华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 45 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 55 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55 7.13 投资组合报告附注 ...... 55 §8 基金份额持有人信息 ...... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57 §9 开放式基金份额变动 ...... 57 §10 重大事件揭示 ...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58 10.4 基金投资策略的改变 ...... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58 10.8 其他重大事件 ...... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 §12 备查文件目录 ...... 62 12.1 备查文件目录 ...... 62 12.2 存放地点 ...... 62 12.3 查阅方式 ...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 基金主代码 460300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 5 月 29 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 2,451,185,429.77 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 金简称 下属分级基金的交 460300 006131 易代码 报告期末下属分级 508,901,217.76 份 1,942,284,212.01 份 基金的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012 年 5 月 4 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012 年 5 月 28 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为沪深 300ETF 的联接基金。沪深 300ETF 是主要采用完全复 制法实现对沪深 300 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要 通过投资于沪深 300ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资 运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素 的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方 式投资于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金。 业绩比较基准 沪深 300 指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5% 风险收益特征 本基金为沪深 300ETF 的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。因此，本基金的业绩表现与沪深 300 指数的表现密切相关。本 基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 投资策略 变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获 得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建 本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现 业绩比较基准 沪深 300 指数 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为 95%，并 采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券 风险收益特征 基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中 高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型 基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 刘万方 郭明 信息披露 联系电话 021-38601777 010-66105799 负责人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上 北京市西城区复兴门内大街 55 海证大五道口广场 1 号 17 层 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上 北京市西城区复兴门内大街 55 海证大五道口广场 1 号 17 层 号 邮政编码 200135 100140 法定代表人 贾波 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号 楼 17 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄 证大五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 本期已实现收益 -12,953,869.93 -44,658,784.84 本期利润 -35,098,578.08 -169,768,171.48 加权平均基金份 -0.0731 -0.0849 额本期利润 本期加权平均净 -7.29% -8.49% 值利润率 本期基金份额净 -8.41% -8.53% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 24,407,610.07 70,327,981.92 润 期末可供分配基 0.0480 0.0362 金份额利润 期末基金资产净 533,308,827.83 2,012,612,193.93 值 期末基金份额净 1.0480 1.0362 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 111.16% 33.01% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 过去一个月 9.60% 1.00% 9.12% 1.02% 0.48% -0.02% 过去三个月 6.29% 1.33% 5.93% 1.36% 0.36% -0.03% 过去六个月 -8.41% 1.35% -8.72% 1.38% 0.31% -0.03% 过去一年 -12.66% 1.16% -13.40% 1.18% 0.74% -0.02% 过去三年 21.47% 1.19% 16.70% 1.20% 4.77% -0.01% 自基金合同生效起 111.16% 1.31% 69.30% 1.36% 41.86% -0.05% 至今 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 9.57% 1.00% 9.12% 1.02% 0.45% -0.02% 过去三个月 6.22% 1.33% 5.93% 1.36% 0.29% -0.03% 过去六个月 -8.53% 1.35% -8.72% 1.38% 0.19% -0.03% 过去一年 -12.89% 1.16% -13.40% 1.18% 0.51% -0.02% 过去三年 20.46% 1.19% 16.70% 1.20% 3.76% -0.01% 自基金合同生效起 33.01% 1.25% 26.81% 1.27% 6.20% -0.02% 至今 注：C 类份额业绩计算期间为 2018 年 7 月 2 日至 2022 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2012 年 5 月 29 日至 2022 年 06 月 30 日。C 类图示日期为 2018 年 7 月 2 日至 2022 年 06 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研 究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏 瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投 资基金。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 2750.48 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 21 年证券（基金）从业经历，复旦大学财 务管理硕士，2000-2001 年任上海汽车集 团财务有限公司财务，2001-2004 年任华 安基金管理有限公司高级基金核算员， 2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公 司，历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月起任上证红利 交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总 监。2011 年 1 月至 2020 年 2 月任华泰柏 瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中 小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5 月 起任华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金的基金 指数投资 经理。2015 年 2 月起任指数投资部总监。 柳军 部总监、 2012 年 5 - 21 年 2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 交易型 本基金的 月 29 日 开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证 基金经理 500 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券 投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股 国际通交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理。2018 年 12 月起任华 泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。