财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第3季度报告 2022年09月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管积极收益债券 基金主代码 002901 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月19日 报告期末基金份额总额 1,797,252,595.61份 在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管 投资目标 理，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收 益。 1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略（包括 普通债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转 投资策略 换债券投资策略、国债期货投资策略、债券回购杠 杆策略等）；3、权益类投资策略（包括行业配置策 略、个股选择策略等）。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 风险收益特征 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 下属分级基金的基金简称 财通资管积极 财通资管积极 财通资管积极 收益债券A 收益债券C 收益债券E 下属分级基金的交易代码 002901 002902 006162 报告期末下属分级基金的份额总 670,407,843.2 54,931,364.15 1,071,913,38 额 4份 份 8.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 主要财务指标 财通资管积极收益 财通资管积极收益 财通资管积极收益 债券A 债券C 债券E 1.本期已实现收益 6,937,001.75 317,922.90 8,560,929.04 2.本期利润 -4,286,890.85 -647,417.12 -11,499,813.52 3.加权平均基金份 -0.0073 -0.0171 -0.0135 额本期利润 4.期末基金资产净 808,562,970.73 64,879,270.66 1,261,660,382.39 值 5.期末基金份额净 1.2061 1.1811 1.1770 值 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管积极收益债券A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.45% 0.14% 0.86% 0.08% -1.31% 0.06% 过去六个月 2.43% 0.15% 0.86% 0.07% 1.57% 0.08% 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 过去一年 2.50% 0.17% 1.35% 0.08% 1.15% 0.09% 过去三年 12.86% 0.14% 3.58% 0.11% 9.28% 0.03% 过去五年 25.69% 0.12% 8.67% 0.11% 17.02% 0.01% 自基金合同 31.48% 0.11% 3.85% 0.11% 27.63% 0.00% 生效起至今 财通资管积极收益债券C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.56% 0.14% 0.86% 0.08% -1.42% 0.06% 过去六个月 2.22% 0.15% 0.86% 0.07% 1.36% 0.08% 过去一年 2.09% 0.17% 1.35% 0.08% 0.74% 0.09% 过去三年 11.53% 0.14% 3.58% 0.11% 7.95% 0.03% 过去五年 23.12% 0.12% 8.67% 0.11% 14.45% 0.01% 自基金合同 28.17% 0.11% 3.85% 0.11% 24.32% 0.00% 生效起至今 财通资管积极收益债券E净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.48% 0.14% 0.86% 0.08% -1.34% 0.06% 过去六个月 2.37% 0.15% 0.86% 0.07% 1.51% 0.08% 过去一年 2.39% 0.17% 1.35% 0.08% 1.04% 0.09% 过去三年 12.52% 0.14% 3.58% 0.11% 8.94% 0.03% 自基金合同 18.86% 0.12% 6.36% 0.11% 12.50% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 本基金基金经理、财通资 管鑫逸回报混合型证券投 武汉大学数理金融硕士， 资基金、财通资管鸿盛12 中级经济师，2010年7月进 个月定期开放债券型证券 入浙江泰隆银行资金运营 投资基金、财通资管双盈 部先后从事外汇交易和债 债券型发起式证券投资基 券交易；2012年3月进入宁 宫志 金、财通资管鸿利中短债 2017- - 12 波通商银行金融市场部筹 芳 债券型证券投资基金、财 08-18 备债券业务，主要负责资 通资管鸿越3个月滚动持 金、债券投资交易，同时1 有债券型证券投资基金、 5年初筹备并开展贵金属 财通资管稳兴增益六个月 自营业务；2016年3月加入 持有期混合型证券投资基 财通证券资产管理有限公 金、财通资管双福9个月持 司。 有期债券型发起式证券投 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 资基金和财通资管稳兴丰 益六个月持有期混合型证 券投资基金基金经理。 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 研究员。