信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告 ...... 43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......61 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62 7.12 投资组合报告附注 ......62 §8 基金份额持有人信息 ......63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......64 §9 开放式基金份额变动 ......64 §10 重大事件揭示 ......64 10.1 基金份额持有人大会决议......64 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......64 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......64 10.4 基金投资策略的改变 ...... 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65 10.8 其他重大事件 ......68 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 70 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 70 §12 备查文件目录 ...... 70 12.1 备查文件目录 ...... 70 12.2 存放地点 ......71 12.3 查阅方式 ......71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 基金简称 信达澳银先进智造股票型 基金主代码 006257 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月17日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 687,420,201.53份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大 背景下，先进智造主题相关行业的投资机会，在严格 投资目标 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主 动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本 投资策略 基金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略， 同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提 升投资组合回报。 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收 业绩比较基准 益率*20%+中证综合债指数收益率*20% 本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若 投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 风险收益特征 的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损 失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在 内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易， 港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 韩宗倞 李申 露负责 联系电话 0755-83172666 021-60637102 人 电子邮箱 disclosure@fscinda.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 021-60637111 传真 0755-83196151 021-60635778 广东省深圳市南山区科苑南 注册地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 北京市西城区金融大街25号 巴大厦N1座第8层和第9层 办公地址 广东省深圳市南山区科苑南 北京市西城区闹市口大街1号 路2666号中国华润大厦10层 院1号楼 邮政编码 518063 100033 法定代表人 祝瑞敏 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.fscinda.com 址 基金中期报告备置地 广东省深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市南山区科苑南路2666 号中国华润大厦10层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 （2021年01月01日- 2021年06月30日） 本期已实现收益 44,770,669.52 本期利润 317,521,379.53 加权平均基金份额本期利润 0.4625 本期加权平均净值利润率 20.51% 本期基金份额净值增长率 22.12% 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 （2021年06月30日） 期末可供分配利润 348,899,723.95 期末可供分配基金份额利润 0.5075 期末基金资产净值 1,899,300,805.36 期末基金份额净值 2.7629 报告期末 3.1.3 累计期末指标 （2021年06月30日） 基金份额累计净值增长率 176.29% 注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 16.49% 1.74% -1.25% 0.59% 17.74% 1.15% 过去三个月 32.48% 1.40% 2.52% 0.72% 29.96% 0.68% 过去六个月 22.12% 1.59% 1.90% 0.99% 20.22% 0.60% 过去一年 43.79% 1.71% 19.63% 0.98% 24.16% 0.73% 自基金合同 176.29% 1.81% 46.25% 0.99% 130.0 0.82% 生效起至今 4% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司 East Topco Limited（原康联首域集团有限公司）共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中 国合资设立第一家基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国 信达资产管理股份有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份。公司注册资本 1 亿元人民币，总部设在深圳，在北京和上海设有分公司。公司中方股东 信达证券股份有限公司出资比例为 54%，外方股东 East Topco Limited 出资比例为 46%。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全球资产配置总部、基础设施和不动产投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、信息技术部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。 截至2021年6月30日，公司共管理35只基金：信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新能源精选混合型证券投资基金、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证券投资基金、信达澳银医药健康混合型证券投资基金、信达澳银至诚精选混合型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混合型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)和信达澳银信用债债券型证券投资基金。 报告期内，公司第五届董事会独立董事刘治海先生以参加薪酬考核委员会会议、董 事会会议、邮件与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事刘颂兴先生以参加薪酬考核委员会会议、董事会会议、与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事张宏先生参加董事会会议、风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 浙江大学工学硕士。2010 年9月，任平安证券综合研 本基金的基金经理、信达 究所研究员，2014年1月加 澳银新能源产业股票基 入信达澳银基金公司，历 金、信达澳银精华配置混 任研究员，基金经理助理， 合基金、信达澳银核心科 现任副总经理、联席投资 技混合基金、信达澳银科 总监，信达澳银新能源产 技创新一年定开混合基 业股票基金基金经理（201 冯明 金、信达澳银研究优选混 2019- - 11 6年10月19日起至今）、信 远 合基金、信达澳银匠心臻 01-17 年 达澳银精华配置混合基金 选两年持有期混合基金、 基金经理（2017年12月26 信达澳银星奕混合基金、 日起至今）、信达澳银先 信达澳银领先智选混合基 进智造股票基金基金经理 金的基金经理，副总经理、 （2019年1月17日起至 权益投资总部副总监 今）、信达澳银核心科技 混合基金的基金经理（201 9年8月14日起至今）、信 达澳银科技创新一年定开 混合基金的基金经理（202 0年5月29日起至今）、信 达澳银研究优选混合基金 的基金经理（2020年6月22 日起至今）、信达澳银匠 心臻选两年持有期混合基 金的基金经理（2020年10 月30日起至今）、信达澳 银星奕混合基金的基金经 理（2021年1月22日起至 今）、信达澳银领先智选 混合基金的基金经理（202 1年6月30日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，本基金增持新能源、半导体、化工、周期行业等制造业股票，具体配置方向包括锂电池、光伏、半导体、先进装备、新材料等领域。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.7629元，份额累计净值为2.7629元，本报告期内，本基金份额净值增长率为22.12%，同期业绩比较基准收益率为1.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在当下这个节点，我们认为新能源、科技领域仍将是未来中国 3-5 年最确定、最优质的赛道之一。展望未来，新能源汽车、半导体、电子等产业投资前景较好，我们希望与优秀的上市公司共同成长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、固定收益总部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为348,899,723.95元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：信达澳银先进智造股票型证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 120,395,553.45 268,758,857.07 结算备付金 3,192,241.82 1,695,378.01 存出保证金 436,448.17 230,385.64 交易性金融资产 6.4.7.2 1,770,093,587.73 1,322,174,873.33 其中：股票投资 1,768,934,501.33 1,321,247,833.07 基金投资 - - 债券投资 1,159,086.40 927,040.26 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 8,000,000.31 应收利息 6.4.7.5 16,481.05 14,006.90 应收股利 - - 应收申购款 74,844,747.73 3,964,601.21 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,968,979,059.95 1,604,838,102.47 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 29,778,171.35 35,576,995.07 应付赎回款 35,746,910.39 41,433,655.66 应付管理人报酬 2,043,840.88 1,836,496.03 应付托管费 340,640.15 306,082.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.6 1,574,310.87 1,751,461.00 应交税费 2.83 13.31 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 194,378.12 288,524.06 负债合计 69,678,254.59 81,193,227.81 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 687,420,201.53 673,459,687.85 未分配利润 6.4.7.9 1,211,880,603.83 850,185,186.81 所有者权益合计 1,899,300,805.36 1,523,644,874.66 负债和所有者权益总 1,968,979,059.95 1,604,838,102.47 计 注：截至2021年6月30日，基金份额净值2.7629元，基金份额总额687,420,201.53份。