信澳先进智造股票型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 1 1.1 重要提示...... 1 1.2 目录...... 2 §2 基金简介...... 4 2.1 基金基本情况...... 4 2.2 基金产品说明...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人...... 4 2.4 信息披露方式...... 5 2.5 其他相关资料...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标...... 5 3.2 基金净值表现...... 5 §4 管理人报告...... 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 10 §5 托管人报告...... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 10 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 10 6.1 资产负债表...... 10 6.2 利润表...... 12 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 13 6.4 报表附注...... 14 §7 投资组合报告...... 31 7.1 期末基金资产组合情况...... 31 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49 7.12 投资组合报告附注...... 49 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51 10.4 基金投资策略的改变...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52 10.8 其他重大事件...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录...... 57 12.1 备查文件目录...... 57 12.2 存放地点...... 58 12.3 查阅方式...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信澳先进智造股票型证券投资基金 基金简称 信澳先进智造股票型 基金主代码 006257 交易代码 006257 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 848,950,230.95 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下，先进智造主题相关行业 的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略，并对投资组合进 投资策略 行动态调整。由于本基金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略，同时辅 以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收 益率*20% 本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金。本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波 风险收益特征 动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股 股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金 的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳亚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 徐伟文 李申 负责人 联系电话 0755-83172666 021-60637102 电子邮箱 disclosure@fscinda.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 021-60637111 传真 0755-83196151 021-60635778 广东省深圳市南山区粤海街道 北京市西城区金融大街25号 注册地址 海珠社区科苑南路2666号中国 华润大厦L1001 广东省深圳市南山区粤海街道 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 办公地址 科苑南路2666号中国华润大厦 10层 邮政编码 518054 100033 法定代表人 朱永强 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金中期报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中 国华润大厦 10 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信达澳亚基金管理有限公司 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -240,137,097.85 本期利润 -516,443,879.18 加权平均基金份额本期利润 -0.5826 本期加权平均净值利润率 -21.32% 本期基金份额净值增长率 -12.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 661,401,992.96 期末可供分配基金份额利润 0.7791 期末基金资产净值 2,465,736,460.51 期末基金份额净值 2.9045 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 190.45% 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 15.20% 1.79% 6.31% 0.86% 8.89% 0.93% 过去三个月 11.36% 2.13% 5.15% 1.09% 6.21% 1.04% 过去六个月 -12.00% 2.03% -6.03% 1.19% -5.97% 0.84% 过去一年 5.13% 1.94% -12.24% 1.01% 17.37% 0.93% 过去三年 199.56% 1.87% 11.46% 0.98% 188.10% 0.89% 自基金合同生 190.45% 1.85% 28.35% 0.99% 162.10% 0.86% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信澳先进智造股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对 比图 (2019 年 1 月 17 日至 2022 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”）成立 于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公司，是由 中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理 公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022 年 3 月 21 日，由于公司外方股东的 实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执 行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、智能量化与全球投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 44 只基金，包括信澳转型创新股票型证券投资基金、信澳新能 源产业股票型证券投资基金、信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信澳先进智造股票型证券投资基金、信澳蓝筹精选股票型证券投资基金、信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金、信澳新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信澳核心科技混合型证券投资基金、信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信澳研究优选混合型证券投资基金、信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信澳周期动力混合型证券投资基金、信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信澳领先增长混合型证券投资基金、信澳精华灵活配置混合型证券投资基金、信澳中小盘混合型证券投资基金、信澳红利回报混合型证券投资基金、信澳产业升级混合型证券投资基金、信澳消费优选混合型证券投资基金、信澳星奕混合型证券投资基金、信澳至诚精选混合型证券投资基金、信澳医药健康混合型证券投资基金、信澳新能源精选混合型证券投资基金、信澳领先智选混合型证券投资基金、信澳品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、信澳成长精选混合型证券投资基金、信澳恒盛混合型证券投资基金、信澳价值精选混合型证券投资基金、信澳优势价值混合型证券投资基金、信澳景气优选混合型证券投资基金、信澳慧管家货币市场基金、信澳慧理财货币市场基金、信澳安益纯债债券型证券投资基金、信澳安盛纯债债券型证券投资基金、信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信澳信用债债券型证券投资基金、信澳鑫益债券型证券投资基金、信澳优享债券型证券投资基金、信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金、信澳远见价值混合型证券投资基金、信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金。 报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 浙江大学工学硕士。2010 年 9 月， 任平安证券综合研究所研究员， 2014 年 1 月加入信达澳亚基金公 司，历任研究员，基金经理助理， 现任副总经理、联席投资总监、信 澳新能源产业股票基金基金经理 （2016 年 10 月 19 日起至今）、信 澳精华配置混合基金基金经理 （2017 年 12 月 26 日起至今）、信 澳先进智造股票基金基金经理 本基金的基金 （2019 年 1 月 17 日起至今）、信澳 经理，公司副 2019-01-1 核心科技混合基金的基金经理 冯明远 总经理、联席 7 - 11.5 年 （2019 年 8 月 14 日起至今）、信澳 投资总监 科技创新一年定开混合基金的基 金经理（2020 年5月 29 日起至今）、 信澳研究优选混合基金的基金经 理（2020 年 6 月 22 日起至今）、信 澳匠心臻选两年持有期混合基金 的基金经理（2020 年 10 月 30 日起 至今）、信澳星奕混合基金的基金 经理（2021 年 1 月 22 日起至今）、 信澳领先智选混合基金的基金经 理（2021 年 6 月 30 日起至今）、信 澳智远三年持有期混合基金的基 金经理（2022 年1月 25 日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 总体来看，2022 年上半年 A 股经历两轮普跌、盘整和见底反弹的行情，全球滞胀交易、国内疫情和 流动性催化是行情主驱动。2022 年一季度， A 股市场受国际政治及全球疫情影响波动加剧，指数出现较大幅度调整，我们投资的新能源、科技、高端制造等新兴产业领域股票跌幅较大，本基金的净值也随之同频共振受到影响。2022 年二季度，A 股市场出现了较明显的反弹。一方面，随着复工复产的推进，经济最差阶段有望过去，进入弱复苏阶段；另一方面，为对冲经济下行压力，货币政策持续宽松，股票市场流动性较为充裕。这种经济环境有利于股票资产的表现，特别是成长股的表现。随着市场的反弹，本基金的净值也有所回升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.9045 元，份额累计净值为 2.9045 元，本报告期内，本基金份额 净值增长率为-12.00%，同期业绩比较基准收益率为-6.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，新能源产业虽然受到原材料价格高企、疫情、国际贸易摩擦等多重不利因素的考验，但它仍然是当前最具发展活力的细分产业，中国相关企业的全球竞争力依旧明显，我们依然希望能够在该细分领域中寻找投资机会。当前高企的原材料价格及疫情形势对本土制造业的利润带来侵蚀，相关股票的利润、市盈率出现了双杀局面，但这并不罕见，相似的一幕在每一轮经济波动中重复可见，优秀的企业将在未来的经济复苏中获取更大的市场份额。我们将努力去把握优秀企业在低谷期的投资机会，继续在新能源、科技、高端制造等主要赛道耕耘，深挖基本面扎实的优质个股，自下而上挖掘投资可能性和多样性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 （1） 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由主管运营工作的公司领导担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、混合资产投资部、风险控制部、监察稽核部及基金运营部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 （2）基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策 和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 （3）参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 （4）已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：信澳先进智造股票型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 256,208,982.33 217,232,728.17 结算备付金 1,675,628.25 7,744,761.63 存出保证金 600,061.76 525,763.71 交易性金融资产 6.4.7.2 2,238,337,577.81 3,383,498,315.69 其中：股票投资 2,237,180,353.62 3,382,065,990.68 基金投资 - - 债券投资 1,157,224.19 1,432,325.01 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - 1,871,152.60 应收股利 - - 应收申购款 36,639,151.81 3,506,813.64 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 26,947.40 资产总计 2,533,461,401.96 3,614,406,482.84 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 36,170,052.67 6,643,911.13 应付赎回款 26,644,162.52 19,081,160.86 应付管理人报酬 2,479,756.18 4,581,852.52 应付托管费 413,292.70 763,642.09 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 8.63 9.95 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 2,017,668.75 4,575,030.80 负债合计 67,724,941.45 35,645,607.35 净资产： - - 实收基金 6.4.7.7 848,950,230.95 1,084,308,785.51 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 1,616,786,229.56 2,494,452,089.98 净资产合计 2,465,736,460.51 3,578,760,875.49 负债和净资产总计 2,533,461,401.96 3,614,406,482.84 注：（1）报告截止日 2022 年 06 月 30 日，信澳先进智造股票型证券投资基金基金份额净值 2.9045 元， 基金份额总额 848,950,230.95 份。 （2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额 合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：信澳先进智造股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2022 年 6 月 30 日 月 30 日 一、营业总收入 -495,137,518.75 338,107,683.37 1.利息收入 339,897.58 269,882.51 其中：存款利息收入 6.4.7.9 339,897.58 269,351.26 债券利息收入 - 531.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -222,360,415.00 61,268,661.15 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -232,849,358.93 54,631,898.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 1,128.07 68,020.05 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 10,487,815.86 6,568,742.11 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -276,306,781.33 272,750,710.01 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 3,189,780.00 3,818,429.70 减：二、营业总支出 21,306,360.43 20,586,303.84 1．管理人报酬 6.4.10.2 18,162,977.76 11,499,126.24 2．托管费 6.4.10.2 3,027,162.97 1,916,520.99 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 3.83 1.81 8．其他费用 6.4.7.16 116,215.87 7,170,654.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -516,443,879.18 317,521,379.53 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -516,443,879.18 317,521,379.53 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -516,443,879.18 317,521,379.53 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中 的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：信澳先进智造股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 1,084,308,785.51 - 2,494,452,089.98 3,578,760,87 产（基金净值） 5.49 二、本期期初净资 1,084,308,785.51 - 2,494,452,089.98 3,578,760,875. 产（基金净值） 49 三、本期增减变动 -1,113,024,414 额（减少以“-”号 -235,358,554.56 - -877,665,860.42 .98 填列） （一）、综合收益 - - -516,443,879.18 -516,443,879. 总额 18 （二）、本期基金 份额交易产生的 -596,580,535. 基金净值变动数 -235,358,554.56 - -361,221,981.24 80 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 396,291,937.08 - 728,002,237.60 1,124,294,174. 款 68 2.基金赎回 -631,650,491.64 - -1,089,224,218.84 -1,720,874,71 款 0.48 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 848,950,230.95 - 1,616,786,229.56 2,465,736,460. 产（基金净值） 51 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 673,459,687.85 - 850,185,186.81 1,523,644,87 产（基金净值） 4.66 二、本期期初净资 673,459,687.85 - 850,185,186.81 1,523,644,87 产（基金净值） 4.66 三、本期增减变动 375,655,930.7 额（减少以“-”号 13,960,513.68 - 361,695,417.02 0 填列） （一）、综合收益 - - 317,521,379.53 317,521,379.5 总额 3 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 13,960,513.68 - 44,174,037.49 58,134,551.17 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 582,577,784.98 - 801,083,315.51 1,383,661,100. 款 49 2.基金赎回 -568,617,271.30 - -756,909,278.02 -1,325,526,54 款 9.32 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 687,420,201.53 - 1,211,880,603.83 1,899,300,805. 产（基金净值） 36 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 朱永强 黄晖 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信达澳银先进智造股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]第 1171 号《关于准予信达澳银先进智造股票型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安 永华明验字（2019）第 60467227_H01 号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于 2019 年 1 月 17 日 正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币306,751,651.14 元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 75,496.62 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 306,827,147.76 元，折合 306,827,147.76 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金 管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。2022 年 3 月 21 日， 基金管理人公司名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。2022 年 06 月 01 日，本基金名称变更为“信澳 先进智造股票型证券投资基金”。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中，港股通标的股票投资比例 为股票资产的 0%-50%；投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基金非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需 要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或 选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财务状况以 及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估 计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、 《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日 执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述 ： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 217,232,728.17 元，自应收 利息转入的重分类金额为人民币 22,610.71 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重新计量 后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 217,255,338.88 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 7,744,761.63 元，自应收 利息转入的重分类金额为人民币3,833.61元，重新计量金额为人民币0.00元；经上述重分类和重新计量后， 结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 7,748,595.24 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 525,763.71 元，自应收 利息转入的重分类金额为人民币 260.26 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重新计量后， 存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 526,023.97 元。 买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元，自应收 利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重新计量后， 买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 26,947.40 元，转出至银行 存款的重分类金额为人民币 22,610.71 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 3,833.61 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 260.26 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 242.82 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重 新计量后，应收利息于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元。 应收申购款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,506,813.64 元，自应收 利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重新计量后， 应收申购款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,506,813.64 元。 其他资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元，自应收利息转入 的重分类金额为人民币 0.00 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重新计量后，其他资产 于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币3,383,498,315.69元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 242.82 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重新 计量后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,383,498,558.51 元。 以摊余成本计量的金融负债： 卖出回购金融资产款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元，自应 付利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重新计量后， 卖出回购金融资产款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元。 应付利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元，转出至卖出回购 金融资产款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至交易性金融负债的重分类金额为人民币 0.00 元，重新 计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重新计量后，应付利息于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则 列示的账面价值为人民币 0.00 元。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化 。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期末未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印 花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股 票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定， 经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范 围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的 规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值 税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券 投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 （3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 （4）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流 通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证 券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （5）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关 个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得 的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股 期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的 上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 256,208,982.33 等于：本金 256,193,561.82 加：应计利息 15,420.51 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 256,208,982.