海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 投资组合报告附注......44 §8 基金份额持有人信息 ......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......45 §9 开放式基金份额变动 ......45 §10 重大事件揭示 ......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 其他重大事件......49 §11 影响投资者决策的其他重要信息......50 §12 备查文件目录 ......52 12.1 备查文件目录......52 12.2 存放地点......52 12.3 查阅方式......52 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 基金简称 海富通电子信息传媒产业股票 基金主代码 006080 交易代码 006080 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,690,945.02 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通电子信息传媒产 海富通电子信息传媒产 业股票 A 业股票 C 下属分级基金的交易代码 006081 006080 报告期末下属分级基金的份额总 2,583,707.05 份 3,107,237.97 份 额 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于与电子信息传媒产业相关的子行业或企业，分 投资目标 享中国电子信息传媒产业发展带来的投资机会，在严格控制投资 组合风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例为 80-95%， 在进行资产配置决策时，在研究宏观经济基本面、政策面、市场 情绪、资金面和投资者行为等多种因素的基础上，形成对不同市 场周期的预测和判断， 根据经济周期不同阶段各类资产市场表 投资策略 现变化情况， 确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工具 的投资比例。本基金依托基金管理人的投资研究平台，重点关注 我国电子信息传媒产业发展带来的投资机会，投资于电子信息传 媒产业相关行业或主题的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。 业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×70%＋中证港股通 TMT 主题指 数收益率×15%＋上证国债指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险及预期收益水平高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票， 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 奚万荣 郭明 负责人 联系电话 021-38650891 010-66105799 电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 40088-40099 95588 传真 021-33830166 010-66105798 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京市西城区复兴门内大街 注册地址 石桥路66号东亚银行金融大 55号 厦36-37层 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 石桥路66 号东亚银行金融 55号 大厦36-37层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 杨仓兵 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hftfund.com 址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 海富通基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 3.1.1 期间数据和指标 日） 海富通电子信息传 海富通电子信息传媒 媒产业股票 A 产业股票 C 本期已实现收益 1,168,771.57 445,780.04 本期利润 1,086,544.97 771,967.07 加权平均基金份额本期利润 0.0827 0.0142 本期加权平均净值利润率 8.03% 1.41% 本期基金份额净值增长率 9.96% 8.23% 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 海富通电子信息传媒 海富通电子信息传媒产 产业股票 A 业股票 C 期末可供分配利润 257,983.73 256,366.45 期末可供分配基金份额利润 0.0999 0.0825 期末基金资产净值 2,841,690.78 3,363,604.42 期末基金份额净值 1.0999 1.0825 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 海富通电子信息传 海富通电子信息传媒 媒产业股票 A 产业股票 C 基金份额累计净值增长率 9.99% 8.25% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通电子信息传媒产业股票 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.91% 1.61% 2.35% 1.27% 4.56% 0.34% 过去三个月 -5.95% 2.10% -10.41% 1.60% 4.46% 0.50% 过去六个月 9.96% 1.89% 20.07% 1.66% -10.11% 0.23% 自基金合同 9.99% 1.86% 17.42% 1.64% -7.43% 0.22% 生效起至今 海富通电子信息传媒产业股票 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.80% 1.61% 2.35% 1.27% 4.45% 0.34% 过去三个月 -6.18% 2.10% -10.41% 1.60% 4.23% 0.50% 过去六个月 8.23% 1.88% 20.07% 1.66% -11.84% 0.22% 自基金合同 8.25% 1.87% 17.42% 1.64% -9.17% 0.23% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1．海富通电子信息传媒产业股票 A (2018 年 12 月 26 日至 2019 年 6 月 30 日) 2．海富通电子信息传媒产业股票 C (2018 年 12 月 26 日至 2019 年 6 月 30 日) 注：1、本基金合同于 2018 年 12 月 26 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公 司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 61 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海 富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，持有基金从业人员资 格证书。2006年8月至2009 年 5 月任普华永道中天会 计师事务所有限公司高级 审计员，2009年5月至2011 年 1 月任展讯通信(上海)有 限公司内审主管，2011 年 1 月至 2013 年 6 月任东方证 本基金的基 券股份有限公司分析师， 金经理；海 2018-12-2 2013 年 6 月加入海富通基 施敏佳 富通国策导 6 - 8 年 金管理有限公司，担任股票 向混合基金 分析师。