2019 年 7 月起 任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2019 年 9 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞中 证科技 100 交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2020 年 2 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2020 年 9 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2021 年 3 月起任华泰柏瑞上证科 创板 50 成份交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理。2021 年 5 月起 任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型 开放式指数证券投资基金（QDII）的基金 经理。2021 年 7 月起任华泰柏瑞中证沪港 深创新药产业交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021 年 8 月起任华泰柏 瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对 待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年 A 股市场波动较大，先抑后扬，多数行业表现一般，未录得正收益。煤炭、交 通运输、综合板块的表现较好，涨跌幅分别为 31.38%、-0.71%、-1.46%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证 1000 和创业板的涨跌幅分别为-9.22%、-12.30%、-12.67%、和-15.41%。从市场风格来看，价值风格表现优于成长风格，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数的涨跌幅分别为-6.52%和-13.14%，中证 500 价值相对中证 500 成长亦同样获得了显著的超额收益。 同比港股市场，恒生能源业、恒生电讯业等行业录得正收益，恒生能源业的涨跌幅为 18.92%。 恒生指数、恒生中国企业指数和恒生综指在上半年表现一般，涨跌幅分别为-6.57%、-6.91%和-8.84%。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.027%，期间日跟踪误差为 0.051%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 的基金份额净值为 1.0480 元，本报告期基金份 额净值增长率为-8.41%，同期业绩比较基准收益率为-8.72%，截至本报告期末华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 的基金份额净值为 1.0362 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.53%，同期业绩 比较基准收益率为-8.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上海新冠疫情的爆发使得国内经济短期受到影响，中美利差开始倒挂，市场情绪恐慌，迎来 短暂的股债汇三杀，上证指数最低收于 2863 点。4 月底至今的反弹，在稳增长措施不断发力以及国内疫情逐步得到控制的背景下，市场交易最差的时期已经过去，经济迎来修复。5 月，经济基本面有所恢复，工业增加值出现正增长，设备制造业受益于物流打通和供应链修复，改善幅度较大。复工复产推动企业加快赶工，出口大超预期。疫情对消费的负面影响约为 4 月的 70%，未来有望继续修复。4 月之前房地产由于政策预期的反转，如期看到基本面的大幅改善，地产成交数据降幅大幅收窄。汽车销售 5 月改善，新能源车 6 月同比继续高增长。猪肉周期底部回升以及成品油价格上升带来的输入性通胀压力下，预计下半年国内通胀中枢或将小幅抬升，温和通胀的环境下利率中枢难以大幅下行。 从配置的角度，中国经济从衰退到复苏，美国经济从过热到衰退，中美经济周期持续错位，使得中国市场走出了相对独立的行情。从年初至今市场交易逻辑来看，房地产和消费的交易逻辑是正相关的，受到“稳增长预期兑现”或者“复苏预期”的牵引；从投资主线来看，依然关注下半年稳增长政策的落地以及复苏逻辑两条主线。受此影响，大盘股或将更加受益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为 12 次；每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配。本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指 标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 115,475,030.19 137,461,375.24 结算备付金 6,889,603.09 12,713,098.37 存出保证金 303,584.24 246,255.91 交易性金融资产 6.4.7.2 2,403,723,578.67 2,489,617,012.81 其中：股票投资 91,721,161.37 74,428,729.57 基金投资 2,283,309,300.17 2,415,188,283.24 债券投资 28,693,117.13 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 29,727,887.84 2,060,134.48 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 21,409.95 资产总计 2,556,119,684.03 2,642,119,286.76 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 9,504,501.75 2,261,704.51 应付管理人报酬 82,856.42 119,612.04 应付托管费 16,571.29 23,922.42 应付销售服务费 383,480.33 485,775.14 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 211,252.48 451,999.23 负债合计 10,198,662.27 3,343,013.34 净资产： 实收基金 6.4.7.10 2,451,185,429.77 2,325,463,980.89 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 94,735,591.99 313,312,292.53 净资产合计 2,545,921,021.76 2,638,776,273.42 负债和净资产总计 2,556,119,684.03 2,642,119,286.76 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,451,185,429.77 份，其中下属 A 类基金份 额净值 1.0480 元，基金份额总额 508,901,217.76 份；下属 C 类基金份额净值 1.0362 元，基金份 额总额 1,942,284,212.01 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 62021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 月 30 日 一、营业总收入 -201,628,545.63 2,970,145.64 1.利息收入 319,901.78 393,881.41 其中：存款利息收入 6.4.7.13 319,901.78 319,561.22 债券利息收入 - 74,320.19 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -54,901,844.07 205,898,632.39 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -4,604,619.99 27,255,627.49 基金投资收益 6.4.7.15 -88,774,722.28 150,487,823.15 债券投资收益 6.4.7.16 129,513.82 13,473.67 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 38,347,984.38 28,141,708.08 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 -147,254,094.79 -203,496,792.29 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 207,491.45 174,424.13 号填列） 减：二、营业总支出 3,238,203.93 3,830,995.86 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 529,691.82 555,822.75 2．托管费 6.4.10.2.2 105,938.29 111,164.55 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,492,866.68 2,430,398.73 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.24 109,707.14 733,609.83 三、利润总额（亏损总额 -204,866,749.56 -860,850.22 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -204,866,749.56 -860,850.22 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -204,866,749.56 -860,850.22 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 2,325,463,980.89 - 313,312,292.53 2,638,776,273.42 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 2,325,463,980.89 - 313,312,292.53 2,638,776,273.42 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 125,721,448.88 - -218,576,700.54 -92,855,251.66 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - -204,866,749.56 -204,866,749.56 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 125,721,448.88 - -13,709,950.98 112,011,497.90 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 1,678,855,950.16 - -34,975,532.92 1,643,880,417.24 款 2. 