信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金合同 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇一八年十一月 基金合同 目 录 第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1 第二部分 释义 ................................................................................................................................ 3 第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 8 第四部分 基金份额的发售 ........................................................................................................... 9 第五部分 基金备案 ..................................................................................................................... 11 第六部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 12 第七部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 21 第八部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 28 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 37 第十部分 基金的托管 ................................................................................................................. 40 第十一部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 41 第十二部分 基金的投资 ............................................................................................................. 43 第十三部分 基金的财产 ............................................................................................................. 53 第十四部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 54 第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 60 第十六部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 62 第十七部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 64 第十八部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 65 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 72 第二十部分 违约责任 ................................................................................................................. 74 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 75 第二十二部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 76 第二十三部分 其他事项 ............................................................................................................. 77 第二十四部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 78 基金合同 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范 基 金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有 关法律 法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关 的 涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以基 金合同 为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基 金 合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、信达澳银先进智造股票型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其 他 有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投 资 于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价 值,自主做出决策,自行承担投资风险。 基金合同 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界定 基 金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强 制 性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 六、本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交 易 所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投 资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险 (港股市 场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的 股价波 动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连 贯可能 带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出, 可能带 来一定的流动性风险)等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置 地 市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于 港股通 标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 基金合同 第二部分 释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2、基金管理人:指信达澳银基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《信达澳银 先进智造股票型证券投资基金基金合同》及对本基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信达澳银先进智造股票型证券 投 资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通 过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订、 自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会 议《全国人 民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中 华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金 销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基 金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投 资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 基金合同 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的 修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资 者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证 券 投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 会 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份 额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指信达澳银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的 其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理 基金销 售业务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账 户 的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立 并保管 基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为信达澳银基金管理有限公司或 接 受信达澳银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份 额 余额及其变动情况的账户 基金合同 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人 向 中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个 月 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日 (若 本基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放)33、T 日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《信达澳银基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金 管 理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金份 额 的行为 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额 的行为 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求 将 基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 基金合同 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人 管 理的其他基金基金份额的行为 42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销 售 机构的操作 43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金 额 及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金 申购申 请的一种投资方式 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中 转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上 一开放 日基金总份额的 10% 45、元:指人民币元 46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资 产 的价值总和 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额 净 值的过程 51、摆动定价机制:指当遭遇大额申购或赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金 调 整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利 益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、港股通标的股票:指内地投资者委托内地证券公司,经由相关证券交易 基金合同 所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交 易 所上市的股票 54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 55、不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基 金 管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金 合同的 任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没 收、恐 怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券、期货交易所非正 常暂停 或停止交易、中国人民银行结算系统故障、计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力 故障、 计算机病毒攻击及其他非基金管理人、基金托管人故意造成的意外事故 基金合同 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式契约型开放式 四、基金的投资目标 本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,先进智造主题相关行业的投资机 会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。五、基金的最低募集 份额总 额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金认购费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 基金合同 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以 及 基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投 资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费用 不列入基金财 产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息 转 份额的具体数额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的 收益 或损失由基金财产承担。 5、认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到 认 购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 基金合同 10 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请参看招 募 说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理方 法 请参看招募说明书或相关公告。 4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。认购费用 按 每笔认购申请单独计算。 基金合同 11 第五部分 基金备案一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金 额不 少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人 依据法律 法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验 资报告 之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书 面 确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监 会确认 文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金 存入专 门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基 金 托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,本基金连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金 资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作 日出现前 述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他 基金合 并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另 有规定 时,从其规定。 基金合同 12 第六部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书 或 其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投 资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的 申购与 赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以 通过上 述方式进行申购与赎回。二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交 易所的正常交易日的交易时间(若本基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交易 日,则 本基金不开放),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公 告暂停 申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其 他 特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并依照《信息 披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理申购、赎回,具体业务 办 理时间在申购、赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露 办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 的,其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 基金合同 13 值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的 申 请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,否则所提交的申购申请无效。