信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金合同(摘要) 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇一八年十一月 一、基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人 1、基金管理人简况 名称:信达澳银基金管理有限公司 住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9层 法定代表人:于建伟 设立日期:2006 年 6 月 5 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]071 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-83172666 2、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 1)依法募集资金;2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运 用并管理基金财产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合 同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金 投资者 的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》 规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财 产 投资于证券所产生的权利; 13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构; 15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非 交 易过户等的业务规则; 16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申 购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续;3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和 运 作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金 财 产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投 资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回 的价 格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够 按 照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成 本的条 件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管 人;20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担 赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反 《基 金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承 担 责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理 人 承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退 还基金 认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人 1、基金托管人简况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】143 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 2、基金托管人的权利与义务 1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托 管人的权利包括但不限于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法 律 法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并 采取必 要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金办理证券、 期货交易资金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托 管 业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安 全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托 管的不 同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、 账册 记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第 三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金 信 息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;9)办理与基 金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各 重 要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合 同》规 定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基 金 管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构, 并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任 而 免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人 因 违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者 自 依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直 至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》 上书 面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者按规定召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表 决 权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲 裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金账户名称而有所改 变。 二、基金份额持有人大会基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的 合法授权代表有权代表基金 份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需要决定下列事由 之 一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以 基 金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事 项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收 费方式、或增加、减少、调整基金份额类别设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金 合 同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金推出新业务或服务; (6)在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过 户、转 托管等业务的规则; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。 基 金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金 管理人 决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管 人仍认 为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金 管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额 持 有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定 是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召 集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上 (含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托 管人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基 金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管 理人, 基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有 人 大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%) 的 基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法 自行召 集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有 人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持 有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金 份 额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决 意见寄 交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进 行 监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计 票进行 监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地 点对表 决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行 监督 的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其 他 方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场 开 会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托 管人不 派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有 人大会 议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的 凭 证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并 且持有 基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额 不 少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日 代表的 有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的 基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金 份额持有人大 会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金 权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告 载 明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会 公告载 明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示 性 公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人 为召集 人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人 的书面 表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基 金 份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意 见或授 权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额少于权益登记日基金总份额的 二分之 一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就 原定审议 事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一 以上 (含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的 代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有 基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规 定,并 与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网 络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他合法方式授权他人代为出席会 议并表 决。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结 合 的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定 终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交 需由基 金份额持有人大会审议表决的提案。 (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法 律 法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符 合上述 要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交 大会表 决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提 案 进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就 程序性 问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提交 基 金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审 议表决 的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审 议,其 时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份 额持有人大会召开前及时公告。 (6)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授 权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其 出席会 议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出 席大会 的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金 份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基 金份额 持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称) 和联系 方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个 工 作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。