国金量化多因子股票型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 审计报告 ...... 16 6.1 审计报告基本信息 ...... 16 6.2 审计报告的基本内容 ...... 16 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表 ...... 18 7.2 利润表 ...... 20 7.3 净资产变动表 ...... 21 7.4 报表附注 ...... 23 §8 投资组合报告 ......53 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 83 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 87 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 88 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 88 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 88 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 88 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 88 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 88 8.12 投资组合报告附注 ...... 88 §9 基金份额持有人信息...... 89 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 89 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 89 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 90 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 90 §10 开放式基金份额变动...... 90 §11 重大事件揭示...... 91 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 91 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 91 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 91 11.4 基金投资策略的改变 ...... 91 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 91 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 91 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 91 11.8 其他重大事件 ...... 95 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 98 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 98 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 98 §13 备查文件目录...... 98 13.1 备查文件目录 ...... 98 13.2 存放地点 ...... 98 13.3 查阅方式 ...... 98 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 国金量化多因子 基金主代码 006195 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 31 日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 4,874,956,466.52 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 金简称 下属分级基金的交 006195 016858 易代码 报告期末下属分级 2,907,275,946.13 份 1,967,680,520.39 份 基金的份额总额 注：无 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控 制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判 断，作为股票、债券、现金等金融工具上大类配置的依据,并随 着各类金融工具风险收益特征的相对变化，动态地调整各金融工 具的投资比例。同时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做 套期保值，以达到控制下行风险的目标。 业绩比较基准 85%×中证 500 指数收益率+15%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张静 许俊 负责人 联系电话 010-88005695 010-66596688 电子邮箱 zhangjing@gfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4000-2000-18 95566 传真 010-88005666 010-66594942 注册地址 北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 北京市西城区复兴门内大街 1 号楼三星大厦 51 层 号 邮政编码 100020 100818 法定代表人 邰海波 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.gfund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 殊普通合伙） 楼 17 层 01-12 室 注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦 51 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2022 年 10 月 14 日 2023 年 2022 年 (基金合同 2021 年 3.1.1 期 生效日)- 间数据和 2022 年 12 指标 月 31 日 国金量化 国金量化 国金量化 国金量化 国金量化 国金量化 多因子 A 多因子 C 多因子 A 多因子 C 多因子 A 多因子 C 本期已实 312,050,3 132,875,1 23,364,79 9,324,280 350,385.2 - 现收益 68.06 85.27 1.51 .03 5 287,885,5 87,196,76 - - 327,517.2 本期利润 78.93 9.42 21,005,33 9,906,449 5 - 9.49 .20 加权平均 基金份额 0.1252 0.0572 -0.1096 -0.0580 0.2480 - 本期利润 本期加权 平均净值 6.10% 2.79% -5.93% -3.08% 16.53% - 利润率 本期基金 份额净值 13.68% 13.24% 12.23% 6.01% 18.41% - 增长率 3.1.2 期 末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末 指标 期末可供 3,184,308 2,091,923 719,276,2 285,982,6 1,362,007 - 分配利润 ,783.07 ,534.48 22.33 77.33 .66 期末可供 分配基金 1.0953 1.0631 0.8432 0.8420 0.6424 - 份额利润 期末基金 6,091,584 4,104,133 1,572,336 625,614,7 3,482,113 - 资产净值 ,729.20 ,966.05 ,395.68 44.47 .37 期末基金 2.0953 2.0858 1.8432 1.8420 1.6424 - 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末 标 基金份额 累计净值 109.53% 20.05% 84.32% 6.01% 64.24% - 增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金量化多因子 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 1.73% 0.88% -3.69% 0.73% 5.42% 0.15% 过去六个月 0.92% 0.80% -7.77% 0.73% 8.69% 0.07% 过去一年 13.68% 0.80% -5.52% 0.70% 19.20% 0.10% 过去三年 51.07% 1.09% -10.31% 0.92% 61.38% 0.17% 过去五年 110.37% 1.16% 31.10% 1.09% 79.27% 0.07% 自基金合同生效 109.53% 1.14% 30.58% 1.10% 78.95% 0.04% 起至今 国金量化多因子 C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 1.63% 0.88% -3.69% 0.73% 5.32% 0.15% 过去六个月 0.71% 0.80% -7.77% 0.73% 8.48% 0.07% 过去一年 13.24% 0.80% -5.52% 0.70% 18.76% 0.10% 自基金合同生效 20.05% 0.84% -5.07% 0.73% 25.12% 0.11% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金 A 类合同生效日为 2018 年 10 月 31 日，图示日期为 2018 年 10 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日；本基金 C 类份额基金合同生效日为 2022 年 10 月 14 日，图示日期为 2022 年 10 月 14 日 至 2023 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金 C 类基金合同生效日为 2022 年 10 月 14 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注：无 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员 会（证监许可[2011]1661 号）批准，于 2011 年 11 月 2 日成立，总部设在北京。公司注册资本为 3.6 亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙），股权比 例分别为 51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。截至 2023 年 12 月 31 日，国金基金管理 有限公司共管理 28 只公募基金，具体包括国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数增强证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化 多因子股票型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金、国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金、国金惠诚债券型证券投资基金、国金 ESG 持续增长混合型证券投资基金、国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金、国金新兴价值混合型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金、国金中 证 1000 指数增强型证券投资基金、国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、国金中 债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、国金智享量化选股混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 马芳女士，中国人民大学硕士。2003 年 7 月至 2005 年 7 月在华泰贝通网络科技有 限公司担任 IT 事业部测试工程师，2005 年 8 月至 2015 年 9 月在奥博杰天软件北 本基金的 2020 年 9 京有限公司担任软件研发中心证券交易 马芳 基金经理 月 3 日 - 7 年 系统自动化测试部经理，2015 年 9 月至 2016 年 5 月在北京海峰科技有限责任公 司担任特定估值方案项目部经理。2016 年 5 月加入国金基金管理有限公司，历任 量化投资运营中心副总经理、产品中心副 总经理，现任量化投资中心副总经理。 姚加红先生，北京航空航天大学硕士。 2004 年 4 月至 2011 年 5 月在博时基金管 姚加 本基金的 2023 年 1 - 19 年 理有限公司任信息技术部高级程序员。 红 基金经理 月 5 日 2011年 6 月加入国金基金管理有限公司， 历任信息技术部总经理、指数投资事业部 副总经理，现任量化投资中心总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 2 14,264,774,658.23 2023 年 1 月 5 日 姚加红 私募资产管 5 1,022,873,471.15 2016 年 4 月 15 日 理计划 其他组合 - - - 合计 7 15,287,648,129.38 - 注：截至本报告期末，马芳女士不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，不存在基金经理薪酬激励与其在管私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则，不同投资组合经理可公平获得研究成果；（2）交易机会公平原则，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。 第二，对公募基金和私募资产管理计划等不同类型业务，公司分别设立独立的投资人员；研究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交易进行监控、分析、预警、报告等。 第三，通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式，实现公平交易的控制，具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度，并对公平交易的执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同的风险控制指标，在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制。（3）研 究与投资：投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为，其中，投资组合经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究工作，并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理，以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易人员负责建立并执行公平的集中交易制度和交易分配制度，合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。（6）报告备案：合规风控部根据实时监控及事后分析的结果撰写定期报告，并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。（7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。（8）反馈完善：根据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善，以确保公平交易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度规定，监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议。会计师事务所在公司年度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评价。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本产品基金经理同时兼任专户资产管理计划投资经理工作。 公司依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》针对同一基金经理管理的多个投资组合投资交易行为加强管理、监控和分析，防范不公平交易。 本报告期内，未发现本产品基金经理所管理的各个投资组合间存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 5 次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年度市场环境看：各个市场风格切换较为频繁、延续性差，其中市值、动量、中盘和残差波动等波动较大。整体市场活跃度呈现前高后低的形态，市场波动大部分时间处于近三年较低水平位置，年底有所提升。具体因子层面：小市值风格整体占优，但二季度和年底延续性差，区间波动增大。行业涨跌方面，各行业（中信一级）在报告期内涨跌互现，其中通信、传媒和煤炭等行业涨幅相对较大，最高 24%以上；消费者服务、房地产和电力设备及新能源等行业跌幅较大，最大跌幅 40%以上 。年度来看市场机会分布相对集中，特别是四季度以来，小盘和微盘收益相对市场平均水平持续提高。国金量化多因子股票型证券投资基金是量化多头产品，报告期内保持高仓位运作，此类产品持仓分散度高，全市场范围选股，投资追求信息比最大化，遇到市场机会较为集中的环境超额波动增大的概率增加。从 2023 年全年数据分析看，国金量化多因子股票型证券投资基金四季度超额波动有所增大，但从区间波动幅度和最大回撤指标看属于正常范围内的表现。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A 类份额单位净值为 2.0953 元，累计单位净值为 2.0953 元；本报 告期 A 类份额净值增长率为 13.68%，同期业绩比较基准增长率为-5.52%。 本基金 C 类份额单位净值为 2.0858 元，累计单位净值为 2.0858 元；本报告期 C 类份额净值 增长率为 13.24%，同期业绩比较基准增长率为-5.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 过去三年随着全市场量化资管规模的逐步扩大，其在资产配置中的占比也有所提高。同时量化投资管理的规范也在近一年中落地更多细则，预期行业的发展稳健度或将有所提升。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、日常不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管部门。 本报告期内本基金管理人内部监察稽核的重点包括： （1）进一步完善制度建设。本基金管理人根据公司实际业务情况不断细化制度流程，及时拟定了相关管理制度，并对原有制度体系进行了持续的更新和完善，本基金管理人制订的规章制度涵盖公司主要业务范围。 （2）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，将相关规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师提供法律专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。 （3）有计划地开展监察稽核工作。本报告期内，本基金管理人根据年度监察稽核工作计划、通过日常监察与专项稽核相结合的方式，开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、合同、反洗钱工作、基金投资运作、交易（包括公平交易）等方面进行稽核，对于稽核中发现的问题会通过监察稽核报告的形式，及时将潜在风险通报部门负责人、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化内部控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照相关法律法规及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组成员，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，估值政策和估值方案最终由估值委员会决定，基金经理不具有表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配，不存在应分配而未分配的情况。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国金量化多因子股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70015670_A14 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国金量化多因子股票型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了国金量化多因子股票型证券投资基金的财务报 审计意见 表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利 润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的国金量化多因子股票型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了国金量化多因子股票型证券投资基金2023年12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动 情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 形成审计意见的基础 计师职业道德守则，我们独立于国金量化多因子股票型证 券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 国金量化多因子股票型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估国金量化多因子股票 任 型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督国金量化多因子股票型证券投资基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 注册会计师对财务报表审计的责 能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起 任 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对国金量化多因子股票 型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国金 量化多因子股票型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 蒋燕华 马剑英 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计报告日期 2024 年 03 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 533,589,354.26 223,205,008.38 结算备付金 46,815,213.75 13,397,948.95 存出保证金 4,881,490.85 679,289.71 交易性金融资产 7.4.7.2 9,647,785,304.10 1,799,016,672.88 其中：股票投资 9,366,157,331.49 1,799,016,672.88 基金投资 - - 债券投资 281,627,972.61 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 244,680,403.80 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 84,048,991.73 63,200,104.24 应收股利 - - 应收申购款 12,136,926.84 6,448,533.55 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 10,329,257,281.53 2,350,627,961.51 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 128,555,564.37 应付赎回款 110,173,605.05 19,102,384.33 应付管理人报酬 10,882,329.02 2,397,492.42 应付托管费 1,813,721.47 319,665.66 应付销售服务费 1,521,528.60 179,146.81 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 9,147,402.14 2,122,567.77 负债合计 133,538,586.28 152,676,821.36 净资产： 实收基金 7.4.7.10 4,874,956,466.52 1,192,692,240.49 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 5,320,762,228.73 1,005,258,899.66 净资产合计 10,195,718,695.25 2,197,951,140.15 负债和净资产总计 10,329,257,281.53 2,350,627,961.51 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，国金量化多因子 A 基金份额净值 2.0953 元，基金份额总额 2,907,275,946.13 份 ；国 金 量 化多 因子 C 基金 份 额 净值 2.0858 元， 基 金 份额 总 额 1,967,680,520.39 份。