基金赎回 -1,553,134,501.28 - 21,265,581.94 -1,531,868,919.34 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 2,451,185,429.77 - 94,735,591.99 2,545,921,021.76 产（基金 净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 1,570,004,742.58 - 694,956,286.27 2,264,961,028.85 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 1,570,004,742.58 - 694,956,286.27 2,264,961,028.85 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 210,207,580.36 - -242,864,751.83 -32,657,171.47 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - -860,850.22 -860,850.22 额 （二）、本 210,207,580.36 - 144,674,496.95 354,882,077.31 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 1,329,921,526.00 - 574,139,411.60 1,904,060,937.60 款 2. 基金赎回 -1,119,713,945.64 - -429,464,914.65 -1,549,178,860.29 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - -386,678,398.56 -386,678,398.56 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 1,780,212,322.94 - 452,091,534.44 2,232,303,857.38 产（基金 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392 号《关于核准华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 366,989,094.83 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 171 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2012 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 367,019,682.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 30,587.52 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2018 年 6 月 29 日发布的《关于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加 C 类份额并修改基金合同的公告》，经与基金托 管人协商一致并报中国证监会备案，自 2018 年 7 月 2 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应修改 法律文件。在投资者申购时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金为华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接 基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对沪深 300 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、沪深 300 指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下，本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数× 95%＋银行活期存款税后收益率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2022年8月30日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 6.4.5 的会计政策变更外，其他项目与上年度一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。 新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。金融资产减值计量方式的变更对于本基金的影响不重大。 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。 (i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工 具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，金额分别为 137,461,375.24 元、12,713,098.37 元、246,255.91 元、21,409.95元和 2,060,134.48 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 137,476,616.63 元、12,719,145.05元、246,377.79 元、0.00 元和 2,060,134.48 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 2,489,617,012.81 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 2,489,617,012.81 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 2,261,704.51 元、 119,612.04 元、23,922.42 元、485,775.14 元、231,134.54 元和 864.69 元。新金融工具准则下 以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 2,261,704.51 元、119,612.04 元、 23,922.42 元、485,775.14 元、231,134.54 元和 864.69 元。 i) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、 “买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或 “应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息 分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 115,475,030.19 等于：本金 115,462,738.86 加：应计利息 12,291.33 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 115,475,030.19 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 89,155,986.27 - 91,721,161.37 2,565,175.10 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 28,066,700.00 652,117.13 28,693,117.13 -25,700.00 债券 场 银行间市 - - - - 场 合计 28,066,700.00 652,117.13 28,693,117.13 -25,700.00 资产支持证券 - - - - 基金 2,296,732,793.53 - 2,283,309,300.17 -13,423,493.36 其他 - - - - 合计 2,413,955,479.80 652,117.13 2,403,723,578.67 -10,884,018.26 注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：截至本报告期末，本基金未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：截至本报告期末，本基金未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,034.29 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 98,122.25 其中：交易所市场 98,122.25 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 109,095.94 合计 211,252.48 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 392,468,003.29 392,468,003.29 本期申购 245,539,549.59 245,539,549.59 本期赎回（以“-”号填列） -129,106,335.12 -129,106,335.12 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 508,901,217.76 508,901,217.76 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,932,995,977.60 1,932,995,977.60 本期申购 1,433,316,400.57 1,433,316,400.57 本期赎回（以“-”号填列） -1,424,028,166.16 -1,424,028,166.16 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,942,284,212.01 1,942,284,212.01 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 148,170,864.58 -91,567,730.98 56,603,133.60 本期利润 -12,953,869.93 -22,144,708.15 -35,098,578.08 本期基金份额交易产 45,904,642.09 -43,001,587.54 2,903,054.55 生的变动数 其中：基金申购款 93,646,520.98 -93,658,702.85 -12,181.87 基金赎回款 -47,741,878.89 50,657,115.31 2,915,236.42 本期已分配利润 - - - 本期末 181,121,636.74 -156,714,026.67 24,407,610.07 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 392,831,959.45 -136,122,800.52 256,709,158.93 本期利润 -44,658,784.84 -125,109,386.64 -169,768,171.48 本期基金份额交易产 2,581,192.33 -19,194,197.86 -16,613,005.53 生的变动数 其中：基金申购款 294,330,983.06 -329,294,334.11 -34,963,351.05 基金赎回款 -291,749,790.73 310,100,136.25 18,350,345.52 本期已分配利润 - - - 本期末 350,754,366.94 -280,426,385.02 70,327,981.92 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 256,091.