华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 2021 年 10 月 27 日华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2021 年第 3 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金于 2018 年 6 月 13 日根据收费方 式分不同,新增 C 类份额, C 类相关指标从 2018 年 6 月 13 日开始计算。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 基金主代码 001214 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日 报告期末基金份额总额 253,253,029.01 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金为华泰柏瑞中证 500ETF 的联接基金。华泰柏瑞中 证 500ETF是采用完全复制法实现对中证 500指数紧密跟 踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞 中证 500ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 业绩比较基准 95%*中证 500 指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为华泰柏瑞中证 500ETF 的联接基金,采用主要投 资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此, 本基金的业绩表现与中证 500 的表现密切相关。本基金 的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2021 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 001214 006087 报告期末下属分级基金的份额总额 187,857,188.98 份 65,395,840.03 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512510 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 6 月 12 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的 股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资 组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 中证 500 指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策 略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其 风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言, 其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C 1.本期已实现收益 482,787.98 131,614.25 2.本期利润 8,659,460.65 3,021,932.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0477 0.0478 4.期末基金资产净值 163,515,027.98 57,109,031.48 5.期末基金份额净值 0.8704 0.8733 注: 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2021 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.91% 1.05% 4.14% 1.07% 1.77% -0.02% 过去六个月 17.45% 0.87% 12.90% 0.89% 4.55% -0.02% 过去一年 21.14% 1.00% 14.02% 1.01% 7.12% -0.01% 过去三年 70.20% 1.37% 45.72% 1.39% 24.48% -0.02% 过去五年 39.29% 1.25% 12.30% 1.27% 26.99% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -12.96% 1.58% -16.89% 1.65% 3.93% -0.07% 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.85% 1.05% 4.14% 1.07% 1.71% -0.02% 过去六个月 17.30% 0.87% 12.90% 0.89% 4.40% -0.02% 过去一年 20.86% 1.00% 14.02% 1.01% 6.84% -0.01% 过去三年 70.80% 1.37% 45.72% 1.39% 25.08% -0.02% 自基金合同 生效起至今 46.97% 1.38% 23.99% 1.39% 22.98% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2021 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页 注: A 类图示日期为 2015 年 5 月 13 日至 2021 年 9 月 30 日。 C 类图示日期为 2018 年 6 月 13 日至 2021 年 9 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 任职日期 离任日期 年限 说明 柳军 指数投资 部总监、 本基金的 基金经理 2015 年 5 月 13 日 - 20 年 20 年证券(基金)从业经历,复旦大学 财务管理硕士, 2000-2001 年任上海汽车 集团财务有限公司财务, 2001-2004 年任 华安基金管理有限公司高级基金核算员,华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2021 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页 2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司,历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月起任上证 红利交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。 2010 年 10 月起担任指数投资 部副总监。 2011 年 1 月至 2020 年 2 月任 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞 上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5月起任华泰柏瑞沪深 300交易型开放 式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理。 2015 年 2 月起任指数投 资部总监。 2015 年 5 月起任华泰柏瑞中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金 及华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵 活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞 裕利灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。 2018 年 3 月至 2018 年 10 月任 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 2018 年 4 月起任华泰 柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。 2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理。 2018 年 12 月起任华泰柏 瑞中证红利低波动交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 2019 年 7 月起 任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的基金经 理。 2019 年 9 月至 2021 年 4 月任华泰柏 瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2020年 2月至 2021 年 4月任华泰柏瑞中证科技 100交易型开 放式指数证券投资基金联接基金的基金 经理。 2020 年 9 月起任华泰柏瑞上证科 创板 50 成份交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。 2021 年 3 月起任华泰 柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金经理。 2021 年 5 月起任华泰柏瑞南方东英恒生 科技指数交易型开放式指数证券投资基 金(QDII)的基金经理。 