国金量化多因子股票型证券投资基金(国金量化多因子A类份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2023年1月5日 送出日期:2023年1月6日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金量化多因子 基金代码 006195 下属基金简称 国金量化多因子A 下属基金交易代码 006195 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年10月31日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2020年09月03日 基金经理 马芳 理的日期 证券从业日期 2016年11月12日 开始担任本基金基金经 2023年01月05日 基金经理 姚加红 理的日期 证券从业日期 2004年10月24日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争 获取超越比较基准的投资回报。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易 可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、 同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、 投资范围 股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国 证监会的相关规定)。本基金的投资比例为:股票资产投资比例为基金资产的80-95%; 权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货合 约和股票期权需缴纳的交易保证金后,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比 例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 主要投资策略 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断,作为股票、债券、 现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,动 态地调整各金融工具的投资比例。同时,本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期 保值,以达到控制下行风险的目标。 业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 0

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