景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型 证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42 7.12 投资组合报告附注 ...... 42 §8 基金份额持有人信息...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43 §9 开放式基金份额变动...... 43 §10 重大事件揭示...... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44 10.4 基金投资策略的改变 ...... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44 10.8 其他重大事件 ...... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 §12 备查文件目录...... 49 12.1 备查文件目录 ...... 49 12.2 存放地点 ...... 49 12.3 查阅方式 ...... 49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金 基金简称 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 场内简称 无 基金主代码 006063 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 7 月 10 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,711,254.71 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,结合量化方法追求超 越标的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略: 本基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%, 大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资 产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比 值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对 基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略: 本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求 有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越 标的指数表现。 3、债券投资策略: 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变 化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类 资产的预期收益率,确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略: 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股 指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的 跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略: 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在 信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部 评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、 行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能 对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 王小飞 负责人 联系电话 0755-82370388 021-60637103 电子邮箱 investor@igwfmc.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008888606 021-60637228 传真 0755-22381339 021-60635778 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区金融大街 25 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区闹市口大街 1 号院 建设广场第一座 21 层 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 李进 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -1,380,818.32 本期利润 -1,162,448.74 加权平均基金份额本期利润 -0.0307 本期加权平均净值利润率 -2.13% 本期基金份额净值增长率 -2.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 14,126,474.87 期末可供分配基金份额利润 0.3848 期末基金资产净值 50,837,729.58 期末基金份额净值 1.3847 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 38.47% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去,由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.08% 0.69% 0.42% 0.82% 0.66% -0.13% 过去三个月 -4.28% 0.66% -6.02% 0.75% 1.74% -0.09% 过去六个月 -2.83% 0.71% -2.55% 0.75% -0.28% -0.04% 过去一年 -15.89% 0.88% -14.63% 0.90% -1.26% -0.02% 过去三年 4.62% 1.12% -4.31% 1.13% 8.93% -0.01% 自基金合同生效起 38.47% 1.20% 19.72% 1.20% 18.75% 0.00% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2018 年 7 月 10 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的 要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司,并设立全资子公司——景顺长城资产管理(深圳)有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格,截至 2023 年 6 月 30 日,本公司旗 下共管理 175 只开放式基金,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士,CFA。曾任安信证券风险管理部 徐 喻 本基金的 2020 年 7 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司, 军 基金经理 月 2 日 - 13 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员,自 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 13 年证券、基金行业从业经验。