华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2019年半年度报告 2019年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2018年6月13日根据收费方式分不同，新增C类份额，C类相关指标从2018年6月13日开始计算。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况...... 6 2.2 基金产品说明...... 7 2.3 基金管理人和基金托管人...... 8 2.4 信息披露方式...... 8 2.5 其他相关资料...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现...... 9 §4 管理人报告...... 13 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1 资产负债表...... 19 6.2 利润表...... 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22 6.4 报表附注...... 24 §7 投资组合报告...... 50 7.1 期末基金资产组合情况...... 50 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 69 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 71 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 71 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......71 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......71 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 71 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 71 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 72 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 72 7.13 投资组合报告附注...... 73 §8 基金份额持有人信息...... 74 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 74 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 74 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 75 §9 开放式基金份额变动...... 76 §10 重大事件揭示...... 77 10.1 基金份额持有人大会决议...... 77 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 77 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 77 10.4 基金投资策略的改变...... 77 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 77 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 77 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 78 10.8 其他重大事件...... 82 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 87 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 87 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 87 §12 备查文件目录...... 88 12.1 备查文件目录...... 88 12.2 存放地点...... 88 12.3 查阅方式...... 88 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金名称 金 基金简称 华泰柏瑞中证500ETF联接 基金主代码 001214 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月13日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 770,789,076.06份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞中证500ETF联接C 下属分级基金的交易代码： 001214 006087 报告期末下属分级基金的份额总额 309,275,770.17份 461,513,305.89份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512510 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年5月13日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年6月12日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金。华泰柏瑞中证500ETF是采用完全 投资策略 复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资 于华泰柏瑞中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 业绩比较基准 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后） 本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金，采用主要投资于目标ETF实现对业 风险收益特征 绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500的表现密切相 关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 2.2.1 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差 投资目标 的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2% 以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 投资策略 因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量 的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数 的表现。 业绩比较基准 中证500指数 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复 制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较 风险收益特征 高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而 言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一 致。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 王永民 人 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 上海市浦东新区民生路1199弄 注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号 上海证大五道口广场1号17层 上海市浦东新区民生路1199弄 办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号 上海证大五道口广场1号17层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 注册登记机构 五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞中证500ETF联接C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019 报告期(2019年1月1日 - 2019 年6月30日) 年6月30日) 本期已实现收益 -8,684,445.62 -2,629,313.21 本期利润 31,199,175.74 -4,713,742.88 加权平均基金份额本期利润 0.0890 -0.0637 本期加权平均净值利润率 16.78% -11.52% 本期基金份额净值增长率 18.04% 19.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 -145,328,397.40 -214,664,387.12 期末可供分配基金份额利润 -0.4699 -0.4651 期末基金资产净值 163,947,372.77 246,848,918.77 期末基金份额净值 0.5301 0.5349 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -46.99% -9.98% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞中证500ETF联接A 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.80% 1.33% 0.75% 1.32% 0.05% 0.01% 过去三个月 -9.57% 1.72% -10.21% 1.72% 0.64% 0.00% 过去六个月 18.04% 1.66% 17.87% 1.70% 0.17% -0.04% 过去一年 -3.53% 1.58% -4.70% 1.60% 1.17% -0.02% 过去三年 -12.10% 1.23% -18.00% 1.25% 5.90% -0.02% 自基金合同 -46.99% 1.74% -41.19% 1.82% -5.80% -0.08% 生效起至今 华泰柏瑞中证500ETF联接C 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.77% 1.33% 0.75% 1.32% 0.02% 0.01% 过去三个月 -9.57% 1.72% -10.21% 1.72% 0.64% 0.00% 过去六个月 19.08% 1.67% 17.87% 1.70% 1.21% -0.03% 过去一年 -2.64% 1.59% -4.70% 1.60% 2.06% -0.01% 自基金合同 -9.98% 1.62% -12.26% 1.64% 2.28% -0.02% 生效起至今 注： C类份额业绩计算期间为2018年6月13日至2019年6月30日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：A类图示日期为2015年5月13日至2019年6月30日。 C类图示日期为2018年6月13日至2019年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金。截至2019年6月30日，公司基金管理规模为1030.82亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 证券从 姓名 职务 说明 限 业年限 任职日期 离任日期 18年证券（基金）从业经 历，复旦大学财务管理硕 士，2000年至2001年在上海 汽车集团财务有限公司从事 财务工作，2001年至2004年 任华安基金管理有限公司高 级基金核算员，2004年7月 起加入本公司，历任基金事 务部总监、基金经理助 理。2009年6月起任华泰柏 指数投 瑞（原友邦华泰）上证红利 资部总 交易型开放式指数基金基金 监、本 经理。2010年10月起任指数 柳军 2015年5月13日 - 18年 投资部副总监。2011年1月 基金的 基金经 起担任上证中小盘ETF及华 理 泰柏瑞上证中小盘ETF联接 基金基金经理。2012年5月 起担任华泰柏瑞沪深300ETF 及华泰柏瑞沪深300ETF联接 基金基金经理。2015年2月 起任指数投资部总监。2015 年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中 证500ETF联接基金的基金经 理。