华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2019年半年度报告 2019年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 2 页 共86 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。（华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券 投资基金联接基金于2018年7月2日根据收费方式分不同，新增C类份额，C类相关指标从2018年7 月2日开始计算)。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 3 页 共86 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示..................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介.............................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况............................................................................................................................... 6 2.2 基金产品说明............................................................................................................................... 7 2.3 基金管理人和基金托管人........................................................................................................... 8 2.4 信息披露方式............................................................................................................................... 9 2.5 其他相关资料............................................................................................................................... 9 §3 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................................... 10 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................................... 10 3.2 基金净值表现............................................................................................................................. 10 3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较............................................. 10 3.4 其他指标................................................................................................................................... 13 §4 管理人报告........................................................................................................................................ 14 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 18 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 18 §5 托管人报告........................................................................................................................................ 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................. 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........19 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 20 6.1 资产负债表................................................................................................................................ 20 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 4 页 共86 页 6.2 利润表....................................................................................................................................... 21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................. 23 6.4 报表附注................................................................................................................................... 25 §7 投资组合报告.................................................................................................................................... 54 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................. 54 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................. 54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 55 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................................... 66 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................................... 68 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 68 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......................68 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................68 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 68 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细........................... 69 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 69 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 69 7.13 投资组合报告附注................................................................................................................... 69 §8 基金份额持有人信息.......................................................................................................................... 71 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................. 71 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 71 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 72 §9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................... 73 §10 重大事件揭示.................................................................................................................................. 74 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 74 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 74 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 74 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 74 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 74 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 74 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 75 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 5 页 共86 页 10.8 其他重大事件........................................................................................................................... 78 §11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................... 85 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况........................................ 85 11.2 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................... 86 §12 备查文件目录.................................................................................................................................. 87 12.1 备查文件目录........................................................................................................................... 87 12.2 存放地点................................................................................................................................. 87 12.3 查阅方式................................................................................................................................. 87 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 6 页 共86 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF联接 基金主代码 460300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月29日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,751,108,075.98份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞300ETF联接A 华泰柏瑞300ETF联接C 下属分级基金的交易代码： 460300 006131 报告期末下属分级基金的份额总额 913,399,811.22份 837,708,264.76份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年5月4日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012年5月28日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对 沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于沪深300ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑 合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方 式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资 基金。 