创金合信恒利超短债债券型证券投资 基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 10 月 24 日 目录 §1 重要提示......2 §2 基金产品概况 ...... 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3 3.1 主要财务指标 ...... 3 3.2 基金净值表现 ...... 3 §4 管理人报告......6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7 4.3 公平交易专项说明 ...... 7 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8 §5 投资组合报告 ...... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ...... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 10 5.11 投资组合报告附注...... 10 §6 开放式基金份额变动 ......11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息...... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 12 §9 备查文件目录 ...... 12 9.1 备查文件目录 ...... 12 9.2 存放地点 ...... 13 9.3 查阅方式 ...... 13 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信恒利超短债债券 基金主代码 006076 交易代码 006076 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 2018 年 8 月 2 日 日 报告期末基金 1,826,625,300.58 份 份额总额 投资目标 本基金将投资组合的平均剩余期限控制在 270 天以内，力争在保持投 资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。 为了保持本基金明显的收益风险特征，本基金投资组合的平均剩余期限 投资策略 将控制在 270 天以内，主要投资超短债主题证券，力争在保持投资组合 较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中证短融 AAA 指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金 创金合信恒利 创金合信恒利 创金合信恒利 创金合信恒利 的基金简称 超短债债券 A 超短债债券 C 超短债债券 E 超短债债券 D 下属分级基金 006076 006077 008959 021379 的交易代码 报告期末下属 794,587,278.62 154,621,713.14 877,416,308.82 - 分级基金的份 份 份 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日） 主要财务指标 创金合信恒利 创金合信恒利 创金合信恒利 创金合信恒利 超短债债券 A 超短债债券 C 超短债债券 E 超短债债券 D 1.本期已实现收 7,417,342.87 777,771.98 11,088,883.79 - 益 2.本期利润 4,956,888.37 405,096.69 7,168,535.79 - 3.加权平均基金 0.0040 0.0025 0.0038 0.0000 份额本期利润 4.期末基金资产 815,748,439.66 157,504,402.87 898,279,618.38 - 净值 5.期末基金份额 1.0266 1.0186 1.0238 1.0266 净值 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信恒利超短债债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.32% 0.02% 0.46% 0.01% -0.14% 0.01% 过去六个月 1.02% 0.02% 1.09% 0.01% -0.07% 0.01% 过去一年 2.64% 0.02% 2.61% 0.01% 0.03% 0.01% 过去三年 8.65% 0.02% 8.55% 0.01% 0.10% 0.01% 过去五年 16.05% 0.02% 14.80% 0.02% 1.25% 0.00% 自基金合同 22.51% 0.02% 19.14% 0.02% 3.37% 0.00% 生效起至今 创金合信恒利超短债债券 C 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 0.24% 0.02% 0.46% 0.01% -0.22% 0.01% 过去六个月 0.83% 0.02% 1.09% 0.01% -0.26% 0.01% 过去一年 2.27% 0.02% 2.61% 0.01% -0.34% 0.01% 过去三年 7.51% 0.02% 8.55% 0.01% -1.04% 0.01% 过去五年 14.01% 0.02% 14.80% 0.02% -0.79% 0.00% 自基金合同 19.91% 0.02% 19.14% 0.02% 0.77% 0.00% 生效起至今 创金合信恒利超短债债券 E 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.31% 0.02% 0.46% 0.01% -0.15% 0.01% 过去六个月 0.97% 0.02% 1.09% 0.01% -0.12% 0.01% 过去一年 2.55% 0.02% 2.61% 0.01% -0.06% 0.01% 过去三年 8.35% 0.02% 8.55% 0.01% -0.20% 0.01% 自基金合同 13.64% 0.02% 13.67% 0.02% -0.03% 0.00% 生效起至今 创金合信恒利超短债债券 D 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.32% 0.02% 0.46% 0.01% -0.14% 0.01% 自基金合同 0.75% 0.02% 0.84% 0.01% -0.09% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金 2022 年 3 吕沂洋先生，中国国籍，中山大学硕士。 吕沂洋 基金经 月 7 日 - 9 2015 年 7 月加入创金合信基金管理有限 理 公司，曾任产品研发部产品经理、固定收 益部投资顾问，现任基金经理。 本基金 谢创先生，中国国籍，西南财经大学硕 基金经 士。