国金量化多因子份额总额合计为 4,874,956,466.52 份。 7.2 利润表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 505,524,128.97 -23,651,992.69 1.利息收入 8,247,622.49 571,081.55 其中：存款利息收入 7.4.7.13 3,193,684.48 214,270.05 债券利息收入 - - 资产支持证券 - - 利息收入 买入返售金融 5,053,938.01 356,811.50 资产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 552,921,138.38 36,883,859.97 “-”填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 476,244,548.05 36,271,742.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 576,369.77 18.84 资产支持证券 7.4.7.16 - - 投资收益 贵金属投资收 7.4.7.17 - - 益 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 76,100,220.56 612,098.60 以摊余成本计 量的金融资产终止确 - - 认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 7.4.7.20 -69,843,204.98 -63,600,860.23 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 7.4.7.21 14,198,573.08 2,493,926.02 “-”号填列） 减：二、营业总支出 130,441,780.62 7,259,796.00 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 102,308,715.80 6,096,281.62 其中：暂估管理人报 - - 酬 2．托管费 7.4.10.2.2 15,506,925.59 812,837.51 3．销售服务费 7.4.10.2.3 12,339,546.74 272,458.88 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融 - - 资产支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.23 286,592.49 78,217.99 三、利润总额（亏损 375,082,348.35 -30,911,788.69 总额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损 375,082,348.35 -30,911,788.69 以“-”号填列） 五、其他综合收益的 - - 税后净额 六、综合收益总额 375,082,348.35 -30,911,788.69 7.3 净资产变动表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,192,692,240. 1,005,258,899. 2,197,951,140.1 资产 - 49 66 5 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,192,692,240. 1,005,258,899. 2,197,951,140.1 资产 - 49 66 5 三、本期增减变 3,682,264,226. 4,315,503,329. 7,997,767,555.1 动额（减少以“-” - 号填列） 03 07 0 （一）、综合收益 - - 375,082,348.35 375,082,348.35 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 3,682,264,226. 3,940,420,980. 7,622,685,206.7 净资产变动数 - （净资产减少以 03 72 5 “-”号填列） 其中：1.基金申 7,619,408,025. 8,060,988,224. 15,680,396,250. 购款 - 42 66 08 - - - 2.基金赎 3,937,143,799. - 4,120,567,243. 8,057,711,043.3 回款 39 94 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 4,874,956,466. 5,320,762,228. 10,195,718,695. 资产 - 52 73 25 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,120,105.71 - 1,362,007.66 3,482,113.37 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 2,120,105.71 - 1,362,007.66 3,482,113.37 资产 三、本期增减变 1,190,572,134. 1,003,896,892. 2,194,469,026.7 动额（减少以“-” - 号填列） 78 00 8 （一）、综合收益 - - -30,911,788.69 -30,911,788.69 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 1,190,572,134. 1,034,808,680. 2,225,380,815.4 净资产变动数 - （净资产减少以 78 69 7 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,475,106,809. 1,268,541,419. 2,743,648,228.5 购款 - 54 01 5 2.基金赎 - - 回款 - -518,267,413.08 284,534,674.76 233,732,738.32 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,192,692,240. 1,005,258,899. 2,197,951,140.1 资产 - 49 66 5 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 邰海波 聂武鹏 于晓莲 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国金量化多因子股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1050 号文的核准，由国金基金管理有限公司向社会公 开募集，基金合同于 2018 年 10 月 31 日生效。首次募集规模为 249,293,966.03 份基金份额。本 基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金于 2022 年 10 月 14 日增设 C 类基金份额类别，本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%；权证投资比例为基金资产 净值的 0%-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：85%×中证 500 指数收益率+15%×中证全债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信 息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 无 7.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股 票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 533,589,354.26 223,205,008.38 等于：本金 533,530,615.46 223,175,160.34 加：应计利息 58,738.80 29,848.04 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月 - - 以内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 533,589,354.26 223,205,008.38 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 9,500,289,335.70 - 9,366,157,331.49 - 134,132,004.21 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 279,246,642.00 1,641,972.61 281,627,972.61 739,358.00 债 市场 券 银行间 - - - - 市场 合计 279,246,642.00 1,641,972.61 281,627,972.61 739,358.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 9,779,535,977.70 1,641,972.61 9,647,785,304.10 - 133,392,646.21 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,862,566,114.11 - 1,799,016,672.88 -63,549,441.23 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 债 交易所 - - - - 券 市场 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,862,566,114.11 - 1,799,016,672.88 -63,549,441.23 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 244,680,403.80 - 银行间市场 - - 合计 244,680,403.80 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：无 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无 7.4.7.8 其他资产 注：无 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 20,076.66 32,134.97 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 8,907,325.48 2,040,432.80 其中：交易所市场 8,907,325.48 2,040,432.80 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 220,000.00 50,000.00 合计 9,147,402.14 2,122,567.77 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 国金量化多因子 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 853,060,173.35 853,060,173.35 本期申购 3,943,105,700.47 3,943,105,700.47 本期赎回（以“-”号填列） -1,888,889,927.69 -1,888,889,927.69 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,907,275,946.13 2,907,275,946.13 国金量化多因子 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 339,632,067.14 339,632,067.14 本期申购 3,676,302,324.95 3,676,302,324.95 本期赎回（以“-”号填列） -2,048,253,871.70 -2,048,253,871.70 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,967,680,520.39 1,967,680,520.39 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 注：无 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 国金量化多因子 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 783,108,623.53 -63,832,401.20 719,276,222.33 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 783,108,623.53 -63,832,401.20 719,276,222.33 本期利润 312,050,368.06 -24,164,789.13 287,885,578.93 本期基金份额交易产 2,146,648,313.70 30,498,668.11 2,177,146,981.81 生的变动数 其中：基金申购款 4,133,318,603.70 22,374,007.53 4,155,692,611.23 基金赎回款 -1,986,670,290.00 8,124,660.58 -1,978,545,629.42 本期已分配利润 - - - 本期末 3,241,807,305.29 -57,498,522.22 3,184,308,783.07 国金量化多因子 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 296,993,929.13 -11,011,251.80 285,982,677.33 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 296,993,929.13 -11,011,251.80 285,982,677.33 本期利润 132,875,185.27 -45,678,415.85 87,196,769.42 本期基金份额交易产 1,662,054,420.08 101,219,578.83 1,763,273,998.91 生的变动数 其中：基金申购款 3,750,904,658.90 154,390,954.53 3,905,295,613.43 基金赎回款 -2,088,850,238.82 -53,171,375.70 -2,142,021,614.52 本期已分配利润 - - - 本期末 2,091,923,534.48 44,529,911.18 2,136,453,445.66 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 2,237,335.44 164,119.97 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 898,266.43 48,116.21 其他 58,082.61 2,033.87 合计 3,193,684.48 214,270.05 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12 31日 月31日 股票投资收益——买卖 476,244,548.05 36,271,742.53 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 476,244,548.05 36,271,742.53 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总 42,991,302,810.08 2,265,886,105.44 额 减：卖出股票成本 42,434,290,550.60 2,224,109,536.33 总额 减：交易费用 80,767,711.43 5,504,826.58 买卖股票差价收 476,244,548.05 36,271,742.53 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 债券投资收益——利 576,369.77 508.84 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 - -490.00 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 576,369.77 18.84 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债 - 51,955.00 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 - 50,490.00 总额 减：应计利息总额 - 1,955.00 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 - -490.00 注：无 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利 76,100,220.56 612,098.60 收益 其中：证券出借权益 - - 补偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 76,100,220.56 612,098.60 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -69,843,204.98 -63,600,860.23 股票投资 -70,582,562.98 -63,601,135.23 债券投资 739,358.00 275.00 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 - - 值变动产生的预估增值税 合计 -69,843,204.98 -63,600,860.23 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 13,793,428.72 2,276,565.77 基金转换费收入 405,144.36 217,346.22 转出费 - 14.03 合计 14,198,573.08 2,493,926.02 7.4.7.22 信用减值损失 注：无 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 100,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 - 证券出借违约金 - - 银行费用 66,592.49 28,217.99 合计 286,592.49 78,217.99 7.4.7.24 分部报告 无 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公 基金管理人股东 司 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合 基金管理人股东 伙） 苏州元道利经济信息咨询中心（有限合 基金管理人股东 伙） 苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合 基金管理人股东 伙） 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022年1月1日至2022年12月31日 12 月 31 日 占当期股 票 占当期股票 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例（%） 的比例 （%） 国金证券股份有限 490,425,729.72 0.53 - - 公司 7.4.10.1.2 债券交易 注：无 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：无 7.4.10.1.4 权证交易 注：无 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国金证券股份有 218,681.06 0.54 218,681.06 2.46 限公司 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） - - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 102,308,715.80 6,096,281.62 其中：应支付销售机构的客户维 28,124,983.23 1,879,161.06 护费 应支付基金管理人的净管理费 74,183,732.57 4,217,120.56 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 3.2023 年 8 月 7 日前，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。经与基 金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 8 月 7 日起，本 基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 15,506,925.59 812,837.51 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 合计 国金基金管理有限公司 - 4,605,235.17 4,605,235.17 国金证券股份有限公司 - 477,846.54 477,846.54 合计 - 5,083,081.71 5,083,081.71 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 合计 国金基金管理有限公司 - 73,103.58 73,103.58 国金证券股份有限公司 - 3,311.15 3,311.15 合计 - 76,414.73 76,414.73 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 限公司-活期存 533,589,354.26 2,237,335.44 223,205,008.38 164,119.97 款 注：本基金的上述存款按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销期内承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 光 2023 新股 688450 格 年 7 6 个月 流通 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 - 科 月 17 受限 技 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备 码 名 日期 原 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注 称 因 期 300096 易联 2023 重大 6.82 2024 5.46 1,241,400 7,829,170.38 8,466,348.00 - 众 年 事项 年 01 12 停牌 月 02 月 日 29 日 2023 年 重大 2024 688337 普源 12 事项 43.87 年 1 41.72 58,467 2,606,617.02 2,564,947.29 - 精电 月 停牌 月 9 25 日 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、 议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，最大限度保护基金份额持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 1-5 5 年 2023 年 12 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 月 31 日 资产 货币资金 533,589,354.26 - - - - - 533,589,354.26 结算备付 46,815,213.75 - - - - - 46,815,213.75 金 存出保证 4,881,490.85 - - - - - 4,881,490.85 金 交易性金 - - 281,627,972.61 - - 9,366,157,331.49 9,647,785,304.10 融资产 应收清算 - - - - - 84,048,991.73 84,048,991.73 款 应收申购 - - - - - 12,136,926.84 12,136,926.84 款 资产总计 585,286,058.86 - 281,627,972.61 - - 9,462,343,250.06 10,329,257,281.53 负债 应付赎回 - - - - - 110,173,605.05 110,173,605.05 款 应付管理 - - - - - 10,882,329.02 10,882,329.02 人报酬 应付托管 - - - - - 1,813,721.47 1,813,721.47 费 应付销售 - - - - - 1,521,528.60 1,521,528.60 服务费 其他负债 - - - - - 9,147,402.14 9,147,402.14 负债总计 - - - - - 133,538,586.28 133,538,586.28 