国金量化多因子股票型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 审计报告 ...... 17 6.1 审计报告基本信息 ...... 17 6.2 审计报告的基本内容 ...... 17 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表 ...... 20 7.3 净资产变动表 ...... 21 7.4 报表附注 ...... 24 §8 投资组合报告 ......53 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 73 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 74 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 74 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 74 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 74 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 74 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 74 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 75 8.12 投资组合报告附注 ...... 75 §9 基金份额持有人信息...... 75 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 75 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 76 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 76 §10 开放式基金份额变动...... 77 §11 重大事件揭示...... 77 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 77 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 77 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 77 11.4 基金投资策略的改变 ...... 77 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 78 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 78 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 78 11.8 其他重大事件 ...... 82 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 84 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 84 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 84 §13 备查文件目录...... 84 13.1 备查文件目录 ...... 84 13.2 存放地点 ...... 84 13.3 查阅方式 ...... 84 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 国金量化多因子 基金主代码 006195 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 31 日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 1,611,553,412.03 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 金简称 下属分级基金的交 006195 016858 易代码 报告期末下属分级 1,177,839,970.30 份 433,713,441.73 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风 险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、量化选股模型、债券等 固定收益类资产投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、 国债期货投资策略、权证投资策略。 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断， 作为股票、债券、现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金 融工具风险收益特征的相对变化，动态地调整各金融工具的投资比 例。同时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保值，以达 到控制下行风险的目标。量化选股模型包括，多因子选股策略、统计 套利策略、事件驱动套利策略、投资组合优化。 本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。 业绩比较基准 85%×中证 500 指数收益率+15%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 虞志海 许俊 负责人 联系电话 010-88005852 010-66596688 电子邮箱 yuzhihai@gfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4000-2000-18 95566 传真 010-88005666 010-66594942 注册地址 北京市怀柔区怀柔镇红星路 北京市西城区复兴门内大街 1 1037 号一层 1049 室 号 办公地址 北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 北京市西城区复兴门内大街 1 号楼三星大厦 51 层 号 邮政编码 100026 100818 法定代表人 邰海波 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.gfund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 殊普通合伙） 楼 17 层 01-12 室 注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦 51 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2022 年 10 月 14 日 2024 年 2023 年 2022 年 (基金合同 3.1.1 期 生效日)- 间数据和 2022 年 12 指标 月 31 日 国金量化 国金量化 国金量化 国金量化 国金量化 国金量化 多因子 A 多因子 C 多因子 A 多因子 C 多因子 A 多因子 C 本期已实 - - 312,050,3 132,875,1 23,364,79 9,324,280 现收益 877,466,0 501,029,2 68.06 85.27 1.51 .03 13.96 74.81 - - 287,885,5 87,196,76 - - 本期利润 745,571,5 565,429,0 78.93 9.42 21,005,33 9,906,449 94.00 17.40 9.49 .20 加权平均 基金份额 -0.4565 -0.6886 0.1252 0.0572 -0.1096 -0.0580 本期利润 本期加权 平均净值 -24.81% -37.58% 6.10% 2.79% -5.93% -3.08% 利润率 本期基金 份额净值 -3.29% -3.68% 13.68% 13.24% 12.23% 6.01% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末 指标 期末可供 939,604,7 320,723,1 3,184,308 2,091,923 719,276,2 285,982,6 分配利润 94.59 53.71 ,783.07 ,534.48 22.33 77.33 期末可供 分配基金 0.7977 0.7395 1.0953 1.0631 0.8432 0.8420 份额利润 期末基金 2,386,628 871,332,7 6,091,584 4,104,133 1,572,336 625,614,7 资产净值 ,891.48 55.94 ,729.20 ,966.05 ,395.68 44.47 期末基金 2.0263 2.0090 2.0953 2.0858 1.8432 1.8420 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末 标 基金份额 累计净值 102.63% 15.63% 109.53% 20.05% 84.32% 6.01% 增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金量化多因子 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 2.56% 1.85% 0.35% 1.73% 2.21% 0.12% 过去六个月 15.96% 1.75% 14.40% 1.70% 1.56% 0.05% 过去一年 -3.29% 1.92% 6.51% 1.54% -9.80% 0.38% 过去三年 23.37% 1.46% -16.35% 1.19% 39.72% 0.27% 过去五年 72.54% 1.33% 13.22% 1.17% 59.32% 0.16% 自基金合同生效 102.63% 1.30% 39.08% 1.18% 63.55% 0.12% 起至今 国金量化多因子 C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 2.45% 1.85% 0.35% 1.73% 2.10% 0.12% 过去六个月 15.73% 1.75% 14.40% 1.70% 1.33% 0.05% - 过去一年 -3.68% 1.92% 6.51% 1.54% 0.38% 10.19% 自基金合同生效 15.63% 1.43% 1.11% 1.17% 14.52% 0.26% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金 A 类合同生效日为 2018 年 10 月 31 日，图示日期为 2018 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日；本基金 C 类份额基金合同生效日为 2022 年 10 月 14 日，图示日期为 2022 年 10 月 14 日 至 2024 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金 C 类基金合同生效日为 2022 年 10 月 14 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 无 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员 会（证监许可[2011]1661 号）批准，于 2011 年 11 月 2 日成立，总部设在北京。公司注册资本为 3.6 亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙），股权比 例分别为 51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。截至 2024 年 12 月 31 日，国金基金管理 有限公司共管理 27 只公募基金，具体包括国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数增强证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金、国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金、国金惠诚债券型证券投资基金、国金 ESG 持续增长混合型证券投资基金、国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金、国金新兴价值混合型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金、 国金中证 1000 指数增强型证券投资基金、国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、 国金中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、国金智享量化选股混合型证券投资基金、国金中证 A500 指数增强型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 马芳女士，中国人民大学硕士。2003 年 7 月至 2005 年 7 月在华泰贝通网络科技有 本基金的 2020 年 9 限公司担任 IT 事业部测试工程师，2005 马芳 基金经理 月 3 日 - 8 年 年 8 月至 2015 年 9 月在奥博杰天软件北 京有限公司担任软件研发中心证券交易 系统自动化测试部经理，2015 年 9 月至 2016 年 5 月在北京海峰科技有限责任公 司担任特定估值方案项目部经理。2016 年 5 月加入国金基金管理有限公司，历任 量化投资运营中心副总经理、产品中心副 总经理，现任量化投资中心副总经理。 姚加红先生，北京航空航天大学硕士。 2004 年 4 月至 2011 年 5 月在博时基金管 姚加 本基金的 2023 年 1 - 20 年 理有限公司任信息技术部高级程序员。 红 基金经理 月 5 日 2011年 6 月加入国金基金管理有限公司， 历任信息技术部总经理、指数投资事业部 副总经理，现任量化投资中心总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 3 5,321,730,449.76 2023 年 1 月 5 日 私募资产管 5 219,196,930.04 2016 年 4 月 15 日 姚加红 理计划 其他组合 - - - 合计 8 5,540,927,379.80 - 注：截至本报告期末，马芳女士不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，不存在基金经理薪酬激励与其在管私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则，不同投资组合经理可公平获得研究成果；（2）交易机会公平原则，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。 第二，对公募基金和私募资产管理计划等不同类型业务，公司分别设立独立的投资人员；研究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交易进行监控、分析、预警、报告等。 第三，通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式，实现公平交易的控制，具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度，并对公平交易的执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同的风险控制指标，在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制。（3）研究与投资：投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为，其中，投资组合经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究工作，并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理，以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易人员负责建立并执行公平的集中交易制度和交易分配制度，合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。（6）报告备案：合规风控部根据实时监控及事后分析的结果撰写定期报告，并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。（7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。（8）反馈完善：根据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善，以确保公平交易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度规定，监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议。会计师事务所在公司年度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评价。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本产品基金经理同时兼任专户资产管理计划投资经理工作。 公司依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》针对同一基金经理管理的多个投资组合投资交易行为加强管理、监控和分析，防范不公平交易。 本报告期内，未发现本产品基金经理所管理的各个投资组合间存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 6 次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年，市场波动和活跃度均突破近十年历史极值：2 月初和 10 月上旬的市场波动高于近十 年历史极值，其余大部分时段的市场波动处于市场均值或高于均值的位置；市场活跃度于 10 月初达到近十年极值，9 月下旬以来维持在历史较高水平位置。具体因子方面，贝塔值、市值和动量等因子表现较为极端，波动较大。行业涨跌方面，大部分行业（中信一级行业）在报告期内录得上涨收益，其中涨幅大于 30%的行业为银行、非银金融和家电等；综合、医药和农林牧渔等行业跌幅较大，最大跌幅 19%以上。 随着机构投资者参与 A 股市场的占比提升，投资理念和方法论趋于完善，各类计算机技术和 模型等广泛应用，市场有效性将进一步提升。在市场趋于成熟的过程中，风险模型的成熟度亦需日趋完备，这也是国金量化模型重点迭代优化的方向。 报告期内运作结果看，本基金在风险模型迭代优化后的表现符合预期，一定程度回补了年初的回撤。国金量化策略收益来源多样化、持仓分散度较高，本基金在控制风险的基础上力争获取超越比较基准的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A 类份额单位净值为 2.0263 元，累计单位净值为 2.0263 元；本报 告期 A 类份额净值增长率为-3.29%，同期业绩比较基准增长率为 6.51%。 