交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 18 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 §2基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 §4管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......11 §5托管人报告 ......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......15 6.4 报表附注 ......16 §7投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况 ......37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......45 7.12 投资组合报告附注 ......45 §8基金份额持有人信息 ......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......46 §9 开放式基金份额变动 ......46 §10重大事件揭示 ......47 10.1 基金份额持有人大会决议 ......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ......47 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......47 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......47 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......48 10.9 其他重大事件 ......50 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......51 §12备查文件目录 ......51 12.1 备查文件目录 ......51 12.2 存放地点 ......52 12.3 查阅方式 ......52 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 基金简称 交银核心资产混合 基金主代码 006202 交易代码 006202 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 292,625,238.65 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于具有核心资产的上市公司，在合理控制风险 投资目标 并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长 期稳定增值。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经 济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟 投资策略 分析框架，自上而下调整基金大类资产配置，确定债券组合久 期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上， 自下而上精选个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上， 力争获取投资组合的较高回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债 券指数收益率×20% 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型 基金和货币市场基金，低于股票型基金。 风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 王晚婷 贺倩 信息披露 联系电话 （021）61055050 010-66060069 负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@j 电子邮箱 tgxxpl@abchina.com ysld.com 客户服务电话 400-700-5000，021- 95599 61055000 传真 （021）61055054 010-68121816 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街 注册地址 区银城中路188号交通银行 69号 大楼二层（裙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大街 8号国金中心二期21-22楼 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 阮红 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 18 日（基金合同生 效日）至 2019 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 8,374,178.00 本期利润 28,444,032.51 加权平均基金份额本期利润 0.0616 本期加权平均净值利润率 6.04% 本期基金份额净值增长率 3.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 4,619,018.77 期末可供分配基金份额利润 0.0158 期末基金资产净值 302,669,803.75 期末基金份额净值 1.0343 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 3.43% 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金合同生效日为 2019 年 1 月 18 日，自合同生效日起至本报告期末不足半 年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.89% 0.95% 4.64% 0.83% 0.25% 0.12% 过去三个月 -1.89% 1.30% -0.86% 0.97% -1.03% 0.33% 自基金合同 3.43% 1.07% 13.63% 1.00% -10.20% 0.07% 生效至今 注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019 年 1 月 18 日至 2019 年 6 月 30 日） 注：本基金基金合同生效日为 2019 年 1 月 18 日，基金合同生效日至报告期期末，本 基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 2019 年6 月 30 日，本基金尚处于建仓期。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资 本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 80 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 交银环球精 选混合 (QDII)、交 陈俊华女士，中国国籍， 银全球资源 上海交通大学金融学硕士。 混合 历任国泰君安证券研究部 陈俊 (QDII)、交 研究员、中国国际金融有 华 银沪港深价 2019-01-18 - 14 年 限公司研究部公用事业组 值精选混合、 负责人。2015 年加入交银 交银核心资 施罗德基金管理有限公司。 产混合的基 金经理，公 司跨境投资 副总监 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义 进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况有 1 次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，市场整体受宏观因素变动而波动，主题切换迅速。一季度流动性 边际宽松，推动市场快速上涨。二季度，贸易摩擦不断反复，带动市场风险偏好多次反复。从全球资金流动来看，一季度以流入新兴市场居多，而二季度则流出新兴市场，流入美、日股市。市场方面，A 股热点较港股多一些。一方面，消费龙头受到了海外投资者的偏好，部分个股的外资持股比例达到历史新高。另一方面，伴随科创板的创立，科技、5G 以及人工智能等板块的股票活跃度显著增强。