诺德量化核心灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2019 年 12 月） 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二〇一九年十二月 5-1-1  【重要提示】 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集 已获中国证监会 2018 年 7 月 23 日证监许可【2018】1170 号文注册。本基金于 2018 年 11 月 22 日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证 监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因 素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章 节。本基金主要采用量化模型构建股票投资组合，但不基于量化策略进行频繁交 易。本基金在多个投资环节中将采用量化策略，存在量化模型失效，导致基金业 绩表现不佳的风险。 本基金可投资于科创板股票，基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机 制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于 市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具 体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险提示”章节的具体内容。本基金可根 据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创 板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板 股票。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型 基金和货币市场基金。 投资人认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理 人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 本招募说明书的本次更新为依据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》所作出的相应修订，并对 相关章节内容以及数据进行了更新。本招募说明书所载内容截至2019年12月11 日，财务数据和净值表现截至2019年9月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：诺德基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 邮政编码：200120 法定代表人：潘福祥 成立日期：2006 年 6 月 8 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字[2006]88 号 经营范围： （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资 基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 联系人：孟晓君 联系电话：021-68985199 股权结构： 清华控股有限公司 51% 宜信惠民投资管理（北京）有限公司 49% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员： 潘福祥先生，董事长，清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清 华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座 教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生，董事、总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通 产业集团投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北 区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、 市场总监、副总经理。 薛嘉麟先生，董事，华中理工大学工学学士，北京邮电大学工学硕士。现 任清控资产管理有限公司总裁，曾任朗讯科技（中国）有限公司贝尔实验室高 级研究员，中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁，北京通软 联合信息技术有限公司首席执行官，中国通关网首席运营官，启迪融资租赁有 限公司总经理，启迪金控投资有限公司副总裁，清控资产管理有限公司投资业 务总监、副总裁。 唐宁先生，董事，美国 The University of the South 经济学学士。现任宜信 惠民投资管理（北京）有限公司执行董事、总经理，华创资本（CGC）董事长， 宜信（香港）控股董事长，富安易达（北京）网络技术有限公司总经理，喆颢 资产管理（上海）有限公司总经理。曾任美国 DLJ 投资银行部（DLJ Investment Bank）投资分析师，亚信（Asia Info）战略投资部总监。 侯琳女士，董事，北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理（北 京）有限公司副总经理。 尚筱女士，董事，河海大学经济学学士、清华大学工商管理硕士。现任宜 信卓越财富投资管理（北京）有限公司高级副总裁，曾任上海博而思企业咨询 服务有限公司咨询顾问、上海安硕信息科技有限公司高级经理。 陈达飞先生，独立董事，对外经济贸易大学学士，University of Minnesota Law School 硕士。现任北京市汉坤律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所 律师，高伟绅律师事务所律师，德普律师事务所律师。 王岚女士，独立董事，北京大学法学学士，法国巴黎商学院（Paris School of Business)及美国华盛顿大学（University of Washington）访问学者。现任北京德 恒律师事务所律师，曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。 许亮先生，独立董事，清华大学文学和经济学双学士，哈佛商学院 MBA。 现任合一资本创始合伙人、董事长，新财知社董事长，曾任北京清华永新信息 工程有限公司市场部副总裁，英特尔(中国)有限公司高级财务分析师、战略项 目经理，鼎晖投资基金管理公司助理副总裁，北京永新视博数字电视技术有限 公司执行副总裁、首席财务官，博纳影业集团有限公司首席财务官、集团副总 裁、光影工场文化传播有限公司董事长。 2、基金管理人监事会成员： 刘大伟先生，监事，西安交通大学学士，国防科技大学硕士，清华大学硕 士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司总裁助理，曾任北京军区自动化 站主任，北京市天元网络技术有限公司经理助理，宜信汇才商务顾问（北京） 有限公司渠道总监。 薛雯女士，监事，苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。 现任清控资产管理有限公司风控总监，曾任启迪控股股份有限公司金融资产运 营中心投资经理、建纬（北京）律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师。 冯奕先生，监事，北京广播学院（现更名为：中国传媒大学）学士，清华 大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理，曾任清华 兴业投资管理有限公司培训部经理、赛尔教育科技发展有限公司培训部总监、 诺德基金管理有限公司公共事务总监。 刘静女士，监事，清华大学本科毕业。现任职于诺德基金管理有限公司北 京分公司，曾任职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。 3、公司高级管理人员： 潘福祥先生，董事长。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清 华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座 教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生，董事、总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通 产业集团投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北 区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、 市场总监、副总经理。 陈培阳先生，督察长，清华大学法学学士，国立首尔大学国际通商硕士。 历任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员，诺德基金管理有限公司监察稽 核主管、监察稽核部负责人、市场总监助理、FOHF 事业部副总监，利得资本 管理有限公司法律事务副总监，华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理 等职务。严亚锋先生，首席信息官，南京大学学士。曾任杭州金宏智软件有限 公司软件工程师、杭州新利软件有限公司开发部项目经理、上海华腾系统软件 有限公司项目经理、华安基金管理有限公司信息技术部项目经理、天相投资顾 问有限公司信息技术部总经理助理。