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 61,725.31 其他 2,085.27 合计 319,901.78 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 880,721.17 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -5,485,341.16 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -4,604,619.99 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 10,864,637.79 减：卖出股票成本总额 9,635,660.97 减：交易费用 348,255.65 买卖股票差价收入 880,721.17 6.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 申购基金份额总额 507,111,030.00 减：现金支付申购款总额 227,141,933.99 减：申购股票成本总额 285,454,437.17 减：交易费用 - 申购差价收入 -5,485,341.16 6.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 907,659,322.81 减：卖出/赎回基金成本总额 996,372,699.80 减：买卖基金差价收入应缴纳增值 - 税额 减：交易费用 61,345.29 基金投资收益 -88,774,722.28 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 113,279.81 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 16,234.01 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 129,513.82 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 87,474.70 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 71,200.00 本总额 减：应计利息总额 11.99 减：交易费用 28.70 买卖债券差价收入 16,234.01 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 831,029.20 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 37,516,955.18 合计 38,347,984.38 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -147,254,094.79 股票投资 1,584,463.63 债券投资 -25,700.00 资产支持证券投资 - 基金投资 -148,812,858.42 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -147,254,094.79 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 206,766.75 基金转换费收入 724.70 合计 207,491.45 6.4.7.23 信用减值损失 注：本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 611.20 合计 109,707.14 6.4.7.25 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行股份有限公司”) 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金 投资基金(“目标 ETF”) 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期和上年可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 基金交易 注：本报告期及上年可比期间本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.3 权证交易 注：本报告期及上年可比期间本基金与关联方未进行权证交易。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期和上年可比期间无应支付关联方的佣金 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 529,691.82 555,822.75 其中：支付销售机构的客户维护费 619,468.83 493,170.15 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩 余部分(若为负数，则取 0)的 0.5%年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数。 H 为每日应支付的管理人报酬；E 为前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值。基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 105,938.29 111,164.55 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数， 则取 0)的 0.1%年费率计提。计算方法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数。 H 为每日应支付的 托管费； E 为前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值。基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 华泰柏瑞沪深300ETF联华泰柏瑞沪深300ETF联 合计 接 A 接 C 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 1,965,720.59 1,965,720.59 司 合计 0.00 1,965,720.59 1,965,720.59 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞沪深300ETF联华泰柏瑞沪深300ETF联 合计 接 A 接 C 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 2,135,930.99 2,135,930.99 司 合计 0.00 2,135,930.99 2,135,930.99 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月 前 5 个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期及上年可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 日 月 30 日 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 基金合同生效日（ 2012 年 5 0.00 0.00 月 29 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 31,969,309.46 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 31,969,309.46 0.00 报告期末持有的基金份额 1.3042% 0.0000% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 日 月 30 日 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 基金合同生效日（ 2012 年 5 0.00 0.00 月 29 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.0000% 0.0000% 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 115,475,030.19 256,091.20 106,362,994.34 249,931.82 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） - - - - - - 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 华泰联合证券 300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56 华泰联合证券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 华泰联合证券 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 华泰联合证券 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 华泰联合证券 600905 三峡能源 网上申购 33,000 87,450.00 华泰联合证券 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 华泰联合证券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 华泰联合证券 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：于本报告期末，本基金持有 505,570,777.00 份目标 ETF 基金份额，占目标 ETF 基金总份 额的比例为 4.68%。