2012年4月加入金 本基金基金经理、财通资 元顺安基金管理有限公 管鸿益中短债债券型证券 司，历任金元顺安丰利债 投资基金、财通资管鸿福 券型证券投资基金、金元 短债债券型证券投资基 顺安保本混合型证券投资 李杰 金、财通资管鑫盛6个月定 2021- - 15 基金、金元惠理惠利保本 期开放混合型证券投资基 07-27 混合型证券投资基金、金 金和财通资管中债1-3年 元顺安丰祥债券型证券投 国开行债券指数证券投资 资基金、金元顺安金元宝 基金基金经理。 货币市场基金、金元顺安 优质精选灵活配置型证券 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理；固定收益与量化 部执行总监；2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 本基金基金经理、财通资 管瑞享12个月定期开放混 华东师范大学经济学硕 合型证券投资基金、财通 士。2014年6月至2014年1 资管鸿睿12个月定期开放 2月担任财通证券股份有 债券型证券投资基金、财 限公司资产管理部债券研 顾宇 通资管鑫锐回报混合型证 2021- - 8 究员；2015年1月至2017 笛 券投资基金、财通资管鸿 09-16 年8月担任财通证券资产 盛12个月定期开放债券型 管理有限公司固定收益部 证券投资基金、财通资管 债券研究员，2017年8月起 新添益6个月持有期混合 担任基金经理岗位。 型发起式证券投资基金、 财通资管双盈债券型发起 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 式证券投资基金、财通资 管新聚益6个月持有期混 合型发起式证券投资基金 和财通资管双福9个月持 有期债券型发起式证券投 资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从基本面来看，三季度经济延续弱修复态势。8月经济环比有所修复但依然偏弱，8月制造业PMI回升0.4个点至49.4%，主要为新订单指数回升，而生产指数则持平前值，产成品仍在加速去库。8月非制造业PMI回落1.2个百分点至52.6%，基本面较7月改善幅 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 度不大。 8月CPI同比上涨2.5%，较上月回落0.2个百分点；PPI同比上涨2.3%，较上月继续大幅回落1.9个百分点，均低于市场预期。8 月社会融资规模2.43 万亿元，同比少 增5593 亿元，数据高于市场一致预期；8 月末，M2 余额259.51 万亿元，M1 余额66.46 万亿元，M0 余额9.72 万亿元。从9月份各项高频数据来看，居民出行、房地产销售、港口贸易等数据均未出现显著的环比改善。而从9月EPMI来看，读数环比微升0.3个点至48.8%，仍然显著低于季节性水平。总体上看，9月经济景气边际改善但斜率偏平缓。 政策方面，财政政策进一步发力稳定经济，国常会再部署的3000亿元政策性开发性金融工具已发行2500亿，为后续基建项目提供资本金支持。货币政策方面，8月央行超预期下调MLF与OMO利率10bp，并非对称调降1年期LPR 5bp、5年期及以上LPR 10bp。9月降息后，央行进入政策效果观察期，叠加海外货币收紧带来的汇率压力，并未进一步实施降息操作。但基于国内基本面的情况看，货币政策宽松的窗口期并未关闭。 海外方面，欧美央行集体大幅加息，其中美联储9月议息会议宣布加息75bp，为年内第三次以75bp的幅度加息。鲍威尔在新闻发布会上表示，经济回落与通胀率上升是治理通胀过程中几乎必然的代价。受美联储加息等影响，人民币汇率贬值压力增加，使国内金融市场普遍出现波动，目前央行已采用外汇存款准备金、远期售汇风准等工具管理汇率。在国内基本面仍然偏弱、信贷投放情况不佳的背景下，或许尚不必担忧央行采用收紧国内流动性的方式来应对贬值压力。 股票方面，采取类ETF的主动量化策略，自上而下，重板块轻个股，仓位维持中性，严控回撤，稳健为主，贯彻固收+大类资产配置的理念，在保证流动性的前提下，力争为投资人创造长期稳健的投资回报。 转债方面，三季度转债市场经历了先涨后跌的走势，中证转债指数的收益率为 -3.82%，经过调整后转债市场的估值水平有所压缩，当前估值处于历史中等偏高位置。本基金持仓结构较为均衡，考虑到当前债市收益率仍处于较低水平，结构性资产荒仍旧存在且转债的相对底部较股票更易判断，转债市场仍然具备一定机会。 债券方面，经过7月收益率大幅下行后，三季度债市有三波小调整，分别为8月初、8月末、9月末，以3年中高等级信用债为例，每一波调整在10bp以内，在资金宽松的情况下，中短债易下难上，但目前资金利率难再下台阶，后续四季度整体操作会偏谨慎。 7月抓住机会增加部分利率债仓位，略加久期，9月中旬获利部分中长久期利率略降久期，总体操作以票息和carry为主要策略，抓住一些波段机会增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管积极收益债券A基金份额净值为1.2061元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.45%，同期业绩比较基准收益率为0.86%；截至报告期末财通资管积极收益债券C基金份额净值为1.1811元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.56%，同期业绩比较基准收益率为0.86%；截至报告期末财通资管积极收益债券E基金份额净值为1.1770元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.48%，同期业绩比较基准收益率为0.86%。 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 177,248,316.70 6.97 其中：股票 177,248,316.70 6.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,327,614,561.64 91.56 其中：债券 2,327,614,561.64 91.