2015 年 10 月至 经理。 2018 年 11 月任海富通风格 优势混合基金经理。2016 年 2 月起兼任海富通国策 导向混合基金经理。2017 年6月至2018年11月兼任 海富通中小盘混合基金经 理。2018 年 12 月起兼任海 富通电子信息传媒产业股 票基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年 A 股市场出现了明显涨幅。截至 2019 年 6 月 30 日，上证综指收于 2978.88 点，上半年上涨 19.45%，深证成指收于 9178.31 点，上涨幅度为 26.78%。中小 板指收于 5678.75 点，上涨 20.75%，创业板上涨 20.87%，报 1511.51 点。 具体来看，自从 1 月 4 日上证综指盘中触及近三年新低 2440.91 点之后，市场便开 始温和反弹，一直延续到月底，1 月份上证综指涨幅 3.64%。板块上，家电、食品饮料、保险、银行等价值权重板块率先企稳反弹，涨幅居前。进入 2 月份，随着困扰 2018 年的几大利空因素均有所缓解：中美贸易摩擦的积极向好谈判、监管层对去杠杆告一段落等，2 月份上证综指涨幅达到 13.79%，创近几年新高。同时随着 2 月末两市单日总成交量放大到万亿、融资余额回到 8000 亿以上，市场风险偏好大幅上升。趋势延续到 3 月，当月上证综指上涨 5.09%，表现依旧不错。进入二季度，一季度大幅上涨之后，4 月份存在一定的调整压力。因此在月初上证综指触及短期新高 3288.45 点之后，便开始区间震荡。同时月底贸易谈判陷入僵局，指数也开始出现回调。4 月份上证综指下跌 0.4%。5 月月初随着中美贸易谈判陷入僵局，以及对国内宏观经济下行压力的预期，市场出现了大幅回调，单 5 月份上证综指下跌 5.84%，深证成指下跌 7.77%。板块上看，仅有以黄金为代表的有色板块涨幅 2.2%，其他板块悉数下跌，其中禽畜产业链、食品饮料等 相对跌幅较少，而 TMT 板块、券商等高弹性板块跌幅居前。进入 6 月份之后，虽然 4-5 月份的宏观经济数据依旧没有改善预期，但随着对中美 G20 重启贸易谈判的预期，市场逐步开始筑底回升，风险偏好有所提升，单 6 月上证综指上涨 2.77%。 行业方面，在申万 28 个一级行业分类中，上半年均录得涨幅，单板块间差异巨大。其中食品饮料（61.01%）、非银金融（43.83%）、农林牧渔（41.96%）、家电（37.82%）、计算机（32.77%）涨幅排名前五，且都涨幅超过 30%。而建筑装饰（4.16%）、钢铁（5.04%）、传媒（7.79%）、纺织服装（9.27%）、汽车（10.03%）涨幅靠后。 在上半年的操作中，本基金精选了一些电子、通信、传媒、计算机中的优质科技成长股，主要方向是 5G、消费电子、自主可控等领域。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期，本基金 A 份额净值增长率为 9.96％，同期基金业绩比较基准收益率为 20.07％，基金净值跑输业绩比较基准10.11个百分点；本基金C份额净值增长率为8.23％，同期基金业绩比较基准收益率为 20.07％，基金净值跑输业绩比较基准 11.84 个百分点。跑输的主要原因是今年一月、二月处在建仓期，配置权益类资产较少。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年初，市场对经济的担忧有所缓解。外部中美贸易摩擦暂缓，并貌似朝着达成协议的方向演进。内部政策宽松，降准、地方债发行前置、信贷周期回暖，资产价格预 期企稳。2019 年 4 月中旬，国内外不确定性上升。4 月中旬起国内政策边际收紧，5 月 初中美局势恶化，5 月 24 日包商银行被接管，中小银行结构性去杠杆。市场风险偏好显 著回落。2019 年 6 月中旬，中美领导人通电话，确定 G20 见面，市场预期谈判重启； 美联储 6 月议息会议释放鸽派信号；证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见，市场风险偏好迅速提升。上半年的行情基本上来源于估值修复。 下半年，国内宏观经济增长压力仍在。一季度在信贷及社融扩张提振下，经济增长体现一定韧性，但随着外部中美贸易摩擦带来的负面效果更大范围地显现，内部房地产市场可能逐步降温、基建增速制约重重、中小银行去杠杆对实体经济的影响尚未完全体现等，中国经济增长在 2019 年下半年仍将面临压力。同时，从政策角度看，下半年宏观政策倾向将维持宽松，尤其是三季度将在边际上较二季度宽松。但在高杠杆环境以及结构性去杠杆政策背景制约下，政策效果有待验证。同时，包商银行事件后，流动性出现分层，中小银行及非银机构融资困难程度及成本上升，为避免出现局部风险，预计货币政策将采取进一步措施缓解结构性流动性压力。 从中期角度，我们依旧对下半年的资本市场保持相对乐观。我们认为估值的变化依然是核心变量，仍存在修复机会。估值端来自无风险利率下行带来的修复机会较为确定，风险偏好短期将出现抬升，但后续存在不确定性，整体上市场环境好于二季度，策略上更加积极，但需留意市场可能会阶段性对业绩下滑做出负面反应。从行业角度看，我们认为科技、消费、金融等板块有望持续跑出超额收益，包括计算机、半导体、5G、食品饮料、医药、券商、银行等。 在下半年，本基金操作风格上仍将精选电子、通信、传媒、计算机中的优质科技成长股，关注包括但不限于 5G、消费电子、自主可控、科技基建等领域。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种 进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 6 月 30 日，已连续超过六十个工作日出现基 金资产净值低于五千万元的情形。 本基金自 2019 年 2 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日，已连续超过六十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二百人的情形。基金管理人拟通过基金转型的方式解决，解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 979,616.92 235,345,653.07 结算备付金 21,807.53 - 存出保证金 14,140.19 - 交易性金融资产 6.4.7.2 5,284,817.85 - 其中：股票投资 5,284,817.85 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 156,000,000.00 应收证券清算款 30,777.41 - 应收利息 6.4.7.5 190.30 214,514.92 应收股利 - - 应收申购款 299.85 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 41,596.74 资产总计 6,331,650.05 391,601,764.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,094.45 - 应付管理人报酬 7,218.65 80,428.56 应付托管费 1,203.11 13,404.76 应付销售服务费 2,029.45 37,023.39 应付交易费用 6.4.7.7 17,241.58 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 95,567.61 970.38 负债合计 126,354.85 131,827.09 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 5,690,945.02 391,388,255.81 未分配利润 6.4.7.10 514,350.18 81,681.83 所有者权益合计 6,205,295.20 391,469,937.64 负债和所有者权益总计 6,331,650.05 391,601,764.73 注：报告截止日 2019 年 06 月 30 日，基金份额总额 5,690,945.02 份，其中海富通电子信 息传媒产业 A 类份额 2,583,707.05 份，海富通电子信息传媒产业 C 类份额 3,107,237.97 份。