业绩比较基准 沪深300指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5% 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 7 页 共86 页 风险收益特征 本基金为沪深300ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开 放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业 绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量 的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数 的表现 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓 位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方 面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而 言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、 高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指 数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数 保持基本一致。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 郭明 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200135 100140 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 8 页 共86 页 法定代表人 贾波 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号 楼17层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼17层 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 9 页 共86 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞300ETF联接A 华泰柏瑞300ETF联接C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019 年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019 年6月30日) 本期已实现收益 50,681,043.75 38,141,913.48 本期利润 159,004,238.26 158,984,586.69 加权平均基金份额本期利润 0.3082 0.4361 本期加权平均净值利润率 24.24% 34.20% 本期基金份额净值增长率 26.18% 26.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 202,775,789.40 144,468,103.09 期末可供分配基金份额利润 0.2220 0.1725 期末基金资产净值 1,116,175,600.62 1,022,582,495.53 期末基金份额净值 1.2220 1.2207 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 73.84% 10.41% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞300ETF联接A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.28% 1.06% 5.13% 1.10% 0.15% -0.04% 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 10 页 共86 页 过去三个月 -0.12% 1.43% -1.11% 1.45% 0.99% -0.02% 过去六个月 26.18% 1.46% 25.65% 1.47% 0.53% -0.01% 过去一年 10.53% 1.43% 8.66% 1.45% 1.87% -0.02% 过去三年 25.44% 1.04% 20.45% 1.05% 4.99% -0.01% 自基金合同 生效起至今 73.84% 1.36% 45.08% 1.42% 28.76% -0.06% 华泰柏瑞300ETF联接C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.26% 1.06% 5.13% 1.10% 0.13% -0.04% 过去三个月 -0.18% 1.43% -1.11% 1.45% 0.93% -0.02% 过去六个月 26.00% 1.45% 25.65% 1.47% 0.35% -0.02% 自基金合同 生效起至今 10.41% 1.43% 8.66% 1.45% 1.75% -0.02% 注： C类份额业绩计算期间为2018年7月2日至2019年6月30日。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 11 页 共86 页 自基金合同生效以来基金份额累3.3.1 计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 12 页 共86 页 注：A类图示日期为2012年5月29日至2019年6月30日。 C类图示日期为2018年7月2日至2019年6 月30日。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 13 页 共86 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为 华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限 公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证 券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选 灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化 驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场 基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 14 页 共86 页 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰 柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代 服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红 利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量 化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金。截至2019年6月30日， 公司基金管理规模为1030.82亿元。 基金4.1.2 经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 柳军 指数投 资部总 监、本 基金的 基金经 理 2012年5月29日 - 18年 18年证券（基金）从业经 历，复旦大学财务管理硕 士，2000年至2001年在上海 汽车集团财务有限公司从事 财务工作，2001年至2004年 任华安基金管理有限公司高 级基金核算员，2004年7月 起加入本公司，历任基金事 务部总监、基金经理助 理。2009年6月起任华泰柏 瑞（原友邦华泰）上证红利 交易型开放式指数基金基金 经理。2010年10月起任指数 投资部副总监。2011年1月 起担任上证中小盘ETF及华 泰柏瑞上证中小盘ETF联接 基金基金经理。2012年5月 起担任华泰柏瑞沪深300ETF 及华泰柏瑞沪深300ETF联接 基金基金经理。2015年2月 起任指数投资部总监。2015 年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中 证500ETF联接基金的基金经 理。2018年3月至2018年11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 15 页 共86 页 混合型证券投资基金和华泰 柏瑞裕利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2018年3月至2018年10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置 混合型证券投资基金的基金 经理。2018年4月起任华泰 柏瑞MSCI中国A股国际通交 易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2018年10月 起任华泰柏瑞MSCI中国A股 国际通交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金 经理。2018年12月起任华泰 柏瑞中证红利低波动交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 任日期指基金管理公司作出决定之日。 管理4.2 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金 的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人 谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易 的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下 各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 16 页 共86 页 证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理 水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期内本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券 当日成交量5%的同日反向交易共1次。系因被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易， 不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年股票市场整体表现较佳，年初至四月中旬在政策面偏暖、外部环境缓和的背景 下，A股市场走出了一波估值修复行情，市场量能出现了显著放大，部分概念和主题板块表现活 跃。而在四月中旬以后，随着投资者在高位获利回吐以及外部不确定性增加，市场从高位开始回 落。整个上半年，沪深300、中证500和创业板指分别上涨27.07%、18.77%和20.87%，成长风格总 体表现要优于价值风格。分行业来看，食品饮料、非银金融和农林牧渔等板块涨幅居前，而建筑 装饰、钢铁、传媒等板块则表现相对落后。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为0.456%，日均绝对跟踪偏离度为0.030%，期间日跟踪 误差为0.056%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞300ETF联接A基金份额净值为1.2220元，本报告期基金份额净值增 长率为26.18%；截至本报告期末华泰柏瑞300ETF联接C基金份额净值为1.2207元，本报告期基金 份额净值增长率为26.00%；同期业绩比较基准收益率为25.65%。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 17 页 共86 页 管理4.5 人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从目前市场表现来看，投资者风险偏好仍较低，以白酒为代表的消费股机构投资者抱团较为 严重。部分抱团股的估值已经处于历史偏高水平，投资者对于这些股票的业绩抱有较为乐观预 期，一旦未来它们业绩不及预期，容易发生踩踏风险，投资者需对其谨慎对待。考虑到当前市场 情绪仍较为脆弱，建议投资者关注历史业绩稳定，当前估值水平较低且今年表现滞涨的高股息板 块，以提升投资组合的确定性。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准 基本一致的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在 五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来 自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为12 次；每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若 基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。本报告期内，本基金符合分红条件，于2019年3 月14日、2019年5月29日和2019年6月27日进行分配。本基金于2019年3月14日，每10份基金份额 派发红利0.65元，利润分配合计39,697,966.82元；于2019年5月29日，每10份基金份额派发红 利0.63元，利润分配合计61,974,795.69元；于2019年6月27日，每10份基金份额派发红利0.62 元，利润分配合计106,138,986.61元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 18 页 共86 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华泰 柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运 作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内， 华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金对基金份额持有人进行了3次利润分 配，分配金额为207,811,749.12元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 19 页 共86 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 97,939,604.79 48,106,508.11 结算备付金 4,091,541.32 5,033,110.05 存出保证金 442,711.25 138,897.34 交易性金融资产 6.4.7.2 2,032,017,812.68 772,959,777.95 其中：股票投资 32,322,731.71 325,811.00 基金投资 1,987,765,632.17 772,633,966.95 债券投资 11,929,448.80 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,342,550.91 20,078.13 应收利息 6.4.7.5 155,862.38 12,329.80 应收股利 - - 应收申购款 2,246,715.75 942,323.81 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 20 页 共86 页 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 1,266.20 资产总计 2,140,236,799.08 827,214,291.