2015 年 7 月加入创金合信基金管理 谢创 理、固 2018 年 9 - 9 有限公司，曾任交易部交易员、固定收益 收投资 月 11 日 部基金经理助理，固定收益部总监助理， 部负责 现任固收投资部负责人、基金经理。 人 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年第三季度，债市收益率整体呈现震荡下行的走势。7 月，随着央行对于流动性的超额投放，叠加降息落地，收益率整体下行，7月 31 日，中债 10 年期国债收益率下行至2.15%；8 月初，监管层对于长债利率的管理，对债市造成了一定的波动；9 月下旬，降息降准落地后，中债 10 年期国债收益率有所下行；9 月底，随着宏观政策的战略性调整，市 场风险偏好大幅走高，利率债收益率快速上行，中债 10 年期国债收益率最高上行至 9 月 29 日的 2.25%。 作为超短债基金，产品主要投资剩余期限在 270 天内的中高评级短债。报告期内，本产品坚持短债基金的定位，保持久期策略的灵活性，在控制产品回撤的前提下追求相对稳健的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信恒利超短债债券 A 基金份额净值为 1.0266 元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为 0.32%，同期业绩比较基准收益率为 0.46%；截至本报告期末创金合信恒利超短债债券 C 基金份额净值为 1.0186 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.24%，同期业绩比较基准收益率为 0.46%；截至本报告期末创金合信恒利超短债债券 E基金份额净值为 1.0238 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.31%，同期业绩比较基准收益率为0.46%；截至本报告期末创金合信恒利超短债债券D基金份额净值为1.0266元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.32%，同期业绩比较基准收益率为 0.46%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,327,494,991.40 95.36 其中：债券 2,327,494,991.40 95.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 98,005,050.75 4.02 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 10,416,247.04 0.43 8 其他资产 4,862,228.76 0.20 9 合计 2,440,778,517.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 994,308,459.07 53.13 其中：政策性金融债 162,512,334.25 8.68 4 企业债券 18,434,621.94 0.99 5 企业短期融资券 534,785,838.12 28.57 6 中期票据 685,753,010.14 36.64 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 94,213,062.13 5.03 9 其他 - - 10 合计 2,327,494,991.40 124.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 （张） 比例（％） 1 102103131 21 衡阳城投 1,100,000 113,640,362.84 6.07 MTN003 2 220202 22 国开 02 1,100,000 112,018,484.93 5.99 3 2028018 20 交通银行二级 1,000,000 101,834,482.19 5.44 4 2028013 20 农业银行二级 1,000,000 101,785,589.04 5.44 01 5 185359 22 海通 02 1,000,000 101,721,068.49 5.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，海通证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内被中国证券监督管理委员会立案调查的情况；交通银行股份有限公司出现 在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚的情况；厦门路桥建设集团有限公司出现在报告编制日前一年内受到厦门市海沧区城市管理局、厦门市翔安区城市管理局处罚的情况；中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚的情况；中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局处罚的情况。 除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 37,377.58 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,824,851.18 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,862,228.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信恒利超 创金合信恒利超 创金合信恒利超 创金合信恒利超 短债债券 A 短债债券 C 短债债券 E 短债债券 D 报告期期初基金 1,515,497,329.20 165,887,984.42 2,220,044,892.40 - 份额总额 报告期期间基金 250,974,634.72 15,588,832.39 1,269,396,941.74 - 总申购份额 减：报告期期间 971,884,685.30 26,855,103.67 2,612,025,525.32 - 基金总赎回份额 报告期期间基金 拆分变动份额 - - - - （份额减少以"- "填列） 报告期期末基金 794,587,278.62 154,621,713.14 877,416,308.82 - 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第 一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和服务。截至2024年9月30日，创金合信基金共管理99只公募基金，公募管理规模1646.07亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金 2024 年 3 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2024 年 10 月 24 日