添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 07 月 21 日 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 添富创新医药混合 基金主代码 006113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 08 月 08 日 报告期末基金份额总额(份) 3,138,205,387.21 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析 投资目标 为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点 投资于创新医药主题相关的优质上市公司，谋求 基金资产的中长期稳健增值。 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配 置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用 于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风 险；个股精选策略用于挖掘优质的创新医药主题 投资策略 上市公司。本基金的投资策略还包括：债券投资 策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证 券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资 策略、权证投资策略、融资投资策略、国债期货 投资策略、存托凭证投资策略。 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收 业绩比较基准 益率*30%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇 率折算)*20% 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基 风险收益特征 金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日) 1.本期已实现收益 673,777,821.02 2.本期利润 2,151,231,209.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.5945 4.期末基金资产净值 10,699,687,576.11 5.期末基金份额净值 3.4095 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 21.05% 1.67% 11.14% 0.99% 9.91% 0.68% 个月 过去六 15.40% 2.12% 9.84% 1.26% 5.56% 0.86% 个月 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 过去一 35.74% 1.96% 15.40% 1.23% 20.34% 0.73% 年 自基金 合同生 240.95% 1.57% 48.62% 1.15% 192.33% 0.42% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 08 月 08 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 郑磊 本基金的 2018 年 08 月 11 国籍:中国。 基金经理 08 日 学历:复旦大 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 学社会医学 与卫生事业 管理硕士。 从业资格:证 券投资基金 从业资格。 从业经历:曾 任国泰君安 证券有限公 司研究员、 中海基金管 理有限责任 公司医药行 业分析师、 基金经理。 2017 年 11 月 加入汇添富 基金管理股 份有限公 司。2018 年 8 月 8 日至今 任汇添富创 新医药主题 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2019 年 4 月 9 日至今任汇 添富医药保 健混合型证 券投资基金 的基金经 理。2020 年 3 月 13 日至 今任汇添富 中盘积极成 长混合型证 券投资基金 的基金经 理。2020 年 8 月 21 日至 今任汇添富 医疗积极成 长一年持有 期混合型证 券投资基金 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 的基金经 理。2021 年 3 月 25 日至 今任汇添富 健康生活一 年持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度以来通胀预期降温、流动性超预期宽松，市场迎来反弹。医药板块二季度表现较好，板块比较下，医药行业的景气度较为凸显，特别是在医药高端制造业领域，已经出现了新的产业趋势，生物药供应链的自主可控正在崛起。此外，疫苗接种的进度仍然成为市场的焦点，印度变异毒株让我们看到了这场疫情战争的复杂性。细分行业上，我们继续超配了创新药服务、医疗服务、医疗器械等长期需求持续、格局清晰的资产，在个股上进一步聚焦高质量证券，以获取长期稳定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 21.05%。同期业绩比较基准收益率为 11.14%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,549,044,388.76 88.28 其中：股票 9,549,044,388.76 88.28 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 300,360,000.00 2.78 其中：债券 300,360,000.00 2.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 793,280,716.84 7.33 8 其他资产 174,058,415.65 1.61 9 合计 10,816,743,521.25 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 1,015,134,916.54 元，占期 末净值比例为 9.49%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - 3,831,357,077.2 C 制造业 35.81 1 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 49,707,813.08 0.46 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,407.83 0.00 J 金融业 34,721.10 0.00 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 1,823,665,074.3 M 科学研究和技术服务业 17.04 7 N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 2,829,036,953.8 Q 卫生和社会工作 26.44 4 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 8,533,909,472.2 合计 79.76 2 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值（人民币） （%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 - - 30 日常消费 - - 35 医疗保健 1,015,134,916.54 9.49 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 电信服务 - - 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 合计 1,015,134,916.54 9.49 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 爱尔眼 1 300015 14,656,135 1,040,292,462.30 9.72 科 药明康 2 603259 6,481,280 1,014,903,635.20 9.49 德 迈瑞医 3 300760 2,076,952 997,040,807.60 9.32 疗 康龙化 4 300759 3,727,183 808,761,439.17 7.56 成 康龙化 4 03759 334,500 57,614,467.32 0.54 成 金域医 5 603882 4,278,857 683,632,982.89 6.39 学 6 002821 凯莱英 1,739,218 648,032,626.80 6.06 药明生 7 02269 4,212,500 498,780,995.10 4.66 物 欧普康 8 300595 4,429,580 457,630,209.00 4.28 视 9 300347 泰格医 2,303,758 445,316,421.40 4.16 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 药 通策医 10 600763 1,058,733 435,139,263.00 4.07 疗 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 300,360,000.00 2.81 其中：政策性金融债 300,360,000.00 2.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 300,360,000.00 2.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 债券名 序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 21 进出 1 210301 3,000,000 300,360,000.00 2.81 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,030,777.63 2 应收证券清算款 135,783,358.74 3 应收股利 107,403.96 4 应收利息 2,526,049.69 5 应收申购款 32,610,825.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 174,058,415.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 流通受 股票名 流通受限部分的公允 序号 股票代码 净值比例 限情况 称 价值（元） （％） 说明 大宗交 欧普康 1 300595 114,923,200.00 1.07 易流通 视 受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,768,900,452.99 本报告期基金总申购份额 845,475,525.33 减：本报告期基金总赎回份额 1,476,170,591.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,138,205,387.21 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 添富创新医药混合 2021 年第 2 季度报告 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富创新医药主题混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富创新医药主题混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 07 月 21 日