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 313,893.58 259,049.07 应付管理人报酬 47,722.51 20,581.24 应付托管费 9,544.51 4,116.25 应付销售服务费 142,326.98 70,098.93 应付交易费用 6.4.7.7 857,718.57 2,669.61 应交税费 2,335.53 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 21 页 共86 页 其他负债 6.4.7.8 105,161.25 210,557.14 负债合计 1,478,702.93 567,072.24 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,751,108,075.98 735,633,824.07 未分配利润 6.4.7.10 387,650,020.17 91,013,395.08 所有者权益合计 2,138,758,096.15 826,647,219.15 负债和所有者权益总计 2,140,236,799.08 827,214,291.39 注：报告截止日2019年6月30日，华泰柏瑞沪深300ETF联接A单位净值1.2220元，份 额913,399,811.22份；华泰柏瑞沪深300ETF联接C单位净值1.2207元，份额837,708,264.76份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日 至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 年6月30日 一、收入 320,226,420.12 -37,337,263.10 1.利息收入 373,238.35 77,774.44 其中：存款利息收入 6.4.7.11 364,890.69 58,314.10 债券利息收入 8,347.66 19,460.34 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 90,315,663.13 902,120.64 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 22 页 共86 页 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,025,579.28 380,594.00 基金投资收益 6.4.7.13 72,742,911.5 1 517,239.64 债券投资收益 6.4.7.14 312.26 848.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 -221,344.08 - 股利收益 6.4.7.17 15,768,204.16 3,439.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.18 229,165,867.72 -38,337,214.38 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 371,650.92 20,056.20 减：二、费用 2,237,595.17 256,475.25 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 236,772.37 34,297.42 2．托管费 6.4.10.2.2 47,354.49 6,859.53 3．销售服务费 6.4.10.2.3 570,756.23 - 4．交易费用 6.4.7.20 1,277,632.28 111,019.95 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 231.45 - 7．其他费用 6.4.7.21 104,848.35 104,298.35 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 317,988,824.95 -37,593,738.35 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 317,988,824.95 -37,593,738.35 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 23 页 共86 页 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 基金净值） 735,633,824.07 91,013,395.08 826,647,219.15 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 317,988,824.95 317,988,824.95 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,015,474,251.91 186,459,549.26 1,201,933,801.17 其中：1.基金申购款 2,063,968,478.52 532,976,794.60 2,596,945,273.12 2.基金赎回款 -1,048,494,226.61 -346,517,245.34 -1,395,011,471.95 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -207,811,749.12 -207,811,749.12 五、期末所有者权益（ 基金净值） 1,751,108,075.98 387,650,020.17 2,138,758,096.15 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 基金净值） 30,729,688.55 23,950,590.89 54,680,279.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -37,593,738.35 -37,593,738.35 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 252,572,550.78 175,051,723.69 427,624,274.47 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 24 页 共86 页 其中：1.基金申购款 263,682,676.83 183,660,613.75 447,343,290.58 2.基金赎回款 -11,110,126.05 -8,608,890.06 -19,719,016.11 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -21,716,670.47 -21,716,670.47 五、期末所有者权益（ 基金净值） 283,302,239.33 139,691,905.76 422,994,145.09 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392号《关于核准华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币366,989,094.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永 道中天验字(2012)第171号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2012年5月29日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为367,019,682.35份基金份额，其中认购资金利息折合30,587.52份基金份额。本基 金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基 金。目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过 投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 25 页 共86 页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目 标ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、 权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常 情况下，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数× 95% ＋银行活期存款税后收益率× 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》和在财务报表附 注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完 整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成 果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 26 页 共86 页 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增 值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资 管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 （2）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利 息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基 金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份 额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （3）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入 及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税 所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （5）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （6）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 27 页 共86 页 活期存款 97,939,604.79 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 97,939,604.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 29,092,222.94 32,322,731.71 3,230,508.77 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 11,931,336.40 11,929,448.80 -1,887.60 银行间市场 - - - 合计 11,931,336.40 11,929,448.80 -1,887.60 资产支持证券 - - - 基金 1,870,577,585.69 1,987,765,632.17 117,188,046.48 其他 - - - 合计 1,911,601,145.03 2,032,017,812.68 120,416,667.65 注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。本 基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 28 页 共86 页 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应收活期存款利息 29,150.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,839.74 应收债券利息 124,672.60 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 199.20 合计 155,862.38 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 交易所市场应付交易费用 857,718.57 银行间市场应付交易费用 - 合计 857,718.57 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,022.90 预提费用 104,138.35 合计 105,161.25 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 29 页 共86 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞300ETF联接A 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 449,501,289.92 449,501,289.92 本期申购 809,884,331.33 809,884,331.33 本期赎回(以"-"号填列) -345,985,810.03 -345,985,810.03 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 913,399,811.22 913,399,811.22 金额单位：人民币元 华泰柏瑞300ETF联接C 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 286,132,534.15 286,132,534.15 本期申购 1,254,084,147.19 1,254,084,147.19 本期赎回(以"-"号填列) -702,508,416.58 -702,508,416.58 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 837,708,264.76 837,708,264.76 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞300ETF联接A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 183,882,597.52 -128,355,588.55 55,527,008.97 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 30 页 共86 页 本期利润 50,681,043.75 108,323,194.51 159,004,238.26 本期基金份额交易 产生的变动数 198,860,202.36 -83,793,978.51 115,066,223.85 其中：基金申购款 353,978,195.13 -126,304,835.08 227,673,360.05 基金赎回款 -155,117,992.77 42,510,856.57 -112,607,136.20 本期已分配利润 -126,821,681.68 - -126,821,681.68 本期末 306,602,161.95 -103,826,372.55 202,775,789.40 单位：人民币元 华泰柏瑞300ETF联接C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 70,872,998.97 -35,386,612.86 35,486,386.11 本期利润 38,141,913.48 120,842,673.21 158,984,586.69 本期基金份额交易 产生的变动数 116,443,258.08 -45,049,932.67 71,393,325.41 其中：基金申购款 312,839,640.61 -7,536,206.06 305,303,434.55 基金赎回款 -196,396,382.53 -37,513,726.61 -233,910,109.14 本期已分配利润 -80,990,067.44 - -80,990,067.44 本期末 144,468,103.09 40,406,127.68 184,874,230.