2018年3月至2018年11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置 混合型证券投资基金和华泰 柏瑞裕利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2018年3月至2018年10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置 混合型证券投资基金的基金 经理。2018年4月起任华泰 柏瑞MSCI中国A股国际通交 易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2018年10月 起任华泰柏瑞MSCI中国A股 国际通交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金 经理。2018年12月起任华泰 柏瑞中证红利低波动交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同 证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年股票市场整体表现较佳，年初至四月中旬在政策面偏暖、外部环境缓和的背景下，A股市场走出了一波估值修复行情，市场量能出现了显著放大，部分概念和主题板块表现活跃。而在四月中旬以后，随着投资者在高位获利回吐以及外部不确定性增加，市场从高位开始回落。整个上半年，沪深300、中证500和创业板指分别上涨27.07%、18.77%和20.87%，成长风格总体表现要优于价值风格。分行业来看，食品饮料、非银金融和农林牧渔等板块涨幅居前，而建筑装饰、钢铁、传媒等板块则表现相对落后。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为0.176%，日均绝对跟踪偏离度为0.038%，期间日跟踪误差为0.077%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞中证500ETF联接A基金份额净值为0.5301元，本报告期基金份额净值增长率为18.04%；截至本报告期末华泰柏瑞中证500ETF联接C基金份额净值为0.5349元，本报告期基金份额净值增长率为19.08%；同期业绩比较基准收益率为17.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从目前市场表现来看，投资者风险偏好仍较低，以白酒为代表的消费股机构投资者抱团较为严重。部分抱团股的估值已经处于历史偏高水平，投资者对于这些股票的业绩抱有较为乐观预期，一旦未来它们业绩不及预期，容易发生踩踏风险，投资者需对其谨慎对待。考虑到当前市场 情绪仍较为脆弱，建议投资者关注历史业绩稳定，当前估值水平较低且今年表现滞涨的高股息板块，以提升投资组合的确定性。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2019年6月30日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 21,924,600.95 8,893,226.77 结算备付金 198,757.77 1,272,452.20 存出保证金 456,937.78 32,613.70 交易性金融资产 6.4.7.2 390,863,721.35 159,100,310.32 其中：股票投资 19,933,244.73 257,564.00 基金投资 370,930,476.62 158,842,746.32 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 8,461,137.07 - 应收利息 6.4.7.5 8,430.46 2,671.80 应收股利 - - 应收申购款 569,226.76 581,631.12 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 288.00 288.00 资产总计 422,483,100.14 169,883,193.91 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019年6月30日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 11,457,377.09 155,443.58 应付管理人报酬 5,069.14 4,230.48 应付托管费 1,337.91 846.11 应付销售服务费 18,632.37 372.77 应付交易费用 6.4.7.7 99,358.96 68.79 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 105,033.13 210,021.18 负债合计 11,686,808.60 370,982.91 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 770,789,076.06 377,441,413.19 未分配利润 6.4.7.10 -359,992,784.52 -207,929,202.19 所有者权益合计 410,796,291.54 169,512,211.00 负债和所有者权益总计 422,483,100.14 169,883,193.91 注：报告截止日2019年6月30日，华泰柏瑞中证500ETF联接A基金份额净值0.5301元，基金份额总额309,275,770.17份；华泰柏瑞中证500ETF联接C基金份额净值0.5349元，基金份额总 额461,513,305.89份。华泰柏瑞中证500ETF联接份额总额合计为770,789,076.06份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019年1月1日 2018年1月1日至2018 至2019年6月30日 年6月30日 一、收入 26,816,907.16 -23,673,621.52 1.利息收入 76,801.07 44,386.68 其中：存款利息收入 6.4.7.11 76,801.07 34,740.53 债券利息收入 - 9,646.15 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -11,519,428.26 -3,621,594.16 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -787,000.70 -57,381.36 6.4.7.13 - 基金投资收益 -3,567,232.76 10,280,551.66 债券投资收益 6.4.7.14 - 380.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 -544,829.51 - 股利收益 6.4.7.17 92,953.61 2,639.96 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 37,799,191.69 -20,101,465.55 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 460,342.66 5,051.51 减：二、费用 331,474.30 156,087.06 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 43,302.53 23,083.31 2．托管费 6.4.10.2.2 8,984.55 4,616.70 3．销售服务费 6.4.10.2.3 48,097.10 7.47 4．交易费用 6.4.7.20 121,529.34 21,581.45 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 883.26 - 7．其他费用 6.4.7.21 108,677.52 106,798.13 三、利润总额（亏损总额以“-” 26,485,432.86 -23,829,708.58 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 26,485,432.86 -23,829,708.58 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 377,441,413.19 -207,929,202.19 169,512,211.00 基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 26,485,432.86 26,485,432.86 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 393,347,662.87 -178,549,015.19 214,798,647.68 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 802,966,824.14 -356,407,323.23 446,559,500.91 2.基金赎回款 -409,619,161.27 177,858,308.04 -231,760,853.23 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（ 770,789,076.06 -359,992,784.52 410,796,291.54 基金净值） 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 217,954,060.31 -77,594,602.99 140,359,457.32 基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -23,829,708.58 -23,829,708.58 期利润） 三、本期基金份额交易 84,776,855.56 -34,962,238.21 49,814,617.35 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 126,203,757.79 -49,972,056.51 76,231,701.28 2.基金赎回款 -41,426,902.23 15,009,818.30 -26,417,083.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（ 302,730,915.87 -136,386,549.78 166,344,366.09 基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]508号《关于核准华泰柏瑞中 证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币661,756,456.44元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第455号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年5月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为661,930,408.74份基金份额，其中认购资金利息折合173,952.30份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年6月12日发布的《关于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类份额并修改基金合同的公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2018年6月13日起对本基金增加C类基金份额并相应修改法律 文件。在投资者申购时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金为华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券(包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据 等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率× 95% ＋银行活期存款利率(税后)× 5%。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财 税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 活期存款 21,924,600.95 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 21,924,600.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 20,282,030.04 19,933,244.73 -348,785.31 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 424,591,476.38 370,930,476.62 -53,660,999.76 其他 - - - 合计 444,873,506.42 390,863,721.35 -54,009,785.