利率敏感 585,286,058.86 - 281,627,972.61 - - 9,328,804,663.78 10,195,718,695.25 度缺口 上年度末 1-3 1-5 5 年 2022 年 12 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 月 31 日 资产 货币资金 223,205,008.38 - - - - - 223,205,008.38 结算备付 13,397,948.95 - - - - - 13,397,948.95 金 存出保证 679,289.71 - - - - - 679,289.71 金 交易性金 - - - - - 1,799,016,672.88 1,799,016,672.88 融资产 买入返售 244,680,403.80 - - - - - 244,680,403.80 金融资产 应收清算 - - - - - 63,200,104.24 63,200,104.24 款 应收申购 - - - - - 6,448,533.55 6,448,533.55 款 资产总计 481,962,650.84 - - - - 1,868,665,310.67 2,350,627,961.51 负债 应付清算 - - - - - 128,555,564.37 128,555,564.37 款 应付赎回 - - - - - 19,102,384.33 19,102,384.33 款 应付管理 - - - - - 2,397,492.42 2,397,492.42 人报酬 应付托管 - - - - - 319,665.66 319,665.66 费 应付销售 - - - - - 179,146.81 179,146.81 服务费 其他负债 - - - - - 2,122,567.77 2,122,567.77 负债总计 - - - - - 152,676,821.36 152,676,821.36 利率敏感 481,962,650.84 - - - - 1,715,988,489.31 2,197,951,140.15 度缺口 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有交易性债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的证券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净 比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 9,366,157,331.49 91.86 1,799,016,672.88 81.85 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 281,627,972.61 2.76 - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 9,647,785,304.10 94.63 1,799,016,672.88 81.85 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定中证 500 指数（000905.SH）变化 5%，其他变量不变； 假设 Beta系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和中证500指数数据回归 得出，反映了基金和中证 500 指数的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月 分析 日） 31 日 ） +5% 433,359,625.94 100,885,721.14 -5% -433,359,625.94 -100,885,721.14 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 9,355,119,954.06 1,798,281,408.88 第二层次 292,659,267.90 735,264.00 第三层次 6,082.14 - 合计 9,647,785,304.10 1,799,016,672.88 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内 股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限 售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体 而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三 层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 8,866.03 8,866.03 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - -2,783.89 -2,783.89 其中：计入损益的利得或 - -2,783.89 -2,783.89 损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 6,082.14 6,082.14 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - -2,783.89 -2,783.89 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或 - - - 损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值 价值 技术 名称 范围/加权平 之间的关系 均值 限售股票 6,082.14 平均价格亚 预期年化波动率 0.2053 负相关 式期权模型 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 - - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.15.1 承诺事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.15.2 其他事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15.3 财务报表的批准 注：本财务报表已于 2024 年 3 月 29 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 9,366,157,331.49 90.68 其中：股票 9,366,157,331.49 90.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 281,627,972.61 2.73 其中：债券 281,627,972.61 2.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 580,404,568.01 5.62 8 其他各项资产 101,067,409.42 0.98 9 合计 10,329,257,281.53 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 33,612,448.90 0.33 B 采矿业 59,525,057.70 0.58 C 制造业 7,354,789,266.91 72.14 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 68,231,745.32 0.67 E 建筑业 159,788,918.70 1.57 F 批发和零售业 221,860,546.88 2.18 G 交通运输、仓储和邮政业 20,764,802.80 0.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 694,102,271.02 6.81 J 金融业 269,029,231.32 2.64 K 房地产业 112,274,326.53 1.10 L 租赁和商务服务业 45,616,221.70 0.45 M 科学研究和技术服务业 119,990,968.81 1.18 N 水利、环境和公共设施管理业 142,031,204.83 1.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 704,985.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 17,834,884.00 0.17 S 综合 46,000,451.07 0.45 合计 9,366,157,331.49 91.86 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （%） 1 601319 中国人保 13,182,316 63,802,409.44 0.63 2 603936 博敏电子 4,626,428 48,299,908.32 0.47 3 600808 马钢股份 16,776,000 45,630,720.00 0.45 4 600569 安阳钢铁 19,452,800 41,434,464.00 0.41 5 688538 和辉光电 16,425,647 39,914,322.21 0.39 6 600927 永安期货 2,521,500 39,612,765.00 0.39 7 600490 鹏欣资源 13,170,100 39,378,599.00 0.39 8 688173 希荻微 2,146,113 37,750,127.67 0.37 9 688209 英集芯 1,917,286 34,242,727.96 0.34 10 600810 神马股份 4,482,843 33,352,351.92 0.33 11 688031 星环科技 511,682 33,295,147.74 0.33 12 002092 中泰化学 5,306,800 32,371,480.00 0.32 13 688508 芯朋微 657,260 32,343,764.60 0.32 14 600581 八一钢铁 8,939,800 32,093,882.00 0.31 15 600782 新钢股份 9,188,600 32,068,214.00 0.31 16 600171 上海贝岭 2,231,100 31,726,242.00 0.31 17 600330 天通股份 3,651,953 31,516,354.39 0.31 18 601969 海南矿业 4,771,030 31,441,087.70 0.31 19 000627 天茂集团 10,843,900 30,796,676.00 0.30 20 601686 友发集团 5,002,300 30,764,145.00 0.30 21 002449 国星光电 3,155,100 29,878,797.00 0.29 22 000898 鞍钢股份 11,898,690 29,627,738.10 0.29 23 600346 恒力石化 2,226,300 29,320,371.00 0.29 24 000717 中南股份 11,221,500 28,502,610.00 0.28 25 000990 诚志股份 3,422,800 28,101,188.00 0.28 26 600990 四创电子 1,401,068 27,979,327.96 0.27 27 600643 爱建集团 5,375,790 27,416,529.00 0.27 28 600841 动力新科 4,582,400 27,081,984.00 0.27 29 600623 华谊集团 4,204,002 27,073,772.88 0.27 30 688403 汇成股份 2,562,693 27,036,411.15 0.27 31 603068 博通集成 923,800 26,928,770.00 0.26 32 000959 首钢股份 7,633,000 26,410,180.00 0.26 33 600770 综艺股份 5,316,077 26,101,938.07 0.26 34 688381 帝奥微 1,029,689 26,071,725.48 0.26 35 600231 凌钢股份 12,104,300 26,024,245.00 0.26 36 688327 云从科技 1,536,377 25,903,316.22 0.25 37 601728 中国电信 4,778,700 25,852,767.00 0.25 38 300221 银禧科技 4,293,161 25,758,966.00 0.25 39 000783 长江证券 4,731,800 25,457,084.00 0.25 40 601568 北元集团 5,367,280 25,440,907.20 0.25 41 601609 金田股份 3,756,500 25,431,505.00 0.25 42 002094 青岛金王 6,702,100 25,400,959.00 0.25 43 002165 红 宝 丽 5,985,000 25,316,550.00 0.25 44 600835 上海机电 2,121,400 25,181,018.00 0.25 45 601003 柳钢股份 7,858,676 24,912,002.92 0.24 46 600409 三友化工 4,441,300 24,382,737.00 0.24 47 000612 焦作万方 4,229,800 24,321,350.00 0.24 48 600802 福建水泥 4,672,160 24,201,788.80 0.24 49 300543 朗科智能 2,212,900 24,164,868.00 0.24 50 002382 蓝帆医疗 3,597,700 24,032,636.00 0.24 51 603113 金能科技 2,925,200 23,606,364.00 0.23 52 002798 帝欧家居 3,578,149 23,436,875.95 0.23 53 600594 益佰制药 4,118,800 23,435,972.00 0.23 54 002376 新北洋 3,075,150 23,432,643.00 0.23 55 600075 新疆天业 5,332,760 23,037,523.20 0.23 56 300132 青松股份 4,390,600 22,918,932.00 0.22 57 300076 GQY 视讯 4,197,100 22,916,166.00 0.22 58 000958 电投产融 5,806,500 22,877,610.00 0.22 59 002622 皓宸医疗 6,947,200 22,717,344.00 0.22 60 002110 三钢闽光 5,596,400 22,665,420.00 0.22 61 000949 新乡化纤 6,974,900 22,528,927.00 0.22 62 603700 宁水集团 1,546,800 22,072,836.00 0.22 63 002377 国创高新 8,704,300 22,021,879.00 0.22 64 605066 天正电气 2,356,100 21,628,998.00 0.21 65 300190 维尔利 5,156,300 21,553,334.00 0.21 66 300281 金明精机 3,583,500 21,465,165.00 0.21 67 300889 爱克股份 1,275,700 21,431,760.00 0.21 68 300739 明阳电路 1,385,120 21,206,187.20 0.21 69 600307 酒钢宏兴 14,171,400 21,115,386.00 0.21 70 300243 瑞丰高材 2,136,470 20,873,311.90 0.20 71 002278 神开股份 3,554,300 20,863,741.00 0.20 72 601828 美凯龙 5,348,310 20,697,959.70 0.20 73 000825 太钢不锈 5,548,983 20,697,706.59 0.20 74 600235 民丰特纸 3,325,100 20,416,114.00 0.20 75 002811 郑中设计 2,071,100 20,400,335.00 0.20 76 300306 远方信息 1,688,300 20,394,664.00 0.20 77 688299 长阳科技 1,460,857 20,378,955.15 0.20 78 001229 魅视科技 566,400 20,163,840.00 0.20 79 002296 辉煌科技 2,442,300 20,148,975.00 0.20 80 002730 电光科技 2,123,300 20,128,884.00 0.20 81 605058 澳弘电子 873,100 20,002,721.00 0.20 82 603818 曲美家居 3,682,700 19,886,580.00 0.20 83 600448 华纺股份 6,010,224 19,833,739.20 0.19 84 300640 德艺文创 3,086,400 19,814,688.00 0.19 85 600881 亚泰集团 10,099,050 19,693,147.50 0.19 86 603214 爱婴室 1,203,600 19,690,896.00 0.19 87 301135 瑞德智能 790,943 19,631,205.26 0.19 88 300877 金春股份 1,125,500 19,482,405.00 0.19 89 605166 聚合顺 1,963,900 19,481,888.00 0.19 90 688312 燕麦科技 942,652 19,465,763.80 0.19 91 605100 华丰股份 1,217,904 19,376,852.64 0.19 92 603980 吉华集团 4,146,000 19,361,820.00 0.19 93 688586 江航装备 1,733,610 19,225,734.90 0.19 94 600800 渤海化学 5,187,200 19,140,768.00 0.19 95 300484 蓝海华腾 1,511,900 19,095,297.00 0.19 96 688199 久日新材 705,221 19,062,123.63 0.19 97 300599 雄塑科技 2,376,000 19,055,520.00 0.19 98 603321 梅轮电梯 2,227,400 19,021,996.00 0.19 99 603657 春光科技 1,180,500 18,994,245.00 0.19 100 300891 惠云钛业 1,954,700 18,960,590.00 0.19 101 300259 新天科技 5,193,380 18,851,969.40 0.18 102 688380 中微半导 787,257 18,783,952.02 0.18 103 688330 宏力达 657,672 18,684,461.52 0.18 104 001211 双枪科技 773,100 18,678,096.00 0.18 105 603520 司太立 1,323,040 18,628,403.20 0.18 106 688360 德马科技 925,086 18,566,476.02 0.18 107 600984 建设机械 4,950,770 18,565,387.50 0.18 108 002467 二六三 4,001,000 18,564,640.00 0.18 109 600369 西南证券 4,518,600 18,481,074.00 0.18 110 603045 福达合金 1,170,000 18,474,300.00 0.18 111 688222 成都先导 1,225,722 18,373,572.78 0.18 112 002842 翔鹭钨业 2,102,170 18,330,922.40 0.18 113 300670 大烨智能 2,341,100 18,330,813.00 0.18 114 000910 大亚圣象 2,282,000 18,256,000.00 0.18 115 603937 丽岛新材 1,440,000 18,244,800.00 0.18 116 605003 众望布艺 914,200 18,046,308.00 0.18 117 603506 南都物业 1,657,500 18,017,025.00 0.18 118 603677 奇精机械 1,235,900 17,969,986.00 0.18 119 600527 江南高纤 9,196,420 17,933,019.00 0.18 120 000599 青岛双星 4,020,400 17,890,780.00 0.18 121 000608 阳光股份 6,206,240 17,873,971.20 0.18 122 300283 温州宏丰 2,800,500 17,811,180.00 0.17 123 688699 明微电子 441,174 17,801,370.90 0.17 124 000050 深天马 A 1,669,900 17,784,435.00 0.17 125 002661 克明食品 1,864,800 17,771,544.00 0.17 126 301003 江苏博云 711,870 17,768,275.20 0.17 127 603041 美思德 1,319,323 17,758,087.58 0.17 128 600727 鲁北化工 2,694,072 17,726,993.76 0.17 129 300641 正丹股份 3,139,470 17,706,610.80 0.17 130 603225 新凤鸣 1,246,400 17,698,880.00 0.17 131 688655 迅捷兴 1,169,680 17,662,168.00 0.17 132 600184 光电股份 1,544,500 17,653,635.00 0.17 133 600207 安彩高科 3,697,200 17,635,644.00 0.17 134 000930 中粮科技 2,640,400 17,532,256.00 0.17 135 688011 新光光电 740,988 17,524,366.20 0.17 136 688391 钜泉科技 351,739 17,446,254.40 0.17 137 002743 富煌钢构 2,914,500 17,428,710.00 0.17 138 688183 生益电子 1,532,837 17,428,356.69 0.17 139 301006 迈拓股份 955,600 17,305,916.00 0.17 140 603577 汇金通 1,659,210 17,255,784.00 0.17 141 000635 英 力 特 1,921,300 17,234,061.00 0.17 142 300838 浙江力诺 1,050,900 17,192,724.00 0.17 143 301002 崧盛股份 826,560 17,142,854.40 0.17 144 000823 超声电子 1,773,404 16,971,476.28 0.17 145 688616 西力科技 1,242,018 16,941,125.52 0.17 146 300956 英力股份 905,000 16,860,150.00 0.17 147 601233 桐昆股份 1,113,400 16,845,742.00 0.17 148 603585 苏利股份 1,176,500 16,835,715.00 0.17 149 601366 利群股份 3,075,200 16,790,592.00 0.16 150 300323 华灿光电 2,291,800 16,775,976.00 0.16 151 300720 海川智能 1,205,000 16,761,550.00 0.16 152 603866 桃李面包 2,187,966 16,759,819.56 0.16 153 603511 爱慕股份 1,079,400 16,709,112.00 0.16 154 605189 富春染织 1,027,280 16,641,936.00 0.16 155 603898 好莱客 1,511,400 16,580,058.00 0.16 156 600628 新世界 2,360,200 16,545,002.00 0.16 157 688107 安路科技 447,430 16,456,475.40 0.16 158 688098 申联生物 2,176,577 16,280,795.96 0.16 159 002054 德美化工 2,373,900 16,142,520.00 0.16 160 603682 锦和商管 2,800,600 16,075,444.00 0.16 161 301055 张小泉 1,114,110 16,065,466.20 0.16 162 603115 海星股份 1,096,100 16,046,904.00 0.16 163 688589 力合微 398,873 15,919,021.43 0.16 164 605155 西大门 1,027,815 15,910,576.20 0.16 165 000532 华金资本 1,326,600 15,905,934.00 0.16 166 600714 金瑞矿业 1,655,501 15,892,809.60 0.16 167 002295 精艺股份 1,945,128 15,891,695.76 0.16 168 688588 凌志软件 1,334,554 15,881,192.60 0.16 169 600756 浪潮软件 1,143,900 15,865,893.00 0.16 170 601956 东贝集团 2,641,266 15,768,358.02 0.15 171 605303 园林股份 1,290,510 15,744,222.00 0.15 172 300562 乐心医疗 1,379,600 15,741,236.00 0.15 173 688365 光云科技 1,442,232 15,705,906.48 0.15 174 300230 永利股份 3,891,000 15,680,730.00 0.15 175 002722 物产金轮 1,017,100 15,673,511.00 0.15 176 300386 飞天诚信 1,454,800 15,610,004.00 0.15 177 688511 天微电子 494,788 15,570,978.36 0.15 178 003003 天元股份 1,352,300 15,537,927.00 