景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型 证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2022 年 3 月 28 日 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 2 页 共 70 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金 管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 3 页 共 70 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录................................................................2 1.1 重要提示 ....................................................................2 1.2 目录 ........................................................................3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................5 2.2 基金产品说明 ................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................6 2.4 信息披露方式 ................................................................6 2.5 其他相关资料 ................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................6 3.2 基金净值表现 ................................................................7 3.3 其他指标 ....................................................................9 3.4 过去三年基金的利润分配情况...................................................9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................14 §5 托管人报告 ..................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................15 §6 审计报告 ....................................................................15 6.1 审计报告基本信息 ...........................................................15 6.2 审计报告的基本内容..........................................................15 §7 年度财务报表 ................................................................17 7.1 资产负债表 .................................................................17 7.2 利润表 .....................................................................18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................19 7.4 报表附注 ...................................................................20 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 4 页 共 70 页 §8 投资组合报告 ................................................................41 8.1 期末基金资产组合情况........................................................41 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................59 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................59 8.12 投资组合报告附注 ..........................................................59 §9 基金份额持有人信息...........................................................61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................61 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 .............................................................................61 §10 开放式基金份额变动 .........................................................61 §11 重大事件揭示 ...............................................................61 11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................62 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..........................................62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................62 11.8 其他重大事件 ..............................................................64 §12 影响投资者决策的其他重要信息................................................68 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .....................68 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................69 §13 备查文件目录 ...............................................................69 13.1 备查文件目录 ..............................................................69 13.2 存放地点 ..................................................................70 13.3 查阅方式 ..................................................................70 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 5 页 共 70 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金 基金简称 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 场内简称 无 基金主代码 006063 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 7 月 10 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 151,799,104.92 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超 越标的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略: 本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％， 大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资 产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比 值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对 基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略: 本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求 有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越 标的指数表现。 3、债券投资策略: 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变 化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类 资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略: 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股 指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略: 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在 信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 6 页 共 70 页 评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、 行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能 对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 MSCI中国 A股国际通指数收益率× 95%＋商业银行活期存款利率(税 后)× 5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 杨皞阳 李申 联系电话 0755-82370388 021-60637102 电子邮箱 investor@igwfmc.