景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型 证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 §12 备查文件目录...... 60 12.1 备查文件目录 ...... 60 12.2 存放地点 ...... 60 12.3 查阅方式 ...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金 基金简称 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 场内简称 无 基金主代码 006063 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 7 月 10 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 38,468,778.29 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 金简称 A C 下属分级基金的交 006063 019251 易代码 报告期末下属分级 33,715,951.73 份 4,752,826.56 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超 越标的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略: 本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％， 大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资 产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比 值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对 基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略: 本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求 有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越 标的指数表现。 3、债券投资策略: 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变 化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类 资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略: 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股 指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略: 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在 信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部 评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、 行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能 对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 王小飞 负责人 联系电话 0755-82370388 021-60637103 电子邮箱 investor@igwfmc.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008888606 021-60637228 传真 0755-22381339 021-60635778 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区金融大街 25 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区闹市口大街 1 号院 建设广场第一座 21 层 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 李进 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 和指标 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 A C 本期已实现收益 -425,698.36 135,943.89 本期利润 -905.03 -186,919.39 加权平均基金份 -0.0000 -0.0999 额本期利润 本期加权平均净 -0.00% -7.69% 值利润率 本期基金份额净 -0.16% -0.35% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 8,745,284.72 1,282,697.51 润 期末可供分配基 0.2594 0.2699 金份额利润 期末基金资产净 42,461,236.45 6,035,524.07 值 期末基金份额净 1.2593 1.2698 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 25.93% -5.47% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.12% 0.50% -3.69% 0.49% 0.57% 0.01% 过去三个月 -1.46% 0.72% -2.47% 0.75% 1.01% -0.03% 过去六个月 -0.16% 0.90% 0.04% 0.93% -0.20% -0.03% 过去一年 -9.06% 0.81% -9.85% 0.86% 0.79% -0.05% 过去三年 -30.31% 0.97% -32.06% 0.99% 1.75% -0.02% 自基金合同生效起 25.93% 1.15% 7.93% 1.15% 18.00% 0.00% 至今 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.15% 0.50% -3.69% 0.49% 0.54% 0.01% 过去三个月 -1.56% 0.72% -2.47% 0.75% 0.91% -0.03% 过去六个月 -0.35% 0.90% 0.04% 0.93% -0.39% -0.03% 自基金合同生效起 -5.47% 0.82% -7.20% 0.86% 1.73% -0.04% 至今 注：本基金自 2023 年 8 月 28 日起增设 C 类基金份额，并于 2023 年 8 月 29 日开始对 C 类份额进 行估值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为 自 2018 年 7 月 10 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组 合比例的要求。本基金自 2023 年 8 月 28 日起增设 C 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 184 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理部 徐 喻 本基金的 2020 年 7 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司， 军 基金经理 月 2 日 - 14 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 14 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，国内经济在经历了一季度的亮眼开局之后出现一定的边际走弱，较强的出口数据带动工业生产保持韧性，内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。从数据来 看，4-6 月国内制造业 PMI 依次为 50.4、49.5、49.5，5、6 两月 PMI 重新跌入收缩区间。今年前 6 个月工业增加值累计同比增长 6.0%，其中 6 月份工业增加值当月同比增长 5.3%，经济延续弱复 苏的格局。6 月 CPI 同比上升 0.2%，环比下降 0.2%；PPI 同比下降 0.8%，环比下降 0.2%，价格类 指标依旧偏弱。6 月 M2 同比增长 6.2%，M1 同比下降 5.0%，信贷需求仍然偏弱；6 月末外汇储备 3.22 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内经济依然处于弱复苏的态势，“稳增长”政策的效果正在逐步显现。上半年 A 股市场震荡调整，结构有所分化，上证指数下跌 0.25%，沪深 300指数上涨 0.89%，创业板指数下跌 10.99%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2024 年上半年，景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 A 类份额净值增长率为-0.16%，业 绩比较基准收益率为 0.04%。 2024 年上半年，景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 C 类份额净值增长率为-0.35%，业 绩比较基准收益率为 0.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，海外方面，美联储的货币政策依然是市场关注的热点，但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面，我们认为三季度国内经济环比二季度大概率能够边际回升，前期政策的累积效应以及新的“稳增长”政策对经济形成一定支撑；新“国九条”的推出将会改善股市微观供需结构，并进一步提升 A 股市场的投资价值。