2011 年 7 月加入诺德基金管理有限公司， 先后担任信息技术项目经理、信息技术部副经理、信息技术部总监。 4、本基金基金经理 王恒楠先生，Master of Mathematical Finance , University of York (UK)。曾 经任职于华商基金管理有限公司。2012 年 7 月加入诺德基金管理有限公司，历 任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投 资部总监等职务。王恒楠先生具有基金从业资格，自 2018 年 11 月 22 日起担任 本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司总经理罗凯先生、总经理助理郝旭东先生、投资总监朱红先生、研究 总监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金注册或备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督；  8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外； 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 19 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿；  22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在 基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，根据招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、基金管理人不从事违反《基金法》及其他法律法规的行为，建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）用基金财产承销证券； （6）用基金财产违反规定向他人贷款或提供担保； （7）用基金财产从事承担无限责任的投资； （8）用基金财产买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； （9）以基金财产向基金管理人、基金托管人出资； （10）用基金财产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券 交易活动； （11）违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定；  （12）法律、法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议及有关法律法规； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）参与洗钱或为洗钱活动提供协助； （15）法律法规禁止的其他行为 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取利益。 （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。  （4）不得从事损害基金资产的行为。 （5）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管 理制度的纲要和总揽，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计 制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资 料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本 管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等 的具体说明。 公司制定内部控制制度遵循了以下原则：  （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得 留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制系统 公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司 董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，各个业务部门 负责本部门的内部控制，督察长和稽核风控部负责检查公司的内部控制措施的 执行情况。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的内部控制大纲，对公司内部控制负完全的和最终的责任。 （2）督察长 负责公司及其业务运作的监察稽核工作，对公司内部控制的执行情况进行 监督检查。督察长对董事会负责，将定期和不定期向董事会报告公司内部控制 的执行情况，并定期向中国证监会呈送督察长评估报告。 （3）稽核风控部 稽核风控部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。稽核风控部 对总经理负责，将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守 国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查，适时提出修改建议，并定期向 中国证监会呈送监察稽核报告。 （4）业务部门 内部控制是每一个业务部门的责任。各部门总监对本部门的内部控制负直 接责任，负责履行公司的内部控制制度，并负责建立、执行和维护本部门的内 部控制措施。 5、基金管理人关于内部控制的声明  基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制 制度是董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人承诺以上关 于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不 断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 成立日期：1992 年 6 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095 亿元人民币 法定代表人：李晓鹏 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号 投资与托管业务部总经理：张博 电话：（010） 63636363 传真：（010） 63639132 网址：www.cebbank.com （二）主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长， 中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长， 中国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理 兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限 公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事 长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公 司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招 商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局 港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局 资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资 发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长， 兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董 事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副 会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。 张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分 行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼 任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现 任中国光大银行投资与托管业务部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2019 年 9 月 30 日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六 个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资 基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 160 只证券投资基金，托 管基金资产规模 3389.81 亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理 财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托 公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金 托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全 面严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基 金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆 盖所有的岗位，不留任何死角。 （2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强 内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。 发现问题，及时处理，堵塞漏洞。 （4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委 员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风 险和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责 分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。投资与托 管业务部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控管理处，负责证 券投资基金托管业务的风险管理。 4、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金 法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办 法》等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行 证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密 规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中 国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要 岗位（基金清算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安装了录像监 视系统和录音监听系统，以保障基金信息的安全。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相 结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基 金投资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净 值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金 费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为， 及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及 时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权 随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金销售机构： 1、直销机构 名称：诺德基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 法定代表人：潘福祥 客户服务电话：400-888-0009 021-68604888 传真：021-68985121 联系人：许晶晶 网址：www.nuodefund.com 2、代销机构 （1）中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 客服电话：95595 公司网站：www.cebbank.com （2）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 客服电话：95355、4008096096 公司网站：www.swsc.com.cn （3）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 客服电话：4008001001 公司网站：www.essence.com.cn （4）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼 8 楼 法定代表人：詹露阳 联系电话：4008866338 公司网站：http://www.PINGAN.com （5）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 客服热线：95360 公司网站：www.nesc.cn （6）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 公司网站：www.longone.com.cn （7）国都证券股份有限公司 注册住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：王少华 客服电话：400-818-8118 公司网站：www.guodu.com （8）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：杨德红 客户服务电话：95521 公司网站：www.gtja.com （9）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客服电话：4008888818 网址：http://www.hx168.com.cn （10）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人：凌顺平 网站：www.ijijin.cn 客服电话：95105885 （11）上海中正达广基金销售有限公司 注册住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 公司网站：www.zhongzhengfund.com （12）北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人：齐剑辉 客服电话：4006236060 网址：www:niuniufund.com （13）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人：于龙 客服电话：4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com （14）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 法定代表人：齐凌峰  客服电话：400-158-5050 公司网站：www.9ifund.com （15）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人：程刚 客服电话：400-810-5919 公司网站：www.fengfd.com （16）海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼 法定代表人：刘惠 客服电话： 400-808-1016 公司网站：www.fundhaiyin.com （17）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （18）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 法定代表人：周斌  客服电话：400-8980-618 网址: www.chtfund.com （19）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#（仅限办公） 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 法定代表人：张勇 客服电话：400-166-1188 公司网站：http://8.jrj.com.cn/ （20）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 联系人：赵沛然 客户服务电话：400-921-7755 公司网站：www.leadbank.com.cn （21）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 鲍东华 客服电话：4008-219-031 公司网址: www.lufunds.com （22）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A  法定代表人：高锋 客服电话：400-804-8688 网址: www.keynesasset.com （23）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人：冷飞 客服电话： 021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （24）深圳盈信基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 办公地址：辽宁省大连市中山区南山路 155 号南山 1910 A3-1 法定代表人：苗宏升 客服电话：4007-903-688 网址：www.fundying.com （25）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人：薛峰 客服电话：400-678-8887 