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008888606 021-60637111 传真 0755-22381339 021-60635778 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 建设广场第一座 21 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 建设广场第一座 21 层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 李进 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一 座 21 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 5,954,729.58 26,326,827.86 81,206,777.98 本期利润 -530,763.20 20,713,799.81 127,634,274.38 加权平均基金份额本期利润 -0.0053 0.3840 0.4617 本期加权平均净值利润率 -0.30% 28.72% 44.84% 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 7 页 共 70 页 本期基金份额净值增长率 7.67% 38.38% 36.44% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 114,977,631.57 25,797,835.39 16,600,225.96 期末可供分配基金份额利润 0.7574 0.6323 0.1795 期末基金资产净值 266,776,736.49 66,599,114.70 109,061,409.19 期末基金份额净值 1.7574 1.6322 1.1795 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 75.74% 63.22% 17.95% 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.35% 0.73% 1.50% 0.71% -2.85% 0.02% 过去六个月 -2.75% 0.97% -3.44% 0.94% 0.69% 0.03% 过去一年 7.67% 1.08% -0.29% 1.11% 7.96% -0.03% 过去三年 103.29% 1.23% 72.61% 1.21% 30.68% 0.02% 自基金合同生效起 至今 75.74% 1.25% 53.39% 1.24% 22.35% 0.01% 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 8 页 共 70 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注： 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95%，投资于标的指数成分股 及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2018 年 7 月 10 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的 要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 9 页 共 70 页 注： 2018 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间为 2018 年 7 月 10 日（基金合同生 效日）至 2018 年 12 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字 ［2003］ 76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、 49%、 1%、 1%。总 部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳） 有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、 QDII 等业务资格，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 旗下共管理 140 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产 配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐喻军 本基金的 基金经理 2020 年 7 月 2 日 - 11 年 理学硕士， CFA。曾任安信证券风险管理部 风险管理专员。 2012 年 3 月加入本公司， 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 11 年证券、基金行业从业经验。 注： 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 10 页 共 70 页 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数 增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律 法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公 司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任 私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有 限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等 投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、 公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。 具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投 资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 11 页 共 70 页 制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在 同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公 平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监 控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、 3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日 的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资 组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理 的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控 制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年 度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25 次，为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 12 页 共 70 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年，受出口超预期增长、新动能不断增强和上半年低基数等因素的影响，中国经济稳定 回升，全年呈现前高后低走势。全年 GDP 增长 8.1%，工业增加值累计增长 9.6%。 12 月 PMI 指数 50.3，景气指数企稳回升。 12 月 PPI 同比上涨 10.3%，环比下降 2.6%； 12 月 CPI 同比上涨 1.5%， 环比下降 0.8%。 12 月 M2 同比增速 9%， M1 同比增速 3.5%，全年社会融资规模存量同比增长 10.29%。 12 月末外汇储备 3.25 万亿美元，汇率保持基本稳定。 2021 年上半年，超预期强势的出口和极具韧性的房地产投资对经济形成有力支撑。下半年以 来，出口以及房地产投资的情况均出现了明显变化，经济面临一定的下行压力。受疫情持续反复 及居民收入增长乏力等因素影响，国内消费疲弱， 12 月社会消费品零售总额同比增长 1.7%，增速 尚未恢复到疫情前水平。信用环境仍偏弱，政策层面宽信用的意图比较明确，货币政策方面也通 过全面降准、多种结构性工具进行配合。 2021 年全年 A 股市场呈现出结构性分化行情，沪深 300 指数下跌 5.2%，中证 500 和创业板指分别上涨 15.58%、 12.02%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2021 年，本基金份额净值增长率为 7.67%，业绩比较基准收益率为-0.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，海外流动性拐点临近、通胀压力仍在，外需大概率将走弱，需要警惕美股波动 以及美元走高对于新兴市场的冲击。国内经济可能要面临内外需同时走弱风险，经济扩张动能减 弱的趋势或将维持。 PPI-CPI 的剪刀差将明显收窄，中下游盈利能力有望得到边际修复。为了稳 定增长，货币、信用进入新一轮宽松周期，但预计整体扩张力度较温和，信用分化、结构性扩张 的格局将延续。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大 背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。权益市场仍具备结构性配置机会，具有 较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 本基金是以 MSCI 中国 A 股国际通指数为基准的指数增强基金，我们的投资组合主要以基本面 量化选股为主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司， 在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规 章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募 说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 13 页 共 70 页 核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及 时报送上级监管部门（如需）。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金 份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括 内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上， 根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更 新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同 岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和 临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护 基金份额持有人的合法权益。 