本基金 C 类份额单位净值为 2.0090 元，累计单位净值为 2.0090 元；本报告期 C 类份额净值 增长率为-3.68%，同期业绩比较基准增长率为 6.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 结合宏观和中观等多方面信息分析，A 股市场或将延续复杂多变、风格切换较为频繁的趋势。公募量化多头产品以获取超越业绩比较基准的投资回报为目标，通过持续优化风险模型，一定程度上有利于产品提升相对优势。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、日常不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层以及董事会。 本报告期内本基金管理人内部监察稽核的重点包括： （1）进一步完善制度建设。本基金管理人根据公司实际业务情况及时制定相关管理制度，细化管理流程，并持续更新和完善，本基金管理人制定的规章制度涵盖公司主要业务范围。 （2）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，将相关规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师提供法律专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。 （3）有计划地开展监察稽核工作。本报告期内，本基金管理人根据年度监察稽核工作计划、通过日常监察与专项稽核相结合的方式，开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、合同、反洗钱工作、基金投资运作、交易（包括公平交易）等方面进行稽核，对于稽核中发现的问题通过监察稽核报告的形式，及时将潜在风险通报部门负责人、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。通过日常监察与专项稽核的方式，保证内部监察稽核的全面性、实时性，强化内部控制流程，不断提高业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照相关法律法规及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管人代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管人进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组成员，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，估值政策和估值方案最终由估值委员会决定，基金经理不具有表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配，不存在应分配而未分配的情况。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国金量化多因子股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2025)审字第 70015670_A14 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国金量化多因子股票型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了国金量化多因子股票型证券投资基金的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的国金量化多因子股票型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了国金量化多因子股票型证券投资基金2024年12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净值变动 情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 形成审计意见的基础 计师职业道德守则，我们独立于国金量化多因子股票型证 券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 国金量化多因子股票型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 其他信息 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估国金量化多因子股票 任 型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督国金量化多因子股票型证券投资基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对国金量化多因子股票 型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国金 量化多因子股票型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 宋雪强 马剑英 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计报告日期 2025 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 200,028,445.58 533,589,354.26 结算备付金 17,820,121.14 46,815,213.75 存出保证金 1,048,245.49 4,881,490.85 交易性金融资产 7.4.7.2 2,900,625,370.54 9,647,785,304.10 其中：股票投资 2,900,625,370.54 9,366,157,331.49 基金投资 - - 债券投资 - 281,627,972.61 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 172,837,240.57 - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 8,794,623.31 84,048,991.73 应收股利 - - 应收申购款 2,840,202.39 12,136,926.84 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 1,973.17 - 资产总计 3,303,996,222.19 10,329,257,281.53 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 4,148,987.80 - 应付赎回款 18,615,597.63 110,173,605.05 应付管理人报酬 3,515,497.79 10,882,329.02 应付托管费 585,916.32 1,813,721.47 应付销售服务费 325,335.80 1,521,528.60 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 18,843,239.43 9,147,402.14 负债合计 46,034,574.77 133,538,586.28 净资产： 实收基金 7.4.7.10 1,611,553,412.03 4,874,956,466.52 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 1,646,408,235.39 5,320,762,228.73 净资产合计 3,257,961,647.42 10,195,718,695.25 负债和净资产总计 3,303,996,222.19 10,329,257,281.53 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，国金量化多因子 A 基金份额净值 2.0263 元，基金份额总额 1,177,839,970.30 份；国金量化多因子 C 基金份额净值 2.0090 元，基金份额总额 433,713,441.73 份。国金量化多因子份额总额合计为 1,611,553,412.03 份。 7.2 利润表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -1,241,719,897.07 505,524,128.97 1.利息收入 1,595,061.30 8,247,622.49 其中：存款利息收入 7.4.7.13 1,265,413.39 3,193,684.48 债券利息收入 - - 资产支持证券 - - 利息收入 买入返售金融 329,647.91 5,053,938.01 资产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -1,317,391,526.80 552,921,138.38 “-”填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -1,390,715,213.16 476,244,548.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 3,830,689.16 576,369.77 资产支持证券 7.4.7.16 - - 投资收益 贵金属投资收 7.4.7.17 - - 益 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 69,492,997.20 76,100,220.56 以摊余成本计 量的金融资产终止确 - - 认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 7.4.7.20 67,494,677.37 -69,843,204.98 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 7.4.7.21 6,581,891.06 14,198,573.08 “-”号填列） 减：二、营业总支出 69,280,714.33 130,441,780.62 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 54,009,111.71 102,308,715.80 其中：暂估管理人报 - - 酬 2．托管费 7.4.10.2.2 9,001,518.66 15,506,925.59 3．销售服务费 7.4.10.2.3 6,007,859.02 12,339,546.74 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融 - - 资产支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.23 262,224.94 286,592.49 三、利润总额（亏损 -1,311,000,611.40 375,082,348.35 总额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损 -1,311,000,611.40 375,082,348.35 以“-”号填列） 五、其他综合收益的 - - 税后净额 六、综合收益总额 -1,311,000,611.40 375,082,348.35 7.3 净资产变动表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 4,874,956,466. 5,320,762,228. 10,195,718,695. 资产 - 52 73 25 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 4,874,956,466. 5,320,762,228. 10,195,718,695. 资产 - 52 73 25 三、本期增减变 - - - 动额（减少以“-” 3,263,403,054. - 3,674,353,993. 6,937,757,047.8 号填列） 49 34 3 - - （一）、综合收益 - - 1,311,000,611. 1,311,000,611.4 总额 40 0 （二）、本期基 - - - 金份额交易产生 的净资产变动数 3,263,403,054. - 2,363,353,381. 5,626,756,436.4 （净资产减少以 49 94 3 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,567,807,177. 1,389,355,874. 2,957,163,051.8 购款 - 76 04 0 - - - 2.基金赎 4,831,210,232. - 3,752,709,255. 8,583,919,488.2 回款 25 98 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 1,611,553,412. 1,646,408,235. 3,257,961,647.4 资产 - 03 39 2 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,192,692,240. 1,005,258,899. 2,197,951,140.1 资产 - 49 66 5 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,192,692,240. 1,005,258,899. 2,197,951,140.1 资产 - 49 66 5 三、本期增减变 3,682,264,226. 4,315,503,329. 7,997,767,555.1 动额（减少以“-” - 号填列） 03 07 0 （一）、综合收益 - - 375,082,348.35 375,082,348.35 总额 （二）、本期基 金份额交易产生 3,682,264,226. 3,940,420,980. 7,622,685,206.7 的净资产变动数 - （净资产减少以 03 72 5 “-”号填列） 其中：1.基金申 7,619,408,025. 8,060,988,224. 15,680,396,250. 购款 - 42 66 08 - - - 2.基金赎 3,937,143,799. - 4,120,567,243. 8,057,711,043.3 回款 39 94 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 4,874,956,466. 5,320,762,228. 10,195,718,695. 资产 - 52 73 25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 邰海波 聂武鹏 于晓莲 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国金量化多因子股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1050 号文《关于准予国金量化多因子股票型证券投资 基金注册的批复》注册，由国金基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2018 年 10 月 31 日生效，本基金首次设立募集规模为 249,293,966.03 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金于 2022 年 10 月 14 日增设 C 类基金份额类别，本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%；权证投资比例为基金资产 净值的 0%-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金 后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：85%×中证 500 指数收益率+15%×中证全债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规 则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告 和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以 摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 无 7.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股 票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 200,028,445.58 533,589,354.26 等于：本金 200,005,465.29 533,530,615.46 加：应计利息 22,980.29 58,738.80 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月 - - 以内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 200,028,445.58 533,589,354.26 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,966,523,339.38 - 2,900,625,370.54 -65,897,968.84 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 债 市场 券 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,966,523,339.38 - 2,900,625,370.54 -65,897,968.84 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 9,500,289,335.70 - 9,366,157,331.49 - 134,132,004.21 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 279,246,642.00 1,641,972.61 281,627,972.61 739,358.00 债 市场 券 银行间 - - - - 市场 合计 279,246,642.00 1,641,972.61 281,627,972.61 739,358.