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 2,943,840.00 - - IC1907 2,943,840.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 2,943,840.00 - - 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 应收活期存款利息 8,307.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 116.37 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.90 合计 8,430.46 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 - 可收替代款 288.00 合计 288.00 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 交易所市场应付交易费用 99,358.96 银行间市场应付交易费用 - 合计 99,358.96 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 894.78 预提费用 104,138.35 合计 105,033.13 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞中证500ETF联接A 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 373,689,291.68 373,689,291.68 本期申购 169,844,627.66 169,844,627.66 本期赎回(以"-"号填列) -234,258,149.17 -234,258,149.17 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 309,275,770.17 309,275,770.17 金额单位：人民币元 华泰柏瑞中证500ETF联接C 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,752,121.51 3,752,121.51 本期申购 633,122,196.48 633,122,196.48 本期赎回(以"-"号填列) -175,361,012.10 -175,361,012.10 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 461,513,305.89 461,513,305.89 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞中证500ETF联接A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -127,559,259.52 -78,303,146.28 -205,862,405.80 本期利润 -8,684,445.62 39,883,621.36 31,199,175.74 本期基金份额交易 22,494,037.68 6,840,794.98 29,334,832.66 产生的变动数 其中：基金申购款 -59,575,759.39 -13,873,463.79 -73,449,223.18 基金赎回款 82,069,797.07 20,714,258.77 102,784,055.84 本期已分配利润 - - - 本期末 -113,749,667.46 -31,578,729.94 -145,328,397.40 单位：人民币元 华泰柏瑞中证500ETF联接C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,567,027.23 -499,769.16 -2,066,796.39 本期利润 -2,629,313.21 -2,084,429.67 -4,713,742.88 本期基金份额交易 -198,470,775.35 -9,413,072.50 -207,883,847.85 产生的变动数 其中：基金申购款 -272,714,552.17 -10,243,547.88 -282,958,100.05 基金赎回款 74,243,776.82 830,475.38 75,074,252.20 本期已分配利润 - - - 本期末 -202,667,115.79 -11,997,271.33 -214,664,387.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 活期存款利息收入 59,977.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,542.29 其他 281.60 合计 76,801.07 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -70,865.22 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -716,135.48 合计 -787,000.70 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出股票成交总额 533,765.00 减：卖出股票成本总额 604,630.22 买卖股票差价收入 -70,865.22 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 申购基金份额总额 181,787,200.00 减：现金支付申购款总额 96,622,507.70 减：申购股票成本总额 85,880,827.78 申购差价收入 -716,135.48 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 58,723,822.90 减：卖出/赎回基金成本总额 69,004,374.56 基金投资收益 -10,280,551.66 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 注：基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 -544,829.51 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 92,953.61 基金投资产生的股利收益 - 合计 92,953.61 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 37,849,911.69 ——股票投资 -204,072.91 ——债券投资 - ——基金投资 38,053,984.60 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 -50,720.00 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 37,799,191.69 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 456,715.33 转换费收入001214 3,245.12 转换费收入006087 382.21 合计 460,342.66 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 109,372.32 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 11,122.96 其中：申购费 5,735.09 赎回费 - 交易费 5,387.87 期货交易费用 1,034.06 合计 121,529.34 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 74,385.57 银行划款手续费 4,539.17 合计 108,677.52 6.4.7.22 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金 投资基金 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月30 2018年1月1日至2018年6月30日 日 当期发生的基金应支付 43,302.53 23,083.31 的管理费 其中：支付销售机构的 160,191.44 135,758.43 客户维护费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，于2019年6月10日前，支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)×0.50%÷当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自2019年6月10日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值) × 0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月30 2018年1月1日至2018年6月30日 日 当期发生的基金应支付 8,984.55 4,616.70 的托管费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，于2019年6月10日前，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值) ×0.10%÷当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自2019年6月10日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值) ×0.05%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞中 华泰柏瑞中 合计 证500ETF联接A 证500ETF联接C 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 10,862.66 10,862.66 公司 合计 0.00 10,862.66 10,862.66 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞中 华泰柏瑞中 合计 证500ETF联接A 证500ETF联接C 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 0.00 0.00 公司 合计 0.00 0.00 0.00 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 21,924,600.95 59,977.18 9,300,431.28 34,035.27 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本报告期内本基金未实行利润分配。 6.4.12 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0 元，无债券作为质押。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，采用主要投资于目标ETF基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2019年6月30日，本基金无债券投资(2018年12月31日：同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年6月30日，本基金未持有流动性受限资产。