诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基 金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息 ...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动 ...... 52 §10 重大事件揭示 ...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录 ...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点 ...... 57 12.3 查阅方式 ...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 诺德量化核心 基金主代码 006267 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份 118,542,921.69 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 诺德量化核心 A 诺德量化核心 C 金简称 下属分级基金的交 006267 006268 易代码 报告期末下属分级 85,513,634.91 份 33,029,286.78 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化基本面策略精选上市公司，构建核心股票池，根 据个股择时策略动态调整核心股票池中个股的仓位，并用数量化 的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较 基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值，为投资人带来稳健 的投资回报。 投资策略 本基金通过量化基本面方法，“自上而下”与“自下而上”相结 合，对经济情况、公司基本面、估值水平等情况进行深入分析研 究，精选投资标的，构建投资组合。同时，对市场情绪、市场交 易行为等方面进行分析研究，对市场走势及个股价格走势进行合 理预判，动态调整投资组合中个股的仓位，进行积极的组合管理 与风险控制，力争实现基金资产的长期增值及稳健的投资回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披 姓名 陈培阳 石立平 露负责 联系电话 021-68985266 010-63639180 人 电子邮箱 peiyang.chen@nuodefund.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-888-0009 95595 传真 021-68985121 010-63639132 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富 北京市西城区太平桥大街 25 城路 99 号 18 层 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区富 北京市西城区太平桥大街 25 城路 99 号震旦国际大楼 18 层 号中国光大中心 邮政编码 200120 100033 法定代表人 潘福祥 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.nuodefund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺德基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区富城路 99 号 18 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 诺德量化核心 A 诺德量化核心 C 本期已实现收益 -14,746,781.34 -5,578,196.45 本期利润 -9,077,902.25 -3,422,499.48 加权平均基金份 -0.1009 -0.1016 额本期利润 本期加权平均净 -8.92% -9.03% 值利润率 本期基金份额净 -8.83% -8.86% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -18,052,005.12 -7,131,294.65 润 期末可供分配基 -0.2111 -0.2159 金份额利润 期末基金资产净 90,713,447.03 34,874,505.84 值 期末基金份额净 1.0608 1.0559 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 11.06% 10.55% 值增长率 注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金合同生效日为 2018 年 11 月 22 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德量化核心 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.36% 0.92% 0.93% 0.51% 0.43% 0.41% 过去三个月 -6.58% 1.00% -2.31% 0.49% -4.27% 0.51% 过去六个月 -8.83% 0.95% 0.83% 0.50% -9.66% 0.45% - 过去一年 -27.39% 1.04% -6.94% 0.59% 0.45% 20.45% - 过去三年 -36.31% 1.35% 1.42% 0.72% 0.63% 37.73% 自基金合同生效 - 11.06% 1.36% 23.20% 0.74% 0.62% 起至今 12.14% 诺德量化核心 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.35% 0.92% 0.93% 0.51% 0.42% 0.41% 过去三个月 -6.60% 1.00% -2.31% 0.49% -4.29% 0.51% 过去六个月 -8.86% 0.95% 0.83% 0.50% -9.69% 0.45% - 过去一年 -27.46% 1.04% -6.94% 0.59% 0.45% 20.52% - 过去三年 -36.49% 1.35% 1.42% 0.72% 0.63% 37.91% 自基金合同生效 - 10.55% 1.36% 23.20% 0.74% 0.62% 起至今 12.65% 注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金成立于 2018 年 11 月 22 日，图示时间段为 2018 年 11 月 22 日至 2023 年 6 月 30 日。 本基金建仓期间自 2018 年 11 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日，报告期结束资产配置比例符合本基 金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。公司股东为天府清源控股有限公司和宜信惠民科技发展（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为 1 亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了三十九只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选 30 混合型证券投资基金、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券投资基金、诺德策略精选混合型证券投资基金、诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金、诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券 投资基金、诺德量化优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德品质消费 6 个月持有期混合型证券投资基金、诺德优势产业混合型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金、诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金、诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金、诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金、诺德新能源汽车混合型证券投资基金、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德策略回报股票型证券投资基金、诺德兴新趋势混合型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金、诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基 金经理、 诺德量化 优选 6 个 月持有期 混合型证 英国约克大学数学金融硕士，曾经任职于 券投资基 华商基金管理有限公司。2012 年 7 月加 王恒 金基金经 2018 年 入诺德基金管理有限公司，历任助理研究 楠 理、诺德 11 月 22 - 12 年 员、量化策略研究员、专户投资部总监、 量化先锋 日 量化事业部总监、量化投资部总监等职 一年持有 务，具有基金从业资格。 期混合型 证券投资 基金基金 经理、量 化投资部 总监 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，经济复苏相关数据较弱，但市场流动性相对充裕。A 股市场分化明显，以生成式人工智能为代表的相关产业链及概念股，上半年录得大幅收益且波动较大。其他板块个股缺乏资金支持，上半年相对表现较弱。 报告期内，本基金坚持买入基本面边际改善型股票。本基金仓位上整体维持中高仓位，行业上分散配置在制造、医药、消费等成长型行业以及一些高景气度赛道。与此同时，本基金根据个股估值的波动，对一些个股仓位进行灵活选择。