(六) 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一 以 上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其 他事项均 以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之 二 以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约 定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合 并以特 别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知 中 规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面 表决意 见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意 见的基 金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开 始 后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集 人授权 的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理 人或基 金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持 人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基 金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布 表 决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次 为限。 重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响 计 票的效力。 2、通讯开会在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表 (若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对 其计票 过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不 影响计 票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方 式进 行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名 等一同 公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生 效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容 被取消 或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行 修改和 调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、因投资港股通标的股票而产生的各项费用;10、按照国家有关规定和《基金合同》约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金 划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核 对,如 发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金 划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核 对,如 发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述“(一)基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财 产中支 付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管 费 率等相关费率。 调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产 投 资的相关税收,由基金份额持有人承担。 四、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余 额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰 低 数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益 分 配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益 分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进 行 调整,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分 配 时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告 并报 中国证监会备案。在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金 红利向 基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个 工 作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红 利 小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有 人的现 金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 五、基金的投资 (一)投资目标 本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,先进智造主题相关行业的投资机 会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中 小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机 制允许 买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券 (包括 国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、 中期票 据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、 债券 回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证 监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将 其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%—95%,其 中,港股通标的股票 投资比例为股票资产的 0%-50%;投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基 金非 现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金 或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证 金、应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置 地 市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于 港股通 标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调 整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优 化投资 组合的风险收益,提升投资组合回报。 1、资产配置策略 本基金在资产配置上将分析宏观经济环境和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性 风 险以及各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,通过战略资产配置策略和战术 资产配 置策略的有机结合,及时确定基金资产在股票、债券、现金等资产之间的配置比例,优化 投资组 合。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时做出相应调整。 2、股票投资策略 (1)先进智造主题的界定 本基金所指的先进智造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合,贯穿于设 计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、 自适应 等功能的新型生产方式。 本基金主要投资于两类企业:一是运用智能技术崛起的新兴制造类企业,其技术应用于智 能 装备(机器人、数控机床、服务机器人、其他自动化装备等)、工业互联网(机器视觉、 传感 器、RFID、工业以太网等)、工业软件(ERP/MES/DCS 等)、3D 打印以及将上述环节有机 结合 的自动化系统集成,包括但不限于制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加 值产品 和国际竞争力的企业。主要涉及机械、汽车、航空、船舶、电子信息、新能源、医疗设备 等行 业;二是运用智能技术和高端装备,由传统制造业向智能化升级的企业,包括运用上述技 术使其 产品智能化、装备智能化、生产方式智能化、管理智能化和服务智能化等企业。主要涉及 化工、 轻工、家电、冶金、建材、食品、纺织、物流等行业。 本基金将对主题所涉及相关产业发展进行密切跟踪。随着市场环境的不断变化,相关上市 公 司的范围也会发生相应改变,届时本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的 认定。(2)行业配置策略 先进智造主题相关的各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相 同,其相关行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济 结构、 行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。 (3)个股投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法将坚持自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相 结 合的策略,积极优选 A 股和港股通标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的股票。 在定性方面,主要考察: (1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等; (2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; (3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模 增 长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察 净 利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利 润 (EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给 出股 票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 通过上述定量与定性分析,对于 A、H 两地同时上市的公司,本基金将优选折价明显的股 票标 的;对于非 A、H 两地同时上市的公司,本基金将从行业的角度来比较公司的估值,在同 一行业内 精选出折价明显、估值具备优势的港股通标的股票;对于仅在港股上市,而在 A 股属于稀 缺行业 的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股 票。 3、债券投资策略 本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变 化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略 为主, 以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点,因 此 对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个 券投资 前主要采取与股票投资相似的公司分析方式,对中小企业私募债券发行人的公司治理、发 展前 景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而选择收益率水平与信用风险匹配, 利差 对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频 度对发 行人的情况进行密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和实地调研,与受托人、投行、 评级 机构等中介机构进行信息沟通等等,以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。 对于组合里的中小企业私募债券暴露,根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流 动性管理要 求,进行总量控制、分散投资,降低流动性和信用风险。 5、权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在 投 资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权 证的非 理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。 6、股指期货投资策略 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投 资 审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下,通过参与 股 指期货投资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。 (1)时机选择策略 本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析,判断是否需要 对 投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。 (2)期货合约选择和头寸选择策略 本基金根据对需进行套期保值的投资组合的 beta 值的计算,在考虑期货合约基差、流动性 等 因素的基础上,选择合适的期货合约作为套期保值工具,并根据数量模型计算所需的期货 合约头 寸。本基金将对投资组合的 beta 值进行跟踪,动态调整期货合约的头寸。 (3)展期策略 当套期保值的时间较长时,需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同交割日期期 货 合约价差的基础上,选择合适的交易时机及期货合约进行展期。 (4)保证金管理策略 本基金将通过数量化模型,根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动性等参数计 算 所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法 规 和监管要求的变化。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、 信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资 价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的比例为 80%—95%,其中,港股通标的股票投资比例为股票资 产 的 0%-50%;投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基金非现金资产的 80%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 基 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证 金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券 规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过 其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持 证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内 予以全部 卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(14)本基金进入全国银行 间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金与本基金管理人管理的其他全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金与本基金管理人管理的其他全部投资 组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十; (18)本基金持有股指期货时,遵循以下中国证监会规定的投资限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基 金 资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合 《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易 日基金资产净值的 20%; (19)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交 易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行签署协议。 