港股上半年涨幅显著落后于其他市场，除贸易分歧因素外，汇率波动也增加了投资者的避险情绪。总结而言，上半年，市场的波动幅度比我们预期的更为剧烈。本基金处在建仓阶段，我们在短期业绩和回撤控制方面都面临了新的挑战。 上半年，我们加快了建仓节奏，逐步优化个股，使得持股更加集中。我们依然采取自下而上的投资策略，布局在我们熟悉的消费、科技和地产领域。相较于以往，我们会更加关注上市公司的财务稳健性。截至中期，我们建仓基本完毕。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及 “3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年下半年，我们预计市场波动幅度减少，驱动因素将从宏观转向微观。 首先，贸易摩擦或将在较长时间内存续，对于股市的边际影响在减弱。其次，在资金流动性方面，我们认为边际趋紧的概率较小。最后，也是最为重要的，我们仍然密切关注“减税降费”对于企业的实质性的改善效应，而这将在下半年逐步体现。在投资策略方面，我们将维持稳定的仓位比例，力求通过仓位结构调整来做好回撤管理。在标的选择方面，我们仍是自下而上的选股策略，我们看好消费、科技板块，对于制造业，也保持乐观。目前制造业的估值已经部分反映了悲观预期。从调研情况看，实体本身也经历了一段出清的过程，行业内分化加速，部分龙头开始逐步企稳，且更长期、更宽范围来看，全球范围内，中国的“制造业供应链”优势十分显著且难以撼动。我们相信，在制造业领域，仍会走出一批优秀的公司，优质的投资标的。我们会坚持深入研究，集中持股的策略，继续勤勉尽责地积极调研，努力为投资人赚取回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金 的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 资 产 附注号 2019 年 6 月 30 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 49,188,808.87 结算备付金 137,278.35 存出保证金 828,719.42 交易性金融资产 6.4.7.2 252,627,733.77 其中：股票投资 242,632,733.77 基金投资 - 债券投资 9,995,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 7,070,856.50 应收利息 6.4.7.5 61,429.36 应收股利 1,062,800.00 应收申购款 108,503.72 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 72.50 资产总计 311,086,202.49 本期末 负债和所有者权益 附注号 2019 年 6 月 30 日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 6,474,182.21 应付赎回款 1,063,511.94 应付管理人报酬 373,989.65 应付托管费 62,331.58 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 341,930.05 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 100,453.31 负债合计 8,416,398.74 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 292,625,238.65 未分配利润 6.4.7.10 10,044,565.10 所有者权益合计 302,669,803.75 负债和所有者权益总计 311,086,202.49 注：1、报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0343 元，基金份额总额 292,625,238.65 份。 2、本财务报表的实际编制期间为 2019 年 1 月 18 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2019 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 一、收入 33,655,779.43 1.利息收入 1,521,562.23 其中：存款利息收入 6.4.7.11 765,829.80 债券利息收入 117,845.10 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 637,887.33 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,730,888.40 其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,712,008.10 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,750.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 2,021,630.30 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 20,069,854.51 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,333,474.29 减：二、费用 5,211,746.92 1．管理人报酬 3,196,193.07 2．托管费 532,698.77 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 1,364,722.20 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 2,105.04 7．其他费用 6.4.7.20 116,027.84 三、利润总额（亏损总额以“- 28,444,032.51 ”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 28,444,032.51 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 780,567,196.69 - 780,567,196.69 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 28,444,032.51 28,444,032.51 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“- -487,941,958.04 -18,399,467.41 -506,341,425.45 ”号填列） 其中：1.基金申购款 74,554,424.01 2,773,997.59 77,328,421.60 2.基金赎回款 -562,496,382.05 -21,173,465.00 -583,669,847.05 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 292,625,238.65 10,044,565.10 302,669,803.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 1075 号《关于准予交银施罗德核心资产混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 780,127,276.79 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0018 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 18 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 780,567,196.69 份基金份额，其中认购资金利息折合 439,919.90 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 50%-95%(其中，投资于内地依法发行上市的股票的比例占基金资产的 50-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%)，其中投资于核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+恒 生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年 1 月 18 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日止期间的财务报表 符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况 以及 2019 年 1 月 18 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期 间为 2019 年 1 月 18 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于 2017 年 11 月 15 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会 证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增 值。