A 类份额净值 1.0999 元，C 类份额净值 1.0825 元。 6.2 利润表 会计主体：海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 一、收入 2,848,952.64 1.利息收入 912,247.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 525,023.46 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 387,224.37 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,485,420.35 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,465,104.25 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 20,316.10 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 243,960.43 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 207,324.03 减：二、费用 990,440.60 1．管理人报酬 486,060.79 2．托管费 81,010.09 3．销售服务费 204,521.33 4．交易费用 6.4.7.19 121,963.92 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.20 96,884.47 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,858,512.04 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,858,512.04 列） 注：基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日，上年度可比期间无比较数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 391,388,255.81 81,681.83 391,469,937.64 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,858,512.04 1,858,512.04 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -385,697,310.79 -1,425,843.69 -387,123,154.48 数（净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 5,857,164.89 789,439.02 6,646,603.91 2.基金赎回款 -391,554,475.68 -2,215,282.71 -393,769,758.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 - - - 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 5,690,945.02 514,350.18 6,205,295.20 （基金净值） 注：基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日，上年度可比期间无比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 775 号《关于准予海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 391,346,659.07 元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2018)第 0802 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金合同》于 2018 年 12 月 26 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 391,388,255.81 份，其中认购资金利息折合 41,596.74 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金合同》和《海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于电子信息传媒产业相关主题的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 TMT 产业主题指数收益率×70%＋中证港股通 TMT 主题指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019 年 8 月 27 日批 准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准 则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于5,000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2019 年 6 月 30 日，本基金出现连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人，且基金资 产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值 。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按 照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择 按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 979,616.92 定期存款 - 其他存款 - 合计 979,616.92 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,040,857.42 5,284,817.85 243,960.43 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,040,857.42 5,284,817.85 243,960.43 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 175.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8.82 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.76 合计 190.30 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 17,241.58 银行间市场应付交易费用 - 合计 17,241.58 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 95,567.61 合计 95,567.61 6.4.7.9 实收基金 海富通电子信息传媒产业股票 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 53,574,329.14 53,574,329.14 本期申购 1,783,968.32 1,783,968.32 本期赎回（以“-”号填列） -52,774,590.41 -52,774,590.41 本期末 2,583,707.05 2,583,707.05 海富通电子信息传媒产业股票 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 337,813,926.67 337,813,926.67 本期申购 4,073,196.57 4,073,196.57 本期赎回（以“-”号填列） -338,779,885.27 -338,779,885.27 本期末 3,107,237.97 3,107,237.97 注：1、本基金自 2018 年 11 月 2 日至 2018 年 12 月 21 日止期间公开发售，共募集有效 净认购资金 391,346,659.07 元，其中海富通电子信息传媒产业股票 A 类净认购资金为 53,566,615.13 元，海富通电子信息传媒产业股票 C 类净认购资金为 337,780,043.94 元。 