网址：http://www.zlfund.cn 及 http://www.jjmmw.com （26）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号  办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 客服电话：400-6411-999 网址: www.taichengcaifu.com （27）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （28）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人：王廷富 客服电话：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn （29）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 客服电话：010-59013895 网址：www.wanjiawealth.com （30）一路财富（北京）基金销售股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 室  办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通大厦 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 客服电话：400-001-1566 公司网站：www.yilucaifu.com （31）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：戎兵 客服电话：400-6099-200 网址:www.yixinfund.com （32）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址: www.yingmi.cn （33）民商基金销售(上海)有限公司 注册地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人：贲惠琴 客服电话：021-50206003 网址：http://www.msftec.com/ （34）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室楼  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人：张冠宇 客服电话：4008199868 网址：www.tdyhfund.com （35）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-089-1289 公司网站： www.erichfund.com （36）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海 泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （37）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客服电话：95523 或 4008895523 网址：www.swhysc.com （38）北京恒宇天泽基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室 办公地址：北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼 9 层 法定代表人：梁越 客服电话：400-188-8848 网址：www.1314fund.com （39）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客户服务电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn （40）中国银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 客户服务统一咨询电话：95566 网址：http://www.boc.cn （41）平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人：孙建一 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （42）大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层 法定代表人：董祥 客服电话：400-712-1212  公司网站：http://www.dtsbc.com.cn （43）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：李晓明 电话：0571-28829790，021-60897869 传真：0571-26698533 客户服务电话：4000-766-123 网站：www.fund123.cn （44）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 法定代表人：韩志谦 客服电话：400-800-0562 公司网站：www.hysec.com （45）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 传真：010-65182261 客服电话：95587 或 4008888108 公司网址：www.csc108.com （46）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4000-618-518 网址：www.danjuanapp.com （47）长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特 8 号 法定代表人：尤习贵 客户服务热线：4008-888-999 或 95579 公司网址：www.95579.com （48）中天证券股份有限公司 注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表人：马功勋 客服电话：（024）95346 网址：www.iztzq.com （49）财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 26 层 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 26 层 法定代表人：翟建强 客服电话：4006128888 网址：www.s10000.com （50）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （51）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 联系人：田薇 客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （52）浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人：李招弟 电话：010-59393923 传真：010 -59393074 联系人：高晓芳 客服电话：400-808-0069 网址：www.zscffund.com （53）西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn （54）联储证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层 法定代表人：吕春卫 客服电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com （55）万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人：罗钦城 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn （56）弘业期货股份有限公司 注册地址：南京市中华路 50 号弘业大厦 办公地址：南京市中华路 50 号弘业大厦 法定代表人：周剑秋 客服电话：400-828-8288 网址：www.ftol.com.cn （57）上海联泰基金销售有限公司 注册住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 客服电话：400-166-6788 网址：www.66zichan.com  （58）沈阳麟龙投资顾问有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 办公地址：上海市虹口区青云路 158 号城建大厦 5 楼 法定代表人：朱荣晖 客服电话：024-62833649 网址：www.jinjiwo.com_ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构： 名称：诺德基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 法定代表人：潘福祥 电话：400-888-0009 传真：021-68985090 联系人：武英娜 （三）律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人：廖海 联系电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、徐莘 （四）会计师事务所： 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：都晓燕 经办注册会计师：许康玮、都晓燕 四、基金的名称 本基金名称：诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 基金类型：混合型证券投资基金 六、基金的运作方式 基金的运作方式：契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金通过量化基本面策略精选上市公司，构建核心股票池，根据个股择 时策略动态调整核心股票池中个股的仓位，并用数量化的方法进行积极的组合 管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长 期增值，为投资人带来稳健的投资回报。