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：张） 浙 22 2022 年 1 个月 配债未 113060 转债 06 月 15 内 上市 100.00 100.00 13013,000.0013,000.97 - 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标 ETF 的联接基金，采用主要投资于目标 ETF 基金实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。因此，本基金的业绩表现与沪深 300 指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 13,000.97 - AAA 以下 - - 未评级 28,680,116.16 - 合计 28,693,117.13 - 注：未评级的债券包括国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.001%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 115,475,030.19 - - - - - 115,475,030.19 结算备付金 6,889,603.09 - - - - - 6,889,603.09 存出保证金 303,584.24 - - - - - 303,584.24 交易性金融资产 - 28,680,116.16 13,000.97 - - 2,375,030,461.54 2,403,723,578.67 应收申购款 - - - - - 29,727,887.84 29,727,887.84 资产总计 122,668,217.52 28,680,116.16 13,000.97 - - 2,404,758,349.38 2,556,119,684.03 负债 应付赎回款 - - - - - 9,504,501.75 9,504,501.75 应付管理人报酬 - - - - - 82,856.42 82,856.42 应付托管费 - - - - - 16,571.29 16,571.29 应付销售服务费 - - - - - 383,480.33 383,480.33 其他负债 - - - - - 211,252.48 211,252.48 负债总计 - - - - - 10,198,662.27 10,198,662.27 利率敏感度缺口 122,668,217.52 28,680,116.16 13,000.97 - - 2,394,559,687.11 2,545,921,021.76 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 137,461,375.24 - - - - - 137,461,375.24 结算备付金 12,713,098.37 - - - - - 12,713,098.37 存出保证金 246,255.91 - - - - - 246,255.91 交易性金融资产 - - - - - 2,489,617,012.81 2,489,617,012.81 应收申购款 - - - - - 2,060,134.48 2,060,134.48 其他资产 - - - - - 21,409.95 21,409.95 资产总计 150,420,729.52 - - - - 2,491,698,557.24 2,642,119,286.76 负债 应付赎回款 - - - - - 2,261,704.51 2,261,704.51 应付管理人报酬 - - - - - 119,612.04 119,612.04 应付托管费 - - - - - 23,922.42 23,922.42 应付销售服务费 - - - - - 485,775.14 485,775.14 其他负债 - - - - - 451,999.23 451,999.23 负债总计 - - - - - 3,343,013.34 3,343,013.34 利率敏感度缺口 150,420,729.52 - - - - 2,488,355,543.90 2,638,776,273.42 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.13%(2021 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标 ETF，所面临的其他价格风险主要来源于沪深 300 指数波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进 行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投资于目标 ETF 的方式以二级市场交易买卖为主。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低 于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 91,721,161.37 3.60 74,428,729.57 2.82 －股票投资 交易性金融资产 2,283,309,300.17 89.69 2,415,188,283.24 91.53 －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,375,030,461.54 93.29 2,489,617,012.81 94.35 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 118,222,115.28 123,793,466.09 5% 分析 沪深 300 指数下降 -118,222,115.28 -123,793,466.09 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 2,375,030,461.54 2,488,253,481.59 第二层次 28,693,117.13 1,363,531.22 第三层次 - - 合计 2,403,723,578.67 2,489,617,012.81 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第 三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 91,721,161.37 3.59 其中：股票 91,721,161.37 3.59 2 基金投资 2,283,309,300.17 89.33 3 固定收益投资 28,693,117.13 1.12 其中：债券 28,693,117.13 1.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 122,364,633.28 4.79 8 其他各项资产 30,031,472.08 1.17 9 合计 2,556,119,684.03 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 344,464.72 0.01 B 采矿业 4,596,307.51 0.18 C 制造业 42,058,292.41 1.65 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,858,440.00 0.15 E 建筑业 3,187,381.00 0.13 F 批发和零售业 180,157.60 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 3,583,040.36 0.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,660,592.19 0.10 J 金融业 25,369,320.56 1.00 K 房地产业 1,743,650.00 0.07 L 租赁和商务服务业 1,957,660.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 1,268,197.16 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,212.00 0.00 Q 卫生和社会工作 871,324.98 0.03 R 文化、体育和娱乐业 26,120.88 0.00 S 综合 - - 合计 91,721,161.37 3.60 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 2,608 5,333,360.00 0.21 2 600036 招商银行 95,933 4,048,372.60 0.16 3 601318 中国平安 56,700 2,647,323.00 0.10 4 601166 兴业银行 112,000 2,228,800.00 0.09 5 600900 XD 长江电 88,000 2,034,560.00 0.08 6 601888 中国中免 8,000 1,863,440.00 0.07 7 000792 盐湖股份 56,000 1,677,760.00 0.07 8 600016 民生银行 444,600 1,653,912.00 0.06 9 600030 中信证券 75,970 1,645,510.20 0.06 10 601012 隆基绿能 23,615 1,573,467.45 0.06 11 600887 伊利股份 40,000 1,558,000.00 0.06 12 600276 恒瑞医药 32,092 1,190,292.28 0.05 13 603259 药明康德 10,784 1,121,428.16 0.04 14 300750 宁德时代 2,100 1,121,400.00 0.04 15 600436 片仔癀 3,100 1,105,863.00 0.04 16 600019 宝钢股份 175,500 1,056,510.00 0.04 17 601328 交通银行 212,000 1,055,760.00 0.04 18 601899 紫金矿业 112,000 1,044,960.00 0.04 19 600048 保利发展 56,000 977,760.00 0.04 20 600438 通威股份 15,800 945,788.00 0.04 21 600309 万华化学 9,500 921,405.00 0.04 22 601668 中国建筑 164,000 872,480.00 0.03 23 600809 山西汾酒 2,660 863,968.00 0.03 24 600031 三一重工 