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 本基金是以 MSCI 中国 A 股国际通指数为基准的指数增强基金，我们的投资组合主要以基本面 量化选股为主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 从 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 3 月 4 日，从 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 5 月 22 日，本基金 存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 3,184,960.12 2,646,873.50 结算备付金 134,526.89 162,484.97 存出保证金 7,931.15 5,516.54 交易性金融资产 6.4.7.2 45,457,885.04 43,492,316.41 其中：股票投资 45,153,200.52 43,489,316.19 基金投资 - - 债券投资 304,684.52 3,000.22 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 3,484.01 33,328.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 48,788,787.21 46,340,520.12 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,767.78 13,055.80 应付管理人报酬 48,636.95 47,422.21 应付托管费 8,106.18 7,903.68 应付销售服务费 2,017.56 308.36 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 231,498.22 280,005.01 负债合计 292,026.69 348,695.06 净资产： 实收基金 6.4.7.10 38,468,778.29 36,463,112.92 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 10,027,982.23 9,528,712.14 净资产合计 48,496,760.52 45,991,825.06 负债和净资产总计 48,788,787.21 46,340,520.12 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 38,468,778.29 份，其中本基金 A 类份额净值 人民币 1.2593 元，基金份额 33,715,951.73 份；本基金 C 类份额净值人民币 1.2698 元，基金份 额 4,752,826.56 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 258,883.00 -627,463.31 1.利息收入 6,459.76 8,540.53 其中：存款利息收入 6.4.7.13 6,459.76 8,540.53 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 146,558.59 -859,566.79 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -495,785.96 -1,630,863.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 2,301.71 3,765.17 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 640,042.84 767,531.30 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 101,930.05 218,369.58 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 3,934.60 5,193.37 号填列） 减：二、营业总支出 446,707.42 534,985.43 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 280,026.79 326,410.73 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 46,671.16 54,401.72 3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,644.93 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 115,364.54 154,172.98 三、利润总额（亏损总额以 -187,824.42 -1,162,448.74 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -187,824.42 -1,162,448.74 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -187,824.42 -1,162,448.74 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 36,463,112.92 - 9,528,712.14 45,991,825.06 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 36,463,112.92 - 9,528,712.14 45,991,825.06 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 2,005,665.37 - 499,270.09 2,504,935.46 号填列） （一）、综合收益 - - -187,824.42 -187,824.42 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 2,005,665.37 - 687,094.51 2,692,759.88 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 8,492,728.10 - 2,579,119.12 11,071,847.22 购款 2.基金赎 -6,487,062.73 - -1,892,024.61 -8,379,087.34 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 38,468,778.29 - 10,027,982.23 48,496,760.52 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 41,591,169.91 - 17,677,242.94 59,268,412.85 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 41,591,169.91 - 17,677,242.94 59,268,412.85 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -4,879,915.20 - -3,550,768.07 -8,430,683.27 号填列） （一）、综合收益 - - -1,162,448.74 -1,162,448.74 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -4,879,915.20 - -2,388,319.33 -7,268,234.53 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 817,531.30 - 365,891.80 1,183,423.10 购款 2.基金赎 -5,697,446.50 - -2,754,211.13 -8,451,657.63 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 36,711,254.71 - 14,126,474.87 50,837,729.58 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 870 号《关于准予景顺长城 MSCI 中国A 股国际通指数增强型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 637,531,164.17 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中 天验字(2018)第 462 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际 通指数增强型证券投资基金基金合同》于 2018 年 7 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份 额总额为 637,655,143.93 份基金份额，其中认购资金利息折合 123,979.76 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外， 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 90-95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需要缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府证券投资比例不低于基金净资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股国际通指数收益率 X95%＋商业银行活期存款利率(税后)X5%。 