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 活期存款利息收入 319,394.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 43,090.53 其他 2,405.22 合计 364,890.69 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 31 页 共86 页 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 1,021,813.61 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 1,003,765.67 合计 2,025,579.28 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出股票成交总额 2,385,538.09 减：卖出股票成本总额 1,363,724.48 买卖股票差价收入 1,021,813.61 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 申购基金份额总额 1,724,291,640.00 减：现金支付申购款总额 611,845,449.49 减：申购股票成本总额 1,111,442,424.84 申购差价收入 1,003,765.67 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 1,034,408,799.44 减：卖出/赎回基金成本总额 961,665,887.93 基金投资收益 72,742,911.51 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 32 页 共86 页 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 312.26 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 312.26 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 14,613.70 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 14,300.00 减：应收利息总额 1.44 买卖债券差价收入 312.26 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 33 页 共86 页 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2019年1月1日至2019年6月30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 -221,344.08 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 323,154.66 基金投资产生的股利收益 15,445,049.50 合计 15,768,204.16 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 229,165,867.72 ——股票投资 3,258,956.04 ——债券投资 -1,887.60 ——基金投资 225,908,799.28 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 34 页 共86 页 ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 229,165,867.72 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 358,064.10 转换费收入006131 7,498.72 转换费收入460300 6,088.10 合计 371,650.92 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 1,274,277.15 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 股指期货交易费用 3,355.13 合计 1,277,632.28 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 74,385.57 银行划款手续费 710.00 合计 104,848.35 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 35 页 共86 页 6.4.7.22 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资 源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营 分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2019年7月26日宣告2019年度第4次分红，向截至2019年7月29日止在 本基金注册登记人华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红 利0.60元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券 投资基金 本基金的基金管理人管理的其他基金 注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 36 页 共86 页 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 39,891,699.36 3.49% 4,850.00 0.01% 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 37,151.77 3.49% - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 4.42 0.00% - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 236,772.37 34,297.42 其中：支付销售机构的 客户维护费 129,919.86 60,540.84 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 37 页 共86 页 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人华泰柏瑞基金管理 有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩 余部分(若为负数，则取0)的0.5%年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数。 H为每日应支付的管理人报酬；E为前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产 净值。基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个 工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 47,354.49 6,859.53 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托 管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数， 则取0)的0.1%年费率计提。计算方法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数。 H为每日应支付的 托管费； E为前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值。基金托管费每 日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一 次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞300ETF联 接A 华泰柏瑞300ETF联 接C 合计 华泰柏瑞基金管理有限 公司 0.00 561,254.62 561,254.62 合计 0.00 561,254.62 561,254.62 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 38 页 共86 页 华泰柏瑞300ETF联 接A 华泰柏瑞300ETF联 接C 合计 华泰柏瑞基金管理有限 公司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净 值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前5个 工作日内从基金资产中一次性支取。 与关联6.4.10.3 方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期及上年可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 97,939,604.79 319,394.94 21,519,559.12 51,651.15 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 39 页 共86 页 6.4.11 利润分配情况 华泰柏瑞300ETF联接A 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2019年6 月27日 2019年6月27日 0.620 48,502,221.57 7,645,350.08 56,147,571.65 2 2019年5 月29日 2019年5月29日 0.630 42,745,580.73 4,862,246.23 47,607,826.96 3 2019年3 月14日 2019年3月14日 0.650 18,469,418.05 4,596,865.02 23,066,283.07 合 计 1.900109,717,220.3517,104,461.33126,821,681.68 华泰柏瑞300ETF联接C 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2019年6 月27日 2019年6月27日 0.620 11,742,742.1138,248,672.8549,991,414.96 2 2019年5 月29日 2019年5月29日 0.630 7,431,850.92 6,935,117.8114,366,968.73 3 2019年3 月14日 2019年3月14日 0.650 11,068,533.60 5,563,150.1516,631,683.75 合 计 1.900 30,243,126.6350,746,940.8180,990,067.44 6.4.12 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 40 页 共86 页 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年6 月26日 2019 年7 月5日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信 出版 2019年6 月27日 2019 年7 月5日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，采用主要投资于目标ETF基金实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。因此，本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及 债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定 的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收 益目标。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 41 页 共86 页 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险 控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控 制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工 作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内 容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工 作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2019年6月30日，本基金本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2018 年12月31日：无债券投资)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 42 页 共86 页 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 A-1 0.0 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 11,929,448.80 0.00 合计 11,929,448.80 0.00 注：未评级的债券包括国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 43 页 共86 页 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持 续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年6月30日，本基金未持 有流动性受限资产。