44,000 838,640.00 0.03 25 601088 中国神华 24,000 799,200.00 0.03 26 603799 华友钴业 7,950 760,179.00 0.03 27 601288 农业银行 248,000 748,960.00 0.03 28 600837 海通证券 76,000 745,560.00 0.03 29 600000 XD 浦发银 91,944 736,471.44 0.03 30 603288 海天味业 8,051 727,488.36 0.03 31 600585 海螺水泥 20,000 705,600.00 0.03 32 601919 中远海控 48,000 667,200.00 0.03 33 601601 中国太保 28,000 658,840.00 0.03 34 600104 上汽集团 35,906 639,485.86 0.03 35 600690 海尔智家 22,300 612,358.00 0.02 36 601225 陕西煤业 28,000 593,040.00 0.02 37 000858 五 粮 液 2,800 565,404.00 0.02 38 601211 国泰君安 35,975 546,820.00 0.02 39 601988 中国银行 164,000 534,640.00 0.02 40 601169 北京银行 116,000 526,640.00 0.02 41 600089 特变电工 18,900 517,671.00 0.02 42 601816 京沪高铁 102,600 515,052.00 0.02 43 600660 福耀玻璃 12,000 501,720.00 0.02 44 600050 中国联通 144,000 498,240.00 0.02 45 601229 上海银行 75,920 497,276.00 0.02 46 000725 京东方 A 126,000 496,440.00 0.02 47 600406 国电南瑞 18,300 494,100.00 0.02 48 601985 中国核电 72,000 493,920.00 0.02 49 601390 中国中铁 80,000 491,200.00 0.02 50 600763 通策医疗 2,800 488,432.00 0.02 51 688981 中芯国际 10,800 487,836.00 0.02 52 601766 中国中车 92,000 478,400.00 0.02 53 603986 兆易创新 3,328 473,274.88 0.02 54 601669 中国电建 60,000 472,200.00 0.02 55 603501 韦尔股份 2,700 467,181.00 0.02 56 002594 比亚迪 1,400 466,886.00 0.02 57 600009 上海机场 8,000 453,600.00 0.02 58 601658 邮储银行 84,000 452,760.00 0.02 59 600905 三峡能源 68,000 427,720.00 0.02 60 600028 中国石化 104,000 424,320.00 0.02 61 000333 美的集团 7,000 422,730.00 0.02 62 600999 招商证券 29,000 417,890.00 0.02 63 601009 南京银行 40,000 416,800.00 0.02 64 601857 中国石油 76,000 402,800.00 0.02 65 600018 上港集团 67,500 393,525.00 0.02 66 601818 光大银行 128,000 385,280.00 0.02 67 600111 北方稀土 10,800 379,728.00 0.01 68 300059 东方财富 14,728 374,091.20 0.01 69 601628 中国人寿 11,901 369,883.08 0.01 70 600893 航发动力 8,071 367,311.21 0.01 71 600958 东方证券 35,464 362,087.44 0.01 72 600926 杭州银行 24,000 359,520.00 0.01 73 600346 恒力石化 16,000 355,840.00 0.01 74 600196 复星医药 8,000 352,720.00 0.01 75 600570 恒生电子 7,992 347,971.68 0.01 76 601066 中信建投 12,000 346,920.00 0.01 77 601989 中国重工 88,000 326,480.00 0.01 78 600760 中航沈飞 5,360 324,012.00 0.01 79 603993 洛阳钼业 55,915 320,392.95 0.01 80 601006 大秦铁路 48,000 316,320.00 0.01 81 600188 兖矿能源 8,000 315,840.00 0.01 82 601939 建设银行 52,000 315,120.00 0.01 83 600547 山东黄金 15,976 296,514.56 0.01 84 601633 长城汽车 8,000 296,320.00 0.01 85 600029 南方航空 40,000 292,400.00 0.01 86 603659 璞泰来 3,400 286,960.00 0.01 87 601877 正泰电器 8,000 286,240.00 0.01 88 601600 中国铝业 60,000 285,000.00 0.01 89 601186 中国铁建 36,000 284,400.00 0.01 90 601377 兴业证券 40,000 282,000.00 0.01 91 600745 闻泰科技 3,300 280,863.00 0.01 92 600460 士兰微 5,400 280,800.00 0.01 93 600600 青岛啤酒 2,700 280,584.00 0.01 94 601111 中国国航 24,000 278,640.00 0.01 95 600383 金地集团 20,000 268,800.00 0.01 96 600795 国电电力 68,000 265,880.00 0.01 97 601838 成都银行 16,000 265,280.00 0.01 98 601117 中国化学 28,000 263,480.00 0.01 99 600588 用友网络 11,985 260,194.35 0.01 100 601800 中国交建 28,000 259,840.00 0.01 101 601336 新华保险 8,000 257,520.00 0.01 102 600011 华能国际 36,000 253,440.00 0.01 103 601788 光大证券 16,000 252,160.00 0.01 104 600886 国投电力 24,000 252,000.00 0.01 105 600015 华夏银行 48,000 250,080.00 0.01 106 601100 恒立液压 4,000 246,880.00 0.01 107 601238 广汽集团 16,000 243,840.00 0.01 108 600941 中国移动 4,000 242,000.00 0.01 109 600115 中国东航 44,000 241,560.00 0.01 110 603369 今世缘 4,700 239,700.00 0.01 111 002475 立讯精密 7,022 237,273.38 0.01 112 601868 中国能建 100,000 237,000.00 0.01 113 600426 华鲁恒升 8,100 236,520.00 0.01 114 600989 宝丰能源 16,000 234,400.00 0.01 115 600176 中国巨石 13,416 233,572.56 0.01 116 601021 春秋航空 4,000 233,400.00 0.01 117 000301 东方盛虹 13,800 233,358.00 0.01 118 000408 藏格矿业 7,000 230,580.00 0.01 119 002415 海康威视 6,300 228,060.00 0.01 120 600150 中国船舶 12,000 227,760.00 0.01 121 603899 晨光股份 4,000 224,320.00 0.01 122 603882 金域医学 2,700 222,885.00 0.01 123 300760 迈瑞医疗 700 219,240.00 0.01 124 600845 宝信软件 4,000 218,400.00 0.01 125 600584 长电科技 8,080 218,160.00 0.01 126 601901 方正证券 32,000 214,720.00 0.01 127 600741 华域汽车 9,300 213,900.00 0.01 128 601138 工业富联 21,600 212,544.00 0.01 129 601916 浙商银行 64,000 212,480.00 0.01 130 000651 格力电器 6,300 212,436.00 0.01 131 600085 同仁堂 4,000 211,520.00 0.01 132 002460 赣锋锂业 1,400 208,180.00 0.01 133 600219 南山铝业 56,000 206,640.00 0.01 134 002129 TCL 中环 3,500 206,115.00 0.01 135 600352 浙江龙盛 20,000 203,600.00 0.01 136 601155 新城控股 8,000 203,440.00 0.01 137 002142 宁波银行 5,660 202,684.60 0.01 138 688599 天合光能 3,100 202,275.00 0.01 139 000002 万 科 A 9,800 200,900.00 0.01 140 000001 平安银行 13,300 199,234.00 0.01 141 601618 中国中冶 56,000 196,000.00 0.01 142 002714 牧原股份 3,536 195,434.72 0.01 143 002371 北方华创 700 193,984.00 0.01 144 300124 汇川技术 2,850 187,729.50 0.01 145 600010 包钢股份 79,000 185,650.00 0.01 146 688126 沪硅产业 8,000 183,840.00 0.01 147 601878 浙商证券 16,000 182,080.00 0.01 148 600489 中金黄金 24,000 177,360.00 0.01 149 603806 福斯特 2,680 175,593.60 0.01 150 002812 恩捷股份 700 175,315.00 0.01 151 000568 泸州老窖 700 172,578.00 0.01 152 601898 中煤能源 16,000 166,080.00 0.01 153 000338 潍柴动力 13,300 165,851.00 0.01 154 603019 中科曙光 5,680 164,833.60 0.01 155 