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日); 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次,为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易,按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年,国内经济整体呈现出弱复苏的态势,服务业的复苏较为明显,制造业和地产的复苏仍需观察,权益市场的表现也反映了较弱的经济和基本面预期。从国内来看,4-6 月国内 制造业 PMI 依次为 49.2、48.8、49.0,今年前 5 个月工业增加值累计同比增长 3.6%,其中 5 月份 工业增加值当月同比增长 3.5%,经济复苏的节奏出现放缓的迹象。6 月 PPI 同比下降 5.4%,环比 下降 0.8%;CPI 同比持平,环比下降 0.2%,通胀依旧温和。6 月 M2 同比增长 11.3%,M1 同比增速 3.1%,流动性充裕;6 月末外汇储备 3.19 万亿美元,汇率短期承压。整体而言,国内货币政策总体保持稳健,流动性充裕,宏观环境总体温和,经济依然是弱复苏的态势。上半年 A 股市场呈现出先涨后跌的态势,风格上来看,价值风格优于成长风格。综合来看,上半年上证指数上涨 3.65%、沪深 300 指数下跌 0.75%,创业板指数下跌 5.61%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年上半年,本基金份额净值增长率为-2.83%,业绩比较基准收益率为-2.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年,海外方面,通胀大概率继续回落,美联储的货币政策依然是市场关注的热点,但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面,“稳增长”政策有望加快落地,或可对经济形成一定支撑,下半年货币政策预期维持宽松,预期流动性保持合理充裕。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。 本基金是以 MSCI 中国 A 股国际通指数为基准的指数增强基金,我们的投资组合主要以基本面 量化选股为主,风格上维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内,本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金 报告截止日:2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 3,147,467.96 4,131,346.49 结算备付金 150,238.95 312,064.88 存出保证金 10,472.84 29,886.36 交易性金融资产 6.4.7.2 47,979,087.58 55,245,137.18 其中:股票投资 47,979,087.58 55,245,137.18 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 6,155.56 6,133.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 51,293,422.89 59,724,568.51 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,808.42 8.19 应付赎回款 - 36,170.10 应付管理人报酬 50,202.20 61,355.94 应付托管费 8,367.00 10,225.98 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 394,315.69 348,395.45 负债合计 455,693.31 456,155.66 净资产: 实收基金 6.4.7.10 36,711,254.71 41,591,169.91 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 14,126,474.87 17,677,242.94 净资产合计 50,837,729.58 59,268,412.85 负债和净资产总计 51,293,422.89 59,724,568.51 注: 报告截止日 2023 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.3847 元,基金份额总额 36,711,254.71 份。 6.2 利润表 会计主体:景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -627,463.31 -14,476,116.19 1.利息收入 8,540.53 27,450.96 其中:存款利息收入 6.4.7.13 8,540.53 27,450.96 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” -859,566.79 -21,104,515.98 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.14 -1,630,863.26 -22,583,551.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 3,765.17 127,373.18 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 767,531.30 1,351,661.93 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损 6.4.7.20 218,369.58 6,435,461.22 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.21 5,193.37 165,487.61 号填列) 减:二、营业总支出 534,985.43 1,339,976.31 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 326,410.73 1,017,721.11 2.托管费 6.4.10.2.2 54,401.72 169,620.14 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 6.4.7.22 - - 7.税金及附加 - 0.17 8.其他费用 6.4.7.23 154,172.98 152,634.89 三、利润总额(亏损总额 -1,162,448.74 -15,816,092.50 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” -1,162,448.74 -15,816,092.50 号填列) 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -1,162,448.74 -15,816,092.50 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 41,591,169.91 - 17,677,242.94 59,268,412.85 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 41,591,169.91 - 17,677,242.94 59,268,412.85 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” -4,879,915.20 - -3,550,768.07 -8,430,683.27 号填列) (一)、综合收益 - - -1,162,448.74 -1,162,448.74 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -4,879,915.20 - -2,388,319.33 -7,268,234.53 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 817,531.30 - 365,891.80 1,183,423.10 购款 2.