根据《海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 41,596.74 元在本基金成立后，折算为 41,596.74 份基金份额，划入基金份额持有人账户。 2、根据《海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金招募说明书》和《海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告》的相 关规定，本基金于 2018 年 12 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 1 月 23 日止期间暂不 向投资人开放基金交易。申购业务和赎回业务自 2019 年 1 月 24 日起开始办理。 6.4.7.10 未分配利润 海富通电子信息传媒产业股票 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,249.37 - 16,249.37 本期利润 1,168,771.57 -82,226.60 1,086,544.97 本期基金份额交 -883,799.45 38,988.84 -844,810.61 易产生的变动数 其中：基金申购款 334,484.04 -99,965.40 234,518.64 基金赎回款 -1,218,283.49 138,954.24 -1,079,329.25 本期已分配利润 - - - 本期末 301,221.49 -43,237.76 257,983.73 海富通电子信息传媒产业股票 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 65,432.46 - 65,432.46 本期利润 445,780.04 326,187.03 771,967.07 本期基金份额交 -202,370.93 -378,662.15 -581,033.08 易产生的变动数 其中：基金申购款 580,776.83 -25,856.45 554,920.38 基金赎回款 -783,147.76 -352,805.70 -1,135,953.46 本期已分配利润 - - - 本期末 308,841.57 -52,475.12 256,366.45 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 76,595.60 定期存款利息收入 444,538.88 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,823.43 其他 65.55 合计 525,023.46 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 44,417,633.98 减：卖出股票成本总额 42,952,529.73 买卖股票差价收入 1,465,104.25 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 20,316.10 基金投资产生的股利收益 - 合计 20,316.10 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 243,960.43 ——股票投资 243,960.43 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 243,960.43 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 207,324.03 合计 207,324.03 注：本基金赎回费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件规定。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 121,963.92 银行间市场交易费用 - 合计 121,963.92 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 29,273.13 信息披露费 65,324.10 银行划款手续费 2,287.24 合计 96,884.47 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易，基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日，上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易，基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日，上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期未有应支付关联方的佣金，基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日，上年 度可比期间无比较数据。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 486,060.79 其中：支付销售机构的客户维护费 155,355.07 注：1、支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。 2、基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日，上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 81,010.09 注：1、支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 2、基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日，上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2019年1月1日至2019年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通电子信息海富通电子信息传媒 合计 传媒产业股票 A 产业股票 C 中国工商银行 - 49,932.20 49,932.20 海富通 - 36,649.18 36,649.18 合计 - 86,581.38 86,581.38 上年度可比期间 - 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 海富通电子信息海富通电子信息传媒 合计 传媒产业股票A 产业股票C 合计 - - - 注：1、支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值 X 0.80% / 当年天数。 