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,094,641,506.18 - 2,237,180,353.62 142,538,847.44 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 交 易 所 市场 865,700.00 1,011.76 1,157,224.19 290,512.43 债券 银 行 间 市场 - - - - 合计 865,700.00 1,011.76 1,157,224.19 290,512.43 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,095,507,206.18 1,011.76 2,238,337,577.81 142,829,359.87 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 55,830.16 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,850,722.35 其中：交易所市场 1,850,722.35 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 111,116.24 合计 2,017,668.75 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,084,308,785.51 1,084,308,785.51 本期申购 396,291,937.08 396,291,937.08 本期赎回（以“-”号填列） -631,650,491.64 -631,650,491.64 本期末 848,950,230.95 848,950,230.95 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,144,061,238.45 1,350,390,851.53 2,494,452,089.98 本期利润 -240,137,097.85 -276,306,781.33 -516,443,879.18 本期基金份额交易产生的 -242,522,147.64 -118,699,833.60 -361,221,981.24 变动数 其中：基金申购款 348,914,259.80 379,087,977.80 728,002,237.60 基金赎回款 -591,436,407.44 -497,787,811.40 -1,089,224,218.84 本期已分配利润 - - - 本期末 661,401,992.96 955,384,236.60 1,616,786,229.56 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 291,120.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 32,173.65 其他 16,603.10 合计 339,897.58 注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,101,670,391.28 减：卖出股票成本总额 3,326,136,873.98 减：交易费用 8,382,876.23 买卖股票差价收入 -232,849,358.93 6.4.7.11 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,128.07 债券投资收益——买卖债券（债转股及 - 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,128.07 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 10,487,815.86 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,487,815.86 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -276,306,781.33 ——股票投资 -276,030,668.75 ——债券投资 -276,112.58 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 -276,306,781.33 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 2,305,518.48 基金转换费收入 884,261.52 合计 3,189,780.00 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产即为基金赎回费 收入。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金 的基金资产即为基金转换费收入。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 47,108.87 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 9,000.00 银行费用 599.63 合计 116,215.87 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构 East Topco Limited 基金管理人的股东 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股东 注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票成交总 成交金额 票成交总 成交金额 额的比例 额的比例 信达证券 196,533,228.58 3.56% 180,373,428.84 3.72% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 佣金 总量的比例 的比例 信达证券 183,031.81 3.81% - - 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 佣金 总量的比例 的比例 信达证券 167,983.72 3.99% 167,983.72 10.67% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 18,162,977.76 11,499,126.24 其中：支付销售机构的客户维护费 3,835,747.57 2,966,572.54 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,027,162.97 1,916,520.99 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 256,208,982. 291,120.83 120,395,553. 213,257.78 司 33 45 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配情况。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30120 三元 2022-0 1-6 个 新股 68,859 28,784 6 生物 1-26 月 流通 109.30 45.69 630 .00 .70 - （含） 受限 30120 三元 2022-0 1-6 个 新股 14,392 6 生物 6-17 月 流通 - 45.69 315 - .35 送股 （含） 受限 非公 00201 协鑫 2022-0 1-6 个 开发 524,46 7,289, 8,664, 5 能科 3-11 月 行流 13.90 16.52 0 994.00 079.20 - （含） 通受 限 非公 60047 杭萧 2022-0 1-6 个 开发 1,139, 4,399, 5,243, 7 钢构 2-22 月 行流 3.86 4.60 813 678.18 139.80 - （含） 通受 限 60393 博敏 2022-0 1-6 个 大宗 350,00 5,376, 4,630, 6 电子 1-18 月 交易 15.36 13.23 0 000.00 500.00 - （含） 买入 30053 优博 2022-0 1-6 个 大宗 20.86 13.63 300,00 6,258, 4,089, - 1 讯 1-24 月 交易 0 000.00 000.00 （含） 买入 30112 采纳 2022-0 1-6 个 新股 15,143 21,181 2 股份 1-19 月 流通 50.31 70.37 301 .31 .37 - （含） 受限 益客 2022-0 1-6 个 新股 6,577. 11,805 301116 食品 1-10 月 流通 11.40 20.46 577 80 .42 - （含） 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 002703 浙江世 2022-06 重大事 15.56 2022-0 14.00 423,706 2,520,873.84 6,592,865.36 - 宝 -29 项停牌 7-06 002411 延安必 2022-06 重大事 6.55 2022-0 6.22 14,399 116,615.08 94,313.45 - 康 -30 项停牌 7-01 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA - - AAA 以下 1,157,224.19 1,432,325.01 未评级 - - 合计 1,157,224.19 1,432,325.01 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、及存出保证金等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 256,208,982.33 - - - 256,208,982.33 结算备付金 1,675,628.25 - - - 1,675,628.25 存出保证金 600,061.76 - - - 600,061.76 交易性金融资产 - 1,157,224.19 - 2,237,180,353.62 2,238,337,577.8 1 应收申购款 30,000,029.85 - - 6,639,121.96 36,639,151.81 资产总计 288,484,702.19 1,157,224.19 - 2,243,819,475. 2,533,461,401 58 .96 负债 应付赎回款 - - - 26,644,162.52 26,644,162.52 应付管理人报酬 - - - 2,479,756.18 2,479,756.18 应付托管费 - - - 413,292.70 413,292.70 应付清算款 - - - 36,170,052.67 36,170,052.67 应交税费 - - - 8.63 8.63 其他负债 - - - 2,017,668.75 2,017,668.75 负债总计 - - - 67,724,941.45 67,724,941.45 利 率敏 感度 缺 288,484,702.19 1,157,224.19 - 2,176,094,534. 2,465,736,460 口 13 .51 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 217,232,728.17 - - - 217,232,728.17 结算备付金 7,744,761.63 - - - 7,744,761.63 存出保证金 525,763.71 - - - 525,763.71 交易性金融资产 - 1,048,343.46 383,981.55 3,382,065,990.68 3,383,498,315.6 9 应收申购款 7,125.78 - - 3,499,687.86 3,506,813.64 应收证券清算款 - - - 1,871,152.60 1,871,152.60 其他资产 - - - 26,947.40 26,947.40 资产总计 225,510,379.29 1,048,343.46 383,981.55 3,387,463,778. 3,614,406,482 54 .84 负债 应付赎回款 - - - 19,081,160.86 19,081,160.86 应付管理人报酬 - - - 4,581,852.52 4,581,852.52 应付托管费 - - - 763,642.09 763,642.09 应付证券清算款 - - - 6,643,911.13 6,643,911.13 应交税费 - - - 9.95 9.95 其他负债 - - - 4,575,030.80 4,575,030.80 负债总计 - - - 35,645,607.35 35,645,607.35 利率敏感度缺 225,510,379.29 1,048,343.46 383,981.55 3,351,818,171. 3,578,760,875 口 19 .49 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末，本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为 0.047%，因此市场利率的变动 对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略，同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为 80%—95%，其中， 港股通标的股票投资比例为股票资产的 0%-50%；投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基金非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产净值比 公允价值 产净值比 公允价值 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,237,180,353. 90.73 3,382,065,990 94.50 62 .68 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,237,180,353. 90.73 3,382,065,990 94.50 62 .68 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 5% 增加约 12,580.00 增加约 12,840.00 沪深 300 指数下降 5% 减少约 12,580.00 减少约 12,840.00 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果 本期末 上年度末 所属的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 2,208,947,516.16 3,347,558,342.34 第二层次 6,687,178.81 35,939,973.35 第三层次 22,702,882.84 - 合计 2,238,337,577.81 3,383,498,315.69 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有的重要意义的输入所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2022 年 08 月 30 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,237,180,353.62 88.31 其中：股票 2,237,180,353.62 88.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,157,224.19 0.05 其中：债券 1,157,224.19 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 257,884,610.58 10.18 合计 8 其他各项资产 37,239,213.57 1.47 9 合计 2,533,461,401.96 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,091,187.02 0.08 B 采矿业 31,522,985.87 1.28 C 制造业 2,022,144,181.82 82.