6.2 利润表 会计主体：信达澳银先进智造股票型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202 2021年06月30日 0年06月30日 一、收入 338,107,683.37 174,733,980.62 1.利息收入 269,882.51 329,464.51 其中：存款利息收入 6.4.7.10 269,351.26 329,290.95 债券利息收入 531.25 173.56 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 61,268,661.15 11,636,967.41 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 54,631,898.99 7,027,776.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 68,020.05 - 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 6,568,742.11 4,609,190.84 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 272,750,710.01 158,147,090.13 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 3,818,429.70 4,620,458.57 号填列） 减：二、费用 20,586,303.84 9,591,488.20 1．管理人报酬 6.4.10.2. 11,499,126.24 6,060,766.66 1 2．托管费 6.4.10.2. 1,916,520.99 1,010,127.79 2 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.17 7,036,267.73 2,413,444.74 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 1.81 0.56 7．其他费用 6.4.7.18 134,387.07 107,148.45 三、利润总额（亏损总额 317,521,379.53 165,142,492.42 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 317,521,379.53 165,142,492.42 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银先进智造股票型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 673,459,687.85 850,185,186.81 1,523,644,874.66 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 317,521,379.53 317,521,379.53 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 13,960,513.68 44,174,037.49 58,134,551.17 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 582,577,784.98 801,083,315.51 1,383,661,100.49 2.基金赎回 -568,617,271.30 -756,909,278.02 -1,325,526,549.32 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 687,420,201.53 1,211,880,603.8 1,899,300,805.36 （基金净值） 3 上年度可比期间 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 93,873,795.08 37,212,245.61 131,086,040.69 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 165,142,492.42 165,142,492.42 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 550,030,107.83 390,978,368.23 941,008,476.06 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,131,724,116.95 823,201,371.43 1,954,925,488.38 2.基金赎回 -581,694,009.12 -432,223,003.20 -1,013,917,012.32 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 643,903,902.91 593,333,106.26 1,237,237,009.17 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 朱永强 鲁力 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信达澳银先进智造股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]第1171号《关于准予信达澳银先进智造股票型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明验字（2019）第60467227_H01号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于2019年1月17日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币306,751,651.14元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币75,496.62元，以上实收基金（本息）合计为人民币306,827,147.76元，折合 306,827,147.76份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中，港股通标的股票投资比例为股票资产的0%-50%；投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基金非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需 要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或 选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 活期存款 120,395,553.45 定期存款 - 其他存款 - 合计 120,395,553.45 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,280,556,175.74 1,768,934,501.33 488,378,325.59 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 865,700.00 1,159,086.40 293,386.40 券 银行间市场 - - - 合计 865,700.00 1,159,086.40 293,386.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,281,421,875.74 1,770,093,587.73 488,671,711.99 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 应收活期存款利息 14,342.26 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,436.50 应收债券利息 505.89 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 196.40 合计 16,481.05 注：其他指应收结算保证金利息。 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 1,574,310.87 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,574,310.87 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 85,739.77 应付证券出借违约金 - 预提费用 108,638.35 合计 194,378.12 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 673,459,687.85 673,459,687.85 本期申购 582,577,784.98 582,577,784.98 本期赎回（以“-”号填列） -568,617,271.30 -568,617,271.30 本期末 687,420,201.53 687,420,201.53 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 298,463,193.59 551,721,993.22 850,185,186.81 本期利润 44,770,669.52 272,750,710.01 317,521,379.53 本期基金份额交易产 5,665,860.84 38,508,176.65 44,174,037.49 生的变动数 其中：基金申购款 297,419,603.34 503,663,712.17 801,083,315.51 基金赎回款 -291,753,742.50 -465,155,535.52 -756,909,278.02 本期已分配利润 - - - 本期末 348,899,723.95 862,980,879.88 1,211,880,603.83 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 213,257.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 34,457.68 其他 21,635.80 合计 269,351.26 注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 2,377,320,045.98 减：卖出股票成本总额 2,322,688,146.99 买卖股票差价收入 54,631,898.99 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 68,020.05 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 68,020.05 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 190,312.73 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 122,100.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 192.68 买卖债券差价收入 68,020.05 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 6,568,742.11 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,568,742.11 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 272,750,710.01 ——股票投资 272,592,063.87 ——债券投资 158,646.14 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 272,750,710.01 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 3,814,373.88 转换费收入 4,055.82 合计 3,818,429.70 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 7,036,267.73 银行间市场交易费用 - 合计 7,036,267.73 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 信息披露费 59,507.37 审计费用 44,630.98 证券出借违约金 - 帐户维护费 9,360.00 银行结算费用 20,888.72 合计 134,387.