2、基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日，上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日，上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金，基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日， 上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 - 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 979,616.92 76,595.60 - - 注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 2、基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日，上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券，基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日，上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他需要说明的关联交易事项，基金合同成立于 2018 年 12 月 26 日，上年度可比期间无比较数据。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未实施利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只股票型的证券投资基金，其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有债券投资(2018 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有流 动性受限的资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019年 6月30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 979,616.92 - - - 979,616.92 结算备付金 21,807.53 - - - 21,807.53 存出保证金 14,140.19 - - - 14,140.19 交易性金融资 - - -5,284,817.85 5,284,817.85 产 应收证券清算 - - - 30,777.41 30,777.41 款 应收利息 - - - 190.30 190.30 应收申购款 - - - 299.85 299.85 1,015,564.64 - -5,316,085.41 6,331,650.0 资产总计 5 负债 应付赎回款 - - - 3,094.45 3,094.45 应付管理人报 - - - 7,218.65 7,218.65 酬 应付托管费 - - - 1,203.11 1,203.11 应付销售服务 - - - 2,029.45 2,029.45 费 应付交易费用 - - - 17,241.58 17,241.58 其他负债 - - - 95,567.61 95,567.61 负债总计 - - - 126,354.85 126,354.85 利率敏感度缺 1,015,564.64 - -5,189,730.56 6,205,295.20 口 上年度末 2018 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 235,345,653.07 - - - 235,345,653.0 7 买入返售金融 156,000,000.00 - - - 156,000,000.0 资产 0 应收利息 - - - 214,514.92 214,514.92 其他资产 - - - 41,596.74 41,596.74 391,345,653.07 - 256,111.66 391,601,764.7 资产总计 - 3 负债 应付管理人报 - - - 80,428.56 80,428.56 酬 应付托管费 - - - 13,404.76 13,404.76 应付销售服务 - - - 37,023.39 37,023.39 费 其他负债 - - - 970.38 970.38 负债总计 - - - 131,827.09 131,827.09 利率敏感度缺 391,345,653.07 - - 124,284.57 391,469,937.6 口 4 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 占基金 占基 项目 资产净 金资 公允价值 值比例 公允价值 产净 (%) 值比 例(%) 交易性金融资产－股票投资 5,284,817.85 85.17 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,284,817.85 85.17 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 业绩比较基准(附注 增加约 31 - 6.4.1)上升 5% 业绩比较基准(附注 减少约 31 - 6.4.1)下降 5% 注：影响金额为约数，精确到万元。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 5,284,817.85 83.47 其中：股票 5,284,817.85 83.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,001,424.45 15.82 8 其他各项资产 45,407.75 0.72 9 合计 6,331,650.05 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,605,209.53 41.98 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 121,717.92 1.96 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,239,354.40 36.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 318,536.00 5.13 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,284,817.85 85.17 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 002475 立讯精密 12,940 320,782.60 5.17 2 002607 中公教育 23,200 318,536.00 5.13 3 300014 亿纬锂能 10,400 316,784.00 5.11 4 600536 中国软件 5,433 291,589.11 4.70 5 600183 生益科技 18,900 284,445.00 4.58 6 002371 北方华创 3,882 268,828.50 4.33 7 000063 中兴通讯 7,890 256,661.70 4.14 8 600845 宝信软件 8,793 250,424.64 4.04 9 300628 亿联网络 2,336 250,115.52 4.03 10 300226 上海钢联 3,300 247,368.00 3.99 11 300525 博思软件 11,250 243,562.50 3.93 12 002384 东山精密 14,863 216,553.91 3.49 13 600588 用友网络 7,200 193,536.00 3.12 14 002405 四维图新 11,718 188,659.80 3.04 15 603444 吉比特 873 183,295.08 2.95 16 300394 天孚通信 6,565 181,325.30 2.92 17 600570 恒生电子 2,477 168,807.55 2.72 18 603160 汇顶科技 1,118 155,178.40 2.50 19 603690 至纯科技 6,500 130,195.00 2.10 20 600131 岷江水电 8,488 121,717.92 1.96 