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,610,185.86 1.40 E 建筑业 4,513,087.27 0.18 F 批发和零售业 11,774,974.08 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 14,391,642.72 0.58 H 住宿和餐饮业 682,000.00 0.03 I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,870,219.10 1.54 J 金融业 26,807,035.78 1.09 K 房地产业 14,992,414.97 0.61 L 租赁和商务服务业 3,589,314.29 0.15 M 科学研究和技术服务业 929,833.66 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 4,029,354.92 0.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 27,231,936.26 1.10 合计 2,237,180,353.62 90.73 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 603659 璞 泰 来 928,514 78,366,581.60 3.18 2 600741 华域汽车 2,600,065 59,801,495.00 2.43 3 002466 天齐锂业 427,226 53,317,804.80 2.16 4 002594 比 亚 迪 159,225 53,099,945.25 2.15 5 300750 宁德时代 79,975 42,706,650.00 1.73 6 300432 富临精工 1,764,627 38,821,794.00 1.57 7 000063 中兴通讯 1,443,253 36,846,249.09 1.49 8 002460 赣锋锂业 218,833 32,540,467.10 1.32 9 000049 德赛电池 703,288 31,718,288.80 1.29 10 600673 东 阳 光 2,905,248 26,118,179.52 1.06 11 688772 珠海冠宇 792,829 24,339,850.30 0.99 12 002876 三 利 谱 502,949 20,128,018.98 0.82 13 300648 星云股份 493,316 20,028,629.60 0.81 14 603989 艾华集团 696,391 19,638,226.20 0.80 15 002824 和胜股份 356,003 19,576,604.97 0.79 16 300679 电连技术 441,886 19,526,942.34 0.79 17 000625 长安汽车 1,099,046 19,035,476.72 0.77 18 002706 良信股份 1,107,405 18,305,404.65 0.74 19 601012 隆基绿能 267,546 17,826,589.98 0.72 20 002475 立讯精密 525,618 17,760,632.22 0.72 21 002738 中矿资源 189,686 17,566,820.46 0.71 22 000786 北新建材 507,400 17,566,188.00 0.71 23 300748 金力永磁 450,391 16,574,388.80 0.67 24 600366 宁波韵升 1,315,100 16,570,260.00 0.67 25 002993 奥海科技 398,615 16,566,439.40 0.67 26 600563 法拉电子 80,703 16,557,027.48 0.67 27 600418 江淮汽车 950,574 16,311,849.84 0.66 28 002176 江特电机 630,791 15,795,006.64 0.64 29 002540 亚太科技 2,301,761 15,467,833.92 0.63 30 300593 新 雷 能 371,288 15,412,164.88 0.63 31 601127 小康股份 182,417 14,792,194.53 0.60 32 688599 天合光能 224,920 14,676,030.00 0.60 33 002284 亚太股份 1,587,889 14,592,699.91 0.59 34 002484 江海股份 620,942 14,492,786.28 0.59 35 300450 先导智能 222,306 14,045,293.08 0.57 36 002850 科 达 利 87,189 13,863,051.00 0.56 37 002459 晶澳科技 173,757 13,709,427.30 0.56 38 300014 亿纬锂能 139,979 13,647,952.50 0.55 39 688668 鼎通科技 192,351 13,529,969.34 0.55 40 002988 豪美新材 832,564 13,379,303.48 0.54 41 002705 新宝股份 606,353 13,333,702.47 0.54 42 002635 安洁科技 783,383 12,823,979.71 0.52 43 603816 顾家家居 226,394 12,820,692.22 0.52 44 002179 中航光电 201,453 12,756,003.96 0.52 45 603936 博敏电子 944,400 12,726,228.00 0.52 46 603799 华友钴业 130,131 12,443,126.22 0.50 47 600460 士 兰 微 237,239 12,336,428.00 0.50 48 002815 崇达技术 956,100 12,247,641.00 0.50 49 002048 宁波华翔 759,800 12,171,996.00 0.49 50 600104 上汽集团 679,851 12,108,146.31 0.49 51 002664 长鹰信质 700,732 12,038,575.76 0.49 52 002741 光华科技 589,507 11,748,874.51 0.48 53 300568 星源材质 396,182 11,505,125.28 0.47 54 688077 大 地 熊 134,913 11,374,515.03 0.46 55 300638 广 和 通 428,478 11,350,382.22 0.46 56 002240 盛新锂能 184,416 11,131,349.76 0.45 57 300930 屹通新材 304,332 10,931,605.44 0.44 58 002756 永兴材料 68,955 10,495,640.55 0.43 59 002791 坚朗五金 80,720 10,470,998.40 0.42 60 002959 小熊电器 166,581 10,382,993.73 0.42 61 002937 兴瑞科技 547,886 10,130,412.14 0.41 62 002015 协鑫能科 601,205 10,025,535.50 0.41 63 603026 石大胜华 68,611 9,972,608.85 0.40 64 002384 东山精密 434,457 9,962,099.01 0.40 65 000938 紫光股份 509,385 9,882,069.00 0.40 66 603920 世运电路 571,080 9,879,684.00 0.40 67 300351 永贵电器 589,202 9,839,673.40 0.40 68 600030 中信证券 451,504 9,779,576.64 0.40 69 300037 新 宙 邦 185,311 9,739,946.16 0.40 70 300035 中科电气 347,231 9,705,106.45 0.39 71 002101 广东鸿图 422,316 9,628,804.80 0.39 72 601689 拓普集团 140,534 9,616,741.62 0.39 73 002138 顺络电子 343,052 9,348,167.00 0.38 74 603809 豪能股份 710,100 9,337,815.00 0.38 75 002708 光洋股份 1,439,408 9,327,363.84 0.38 76 300409 道氏技术 356,757 9,268,546.86 0.38 77 002472 双环传动 279,072 8,885,652.48 0.36 78 603713 密尔克卫 64,747 8,850,914.90 0.36 79 002192 融捷股份 57,367 8,817,307.90 0.36 80 600114 东睦股份 1,103,572 8,806,504.56 0.36 81 002049 紫光国微 46,241 8,772,842.52 0.36 82 603085 天成自控 1,037,000 8,752,280.00 0.35 83 688148 芳源股份 428,006 8,547,279.82 0.35 84 002765 蓝黛科技 1,042,200 8,410,554.00 0.34 85 600038 中直股份 176,654 7,984,760.80 0.32 86 300611 美力科技 658,712 7,660,820.56 0.31 87 300343 联创股份 502,455 7,632,291.45 0.31 88 300390 天华超净 86,230 7,536,502.00 0.31 89 300890 翔 丰 华 136,156 7,532,149.92 0.31 90 300207 欣 旺 达 238,187 7,526,709.20 0.31 91 300100 双林股份 785,100 7,411,344.00 0.30 92 002050 三花智控 265,077 7,284,315.96 0.30 93 603040 新 坐 标 387,647 7,268,381.25 0.29 94 002920 德赛西威 48,094 7,117,912.00 0.29 95 600905 三峡能源 1,097,663 6,904,300.27 0.28 96 600933 爱 柯 迪 417,520 6,838,977.60 0.28 97 300438 鹏辉能源 109,991 6,758,946.95 0.27 98 600392 盛和资源 297,935 6,733,331.00 0.27 99 603505 金石资源 164,090 6,712,921.90 0.27 100 000776 广发证券 357,422 6,683,791.40 0.27 101 002703 浙江世宝 423,706 6,592,865.36 0.27 102 002213 大为股份 439,391 6,533,744.17 0.26 103 600048 保利发展 365,296 6,378,068.16 0.26 104 002271 东方雨虹 123,522 6,357,677.34 0.26 105 300811 铂科新材 64,682 6,294,852.24 0.26 106 688048 长光华芯 51,332 6,246,077.76 0.25 107 603596 伯 特 利 76,971 6,171,534.78 0.25 108 600885 宏发股份 147,454 6,170,949.90 0.25 109 600176 中国巨石 352,800 6,142,248.00 0.25 110 601238 广汽集团 398,192 6,068,446.08 0.25 111 300647 超 频 三 536,818 6,033,834.32 0.24 112 688800 瑞 可 达 47,454 5,993,914.74 0.24 113 002139 拓邦股份 458,930 5,631,071.10 0.23 114 002965 祥鑫科技 185,800 5,627,882.00 0.23 115 603982 泉峰汽车 230,513 5,622,212.07 0.23 116 603319 湘 油 泵 294,867 5,590,678.32 0.23 117 000519 中兵红箭 188,720 5,501,188.00 0.22 118 000792 盐湖股份 182,274 5,460,929.04 0.22 119 600111 北方稀土 152,134 5,349,031.44 0.22 120 600477 杭萧钢构 1,139,813 5,243,139.80 0.21 121 002617 露笑科技 446,400 5,057,712.00 0.21 122 603383 顶点软件 204,432 5,047,426.08 0.20 123 603035 常熟汽饰 304,500 5,030,340.00 0.20 124 300328 宜安科技 590,104 5,015,884.00 0.20 125 002553 南方精工 528,400 4,945,824.00 0.20 126 600297 广汇汽车 1,834,507 4,788,063.27 0.19 127 603348 文灿股份 88,978 4,769,220.80 0.19 128 601865 福 莱 特 124,800 4,754,880.00 0.19 129 601877 正泰电器 132,889 4,754,768.42 0.19 130 002837 英 维 克 189,173 4,680,140.02 0.19 131 000034 神州数码 301,986 4,596,226.92 0.19 132 603897 长城科技 143,360 4,465,664.00 0.18 133 688779 长远锂科 214,360 4,287,200.00 0.17 134 300793 佳禾智能 265,200 4,245,852.00 0.17 135 300687 赛意信息 184,105 4,228,891.85 0.17 136 300531 优 博 讯 300,000 4,089,000.00 0.17 137 000762 西藏矿业 73,020 4,084,008.60 0.17 138 600522 中天科技 176,396 4,074,747.60 0.17 139 603043 广州酒家 159,804 4,030,256.88 0.16 140 600298 安琪酵母 82,657 4,029,528.75 0.16 141 603730 岱美股份 304,700 3,994,617.00 0.16 142 603993 洛阳钼业 693,777 3,975,342.21 0.16 143 603179 新泉股份 133,367 3,867,643.00 0.16 144 000568 泸州老窖 15,589 3,843,312.06 0.16 145 605068 明新旭腾 163,600 3,820,060.00 0.15 146 001914 招商积余 206,001 3,701,837.97 0.15 147 002916 深南电路 39,342 3,686,738.82 0.15 148 600519 贵州茅台 1,793 3,666,685.00 0.15 149 002583 海 能 达 754,284 3,650,734.56 0.15 150 603997 继峰股份 335,000 3,644,800.00 0.15 151 688378 奥 来 德 92,746 3,618,021.46 0.15 152 300258 精锻科技 320,400 3,537,216.00 0.14 153 600958 东方证券 345,600 3,528,576.00 0.14 154 603111 康尼机电 764,816 3,518,153.60 0.14 155 301268 铭 利 达 90,000 3,456,000.00 0.14 156 300919 中伟股份 27,331 3,386,310.90 0.14 157 600995 文山电力 219,058 3,353,777.98 0.14 158 002230 科大讯飞 80,415 3,314,706.30 0.13 159 600702 舍得酒业 16,242 3,313,205.58 0.13 160 300373 扬杰科技 45,687 3,255,198.75 0.13 161 300115 长盈精密 315,707 3,254,939.17 0.13 162 002918 蒙娜丽莎 171,101 3,203,010.72 0.13 163 600887 伊利股份 81,895 3,189,810.25 0.13 164 002328 新朋股份 541,292 3,177,384.04 0.13 165 601615 明阳智能 92,050 3,111,290.00 0.13 166 600259 广晟有色 61,100 3,094,715.00 