5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险 进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的 报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做 出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止 合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、 完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后 续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人 的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 14 页 共 70 页 遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持 有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。 基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作， 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基 金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 15 页 共 70 页 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 24418 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金全体 基金份额持有人： 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了景顺长城 MSCI中国A 股国际通指数增强型证券投 资基金(以下简称“景顺长城 MSCI 指数基金” )的财务报表， 包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表， 2021 年度的利润表 和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会” )、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会” )发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了景顺长城 MSCI 指数基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长城 MSCI 指数基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责 景顺长城 MSCI 指数基金的基金管理人景顺长城基金管理有 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 16 页 共 70 页 任 限公司(以下简称“基金管理人” )管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长城 MSCI 指数基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算景顺长城 MSCI 指数基金、终止运营或别无其他现实的 选择。 基金管理人治理层负责监督景顺长城 MSCI 指数基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城 MSCI 指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城 MSCI 指 数基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 17 页 共 70 页 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 郭劲扬 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2022 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 21,357,272.93 4,268,232.99 结算备付金 1,020,948.78 340,930.00 存出保证金 49,353.93 25,409.37 交易性金融资产 7.4.7.2 247,876,979.98 62,478,490.24 其中：股票投资 247,872,979.98 62,476,490.24 基金投资 - - 债券投资 4,000.00 2,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 738,149.84 应收利息 7.4.7.5 2,438.55 590.18 应收股利 - - 应收申购款 23,566.71 15,664.23 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 270,330,560.88 67,867,466.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,208,149.88 - 应付赎回款 128,279.61 900,760.51 应付管理人报酬 281,687.56 66,340.48 应付托管费 46,947.91 11,056.74 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 18 页 共 70 页 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 648,682.12 128,791.83 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 240,077.31 161,402.59 负债合计 3,553,824.39 1,268,352.15 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 151,799,104.92 40,801,279.31 未分配利润 7.4.7.10 114,977,631.57 25,797,835.39 所有者权益合计 266,776,736.49 66,599,114.70 负债和所有者权益总计 270,330,560.88 67,867,466.85 注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.7574 元，基金份额总额 151,799,104.92 份。 7.2 利润表 会计主体： 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 4,689,660.83 22,945,114.49 1.利息收入 54,839.57 34,914.17 其中：存款利息收入 7.4.7.11 54,392.73 34,880.30 债券利息收入 446.84 33.87 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 11,004,198.05 28,408,490.29 其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,114,007.44 27,220,438.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 49,829.98 45,042.88 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 19 页 共 70 页 股利收益 7.4.7.15 1,840,360.63 1,143,008.82 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 7.4.7.16 -6,485,492.78 -5,613,028.05 4.汇兑收益（损失以“-”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 7.4.7.17 116,115.99 114,738.08 减： 二、费用 5,220,424.03 2,231,314.68 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,096,318.13 869,797.70 2．托管费 7.4.10.2.2 349,386.33 144,966.21 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 2,462,591.35 947,285.41 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6．税金及附加 0.06 0.12 7．其他费用 7.4.7.19 312,128.16 269,265.24 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -530,763.20 20,713,799.81 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -530,763.20 20,713,799.81 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 40,801,279.31 25,797,835.39 66,599,114.70 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - -530,763.20 -530,763.20 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 110,997,825.61 89,710,559.38 200,708,384.99 其中： 1.基金申购款 161,498,809.46 127,919,258.13 289,418,067.59 2.基金赎回款 -50,500,983.85 -38,208,698.75 -88,709,682.60 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 20 页 共 70 页 五、期末所有者权益（基金 净值） 151,799,104.92 114,977,631.57 266,776,736.49 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 92,461,183.23 16,600,225.96 109,061,409.19 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 20,713,799.81 20,713,799.81 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -51,659,903.92 -11,516,190.38 -63,176,094.30 其中： 1.基金申购款 40,432,737.14 17,549,029.86 57,981,767.00 2.基金赎回款 -92,092,641.06 -29,065,220.24 -121,157,861.30 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 40,801,279.31 25,797,835.39 66,599,114.