基金赎 -5,697,446.50 - -2,754,211.13 -8,451,657.63 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 36,711,254.71 - 14,126,474.87 50,837,729.58 资产(基金净值) 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 151,799,104.92 - 114,977,631.57 266,776,736.49 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 151,799,104.92 - 114,977,631.57 266,776,736.49 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” -74,436,363.84 - -64,984,726.58 -139,421,090.42 号填列) (一)、综合收益 - - -15,816,092.50 -15,816,092.50 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -74,436,363.84 - -49,168,634.08 -123,604,997.92 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 6,569,492.51 - 4,177,545.26 10,747,037.77 购款 2.基金赎 -81,005,856.35 - -53,346,179.34 -134,352,035.69 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 77,362,741.08 - 49,992,904.99 127,355,646.07 资产(基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 870 号《关于准予景顺长城 MSCI 中国A 股国际通指数增强型证券投资基金注册的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 637,531,164.17 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中 天验字(2018)第 462 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际 通指数增强型证券投资基金基金合同》于 2018 年 7 月 10 日正式生效,基金合同生效日的基金份 额总额为 637,655,143.93 份基金份额,其中认购资金利息折合 123,979.76 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为 90-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需要缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府证券投资比例不低于基金净资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:MSCI 中国 A 股国际通指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 3,147,467.96 等于:本金 3,147,194.40 加:应计利息 273.56 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月(含)-3 个月 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 3,147,467.96 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 49,166,797.39 - 47,979,087.58 -1,187,709.81 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 49,166,797.39 - 47,979,087.58 -1,187,709.81 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 120,693.80 其中:交易所市场 120,693.80 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 134,302.56 应付指数使用费 139,319.33 合计 394,315.69 6.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 41,591,169.91 41,591,169.91 本期申购 817,531.30 817,531.30 本期赎回(以“-”号填列) -5,697,446.50 -5,697,446.50 本期末 36,711,254.71 36,711,254.71 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,754,449.44 -10,077,206.50 17,677,242.94 本期利润 -1,380,818.32 218,369.58 -1,162,448.74 本期基金份额交易产 -3,306,310.22 917,990.89 -2,388,319.33 生的变动数 其中:基金申购款 544,752.95 -178,861.15 365,891.80 基金赎回款 -3,851,063.17 1,096,852.04 -2,754,211.13 本期已分配利润 - - - 本期末 23,067,320.90 -8,940,846.03 14,126,474.87 6.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 6,224.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,189.25 其他 126.57 合计 8,540.53 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,630,863.26 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -1,630,863.26 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 189,461,729.85 减:卖出股票成本总额 190,527,296.62 减:交易费用 565,296.49 买卖股票差价收入 -1,630,863.26 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 2.01 债券投资收益——买卖债券(债转股及 3,763.16 债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,765.17 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 20,766.02 交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 17,000.00 成本总额 减:应计利息总额 2.01 减:交易费用 0.85 买卖债券差价收入 3,763.16 