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 9,779,535,977.70 1,641,972.61 9,647,785,304.10 - 133,392,646.21 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 172,837,240.57 - 银行间市场 - - 合计 172,837,240.57 - 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应收利息 - - 其他应收款 1,973.17 - 待摊费用 - - 合计 1,973.17 - 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,767.93 20,076.66 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 18,750,471.50 8,907,325.48 其中：交易所市场 18,750,471.50 8,907,325.48 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 90,000.00 220,000.00 合计 18,843,239.43 9,147,402.14 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 国金量化多因子 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,907,275,946.13 2,907,275,946.13 本期申购 894,184,029.44 894,184,029.44 本期赎回（以“-”号填列） -2,623,620,005.27 -2,623,620,005.27 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,177,839,970.30 1,177,839,970.30 国金量化多因子 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,967,680,520.39 1,967,680,520.39 本期申购 673,623,148.32 673,623,148.32 本期赎回（以“-”号填列） -2,207,590,226.98 -2,207,590,226.98 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 433,713,441.73 433,713,441.73 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 国金量化多因子 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,241,807,305.29 -57,498,522.22 3,184,308,783.07 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 3,241,807,305.29 -57,498,522.22 3,184,308,783.07 本期利润 -877,466,013.96 131,894,419.96 -745,571,594.00 本期基金份额交易产 -1,424,736,496.74 194,788,228.85 -1,229,948,267.89 生的变动数 其中：基金申购款 702,380,773.79 113,980,866.50 816,361,640.29 基金赎回款 -2,127,117,270.53 80,807,362.35 -2,046,309,908.18 本期已分配利润 - - - 本期末 939,604,794.59 269,184,126.59 1,208,788,921.18 国金量化多因子 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,091,923,534.48 44,529,911.18 2,136,453,445.66 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 2,091,923,534.48 44,529,911.18 2,136,453,445.66 本期利润 -501,029,274.81 -64,399,742.59 -565,429,017.40 本期基金份额交易产 -1,270,171,105.96 136,765,991.91 -1,133,405,114.05 生的变动数 其中：基金申购款 473,410,640.17 99,583,593.58 572,994,233.75 基金赎回款 -1,743,581,746.13 37,182,398.33 -1,706,399,347.80 本期已分配利润 - - - 本期末 320,723,153.71 116,896,160.50 437,619,314.21 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 771,841.92 2,237,335.44 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 433,011.19 898,266.43 其他 60,560.28 58,082.61 合计 1,265,413.39 3,193,684.48 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12 31日 月31日 股票投资收益——买卖 -1,390,715,213.16 476,244,548.05 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -1,390,715,213.16 476,244,548.05 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总 45,287,511,871.86 42,991,302,810.08 额 减：卖出股票成本 46,612,044,051.38 42,434,290,550.60 总额 减：交易费用 66,183,033.64 80,767,711.43 买卖股票差价收 -1,390,715,213.16 476,244,548.05 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 债券投资收益——利 3,106,203.16 576,369.77 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 724,486.00 - 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 3,830,689.16 576,369.77 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债 379,617,365.97 - 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 373,435,422.00 - 总额 减：应计利息总额 5,457,457.97 - 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 724,486.00 - 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利 69,492,997.20 76,100,220.56 收益 其中：证券出借权益 - - 补偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 69,492,997.20 76,100,220.56 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 67,494,677.37 -69,843,204.98 股票投资 68,234,035.37 -70,582,562.98 债券投资 -739,358.00 739,358.00 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 - - 值变动产生的预估增值税 合计 67,494,677.37 -69,843,204.98 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 5,998,285.69 13,793,428.72 基金转换费收入 583,605.37 405,144.36 合计 6,581,891.06 14,198,573.08 7.4.7.22 信用减值损失 无 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 90,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 52,224.94 66,592.49 合计 262,224.94 286,592.49 7.4.7.24 分部报告 无 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公 基金管理人股东 司 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合 基金管理人股东 伙） 苏州元道利经济信息咨询中心（有限合 基金管理人股东 伙） 苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合 基金管理人股东 伙） 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023年1月1日至2023年12月31日 月 31 日 关联方名称 占当期股 票 占当期股票 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例 的比例 （%） （%） 国金证券股份有限 1,224,793,574.80 1.43 490,425,729.72 0.53 公司 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023年1月1日至2023年12月31日 月 31 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 国 金 证 券 股 份 有 限 241,633,012.80 76.88 - - 公司 7.4.10.1.3 债券回购交易 无 7.4.10.1.4 权证交易 无 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国金证券股份有 546,127.21 1.43 - - 限公司 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国金证券股份有 218,681.06 0.54 218,681.06 2.46 限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 54,009,111.71 102,308,715.80 其中：应支付销售机构的客户维 18,982,861.94 28,124,983.23 护费 应支付基金管理人的净管理费 35,026,249.77 74,183,732.57 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 9,001,518.66 15,506,925.59 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 合计 国金基金管理有限公司 - 1,103,722.96 1,103,722.96 国金证券股份有限公司 - 351,550.84 351,550.84 合计 - 1,455,273.80 1,455,273.80 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 合计 国金基金管理有限公司 - 4,605,235.17 4,605,235.17 国金证券股份有限公司 - 477,846.54 477,846.54 合计 - 5,083,081.71 5,083,081.71 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 限公司-活期存 200,028,445.58 771,841.92 533,589,354.26 2,237,335.44 款 注：本基金的上述存款按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销期内承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有 994,600.00 股 ST 富通（股票代码：000836）成本总额为 人民币 1,643,154.00 元。根据相关公告，该股票自 2024 年 6 月 18 日起停牌，于 2024 年 8 月 1 日被终止上市，于 2024 年 8 月 12 日摘牌。 基金管理人于 2024 年 6 月 22 日发布《国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方 法的提示性公告》，经与相关托管人协商一致，自 2024 年 6 月 21 日起对“ST 富通”（股票代码： 000836）按照人民币 0.00 元估值，详见基金管理人在规定媒介披露的相关公告。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。 总经理办公会负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理办公会下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险，有效保障基金持有人利益。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，最大限度保护基金份额持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 1-5 5 年 2024 年 12 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 月 31 日 资产 货币资金 200,028,445.58 - - - - - 200,028,445.58 结算备付 17,820,121.14 - - - - - 17,820,121.14 金 存出保证 1,048,245.49 - - - - - 1,048,245.49 金 交易性金 - - - - - 2,900,625,370.54 2,900,625,370.54 融资产 买入返售 172,837,240.57 - - - - - 172,837,240.57 金融资产 应收清算 - - - - - 8,794,623.31 8,794,623.31 款 应收申购 - - - - - 2,840,202.39 2,840,202.39 款 其他资产 - - - - - 1,973.17 1,973.17 资产总计 391,734,052.78 - - - - 2,912,262,169.41 3,303,996,222.19 负债 应付清算 - - - - - 4,148,987.80 4,148,987.80 款 应付赎回 - - - - - 18,615,597.63 18,615,597.63 款 应付管理 - - - - - 3,515,497.79 3,515,497.79 人报酬 应付托管 - - - - - 585,916.32 585,916.32 费 应付销售 - - - - - 325,335.80 325,335.80 服务费 其他负债 - - - - - 18,843,239.43 18,843,239.43 负债总计 - - - - - 46,034,574.77 46,034,574.77 利率敏感 391,734,052.78 - - - - 2,866,227,594.64 3,257,961,647.42 度缺口 上年度末 1-3 1-5 5 年 2023 年 12 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 月 31 日 资产 货币资金 533,589,354.26 - - - - - 533,589,354.26 结算备付 46,815,213.75 - - - - - 46,815,213.75 金 存出保证 4,881,490.85 - - - - - 4,881,490.85 金 交易性金 - - 281,627,972.61 - - 9,366,157,331.49 9,647,785,304.10 融资产 应收清算 - - - - - 84,048,991.73 84,048,991.73 款 应收申购 - - - - - 12,136,926.84 12,136,926.84 款 资产总计 585,286,058.86 - 281,627,972.61 - - 9,462,343,250.06 10,329,257,281.53 负债 应付赎回 - - - - - 110,173,605.05 110,173,605.05 款 应付管理 - - - - - 10,882,329.02 10,882,329.02 人报酬 应付托管 - - - - - 1,813,721.47 1,813,721.47 费 应付销售 - - - - - 1,521,528.60 1,521,528.60 服务费 其他负债 - - - - - 9,147,402.14 9,147,402.14 负债总计 - - - - - 133,538,586.28 133,538,586.28 利率敏感 585,286,058.86 - 281,627,972.61 - - 9,328,804,663.78 10,195,718,695.25 度缺口 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末均未持有交易性债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的证券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净 比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 2,900,625,370.54 89.03 9,366,157,331.49 91.86 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - 281,627,972.61 2.76 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 2,900,625,370.54 89.03 9,647,785,304.10 94.63 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定中证 500 指数（000905.SH）变化 5%，其他变量不变； Beta系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和中证500指数数据回归 得出，反映了基金和中证 500 指数的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2024 年 12 月 31 上年度末 （2023 年 12 月 分析 日） 31 日 ） +5% 132,647,957.69 433,359,625.94 -5% -132,647,957.69 -433,359,625.94 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 2,900,625,370.54 