投资人提 交 申购申请,全额交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效。基金 份 额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额 赎 回、本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照 本基金 合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金 管 理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后支 付。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的 有效申 请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 请的确认 情况。基金销售机构对申购 基金合同 14 和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎 回 的确认以登记机构的确认结果为准。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额, 具 体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招 募 说明书或相关公告。3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规 定请参见招募说明书或 相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监 会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的 收 益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。 遇特殊情 况,根据基金合同约定或经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算方法详见《招募说明书》。 本 基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金 额除以 当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数 点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算方法详见《招募说明书》。本基金 的 赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金 基金合同 15 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位 为 元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基 金财产承 担。 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支付登记 费和其 他必要的手续费。其中,基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的 赎回 费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和 收 费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以 在基金 合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金 合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划,定期或不定期地开展促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行 必要手 续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申 请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 基金合同 16 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产 生 负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基 金 登记系统或基金会计系统无法正常运作。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模 上 限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申 购比例 上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或该投资人 当日申 购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取 延缓支 付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 10、法律法规、本基金合同的规定或中国证监会认定的其他情形。发生上述第 1、2、3、 5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒 绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务 的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申 请 或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 基金合同 17 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回 申 请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取 延缓支 付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 7、法律法规、本基金合同规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当 日 报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付, 应将可 支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。 若出 现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事 先选择将 当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回 业务的 办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请 份 额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日 的基金 总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分 延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序 执 行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人 的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接 受赎回 比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当 日的赎 回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未 能赎回部 基金合同 18 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转 入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将 被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额 净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未 作明确 选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含 2 个开放日)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过 20 个 工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (4)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 的 10%,基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 10%以上的部分赎回申请实施延 期办 理,而对该单个基金份额持有人 10%以内(含 10%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回 申请按 前述条款处理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定 的 其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊 登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定 期 限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开 放 申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。3、如发生暂停的时间超过 1 日, 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依据《信息披 露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登基金重新开放申购 或赎回 公告,也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时将不再另 行发布 重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管 理、且由同一登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业 基金合同 19 务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本 基 金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交 易 过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受 划转的 主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份 额 持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指 司法机 构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其 他组 织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易 过户申 请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以 按 照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资 人 在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理 人在相 关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照基金登记 机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监 管规章及国家 有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 基金合同 20 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行基金份额转让的申请并由登记机构办理基 金 份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人 应根据 基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 基金合同 21 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:信达澳银基金管理有限公司 住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9层 法定代表人:于建伟 设立日期: 2006 年 6 月 5 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]071 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-83172666 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基 金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金 合 同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金 投资者 的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 基金合同 22 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合 同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金 财 产投资于证券所产生的权利; (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行 为; (14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机 构; (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和 非 交易过户等的业务规则;(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理 和 运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基 金 财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券 投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何 第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金 合 同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 基金合同 23 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收 益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;(15)依据《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以 上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能 够 按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理 成本的 条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托 管 人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当 承 担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为 承 担责任; 基金合同 24 (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管 理 人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内 退还基 金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】143 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家 法 律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 基金合同 25 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金办理证 券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。2、根据《基金法》 、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金 托 管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的 安 全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托 管的不 同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、 账册 记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何 第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约 定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基 金 信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在 各 重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金 合同》 规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 基金合同 26 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基 金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机 构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退 任 而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理 人 因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者 自 依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直 至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》 上书 面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; 基金合同 27 (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者按规定召集基金份额持有人大会;(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决 权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲 裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金账户名称而有所改变。 