整体而言，本基金操作思路属于基本面成长型投资思路。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，诺德量化核心 A 份额净值为 1.0608 元，累计净值为 1.1108 元。本 报告期基金份额净值增长率为-8.83%，同期业绩比较基准收益率为 0.83%。诺德量化核心 C 份额净值为 1.0559 元，累计净值为 1.1059 元。本报告期基金份额净值增长率为-8.86%，同期业绩比 较基准收益率为 0.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入三季度，我们预计随着经济逐步企稳以及上市公司半年报的逐步披露，A 股市场上一些超跌个股有望迎来反弹机会，同时板块间的分化行情有望收敛。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及确保估值政策和程序的一贯性。估值委员会由投资、研究、风控、合规、清算等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的业务负责人员或相关指定人员担任。估值委员会成员中不包含基金经理，基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。上述各方不存在任何重大利益冲突。 基金日常估值由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 13,309,627.70 8,335,777.30 结算备付金 202,140.91 4,722,625.20 存出保证金 48,519.13 82,966.49 交易性金融资产 6.4.7.2 118,036,734.33 136,676,170.57 其中：股票投资 118,036,734.33 136,676,170.57 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 14,741,362.25 - 应收股利 - - 应收申购款 19,102.02 38,863.43 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 146,357,486.34 149,856,402.99 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 20,008,954.50 - 应付赎回款 104,421.92 11,971.67 应付管理人报酬 153,357.66 190,922.17 应付托管费 25,559.62 31,820.35 应付销售服务费 2,835.55 3,388.47 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 474,404.22 516,669.97 负债合计 20,769,533.47 754,772.63 净资产： 实收基金 6.4.7.10 118,542,921.69 128,296,966.52 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 7,045,031.18 20,804,663.84 净资产合计 125,587,952.87 149,101,630.36 负债和净资产总计 146,357,486.34 149,856,402.99 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 118,542,921.69 份，诺德量化核心 A 基金份 额净值 1.0608 元，基金份额 85,513,634.91 份；诺德量化核心 C 基金份额净值 1.0559 元，基金 份额 33,029,286.78 份。 6.2 利润表 会计主体：诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -11,170,635.60 -37,838,491.07 1.利息收入 39,286.51 56,963.54 其中：存款利息收入 6.4.7.13 39,286.51 56,963.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -19,038,973.49 -35,910,036.90 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -20,222,968.13 -37,774,832.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,183,994.64 1,864,796.08 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 7,824,576.06 -1,992,540.49 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 4,475.32 7,122.78 “-”号填列） 减：二、营业总支出 1,329,766.13 1,785,308.85 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,040,734.06 1,431,269.62 2．托管费 6.4.10.2.2 173,455.63 238,544.92 3．销售服务费 6.4.10.2.3 18,816.29 26,234.16 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 96,760.15 89,260.15 三、利润总额（亏损总 -12,500,401.73 -39,623,799.92 额以“‐”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -12,500,401.73 -39,623,799.92 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -12,500,401.73 -39,623,799.92 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 128,296,966.52 - 20,804,663.84 149,101,630.36 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 128,296,966.52 - 20,804,663.84 149,101,630.36 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -9,754,044.83 - -13,759,632.66 -23,513,677.49 号填列） （一）、综合收益 - - -12,500,401.73 -12,500,401.73 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -9,754,044.83 - -1,259,230.93 -11,013,275.76 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,904,819.48 - 648,481.46 5,553,300.94 购款 2.基金赎 -14,658,864.31 - -1,907,712.39 -16,566,576.70 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 118,542,921.69 - 7,045,031.18 125,587,952.87 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 138,332,251.93 - 102,937,033.71 241,269,285.64 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 138,332,251.93 - 102,937,033.71 241,269,285.64 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -6,084,942.67 - -42,162,850.66 -48,247,793.33 号填列） （一）、综合收益 - - -39,623,799.92 -39,623,799.92 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -6,084,942.67 - -2,539,050.74 -8,623,993.41 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 10,029,587.85 - 4,507,824.98 14,537,412.83 购款 2.基金赎 -16,114,530.52 - -7,046,875.72 -23,161,406.24 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 132,247,309.26 - 60,774,183.05 193,021,492.31 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 罗凯 罗凯 高奇 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1170 号《关于准予诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 430,362,905.42 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0733 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 11 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 430,389,212.86 份基金份额，其中认购资金利息折合 26,307.44 份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，且从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不 同，A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，投资者可自行选择基金份额类别进行认购/申购。