0.13 167 688005 容百科技 23,819 3,083,131.36 0.13 168 600660 福耀玻璃 73,113 3,056,854.53 0.12 169 002436 兴森科技 269,589 3,038,268.03 0.12 170 600031 三一重工 158,494 3,020,895.64 0.12 171 300124 汇川技术 44,570 2,935,825.90 0.12 172 688223 晶科能源 196,452 2,933,028.36 0.12 173 002488 金固股份 434,013 2,920,907.49 0.12 174 002812 恩捷股份 11,336 2,839,101.20 0.12 175 300661 圣邦股份 15,283 2,781,811.66 0.11 176 688595 芯海科技 48,071 2,779,465.22 0.11 177 601888 中国中免 11,898 2,771,401.14 0.11 178 002335 科华数据 89,154 2,750,400.90 0.11 179 601038 一拖股份 243,500 2,741,810.00 0.11 180 002182 云海金属 109,241 2,739,764.28 0.11 181 300775 三角防务 56,520 2,721,438.00 0.11 182 600499 科达制造 131,804 2,720,434.56 0.11 183 300917 特发服务 87,285 2,702,343.60 0.11 184 601688 华泰证券 190,205 2,700,911.00 0.11 185 603290 斯达半导 6,971 2,690,108.90 0.11 186 300953 震裕科技 19,600 2,685,004.00 0.11 187 000875 吉电股份 384,255 2,670,572.25 0.11 188 002011 盾安环境 216,984 2,666,733.36 0.11 189 002241 歌尔股份 79,149 2,659,406.40 0.11 190 002832 比音勒芬 105,035 2,646,882.00 0.11 191 002056 横店东磁 97,190 2,587,197.80 0.10 192 603690 至纯科技 63,726 2,568,157.80 0.10 193 002245 蔚蓝锂芯 110,187 2,557,440.27 0.10 194 688187 时代电气 38,853 2,525,056.47 0.10 195 002508 老板电器 69,900 2,518,497.00 0.10 196 600963 岳阳林纸 414,077 2,496,884.31 0.10 197 600021 上海电力 243,578 2,496,674.50 0.10 198 603517 绝味食品 42,582 2,462,091.24 0.10 199 688127 蓝特光学 109,160 2,451,733.60 0.10 200 300487 蓝晓科技 40,120 2,447,320.00 0.10 201 688711 宏微科技 32,046 2,445,109.80 0.10 202 002518 科 士 达 78,771 2,410,392.60 0.10 203 002068 黑猫股份 171,719 2,395,480.05 0.10 204 300866 安克创新 35,634 2,363,246.88 0.10 205 002196 方正电机 242,018 2,362,095.68 0.10 206 600728 佳都科技 365,329 2,360,025.34 0.10 207 601633 长城汽车 62,546 2,316,703.84 0.09 208 605111 新 洁 能 18,389 2,313,520.09 0.09 209 300652 雷 迪 克 94,100 2,302,627.00 0.09 210 002405 四维图新 152,622 2,300,013.54 0.09 211 688323 瑞 华 泰 94,680 2,294,096.40 0.09 212 002263 大 东 南 668,849 2,287,463.58 0.09 213 603385 惠达卫浴 302,018 2,286,276.26 0.09 214 300602 飞 荣 达 139,264 2,283,929.60 0.09 215 600237 铜峰电子 277,268 2,279,142.96 0.09 216 002463 沪电股份 152,396 2,249,364.96 0.09 217 300655 晶瑞电材 116,287 2,244,339.10 0.09 218 603938 三孚股份 43,966 2,173,239.38 0.09 219 000030 富奥股份 396,084 2,170,540.32 0.09 220 300505 川 金 诺 69,822 2,161,689.12 0.09 221 688107 安路科技 30,720 2,110,464.00 0.09 222 002557 洽洽食品 36,907 2,101,115.51 0.09 223 000911 南宁糖业 219,466 2,093,705.64 0.08 224 002902 铭普光磁 148,300 2,058,404.00 0.08 225 600026 中远海能 194,800 2,012,284.00 0.08 226 688022 瀚川智能 34,125 2,006,208.75 0.08 227 002497 雅化集团 61,240 1,999,486.00 0.08 228 002025 航天电器 28,148 1,965,293.36 0.08 229 688007 光峰科技 80,109 1,946,648.70 0.08 230 688598 金博股份 6,597 1,944,135.90 0.08 231 603305 旭升股份 62,727 1,895,609.94 0.08 232 002341 新纶新材 411,127 1,866,516.58 0.08 233 000810 创维数字 114,820 1,861,232.20 0.08 234 000678 襄阳轴承 358,800 1,854,996.00 0.08 235 603927 中 科 软 79,311 1,849,532.52 0.08 236 605128 上海沿浦 49,200 1,833,684.00 0.07 237 688123 聚辰股份 17,131 1,824,794.12 0.07 238 600309 万华化学 18,766 1,820,114.34 0.07 239 000915 华特达因 43,055 1,780,324.25 0.07 240 000408 藏格矿业 53,681 1,768,252.14 0.07 241 603166 福达股份 238,223 1,765,232.43 0.07 242 603737 三 棵 树 13,189 1,707,052.27 0.07 243 688678 福 立 旺 66,156 1,678,377.72 0.07 244 002180 纳 思 达 32,703 1,655,425.86 0.07 245 300745 欣锐科技 33,100 1,651,028.00 0.07 246 002714 牧原股份 29,550 1,633,228.50 0.07 247 601225 陕西煤业 76,941 1,629,610.38 0.07 248 002859 洁美科技 57,294 1,576,730.88 0.06 249 603160 汇顶科技 24,700 1,529,671.00 0.06 250 002884 凌霄泵业 74,592 1,528,390.08 0.06 251 600256 广汇能源 144,782 1,526,002.28 0.06 252 688519 南亚新材 53,630 1,519,337.90 0.06 253 600577 精达股份 268,393 1,489,581.15 0.06 254 600029 南方航空 200,819 1,467,986.89 0.06 255 300188 美亚柏科 108,593 1,463,833.64 0.06 256 000045 深纺织Ａ 190,758 1,436,407.74 0.06 257 002136 安 纳 达 93,496 1,428,618.88 0.06 258 603118 共进股份 192,157 1,425,804.94 0.06 259 603693 江苏新能 73,553 1,412,217.60 0.06 260 002895 川恒股份 41,035 1,387,393.35 0.06 261 300674 宇信科技 88,345 1,385,249.60 0.06 262 600285 羚锐制药 109,415 1,370,969.95 0.06 263 300850 新 强 联 15,300 1,362,159.00 0.06 264 600378 昊华科技 35,330 1,360,911.60 0.06 265 300623 捷捷微电 53,935 1,337,588.00 0.05 266 600745 闻泰科技 15,713 1,337,333.43 0.05 267 300001 特 锐 德 77,078 1,334,220.18 0.05 268 603345 安井食品 7,919 1,329,362.53 0.05 269 688408 中 信 博 14,214 1,314,510.72 0.05 270 000951 中国重汽 100,786 1,309,210.14 0.05 271 600600 青岛啤酒 12,407 1,289,335.44 0.05 272 688325 赛微微电 20,962 1,282,874.40 0.05 273 000821 京山轻机 63,203 1,245,099.10 0.05 274 688499 利 元 亨 5,603 1,239,943.90 0.05 275 301219 腾远钴业 13,320 1,231,833.60 0.05 276 603866 桃李面包 73,985 1,224,451.75 0.05 277 002851 麦格米特 46,512 1,221,405.12 0.05 278 688536 思 瑞 浦 2,169 1,218,088.71 0.05 279 002643 万润股份 58,090 1,211,757.40 0.05 280 300903 科翔股份 84,780 1,196,245.80 0.05 281 002897 意华股份 26,990 1,190,259.00 0.05 282 603606 东方电缆 15,422 1,181,325.20 0.05 283 688122 西部超导 12,647 1,166,053.40 0.05 284 002906 华阳集团 25,650 1,162,201.50 0.05 285 301067 显盈科技 29,400 1,160,124.00 0.05 286 601800 中国交建 124,700 1,157,216.00 0.05 287 600809 山西汾酒 3,536 1,148,492.80 0.05 288 601577 长沙银行 140,296 1,112,547.28 0.05 289 600872 中炬高新 32,024 1,108,350.64 0.04 290 600361 华联综超 173,113 1,090,611.90 0.04 291 600098 广州发展 173,023 1,083,123.98 0.04 292 603078 江 化 微 37,708 1,077,317.56 0.04 293 603722 阿 科 力 21,306 1,074,461.58 0.04 294 600199 金种子酒 37,162 1,053,542.70 0.04 295 000833 粤桂股份 116,300 1,051,352.00 0.04 296 300346 南大光电 29,156 1,049,032.88 0.04 297 601318 中国平安 22,317 1,041,980.73 0.04 298 000977 浪潮信息 38,800 1,027,424.00 0.04 299 300131 英唐智控 195,576 1,024,818.24 0.04 300 300604 长川科技 22,561 1,018,629.15 0.04 301 002536 飞龙股份 152,387 1,008,801.94 0.04 302 688025 杰 普 特 20,247 1,003,846.26 0.04 303 603063 禾望电气 25,968 998,469.60 0.04 304 002063 远光软件 139,546 981,008.38 0.04 305 603899 晨光股份 17,444 978,259.52 0.04 306 600054 黄山旅游 78,200 960,296.00 0.04 307 688359 三孚新科 22,727 957,943.05 0.04 308 002922 伊 戈 尔 53,116 956,619.16 0.04 309 002371 北方华创 3,444 954,401.28 0.04 310 688128 中国电研 38,776 944,195.60 0.04 311 000921 海信家电 64,791 918,736.38 0.04 312 000002 万 科 Ａ 44,173 905,546.50 0.04 313 603203 快克股份 35,290 903,424.00 0.04 314 603283 赛腾股份 42,271 902,485.85 0.04 315 000400 许继电气 46,709 896,812.80 0.04 316 600438 通威股份 14,900 891,914.00 0.04 317 002507 涪陵榨菜 25,565 882,503.80 0.04 318 603893 瑞 芯 微 9,651 877,661.94 0.04 319 300337 银邦股份 79,400 875,782.00 0.04 320 001289 龙源电力 40,088 872,314.88 0.04 321 300737 科顺股份 66,058 870,644.44 0.04 322 300619 金 银 河 10,822 864,461.36 0.04 323 300474 景 嘉 微 12,549 858,226.11 0.03 324 600367 红星发展 38,986 855,352.84 0.03 325 601016 节能风电 173,800 834,240.00 0.03 326 003022 联泓新科 25,075 833,242.25 0.03 327 002938 鹏鼎控股 27,209 821,983.89 0.03 328 688210 统联精密 37,905 821,401.35 0.03 329 300457 赢合科技 28,816 818,662.56 0.03 330 002707 众信旅游 109,787 817,913.15 0.03 331 600776 东方通信 71,871 808,548.75 0.03 332 002074 国轩高科 17,687 806,527.20 0.03 333 688337 普源精电 13,732 797,554.56 0.03 334 002970 锐明技术 27,674 781,790.50 0.03 335 002649 博彦科技 76,463 780,687.23 0.03 336 300114 中航电测 66,471 776,381.28 0.03 337 603859 能科科技 25,462 773,026.32 0.03 338 300699 光威复材 13,065 769,136.55 0.03 339 688023 安恒信息 5,190 766,355.40 0.03 340 600536 中国软件 18,763 761,590.17 0.03 341 000837 秦川机床 92,300 760,552.00 0.03 342 000876 新 希 望 49,707 760,517.10 0.03 343 605399 晨光新材 17,819 758,198.45 0.03 344 300296 利 亚 德 103,750 757,375.00 0.03 345 300473 德尔股份 40,485 750,187.05 0.03 346 688279 峰岹科技 10,124 748,366.08 0.03 347 002043 兔 宝 宝 64,217 744,917.20 0.03 348 600850 电科数字 39,603 738,991.98 0.03 349 300693 盛弘股份 25,097 731,828.52 0.03 350 601088 中国神华 21,920 729,936.00 0.03 351 