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2018]第 870 号《关于准予景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利 息共募集人民币 637,531,164.17 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中 天验字(2018)第 462 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际 通指数增强型证券投资基金基金合同》于 2018 年 7 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份 额总额为 637,655,143.93 份基金份额，其中认购资金利息折合 123,979.76 份基金份额。本基金 的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 21 页 共 70 页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外， 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证 监会核准发行的股票及存托凭证)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中 小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款，以及中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占 基金资产的比例范围为 90-95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金 资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需要缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金 或到期日在一年以内的政府证券投资比例不低于基金净资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为： MSCI 中国 A 股国际通指数收益率× 95%＋商业银行活期存款利率(税后)× 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2022 年 3 月 24 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则” )、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 22 页 共 70 页 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值： 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 23 页 共 70 页 (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 24 页 共 70 页 资产支持证券投资在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于 资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资 收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 25 页 共 70 页 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》 (以下简称“指引” )，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在 银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投 资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂 牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值 结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司 所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 26 页 共 70 页 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算” )提出申请，由中国结算向 H 股公司提供 内地个人投资者名册， H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通(如有) 投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税 法规定缴纳印花税。 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 27 页 共 70 页 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 21,357,272.93 4,268,232.99 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1 个月（含） -3 个月 - - 存款期限 3 个月（含）至 1 年 - - 存款期限 1 年（含）以上 - - 其他存款 - - 合计 21,357,272.93 4,268,232.99 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 247,914,078.46 247,872,979.98 -41,098.48 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 4,000.00 4,000.00 - 银行间市场 - - - 合计 4,000.00 4,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 247,918,078.46 247,876,979.98 -41,098.48 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 56,032,095.94 62,476,490.24 6,444,394.30 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 2,000.00 2,000.00 - 银行间市场 - - - 合计 2,000.00 2,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 28 页 共 70 页 其他 - - - 合计 56,034,095.94 62,478,490.24 6,444,394.30 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额为零。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,956.32 425.24 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 459.40 153.40 应收债券利息 0.63 0.04 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 22.20 11.50 合计 2,438.55 590.18 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末的其他资产余额为零。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 648,682.12 128,791.83 银行间市场应付交易费用 - - 合计 648,682.12 128,791.83 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 211.14 3,240.93 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 29 页 共 70 页 应付证券出借违约金 - - 预提费用 175,000.00 125,000.00 应付指数使用费 64,866.17 33,161.66 合计 240,077.31 161,402.59 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 40,801,279.31 40,801,279.31 本期申购 161,498,809.46 161,498,809.46 本期赎回（以“-”号填列） -50,500,983.85 -50,500,983.85 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 151,799,104.92 151,799,104.92 注： 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 29,901,159.90 -4,103,324.51 25,797,835.39 本期利润 5,954,729.58 -6,485,492.78 -530,763.20 本期基金份额交易 产生的变动数 103,731,936.89 -14,021,377.51 89,710,559.38 其中：基金申购款 147,476,338.23 -19,557,080.10 127,919,258.13 基金赎回款 -43,744,401.34 5,535,702.59 -38,208,698.75 本期已分配利润 - - - 本期末 139,587,826.37 -24,610,194.80 114,977,631.57 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 活期存款利息收入 43,901.27 31,311.62 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 9,852.33 3,068.36 其他 639.13 500.32 合计 54,392.73 34,880.30 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 30 页 共 70 页 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 卖出股票成交总额 744,730,915.53 331,571,061.44 减：卖出股票成本总额 735,616,908.09 304,350,622.85 买卖股票差价收入 9,114,007.44 27,220,438.59 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 538,376.75 284,077.66 减： 卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 488,100.00 239,000.00 减：应收利息总额 446.77 34.78 买卖债券差价收入 49,829.98 45,042.88 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,840,360.63 1,143,008.82 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,840,360.63 1,143,008.82 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 -6,485,492.78 -5,613,028.05 股票投资 -6,485,492.78 -5,613,028.05 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -6,485,492.78 -5,613,028.05 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 31 页 共 