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 25,025,516.82 0.98 计 8 其他资产 12,401,986.00 0.49 9 合计 2,542,290,381.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 7,333,114.00 0.34 B 采矿业 7,868,784.00 0.37 C 制造业 113,987,638.90 5.34 D 电力、热力、燃气及水生 4,534,503.00 0.21 产和供应业 E 建筑业 3,009,660.00 0.14 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 F 批发和零售业 2,746,803.00 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 10,245,027.00 0.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 7,210,821.00 0.34 术服务业 J 金融业 9,984,882.80 0.47 K 房地产业 6,125,096.00 0.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,032,487.00 0.14 N 水利、环境和公共设施管 1,169,500.00 0.05 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 177,248,316.70 8.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 000983 山西焦煤 213,200 3,193,736.00 0.15 2 000933 神火股份 188,800 3,169,952.00 0.15 3 600309 万华化学 34,400 3,168,240.00 0.15 4 600426 华鲁恒升 107,000 3,121,190.00 0.15 5 300760 迈瑞医疗 10,400 3,109,600.00 0.15 6 601088 中国神华 98,200 3,107,048.00 0.15 7 600048 保利发展 170,700 3,072,600.00 0.14 8 000002 万 科Ａ 171,200 3,052,496.00 0.14 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 9 300498 温氏股份 148,000 3,035,480.00 0.14 10 603259 药明康德 42,300 3,032,487.00 0.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 506,911,168.21 23.74 其中：政策性金融债 491,479,688.76 23.02 4 企业债券 395,212,672.96 18.51 5 企业短期融资券 54,245,659.99 2.54 6 中期票据 1,148,636,481.23 53.80 7 可转债（可交换债） 222,608,579.25 10.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,327,614,561.64 109.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 210403 21农发03 600,000 62,725,808.22 2.94 2 210408 21农发08 600,000 61,054,668.49 2.86 3 220305 22进出05 600,000 60,945,731.51 2.85 4 220211 22国开11 600,000 60,119,917.81 2.82 5 102103359 21陕延油MTN004 500,000 51,502,819.18 2.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 持仓量 合约市 公允价值变 代码 名称 (买/ 值(元) 动（元） 风险指标说明 卖) - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -801,105.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：期货投资本期收益为扣除相关税费后的金额。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。 在合规的前提下，对持仓利率债的利率波动风险进行适度对冲，降低利率波动风险。5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 84,039.51 2 应收证券清算款 1,639,181.56 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,678,764.93 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,401,986.