9,355,119,954.06 第二层次 - 292,659,267.90 第三层次 - 6,082.14 合计 2,900,625,370.54 9,647,785,304.10 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内 股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限 售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体 而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三 层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 6,082.14 6,082.14 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 6,082.14 6,082.14 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或 - - - 损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 8,866.03 8,866.03 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - -2,783.89 -2,783.89 其中：计入损益的利得或 - -2,783.89 -2,783.89 损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 6,082.14 6,082.14 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - -2,783.89 -2,783.89 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值 价值 技术 名称 范围/加权平 之间的关系 均值 - - - - - - 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 限售股票 6,082.14 平均价格亚 预期年化波动率 0.2053 负相关 式期权模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.15.1 承诺事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.15.2 其他事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15.3 财务报表的批准 注：本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,900,625,370.54 87.79 其中：股票 2,900,625,370.54 87.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 172,837,240.57 5.23 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 217,848,566.72 6.59 8 其他各项资产 12,685,044.36 0.38 9 合计 3,303,996,222.19 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 23,378,937.00 0.72 B 采矿业 43,884,895.76 1.35 C 制造业 1,786,731,010.11 54.84 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 129,207,380.80 3.97 E 建筑业 155,791,768.42 4.78 F 批发和零售业 56,093,597.60 1.72 G 交通运输、仓储和邮政业 192,198,710.88 5.90 H 住宿和餐饮业 4,659,777.00 0.14 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 127,973,507.47 3.93 J 金融业 259,234,469.34 7.96 K 房地产业 3,871,682.00 0.12 L 租赁和商务服务业 14,436,551.00 0.44 M 科学研究和技术服务业 27,320,707.61 0.84 N 水利、环境和公共设施管理业 55,955,513.15 1.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,804,415.40 0.21 R 文化、体育和娱乐业 13,082,447.00 0.40 S 综合 - - 合计 2,900,625,370.54 89.03 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （%） 1 600919 江苏银行 4,796,100 47,097,702.00 1.45 2 000651 格力电器 1,018,500 46,290,825.00 1.42 3 600887 伊利股份 1,491,992 45,028,318.56 1.38 4 600559 老白干酒 1,643,700 34,501,263.00 1.06 5 300567 精测电子 530,415 34,105,684.50 1.05 6 601669 中国电建 6,174,277 33,711,552.42 1.03 7 300672 国科微 478,700 31,953,225.00 0.98 8 605358 立昂微 1,207,700 29,914,729.00 0.92 9 000513 丽珠集团 784,669 29,817,422.00 0.92 10 600820 隧道股份 4,029,600 28,972,824.00 0.89 11 600004 白云机场 2,688,900 25,813,440.00 0.79 12 601686 友发集团 4,597,420 25,101,913.20 0.77 13 600519 贵州茅台 16,200 24,688,800.00 0.76 14 603087 甘李药业 536,500 23,659,650.00 0.73 15 688122 西部超导 548,406 23,482,744.92 0.72 16 601868 中国能建 10,196,400 23,349,756.00 0.72 17 601111 中国国航 2,946,400 23,306,024.00 0.72 18 688425 铁建重工 4,835,533 21,276,345.20 0.65 19 601006 大秦铁路 3,060,000 20,746,800.00 0.64 20 600008 首创环保 6,272,700 20,574,456.00 0.63 21 600132 重庆啤酒 314,800 19,838,696.00 0.61 22 601615 明阳智能 1,540,900 19,430,749.00 0.60 23 688012 中微公司 101,462 19,192,551.92 0.59 24 600380 健康元 1,599,700 18,028,619.00 0.55 25 600570 恒生电子 626,000 17,521,740.00 0.54 26 600926 杭州银行 1,154,900 16,873,089.00 0.52 27 002409 雅克科技 286,100 16,579,495.00 0.51 28 002439 启明星辰 1,046,400 16,554,048.00 0.51 29 002015 协鑫能科 2,070,300 16,065,528.00 0.49 30 688387 信科移动 2,671,576 15,922,592.96 0.49 31 601990 南京证券 1,836,966 15,908,125.56 0.49 32 601877 正泰电器 679,500 15,907,095.00 0.49 33 601666 平煤股份 1,570,972 15,741,139.44 0.48 34 601975 招商南油 4,989,400 15,616,822.00 0.48 35 601636 旗滨集团 2,774,670 15,565,898.70 0.48 36 600143 金发科技 1,796,100 15,518,304.00 0.48 37 000591 太阳能 3,128,760 14,892,897.60 0.46 38 600115 中国东航 3,595,100 14,380,400.00 0.44 39 601128 常熟银行 1,867,580 14,137,580.60 0.43 40 300285 国瓷材料 828,600 14,119,344.00 0.43 41 603799 华友钴业 477,216 13,963,340.16 0.43 42 600906 财达证券 1,937,000 13,752,700.00 0.42 43 002138 顺络电子 417,900 13,155,492.00 0.40 44 601997 贵阳银行 2,156,700 12,940,200.00 0.40 45 600699 均胜电子 820,500 12,857,235.00 0.39 46 002465 海格通信 1,164,400 12,785,112.00 0.39 47 600409 三友化工 2,332,700 12,596,580.00 0.39 48 000060 中金岭南 2,684,744 12,591,449.36 0.39 49 600598 北大荒 841,800 12,416,550.00 0.38 50 601016 节能风电 3,886,900 12,321,473.00 0.38 51 000089 深圳机场 1,778,200 12,251,798.00 0.38 52 600456 宝钛股份 430,200 12,239,190.00 0.38 53 600600 青岛啤酒 148,000 11,976,160.00 0.37 54 600535 天士力 804,600 11,634,516.00 0.36 55 002385 大北农 2,663,200 11,531,656.00 0.35 56 601717 郑煤机 876,100 11,371,778.00 0.35 57 601117 中国化学 1,366,500 11,328,285.00 0.35 58 002120 韵达股份 1,505,500 11,321,360.00 0.35 59 600170 上海建工 4,257,700 11,282,905.00 0.35 60 603012 创力集团 2,114,000 11,225,340.00 0.34 61 600033 福建高速 2,812,450 10,912,306.00 0.33 62 000728 国元证券 1,294,000 10,817,840.00 0.33 63 000825 太钢不锈 3,098,900 10,784,172.00 0.33 64 603650 彤程新材 307,200 10,742,784.00 0.33 65 601077 渝农商行 1,771,000 10,714,550.00 0.33 66 600566 济川药业 365,700 10,634,556.00 0.33 67 600688 上海石化 3,491,400 10,544,028.00 0.32 68 002460 赣锋锂业 300,100 10,506,501.00 0.32 69 600305 恒顺醋业 1,314,800 10,492,104.00 0.32 70 688819 天能股份 382,831 10,420,659.82 0.32 71 002928 华夏航空 1,338,000 10,382,880.00 0.32 72 600096 云天化 464,800 10,365,040.00 0.32 73 600497 驰宏锌锗 1,858,410 10,351,343.70 0.32 74 002061 浙江交科 2,463,800 10,052,304.00 0.31 75 002250 联化科技 1,820,600 10,031,506.00 0.31 76 002948 青岛银行 2,534,700 9,834,636.00 0.30 77 601568 北元集团 2,332,170 9,795,114.00 0.30 78 000990 诚志股份 1,247,800 9,670,450.00 0.30 79 600261 阳光照明 2,902,500 9,491,175.00 0.29 80 600141 兴发集团 434,600 9,430,820.00 0.29 81 000902 新洋丰 722,200 9,417,488.00 0.29 82 300012 华测检测 721,627 8,969,823.61 0.28 83 601609 金田股份 1,509,000 8,903,100.00 0.27 84 600195 中牧股份 1,314,400 8,819,624.00 0.27 85 600582 天地科技 1,418,700 8,767,566.00 0.27 86 603588 高能环境 1,638,316 8,584,775.84 0.26 87 600977 中国电影 736,800 8,554,248.00 0.26 88 600369 西南证券 1,798,700 8,399,929.00 0.26 89 000898 鞍钢股份 3,497,100 8,393,040.00 0.26 90 603589 口子窖 211,000 8,279,640.00 0.25 91 603027 千禾味业 678,660 8,218,572.60 0.25 92 600155 华创云信 1,105,600 8,181,440.00 0.25 93 600330 天通股份 1,150,800 8,170,680.00 0.25 94 002396 星网锐捷 424,700 8,065,053.00 0.25 95 001227 兰州银行 3,274,518 8,055,314.28 0.25 96 002376 新北洋 1,232,300 8,034,596.00 0.25 97 600037 歌华有线 1,076,400 8,029,944.00 0.25 98 001218 丽臣实业 464,740 8,007,470.20 0.25 99 603113 金能科技 1,418,800 7,987,844.00 0.25 100 600063 皖维高新 1,968,400 7,873,600.00 0.24 101 601377 兴业证券 1,254,100 7,850,666.00 0.24 102 600623 华谊集团 1,120,302 7,842,114.00 0.24 103 603658 安图生物 178,800 7,802,832.00 0.24 104 002807 江阴银行 1,782,240 7,752,744.00 0.24 105 002174 游族网络 828,500 7,746,475.00 0.24 106 600528 中铁工业 959,300 7,731,958.00 0.24 107 600391 航发科技 387,400 7,689,890.00 0.24 108 000539 粤电力 A 1,695,700 7,681,521.00 0.24 109 600422 昆药集团 482,900 7,653,965.00 0.23 110 002191 劲嘉股份 1,822,293 7,653,630.60 0.23 111 688057 金达莱 687,637 7,632,770.70 0.23 112 600496 精工钢构 2,522,500 7,617,950.00 0.23 113 688508 芯朋微 172,633 7,418,040.01 0.23 114 000937 冀中能源 1,173,301 7,415,262.32 0.23 115 600863 内蒙华电 1,686,500 7,302,545.00 0.22 116 301015 百洋医药 299,800 7,258,158.00 0.22 117 600596 新安股份 825,500 7,247,890.00 0.22 118 603299 苏盐井神 640,900 7,139,626.00 0.22 119 000650 仁和药业 1,182,700 6,812,352.00 0.21 120 300482 万孚生物 300,800 6,740,928.00 0.21 121 002773 康弘药业 343,400 6,730,640.00 0.21 122 605166 聚合顺 559,900 6,702,003.00 0.21 123 000967 盈峰环境 1,346,200 6,690,614.00 0.21 124 600717 天津港 1,369,004 6,667,049.48 0.20 125 601678 滨化股份 1,772,100 6,663,096.00 0.20 126 000778 新兴铸管 1,720,600 6,607,104.00 0.20 127 000750 国海证券 1,534,700 6,568,516.00 0.20 128 605589 圣泉集团 273,500 6,449,130.00 0.20 129 002539 云图控股 823,500 6,439,770.00 0.20 130 600477 杭萧钢构 2,502,122 6,430,453.54 0.20 131 300682 朗新集团 524,100 6,394,020.00 0.20 132 300601 康泰生物 372,060 6,380,829.00 0.20 133 002745 木林森 723,686 6,310,541.92 0.19 134 688098 申联生物 1,150,657 6,294,093.79 0.19 135 000408 藏格矿业 224,900 6,236,477.00 0.19 136 002507 涪陵榨菜 438,460 6,195,439.80 0.19 137 601718 际华集团 2,180,500 6,192,620.00 0.19 138 002202 金风科技 596,070 6,157,403.10 0.19 139 002204 大连重工 1,235,800 6,154,284.00 0.19 140 601012 隆基绿能 387,740 6,091,395.40 0.19 141 600737 中粮糖业 596,100 6,086,181.00 0.19 142 600390 五矿资本 930,100 5,999,145.00 0.18 143 600459 贵研铂业 435,199 5,975,282.27 0.18 144 600643 爱建集团 1,141,200 5,900,004.00 0.18 145 600867 通化东宝 703,800 5,672,628.00 0.17 146 002218 拓日新能 1,420,400 5,638,988.00 0.17 147 000709 河钢股份 2,543,300 5,620,693.00 0.17 148 002544 普天科技 259,400 5,558,942.00 0.17 149 600967 内蒙一机 651,100 5,534,350.00 