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3个月-1 1个月以内 1-3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2019年6月30日 年 资产 银行存款 21,924,600.95 - - - - - 21,924,600.95 结算备付金 198,757.77 - - - - - 198,757.77 存出保证金 15,361.78 - - - - 441,576.00 456,937.78 交易性金融资产 - - - - -390,863,721.35390,863,721.35 应收证券清算款 - - - - - 8,512,145.07 8,512,145.07 应收利息 - - - - - 8,430.46 8,430.46 应收申购款 - - - - - 569,226.76 569,226.76 其他资产 - - - - - -36,589.40 -36,589.40 资产总计 22,138,720.50 - - - -400,358,510.24422,497,230.74 负债 应付赎回款 - - - - - 11,457,377.09 11,457,377.09 应付管理人报酬 - - - - - 5,069.14 5,069.14 应付托管费 - - - - - 1,337.91 1,337.91 应付销售服务费 - - - - - 18,632.37 18,632.37 应付交易费用 - - - - - 99,358.96 99,358.96 其他负债 - - - - - 119,163.73 119,163.73 负债总计 - - - - - 11,700,939.20 11,700,939.20 利率敏感度缺口 22,138,720.50 - - - -388,657,571.04410,796,291.54 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年12月31日 资产 银行存款 8,893,226.77 - - - - - 8,893,226.77 结算备付金 1,272,452.20 - - - - - 1,272,452.20 存出保证金 32,613.70 - - - - - 32,613.70 交易性金融资产 - - - - -159,100,310.32159,100,310.32 应收证券清算款 - - - - - 288.00 288.00 应收利息 - - - - - 2,671.80 2,671.80 应收申购款 - - - - - 581,631.12 581,631.12 其他资产 - - - - - 14,130.60 14,130.60 资产总计 10,198,292.67 - - - -159,699,031.84169,897,324.51 负债 应付赎回款 - - - - - 155,443.58 155,443.58 应付管理人报酬 - - - - - 4,230.48 4,230.48 应付托管费 - - - - - 846.11 846.11 应付销售服务费 - - - - - 372.77 372.77 应付交易费用 - - - - - 68.79 68.79 其他负债 - - - - - 224,151.78 224,151.78 负债总计 - - - - - 385,113.51 385,113.51 利率敏感度缺口 10,198,292.67 - - - -159,313,918.33169,512,211.00 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2019年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2018年12月31日：同)，因此市场利率的 变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标ETF，所面临的其他价格风险主要来源于中证500指数波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以二级市场交易买卖为主。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 占基金 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 19,933,244.73 4.85 257,564.00 0.15 交易性金融资产－基金投资 370,930,476.62 90.30 158,842,746.32 93.71 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 390,863,721.35 95.15 159,100,310.32 93.86 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证500指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019年6月30 上年度末（ 2018年12 日 ） 月31日 ） 中证500指数上升5% 19,573,724.00 8,323,047.00 中证500指数下降5% -19,573,724.00 -8,323,047.00 6.4.13.1.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,933,244.73 4.72 其中：股票 19,933,244.73 4.72 2 基金投资 370,930,476.62 87.80 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 22,123,358.72 5.24 8 其他各项资产 9,496,020.07 2.25 9 合计 422,483,100.14 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 217,400.00 0.05 B 采矿业 712,563.40 0.17 C 制造业 10,847,316.05 2.64 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 699,980.20 0.17 E 建筑业 376,949.00 0.09 F 批发和零售业 1,119,199.20 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 748,701.00 0.18 H 住宿和餐饮业 86,438.00 0.02 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 1,761,394.32 0.43 J 金融业 864,028.00 0.21 K 房地产业 1,001,853.40 0.24 L 租赁和商务服务业 237,028.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 38,082.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 390,118.60 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 13,752.00 0.00 Q 卫生和社会工作 124,617.00 0.03 R 文化、体育和娱乐业 406,776.56 0.10 S 综合 287,048.00 0.07 合计 19,933,244.73 4.85 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 601200 上海环境 18,900 257,229.00 0.06 2 600872 中炬高新 3,300 141,339.00 0.03 3 600536 中国软件 2,200 118,074.00 0.03 4 002405 四维图新 7,200 115,920.00 0.03 5 000860 顺鑫农业 2,400 111,960.00 0.03 6 600739 辽宁成大 7,700 111,958.00 0.03 7 600201 生物股份 7,110 111,555.90 0.03 8 600298 安琪酵母 3,300 104,379.00 0.03 9 600426 华鲁恒升 6,900 102,534.00 0.02 10 600642 申能股份 16,500 99,165.00 0.02 11 600183 生益科技 6,525 98,201.25 0.02 12 600763 通策医疗 1,100 97,449.00 0.02 13 002157 正邦科技 5,600 93,296.00 0.02 14 600895 张江高科 4,400 90,288.00 0.02 15 002195 二三四五 22,828 88,800.92 0.02 16 600801 华新水泥 4,360 88,290.00 0.02 17 600779 水井坊 1,700 86,394.00 0.02 18 600161 天坛生物 3,280 82,820.00 0.02 19 600460 士兰微 4,900 81,340.00 0.02 20 600879 航天电子 13,200 81,312.00 0.02 21 300253 卫宁健康 5,600 79,408.00 0.02 22 002049 紫光国微 1,800 79,398.00 0.02 23 600549 厦门钨业 5,500 78,705.00 0.02 24 002340 格林美 16,700 78,657.00 0.02 25 600497 驰宏锌锗 15,400 78,232.00 0.02 26 600325 华发股份 9,900 77,319.00 0.02 27 601168 西部矿业 12,100 77,198.00 0.02 28 601128 常熟银行 9,900 76,428.00 0.02 29 600528 中铁工业 6,600 76,362.00 0.02 30 600584 长电科技 5,900 75,815.00 0.02 31 002506 协鑫集成 11,200 74,816.00 0.02 32 000975 银泰资源 5,600 73,864.00 0.02 33 601005 重庆钢铁 36,500 73,365.00 0.02 34 002507 涪陵榨菜 2,400 73,200.00 0.02 35 600745 闻泰科技 2,200 73,084.00 0.02 36 600392 盛和资源 6,600 72,996.00 0.02 37 002439 启明星辰 2,700 72,630.00 0.02 38 600909 华安证券 11,000 71,940.00 0.02 39 002916 深南电路 700 71,344.00 0.02 40 600410 华胜天成 6,600 70,818.00 0.02 41 300450 先导智能 2,100 70,560.00 0.02 42 600718 东软集团 5,500 70,510.00 0.02 43 600699 均胜电子 3,300 70,488.00 0.02 44 600572 康恩贝 11,000 70,400.00 0.02 45 002129 中环股份 7,200 70,272.00 0.02 46 600875 东方电气 6,600 70,092.00 0.02 47 600885 宏发股份 2,880 69,984.00 0.02 48 600820 隧道股份 11,000 69,410.00 0.02 49 600673 东阳光 8,800 69,080.00 0.02 50 600376 首开股份 7,700 68,761.00 0.02 51 002465 海格通信 7,200 68,688.00 0.02 52 002821 凯莱英 700 68,656.00 0.02 53 600315 上海家化 2,200 68,530.00 0.02 53 600959 江苏有线 15,400 68,530.00 0.02 54 600848 上海临港 2,200 68,486.00 0.02 55 600166 福田汽车 28,600 67,782.00 0.02 56 601333 广深铁路 20,900 67,507.00 0.02 57 300383 光环新网 4,000 67,080.00 0.02 58 603369 今世缘 2,400 66,936.00 0.02 59 002463 沪电股份 4,900 66,738.00 0.02 60 600567 山鹰纸业 19,800 66,726.00 0.02 61 600755 厦门国贸 7,700 66,451.00 0.02 62 600811 东方集团 17,800 66,216.00 0.02 63 600804 鹏博士 8,800 66,176.00 0.02 64 600022 山东钢铁 39,600 66,132.00 0.02 65 600260 凯乐科技 3,300 65,934.00 0.02 66 601866 中远海发 24,200 65,824.00 0.02 67 000623 吉林敖东 4,000 65,560.00 0.02 68 600839 四川长虹 22,000 64,900.00 0.02 69 000750 国海证券 12,800 64,384.00 0.02 70 600881 亚泰集团 19,800 64,350.00 0.02 71 600808 马钢股份 18,700 63,767.00 0.02 72 002127 南极电商 5,600 62,944.00 0.02 73 002075 沙钢股份 8,000 62,720.00 0.02 74 601872 招商轮船 14,300 62,348.00 0.02 75 600094 大名城 9,900 62,271.00 0.02 76 600643 爱建集团 6,500 62,270.00 0.02 77 600521 华海药业 4,400 62,040.00 0.02 78 600160 巨化股份 8,710 61,928.10 0.02 79 000401 冀东水泥 3,500 61,635.00 0.02 80 600967 内蒙一机 5,500 61,600.00 0.01 81 601699 潞安环能 7,700 61,138.00 0.01 82 002797 第一创业 9,600 60,864.00 0.01 83 002299 圣农发展 2,400 60,768.00 0.01 84 600486 扬农化工 1,100 60,170.00 0.01 85 002092 中泰化学 7,500 59,700.00 0.01 86 002572 索菲亚 3,200 59,392.00 