根据本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2023 年 8 月 28 日发布的《景顺长城 基金管理有限公司关于景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金增设C类基金份额 并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，本基金在现有基金份 额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。根据更新后的《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资 产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基 金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 3,184,960.12 等于：本金 3,184,685.70 加：应计利息 274.42 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,184,960.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 46,292,284.49 - 45,153,200.52 -1,139,083.97 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 299,997.00 4,624.52 304,684.52 63.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 299,997.00 4,624.52 304,684.52 63.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 46,592,281.49 4,624.52 45,457,885.04 -1,139,020.97 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5.58 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 116,951.26 其中：交易所市场 116,951.26 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 42,267.68 应付指数使用费 72,273.70 合计 231,498.22 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 36,451,540.36 36,451,540.36 本期申购 623,663.36 623,663.36 本期赎回（以“-”号填列） -3,359,251.99 -3,359,251.99 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 33,715,951.73 33,715,951.73 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,572.56 11,572.56 本期申购 7,869,064.74 7,869,064.74 本期赎回（以“-”号填列） -3,127,810.74 -3,127,810.74 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,752,826.56 4,752,826.56 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,297,700.40 -8,772,163.08 9,525,537.32 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 18,297,700.40 -8,772,163.08 9,525,537.32 本期利润 -425,698.36 424,793.33 -905.03 本期基金份额交易产 -1,259,416.21 480,068.64 -779,347.57 生的变动数 其中：基金申购款 288,274.37 -121,359.31 166,915.06 基金赎回款 -1,547,690.58 601,427.95 -946,262.63 本期已分配利润 - - - 本期末 16,612,585.83 -7,867,301.11 8,745,284.72 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,987.96 -2,813.14 3,174.82 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 5,987.96 -2,813.14 3,174.82 本期利润 135,943.89 -322,863.28 -186,919.39 本期基金份额交易产 2,260,714.66 -794,272.58 1,466,442.08 生的变动数 其中：基金申购款 3,668,700.87 -1,256,496.81 2,412,204.06 基金赎回款 -1,407,986.21 462,224.23 -945,761.98 本期已分配利润 - - - 本期末 2,402,646.51 -1,119,949.00 1,282,697.51 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,998.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,406.27 其他 54.76 合计 6,459.76 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -495,785.96 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -495,785.96 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 131,630,068.16 减：卖出股票成本总额 131,792,378.11 减：交易费用 333,476.01 买卖股票差价收入 -495,785.96 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,586.96 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 714.75 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,301.71 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,715.37 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,000.00 本总额 减：应计利息总额 0.47 减：交易费用 0.15 买卖债券差价收入 714.75 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 640,042.84 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 640,042.84 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 101,930.05 股票投资 101,867.05 债券投资 63.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 101,930.05 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 3,933.97 基金转换费收入 0.63 合计 3,934.60 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 17,404.66 信息披露费 24,863.02 证券出借违约金 - 银行划款手续费 823.16 指数使用费 72,273.70 合计 115,364.54 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.005%的季费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)美元5,000 元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”） 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 月 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 长城证券 17,476,460.20 6.60 - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 16,530.13 6.59 16,530.13 14.13 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 - - - - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 280,026.79 326,410.73 其中：应支付销售机构的客户维护 109,175.03 149,083.80 费 应支付基金管理人的净管理费 170,851.76 177,326.93 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 46,671.16 54,401.72 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 景顺长城 MSCI 中国 A 景顺长城 MSCI 中国 A 合计 股国际通指数增强 A 股国际通指数增强 C 景顺长城基金管理有限公 - 1,720.23 1,720.23 司 中国建设银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - 1,720.23 1,720.23 注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 X0.40%/当年天数。 （2）自 2023 年 8 月 28 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份 额转为 A 类基金份额。