0.17 150 603989 艾华集团 365,100 5,505,708.00 0.17 151 600073 光明肉业 784,300 5,443,042.00 0.17 152 600348 华阳股份 730,300 5,177,827.00 0.16 153 300048 合康新能 1,016,300 5,122,152.00 0.16 154 688159 有方科技 164,233 4,966,405.92 0.15 155 600655 豫园股份 769,400 4,947,242.00 0.15 156 601375 中原证券 1,143,400 4,939,488.00 0.15 157 688367 工大高科 321,398 4,936,673.28 0.15 158 603936 博敏电子 585,600 4,930,752.00 0.15 159 600351 亚宝药业 806,000 4,908,540.00 0.15 160 603323 苏农银行 926,000 4,898,540.00 0.15 161 600284 浦东建设 768,000 4,815,360.00 0.15 162 000783 长江证券 706,000 4,814,920.00 0.15 163 601886 江河集团 888,200 4,796,280.00 0.15 164 002145 中核钛白 1,125,500 4,772,120.00 0.15 165 300596 利安隆 156,300 4,767,150.00 0.15 166 603700 宁水集团 469,200 4,696,692.00 0.14 167 600882 妙可蓝多 262,200 4,693,380.00 0.14 168 600549 厦门钨业 243,300 4,688,391.00 0.14 169 600873 梅花生物 465,800 4,671,974.00 0.14 170 603456 九洲药业 336,200 4,599,216.00 0.14 171 300212 易华录 196,100 4,588,740.00 0.14 172 000837 秦川机床 509,800 4,572,906.00 0.14 173 603966 法兰泰克 591,900 4,569,468.00 0.14 174 601015 陕西黑猫 1,359,200 4,539,728.00 0.14 175 000498 山东路桥 761,400 4,530,330.00 0.14 176 603899 晨光股份 148,500 4,492,125.00 0.14 177 600098 广州发展 693,800 4,454,196.00 0.14 178 688005 容百科技 141,059 4,450,411.45 0.14 179 002135 东南网架 1,042,800 4,431,900.00 0.14 180 603898 好莱客 466,400 4,384,160.00 0.13 181 300190 维尔利 1,248,900 4,383,639.00 0.13 182 688078 龙软科技 165,192 4,329,682.32 0.13 183 300849 锦盛新材 307,100 4,314,755.00 0.13 184 002410 广联达 366,900 4,314,744.00 0.13 185 601311 骆驼股份 519,900 4,309,971.00 0.13 186 000905 厦门港务 598,800 4,287,408.00 0.13 187 002958 青农商行 1,402,900 4,264,816.00 0.13 188 601139 深圳燃气 604,000 4,264,240.00 0.13 189 600259 广晟有色 152,200 4,232,682.00 0.13 190 600392 盛和资源 411,091 4,226,015.48 0.13 191 002258 利尔化学 506,974 4,192,674.98 0.13 192 601212 白银有色 1,505,100 4,184,178.00 0.13 193 603013 亚普股份 279,000 4,179,420.00 0.13 194 601965 中国汽研 234,500 4,131,890.00 0.13 195 600713 南京医药 831,900 4,126,224.00 0.13 196 601611 中国核建 452,800 4,093,312.00 0.13 197 002454 松芝股份 606,200 4,031,230.00 0.12 198 600495 晋西车轴 1,058,500 4,022,300.00 0.12 199 600971 恒源煤电 424,900 3,998,309.00 0.12 200 002386 天原股份 872,600 3,987,782.00 0.12 201 600054 黄山旅游 344,500 3,892,850.00 0.12 202 002033 丽江股份 434,100 3,850,467.00 0.12 203 002326 永太科技 430,336 3,847,203.84 0.12 204 600035 楚天高速 834,100 3,836,860.00 0.12 205 601888 中国中免 57,100 3,826,271.00 0.12 206 688519 南亚新材 179,031 3,806,199.06 0.12 207 002151 北斗星通 142,000 3,768,680.00 0.12 208 688199 久日新材 247,550 3,725,627.50 0.11 209 300850 新强联 193,400 3,695,874.00 0.11 210 002788 鹭燕医药 449,100 3,687,111.00 0.11 211 300259 新天科技 1,046,254 3,661,889.00 0.11 212 601187 厦门银行 647,900 3,654,156.00 0.11 213 603368 柳药集团 204,000 3,643,440.00 0.11 214 601518 吉林高速 1,309,100 3,639,298.00 0.11 215 300821 东岳硅材 466,600 3,620,816.00 0.11 216 002081 金 螳 螂 1,008,000 3,598,560.00 0.11 217 002448 中原内配 572,500 3,583,850.00 0.11 218 600516 方大炭素 738,600 3,567,438.00 0.11 219 001213 中铁特货 848,500 3,538,245.00 0.11 220 002266 浙富控股 1,130,700 3,527,784.00 0.11 221 600361 创新新材 897,300 3,463,578.00 0.11 222 000541 佛山照明 554,600 3,438,520.00 0.11 223 001236 弘业期货 354,500 3,417,380.00 0.10 224 600941 中国移动 28,900 3,414,824.00 0.10 225 688579 山大地纬 370,120 3,401,402.80 0.10 226 002479 富春环保 711,800 3,373,932.00 0.10 227 002960 青鸟消防 288,470 3,366,444.90 0.10 228 000030 富奥股份 653,200 3,350,916.00 0.10 229 600062 华润双鹤 166,700 3,300,660.00 0.10 230 600108 亚盛集团 1,125,700 3,298,301.00 0.10 231 605259 绿田机械 215,860 3,270,279.00 0.10 232 002726 龙大美食 412,700 3,268,584.00 0.10 233 600258 首旅酒店 222,400 3,262,608.00 0.10 234 300789 唐源电气 218,300 3,261,402.00 0.10 235 603385 惠达卫浴 510,800 3,248,688.00 0.10 236 600075 新疆天业 741,373 3,224,972.55 0.10 237 600959 江苏有线 961,600 3,221,360.00 0.10 238 603858 步长制药 203,800 3,220,040.00 0.10 239 600502 安徽建工 673,100 3,217,418.00 0.10 240 002446 盛路通信 491,100 3,216,705.00 0.10 241 300244 迪安诊断 283,100 3,213,185.00 0.10 242 603041 美思德 297,743 3,182,872.67 0.10 243 688133 泰坦科技 173,838 3,170,805.12 0.10 244 002007 华兰生物 188,000 3,167,800.00 0.10 245 002746 仙坛股份 497,800 3,156,052.00 0.10 246 600810 神马股份 387,973 3,138,701.57 0.10 247 603938 三孚股份 289,940 3,134,251.40 0.10 248 002391 长青股份 624,050 3,126,490.50 0.10 249 688080 映翰通 94,951 3,125,786.92 0.10 250 600521 华海药业 174,500 3,118,315.00 0.10 251 603817 海峡环保 549,700 3,067,326.00 0.09 252 002367 康力电梯 445,200 3,058,524.00 0.09 253 600998 九州通 597,200 3,057,664.00 0.09 254 300869 康泰医学 218,200 3,041,708.00 0.09 255 002768 国恩股份 131,800 3,040,626.00 0.09 256 000601 韶能股份 745,800 3,027,948.00 0.09 257 600433 冠豪高新 954,700 3,026,399.00 0.09 258 000407 胜利股份 879,300 3,007,206.00 0.09 259 002758 浙农股份 342,400 2,996,000.00 0.09 260 000789 万年青 597,940 2,995,679.40 0.09 261 600058 五矿发展 419,600 2,987,552.00 0.09 262 603727 博迈科 259,500 2,979,060.00 0.09 263 688239 航宇科技 79,692 2,972,511.60 0.09 264 000411 英特集团 278,800 2,969,220.00 0.09 265 000507 珠海港 578,800 2,951,880.00 0.09 266 600499 科达制造 374,800 2,923,440.00 0.09 267 300158 振东制药 675,000 2,916,000.00 0.09 268 600512 腾达建设 1,208,000 2,862,960.00 0.09 269 603927 中科软 131,300 2,849,210.00 0.09 270 002961 瑞达期货 196,700 2,826,579.00 0.09 271 603367 辰欣药业 205,700 2,826,318.00 0.09 272 300702 天宇股份 168,700 2,810,542.00 0.09 273 000019 深粮控股 421,100 2,766,627.00 0.08 274 600507 方大特钢 683,000 2,766,150.00 0.08 275 603115 海星股份 212,900 2,748,539.00 0.08 276 002540 亚太科技 445,900 2,746,744.00 0.08 277 002772 众兴菌业 371,800 2,740,166.00 0.08 278 600526 菲达环保 608,000 2,729,920.00 0.08 279 002498 汉缆股份 803,200 2,722,848.00 0.08 280 002206 海 利 得 631,200 2,707,848.00 0.08 281 603995 甬金股份 148,000 2,706,920.00 0.08 282 300857 协创数据 25,300 2,704,317.00 0.08 283 300363 博腾股份 171,000 2,696,670.00 0.08 284 002328 新朋股份 435,300 2,668,389.00 0.08 285 002483 润邦股份 511,400 2,664,394.00 0.08 286 603987 康德莱 368,800 2,647,984.00 0.08 287 600498 烽火通信 135,900 2,644,614.00 0.08 288 600017 日照港 824,400 2,638,080.00 0.08 289 601956 东贝集团 545,300 2,633,799.00 0.08 290 000629 钒钛股份 911,700 2,625,696.00 0.08 291 600705 中航产融 718,300 2,607,429.00 0.08 292 300957 贝泰妮 60,900 2,599,821.00 0.08 293 300161 华中数控 98,700 2,599,758.00 0.08 294 000900 现代投资 589,100 2,597,931.00 0.08 295 300253 卫宁健康 360,500 2,581,180.00 0.08 296 000751 锌业股份 912,400 2,563,844.00 0.08 297 600095 湘财股份 353,700 2,546,640.00 0.08 298 601101 昊华能源 308,500 2,538,955.00 0.08 299 600732 爱旭股份 230,000 2,534,600.00 0.08 300 002636 金安国纪 325,900 2,522,466.00 0.08 301 600908 无锡银行 426,700 2,521,797.00 0.08 302 300451 创业慧康 562,600 2,520,448.00 0.08 303 600897 厦门空港 164,780 2,509,599.40 0.08 304 601866 中远海发 952,000 2,484,720.00 0.08 305 601528 瑞丰银行 438,430 2,468,360.90 0.08 306 600029 南方航空 379,400 2,462,306.00 0.08 307 600918 中泰证券 374,100 2,457,837.00 0.08 308 002972 科安达 232,500 2,418,000.00 0.07 309 600379 宝光股份 254,800 2,412,956.00 0.07 310 600329 达仁堂 78,200 2,408,560.00 0.07 311 000726 鲁 泰 A 368,900 2,405,228.00 0.07 312 000686 东北证券 302,200 2,399,468.00 0.07 313 000035 中国天楹 489,600 2,384,352.00 0.07 314 002342 巨力索具 737,000 2,380,510.00 0.07 315 002627 三峡旅游 472,900 2,373,958.00 0.07 316 600755 厦门国贸 357,500 2,373,800.00 0.07 317 603681 永冠新材 183,900 2,370,471.00 0.07 318 600618 氯碱化工 239,200 2,358,512.00 0.07 319 300258 精锻科技 264,600 2,357,586.00 0.07 320 601008 连云港 613,300 2,348,939.00 0.07 321 300194 福安药业 524,900 2,341,054.00 0.07 322 603105 芯能科技 259,600 2,338,996.00 0.07 323 002573 清新环境 586,900 2,335,862.00 0.07 324 601098 中南传媒 154,900 2,325,049.00 0.07 325 002382 蓝帆医疗 450,699 2,312,085.87 0.07 326 002560 通达股份 335,800 2,290,156.00 0.07 327 300593 新雷能 204,100 2,285,920.00 0.07 328 300110 华仁药业 641,800 2,259,136.00 0.07 329 300737 科顺股份 436,700 2,214,069.00 0.07 330 601811 新华文轩 139,000 2,203,150.00 0.07 331 603167 渤海轮渡 249,200 2,202,928.00 0.07 332 300447 全信股份 154,600 2,190,682.00 0.07 333 603886 元祖股份 150,800 2,174,536.00 0.07 334 300741 华宝股份 124,200 2,159,838.00 0.07 335 603836 海程邦达 176,800 2,149,888.00 0.07 336 002375 亚厦股份 556,000 2,146,160.00 0.07 337 002969 嘉美包装 689,100 2,143,101.00 0.07 338 600637 东方明珠 275,922 2,141,154.72 0.07 339 300435 中泰股份 176,400 2,130,912.00 0.07 340 601368 绿城水务 443,700 2,112,012.00 0.06 341 600885 宏发股份 66,300 2,109,666.00 0.06 342 603609 禾丰股份 243,900 2,102,418.00 0.06 343 605338 巴比食品 120,600 2,082,762.00 0.06 344 603169 兰石重装 382,000 2,081,900.00 0.06 345 603926 铁流股份 235,200 2,081,520.00 0.06 346 603317 天味食品 156,000 2,081,040.00 0.06 347 600681 百川能源 591,600 2,070,600.00 0.06 348 301267 华厦眼科 108,600 2,067,744.00 0.06 349 301109 军信股份 123,600 2,061,648.00 0.06 350 300065 海兰信 250,300 2,052,460.00 0.06 351 600032 浙江新能 276,500 2,046,100.00 0.06 352 603968 醋化股份 220,700 2,045,889.00 0.06 353 300815 玉禾田 131,100 2,043,849.00 0.06 354 000862 银星能源 412,400 2,037,256.00 0.06 355 300406 九强生物 151,800 