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严 格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质 押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 44 页 共86 页 保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019年6月30日 1个月以内 1-3个 月 3个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 97,939,604.79 - - - - - 97,939,604.79 结算备付金 4,091,541.32 - - - - - 4,091,541.32 存出保证金 442,711.25 - - - - - 442,711.25 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 45 页 共86 页 交易性金融资产 - -11,929,448.80 - -2,020,088,363.882,032,017,812.68 应收证券清算款 - - - - - 3,342,550.91 3,342,550.91 应收利息 - - - - - 155,862.38 155,862.38 应收申购款 - - - - - 2,246,715.75 2,246,715.75 其他资产 - - - - - - - 资产总计 102,473,857.36 -11,929,448.80 - -2,025,833,492.922,140,236,799.08 负债 应付赎回款 - - - - - 313,893.58 313,893.58 应付管理人报酬 - - - - - 47,722.51 47,722.51 应付托管费 - - - - - 9,544.51 9,544.51 应付销售服务费 - - - - - 142,326.98 142,326.98 应付交易费用 - - - - - 857,718.57 857,718.57 应交税费 - - - - - 2,335.53 2,335.53 其他负债 - - - - - 105,161.25 105,161.25 负债总计 - - - - - 1,478,702.93 1,478,702.93 利率敏感度缺口 102,473,857.36 -11,929,448.80 - -2,024,354,789.992,138,758,096.15 上年度末 2018年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 48,106,508.11 - - - - - 48,106,508.11 结算备付金 5,033,110.05 - - - - - 5,033,110.05 存出保证金 138,897.34 - - - - - 138,897.34 交易性金融资产 - - - - - 772,959,777.95 772,959,777.95 应收证券清算款 - - - - - 21,344.33 21,344.33 应收利息 - - - - - 12,329.80 12,329.80 应收申购款 - - - - - 942,323.81 942,323.81 资产总计 53,278,515.50 - - - - 773,935,775.89 827,214,291.39 负债 应付赎回款 - - - - - 259,049.07 259,049.07 应付管理人报酬 - - - - - 20,581.24 20,581.24 应付托管费 - - - - - 4,116.25 4,116.25 应付销售服务费 - - - - - 70,098.93 70,098.93 应付交易费用 - - - - - 2,669.61 2,669.61 其他负债 - - - - - 210,557.14 210,557.14 负债总计 - - - - - 567,072.24 567,072.24 利率敏感度缺口 53,278,515.50 - - - - 773,368,703.65 826,647,219.15 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 46 页 共86 页 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2019年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为0.56%(2018年12月31日：未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(2018年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标ETF，所面临的其他价格风险 主要来源于沪深300指数波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进 行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资 于目标ETF的方式以二级市场交易买卖为主。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产中投资于目标ETF的比例不低 于基金资产净值的90%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪 和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 47 页 共86 页 资产净 值比例 （%） 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 32,322,731.71 1.51 325,811.00 0.04 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 32,322,731.71 1.51 325,811.00 0.04 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019年6月30 日 ） 上年度末（ 2018年12 月31日 ） 沪深300指数上升5% 101,256,503.00 40,643,032.00 沪深300指数下降5% -101,256,503.00 -40,643,032.00 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 48 页 共86 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,322,731.71 1.51 其中：股票 32,322,731.71 1.51 2 基金投资 1,987,765,632.17 92.88 3 固定收益投资 11,929,448.80 0.56 其中：债券 11,929,448.80 0.56 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 102,031,146.11 4.77 8 其他各项资产 6,187,840.29 0.29 9 合计 2,140,236,799.08 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 164,612.00 0.01 B 采矿业 1,053,937.25 0.05 C 制造业 14,918,020.49 0.70 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 744,986.00 0.03 E 建筑业 721,290.00 0.03 F 批发和零售业 645,145.60 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 1,014,734.40 0.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,164,071.76 0.05 J 金融业 9,006,644.41 0.42 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 49 页 共86 页 K 房地产业 1,945,856.00 0.09 L 租赁和商务服务业 495,073.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 8,668.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 54,530.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 256,176.20 0.01 R 文化、体育和娱乐业 128,986.60 0.01 S 综合 - - 合计 32,322,731.71 1.51 报7.2.2 告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 35,539 1,278,693.22 0.06 2 601166 兴业银行 66,800 1,221,772.00 0.06 3 000651 格力电器 19,600 1,078,000.00 0.05 4 000858 五 粮 液 8,400 990,780.00 0.05 5 000333 美的集团 18,200 943,852.00 0.04 6 600000 浦发银行 60,800 710,144.00 0.03 7 600519 贵州茅台 600 590,400.00 0.03 8 000002 万 科Ａ 19,600 545,076.00 0.03 9 601318 中国平安 6,000 531,660.00 0.02 10 000001 平安银行 35,000 482,300.00 0.02 11 600276 恒瑞医药 7,280 480,480.00 0.02 12 000661 长春高新 1,400 473,200.00 0.02 13 601169 北京银行 72,300 427,293.00 0.02 14 002415 海康威视 15,400 424,732.00 0.02 15 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02 16 002304 洋河股份 2,800 340,368.00 0.02 17 601766 中国中车 41,600 336,544.00 0.02 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 50 页 共86 页 18 601229 上海银行 28,400 336,540.00 0.02 19 000063 中兴通讯 9,800 318,794.00 0.01 20 601818 光大银行 82,200 313,182.00 0.01 21 000725 京东方Ａ 89,300 307,192.00 0.01 22 002142 宁波银行 11,200 271,488.00 0.01 23 601888 中国国旅 3,000 265,950.00 0.01 24 601939 建设银行 34,200 254,448.00 0.01 25 601009 南京银行 30,600 252,756.00 0.01 26 002475 立讯精密 9,800 242,942.00 0.01 27 000338 潍柴动力 19,600 240,884.00 0.01 28 600048 保利地产 18,500 236,060.00 0.01 29 000538 云南白药 2,800 233,576.00 0.01 30 601288 农业银行 64,800 233,280.00 0.01 31 600340 华夏幸福 7,000 227,990.00 0.01 32 300059 东方财富 16,800 227,640.00 0.01 33 600887 伊利股份 6,800 227,188.00 0.01 34 000568 泸州老窖 2,800 226,324.00 0.01 35 002594 比亚迪 4,200 213,024.00 0.01 36 001979 招商蛇口 9,800 204,820.00 0.01 37 601933 永辉超市 19,800 202,158.00 0.01 38 600585 海螺水泥 4,800 199,200.00 0.01 39 601328 交通银行 30,800 188,496.00 0.01 40 002230 科大讯飞 5,600 186,144.00 0.01 41 601390 中国中铁 28,400 185,168.00 0.01 42 002024 苏宁易购 15,400 176,792.00 0.01 43 600016 民生银行 27,600 175,260.00 0.01 44 601088 中国神华 8,500 173,230.00 0.01 45 000776 广发证券 12,600 173,124.00 0.01 46 300015 爱尔眼科 5,460 169,096.20 0.01 47 601211 国泰君安 9,075 166,526.25 0.01 48 002714 牧原股份 2,800 164,612.00 0.01 49 600660 福耀玻璃 7,200 163,656.00 0.01 50 600383 金地集团 13,600 162,248.00 0.01 51 300142 沃森生物 5,600 158,816.00 0.01 52 600886 国投电力 20,400 158,508.00 0.01 53 002027 分众传媒 29,400 155,526.00 0.01 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 51 页 共86 页 54 600009 上海机场 1,800 150,804.00 0.01 55 603833 欧派家居 1,400 150,668.00 0.01 56 000876 新 希 望 8,400 145,908.00 0.01 57 002202 金风科技 11,662 144,958.66 0.01 58 000100 TCL 集团 43,400 144,522.00 0.01 59 600028 中国石化 25,600 140,032.00 0.01 60 300033 同花顺 1,400 137,704.00 0.01 61 601668 中国建筑 23,600 135,700.00 0.01 62 000166 申万宏源 26,600 133,266.00 0.01 63 601601 中国太保 3,600 131,436.00 0.01 64 601989 中国重工 23,400 130,104.00 0.01 65 601985 中国核电 23,200 128,992.00 0.01 66 002736 国信证券 9,800 128,968.00 0.01 67 600900 长江电力 7,200 128,880.00 0.01 68 600031 三一重工 9,800 128,184.00 0.01 69 002007 华兰生物 4,200 128,058.00 0.01 70 601857 中国石油 18,400 126,592.00 0.01 71 002422 科伦药业 4,200 124,866.00 0.01 72 601006 大秦铁路 15,300 123,777.00 0.01 73 601919 中远海控 24,200 121,484.00 0.01 74 000783 长江证券 15,400 120,274.00 0.01 75 601155 新城控股 3,000 119,430.00 0.01 76 000069 华侨城Ａ 16,800 116,760.00 0.01 77 600089 特变电工 16,100 116,725.00 0.01 78 600029 南方航空 15,000 115,800.00 0.01 79 601336 新华保险 2,000 110,060.00 0.01 80 600015 华夏银行 14,000 107,800.00 0.01 81 002032 苏 泊 尔 1,400 106,162.00 0.00 82 600010 包钢股份 62,800 106,132.00 0.00 83 600030 中信证券 4,400 104,764.00 0.00 84 000895 双汇发展 4,200 104,538.00 0.00 85 600085 同仁堂 3,600 104,400.00 0.00 86 600104 上汽集团 4,000 102,000.00 0.00 87 002236 大华股份 7,000 101,640.00 0.00 88 600535 天士力 5,939 98,290.45 0.00 89 600352 浙江龙盛 6,200 97,774.00 0.00 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 52 页 共86 页 90 300003 乐普医疗 4,200 96,684.00 0.00 91 002008 大族激光 2,800 96,264.00 0.00 92 002271 东方雨虹 4,200 95,172.00 0.00 93 600926 杭州银行 10,800 89,964.00 0.00 94 600637 东方明珠 8,400 88,536.00 0.00 95 601988 中国银行 23,600 88,264.00 0.00 96 000768 中航飞机 5,600 88,200.00 0.00 