000651 格力电器 21,600 728,352.00 0.03 352 002572 索 菲 亚 26,300 723,250.00 0.03 353 002273 水晶光电 59,622 722,022.42 0.03 354 300480 光力科技 39,268 704,467.92 0.03 355 003021 兆威机电 14,660 700,308.20 0.03 356 000768 中航西飞 23,118 700,244.22 0.03 357 300211 亿通科技 79,366 683,341.26 0.03 358 600258 首旅酒店 27,500 682,000.00 0.03 359 603612 索通发展 18,507 681,982.95 0.03 360 688518 联赢激光 20,029 680,785.71 0.03 361 603100 川仪股份 38,178 673,459.92 0.03 362 603267 鸿远电子 4,996 671,112.68 0.03 363 002135 东南网架 69,095 661,239.15 0.03 364 688682 霍 莱 沃 7,858 652,449.74 0.03 365 600236 桂冠电力 106,390 647,915.10 0.03 366 300083 创 世 纪 56,301 647,461.50 0.03 367 600325 华发股份 85,400 646,478.00 0.03 368 600152 维科技术 103,994 635,403.34 0.03 369 002752 昇兴股份 127,136 631,865.92 0.03 370 002434 万 里 扬 73,700 630,135.00 0.03 371 002439 启明星辰 31,600 629,788.00 0.03 372 688608 恒玄科技 4,565 628,144.00 0.03 373 603918 金桥信息 74,200 624,764.00 0.03 374 002986 宇新股份 26,586 624,239.28 0.03 375 002386 天原股份 56,352 620,999.04 0.03 376 300729 乐歌股份 35,378 620,883.90 0.03 377 603288 海天味业 6,825 616,707.00 0.03 378 000661 长春高新 2,635 615,061.70 0.02 379 300454 深 信 服 5,900 612,302.00 0.02 380 688793 倍 轻 松 10,303 607,980.03 0.02 381 002352 顺丰控股 10,878 607,101.18 0.02 382 600875 东方电气 36,800 605,360.00 0.02 383 603588 高能环境 52,405 604,229.65 0.02 384 002008 大族激光 18,133 600,746.29 0.02 385 601669 中国电建 75,900 597,333.00 0.02 386 300614 百川畅银 23,561 592,794.76 0.02 387 688261 东微半导 2,446 591,834.16 0.02 388 300799 左江科技 7,866 591,523.20 0.02 389 600019 宝钢股份 97,458 586,697.16 0.02 390 600970 中材国际 60,273 584,045.37 0.02 391 601919 中远海控 41,653 578,976.70 0.02 392 601778 晶科科技 106,322 574,138.80 0.02 393 601868 中国能建 241,500 572,355.00 0.02 394 688390 固 德 威 1,826 571,556.26 0.02 395 600884 杉杉股份 19,168 569,672.96 0.02 396 002444 巨星科技 30,200 568,968.00 0.02 397 300101 振芯科技 27,100 559,344.00 0.02 398 688425 铁建重工 135,282 550,597.74 0.02 399 002600 领益智造 109,661 550,498.22 0.02 400 603019 中科曙光 18,935 549,493.70 0.02 401 300308 中际旭创 17,636 547,597.80 0.02 402 601117 中国化学 58,177 547,445.57 0.02 403 002125 湘潭电化 31,728 540,645.12 0.02 404 601766 中国中车 103,812 539,822.40 0.02 405 000800 一汽解放 57,400 536,116.00 0.02 406 688110 东芯股份 14,044 532,548.48 0.02 407 603105 芯能科技 47,419 530,144.42 0.02 408 600206 有研新材 27,400 529,916.00 0.02 409 002326 永太科技 15,990 526,550.70 0.02 410 600219 南山铝业 142,143 524,507.67 0.02 411 601177 杭齿前进 61,408 523,196.16 0.02 412 002312 川发龙蟒 30,281 522,650.06 0.02 413 688798 艾为电子 3,816 518,518.08 0.02 414 601838 成都银行 31,172 516,831.76 0.02 415 002533 金杯电工 72,500 514,025.00 0.02 416 600500 中化国际 76,347 507,707.55 0.02 417 002465 海格通信 55,200 501,768.00 0.02 418 000895 双汇发展 17,100 501,030.00 0.02 419 300456 赛微电子 27,291 498,879.48 0.02 420 002645 华宏科技 22,700 495,314.00 0.02 421 688116 天奈科技 2,896 490,814.08 0.02 422 000831 五矿稀土 15,700 490,625.00 0.02 423 603516 淳中科技 38,931 481,965.78 0.02 424 688176 亚虹医药 37,990 479,053.90 0.02 425 300319 麦捷科技 51,772 477,337.84 0.02 426 300097 智云股份 63,076 467,393.16 0.02 427 688062 迈威生物 27,002 458,493.96 0.02 428 600598 北 大 荒 31,027 457,958.52 0.02 429 002845 同 兴 达 22,770 453,123.00 0.02 430 603663 三祥新材 20,000 446,800.00 0.02 431 600011 华能国际 63,100 444,224.00 0.02 432 002409 雅克科技 7,958 441,748.58 0.02 433 603501 韦尔股份 2,533 438,284.99 0.02 434 600585 海螺水泥 12,400 437,472.00 0.02 435 603833 欧派家居 2,900 436,972.00 0.02 436 600795 国电电力 110,446 431,843.86 0.02 437 300369 绿盟科技 41,000 431,320.00 0.02 438 600496 精工钢构 92,956 429,456.72 0.02 439 000933 神火股份 32,652 427,088.16 0.02 440 688521 芯原股份 8,599 424,790.60 0.02 441 688696 极米科技 1,371 422,089.77 0.02 442 600066 宇通客车 48,700 421,255.00 0.02 443 300598 诚迈科技 10,172 420,001.88 0.02 444 603568 伟明环保 12,528 418,059.36 0.02 445 002805 丰元股份 6,729 416,525.10 0.02 446 002456 欧 菲 光 61,913 415,436.23 0.02 447 002039 黔源电力 28,308 415,278.36 0.02 448 000333 美的集团 6,875 415,181.25 0.02 449 688368 晶丰明源 2,577 411,959.22 0.02 450 300843 胜蓝股份 17,900 408,836.00 0.02 451 000012 南 玻 Ａ 54,709 405,940.78 0.02 452 603931 格 林 达 20,107 404,150.70 0.02 453 000973 佛塑科技 88,425 401,449.50 0.02 454 603876 鼎胜新材 8,873 401,059.60 0.02 455 603978 深圳新星 18,789 400,393.59 0.02 456 601985 中国核电 57,723 395,979.78 0.02 457 002266 浙富控股 82,317 394,298.43 0.02 458 002261 拓维信息 60,793 389,683.13 0.02 459 601006 大秦铁路 58,662 386,582.58 0.02 460 300822 贝仕达克 22,709 385,144.64 0.02 461 002034 旺能环境 18,742 384,773.26 0.02 462 000596 古井贡酒 1,523 380,232.18 0.02 463 688526 科前生物 14,620 379,973.80 0.02 464 000932 华菱钢铁 74,009 376,705.81 0.02 465 002129 TCL 中环 6,358 374,422.62 0.02 466 600888 新疆众和 40,605 373,566.00 0.02 467 600619 海立股份 55,000 372,900.00 0.02 468 002212 天 融 信 36,429 369,754.35 0.01 469 600085 同 仁 堂 6,944 367,198.72 0.01 470 601991 大唐发电 151,000 366,930.00 0.01 471 600491 龙元建设 53,614 365,647.48 0.01 472 600395 盘江股份 41,527 364,191.79 0.01 473 688036 传音控股 4,078 363,879.94 0.01 474 688680 海优新材 1,796 356,865.20 0.01 475 002881 美格智能 11,106 356,058.36 0.01 476 603867 新化股份 10,400 353,288.00 0.01 477 688080 映 翰 通 8,782 352,070.38 0.01 478 000883 湖北能源 68,101 347,996.11 0.01 479 002085 万丰奥威 64,687 347,369.19 0.01 480 300041 回天新材 19,896 345,593.52 0.01 481 300477 合纵科技 44,875 345,537.50 0.01 482 601231 环旭电子 23,700 340,332.00 0.01 483 002531 天顺风能 20,536 338,638.64 0.01 484 603195 公牛集团 2,200 336,402.00 0.01 485 601000 唐 山 港 129,938 335,240.04 0.01 486 688019 安集科技 1,571 334,497.32 0.01 487 002191 劲嘉股份 30,877 331,001.44 0.01 488 001979 招商蛇口 24,461 328,511.23 0.01 489 600487 亨通光电 22,473 326,757.42 0.01 490 688020 方邦股份 8,351 325,605.49 0.01 491 002743 富煌钢构 53,868 324,824.04 0.01 492 000559 万向钱潮 54,539 323,961.66 0.01 493 000799 酒 鬼 酒 1,743 323,866.83 0.01 494 603906 龙蟠科技 8,757 323,483.58 0.01 495 002046 国机精工 23,600 322,848.00 0.01 496 688002 睿创微纳 8,054 319,904.88 0.01 497 000887 中鼎股份 17,390 317,193.60 0.01 498 002142 宁波银行 8,832 316,273.92 0.01 499 688686 奥 普 特 1,207 312,190.55 0.01 500 000731 四川美丰 34,239 311,574.90 0.01 501 300433 蓝思科技 27,839 308,177.73 0.01 502 600742 一汽富维 33,138 307,520.64 0.01 503 603587 地素时尚 19,192 304,193.20 0.01 504 600426 华鲁恒升 10,399 303,650.80 0.01 505 000958 电投产融 66,699 302,813.46 0.01 506 600800 渤海化学 73,491 302,048.01 0.01 507 000968 蓝焰控股 28,769 300,636.05 0.01 508 600323 瀚蓝环境 14,609 299,484.50 0.01 509 600760 中航沈飞 4,947 299,046.15 0.01 510 688037 芯 源 微 2,053 297,623.41 0.01 511 002590 万安科技 32,200 297,528.00 0.01 512 601727 上海电气 71,172 292,516.92 0.01 513 002080 中材科技 10,569 290,647.50 0.01 514 603335 迪 生 力 48,100 290,524.00 0.01 515 300129 泰胜风能 32,073 290,260.65 0.01 516 300059 东方财富 11,422 290,118.80 0.01 517 601390 中国中铁 47,200 289,808.00 0.01 518 600346 恒力石化 12,995 289,008.80 0.01 519 300827 上能电气 5,593 286,081.95 0.01 520 688200 华峰测控 801 285,476.40 0.01 521 600036 招商银行 6,741 284,470.20 0.01 522 600312 平高电气 35,598 284,072.04 0.01 523 002709 天赐材料 4,574 283,862.44 0.01 524 002487 大金重工 6,800 283,764.00 0.01 525 000591 太 阳 能 33,836 282,530.60 0.01 526 603228 景旺电子 12,085 281,943.05 0.01 527 002091 江苏国泰 25,605 275,253.75 0.01 528 300112 万讯自控 27,220 274,649.80 0.01 529 300082 奥克股份 23,038 270,005.36 0.01 530 300236 上海新阳 8,153 269,864.30 0.01 531 000893 亚钾国际 7,821 269,120.61 0.01 532 000027 深圳能源 41,683 267,188.03 0.01 533 300379 东 方 通 15,106 266,016.66 0.01 534 600171 上海贝岭 10,582 264,867.46 0.01 535 603678 火炬电子 5,637 263,867.97 0.01 536 300428 立中集团 7,976 263,606.80 0.01 537 002866 传艺科技 12,357 262,091.97 0.01 538 002957 科瑞技术 16,030 262,090.50 0.01 539 000777 中核科技 23,815 261,965.00 0.01 540 688777 中控技术 3,592 261,353.92 0.01 541 601827 三峰环境 36,662 261,033.44 0.01 542 300034 钢研高纳 6,100 257,298.00 0.01 543 002236 大华股份 15,645 256,890.90 0.01 544 603218 日月股份 9,792 