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 767,531.30 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 767,531.30 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 218,369.58 股票投资 218,369.58 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生 - 的预估增值税 合计 218,369.58 6.4.7.21 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 5,068.96 基金转换费收入 124.41 合计 5,193.37 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 864.30 指数使用费 69,006.12 合计 154,172.98 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 326,410.73 1,017,721.11 其中:支付销售机构的客户维护费 149,083.80 220,412.76 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 54,401.72 169,620.14 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期 3,147,467.96 6,224.71 11,496,393.96 20,863.96 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 (单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位: 成本总额 额 称 股) 601916 浙 2023 1 个月 配股 2.02 2.64 83,490 168,649.80 220,413.60 - 商 年 6 内(含) 流通 银 月 27 受限 行 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末,本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券(上年度末:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制,并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 3,147,467.96 - - - - - 3,147,467.96 结算备付金 150,238.95 - - - - - 150,238.95 存出保证金 10,472.84 - - - - - 10,472.84 交易性金融资产 - - - - - 47,979,087.58 47,979,087.58 应收申购款 - - - - - 6,155.56 6,155.56 资产总计 3,308,179.75 - - - - 47,985,243.14 51,293,422.89 负债 应付管理人报酬 - - - - - 50,202.20 50,202.20 应付托管费 - - - - - 8,367.00 8,367.00 应付证券清算款 - - - - - 2,808.42 2,808.42 其他负债 - - - - - 394,315.69 394,315.69 负债总计 - - - - - 455,693.31 455,693.31 利率敏感度缺口 3,308,179.75 - - - - - - 上年度末 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计 2022年12月31日 资产 银行存款 4,131,346.49 - - - - - 4,131,346.49 结算备付金 312,064.88 - - - - - 312,064.88 存出保证金 29,886.36 - - - - - 29,886.36 交易性金融资产 - - - - - 55,245,137.18 55,245,137.18 应收申购款 - - - - - 6,133.60 6,133.60 资产总计 4,473,297.73 - - - - 55,251,270.78 59,724,568.51 负债 应付赎回款 - - - - - 36,170.10 36,170.10 应付管理人报酬 - - - - - 61,355.94 61,355.94 应付托管费 - - - - - 10,225.98 10,225.98 应付证券清算款 - - - - - 8.19 8.19 其他负债 - - - - - 348,395.45 348,395.45 负债总计 - - - - - 456,155.66 456,155.66 利率敏感度缺口 4,473,297.73 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末,本基金未持有债券资产(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 比例(%) 交易性金融资 47,979,087.58 94.38 55,245,137.18 93.21 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 - - - - 合计 47,979,087.58 94.38 55,245,137.18 93.21 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 本期末 上年度末 分析 (2023 年 6 月 30 日) (2022 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 1,954,153.36 2,368,516.35 沪深 300 指数下降 5% -1,954,153.36 -2,368,516.35 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 47,758,673.98 55,153,177.30 第二层次 220,413.60 - 第三层次 - 91,959.88 合计 47,979,087.58 55,245,137.18 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日:同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 47,979,087.58 93.54 其中:股票 47,979,087.58 93.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,297,706.91 6.43 8 其他各项资产 16,628.40 0.03 9 合计 51,293,422.89 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 263,934.00 0.52 B 采矿业 1,701,221.00 3.35 C 制造业 21,203,353.00 41.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,459,910.00 4.84 应业 E 建筑业 1,114,346.00 2.19 F 批发和零售业 493,398.84 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 1,175,927.00 2.31 H 住宿和餐饮业 172,445.00 0.34 I 信息传输、软件和信息技术服务 1,624,523.64 3.20 业 J 金融业 8,598,172.60 16.91 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 742,971.00 1.46 M 科学研究和技术服务业 243,009.00 0.48 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 256,917.50 0.51 R 文化、体育和娱乐业 15,048.00 0.03 S 综合 - - 合计 40,065,176.58 78.81 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 439,940.00 0.87 B 采矿业 222,624.00 0.44 C 制造业 4,439,523.00 8.