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、 同业存单、股指期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的 0%-95%，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 13,309,627.70 等于：本金 13,307,549.96 加：应计利息 2,077.74 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 13,309,627.70 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 118,453,405.23 - 118,036,734.33 -416,670.90 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 118,453,405.23 - 118,036,734.33 -416,670.90 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 不适用。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 不适用。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 不适用。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 不适用。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 不适用。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 不适用。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4.50 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 325,139.57 其中：交易所市场 325,139.57 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 149,260.15 合计 474,404.22 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 诺德量化核心 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 93,925,382.38 93,925,382.38 本期申购 3,401,061.79 3,401,061.79 本期赎回（以“-”号填列） -11,812,809.26 -11,812,809.26 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 85,513,634.91 85,513,634.91 诺德量化核心 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 34,371,584.14 34,371,584.14 本期申购 1,503,757.69 1,503,757.69 本期赎回（以“-”号填列） -2,846,055.05 -2,846,055.05 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 33,029,286.78 33,029,286.78 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 不适用。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 诺德量化核心 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,080,862.74 19,433,722.62 15,352,859.88 本期利润 -14,746,781.34 5,668,879.09 -9,077,902.25 本期基金份额交易产生 775,638.96 -1,850,784.47 -1,075,145.51 的变动数 其中：基金申购款 -267,772.72 733,914.65 466,141.93 基金赎回款 1,043,411.68 -2,584,699.12 -1,541,287.44 本期已分配利润 - - - 本期末 -18,052,005.12 23,251,817.24 5,199,812.12 诺德量化核心 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,665,562.71 7,117,366.67 5,451,803.96 本期利润 -5,578,196.45 2,155,696.97 -3,422,499.48 本期基金份额交易产生 112,464.51 -296,549.93 -184,085.42 的变动数 其中：基金申购款 -130,551.16 312,890.69 182,339.53 基金赎回款 243,015.67 -609,440.62 -366,424.95 本期已分配利润 - - - 本期末 -7,131,294.65 8,976,513.71 1,845,219.06 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 35,247.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,439.34 其他 599.61 合计 39,286.51 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -20,222,968.13 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -20,222,968.13 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 384,118,808.20 减：卖出股票成本总额 403,261,353.95 减：交易费用 1,080,422.38 买卖股票差价收入 -20,222,968.13 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,183,994.64 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,183,994.64 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 7,824,576.06 股票投资 7,824,576.06 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 7,824,576.06 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,450.80 基金转换费收入 24.52 合计 4,475.32 注：1. 本基金 A 类基金份额赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额 持有人赎回 A 类基金份额时收取。对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将赎回 费全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于 30 日（含）但少于 90 日的投资人收取的赎回费， 将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有基金份额长于 90 日（含）但少于 180 日 （含）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。 2.本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取，对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3. 本基金的转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。 6.4.7.22 信用减值损失 本基金本报告期内未计提信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 7,500.00 合计 96,760.15 6.4.7.24 分部报告 不适用。