0.15 179 605180 华生科技 1,104,170 15,458,380.00 0.15 180 002228 合兴包装 4,505,400 15,453,522.00 0.15 181 301189 奥尼电子 534,200 15,443,722.00 0.15 182 688015 交控科技 822,597 15,431,919.72 0.15 183 300932 三友联众 946,210 15,404,298.80 0.15 184 600192 长城电工 2,487,700 15,398,863.00 0.15 185 603385 惠达卫浴 1,910,600 15,303,906.00 0.15 186 300626 华瑞股份 1,409,800 15,296,330.00 0.15 187 601616 广电电气 4,200,101 15,246,366.63 0.15 188 600051 宁波联合 2,110,000 15,234,200.00 0.15 189 300472 新元科技 1,612,700 15,223,888.00 0.15 190 300849 锦盛新材 1,149,100 15,214,084.00 0.15 191 000655 金岭矿业 2,106,800 15,105,756.00 0.15 192 600356 恒丰纸业 1,889,300 15,076,614.00 0.15 193 600843 上工申贝 2,623,601 15,006,997.72 0.15 194 688171 纬德信息 664,737 14,956,582.50 0.15 195 300689 澄天伟业 769,163 14,898,687.31 0.15 196 301222 浙江恒威 496,000 14,746,080.00 0.14 197 300642 透景生命 833,300 14,707,745.00 0.14 198 300074 华平股份 3,165,500 14,656,265.00 0.14 199 301279 金道科技 591,200 14,655,848.00 0.14 200 605288 凯迪股份 311,000 14,654,320.00 0.14 201 002734 利民股份 1,833,368 14,611,942.96 0.14 202 688030 山石网科 729,145 14,597,482.90 0.14 203 300831 派瑞股份 1,189,900 14,588,174.00 0.14 204 603182 嘉华股份 983,100 14,520,387.00 0.14 205 001316 润贝航科 413,900 14,407,859.00 0.14 206 300046 台基股份 903,400 14,373,094.00 0.14 207 601996 丰林集团 5,042,200 14,370,270.00 0.14 208 300477 合纵科技 3,828,400 14,356,500.00 0.14 209 300385 雪浪环境 2,132,200 14,328,384.00 0.14 210 002148 北纬科技 2,372,100 14,327,484.00 0.14 211 002479 富春环保 2,994,690 14,284,671.30 0.14 212 688018 乐鑫科技 138,610 14,269,899.50 0.14 213 605336 帅丰电器 956,980 14,239,862.40 0.14 214 688080 映翰通 349,431 14,179,909.98 0.14 215 688136 科兴制药 700,038 14,175,769.50 0.14 216 000639 西王食品 3,203,273 14,158,466.66 0.14 217 605122 四方新材 875,690 14,124,879.70 0.14 218 301237 和顺科技 462,900 14,104,563.00 0.14 219 603583 捷昌驱动 704,100 14,103,123.00 0.14 220 688367 工大高科 789,721 14,088,622.64 0.14 221 300388 节能国祯 2,189,540 14,078,742.20 0.14 222 301026 浩通科技 460,400 14,019,180.00 0.14 223 300717 华信新材 834,100 14,004,539.00 0.14 224 002589 瑞康医药 4,274,400 13,977,288.00 0.14 225 002628 成都路桥 4,228,000 13,952,400.00 0.14 226 600227 赤天化 5,297,600 13,932,688.00 0.14 227 688038 中科通达 964,937 13,904,742.17 0.14 228 300752 隆利科技 763,600 13,874,612.00 0.14 229 688151 华强科技 747,422 13,872,152.32 0.14 230 000850 华茂股份 3,621,400 13,797,534.00 0.14 231 688061 灿瑞科技 343,693 13,747,720.00 0.13 232 300658 延江股份 2,030,300 13,745,131.00 0.13 233 600193 创兴资源 2,634,500 13,620,365.00 0.13 234 603261 立航科技 399,100 13,613,301.00 0.13 235 688216 气派科技 488,533 13,517,708.11 0.13 236 600693 东百集团 3,362,400 13,483,224.00 0.13 237 300907 康平科技 605,700 13,440,483.00 0.13 238 002636 金安国纪 1,502,600 13,388,166.00 0.13 239 002918 蒙娜丽莎 983,300 13,313,882.00 0.13 240 600261 阳光照明 4,067,200 13,299,744.00 0.13 241 688689 银河微电 477,049 13,295,355.63 0.13 242 688163 赛伦生物 664,541 13,284,174.59 0.13 243 300326 凯利泰 2,096,517 13,270,952.61 0.13 244 688613 奥精医疗 595,754 13,261,484.04 0.13 245 688128 中国电研 644,946 13,234,291.92 0.13 246 002688 金河生物 2,729,700 13,129,857.00 0.13 247 300671 富满微 404,300 13,071,019.00 0.13 248 688010 福光股份 543,013 13,064,892.78 0.13 249 600590 泰豪科技 1,951,730 13,037,556.40 0.13 250 688178 万德斯 718,082 12,982,922.56 0.13 251 300701 森霸传感 1,128,475 12,954,893.00 0.13 252 603416 信捷电气 344,300 12,931,908.00 0.13 253 300103 达刚控股 2,023,800 12,851,130.00 0.13 254 003041 真爱美家 770,648 12,831,289.20 0.13 255 002160 常铝股份 3,059,300 12,818,467.00 0.13 256 300808 久量股份 819,800 12,772,484.00 0.13 257 688181 八亿时空 472,693 12,762,711.00 0.13 258 688681 科汇股份 824,265 12,734,894.25 0.12 259 001256 炜冈科技 686,880 12,714,148.80 0.12 260 000626 远大控股 1,738,500 12,691,050.00 0.12 261 300120 经纬辉开 1,743,000 12,654,180.00 0.12 262 002715 登云股份 777,500 12,618,825.00 0.12 263 603978 深圳新星 758,800 12,580,904.00 0.12 264 688510 航亚科技 712,923 12,561,703.26 0.12 265 001218 丽臣实业 578,800 12,507,868.00 0.12 266 600126 杭钢股份 2,346,500 12,506,845.00 0.12 267 300072 海新能科 3,536,604 12,413,480.04 0.12 268 605500 森林包装 1,560,995 12,378,690.35 0.12 269 603601 再升科技 2,878,034 12,375,546.20 0.12 270 688057 金达莱 870,958 12,332,765.28 0.12 271 300920 润阳科技 584,300 12,299,515.00 0.12 272 300410 正业科技 1,393,800 12,251,502.00 0.12 273 601002 晋亿实业 2,523,100 12,211,804.00 0.12 274 301077 星华新材 597,700 12,151,241.00 0.12 275 300708 聚灿光电 1,076,400 12,141,792.00 0.12 276 003018 金富科技 1,138,200 12,121,830.00 0.12 277 001225 和泰机电 308,500 12,102,455.00 0.12 278 688287 观典防务 1,222,063 12,061,761.81 0.12 279 001216 华瓷股份 923,237 12,048,242.85 0.12 280 603212 赛伍技术 692,100 12,021,777.00 0.12 281 300903 科翔股份 1,194,620 12,017,877.20 0.12 282 300022 吉峰科技 2,427,500 11,967,575.00 0.12 283 003030 祖名股份 554,000 11,966,400.00 0.12 284 600824 益民集团 3,116,244 11,935,214.52 0.12 285 688395 正弦电气 518,058 11,910,153.42 0.12 286 002677 浙江美大 1,175,200 11,881,272.00 0.12 287 600883 博闻科技 1,397,298 11,877,033.00 0.12 288 300922 天秦装备 694,420 11,853,749.40 0.12 289 601218 吉鑫科技 2,960,300 11,841,200.00 0.12 290 600319 亚星化学 2,044,000 11,814,320.00 0.12 291 688013 天臣医疗 558,801 11,790,701.10 0.12 292 300703 创源股份 1,045,900 11,755,916.00 0.12 293 300040 九洲集团 2,098,300 11,750,480.00 0.12 294 301300 远翔新材 371,207 11,741,277.41 0.12 295 688021 奥福环保 562,812 11,734,630.20 0.12 296 688230 芯导科技 279,918 11,711,769.12 0.11 297 603787 新日股份 931,400 11,651,814.00 0.11 298 002718 友邦吊顶 683,600 11,628,036.00 0.11 299 603458 勘设股份 1,341,870 11,580,338.10 0.11 300 301176 逸豪新材 687,400 11,527,698.00 0.11 301 300787 海能实业 681,950 11,470,399.00 0.11 302 300176 派生科技 1,694,000 11,451,440.00 0.11 303 002637 赞宇科技 1,064,900 11,426,377.00 0.11 304 600851 海欣股份 1,662,400 11,420,688.00 0.11 305 002381 双箭股份 1,502,100 11,385,918.00 0.11 306 300349 金卡智能 912,100 11,328,282.00 0.11 307 300440 运达科技 1,519,800 11,322,510.00 0.11 308 603928 兴业股份 845,700 11,307,009.00 0.11 309 688571 杭华股份 1,510,016 11,294,919.68 0.11 310 300577 开润股份 764,600 11,216,682.00 0.11 311 300099 精准信息 1,802,803 11,159,350.57 0.11 312 601388 怡球资源 4,257,100 11,153,602.00 0.11 313 300930 屹通新材 465,700 11,139,544.00 0.11 314 601700 风范股份 2,218,500 11,114,685.00 0.11 315 301065 本立科技 485,450 11,043,987.50 0.11 316 300927 江天化学 654,140 11,022,259.00 0.11 317 688109 品茗科技 388,859 10,954,158.03 0.11 318 600345 长江通信 565,300 10,949,861.00 0.11 319 688468 科美诊断 1,008,486 10,881,563.94 0.11 320 688325 赛微微电 277,427 10,872,364.13 0.11 321 002969 嘉美包装 2,638,800 10,871,856.00 0.11 322 003001 中岩大地 598,300 10,811,281.00 0.11 323 688309 恒誉环保 540,804 10,794,447.84 0.11 324 600538 国发股份 2,319,400 10,762,016.00 0.11 325 688600 皖仪科技 531,821 10,742,784.20 0.11 326 603897 长城科技 523,806 10,727,546.88 0.11 327 002887 绿茵生态 1,234,300 10,713,724.00 0.11 328 300381 溢多利 1,453,300 10,710,821.00 0.11 329 688112 鼎阳科技 267,161 10,697,126.44 0.10 330 002365 永安药业 1,091,700 10,676,826.00 0.10 331 301388 欣灵电气 435,593 10,624,113.27 0.10 332 688669 聚石化学 560,400 10,501,896.00 0.10 333 600705 中航产融 3,375,000 10,496,250.00 0.10 334 000668 荣丰控股 826,200 10,492,740.00 0.10 335 300439 美康生物 901,395 10,465,195.95 0.10 336 002391 长青股份 1,659,850 10,457,055.00 0.10 337 601005 重庆钢铁 7,469,500 10,382,605.00 0.10 338 000987 越秀资本 1,724,194 10,379,647.88 0.10 339 603810 丰山集团 774,900 10,360,413.00 0.10 340 688459 哈铁科技 1,104,018 10,333,608.48 0.10 341 603356 华菱精工 702,500 10,277,575.00 0.10 342 002809 红墙股份 935,800 10,181,504.00 0.10 343 605259 绿田机械 445,600 10,115,120.00 0.10 344 603183 建研院 2,163,400 10,103,078.00 0.10 345 688215 瑞晟智能 279,492 10,047,737.40 0.10 346 688020 方邦股份 206,841 10,027,651.68 0.10 347 300082 奥克股份 1,433,700 9,992,889.00 0.10 348 603020 爱普股份 1,194,200 9,983,512.00 0.10 349 000718 苏宁环球 3,851,400 9,975,126.00 0.10 350 000059 华锦股份 1,815,800 9,968,742.00 0.10 351 002303 美盈森 2,828,400 9,927,684.00 0.10 352 002075 沙钢股份 2,592,300 9,902,586.00 0.10 353 300647 超频三 1,536,400 9,863,688.00 0.10 354 600433 冠豪高新 2,837,500 9,817,750.00 0.10 355 300616 尚品宅配 543,100 9,732,352.00 0.10 356 603330 天洋新材 1,283,100 9,725,898.00 0.10 357 688280 精进电动 1,267,668 9,723,013.56 0.10 358 603828 柯利达 2,533,900 9,679,498.00 0.09 359 688768 容知日新 261,727 9,634,170.87 0.09 360 688028 沃尔德 385,320 9,590,614.80 0.09 361 688175 高凌信息 342,320 9,560,997.60 0.09 362 000545 金浦钛业 3,150,800 9,546,924.00 0.09 363 301079 邵阳液压 551,630 9,543,199.00 0.09 364 000929 兰州黄河 973,200 9,537,360.00 0.09 365 688217 睿昂基因 266,401 9,531,827.78 0.09 366 688201 信安世纪 484,074 9,526,576.32 0.09 367 688528 秦川物联 862,024 9,525,365.20 0.09 368 300578 会畅通讯 533,100 9,521,166.00 0.09 369 600067 冠城大通 3,792,900 9,520,179.00 0.09 370 002522 浙江众成 1,978,800 9,518,028.00 0.09 371 300582 英飞特 792,300 9,515,523.00 0.09 372 603010 万盛股份 880,040 9,495,631.60 0.09 373 300329 海伦钢琴 1,272,300 9,478,635.00 0.09 374 002996 顺博合金 867,000 9,467,640.00 0.09 375 000601 韶能股份 2,211,700 9,466,076.00 0.09 376 605169 洪通燃气 835,390 9,464,968.70 0.09 377 603637 镇海股份 1,042,300 9,380,700.00 0.09 378 300214 日科化学 1,442,000 9,373,000.00 0.09 379 688505 复旦张江 1,013,420 9,353,866.60 0.09 380 002297 博云新材 1,171,700 9,338,449.00 0.09 381 688660 电气风电 1,811,835 9,312,831.90 0.09 382 000881 中广核技 1,276,400 9,253,900.00 0.09 383 003008 开普检测 330,700 9,229,837.00 0.09 384 688257 新锐股份 368,517 9,227,665.68 0.09 385 605268 王力安防 941,500 9,170,210.00 0.09 386 002286 保龄宝 1,129,200 9,169,104.00 0.09 387 002686 亿利达 1,351,000 9,146,270.00 0.09 388 688288 鸿泉物联 384,881 9,144,772.56 0.09 389 600722 金牛化工 1,829,800 9,130,702.00 0.09 390 603916 苏博特 895,500 9,125,145.00 0.09 391 600855 航天长峰 848,200 9,092,704.00 0.09 392 002486 嘉麟杰 3,108,400 9,076,528.00 0.09 393 600573 惠泉啤酒 869,200 9,022,296.00 0.09 394 688379 华光新材 452,947 8,954,762.19 0.09 395 300829 金丹科技 427,700 8,930,376.00 0.09 396 300843 胜蓝股份 386,900 8,890,962.00 0.09 397 300193 佳士科技 1,131,100 8,788,647.00 0.09 398 002035 华帝股份 1,413,800 8,779,698.00 0.09 399 300894 火星人 539,100 8,754,984.00 0.09 400 300824 北鼎股份 967,450 8,736,073.50 0.09 401 688067 爱威科技 366,892 8,735,698.52 0.09 402 002105 信隆健康 1,344,436 8,711,945.28 0.09 403 603339 四方科技 732,540 8,709,900.60 0.09 404 300004 南风股份 1,407,200 8,696,496.00 0.09 405 002398 垒知集团 1,822,258 8,692,170.66 0.09 406 300696 爱乐达 497,680 8,664,608.80 0.08 407 688656 浩欧博 248,927 8,652,702.52 0.08 408 300279 和晶科技 1,326,600 8,583,102.00 0.08 409 600741 华域汽车 527,100 8,581,188.00 0.08 410 688049 炬芯科技 225,345 8,578,884.15 0.08 411 301359 东南电子 322,300 8,576,403.00 0.08 412 002214 大立科技 745,551 8,551,469.97 0.08 413 002646 天佑德酒 627,536 8,540,764.96 0.08 414 002109 兴化股份 1,798,100 8,522,994.00 0.08 415 600668 尖峰集团 770,700 8,516,235.00 0.08 416 603718 海利生物 795,100 8,515,521.00 0.08 417 002775 文科园林 2,126,032 8,504,128.00 0.08 418 688148 芳源股份 1,107,690 8,495,982.30 0.08 419 300096 易联众 1,241,400 8,466,348.00 0.08 420 688081 兴图新科 490,953 8,449,301.13 0.08 421 002663 普邦股份 4,660,300 8,435,143.00 0.08 422 688509 正元地信 1,743,625 8,421,708.75 0.08 423 600935 华塑股份 2,478,300 8,351,871.00 0.08 424 301361 众智科技 349,100 8,322,544.00 0.08 425 300195 长荣股份 1,223,700 8,321,160.00 0.08 426 688661 和林微纳 181,204 8,302,767.28 0.08 427 688092 爱科科技 269,310 8,283,975.60 0.08 428 300667 必创科技 481,600 8,264,256.00 0.08 429 603378 亚士创能 976,000 8,256,960.00 0.08 430 300117 嘉寓股份 2,839,000 8,233,100.00 0.08 431 603686 福龙马 804,100 8,225,943.00 0.08 432 002695 煌上煌 783,500 8,203,245.00 0.08 433 600076 康欣新材 3,087,100 8,180,815.00 0.08 434 002342 巨力索具 1,897,600 8,178,656.00 0.08 435 300800 力合科技 594,300 8,124,081.00 0.08 436 688165 埃夫特 704,182 8,069,925.72 0.08 437 300441 鲍斯股份 1,168,900 8,053,721.00 0.08 438 603331 百达精工 614,385 8,048,443.50 0.08 439 300870 欧陆通 181,000 8,012,870.00 0.08 440 300265 通光线缆 864,600 8,006,196.00 0.08 441 603126 中材节能 1,180,300 7,955,222.00 0.08 442 003016 欣贺股份 970,300 7,927,351.00 0.08 443 688189 南新制药 839,851 7,919,794.93 0.08 444 603150 万朗磁塑 272,600 7,919,030.00 0.08 445 688370 丛麟科技 320,334 7,912,249.80 0.08 446 301196 唯科科技 229,600 7,893,648.00 0.08 447 688078 龙软科技 195,697 7,890,503.04 0.08 448 603527 众源新材 729,171 7,882,338.51 0.08 449 002879 长缆科技 489,800 7,846,596.00 0.08 450 301040 中环海陆 