0.01 87 600258 首旅酒店 3,300 59,334.00 0.01 87 600435 北方导航 6,600 59,334.00 0.01 88 600143 金发科技 12,100 59,290.00 0.01 89 002385 大北农 11,200 59,248.00 0.01 90 600064 南京高科 5,500 58,905.00 0.01 91 603000 人民网 3,300 58,839.00 0.01 92 002926 华西证券 5,600 58,800.00 0.01 93 000830 鲁西化工 5,400 58,752.00 0.01 94 002268 卫 士 通 2,400 58,680.00 0.01 95 000690 宝新能源 9,100 58,604.00 0.01 96 000723 美锦能源 5,600 58,520.00 0.01 97 002500 山西证券 7,200 58,320.00 0.01 98 000998 隆平高科 4,000 57,920.00 0.01 99 600079 人福医药 5,500 57,750.00 0.01 99 600282 南钢股份 16,500 57,750.00 0.01 100 600021 上海电力 6,600 57,288.00 0.01 100 600737 中粮糖业 6,600 57,288.00 0.01 101 600026 中远海能 8,800 57,112.00 0.01 102 000778 新兴铸管 12,700 56,388.00 0.01 103 000686 东北证券 6,400 56,384.00 0.01 104 600037 歌华有线 5,500 56,375.00 0.01 105 601966 玲珑轮胎 3,300 56,100.00 0.01 106 002078 太阳纸业 8,200 55,842.00 0.01 107 601098 中南传媒 4,400 55,616.00 0.01 108 600863 内蒙华电 17,600 55,264.00 0.01 109 600373 中文传媒 4,376 54,962.56 0.01 110 000009 中国宝安 9,600 54,816.00 0.01 111 600466 蓝光发展 8,800 54,736.00 0.01 112 002373 千方科技 3,200 54,720.00 0.01 113 600388 龙净环保 4,400 54,516.00 0.01 114 000997 新 大 陆 3,200 54,048.00 0.01 115 600171 上海贝岭 3,300 53,625.00 0.01 116 000960 锡业股份 4,800 53,616.00 0.01 117 601231 环旭电子 4,400 53,020.00 0.01 118 600266 北京城建 6,540 52,712.40 0.01 119 603883 老百姓 900 52,632.00 0.01 120 603077 和邦生物 27,700 52,630.00 0.01 121 000060 中金岭南 11,200 52,528.00 0.01 122 002387 维信诺 4,000 52,200.00 0.01 123 002690 美亚光电 1,600 52,160.00 0.01 124 300168 万达信息 4,000 51,880.00 0.01 125 601106 中国一重 16,500 51,810.00 0.01 126 002223 鱼跃医疗 2,100 51,702.00 0.01 127 601718 际华集团 13,200 51,612.00 0.01 128 601118 海南橡胶 10,000 51,500.00 0.01 129 603233 大参林 1,140 51,300.00 0.01 130 000039 中集集团 4,800 51,264.00 0.01 131 002384 东山精密 3,500 50,995.00 0.01 132 000988 华工科技 3,200 50,624.00 0.01 133 600511 国药股份 2,200 50,534.00 0.01 134 600008 首创股份 14,300 50,336.00 0.01 135 000581 威孚高科 2,700 50,112.00 0.01 136 600649 城投控股 7,700 49,819.00 0.01 137 002191 劲嘉股份 4,000 49,640.00 0.01 138 600782 新钢股份 9,900 49,500.00 0.01 139 600500 中化国际 6,600 49,302.00 0.01 140 600515 海航基础 9,900 49,005.00 0.01 141 603228 景旺电子 1,220 48,812.20 0.01 142 002353 杰瑞股份 2,100 48,510.00 0.01 143 002371 北方华创 700 48,475.00 0.01 144 601000 唐山港 17,600 48,400.00 0.01 145 600039 四川路桥 13,200 48,048.00 0.01 146 600380 健康元 5,500 47,575.00 0.01 147 601608 中信重工 11,000 47,520.00 0.01 148 600598 北大荒 4,400 47,212.00 0.01 149 601100 恒立液压 1,500 47,070.00 0.01 150 000999 华润三九 1,600 46,944.00 0.01 151 000513 丽珠集团 1,400 46,522.00 0.01 152 002273 水晶光电 4,000 46,320.00 0.01 153 600648 外高桥 2,200 46,156.00 0.01 154 300088 长信科技 9,100 46,046.00 0.01 155 600167 联美控股 4,340 45,917.20 0.01 156 000547 航天发展 4,800 45,888.00 0.01 157 600748 上实发展 5,500 45,595.00 0.01 158 300166 东方国信 3,700 45,473.00 0.01 159 000970 中科三环 4,000 45,400.00 0.01 160 600563 法拉电子 1,100 45,287.00 0.01 161 600216 浙江医药 4,400 45,056.00 0.01 162 600158 中体产业 4,400 45,012.00 0.01 163 601179 中国西电 12,100 44,770.00 0.01 164 600348 阳泉煤业 7,700 44,737.00 0.01 165 601678 滨化股份 6,600 44,616.00 0.01 166 002002 鸿达兴业 7,200 44,568.00 0.01 167 600056 中国医药 3,300 44,517.00 0.01 168 600259 广晟有色 1,100 44,330.00 0.01 169 600155 华创阳安 3,300 44,319.00 0.01 170 002217 合力泰 8,000 44,240.00 0.01 170 600525 长园集团 7,000 44,240.00 0.01 171 002607 中公教育 3,200 43,936.00 0.01 172 000983 西山煤电 7,200 43,632.00 0.01 173 600409 三友化工 7,700 43,582.00 0.01 174 600777 新潮能源 20,900 43,472.00 0.01 175 300001 特锐德 2,400 43,248.00 0.01 176 300027 华谊兄弟 8,800 43,208.00 0.01 177 600827 百联股份 4,400 43,164.00 0.01 178 600277 亿利洁能 8,800 42,856.00 0.01 179 000089 深圳机场 4,800 42,672.00 0.01 180 000878 云南铜业 4,000 42,520.00 0.01 181 002589 瑞康医药 5,600 42,504.00 0.01 182 000729 燕京啤酒 6,400 42,496.00 0.01 183 600970 中材国际 6,600 42,438.00 0.01 184 600717 天津港 6,600 42,372.00 0.01 185 002281 光迅科技 1,600 42,368.00 0.01 186 603659 璞泰来 900 42,318.00 0.01 187 600312 平高电气 5,500 42,295.00 0.01 188 002074 国轩高科 3,200 41,952.00 0.01 189 600138 中青旅 3,300 41,877.00 0.01 190 600062 华润双鹤 3,300 41,613.00 0.01 191 300315 掌趣科技 12,000 41,400.00 0.01 192 002221 东华能源 4,800 41,328.00 0.01 193 601869 长飞光纤 1,100 41,250.00 0.01 194 600120 浙江东方 3,230 41,150.20 0.01 195 600633 浙数文化 4,400 41,140.00 0.01 196 002085 万丰奥威 5,600 40,768.00 0.01 197 600845 宝信软件 1,430 40,726.40 0.01 198 300316 晶盛机电 3,200 40,608.00 0.01 199 600823 世茂股份 8,800 40,568.00 0.01 200 002174 游族网络 2,400 40,512.00 0.01 201 600073 上海梅林 4,400 40,480.00 0.01 202 002670 国盛金控 3,200 40,320.00 0.01 203 002440 闰土股份 3,200 39,872.00 0.01 204 601880 大连港 18,700 39,831.00 0.01 205 600418 江淮汽车 7,700 39,732.00 0.01 206 002131 利欧股份 20,800 39,728.00 0.01 207 000732 泰禾集团 2,400 39,600.00 0.01 208 300274 阳光电源 4,200 39,270.00 0.01 209 002019 亿帆医药 3,200 39,200.00 0.01 210 000563 陕国投Ａ 8,800 39,072.00 0.01 211 603816 顾家家居 1,220 38,942.40 0.01 212 600993 马应龙 2,200 38,830.00 0.01 213 300182 捷成股份 8,800 38,808.00 0.01 214 000636 风华高科 3,200 38,720.00 0.01 215 600557 康缘药业 2,600 38,636.00 0.01 216 002152 广电运通 5,600 38,360.00 0.01 217 000559 万向钱潮 6,400 38,272.00 0.01 218 000883 湖北能源 8,800 38,192.00 0.01 219 300009 安科生物 2,400 38,160.00 0.01 220 600338 西藏珠峰 2,180 38,106.40 0.01 221 600645 中源协和 2,200 38,082.00 0.01 222 600307 酒钢宏兴 18,700 37,961.00 0.01 223 600060 海信电器 4,400 37,928.00 0.01 224 000826 启迪桑德 3,200 37,728.00 0.01 225 601717 郑煤机 6,600 37,686.00 0.01 226 002812 恩捷股份 800 37,400.00 0.01 227 002233 塔牌集团 3,200 37,376.00 0.01 228 600316 洪都航空 2,600 37,206.00 0.01 229 002110 三钢闽光 4,000 37,200.00 0.01 230 600580 卧龙电驱 4,400 37,004.00 0.01 231 600478 科力远 6,600 36,894.00 0.01 232 300207 欣旺达 3,200 36,864.00 0.01 233 601958 金钼股份 5,500 36,850.00 0.01 234 002372 伟星新材 2,100 36,540.00 0.01 235 600835 上海机电 2,200 36,520.00 0.01 236 600664 哈药股份 8,800 36,432.00 0.01 237 000598 兴蓉环境 8,000 36,400.00 0.01 238 000930 中粮生化 4,800 36,096.00 0.01 239 000031 大悦城 5,600 35,952.00 0.01 240 601928 凤凰传媒 4,400 35,508.00 0.01 241 002250 联化科技 3,200 35,488.00 0.01 242 600125 铁龙物流 5,500 35,475.00 0.01 