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 458,716.00 0.90 E 建筑业 220,890.00 0.43 F 批发和零售业 474,395.00 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 226,979.00 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,139,428.00 2.24 J 金融业 60,698.00 0.12 K 房地产业 146,742.00 0.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 77,248.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,728.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,913,911.00 15.57 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,304 2,205,064.00 4.34 2 000858 五 粮 液 7,100 1,161,347.00 2.28 3 600919 江苏银行 157,500 1,157,625.00 2.28 4 601006 大秦铁路 154,400 1,147,192.00 2.26 5 600089 特变电工 50,000 1,114,500.00 2.19 6 601688 华泰证券 80,500 1,108,485.00 2.18 7 601618 中国中冶 277,800 1,102,866.00 2.17 8 601377 兴业证券 178,100 1,089,972.00 2.14 9 601318 中国平安 22,800 1,057,920.00 2.08 10 600887 伊利股份 36,100 1,022,352.00 2.01 11 601916 浙商银行 361,790 955,125.60 1.88 12 000338 潍柴动力 76,100 948,206.00 1.87 13 300750 宁德时代 4,000 915,160.00 1.80 14 600438 通威股份 25,000 857,750.00 1.69 15 601169 北京银行 184,300 853,309.00 1.68 16 600050 中国联通 166,200 797,760.00 1.57 17 002027 分众传媒 109,100 742,971.00 1.46 18 002600 领益智造 102,200 706,202.00 1.39 19 601328 交通银行 116,800 677,440.00 1.33 20 002422 科伦药业 22,700 673,736.00 1.33 21 002966 苏州银行 93,900 615,045.00 1.21 22 000063 中兴通讯 13,400 610,236.00 1.20 23 600900 长江电力 27,200 600,032.00 1.18 24 000425 徐工机械 88,600 599,822.00 1.18 25 600256 广汇能源 87,200 598,192.00 1.18 26 002049 紫光国微 6,200 578,150.00 1.14 27 000725 京东方 A 140,700 575,463.00 1.13 28 002223 鱼跃医疗 15,000 539,850.00 1.06 29 600886 国投电力 41,300 522,445.00 1.03 30 600489 中金黄金 49,700 513,401.00 1.01 31 002129 TCL 中环 15,075 500,490.00 0.98 32 002065 东华软件 68,700 485,022.00 0.95 33 600011 华能国际 50,100 463,926.00 0.91 34 300760 迈瑞医疗 1,500 449,700.00 0.88 35 600096 云天化 26,100 445,527.00 0.88 36 600309 万华化学 5,000 439,200.00 0.86 37 600642 申能股份 62,500 436,875.00 0.86 38 000591 太阳能 64,400 436,632.00 0.86 39 601077 渝农商行 120,900 434,031.00 0.85 40 600036 招商银行 12,500 409,500.00 0.81 41 600985 淮北矿业 33,800 389,376.00 0.77 42 600161 天坛生物 13,200 358,380.00 0.70 43 600570 恒生电子 7,716 341,741.64 0.67 44 600585 海螺水泥 14,000 332,360.00 0.65 45 002056 横店东磁 17,900 325,959.00 0.64 46 603688 石英股份 2,800 318,752.00 0.63 47 603156 养元饮品 12,800 316,160.00 0.62 48 002594 比亚迪 1,200 309,924.00 0.61 49 603290 斯达半导 1,400 301,280.00 0.59 50 603369 今世缘 5,400 285,120.00 0.56 51 000157 中联重科 41,500 280,125.00 0.55 52 000596 古井贡酒 1,100 272,118.00 0.54 53 600598 北大荒 19,800 263,934.00 0.52 54 300015 爱尔眼科 13,850 256,917.50 0.51 55 601607 上海医药 11,000 246,510.00 0.48 56 603259 药明康德 3,900 243,009.00 0.48 57 600837 海通证券 26,000 239,720.00 0.47 58 600600 青岛啤酒 2,300 238,349.00 0.47 59 600875 东方电气 12,500 233,125.00 0.46 60 000625 长安汽车 16,800 217,224.00 0.43 61 600998 九州通 19,668 204,153.84 0.40 62 000100 TCL 科技 49,900 196,606.00 0.39 63 601958 金钼股份 17,300 192,895.00 0.38 64 601012 隆基绿能 6,700 192,089.00 0.38 65 300896 爱美客 400 177,980.00 0.35 66 603501 韦尔股份 1,800 176,472.00 0.35 67 002518 科士达 4,400 176,044.00 0.35 68 600258 首旅酒店 9,100 172,445.00 0.34 69 688396 华润微 3,100 162,471.00 0.32 70 002384 东山精密 5,800 150,220.00 0.30 71 000733 振华科技 1,500 143,775.00 0.28 72 000301 东方盛虹 11,600 137,112.00 0.27 73 002371 北方华创 400 127,060.00 0.25 74 002236 大华股份 