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司（"信达澳银基金 基金管理人、注册登记机构、基金销 公司"） 售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行 基金托管人、基金代销机构 ") 信达证券股份有限公司("信达证券") 基金管理人的控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 股票成 股票成 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 的比例 信达证券 180,373,428.84 3.72% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名 占当期 称 佣金总 占期末应 当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总 例 额的比例 信达证券 167,983.72 3.99% 167,983.72 10.67% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202 1年06月30日 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 11,499,126.24 6,060,766.66 其中：支付销售机构的客户维护费 2,966,572.54 2,171,157.43 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,916,520.99 1,010,127.79 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 120,395,553.45 213,257.78 153,437,442.77 309,995.56 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 期 证 成功 认 末 数量 券 证券 认购 可流 流通受限 购 估 （单 期末成 期末估 备 代 名称 日 通日 类型 价 值 位： 本总额 值总额 注 码 格 单 股） 价 300 超频 2021- 2021- 非公开发 7.1 9.7 747,9 5,369, 7,284, 647 三 04-29 11-01 行流通受 8 4 10 993.80 643.40 - 限 300 合纵 2021- 2021- 非公开发 4.0 6.2 796,0 3,200, 4,951, 477 科技 05-28 12-02 行流通受 2 2 20 000.40 244.40 - 限 300 硕贝 2021- 2021- 非公开发 11. 12. 346,9 3,999, 4,242, 322 德 01-12 07-13 行流通受 53 23 21 999.13 843.83 - 限 300 惠伦 2021- 2021- 非公开发 12. 21. 172,7 2,136, 3,789, 460 晶体 05-07 11-12 行流通受 37 94 16 496.92 389.04 - 限 300 智动 2021- 2021- 非公开发 17. 16. 227,4 4,000, 3,695, 686 力 01-19 07-22 行流通受 59 25 02 001.18 282.50 - 限 688 铁建 2021- 2021- 新股流通 2.8 4.7 135,2 388,25 642,58 - 425 重工 06-11 12-22 受限 7 5 82 9.34 9.50 300 贝泰 2021- 2021- 新股流通 47. 25 37,43 199,30 957 妮 03-18 09-27 受限 33 1.9 791 8.03 0.36 - 6 688 海泰 2021- 2021- 新股流通 35. 10 63,22 182,51 677 新光 02-18 08-26 受限 76 3.2 1,768 3.68 0.64 - 3 688 罗普 2021- 2021- 新股流通 19. 26. 5,856 113,07 156,58 - 619 特 02-08 08-23 受限 31 74 9.36 9.44 300 中伟 2020- 2021- 新股流通 24. 16 15,00 99,43 919 股份 12-15 07-02 受限 60 3.0 610 6.00 0.00 - 0 688 气派 2021- 2021- 新股流通 14. 47. 2,000 29,64 95,28 - 216 科技 06-15 12-23 受限 82 64 0.00 0.00 300 华利 2021- 2021- 新股流通 33. 87. 925 30,72 80,93 - 979 集团 04-15 10-26 受限 22 50 8.50 7.50 688 杭州 2021- 2021- 新股流通 33. 42. 1,400 46,81 59,27 - 611 柯林 04-01 10-12 受限 44 34 6.00 6.00 301 申菱 2021- 2021- 新股未上 8.2 8.2 7,029 58,27 58,27 - 018 环境 06-28 07-07 市 9 9 0.41 0.41 688 深科 2021- 2021- 新股流通 16. 37. 1,499 24,71 56,64 - 328 达 03-01 09-09 受限 49 79 8.51 7.21 688 航宇 2021- 2021- 新股未上 11. 11. 4,926 56,55 56,55 - 239 科技 06-25 07-05 市 48 48 0.48 0.48 688 英科 2021- 2021- 新股未上 21. 21. 2,469 54,21 54,21 - 087 再生 06-30 07-09 市 96 96 9.24 9.24 300 中红 2021- 2021- 新股流通 48. 90. 532 25,84 48,08 - 981 医疗 04-19 10-27 受限 59 39 9.88 7.48 301 密封 2021- 2021- 新股未上 10. 10. 3,789 40,31 40,31 - 020 科技 06-28 07-06 市 64 64 4.96 4.96 301 英诺 2021- 2021- 新股未上 9.4 9.4 2,609 24,68 24,68 - 021 激光 06-28 07-06 市 6 6 1.14 1.14 301 可靠 2021- 2021- 新股流通 12. 27. 801 10,04 22,33 - 009 股份 06-08 12-17 受限 54 89 4.54 9.89 300 创识 2021- 2021- 新股流通 21. 49. 399 8,502. 19,92 - 941 科技 02-02 08-09 受限 31 94 69 6.06 301 百洋 2021- 2021- 新股流通 7.6 38. 462 3,529. 17,93 - 015 医药 06-22 12-30 受限 4 83 68 9.46 688 威腾 2021- 2021- 新股未上 6.4 6.4 2,693 17,28 17,28 - 226 电气 06-28 07-07 市 2 2 9.06 9.06 300 苏文 2021- 2021- 新股流通 15. 45. 317 5,018. 14,35 - 982 电能 04-19 10-27 受限 83 29 11 6.93 300 格林 2021- 2021- 新股流通 6.8 12. 1,162 7,982. 14,02 - 968 精密 04-06 10-15 受限 7 07 94 5.34 300 药易 2021- 2021- 新股流通 12. 53. 244 2,989. 13,10 - 937 购 01-20 07-27 受限 25 71 00 5.24 301 利和 2021- 2021- 新股流通 8.7 27. 471 4,107. 12,76 - 013 兴 06-21 12-29 受限 2 11 12 8.81 300 中辰 2021- 2021- 新股流通 3.3 10. 1,112 3,747. 11,60 - 933 股份 01-15 07-22 受限 7 44 44 9.28 301 崧盛 2021- 2021- 新股流通 18. 57. 201 3,760. 11,58 - 002 股份 05-27 12-07 受限 71 62 71 1.62 605 德才 2021- 2021- 新股未上 31. 31. 349 11,01 11,01 - 287 股份 06-28 07-06 市 56 56 4.44 4.44 300 嘉亨 2021- 2021- 新股流通 16. 46. 232 3,834. 10,68 - 955 家化 03-16 09-24 受限 53 07 96 8.24 300 英力 2021- 2021- 新股流通 12. 25. 371 4,767. 9,571. - 956 股份 03-16 09-27 受限 85 80 35 80 301 雷尔 2021- 2021- 新股流通 13. 32. 275 3,781. 9,069. - 016 伟 06-23 12-30 受限 75 98 25 50 300 冠中 2021- 2021- 新股流通 8.6 27. 324 2,808. 8,884. - 948 生态 02-18 08-25 受限 7 42 00 08 300 德固 2021- 2021- 新股流通 8.4 39. 219 1,841. 8,569. - 950 特 02-24 09-03 受限 1 13 79 47 605 新中 2021- 2021- 新股未上 6.0 6.0 1,377 8,358. 8,358. - 162 港 06-29 07-07 市 7 7 39 39 300 建工 2021- 2021- 新股流通 8.5 27. 300 2,559. 8,166. - 958 修复 03-18 09-29 受限 3 22 00 00 300 志特 2021- 2021- 新股流通 14. 30. 264 3,904. 8,070. - 986 新材 04-21 11-01 受限 79 57 56 48 300 川网 2021- 2021- 新股流通 6.7 26. 301 2,043. 8,069. - 987 传媒 04-28 11-11 受限 9 81 79 81 300 博俊 2020- 2021- 新股流通 10. 22. 359 3,862. 7,969. - 926 科技 12-29 07-12 受限 76 20 84 80 300 致远 2021- 2021- 新股流通 24. 24. 295 7,345. 7,318. - 985 新能 04-21 10-29 受限 90 81 50 95 300 博亚 2021- 2021- 新股流通 18. 28. 245 4,468. 6,931. - 971 精工 04-07 10-15 受限 24 29 80 05 300 江天 2020- 2021- 新股流通 13. 30. 217 2,905. 6,531. - 927 化学 12-29 07-07 受限 39 10 63 70 301 申菱 2021- 2022- 新股流通 8.2 8.2 782 6,482. 6,482. - 018 环境 06-28 01-07 受限 9 9 78 78 300 商络 2021- 2021- 新股流通 5.4 13. 492 2,696. 6,410. - 975 电子 04-14 10-21 受限 8 03 16 76 300 中洲 2021- 2021- 新股流通 12. 22. 283 3,432. 6,364. - 963 特材 03-30 10-11 受限 13 49 79 67 301 华立 2021- 2021- 新股流通 14. 33. 175 2,485. 5,922. - 011 科技 06-09 12-17 受限 20 84 00 00 300 晓鸣 2021- 2021- 新股流通 4.5 11. 507 2,301. 5,850. - 967 股份 04-02 10-13 受限 4 54 78 78 300 华骐 2021- 2021- 新股流通 13. 29. 183 2,538. 5,407. - 929 环保 01-12 07-21 受限 87 55 21 65 301 密封 2021- 2022- 新股流通 10. 10. 421 4,479. 4,479. - 020 科技 06-28 01-06 受限 64 64 44 44 300 奇德 2021- 2021- 新股流通 14. 23. 191 2,811. 4,454. - 995 新材 05-17 11-26 受限 72 32 52 12 301 德迈 2021- 2021- 新股流通 5.2 14. 303 1,602. 4,375. - 007 仕 06-04 12-16 受限 9 44 87 32 300 宁波 2021- 2021- 新股流通 6.0 21. 201 1,210. 4,285. - 998 方正 05-25 12-02 受限 2 32 02 32 301 扬电 2021- 2021- 新股流通 8.0 24. 170 1,368. 4,124. - 012 科技 06-15 12-22 受限 5 26 50 20 300 泰福 2021- 2021- 新股流通 9.3 20. 200 1,872. 4,064. - 992 泵业 05-17 11-25 受限 6 32 00 00 301 晶雪 2021- 2021- 新股流通 7.8 17. 218 1,706. 3,838. - 010 节能 06-09 12-20 受限 3 61 94 98 301 英诺 2021- 2022- 新股流通 9.4 9.4 290 2,743. 2,743. - 021 激光 06-28 01-06 受限 6 6 40 40 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 期 证 成功 认 末 数量 券 证券 认购 可流 流通受限 购 估 （单 期末成 期末估 备 代 名称 日 通日 类型 价 值 位： 本总额 值总额 注 码 格 单 张） 价 127 国微 2021- 2021- 新债未上 10 10 195,50 195,50 038 转债 06-10 07-14 市 0.0 0.0 1,955 0.00 0.00 - 0 0 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 士 202 重 202 600 兰 1-0 大 56. 