248,716.80 0.01 545 300415 伊 之 密 13,400 244,282.00 0.01 546 688508 芯 朋 微 3,270 243,615.00 0.01 547 300408 三环集团 8,089 243,478.90 0.01 548 601636 旗滨集团 19,068 243,117.00 0.01 549 688663 新 风 光 7,026 238,673.22 0.01 550 002363 隆基机械 33,200 235,388.00 0.01 551 000807 云铝股份 23,627 233,434.76 0.01 552 300852 四会富仕 6,300 231,840.00 0.01 553 002036 联创电子 15,040 231,014.40 0.01 554 300365 恒华科技 32,963 230,741.00 0.01 555 688299 长阳科技 12,637 230,625.25 0.01 556 688396 华 润 微 3,891 229,841.37 0.01 557 600703 三安光电 9,314 228,938.12 0.01 558 002913 奥 士 康 7,232 228,892.80 0.01 559 000858 五 粮 液 1,133 228,786.69 0.01 560 688233 神工股份 4,049 227,553.80 0.01 561 601668 中国建筑 42,425 225,701.00 0.01 562 000100 TCL 科技 46,500 222,735.00 0.01 563 300659 中孚信息 10,406 221,335.62 0.01 564 300870 欧 陆 通 4,702 217,044.32 0.01 565 002340 格 林 美 23,600 214,760.00 0.01 566 601600 中国铝业 45,046 213,968.50 0.01 567 600690 海尔智家 7,791 213,940.86 0.01 568 300077 国民技术 11,405 211,904.90 0.01 569 601222 林洋能源 25,149 209,994.15 0.01 570 002782 可 立 克 12,247 208,688.88 0.01 571 600063 皖维高新 27,477 208,275.66 0.01 572 603027 千禾味业 12,000 207,600.00 0.01 573 002092 中泰化学 26,689 207,106.64 0.01 574 300709 精研科技 6,730 199,140.70 0.01 575 002132 恒星科技 27,268 197,965.68 0.01 576 600926 杭州银行 13,208 197,855.84 0.01 577 300502 新 易 盛 7,495 196,369.00 0.01 578 688286 敏芯股份 3,694 193,454.78 0.01 579 601179 中国西电 41,190 192,769.20 0.01 580 600025 华能水电 27,041 189,016.59 0.01 581 688529 豪森股份 6,125 187,915.00 0.01 582 600596 新安股份 8,630 186,839.50 0.01 583 600160 巨化股份 13,909 182,903.35 0.01 584 688662 富信科技 4,439 182,220.95 0.01 585 300627 华测导航 5,244 180,341.16 0.01 586 002111 威海广泰 19,000 178,220.00 0.01 587 600765 中航重机 5,378 173,064.04 0.01 588 600674 川投能源 14,461 172,375.12 0.01 589 000630 铜陵有色 52,050 169,683.00 0.01 590 002216 三全食品 8,400 164,556.00 0.01 591 600863 内蒙华电 44,910 163,921.50 0.01 592 688079 美 迪 凯 14,529 163,887.12 0.01 593 300248 新 开 普 16,700 163,827.00 0.01 594 000683 远兴能源 15,472 162,610.72 0.01 595 300671 富 满 微 2,164 155,937.84 0.01 596 002968 新 大 正 6,188 152,596.08 0.01 597 600023 浙能电力 43,763 151,857.61 0.01 598 600406 国电南瑞 5,573 150,471.00 0.01 599 600282 南钢股份 47,142 148,497.30 0.01 600 300046 台基股份 7,405 148,470.25 0.01 601 600562 国睿科技 9,988 148,321.80 0.01 602 600210 紫江企业 23,155 147,960.45 0.01 603 601011 宝 泰 隆 34,975 146,195.50 0.01 604 002493 荣盛石化 9,331 143,604.09 0.01 605 600170 上海建工 47,245 143,152.35 0.01 606 600990 四创电子 3,451 142,698.85 0.01 607 600893 航发动力 3,126 142,264.26 0.01 608 600782 新钢股份 28,158 141,916.32 0.01 609 002579 中京电子 18,572 141,704.36 0.01 610 688560 明冠新材 4,103 140,486.72 0.01 611 002268 卫 士 通 3,266 140,144.06 0.01 612 300735 光弘科技 13,381 139,831.45 0.01 613 603650 彤程新材 4,287 139,670.46 0.01 614 603109 神驰机电 7,932 138,175.44 0.01 615 688767 博拓生物 2,220 136,885.20 0.01 616 002149 西部材料 9,893 134,544.80 0.01 617 002407 多 氟 多 2,738 133,915.58 0.01 618 601226 华电重工 26,755 132,704.80 0.01 619 300965 恒宇信通 2,800 132,076.00 0.01 620 301011 华立科技 3,975 130,737.75 0.01 621 603068 博通集成 3,225 128,903.25 0.01 622 600711 盛屯矿业 16,610 128,893.60 0.01 623 600216 浙江医药 9,308 127,054.20 0.01 624 603020 爱普股份 11,947 126,399.26 0.01 625 300660 江苏雷利 3,432 124,821.84 0.01 626 600966 博汇纸业 15,823 122,470.02 0.00 627 002415 海康威视 3,349 121,233.80 0.00 628 601111 中国国航 10,215 118,596.15 0.00 629 000825 太钢不锈 21,612 117,785.40 0.00 630 603429 集友股份 9,111 117,167.46 0.00 631 688510 航亚科技 5,991 114,787.56 0.00 632 603359 东珠生态 9,469 114,385.52 0.00 633 600141 兴发集团 2,548 112,086.52 0.00 634 300232 洲明科技 17,182 112,026.64 0.00 635 300241 瑞丰光电 19,678 111,771.04 0.00 636 000962 东方钽业 10,674 111,756.78 0.00 637 300656 民德电子 3,164 111,467.72 0.00 638 300468 四方精创 9,717 111,259.65 0.00 639 600096 云 天 化 3,529 111,092.92 0.00 640 002777 久远银海 7,699 110,711.62 0.00 641 003012 东鹏控股 12,616 110,263.84 0.00 642 300389 艾 比 森 10,515 109,250.85 0.00 643 688008 澜起科技 1,778 107,711.24 0.00 644 688181 八亿时空 2,471 106,994.30 0.00 645 002745 木 林 森 10,799 105,506.23 0.00 646 600581 八一钢铁 18,532 104,149.84 0.00 647 000422 湖北宜化 5,103 103,641.93 0.00 648 600516 方大炭素 13,592 103,299.20 0.00 649 603138 海量数据 7,488 103,109.76 0.00 650 000070 特发信息 14,785 102,755.75 0.00 651 601155 新城控股 4,031 102,508.33 0.00 652 002110 三钢闽光 16,793 102,269.37 0.00 653 000960 锡业股份 5,934 99,513.18 0.00 654 002368 太极股份 5,060 97,202.60 0.00 655 688138 清溢光电 5,927 95,365.43 0.00 656 002411 延安必康 14,399 94,313.45 0.00 657 000021 深 科 技 7,695 89,569.80 0.00 658 603738 泰晶科技 2,828 88,827.48 0.00 659 605376 博迁新材 1,421 82,844.30 0.00 660 688006 杭可科技 1,109 77,696.54 0.00 661 600773 西藏城投 3,783 74,525.10 0.00 662 000009 中国宝安 4,626 62,404.74 0.00 663 605117 德业股份 186 52,059.54 0.00 664 601377 兴业证券 7,275 51,288.75 0.00 665 600328 中盐化工 2,160 50,868.00 0.00 666 000822 山东海化 4,721 47,965.36 0.00 667 600027 华电国际 11,693 45,953.49 0.00 668 002885 京 泉 华 1,487 45,026.36 0.00 669 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00 670 601857 中国石油 7,475 39,617.50 0.00 671 300855 图南股份 948 39,616.92 0.00 672 002971 和远气体 1,706 39,289.18 0.00 673 000629 攀钢钒钛 10,023 38,087.40 0.00 674 600497 驰宏锌锗 7,168 37,201.92 0.00 675 002759 天际股份 1,297 35,252.46 0.00 676 601899 紫金矿业 3,673 34,269.09 0.00 677 000089 深圳机场 4,399 33,960.28 0.00 678 688733 壹 石 通 443 32,511.77 0.00 679 000155 川能动力 1,415 31,342.25 0.00 680 603986 兆易创新 220 31,286.20 0.00 681 601168 西部矿业 2,621 31,006.43 0.00 682 300274 阳光电源 310 30,457.50 0.00 683 601618 中国中冶 8,681 30,383.50 0.00 684 002396 星网锐捷 1,326 30,020.64 0.00 685 600744 华银电力 5,846 28,937.70 0.00 686 600316 洪都航空 946 28,607.04 0.00 687 600699 均胜电子 1,783 28,010.93 0.00 688 600150 中国船舶 1,446 27,445.08 0.00 689 688268 华特气体 388 27,260.88 0.00 690 300510 金冠股份 5,459 27,022.05 0.00 691 688135 利扬芯片 841 26,474.68 0.00 692 601678 滨化股份 4,380 26,236.20 0.00 693 600584 长电科技 954 25,758.00 0.00 694 300223 北京君正 237 25,181.25 0.00 695 002119 康强电子 2,095 25,119.05 0.00 696 688981 中芯国际 556 25,114.52 0.00 697 603486 科 沃 斯 206 25,109.34 0.00 698 002987 京 北 方 1,261 24,980.41 0.00 699 688012 中微公司 213 24,867.75 0.00 700 300657 弘信电子 2,125 24,692.50 0.00 701 002156 通富微电 1,582 24,362.80 0.00 702 002387 维 信 诺 3,610 24,259.20 0.00 703 301058 中粮工科 1,386 24,102.54 0.00 704 002685 华东重机 6,578 23,878.14 0.00 705 000066 中国长城 2,173 23,511.86 0.00 706 002185 华天科技 2,505 23,496.90 0.00 707 002511 中顺洁柔 1,860 23,287.20 0.00 708 000725 京东方Ａ 5,878 23,159.32 0.00 709 300460 惠伦晶体 1,780 22,677.20 0.00 710 603186 华正新材 830 22,310.40 0.00 711 300459 汤 姆 猫 5,909 21,745.12 0.00 712 300566 激智科技 1,187 21,484.70 0.00 713 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 714 603626 科森科技 2,646 19,659.78 0.00 715 603132 金徽股份 1,342 17,325.22 0.00 716 603687 大 胜 达 1,462 13,625.84 0.00 717 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 91,332,764.00 2.55 2 000063 中兴通讯 78,858,432.11 2.20 3 600741 华域汽车 65,351,581.23 1.83 4 002594 比 亚 迪 54,195,100.50 1.51 5 300343 联创股份 44,766,099.00 1.25 6 002466 天齐锂业 38,721,793.00 1.08 7 300390 天华超净 36,803,657.24 1.03 8 000762 西藏矿业 36,475,248.57 1.02 9 000422 湖北宜化 36,063,248.17 1.01 10 300568 星源材质 34,259,644.06 0.96 11 002460 赣锋锂业 32,332,094.06 0.90 12 300450 先导智能 30,145,673.40 0.84 13 300432 富临精工 30,085,528.00 0.84 14 002176 江特电机 27,681,063.24 0.77 15 000049 德赛电池 26,841,873.47 0.75 16 002756 永兴材料 25,455,613.00 0.71 17 300373 扬杰科技 25,218,479.00 0.70 18 600030 中信证券 24,949,470.85 0.70 19 000792 盐湖股份 23,274,112.38 0.65 20 002475 立讯精密 22,223,889.70 0.62 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000063 中兴通讯 105,941,024.63 2.96 2 300750 宁德时代 84,332,097.59 2.36 3 002466 天齐锂业 55,323,358.17 1.55 4 600563 法拉电子 51,574,452.45 1.44 5 300207 欣 旺 达 50,464,107.75 1.41 6 603659 璞 泰 来 46,928,115.42 1.31 7 002460 赣锋锂业 46,093,774.47 1.29 8 000422 湖北宜化 42,884,762.62 1.20 9 600516 方大炭素 41,783,194.76 1.17 10 300035 中科电气 40,724,117.30 1.14 11 300457 赢合科技 40,285,815.20 1.13 12 300343 联创股份 39,121,278.42 1.09 13 000858 五 粮 液 38,898,933.02 1.09 14 300390 天华超净 36,691,820.68 1.03 15 002594 比 亚 迪 35,839,802.26 1.00 16 600519 贵州茅台 33,287,386.15 0.93 17 300568 星源材质 31,111,010.32 0.87 18 600703 三安光电 30,867,252.65 0.86 19 000762 西藏矿业 30,727,680.43 0.86 20 002179 中航光电 30,705,987.00 0.86 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,448,844,866.41 卖出股票的收入（成交）总额 3,101,670,391.28 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,157,224.19 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,157,224.19 0.