70 页 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 115,202.14 109,866.31 基金转换费收入 913.85 4,871.77 合计 116,115.99 114,738.08 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 交易所市场交易费用 2,462,591.35 947,285.41 银行间市场交易费用 - - 合计 2,462,591.35 947,285.41 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 审计费用 55,000.00 45,000.00 信息披露费 120,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 6,447.71 5,324.45 指数使用费 130,320.45 138,580.79 其他 360.00 360.00 合计 312,128.16 269,265.24 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行” ) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券” ) 基金管理人的股东 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 32 页 共 70 页 注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 成交总额的比例（ 占当期股票 %） 长城证券 34,798,296.49 2.09 17,306,589.01 2.89 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 长城证券 32,407.93 2.09 - - 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 长城证券 16,117.58 2.89 15,693.21 12.18 注： 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,096,318.13 869,797.70 其中：支付销售机构的客户维护费 491,874.59 388,814.93 注：支付基金管理人景顺长城基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.20%/当年天数。 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 33 页 共 70 页 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 349,386.33 144,966.21 注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期 21,357,272.93 43,901.27 4,268,232.99 31,311.62 注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 34 页 共 70 页 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值 单价 （单位： 数量 股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 001234 泰慕士 2021年12月31日 2022年1月11日 新股流通受限 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 300854 中兰环保 2021年9月8日 2022年3月16日 新股流通受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 301046 能辉科技 2021年8月10日 2022年2月17日 新股流通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301048 金鹰重工 2021年8月11日 2022年2月28日 新股流通受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 301049 超越科技 2021年8月17日 2022年2月24日 新股流通受限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 301053 远信工业 2021年8月25日 2022年3月1日 新股流通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 301055 张小泉 2021年8月26日 2022年3月7日 新股流通受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 301057 汇隆新材 2021年8月31日 2022年3月9日 新股流通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301058 中粮工科 2021年9月1日 2022年3月9日 新股流通受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 301060 兰卫医学 2021年9月6日 2022年3月14日 新股流通受限 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 301062 上海艾录 2021年9月7日 2022年3月14日 新股流通受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301066 万事利 2021年9月13日 2022年3月22日 新股流通受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 301068 大地海洋 2021年9月16日 2022年3月28日 新股流通受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 301073 君亭酒店 2021年9月22日 2022年3月30日 新股流通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301079 邵阳液压 2021年10月11日 2022年4月19日 新股流通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301081 严牌股份 2021年10月13日 2022年4月20日 新股流通受限 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 301082 久盛电气 2021年10月14日 2022年4月27日 新股流通受限 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 - 301083 百胜智能 2021年10月13日 2022年4月21日 新股流通受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 301087 可孚医疗 2021年10月15日 2022年4月25日 新股流通受限 93.09 75.34 189 17,594.01 14,239.26 - 301088 戎美股份 2021年10月19日 2022年4月28日 新股流通受限 33.16 24.67 333 11,042.28 8,215.11 - 301092 争光股份 2021年10月21日 2022年5月5日 新股流通受限 36.31 35.52 227 8,242.37 8,063.04 - 301093 华兰股份 2021年10月21日 2022年5月5日 新股流通受限 58.08 49.85 197 11,441.76 9,820.45 - 301096 百诚医药 2021年12月13日 2022年6月20日 新股流通受限 79.60 78.53 95 7,562.00 7,460.35 - 301098 金埔园林 2021年11月4日 2022年5月12日 新股流通受限 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 301099 雅创电子 2021年11月10日 2022年5月23日 新股流通受限 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 - 301100 风光股份 2021年12月10日 2022年6月17日 新股流通受限 27.81 31.14 322 8,954.82 10,027.08 - 301101 明月镜片 2021年12月9日 2022年6月16日 新股流通受限 26.91 43.36 356 9,579.96 15,436.16 - 301108 洁雅股份 2021年11月25日 2022年6月6日 新股流通受限 57.27 53.71 121 6,929.67 6,498.91 - 301111 粤万年青 2021年11月30日 2022年6月7日 新股流通受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 301118 恒光股份 2021年11月9日 2022年5月18日 新股流通受限 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 301126 达嘉维康 2021年11月30日 2022年6月7日 新股流通受限 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 301127 天源环保 2021年12月23日 2022年6月30日 新股流通受限 12.03 17.12 1,098 13,208.94 18,797.76 - 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 35 页 共 70 页 301133 金钟股份 2021年11月19日 2022年5月26日 新股流通受限 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 301138 华研精机 2021年12月8日 2022年6月15日 新股流通受限 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 301149 隆华新材 2021年11月3日 2022年5月10日 新股流通受限 10.07 16.76 1,189 11,973.23 19,927.64 - 301155 海力风电 2021年11月17日 2022年5月24日 新股流通受限 60.66 96.75 223 13,527.18 21,575.25 - 301166 优宁维 2021年12月21日 2022年6月28日 新股流通受限 86.06 94.50 114 9,810.84 10,773.00 - 301168 通灵股份 2021年12月2日 2022年6月10日 新股流通受限 39.08 52.13 230 8,988.40 11,989.90 - 301177 迪阿股份 2021年12月8日 2022年6月15日 新股流通受限 116.88 116.08 139 16,246.32 16,135.12 - 301179 泽宇智能 2021年12月1日 2022年6月8日 新股流通受限 43.99 50.77 152 6,686.48 7,717.04 - 301182 凯旺科技 2021年12月16日 2022年6月23日 新股流通受限 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 301185 鸥玛软件 2021年11月11日 2022年5月19日 新股流通受限 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 