自 2017 年 11 月 15 日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个 人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国 证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 活期存款 49,188,808.87 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 49,188,808.87 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 222,569,425.71 242,632,733.77 20,063,308.06 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 9,988,453.55 9,995,000.00 6,546.45 合计 9,988,453.55 9,995,000.00 6,546.45 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 232,557,879.26 252,627,733.77 20,069,854.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 10,469.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 844.89 应收债券利息 49,959.02 应收资产支持证券利 - 息 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 156.30 合计 61,429.36 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 其他应收款 72.50 待摊费用 - 合计 72.50 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 341,755.05 银行间市场应付交易费用 175.00 合计 341,930.05 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,642.23 预提信息披露费 56,552.12 预提审计费 36,758.96 预提账户维护费 4,500.00 合计 100,453.31 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 780,567,196.69 780,567,196.69 本期申购 74,554,424.01 74,554,424.01 本期赎回（以“-”号填列） -562,496,382.05 -562,496,382.05 本期末 292,625,238.65 292,625,238.65 注：1、本基金自 2018 年 12 月 10 日至 2019 年 1 月 11 日止期间公开发售，共募集有 效净认购资金人民币 780,127,276.79 元，折合为 780,127,276.79 份基金份额。根据《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 439,919.90 元在本基金成立后，折合为 439,919.90 份基金份额，划入基金份额持有人账户。 2、根据《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金招募说明书》及《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德核心资产混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务并参与 部分销售机构申购费率优惠活动的公告》的相关规定，本基金于 2019 年 1 月 18 日(基 金合同生效日)至 2019 年 2 月 17 日止期间暂不向投资人开放。日常申购业务、赎回业 务自 2019 年 2 月 18 日起开始办理。 3、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 4、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 8,374,178.00 20,069,854.51 28,444,032.51 本期基金份额交易产生 -3,755,159.23 -14,644,308.18 -18,399,467.41 的变动数 其中：基金申购款 751,275.87 2,022,721.72 2,773,997.59 基金赎回款 -4,506,435.10 -16,667,029.90 -21,173,465.00 本期已分配利润 - - - 本期末 4,619,018.77 5,425,546.33 10,044,565.10 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 718,766.34 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 44,743.80 其他 2,319.66 合计 765,829.80 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 323,429,431.02 减：卖出股票成本总额 315,717,422.92 买卖股票差价收入 7,712,008.10 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月18日（基金合同生效日）至2019年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 28,968,248.02 减：卖出债券（债转股及债券到期 28,857,900.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 113,098.02 买卖债券（债转股及债券到期兑付） 差价收入 -2,750.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月18日（基金合同生效日）至2019年6月 30日 股票投资产生的股利收益 2,021,630.30 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,021,630.30 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2019年1月18日（基金合同生效日）至2019年6月 30日 1.