97 603156 养元饮品 2,360 87,508.80 0.00 98 000425 徐工机械 19,600 87,416.00 0.00 99 000963 华东医药 3,360 87,225.60 0.00 100 600438 通威股份 6,200 87,172.00 0.00 101 002044 美年健康 7,000 87,080.00 0.00 102 002311 海大集团 2,800 86,520.00 0.00 103 601727 上海电气 16,000 86,080.00 0.00 104 603288 海天味业 800 84,000.00 0.00 105 603160 汇顶科技 600 83,280.00 0.00 106 601669 中国电建 15,600 82,524.00 0.00 107 300124 汇川技术 3,600 82,476.00 0.00 108 600332 白云山 2,000 81,940.00 0.00 109 300408 三环集团 4,200 81,690.00 0.00 110 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00 111 601600 中国铝业 20,500 80,360.00 0.00 112 600674 川投能源 9,000 80,100.00 0.00 113 600176 中国巨石 8,400 80,052.00 0.00 114 000413 东旭光电 15,400 79,156.00 0.00 115 000728 国元证券 8,400 77,028.00 0.00 116 601108 财通证券 7,000 76,860.00 0.00 117 600795 国电电力 30,200 76,708.00 0.00 118 000703 恒逸石化 5,600 76,496.00 0.00 119 002241 歌尔股份 8,400 74,676.00 0.00 120 002081 金 螳 螂 7,000 72,170.00 0.00 121 600153 建发股份 8,100 71,928.00 0.00 122 002466 天齐锂业 2,800 70,784.00 0.00 123 002673 西部证券 7,000 70,560.00 0.00 124 600061 国投资本 5,000 70,050.00 0.00 125 600690 青岛海尔 4,000 69,160.00 0.00 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 53 页 共86 页 126 600309 万华化学 1,600 68,464.00 0.00 127 300136 信维通信 2,800 68,460.00 0.00 128 600705 中航资本 12,500 67,750.00 0.00 129 002493 荣盛石化 5,600 67,536.00 0.00 130 600498 烽火通信 2,400 66,864.00 0.00 131 603260 合盛硅业 1,400 65,884.00 0.00 132 002146 荣盛发展 7,000 65,730.00 0.00 133 002460 赣锋锂业 2,800 65,604.00 0.00 134 600837 海通证券 4,600 65,274.00 0.00 135 601111 中国国航 6,800 65,076.00 0.00 136 601138 工业富联 5,400 65,070.00 0.00 137 600019 宝钢股份 10,000 65,000.00 0.00 138 300144 宋城演艺 2,800 64,792.00 0.00 139 601012 隆基股份 2,800 64,708.00 0.00 140 600588 用友网络 2,400 64,512.00 0.00 141 600050 中国联通 10,400 64,064.00 0.00 142 300024 机器人 4,200 63,966.00 0.00 143 600398 海澜之家 7,000 63,490.00 0.00 144 603993 洛阳钼业 16,000 63,360.00 0.00 145 600177 雅戈尔 9,880 62,738.00 0.00 146 600011 华能国际 10,000 62,300.00 0.00 147 000630 铜陵有色 25,200 61,992.00 0.00 148 601117 中国化学 10,200 61,404.00 0.00 149 002179 中航光电 1,820 60,897.20 0.00 150 000961 中南建设 7,000 60,620.00 0.00 151 300017 网宿科技 5,600 60,368.00 0.00 152 300122 智飞生物 1,400 60,340.00 0.00 153 002773 康弘药业 1,820 59,914.40 0.00 154 601238 广汽集团 5,400 59,022.00 0.00 155 600346 恒力石化 4,760 57,881.60 0.00 156 002050 三花智控 5,460 57,603.00 0.00 157 600362 江西铜业 3,600 56,664.00 0.00 158 600023 浙能电力 12,800 56,576.00 0.00 159 002120 韵达股份 1,820 56,092.40 0.00 160 000423 东阿阿胶 1,400 55,748.00 0.00 161 000625 长安汽车 8,400 55,692.00 0.00 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 54 页 共86 页 162 600115 东方航空 8,800 55,176.00 0.00 163 600516 方大炭素 4,470 54,936.30 0.00 164 002456 欧菲科技 7,000 54,880.00 0.00 165 002925 盈趣科技 1,400 54,614.00 0.00 166 300070 碧水源 7,000 54,530.00 0.00 167 600188 兖州煤业 5,000 54,350.00 0.00 168 002001 新 和 成 2,800 54,012.00 0.00 169 601021 春秋航空 1,200 54,000.00 0.00 170 000938 紫光股份 1,960 53,410.00 0.00 171 600958 东方证券 5,000 53,400.00 0.00 172 601018 宁波港 12,100 53,119.00 0.00 173 601377 兴业证券 7,800 52,572.00 0.00 174 601186 中国铁建 5,200 51,740.00 0.00 175 601901 方正证券 7,200 51,192.00 0.00 176 002558 巨人网络 2,800 50,876.00 0.00 177 000786 北新建材 2,800 50,764.00 0.00 178 002153 石基信息 1,400 50,666.00 0.00 179 000709 河钢股份 16,800 50,232.00 0.00 180 002065 东华软件 7,000 48,930.00 0.00 181 600704 物产中大 9,000 48,780.00 0.00 182 002352 顺丰控股 1,400 47,544.00 0.00 183 603858 步长制药 1,800 46,386.00 0.00 184 600436 片仔癀 400 46,080.00 0.00 185 000671 阳 光 城 7,000 45,360.00 0.00 186 600566 济川药业 1,500 45,165.00 0.00 187 300296 利亚德 5,600 43,848.00 0.00 188 601998 中信银行 7,200 42,984.00 0.00 189 603799 华友钴业 2,000 42,620.00 0.00 190 601225 陕西煤业 4,500 41,580.00 0.00 191 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 192 002252 上海莱士 5,600 38,920.00 0.00 193 600004 白云机场 2,100 38,220.00 0.00 194 002508 老板电器 1,400 37,996.00 0.00 195 002555 三七互娱 2,800 37,940.00 0.00 196 600482 中国动力 1,600 37,792.00 0.00 197 600406 国电南瑞 2,000 37,280.00 0.00 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 55 页 共86 页 198 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 199 601997 贵阳银行 4,240 36,676.00 0.00 200 000627 天茂集团 5,600 36,344.00 0.00 201 002624 完美世界 1,400 36,134.00 0.00 202 002601 龙蟒佰利 2,400 35,592.00 0.00 203 600196 复星医药 1,400 35,420.00 0.00 204 002468 申通快递 1,400 34,916.00 0.00 205 600741 华域汽车 1,600 34,560.00 0.00 206 600809 山西汾酒 500 34,525.00 0.00 207 000898 鞍钢股份 9,100 34,489.00 0.00 208 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 209 002310 东方园林 5,600 33,600.00 0.00 209 600583 海油工程 6,000 33,600.00 0.00 210 300072 三聚环保 4,200 33,306.00 0.00 211 000402 金 融 街 4,200 32,928.00 0.00 212 600221 海航控股 16,100 32,683.00 0.00 213 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 214 601800 中国交建 2,800 31,696.00 0.00 215 600703 三安光电 2,800 31,584.00 0.00 216 002294 信立泰 1,400 31,332.00 0.00 217 600111 北方稀土 2,400 30,816.00 0.00 218 600018 上港集团 4,500 30,690.00 0.00 219 600027 华电国际 8,100 30,537.00 0.00 220 601838 成都银行 3,400 30,022.00 0.00 221 601898 中煤能源 6,000 28,800.00 0.00 222 300251 光线传媒 4,200 28,560.00 0.00 223 601628 中国人寿 1,000 28,320.00 0.00 224 600271 航天信息 1,200 27,660.00 0.00 225 000415 渤海金控 7,000 27,440.00 0.00 226 600999 招商证券 1,600 27,344.00 0.00 227 600606 绿地控股 4,000 27,320.00 0.00 228 600570 恒生电子 400 27,260.00 0.00 229 600893 航发动力 1,200 27,252.00 0.00 230 600109 国金证券 2,800 27,216.00 0.00 231 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 232 600487 亨通光电 1,600 26,816.00 0.00 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 56 页 共86 页 233 600208 新湖中宝 8,400 26,376.00 0.00 234 600522 中天科技 2,800 25,676.00 0.00 235 600100 同方股份 2,800 25,340.00 0.00 236 600068 葛洲坝 4,000 24,920.00 0.00 237 600688 上海石化 4,800 24,768.00 0.00 238 002602 世纪华通 2,240 24,460.80 0.00 239 002411 必康股份 1,400 24,360.00 0.00 240 601618 中国中冶 8,000 24,320.00 0.00 241 000408 藏格控股 2,800 23,156.00 0.00 242 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 243 601828 美凯龙 1,900 23,085.00 0.00 244 600415 小商品城 5,600 23,072.00 0.00 245 601788 光大证券 2,000 22,840.00 0.00 246 600025 华能水电 5,500 22,385.00 0.00 247 601607 上海医药 1,200 21,780.00 0.00 248 601228 广州港 5,000 20,900.00 0.00 249 600066 宇通客车 1,600 20,832.00 0.00 250 300433 蓝思科技 2,800 19,516.00 0.00 251 600297 广汇汽车 4,300 19,178.00 0.00 252 601878 浙商证券 2,000 18,600.00 0.00 253 601877 正泰电器 800 18,472.00 0.00 254 600816 安信信托 3,600 18,180.00 0.00 255 600219 南山铝业 8,000 18,080.00 0.00 256 600170 上海建工 4,800 18,048.00 0.00 257 600118 中国卫星 800 18,040.00 0.00 258 600998 九州通 1,400 17,304.00 0.00 259 600038 中直股份 400 16,408.00 0.00 260 601216 君正集团 4,600 15,134.00 0.00 261 000553 沙隆达Ａ 1,400 15,008.00 0.00 262 601555 东吴证券 1,400 14,350.00 0.00 263 601992 金隅集团 3,600 13,536.00 0.00 264 002625 光启技术 1,400 13,006.00 0.00 265 601899 紫金矿业 3,400 12,818.00 0.00 266 600977 中国电影 800 12,528.00 0.00 267 600663 陆家嘴 800 12,400.00 0.00 268 600760 中航沈飞 400 11,612.00 0.00 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 57 页 共86 页 269 600390 五矿资本 1,200 11,316.00 0.00 270 600233 圆通速递 900 11,097.00 0.00 271 601633 长城汽车 1,200 9,924.00 0.00 272 601881 中国银河 800 9,800.00 0.00 273 601198 东兴证券 800 9,504.00 0.00 274 603259 药明康德 100 8,668.00 0.00 275 600339 中油工程 2,000 8,440.00 0.00 276 600369 西南证券 1,600 7,904.00 0.00 277 601808 中海油服 800 7,704.00 0.00 278 601360 三六零 300 6,414.00 0.00 279 600372 中航电子 400 5,936.00 0.00 280 601319 中国人保 600 5,694.00 0.00 281 601162 天风证券 500 5,420.00 0.00 282 600867 通化东宝 300 4,620.00 0.00 283 600299 安迪苏 400 4,148.00 0.00 284 601577 长沙银行 400 3,816.00 0.00 285 601298 青岛港 400 3,356.00 0.00 286 600733 北汽蓝谷 400 3,304.