6,400 126,400.00 0.25 75 300223 北京君正 1,400 123,634.00 0.24 76 600566 济川药业 4,200 121,968.00 0.24 77 000999 华润三九 1,900 115,254.00 0.23 78 603345 安井食品 700 102,760.00 0.20 79 002156 通富微电 4,100 92,660.00 0.18 80 600809 山西汾酒 500 92,535.00 0.18 81 603986 兆易创新 800 85,000.00 0.17 82 000739 普洛药业 4,600 81,604.00 0.16 83 002185 华天科技 8,700 80,040.00 0.16 84 601877 正泰电器 2,600 71,890.00 0.14 85 688599 天合光能 1,400 59,654.00 0.12 86 300146 汤臣倍健 2,400 57,552.00 0.11 87 688008 澜起科技 1,000 57,420.00 0.11 88 600481 双良节能 3,100 43,338.00 0.09 89 600511 国药股份 1,100 42,735.00 0.08 90 300316 晶盛机电 600 42,540.00 0.08 91 601766 中国中车 5,200 33,800.00 0.07 92 601021 春秋航空 500 28,735.00 0.06 93 002603 以岭药业 1,100 28,259.00 0.06 94 600584 长电科技 500 15,585.00 0.03 95 002739 万达电影 1,200 15,048.00 0.03 96 601668 中国建筑 2,000 11,480.00 0.02 97 601168 西部矿业 700 7,357.00 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600582 天地科技 81,000 472,230.00 0.93 2 600750 江中药业 21,400 469,302.00 0.92 3 603027 千禾味业 20,700 437,184.00 0.86 4 603639 海利尔 17,100 306,432.00 0.60 5 600941 中国移动 3,000 279,900.00 0.55 6 000997 新 大 陆 14,300 270,270.00 0.53 7 600637 东方明珠 34,400 269,008.00 0.53 8 002402 和而泰 14,800 251,304.00 0.49 9 600863 内蒙华电 59,500 246,925.00 0.49 10 300511 雪榕生物 31,000 235,600.00 0.46 11 601000 唐山港 64,300 226,979.00 0.45 12 002373 千方科技 15,900 216,876.00 0.43 13 003816 中国广核 68,100 211,791.00 0.42 14 002179 中航光电 4,600 208,610.00 0.41 15 000589 贵州轮胎 32,400 181,440.00 0.36 16 300715 凯伦股份 12,000 170,160.00 0.33 17 002249 大洋电机 29,100 165,870.00 0.33 18 000928 中钢国际 16,900 163,085.00 0.32 19 600458 时代新材 13,200 158,268.00 0.31 20 002737 葵花药业 6,300 153,342.00 0.30 21 600710 苏美达 17,800 152,368.00 0.30 22 002588 史丹利 24,200 147,136.00 0.29 23 600064 南京高科 22,200 146,742.00 0.29 24 002852 道道全 11,100 143,523.00 0.28 25 002772 众兴菌业 12,400 140,120.00 0.28 26 601717 郑煤机 10,500 130,725.00 0.26 27 600271 航天信息 8,700 119,103.00 0.23 28 600612 老凤祥 1,700 118,796.00 0.23 29 002697 红旗连锁 20,300 118,552.00 0.23 30 002215 诺 普 信 15,500 116,405.00 0.23 31 600497 驰宏锌锗 23,000 115,460.00 0.23 32 600508 上海能源 7,300 107,164.00 0.21 33 600211 西藏药业 1,400 83,160.00 0.16 34 600858 银座股份 13,700 82,748.00 0.16 35 002004 华邦健康 16,400 82,000.00 0.16 36 002033 丽江股份 7,100 77,248.00 0.15 37 300777 中简科技 1,400 66,164.00 0.13 38 688981 中芯国际 1,300 65,676.00 0.13 39 002458 益生股份 5,200 64,220.00 0.13 40 002063 远光软件 7,000 60,760.00 0.12 41 601128 常熟银行 8,900 60,698.00 0.12 42 002416 爱施德 7,900 58,302.00 0.11 43 601186 中国铁建 5,500 54,175.00 0.11 44 300232 洲明科技 5,900 53,926.00 0.11 45 601163 三角轮胎 3,100 49,197.00 0.10 46 300537 广信材料 2,700 44,118.00 0.09 47 300130 新国都 1,400 39,662.00 0.08 48 000759 中百集团 8,500 38,335.00 0.08 49 002768 国恩股份 1,400 33,866.00 0.07 50 000048 京基智农 1,700 33,184.00 0.07 51 600329 达仁堂 600 26,934.00 0.05 52 002698 博实股份 1,400 24,486.00 0.05 53 688589 力合微 600 24,444.00 0.05 54 002154 报 喜 鸟 4,000 22,080.00 0.04 55 600285 羚锐制药 1,200 19,272.00 0.04 56 002131 利欧股份 7,900 18,170.00 0.04 57 002334 英威腾 1,300 16,562.00 0.03 58 000829 天音控股 1,700 15,368.00 0.03 59 002017 东信和平 1,100 14,421.00 0.03 60 000012 南 玻 A 1,500 8,940.00 0.02 61 000028 国药一致 200 8,722.00 0.02 62 000516 国际医学 800 6,728.00 0.01 63 002885 京泉华 200 4,368.00 0.01 64 600667 太极实业 500 3,630.00 0.01 65 000534 万泽股份 100 1,677.