1-0 59. 776,803 25,031,26 43,772,84 - 460 微 6-3 事 35 7-0 49 2.04 9.05 0 项 1 晶 202 重 33 202 40 688 丰 1-0 大 5.2 1-0 2.3 39,299 6,961,27 13,175,38 - 368 明 6-2 事 6 7-0 1 6.05 2.74 源 1 项 5 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无作为质押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的 基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2021年06月30日 2020年12月31日 AAA - - AAA以下 1,159,086.40 927,040.26 未评级 - - 合计 1,159,086.40 927,040.26 注：长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以上的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金、及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年06月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 120,395,553.45 - - - 120,395,553.45 结算备付金 3,192,241.82 - - - 3,192,241.82 存出保证金 436,448.17 - - - 436,448.17 交易性金融资 - - 1,159,086.4 1,768,934,501.33 1,770,093,587.73 产 0 应收利息 - - - 16,481.05 16,481.05 应收申购款 - - - 74,844,747.73 74,844,747.73 124,024,243.44 - 1,159,086.4 1,843,795,730.11 1,968,979,059.95 资产总计 0 负债 应付证券清算 - - - 29,778,171.35 29,778,171.35 款 应付赎回款 - - - 35,746,910.39 35,746,910.39 应付管理人报 - - - 2,043,840.88 2,043,840.88 酬 应付托管费 - - - 340,640.15 340,640.15 应付交易费用 - - - 1,574,310.87 1,574,310.87 应交税费 - - - 2.83 2.83 其他负债 - - - 194,378.12 194,378.12 负债总计 - - - 69,678,254.59 69,678,254.59 利率敏感度缺 124,024,243.44 - 1,159,086.4 不适用 不适用 口 0 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年12月31 日 资产 银行存款 268,758,857.07 - - - 268,758,857.07 结算备付金 1,695,378.01 - - - 1,695,378.01 存出保证金 230,385.64 - - - 230,385.64 交易性金融资 927,040.26 - - 1,321,247,833.07 1,322,174,873.33 产 应收证券清算 - - - 8,000,000.31 8,000,000.31 款 应收利息 - - - 14,006.90 14,006.90 应收申购款 - - - 3,964,601.21 3,964,601.21 资产总计 271,611,660.98 - - 1,333,226,441.49 1,604,838,102.47 负债 应付证券清算 - - - 35,576,995.07 35,576,995.07 款 应付赎回款 - - - 41,433,655.66 41,433,655.66 应付管理人报 - - - 1,836,496.03 1,836,496.03 酬 应付托管费 - - - 306,082.68 306,082.68 应付交易费用 - - - 1,751,461.00 1,751,461.00 应交税费 - - - 13.31 13.31 其他负债 - - - 288,524.06 288,524.06 负债总计 - - - 81,193,227.81 81,193,227.81 利率敏感度缺 271,611,660.98 - - 不适用 不适用 口 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末，本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为0.0610%， 因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。上年度末，本基金持有的债券资产 公允价值占基金资产净值的比例为0.0608%，因此市场利率的变动对本基金资产净值无 重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 1,768,934,501.33 93.14 1,321,247,833.07 86.72 产－股票投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,768,934,501.33 93.14 1,321,247,833.07 86.72 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021年06月30日 2020年12月31日 1．沪深300指数上升5% 上升约9,102 上升约8,239 2．沪深300指数下降5% 下降约9,102 下降约8,239 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,743,737,041.38元，属于第二层次的余额为人民币26,356,546.35元，无属于第三层次余额。（2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,267,021,062.56元，属于第二层次的余额为人民币55,153,810.77元，无属于第三层次余额。） (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于2021年08月26日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,768,934,501.33 89.84 其中：股票 1,768,934,501.33 89.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,159,086.40 0.06 其中：债券 1,159,086.40 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 123,587,795.27 6.28 8 其他各项资产 75,297,676.95 3.82 9 合计 1,968,979,059.95 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 520,030.53 0.03 B 采矿业 26,388,861.53 1.39 C 制造业 1,568,612,981.40 82.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 812,274.39 0.04 E 建筑业 3,023,166.64 0.16 F 批发和零售业 2,688,385.98 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 13,599,618.52 0.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,958,244.07 6.74 J 金融业 17,188,189.95 0.90 K 房地产业 1,502,300.80 0.08 L 租赁和商务服务业 4,996,115.66 0.26 M 科学研究和技术服务业 1,306,446.21 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 163,671.89 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 174,213.76 0.01 S 综合 - - 合计 1,768,934,501.33 93.14 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 300750 宁德时代 131,378 70,260,954.40 3.70 2 300671 富满电子 451,715 59,463,762.60 3.13 3 603659 璞泰来 380,408 51,963,732.80 2.74 4 603026 石大胜华 294,004 47,643,348.20 2.51 5 002594 比亚迪 184,223 46,239,973.00 2.43 6 600460 士兰微 776,803 43,772,849.05 2.30 7 600563 法拉电子 269,563 42,687,996.68 2.25 8 002876 三利谱 647,864 41,916,800.80 2.21 9 002497 雅化集团 1,436,660 32,727,114.80 1.72 10 002466 天齐锂业 512,468 31,783,265.36 1.67 11 300035 中科电气 1,213,671 29,674,255.95 1.56 12 603799 华友钴业 253,860 28,990,812.00 1.53 13 002371 北方华创 96,997 26,905,027.86 1.42 14 300319 麦捷科技 2,140,574 25,793,916.70 1.36 15 688037 芯源微 172,957 25,770,593.00 1.36 16 002138 顺络电子 603,826 23,410,334.02 1.23 17 000063 中兴通讯 694,569 23,080,527.87 1.22 18 002139 拓邦股份 1,262,898 22,719,535.02 1.20 19 300604 长川科技 328,815 22,428,471.15 1.18 20 300014 亿纬锂能 201,450 20,936,698.50 1.10 21 300593 新雷能 469,405 20,395,647.25 1.07 22 300207 欣旺达 603,258 19,642,080.48 1.03 23 300687 赛意信息 904,059 19,319,740.83 1.02 24 300408 三环集团 453,472 19,236,282.24 1.01 25 688390 固德威 56,475 18,862,650.00 0.99 26 603989 艾华集团 572,900 18,670,811.00 0.98 27 002636 金安国纪 1,082,344 17,555,619.68 0.92 28 300568 星源材质 422,590 17,482,548.30 0.92 29 300450 先导智能 276,331 16,618,546.34 0.87 30 002484 江海股份 1,007,457 15,595,434.36 0.82 31 603993 洛阳钼业 2,908,037 15,005,470.92 0.79 32 300769 德方纳米 72,430 14,970,556.70 0.79 33 603501 韦尔股份 43,964 14,156,408.00 0.75 34 002824 和胜股份 397,234 14,006,470.84 0.74 35 002859 洁美科技 424,044 13,259,855.88 0.70 36 002241 歌尔股份 309,669 13,235,253.06 0.70 37 688368 晶丰明源 39,299 13,175,382.74 0.69 38 300638 广和通 265,220 12,385,774.00 0.65 39 603986 兆易创新 65,900 12,382,610.00 0.65 40 300083 创世纪 1,129,629 12,369,437.55 0.65 41 300655 晶瑞股份 336,841 12,291,328.09 0.65 42 002049 紫光国微 79,087 12,194,424.53 0.64 43 002837 英维克 652,950 11,811,865.50 0.62 44 688005 容百科技 96,311 11,672,893.20 0.61 45 300432 富临精工 811,110 11,274,429.00 0.59 46 002185 华天科技 659,903 10,155,907.17 0.53 47 300477 合纵科技 1,514,597 9,902,239.93 0.52 48 300409 道氏技术 413,757 9,839,141.46 0.52 49 002179 中航光电 121,177 9,575,406.54 0.50 50 300565 科信技术 661,664 9,402,245.44 0.50 51 600584 长电科技 245,814 