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大 基金托管人、基金代销机构 银行”) 天府清源控股有限公司(“天府清源”) 基金管理人的股东 宜信惠民科技发展（北京）有限公司(“宜 基金管理人的股东 信惠民”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,040,734.06 1,431,269.62 其中：支付销售机构的客户维护 426,355.14 614,435.93 费 注：支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 173,455.63 238,544.92 注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺德量化核心 A 诺德量化核心 C 合计 诺德基金 - - - 中国光大银行 - 16,658.93 16,658.93 合计 - 16,658.93 16,658.93 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺德量化核心 A 诺德量化核心 C 合计 中国光大银行 - 23,014.27 23,014.27 诺德基金 - - - 合计 - 23,014.27 23,014.27 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给诺德基金，再由诺德基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 x 0.10%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 13,309,627.70 35,247.56 13,837,925.50 55,064.15 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 总额 股） 三联锻 2023 年 新股流 001282 造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 35 977.55 1,156.05 - 日 2023 年 新股流 001287 中电港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 107 1,271.16 2,249.14 - 日 001324 长青科 2023 年 6 个月 新股流 18.88 19.60 57 1,076.16 1,117.20 - 技 5 月 12 通受限 日 登康口 2023 年 新股流 001328 腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 56 1,158.08 1,427.44 - 日 海森药 2023 年 新股流 001367 业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 22 978.56 868.56 - 日 华纬科 2023 年 新股流 001380 技 5 月 9 6 个月 通受限 28.84 30.78 66 1,903.44 2,031.48 - 日 广康生 2023 年 新股流 300804 化 6 月 15 6 个月 通受限 42.45 32.97 91 3,862.95 3,000.27 - 日 锡南科 2023 年 新股流 301170 技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 69 2,346.00 2,410.17 - 日 朗威股 2023 年 新股流 301202 份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 91 2,349.62 2,349.62 - 日 朗威股 2023 年 1 个月 新股未 301202 份 06 月 内 上市 25.82 25.82 81320,991.6620,991.66 - 28 日 （含） 金杨股 2023 年 新股流 301210 份 6 月 21 6 个月 通受限 57.88 49.17 70 4,051.60 3,441.90 - 日 恒勃股 2023 年 新股流 301225 份 6 月 8 6 个月 通受限 35.66 33.26 125 4,457.50 4,157.50 - 日 飞沃科 2023 年 新股流 301232 技 6 月 8 6 个月 通受限 72.50 58.42 50 3,625.00 2,921.00 - 日 恒工精 2023 年 新股流 301261 密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 57 2,103.30 2,103.30 - 日 恒工精 2023 年 1 个月 新股未 301261 密 06 月 内 上市 36.90 36.90 50618,671.4018,671.40 - 29 日 （含） 海看股 2023 年 新股流 301262 份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 162 4,895.64 4,131.00 - 日 科源制 2023 年 新股流 301281 药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 132 4,152.92 3,313.20 - 日 301291 明阳电 2023 年 6 个月 新股流 38.13 31.03 139 5,300.07 4,313.17 - 气 6 月 21 通受限 日 三博脑 2023 年 新股流 301293 科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 127 3,759.20 9,070.34 - 日 朗坤环 2023 年 新股流 301305 境 5 月 15 6 个月 通受限 25.25 19.69 168 4,242.00 3,307.92 - 日 2023 年 新股流 301307 美利信 4 月 14 6 个月 通受限 32.34 31.86 170 5,497.80 5,416.20 - 日 豪江智 2023 年 新股流 301320 能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 343 4,479.58 7,072.66 - 日 曼恩斯 2023 年 新股流 301325 特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 69 5,299.20 7,448.55 - 日 2023 年 新股流 301332 德尔玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 215 3,184.15 2,951.95 - 日 亚华电 2023 年 新股流 301337 子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 87 2,836.20 2,642.19 - 日 南王科 2023 年 新股流 301355 技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 174 3,053.70 2,914.50 - 日 北方长 2023 年 新股流 301357 龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 64 3,200.00 3,096.96 - 日 荣旗科 2023 年 新股流 301360 技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 51 3,665.88 4,722.60 - 日 致欧科 2023 年 新股流 301376 技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 123 3,033.18 2,768.73 - 日 天键股 2023 年 新股流 301383 份 5 月 31 6 个月 通受限 46.16 35.72 116 5,354.56 4,143.52 - 日 光大同 2023 年 新股流 301387 创 4 月 10 6 个月 通受限 58.32 45.36 99 5,773.68 4,490.64 - 日 溯联股 2023 年 新股流 301397 份 6 月 15 6 个月 通受限 53.27 40.20 70 3,728.90 2,814.00 - 日 英特科 2023 年 新股流 301399 技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 81 3,563.19 4,177.17 - 日 世纪恒 2023 年 新股流 301428 通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 109 2,872.15 3,335.40 - 日 森泰股 2023 年 新股流 301429 份 4 月 10 6 个月 通受限 28.75 21.02 222 6,382.50 4,666.44 - 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个方面：(1) 决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成；(2) 执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3) 监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、合规稽核部、风险控制部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国光大银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额不超过 7 个工作日可变现资产的账面价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 13,309,627.70 - - - - - 13,309,627.70 结算备付金 202,140.91 - - - - - 202,140.91 存出保证金 48,519.13 - - - - - 48,519.13 交易性金融资产 - - - - -118,036,734.33118,036,734.33 应收申购款 - - - - - 19,102.02 19,102.02 应收清算款 - - - - - 14,741,362.25 14,741,362.25 资产总计 13,560,287.74 - - - -132,797,198.60146,357,486.34 负债 应付赎回款 - - - - - 104,421.92 104,421.92 应付管理人报酬 - - - - - 153,357.66 153,357.66 应付托管费 - - - - - 25,559.62 25,559.62 应付清算款 - - - - - 20,008,954.50 20,008,954.50 应付销售服务费 - - - - - 2,835.55 2,835.55 其他负债 - - - - - 474,404.22 