242 600597 光明乳业 3,300 35,475.00 0.01 243 600575 皖江物流 12,100 35,453.00 0.01 244 603885 吉祥航空 2,700 35,370.00 0.01 245 600507 方大特钢 3,600 35,208.00 0.01 246 600884 杉杉股份 3,300 35,145.00 0.01 247 000758 中色股份 6,400 35,136.00 0.01 248 002004 华邦健康 7,200 34,992.00 0.01 249 600751 海航科技 11,000 34,980.00 0.01 250 000027 深圳能源 5,600 34,720.00 0.01 251 600017 日照港 11,000 34,650.00 0.01 252 000932 华菱钢铁 7,200 34,344.00 0.01 253 601611 中国核建 4,400 34,232.00 0.01 254 000685 中山公用 4,000 34,160.00 0.01 254 300058 蓝色光标 8,000 34,160.00 0.01 255 600582 天地科技 9,900 34,155.00 0.01 256 600151 航天机电 6,600 33,990.00 0.01 257 600141 兴发集团 3,300 33,924.00 0.01 258 000807 云铝股份 7,200 33,768.00 0.01 259 600499 科达洁能 7,700 33,726.00 0.01 260 601689 拓普集团 2,200 33,704.00 0.01 261 002399 海普瑞 1,600 33,584.00 0.01 262 002583 海能达 4,000 33,560.00 0.01 263 600901 江苏租赁 5,500 33,495.00 0.01 264 000028 国药一致 800 33,464.00 0.01 265 600859 王府井 2,200 33,418.00 0.01 266 600317 营口港 12,100 33,396.00 0.01 267 002242 九阳股份 1,600 33,296.00 0.01 268 600291 西水股份 3,300 33,198.00 0.01 269 000008 神州高铁 8,800 33,176.00 0.01 270 600267 海正药业 3,300 33,000.00 0.01 271 002038 双鹭药业 1,400 32,984.00 0.01 272 002212 南洋股份 2,400 32,880.00 0.01 273 600565 迪马股份 8,800 32,824.00 0.01 274 300133 华策影视 4,800 32,304.00 0.01 275 000738 航发控制 2,400 32,160.00 0.01 276 002176 江特电机 6,600 32,142.00 0.01 277 000528 柳 工 4,800 31,968.00 0.01 278 601326 秦港股份 8,800 31,944.00 0.01 279 600787 中储股份 5,500 31,515.00 0.01 280 600329 中新药业 2,200 31,438.00 0.01 281 002419 天虹股份 2,400 31,344.00 0.01 282 600908 无锡银行 5,500 31,020.00 0.01 283 002408 齐翔腾达 4,000 31,000.00 0.01 284 300418 昆仑万维 2,400 30,888.00 0.01 285 000301 东方盛虹 5,600 30,744.00 0.01 286 002414 高德红外 1,600 30,720.00 0.01 287 600694 大商股份 1,100 30,701.00 0.01 288 600393 粤泰股份 6,600 30,690.00 0.01 288 600611 大众交通 6,600 30,690.00 0.01 289 000887 中鼎股份 3,200 30,688.00 0.01 290 002183 怡 亚 通 6,400 30,528.00 0.01 291 600195 中牧股份 2,200 30,470.00 0.01 292 600765 中航重机 3,300 30,459.00 0.01 293 300115 长盈精密 2,900 30,421.00 0.01 294 002056 横店东磁 4,000 30,400.00 0.01 295 300010 立思辰 3,200 30,048.00 0.01 296 000488 晨鸣纸业 5,600 30,016.00 0.01 297 002266 浙富控股 6,300 29,925.00 0.01 298 002701 奥瑞金 6,400 29,888.00 0.01 299 002244 滨江集团 7,200 29,880.00 0.01 300 600862 中航高科 3,300 29,667.00 0.01 301 600640 号百控股 2,200 29,436.00 0.01 302 600770 综艺股份 4,400 29,392.00 0.01 303 603806 福斯特 800 29,384.00 0.01 304 600169 太原重工 11,000 29,370.00 0.01 305 600639 浦东金桥 1,800 29,106.00 0.01 306 603515 欧普照明 900 29,025.00 0.01 307 600978 宜华生活 7,700 28,952.00 0.01 308 601127 小康股份 2,200 28,820.00 0.01 309 300002 神州泰岳 7,200 28,656.00 0.01 310 600750 江中药业 2,200 28,622.00 0.01 311 002407 多氟多 2,400 28,416.00 0.01 312 002064 华峰氨纶 5,600 28,112.00 0.01 313 600458 时代新材 2,700 28,053.00 0.01 314 000877 天山股份 2,400 27,888.00 0.01 315 002603 以岭药业 2,400 27,792.00 0.01 315 300324 旋极信息 4,800 27,792.00 0.01 316 002128 露天煤业 3,200 27,680.00 0.01 317 000090 天健集团 5,600 27,664.00 0.01 318 300026 红日药业 8,000 27,600.00 0.01 319 002051 中工国际 2,400 27,528.00 0.01 320 300308 中际旭创 800 27,192.00 0.01 321 300244 迪安诊断 1,600 27,168.00 0.01 322 000681 视觉中国 1,400 27,132.00 0.01 323 002665 首航节能 8,000 27,120.00 0.01 324 600754 锦江股份 1,100 27,104.00 0.01 325 002302 西部建设 2,400 26,736.00 0.01 326 000813 德展健康 3,500 26,670.00 0.01 327 002640 跨境通 3,200 26,656.00 0.01 328 002426 胜利精密 10,400 26,624.00 0.01 329 600098 广州发展 4,300 26,488.00 0.01 329 600416 湘电股份 4,400 26,488.00 0.01 330 000156 华数传媒 2,400 26,424.00 0.01 331 601016 节能风电 9,900 26,334.00 0.01 332 002470 金正大 7,200 26,208.00 0.01 333 000021 深科技 3,200 26,016.00 0.01 333 000158 常山北明 4,800 26,016.00 0.01 334 002491 通鼎互联 3,200 25,888.00 0.01 335 300197 铁汉生态 7,200 25,848.00 0.01 336 002573 清新环境 3,200 25,760.00 0.01 337 002030 达安基因 2,400 25,752.00 0.01 338 000869 张 裕Ａ 800 25,696.00 0.01 339 601019 山东出版 3,300 25,674.00 0.01 340 600053 九鼎投资 1,100 25,630.00 0.01 341 603568 伟明环保 1,180 25,393.60 0.01 342 000959 首钢股份 7,200 25,344.00 0.01 343 002390 信邦制药 4,800 25,296.00 0.01 344 002285 世联行 5,600 25,256.00 0.01 345 600623 华谊集团 3,300 25,212.00 0.01 346 601001 大同煤业 5,500 25,135.00 0.01 347 300113 顺网科技 1,600 25,088.00 0.01 348 000727 华东科技 12,000 25,080.00 0.01 349 600869 智慧能源 5,500 24,860.00 0.01 350 300134 大富科技 1,600 24,848.00 0.01 351 000717 韶钢松山 5,600 24,808.00 0.01 352 000519 中兵红箭 3,200 24,736.00 0.01 353 002358 森源电气 2,400 24,360.00 0.01 354 002249 大洋电机 5,600 24,304.00 0.01 355 002368 太极股份 800 24,240.00 0.01 356 002444 巨星科技 2,400 23,952.00 0.01 357 002028 思源电气 2,400 23,904.00 0.01 358 601311 骆驼股份 2,200 23,870.00 0.01 359 601615 明阳智能 2,200 23,848.00 0.01 360 002317 众生药业 2,800 23,828.00 0.01 361 600996 贵广网络 2,200 23,716.00 0.01 362 002424 贵州百灵 2,400 23,712.00 0.01 363 002505 大康农业 12,000 23,640.00 0.01 364 000980 众泰汽车 5,600 23,576.00 0.01 365 600545 卓郎智能 3,300 23,463.00 0.01 366 600006 东风汽车 4,400 23,452.00 0.01 367 002280 联络互动 6,400 23,424.00 0.01 368 300055 万邦达 3,200 22,816.00 0.01 369 600657 信达地产 5,500 22,660.00 0.01 370 603766 隆鑫通用 5,400 22,626.00 0.01 371 000543 皖能电力 4,800 22,608.00 0.01 372 002839 张家港行 4,000 22,520.00 0.01 373 600757 长江传媒 3,300 22,473.00 0.01 374 002366 台海核电 2,400 22,464.00 0.01 374 002807 江阴银行 4,800 22,464.00 0.01 375 002093 国脉科技 2,400 22,296.00 0.01 376 000718 苏宁环球 6,400 22,144.00 0.01 376 000926 福星股份 3,200 22,144.00 0.01 377 000012 南 玻Ａ 5,320 22,131.20 0.01 378 002431 棕榈股份 5,600 22,120.00 0.01 379 002382 蓝帆医疗 1,600 22,112.00 0.01 380 600707 彩虹股份 4,400 22,044.00 0.01 381 300199 翰宇药业 2,400 22,008.00 0.01 382 000078 海王生物 6,300 21,924.00 0.01 383 000006 深振业Ａ 4,000 21,800.00 0.01 384 000400 许继电气 2,400 21,744.00 0.01 385 601801 皖新传媒 3,600 21,636.00 0.01 386 002332 仙琚制药 3,200 21,632.00 0.01 387 000066 中国长城 2,100 21,588.00 0.01 388 002635 安洁科技 1,600 21,584.00 0.01 389 600874 创业环保 2,600 21,554.00 0.01 390 000600 建投能源 3,200 21,440.00 0.01 391 000062 深圳华强 1,600 21,264.00 0.01 392 600729 重庆百货 700 21,168.00 0.01 393 600350 山东高速 4,400 21,120.00 0.01 394 000564 供销大集 8,000 20,880.00 0.01 395 