9,262,271.52 0.49 52 601838 成都银行 719,650 9,096,376.00 0.48 53 002745 木林森 659,393 8,835,866.20 0.47 54 600096 云天化 620,784 8,715,807.36 0.46 55 002156 通富微电 343,227 8,251,177.08 0.43 56 600141 兴发集团 431,724 8,129,362.92 0.43 57 688519 南亚新材 213,539 8,063,232.64 0.42 58 002136 安 纳 达 540,853 7,777,466.14 0.41 59 300124 汇川技术 104,331 7,747,620.06 0.41 60 300390 天华超净 156,700 7,526,301.00 0.40 61 300647 超频三 766,541 7,476,356.39 0.39 62 300308 中际旭创 189,374 7,294,686.48 0.38 63 601919 中远海控 235,866 7,203,347.64 0.38 64 688299 长阳科技 258,598 6,976,974.04 0.37 65 300037 新宙邦 69,502 6,957,150.20 0.37 66 600519 贵州茅台 3,379 6,949,589.30 0.37 67 002460 赣锋锂业 57,307 6,939,304.63 0.37 68 600516 方大炭素 928,476 6,907,861.44 0.36 69 688536 思瑞浦 12,482 6,877,582.00 0.36 70 688012 中微公司 40,219 6,673,136.48 0.35 71 300274 阳光电源 57,010 6,559,570.60 0.35 72 000568 泸州老窖 27,669 6,528,223.86 0.34 73 002436 兴森科技 584,799 6,432,789.00 0.34 74 000858 五 粮 液 21,446 6,388,548.94 0.34 75 603927 中科软 148,400 6,373,780.00 0.34 76 002851 麦格米特 201,518 6,293,407.14 0.33 77 002759 天际股份 164,470 6,110,060.50 0.32 78 300082 奥克股份 490,900 6,087,160.00 0.32 79 000049 德赛电池 132,101 6,063,435.90 0.32 80 688123 聚辰股份 121,970 5,976,530.00 0.31 81 601012 隆基股份 64,584 5,737,642.56 0.30 82 688378 奥来德 88,681 5,728,792.60 0.30 83 688036 传音控股 27,191 5,696,514.50 0.30 84 000422 湖北宜化 639,800 5,604,648.00 0.30 85 688508 芯朋微 49,004 5,421,802.56 0.29 86 688699 明微电子 18,718 5,340,619.76 0.28 87 688233 神工股份 97,838 5,283,252.00 0.28 88 002245 蔚蓝锂芯 267,200 5,263,840.00 0.28 89 688007 光峰科技 123,005 5,151,449.40 0.27 90 688388 嘉元科技 55,681 5,064,743.76 0.27 91 603936 博敏电子 427,272 5,063,173.20 0.27 92 603186 华正新材 137,932 5,029,000.72 0.26 93 002236 大华股份 237,516 5,011,587.60 0.26 94 601888 中国中免 16,601 4,981,960.10 0.26 95 688599 天合光能 173,080 4,906,818.00 0.26 96 000683 远兴能源 1,027,782 4,799,741.94 0.25 97 002459 晶澳科技 95,800 4,694,200.00 0.25 98 603516 淳中科技 216,239 4,605,890.70 0.24 99 002463 沪电股份 284,264 4,397,564.08 0.23 100 002938 鹏鼎控股 121,524 4,360,281.12 0.23 101 688181 八亿时空 81,933 4,356,377.61 0.23 102 002407 多氟多 122,426 4,351,020.04 0.23 103 300433 蓝思科技 145,904 4,291,036.64 0.23 104 002583 海能达 847,400 4,270,896.00 0.22 105 300322 硕贝德 346,921 4,242,843.83 0.22 106 002881 美格智能 149,004 4,112,510.40 0.22 107 688595 芯海科技 46,224 4,066,325.28 0.21 108 000725 京东方Ａ 647,238 4,038,765.12 0.21 109 002056 横店东磁 299,699 3,896,087.00 0.21 110 300679 电连技术 131,900 3,801,358.00 0.20 111 300460 惠伦晶体 172,716 3,789,389.04 0.20 112 300236 上海新阳 77,700 3,771,558.00 0.20 113 300566 激智科技 133,830 3,745,901.70 0.20 114 002866 传艺科技 265,821 3,702,886.53 0.19 115 300686 智动力 227,402 3,695,282.50 0.19 116 603505 金石资源 189,558 3,675,529.62 0.19 117 688135 利扬芯片 63,717 3,592,364.46 0.19 118 600171 上海贝岭 117,716 3,582,097.88 0.19 119 600809 山西汾酒 7,900 3,539,200.00 0.19 120 600660 福耀玻璃 63,100 3,524,135.00 0.19 121 003021 兆威机电 56,810 3,469,954.80 0.18 122 000408 藏格控股 153,900 3,436,587.00 0.18 123 300223 北京君正 33,900 3,421,188.00 0.18 124 300373 扬杰科技 56,400 3,414,456.00 0.18 125 002913 奥士康 41,678 3,248,800.10 0.17 126 300502 新易盛 95,917 2,997,406.25 0.16 127 300890 翔丰华 54,100 2,953,860.00 0.16 128 002409 雅克科技 36,104 2,924,424.00 0.15 129 300001 特锐德 96,300 2,899,593.00 0.15 130 688286 敏芯股份 20,649 2,878,057.62 0.15 131 600703 三安光电 89,237 2,860,045.85 0.15 132 603100 川仪股份 162,500 2,845,375.00 0.15 133 601117 中国化学 323,992 2,838,169.92 0.15 134 002845 同兴达 107,495 2,754,021.90 0.15 135 300456 赛微电子 90,894 2,740,454.10 0.14 136 688138 清溢光电 130,740 2,712,855.00 0.14 137 600699 均胜电子 106,300 2,712,776.00 0.14 138 300457 赢合科技 135,100 2,683,086.00 0.14 139 688686 奥普特 5,768 2,601,368.00 0.14 140 002540 亚太科技 513,178 2,499,176.86 0.13 141 688323 瑞华泰 78,771 2,488,375.89 0.13 142 603816 顾家家居 32,082 2,479,296.96 0.13 143 600745 闻泰科技 25,205 2,442,364.50 0.13 144 002557 洽洽食品 56,487 2,434,589.70 0.13 145 600741 华域汽车 92,569 2,431,787.63 0.13 146 002884 凌霄泵业 103,880 2,419,365.20 0.13 147 300188 美亚柏科 134,419 2,338,890.60 0.12 148 002271 东方雨虹 42,168 2,332,733.76 0.12 149 600063 皖维高新 452,000 2,314,240.00 0.12 150 688396 华润微 24,029 2,187,119.58 0.12 151 000893 亚钾国际 129,800 2,167,660.00 0.11 152 300648 星云股份 68,631 2,149,522.92 0.11 153 002142 宁波银行 54,563 2,126,320.11 0.11 154 688200 华峰测控 4,380 2,073,185.40 0.11 155 002050 三花智控 84,937 2,036,789.26 0.11 156 002916 深南电路 17,800 1,978,114.00 0.10 157 002832 比音勒芬 74,900 1,916,691.00 0.10 158 002386 天原股份 183,900 1,894,170.00 0.10 159 300919 中伟股份 11,610 1,892,430.00 0.10 160 688518 联赢激光 100,135 1,879,533.95 0.10 161 603486 科 沃 斯 8,200 1,870,256.00 0.10 162 600893 航发动力 35,100 1,866,969.00 0.10 163 002092 中泰化学 178,396 1,832,126.92 0.10 164 603068 博通集成 22,200 1,827,060.00 0.10 165 002971 和远气体 103,200 1,806,000.00 0.10 166 300866 安克创新 10,564 1,769,153.08 0.09 167 600926 杭州银行 117,806 1,737,638.50 0.09 168 002475 立讯精密 37,675 1,733,050.00 0.09 169 600367 红星发展 193,398 1,730,912.10 0.09 170 002025 航天电器 34,200 1,715,814.00 0.09 171 601899 紫金矿业 175,128 1,696,990.32 0.09 172 601225 陕西煤业 142,859 1,692,879.15 0.09 173 688020 方邦股份 18,047 1,677,829.59 0.09 174 002415 海康威视 25,510 1,645,395.00 0.09 175 688006 杭可科技 19,313 1,641,605.00 0.09 176 601577 长沙银行 183,400 1,639,596.00 0.09 177 600085 同仁堂 39,313 1,605,936.05 0.08 178 300131 英唐智控 206,223 1,575,543.72 0.08 179 600309 万华化学 14,100 1,534,362.00 0.08 180 300454 深信服 5,900 1,530,932.00 0.08 181 600036 招商银行 27,961 1,515,206.59 0.08 182 002968 新大正 34,496 1,502,300.80 0.08 183 300799 左江科技 27,400 1,501,520.00 0.08 184 688079 美迪凯 75,445 1,480,985.35 0.08 185 000570 苏常柴Ａ 254,535 1,468,666.95 0.08 186 300505 川金诺 67,900 1,423,184.00 0.07 187 300348 长亮科技 77,689 1,421,708.70 0.07 188 300623 捷捷微电 36,600 1,384,578.00 0.07 189 002643 万润股份 76,100 1,353,058.00 0.07 190 002180 纳思达 41,153 1,325,126.60 0.07 191 600885 宏发股份 20,977 1,315,257.90 0.07 192 688777 中控技术 13,963 1,314,616.45 0.07 193 000807 云铝股份 108,970 1,296,743.00 0.07 194 002387 维信诺 124,300 1,296,449.00 0.07 195 603931 格林达 40,154 1,290,549.56 0.07 196 000933 神火股份 135,295 1,278,537.75 0.07 197 601633 长城汽车 28,200 1,229,238.00 0.06 198 000333 美的集团 16,900 1,206,153.00 0.06 199 603738 泰晶科技 34,600 1,194,392.00 0.06 200 600395 盘江股份 167,300 1,187,830.00 0.06 201 603587 地素时尚 47,357 