413,600 7,845,992.00 0.08 451 000020 深华发 A 601,500 7,789,425.00 0.08 452 605299 舒华体育 783,100 7,752,690.00 0.08 453 300486 东杰智能 1,120,900 7,745,419.00 0.08 454 600539 狮头股份 1,080,000 7,743,600.00 0.08 455 002815 崇达技术 806,800 7,729,144.00 0.08 456 300673 佩蒂股份 577,360 7,678,888.00 0.08 457 601588 北辰实业 4,036,900 7,670,110.00 0.08 458 002225 濮耐股份 2,018,400 7,629,552.00 0.07 459 003019 宸展光电 337,569 7,629,059.40 0.07 460 600667 太极实业 1,082,300 7,608,569.00 0.07 461 603238 诺邦股份 550,450 7,568,687.50 0.07 462 300935 盈建科 276,100 7,567,901.00 0.07 463 301150 中一科技 227,000 7,550,020.00 0.07 464 603813 原尚股份 464,300 7,498,445.00 0.07 465 300819 聚杰微纤 482,200 7,498,210.00 0.07 466 300067 安诺其 2,410,000 7,495,100.00 0.07 467 605033 美邦股份 415,500 7,458,225.00 0.07 468 300884 狄耐克 569,960 7,455,076.80 0.07 469 000938 紫光股份 384,500 7,440,075.00 0.07 470 603151 邦基科技 492,495 7,431,749.55 0.07 471 300248 新开普 772,200 7,405,398.00 0.07 472 301197 工大科雅 393,500 7,393,865.00 0.07 473 688023 安恒信息 66,468 7,370,636.52 0.07 474 688132 邦彦技术 342,872 7,347,746.96 0.07 475 300557 理工光科 207,690 7,316,918.70 0.07 476 301123 奕东电子 311,469 7,307,062.74 0.07 477 603365 水星家纺 506,700 7,286,346.00 0.07 478 688004 博汇科技 247,520 7,269,662.40 0.07 479 300501 海顺新材 502,400 7,249,632.00 0.07 480 688090 瑞松科技 222,164 7,195,891.96 0.07 481 603096 新经典 365,000 7,183,200.00 0.07 482 003025 思进智能 531,255 7,177,255.05 0.07 483 605389 长龄液压 268,120 7,174,891.20 0.07 484 002242 九阳股份 563,000 7,155,730.00 0.07 485 600052 东望时代 1,432,600 7,148,674.00 0.07 486 600746 江苏索普 975,830 7,143,075.60 0.07 487 300986 志特新材 559,791 7,126,139.43 0.07 488 603272 联翔股份 421,800 7,119,984.00 0.07 489 300187 永清环保 1,321,500 7,109,670.00 0.07 490 688045 必易微 164,886 7,062,067.38 0.07 491 603221 爱丽家居 709,400 7,051,436.00 0.07 492 300876 蒙泰高新 281,600 7,045,632.00 0.07 493 600691 阳煤化工 2,194,900 7,045,629.00 0.07 494 600488 津药药业 1,435,100 7,031,990.00 0.07 495 300906 日月明 277,200 7,010,388.00 0.07 496 300695 兆丰股份 132,000 6,990,720.00 0.07 497 688697 纽威数控 371,184 6,989,394.72 0.07 498 002111 威海广泰 770,560 6,981,273.60 0.07 499 688558 国盛智科 245,391 6,969,104.40 0.07 500 688056 莱伯泰科 207,970 6,969,074.70 0.07 501 688338 赛科希德 207,405 6,968,808.00 0.07 502 605298 必得科技 446,750 6,964,832.50 0.07 503 603886 元祖股份 378,600 6,901,878.00 0.07 504 603333 尚纬股份 1,207,600 6,895,396.00 0.07 505 002227 奥 特 迅 515,000 6,885,550.00 0.07 506 300234 开尔新材 1,319,900 6,876,679.00 0.07 507 300211 亿通科技 679,900 6,873,789.00 0.07 508 600371 万向德农 640,330 6,870,740.90 0.07 509 603968 醋化股份 481,000 6,835,010.00 0.07 510 600493 凤竹纺织 1,014,000 6,814,080.00 0.07 511 605287 德才股份 399,600 6,781,212.00 0.07 512 603579 荣泰健康 323,900 6,746,837.00 0.07 513 002084 海鸥住工 1,686,600 6,712,668.00 0.07 514 605507 国邦医药 381,022 6,690,746.32 0.07 515 300449 汉邦高科 990,300 6,654,816.00 0.07 516 300852 四会富仕 172,500 6,648,150.00 0.07 517 600998 九州通 945,000 6,624,450.00 0.06 518 603685 晨丰科技 432,300 6,609,867.00 0.06 519 603587 地素时尚 500,400 6,560,244.00 0.06 520 001333 光华股份 295,100 6,533,514.00 0.06 521 603678 火炬电子 246,050 6,512,943.50 0.06 522 002650 加加食品 1,595,600 6,510,048.00 0.06 523 603618 杭电股份 1,015,000 6,496,000.00 0.06 524 301309 万得凯 229,400 6,411,730.00 0.06 525 300162 雷曼光电 791,400 6,410,340.00 0.06 526 603669 灵康药业 1,157,000 6,398,210.00 0.06 527 002912 中新赛克 228,400 6,392,916.00 0.06 528 600894 广日股份 869,600 6,391,560.00 0.06 529 300127 银河磁体 369,000 6,387,390.00 0.06 530 002134 天津普林 581,925 6,383,717.25 0.06 531 603881 数据港 320,740 6,357,066.80 0.06 532 300155 安居宝 1,073,400 6,354,528.00 0.06 533 301469 C 恒达 188,000 6,352,520.00 0.06 534 001332 锡装股份 193,310 6,350,233.50 0.06 535 002012 凯恩股份 1,132,600 6,342,560.00 0.06 536 300771 智莱科技 578,550 6,288,838.50 0.06 537 688055 龙腾光电 1,287,427 6,282,643.76 0.06 538 002732 燕塘乳业 327,200 6,282,240.00 0.06 539 603109 神驰机电 382,000 6,272,440.00 0.06 540 002574 明牌珠宝 1,043,300 6,259,800.00 0.06 541 002218 拓日新能 1,387,700 6,258,527.00 0.06 542 300719 安达维尔 468,600 6,246,438.00 0.06 543 300411 金盾股份 890,700 6,225,993.00 0.06 544 600495 晋西车轴 1,453,400 6,220,552.00 0.06 545 600812 华北制药 1,090,800 6,217,560.00 0.06 546 603017 中衡设计 619,800 6,204,198.00 0.06 547 605158 华达新材 814,660 6,191,416.00 0.06 548 688227 品高股份 323,588 6,170,823.16 0.06 549 600382 广东明珠 1,363,600 6,163,472.00 0.06 550 600470 六国化工 1,054,400 6,157,696.00 0.06 551 603508 思维列控 392,200 6,157,540.00 0.06 552 300237 美晨生态 2,875,900 6,154,426.00 0.06 553 688077 大地熊 257,763 6,147,647.55 0.06 554 300591 万里马 1,015,800 6,145,590.00 0.06 555 600446 金证股份 530,603 6,139,076.71 0.06 556 001230 劲旅环境 261,428 6,133,100.88 0.06 557 300447 全信股份 422,400 6,124,800.00 0.06 558 002412 汉森制药 898,100 6,089,118.00 0.06 559 002440 闰土股份 997,100 6,082,310.00 0.06 560 603012 创力集团 1,029,000 6,081,390.00 0.06 561 600650 锦江在线 632,800 6,055,896.00 0.06 562 603551 奥普家居 571,800 6,055,362.00 0.06 563 600558 大西洋 1,486,900 6,051,683.00 0.06 564 603758 秦安股份 528,500 6,046,040.00 0.06 565 300464 星徽股份 1,000,700 6,024,214.00 0.06 566 603819 神力股份 420,800 6,021,648.00 0.06 567 300397 天和防务 581,000 5,995,920.00 0.06 568 688168 安博通 165,249 5,975,403.84 0.06 569 300467 迅游科技 343,500 5,970,030.00 0.06 570 688373 盟科药业 914,065 5,968,844.45 0.06 571 300546 雄帝科技 378,260 5,965,160.20 0.06 572 301193 家联科技 351,220 5,963,715.60 0.06 573 600774 汉商集团 604,770 5,963,032.20 0.06 574 603217 元利科技 326,100 5,948,064.00 0.06 575 600359 新农开发 802,500 5,946,525.00 0.06 576 300710 万隆光电 244,100 5,936,512.00 0.06 577 688129 东来技术 358,615 5,935,078.25 0.06 578 300886 华业香料 239,600 5,934,892.00 0.06 579 300420 五洋停车 1,942,770 5,906,020.80 0.06 580 301314 科瑞思 134,980 5,890,527.20 0.06 581 300834 星辉环材 275,100 5,881,638.00 0.06 582 001259 利仁科技 207,300 5,870,736.00 0.06 583 300610 晨化股份 513,200 5,783,764.00 0.06 584 603533 掌阅科技 290,800 5,781,104.00 0.06 585 605060 联德股份 305,600 5,714,720.00 0.06 586 002968 新大正 455,700 5,700,807.00 0.06 587 600104 上汽集团 418,900 5,667,717.00 0.06 588 300992 泰福泵业 259,900 5,608,642.00 0.06 589 688308 欧科亿 200,714 5,599,920.60 0.05 590 688113 联测科技 120,211 5,582,598.84 0.05 591 603105 芯能科技 480,900 5,568,822.00 0.05 592 300321 同大股份 287,500 5,563,125.00 0.05 593 688335 复洁环保 433,377 5,560,226.91 0.05 594 600237 铜峰电子 714,400 5,529,456.00 0.05 595 603966 法兰泰克 675,800 5,528,044.00 0.05 596 688290 景业智能 115,666 5,525,364.82 0.05 597 300946 恒而达 170,100 5,489,127.00 0.05 598 601138 工业富联 362,500 5,481,000.00 0.05 599 002774 快意电梯 656,900 5,452,270.00 0.05 600 688455 科捷智能 427,132 5,428,847.72 0.05 601 002325 洪涛股份 3,420,300 5,404,074.00 0.05 602 000923 河钢资源 321,600 5,402,880.00 0.05 603 603976 正川股份 270,100 5,323,671.00 0.05 604 688060 云涌科技 113,139 5,305,087.71 0.05 605 688247 宣泰医药 479,672 5,266,798.56 0.05 606 603328 依顿电子 643,400 5,243,710.00 0.05 607 300943 春晖智控 364,700 5,229,798.00 0.05 608 688096 京源环保 557,070 5,219,745.90 0.05 609 002899 英派斯 315,200 5,216,560.00 0.05 610 300515 三德科技 450,100 5,194,154.00 0.05 611 300241 瑞丰光电 920,000 5,179,600.00 0.05 612 300535 达威股份 294,757 5,161,195.07 0.05 613 688585 上纬新材 609,119 5,159,237.93 0.05 614 002949 华阳国际 369,200 5,157,724.00 0.05 615 600288 大恒科技 452,900 5,154,002.00 0.05 616 300018 中元股份 842,500 5,147,675.00 0.05 617 603216 梦天家居 391,200 5,132,544.00 0.05 618 688314 康拓医疗 155,955 5,132,479.05 0.05 619 600337 美克家居 1,857,500 5,126,700.00 0.05 620 688607 康众医疗 250,822 5,111,752.36 0.05 621 300289 利德曼 830,400 5,106,960.00 0.05 622 300399 天利科技 368,000 5,093,120.00 0.05 623 300222 科大智能 689,000 5,071,040.00 0.05 624 300227 光韵达 645,900 5,063,856.00 0.05 625 603988 中电电机 444,700 5,056,239.00 0.05 626 688051 佳华科技 151,193 5,042,286.55 0.05 627 688135 利扬芯片 225,763 5,036,772.53 0.05 628 600909 华安证券 1,031,300 5,032,744.00 0.05 629 603823 百合花 510,900 5,027,256.00 0.05 630 603165 荣晟环保 418,700 5,016,026.00 0.05 631 688255 凯尔达 204,562 5,001,540.90 0.05 632 000566 海南海药 1,103,100 4,986,012.00 0.05 633 002392 北京利尔 1,318,100 4,982,418.00 0.05 634 603956 威派格 626,300 4,972,822.00 0.05 635 600379 宝光股份 494,300 4,967,715.00 0.05 636 688277 天智航 375,289 4,946,309.02 0.05 637 300925 法本信息 420,551 4,941,474.25 0.05 638 603500 祥和实业 401,700 4,920,825.00 0.05 639 688628 优利德 124,655 4,911,407.00 0.05 640 300976 达瑞电子 91,928 4,893,327.44 0.05 641 603776 永安行 347,500 4,892,800.00 0.05 642 300333 兆日科技 662,900 4,892,202.00 0.05 643 002066 瑞泰科技 439,900 4,887,289.00 0.05 644 002474 榕基软件 741,100 4,876,438.00 0.05 645 603059 倍加洁 216,100 4,875,216.00 0.05 646 688058 宝兰德 103,023 4,863,715.83 0.05 647 300295 三六五网 394,400 4,862,952.00 0.05 648 002403 爱仕达 567,200 4,855,232.00 0.05 649 300050 世纪鼎利 1,024,000 4,843,520.00 0.05 650 301108 洁雅股份 139,800 4,828,692.00 0.05 651 688219 会通股份 438,713 4,812,681.61 0.05 652 600854 春兰股份 912,600 4,809,402.00 0.05 653 603909 建发合诚 422,500 4,799,600.00 0.05 654 688662 富信科技 131,584 4,796,236.80 0.05 655 300030 阳普医疗 615,200 4,767,800.00 0.05 656 688793 倍轻松 141,479 4,760,768.35 0.05 657 603797 联泰环保 861,700 4,756,584.00 0.05 658 688115 思林杰 137,152 4,755,059.84 0.05 659 688203 海正生材 364,904 4,751,050.08 0.05 660 688419 耐科装备 133,538 4,747,275.90 0.05 661 600281 华阳新材 1,021,000 4,737,440.00 0.05 662 600080 金花股份 635,000 4,730,750.00 0.05 663 000972 中基健康 1,330,700 4,723,985.00 0.05 664 603192 汇得科技 239,400 4,704,210.00 0.05 665 688069 德林海 236,004 4,691,759.52 0.05 666 603895 天永智能 181,400 4,676,492.00 0.05 667 603336 宏辉果蔬 909,900 4,649,589.00 0.05 668 688022 瀚川智能 210,799 4,624,930.06 0.05 669 688184 帕瓦股份 237,555 4,622,820.30 0.05 670 301503 智迪科技 137,000 4,608,680.00 0.05 671 688622 禾信仪器 128,076 4,604,332.20 0.05 672 603790 雅运股份 325,900 4,565,859.00 0.04 673 301105 鸿铭股份 121,103 4,557,105.89 0.04 674 002873 新天药业 361,000 4,498,060.00 0.04 675 603755 日辰股份 168,900 4,489,362.00 0.04 676 603311 金海高科 433,800 4,485,492.00 0.04 677 688211 中科微至 122,267 4,483,530.89 0.04 678 300881 盛德鑫泰 175,200 4,481,616.00 0.04 679 300519 新光药业 269,600 4,467,272.00 0.04 680 300296 利亚德 744,100 4,464,600.00 0.04 681 000430 张家界 683,100 4,446,981.00 0.04 682 600618 氯碱化工 487,300 4,434,430.00 0.04 683 301063 海锅股份 193,800 4,418,640.00 0.04 684 002455 百川股份 595,300 4,417,126.00 0.04 685 603610 麒盛科技 370,384 4,414,977.28 0.04 686 300962 中金辐照 283,500 4,399,920.00 0.04 687 300511 雪榕生物 817,800 4,375,230.00 0.04 688 603839 安正时尚 527,000 4,374,100.00 0.04 689 603208 江山欧派 147,100 4,367,399.00 0.04 690 600684 珠江股份 1,244,039 4,316,815.33 0.04 691 300062 中能电气 690,620 4,302,562.60 0.04 692 300512 中亚股份 509,300 4,283,213.00 0.04 693 601688 华泰证券 306,000 4,268,700.00 0.04 694 688244 永信至诚 76,293 4,256,386.47 0.04 695 002626 金达威 260,100 4,247,433.00 0.04 696 688053 思科瑞 84,683 4,229,069.02 0.04 697 688291 金橙子 147,686 4,201,666.70 0.04 698 300448 浩云科技 779,400 4,193,172.00 0.04 699 600366 宁波韵升 539,300 4,190,361.00 0.04 700 002910 庄园牧场 382,600 4,185,644.00 0.04 701 300916 朗特智能 170,212 4,159,981.28 0.04 702 002144 宏达高科 357,500 4,154,150.00 0.04 703 605399 晨光新材 305,800 4,146,648.00 0.04 704 600707 彩虹股份 613,700 4,142,475.00 0.04 705 300625 三雄极光 278,400 4,125,888.00 0.04 706 000931 中 关 村 699,800 4,107,826.00 0.04 707 300454 深信服 56,720 4,100,288.80 0.04 708 603683 晶华新材 364,100 4,099,766.00 0.04 709 688398 赛特新材 129,575 4,094,570.00 0.04 710 603727 博迈科 325,000 4,072,250.00 0.04 711 301180 万祥科技 224,600 4,063,014.00 0.04 712 002871 伟隆股份 362,900 4,057,222.00 0.04 713 600390 五矿资本 863,600 4,041,648.00 0.04 714 603580 艾艾精工 270,500 4,027,745.00 0.04 715 600749 西藏旅游 340,500 4,004,280.00 0.04 716 600865 百大集团 489,824 3,996,963.84 0.04 717 600797 浙大网新 605,400 3,971,424.00 0.04 718 300994 久祺股份 269,300 3,958,710.00 0.04 719 688678 福立旺 215,027 3,958,647.07 0.04 720 000554 泰山石油 682,000 3,935,140.00 0.04 721 605006 山东玻纤 569,520 3,929,688.00 0.04 722 300141 和顺电气 375,500 3,920,220.00 0.04 723 688026 洁特生物 225,612 3,889,550.88 0.04 724 000702 正虹科技 618,700 3,879,249.00 0.04 725 000833 粤桂股份 624,200 3,863,798.00 0.04 726 605056 咸亨国际 246,000 3,835,140.00 0.04 727 300126 锐奇股份 536,000 3,832,400.00 0.04 728 600616 金枫酒业 610,400 3,821,104.00 0.04 729 300789 唐源电气 168,500 3,797,990.00 0.04 730 300963 中洲特材 