002544 杰赛科技 1,600 20,800.00 0.01 395 002941 新疆交建 800 20,800.00 0.01 396 000712 锦龙股份 1,600 20,544.00 0.01 397 600428 中远海特 5,500 20,350.00 0.00 398 000848 承德露露 2,400 19,992.00 0.00 399 300159 新研股份 4,000 19,920.00 0.00 400 002503 搜于特 7,200 19,800.00 0.00 401 300376 易事特 4,000 19,720.00 0.00 402 600058 五矿发展 2,300 19,435.00 0.00 403 603355 莱克电气 900 19,368.00 0.00 404 002709 天赐材料 800 19,360.00 0.00 405 300297 蓝盾股份 3,200 19,296.00 0.00 406 600971 恒源煤电 3,280 19,188.00 0.00 407 601003 柳钢股份 3,300 19,107.00 0.00 407 603712 七一二 900 19,107.00 0.00 408 300287 飞利信 4,800 19,056.00 0.00 409 002375 亚厦股份 3,200 18,912.00 0.00 410 601777 力帆股份 4,400 18,876.00 0.00 411 601139 深圳燃气 3,300 18,777.00 0.00 412 002745 木林森 1,600 18,752.00 0.00 413 000937 冀中能源 4,800 18,528.00 0.00 414 603328 依顿电子 1,800 18,486.00 0.00 415 300266 兴源环境 4,000 18,160.00 0.00 416 002672 东江环保 1,600 18,144.00 0.00 417 603888 新华网 900 17,964.00 0.00 418 002920 德赛西威 800 17,920.00 0.00 419 600968 海油发展 5,000 17,750.00 0.00 420 300257 开山股份 1,600 17,728.00 0.00 421 000061 农 产 品 3,200 17,344.00 0.00 422 002048 宁波华翔 1,600 17,312.00 0.00 423 002517 恺英网络 5,400 17,226.00 0.00 424 000501 鄂武商Ａ 1,600 17,200.00 0.00 425 000426 兴业矿业 3,200 17,184.00 0.00 426 002681 奋达科技 4,000 16,960.00 0.00 427 002254 泰和新材 1,600 16,928.00 0.00 428 000541 佛山照明 3,200 16,768.00 0.00 429 000537 广宇发展 2,400 16,608.00 0.00 430 002509 天广中茂 8,000 16,480.00 0.00 431 000766 通化金马 2,400 16,320.00 0.00 432 002434 万里扬 2,400 16,296.00 0.00 433 000025 特 力Ａ 800 16,176.00 0.00 433 002118 紫鑫药业 2,400 16,176.00 0.00 434 600939 重庆建工 3,300 16,137.00 0.00 435 000536 华映科技 6,400 16,128.00 0.00 436 603198 迎驾贡酒 900 16,119.00 0.00 437 002489 浙江永强 4,800 16,032.00 0.00 438 002437 誉衡药业 4,000 15,800.00 0.00 439 002948 青岛银行 2,400 15,432.00 0.00 440 002831 裕同科技 800 15,336.00 0.00 441 600335 国机汽车 2,200 15,224.00 0.00 442 601068 中铝国际 2,200 15,180.00 0.00 443 600126 杭钢股份 3,300 15,048.00 0.00 444 002344 海宁皮城 3,200 14,912.00 0.00 445 002707 众信旅游 2,400 14,568.00 0.00 446 002512 达华智能 3,200 14,464.00 0.00 447 000987 越秀金控 1,600 14,432.00 0.00 448 600903 贵州燃气 1,100 14,333.00 0.00 449 000829 天音控股 2,400 13,968.00 0.00 450 603377 东方时尚 900 13,752.00 0.00 451 300459 金科文化 2,400 13,656.00 0.00 452 601811 新华文轩 1,100 13,431.00 0.00 453 000990 诚志股份 800 13,128.00 0.00 454 000552 靖远煤电 4,800 13,008.00 0.00 455 601969 海南矿业 2,200 12,936.00 0.00 456 002251 步 步 高 1,600 12,752.00 0.00 457 603056 德邦股份 900 12,672.00 0.00 458 600985 淮北矿业 1,100 12,474.00 0.00 459 002815 崇达技术 800 12,472.00 0.00 460 000587 金洲慈航 4,800 12,384.00 0.00 461 002936 郑州银行 2,400 12,192.00 0.00 462 600280 中央商场 3,300 11,847.00 0.00 463 002482 广田集团 2,400 11,664.00 0.00 464 603225 新凤鸣 900 11,241.00 0.00 465 603556 海兴电力 800 11,056.00 0.00 466 002946 新乳业 700 10,598.00 0.00 467 603569 长久物流 900 10,431.00 0.00 468 600759 洲际油气 2,700 10,422.00 0.00 469 002818 富森美 800 10,264.00 0.00 470 002416 爱施德 1,600 10,000.00 0.00 471 002699 美盛文化 1,600 9,600.00 0.00 472 603866 桃李面包 200 8,330.00 0.00 473 603025 大豪科技 800 8,192.00 0.00 474 600917 重庆燃气 1,100 7,656.00 0.00 475 603939 益丰药房 100 6,999.00 0.00 476 000761 本钢板材 1,600 6,880.00 0.00 477 603501 韦尔股份 100 5,491.00 0.00 478 002155 湖南黄金 500 5,035.00 0.00 479 603517 绝味食品 100 3,891.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 1 600872 中炬高新 1,109,492.00 0.65 2 600536 中国软件 1,060,749.00 0.63 3 600739 辽宁成大 912,383.00 0.54 4 600201 生物股份 900,450.00 0.53 5 600642 申能股份 873,221.00 0.52 6 600298 安琪酵母 869,530.54 0.51 7 600426 华鲁恒升 850,656.00 0.50 8 600183 生益科技 804,354.66 0.47 9 600895 张江高科 793,907.13 0.47 10 600763 通策医疗 758,282.00 0.45 11 603369 今世缘 732,302.00 0.43 12 600801 华新水泥 726,924.00 0.43 13 600879 航天电子 709,858.66 0.42 14 600325 华发股份 695,628.00 0.41 15 600549 厦门钨业 671,209.00 0.40 16 601005 重庆钢铁 666,391.00 0.39 17 600161 天坛生物 663,870.84 0.39 18 600392 盛和资源 662,791.50 0.39 19 600572 康恩贝 659,901.00 0.39 20 600497 驰宏锌锗 658,787.48 0.39 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 600256 广汇能源 66,816.00 0.04 2 603899 晨光文具 63,881.00 0.04 3 600600 青岛啤酒 54,732.00 0.03 4 600655 豫园股份 43,178.00 0.03 5 603658 安图生物 43,026.00 0.03 6 601598 中国外运 34,560.00 0.02 7 600366 宁波韵升 30,048.00 0.02 8 600503 华丽家族 26,712.00 0.02 9 002932 明德生物 20,930.00 0.01 10 600989 宝丰能源 17,000.00 0.01 11 600773 西藏城投 16,296.00 0.01 12 601990 南京证券 14,640.00 0.01 13 603169 兰石重装 12,312.00 0.01 14 600594 益佰制药 12,120.00 0.01 15 600743 华远地产 12,000.00 0.01 16 600086 东方金钰 11,592.00 0.01 17 600614 *ST鹏起 10,794.00 0.01 18 000656 金科股份 10,591.00 0.01 19 600184 光电股份 9,208.00 0.01 20 601020 华钰矿业 6,324.00 0.00 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 106,365,211.64 卖出股票收入（成交）总额 533,765.00 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注： 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 华泰柏瑞 交易型开 1 ETF500 指数型 基金管理 370,930,476.62 90.30 放式 有限公司 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量（买/ 合约市值（ 公允价值变 代码 名称 动（元） 风险说明 卖） 元） IC1907 IC1907 3 2,943,840.00 -50,720.00 - 公允价值变动总额合计（元） -50,720.00 股指期货投资本期收益（元） -536,800.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -50,720.00 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，基金投资股指期货是由于本基金发生大额申购，以股指期货替代因申购资金摊薄持股比例而采取的应对策略。同时由于当期股指期货贴水明显，基金管理人选择在股指期货贴水收窄时进行平仓处理。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 456,937.78 2 应收证券清算款 8,461,137.07 3 应收股利 - 4 应收利息 8,430.46 5 应收申购款 569,226.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 288.00 9 合计 9,496,020.07 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 持有人 户均持有的 持有人结构 别 户数( 基金份额 机构投资者 个人投资者 户) 占总份额比 占总份 持有份额 持有份额 例 额比例 华泰柏 瑞中 证500E 14,099 21,936.01 34,675,181.29 11.21% 274,600,588.88 88.79% TF联 接A 华泰柏 瑞中 证500E 16,425 28,098.22 369,574,186.26 80.08% 91,939,119.63 19.92% TF联 接C 合计 30,524 25,251.90 404,249,367.55 52.45% 366,539,708.51 47.55% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额 项目 份额级别 持有份额总数（份） 比例 华泰柏瑞 基金管理人所有从业人员 中 3,294,935.40 1.0654% 持有本基金 证500ETF 联接A 华泰柏瑞 中 1,886.11 0.0004% 证500ETF 联接C 合计 3,296,821.51 0.4277% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华泰柏瑞中证500ETF >100 金投资和研究部门负责人 联接A 持有本开放式基金 华泰柏瑞中证500ETF 0 联接C 合计 >100 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞中证500ETF 0 放式基金 联接A 华泰柏瑞中证500ETF 0 联接C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 华泰柏瑞中证500ETF联 华泰柏瑞中证500ETF联 项目 接A 接C 基金合同生效日（2015年5月13日）基金份额 661,930,408.74 - 总额 本报告期期初基金份额总额 373,689,291.68 3,752,121.51 本报告期期间基金总申购份额 169,844,627.66 633,122,196.48 减:本报告期期间基金总赎回份额 234,258,149.17 175,361,012.10 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 309,275,770.17 461,513,305.89 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年3月11日，公司股东批准Anthony Gerard Fasso先生为公司董事。