基金合同 28 第八部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基 金 份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需要决定下列事由 之 一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以 基 金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事 项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费 基金合同 2 9 率、调低赎回费率、变更收费方式、或增加、减少、调整基金份额类别设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金 合 同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金推出新业务或服务; (6)在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过 户、转 托管等业务的规则; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。 基 金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金 管理人 决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管 人仍认 为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金 管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额 持 有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定 是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召 集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上 (含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托 管人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基 金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 基金合同 30 之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有 人 大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依 法自行召 集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额 持 有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金 份 额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决 意见寄 交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进 行 监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计 票进行 监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地 点对表 决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行 监督 的,不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金合同 31 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其 他 方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。1、现场开会。由基金份额持有人本人出席 或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开 会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托 管人不 派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有 人大会 议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的 凭 证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并 且持有 基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额 不 少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日 代表的 有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的 基金份 额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持 有人大 会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金 权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告 载 明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会 公告载 明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示 性 公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人 为召集 人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人 的书面 表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 基金合同 32 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本 人 直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额少于权 益登记 日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月 以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大 会应当 有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表 出具书 面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的 代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并 与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网 络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他合法方式授权他人代为出席会 议并表 决。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结 合 的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定 终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交 需由基 金份额持有人大会审议表决的提案。 (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系, 基金合同 33 并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会 审 议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金 份额持 有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提 案 进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就 程序性 问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提交 基 金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审 议表决 的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审 议,其 时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份 额持有人大会召开前及时公告。(6)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进 行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然 后 由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人 授权出 席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席 会议的 代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大 会的基 金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额 持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有 人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称) 和联系 方式等事项。 基金合同 34 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个 工 作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一 以 上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其 他事项均 以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之 二 以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约 定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合 并以特 别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时,除非在计票 时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中 规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面 表决意 见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意 见的基 金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开 始 后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集 人授权 的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理 人或基 金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持 人应当 在会议开始 基金合同 35 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管 理 人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布 表 决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次 为限。 重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响 计 票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代 表 (若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对 其计票 过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不 影响计 票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日 起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名 等一同 公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生 效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡 是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或 变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修 改和调 整,无需召开基金份额持有人大 基金合同 36 会审议。 基金合同 37 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格;2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金份额 的 基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的基金管理人形 成 决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二) 表决通 过; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议 生 效后 2 个工作日内在指定媒介公告; 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资料,及时向临时 基 金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临 基金合同 38 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金 托 管人核对基金资产总值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进 行 审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在基金财产中列支; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求替换 或 删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金份额 的 基金份额持有人提名;2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对 被提名的基金托管人形成 决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二) 表决通 过; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议 生 效后 2 个工作日内在指定媒介公告; 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时办理 基 金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。 新任基 金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值; 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进 行 审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在基金财产中列支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额 10%以上 (含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 基金合同 39 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额 持 有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介上联合公告。 (四)新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务,或新基金托管人或临时基金托 管 人接收基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责, 并保证 不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。 三、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接引用法律法规 或 监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管 理人与 基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份 额持有 人大会审议。 基金合同 4 0 第十部分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、 净 值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产 的安 全,保护基金份额持有人的合法权益。 基金合同 41 第十一部分 基金份额的登记 一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基 金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并 保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理 人 委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人 和代理 机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保 管基金 份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实 施 前在指定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务; 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至 国 务院证券监督管理机构认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二十年; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对 基金合同 42 投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规及中 国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 基金合同 43 第十二部分 基金的投资 一、投资目标 本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,先进智造主题相关行业的投资机 会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中 小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机 制允许 买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券 (包括 国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、 中期票 据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、 债券 回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证 监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%—95%,其中,港股通标的股 票 投资比例为股票资产的 0%-50%;投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基 金非 现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金 或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证 金、应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置 地 市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于 港股通 标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 基金合同 44 三、投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调 整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优 化投资 组合的风险收益,提升投资组合回报。 (一)资产配置策略 本基金在资产配置上将分析宏观经济环境和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性 风 险以及各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,通过战略资产配置策略和战术 资产配 置策略的有机结合,及时确定基金资产在股票、债券、现金等资产之间的配置比例,优化 投资组 合。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时做出相应调整。 (二)股票投资策略 1、先进智造主题的界定 本基金所指的先进智造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合,贯穿于设 计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、 自适应 等功能的新型生产方式。 本基金主要投资于两类企业:一是运用智能技术崛起的新兴制造类企业,其技术应用于智 能 装备(机器人、数控机床、服务机器人、其他自动化装备等)、工业互联网(机器视觉、 传感 器、RFID、工业以太网等)、工业软件(ERP/MES/DCS 等)、3D 打印以及将上述环节有机 结合 的自动化系统集成,包括但不限于制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加 值产品和国际竞争力的企业。主要涉及机械、汽车、航空、船舶、电子信息、新能源、医 疗设备等行 业;二是运用智能技术和高端装备,由传统制造业向智能化升级的企业,包括运用上述技 术使其 产品智能化、装备智能化、生产方式智能化、管理智能化和服务智能化等企业。主要涉及 化工、 轻工、家电、冶金、建材、食品、纺织、物流等行业。 本基金将对主题所涉及相关产业发展进行密切跟踪。随着市场环境的不断变化,相关上市 公 司的范围也会发生相应改变,届时本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的 认定。 基金合同 45 2、行业配置策略 先进智造主题相关的各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相 同,其相关行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济 结构、 行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。 3、个股投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法将坚持自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相 结 合的策略,积极优选 A 股和港股通标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的股票。 在定性方面,主要考察: (1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等; (2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; (3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模 增 长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察 净 利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利 润 (EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给 出股 票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 通过上述定量与定性分析,对于 A、H 两地同时上市的公司,本基金将优选折价明显的股 票标 的;对于非 A、H 两地同时上市的公司,本基金将从行业的角度来比较公司的估值,在同 一行业内 精选出折价明显、估值具备优势的港股通标的股票;对于仅在港股上市,而在 A 股属于稀 缺行业 的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股 票。 (三)债券投资策略 基金合同 4 6 本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变 化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略 为主, 以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 (四)中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点,因 此 对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个 券投资 前主要采取与股票投资相似的公司分析方式,对中小企业私募债券发行人的公司治理、发 展前 景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而选择收益率水平与信用风险匹配, 利差 对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频 度对发 行人的情况进行密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和实地调研,与受托人、投行、 评级 机构等中介机构进行信息沟通等等,以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。 对于 组合里的中小企业私募债券暴露,根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性 管理要 求,进行总量控制、分散投资,降低流动性和信用风险。 (五)权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在 投 资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权 证的非 理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。 (六)股指期货投资策略 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投 资 审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下,通过参与 股 指期货投资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。 基金合同 47 1、时机选择策略 本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析,判断是否需要 对 投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。 2、期货合约选择和头寸选择策略 本基金根据对需进行套期保值的投资组合的 beta 值的计算,在考虑期货合约基差、流动性 等 因素的基础上,选择合适的期货合约作为套期保值工具,并根据数量模型计算所需的期货 合约头寸。本基金将对投资组合的 beta 值进行跟踪,动态调整期货合约的头寸。 3、展期策略 当套期保值的时间较长时,需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同交割日期期 货 合约价差的基础上,选择合适的交易时机及期货合约进行展期。 4、保证金管理策略 本基金将通过数量化模型,根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动性等参数计 算 所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法 规 和监管要求的变化。 (七)资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、 信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资 价值并 作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的比例为 80%—95%,其中,港股通标的股票投资比例为股票资 产的 0%-50%;投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基金非现金资产的 80%; 基金合同 48 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 基 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证 金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;(6)本基金管理人 管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券 规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过 其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持 证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内 予以全部 卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金与本基金管理人管理的其他全部开放式基金持有一家上市公司 基金合同 49 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金与本基金管理人管理 的 其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 30%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十; (18)本基金持有股指期货时,遵循以下中国证监会规定的投资限制:1)本基金在任何交 易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基 金 资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合 《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易 日基金资产净值的 20%; (19)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交 易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行签署协议。 基金合同 50 除上述第(2)、(12)、(16)、(20)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约 定,法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。期间,本基金的投资范围、投资策略应 当符合 本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门对上述组合限制政策作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或 监 管部门的规定执行;如法律法规或监管部门对上述组合限制政策的调整或修改对本基金的 效力并 非强制性的,则基金管理人与基金托管协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修 改后的 组合限制政策执行。但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的组合限制政 策前, 应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案。 2、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其 有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易 的,应 当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突, 建立 健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人 同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分 之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 基金合同 51 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序 后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 五、业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20% 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑: 1、沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数,编制合理、 透 明、运用广泛,具有较强的代表性与权威性,能够反映 A 股市场总体发展趋势,可以作为 本基金 A 股投资部分的业绩比较基准。 2、中证港股通综合指数选取符合港股通资格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权 计 算,能够反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势。本基金投资港股范围为港股通资 格的普 通股,可以将中证港股通综合指数收益率作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。 3、中证综合债指数由在沪深证券交易所及银行间市场上市的剩余期限 1 个月以上的国债、 金 融债、企业债、央行票据及企业短期融资券构成,是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势, 适合作为本 基金的债券投资业绩比较基准。 如果上述业绩比较基准停止发布或变更名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威 的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报 中国证 监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交 易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回 转交 易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率 风险 (汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险(在 内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带 基金合同 52 来一定的流动性风险)等。 七、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当 利 益。 基金合同 53 第十三部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他资 产 的价值总和。二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所 需 的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金 登记机 构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。 基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法 律责 任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金 合同》 的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有 资产产 生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互 抵销。 基金合同 54 第十四部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披 露 基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产 及 负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生 影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济 环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品 种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估 值 方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、权证等,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一 股 票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确 定公允 价值。 3、 交易所市场交易的固定收益品种(固定收益品种指在银行间债券市场、上海证券交易 所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银 行债、 政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、 中小 企业私募债券、资产支持证券等债券品种,下同)的估值: 基金合同 55 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三 方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 (2)对在交易所市场上市交易的可 转换债 券,按照每日收盘价作为估值全价。 (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时采用 估 值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述做法的 适当 性,并在情况发生改变时做出适当调整。 (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让 的债 券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值; 对于活 跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公 允价 值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值, 在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、对全国银行间市场上不含权的固 定收益 品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的 固定收 益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含 投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿 期所对 应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在 发行利 率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按 成本估 值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、股指期货合约的估值:本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估 值当日无结算价的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、估值计算中涉及到港币、美元、英镑、欧元、日元等主要货对人民币汇率的,以基金估 值 日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公 平性。 基金合同 56 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据 具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规 定 估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相关 法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方 协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金 的 基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在 平等基 础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对 外予以 公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的 规 定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送 基金托 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时 性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理:1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投 资 人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 基金合同 57 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错 误处 理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系 统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不 能预 见、不能避免、不能克服,则属不可抗力。由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失 或被错 误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因 该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及 时 进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及 时更正 已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值 错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则 其应当 承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错 误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值 错 误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任 方 仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成 其他当 事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔 偿金额的 范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事 人已经 将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利 返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生基金合同 58 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行 更 正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并 采 取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证 监 会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)因基金估值错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付, 基 金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理 人 计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金合同 59 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净 值 和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理 人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法第 9 项进行估值时,所造成的误 差 不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据错误,或国家 会 计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理 的措施 进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人 免除赔 偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 基金合同 60 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、因投资港股通标的股票而产生的各项费用;10、按照国家有关规定和《基金合同》约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金 划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核 对,如 发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 基金合同 61 H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金 划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核 对,如 发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实 际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产 中支 付。 三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管 费 率等相关费率。 调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产 投 资的相关税收,由基金份额持有人承担。 基金合同 62 第十六部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余 额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰 低 数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益 分 配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益 分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进 行 调整,不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分 配 时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告 并报 中国证监会备案。在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金 红利向 基金托管人发送划款指令,基金托管人按照 基金合同 63 基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个 工 作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红 利 小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有 人的现 金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 基金合同 64 第十七部分 基金的会计与审计一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下 原 则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照 有 关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约 定 方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务 所 及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所 需 在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金合同 65 第十八部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合 同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规 定发生 变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份 额 持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。本基金信息披露义务人 按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息 的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证 监 会指定媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露, 并保证 基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务 人 应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 基金合同 66 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人 大 会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律 文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、 申 购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等 内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载 在网站 上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办 公场所 所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中 的 权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说 明 书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、基金 托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书 的 当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公 告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公 告 一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、 基 金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基 金 管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、 基金合同 67 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回 价 格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复 制前述 信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登 载 于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审 计。基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正 文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度 报 告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者 年度 报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在 地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流 动 性风险分析等。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的 其他重 要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情 况及产 品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并 在公 开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 基金合同 68 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的 下 列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部 门 负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基 金 托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 基金合同 69 25、暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;26、本基金发生涉及基金申购、赎 回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、本基金采用摆动定价机制进行估值; 28、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份 额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消 息进行 公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)投资于股指期货的信息 本基金投资股指期货,需按规定在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说 明 书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 指标 等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资 目标。 (十一)投资于中小企业私募债的信息 基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信 用 风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券 后两个 交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数 量、期 限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等 文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (十二)投资港股通标的股票相关公告 基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等 文 件中披露参与港股通标的股票投资的相关情况。 (十三)投资于资产支持证券的信息 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证 券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的 基金合同 7 0 资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名 资产支 持证券明细。 (十四)基金投资流通受限证券的信息披露 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒体披露所 投 资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产 净值的 比例、锁定期等信息。 (十五)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事 务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格 式 准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管 理 人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更 新的招 募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者 盖章或 者以 XBRL 电子方式复核审查并确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒 介 披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信 息的内 容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当 制 作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供 公 众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以 基金合同 7 1 供公众查阅、复制。 八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 基金合同 72 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事 项,由 基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后 两 个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接 的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。2、基金财产清 算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证 券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组 可以聘 用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和 分 配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 基金合同 73 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意 见 书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由 基 金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师 事 务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告 报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 基金合同 74 第二十部分 违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律法规的规 定 或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的 行为依 法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带 赔偿责 任,对损失的赔偿,仅限于直接损失。但是发生下列情况的,当事人免责: 1、不可抗力; 2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作 为 而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失 等。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下, 《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及时采 取必要 的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的,不得就扩大的损失 要求赔 偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和基金 托 管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成基 金财产 或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应 积极采 取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 基金合同 75 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好 协 商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际 经济贸 易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对 各方当 事人均有约束力,仲裁费用和律师费均由败诉方承担。争议处理期间,《基金合同》各方 当事人应恪守职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金 合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 基金合同 76 第二十二部分 基金合同的效力 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字 并 在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后 生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之 日 止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的 《基 金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管 人 各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和 营业场所查阅。 基金合同 77 第二十三部分 其他事项 《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。 基金合同 78 第二十四部分 基金合同内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务(一)基金管理人 1、基金管理人简况 名称:信达澳银基金管理有限公司 住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9层 法定代表人:于建伟 设立日期: 2006 年 6 月 5 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]071 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-83172666 2、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 1)依法募集资金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合 同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金 投资者 的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;基金合同 79 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》 规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财 产 投资于证券所产生的权利; 13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构; 15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非 交 易过户等的业务规则; 16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申 购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和 运 作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金 财 产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投 资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督;8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎 回和注销价格的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回 的价 格; 基金合同 80 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够 按 照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成 本的条 件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管 人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承 担 赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反 《基 金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承 担 责任;23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 基金合同 81 法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理 人 承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退 还基金 认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人 1、基金托管人简况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】143 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 2、基金托管人的权利与义务 1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法 律 法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并 采取必 要措施保护基金投资者的利益; 基金合同 82 4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金办理证券、 期货交易资金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托 管 业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安 全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托 管的不 同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、 账册 记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第 三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金 信 息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各 重 要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合 同》规 定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 基金合同 83 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基 金 管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构, 并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任 而 免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人 因 违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者 自 依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直 至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书 面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者按规定召集基金份额持有 基金合同 84 人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表 决 权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲 裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金账户名称而有所改 变。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基 金 份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需 基金合同 85 要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略;(9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以 基 金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事 项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收 费方 式、或增加、减少、调整基金份额类别设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金 合 同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金推出新业务或服务; (6)在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申 基金合同 86 购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。3、基金托管人认为有必 要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基 金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金 管理人 决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管 人仍认 为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金 管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额 持 有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定 是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召 集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上 (含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托 管人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基 金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管 理人, 基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有 人 大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%) 的 基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法 自行召 集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 基金合同 87 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额 持 有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召 集人决定在会议通知中说明本次基金份 额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决 意见寄 交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进 行 监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计 票进行 监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地 点对表 决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行 监督 的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其 他 方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场 开 会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托 管人不 派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有 人大会 议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的 凭 证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 基金合同 88 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额 不 少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日 代表的 有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的 基金份 额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持 有人大 会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金 权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告 载 明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会 公告载 明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示 性 公告;(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金 管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人 为召集 人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人 的书面 表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基 金 份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意 见或授 权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额少于权益登记日基金总份额的 二分之 一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就 原定审议 事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一 以上 (含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 基金合同 89 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出 具 的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和 会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网 络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他合法方式授权他人代为出席会 议并表 决。