21 002373 千方科技 6,800 116,280.00 1.87 22 300578 会畅通讯 4,400 115,852.00 1.87 23 002049 紫光国微 2,600 114,686.00 1.85 24 300735 光弘科技 6,420 109,653.60 1.77 25 002410 广联达 2,800 92,092.00 1.48 26 002439 启明星辰 2,200 59,180.00 0.95 27 002555 三七互娱 4,300 58,265.00 0.94 28 300017 网宿科技 2,824 30,442.72 0.49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 300735 光弘科技 1,721,238.00 0.44 2 002475 立讯精密 1,491,442.00 0.38 3 603186 华正新材 1,059,591.00 0.27 4 000063 中兴通讯 1,055,461.56 0.27 5 002425 凯撒文化 951,811.00 0.24 6 300226 上海钢联 861,495.00 0.22 7 300059 东方财富 856,490.00 0.22 8 002916 深南电路 796,384.00 0.20 9 002384 东山精密 794,577.79 0.20 10 002717 岭南股份 777,578.00 0.20 11 603000 人民网 773,201.00 0.20 12 300003 乐普医疗 738,444.00 0.19 13 603160 汇顶科技 737,267.00 0.19 14 300394 天孚通信 728,923.00 0.19 15 300750 宁德时代 727,180.00 0.19 16 600703 三安光电 709,239.00 0.18 17 002405 四维图新 708,592.00 0.18 18 000963 华东医药 707,353.00 0.18 19 002371 北方华创 691,669.00 0.18 20 002027 分众传媒 675,875.00 0.17 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 300735 光弘科技 1,619,958.06 0.41 2 002475 立讯精密 1,299,658.84 0.33 3 603186 华正新材 1,072,797.33 0.27 4 000063 中兴通讯 1,048,154.08 0.27 5 300059 东方财富 972,176.28 0.25 6 002425 凯撒文化 956,275.64 0.24 7 600703 三安光电 896,206.54 0.23 8 002717 岭南股份 866,370.10 0.22 9 603000 人民网 804,306.68 0.21 10 002916 深南电路 781,576.63 0.20 11 600779 水井坊 769,231.59 0.20 12 000963 华东医药 759,471.16 0.19 13 300750 宁德时代 756,909.94 0.19 14 300003 乐普医疗 750,201.00 0.19 15 603160 汇顶科技 739,960.68 0.19 16 002027 分众传媒 668,565.16 0.17 17 300659 中孚信息 639,811.54 0.16 18 300207 欣旺达 630,997.56 0.16 19 300226 上海钢联 616,776.14 0.16 20 300122 智飞生物 606,556.00 0.15 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 47,993,387.15 卖出股票的收入（成交）总额 44,417,633.98 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,140.19 2 应收证券清算款 30,777.41 3 应收股利 - 4 应收利息 190.30 5 应收申购款 299.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,407.75 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 海富通电 66 39,147.08 - - 2,583,707.05 100.00 子信息传 % 媒产业股 票 A 海富通电 子信息传 302 10,288.87 - - 3,107,237.97 100.00 媒产业股 % 票 C 合计 368 15,464.52 - - 5,690,945.02 100.00 % 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 海富通电子信息传 - - 基金管理人所有从 媒产业股票 A 业人员持有本基金 海富通电子信息传 3,010.61 0.0969% 媒产业股票 C 合计 3,010.61 0.0529% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 海富通电子信息传媒 0 本公司高级管理人员、 产业股票 A 基金投资和研究部门 海富通电子信息传媒 负责人持有本开放式 产业股票 C 0 基金 合计 0 海富通电子信息传媒 0 产业股票 A 本基金基金经理持有 海富通电子信息传媒 本开放式基金 产业股票 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通电子信息传媒产 海富通电子信息传媒产业 业股票 A 股票 C 基金合同生效日（2018 年 12 53,574,329.14 337,813,926.67 月 26 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 53,574,329.14 337,813,926.67 本报告期基金总申购份额 1,783,968.32 4,073,196.57 减：本报告期基金总赎回份额 52,774,590.41 338,779,885.27 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,583,707.05 3,107,237.97 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019 年 3 月 29 日，海富通基金管理有限公司发布公告，因第五届董事会任期届满，经公司 2019 年第一次临时股东会审议通过，选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政先先生、任志强先生、Ligia TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第六届董事会董事，其中张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot（巴约特）先生、郑国汉（Leonard K.CHENG）先生不再担任公司董事职务。 2、2019 年 3 月 29 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审 议通过，张文伟先生不再担任公司董事长职务，并决定由公司总经理任志强先生代为履行董事长职务，代为履行董事长职务的期限不超过 90 日。 