海富通电子信息传媒产业股票:2021年第3季度报告
2021-10-27
海富通电子信息传媒产业股票A
海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年十月二十七日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 海富通电子信息传媒产业股票 基金主代码 006080 交易代码 006080 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日 报告期末基金份额总额 94,681,947.96 份 本基金重点投资于与电子信息传媒产业相关的子行业 投资目标 或企业,分享中国电子信息传媒产业发展带来的投资机 会,在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越 业绩比较基准的收益。 本基金为股票型基金,股票投资及存托凭证占基金资产 的比例为 80-95%,在进行资产配置决策时,在研究宏 观经济基本面、政策面、市场情绪、资金面和投资者行 投资策略 为等多种因素的基础上,形成对不同市场周期的预测和 判断, 根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化 情况, 确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工 具的投资比例。本基金依托基金管理人的投资研究平 台,重点关注我国电子信息传媒产业发展带来的投资机 会,投资于电子信息传媒产业相关行业或主题的股票及 存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%。 中证 TMT 产业主题指数收益率×70%+中证港股通 业绩比较基准 TMT 主题指数收益率×15%+上证国债指数收益率 ×15% 本基金为股票型基金,其预期风险及预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投 风险收益特征 资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通电子信息传媒产业 海富通电子信息传媒产业 股票 A 股票 C 下属两级基金的交易代码 006081 006080 报告期末下属两级基金的 59,785,784.66 份 34,896,163.30 份 份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 海富通电子信息传媒 海富通电子信息传媒 产业股票 A 产业股票 C 1.本期已实现收益 7,715,610.89 6,372,725.66 2.本期利润 2,027,304.90 3,366,692.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0469 0.1092 4.期末基金资产净值 192,501,244.11 108,914,388.28 5.期末基金份额净值 3.2198 3.1211 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通电子信息传媒产业股票 A: 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 10.62% 2.66% -8.27% 1.03% 18.89% 1.63% 月 过去六个 52.11% 2.26% -0.36% 0.99% 52.47% 1.27% 月 过去一年 58.00% 2.11% -4.15% 1.08% 62.15% 1.03% 自基金合 同生效起 221.98% 2.16% 50.40% 1.43% 171.58% 0.73% 至今 2、海富通电子信息传媒产业股票 C: 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 10.41% 2.66% -8.27% 1.03% 18.68% 1.63% 月 过去六个 51.51% 2.25% -0.36% 0.99% 51.87% 1.26% 月 过去一年 56.75% 2.11% -4.15% 1.08% 60.90% 1.03% 自基金合 同生效起 212.11% 2.16% 50.40% 1.43% 161.71% 0.73% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1.海富通电子信息传媒产业股票 A (2018 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日) 2.海富通电子信息传媒产业股票 C (2018 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日) 注:本基金合同于 2018 年 12 月 26 日生效。按基金合同规定,本基金自基金合同 生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士,持有基金从业人员资格 证书。历任海通国际证券集团 有限公司首席分析师助理、光 本基 大证券股份有限公司行业研 杨宁嘉 金的 2021-09- - 7 年 究员。2017 年 5 月加入海富 基金 01 通基金管理有限公司,历任股 经理。 票分析师、高级股票分析师、 基金经理助理。2021 年 9 月 起任海富通电子信息传媒产 业股票基金经理。 复旦大学工学硕士,持有基金 从业人员资格证书。历任中银 基金管理有限公司研究员。 2015 年 12 月加入海富通基金 管理有限公司,历任分析师、 本基 高级股票分析师、公募权益投 范庭芳 金的 2021-01- - 7 年 资部基金经理助理。2019 年 8 基金 19 月起任海富通中小盘混合基 经理 金经理。2020 年 12 月起兼任 海通成长价值混合基金经理。 2021 年 1 月起兼任海富通电 子信息传媒产业股票基金经 理。2021 年 9 月起兼任海富 通碳中和混合基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年三季度,国内经济持续下行。CPI 表现平稳,但 PPI 持续上行,三季度上游 大宗商品在能耗双控和长期碳中和目标的情况下价格持续维持高位,中游制造环节成本上升,下游部分行业需求同时也受到抑制。海外经济方面,美国第三季度受 Delta 病毒主导的新一轮疫情冲击,经济活动再次疲弱。货币政策方面,美联储主席鲍威尔释放了年内启动缩减购债规模的清晰信号,9 月美国国债收益率显著上升,美元指数偏强,市场对于美联储在 11 月议息会议后宣布开启逐步缩减购债规模有较强的共识。 三季度国内权益市场小幅下跌。具体来看,上证指数、沪深 300、中证 800、创业板指数分别下跌 0.64%、6.85%、4.36%、6.69%,而以小盘股为代表的中证 500 指数逆市上涨 4.34%,表现亮眼。分行业看,周期板块显著上涨,其中涨幅前五的行业为煤炭、有色金属、钢铁、电力及公用事业、基础化工,分别上涨 40.87%、26.63%、22.46%、20.25%和 17.83%。消费板块显著回调,跌幅前五的行业为消费者服务、医药、食品饮料、家电、纺织服装,分别下跌 17.89%、14.67%、12.91%、10.24%和 9.91%。 