1,179,662.87 0.06 202 601088 中国神华 59,913 1,169,501.76 0.06 203 603078 江化微 45,125 1,165,578.75 0.06 204 600884 杉杉股份 49,200 1,147,344.00 0.06 205 000089 深圳机场 145,744 1,132,430.88 0.06 206 688019 安集科技 3,628 1,128,308.00 0.06 207 601857 中国石油 208,100 1,100,849.00 0.06 208 600111 北方稀土 52,536 1,087,495.20 0.06 209 300059 东方财富 32,725 1,073,052.75 0.06 210 603899 晨光文具 12,500 1,057,000.00 0.06 211 000810 创维数字 122,600 1,043,326.00 0.05 212 688696 极米科技 1,252 1,041,664.00 0.05 213 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.05 214 002709 天赐材料 9,400 1,001,852.00 0.05 215 002895 川恒股份 65,400 985,578.00 0.05 216 300474 景嘉微 9,800 959,616.00 0.05 217 000822 山东海化 120,900 943,020.00 0.05 218 300346 南大光电 24,321 940,736.28 0.05 219 688561 奇安信 9,921 915,807.51 0.05 220 002959 小熊电器 13,541 899,664.04 0.05 221 002273 水晶光电 60,844 893,798.36 0.05 222 688023 安恒信息 3,485 878,220.00 0.05 223 002341 新纶科技 178,200 862,488.00 0.05 224 002920 德赛西威 7,800 858,624.00 0.05 225 300046 台基股份 27,000 831,060.00 0.04 226 300077 国民技术 52,000 830,960.00 0.04 227 603203 快克股份 29,431 826,716.79 0.04 228 002518 科士达 56,400 810,468.00 0.04 229 688002 睿创微纳 8,054 804,030.82 0.04 230 600674 川投能源 65,200 803,916.00 0.04 231 688133 泰坦科技 2,527 803,257.49 0.04 232 002091 江苏国泰 87,600 797,160.00 0.04 233 601168 西部矿业 65,387 780,066.91 0.04 234 002511 中顺洁柔 26,466 729,138.30 0.04 235 002507 涪陵榨菜 19,200 723,072.00 0.04 236 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.03 237 600038 中直股份 11,582 610,834.68 0.03 238 603906 龙蟠科技 17,400 609,000.00 0.03 239 600066 宇通客车 48,700 608,263.00 0.03 240 300822 贝仕达克 22,709 604,059.40 0.03 241 002650 加加食品 72,400 569,064.00 0.03 242 600499 科达制造 39,226 564,854.40 0.03 243 002685 华东重机 115,659 559,789.56 0.03 244 002957 科瑞技术 21,158 538,682.68 0.03 245 688526 科前生物 14,620 529,536.40 0.03 246 601137 博威合金 40,200 461,094.00 0.02 247 603195 公牛集团 2,200 444,400.00 0.02 248 688626 翔宇医疗 3,652 441,307.68 0.02 249 600872 中炬高新 10,400 437,008.00 0.02 250 002411 延安必康 76,800 424,704.00 0.02 251 002714 牧原股份 6,800 413,576.00 0.02 252 601231 环旭电子 23,700 398,397.00 0.02 253 688268 华特气体 5,076 381,613.68 0.02 254 002472 双环传动 24,300 381,510.00 0.02 255 002212 天融信 18,777 371,221.29 0.02 256 002376 新北洋 39,902 364,704.28 0.02 257 002645 华宏科技 22,700 362,746.00 0.02 258 300327 中颖电子 4,214 359,159.22 0.02 259 600600 青岛啤酒 3,100 358,515.00 0.02 260 603228 景旺电子 13,585 355,927.00 0.02 261 000100 TCL科技 46,500 355,725.00 0.02 262 002563 森马服饰 29,767 355,715.65 0.02 263 300674 宇信科技 18,753 350,493.57 0.02 264 688116 天奈科技 2,896 341,728.00 0.02 265 600596 新安股份 19,000 336,680.00 0.02 266 600966 博汇纸业 25,537 333,257.85 0.02 267 603043 广州酒家 12,740 327,672.80 0.02 268 002812 恩捷股份 1,325 310,182.50 0.02 269 603290 斯达半导 956 305,920.00 0.02 270 300112 万讯自控 32,200 292,054.00 0.02 271 603063 禾望电气 17,600 291,104.00 0.02 272 002312 川发龙蟒 32,400 276,696.00 0.01 273 603596 伯 特 利 7,500 268,125.00 0.01 274 003009 中天火箭 4,600 267,168.00 0.01 275 603690 至纯科技 6,300 254,583.00 0.01 276 300416 苏试试验 10,689 244,778.10 0.01 277 688256 寒武纪 1,709 236,183.80 0.01 278 000915 华特达因 8,800 235,224.00 0.01 279 688665 四方光电 1,687 229,685.05 0.01 280 002340 格林美 23,600 220,660.00 0.01 281 300763 锦浪科技 1,190 214,914.00 0.01 282 300659 中孚信息 6,300 211,491.00 0.01 283 000887 中鼎股份 17,390 210,071.20 0.01 284 603650 彤程新材 4,320 207,792.00 0.01 285 300429 强力新材 15,253 206,678.15 0.01 286 688981 中芯国际 3,330 205,860.60 0.01 287 300957 贝泰妮 791 199,300.36 0.01 288 603212 赛伍技术 6,094 196,775.26 0.01 289 000034 神州数码 8,993 196,497.05 0.01 290 300546 雄帝科技 10,949 193,359.34 0.01 291 002967 广电计量 4,357 190,836.60 0.01 292 300661 圣邦股份 750 189,547.50 0.01 293 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.01 294 300579 数字认证 3,800 180,386.00 0.01 295 688609 九联科技 10,372 179,228.16 0.01 296 688169 石头科技 141 177,801.00 0.01 297 603612 索通发展 9,828 176,609.16 0.01 298 300133 华策影视 29,428 174,213.76 0.01 299 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.01 300 000012 南 玻Ａ 16,509 169,052.16 0.01 301 300114 中航电测 11,100 168,720.00 0.01 302 300389 艾比森 19,700 168,238.00 0.01 303 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.01 304 002987 京北方 5,159 164,830.05 0.01 305 300248 新开普 16,700 164,328.00 0.01 306 688662 富信科技 4,439 163,000.08 0.01 307 300735 光弘科技 13,381 162,712.96 0.01 308 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.01 309 002847 盐津铺子 1,593 158,853.96 0.01 310 688510 航亚科技 5,991 157,563.30 0.01 311 688529 豪森股份 6,125 156,738.75 0.01 312 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.01 313 000938 紫光股份 7,143 156,288.84 0.01 314 000519 中兵红箭 14,437 154,764.64 0.01 315 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.01 316 000045 深纺织Ａ 16,940 151,951.80 0.01 317 000021 深科技 7,695 147,282.30 0.01 318 300241 瑞丰光电 19,678 145,026.86 0.01 319 603678 火炬电子 2,137 144,247.50 0.01 320 000066 中国长城 9,848 143,780.80 0.01 321 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01 322 600328 中盐化工 10,149 141,781.53 0.01 323 000768 中航西飞 5,218 137,129.04 0.01 324 688608 恒玄科技 419 132,785.29 0.01 325 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.01 326 000070 特发信息 14,785 120,054.20 0.01 327 002861 瀛通通讯 8,060 119,207.40 0.01 328 603019 中科曙光 4,235 116,928.35 0.01 329 300955 嘉亨家化 2,314 115,870.88 0.01 330 300987 川网传媒 3,004 113,378.69 0.01 331 603893 瑞芯微 810 112,962.60 0.01 332 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.01 333 000625 长安汽车 4,018 105,593.04 0.01 334 605376 博迁新材 1,421 104,983.48 0.01 335 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.01 336 300410 正业科技 9,958 100,774.96 0.01 337 300956 英力股份 3,707 100,044.12 0.01 338 300865 大宏立 3,311 99,594.88 0.01 339 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.01 340 688456 有研粉材 3,396 93,729.60 0.00 341 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.00 342 688533 上声电子 3,493 91,865.90 0.00 343 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.00 344 688669 聚石化学 2,681 87,909.99 0.00 345 688633 星球石墨 1,558 87,045.46 0.00 346 300958 建工修复 2,993 86,747.74 0.00 347 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.00 348 300971 博亚精工 2,445 84,503.05 0.00 349 300920 润阳科技 2,503 84,301.04 0.00 350 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.00 351 