289,300 3,795,616.00 0.04 731 301086 鸿富瀚 81,750 3,778,485.00 0.04 732 300851 交大思诺 121,000 3,771,570.00 0.04 733 300412 迦南科技 662,030 3,766,950.70 0.04 734 300371 汇中股份 308,100 3,755,739.00 0.04 735 300879 大叶股份 216,800 3,754,976.00 0.04 736 001202 炬申股份 213,700 3,754,709.00 0.04 737 600262 北方股份 194,700 3,747,975.00 0.04 738 603507 振江股份 144,600 3,746,586.00 0.04 739 300500 启迪设计 261,400 3,745,862.00 0.04 740 600505 西昌电力 440,500 3,739,845.00 0.04 741 300651 金陵体育 187,000 3,736,260.00 0.04 742 301248 杰创智能 212,150 3,735,961.50 0.04 743 300810 中科海讯 183,000 3,733,200.00 0.04 744 002857 三晖电气 226,200 3,732,300.00 0.04 745 300270 中威电子 481,200 3,714,864.00 0.04 746 603102 百合股份 95,500 3,703,490.00 0.04 747 688393 安必平 148,173 3,699,879.81 0.04 748 601216 君正集团 989,000 3,698,860.00 0.04 749 300783 三只松鼠 204,200 3,685,810.00 0.04 750 688557 兰剑智能 100,039 3,684,436.37 0.04 751 600969 郴电国际 566,400 3,681,600.00 0.04 752 300621 维业股份 320,000 3,676,800.00 0.04 753 002998 优彩资源 462,200 3,674,490.00 0.04 754 300746 汉嘉设计 364,900 3,667,245.00 0.04 755 688205 德科立 73,986 3,660,827.28 0.04 756 600644 乐山电力 524,400 3,649,824.00 0.04 757 002696 百洋股份 551,100 3,648,282.00 0.04 758 000590 启迪药业 406,700 3,644,032.00 0.04 759 600082 海泰发展 1,055,700 3,642,165.00 0.04 760 002435 长江健康 872,800 3,639,576.00 0.04 761 300756 金马游乐 224,200 3,632,040.00 0.04 762 301066 万事利 281,800 3,629,584.00 0.04 763 300152 新动力 1,240,900 3,623,428.00 0.04 764 301045 天禄科技 133,100 3,620,320.00 0.04 765 002394 联发股份 435,300 3,617,343.00 0.04 766 603116 红蜻蜓 577,500 3,615,150.00 0.04 767 688218 江苏北人 180,419 3,584,925.53 0.04 768 600847 万里股份 300,500 3,581,960.00 0.04 769 600653 申华控股 1,930,700 3,571,795.00 0.04 770 001206 依依股份 226,300 3,571,014.00 0.04 771 605001 威奥股份 533,600 3,569,784.00 0.04 772 003036 泰坦股份 287,700 3,567,480.00 0.03 773 600097 开创国际 333,400 3,564,046.00 0.03 774 000880 潍柴重机 335,100 3,562,113.00 0.03 775 688170 德龙激光 91,187 3,560,852.35 0.03 776 600735 新华锦 552,000 3,560,400.00 0.03 777 603578 三星新材 249,500 3,560,365.00 0.03 778 603838 四通股份 493,900 3,556,080.00 0.03 779 688633 星球石墨 113,796 3,553,849.08 0.03 780 002431 棕榈股份 1,399,000 3,553,460.00 0.03 781 688296 和达科技 196,863 3,537,628.11 0.03 782 000681 视觉中国 238,300 3,503,010.00 0.03 783 002360 同德化工 479,500 3,500,350.00 0.03 784 601798 蓝科高新 459,600 3,497,556.00 0.03 785 002107 沃华医药 573,763 3,482,741.41 0.03 786 002132 恒星科技 1,111,500 3,478,995.00 0.03 787 688456 有研粉材 123,306 3,473,530.02 0.03 788 002301 齐心集团 481,700 3,424,887.00 0.03 789 688707 振华新材 166,538 3,414,029.00 0.03 790 688786 悦安新材 76,815 3,413,658.60 0.03 791 603076 乐惠国际 126,800 3,398,240.00 0.03 792 688246 嘉和美康 101,386 3,388,320.12 0.03 793 603829 洛凯股份 207,100 3,381,943.00 0.03 794 002097 山河智能 549,300 3,367,209.00 0.03 795 301395 仁信新材 176,400 3,318,084.00 0.03 796 000042 中洲控股 577,300 3,313,702.00 0.03 797 688158 优刻得 201,023 3,306,828.35 0.03 798 301198 喜悦智行 272,100 3,303,294.00 0.03 799 002206 海 利 得 657,400 3,300,148.00 0.03 800 688597 煜邦电力 362,342 3,297,312.20 0.03 801 600108 亚盛集团 1,182,900 3,288,462.00 0.03 802 002763 汇洁股份 388,300 3,265,603.00 0.03 803 300153 科泰电源 408,900 3,263,022.00 0.03 804 603058 永吉股份 358,400 3,250,688.00 0.03 805 002950 奥美医疗 341,300 3,235,524.00 0.03 806 603989 艾华集团 149,300 3,212,936.00 0.03 807 600216 浙江医药 298,200 3,199,686.00 0.03 808 688679 通源环境 249,111 3,196,094.13 0.03 809 002224 三 力 士 626,000 3,186,340.00 0.03 810 300348 长亮科技 308,600 3,181,666.00 0.03 811 300868 杰美特 146,000 3,171,120.00 0.03 812 301043 绿岛风 96,100 3,145,353.00 0.03 813 301009 可靠股份 293,400 3,127,644.00 0.03 814 002481 双塔食品 703,500 3,102,435.00 0.03 815 603320 迪贝电气 194,900 3,100,859.00 0.03 816 688350 富淼科技 186,823 3,088,184.19 0.03 817 000017 深中华 A 709,300 3,085,455.00 0.03 818 688231 隆达股份 139,708 3,074,973.08 0.03 819 688718 唯赛勃 205,534 3,070,677.96 0.03 820 603856 东宏股份 262,900 3,068,043.00 0.03 821 300950 德固特 189,300 3,053,409.00 0.03 822 600857 宁波中百 323,700 3,052,491.00 0.03 823 300871 回盛生物 211,000 3,051,060.00 0.03 824 603811 诚意药业 293,620 3,044,839.40 0.03 825 300885 海昌新材 288,800 3,043,952.00 0.03 826 688226 威腾电气 160,786 3,022,776.80 0.03 827 688267 中触媒 156,396 3,005,931.12 0.03 828 603387 基蛋生物 273,000 3,003,000.00 0.03 829 301082 久盛电气 165,000 2,994,750.00 0.03 830 688329 艾隆科技 118,670 2,950,136.20 0.03 831 688095 福昕软件 42,114 2,941,662.90 0.03 832 605305 中际联合 89,500 2,891,745.00 0.03 833 688353 华盛锂电 105,422 2,888,562.80 0.03 834 002672 东江环保 558,100 2,863,053.00 0.03 835 600381 青海春天 370,000 2,860,100.00 0.03 836 300622 博士眼镜 143,100 2,837,673.00 0.03 837 600526 菲达环保 573,800 2,834,572.00 0.03 838 002759 天际股份 266,800 2,830,748.00 0.03 839 600300 维维股份 908,211 2,824,536.21 0.03 840 601825 沪农商行 485,600 2,787,344.00 0.03 841 301200 大族数控 73,520 2,776,850.40 0.03 842 603709 中源家居 154,240 2,776,320.00 0.03 843 300305 裕兴股份 280,600 2,772,328.00 0.03 844 603022 新通联 269,100 2,771,730.00 0.03 845 002523 天桥起重 995,700 2,768,046.00 0.03 846 002593 日上集团 685,200 2,747,652.00 0.03 847 300107 建新股份 515,051 2,745,221.83 0.03 848 002191 劲嘉股份 507,193 2,723,626.41 0.03 849 300422 博世科 454,500 2,722,455.00 0.03 850 300692 中环环保 436,800 2,708,160.00 0.03 851 603188 亚邦股份 639,100 2,703,393.00 0.03 852 300425 中建环能 576,800 2,699,424.00 0.03 853 688162 巨一科技 84,839 2,689,396.30 0.03 854 000565 渝三峡 A 423,300 2,671,023.00 0.03 855 000586 汇源通信 211,200 2,656,896.00 0.03 856 002923 润都股份 214,880 2,651,619.20 0.03 857 603558 健盛集团 273,300 2,648,277.00 0.03 858 300749 顶固集创 284,100 2,633,607.00 0.03 859 603237 五芳斋 89,860 2,632,898.00 0.03 860 688517 金冠电气 166,598 2,630,582.42 0.03 861 605080 浙江自然 123,600 2,616,612.00 0.03 862 300453 三鑫医疗 342,500 2,613,275.00 0.03 863 688337 普源精电 58,467 2,564,947.29 0.03 864 301182 凯旺科技 109,300 2,555,434.00 0.03 865 300931 通用电梯 296,700 2,504,148.00 0.02 866 300743 天地数码 180,138 2,500,315.44 0.02 867 600962 国投中鲁 206,700 2,490,735.00 0.02 868 688285 高铁电气 280,186 2,488,051.68 0.02 869 688519 南亚新材 96,526 2,486,509.76 0.02 870 300753 爱朋医疗 144,000 2,472,480.00 0.02 871 603303 得邦照明 192,400 2,472,340.00 0.02 872 301008 宏昌科技 81,700 2,466,523.00 0.02 873 002963 豪尔赛 159,100 2,466,050.00 0.02 874 301010 晶雪节能 131,600 2,459,604.00 0.02 875 300369 绿盟科技 260,700 2,458,401.00 0.02 876 601566 九牧王 246,300 2,455,611.00 0.02 877 300897 山科智能 71,730 2,453,166.00 0.02 878 688237 超卓航科 64,536 2,438,170.08 0.02 879 300998 宁波方正 104,900 2,421,092.00 0.02 880 603798 康普顿 249,400 2,411,698.00 0.02 881 300830 金现代 298,800 2,411,316.00 0.02 882 002492 恒基达鑫 402,500 2,410,975.00 0.02 883 301081 严牌股份 216,500 2,403,150.00 0.02 884 603268 松发股份 138,400 2,391,552.00 0.02 885 300960 通业科技 107,400 2,382,132.00 0.02 886 688355 明志科技 119,447 2,376,995.30 0.02 887 688611 杭州柯林 72,337 2,371,206.86 0.02 888 301326 捷邦科技 58,500 2,346,435.00 0.02 889 002136 安 纳 达 201,900 2,346,078.00 0.02 890 300407 凯发电气 247,900 2,340,176.00 0.02 891 000663 永安林业 289,600 2,339,968.00 0.02 892 688229 博睿数据 48,491 2,330,962.37 0.02 893 603086 先达股份 395,300 2,324,364.00 0.02 894 603112 华翔股份 189,800 2,306,070.00 0.02 895 688317 之江生物 109,735 2,302,240.30 0.02 896 600979 广安爱众 664,900 2,300,554.00 0.02 897 688682 霍莱沃 48,017 2,290,891.07 0.02 898 688225 亚信安全 124,652 2,286,117.68 0.02 899 301156 美农生物 120,880 2,279,796.80 0.02 900 300423 昇辉科技 240,500 2,275,130.00 0.02 901 605178 时空科技 81,100 2,248,903.00 0.02 902 301059 金三江 184,800 2,239,776.00 0.02 903 688085 三友医疗 114,148 2,225,886.00 0.02 904 000062 深圳华强 197,316 2,223,751.32 0.02 905 601113 华鼎股份 646,100 2,216,123.00 0.02 906 688320 禾川科技 53,452 2,191,532.00 0.02 907 600588 用友网络 122,700 2,182,833.00 0.02 908 300163 先锋新材 567,400 2,178,816.00 0.02 909 688766 普冉股份 22,024 2,157,911.52 0.02 910 688101 三达膜 158,775 2,137,111.50 0.02 911 002196 方正电机 295,400 2,120,972.00 0.02 912 603822 嘉澳环保 76,100 2,116,341.00 0.02 913 688432 有研硅 170,904 2,110,664.40 0.02 914 605138 盛泰集团 271,700 2,105,675.00 0.02 915 603172 万丰股份 118,300 2,085,629.00 0.02 916 300154 瑞凌股份 280,000 2,072,000.00 0.02 917 002753 永东股份 248,500 2,050,125.00 0.02 918 301335 天元宠物 95,680 2,047,552.00 0.02 919 603228 景旺电子 90,100 2,032,656.00 0.02 920 688130 晶华微 49,656 2,028,447.60 0.02 921 300900 广联航空 82,100 2,026,228.00 0.02 922 300460 惠伦晶体 165,000 2,022,900.00 0.02 923 600467 好当家 844,800 2,010,624.00 0.02 924 300955 嘉亨家化 90,900 2,009,799.00 0.02 925 300605 恒锋信息 133,200 1,994,004.00 0.02 926 002172 澳洋健康 522,800 1,981,412.00 0.02 927 600408 安泰集团 813,100 1,975,833.00 0.02 928 300564 筑博设计 146,500 1,971,890.00 0.02 929 300245 天玑科技 223,100 1,967,742.00 0.02 930 002826 易明医药 164,300 1,950,241.00 0.02 931 688206 概伦电子 89,326 1,947,306.80 0.02 932 300111 向日葵 639,700 1,944,688.00 0.02 933 002361 神剑股份 493,600 1,939,848.00 0.02 934 300137 先河环保 348,400 1,937,104.00 0.02 935 300095 华伍股份 231,600 1,906,068.00 0.02 936 688369 致远互联 54,787 1,896,178.07 0.02 937 301148 嘉戎技术 85,800 1,891,890.00 0.02 938 301295 美硕科技 56,871 1,887,548.49 0.02 939 603180 金牌厨柜 74,800 1,876,732.00 0.02 940 688093 世华科技 102,334 1,863,502.14 0.02 941 300967 晓鸣股份 130,200 1,859,256.00 0.02 942 001696 宗申动力 280,067 1,856,844.21 0.02 943 300247 融捷健康 520,600 1,853,336.00 0.02 944 600819 耀皮玻璃 362,300 1,844,107.00 0.02 945 600716 凤凰股份 491,700 1,809,456.00 0.02 946 603733 仙鹤股份 112,000 1,807,680.00 0.02 947 300880 迦南智能 89,500 1,782,840.00 0.02 948 300882 万胜智能 72,400 1,763,664.00 0.02 949 603833 欧派家居 25,300 1,761,133.00 0.02 950 002820 桂发祥 154,200 1,760,964.00 0.02 951 300915 海融科技 53,500 1,756,940.00 0.02 952 688196 卓越新能 52,270 1,754,703.90 0.02 953 002272 川润股份 250,800 1,715,472.00 0.02 954 002199 东晶电子 182,400 1,710,912.00 0.02 955 688119 中钢洛耐 347,505 1,695,824.40 0.02 956 600793 宜宾纸业 145,900 1,695,358.00 0.02 957 300518 盛讯达 98,580 1,683,746.40 0.02 958 301056 森赫股份 164,100 1,677,102.00 0.02 959 002404 嘉欣丝绸 277,400 1,675,496.00 0.02 960 688087 英科再生 68,965 1,660,677.20 0.02 961 300845 捷安高科 90,900 1,642,563.00 0.02 962 000698 沈阳化工 388,300 1,638,626.00 0.02 963 605378 野马电池 64,104 1,623,754.32 0.02 964 600889 南京化纤 278,300 1,603,008.00 0.02 965 603920 世运电路 87,200 1,594,016.00 0.02 966 603517 绝味食品 59,300 1,592,798.00 0.02 967 301223 中荣股份 87,700 1,589,124.00 0.02 968 300632 光莆股份 120,800 1,524,496.00 0.01 969 603530 神马电力 72,200 1,497,428.00 0.01 970 002956 西麦食品 103,700 1,486,021.00 0.01 971 301110 青木股份 36,900 1,483,749.00 0.01 972 300021 大禹节水 305,300 1,453,228.00 0.01 973 301016 雷尔伟 65,600 1,447,136.00 0.01 974 603681 永冠新材 94,500 1,426,950.00 0.01 975 600758 辽宁能源 391,700 1,417,954.00 0.01 976 605366 宏柏新材 170,980 1,414,004.60 0.01 977 603187 海容冷链 91,900 1,393,204.00 0.01 978 603706 东方环宇 83,700 1,383,561.00 0.01 979 600271 航天信息 129,400 1,376,816.00 0.01 980 301138 华研精机 47,400 1,374,600.00 0.01 981 601238 广汽集团 156,700 1,371,125.00 0.01 982 300191 潜能恒信 87,300 1,350,531.00 0.01 983 688526 科前生物 66,157 1,348,279.66 0.01 984 600640 国脉文化 116,700 1,338,549.00 0.01 985 002779 中坚科技 53,400 1,328,058.00 0.01 986 603316 诚邦股份 195,200 1,315,648.00 0.01 987 000751 锌业股份 404,200 1,313,650.00 0.01 988 601555 东吴证券 179,300 1,310,683.00 0.01 989 003017 大洋生物 53,800 1,308,416.00 0.01 990 300865 大宏立 57,300 1,286,385.00 0.01 991 688711 宏微科技 30,948 1,284,032.52 0.01 992 600664 哈药股份 382,400 1,281,040.00 0.01 993 301355 南王科技 84,000 1,272,600.00 0.01 994 688191 智洋创新 68,621 1,269,488.50 0.01 995 300635 中达安 100,400 1,263,032.00 0.01 996 002980 华盛昌 45,900 1,257,660.00 0.01 997 603948 建业股份 54,600 1,241,604.00 0.01 998 300334 津膜科技 160,100 1,239,174.00 0.01 999 688273 麦澜德 36,191 1,205,522.21 0.01 1,000 603222 济民医疗 150,400 1,204,704.00 0.01 1,001 300995 奇德新材 56,500 1,201,755.00 0.01 1,002 600380 健康元 96,200 1,195,766.00 0.01 1,003 603917 合力科技 67,300 1,195,248.00 0.01 1,004 002285 世联行 494,600 1,191,986.00 0.01 1,005 000788 北大医药 175,600 1,178,276.00 0.01 1,006 301167 建研设计 68,800 1,164,096.00 0.01 1,007 300384 三联虹普 72,800 1,161,888.00 0.01 1,008 688232 新点软件 31,888 1,154,345.60 0.01 1,009 300523 辰安科技 56,800 1,153,040.00 0.01 1,010 301161 唯万密封 56,900 1,150,518.00 0.01 1,011 603955 大千生态 78,130 1,147,729.70 0.01 1,012 600156 华升股份 228,700 1,125,204.00 