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 2,908,397.00 4.91 2 600519 贵州茅台 2,741,072.00 4.62 3 601916 浙商银行 2,654,059.80 4.48 4 601688 华泰证券 2,441,674.00 4.12 5 600795 国电电力 2,401,704.00 4.05 6 000858 五 粮 液 2,219,145.00 3.74 7 600298 安琪酵母 2,029,130.00 3.42 8 600089 特变电工 1,965,471.00 3.32 9 002027 分众传媒 1,675,999.00 2.83 10 002966 苏州银行 1,665,072.00 2.81 11 600039 四川路桥 1,659,624.00 2.80 12 601668 中国建筑 1,619,015.00 2.73 13 000513 丽珠集团 1,586,875.00 2.68 14 000725 京东方 A 1,538,961.00 2.60 15 600750 江中药业 1,444,023.00 2.44 16 600887 伊利股份 1,387,774.00 2.34 17 002179 中航光电 1,374,696.80 2.32 18 600438 通威股份 1,356,079.00 2.29 19 600570 恒生电子 1,355,989.16 2.29 20 600258 首旅酒店 1,353,318.00 2.28 21 600985 淮北矿业 1,349,384.00 2.28 22 002807 江阴银行 1,328,570.00 2.24 23 000651 格力电器 1,324,372.00 2.23 24 603290 斯达半导 1,322,645.00 2.23 25 002049 紫光国微 1,317,322.00 2.22 26 600036 招商银行 1,316,547.00 2.22 27 601618 中国中冶 1,295,035.00 2.19 28 601390 中国中铁 1,294,001.00 2.18 29 002410 广联达 1,280,064.00 2.16 30 600566 济川药业 1,270,186.00 2.14 31 601766 中国中车 1,256,047.00 2.12 32 601601 中国太保 1,251,839.00 2.11 33 601838 成都银行 1,244,120.00 2.10 34 600600 青岛啤酒 1,234,510.00 2.08 35 002475 立讯精密 1,233,436.36 2.08 36 000012 南 玻 A 1,227,695.00 2.07 37 600845 宝信软件 1,223,184.00 2.06 38 300009 安科生物 1,219,425.00 2.06 39 000425 徐工机械 1,215,243.00 2.05 40 000876 新 希 望 1,212,773.00 2.05 41 601006 大秦铁路 1,210,538.00 2.04 42 000776 广发证券 1,207,006.00 2.04 43 000895 双汇发展 1,205,056.00 2.03 44 000338 潍柴动力 1,201,659.00 2.03 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 2,843,018.00 4.80 2 601390 中国中铁 2,770,828.00 4.68 3 000651 格力电器 2,734,112.00 4.61 4 601688 华泰证券 2,496,098.00 4.21 5 601318 中国平安 2,435,685.00 4.11 6 601916 浙商银行 2,359,694.00 3.98 7 600795 国电电力 2,348,550.00 3.96 8 601601 中国太保 2,340,149.00 3.95 9 601668 中国建筑 2,323,509.00 3.92 10 002594 比亚迪 2,124,059.00 3.58 11 000568 泸州老窖 2,094,266.00 3.53 12 600298 安琪酵母 1,941,816.00 3.28 13 002807 江阴银行 1,935,115.00 3.27 14 002304 洋河股份 1,926,674.10 3.25 15 601555 东吴证券 1,919,607.90 3.24 16 600089 特变电工 1,911,475.00 3.23 17 603369 今世缘 1,879,281.00 3.17 18 600837 海通证券 1,854,626.00 3.13 19 600741 华域汽车 1,831,302.00 3.09 20 600039 四川路桥 1,756,149.00 2.96 21 002938 鹏鼎控股 1,712,192.00 2.89 22 002049 紫光国微 1,689,980.00 2.85 23 600809 山西汾酒 1,684,842.00 2.84 24 603259 药明康德 1,677,892.00 2.83 25 601128 常熟银行 1,675,407.00 2.83 26 002475 立讯精密 1,675,148.68 2.83 27 600438 通威股份 1,667,785.00 2.81 28 000513 丽珠集团 1,663,107.00 2.81 29 300009 安科生物 1,597,843.00 2.70 30 002812 恩捷股份 1,580,545.00 2.67 31 601838 成都银行 1,515,672.16 2.56 32 000012 南 玻 A 1,461,741.00 2.47 33 000876 新 希 望 1,457,470.00 2.46 34 601336 新华保险 1,430,344.00 2.41 35 300450 先导智能 1,393,613.00 2.35 36 300750 宁德时代 1,364,645.00 2.30 37 601009 南京银行 1,360,467.00 2.30 38 002074 国轩高科 1,342,593.00 2.27 39 002410 广联达 1,285,245.40 2.17 40 603290 斯达半导 1,264,924.00 2.13 41 601766 中国中车 1,230,328.00 2.08 42 600535 天士力 1,219,528.00 2.06 43 600570 恒生电子 1,199,494.00 2.02 44 600258 首旅酒店 1,189,583.00 2.01 45 600009 上海机场 1,189,550.00 2.01 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 183,042,877.44 卖出股票收入(成交)总额 189,461,729.85 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,472.84 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,155.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,628.40 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 (%) 持有份额 (%) 4,001 9,175.52 0.00 0.00 36,711,254.71 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 39,758.20 0.108300 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018 年 7 月 10 日) 637,655,143.93 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 41,591,169.91 本报告期基金总申购份额 817,531.30 减:本报告期基金总赎回份额 5,697,446.