创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期:2023年05月30日 送出日期:2023年07月12日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 创金合信恒利超短债债 基金代码 006076 券 基金简称A 创金合信恒利超短债债 基金代码A 006076 券A 基金管理人 创金合信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 2018年08月02日 上市交易所及上 暂未上市 市日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 郑振源 2018年08月02日 2009年07月20日 谢创 2018年09月11日 2015年07月01日 吕沂洋 2022年03月07日 2015年07月06日 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应在定期报告中予以 其他 披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报 告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时, 从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金将投资组合的平均剩余期限控制在270天以内,力争在保持投资组 合较高流动性的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府支持机构 投资范围 债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短 期公司债券)、商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、 可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、 第1页,共6页 债券回购、中央银行票据、同业存单,国债期货等法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投 资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的8 0%,其中,本基金投资于信用评级在AA级(含)以上的超短债主题证券的比例 不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳 的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一 年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 本基金所指的超短债主题证券,系指剩余期限在270天(含270天)以内的 国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公 司债(含证券公司短期公司债券)、商业银行次级债、中期票据、短期融资券 (含超级短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券。 为了保持本基金明显的收益风险特征,本基金投资组合的平均剩余期限将 控制在270天以内,主要投资超短债主题证券,力争在保持投资组合较高流动 主要投资策略 性的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报。投资策略主要包括久期策略、 收益率曲线策略、买入并持有策略、相对价值挖掘策略、资产支持证券投资策 略、国债期货投资策略以及其他策略。 业绩比较基准 中证短融AAA指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型 基金、混合型基金,高于货币市场基金。 注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 第2页,共6页 注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度进行折算。 2.基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 0≤M<100万 0.30% 非特定投资 群体 100万≤M<300万 0.20% 非特定投资 群体 300万≤M<500万 0.10% 非特定投资 群体 申购费(前 非特定投资 收费) M≥500万 1000.00元/笔 群体 0≤M<100万 0.03% 特定投资群 体 100万≤M<300万 0.02% 特定投资群 体 300万≤M<500万 0.01% 特定投资群 第3页,共6页 体 M≥500万 1000.00元/笔 特定投资群 体 0天≤N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.10% N≥30天 0.00% 注:特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、运作风险及不可抗力风险等。特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。 当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本基金招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金的特有风险包括但不限于: 1、与国债期货投资相关的特定风险 本基金可投资国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点: (1)市场风险:是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。 (2)流动性风险:是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。 (3)基差风险:是指国债期货合约价格和标的价格之间的价格差的波动所造成的风险,以及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 (4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 (5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 2、与投资资产支持证券相关的特定风险 第4页,共6页 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 (1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。 (2)资产支持证券作为固定收益证券的一种,具有利率风险,即资产支持证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。 (3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。 (4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。 (5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。 (6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多,而存在的法律风险和履约风险。 3、与投资证券公司短期公司债券相关的特定风险 本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在北京市。基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 第5页,共6页 无。 第6页,共6页