0.01 1,013 688567 孚能科技 68,899 1,123,742.69 0.01 1,014 002402 和而泰 78,300 1,118,907.00 0.01 1,015 300866 安克创新 12,500 1,107,500.00 0.01 1,016 605183 确成股份 75,500 1,104,565.00 0.01 1,017 300758 七彩化学 108,700 1,098,957.00 0.01 1,018 600354 敦煌种业 182,700 1,096,200.00 0.01 1,019 002408 齐翔腾达 207,200 1,094,016.00 0.01 1,020 603335 迪生力 162,700 1,091,717.00 0.01 1,021 000504 南华生物 93,800 1,088,080.00 0.01 1,022 603995 甬金股份 56,200 1,080,726.00 0.01 1,023 300923 研奥股份 43,900 1,076,428.00 0.01 1,024 300424 航新科技 81,300 1,065,030.00 0.01 1,025 603351 威尔药业 39,900 1,052,163.00 0.01 1,026 002582 好想你 137,100 1,051,557.00 0.01 1,027 301023 江南奕帆 25,200 1,045,800.00 0.01 1,028 300665 飞鹿股份 120,900 1,044,576.00 0.01 1,029 300150 世纪瑞尔 213,400 1,034,990.00 0.01 1,030 300947 德必集团 65,200 1,022,988.00 0.01 1,031 300929 华骐环保 83,963 1,021,829.71 0.01 1,032 300892 品渥食品 41,300 1,021,349.00 0.01 1,033 600066 宇通客车 76,300 1,010,975.00 0.01 1,034 300618 寒锐钴业 35,690 1,009,670.10 0.01 1,035 000505 京粮控股 147,600 1,009,584.00 0.01 1,036 300147 香雪制药 194,700 1,002,705.00 0.01 1,037 002836 新宏泽 114,504 1,001,910.00 0.01 1,038 300732 设研院 113,000 997,790.00 0.01 1,039 301212 联盛化学 36,900 996,300.00 0.01 1,040 603166 福达股份 143,700 992,967.00 0.01 1,041 300837 浙矿股份 33,000 985,710.00 0.01 1,042 002745 木林森 113,800 985,508.00 0.01 1,043 603602 纵横通信 66,000 972,840.00 0.01 1,044 603630 拉芳家化 63,200 966,960.00 0.01 1,045 301226 祥明智能 41,620 950,184.60 0.01 1,046 600867 通化东宝 87,600 948,708.00 0.01 1,047 600053 九鼎投资 67,100 948,123.00 0.01 1,048 688121 卓然股份 46,708 944,902.84 0.01 1,049 301273 瑞晨环保 33,800 932,542.00 0.01 1,050 001205 盛航股份 56,140 919,011.80 0.01 1,051 002917 金奥博 92,400 911,988.00 0.01 1,052 300839 博汇股份 88,800 908,424.00 0.01 1,053 603122 合富中国 111,700 899,185.00 0.01 1,054 000953 河化股份 164,300 898,721.00 0.01 1,055 600137 浪莎股份 48,800 889,136.00 0.01 1,056 301037 保立佳 43,660 870,143.80 0.01 1,057 002633 申科股份 73,400 858,046.00 0.01 1,058 300823 建科机械 38,500 828,135.00 0.01 1,059 301195 北路智控 20,300 823,774.00 0.01 1,060 301365 矩阵股份 54,400 822,528.00 0.01 1,061 300711 广哈通信 61,564 821,879.40 0.01 1,062 600180 瑞茂通 134,500 819,105.00 0.01 1,063 688466 金科环境 45,385 805,583.75 0.01 1,064 002236 大华股份 43,600 804,420.00 0.01 1,065 300318 博晖创新 128,800 803,712.00 0.01 1,066 300069 金利华电 49,700 800,170.00 0.01 1,067 300317 珈伟新能 155,200 789,968.00 0.01 1,068 300768 迪普科技 53,400 789,252.00 0.01 1,069 601963 重庆银行 110,900 771,864.00 0.01 1,070 300016 北陆药业 108,000 768,960.00 0.01 1,071 000782 美达股份 139,500 765,855.00 0.01 1,072 603987 康德莱 78,400 747,936.00 0.01 1,073 603759 海天股份 89,372 742,681.32 0.01 1,074 688306 均普智能 132,935 740,447.95 0.01 1,075 300157 恒泰艾普 211,700 734,599.00 0.01 1,076 300767 震安科技 42,200 733,436.00 0.01 1,077 002367 康力电梯 97,300 731,696.00 0.01 1,078 300048 合康新能 143,200 724,592.00 0.01 1,079 002378 章源钨业 127,900 723,914.00 0.01 1,080 000407 胜利股份 198,400 718,208.00 0.01 1,081 300559 佳发教育 46,300 717,650.00 0.01 1,082 002524 光正眼科 109,300 704,985.00 0.01 1,083 603903 中持股份 70,700 698,516.00 0.01 1,084 002480 新筑股份 137,700 696,762.00 0.01 1,085 300991 创益通 39,900 693,462.00 0.01 1,086 300263 隆华科技 98,300 692,032.00 0.01 1,087 688579 山大地纬 54,096 687,019.20 0.01 1,088 301130 西点药业 24,500 683,060.00 0.01 1,089 301378 通达海 13,700 668,834.00 0.01 1,090 300867 圣元环保 41,900 668,305.00 0.01 1,091 603499 翔港科技 62,000 667,120.00 0.01 1,092 301185 鸥玛软件 31,800 647,448.00 0.01 1,093 688193 仁度生物 14,248 642,869.76 0.01 1,094 002090 金智科技 63,500 633,730.00 0.01 1,095 603611 诺力股份 33,000 624,690.00 0.01 1,096 601368 绿城水务 115,000 615,250.00 0.01 1,097 301019 宁波色母 25,500 612,765.00 0.01 1,098 300242 佳云科技 150,200 593,290.00 0.01 1,099 301157 华塑科技 13,800 590,640.00 0.01 1,100 002231 奥维通信 89,700 585,741.00 0.01 1,101 300804 广康生化 18,700 577,082.00 0.01 1,102 002263 大东南 228,800 576,576.00 0.01 1,103 301303 真兰仪表 28,623 563,586.87 0.01 1,104 601318 中国平安 13,600 548,080.00 0.01 1,105 002687 乔治白 101,900 543,127.00 0.01 1,106 600292 远达环保 89,400 542,658.00 0.01 1,107 603817 海峡环保 85,000 542,300.00 0.01 1,108 300813 泰林生物 21,800 534,536.00 0.01 1,109 002630 华西能源 214,900 532,952.00 0.01 1,110 002825 纳尔股份 62,100 529,713.00 0.01 1,111 301209 联合化学 20,800 519,168.00 0.01 1,112 300417 南华仪器 41,300 518,315.00 0.01 1,113 688182 灿勤科技 29,111 517,593.58 0.01 1,114 300066 三川智慧 98,700 498,435.00 0.00 1,115 603901 永创智能 41,600 495,040.00 0.00 1,116 002999 天禾股份 65,700 492,750.00 0.00 1,117 301317 鑫磊股份 25,000 491,500.00 0.00 1,118 002772 众兴菌业 62,200 490,758.00 0.00 1,119 002600 领益智造 70,600 477,256.00 0.00 1,120 688265 南模生物 12,363 475,357.35 0.00 1,121 300238 冠昊生物 34,900 473,244.00 0.00 1,122 300959 线上线下 12,200 439,200.00 0.00 1,123 002852 道道全 40,200 434,964.00 0.00 1,124 603176 汇通集团 70,300 434,454.00 0.00 1,125 600577 精达股份 104,800 433,872.00 0.00 1,126 300872 天阳科技 31,600 432,288.00 0.00 1,127 002909 集泰股份 56,600 431,858.00 0.00 1,128 300970 华绿生物 25,000 431,500.00 0.00 1,129 603258 电魂网络 18,000 413,640.00 0.00 1,130 300816 艾可蓝 16,600 409,522.00 0.00 1,131 300589 江龙船艇 28,400 394,192.00 0.00 1,132 300102 乾照光电 53,000 389,550.00 0.00 1,133 002778 中晟高科 25,600 384,512.00 0.00 1,134 301068 大地海洋 12,600 383,040.00 0.00 1,135 000659 珠海中富 157,400 379,334.00 0.00 1,136 000836 富通信息 139,200 373,056.00 0.00 1,137 000720 新能泰山 89,500 370,530.00 0.00 1,138 002546 新联电子 73,100 365,500.00 0.00 1,139 300575 中旗股份 46,100 352,204.00 0.00 1,140 000761 本钢板材 97,400 347,718.00 0.00 1,141 603908 牧高笛 9,300 346,053.00 0.00 1,142 301287 康力源 9,200 331,568.00 0.00 1,143 301233 盛帮股份 7,300 324,266.00 0.00 1,144 688686 奥普特 2,867 321,104.00 0.00 1,145 600955 维远股份 17,300 310,535.00 0.00 1,146 688618 三旺通信 5,175 303,255.00 0.00 1,147 603698 航天工程 20,300 291,711.00 0.00 1,148 301373 凌玮科技 9,400 278,710.00 0.00 1,149 300183 东软载波 18,400 277,656.00 0.00 1,150 000703 恒逸石化 40,200 270,144.00 0.00 1,151 000404 长虹华意 45,100 265,639.00 0.00 1,152 688345 博力威 8,271 260,205.66 0.00 1,153 301389 隆扬电子 13,500 257,580.00 0.00 1,154 603367 辰欣药业 17,587 257,473.68 0.00 1,155 605566 福莱蒽特 10,200 257,040.00 0.00 1,156 601968 宝钢包装 47,500 243,675.00 0.00 1,157 300092 科新机电 17,000 226,440.00 0.00 1,158 002390 信邦制药 51,000 226,440.00 0.00 1,159 603739 蔚蓝生物 14,780 224,951.60 0.00 1,160 605177 东亚药业 8,100 214,488.00 0.00 1,161 688400 凌云光 7,833 211,491.00 0.00 1,162 002017 东信和平 20,200 210,282.00 0.00 1,163 301024 霍普股份 6,900 209,070.00 0.00 1,164 000553 安道麦 A 29,601 205,430.94 0.00 1,165 002802 洪汇新材 15,700 201,117.00 0.00 1,166 002900 哈三联 14,500 197,925.00 0.00 1,167 300433 蓝思科技 14,900 196,680.00 0.00 1,168 603155 新亚强 7,900 190,469.00 0.00 1,169 300996 普联软件 8,300 190,070.00 0.00 1,170 301353 普莱得 5,900 189,390.00 0.00 1,171 300219 鸿利智汇 22,400 188,608.00 0.00 1,172 300350 华鹏飞 36,400 186,732.00 0.00 1,173 002346 柘中股份 16,600 185,090.00 0.00 1,174 002283 天润工业 30,300 177,255.00 0.00 1,175 000561 烽火电子 21,000 176,400.00 0.00 1,176 002973 侨银股份 16,000 175,520.00 0.00 1,177 301199 迈赫股份 6,500 170,625.00 0.00 1,178 000026 飞亚达 15,100 165,496.00 0.00 1,179 002350 北京科锐 23,500 158,625.00 0.00 1,180 002788 鹭燕医药 16,600 149,234.00 0.00 1,181 002537 海联金汇 21,900 145,854.00 0.00 1,182 002373 千方科技 13,000 145,730.00 0.00 1,183 002623 亚玛顿 5,000 133,750.00 0.00 1,184 001217 华尔泰 9,400 132,728.00 0.00 1,185 301041 金百泽 4,900 132,398.00 0.00 1,186 301290 东星医疗 4,700 129,673.00 0.00 1,187 000551 创元科技 12,300 128,781.00 0.00 1,188 002565 顺灏股份 37,100 125,769.00 0.00 1,189 605050 福然德 10,200 125,766.00 0.00 1,190 301115 建科股份 6,900 123,510.00 0.00 1,191 002762 金发拉比 13,500 121,230.00 0.00 1,192 001212 中旗新材 5,100 121,176.00 0.00 1,193 300055 万邦达 19,500 120,315.00 0.00 1,194 001267 汇绿生态 22,200 116,106.00 0.00 1,195 301057 汇隆新材 6,600 110,880.00 0.00 1,196 000030 富奥股份 20,700 110,538.00 0.00 1,197 300513 恒实科技 8,900 105,732.00 0.00 1,198 002067 景兴纸业 27,800 94,242.00 0.00 1,199 600058 五矿发展 9,700 90,986.00 0.00 1,200 000789 万年青 12,600 86,436.00 0.00 1,201 301125 腾亚精工 4,500 85,140.00 0.00 1,202 300508 维宏股份 3,000 84,900.00 0.00 1,203 000636 风华高科 6,000 81,960.00 0.00 1,204 002010 传化智联 16,500 76,230.00 0.00 1,205 300473 德尔股份 3,600 65,808.00 0.00 1,206 605055 迎丰股份 9,100 65,065.00 0.00 1,207 300561 汇金科技 5,400 63,720.00 0.00 1,208 600966 博汇纸业 10,200 63,342.00 0.00 1,209 301319 唯特偶 900 52,569.00 0.00 1,210 688665 四方光电 635 46,837.60 0.00 1,211 002780 三夫户外 3,200 40,032.00 0.00 1,212 002898 赛隆药业 2,800 39,116.00 0.00 1,213 002679 福建金森 2,500 30,825.00 0.00 1,214 603900 莱绅通灵 2,200 14,696.00 0.00 1,215 300378 鼎捷软件 400 8,524.00 0.00 1,216 600617 国新能源 1,700 6,562.00 0.00 1,217 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00 1,218 600321 正源股份 2,200 3,938.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601318 中国平安 203,004,639.02 9.24 2 601688 华泰证券 179,395,697.04 8.16 3 600028 中国石化 163,285,304.00 7.43 4 601668 中国建筑 150,872,810.81 6.86 5 600030 中信证券 119,543,043.10 5.44 6 601186 中国铁建 117,020,085.00 5.32 7 601288 农业银行 116,941,498.00 5.32 8 600837 海通证券 113,349,831.80 5.16 9 600958 东方证券 106,530,850.94 4.85 10 601319 中国人保 105,613,663.56 4.81 11 600050 中国联通 105,566,873.50 4.80 12 002230 科大讯飞 104,255,096.03 4.74 13 300033 同花顺 103,889,626.75 4.73 14 600519 贵州茅台 102,629,772.32 4.67 15 300750 宁德时代 100,542,499.00 4.57 16 601211 国泰君安 96,102,256.00 4.37 17 601601 中国太保 95,432,070.00 4.34 18 002463 沪电股份 87,309,094.50 3.97 19 601398 工商银行 83,517,195.00 3.80 20 600019 宝钢股份 82,298,939.20 3.74 21 601088 中国神华 82,264,531.04 3.74 22 000166 申万宏源 79,221,483.38 3.60 23 000002 万 科 A 78,204,873.80 3.56 24 002304 洋河股份 74,367,496.47 3.38 25 601138 工业富联 72,216,476.54 3.29 26 601669 中国电建 71,748,808.00 3.26 27 600999 招商证券 70,017,484.88 3.19 28 601336 新华保险 69,960,105.10 3.18 29 002736 国信证券 69,918,803.20 3.18 30 300308 中际旭创 69,300,835.32 3.15 31 002466 天齐锂业 68,422,578.62 3.11 32 600061 国投资本 67,369,080.48 3.07 33 600390 五矿资本 66,849,245.00 3.04 34 000932 华菱钢铁 66,616,726.40 3.03 35 601618 中国中冶 66,012,182.61 3.00 36 601989 中国重工 64,419,361.00 2.93 37 601377 兴业证券 64,182,533.94 2.92 38 601800 中国交建 64,065,233.75 2.91 39 601108 财通证券 63,754,284.50 2.90 40 600023 浙能电力 63,726,245.00 2.90 41 601166 兴业银行 63,700,756.00 2.90 42 600016 民生银行 63,578,489.00 2.89 43 601658 邮储银行 63,122,684.67 2.87 44 601857 中国石油 62,062,044.98 2.82 45 600036 招商银行 61,881,117.27 2.82 46 000858 五 粮 液 61,868,350.58 2.81 47 000783 长江证券 61,709,238.28 2.81 48 000988 华工科技 61,332,250.84 2.79 49 603936 博敏电子 61,234,112.76 2.79 50 600362 江西铜业 58,551,496.71 2.66 51 600104 上汽集团 58,187,746.25 2.65 52 600171 上海贝岭 56,529,897.82 2.57 53 002673 西部证券 55,804,060.69 2.54 54 002558 巨人网络 55,388,164.95 2.52 55 603533 掌阅科技 55,380,899.00 2.52 56 601728 中国电信 55,153,659.00 2.51 57 000878 云南铜业 54,728,708.04 2.49 58 601390 中国中铁 54,578,998.89 2.48 59 600797 浙大网新 54,169,952.00 2.46 60 000001 平安银行 54,154,521.00 2.46 61 601881 中国银河 54,090,699.32 2.46 62 601818 光大银行 53,802,408.00 2.45 63 000627 天茂集团 53,762,336.00 2.45 64 600584 长电科技 53,558,770.00 2.44 65 000895 双汇发展 53,511,558.00 2.43 66 002415 海康威视 53,469,223.25 2.43 67 002156 通富微电 53,464,980.99 2.43 68 600909 华安证券 52,591,646.00 2.39 69 600330 天通股份 52,580,168.00 2.39 70 601169 北京银行 52,525,768.84 2.39 71 600927 永安期货 52,394,432.53 2.38 72 002092 中泰化学 52,295,171.00 2.38 73 000750 国海证券 51,242,275.00 2.33 74 300624 万兴科技 50,618,866.00 2.30 75 000538 云南白药 50,506,792.60 2.30 76 601868 中国能建 50,096,153.00 2.28 77 600490 鹏欣资源 49,813,845.10 2.27 78 300494 盛天网络 49,432,957.40 2.25 79 600808 马钢股份 49,168,484.66 2.24 80 688538 和辉光电 48,485,450.17 2.21 81 002384 东山精密 48,425,418.00 2.20 82 000100 TCL 科技 48,334,339.00 2.20 83 601328 交通银行 48,298,815.40 2.20 84 600809 山西汾酒 48,277,960.18 2.20 85 600170 上海建工 47,597,309.81 2.17 86 600098 广州发展 47,263,347.00 2.15 87 600690 海尔智家 47,073,823.98 2.14 88 600569 安阳钢铁 46,625,965.00 2.12 89 600985 淮北矿业 46,245,007.72 2.10 90 000778 新兴铸管 46,123,038.81 2.10 91 603019 中科曙光 45,666,038.08 2.08 92 601555 东吴证券 45,218,830.80 2.06 93 300058 蓝色光标 44,652,045.00 2.03 94 600711 盛屯矿业 44,617,821.00 2.03 95 300502 新易盛 44,428,196.98 2.02 96 000090 天健集团 44,264,141.01 2.01 97 600782 新钢股份 