301188 力诺特玻 2021年11月4日 2022年5月11日 新股流通受限 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 301189 奥尼电子 2021年12月21日 2022年6月28日 新股流通受限 66.18 56.62 179 11,846.22 10,134.98 - 301190 善水科技 2021年12月17日 2022年6月24日 新股流通受限 27.85 27.46 311 8,661.35 8,540.06 - 301193 家联科技 2021年12月2日 2022年6月9日 新股流通受限 30.73 29.14 284 8,727.32 8,275.76 - 301198 喜悦智行 2021年11月25日 2022年6月2日 新股流通受限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 301199 迈赫股份 2021年11月30日 2022年6月7日 新股流通受限 29.28 32.00 300 8,784.00 9,600.00 - 301211 亨迪药业 2021年12月14日 2022年6月22日 新股流通受限 25.80 33.65 479 12,358.20 16,118.35 - 301221 光庭信息 2021年12月15日 2022年6月22日 新股流通受限 69.89 88.72 140 9,784.60 12,420.80 - 688112 鼎阳科技 2021年11月24日 2022年6月1日 新股流通受限 46.60 80.05 3,369 156,995.40 269,688.45 - 688230 芯导科技 2021年11月24日 2022年6月1日 新股流通受限 134.81 130.31 1,037 139,797.97 135,131.47 - 688236 春立医疗 2021年12月23日 2022年6月30日 新股流通受限 29.81 26.43 3,056 91,099.36 80,770.08 - 688257 新锐股份 2021年10月19日 2022年4月27日 新股流通受限 62.30 61.10 2,126 132,449.80 129,898.60 - 688262 国芯科技 2021年12月28日 2022年1月6日 新股流通受限 41.98 41.98 2,523 105,915.54 105,915.54 - 688501 青达环保 2021年7月9日 2022年1月17日 新股流通受限 10.57 21.11 1,759 18,592.63 37,132.49 - 688800 瑞可达 2021年7月14日 2022年1月24日 新股流通受限 15.02 133.53 1,475 22,154.50 196,956.75 - 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值 单价 （单位： 数量 张） 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 113634 珀莱转债 2021年12月9日 2022年1月4日 新债流通受限 100.00 100.00 40 4,000.00 4,000.00 - 注： 上述流通受限证券的“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终可流通日期以 上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 36 页 共 70 页 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会 为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投 资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和 资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 0.00%（上年度末： 0.00%）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 37 页 共 70 页 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 38 页 共 70 页 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 21,357,272.93 - - - - - 21,357,272.93 结算备付金 1,020,948.78 - - - - - 1,020,948.78 存出保证金 49,353.93 - - - - - 49,353.93 交易性金融资产 - - - - 4,000.00 247,872,979.98 247,876,979.98 应收利息 - - - - - 2,438.55 2,438.55 应收申购款 - - - - - 23,566.71 23,566.71 资产总计 22,427,575.64 - - - 4,000.00 247,898,985.24 270,330,560.88 负债 应付赎回款 - - - - - 128,279.61 128,279.61 应付管理人报酬 - - - - - 281,687.56 281,687.56 应付托管费 - - - - - 46,947.91 46,947.91 应付证券清算款 - - - - - 2,208,149.88 2,208,149.88 应付交易费用 - - - - - 648,682.12 648,682.12 其他负债 - - - - - 240,077.31 240,077.31 负债总计 - - - - - 3,553,824.39 3,553,824.39 利率敏感度缺口 22,427,575.64 - - - 4,000.00 - - 上年度末 2020 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 39 页 共 70 页 银行存款 4,268,232.99 - - - - - 4,268,232.99 结算备付金 340,930.00 - - - - - 340,930.00 存出保证金 25,409.37 - - - - - 25,409.37 交易性金融资产 - - - - 2,000.00 62,476,490.24 62,478,490.24 应收利息 - - - - - 590.18 590.18 应收申购款 - - - - - 15,664.23 15,664.23 应收证券清算款 - - - - - 738,149.84 738,149.84 资产总计 4,634,572.36 - - - 2,000.00 63,230,894.49 67,867,466.85 负债 应付赎回款 - - - - - 900,760.51 900,760.51 应付管理人报酬 - - - - - 66,340.48 66,340.48 应付托管费 - - - - - 11,056.74 11,056.74 应付交易费用 - - - - - 128,791.83 128,791.83 其他负债 - - - - - 161,402.59 161,402.59 负债总计 - - - - - 1,268,352.15 1,268,352.15 利率敏感度缺口 4,634,572.36 - - - 2,000.00 - - 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.00%（上年度末： 0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 例（%） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 交易性金融资产 －股票投资 247,872,979.98 92.91 62,476,490.24 93.81 交易性金融资产 －基金投资 - - - - 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 40 页 共 70 页 交易性金融资产 －贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 247,872,979.98 92.91 62,476,490.24 93.81 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2021 年 12 月 31 日） 上年度末 （2020 年 12 月 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 5% 11,351,810.55 3,382,495.38 沪深 300 指数下降 5% -11,351,810.55 -3,382,495.38 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 246,365,206.01 元，属于第二层次的余额为 1,511,773.97 元，无属于第三 层次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 62,097,893.60 元，第二层次 380,596.64 元，无第三 层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 41 页 共 70 页 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列 报》 (以下合称“新金融工具准则” )相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会 于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券 投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完 成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则 预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整 期初所有者权益， 2021 年的比较数据将不作重述。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 247,872,979.98 91.69 其中：股票 247,872,979.98 91.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,000.00 0.00 其中：债券 4,000.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 42 页 共 70 页 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,378,221.71 8.28 8 其他各项资产 75,359.19 0.03 9 合计 270,330,560.88 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,140,753.50 3.43 C 制造业 134,626,688.28 50.46 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,265,004.00 0.47 E 建筑业 4,039,500.00 1.51 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,663,766.20 2.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,945,486.00 1.10 J 金融业 35,124,894.80 13.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,727,255.