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行- 3,184,960.12 4,998.73 3,147,467.96 6,224.71 活期 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：0.01%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5年5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 月 年 资产 货币资金 3,184,960.12 - - - - - 3,184,960.12 结算备付金 134,526.89 - - - - - 134,526.89 存出保证金 7,931.15 - - - - - 7,931.15 交易性金融资产 304,684.52 - - - - 45,153,200.52 45,457,885.04 应收申购款 - - - - - 3,484.01 3,484.01 资产总计 3,632,102.68 - - - - 45,156,684.53 48,788,787.21 负债 应付赎回款 - - - - - 1,767.78 1,767.78 应付管理人报酬 - - - - - 48,636.95 48,636.95 应付托管费 - - - - - 8,106.18 8,106.18 应付销售服务费 - - - - - 2,017.56 2,017.56 其他负债 - - - - - 231,498.22 231,498.22 负债总计 - - - - - 292,026.69 292,026.69 利率敏感度缺口 3,632,102.68 - - - - - - 上年度末 1-3 个 3 个月-1 2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 1-5年5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 2,646,873.50 - - - - - 2,646,873.50 结算备付金 162,484.97 - - - - - 162,484.97 存出保证金 5,516.54 - - - - - 5,516.54 交易性金融资产 - - - - 3,000.22 43,489,316.19 43,492,316.41 应收申购款 - - - - - 33,328.70 33,328.70 资产总计 2,814,875.01 - - - 3,000.22 43,522,644.89 46,340,520.12 负债 应付赎回款 - - - - - 13,055.80 13,055.80 应付管理人报酬 - - - - - 47,422.21 47,422.21 应付托管费 - - - - - 7,903.68 7,903.68 应付销售服务费 - - - - - 308.36 308.36 其他负债 - - - - - 280,005.01 280,005.01 负债总计 - - - - - 348,695.06 348,695.06 利率敏感度缺口 2,814,875.01 - - - 3,000.22 - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -55.57 - 基点 市场利率下降 25 个 55.64 - 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 45,153,200.52 93.11 43,489,316.19 94.56 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 45,153,200.52 93.11 43,489,316.19 94.56 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 2,292,735.37 1,902,670.76 5% 沪深 300 指数下降 -2,292,735.37 -1,902,670.76 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 45,153,200.52 43,489,316.19 第二层次 304,684.52 3,000.22 第三层次 - - 合计 45,457,885.04 43,492,316.41 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 45,153,200.52 92.55 其中：股票 45,153,200.52 92.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 304,684.52 0.62 其中：债券 304,684.52 0.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,319,487.01 6.80 8 其他各项资产 11,415.16 0.02 9 合计 48,788,787.21 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 296,445.00 0.61 B 采矿业 2,251,172.00 4.64 C 制造业 20,411,742.73 42.09 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 1,918,760.00 3.96 业 E 建筑业 791,535.00 1.63 F 批发和零售业 11,466.00 0.02 G 交通运输、仓储和 1,239,550.00 2.56 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 1,315,230.40 2.71 信息技术服务业 J 金融业 7,757,515.89 16.00 K 房地产业 386,276.00 0.80 L 租赁和商务服务 147,291.00 0.30 业 M 科学研究和技术 7,838.00 0.02 服务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 269,792.00 0.56 R 文化、体育和娱乐 529,464.00 1.09 业 S 综合 110,528.00 0.23 合计 37,444,606.02 77.21 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 426,331.00 0.88 C 制造业 4,742,461.00 9.78 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 292,044.00 0.60 E 建筑业 26,709.00 0.06 F 批发和零售业 292,109.00 0.60 G 交通运输、仓储和 邮政业 233,110.60 0.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 513,565.00 1.06 J 金融业 825,407.90 1.70 K 房地产业 180,836.00 0.37 L 租赁和商务服务业 19,248.00 0.04 M 科学研究和技术服 务业 58,995.00 0.12 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 97,778.00 0.20 S 综合 - - 合计 7,708,594.50 15.90 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 1,704 2,500,432.56 5.16 2 601318 中国平安 24,000 992,640.00 2.05 3 300760 迈瑞医疗 2,700 785,457.00 1.62 4 601816 京沪高铁 117,300 629,901.00 1.30 5 601166 兴业银行 35,400 623,748.00 1.29 6 600050 中国联通 127,300 598,310.00 1.23 7 300750 宁德时代 3,300 594,099.00 1.23 8 603501 韦尔股份 5,900 586,283.00 1.21 9 601328 交通银行 77,600 579,672.00 1.20 10 600900 长江电力 19,200 555,264.00 1.14 11 002001 新 和 成 28,800 552,960.00 1.14 12 600887 伊利股份 21,100 545,224.00 1.12 13 000725 京东方 A 131,300 537,017.00 1.11 14 000651 格力电器 13,100 513,782.00 1.06 15 601916 浙商银行 165,400 456,504.00 0.94 16 600489 中金黄金 30,000 444,000.00 0.92 17 601688 华泰证券 35,200 436,128.00 0.90 18 600011 华能国际 45,200 434,824.00 0.90 19 002128 电投能源 20,500 432,550.00 0.89 20 000338 潍柴动力 25,600 415,744.00 0.86 21 600030 中信证券 21,400 390,122.00 0.80 22 000568 泸州老窖 2,701 387,566.49 0.80 23 600150 中国船舶 9,500 386,745.00 0.80 24 002594 比亚迪 1,500 375,375.00 0.77 25 601127 赛力斯 4,000 364,480.00 0.75 26 601668 中国建筑 67,400 357,894.00 0.74 27 601009 南京银行 34,300 356,377.00 0.73 28 601398 工商银行 62,500 356,250.00 0.73 29 600642 申能股份 37,900 334,657.00 0.69 30 300144 宋城演艺 40,800 327,624.00 0.68 31 000858 五 粮 液 