上述人事变动已按 相关规定备案、报告。 2019年4月4日，公司股东批准王永筠女士为公司监事。 2019年4月15日，经公司董事会批准刘万方先生为公司副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 光大证券 2 105,872,995.64 99.06% 98,443.39 99.08% - 华融证券 1 1,004,661.00 0.94% 915.57 0.92% - 中投证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 西藏同信 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 西藏东方财 2 - - - - - 富 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期债 债券回 占当期基 权证 券 购 金 成交金额 成交金额 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交总 成交总额 额的比 的比例 额的比 的比例 例 例 光大证券 - - - - - -119,617,448.57 99.91% 华融证券 - - - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 申港证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 万联证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 新时代证 - - - - - - - - 券 国联证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 渤海证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 西藏同信 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 西藏东方 - - - - - - - - 财富 中信证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 北京高华 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 华龙证券 - - - - - - - - 国元证券 - - - - - - 109,701.00 0.09% 国都证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、上述交易单元均系本报告期内租用。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 1 参加中国银行定期定额投资手续 2019年6月27日 公司网站 费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 2 旗下部分基金可投资科创板股票 2019年6月25日 公司网站 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 3 开展部分指数型基金直销赎回费 2019年6月24日 公司网站 率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加招商证券为旗下华泰柏瑞中 证监会指定报刊和 4 证500交易型开放式指数证券投资 2019年6月14日 公司网站 基金联接基金代销机构同时开通 基金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加安信证券为旗下部分基金代 证监会指定报刊和 5 销机构同时开通基金转换、定 2019年6月13日 公司网站 投、申购定投费率优惠业务的公 告 关于调低旗下华泰柏瑞中证500交 证监会指定报刊和 6 2019年6月10日 易型开放式指数证券投资基金及 公司网站 其联接基金基金费率并修订基金 合同和托管协议的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 7 增加民生证券为旗下部分基金代 2019年6月1日 公司网站 销机构的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加华西证券为旗下部分基金代 证监会指定报刊和 8 2019年6月1日 销机构同时开通基金转换、定投 公司网站 业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加长江证券股份有限公司为旗 证监会指定报刊和 9 下部分基金代销机构同时开通基 2019年5月30日 公司网站 金转换、定投、申购定投费率优 惠业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加新时代证券股份有限公司为 证监会指定报刊和 10 2019年5月25日 旗下部分基金代销机构业务的公 公司网站 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加世纪证券有限责任公司为旗 证监会指定报刊和 11 2019年5月25日 下部分基金代销机构同时开通基 公司网站 金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加中信建投证券有限责任公司 证监会指定报刊和 12 为旗下部分基金代销机构同时开 2019年5月25日 公司网站 通基金转换、定投、申购定投费 率优惠业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加中国中投证券为旗下部分基 证监会指定报刊和 13 金代销机构同时开通基金转换、 2019年5月23日 公司网站 定投、申购定投费率优惠业务的 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下部分基金在徽商期货有限责 证监会指定报刊和 14 2019年5月7日 任公司开通基金定投及定投手续 公司网站 费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 15 2019年4月26日 增加中信期货有限公司为旗下部 公司网站 分基金代销机构同时开通基金转 换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加中信证券（山东）有限责任 证监会指定报刊和 16 公司为旗下部分基金代销机构同 2019年4月26日 公司网站 时开通基金转换、定投业务的公 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加中信证券股份有限公司为旗 证监会指定报刊和 17 2019年4月26日 下部分基金代销机构同时开通基 公司网站 金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加大通证券股份有限公司为旗 证监会指定报刊和 18 2019年4月8日 下部分基金代销机构同时开通基 公司网站 金转换的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加北京百度百盈基金销售有限 证监会指定报刊和 19 公司为旗下部分基金代销机构同 2019年4月4日 公司网站 时开通基金转换、定期定额投资 及参加费率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司继续 证监会指定报刊和 20 参加中国工商银行个人电子银行 2019年3月30日 公司网站 基金申购费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加江苏汇林保大基金销售有限 证监会指定报刊和 21 公司为旗下部分基金代销机构同 2019年3月28日 公司网站 时开通基金转换及参加费率优惠 等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加中银国际证券股份有限公司 证监会指定报刊和 22 2019年3月27日 为旗下部分基金代销机构同时开 公司网站 通基金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加广发银行股份有限公司为旗 证监会指定报刊和 23 2019年3月27日 下部分基金代销机构同时开通基 公司网站 金定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 24 2019年3月19日 增加国盛证券有限责任公司为旗 公司网站 下部分基金代销机构同时开通基 金转换、定投、申购定投费率优 惠业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 25 暂停北京钱景基金销售有限公司 2019年3月9日 公司网站 办理旗下基金相关业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金持有的信威集团 证监会指定报刊和 26 2019年3月2日 （600485）估值调整的提示性公 公司网站 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 27 参加泉州银行股份有限公司费率 2019年2月27日 公司网站 优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 28 旗下基金持有停牌证券估值调整 2019年2月27日 公司网站 的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加北京君德汇富基金销售有限 证监会指定报刊和 29 公司为旗下部分基金代销机构同 2019年2月19日 公司网站 时开通基金转换、定投及参加费 率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加泰信财富基金销售有限公司 证监会指定报刊和 30 为旗下部分基金代销机构同时开 2019年2月19日 公司网站 通基金转换、定投及参加费率优 惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金持有的信威集团 证监会指定报刊和 31 2019年2月15日 （600485）估值调整的提示性公 公司网站 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 32 暂停大泰金石基金销售有限公司 2019年1月28日 公司网站 办理旗下基金相关业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加嘉实财富管理有限公司为旗 证监会指定报刊和 33 下部分基金代销机构同时开通基 2019年1月10日 公司网站 金转换、申购费率优惠业务的公 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 别 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 序号 达到或者超过20%的 持有份额 份额 份额 份额 比 时间区间 机构 1 20190624-20190630 0.00 184,569,952.01 0.00 184,569,952.01 23.95% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件 2、《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 3、《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 4、《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年8月29日