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 4,378,172.00 1.64 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,249,674.00 0.84 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 202,161,193.78 75.78 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,010,011.00 0.38 C 制造业 23,145,889.39 8.68 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,802,843.00 1.43 E 建筑业 3,428,200.99 1.29 F 批发和零售业 1,058,265.85 0.40 G 交通运输、仓储和邮政业 1,523,168.00 0.57 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 1,679,352.88 0.63 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 43 页 共 70 页 务业 J 金融业 4,184,265.00 1.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,750,892.60 1.41 M 科学研究和技术服务业 46,948.09 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 215,578.95 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,424,744.78 0.53 R 文化、体育和娱乐业 437,017.67 0.16 S 综合 - - 合计 45,711,786.20 17.13 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 6,404 13,128,200.00 4.92 2 300750 宁德时代 17,400 10,231,200.00 3.84 3 300059 东方财富 193,860 7,194,144.60 2.70 4 600030 中信证券 264,400 6,982,804.00 2.62 5 600887 伊利股份 165,200 6,849,192.00 2.57 6 600309 万华化学 58,500 5,908,500.00 2.21 7 600036 招商银行 102,520 4,993,749.20 1.87 8 600809 山西汾酒 14,520 4,585,125.60 1.72 9 000063 中兴通讯 130,500 4,371,750.00 1.64 10 601899 紫金矿业 431,900 4,189,430.00 1.57 11 601318 中国平安 82,600 4,163,866.00 1.56 12 600885 宏发股份 54,582 4,074,000.48 1.53 13 601668 中国建筑 807,900 4,039,500.00 1.51 14 000988 华工科技 138,000 3,844,680.00 1.44 15 601598 中国外运 848,400 3,800,832.00 1.42 16 002648 卫星化学 88,900 3,558,667.00 1.33 17 601009 南京银行 381,200 3,415,552.00 1.28 18 600919 江苏银行 560,600 3,268,298.00 1.23 19 601012 隆基股份 37,580 3,239,396.00 1.21 20 300760 迈瑞医疗 7,700 2,932,160.00 1.10 21 601919 中远海控 153,180 2,862,934.20 1.07 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 44 页 共 70 页 22 603986 兆易创新 16,180 2,845,253.00 1.07 23 600183 生益科技 120,500 2,837,775.00 1.06 24 601225 陕西煤业 231,700 2,826,740.00 1.06 25 002129 中环股份 66,600 2,780,550.00 1.04 26 600176 中国巨石 143,307 2,608,187.40 0.98 27 002594 比亚迪 9,700 2,600,764.00 0.97 28 600779 水井坊 20,800 2,495,792.00 0.94 29 300122 智飞生物 19,200 2,392,320.00 0.90 30 002460 赣锋锂业 16,600 2,371,310.00 0.89 31 002241 歌尔股份 43,000 2,326,300.00 0.87 32 603882 金域医学 20,200 2,249,674.00 0.84 33 601699 潞安环能 187,850 2,124,583.50 0.80 34 600438 通威股份 46,800 2,104,128.00 0.79 35 002709 天赐材料 17,440 1,999,496.00 0.75 36 000568 泸州老窖 7,800 1,980,186.00 0.74 37 300124 汇川技术 28,750 1,972,250.00 0.74 38 300759 康龙化成 13,800 1,949,526.00 0.73 39 300037 新宙邦 17,200 1,943,600.00 0.73 40 000932 华菱钢铁 368,800 1,884,568.00 0.71 41 300316 晶盛机电 26,300 1,827,850.00 0.69 42 601658 邮储银行 339,400 1,730,940.00 0.65 43 601818 光大银行 505,000 1,676,600.00 0.63 44 002049 紫光国微 7,300 1,642,500.00 0.62 45 600570 恒生电子 25,440 1,581,096.00 0.59 46 600436 片仔癀 3,400 1,486,310.00 0.56 47 300347 泰格医药 11,400 1,456,920.00 0.55 48 601689 拓普集团 26,700 1,415,100.00 0.53 49 000858 五粮液 6,100 1,358,226.00 0.51 50 300274 阳光电源 9,300 1,355,940.00 0.51 51 000725 京东方 A 263,500 1,330,675.00 0.50 52 601888 中国中免 6,000 1,316,460.00 0.49 53 002064 华峰化学 124,100 1,295,604.00 0.49 54 600803 新奥股份 68,900 1,265,004.00 0.47 55 002821 凯莱英 2,900 1,261,500.00 0.47 56 000661 长春高新 4,500 1,221,300.00 0.46 57 300450 先导智能 16,200 1,204,794.00 0.45 58 688122 西部超导 12,420 1,203,994.80 0.45 59 600741 华域汽车 41,700 1,180,110.00 0.44 60 000825 太钢不锈 166,250 1,170,400.00 0.44 61 300896 爱美客 2,100 1,125,831.00 0.42 62 600132 重庆啤酒 7,400 1,119,768.00 0.42 63 600487 亨通光电 73,500 1,111,320.00 0.42 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 45 页 共 70 页 64 000100 TCL 科技 167,300 1,032,241.00 0.39 65 603659 璞泰来 6,400 1,027,904.00 0.39 66 603456 九洲药业 17,200 967,672.00 0.36 67 603259 药明康德 8,000 948,640.00 0.36 68 603260 合盛硅业 6,900 910,593.00 0.34 69 601881 中国银河 81,200 908,628.00 0.34 70 600584 长电科技 29,000 899,580.00 0.34 71 002223 鱼跃医疗 21,500 812,700.00 0.30 72 603501 韦尔股份 2,600 808,002.00 0.30 73 600690 海尔智家 26,000 777,140.00 0.29 74 000938 紫光股份 29,040 663,564.00 0.25 75 300661 圣邦股份 2,100 648,900.00 0.24 76 000960 锡业股份 33,200 648,396.00 0.24 77 603444 吉比特 1,500 632,775.00 0.24 78 603799 华友钴业 5,700 628,767.00 0.24 79 300253 卫宁健康 37,000 620,120.00 0.23 80 601233 桐昆股份 28,500 603,630.00 0.23 81 002812 恩捷股份 2,300 575,920.00 0.22 82 002156 通富微电 26,200 509,066.00 0.19 83 002850 科达利 3,100 497,054.00 0.19 84 600415 小商品城 84,700 410,795.00 0.15 85 300390 天华超净 5,000 405,000.00 0.15 86 002371 北方华创 1,100 381,722.00 0.14 87 300014 亿纬锂能 3,000 354,540.00 0.13 88 603290 斯达半导 900 342,900.00 0.13 89 603517 绝味食品 4,800 327,984.00 0.12 90 002142 宁波银行 8,000 306,240.00 0.11 91 000999 华润三九 6,200 212,288.00 0.08 92 601328 交通银行 42,900 197,769.00 0.07 93 601077 渝农商行 43,600 167,860.00 0.06 94 600111 北方稀土 3,200 146,560.00 0.05 95 603712 七一二 3,100 134,230.00 0.05 96 002236 大华股份 3,400 79,832.00 0.03 97 002230 科大讯飞 1,300 68,263.00 0.03 98 601601 中国太保 2,000 54,240.00 0.02 99 601878 浙商证券 3,800 50,084.00 0.02 100 002555 三七互娱 1,600 43,232.00 0.02 101 300782 卓胜微 100 32,680.00 0.01 102 603127 昭衍新药 200 23,086.00 0.01 103 000799 酒鬼酒 100 21,250.00 0.01 104 600999 招商证券 800 14,120.00 0.01 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 46 页 共 70 页 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 002839 张家港行 526,500 3,032,640.00 1.14 2 600008 首创环保 888,500 3,029,785.00 1.14 3 600502 安徽建工 706,100 2,930,315.00 1.10 4 600057 