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 124,993,526.07 15.12 2 600036 招商银行 53,675,914.24 6.49 3 600519 贵州茅台 46,054,491.46 5.57 4 601166 兴业银行 35,989,442.00 4.35 5 600887 伊利股份 26,778,417.29 3.24 6 600276 恒瑞医药 25,967,822.36 3.14 7 600030 中信证券 23,726,853.25 2.87 8 600016 民生银行 23,049,157.00 2.79 9 601328 交通银行 22,707,218.68 2.75 10 601288 农业银行 21,112,388.98 2.55 11 600000 浦发银行 20,855,856.20 2.52 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 58 页 共86 页 12 601668 中国建筑 18,683,293.78 2.26 13 600900 长江电力 16,905,577.98 2.05 14 601601 中国太保 15,762,989.95 1.91 15 601169 北京银行 13,685,175.94 1.66 16 600048 保利地产 13,396,665.00 1.62 17 600104 上汽集团 13,309,536.86 1.61 18 600837 海通证券 12,789,858.70 1.55 19 601766 中国中车 12,414,348.01 1.50 20 601988 中国银行 11,835,200.00 1.43 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 累计卖出金额7.4.2 超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600989 宝丰能源 414,052.00 0.05 2 603379 三美股份 126,362.16 0.02 3 300762 上海瀚讯 114,365.44 0.01 4 300770 新媒股份 92,821.13 0.01 5 300773 拉卡拉 89,400.00 0.01 6 002955 鸿合科技 83,272.24 0.01 7 300766 每日互动 83,271.40 0.01 8 300765 新诺威 74,553.60 0.01 9 603267 鸿远电子 74,328.02 0.01 10 603967 中创物流 72,014.80 0.01 11 603068 博通集成 71,717.88 0.01 12 603915 国茂股份 59,719.41 0.01 13 002951 金时科技 59,193.00 0.01 14 002797 第一创业 51,996.00 0.01 15 000503 国新健康 51,576.00 0.01 16 002572 索菲亚 51,492.00 0.01 17 603982 泉峰汽车 49,169.25 0.01 18 300772 运达股份 48,101.20 0.01 19 000839 中信国安 47,376.00 0.01 20 300768 迪普科技 43,788.96 0.01 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 59 页 共86 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,141,535,473.99 卖出股票收入（成交）总额 2,385,538.09 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 11,929,448.80 0.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,929,448.80 0.56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 019611 19国债01 119,390 11,929,448.80 0.56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 60 页 共86 页 期末按公允价值占基金7.9 资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 华泰柏瑞 沪 深300ETF 指数型 交易型开 放式 华泰柏瑞 基金管理 有限公司 1,987,765,632.17 92.94 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：无。 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：无。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 注：无。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 7.12.3 本期国债期货投资评价 注：无。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金及目标基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 61 页 共86 页 本基金及目标基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 442,711.25 2 应收证券清算款 3,342,550.91 3 应收股利 - 4 应收利息 155,862.38 5 应收申购款 2,246,715.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,187,840.29 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 62 页 共86 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 别 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 华泰柏 瑞300E TF联 接A 15,109 60,454.02 805,993,450.76 88.24% 107,406,360.46 11.76% 华泰柏 瑞300E TF联 接C 1,613 519,347.96 826,661,195.58 98.68% 11,047,069.18 1.32% 合计 16,722 104,718.82 1,632,654,646.34 93.24% 118,453,429.64 6.76% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华泰柏 瑞300ETF 联接A 2,570,087.35 0.2814% 华泰柏 瑞300ETF 联接C 2,381.93 0.0003% 合计 2,572,469.28 0.1469% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 63 页 共86 页 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 华泰柏瑞300ETF联 接A >100 华泰柏瑞300ETF联 接C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 华泰柏瑞300ETF联 接A 0 华泰柏瑞300ETF联 接C 0 合计 0 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 64 页 共86 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞300ETF联接A 华泰柏瑞300ETF联接C 基金合同生效日（2012年5月29日）基金份额 总额 367,019,682.35 - 本报告期期初基金份额总额 449,501,289.92 286,132,534.15 本报告期期间基金总申购份额 809,884,331.33 1,254,084,147.19 减:本报告期期间基金总赎回份额 345,985,810.03 702,508,416.58 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 913,399,811.22 837,708,264.76 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 65 页 共86 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年3月11日，公司股东批准Anthony Gerard Fasso先生为公司董事。上述人事变动已按 相关规定备案、报告。 2019年4月4日，公司股东批准王永筠女士为公司监事。 2019年4月15日，经公司董事会批准刘万方先生为公司副总经理。上述人事变动已按相关规 定备案、公告。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 66 页 共86 页 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 上海证券 2 847,753,101.11 74.19% 789,516.04 74.21% - 平安证券 2 242,361,006.98 21.21% 225,712.90 21.21% - 华泰证券 2 39,891,699.36 3.49% 37,151.77 3.49% - 方正证券 2 11,552,118.93 1.01% 10,527.35 0.99% - 中投证券 2 1,130,841.76 0.10% 1,030.60 0.10% - 国泰君安 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 齐鲁证券 3 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范， 具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择 的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良 好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 67 页 共86 页 所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全 面的信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提 供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资 的特定要求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据 以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单 元租用协议和证券研究服务协议。 基金租10.7.2 用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购 成交总 额的比 例 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例 成交金额 占当期 基金 成交总 额的比 例 上海证 券 4,509,010.80 37.75% - - - -1,142,810,244.33 90.78% 平安证 券 7,434,637.00 62.24% - - - - 96,957,137.02 7.70% 华泰证 券 - - - - - - 19,147,943.10 1.52% 方正证 券 - - - - - - - - 中投证 券 2,302.30 0.02% - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 齐鲁证 券 - - - - - - - - 湘财证 券 - - - - - - - - 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 68 页 共86 页 爱建证 券 - - - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 东方证 券 - - - - - - - - 中信建 投 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 山西证 券 - - - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - - - 中金公 司 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - - - 德邦证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 海通证 券 - - - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 国都证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 69 页 共86 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加华福证券为旗下华泰柏瑞沪 深300ETF联接基金代销机构同时 开通基金转换、定投及申购定投 费率优惠业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年6月29日 2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 参加中国银行定期定额投资手续 费率优惠活动的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年6月27日 3 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金2019年 分红公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年6月26日 4 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金暂停大 额申购(含转换转入、定期定额投 资）业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年6月26日 5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下部分基金可投资科创板股票 的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年6月25日 6 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 开展部分指数型基金直销赎回费 率优惠活动的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年6月24日 7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加安信证券为旗下部分基金代 