交易性金融资产 20,069,854.51 ——股票投资 20,063,308.06 ——债券投资 6,546.45 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 20,069,854.51 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月18日（基金合同生效日）至2019年6月 30日 基金赎回费收入 2,325,105.10 基金转换费收入 8,369.19 合计 2,333,474.29 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 18 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,364,324.70 银行间市场交易费用 397.50 合计 1,364,722.20 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月18日（基金合同生效日）至2019年6月 30日 审计费用 36,758.96 信息披露费 56,552.12 银行费用 16,716.76 债券账户费用 6,000.00 合计 116,027.84 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构 公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月18日（基金合同生效日）至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,196,193.07 其中：支付销售机构的客户维护 费 1,361,564.58 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月18日（基金合同生效日）至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 532,698.77 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月18日（基金合同生效日）至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 49,188,808.87 718,766.34 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 认 期末 期末 证券 证券 成功 可流 流通受 购 期末估 数量(单 备 代码 名称 认购日 通日 限类型 价 值单价 位：股) 成本总 估值总 注 格 额 额 30078 中信 2019- 2019- 新股未 14.8 14.85 1,556 23,106. 23,106. - 8 出版 06-27 7-5 上市 5 60 60 60123 红塔 2019- 2019- 新股未 3.46 3.46 9,789 33,869. 33,869. - 6 证券 06-26 7-5 上市 94 94 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过主要投资于具有核心资产的上市公司，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风 险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券 的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 49,188,808.87 - - - 49,188,808.87 结算备付金 137,278.35 - - - 137,278.35 存出保证金 828,719.42 - - - 828,719.42 交易性金融资产 9,995,000.00 - - 242,632,733.77 252,627,733.77 应收证券清算款 - - - 7,070,856.50 7,070,856.50 应收利息 - - - 61,429.36 61,429.36 应收股利 - - - 1,062,800.00 1,062,800.00 应收申购款 - - - 108,503.72 108,503.72 其他资产 - - - 72.50 72.50 60,149,806.64 - - 250,936,395.85 311,086,202.49 资产总计 负债 应付证券清算款 - - - 6,474,182.21 6,474,182.21 应付赎回款 - - - 1,063,511.94 1,063,511.94 应付管理人报酬 - - - 373,989.65 373,989.65 应付托管费 - - - 62,331.58 62,331.58 应付交易费用 - - - 341,930.05 341,930.05 其他负债 - - - 100,453.31 100,453.31 - - - 8,416,398.74 8,416,398.74 负债总计 60,149,806.64 - 242,519,997.11 302,669,803.75 利率敏感度缺口 - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 3.30%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019年6月30日 项目 其他币种 美元折合人民币 港币折合人民币 合计 折合人民币 以外币计价 的资产 交易性金融 - 78,695,016.96 - 78,695,016.96 资产 资产合计 - 78,695,016.96 - 78,695,016.96 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 78,695,016.96 - 78,695,016.96 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 2019 年 6 月 30 日 1. 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 393 2. 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 393 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为 50%-95%(其中，投资于内地依法发行上市的股票的比例占基金资产的 50-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），其中投资于核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 交易性金融资产－股票投资 242,632,733.77 80.16 交易性金融资产－基金投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 242,632,733.77 80.16 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据， 因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 242,632,733.77 78.00 其中：股票 242,632,733.77 78.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,995,000.00 3.21 其中：债券 9,995,000.00 3.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 49,326,087.22 15.86 8 其他各项资产 9,132,381.50 2.94 9 合计 311,086,202.49 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 186,328.85 0.06 C 制造业 74,907,638.76 24.75 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 18,840,087.18 6.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 15,500,000.00 5.12 J 金融业 32,467,721.94 10.73 K 房地产业 9,405,000.00 3.11 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 12,607,833.48 4.