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结 合 的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定 终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交 需由基 金份额持有人大会审议表决的提案。 (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法 律 法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符 合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提 案提交大会表 决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提 案 进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就 程序性 问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 基金合同 90 (4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提交 基 金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审 议表决 的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审 议,其 时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份 额持有人大会召开前及时公告。 (6)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授 权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其 出席会 议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出 席大会 的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金 份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基 金份额 持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称) 和联系 方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个 工 作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会决议分为一般决议 和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 基金合同 91 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议 通过 事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之 二 以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约 定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合 并以特 别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知 中 规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面 表决意 见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意 见的基 金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开 始 后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集 人授权 的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理 人或基 金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持 人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基 金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布 表 决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次 为限。 重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 基金合同 9 2(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计 票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代 表 (若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对 其计票 过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不 影响计 票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方 式进 行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名 等一同 公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生 效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容 被取消 或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行 修改和 调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 基金合同 9 3 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、因投资港股通标的股票而产生的各项费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金 划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核 对,如 发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金 划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核 对,如 发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。基金合同 94 上述“(一)基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财 产中支 付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管 费 率等相关费率。 调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产 投 资的相关税收,由基金份额持有人承担。 四、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余 额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分 配利润中已实现收益的孰低 数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益 分 配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效 基金合同 95 不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进 行 调整,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分 配 时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告 并报 中国证监会备案。在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金 红利向 基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个 工 作日。 (六)基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投 资者自行承担。当投资者的现金红利 小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有 人的现 金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 五、基金的投资 (一)投资目标 本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,先进智造主题相关行业的投资机 会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 基金合同 96 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中 小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机 制允许 买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券 (包括 国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、 中期票 据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、 债券 回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证 监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%—95%,其中,港股通标的股 票 投资比例为股票资产的 0%-50%;投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基 金非 现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金 或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证 金、应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置 地 市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于 港股通 标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调 整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优 化投资组合的风险收益,提升投资组合回报。 1、资产配置策略 本基金在资产配置上将分析宏观经济环境和证券市场发展趋势,对证券市场 基金合同 97 当期的系统性风险以及各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,通过战略资产 配 置策略和战术资产配置策略的有机结合,及时确定基金资产在股票、债券、现金等资产之 间的配 置比例,优化投资组合。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控, 适时做 出相应调整。 2、股票投资策略 (1)先进智造主题的界定 本基金所指的先进智造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合,贯穿于设 计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、 自适应 等功能的新型生产方式。 本基金主要投资于两类企业:一是运用智能技术崛起的新兴制造类企业,其技术应用于智 能 装备(机器人、数控机床、服务机器人、其他自动化装备等)、工业互联网(机器视觉、 传感 器、RFID、工业以太网等)、工业软件(ERP/MES/DCS 等)、3D 打印以及将上述环节有机 结合 的自动化系统集成,包括但不限于制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加 值产品 和国际竞争力的企业。主要涉及机械、汽车、航空、船舶、电子信息、新能源、医疗设备 等行 业;二是运用智能技术和高端装备,由传统制造业向智能化升级的企业,包括运用上述技 术使其 产品智能化、装备智能化、生产方式智能化、管理智能化和服务智能化等企业。主要涉及 化工、 轻工、家电、冶金、建材、食品、纺织、物流等行业。 本基金将对主题所涉及相关产业发展进行密切跟踪。随着市场环境的不断变化,相关上市 公 司的范围也会发生相应改变,届时本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的 认定。 (2)行业配置策略 先进智造主题相关的各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相 同,其相关行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济 结构、 行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。 (3)个股投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法将坚持自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相 结 合的策略,积极优选 A 股和港股通标的股票当中具有明显估基金合同 98 值优势且质地优良的股票。 在定性方面,主要考察: (1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等; (2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; (3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模 增 长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察 净 利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利 润 (EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给 出股 票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 通过上述定量与定性分析,对于 A、H 两地同时上市的公司,本基金将优选折价明显的股 票标 的;对于非 A、H 两地同时上市的公司,本基金将从行业的角度来比较公司的估值,在同 一行业内 精选出折价明显、估值具备优势的港股通标的股票;对于仅在港股上市,而在 A 股属于稀 缺行业 的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股 票。 3、债券投资策略 本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变 化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略 为主, 以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点,因 此 对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个 券投资 前主要采取与股票投资相似的公司分析方式,对中小企业私募债券发行人的公司治理、发 展前 景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而选择收益率水平与信用风险匹配, 利差 对违约风险和流动性 基金合同 99 风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人的情况进 行 密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和实地调研,与受托人、投行、评级机构等中 介机构进行信息沟通等等,以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组 合里的中小企 业私募债券暴露,根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求,进行 总量控 制、分散投资,降低流动性和信用风险。 5、权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在 投 资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权 证的非 理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。 6、股指期货投资策略 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投 资 审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下,通过参与 股 指期货投资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。 (1)时机选择策略 本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析,判断是否需要 对 投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。 (2)期货合约选择和头寸选择策略 本基金根据对需进行套期保值的投资组合的 beta 值的计算,在考虑期货合约基差、流动性 等 因素的基础上,选择合适的期货合约作为套期保值工具,并根据数量模型计算所需的期货 合约头 寸。本基金将对投资组合的 beta 值进行跟踪,动态调整期货合约的头寸。 (3)展期策略 当套期保值的时间较长时,需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同交割日期期 货 合约价差的基础上,选择合适的交易时机及期货合约进行展期。 (4)保证金管理策略 基金合同 10 0 本基金将通过数量化模型,根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动性等参数计 算 所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法 规 和监管要求的变化。