2,028,048.00 0.06 356 300767 震安科技 223,900 2,019,578.00 0.06 357 002212 天融信 307,300 1,982,085.00 0.06 358 603022 新通联 269,700 1,968,810.00 0.06 359 603177 德创环保 266,600 1,962,176.00 0.06 360 000153 丰原药业 312,960 1,918,444.80 0.06 361 300160 秀强股份 350,400 1,906,176.00 0.06 362 600812 华北制药 363,900 1,881,363.00 0.06 363 600299 安迪苏 148,100 1,858,655.00 0.06 364 603089 正裕工业 205,800 1,846,026.00 0.06 365 603183 建研院 478,900 1,843,765.00 0.06 366 603301 振德医疗 83,800 1,842,762.00 0.06 367 002228 合兴包装 613,900 1,841,700.00 0.06 368 603357 设计总院 202,900 1,838,274.00 0.06 369 002144 宏达高科 175,900 1,831,119.00 0.06 370 600731 湖南海利 320,600 1,827,420.00 0.06 371 002412 汉森制药 303,800 1,825,838.00 0.06 372 603618 杭电股份 334,700 1,817,421.00 0.06 373 000554 泰山石油 305,400 1,814,076.00 0.06 374 688178 万德斯 144,823 1,808,839.27 0.06 375 600226 亨通股份 709,304 1,808,725.20 0.06 376 688663 新风光 83,160 1,805,403.60 0.06 377 603098 森特股份 188,000 1,804,800.00 0.06 378 002763 汇洁股份 271,500 1,802,760.00 0.06 379 601279 英利汽车 470,500 1,802,015.00 0.06 380 600110 诺德股份 449,200 1,796,800.00 0.06 381 600617 国新能源 663,900 1,792,530.00 0.06 382 603162 海通发展 194,100 1,785,720.00 0.05 383 000703 恒逸石化 282,000 1,770,960.00 0.05 384 002372 伟星新材 140,200 1,770,726.00 0.05 385 600051 宁波联合 270,600 1,769,724.00 0.05 386 600500 中化国际 439,900 1,768,398.00 0.05 387 002019 亿帆医药 164,400 1,762,368.00 0.05 388 603937 丽岛新材 194,500 1,762,170.00 0.05 389 603885 吉祥航空 128,600 1,761,820.00 0.05 390 301370 国科恒泰 162,700 1,757,160.00 0.05 391 300958 建工修复 152,500 1,756,800.00 0.05 392 605500 森林包装 251,600 1,751,136.00 0.05 393 688499 利元亨 77,881 1,742,197.97 0.05 394 688395 正弦电气 102,526 1,741,916.74 0.05 395 300193 佳士科技 195,800 1,740,662.00 0.05 396 300841 康华生物 31,800 1,733,736.00 0.05 397 600641 万业企业 118,500 1,732,470.00 0.05 398 300226 上海钢联 75,600 1,728,972.00 0.05 399 603383 顶点软件 46,100 1,728,750.00 0.05 400 601366 利群股份 339,110 1,715,896.60 0.05 401 002859 洁美科技 82,600 1,713,950.00 0.05 402 300996 普联软件 93,500 1,694,220.00 0.05 403 300595 欧普康视 89,100 1,688,445.00 0.05 404 601199 江南水务 297,500 1,645,175.00 0.05 405 688339 亿华通 68,154 1,642,511.40 0.05 406 601326 秦港股份 489,900 1,641,165.00 0.05 407 688669 聚石化学 106,291 1,641,133.04 0.05 408 002004 华邦健康 361,100 1,632,172.00 0.05 409 688370 丛麟科技 81,918 1,608,050.34 0.05 410 300579 数字认证 51,000 1,602,420.00 0.05 411 001277 速达股份 39,700 1,593,161.00 0.05 412 300232 洲明科技 230,000 1,580,100.00 0.05 413 002863 今飞凯达 334,300 1,551,152.00 0.05 414 603208 江山欧派 84,300 1,551,120.00 0.05 415 002088 鲁阳节能 120,300 1,538,637.00 0.05 416 688269 凯立新材 61,329 1,531,998.42 0.05 417 605068 明新旭腾 113,900 1,531,955.00 0.05 418 002534 西子洁能 137,100 1,523,181.00 0.05 419 001268 联合精密 87,200 1,522,512.00 0.05 420 002550 千红制药 244,700 1,517,140.00 0.05 421 600929 雪天盐业 271,300 1,516,567.00 0.05 422 002234 民和股份 170,400 1,514,856.00 0.05 423 002394 联发股份 200,800 1,510,016.00 0.05 424 603053 成都燃气 149,800 1,502,494.00 0.05 425 600917 重庆燃气 247,100 1,502,368.00 0.05 426 000920 沃顿科技 168,400 1,502,128.00 0.05 427 688291 金橙子 78,110 1,501,274.20 0.05 428 601869 长飞光纤 49,800 1,488,522.00 0.05 429 000531 穗恒运 A 258,200 1,487,232.00 0.05 430 601177 杭齿前进 179,600 1,487,088.00 0.05 431 603045 福达合金 116,400 1,482,936.00 0.05 432 002101 广东鸿图 123,600 1,480,728.00 0.05 433 603086 先达股份 345,396 1,478,294.88 0.05 434 003035 南网能源 351,900 1,470,942.00 0.05 435 002489 浙江永强 452,900 1,467,396.00 0.05 436 002666 德联集团 335,500 1,462,780.00 0.04 437 600821 金开新能 270,600 1,461,240.00 0.04 438 002801 微光股份 59,700 1,460,262.00 0.04 439 600328 中盐化工 184,640 1,453,116.80 0.04 440 002906 华阳集团 47,100 1,448,325.00 0.04 441 603601 再升科技 430,900 1,447,824.00 0.04 442 688215 瑞晟智能 70,963 1,430,614.08 0.04 443 600184 光电股份 138,000 1,424,160.00 0.04 444 300055 万邦达 296,500 1,420,235.00 0.04 445 603118 共进股份 159,000 1,415,100.00 0.04 446 300365 恒华科技 226,900 1,393,166.00 0.04 447 300993 玉马科技 120,300 1,358,187.00 0.04 448 002233 塔牌集团 172,800 1,325,376.00 0.04 449 605296 神农集团 47,750 1,322,675.00 0.04 450 300513 恒实科技 144,200 1,316,546.00 0.04 451 002091 江苏国泰 179,400 1,313,208.00 0.04 452 603071 物产环能 101,100 1,306,212.00 0.04 453 688280 精进电动 296,630 1,302,205.70 0.04 454 300051 琏升科技 194,500 1,301,205.00 0.04 455 002300 太阳电缆 242,200 1,293,348.00 0.04 456 603677 奇精机械 95,200 1,283,296.00 0.04 457 300485 赛升药业 180,100 1,262,501.00 0.04 458 002839 张家港行 287,400 1,255,938.00 0.04 459 603308 应流股份 88,500 1,247,850.00 0.04 460 603967 中创物流 126,600 1,241,946.00 0.04 461 603225 新凤鸣 111,400 1,239,882.00 0.04 462 002852 道道全 149,500 1,234,870.00 0.04 463 600020 中原高速 291,800 1,231,396.00 0.04 464 002393 力生制药 69,600 1,227,744.00 0.04 465 603506 南都物业 143,800 1,223,738.00 0.04 466 300371 汇中股份 127,500 1,222,725.00 0.04 467 600749 西藏旅游 113,600 1,217,792.00 0.04 468 603916 苏博特 162,700 1,213,742.00 0.04 469 600909 华安证券 199,700 1,210,182.00 0.04 470 603017 中衡设计 150,600 1,209,318.00 0.04 471 002548 金新农 304,300 1,208,071.00 0.04 472 603187 海容冷链 107,900 1,207,401.00 0.04 473 002731 萃华珠宝 128,300 1,204,737.00 0.04 474 603321 梅轮电梯 171,800 1,202,600.00 0.04 475 002492 恒基达鑫 249,800 1,201,538.00 0.04 476 600448 华纺股份 449,200 1,190,380.00 0.04 477 601003 柳钢股份 427,876 1,180,937.76 0.04 478 600222 太龙药业 231,100 1,176,299.00 0.04 479 603659 璞泰来 73,900 1,175,749.00 0.04 480 002051 中工国际 144,000 1,175,040.00 0.04 481 003022 联泓新科 85,100 1,171,827.00 0.04 482 002237 恒邦股份 116,000 1,171,600.00 0.04 483 300146 汤臣倍健 97,200 1,171,260.00 0.04 484 300662 科锐国际 55,600 1,170,936.00 0.04 485 000026 飞亚达 112,900 1,170,773.00 0.04 486 002522 浙江众成 299,100 1,169,481.00 0.04 487 603856 东宏股份 105,700 1,167,985.00 0.04 488 600790 轻纺城 310,900 1,165,875.00 0.04 489 300515 三德科技 97,700 1,163,607.00 0.04 490 002880 卫光生物 43,000 1,161,430.00 0.04 491 600862 中航高科 45,900 1,159,434.00 0.04 492 605189 富春染织 95,400 1,159,110.00 0.04 493 300978 东箭科技 106,100 1,155,429.00 0.04 494 603982 泉峰汽车 145,000 1,154,200.00 0.04 495 300438 鹏辉能源 41,000 1,152,510.00 0.04 496 300707 威唐工业 74,100 1,138,917.00 0.03 497 603787 新日股份 108,700 1,132,654.00 0.03 498 300369 绿盟科技 154,800 1,113,012.00 0.03 499 002818 富森美 73,400 1,096,596.00 0.03 500 301073 君亭酒店 52,100 1,087,327.00 0.03 501 688592 司南导航 28,747 1,075,137.80 0.03 502 301046 能辉科技 52,300 1,049,138.00 0.03 503 300800 力合科技 99,700 1,039,871.00 0.03 504 300616 尚品宅配 84,800 1,038,800.00 0.03 505 688536 思瑞浦 11,127 1,029,247.50 0.03 506 603730 岱美股份 113,700 1,022,163.00 0.03 507 600180 瑞茂通 235,700 1,013,510.00 0.03 508 300569 天能重工 201,500 1,003,470.00 0.03 509 600053 九鼎投资 71,700 994,479.00 0.03 510 688066 航天宏图 48,005 979,302.00 0.03 511 688026 洁特生物 76,147 976,966.01 0.03 512 688135 利扬芯片 48,181 966,992.67 0.03 513 688778 厦钨新能 21,142 964,920.88 0.03 514 600265 景谷林业 54,700 957,250.00 0.03 515 688238 和元生物 191,897 947,971.18 0.03 516 301268 铭利达 57,000 945,060.00 0.03 517 301239 普瑞眼科 20,100 942,690.00 0.03 518 300774 倍杰特 107,000 939,460.00 0.03 519 002546 新联电子 216,200 936,146.00 0.03 520 603348 文灿股份 39,500 934,570.00 0.03 521 002998 优彩资源 147,700 933,464.00 0.03 522 002674 兴业科技 97,900 929,071.00 0.03 523 301265 华新环保 103,600 928,256.00 0.03 524 301117 佳缘科技 30,300 928,089.00 0.03 525 600874 创业环保 155,300 927,141.00 0.03 526 600758 辽宁能源 269,000 925,360.00 0.03 527 603329 上海雅仕 71,700 924,213.00 0.03 528 001331 胜通能源 83,800 922,638.00 0.03 529 002968 新大正 99,400 915,474.00 0.03 530 605287 德才股份 75,200 913,680.00 0.03 531 601218 吉鑫科技 279,500 911,170.00 0.03 532 002585 双星新材 169,000 902,460.00 0.03 533 600668 尖峰集团 87,800 891,170.00 0.03 534 603396 金辰股份 33,100 890,390.00 0.03 535 600493 凤竹纺织 171,700 887,689.00 0.03 536 300970 华绿生物 74,300 884,170.00 0.03 537 301469 恒达新材 37,600 883,600.00 0.03 538 603010 万盛股份 85,900 882,193.00 0.03 539 002286 保龄宝 119,100 878,958.00 0.03 540 300343 联创股份 151,900 876,463.00 0.03 541 002414 高德红外 117,897 875,974.71 0.03 542 300610 晨化股份 87,400 874,000.00 0.03 543 603127 昭衍新药 52,500 873,075.00 0.03 544 603026 石大胜华 24,900 871,500.00 0.03 545 688172 燕东微 43,456 871,292.80 0.03 546 300009 安科生物 100,800 870,912.00 0.03 547 001333 光华股份 50,300 870,693.00 0.03 548 603876 鼎胜新材 98,300 869,955.00 0.03 549 002132 恒星科技 316,900 868,306.00 0.03 550 000156 华数传媒 120,300 866,160.00 0.03 551 300057 万顺新材 179,400 864,708.00 0.03 552 688636 智明达 30,743 863,878.30 0.03 553 600581 八一钢铁 279,800 858,986.00 0.03 554 002153 石基信息 120,100 857,514.00 0.03 555 688335 复洁环保 101,525 855,855.75 0.03 556 301319 唯特偶 29,345 855,700.20 0.03 557 000966 长源电力 176,400 837,900.00 0.03 558 688013 天臣医疗 47,417 835,013.37 0.03 559 003003 天元股份 86,600 832,226.00 0.03 560 688107 安路科技 28,093 830,990.94 0.03 561 002441 众业达 106,400 827,792.00 0.03 562 002809 红墙股份 104,000 824,720.00 0.03 563 688233 神工股份 31,998 750,353.10 0.02 564 601228 广州港 214,000 725,460.00 0.02 565 300653 正海生物 32,900 700,770.00 0.02 566 001316 润贝航科 23,400 