2,500 320,100.00 0.66 32 688036 传音控股 4,040 309,221.60 0.64 33 600809 山西汾酒 1,401 295,442.88 0.61 34 600096 云天化 15,000 291,300.00 0.60 35 600309 万华化学 3,600 291,096.00 0.60 36 601225 陕西煤业 11,000 283,470.00 0.58 37 601211 国泰君安 20,800 281,840.00 0.58 38 601658 邮储银行 55,400 280,878.00 0.58 39 600276 恒瑞医药 7,300 280,758.00 0.58 40 600000 浦发银行 33,200 273,236.00 0.56 41 601088 中国神华 6,100 270,657.00 0.56 42 601877 正泰电器 14,200 270,652.00 0.56 43 601058 赛轮轮胎 19,300 270,200.00 0.56 44 601601 中国太保 9,200 256,312.00 0.53 45 600566 济川药业 8,000 253,680.00 0.52 46 000630 铜陵有色 67,700 244,397.00 0.50 47 601919 中远海控 15,700 243,193.00 0.50 48 600406 国电南瑞 9,700 242,112.00 0.50 49 603160 汇顶科技 3,500 240,625.00 0.50 50 600036 招商银行 7,031 240,389.89 0.50 51 688008 澜起科技 4,200 240,072.00 0.50 52 600177 雅戈尔 33,000 234,960.00 0.48 53 600019 宝钢股份 34,700 230,755.00 0.48 54 600926 杭州银行 17,500 228,375.00 0.47 55 300122 智飞生物 8,000 224,240.00 0.46 56 600886 国投电力 12,200 222,528.00 0.46 57 600989 宝丰能源 12,700 220,091.00 0.45 58 300896 爱美客 1,240 213,404.00 0.44 59 601633 长城汽车 8,400 212,520.00 0.44 60 600219 南山铝业 55,600 211,836.00 0.44 61 600845 宝信软件 6,580 210,099.40 0.43 62 002352 顺丰控股 5,700 203,433.00 0.42 63 300251 光线传媒 24,000 201,840.00 0.42 64 600660 福耀玻璃 4,200 201,180.00 0.41 65 000063 中兴通讯 7,000 195,790.00 0.40 66 000975 银泰黄金 12,000 195,480.00 0.40 67 000166 申万宏源 44,100 190,071.00 0.39 68 601838 成都银行 12,500 189,875.00 0.39 69 300274 阳光电源 3,040 188,571.20 0.39 70 601628 中国人寿 6,000 186,300.00 0.38 71 600893 航发动力 5,000 182,750.00 0.38 72 300498 温氏股份 8,700 172,434.00 0.36 73 002736 国信证券 18,700 162,503.00 0.34 74 300433 蓝思科技 8,800 160,600.00 0.33 75 600426 华鲁恒升 6,000 159,840.00 0.33 76 600674 川投能源 8,500 159,375.00 0.33 77 600585 海螺水泥 6,700 158,053.00 0.33 78 688012 中微公司 1,100 155,386.00 0.32 79 600161 天坛生物 6,360 155,184.00 0.32 80 601169 北京银行 26,300 153,592.00 0.32 81 601336 新华保险 5,100 153,153.00 0.32 82 002601 龙佰集团 8,200 152,274.00 0.31 83 600584 长电科技 4,800 152,208.00 0.31 84 605499 东鹏饮料 700 151,025.00 0.31 85 300015 爱尔眼科 14,550 150,156.00 0.31 86 601066 中信建投 7,700 148,148.00 0.31 87 600066 宇通客车 5,700 147,060.00 0.30 88 000661 长春高新 1,600 146,832.00 0.30 89 002422 科伦药业 4,800 145,584.00 0.30 90 601229 上海银行 19,800 143,748.00 0.30 91 002966 苏州银行 18,800 141,000.00 0.29 92 002252 上海莱士 17,600 137,632.00 0.28 93 600547 山东黄金 5,000 136,900.00 0.28 94 000999 华润三九 3,200 136,256.00 0.28 95 601117 中国化学 16,400 135,136.00 0.28 96 600039 四川路桥 17,100 134,919.00 0.28 97 600803 新奥股份 6,400 133,120.00 0.27 98 300408 三环集团 4,500 131,355.00 0.27 99 002920 德赛西威 1,500 130,635.00 0.27 100 600848 上海临港 14,300 130,273.00 0.27 101 601077 渝农商行 25,900 130,018.00 0.27 102 002466 天齐锂业 4,300 128,613.00 0.27 103 300832 新产业 1,900 128,136.00 0.26 104 002371 北方华创 400 127,956.00 0.26 105 000708 中信特钢 9,400 127,558.00 0.26 106 603195 公牛集团 1,640 126,476.80 0.26 107 600600 青岛啤酒 1,700 123,709.00 0.26 108 601231 环旭电子 7,600 121,980.00 0.25 109 600048 保利发展 13,900 121,764.00 0.25 110 001979 招商蛇口 13,700 120,423.00 0.25 111 688126 沪硅产业 8,700 120,147.00 0.25 112 603882 金域医学 4,400 119,636.00 0.25 113 600348 华阳股份 12,000 119,520.00 0.25 114 002152 广电运通 11,400 119,244.00 0.25 115 688082 盛美上海 1,400 118,314.00 0.24 116 300142 沃森生物 10,200 116,076.00 0.24 117 688120 华海清科 600 113,748.00 0.23 118 600398 海澜之家 12,200 112,728.00 0.23 119 600018 上港集团 19,500 112,710.00 0.23 120 600673 东阳光 15,700 110,528.00 0.23 121 300751 迈为股份 900 107,532.00 0.22 122 603688 石英股份 3,600 106,596.00 0.22 123 601990 南京证券 13,700 105,216.00 0.22 124 300394 天孚通信 1,160 102,567.20 0.21 125 002714 牧原股份 2,300 100,280.00 0.21 126 601600 中国铝业 12,900 98,427.00 0.20 127 601865 福莱特 4,800 96,480.00 0.20 128 600985 淮北矿业 5,700 95,418.00 0.20 129 603606 东方电缆 1,900 92,739.00 0.19 130 603589 口子窖 2,300 90,137.00 0.19 131 600570 恒生电子 4,800 84,768.00 0.17 132 600346 恒力石化 6,000 83,700.00 0.17 133 603806 福斯特 5,660 83,202.00 0.17 134 601888 中国中免 1,300 81,237.00 0.17 135 000408 藏格矿业 3,300 79,431.00 0.16 136 002142 宁波银行 3,500 77,210.00 0.16 137 601666 平煤股份 6,700 75,040.00 0.15 138 600188 兖矿能源 3,200 72,736.00 0.15 139 601766 中国中车 9,600 72,096.00 0.15 140 601669 中国电建 12,400 69,316.00 0.14 141 002271 东方雨虹 5,500 67,870.00 0.14 142 688223 晶科能源 9,500 67,450.00 0.14 143 002241 歌尔股份 3,400 66,334.00 0.14 144 002027 分众传媒 10,900 66,054.00 0.14 145 000596 古井贡酒 300 63,321.00 0.13 146 600183 生益科技 3,000 63,180.00 0.13 147 002475 立讯精密 1,600 62,896.00 0.13 148 603728 鸣志电器 1,400 56,322.00 0.12 149 600795 国电电力 8,800 52,712.00 0.11 150 601108 财通证券 7,700 50,897.00 0.10 151 688111 金山办公 200 45,500.00 0.09 152 600690 海尔智家 1,600 45,408.00 0.09 153 000333 美的集团 700 45,150.00 0.09 154 600028 中国石化 7,100 