600183 生益科技 9,700 164,803.00 0.01 156 601728 中国电信 44,000 164,120.00 0.01 157 000661 长春高新 700 163,394.00 0.01 158 300015 爱尔眼科 3,574 160,007.98 0.01 159 002352 顺丰控股 2,800 156,268.00 0.01 160 300122 智飞生物 1,400 155,414.00 0.01 161 600918 中泰证券 20,000 153,000.00 0.01 162 601865 福莱特 4,000 152,400.00 0.01 163 300498 温氏股份 7,000 149,030.00 0.01 164 002271 东方雨虹 2,850 146,689.50 0.01 165 600362 江西铜业 8,000 142,640.00 0.01 166 601360 三六零 16,200 138,024.00 0.01 167 601216 君正集团 28,000 136,640.00 0.01 168 300014 亿纬锂能 1,400 136,500.00 0.01 169 002049 紫光国微 700 132,804.00 0.01 170 002304 洋河股份 700 128,205.00 0.01 171 600061 国投资本 19,940 126,818.40 0.00 172 600332 白云山 4,000 126,360.00 0.00 173 601995 中金公司 2,700 120,123.00 0.00 174 002241 歌尔股份 3,500 117,600.00 0.00 175 002230 科大讯飞 2,800 115,416.00 0.00 176 600655 豫园股份 12,100 114,224.00 0.00 177 601998 中信银行 24,000 114,000.00 0.00 178 000625 长安汽车 6,500 112,580.00 0.00 179 600606 绿地控股 27,975 110,781.00 0.00 180 000063 中兴通讯 4,200 107,226.00 0.00 181 300142 沃森生物 2,100 101,619.00 0.00 182 600161 天坛生物 4,000 97,120.00 0.00 183 688008 澜起科技 1,600 96,928.00 0.00 184 002027 分众传媒 14,000 94,220.00 0.00 185 000100 TCL 科技 19,600 93,884.00 0.00 186 601881 中国银河 9,200 88,964.00 0.00 187 688396 华润微 1,500 88,605.00 0.00 188 300450 先导智能 1,400 88,452.00 0.00 189 002311 海大集团 1,400 84,014.00 0.00 190 600025 华能水电 12,000 83,880.00 0.00 191 002179 中航光电 1,308 82,822.56 0.00 192 601319 中国人保 16,200 81,972.00 0.00 193 000800 一汽解放 8,600 80,324.00 0.00 194 300347 泰格医药 700 80,115.00 0.00 195 002050 三花智控 2,898 79,637.04 0.00 196 000776 广发证券 4,200 78,540.00 0.00 197 002410 广联达 1,400 76,216.00 0.00 198 603160 汇顶科技 1,200 74,316.00 0.00 199 601236 红塔证券 7,920 72,309.60 0.00 200 601966 玲珑轮胎 2,700 68,499.00 0.00 201 300759 康龙化成 700 66,654.00 0.00 202 000166 申万宏源 15,400 66,066.00 0.00 203 000963 华东医药 1,460 65,933.60 0.00 204 002493 荣盛石化 4,200 64,638.00 0.00 205 002074 国轩高科 1,400 63,840.00 0.00 206 000768 中航西飞 2,100 63,609.00 0.00 207 002202 金风科技 4,262 63,077.60 0.00 208 002001 新 和 成 2,744 62,590.64 0.00 209 000895 双汇发展 2,100 61,530.00 0.00 210 300274 阳光电源 600 58,950.00 0.00 211 600132 重庆啤酒 400 58,640.00 0.00 212 001979 招商蛇口 4,200 56,406.00 0.00 213 601808 中海油服 4,000 55,800.00 0.00 214 000876 新 希 望 3,500 53,550.00 0.00 215 300628 亿联网络 700 53,305.00 0.00 216 002841 视源股份 700 52,724.00 0.00 217 300601 康泰生物 1,120 50,601.60 0.00 218 000786 北新建材 1,400 48,468.00 0.00 219 003816 中国广核 16,800 47,040.00 0.00 220 002008 大族激光 1,400 46,382.00 0.00 221 002236 大华股份 2,800 45,976.00 0.00 222 002555 三七互娱 2,100 44,583.00 0.00 223 000538 云南白药 720 43,480.80 0.00 224 000157 中联重科 7,000 43,120.00 0.00 225 300408 三环集团 1,400 42,140.00 0.00 226 002601 龙佰集团 2,100 42,105.00 0.00 227 000425 徐工机械 7,700 41,503.00 0.00 228 000938 紫光股份 2,124 41,205.60 0.00 229 002736 国信证券 4,200 40,194.00 0.00 230 300595 欧普康视 700 40,033.00 0.00 231 300003 乐普医疗 2,100 38,997.00 0.00 232 300999 金龙鱼 700 37,814.00 0.00 233 000977 浪潮信息 1,400 37,072.00 0.00 234 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 235 000069 华侨城 A 5,600 36,344.00 0.00 236 002648 卫星化学 1,400 36,190.00 0.00 237 300529 健帆生物 700 35,623.00 0.00 238 002120 韵达股份 2,056 35,075.36 0.00 239 601825 沪农商行 5,400 33,858.00 0.00 240 002007 华兰生物 1,460 33,288.00 0.00 241 002252 上海莱士 5,600 33,208.00 0.00 242 300433 蓝思科技 2,800 30,996.00 0.00 243 002602 世纪华通 6,388 30,790.16 0.00 244 601698 中国卫通 2,700 30,537.00 0.00 245 000066 中国长城 2,800 30,296.00 0.00 246 000703 恒逸石化 2,882 30,289.82 0.00 247 000708 中信特钢 1,400 28,210.00 0.00 248 300413 芒果超媒 783 26,120.88 0.00 249 002414 高德红外 2,016 25,945.92 0.00 250 002466 天齐锂业 200 24,960.00 0.00 251 002709 天赐材料 400 24,824.00 0.00 252 002459 晶澳科技 280 22,092.00 0.00 253 002938 鹏鼎控股 700 21,147.00 0.00 254 002600 领益智造 4,200 21,084.00 0.00 255 002568 百润股份 680 20,427.20 0.00 256 002064 华峰化学 2,100 17,724.00 0.00 257 002607 中公教育 2,800 16,212.00 0.00 258 300316 晶盛机电 200 13,518.00 0.00 259 000877 天山股份 700 8,610.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 25,347,644.00 0.96 2 600036 招商银行 15,229,326.03 0.58 3 601318 中国平安 13,350,269.00 0.51 4 601012 隆基绿能 8,728,979.00 0.33 5 601166 兴业银行 8,197,463.00 0.31 6 600900 XD 长江电 7,729,765.00 0.29 7 603259 药明康德 5,814,797.65 0.22 8 601888 中国中免 5,539,728.00 0.21 9 600030 中信证券 5,355,201.95 0.20 10 600436 片仔癀 4,997,024.00 0.19 11 600887 伊利股份 4,988,519.50 0.19 12 600276 恒瑞医药 4,415,295.40 0.17 13 601899 紫金矿业 4,087,257.00 0.15 14 603288 海天味业 3,876,219.20 0.15 15 600016 民生银行 3,851,914.00 0.15 16 601328 交通银行 3,803,587.00 0.14 17 600809 山西汾酒 3,633,966.00 0.14 18 600309 万华化学 3,221,316.00 0.12 19 600048 保利发展 3,185,712.00 0.12 20 601668 中国建筑 3,133,971.00 0.12 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 688223 晶科能源 2,214,318.00 0.08 2 688779 长远锂科 867,664.14 0.03 3 300059 东方财富 361,235.00 0.01 4 688238 和元生物 284,881.32 0.01 5 688225 亚信安全 207,993.62 0.01 6 002714 牧原股份 203,149.00 0.01 7 688163 赛伦生物 183,718.50 0.01 8 300014 亿纬锂能 169,046.00 0.01 9 000333 美的集团 153,623.00 0.01 10 688267 中触媒 150,244.40 0.01 11 688282 理工导航 147,785.21 0.01 12 000858 五 粮 液 145,882.00 0.01 13 300142 沃森生物 137,818.00 0.01 14 688670 金迪克 136,374.30 0.01 15 688212 澳华内镜 135,295.20 0.01 16 600109 国金证券 135,005.00 0.01 17 300498 温氏股份 133,072.00 0.01 18 688175 高凌信息 131,716.20 0.00 19 000568 泸州老窖 124,971.00 0.00 20 688320 禾川科技 117,464.09 0.00 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 310,798,066.31 卖出股票收入（成交）总额 10,864,637.79 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 28,680,116.16 1.