销机构同时开通基金转换、定 投、申购定投费率优惠业务的公 告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年6月13日 8 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加民生证券为旗下部分基金代 销机构的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年6月1日 9 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加华西证券为旗下部分基金代 销机构同时开通基金转换、定投 业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年6月1日 10 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加长江证券股份有限公司为旗 证监会指定报刊和 公司网站 2019年5月30日 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 70 页 共86 页 下部分基金代销机构同时开通基 金转换、定投、申购定投费率优 惠业务的公告 11 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金暂停大 额申购业务（含转换转入、定期 定额投资）业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年5月28日 12 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金收益分 配公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年5月28日 13 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加新时代证券股份有限公司为 旗下部分基金代销机构业务的公 告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年5月25日 14 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加世纪证券有限责任公司为旗 下部分基金代销机构同时开通基 金转换、定投业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年5月25日 15 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加中信建投证券有限责任公司 为旗下部分基金代销机构同时开 通基金转换、定投、申购定投费 率优惠业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年5月25日 16 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加信达证券为旗下华泰柏瑞沪 深300ETF联接基金代销机构同时 开通基金转换、定投及申购定投 费率优惠活动业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年5月25日 17 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加招商证券股份有限公司为旗 下华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金代销 机构同时开通基金转换、定投业 务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年5月25日 18 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加中国中投证券为旗下部分基 金代销机构同时开通基金转换、 定投、申购定投费率优惠业务的 证监会指定报刊和 公司网站 2019年5月23日 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 71 页 共86 页 公告 19 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加申万宏源证券与申万宏源西 部证券为旗下基金代销机构同时 开通基金转换及申购费率优惠等 业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年5月15日 20 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加国都证券股份有限公司为旗 下基金代销机构同时开通基金转 换及申购费率优惠等业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年5月14日 21 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下部分基金在徽商期货有限责 任公司开通基金定投及定投手续 费率优惠活动的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年5月7日 22 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加中信期货有限公司为旗下部 分基金代销机构同时开通基金转 换、定投业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年4月26日 23 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加中信证券（山东）有限责任 公司为旗下部分基金代销机构同 时开通基金转换、定投业务的公 告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年4月26日 24 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加中信证券股份有限公司为旗 下部分基金代销机构同时开通基 金转换、定投业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年4月26日 25 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加大通证券股份有限公司为旗 下部分基金代销机构同时开通基 金转换的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年4月8日 26 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加北京百度百盈基金销售有限 公司为旗下部分基金代销机构同 时开通基金转换、定期定额投资 及参加费率优惠等业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年4月4日 27 华泰柏瑞基金管理有限公司继续 参加中国工商银行个人电子银行 证监会指定报刊和 公司网站 2019年3月30日 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 72 页 共86 页 基金申购费率优惠活动的公告 28 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 参加交通银行手机银行渠道申购 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年3月29日 29 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 参加交通银行手机银行渠道申购 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年3月29日 30 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加江苏汇林保大基金销售有限 公司为旗下部分基金代销机构同 时开通基金转换及参加费率优惠 等业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年3月28日 31 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加广发银行股份有限公司为旗 下部分基金代销机构同时开通基 金定投业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年3月27日 32 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加中银国际证券股份有限公司 为旗下部分基金代销机构同时开 通基金转换、定投业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年3月27日 33 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加国盛证券有限责任公司为旗 下部分基金代销机构同时开通基 金转换、定投、申购定投费率优 惠业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年3月19日 34 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金收益分 配公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年3月13日 35 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金暂停大 额申购业务（含转换转入、定期 定额投资）业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年3月13日 36 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 暂停北京钱景基金销售有限公司 办理旗下基金相关业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年3月9日 37 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 公司网站 2019年3月2日 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 73 页 共86 页 旗下基金持有的信威集团 （600485）估值调整的提示性公 告 38 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 参加泉州银行股份有限公司费率 优惠的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年2月27日 39 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金持有停牌证券估值调整 的提示性公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年2月27日 40 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加北京君德汇富基金销售有限 公司为旗下部分基金代销机构同 时开通基金转换、定投及参加费 率优惠等业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年2月19日 41 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加泰信财富基金销售有限公司 为旗下部分基金代销机构同时开 通基金转换、定投及参加费率优 惠等业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年2月19日 42 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金持有的信威集团 （600485）估值调整的提示性公 告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年2月15日 43 关于增加众升财富为旗下部分基 金代销机构同时开通基金定投、 基金转换并参加率优惠等业务的 公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年1月29日 44 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 暂停大泰金石基金销售有限公司 办理旗下基金相关业务的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年1月28日 45 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 参加国信证券股份有限公司费率 优惠活动的公告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年1月15日 46 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加嘉实财富管理有限公司为旗 下部分基金代销机构同时开通基 金转换、申购费率优惠业务的公 告 证监会指定报刊和 公司网站 2019年1月10日 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 74 页 共86 页 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 75 页 共86 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190314- 20190314；20190318- 20190320；20190401- 20190508 0.00 122,428,720.55 0.00 122,428,720.55 6.99% 2 20190509-20190630 0.00 385,979,228.55 0.00 385,979,228.55 22.04% 3 20190611-20190630 0.00 430,710,561.27 0.00 430,710,561.27 24.60% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎 回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申 请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎 回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产 变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净 值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏 离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债 券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止 的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金 合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申 赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的 合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年半年度报告 第 76 页 共86 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021- 3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年8月29日