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 113616 韦尔转债 4,750 606,680.41 0.02 2 127038 国微转债 1,955 327,244.34 0.01 3 128136 立讯转债 1,952 223,299.44 0.01 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 600,061.76 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 36,639,151.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,239,213.57 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113616 韦尔转债 606,680.41 0.02 2 127038 国微转债 327,244.34 0.01 3 128136 立讯转债 223,299.44 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 114,688 7,402.26 414,217,374.82 48.79% 434,732,856.13 51.21% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 672,247.64 0.08% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 50~100 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019 年 1 月 17 日）基金份额总额 306,827,147.76 本报告期期初基金份额总额 1,084,308,785.51 本报告期基金总申购份额 396,291,937.08 减：本报告期基金总赎回份额 631,650,491.64 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 848,950,230.95 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第三十七次会议决定，自 2022 年 2 月起，鲁力先生担任 公司副总经理，分管产品创新部、智能量化与全球投资部 ，李淑彦先生担任公司副总经理，分管专户投资部。 本报告期内，本基金管理人经 2022 年第一次股东会决议，自 2022 年 3 月起， 祝瑞敏、潘广建、朱 永强、李泉担任公司第六届董事会董事，宋若冰、杨棉之、屈文洲担任第六届董事会独立董事，KenOkamoto(冈本健)担任公司第六届董事会监事。经职工代表大会选举，韩冰担任公司第六届董事会职工监事。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 东方财富 2 342,970,599.53 6.21% 250,813.68 5.22% - 东方证券 1 273,345,775.72 4.95% 254,566.69 5.30% - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 方正证券 3 - - - - 新增 2 个 光大证券 2 338,554,233.93 6.13% 315,298.59 6.57% - 广发证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - 新增 1 个 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 205,263,939.86 3.71% 191,160.08 3.98% - 国盛证券 1 95,066,893.88 1.72% 69,523.20 1.45% - 国泰君安 2 139,567,092.48 2.53% 129,979.09 2.71% - 国信证券 2 274,913,908.41 4.97% 256,030.04 5.33% - 海通证券 2 273,284,930.82 4.94% 254,507.79 5.30% - 恒泰证券 1 - - - - - 华安证券 3 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 汇丰前海 1 - - - - - 江海证券 2 - - - - 新增 2 个 金元证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - 新增 2 个 申港证券 1 153,513,440.61 2.78% 112,265.41 2.34% - 申万宏源 2 - - - - - 世纪证券 2 - - - - - 首创证券 1 247,417,136.68 4.48% 180,936.94 3.77% - 太平洋证券 4 103,615,065.46 1.87% 96,497.20 2.01% 新增 3 个 天风证券 2 735,477,497.51 13.31% 684,954.51 14.27% - 五矿证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 2 120,569,172.83 2.18% 88,171.34 1.84% - 新时代证券 1 - - - - - 信达证券 5 196,533,228.58 3.56% 183,031.81 3.81% - 兴业证券 3 - - - - - 野村东方 1 738,033,135.47 13.35% 539,725.53 11.24% - 银河证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 233,052,530.84 4.22% 217,050.31 4.52% - 招商证券 2 468,553,354.97 8.48% 436,443.46 9.09% - 浙商证券 1 88,416,224.71 1.60% 82,339.74 1.72% - 中金财富 1 35,240,050.05 0.64% 25,770.86 0.54% - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - 新增 1 个 中信建投 2 457,327,569.12 8.27% 425,910.96 8.87% - 中信证券 3 6,258,000.00 0.11% 5,919.50 0.12% 退租 1 个 中信证券（华 0 - - - - 退租 1 个 南） 中信证券（山 1 - - - - - 东） 中银国际 2 - - - - - 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后 20 个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期 占当期 占当期 占当期 名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 安信 - - - - - - - - 证券 渤海 - - - - - - - - 证券 财信 - - - - - - - - 证券 川财 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 财富 东方 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 光大 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 国都 - - - - - - - - 证券 国海 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 国盛 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 君安 国信 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 恒泰 - - - - - - - - 证券 华安 - - - - - - - - 证券 华创 - - - - - - - - 证券 华金 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 华西 - - - - - - - - 证券 汇丰 - - - - - - - - 前海 江海 - - - - - - - - 证券 金元 - - - - - - - - 证券 开源 - - - - - - - - 证券 民生 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 瑞银 - - - - - - - - 证券 申港 - - - - - - - - 证券 申万 - - - - - - - - 宏源 世纪 - - - - - - - - 证券 首创 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 天风 - - - - - - - - 证券 五矿 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 新时 代证 - - - - - - - - 券 信达 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 野村 - - - - - - - - 东方 银河 - - - - - - - - 证券 粤开 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 浙商 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 财富 中金 - - - - - - - - 公司 中泰 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 建投 中信 - - - - - - - - 证券 中信 证券 - - - - - - - - （华 南） 中信 证券 - - - - - - - - （山 东） 中银 - - - - - - - - 国际 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 信达澳银基金管理有限公司关于执行新金融 证监会指定信息披露报 1 工具相关会计准则的公告 纸、证监会信息披露网 2022-01-01 站、公司网站 2 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净 证监会信息披露网站、公 2022-01-01 值公告 司网站 3 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2021 证监会信息披露网站、公 2022-01-21 年第四季度报告 司网站 信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人 证监会指定信息披露报 4 员变更的公告 纸、证监会信息披露网 2022-02-12 站、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基 证监会指定信息披露报 5 金投资非公开发行股票的公告 纸、证监会信息披露网 2022-02-24 站、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金投 证监会指定信息披露报 6 资非公开发行股票的公告 纸、证监会信息披露网 2022-03-15 站、公司网站 信达澳亚基金管理有限公司关于公司法定代 证监会指定信息披露报 7 表人变更的公告 纸、证监会信息披露网 2022-03-23 站、公司网站 证监会指定信息披露报 8 关于公司法定名称变更的公告 纸、证监会信息披露网 2022-03-23 站、公司网站 9 信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金 证监会信息披露网站、公 2022-03-24 产品资料概要更新 司网站 10 信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募 证监会信息披露网站、公 2022-03-24 说明书更新 司网站 11 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2021 证监会信息披露网站、公 2022-03-29 年年度报告 司网站 信达澳亚基金管理有限公司关于变更网上直 证监会指定信息披露报 12 销汇款交易业务银行账户的公告 纸、证监会信息披露网 2022-04-20 站、公司网站 信达澳亚基金管理有限公司关于变更直销银 证监会指定信息披露报 13 行账户的公告 纸、证监会信息披露网 2022-04-20 站、公司网站 14 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2022 证监会信息披露网站、公 2022-04-22 年第一季度报告 司网站 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披露报 15 整停牌股票估值方法的提示性公告 纸、证监会信息披露网 2022-04-26 站、公司网站 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披露报 16 整停牌股票估值方法的提示性公告 纸、证监会信息披露网 2022-04-27 站、公司网站 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基 证监会指定信息披露报 17 金更名事宜的公告 纸、证监会信息披露网 2022-05-06 站、公司网站 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金更 证监会指定信息披露报 18 名事宜的公告 纸、证监会信息披露网 2022-05-28 站、公司网站 19 信澳先进智造股票型证券投资基金基金合同 证监会信息披露网站、公 2022-06-01 更新 司网站 20 信澳先进智造股票型证券投资基金托管协议 证监会信息披露网站、公 2022-06-01 更新 司网站 21 信澳先进智造股票型证券投资基金招募说明 证监会信息披露网站、公 2022-06-01 书更新 司网站 22 信澳先进智造股票型证券投资基金基金产品 证监会信息披露网站、公 2022-06-01 资料概要更新 司网站 信达澳亚基金管理有限公司关于终止北京唐 证监会指定信息披露报 23 鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售 纸、证监会信息披露网 2022-06-08 有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务 站、公司网站 的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳先进智造股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳先进智造股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日