7、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、 信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资 价值并 作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的比例为 80%—95%,其中,港股通标的股票投资比例为股票资 产的 0%-50%;投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基金非现金资产的 80%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 基 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证 金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金合同 10 1 基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券 规模的 10%;(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持 证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内 予以全部 卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金与本基金管理人管理的其他全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金与本基金管理人管理的其他全部投资 组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十; (18)本基金持有股指期货时,遵循以下中国证监会规定的投资限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基 金 资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日 基金合同 10 2 在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购) 等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合 《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 20%; (19)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交 易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行签署协议。 除上述第(2)、(12)、(16)、(20)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约 定,法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。期间,本基金的投资范围、投资策略应 当符合 本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门对上述组合限制政策作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或 监 管部门的规定执行;如法律法规或监管部门对上述组合限制政策的调整或修改对本基金的 效力并 非强制性的,则基金管理人与基金托管协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修 改后的 组合限制政策执行。但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的组合限制政 策前, 应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案。 基金合同 10 3 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;(6)法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其 有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易 的,应 当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突, 建立 健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人 同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分 之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序 后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 (五)业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20% 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑: 1、沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数,编制合理、 透 明、运用广泛,具有较强的代表性与权威性,能够反映 A 股市场总体发展趋势,可以作为 本基金 A 股投资部分的业绩比较基准。 2、中证港股通综合指数选取符合港股通资格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权 计 算,能够反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势。本基金投资港股范围为港股通资 格的普 通股,可以将中证港股通综合指数收益率作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。 3、中证综合债指数由在沪深证券交易所及银行间市场上市的剩余期限 1 个 基金合同 10 4 月以上的国债、金融债、企业债、央行票据及企业短期融资券构成,是综合反映银行间和 交 易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券 市场总 体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。 如果上述业绩比较基准停止发布或变更名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威 的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报 中国证 监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交 易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回 转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、 汇率风险 (汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险(在 内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的 流动性 风险)等。 (七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当 利 益。 六、基金资产估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披 露 基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其 基金合同 10 5 它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生 影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济 环境发 生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现 行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:(1)送股、转增股、配股和公开 增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值 方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、权证等,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一 股 票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确 定公允 价值。 3、 交易所市场交易的固定收益品种(固定收益品种指在银行间债券市场、上海证券交易 所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银 行债、 政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、 中小 企业私募债券、资产支持证券等债券品种,下同)的估值: (1)对在交易所市场上市交 易或挂 牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净 价进行估值。 (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全 价。 (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时采用 估 值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述做法的 适当 性,并在情况发生改变时做出适当调整。 基金合同 10 6 (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活 跃 市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价 值的情 况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动 很少的 情况下,则应采用估值技术确定其公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成 本估值。 4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相 应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的 相应品 种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售 登记截 止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未 上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异, 未上市 期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、股指期货合约的估值: 本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最 近 交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、估值计算中涉及到港币、美元、英镑、欧元、日元等主要货对人民币汇率的,以基金估 值 日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。8、当发生大额申购或赎回情 形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据 具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规 定 估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相关 法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通 基金合同 10 7 知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金 的 基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在 平等基 础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对 外予以 公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的 规 定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送 基金托 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时 性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投 资 人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估 值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系 统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不 能预 见、不能避免、不能克服,则属不可抗力。由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失 或被错 误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因 该差错取得不当得 基金合同 10 8 利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及 时 进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及 时更正 已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值 错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则 其应当 承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错 误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值 错 误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任 方 仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成 其他当 事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔 偿金额的 范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事 人已经 将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利 返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。3、估值错误 处 理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值 错 误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行 更 正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 基金合同 10 9 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并 采 取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证 监 会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)因基金估值错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付, 基 金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理 人 计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负 责 进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净 值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理 人对基 金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法第 9 项 进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据 基金合同 11 0 错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必 要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基 金管理 人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻 或消除 由此造成的影响。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事 项,由 基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后 两 个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接 的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。2、基金财产清 算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证 券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组 可以聘 用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和 分 配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: 基金合同 11 1 (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意 见 书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由 基 金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师 事 务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告 报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好 协 商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际 经济贸 易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对 各方当 事人均有约束力,仲裁费用和律师费均由败诉方承担。 基金合同 11 2 争议处理期间,《基金合同》各方当事人应恪守职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基 金 合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、《基金合同》存放地和投资者取得《基金合同》的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和 营 业场所查阅。