474,404.22 负债总计 - - - - - 20,769,533.47 20,769,533.47 利率敏感度缺口 13,560,287.74 - - - -112,027,665.13125,587,952.87 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,335,777.30 - - - - - 8,335,777.30 结算备付金 4,722,625.20 - - - - - 4,722,625.20 存出保证金 82,966.49 - - - - - 82,966.49 交易性金融资产 - - - - -136,676,170.57136,676,170.57 应收申购款 - - - - - 38,863.43 38,863.43 资产总计 13,141,368.99 - - - -136,715,034.00149,856,402.99 负债 应付赎回款 - - - - - 11,971.67 11,971.67 应付管理人报酬 - - - - - 190,922.17 190,922.17 应付托管费 - - - - - 31,820.35 31,820.35 应付销售服务费 - - - - - 3,388.47 3,388.47 其他负债 - - - - - 516,669.97 516,669.97 负债总计 - - - - - 754,772.63 754,772.63 利率敏感度缺口 13,141,368.99 - - - -135,960,261.37149,101,630.36 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 118,036,734.33 93.99 136,676,170.57 91.67 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 118,036,734.33 93.99 136,676,170.57 91.67 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 3,683,766.60 5,522,724.39 5% 沪深 300 指数下降 -3,683,766.60 -5,522,724.39 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 117,881,040.50 136,285,321.94 第二层次 44,115.98 - 第三层次 111,577.85 390,848.63 合计 118,036,734.33 136,676,170.57 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二 层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 6 月 30 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 118,036,734.33 80.65 其中：股票 118,036,734.33 80.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 13,511,768.61 9.23 8 其他各项资产 14,808,983.40 10.12 9 合计 146,357,486.34 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 384,231.00 0.31 B 采矿业 1,629,815.00 1.30 C 制造业 82,007,544.28 65.30 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,716,604.00 2.96 E 建筑业 980,333.00 0.78 F 批发和零售业 5,592,622.93 4.45 G 交通运输、仓储和邮政业 2,526,396.12 2.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 10,441,586.19 8.31 J 金融业 1,119,305.00 0.89 K 房地产业 3,462,031.00 2.76 L 租赁和商务服务业 578,416.00 0.46 M 科学研究和技术服务业 1,737,728.00 1.38 N 水利、环境和公共设施管理业 780,675.35 0.62 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,070.34 0.01 R 文化、体育和娱乐业 2,510,942.00 2.00 S 综合 559,434.12 0.45 合计 118,036,734.33 93.99 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 688599 天合光能 81,730 3,482,515.30 2.77 2 002014 永新股份 271,103 2,353,174.04 1.87 3 600728 佳都科技 242,000 1,677,060.00 1.34 4 605123 派克新材 15,000 1,629,750.00 1.30 5 600576 祥源文旅 202,600 1,614,722.00 1.29 6 603611 诺力股份 60,100 1,583,034.00 1.26 7 002170 芭田股份 222,200 1,526,514.00 1.22 8 002448 中原内配 217,100 1,519,700.00 1.21 9 600312 平高电气 122,500 1,517,775.00 1.21 10 603328 依顿电子 183,200 1,516,896.00 1.21 11 300041 回天新材 128,330 1,514,294.00 1.21 12 600571 信雅达 159,300 1,456,002.00 1.16 13 603508 思维列控 85,300 1,454,365.00 1.16 14 300098 高新兴 398,200 1,453,430.00 1.16 15 002376 新北洋 177,400 1,431,618.00 1.14 16 002449 国星光电 153,800 1,367,282.00 1.09 17 002636 金安国纪 142,900 1,318,967.00 1.05 18 600363 联创光电 35,500 1,317,050.00 1.05 19 002161 远 望 谷 252,100 1,313,441.00 1.05 20 600288 大恒科技 108,400 1,308,388.00 1.04 21 300138 晨光生物 70,936 1,269,754.40 1.01 22 688676 金盘科技 41,585 1,259,609.65 1.00 23 300224 正海磁材 90,009 1,157,515.74 0.92 24 601137 博威合金 74,335 1,156,652.60 0.92 25 000811 冰轮环境 73,277 1,154,845.52 0.92 26 002179 中航光电 23,725 1,075,928.75 0.86 27 000720 新能泰山 208,600 1,040,914.00 0.83 28 603191 望变电气 52,300 1,017,235.00 0.81 29 600869 远东股份 183,900 1,015,128.00 0.81 30 600458 时代新材 84,000 1,007,160.00 0.80 31 603556 海兴电力 39,900 1,007,076.00 0.80 32 300569 天能重工 119,600 1,007,032.00 0.80 33 000682 东方电子 102,700 998,244.00 0.79 34 603515 欧普照明 45,700 927,710.00 0.74 35 603366 日出东方 159,500 926,695.00 0.74 36 002238 天威视讯 130,000 900,900.00 0.72 37 601929 吉视传媒 488,700 899,208.00 0.72 38 000719 中原传媒 76,600 896,220.00 0.71 39 600640 国脉文化 74,500 894,745.00 0.71 40 688518 联赢激光 32,072 893,525.92 0.71 41 002746 仙坛股份 99,100 780,908.00 0.62 42 603609 禾丰股份 85,800 780,780.00 0.62 43 600635 大众公用 234,800 779,536.00 0.62 44 605090 九丰能源 34,800 777,084.00 0.62 45 002454 松芝股份 91,400 774,158.00 0.62 46 000531 穗恒运 A 106,900 772,887.00 0.62 47 002283 天润工业 120,000 770,400.00 0.61 48 601163 三角轮胎 48,300 766,521.00 0.61 49 002737 葵花药业 30,137 733,534.58 0.58 50 603309 维力医疗 47,214 730,400.58 0.58 51 600531 豫光金铅 115,700 728,910.00 0.58 52 002540 亚太科技 125,300 724,234.00 0.58 53 600888 新疆众和 91,100 721,512.00 0.57 54 600761 安徽合力 35,800 713,494.00 0.57 55 002367 康力电梯 77,900 711,227.00 0.57 56 300349 金卡智能 51,100 709,268.00 0.56 57 688190 云路股份 9,693 707,589.00 0.56 58 300259 新天科技 175,100 702,151.00 0.56 59 600320 振华重工 187,600 699,748.00 0.56 60 603698 航天工程 42,300 697,950.00 