44,872.00 0.09 155 688188 柏楚电子 240 44,292.00 0.09 156 002230 科大讯飞 1,000 42,950.00 0.09 157 688041 海光信息 600 42,192.00 0.09 158 600436 片仔癀 200 41,434.00 0.09 159 603288 海天味业 1,200 41,364.00 0.09 160 601818 光大银行 12,800 40,576.00 0.08 161 600352 浙江龙盛 4,700 40,373.00 0.08 162 300308 中际旭创 280 38,606.40 0.08 163 601390 中国中铁 5,900 38,468.00 0.08 164 001965 招商公路 3,100 36,766.00 0.08 165 600919 江苏银行 4,900 36,407.00 0.08 166 002517 恺英网络 3,700 35,335.00 0.07 167 600104 上汽集团 2,500 34,650.00 0.07 168 000100 TCL 科技 8,000 34,560.00 0.07 169 002304 洋河股份 400 32,296.00 0.07 170 600970 中材国际 2,500 30,150.00 0.06 171 601319 中国人保 5,800 29,870.00 0.06 172 000786 北新建材 1,000 29,660.00 0.06 173 600741 华域汽车 1,800 29,484.00 0.06 174 002311 海大集团 600 28,230.00 0.06 175 601899 紫金矿业 1,600 28,112.00 0.06 176 601958 金钼股份 2,700 28,107.00 0.06 177 600015 华夏银行 4,200 26,880.00 0.06 178 002028 思源电气 400 26,760.00 0.06 179 000027 深圳能源 3,600 26,280.00 0.05 180 601825 沪农商行 3,900 26,208.00 0.05 181 600362 江西铜业 1,100 26,048.00 0.05 182 601868 中国能建 12,100 25,652.00 0.05 183 002032 苏 泊 尔 500 25,050.00 0.05 184 000423 东阿阿胶 400 25,040.00 0.05 185 688728 格科微 2,000 24,220.00 0.05 186 002340 格林美 3,800 24,206.00 0.05 187 688072 拓荆科技 200 24,022.00 0.05 188 600598 北大荒 1,900 23,731.00 0.05 189 603893 瑞芯微 400 23,668.00 0.05 190 603369 今世缘 500 23,100.00 0.05 191 603198 迎驾贡酒 400 23,000.00 0.05 192 300316 晶盛机电 800 22,984.00 0.05 193 600703 三安光电 1,900 22,268.00 0.05 194 300207 欣旺达 1,400 21,238.00 0.04 195 600732 爱旭股份 2,300 20,815.00 0.04 196 002064 华峰化学 2,800 20,076.00 0.04 197 300866 安克创新 260 18,514.60 0.04 198 002648 卫星化学 1,000 17,980.00 0.04 199 600582 天地科技 2,500 17,225.00 0.04 200 603993 洛阳钼业 2,000 17,000.00 0.04 201 000792 盐湖股份 900 15,705.00 0.03 202 688009 中国通号 2,500 15,000.00 0.03 203 600515 海南机场 4,400 13,816.00 0.03 204 600029 南方航空 2,300 13,547.00 0.03 205 300003 乐普医疗 900 13,356.00 0.03 206 601988 中国银行 2,800 12,936.00 0.03 207 000738 航发控制 600 12,042.00 0.02 208 688099 晶晨股份 200 11,864.00 0.02 209 601607 上海医药 600 11,466.00 0.02 210 000157 中联重科 1,400 10,752.00 0.02 211 603259 药明康德 200 7,838.00 0.02 212 300782 卓胜微 100 7,774.00 0.02 213 600546 山煤国际 500 7,310.00 0.02 214 000921 海信家电 200 6,448.00 0.01 215 603658 安图生物 100 4,607.00 0.01 216 601138 工业富联 100 2,740.00 0.01 217 601288 农业银行 100 436.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600737 中粮糖业 34,300 328,937.00 0.68 2 601717 郑煤机 14,100 208,680.00 0.43 3 002557 洽洽食品 6,500 183,235.00 0.38 4 601615 明阳智能 19,200 181,248.00 0.37 5 601665 齐鲁银行 33,700 165,467.00 0.34 6 002948 青岛银行 48,200 162,434.00 0.33 7 002237 恒邦股份 12,800 147,328.00 0.30 8 601898 中煤能源 10,200 127,296.00 0.26 9 002415 海康威视 4,000 123,640.00 0.25 10 002106 莱宝高科 11,100 120,990.00 0.25 11 002158 汉钟精机 7,200 120,384.00 0.25 12 600663 陆家嘴 13,500 119,070.00 0.25 13 601528 瑞丰银行 24,500 115,640.00 0.24 14 600941 中国移动 1,000 107,500.00 0.22 15 600025 华能水电 9,800 105,644.00 0.22 16 600901 江苏金租 20,800 105,040.00 0.22 17 603296 华勤技术 1,900 104,937.00 0.22 18 002240 盛新锂能 7,800 104,676.00 0.22 19 600377 宁沪高速 8,300 104,580.00 0.22 20 600580 卧龙电驱 8,600 104,490.00 0.22 21 605090 九丰能源 3,600 104,400.00 0.22 22 002138 顺络电子 3,800 104,348.00 0.22 23 002179 中航光电 2,700 102,735.00 0.21 24 688981 中芯国际 2,200 101,420.00 0.21 25 300373 扬杰科技 2,600 101,140.00 0.21 26 600760 中航沈飞 2,500 100,250.00 0.21 27 688475 萤石网络 2,900 98,919.00 0.20 28 002833 弘亚数控 5,400 98,496.00 0.20 29 601019 山东出版 8,200 96,924.00 0.20 30 605111 新洁能 3,160 96,664.40 0.20 31 002192 融捷股份 3,200 96,064.00 0.20 32 000712 锦龙股份 12,600 94,500.00 0.19 33 603826 坤彩科技 3,220 93,283.40 0.19 34 603515 欧普照明 5,300 91,902.00 0.19 35 603368 柳药集团 4,900 85,750.00 0.18 36 002276 万马股份 11,600 83,172.00 0.17 37 000550 江铃汽车 3,700 80,327.00 0.17 38 000567 海德股份 14,210 79,718.10 0.16 39 600916 中国黄金 8,100 77,922.00 0.16 40 000878 云南铜业 5,900 73,514.00 0.15 41 603112 华翔股份 6,800 71,468.00 0.15 42 300002 神州泰岳 8,800 71,456.00 0.15 43 300379 东方通 8,800 71,104.00 0.15 44 600933 爱柯迪 4,800 70,992.00 0.15 45 601128 常熟银行 9,140 69,189.80 0.14 46 000758 中色股份 13,600 69,088.00 0.14 47 300724 捷佳伟创 1,200 64,812.00 0.13 48 002635 安洁科技 4,100 63,304.00 0.13 49 300769 德方纳米 2,200 62,040.00 0.13 50 688372 伟测科技 1,500 58,995.00 0.12 51 000600 建投能源 9,200 57,960.00 0.12 52 002997 瑞鹄模具 1,800 57,546.00 0.12 53 002558 巨人网络 5,700 53,808.00 0.11 54 300130 新国都 3,200 53,248.00 0.11 55 301238 瑞泰新材 3,500 52,395.00 0.11 56 300638 广和通 3,000 51,300.00 0.11 57 002563 森马服饰 8,700 50,547.00 0.10 58 600938 中国海油 1,500 49,500.00 0.10 59 002706 良信股份 7,000 48,020.00 0.10 60 300973 立高食品 1,700 47,753.00 0.10 61 002879 长缆科技 3,600 47,268.00 0.10 62 603533 掌阅科技 2,500 46,675.00 0.10 63 300366 创意信息 6,100 