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 163,937,716.81 54.16 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 房地产 27,251,866.80 9.00 通讯服务 23,061,166.56 7.62 金融 11,800,392.60 3.90 公用事业 9,482,734.80 3.13 信息技术 7,098,856.20 2.35 合计 78,695,016.96 26.00 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600036 招商银行 507,400 18,256,252.00 6.03 2 H01918 融创中国 500,000 16,889,472.00 5.58 3 300207 欣旺达 1,400,000 16,128,000.00 5.33 4 601318 中国平安 160,000 14,177,600.00 4.68 5 H00788 中国铁塔 7,000,000 12,623,121.00 4.17 6 002511 中顺洁柔 999,915 12,278,956.20 4.06 7 H06030 中信证券 824,000 11,800,392.60 3.90 8 000651 格力电器 199,934 10,996,370.00 3.63 9 002555 三七互娱 800,000 10,840,000.00 3.58 10 H00960 龙湖集团 400,000 10,362,394.80 3.42 11 601933 永辉超市 1,000,000 10,210,000.00 3.37 12 001979 招商蛇口 450,000 9,405,000.00 3.11 13 H00700 腾讯控股 30,000 9,305,043.48 3.07 14 600612 老凤祥 199,934 8,937,049.80 2.95 15 000338 潍柴动力 709,077 8,714,556.33 2.88 16 002419 天虹股份 660,803 8,630,087.18 2.85 17 603018 中设集团 681,362 8,482,956.90 2.80 18 002475 立讯精密 339,781 8,423,170.99 2.78 19 H02382 舜宇光学科技 100,000 7,098,856.20 2.35 20 600276 恒瑞医药 99,960 6,597,360.00 2.18 21 H01071 华电国际电力 2,000,000 5,436,298.80 1.80 股份 22 600406 国电南瑞 250,000 4,660,000.00 1.54 23 300759 康龙化成 120,681 4,124,876.58 1.36 24 H00902 华能国际电力 1,000,000 4,046,436.00 1.34 股份 25 600031 三一重工 200,000 2,616,000.00 0.86 26 H01896 猫眼娱乐 100,000 1,133,002.08 0.37 27 600968 海油发展 52,487 186,328.85 0.06 28 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03 29 603217 元利科技 584 39,268.16 0.01 30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 31 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 32 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 33 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 34 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 002475 立讯精密 20,706,813.10 6.84 2 01918 融创中国 20,145,526.33 6.66 3 00388 香港交易所 18,871,621.35 6.24 4 00700 腾讯控股 18,219,780.93 6.02 5 001979 招商蛇口 17,772,306.00 5.87 6 600031 三一重工 17,573,426.00 5.81 7 02382 舜宇光学科技 17,282,554.70 5.71 8 002044 美年健康 17,149,306.30 5.67 9 601318 中国平安 16,591,296.00 5.48 10 601933 永辉超市 16,578,394.27 5.48 11 300207 欣旺达 16,533,430.23 5.46 12 300759 康龙化成 16,426,415.44 5.43 13 06030 中信证券 16,114,782.18 5.32 14 600036 招商银行 15,949,500.18 5.27 15 000338 潍柴动力 15,764,591.05 5.21 16 600406 国电南瑞 15,634,021.00 5.17 17 01398 工商银行 15,332,611.82 5.07 18 601988 中国银行 14,953,575.00 4.94 19 00960 龙湖集团 14,757,117.89 4.88 20 00175 吉利汽车 13,965,049.25 4.61 21 01109 华润置地 13,182,790.73 4.36 22 00902 华能国际电力股 12,592,314.59 4.16 份 23 600340 华夏幸福 12,205,087.00 4.03 24 00788 中国铁塔 11,312,590.50 3.74 25 000651 格力电器 10,830,734.66 3.58 26 00762 中国联通 10,448,689.64 3.45 27 300595 欧普康视 10,383,602.00 3.43 28 002555 三七互娱 10,157,768.00 3.36 29 600585 海螺水泥 9,743,826.00 3.22 30 603228 景旺电子 9,701,051.60 3.21 31 603018 中设集团 9,008,000.64 2.98 32 002372 伟星新材 8,914,263.83 2.95 33 603886 元祖股份 8,876,422.88 2.93 34 002419 天虹股份 8,695,265.47 2.87 35 600612 老凤祥 8,168,476.20 2.70 36 002511 中顺洁柔 7,987,009.00 2.64 37 600009 上海机场 7,059,220.00 2.33 38 00817 中国金茂 6,831,451.03 2.26 39 600276 恒瑞医药 6,568,432.77 2.17 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 00388 香港交易所 19,259,420.88 6.36 2 002044 美年健康 16,858,929.12 5.57 3 002475 立讯精密 16,464,908.93 5.44 4 600031 三一重工 15,782,939.41 5.21 5 00175 吉利汽车 15,407,284.63 5.09 6 601988 中国银行 15,260,000.00 5.04 7 01398 工商银行 15,199,540.81 5.02 8 01109 华润置地 13,090,086.26 4.32 9 600340 华夏幸福 12,719,738.96 4.20 10 600585 海螺水泥 11,111,744.64 3.67 11 300595 欧普康视 11,028,779.40 3.64 12 002372 伟星新材 10,449,944.60 3.45 13 601933 永辉超市 9,814,945.00 3.24 14 603886 元祖股份 9,512,293.00 3.14 15 00700 腾讯控股 9,350,440.57 3.09 16 001979 招商蛇口 9,340,195.52 3.09 17 000338 潍柴动力 9,109,351.10 3.01 18 300759 康龙化成 9,109,011.53 3.01 19 603228 景旺电子 8,977,315.27 2.97 20 600406 国电南瑞 8,910,561.20 2.94 21 600009 上海机场 8,694,612.00 2.87 22 00762 中国联通 8,672,529.64 2.87 23 02382 舜宇光学科技 8,204,928.21 2.71 24 00817 中国金茂 8,143,996.75 2.69 25 00902 华能国际电力股 8,036,840.39 2.66 份 26 00960 龙湖集团 7,721,397.87 2.55 27 01918 融创中国 7,336,007.35 2.42 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 538,286,848.63 卖出股票的收入（成交）总额 323,429,431.02 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,995,000.00 3.30 其中：政策性金融债 9,995,000.00 3.