0.56 61 300470 中密控股 15,100 697,922.00 0.56 62 603339 四方科技 43,700 695,267.00 0.55 63 002489 浙江永强 169,500 686,475.00 0.55 64 002583 海能达 116,500 676,865.00 0.54 65 002929 润建股份 15,500 672,855.00 0.54 66 002296 辉煌科技 78,100 671,660.00 0.53 67 002025 航天电器 10,500 669,900.00 0.53 68 603421 鼎信通讯 63,900 667,755.00 0.53 69 000055 方大集团 132,802 657,369.90 0.52 70 605077 华康股份 23,200 614,336.00 0.49 71 002053 云南能投 54,700 613,734.00 0.49 72 002215 诺 普 信 81,600 612,816.00 0.49 73 002108 沧州明珠 135,200 612,456.00 0.49 74 002588 史丹利 100,700 612,256.00 0.49 75 000949 新乡化纤 190,100 610,221.00 0.49 76 000912 泸天化 132,900 608,682.00 0.48 77 603970 中农立华 30,400 604,048.00 0.48 78 002967 广电计量 27,400 550,466.00 0.44 79 002293 罗莱生活 43,000 494,500.00 0.39 80 002154 报 喜 鸟 89,500 494,040.00 0.39 81 002062 宏润建设 90,900 491,769.00 0.39 82 000026 飞亚达 40,700 490,842.00 0.39 83 300384 三联虹普 28,800 489,312.00 0.39 84 600512 腾达建设 182,300 488,564.00 0.39 85 603979 金诚信 15,700 488,270.00 0.39 86 002923 润都股份 33,800 460,018.00 0.37 87 688513 苑东生物 8,342 457,642.12 0.36 88 002004 华邦健康 91,300 456,500.00 0.36 89 603676 卫信康 32,900 454,678.00 0.36 90 300705 九典制药 17,200 454,596.00 0.36 91 002038 双鹭药业 45,000 454,050.00 0.36 92 603367 辰欣药业 29,900 453,882.00 0.36 93 000411 英特集团 37,600 453,832.00 0.36 94 002788 鹭燕医药 47,600 453,628.00 0.36 95 000028 国药一致 10,400 453,544.00 0.36 96 002020 京新药业 35,300 452,546.00 0.36 97 600285 羚锐制药 28,100 451,286.00 0.36 98 600713 南京医药 84,000 451,080.00 0.36 99 600351 亚宝药业 63,500 450,850.00 0.36 100 002349 精华制药 49,900 450,597.00 0.36 101 002393 力生制药 18,400 448,960.00 0.36 102 002275 桂林三金 24,900 448,449.00 0.36 103 603301 振德医疗 15,000 444,300.00 0.35 104 300396 迪瑞医疗 13,600 441,864.00 0.35 105 603567 珍宝岛 29,500 441,320.00 0.35 106 600587 新华医疗 12,400 438,092.00 0.35 107 600335 国机汽车 35,200 401,280.00 0.32 108 600720 祁连山 35,000 397,950.00 0.32 109 002233 塔牌集团 50,500 389,860.00 0.31 110 600668 尖峰集团 33,800 389,376.00 0.31 111 600821 金开新能 56,400 388,596.00 0.31 112 300715 凯伦股份 27,300 387,114.00 0.31 113 000589 贵州轮胎 69,100 386,960.00 0.31 114 002234 民和股份 21,100 384,231.00 0.31 115 603855 华荣股份 13,500 359,100.00 0.29 116 603187 海容冷链 17,800 355,822.00 0.28 117 600419 天润乳业 21,800 353,596.00 0.28 118 002960 青鸟消防 19,400 353,274.00 0.28 119 000852 石化机械 49,100 353,029.00 0.28 120 600300 维维股份 115,900 352,336.00 0.28 121 002073 软控股份 53,100 351,522.00 0.28 122 002661 克明食品 31,800 350,118.00 0.28 123 002204 大连重工 68,100 350,034.00 0.28 124 605337 李子园 19,100 349,148.00 0.28 125 300791 仙乐健康 12,000 348,480.00 0.28 126 600197 伊力特 12,800 347,776.00 0.28 127 603719 良品铺子 13,900 347,639.00 0.28 128 002017 东信和平 25,900 339,549.00 0.27 129 601515 东风股份 76,900 336,822.00 0.27 130 002969 嘉美包装 85,600 334,696.00 0.27 131 003012 东鹏控股 41,000 331,690.00 0.26 132 603619 中曼石油 19,300 326,556.00 0.26 133 600603 广汇物流 46,647 324,663.12 0.26 134 600729 重庆百货 10,300 323,832.00 0.26 135 002986 宇新股份 11,700 322,686.00 0.26 136 002224 三 力 士 64,200 304,950.00 0.24 137 002391 长青股份 44,300 304,341.00 0.24 138 600628 新世界 41,900 302,937.00 0.24 139 600828 茂业商业 81,800 302,660.00 0.24 140 000417 合肥百货 64,600 302,328.00 0.24 141 600981 汇鸿集团 103,600 300,440.00 0.24 142 600811 东方集团 134,000 300,160.00 0.24 143 000882 华联股份 182,900 299,956.00 0.24 144 000524 岭南控股 26,000 278,460.00 0.22 145 603093 南华期货 25,400 276,606.00 0.22 146 600864 哈投股份 54,000 275,940.00 0.22 147 600526 菲达环保 52,200 251,604.00 0.20 148 603588 高能环境 26,800 251,116.00 0.20 149 603279 景津装备 8,000 250,880.00 0.20 150 000685 中山公用 33,100 250,567.00 0.20 151 600874 创业环保 42,700 250,222.00 0.20 152 600461 洪城环境 30,600 250,002.00 0.20 153 301109 军信股份 15,100 249,301.00 0.20 154 000544 中原环保 34,500 247,710.00 0.20 155 600496 精工钢构 66,300 247,299.00 0.20 156 300197 节能铁汉 101,100 245,673.00 0.20 157 600881 亚泰集团 113,800 240,118.00 0.19 158 603209 兴通股份 11,072 234,837.12 0.19 159 600770 综艺股份 41,700 234,771.00 0.19 160 000919 金陵药业 28,900 225,998.00 0.18 161 000650 仁和药业 36,600 224,724.00 0.18 162 002412 汉森制药 34,100 224,037.00 0.18 163 301087 可孚医疗 4,500 221,850.00 0.18 164 000906 浙商中拓 23,828 212,545.76 0.17 165 600162 香江控股 102,300 203,577.00 0.16 166 601003 柳钢股份 50,300 203,212.00 0.16 167 600657 信达地产 48,000 203,040.00 0.16 168 600658 电子城 36,700 202,951.00 0.16 169 600510 黑牡丹 33,300 202,131.00 0.16 170 000042 中洲控股 27,000 201,960.00 0.16 170 002314 南山控股 61,200 201,960.00 0.16 171 600067 冠城大通 76,100 201,665.00 0.16 172 000517 荣安地产 66,100 201,605.00 0.16 173 600307 酒钢宏兴 129,900 201,345.00 0.16 174 688186 广大特材 6,184 201,165.52 0.16 175 600639 浦东金桥 16,200 201,042.00 0.16 176 600569 安阳钢铁 101,000 200,990.00 0.16 177 600094 