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 36,711,254.71 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动: 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 天风证券股份 1 71,919,365.51 19.33 66,978.93 19.33 - 有限公司 华创证券有限 1 45,256,315.33 12.16 42,146.03 12.16 - 责任公司 中信证券股份 4 33,469,060.02 8.99 31,169.94 8.99 - 有限公司 东北证券股份 1 30,459,909.78 8.19 28,367.88 8.19 - 有限公司 华金证券股份 2 30,312,961.96 8.15 28,230.00 8.15 - 有限公司 中信建投证券 2 30,141,863.85 8.10 28,071.22 8.10 - 股份有限公司 西部证券股份 2 29,100,720.64 7.82 27,101.76 7.82 - 有限公司 中泰证券股份 2 26,361,536.87 7.08 24,551.19 7.08 - 有限公司 广发证券股份 1 26,020,276.97 6.99 24,232.17 6.99 - 有限公司 渤海证券股份 1 11,925,678.16 3.20 11,106.42 3.20 - 有限公司 招商证券股份 1 10,533,513.24 2.83 9,809.81 2.83 - 有限公司 国信证券股份 2 10,057,175.00 2.70 9,366.23 2.70 - 有限公司 东方证券股份 1 9,473,546.56 2.55 8,822.56 2.55 - 有限公司 光大证券股份 2 7,072,914.83 1.90 6,587.19 1.90 - 有限公司 安信证券股份 1 - - - - - 有限公司 长城证券股份 2 - - - - - 有限公司 长江证券股份 1 - - - - - 有限公司 东方财富证券 2 - - - - - 股份有限公司 方正证券股份 1 - - - - - 有限公司 国泰君安证券 1 - - - - - 股份有限公司 汇丰前海证券 1 - - - - - 有限责任公司 中国国际金融 1 - - - - - 股份有限公司 中银国际证券 1 - - - - - 股份有限公司 注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1)选择标准 a、资金实力雄厚,信誉良好; b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c、经营行为规范,最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚; d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求; e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。 2)选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 (%) (%) (%) 天风证券股份 - - - - - - 有限公司 华创证券有限 - - - - - - 责任公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 华金证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 西部证券股份 - - - - - - 有限公司 中泰证券股份 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 渤海证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 东方证券股份 20,766.02 100.00 - - - - 有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 长城证券股份 - - - - - - 有限公司 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 东方财富证券 - - - - - - 股份有限公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 汇丰前海证券 - - - - - - 有限责任公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 中银国际证券 - - - - - - 股份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增济安财富为销售机构并 中国证监会指定报刊及 1 开通基金“定期定额投资业务”、基金 网站 2023 年 1 月 12 日 转换业务及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 中国证监会指定报刊及 2 强型证券投资基金2022年第4季度报 网站 2023 年 1 月 20 日 告 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 网站 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日 停机维护的公告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日 停机维护的公告 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日 停机维护的公告 网站 7 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 强型证券投资基金 2022 年年度报告 网站 关于旗下部分基金新增兴业银行股份 8 有限公司银银平台“机构投资交易平 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 台”为销售平台并开通基金转换业务 网站 及参加申购费率优惠的公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日 停机维护的公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日 完善客户身份信息的提示 网站 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 中国证监会指定报刊及 12 强型证券投资基金2023年第1季度报 网站 2023 年 4 月 21 日 告 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日 停机维护的公告 网站 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 中国证监会指定报刊及 17 强型证券投资基金2023年第1号更新 网站 2023 年 5 月 26 日 招募说明书 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 中国证监会指定报刊及 18 强型证券投资基金基金产品资料概要 网站 2023 年 5 月 26 日 更新 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日 停机维护的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 21 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2023 年 6 月 14 日 换业务及参加申购、定期定额投资申 购费率优惠的公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日 停机维护的公告 网站 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金募集注册的文件; 2、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金合同》; 3、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金托管协议》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日