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.00 352 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.00 353 300821 东岳硅材 5,703 74,139.00 0.00 354 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.00 355 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.00 356 688191 智洋创新 3,203 69,184.80 0.00 357 688096 京源环保 4,485 68,620.50 0.00 358 002970 锐明技术 1,574 68,327.34 0.00 359 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 360 688260 昀冢科技 2,990 64,105.60 0.00 361 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.00 362 688676 金盘科技 3,750 62,812.50 0.00 363 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00 364 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00 365 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00 366 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00 367 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 368 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00 369 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 370 002978 安宁股份 881 53,230.02 0.00 371 300806 斯迪克 1,065 50,481.00 0.00 372 300981 中红医疗 532 48,087.48 0.00 373 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 374 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.00 375 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00 376 300825 阿尔特 1,642 43,480.16 0.00 377 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 378 603995 甬金股份 1,094 42,064.30 0.00 379 002979 雷赛智能 1,457 41,772.19 0.00 380 603267 鸿远电子 296 37,864.32 0.00 381 300837 浙矿股份 737 33,894.63 0.00 382 300802 矩子科技 830 28,178.50 0.00 383 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 384 600968 海油发展 10,237 26,513.83 0.00 385 601686 友发集团 2,374 26,493.84 0.00 386 603867 新化股份 1,045 26,239.95 0.00 387 002980 华盛昌 700 25,165.00 0.00 388 002982 湘佳股份 581 24,779.65 0.00 389 603983 丸美股份 464 24,179.04 0.00 390 300797 钢研纳克 1,582 24,093.86 0.00 391 002439 启明星辰 830 24,078.30 0.00 392 603279 景津环保 1,014 22,470.24 0.00 393 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 394 002986 宇新股份 882 21,908.88 0.00 395 300768 迪普科技 564 21,787.32 0.00 396 300787 海能实业 757 21,642.63 0.00 397 300828 锐新科技 977 21,591.70 0.00 398 300793 佳禾智能 1,317 21,467.10 0.00 399 002705 新宝股份 809 21,236.25 0.00 400 002983 芯瑞达 660 20,156.40 0.00 401 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 402 603390 通达电气 2,119 19,791.46 0.00 403 603610 麒盛科技 1,075 19,296.25 0.00 404 603217 元利科技 682 19,000.52 0.00 405 605336 帅丰电器 701 18,856.90 0.00 406 002973 侨银股份 1,146 18,255.78 0.00 407 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 408 603949 雪龙集团 1,225 17,370.50 0.00 409 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 410 603109 神驰机电 684 15,649.92 0.00 411 300798 锦鸡股份 1,586 14,210.56 0.00 412 300805 电声股份 1,028 14,155.56 0.00 413 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 414 300780 德恩精工 935 13,669.70 0.00 415 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 416 300817 双飞股份 607 13,086.92 0.00 417 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 418 002981 朝阳科技 490 12,289.20 0.00 419 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 420 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00 421 603687 大 胜 达 1,462 11,462.08 0.00 422 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00 423 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 424 300823 建科机械 453 10,668.15 0.00 425 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 426 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 427 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 428 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 429 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 430 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 431 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 432 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 433 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 434 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 435 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002156 通富微电 95,054,170.69 6.24 2 002185 华天科技 77,631,062.09 5.10 3 600584 长电科技 66,102,312.23 4.34 4 002371 北方华创 65,741,820.00 4.31 5 300750 宁德时代 54,964,361.53 3.61 6 600745 闻泰科技 50,439,669.42 3.31 7 603993 洛阳钼业 46,769,993.00 3.07 8 002475 立讯精密 43,341,967.24 2.84 9 600460 士兰微 41,835,305.61 2.75 10 688012 中微公司 34,952,112.11 2.29 11 000636 风华高科 34,528,531.60 2.27 12 000725 京东方Ａ 34,369,346.00 2.26 13 002429 兆驰股份 33,119,620.50 2.17 14 002466 天齐锂业 32,569,687.91 2.14 15 002497 雅化集团 32,203,164.65 2.11 16 002594 比亚迪 31,988,573.98 2.10 17 000063 中兴通讯 31,100,602.17 2.04 18 688126 沪硅产业 30,309,895.67 1.99 19 601899 紫金矿业 29,378,720.90 1.93 20 603799 华友钴业 29,175,053.00 1.91 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000725 京东方Ａ 84,512,935.92 5.55 2 002156 通富微电 76,190,831.37 5.00 3 002371 北方华创 61,135,872.09 4.01 4 002185 华天科技 59,958,150.27 3.94 5 603993 洛阳钼业 58,141,584.39 3.82 6 600745 闻泰科技 55,680,222.39 3.65 7 002475 立讯精密 51,242,436.77 3.36 8 600516 方大炭素 49,415,287.45 3.24 9 600584 长电科技 49,342,759.64 3.24 10 002429 兆驰股份 46,616,842.17 3.06 11 000049 德赛电池 43,184,427.15 2.83 12 300207 欣旺达 38,355,812.39 2.52 13 688012 中微公司 37,390,093.70 2.45 14 300593 新雷能 36,579,602.59 2.40 15 002241 歌尔股份 35,414,573.81 2.32 16 601899 紫金矿业 35,017,172.62 2.30 17 688126 沪硅产业 33,368,516.14 2.19 18 601168 西部矿业 33,006,359.01 2.17 19 000636 风华高科 32,734,454.10 2.15 20 601919 中远海控 32,415,115.25 2.13 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,497,782,751.38 卖出股票收入（成交）总额 2,377,320,045.98 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,159,086.40 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,159,086.40 0.06 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 113616 韦尔转债 4,750 735,300.00 0.04 2 128136 立讯转债 1,952 228,286.40 0.01 3 127038 国微转债 1,955 195,500.00 0.01 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 无。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形 无。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 436,448.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,481.05 5 应收申购款 74,844,747.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,297,676.