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债 券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、 债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、同业存单、股指 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的 比例为 0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限 制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 九、基金的投资策略 1、灵活资产配置策略 （1）战略资产配置策略 股票市场的估值水平是本基金进行战略资产配置的重要依据。在大多数市 场估值水平下，本基金会坚持中高水平股票仓位，以获取股票的长期收益；然 而，在少数股票市场估值很高的情况下，本基金会以低股票仓位回避市场泡沫 可能带来的系统性风险。具体策略如下：  以每次年报、中期报告披露结束后第一个交易日为基准日 T，计算沪深 300 指数发布以来每日估值水平 PE(TTM)，该数列由低到高排序的 90%分位数记作 Z。当沪深 300 指数的估值 PE(TTM)大于或等于 Z 值时，本基金股票投资占基 金资产的比例为 0%–45%；当沪深 300 指数的估值 PE(TTM)小于 Z 值时，本 基金股票投资占基金资产的比例为 45%–95%。 在此基础上，本基金进一步通过对宏观经济（包括国内生产总值（GDP） 增长率、居民消费价格指数（CPI）走势、广义货币（M2）的绝对水平和增长 率、利率水平与走势等）、各项国家地方政策（包括财政、税收、货币、汇率政 策等）、证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的数量模型，分析实体 经济强弱以及流动性宽松，并结合主观综合判断，确定基金组合中股票、债券、 短期金融工具等大类资产的战略配置方向与范围。 （2）战术动态调整策略 结合对市场估值、流动性、投资主体行为、市场情绪等因素的综合分析对 各类资产的短期趋势，进行灵活的战术调整；在严格控制投资组合风险的前提 下，适当增加高性价比品种仓位、降低低性价比品种仓位，以优化投资组合的 风险收益，提升投资组合回报。 2、股票投资策略 本基金由基本面量化策略、个股择时策略以及股票组合管理策略相结合构 建股票投资策略框架。该股票投资策略框架的理念在于：一方面，股票投资收 益的主要来源是上市公司的经营收益,选择好的公司是策略核心；另一方面，股 票市场波动较大，通过调整个股的仓位可以控制风险获取交易收益；最后，由 组合管理来控制整体的风险暴露。基本面量化策略通过分析公司基本面情况， 筛选出纳入股票投资组合的股票品种；个股择时策略通过分析股票市场的流动 性及短期情绪特征，判断个股仓位高低，并做出动态调整；最后，根据不同股 票的相互关系进行组合优化进一步调整个股权重以控制风险暴露。 （1）基本面量化策略 1）基本面多因子模型：本基金通过基本面多因子模型（时间截面数据横向 比较），针对上市公司最新的财务数据及估值水平进行比较与评判。通过定量分 析，选择基本面向好、财务稳健透明、管理规范的企业组成观察股票池。  2）基本面时间序列模型：针对观察股票池的备选标的，建立个股基本面时 间序列模型（历史数据纵向比较），持续跟踪、观察研究，进一步分析梳理各上 市公司的商业逻辑与行业周期，寻找最优的上市公司进入核心股票池。 （2）个股择时策略 本基金通过投资者行为为基础的技术面模型、舆情分析模型、事件驱动模 型等一系列量化模型，动态调整核心股票池中个股权重。以此控制个股的流动 性风险暴露，并把握个股波动带来的投资机遇。 1)技术面模型：以市场交易数据为研究对象，通过分析研究投资者在市场 交易中的行为特征，发掘交易机会。市场交易数据是股票市场最直接的研究对 象，对其深入研究可发掘大量投资者行为特征规律。 2)舆情分析模型：以网站、股吧等公开互联网信息为研究对象，统计分析 相关上市公司及其股价的市场关注度以及正负面新闻等情况，研判投资者情绪 状态，捕捉交易信号。 3)事件驱动模型：以上市公司一系列事件为研究对象，主要是一些上市公 司公告，如业绩预告、业绩快报、指数样本股调整、股权激励、定向增发、高 管增持、高送转等。研究事件的发生对股价波动的影响，把握其规律。 （3）股票组合管理策略 本基金将通过多因子风险模型来分析股票组合在各个维度上的风险暴露 （风格、行业、波动等等），并使用优化器调整股票组合中个股的相对比例，将 组合风险暴露控制在合理范围内；同时，也根据一些特定的宏观类或市场类极 端情况进行情景分析，检验股票组合的稳健性。 3、债券投资策略 根据本基金资产总体配置计划，债券资产投资组合的构建将通过“自上而 下”的过程,即首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋 势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，全面分析宏观经 济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对 利率走势形成合理预期。然后，在此基础上本基金将使用“自下而上”的投资 策略，考虑债券的信用等级、期限、品种、流动性、交易市场等因素，依据收 益率曲线、久期、凸性等指标和相对价值分析研究建立以严格控制久期、控制 个券风险暴露度和控制信用风险暴露度为核心的由不同类型、不同期限债券品 种构成的债券资产投资组合，并动态实施对投资组合的管理调整，以获取超出 比较基准的长期稳定回报。 4、可转换债券的投资 可转换债券兼具股性和债性的双重特征，其内在价值主要取决于其股权价 值、债券价值和转换期权价值。同时，由于市场的流动性因素影响，可转换债 券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。本基金将通过对 可转换债券内在价值的评估，选择投资价值相对低估的可转换债券。 5、资产支持证券投资 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险 和提取偿还率等多种因素影响，其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建 立的数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率 和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估 值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低 流动性风险。 6、股指期货投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为 目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和 杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。 7、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将 以价值分析为基础，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过 资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+中证全债指数收益 率*40%。 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所 市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中 证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资人提供投资分析工具和 业绩评价基准。沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券 市场中选取 300 只 A 股作为样本的综合性指数，具有良好的市场代表性。本基 金运用大类资产配置策略，严控下行风险，以为投资者创造稳定的较高收益为 投资目标，因此选取“沪深 300 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%” 作为本基金的业绩比较基准。 如果上述业绩比较基准中所使用的指数停止计算编制或更改名称，或者今 后法律法规发生变化，或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或者 有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理 人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较 基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券 型基金和货币市场基金。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基 金 2019 年第 3 季度报告》，报告截至日期为 2019 年 9 月 30 日（本报告中所列 财务数据未经审计）。