3、2019 年 4 月 29 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审 议通过，聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务之日起，公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 中金公司 2 29,993,691.71 32.46% 27,528.99 39.70% - 中泰证券(原 2 21,870,323.30 23.67% 17,327.02 24.99% - 齐鲁) 申万宏源 2 20,204,247.23 21.87% 8,310.10 11.98% - 方正证券 1 8,593,986.42 9.30% 7,831.76 11.29% - 东吴证券 2 7,621,367.68 8.25% 5,421.06 7.82% - 东北证券 1 4,118,954.79 4.46% 2,929.80 4.22% - 兴业证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注：1、本基金本报告期内交易单元未发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 券商 占当期债 占当期 期权 名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成 成交金额 证成 额的比例 交总额 交总 的比例 额的 比例 中金 - - 385,000,000.00 100.00 - - 公司 % 中泰 证券 (原 - - - - - - 齐 鲁) 申万 - - - - - - 宏源 方正 - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - 证券 东北 - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - 证券 东方 - - - - - - 证券 中信 - - - - - - 建投 华泰 - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 1 2018 年年度基金资产净值和基金份额 《上海证券报》 2019-01-01 净值公告 海富通电子信息传媒产业股票型证券投 2 资基金开放日常申购、赎回、定期定额 《上海证券报》 2019-01-22 投资业务公告 海富通基金管理有限公司关于海富通电 3 子信息传媒产业股票型证券投资基金 A 《上海证券报》 2019-01-23 类份额实行网上直销费率优惠的公告 海富通基金管理有限公司关于海富通电 4 子信息传媒产业股票型证券投资基金 A 《上海证券报》 2019-01-23 类份额参加部分销售机构申购费率优惠 活动的公告 5 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2019-02-28 基金开通转换业务的公告 6 海富通基金管理有限公司关于董事会成 《上海证券报》 2019-03-29 员换届变更的公告 7 海富通基金管理有限公司关于董事长变 《上海证券报》 2019-03-29 更的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 8 基金新增珠海盈米基金销售有限公司为 《上海证券报》 2019-04-24 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 公告 9 海富通基金管理有限公司关于高级管理 《上海证券报》 2019-04-29 人员变更的公告 10 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2019-06-12 基金新增销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 11 基金新增西部证券股份有限公司为销售 《上海证券报》 2019-06-13 机构的公告 12 海富通基金管理有限公司关于调整旗下 《上海证券报》 2019-06-18 基金直销柜台最低申购金额的公告 13 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2019-06-20 基金新增江苏汇林保大基金销售有限公 司为销售机构并参加其申购费率优惠活 动的公告 14 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2019-06-21 基金可投资于科创板股票的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 15 基金参加部分销售机构申购费率优惠活 《上海证券报》 2019-06-28 动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 2019/01/29-20 15,00 15,000, 机构 1 19/01/29 0,800 - 800.00 0.00 0.00% .00 2019/01/30-20 10,00 10,000, 个人 1 19/02/10 0,600 - 600.00 0.00 0.00% .00 2019/05/13-20 1,039 1,039,750. 2 19/05/20 ,750. 0.00 0.00 96 18.27% 96 2019/02/28-20 1,988 1,988,0 3 19/02/28 ,071. - 71.57 0.00 0.00% 57 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 69 只公募基金。截至 2019 年 6 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 780 亿元人民币。 2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019 年 6 月 30 日，海外业务规模约 23 亿元人民 币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019 年 6 月 30 日，海富通为近 80 家企业约 438 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批 特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2019 年 6 月 30 日，海富通管理的特 定客户资产管理业务规模约 388 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国 社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投 资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通 资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国保监会公 告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基 金投资管理人。 2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式 证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》 授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度 绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威 财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖—— 三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基 金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》 第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金的文件 （二）海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金合同 （三）海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金招募说明书 （四）海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日