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 公允价值 产净 值比 例（%） 1 128136 立讯转债 228,286.40 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基 流通受限部分的公 金资 序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明 值比 例(%) 1 600460 士兰微 43,772,849.05 2.30 停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 户均持有的 户数 基金份额 占总份额 占总份额 (户) 持有份额 持有份额 比例 比例 71,890 9,562.11 380,849,448.02 55.40% 306,570,753.51 44.60% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 929,952.11 0.14% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2019年01月17日)基金份额总额 306,827,147.76 本报告期期初基金份额总额 673,459,687.85 本报告期基金总申购份额 582,577,784.98 减：本报告期基金总赎回份额 568,617,271.30 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 687,420,201.53 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十九次会议决定，自2021年3月29日起，王建华先生担任公司副总经理，分管固定收益部（后更名为混合资产投资部）。 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第二十八次会议决定，自2021年6月18日起，冯明远先生担任公司副总经理，分管权益投资业务以及投资管理部。 报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 渤海证券 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 东方证券 1 224,400,465.44 4.63% 208,981.54 4.97% - 东吴证券 1 124,350,240.41 2.56% 115,808.16 2.75% - 方正证券 1 161,278,079.04 3.33% 150,198.10 3.57% - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 金元证券 1 44,924,469.28 0.93% 32,853.48 0.78% - 开源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 94,344,779.32 1.95% 87,863.52 2.09% - 西部证券 1 20,067,397.78 0.41% 14,675.25 0.35% - 新时代证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村东方 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中泰证券 1 500,254,030.52 10.32% 465,888.82 11.07% - 中信证券（华南） 1 - - - - - 中信证券（山东） 1 - - - - - 安信证券 2 249,244,001.18 5.14% 232,121.39 5.51% - 长江证券 2 285,455,189.74 5.89% 265,846.58 6.32% - 东方财富 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 光大证券 2 35,655,003.80 0.74% 33,204.97 0.79% - 国信证券 2 77,755,763.87 1.60% 72,412.87 1.72% - 海通证券 2 485,732,668.91 10.02% 452,365.44 10.75% - 华金证券 2 339,077,429.95 6.99% 247,968.53 5.89% - 华西证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 世纪证券 2 95,087,800.31 1.96% 88,555.16 2.10% - 天风证券 2 84,829,279.59 1.75% 79,001.18 1.88% - 五矿证券 1 - - - - - 西南证券 2 139,070,974.82 2.87% 129,516.74 3.08% - 粤开证券 2 - - - - - 招商证券 2 131,088,949.00 2.70% 122,083.67 2.90% - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 2 114,334,903.71 2.36% 106,480.59 2.53% - 中银国际 2 - - - - - 国泰君安 2 29,015,012.97 0.60% 27,021.72 0.64% - 华安证券 3 - - - - - 华泰证券 3 24,276,039.49 0.50% 22,608.67 0.54% - 中信证券 4 1,408,589,145.54 29.05% 1,085,637.46 25.79% - 信达证券 3 180,373,428.84 3.72% 167,983.72 3.99% - 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债券 占当期债 成 占当期 成 占当期 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 券回购成 交 权证成 交 基金成 比例 交总额的 金 交总额 金 交总额 比例 额 的比例 额 的比例 渤海证券 - - - - - - - - 财信证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 金元证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 申港证券 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 新时代证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 野村东方 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中金财富 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信证券（华南） - - - - - - - - 中信证券（山东） - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 东方财富 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券 190,312.73 100.00% - - - - - - 华金证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 世纪证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 五矿证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 粤开证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信达澳银基金管理有限公司旗下 证监会信息披露网站、公司 2021年1月1日 基金年度净值公告 网站 2 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月8日 系统维护对外业务暂停服务的公 证监会信息披露网站、公司 告 网站 3 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月14日 旗下基金投资非公开发行股票的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 4 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月19日 网上交易系统、微信交易系统升 证监会信息披露网站、公司 级对外业务暂停服务的公告 网站 5 信达澳银先进智造股票型证券投 证监会信息披露网站、公司 2021年1月21日 资基金 2020 年四季度报告 网站 6 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月21日 旗下部分基金投资非公开发行股 证监会信息披露网站、公司 票的公告 网站 7 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年2月22日 我司旗下部分基金参加腾安基金 证监会信息披露网站、公司 费率优惠活动的公告 网站 8 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月10日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 9 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月18日 旗下部分基金在东方财富证券股 证监会信息披露网站、公司 份有限公司开通定投业务的公告 网站 10 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月18日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 11 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月19日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 12 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月24日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 13 信达澳银先进智造股票型证券投 证监会信息披露网站、公司 2021年3月30日 资基金 2020 年年度报告 网站 14 信达澳银基金管理有限公司基金 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月30日 行业高级管理人员变更公告 证监会信息披露网站、公司 网站 15 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年4月8日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 16 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年4月16日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 17 信达澳银先进智造股票型证券投 证监会信息披露网站、公司 2021年4月21日 资基金 2021 年一季度报告 网站 18 信达澳银基金管理有限公司基金 证监会指定信息披露报纸、 2021年5月6日 管理人的法定名称、住所发生变 证监会信息披露网站、公司 更的公告 网站 19 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年5月6日 旗下基金投资非公开发行股票的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 20 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年5月10日 旗下部分基金投资非公开发行股 证监会信息披露网站、公司 票的公告 网站 21 信达澳银先进智造股票型证券投 证监会信息披露网站、公司 2021年5月26日 资基金基金产品资料概要更新 网站 22 信达澳银先进智造股票型证券投 证监会信息披露网站、公司 2021年5月26日 资基金招募说明书更新 网站 23 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年6月1日 旗下部分基金投资非公开发行股 证监会信息披露网站、公司 票的公告 网站 24 信达澳银基金管理有限公司基金 证监会指定信息披露报纸、 2021年6月19日 行业高级管理人员变更公告 证监会信息披露网站、公司 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额 者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20%的时间 别 区间 机 2021 年 6 月 构 1 24日-2021年 22,842,066.79 121,737,947.25 - 144,580,014.04 21.03% 6 月 30 日 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分 延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情 形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银先进智造股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 8、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年八月二十七日