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,103,308.55 46.12 其中：股票 15,103,308.55 46.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,812,780.00 5.54 其中：债券 1,812,780.00 5.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,000,000.00 36.65 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金 7 3,655,633.06 11.16 合计 8 其他资产 173,877.81 0.53 9 合计 32,745,599.42 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,422,646.75 22.85 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 2,994,200.00 9.22 务业 J 金融业 693,355.80 2.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 326,760.00 1.01 M 科学研究和技术服务业 559,066.00 1.72 N 水利、环境和公共设施管理业 637,450.00 1.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 427,000.00 1.31  Q 卫生和社会工作 2,042,830.00 6.29 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,103,308.55 46.50 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 300653 正海生物 15,700 1,307,182.00 4.02 2 000425 徐工机械 220,000 974,600.00 3.00 3 002044 美年健康 76,000 924,160.00 2.85 4 601012 隆基股份 35,000 918,050.00 2.83 5 000977 浪潮信息 33,800 868,660.00 2.67 6 603345 安井食品 18,045 861,648.75 2.65 7 002179 中航光电 18,600 765,948.00 2.36 8 300454 深信服 6,800 745,620.00 2.30 9 000516 国际医学 145,700 728,500.00 2.24 10 600406 国电南瑞 33,000 674,850.00 2.08 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值比例 债券品种 公允价值（元） 号 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,812,780.00 5.58 其中：政策性金融债 1,812,780.00 5.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,812,780.00 5.58  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％） 1 108602 国开 1704 18,000 1,812,780.00 5.58 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，  在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,715.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,220.72 5 应收申购款 121,941.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 173,877.81 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其 未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保 证。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本基金合同生效日为 2018 年 11 月 22 日，基金合同生效以来（截至 2019 年 9 月 30 日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 诺德量化核心 A 业绩比较 净值增 净值增长 业绩比较基 基准收益 阶段 长率标 ①－③ ②－④ 率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 2019 年 1 月 1 日至 16.19% 1.13% 17.40% 0.82% -1.21% 0.31% 2019 年 9 月 30 日 2018 年 11 月 22 日 （基金合 0.11% 0.01% -3.69% 0.67% 3.80% -0.66% 同生效日） 至 2018 年 12 月 31 日 诺德量化核心 C 业绩比较 净值增 净值增长 业绩比较基 基准收益 阶段 长率标 ①－③ ②－④ 率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 2019 年 1 月 1 日至 16.11% 1.13% 17.40% 0.82% -1.29% 0.31% 2019 年 9 月 30 日 2018 年 11 月 22 日 （基金合 0.09% 0.01% -3.69% 0.67% 3.78% -0.66% 同生效日） 至 2018 年 12 月 31 日  2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金成立于 2018 年 11 月 22 日，图示时间段为 2018 年 11 月 22 日至 2019 年 9 月 30 日。本基金建仓期间自 2018 年 11 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日，报 告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 十四、基金的费用和税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易或结算费用；  8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 本基金终止清算时所发生的费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3 个工作日 内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3 个工作日 内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.10% ，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10%年费率 计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3 个工 作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，再由登记机构支付给销售机 构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。 4、上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2018 年 11 月 22 日起生效，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，对本基金的招募说 明书进行了更新，主要更新的内容如下： （一）依据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《基金合同》、《托管协议》的修 订，更新招募说明书“重要提示”、“一、绪言”、“二、释义”、“三、基 金管理人”、“五、相关服务机构”、“八、基金份额的申购与赎回”、“九、 基金的投资”、“十二、基金资产的估值”、“十三、基金的收益与分配”、 “十五、基金的会计与审计”、“十六、基金的信息披露”、“十八、基金合 同的变更、终止和基金财产的清算”、“十九、基金合同的内容摘要”、“二 十、基金托管协议的内容摘要”、“二十二、招募说明书的存放及查阅方式” 相关内容。 （二）在“重要提示”部分，新增了关于旗下部分基金可投资科创板股票 相关风险提示，更新了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值 表现的截止日期。 （三）在“三、基金管理人”中，对基金管理人的情况进行了更新。 （四）在“四、基金托管人”中，对基金托管人的情况进行了更新。 （五）在“五、相关服务机构”中，对代销机构的信息进行了更新。 （六）在“九、基金的投资”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一 期投资组合报告的内容。 （七）在“十、基金业绩”中，根据基金的实际运作情况,对本基金的业绩 进行了说明。 （八）在“十七、风险揭示”中，新增了关于旗下部分基金可投资科创板 股票相关风险提示内容。 （九）在“二十三、其他应披露事项”中，对披露的重要定期报告等重大 公告事项予以说明。 诺德基金管理有限公司 2019年12月14日