44,164.00 0.09 64 000913 钱江摩托 2,800 44,128.00 0.09 65 601298 青岛港 4,600 43,976.00 0.09 66 002048 宁波华翔 3,300 42,702.00 0.09 67 002215 诺 普 信 5,700 42,465.00 0.09 68 603123 翠微股份 6,900 40,986.00 0.08 69 002351 漫步者 3,100 40,765.00 0.08 70 688233 神工股份 2,100 40,467.00 0.08 71 601369 陕鼓动力 5,000 40,100.00 0.08 72 003000 劲仔食品 3,200 38,560.00 0.08 73 001872 招商港口 2,000 38,500.00 0.08 74 001206 依依股份 2,900 37,758.00 0.08 75 002301 齐心集团 7,600 36,708.00 0.08 76 300783 三只松鼠 1,600 34,992.00 0.07 77 300894 火星人 2,600 33,332.00 0.07 78 688550 瑞联新材 1,420 32,929.80 0.07 79 603323 苏农银行 6,700 32,227.00 0.07 80 600636 国新文化 4,200 31,500.00 0.06 81 002540 亚太科技 5,800 30,682.00 0.06 82 600639 浦东金桥 3,000 30,630.00 0.06 83 603936 博敏电子 3,200 26,880.00 0.06 84 603330 天洋新材 5,300 25,387.00 0.05 85 300679 电连技术 600 24,138.00 0.05 85 601800 中国交建 2,700 24,138.00 0.05 86 000883 湖北能源 4,000 24,040.00 0.05 87 600707 彩虹股份 3,500 23,835.00 0.05 88 002773 康弘药业 1,100 23,815.00 0.05 89 001213 中铁特货 6,000 23,700.00 0.05 90 601101 昊华能源 2,500 22,975.00 0.05 91 002008 大族激光 1,100 22,880.00 0.05 92 300054 鼎龙股份 1,000 22,680.00 0.05 93 603505 金石资源 800 22,344.00 0.05 94 600299 安迪苏 2,300 22,310.00 0.05 95 002611 东方精工 4,200 22,050.00 0.05 96 600007 中国国贸 1,000 21,960.00 0.05 97 000935 四川双马 1,800 21,618.00 0.04 98 002803 吉宏股份 1,900 21,147.00 0.04 99 002727 一心堂 1,400 21,126.00 0.04 100 603132 金徽股份 1,500 20,640.00 0.04 101 600529 山东药玻 800 20,272.00 0.04 102 601636 旗滨集团 3,100 19,995.00 0.04 103 002153 石基信息 3,400 19,482.00 0.04 104 600662 外服控股 4,800 19,248.00 0.04 105 603681 永冠新材 1,500 19,125.00 0.04 106 688220 翱捷科技 500 18,730.00 0.04 107 000039 中集集团 2,000 18,520.00 0.04 108 603727 博迈科 1,400 18,424.00 0.04 109 000612 焦作万方 2,700 17,550.00 0.04 110 002410 广联达 1,800 17,244.00 0.04 111 688798 艾为电子 300 16,986.00 0.04 112 300494 盛天网络 1,600 16,080.00 0.03 113 688371 菲沃泰 1,600 16,064.00 0.03 114 000821 京山轻机 1,400 15,862.00 0.03 115 002053 云南能投 1,300 15,717.00 0.03 116 002516 旷达科技 4,300 15,652.00 0.03 117 688516 奥特维 360 15,051.60 0.03 118 605116 奥锐特 600 15,018.00 0.03 119 603878 武进不锈 2,100 13,734.00 0.03 120 601568 北元集团 3,600 13,356.00 0.03 121 002533 金杯电工 1,300 12,935.00 0.03 122 003029 吉大正元 700 12,453.00 0.03 123 301206 三元生物 500 12,290.00 0.03 124 600623 华谊集团 2,100 12,138.00 0.03 125 688176 亚虹医药 2,200 11,242.00 0.02 126 688063 派能科技 280 11,118.80 0.02 127 688167 炬光科技 200 11,000.00 0.02 128 002697 红旗连锁 2,200 10,186.00 0.02 129 601598 中国外运 1,800 10,134.00 0.02 130 688095 福昕软件 200 9,162.00 0.02 131 688232 新点软件 400 7,888.00 0.02 132 600641 万业企业 600 7,050.00 0.01 133 603297 永新光学 100 6,049.00 0.01 134 688121 卓然股份 500 6,010.00 0.01 135 601018 宁波港 1,500 5,100.00 0.01 136 300212 易华录 300 5,049.00 0.01 137 002068 黑猫股份 700 4,970.00 0.01 138 002320 海峡股份 900 4,644.00 0.01 139 300633 开立医疗 100 3,958.00 0.01 140 000050 深天马 A 400 2,912.00 0.01 141 601186 中国铁建 300 2,571.00 0.01 142 603871 嘉友国际 140 2,476.60 0.01 143 002245 蔚蓝锂芯 300 2,325.00 0.00 144 603317 天味食品 200 2,282.00 0.00 145 000029 深深房 A 200 2,126.00 0.00 146 600095 湘财股份 200 1,192.00 0.00 147 603466 风语筑 100 854.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 2,176,050.00 4.73 2 601318 中国平安 1,139,192.00 2.48 3 600309 万华化学 1,066,864.00 2.32 4 600887 伊利股份 923,940.00 2.01 5 300760 迈瑞医疗 915,428.00 1.99 6 601818 光大银行 870,317.00 1.89 7 300750 宁德时代 865,064.00 1.88 8 600741 华域汽车 854,523.00 1.86 9 000725 京东方 A 822,320.00 1.79 10 603501 韦尔股份 798,587.00 1.74 11 600030 中信证券 790,833.00 1.72 12 601877 正泰电器 785,936.00 1.71 13 000858 五 粮 液 784,661.00 1.71 14 601919 中远海控 773,398.00 1.68 15 600276 恒瑞医药 773,288.00 1.68 16 601816 京沪高铁 770,424.00 1.68 17 601108 财通证券 732,943.00 1.59 18 601166 兴业银行 730,950.00 1.59 19 600566 济川药业 720,451.00 1.57 20 601658 邮储银行 718,508.00 1.56 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 1,359,102.00 2.96 2 601919 中远海控 1,301,531.00 2.83 3 600900 长江电力 1,109,947.00 2.41 4 600919 江苏银行 955,154.00 2.08 5 600016 民生银行 947,651.00 2.06 6 300750 宁德时代 933,371.00 2.03 7 600741 华域汽车 929,614.00 2.02 8 601838 成都银行 874,730.00 1.90 9 002027 分众传媒 869,932.00 1.89 10 300760 迈瑞医疗 856,854.00 1.86 11 002594 比亚迪 846,695.00 1.84 12 601818 光大银行 836,069.00 1.82 13 600309 万华化学 826,881.00 1.80 14 601006 大秦铁路 823,618.00 1.79 15 000725 京东方 A 778,392.00 1.69 16 601211 国泰君安 763,043.00 1.66 17 601318 中国平安 748,327.03 1.63 18 600150 中国船舶 729,827.00 1.59 19 000100 TCL 科技 727,562.00 1.58 20 600938 中国海油 712,459.00 1.55 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 133,354,395.39 卖出股票收入（成交）总额 131,630,068.16 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 304,684.52 0.