678,600.00 0.02 567 002014 永新股份 61,300 671,848.00 0.02 568 688722 同益中 52,628 671,007.00 0.02 569 603680 今创集团 79,100 656,530.00 0.02 570 301349 信德新材 20,400 656,472.00 0.02 571 688317 之江生物 40,380 656,175.00 0.02 572 300514 友讯达 45,200 652,688.00 0.02 573 300439 美康生物 62,200 649,990.00 0.02 574 605177 东亚药业 32,600 642,220.00 0.02 575 002278 神开股份 118,400 631,072.00 0.02 576 301519 舜禹股份 46,700 630,917.00 0.02 577 600423 柳化股份 214,500 630,630.00 0.02 578 301190 善水科技 39,600 625,284.00 0.02 579 600235 民丰特纸 109,700 621,999.00 0.02 580 605033 美邦股份 51,500 619,545.00 0.02 581 002430 杭氧股份 28,300 616,940.00 0.02 582 301148 嘉戎技术 33,700 616,710.00 0.02 583 002671 龙泉股份 136,100 616,533.00 0.02 584 603811 诚意药业 79,700 615,284.00 0.02 585 301158 德石股份 43,700 613,111.00 0.02 586 002942 新农股份 43,400 612,808.00 0.02 587 301115 建科股份 43,700 611,363.00 0.02 588 688308 欧科亿 33,862 611,209.10 0.02 589 603158 腾龙股份 75,600 610,848.00 0.02 590 605369 拱东医疗 21,640 607,651.20 0.02 591 603176 汇通集团 136,300 606,535.00 0.02 592 605151 西上海 37,800 605,178.00 0.02 593 605303 园林股份 79,600 603,368.00 0.02 594 000856 冀东装备 87,300 602,370.00 0.02 595 002982 湘佳股份 33,700 601,545.00 0.02 596 603080 新疆火炬 37,400 601,392.00 0.02 597 600319 亚星化学 124,600 598,080.00 0.02 598 301379 天山电子 29,600 597,920.00 0.02 599 300998 宁波方正 40,100 597,891.00 0.02 600 300838 浙江力诺 47,200 597,552.00 0.02 601 002500 山西证券 95,100 597,228.00 0.02 602 002623 亚玛顿 38,600 595,598.00 0.02 603 002901 大博医疗 19,300 595,212.00 0.02 604 603639 海利尔 48,000 595,200.00 0.02 605 603380 易德龙 23,700 592,263.00 0.02 606 300867 圣元环保 45,700 590,901.00 0.02 607 603282 亚光股份 40,400 590,648.00 0.02 608 301108 洁雅股份 22,900 589,675.00 0.02 609 003008 开普检测 32,900 589,568.00 0.02 610 603289 泰瑞机器 71,400 589,050.00 0.02 611 688616 西力科技 56,628 588,364.92 0.02 612 301303 真兰仪表 38,400 588,288.00 0.02 613 300854 中兰环保 48,100 587,782.00 0.02 614 603579 荣泰健康 40,500 587,250.00 0.02 615 300834 星辉环材 29,700 586,872.00 0.02 616 603345 安井食品 7,200 586,656.00 0.02 617 688038 中科通达 48,282 586,626.30 0.02 618 300335 迪森股份 121,700 586,594.00 0.02 619 603151 邦基科技 58,600 586,586.00 0.02 620 688106 金宏气体 34,425 585,569.25 0.02 621 300463 迈克生物 44,300 584,760.00 0.02 622 603192 汇得科技 39,400 584,696.00 0.02 623 300837 浙矿股份 29,000 584,640.00 0.02 624 300886 华业香料 31,100 584,369.00 0.02 625 002128 电投能源 29,800 583,484.00 0.02 626 600763 通策医疗 13,081 580,796.40 0.02 627 301500 飞南资源 32,252 580,536.00 0.02 628 300871 回盛生物 57,700 580,462.00 0.02 629 002380 科远智慧 31,400 580,272.00 0.02 630 301272 英华特 16,800 579,768.00 0.02 631 688319 欧林生物 54,674 579,544.40 0.02 632 301307 美利信 28,500 579,405.00 0.02 633 688357 建龙微纳 26,416 579,302.88 0.02 634 301090 华润材料 83,300 578,102.00 0.02 635 300445 康斯特 35,400 575,958.00 0.02 636 600232 金鹰股份 110,100 575,823.00 0.02 637 600816 建元信托 164,300 575,050.00 0.02 638 688596 正帆科技 16,056 570,790.80 0.02 639 301180 万祥科技 36,300 561,561.00 0.02 640 300021 大禹节水 135,800 552,706.00 0.02 641 603685 晨丰科技 46,600 548,016.00 0.02 642 301022 海泰科 26,770 543,431.00 0.02 643 301029 怡合达 21,200 524,064.00 0.02 644 600883 博闻科技 79,500 520,725.00 0.02 645 688369 致远互联 25,173 505,222.11 0.02 646 001270 铖昌科技 13,200 502,920.00 0.02 647 688061 灿瑞科技 16,828 485,992.64 0.01 648 603538 美诺华 37,500 476,625.00 0.01 649 300429 强力新材 39,500 473,605.00 0.01 650 603829 洛凯股份 34,500 465,060.00 0.01 651 300480 光力科技 35,400 458,430.00 0.01 652 301258 富士莱 19,000 448,780.00 0.01 653 603612 索通发展 33,200 448,532.00 0.01 654 300985 致远新能 24,200 445,522.00 0.01 655 603070 万控智造 32,500 427,700.00 0.01 656 300747 锐科激光 22,300 427,268.00 0.01 657 688270 臻镭科技 12,178 426,230.00 0.01 658 301395 仁信新材 38,060 420,943.60 0.01 659 688697 纽威数控 23,127 384,833.28 0.01 660 002034 旺能环境 24,600 381,300.00 0.01 661 688348 昱能科技 7,805 380,884.00 0.01 662 603275 众辰科技 11,100 377,844.00 0.01 663 688321 微芯生物 20,107 373,588.06 0.01 664 688315 诺禾致源 29,379 367,237.50 0.01 665 301192 泰祥股份 20,000 348,200.00 0.01 666 300500 启迪设计 32,700 346,947.00 0.01 667 688179 阿拉丁 24,604 339,535.20 0.01 668 688295 中复神鹰 16,531 329,462.83 0.01 669 688285 高铁电气 43,760 323,824.00 0.01 670 688148 芳源股份 65,076 322,126.20 0.01 671 603909 建发合诚 35,000 320,600.00 0.01 672 600876 凯盛新能 33,400 316,966.00 0.01 673 002696 百洋股份 66,500 314,545.00 0.01 674 002825 纳尔股份 40,163 314,074.66 0.01 675 002110 三钢闽光 94,600 314,072.00 0.01 676 688371 菲沃泰 20,019 310,694.88 0.01 677 002753 永东股份 49,500 310,365.00 0.01 678 002365 永安药业 38,800 310,012.00 0.01 679 601007 金陵饭店 44,200 309,842.00 0.01 680 300196 长海股份 28,400 309,276.00 0.01 681 600980 北矿科技 20,200 308,656.00 0.01 682 603059 倍加洁 13,200 307,956.00 0.01 683 600488 津药药业 72,400 306,976.00 0.01 684 603280 南方路机 14,700 306,936.00 0.01 685 603600 永艺股份 25,800 306,762.00 0.01 686 000993 闽东电力 36,700 306,445.00 0.01 687 601330 绿色动力 46,700 306,352.00 0.01 688 600969 郴电国际 47,600 306,068.00 0.01 689 605008 长鸿高科 25,600 305,664.00 0.01 690 002299 圣农发展 21,100 305,528.00 0.01 691 301075 多瑞医药 17,000 305,490.00 0.01 692 300907 康平科技 14,500 305,080.00 0.01 693 001230 劲旅环境 18,400 305,072.00 0.01 694 605005 合兴股份 18,700 304,810.00 0.01 695 300257 开山股份 33,400 304,608.00 0.01 696 605288 凯迪股份 8,900 302,333.00 0.01 697 301098 金埔园林 38,000 302,100.00 0.01 698 688558 国盛智科 14,145 301,995.75 0.01 699 605058 澳弘电子 15,200 301,416.00 0.01 700 600486 扬农化工 5,200 300,924.00 0.01 701 688529 豪森智能 19,144 300,369.36 0.01 702 688067 爱威科技 17,742 296,646.24 0.01 703 301298 东利机械 21,500 296,270.00 0.01 704 605339 南侨食品 17,400 296,148.00 0.01 705 603043 广州酒家 17,800 296,014.00 0.01 706 600099 林海股份 33,600 295,680.00 0.01 707 002791 坚朗五金 13,000 295,620.00 0.01 708 300683 海特生物 12,400 295,616.00 0.01 709 300804 广康生化 13,100 295,536.00 0.01 710 600218 全柴动力 37,400 295,460.00 0.01 711 600371 万向德农 34,200 295,146.00 0.01 712 688455 科捷智能 26,892 294,736.32 0.01 713 688646 逸飞激光 8,733 294,389.43 0.01 714 301081 严牌股份 34,700 294,256.00 0.01 715 003017 大洋生物 15,800 294,196.00 0.01 716 301518 长华化学 18,300 294,081.00 0.01 717 002578 闽发铝业 98,300 293,917.00 0.01 718 300658 延江股份 56,700 293,706.00 0.01 719 688501 青达环保 20,924 293,563.72 0.01 720 002136 安 纳 达 30,100 293,475.00 0.01 721 688359 三孚新科 7,431 293,375.88 0.01 722 300132 青松股份 59,500 293,335.00 0.01 723 301515 港通医疗 16,300 293,074.00 0.01 724 001360 南矿集团 22,200 293,040.00 0.01 725 601969 海南矿业 41,300 292,817.00 0.01 726 300517 海波重科 34,800 292,668.00 0.01 727 002099 海翔药业 56,700 292,572.00 0.01 728 301196 唯科科技 8,900 292,543.00 0.01 729 688019 安集科技 2,097 292,237.92 0.01 730 301063 海锅股份 18,400 292,192.00 0.01 731 688468 科美诊断 42,652 292,166.20 0.01 732 601700 风范股份 64,900 292,050.00 0.01 733 002171 楚江新材 35,600 291,920.00 0.01 734 300126 锐奇股份 56,900 291,897.00 0.01 735 301234 五洲医疗 11,600 291,740.00 0.01 736 601778 晶科科技 103,400 291,588.00 0.01 737 001311 多利科技 11,300 291,427.00 0.01 738 300717 华信新材 20,900 291,137.00 0.01 739 301170 锡南科技 12,700 291,084.00 0.01 740 688292 浩瀚深度 14,691 290,881.80 0.01 741 001225 和泰机电 9,000 290,880.00 0.01 742 300519 新光药业 21,900 290,613.00 0.01 743 301429 森泰股份 18,700 290,598.00 0.01 744 301089 拓新药业 10,300 290,357.00 0.01 745 688092 爱科科技 14,161 290,300.50 0.01 746 688310 迈得医疗 26,844 289,915.20 0.01 747 300676 华大基因 6,900 289,593.00 0.01 748 688128 中国电研 13,761 289,118.61 0.01 749 688184 帕瓦股份 21,083 289,047.93 0.01 750 301528 多浦乐 7,400 288,600.00 0.01 751 300645 正元智慧 19,600 287,924.00 0.01 752 300620 光库科技 5,900 286,740.00 0.01 753 300712 永福股份 11,900 286,433.00 0.01 754 300095 华伍股份 41,800 283,822.00 0.01 755 000565 渝三峡 A 52,300 282,943.00 0.01 756 688171 纬德信息 16,398 274,338.54 0.01 757 001368 通达创智 14,400 271,584.00 0.01 758 688768 容知日新 7,398 268,843.32 0.01 759 003033 征和工业 9,500 255,075.00 0.01 760 688689 银河微电 11,951 253,241.69 0.01 761 688173 希荻微 21,277 235,749.16 0.01 762 300812 易天股份 10,200 224,808.00 0.01 763 688323 瑞华泰 18,148 223,038.92 0.01 764 300523 辰安科技 10,300 203,837.00 0.01 765 688023 安恒信息 4,775 194,820.00 0.01 766 300637 扬帆新材 20,600 189,520.00 0.01 767 688651 盛邦安全 5,301 187,496.37 0.01 768 688681 科汇股份 15,939 171,663.03 0.01 769 688707 振华新材 13,463 147,419.85 0.00 770 301273 瑞晨环保 8,000 146,320.00 0.00 771 688330 宏力达 4,312 113,146.88 0.00 772 605162 新中港 11,400 77,406.00 0.00 773 603709 中源家居 6,400 69,568.00 0.00 774 688597 煜邦电力 4,839 47,083.47 0.00 775 301072 中捷精工 1,300 24,622.00 0.00 776 000836 ST 富通 994,600 0.