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 13,000.97 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 28,693,117.13 1.13 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019641 20 国债 11 280,000 28,680,116.16 1.13 2 113060 浙 22 转债 130 13,000.97 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 华泰柏瑞 沪深 300 华泰柏瑞 1 交易型开 股票型 交易型开 基金管理 2,283,309,300.17 89.69 放式指数 放式(ETF) 有限公司 证券投资 基金 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 无。 7.12.2 本期国债期货投资评价 无。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金及目标基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金及目标基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 303,584.24 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 29,727,887.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,031,472.08 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 沪 深 36,376 13,990.03 87,018,665.91 17.10 421,882,551.85 82.90 300ETF 联 接 A 华泰柏瑞 沪 深 12,612 154,002.87 1,865,130,085.48 96.03 77,154,126.53 3.97 300ETF 联 接 C 合计 48,330 50,717.68 1,952,148,751.39 79.64 499,036,678.38 20.36 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 12,746.48 0.0025 理人所 有从业 人员持 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 63,873.77 0.0033 有本基 金 合计 76,620.25 0.0031 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0 本开放式基金 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 基金合同生效日 （2012 年 5 月 29 日） 367,019,682.35 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 392,468,003.29 1,932,995,977.60 额总额 本报告期基金总申购 245,539,549.59 1,433,316,400.57 份额 减：本报告期基金总 129,106,335.12 1,424,028,166.16 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 508,901,217.76 1,942,284,212.01 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2022年3月15日，公司股东批准Kirk Chester SWEENEY先生担任公司董事，Anthony Gerard Fasso 先生不再担任公司董事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 上海证券 2 308,090,558. 96.74 286,925.64 96.78 - 62 国信证券 1 10,398,158.7 3.26 9,555.50 3.22 - 6 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 证券 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 注：注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期，本基金新增租用国信证券交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债 占当期 占当期 券商名 债券成 权证成 基金成 称 成交金额 交总额 成交金额 券回购成 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 交总额的 的比例 的比例 (%) 比例(%) (%) (%) 上海证28,139,840.30 100.00 - - - -1,413,974,692.69100.00 券 国信证 1,334.40 0.00 - - - - - - 券 爱建证 - - - - - - - - 券 安信证 - - - - - - - - 券 长江证 - - - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - - - 券 东方证 - - - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - - - 券 方正证 - - - - - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 国都证 - - - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - - - 安 海通证 - - - - - - - - 券 华宝证 - - - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - - - 券 平安证 - - - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - - - 券 山西证 - - - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - - - 源 湘财证 - - - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - - - 券 银河证 - - - - - - - - 券 招商证 - - - - - - - - 券 中金财 - - - - - - - - 富证券 中金公 - - - - - - - - 司 中泰证 - - - - - - - - 券 中信建 - - - - - - - - 投 中信证 - - - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金参与平安银行股份有限公司 证监会规定报刊和网站 2022 年 4 月 18 日 行 E 通平台费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 2 基金参与财通证券股份有限公司配股 证监会规定报刊和网站 2022 年 4 月 13 日 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加 3 工商银行基金申购及定期定额投资手 证监会规定报刊和网站 2022 年 1 月 4 日 续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 4 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2022 年 1 月 1 日 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 者类 况 别 持有基金份 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 20220101-202 546,615,323. 机构 1 20426;202205 20 0.00 0.00 546,615,323.2022.3000 12-20220630; 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者 赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎 回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付 或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间 内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资 产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3） 基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银 行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4） 基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的 条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注 申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最 大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途 费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日