44,152,902.00 2.01 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601318 中国平安 208,981,335.15 9.51 2 601688 华泰证券 183,162,648.47 8.33 3 600028 中国石化 153,435,043.27 6.98 4 601668 中国建筑 148,042,179.39 6.74 5 600030 中信证券 119,723,039.30 5.45 6 601288 农业银行 118,974,807.03 5.41 7 600519 贵州茅台 116,724,954.00 5.31 8 601186 中国铁建 114,867,032.49 5.23 9 600837 海通证券 111,751,477.46 5.08 10 300750 宁德时代 110,699,712.92 5.04 11 300033 同花顺 106,866,592.81 4.86 12 600958 东方证券 105,148,594.70 4.78 13 600050 中国联通 105,094,099.50 4.78 14 002230 科大讯飞 99,524,166.37 4.53 15 601211 国泰君安 98,570,636.11 4.48 16 002463 沪电股份 97,524,691.53 4.44 17 601601 中国太保 85,294,728.00 3.88 18 601398 工商银行 85,081,056.00 3.87 19 000166 申万宏源 82,875,482.60 3.77 20 601088 中国神华 82,551,093.62 3.76 21 600019 宝钢股份 80,762,663.05 3.67 22 000002 万 科 A 78,831,156.71 3.59 23 002736 国信证券 73,019,482.93 3.32 24 601108 财通证券 71,161,835.59 3.24 25 601138 工业富联 71,072,596.00 3.23 26 000858 五 粮 液 70,579,300.93 3.21 27 600036 招商银行 70,206,175.00 3.19 28 600999 招商证券 70,111,491.12 3.19 29 600061 国投资本 69,017,783.85 3.14 30 002304 洋河股份 68,340,637.00 3.11 31 300308 中际旭创 67,640,849.05 3.08 32 601669 中国电建 67,134,185.00 3.05 33 601658 邮储银行 65,756,270.55 2.99 34 600023 浙能电力 64,989,846.53 2.96 35 002466 天齐锂业 63,994,387.80 2.91 36 601989 中国重工 63,248,336.12 2.88 37 601377 兴业证券 62,988,090.34 2.87 38 601166 兴业银行 62,178,973.60 2.83 39 601336 新华保险 61,873,491.46 2.82 40 000932 华菱钢铁 61,724,950.02 2.81 41 600016 民生银行 61,639,614.00 2.80 42 600390 五矿资本 61,108,108.79 2.78 43 601618 中国中冶 60,403,049.00 2.75 44 601857 中国石油 59,783,623.46 2.72 45 601881 中国银河 58,746,027.06 2.67 46 000988 华工科技 57,767,260.78 2.63 47 601800 中国交建 57,069,339.10 2.60 48 002673 西部证券 54,999,687.10 2.50 49 002558 巨人网络 54,480,358.00 2.48 50 600909 华安证券 54,380,744.59 2.47 51 600809 山西汾酒 54,168,314.30 2.46 52 002156 通富微电 53,830,636.76 2.45 53 600362 江西铜业 53,555,786.12 2.44 54 600797 浙大网新 53,522,582.87 2.44 55 601818 光大银行 53,489,423.00 2.43 56 000895 双汇发展 53,018,797.00 2.41 57 600104 上汽集团 52,480,913.08 2.39 58 601169 北京银行 51,656,811.00 2.35 59 000728 国元证券 51,570,242.70 2.35 60 000001 平安银行 51,541,762.65 2.34 61 601555 东吴证券 51,519,027.70 2.34 62 601390 中国中铁 51,395,757.68 2.34 63 002415 海康威视 51,322,337.72 2.34 64 000878 云南铜业 50,454,142.75 2.30 65 000750 国海证券 50,076,078.11 2.28 66 600985 淮北矿业 50,027,041.24 2.28 67 601328 交通银行 49,599,059.50 2.26 68 601868 中国能建 48,590,599.20 2.21 69 000538 云南白药 48,243,071.84 2.19 70 000778 新兴铸管 48,156,474.20 2.19 71 601198 东兴证券 47,601,728.85 2.17 72 600170 上海建工 47,385,139.00 2.16 73 002384 东山精密 46,852,895.65 2.13 74 601901 方正证券 46,560,484.61 2.12 75 300624 万兴科技 46,291,103.00 2.11 76 600584 长电科技 46,002,052.69 2.09 77 000100 TCL 科技 45,765,529.73 2.08 78 600690 海尔智家 45,637,130.65 2.08 79 603019 中科曙光 45,543,184.98 2.07 80 300494 盛天网络 45,519,279.80 2.07 81 300058 蓝色光标 45,100,623.01 2.05 82 603533 掌阅科技 44,874,046.20 2.04 83 601888 中国中免 44,576,000.00 2.03 84 600098 广州发展 44,551,694.86 2.03 85 300131 英唐智控 44,442,488.85 2.02 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 50,072,013,772.19 卖出股票收入（成交）总额 42,991,302,810.08 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 281,627,972.61 2.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 281,627,972.61 2.76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 019709 23 国债 16 1,500,000 150,784,931.51 1.48 2 019727 23 国债 24 1,300,000 130,843,041.10 1.28 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,881,490.85 2 应收清算款 84,048,991.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,136,926.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 101,067,409.42 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级 持有人 户均持有的基 户数 占总 占总 别 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 国 金 量 化 多 因 211,696 13,733.26 1,117,883,706.31 38.45 1,789,392,239.82 61.55 子 A 国 金 量 化 多 因 70,869 27,765.04 1,119,109,816.66 56.87 848,570,703.73 43.13 子 C 合计 282,565 17,252.51 2,236,993,522.97 45.89 2,637,962,943.55 54.11 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 国金量化多因子 A 2,424,598.59 0.0834 理人所 有从业 人员持 国金量化多因子 C 525,687.24 0.0267 有本基 金 合计 2,950,285.83 0.0605 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 国金量化多因子 A >100 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 国金量化多因子 C 0~10 放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有 国金量化多因子 A 50~100 本开放式基金 国金量化多因子 C 0 合计 50~100 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万 份） 公募基金 50~100 姚加红 私募资产管理计划 10~50 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 基金合同生效日 （2018 年 10 月 31 249,293,966.03 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 853,060,173.35 339,632,067.14 份额总额 本报告期基金总申 3,943,105,700.47 3,676,302,324.95 购份额 减：本报告期基金 1,888,889,927.69 2,048,253,871.70 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 2,907,275,946.13 1,967,680,520.39 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 原督察长张丽女士自 2023 年 6 月 14 日起由于个人原因离任基金管理人督察长职务，自 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 7 月 24 日由公司总经理邰海波先生代任督察长职务，张静女士自 2023 年 7 月 24 日起担任基金管理人督察长职务。 除上述人事调整以外，本报告期内基金管理人无其他重大人事变动。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为100,000.00 元人民币。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 招商证券 2 10,059,881, 10.81 4,419,656.2 10.86 - 116.85 4 广发证券 2 8,848,620,4 9.51 3,879,472.3 9.54 - 86.91 3 山西证券 1 7,300,486,3 7.84 3,148,660.1 7.74 - 54.62 7 国泰君安 2 6,073,769,0 6.53 2,624,940.2 6.45 - 证券 02.34 1 华泰证券 2 4,721,550,5 5.07 2,069,598.0 5.09 - 63.15 1 天风证券 1 4,721,337,4 5.07 2,057,966.0 5.06 - 66.16 4 国新证券 2 4,666,834,3 5.01 2,012,785.0 4.95 - 91.99 6 信达证券 1 4,363,929,4 4.69 1,910,093.7 4.70 - 39.99 0 长江证券 2 4,231,672,9 4.55 1,870,067.1 4.60 - 86.94 3 中信建投 2 3,811,868,3 4.10 1,688,294.9 4.15 - 证券 73.89 2 兴业证券 1 3,198,730,5 3.44 1,403,667.1 3.45 - 76.84 7 第一创业 2 3,100,661,5 3.33 1,349,240.4 3.32 - 证券 50.49 3 西南证券 1 2,585,538,7 2.78 1,136,444.6 2.79 - 33.10 2 恒泰证券 1 2,371,361,0 2.55 1,034,099.4 2.54 - 10.83 0 国信证券 1 2,335,747,7 2.51 1,007,418.2 2.48 - 61.46 8 华西证券 1 2,242,328,3 2.41 999,868.86 2.46 - 53.92 英大证券 1 2,187,004,1 2.35 969,402.16 2.38 - 61.21 国投证券 1 2,107,508,5 2.26 927,303.20 2.28 - 16.49 华创证券 1 1,914,820,9 2.06 834,896.52 2.05 - 56.27 首创证券 1 1,847,745,4 1.99 804,252.91 1.98 - 40.73 东方财富 1 1,421,809,7 1.53 613,220.42 1.51 - 证券 36.36 东北证券 1 1,416,777,8 1.52 611,070.49 1.50 - 42.70 中信证券 2 1,362,403,2 1.46 587,602.96 1.44 - 57.01 长城证券 1 1,171,031,3 1.26 505,068.72 1.24 - 60.40 东兴证券 1 1,022,679,6 1.10 446,583.58 1.10 - 65.91 中国中金 1 1,019,802,5 1.10 454,740.84 1.12 - 财富证券 20.81 民生证券 1 775,039,800 0.83 345,594.97 0.85 - .16 国金证券 490,425,729 股份有限 2 .72 0.53 218,681.06 0.54 - 公司 德邦证券 2 478,101,505 0.51 213,185.62 0.52 - .96 平安证券 2 471,685,691 0.51 210,331.60 0.52 - .07 华福证券 1 419,062,211 0.45 185,199.19 0.46 - .23 浙商证券 1 319,124,808 0.34 142,292.27 0.35 - .04 方正证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 江海证券 2 - - - - - 注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1）基金专用交易席位的选择标准如下： ①经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场 研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ②本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 2.本基金本报告期新增国新证券、国金证券、华泰证券、方正证券、长江证券、国信证券、江海证券、华福证券、中信证券、华创证券、德邦证券、华西证券、首创证券、西南证券、民生证券、方正证券、平安证券、国投证券、中国中金财富证券、第一创业证券、东北证券、华泰证 券、天风证券、中信建投证券、兴业证券、广发证券、浙商证券、恒泰证券共 36 个交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 招商证 - - 3,535,100,00 6.33 - - 券 0.00 广发证 - - 3,141,333,00 5.62 - - 券 0.00 山西证 - - 19,482,800,0 34.86 - - 券 00.00 国泰君 - - 2,166,500,00 3.88 - - 安证券 0.00 华泰证 - - 56,100,000.0 0.10 - - 券 0 天风证 - - 7,246,000,00 12.97 - - 券 0.00 国新证 - - 4,175,300,00 7.47 - - 券 0.00 信达证 - - 2,909,600,00 5.21 - - 券 0.00 长江证 - - 2,809,400,00 5.03 - - 券 0.00 中信建 19,971,947 7.12 1,908,800,00 3.42 - - 投证券 .95 0.00 兴业证 - - 2,161,200,00 3.87 - - 券 0.00 第一创 - - 593,300,000. 1.06 - - 业证券 00 西南证 - - 64,569,000.0 0.12 - - 券 0 恒泰证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 英大证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 首创证 - - - - - - 券 东方财 - - 2,205,400,00 3.95 - - 富证券 0.00 东北证 - - - - - - 券 中信证 - - 312,400,000. 0.56 - - 券 00 长城证 - - - - - - 券 东兴证 - - 2,740,000,00 4.90 - - 券 0.00 中国中 金财富 - - - - - - 证券 民生证 - - 101,522,000. 0.18 - - 券 00 国金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 德邦证 - - 272,900,000. 0.49 - - 券 00 平安证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 浙商证 260,340,29 92.88 - - - - 券 6.89 方正证 - - - - - - 券 华宝证 - - - - - - 券 江海证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《关于国金量化多因子股票型证券 指定披露媒体和本基金 2023 年 01 月 05 日 投资基金基金经理变更的公告》 基金管理人网站 2 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2023 年 01 月 06 日 基金招募说明书（更新）》 基金管理人网站 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 3 基金（国金量化多因子 A 类份额） 基金管理人网站 2023 年 01 月 06 日 基金产品资料概要（更新）》 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 4 基金（国金量化多因子 C 类份额） 基金管理人网站 2023 年 01 月 06 日 基金产品资料概要（更新）》 5 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2023 年 01 月 19 日 基金 2022 年第 4 季度报告》 基金管理人网站 6 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2023 年 02 月 27 日 基金招募说明书（更新）》 基金管理人网站 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 7 基金（国金量化多因子 A 类份额） 基金管理人网站 2023 年 02 月 27 日 基金产品资料概要（更新）》 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 8 基金（国金量化多因子 C 类份额） 基金管理人网站 2023 年 02 月 27 日 基金产品资料概要（更新）》 《关于国金量化多因子股票型证券 指定披露媒体和本基金 9 投资基金在直销柜台开展费率优惠 基金管理人网站 2023 年 03 月 09 日 活动的公告》 《关于国金量化多因子股票型证券 10 投资基金通过代销渠道申购（含转 指定披露媒体和本基金 2023 年 03 月 09 日 换转入、定期定额投资）限制金额 基金管理人网站 的公告》 《国金基金管理有限公司关于旗下 指定披露媒体和本基金 11 基金开展网上直销平台费率优惠活 基金管理人网站 2023 年 03 月 10 日 动的公告》 《国金基金管理有限公司关于面向 12 特定投资者(养老金客户)通过直销 指定披露媒体和本基金 2023 年 03 月 29 日 柜台申购（含转换转入）旗下基金 基金管理人网站 实施费率优惠的公告》 13 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2023 年 03 月 30 日 基金 2022 年年度报告》 基金管理人网站 14 《国金基金管理有限公司关于公司 指定披露媒体和本基金 2023 年 03 月 31 日 系统升级的公告》 基金管理人网站 《关于调整国金量化多因子股票型 指定披露媒体和本基金 15 证券投资基金单笔申购最低金额的 基金管理人网站 2023 年 04 月 20 日 公告》 16 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2023 年 04 月 21 日 基金 2023 年第 1 季度报告》 基金管理人网站 《关于国金量化多因子股票型证券 17 投资基金通过代销渠道申购（含转 指定披露媒体和本基金 2023 年 05 月 25 日 换转入、定期定额投资）限制金额 基金管理人网站 的公告》 18 《国金基金管理有限公司高级管理 指定披露媒体和本基金 2023 年 06 月 16 日 人员变更公告》 基金管理人网站 19 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2023 年 07 月 21 日 基金 2023 年第 2 季度报告》 基金管理人网站 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 20 基金 2023 年第 2 季度报告更正公 基金管理人网站 2023 年 07 月 22 日 告》 21 《国金基金管理有限公司高级管理 指定披露媒体和本基金 2023 年 07 月 25 日 人员变更公告》 基金管理人网站 《国金基金管理有限公司关于调低 22 旗下部分基金管理费率及托管费率 指定披露媒体和本基金 2023 年 08 月 04 日 并修订基金合同等法律文件的公 基金管理人网站 告》 23 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2023 年 08 月 04 日 基金基金合同》 基金管理人网站 24 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2023 年 08 月 04 日 基金托管协议》 基金管理人网站 25 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2023 年 08 月 09 日 基金招募说明书（更新）》 基金管理人网站 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 26 基金（国金量化多因子 A 类份额） 基金管理人网站 2023 年 08 月 09 日 基金产品资料概要更新》 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 27 基金（国金量化多因子 C 类份额） 基金管理人网站 2023 年 08 月 09 日 基金产品资料概要更新》 《关于国金量化多因子股票型证券 指定披露媒体和本基金 28 投资基金限制大额申购、转换转入 基金管理人网站 2023 年 08 月 23 日 及定期定额投资业务的公告》 29 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2023 年 08 月 30 日 基金 2023 年中期报告》 基金管理人网站 《国金基金管理有限公司关于凤凰 指定披露媒体和本基金 30 金信（海口）基金销售有限公司投 基金管理人网站 2023 年 09 月 13 日 资者基金份额转托管的公告》 31 《国金基金管理有限公司关于公司 指定披露媒体和本基金 2023 年 09 月 26 日 系统升级的公告》 基金管理人网站 32 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2023 年 10 月 25 日 基金 2023 年第 3 季度报告》 基金管理人网站 33 《国金基金管理有限公司关于公司 指定披露媒体和本基金 2023 年 11 月 22 日 系统维护的公告》 基金管理人网站 《国金基金管理有限公司关于旗下 指定披露媒体和本基金 34 基金网上直销平台费率优惠活动结 基金管理人网站 2023 年 12 月 12 日 束的公告》 35 《国金基金管理有限公司关于公司 指定披露媒体和本基金 2023 年 12 月 28 日 系统维护的公告》 基金管理人网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同； 3、国金量化多因子股票型证券投资基金托管协议； 4、国金量化多因子股票型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 13.2 存放地点 北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦 51 层。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2024 年 3 月 29 日