除上述第(2)、(12)、(16)、(20)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金 合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定,法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。期间,本基金的投资范围、投资策略应 当符合 本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门对上述组合限制政策作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或 监 管部门的规定执行;如法律法规或监管部门对上述组合限制政策的调整或修改对本基金的 效力并 非强制性的,则基金管理人与基金托管协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修 改后的 组合限制政策执行。但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的组合限制政 策前, 应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其 有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易 的,应 当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突, 建立 健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人 同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分 之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序 后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 (五)业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20% 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑: 1、沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数,编制合理、 透 明、运用广泛,具有较强的代表性与权威性,能够反映 A 股市场总体发展趋势,可以作为 本基金 A 股投资部分的业绩比较基准。2、中证港股通综合指数选取符合港股通资格的普通股作为样 本股,采用自由流通市值加权计 算,能够反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势。本基金投资港股范围为港股通资 格的普 通股,可以将中证港股通综合指数收益率作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。 3、中证综合债指数由在沪深证券交易所及银行间市场上市的剩余期限 1 个月以上的国债、 金 融债、企业债、央行票据及企业短期融资券构成,是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融 债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势,适合 作为本 基金的债券投资业绩比较基准。 如果上述业绩比较基准停止发布或变更名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威 的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报 中国证 监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交 易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回 转交 易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率 风险 (汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险(在 内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的 流动性 风险)等。 (七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当 利 益。 六、基金资产估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披 露 基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产 及 负债。(三)估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生 影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济 环境发 生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现 行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估 值 方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、权证等,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一 股 票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确 定公允 价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种(固定收益品种指在银行间债券市场、上海证券交易所、 深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、 政策 性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、中 小企业 私募债券、资产支持证券等债券品种,下同)的估值: (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三 方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。 (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时采用 估 值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述做法的 适当 性,并在情况发生改变时做出适当调整。 (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活 跃 市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价 值的情 况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动 很少的 情况下,则应采用估值技术确定其公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成 本估值。 4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日 的 估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品 种当日 的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截 止日 (含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异, 未上市期间 市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、股指期货合约的估值: 本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最 近 交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、估值计算中涉及到港币、美元、英镑、欧元、日元等主要货对人民币汇率的,以基金估 值 日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公 平性。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据 具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规 定 估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相关 法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方 协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金 的 基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在 平等基 础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对 外予以 公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的 规 定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送 基金托 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金 资产估值的准确性、及时 性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投 资 人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估 值错误 遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔 偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系 统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不 能预 见、不能避免、不能克服,则属不可抗力。由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失 或被错 误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因 该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及 时 进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及 时更正 已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值 错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则 其应当 承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错 误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值 错 误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任 方 仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成 其他当 事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔 偿金额的 范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事 人已经 将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利 返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值 错 误的责任方;(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行 更 正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并 采 取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证 监 会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)因基金估值错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付, 基 金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理 人 计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负 责 进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净 值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理 人对基 金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法第 9 项 进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据错误,或国家 会 计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理 的措施 进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人 免除赔 偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事 项,由 基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后 两 个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接 的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事 证 券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组 可以聘 用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和 分 配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序:(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接 管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意 见 书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由 基 金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师 事 务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告 报中国 证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好 协 商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际 经济贸 易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对 各方当 事人均有约束力,仲裁费用和律师费均由败诉方承担。争议处理期间,《基金合同》各方 当事人应恪守职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金 合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、《基金合同》存放地和投资者取得《基金合同》的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和 营 业场所查阅。