2021 年 7 月起 任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2021 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页 型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021 年 8 月起任华泰柏瑞中证全指医疗 保健设备与服务交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注: 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通 过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块, 确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告 期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年三季度市场以结构性机会为主。其中采掘、公共事业、有色金属、钢铁等行业录得正 收益,期间采掘行业指数上涨达 36.60%,公用事业行业指数上涨达 25.20%。整体来看,沪深 300、 中证 500、中证 1000 和创业板涨跌幅分别为-6.85%、 4.34%、 4.54%、和-6.69%。从市场风格来看, 价值风格表现相对强势,优于成长风格,期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数分别涨幅为 -4.58%和-11.13%%,中证 500 价值相对中证 500 成长亦同样获得了显著的超额收益。 我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.037%,期间日跟踪误差为 0.039%,较好地实 现了本基金的投资目标。 2021 年三季度,全球经济已经出现了较明显的从复苏走向“类滞胀”的格局。全球增长动能 边际弱化,通胀水平继续飙升,多地物价创出阶段性新高。国内,在双控政策的推进下,短期价华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2021 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页 格高位的情况或难有明显改观。新旧动能转换阶段,高能耗行业的供给制约或将在较长时间内持 续。上半年 A 股表现估值分化加剧,成交量持续维持在高位,风格切换频繁,指数上涨动能不足。 展望 2021 年四季度,全球经济复苏的态势将延续。其中,美国继续保持较强的增长,经济 修复的重心从商品消费转向服务消费,就业市场也将有显著改善。中国则将率先重归疫情前的增 长轨道,经济的主要动能由外需切换为内需,经济下行压力则可能进一步增大。流动性方面,通 胀与货币政策取向仍然是影响下半年宏观流动性的最主要因素。这样的背景下,四季度内外货币 政策方向将有所错位。美联储 Taper 落地开启货币政策正常化的进程,市场对此已有充分预期, 需关注通胀超预期上行带来收紧力度加大,节奏加快的风险。国内货币政策则将在四季度侧重稳 增长,开启“跨周期”中的“逆周期”调节,将在大力实施结构性支持政策的同时,维持宏观流 动性的总体充裕,这使得国内资本市场面临相对友好的资金面环境。但在全球“滞胀”格局蔓延 发展的背景下,无风险利率将有所上行,将造成全球金融市场的估值承压。结构上看, A 股分化 趋势还将继续延续,建议成长和价值均衡配置。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准 基本一致的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A 的基金份额净值为 0.8704 元,本报告期基金份 额净值增长率为 5.91%,同期业绩比较基准收益率为 4.14%,截至本报告期末华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C 的基金份额净值为 0.8733 元,本报告期基金份额净值增长率为 5.85%,同期业绩比较基准 收益率为 4.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 500,553.00 0.22 其中:股票 500,553.00 0.22 2 基金投资 208,186,508.56 93.56 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - -华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2021 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,251,210.97 5.51 8 其他资产 1,583,354.97 0.71 9 合计 222,521,627.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 257,630.00 0.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 17,989.00 0.01 E 建筑业 3,892.00 0.00 F 批发和零售业 16,630.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 4,446.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,477.00 0.07 J 金融业 3,889.00 0.00 K 房地产业 15,543.00 0.01 L 租赁和商务服务业 3,952.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,253.00 0.00 S 综合 26,852.00 0.01 合计 500,553.00 0.23 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注: 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 688099 晶晨股份 1,000 104,180.00 0.05 2 688002 睿创微纳 940 82,438.00 0.04 3 688088 虹软科技 1,000 41,080.00 0.02华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2021 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页 4 688321 微芯生物 1,000 37,580.00 0.02 5 000581 威孚高科 1,300 26,884.00 0.01 6 000009 中国宝安 1,400 26,852.00 0.01 7 000301 东方盛虹 500 14,060.00 0.01 8 000400 许继电气 500 10,725.00 0.00 9 000039 中集集团 600 10,698.00 0.00 10 000488 晨鸣纸业 1,300 10,439.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注: 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注: 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注: 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注: 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 华泰柏瑞 中证 500 交易型开 放式指数 证券投资 基金 指数型 交易型开 放式 华泰柏瑞 基金管理 有限公司 208,186,508.56 94.36 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注: 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2021 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注: 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况,也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,646.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,386.89 5 应收申购款 1,576,033.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 288.00 9 合计 1,583,354.97 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A 华泰柏瑞中证 500ETF 联 接 C 报告期期初基金份额总额 177,134,662.51 62,454,157.84 报告期期间基金总申购份额 46,280,728.24 35,343,654.18华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2021 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页 减:报告期期间基金总赎回份额 35,558,201.77 32,401,971.99 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 187,857,188.98 65,395,840.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注: 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线: 400-888-0001(免长途 费) 021-3878 4638 公司网址: www.huatai-pb.com华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2021 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日