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 304,684.52 0.63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019709 23 国债 16 3,000 304,684.52 0.63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 齐鲁银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,931.15 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,484.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,415.16 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 景顺长城 3,745 9,002.92 0.00 0.00 33,715,951.73 100.00 MSCI 中国 A 股国际 通指数增 强 A 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际 15 316,855.10 0.00 0.00 4,752,826.56 100.00 通指数增 强 C 合计 3,760 10,231.06 0.00 0.00 38,468,778.29 100.00 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 景顺长城MSCI中国A股国际通指 39,760.56 0.117928 人所有从 数增强 A 业人员持 景顺长城MSCI中国A股国际通指 398.80 0.008391 有本基金 数增强 C 合计 40,159.36 0.104395 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数 增强 A 增强 C 基金合同生效日 （2018 年 7 月 10 日） 637,655,143.93 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 36,451,540.36 11,572.56 额总额 本报告期基金总申购 623,663.36 7,869,064.74 份额 减：本报告期基金总 3,359,251.99 3,127,810.74 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 33,715,951.73 4,752,826.56 额总额 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 中信建投 2 32,055,934.09 12.10 30,322.67 12.10 - 证券股份 有限公司 招商证券 股份有限 1 24,583,900.79 9.28 23,253.49 9.28 - 公司 浙商证券 本期 股份有限 2 20,488,743.65 7.73 19,380.19 7.73 报告 公司 新增 2 个 国信证券 股份有限 2 19,822,282.99 7.48 18,749.20 7.48 - 公司 长城证券 股份有限 2 17,476,460.20 6.60 16,530.13 6.59 - 公司 中信证券 股份有限 4 15,130,635.68 5.71 14,312.17 5.71 - 公司 华创证券 有限责任 1 15,117,606.51 5.71 14,299.63 5.71 - 公司 西部证券 股份有限 2 14,966,443.60 5.65 14,157.12 5.65 - 公司 长江证券 股份有限 1 13,450,593.28 5.08 12,723.28 5.08 - 公司 广发证券 股份有限 1 12,422,542.66 4.69 11,749.82 4.69 - 公司 东方财富 证券股份 2 12,418,928.69 4.69 11,747.10 4.69 - 有限公司 国投证券 股份有限 1 12,139,458.86 4.58 11,481.57 4.58 - 公司 国泰君安 证券股份 1 11,876,871.00 4.48 11,234.33 4.48 - 有限公司 东方证券 股份有限 1 11,221,730.00 4.23 10,614.62 4.23 - 公司 天风证券 1 9,933,362.02 3.75 9,395.50 3.75 - 股份有限 公司 光大证券 股份有限 2 7,619,455.52 2.88 7,207.65 2.88 - 公司 华金证券 股份有限 2 5,702,454.39 2.15 5,394.02 2.15 - 公司 中泰证券 股份有限 1 4,500,900.62 1.70 4,257.43 1.70 - 公司 中国国际 金融股份 1 4,056,159.00 1.53 3,836.89 1.53 - 有限公司 渤海证券 股份有限 1 - - - - - 公司 东北证券 股份有限 1 - - - - - 公司 方正证券 股份有限 1 - - - - - 公司 汇丰前海 证券有限 1 - - - - - 责任公司 湘财证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中银国际 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供 专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 浙商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长城证 券股份 3,715.37 1.22 - - - - 有限公 司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 - - - - - - 责任公 司 西部证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方财 富证券 299,997.00 98.78 - - - - 股份有 限公司 国投证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 天风证 券股份 - - - - - - 有限公 司 光大证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 渤海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东北证 券股份 - - - - - - 有限公 司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 汇丰前 海证券 - - - - - - 有限责 任公司 湘财证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 1 适用“养老金客户费率优惠”的养老 网站 2024 年 1 月 10 日 金客户范围的公告 2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 网站 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 中国证监会指定报刊及 3 强型证券投资基金2023年第4季度报 网站 2024 年 1 月 22 日 告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 22 日 停机维护的公告 网站 5 关于警惕假冒景顺长城基金 APP 开展 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 27 日 诈骗活动的声明 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告提示性公告 网站 7 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 强型证券投资基金 2023 年年度报告 网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 10 日 部分基金新增华福证券为销售机构的 网站 公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 13 日 停机维护的公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 中国证监会指定报刊及 11 强型证券投资基金2024年第1季度报 网站 2024 年 4 月 22 日 告 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 基金2024年第1季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 13 部分基金新增国信证券为销售机构的 网站 2024 年 5 月 21 日 公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 24 日 停机维护的公告 网站 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 中国证监会指定报刊及 15 强型证券投资基金2024年第1号更新 网站 2024 年 5 月 25 日 招募说明书 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 中国证监会指定报刊及 16 强型证券投资基金基金产品资料概要 网站 2024 年 5 月 25 日 更新 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 31 日 停机维护的公告 网站 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 中国证监会指定报刊及 18 强型证券投资基金基金产品资料概要 网站 2024 年 6 月 14 日 更新 19 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 21 日 调整持有停牌股票估值价格的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 29 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日