从三季度 A 股的内部结构来看,周期股表现非常强势,价值和消费股表现依旧弱势、科技成长结构性机会非常明显。科技成长方面主要以半导体、新能源车、光伏、风 电为投资主线,而传统经济领域的家电、房地产、非银和银行等防御性板块表现持续低迷。 三季度,本基金仓位上保持较高的水平。重点配置了半导体、新能源车、光伏等行业,半导体方面加仓了半导体设备和材料、减仓了前期受益芯片价格大幅上涨以及下游和手机关联度高的芯片设计公司。新能源车方面,加仓了受益锂价大幅上涨的上游资源品、以及中游供需紧张加剧的材料环节。长期来看,新能源车、光伏、半导体、云计算、物联网、军工电子等方向为 2-3 年成长板块比较确定的投资方向。整体操作上继续沿着自下而上的选股逻辑,遵循行业景气度优先的选股思维。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,海富通电子信息传媒产业股票 A 净值增长率为 10.62%,同期业绩比较 基准收益率为-8.27%,基金净值跑赢业绩比较基准 18.89 个百分点。海富通电子信息传媒产业股票 C 净值增长率为 10.41%,同期业绩比较基准收益率为-8.27%,基金净值跑赢业绩比较基准 18.68 个百分点 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 283,238,664.26 91.59 其中:股票 283,238,664.26 91.59 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 21,230,827.07 6.87 7 其他资产 4,771,474.33 1.54 8 合计 309,240,965.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 269,710,290.07 89.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 51,276.58 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 7,941,285.00 2.63 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 24,235.20 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 5,471,343.97 1.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 283,238,664.26 93.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002371 北方华创 57,900 21,173,451.00 7.02 2 688037 芯源微 71,270 17,397,007.00 5.77 3 300604 长川科技 320,485 15,306,363.60 5.08 4 688200 华峰测控 25,441 14,164,276.75 4.70 5 600110 诺德股份 655,100 14,025,691.00 4.65 6 603290 斯达半导 31,700 12,921,554.00 4.29 7 002049 紫光国微 58,200 12,035,760.00 3.99 8 600884 杉杉股份 348,100 11,943,311.00 3.96 9 605358 立昂微 99,300 11,534,688.00 3.83 10 300014 亿纬锂能 103,700 10,269,411.00 3.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将 充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的诺德股份(600110), 因2019年计提客户深圳市沃特玛电池有限公司应收款项信用减值损失122,816,966.73元,计提公司子公司青海电子材料产业发展有限公司技术改造的设备资产减值损失30,563,431.24元。前述计提大额减值事项未以临时公告形式对外披露,仅在2019年年报中进行披露,存在以定期报告代替临时公告的情形。于2020年12月17日,被吉林证监局对公司及有关责任人采取出具警示函的监管措施。 对该证券的投资决策程序的说明:公司为国家级高新技术企业,核心产业为锂离子电池基础材料电解铜箔的生产、销售,公司是铜箔龙头公司,在4.5微米铜箔方面有先发优势。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 102,412.84 2 应收证券清算款 2,960,942.72 3 应收股利 - 4 应收利息 2,683.91 5 应收申购款 1,705,434.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,771,474.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 海富通电子信息传媒 海富通电子信息传媒 产业股票A 产业股票C 本报告期期初基金份额总额 10,329,348.74 13,096,027.04 本报告期基金总申购份额 76,237,933.34 69,907,508.89 减:本报告期基金总赎回份额 26,781,497.42 48,107,372.63 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 59,785,784.66 34,896,163.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 104 只公募基金。截至 2021 年 9 月 30 日,海富通管理的公募基金资产规模超 1380 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。 2020 年 3 月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓, 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合 型基金三年期奖”。 2021 年 7 月,海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三 年期奖”。2021 年 9 月,由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金的文件 (二)海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金合同 (三)海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金招募说明书 (四)海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管 理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日