中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2020 年 3 月） 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金的基金合同已于2018年9月4日正式生效。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书；基金的过往业绩并不预示其 未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2020 年 2 月 20 日，有关财务数据 和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日（未经审计）。 一、 基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 成立日期： 2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 注册资本： 贰亿元人民币 电话： （021）68649788 1  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 联系人： 唐世春 股权结构： 出资额 出资比例 股东 （万元人民币） （%） 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合计 20000 100 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银 行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师， 中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责 任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、 信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副 总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事 长。 Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星 展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼 首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投 资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域 合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首 席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监 事。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管 理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书， 中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚 基金管理有限公司总经理。 金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港 机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财 2  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董 事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设 银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合 伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究 员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚 投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2、基金管理人监事会成员 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通 用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人 力资源官。 3、经营管理层人员情况 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银 行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师， 中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责 任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管 理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书， 中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚 基金管理有限公司总经理。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员， 中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基 金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金 管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。 潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，中信集 团业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理 有限公司副总经理。 陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业 部总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限公司信息技术 总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管 理有限公司首席信息官、首席运营官。 4、督察长 3  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员， 上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保 诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5、基金经理 吴昊先生，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研 究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任研究部副总监， 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚 新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、 信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚周期 轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 6、投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监； 韩海平先生，总经理助理、固定收益负责人、基金经理； 范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监； 殷孝东先生，投行部董事总经理、基金经理； 提云涛先生，量化投资总监、基金经理； 王睿先生，权益投资部副总监、基金经理； 吴昊先生，研究部副总监、基金经理； 董越先生，交易总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 4  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007 年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利 润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。 2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行 奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新 力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最 佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货 币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名 全国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管 理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥 设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年 起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化 的内控工作手段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营 部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职 务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分 行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会 计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理 部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务 管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 5  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切 实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发 展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资 基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业 务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019年二季度末，中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管 服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》 “中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登 “优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳 托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 电话： （021）6864 9788 联系人：蒋焱 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务，具体交易细则请参阅本 公司网站公告。网上交易网址：http://www.citicprufunds.com.cn/。 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：金芬泉 6  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 电话：021-68649788 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 经办律师：廖海、刘佳 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：赵钰 经办注册会计师：陈熹、赵钰 四、基金的名称 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极把握各类蓝筹股投资机会，追求资产长期稳定增 值。 七、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联 互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的 7  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 股票”）、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司 债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银 行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。法律法规或监管部门 另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%－95%，其中投资于港股通 标的股票的比例不超过股票资产的 50%，投资于新蓝筹主题证券的比例不低于非现金基金 资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基 金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做 相应调整。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政策、产业政策环境以及资 本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础 上，动态优化调整国内依法发行上市的股票、港股、债券、现金等大类资产的配置。在严 格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资 于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 2、股票投资策略 （1）新蓝筹主题的界定 本基金“新蓝筹”主题的界定主要指通过技术创新、流程创新、商业模式革新和实施 改革从而焕发新活力、紧跟国家经济结构转型方向、具有良好发展前景的新经济，并且在 所属行业（根据申万行业分类）或细分子行业（申万三级分类）中总市值规模较大（处于 前1/2）、主营业务收入（上市公司定期报告财务报表中的主营业务收入）较高（处于前 1/2）的上市公司。 1）技术创新：包括开发新技术，或者将已有的技术进行应用创新。技术创新通过产品 创新进入蓝海，降低成本、提高产品质量、提高企业生产效率、提升客户服务水平等方式 提升企业长期竞争优势和盈利能力。此类上市公司所处的行业包括但不限于通讯、传媒、 8  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 汽车、国防军工、环保、新材料、新能源等行业及其细分子行业。 2）流程创新：包括利用云技术、大数据、机器人、人工智能等技术进行智能化流程改 造，提高精准制造和柔性敏捷制造的能力，发展基于互联网的个性化定制、云制造等新型 制造模式，从而提升企业制造创新和盈利能力。此类上市公司包括工业互联网平台类公司 和软件类公司。此类上市公司所处的行业主要包括但不限于机械设备、智能装备、医药生 物、计算机、电子等行业及其细分子行业。 3）商业模式革新：指企业创造价值的基本逻辑发生了变化。商业模式的革新通常通过 改变收入模式、改变企业模式和改变产业模式进行。