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,995,000.00 3.30 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 190206 19 国开 06 100,000 9,995,000.00 3.30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 828,719.42 2 应收证券清算款 7,070,856.50 3 应收股利 1,062,800.00 4 应收利息 61,429.36 5 应收申购款 108,503.72 6 其他应收款 72.50 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,132,381.50 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例 持有份额 例 4,914 59,549.30 - - 292,625,238.65 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 11,904.97 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019 年 1 月 18 日）基金份额 780,567,196.69 总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 74,554,424.01 额 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 562,496,382.05 回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 - 份额 本报告期期末基金份额总额 292,625,238.65 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2019 年 2 月 28 日本基金管理人发布公告，经公司第 五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人中国农业银行股份有限 公司于 2019 年 1 月免去史静欣托管业务部副总裁职务，2019 年 4 月免去马曙光托管业 务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 光大证券股 2 6,663,368.92 0.77% 6,205.80 0.82% - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 2 568,799,015.04 66.04% 487,828.77 64.17% - 公司 国泰君安证 券股份有限 1 35,120,725.54 4.08% 32,707.80 4.30% - 公司 天风证券股 1 29,044,726.75 3.37% 27,049.37 3.56% - 份有限公司 申万宏源证 3 211,449,539.06 24.55% 196,923.29 25.90% - 券有限公司 华泰证券股 1 10,224,536.08 1.19% 9,522.18 1.25% - 份有限公司 中银国际证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 国金证券股 2 - - - - - 份有限公司 国海证券股 1 - - - - - 份有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 海通证券股 1 - - - - - 份有限公司 华创证券有 1 - - - - - 限责任公司 华西证券股 1 - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 西部证券股 2 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中信证券股 1 - - - - - 份有限公司 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 中国国际金 3,700,00 融股份有限 - - 0,000.00 100.00% - - 公司 注：1、报告期内，本基金以上交易单元均为新增交易单元； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 交银施罗德基金管理有限公司关于调整 1 投资者场外投资旗下部分基金单笔最低 中国证券报、上海证 2019-01-15 申购金额、最低赎回份额和最低保留余 券报、证券时报 额限制的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 2 施罗德核心资产混合型证券投资基金基 中国证券报 2019-01-19 金合同生效公告 交银施罗德基金管理有限公司关于开展 中国证券报、上海证 3 网上直销交易平台交易费率优惠活动的 券报、证券时报 2019-01-28 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证 4 大泰金石基金销售有限公司办理相关销 券报、证券时报 2019-01-29 售业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德核心资产混合型证券投资基金开 5 放日常申购、赎回、定期定额投资业务 中国证券报 2019-02-14 并参与部分销售机构申购费率优惠活动 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 6 施罗德核心资产混合型证券投资基金开 中国证券报 2019-02-14 放日常转换业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 7 施罗德核心资产混合型证券投资基金在 中国证券报 2019-02-14 中国农业银行股份有限公司开办定期定 额赎回业务的公告 8 交银施罗德基金管理有限公司关于总经 中国证券报、上海证 2019-02-28 理变更的公告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证 9 苏州财路基金销售有限公司办理相关销 券报、证券时报 2019-03-07 售业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时 10 部分基金于 2019 年非港股通交易日暂 报 2019-03-08 停基金交易业务的提示性公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 11 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2019-04-01 机银行基金前端申购（含定期定额投资）券报、证券时报 费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 12 部分基金参与奕丰基金销售有限公司基 中国证券报、上海证 2019-04-12 金前端申购（含定期定额投资）费率优 券报、证券时报 惠活动的公告 13 交银施罗德基金管理有限公司关于取消 中国证券报、上海证 2019-04-12 纸质对账单寄送的公告 券报、证券时报 14 交银施罗德核心资产混合型证券投资基 中国证券报 2019-04-20 金 2019 年第 1 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下 中国证券报、上海证 15 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2019-04-23 前端申购（含定期定额投资）费率优惠 活动的公告 16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2019-06-22 部分基金可投资科创板股票的公告 券报、证券时报 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请查阅 本基金管理人于 2019 年 6 月 22 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资 科创板股票的公告》。 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德核心资产混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德核心资产混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德核心资产混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。