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 110060 天路转债 9,792,069.86 0.46 2 110043 无锡转债 9,689,504.96 0.45 3 113605 大参转债 9,357,852.60 0.44 4 132018 G三峡EB1 8,437,663.99 0.40 5 128116 瑞达转债 6,833,269.55 0.32 6 123119 康泰转2 6,724,161.37 0.31 7 113530 大丰转债 6,640,672.48 0.31 8 128049 华源转债 6,334,456.49 0.30 9 127016 鲁泰转债 5,741,628.08 0.27 10 123117 健帆转债 5,478,676.04 0.26 11 113627 太平转债 5,375,717.10 0.25 12 113606 荣泰转债 4,890,690.75 0.23 13 127034 绿茵转债 4,829,027.83 0.23 14 123113 仙乐转债 4,789,508.96 0.22 15 127024 盈峰转债 4,218,789.59 0.20 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 16 128105 长集转债 4,134,702.47 0.19 17 113563 柳药转债 3,578,680.87 0.17 18 110083 苏租转债 3,508,260.82 0.16 19 110062 烽火转债 3,399,491.51 0.16 20 123004 铁汉转债 3,265,186.85 0.15 21 113639 华正转债 3,245,087.67 0.15 22 123076 强力转债 3,149,846.94 0.15 23 128114 正邦转债 2,999,949.86 0.14 24 113057 中银转债 2,910,093.15 0.14 25 128133 奇正转债 2,881,643.15 0.13 26 123056 雪榕转债 2,507,241.29 0.12 27 123010 博世转债 2,426,585.90 0.11 28 113532 海环转债 2,249,967.12 0.11 29 128131 崇达转2 2,201,592.05 0.10 30 110045 海澜转债 2,170,158.90 0.10 31 128026 众兴转债 2,160,900.00 0.10 32 110072 广汇转债 1,945,357.26 0.09 33 113609 永安转债 1,751,528.39 0.08 34 113046 金田转债 1,680,501.15 0.08 35 127047 帝欧转债 1,497,753.29 0.07 36 128048 张行转债 1,253,394.37 0.06 37 128072 翔鹭转债 1,110,000.82 0.05 38 127044 蒙娜转债 1,086,154.11 0.05 39 113017 吉视转债 1,077,339.73 0.05 40 113054 绿动转债 1,071,555.62 0.05 41 128124 科华转债 1,043,499.73 0.05 42 110063 鹰19转债 768,712.00 0.04 43 128034 江银转债 599,968.15 0.03 44 128081 海亮转债 583,185.19 0.03 45 113542 好客转债 551,902.74 0.03 46 110080 东湖转债 551,413.07 0.03 47 127041 弘亚转债 548,425.75 0.03 48 127042 嘉美转债 437,292.33 0.02 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 49 113033 利群转债 420,092.74 0.02 50 110064 建工转债 338,053.97 0.02 51 113584 家悦转债 303,800.01 0.01 52 113044 大秦转债 221,877.81 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管积极收益 财通资管积极收益 财通资管积极收益 债券A 债券C 债券E 报告期期初基金份 472,257,610.25 22,749,435.87 542,160,031.80 额总额 报告期期间基金总 311,471,256.68 43,776,666.20 688,043,584.02 申购份额 减：报告期期间基 113,321,023.69 11,594,737.92 158,290,227.60 金总赎回份额 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 670,407,843.24 54,931,364.15 1,071,913,388.22 额总额 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 财通资管积极 财通资管积极 财通资管积极 收益债券A 收益债券C 收益债券E 报告期期初管理人持有的本基金份 26,703,316.0 - - 额 2 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 报告期期间买入/申购总份额 - - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - 报告期期末管理人持有的本基金份 26,703,316.0 - - 额 2 报告期期末持有的本基金份额占基 1.49 - - 金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 自基金合 基金管理人固 26,703,316.02 1.49% 9,999,900.00 0.56% 同生效之 有资金 日起不少 于3年 基金管理人高 - - - - - 级管理人员 基金经理等人 1,738.98 0.00% - - - 员 基金管理人股 - - - - - 东 其他 - - - - - 合计 26,705,055.00 1.49% 9,999,900.00 0.56% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金管理人上海分公司住所于2022年8月2日变更至上海市虹口区东大名路501号4503、4504室。 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金托管协议 4、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同 5、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2022年10月26日