信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2019年第1季度报告 2019年03月31日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月17日（基金合同生效日）起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银先进智造股票型 基金主代码 006257 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月17日 报告期末基金份额总额 61,476,977.10份 本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级 投资目标 大背景下，先进智造主题相关行业的投资机会， 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产 的长期稳定增值。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极 主动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。 投资策略 由于本基金为股票型基金，核心投资策略为股 票精选策略，同时辅以资产配置策略优化投资 组合的风险收益，提升投资组合回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数 收益率*20%+中证综合债指数收益率*20% 本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高 风险收益特征 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股 市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+ 0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股 股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资 收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形 下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月17日-2019年03月31日） 1.本期已实现收益 1,667,321.19 2.本期利润 4,995,404.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0303 4.期末基金资产净值 65,263,726.57 5.期末基金份额净值 1.0616 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、本基金基金合同于2019年1月17日生效。截至本报告期末，本基金成立不足一季度。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收益 ①- ②- 长率① 标准差② 收益率③ 率标准差④ ③ ④ 过去三 6.16% 1.30% 15.81% 1.13% -9.6 0.1 个月 5% 7% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2019年1月17日生效，2019年2月18日开始办理申购、赎回、定期定额投资业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%—95%，其中，港股通标的股票投资比例为股票资产的0%-50%；投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基金非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3、本基金基金合同生效日2019年1月17日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内，建仓期结束时本基金的各项投资比例将符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 金经理期限 券 从 任职 离任 业 日期 日期 年 限 浙江大学工学硕士。2010 年9月，任平安证券综合研 究所研究员，2014年1月加 入信达澳银基金公司，任 研究咨询部研究员，信达 澳银领先增长混合基金及 本基金的基金经理、精华 信达澳银转型创新股票基 冯明 灵活配置混合基金、新能 2016- - 9 金基金经理助理、信达澳 远 源股票型基金的基金经理 10-19 年 银新能源产业股票基金基 金经理（2016年10月19日 起至今）、信达澳银精华 灵活配置混合基金基金经 理（2017年12月27日起至 今）、信达澳银先进智造 股票型证券投资基金（20 19年1月17日起至今）。 1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个 季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度，A股市场迎来了剧烈的反弹，各个板块都有不俗的涨幅。国内大部分公司、行业的基本面情况在一季度并没有发生剧烈的变化，基金管理人依旧看好新兴产业未来的发展。 从产业发展角度来看，5G技术将会成为未来几年科技行业发展最大的驱动力，基金管理人将致力于寻找能在5G背景下成长的公司。在贸易摩擦的背景下，国产科技公司添加了新的发展驱动力。基金管理人也将围绕材料、装备领域努力寻找相对较好的投资机会。 展望2019年接下来的三个季度，本基金将按照投资计划在新能源、5G、半导体、云计算等领域内寻找投资机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.0616元，份额累计净值为1.0616元；本报告期内，基金份额净值增长率为6.16%，同期业绩比较基准收益率为15.81%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 56,499,472.75 75.53 其中：股票 56,499,472.75 75.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 18,267,436.86 24.42 计 8 其他资产 41,059.72 0.05 9 合计 74,807,969.33 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 47,327,889.61 72.52 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 1,980,736.14 3.03 术服务业 J 金融业 2,987,277.00 4.58 K 房地产业 2,594,130.00 3.97 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,013,592.00 1.55 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 595,848.00 0.91 合计 56,499,472.75 86.57 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 股票名 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例 码 称 (股) (%) 1 603186 华正新 106,200 3,339,990.00 5.12 材 2 300686 智动力 173,500 3,237,510.00 4.96 3 002897 意华股 138,500 3,155,030.00 4.83 份 4 603228 景旺电 47,521 3,093,617.10 4.74 子 5 002125 湘潭电 276,803 2,820,622.57 4.32 化 6 000069 华侨城 336,900 2,594,130.00 3.97 Ａ 7 002913 奥士康 47,700 2,551,950.00 3.91 8 600367 红星发 284,886 2,535,485.40 3.88 展 9 002179 中航光 61,100 2,483,104.00 3.80 电 10 300548 博创科 53,314 2,405,527.68 3.69 技 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 930.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,094.82 5 应收申购款 38,034.16 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 41,059.72 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019年01月17日）的基金 306,827,147.76 份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 33,569,885.79 份额 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总 278,920,056.45 赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - 动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 61,476,977.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20% 别 的时间区 间 2019年2 1 月22日 - 19,999,000.00 19,999,000.00 - 0.00% -2019年3 机 月4日 构 2019年3 2 月11日 - 14,448,511.70 - 14,448,511.70 23.50% -2019年3 月31日 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分 延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情 形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银先进智造股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2019年04月18日