大名城 65,000 200,850.00 0.16 178 002208 合肥城建 31,300 200,320.00 0.16 179 600007 中国国贸 10,800 200,016.00 0.16 180 002443 金洲管道 30,000 199,800.00 0.16 181 601101 昊华能源 28,200 164,124.00 0.13 182 600508 上海能源 11,100 162,948.00 0.13 183 600971 恒源煤电 20,900 162,811.00 0.13 184 600403 大有能源 39,600 162,756.00 0.13 185 601918 新集能源 38,200 162,350.00 0.13 186 603071 物产环能 9,700 160,923.00 0.13 187 600035 楚天高速 33,500 136,680.00 0.11 188 601975 招商南油 47,700 136,422.00 0.11 189 002928 华夏航空 16,100 136,045.00 0.11 190 000507 珠海港 24,600 136,038.00 0.11 191 000557 西部创业 25,800 135,966.00 0.11 192 000088 盐 田 港 28,000 135,800.00 0.11 193 600033 福建高速 43,300 135,529.00 0.11 194 603871 嘉友国际 8,600 135,106.00 0.11 195 600368 五洲交通 37,100 135,044.00 0.11 196 000900 现代投资 33,500 135,005.00 0.11 197 600269 赣粤高速 36,700 134,689.00 0.11 198 000755 山西路桥 27,700 134,622.00 0.11 199 601326 秦港股份 39,700 134,186.00 0.11 200 600548 深高速 14,900 133,802.00 0.11 201 600012 皖通高速 12,700 133,096.00 0.11 202 000885 城发环境 9,900 131,769.00 0.10 203 000828 东莞控股 14,400 131,760.00 0.10 204 600908 无锡银行 17,900 95,944.00 0.08 205 002839 张家港行 22,300 94,329.00 0.08 206 603323 苏农银行 22,400 94,304.00 0.08 207 002948 青岛银行 30,100 94,213.00 0.08 208 002807 江阴银行 25,500 94,095.00 0.07 209 601860 紫金银行 37,400 93,874.00 0.07 210 301320 豪江智能 3,422 83,000.80 0.07 211 301399 英特科技 801 47,017.17 0.04 212 301291 明阳电气 1,382 44,834.97 0.04 213 301262 海看股份 1,614 44,424.00 0.04 214 301225 恒勃股份 1,241 44,210.74 0.04 215 301383 天键股份 1,159 43,151.72 0.03 216 301428 世纪恒通 1,087 38,152.20 0.03 217 301210 金杨股份 700 35,779.80 0.03 218 301305 朗坤环境 1,671 34,585.35 0.03 219 300804 广康生化 902 30,825.68 0.02 220 301355 南王科技 1,735 30,700.30 0.02 221 301332 德尔玛 2,149 30,588.81 0.02 222 301232 飞沃科技 493 29,806.67 0.02 223 301337 亚华电子 869 29,542.99 0.02 224 301397 溯联股份 697 29,398.80 0.02 225 301376 致欧科技 1,222 28,815.03 0.02 226 301170 锡南科技 686 25,362.57 0.02 227 301202 朗威股份 904 23,341.28 0.02 228 001380 华纬科技 659 21,357.35 0.02 229 301261 恒工精密 563 20,774.70 0.02 230 001282 三联锻造 348 12,330.15 0.01 231 001324 长青科技 565 11,871.56 0.01 232 301293 三博脑科 127 9,070.34 0.01 233 301325 曼恩斯特 69 7,448.55 0.01 234 301307 美利信 170 5,416.20 0.00 235 301360 荣旗科技 51 4,722.60 0.00 236 301429 森泰股份 222 4,666.44 0.00 237 301387 光大同创 99 4,490.64 0.00 238 301281 科源制药 132 3,313.20 0.00 239 301357 北方长龙 64 3,096.96 0.00 240 001287 中电港 107 2,249.14 0.00 241 001328 登康口腔 56 1,427.44 0.00 242 001367 海森药业 22 868.56 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 301015 百洋医药 7,269,045.52 4.88 2 300763 锦浪科技 5,514,144.00 3.70 3 688596 正帆科技 5,496,493.12 3.69 4 688063 派能科技 5,398,662.32 3.62 5 688556 高测股份 5,320,314.69 3.57 6 300274 阳光电源 5,296,620.99 3.55 7 002472 双环传动 5,280,465.00 3.54 8 002484 江海股份 5,242,733.00 3.52 9 300705 九典制药 5,237,970.73 3.51 10 603305 旭升集团 5,191,664.72 3.48 11 603529 爱玛科技 5,159,404.80 3.46 12 600809 山西汾酒 5,033,752.80 3.38 13 002056 横店东磁 5,028,372.00 3.37 14 603538 美诺华 4,988,379.80 3.35 15 603667 五洲新春 4,951,996.00 3.32 16 603355 莱克电气 4,937,113.00 3.31 17 002594 比亚迪 4,895,067.06 3.28 18 000516 国际医学 4,856,467.00 3.26 19 603368 柳药集团 4,841,206.00 3.25 20 688278 特宝生物 4,839,026.47 3.25 21 002318 久立特材 4,830,977.00 3.24 22 300438 鹏辉能源 4,826,495.95 3.24 23 000792 盐湖股份 4,807,963.00 3.22 24 603308 应流股份 4,767,455.00 3.20 25 601137 博威合金 4,725,135.00 3.17 26 002006 精工科技 4,719,716.00 3.17 27 688022 瀚川智能 4,694,052.57 3.15 28 002050 三花智控 4,693,920.00 3.15 29 601689 拓普集团 4,677,103.00 3.14 30 300888 稳健医疗 4,605,160.00 3.09 31 000933 神火股份 4,600,775.00 3.09 32 000423 东阿阿胶 4,400,640.00 2.95 33 300963 中洲特材 4,333,018.73 2.91 34 300114 中航电测 4,211,534.00 2.82 35 300138 晨光生物 4,056,476.00 2.72 36 002737 葵花药业 4,055,333.00 2.72 37 002129 TCL 中环 4,054,774.00 2.72 38 300443 金雷股份 4,053,609.25 2.72 39 300014 亿纬锂能 4,052,849.00 2.72 40 600603 广汇物流 3,983,377.00 2.67 41 688599 天合光能 3,944,076.26 2.65 42 000906 浙商中拓 3,943,980.00 2.65 43 603298 杭叉集团 3,943,725.00 2.64 44 002518 科士达 3,822,196.00 2.56 45 300092 科新机电 3,460,222.00 2.32 46 300856 科思股份 3,446,476.00 2.31 47 002850 科达利 3,432,188.00 2.30 48 603697 有友食品 3,061,097.00 2.05 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002179 中航光电 8,638,523.28 5.79 2 688239 航宇科技 7,836,376.38 5.26 3 301015 百洋医药 7,673,658.10 5.15 4 600150 中国船舶 7,565,616.13 5.07 5 300416 苏试试验 7,346,583.66 4.93 6 688122 西部超导 7,326,329.55 4.91 7 605369 拱东医疗 7,128,408.14 4.78 8 603529 爱玛科技 7,044,428.91 4.72 9 002049 紫光国微 6,369,125.41 4.27 10 600862 中航高科 6,344,093.70 4.25 11 603355 莱克电气 6,163,848.88 4.13 12 300633 开立医疗 5,993,705.60 4.02 13 688596 正帆科技 5,864,326.64 3.93 14 002518 科士达 5,570,966.29 3.74 