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 365,925,027.17 3.59 2 000858 五 粮 液 237,973,352.31 2.33 3 000651 格力电器 231,550,474.57 2.27 4 600887 伊利股份 229,894,488.17 2.25 5 601318 中国平安 218,302,156.90 2.14 6 601288 农业银行 200,269,979.00 1.96 7 600900 长江电力 197,058,625.36 1.93 8 300760 迈瑞医疗 192,597,966.37 1.89 9 000333 美的集团 183,531,126.65 1.80 10 600919 江苏银行 176,555,671.64 1.73 11 300750 宁德时代 172,022,291.06 1.69 12 600418 江淮汽车 170,766,444.92 1.67 13 601328 交通银行 169,268,485.62 1.66 14 600941 中国移动 169,144,631.11 1.66 15 601857 中国石油 165,971,374.00 1.63 16 000725 京东方 A 158,768,205.00 1.56 17 000568 泸州老窖 151,406,116.22 1.48 18 601668 中国建筑 146,131,101.21 1.43 19 601658 邮储银行 144,231,117.00 1.41 20 601398 工商银行 134,778,515.10 1.32 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 337,895,124.87 3.31 2 000858 五 粮 液 226,477,765.27 2.22 3 601318 中国平安 216,612,259.44 2.12 4 601288 农业银行 201,987,862.80 1.98 5 600900 长江电力 200,551,523.45 1.97 6 300760 迈瑞医疗 187,070,083.02 1.83 7 000333 美的集团 182,802,132.00 1.79 8 601857 中国石油 181,817,586.00 1.78 9 000651 格力电器 179,746,174.22 1.76 10 600887 伊利股份 175,178,194.30 1.72 11 600418 江淮汽车 171,278,664.00 1.68 12 300750 宁德时代 170,402,564.34 1.67 13 600941 中国移动 169,632,599.51 1.66 14 601328 交通银行 168,041,639.56 1.65 15 000725 京东方 A 149,922,793.00 1.47 16 000568 泸州老窖 145,892,922.20 1.43 17 601319 中国人保 142,809,604.08 1.40 18 601668 中国建筑 142,401,866.97 1.40 19 601658 邮储银行 140,785,761.00 1.38 20 601398 工商银行 136,796,112.00 1.34 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 40,078,278,055.06 卖出股票收入（成交）总额 45,287,511,871.86 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期内未参与股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未参与国债期货投资。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,048,245.49 2 应收清算款 8,794,623.31 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,840,202.39 6 其他应收款 1,973.17 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,685,044.36 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 国金量化 111,666 10,547.88 314,675,783.80 26.72 863,164,186.50 73.28 多因子 A 国金量化 26,419 16,416.72 63,231,286.23 14.58 370,482,155.50 85.42 多因子 C 合计 138,085 11,670.73 377,907,070.03 23.45 1,233,646,342.00 76.55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 国金量化多因子 A 3,091,141.48 0.2624 理人所 有从业 人员持 国金量化多因子 C 295,353.66 0.0681 有本基 金 合计 3,386,495.14 0.2101 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 国金量化多因子 A >100 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 国金量化多因子 C 0 放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有 国金量化多因子 A >100 本开放式基金 国金量化多因子 C 0 合计 >100 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万 份） 公募基金 >100 姚加红 私募资产管理计划 10~50 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 基金合同生效日 （2018 年 10 月 31 249,293,966.03 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 2,907,275,946.13 1,967,680,520.39 份额总额 本报告期基金总申 894,184,029.44 673,623,148.32 购份额 减：本报告期基金 2,623,620,005.27 2,207,590,226.98 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 1,177,839,970.30 433,713,441.73 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 原督察长张静女士自 2024 年 11 月 20 日起由于个人原因离任基金管理人督察长职务，虞 志海先生自 2024 年 11 月 20 日起担任基金管理人督察长职务。 除上述人事调整以外，本报告期内基金管理人无其他重大人事变动。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 除上述人事调整以外，本报告期内基金托管人无其他重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金无投资策略的重大变更 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为90,000.00 元人民币。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 2 9,481,591,3 11.11 4,227,822.9 11.11 - 97.76 5 民生证券 2 7,723,060,6 9.05 3,443,719.4 9.05 - 31.08 8 广发证券 2 7,212,318,5 8.45 3,215,986.2 8.45 - 89.15 4 天风证券 1 5,385,377,9 6.31 2,401,354.0 6.31 - 99.67 1 西南证券 1 4,845,615,8 5.68 2,160,692.1 5.68 - 52.59 5 华泰证券 2 4,746,020,5 5.56 2,116,247.9 5.56 - 02.38 8 东北证券 1 4,602,097,6 5.39 2,052,101.5 5.39 - 59.55 5 中信建投 2 4,322,901,7 5.06 1,927,580.9 5.06 - 证券 60.62 3 中信证券 2 3,693,678,6 4.33 1,647,023.1 4.33 - 69.86 2 国投证券 1 3,497,294,0 4.10 1,559,461.0 4.10 - 95.55 8 信达证券 1 3,484,046,6 4.08 1,553,516.4 4.08 - 77.45 2 银河证券 0 3,044,385,0 3.57 1,357,505.6 3.57 - 55.87 1 兴业证券 1 2,908,984,0 3.41 1,297,110.6 3.41 - 09.82 6 平安证券 1 2,650,388,9 3.10 1,181,792.3 3.10 - 97.42 8 招商证券 2 2,392,940,1 2.80 1,067,036.4 2.80 - 13.96 5 中国中金 1 1,952,643,9 2.29 870,697.32 2.29 - 财富证券 13.57 山西证券 1 1,826,667,4 2.14 814,510.95 2.14 - 04.31 国信证券 1 1,404,023,5 1.64 626,062.56 1.64 - 66.76 东方财富 1 1,226,898,4 1.44 547,078.19 1.44 - 证券 24.62 国金证券 1 1,224,793,5 1.43 546,127.21 1.43 - 74.80 国泰君安 2 1,093,249,6 1.28 487,478.80 1.28 - 证券 16.12 华福证券 1 1,041,024,2 1.22 464,195.43 1.22 - 81.09 华金证券 1 981,123,890 1.15 437,492.20 1.15 - .39 第一创业 0 883,971,173 1.04 394,170.01 1.04 - 证券 .97 华安证券 1 842,631,648 0.99 375,726.81 0.99 - .01 浙商证券 1 836,013,690 0.98 372,774.89 0.98 - .09 恒泰证券 1 799,339,138 0.94 356,434.54 0.94 - .81 申万宏源 1 514,841,876 0.60 229,570.79 0.60 - 证券 .31 首创证券 1 407,735,906 0.48 181,809.63 0.48 - .40 华创证券 1 340,129,808 0.40 151,665.30 0.40 - .94 长城证券 1 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：（一）选择标准 1.具备相关业务资质，公司经营行为规范； 2.财务状况良好，公司经营状况稳定； 3.具备较强的交易服务能力，相关制度建设、人员配置、系统建设等满足基金进行证券交易的需要； 4.具备较强的研究服务能力，相关制度建设、人员配置、研究能力、研究质量等可以保障较为专业、审慎的研究服务； 5.具备较强的合规风控能力，合规风控管理体系机制较为健全； 6.交易佣金费率标准符合要求。 （二）选择程序 1.基金管理人根据上述标准选用符合条件的证券公司； 2.基金管理人和被选用的证券公司签订协议。 （三）变更情况 本基金本报告期新增民生证券、银河证券、华金证券、华安证券、国联证券、申万宏源证券、中泰证券、光大证券、国海证券共 9 个交易单元，减少国新证券、第一创业证券、江海证券、方正证券、华西证券、国金证券、银河证券共 11 个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 长江证 55,681,777 17.72 472,045,000. 8.95 - - 券 .23 00 民生证 - - 762,918,000. 14.46 - - 券 00 广发证 - - 256,328,000. 4.86 - - 券 00 天风证 - - 253,300,000. 4.80 - - 券 00 西南证 - - 365,788,000. 6.93 - - 券 00 华泰证 16,994,038 5.41 281,300,000. 5.33 - - 券 .14 00 东北证 - - 214,610,000. 4.07 - - 券 00 中信建 - - 214,100,000. 4.06 - - 投证券 00 中信证 - - 349,612,000. 6.63 - - 券 00 国投证 - - - - - - 券 信达证 - - 179,100,000. 3.40 - - 券 00 银河证 - - - - - - 券 兴业证 - - 177,400,000. 3.36 - - 券 00 平安证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中国中 金财富 - - - - - - 证券 山西证 - - - - - - 券 国信证 - - 395,602,000. 7.50 - - 券 00 东方财 - - - - - - 富证券 国金证 241,633,01 76.88 - - - - 券 2.80 国泰君 - - - - - - 安证券 华福证 - - 438,939,000. 8.32 - - 券 00 华金证 - - - - - - 券 第一创 - - - - - - 业证券 华安证 - - 296,100,000. 5.61 - - 券 00 浙商证 - - 202,300,000. 3.84 - - 券 00 恒泰证 - - - - - - 券 申万宏 - - 332,245,000. 6.30 - - 源证券 00 首创证 - - - - - - 券 华创证 - - 83,278,000.0 1.58 - - 券 0 长城证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 华宝证 - - - - - - 券 英大证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《国金基金管理有限公司关于公司 指定披露媒体和本基金 2024 年 01 月 11 日 系统维护的公告》 基金管理人网站 2 《国金基金管理有限公司关于本公 指定披露媒体和本基金 2024 年 01 月 19 日 司办公地址变更的公告》 基金管理人网站 《关于国金量化多因子股票型证券 指定披露媒体和本基金 3 投资基金恢复大额申购、转换转入 基金管理人网站 2024 年 01 月 20 日 及定期定额投资业务的公告》 4 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2024 年 01 月 20 日 基金 2023 年第 4 季度报告》 基金管理人网站 5 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2024 年 02 月 06 日 基金招募说明书（更新）》 基金管理人网站 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 6 基金（国金量化多因子 A 类份额） 基金管理人网站 2024 年 02 月 06 日 基金产品资料概要更新》 7 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2024 年 02 月 06 日 基金（国金量化多因子 C 类份额） 基金管理人网站 基金产品资料概要更新》 8 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2024 年 03 月 29 日 基金 2023 年年度报告》 基金管理人网站 9 《国金基金管理有限公司关于公司 指定披露媒体和本基金 2024 年 04 月 16 日 系统维护的公告》 基金管理人网站 10 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2024 年 04 月 20 日 基金 2024 年第 1 季度报告》 基金管理人网站 《国金基金管理有限公司关于提醒 指定披露媒体和本基金 11 投资者及时提供或更新身份资料信 基金管理人网站 2024 年 04 月 30 日 息的公告》 12 《国金基金管理有限公司关于公司 指定披露媒体和本基金 2024 年 05 月 23 日 系统维护的公告》 基金管理人网站 13 《国金基金管理有限公司旗下基金 指定披露媒体和本基金 2024 年 06 月 22 日 调整股票估值方法的提示性公告》 基金管理人网站 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 14 基金（国金量化多因子 A 类份额） 基金管理人网站 2024 年 06 月 25 日 基金产品资料概要（更新）》 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 15 基金（国金量化多因子 C 类份额） 基金管理人网站 2024 年 06 月 25 日 基金产品资料概要（更新）》 16 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2024 年 07 月 19 日 基金 2024 年第 2 季度报告》 基金管理人网站 《国金基金管理有限公司关于终止 指定披露媒体和本基金 17 中民财富基金销售（上海） 有限公 基金管理人网站 2024 年 08 月 29 日 司办理旗下基金相关业务公告》 18 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2024 年 08 月 31 日 基金 2024 年中期报告》 基金管理人网站 《关于调整国金量化多因子股票型 指定披露媒体和本基金 19 证券投资基金单笔申购及定期定额 基金管理人网站 2024 年 09 月 13 日 申购最低金额的公告》 20 《国金基金管理有限公司关于公司 指定披露媒体和本基金 2024 年 10 月 17 日 系统维护的公告》 基金管理人网站 21 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2024 年 10 月 25 日 基金 2024 年第 3 季度报告》 基金管理人网站 《国金基金管理有限公司关于暂停 指定披露媒体和本基金 22 海银基金销售有限公司办理旗下基 基金管理人网站 2024 年 11 月 05 日 金相关业务的公告》 23 《国金基金管理有限公司关于公司 指定披露媒体和本基金 2024 年 11 月 14 日 系统维护的公告》 基金管理人网站 24 《国金基金管理有限公司高级管理 指定披露媒体和本基金 2024 年 11 月 21 日 人员变更公告》 基金管理人网站 25 《国金基金管理有限公司关于本公 指定披露媒体和本基金 2024 年 11 月 23 日 司住所变更的公告》 基金管理人网站 26 《国金基金管理有限公司关于终止 指定披露媒体和本基金 2024 年 12 月 20 日 北京中期时代基金销售有限公司办 基金管理人网站 理旗下基金相关业务公告》 《国金基金管理有限公司关于关闭 27 微信交易平台开户、认购、申购 指定披露媒体和本基金 2024 年 12 月 27 日 （含定期定额投资）、转换业务的公 基金管理人网站 告》 《国金基金管理有限公司关于提醒 指定披露媒体和本基金 28 投资者及时提供或更新身份资料信 基金管理人网站 2024 年 12 月 31 日 息的公告》 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同； 3、国金量化多因子股票型证券投资基金托管协议； 4、国金量化多因子股票型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 13.2 存放地点 北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦 51 层。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2025 年 3 月 28 日