改变收入模式包括企业重新定位并更 好地满足客户需求从而改善企业收入；改变企业模式包括企业重新定位产业链中的位置， 通过垂直整合等方式实现盈利模式的改变；改变产业模式包括企业重新定义本产业，进入 或者创造一个新产业，从而使企业具备核心竞争优势。此类上市公司所处的行业包括但不 限于交通运输、商业贸易、轻工制造、家用电器等行业及其细分子行业。 4）改革实施：包括已实施改革方案或具有改革预期的公司。随着中国经济步入新常 态，通过实施改革更快适应新常态的公司将更好抓住企业发展的机遇，使企业重新焕发新 活力。改革方案包括引入外部战略投资者、股权激励、制度创新等。此类上市公司以传统 行业国企巨头为主，所处的行业包括但不限于金融、有色金属等。 “新蓝筹”主题的识别及界定是个逐步动态调整的过程，未来随着国家政策的变化、 经济、技术的发展以及产业结构的转型升级，在提前公告后，本基金将对新蓝筹主题的界 定及相关产业和公司的范围进行动态调整。 （2）个股精选 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边 际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞 争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理 结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。 由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，因而 本基金将在前述股票投资策略的基础上严选安全边际较高的港股进行投资。 3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析 技术，进行个券精选。对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动 性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放 大策略等策略进行主动投资。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产 负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约 风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 9  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等 多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的 交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策 略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证 券。 6、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股 指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金 还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以 进行有效的现金管理。 7、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投 资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势 和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期 货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力 求实现委托财产的长期稳定增值。 8、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险， 获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基 础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组 合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新 或相关公告中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中证综合 债指数收益率*40%。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，还将面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。 10  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月16日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至2019年12月31日。 1.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额（元） （%） 1 权益投资 274,733,162.18 87.64 其中：股票 274,733,162.18 87.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,662,496.00 4.04 其中：债券 12,662,496.00 4.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 16,415,695.51 5.24 8 其他资产 9,664,275.44 3.08 9 合计 313,475,629.13 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,129,808.00 2.61 C 制造业 198,445,879.34 63.76 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 11  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,790,595.20 14.71 J 金融业 8,939,066.00 2.87 K 房地产业 6,329,250.00 2.03 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,091,985.60 2.28 S 综合 - - 合计 274,733,162.18 88.28 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 例（％） 1 300003 乐普医疗 377,000 12,471,160.00 4.01 2 002236 大华股份 622,700 12,379,276.00 3.98 3 300207 欣旺达 521,535 10,180,363.20 3.27 4 000063 中兴通讯 268,320 9,495,844.80 3.05 5 300113 顺网科技 354,100 9,096,829.00 2.92 6 002920 德赛西威 286,600 8,692,578.00 2.79 7 600406 国电南瑞 409,890 8,681,470.20 2.79 8 000100 TCL 集团 1,941,200 8,677,164.00 2.79 9 002555 三七互娱 319,200 8,596,056.00 2.76 10 002600 领益智造 778,900 8,451,065.00 2.72 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 12  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,662,496.00 4.07 其中：政策性金融债 12,662,496.00 4.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,662,496.00 4.07 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 例（％） 1 018007 国开 1801 125,620 12,662,496.00 4.07 注：本基金本报告期末仅持有上述债券投资。 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股 指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金 还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以 进行有效的现金管理。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1 本期国债期货投资政策 13  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投 资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势 和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期 货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力 求实现委托财产的长期稳定增值。 1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 1.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚说明 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 110,693.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 188,480.26 5 应收申购款 9,365,101.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,664,275.44 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 14  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2019年12月31日。 (一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 中信保诚新蓝筹 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 2018 年 9 月 4 日至 1.19% 0.04% -3.89% 0.88% 5.08% -0.84% 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 30.48% 0.81% 17.81% 0.63% 12.67% 0.18% 2018 年 9 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日 32.03% 0.71% 13.23% 0.70% 18.80% 0.01% (二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 中信保诚新蓝筹 15  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 注: 1.本基金建仓期日自 2018 年 9 月 4 日至 2019 年 3 月 4 日, 建仓期结束时资产配置比 例符合本基金基金合同规定。 十三、费用概览 （一） 与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 1）基金管理人的管理费； 2）基金托管人的托管费； 3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5）基金份额持有人大会费用； 6）基金的证券、期货交易费用； 7）基金的银行汇划费用； 8）基金的账户开户费用、账户维护费用； 9）因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理 人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支 付的，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 16  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 据，自动在次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理 人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支 付的，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （二）与基金销售有关的费用 1、基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。 2、本基金申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费） 申购费率 M < 50万 1.50% 50万 ≤ M < 200万 1.20% 200万 ≤ M < 500万 0.80% M ≥ 500万 1000元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） 3、基金份额的赎回费率 基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确定赎回费用归入基金财产的比例，未 计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的 投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少 于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产； 对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎 回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人，将不低于赎回费总额 的25%计入基金财产；其余用于支付登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如 下： 17  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 3 月） 持续持有期（Y） 赎回费率 Y<7 天 1.50% 7 天≤Y<30 天 0.75% 30 天≤Y<1 年 0.50% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0 注：1年指365天，2年指730天 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资 基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的 投资管理活动，对原《中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了 更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分更新了相应日期。 2、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。 3、在“第九部分 基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告的内容；报告期截至 2019 年 12 月 31 日。 4、在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至 2019 年 12 月 31 日。 5、在“第二十二部分 其他应披露事项”部分，披露了自2019年3月5日以来涉及本基 金的相关公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020 年 3 月 30 日 18