15 603368 柳药集团 5,380,296.40 3.61 16 000768 中航西飞 5,321,613.95 3.57 17 000423 东阿阿胶 5,250,843.61 3.52 18 688022 瀚川智能 5,075,469.48 3.40 19 688278 特宝生物 4,955,361.31 3.32 20 601689 拓普集团 4,907,382.00 3.29 21 300274 阳光电源 4,837,893.74 3.24 22 000933 神火股份 4,834,899.97 3.24 23 300963 中洲特材 4,728,736.47 3.17 24 300012 华测检测 4,686,073.62 3.14 25 002594 比亚迪 4,669,828.54 3.13 26 603305 旭升集团 4,553,759.62 3.05 27 688556 高测股份 4,475,363.09 3.00 28 002050 三花智控 4,469,808.67 3.00 29 300705 九典制药 4,411,980.93 2.96 30 300888 稳健医疗 4,355,133.15 2.92 31 603298 杭叉集团 4,347,817.75 2.92 32 002318 久立特材 4,313,944.13 2.89 33 002056 横店东磁 4,306,422.00 2.89 34 688063 派能科技 4,288,805.09 2.88 35 603538 美诺华 4,280,978.85 2.87 36 300856 科思股份 4,270,296.74 2.86 37 002484 江海股份 4,250,731.00 2.85 38 002472 双环传动 4,243,839.78 2.85 39 300114 中航电测 4,203,278.27 2.82 40 603308 应流股份 4,142,697.00 2.78 41 000792 盐湖股份 4,110,993.99 2.76 42 600809 山西汾酒 3,979,683.78 2.67 43 002129 TCL 中环 3,788,877.90 2.54 44 603667 五洲新春 3,770,145.96 2.53 45 688111 金山办公 3,763,283.80 2.52 46 300014 亿纬锂能 3,702,473.23 2.48 47 002850 科达利 3,693,858.91 2.48 48 300443 金雷股份 3,657,065.97 2.45 49 000906 浙商中拓 3,494,824.46 2.34 50 000516 国际医学 3,433,082.00 2.30 51 300438 鹏辉能源 3,432,749.62 2.30 52 300092 科新机电 3,424,665.50 2.30 53 002006 精工科技 3,410,449.72 2.29 54 600603 广汇物流 3,284,878.06 2.20 55 601137 博威合金 3,192,761.62 2.14 56 002737 葵花药业 3,178,007.44 2.13 57 300763 锦浪科技 3,158,235.93 2.12 58 603129 春风动力 3,010,384.34 2.02 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 376,797,341.65 卖出股票收入（成交）总额 384,118,808.20 注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 48,519.13 2 应收清算款 14,741,362.25 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 19,102.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,808,983.40 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 诺德量化 6,093 14,034.73 0.00 0.00 85,513,634.91 100.00 核心 A 诺德量化 2,809 11,758.38 0.00 0.00 33,029,286.78 100.00 核心 C 合计 8,902 13,316.44 0.00 0.00 118,542,921.69 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 诺德量化核心 A 14,318.63 0.02 人所有从 业人员持 诺德量化核心 C 0.00 0.00 有本基金 合计 14,318.63 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 诺德量化核心 A 0~10 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 诺德量化核心 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本 诺德量化核心 A 0 开放式基金 诺德量化核心 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德量化核心 A 诺德量化核心 C 基金合同生效日 27,717,696.01 402,671,516.85 （2018 年 11 月 22 日）基金份额总额 本报告期期初基金 93,925,382.38 34,371,584.14 份额总额 本报告期基金总申 3,401,061.79 1,503,757.69 购份额 减：本报告期基金 11,812,809.26 2,846,055.05 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 85,513,634.91 33,029,286.78 份额总额 注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 （2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 兴业证券 1 264,748,031 34.85 246,561.92 38.74 - .29 东海证券 2 120,657,040 15.88 88,234.17 13.86 - .48 东北证券 2 86,976,514. 11.45 63,609.46 9.99 - 20 中信建投 2 74,267,782. 9.78 54,315.14 8.53 - 67 太平洋证 1 70,628,635. 9.30 65,778.23 10.33 - 券 85 广发证券 1 69,068,503. 9.09 64,324.10 10.11 - 96 民生证券 2 32,974,774. 4.34 24,112.68 3.79 - 89 海通证券 1 23,993,059. 3.16 17,545.48 2.76 - 03 大同证券 2 11,149,240. 1.47 8,153.69 1.28 - 74 天风证券 1 5,272,707.2 0.69 3,856.07 0.61 - 0 渤海证券 2 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中国国际 金融股份 2 - - - - - 有限公司 中邮证券 1 - - - - - 甬兴证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全、在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人新租交易单元：无，退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 兴业证 - - - - - - 券 东海证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 太平洋 - - - - - - 证券 广发证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 大同证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 渤海证 - - - - - - 券 财达证 - - - - - - 券 国都证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 华西证 - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 中邮证 - - - - - - 券 甬兴证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺德量化核心灵活配置混合型证券 指定互联网网站 2023 年 1 月 20 日 投资基金 2022 年第 4 季度报告 2 诺德基金管理有限公司旗下部分基 四大报、指定互联网网 2023 年 1 月 20 日 金 2022 年第 4 季度报告提示性公告 站 3 诺德量化核心灵活配置混合型证券 指定互联网网站 2023 年 3 月 31 日 投资基金 2022 年年度报告 4 诺德基金管理有限公司旗下部分基 四大报、指定互联网网 2023 年 3 月 31 日 金 2022 年年度报告提示性公告 站 诺德基金管理有限公司关于旗下部 5 分基金参加上海长量基金销售有限 四大报、指定互联网网 2023 年 4 月 14 日 公司申购（含定期定额投资）业务 站 费率优惠活动的公告 6 诺德量化核心灵活配置混合型证券 指定互联网网站 2023 年 4 月 22 日 投资基金 2023 年第 1 季度报告 7 诺德基金管理有限公司旗下部分基 四大报、指定互联网网 2023 年 4 月 22 日 金 2023 年第 1 季度报告提示性公告 站 诺德基金管理有限公司关于旗下部 8 分基金参加上海攀赢基金销售有限 四大报、指定互联网网 2023 年 4 月 27 日 公司申购（含定期定额投资）业务 站 费率优惠活动的公告 注：指定互联网网站包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日