厦门象屿 310,640 2,637,333.60 0.99 5 600282 南钢股份 692,700 2,562,990.00 0.96 6 000039 中集集团 143,500 2,462,460.00 0.92 7 000507 珠海港 220,600 1,425,076.00 0.53 8 300244 迪安诊断 41,900 1,406,583.00 0.53 9 300723 一品红 35,200 1,263,680.00 0.47 10 300573 兴齐眼药 8,500 1,162,800.00 0.44 11 300662 科锐国际 17,900 1,113,559.00 0.42 12 000060 中金岭南 213,100 1,046,321.00 0.39 13 688030 山石网科 31,197 925,303.02 0.35 14 600546 山煤国际 110,700 908,847.00 0.34 15 688026 洁特生物 9,996 881,247.36 0.33 16 002330 得利斯 129,400 850,158.00 0.32 17 603599 广信股份 20,681 806,559.00 0.30 18 600116 三峡水利 66,300 773,058.00 0.29 19 002533 金杯电工 89,600 771,456.00 0.29 20 300358 楚天科技 27,600 719,532.00 0.27 21 000913 钱江摩托 49,100 696,729.00 0.26 22 601128 常熟银行 103,800 686,118.00 0.26 23 688200 华峰测控 1,325 678,267.50 0.25 24 000933 神火股份 71,800 652,662.00 0.24 25 601666 平煤股份 77,500 648,675.00 0.24 26 300395 菲利华 9,600 631,104.00 0.24 27 601882 海天精工 24,900 616,773.00 0.23 28 600295 鄂尔多斯 24,800 585,032.00 0.22 29 002410 广联达 8,900 569,422.00 0.21 30 000498 山东路桥 78,700 486,366.00 0.18 31 002472 双环传动 17,200 474,376.00 0.18 32 600908 无锡银行 82,100 465,507.00 0.17 33 600285 羚锐制药 27,300 431,340.00 0.16 34 600808 马钢股份 116,100 428,409.00 0.16 35 002254 泰和新材 19,300 378,473.00 0.14 36 600373 中文传媒 29,500 364,620.00 0.14 37 601001 晋控煤业 37,600 361,336.00 0.14 38 603610 麒盛科技 13,500 349,110.00 0.13 39 603889 新澳股份 52,800 326,832.00 0.12 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 47 页 共 70 页 40 688016 心脉医疗 1,256 312,417.44 0.12 41 688357 建龙微纳 1,616 310,175.04 0.12 42 002539 云图控股 23,300 309,191.00 0.12 43 300260 新莱应材 6,500 306,605.00 0.11 44 002636 金安国纪 20,100 302,505.00 0.11 45 300820 英杰电气 3,200 287,680.00 0.11 46 688112 鼎阳科技 3,369 269,688.45 0.10 47 002396 星网锐捷 10,100 238,057.00 0.09 48 688356 键凯科技 700 235,991.00 0.09 49 688800 瑞可达 1,475 196,956.75 0.07 50 002034 旺能环境 10,700 184,789.00 0.07 51 603236 移远通信 900 183,510.00 0.07 52 603886 元祖股份 7,200 169,560.00 0.06 53 300833 浩洋股份 2,000 162,060.00 0.06 54 300327 中颖电子 2,100 142,590.00 0.05 55 688230 芯导科技 1,037 135,131.47 0.05 56 688257 新锐股份 2,126 129,898.60 0.05 57 688598 金博股份 300 106,512.00 0.04 58 688262 国芯科技 2,523 105,915.54 0.04 59 600662 外服控股 13,700 98,092.00 0.04 60 688236 春立医疗 3,056 80,770.08 0.03 61 300696 爱乐达 1,500 77,910.00 0.03 62 600710 苏美达 11,700 76,518.00 0.03 63 688508 芯朋微 400 46,344.00 0.02 64 600136 当代文体 6,400 42,880.00 0.02 65 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.01 66 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01 67 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01 68 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.01 69 301155 海力风电 223 21,575.25 0.01 70 301149 隆华新材 1,189 19,927.64 0.01 71 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.01 72 301127 天源环保 1,098 18,797.76 0.01 73 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01 74 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01 75 300915 海融科技 300 17,163.00 0.01 76 301177 迪阿股份 139 16,135.12 0.01 77 301211 亨迪药业 479 16,118.35 0.01 78 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.01 79 301101 明月镜片 356 15,436.16 0.01 80 301087 可孚医疗 189 14,239.26 0.01 81 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01 82 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 48 页 共 70 页 83 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 84 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 85 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 86 301221 光庭信息 140 12,420.80 0.00 87 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 88 301168 通灵股份 230 11,989.90 0.00 89 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 90 301166 优宁维 114 10,773.00 0.00 91 301189 奥尼电子 179 10,134.98 0.00 92 301100 风光股份 322 10,027.08 0.00 93 301093 华兰股份 197 9,820.45 0.00 94 301199 迈赫股份 300 9,600.00 0.00 95 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 96 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 97 301190 善水科技 311 8,540.06 0.00 98 301193 家联科技 284 8,275.76 0.00 99 301088 戎美股份 333 8,215.11 0.00 100 301092 争光股份 227 8,063.04 0.00 101 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 102 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 103 301179 泽宇智能 152 7,717.04 0.00 104 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 105 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 106 301096 百诚医药 95 7,460.35 0.00 107 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 108 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 109 301108 洁雅股份 121 6,498.91 0.00 110 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 111 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 112 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 113 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 114 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 115 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 116 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 117 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 118 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 119 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 17,006,666.00 25.54 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 49 页 共 70 页 2 300059 东方财富 14,459,649.83 21.71 3 300750 宁德时代 12,047,502.00 18.09 4 600036 招商银行 10,839,301.00 16.28 5 600030 中信证券 9,891,464.00 14.85 6 600309 万华化学 9,413,619.27 14.13 7 601225 陕西煤业 9,288,290.00 13.95 8 600887 伊利股份 9,197,455.00 13.81 9 002142 宁波银行 8,887,941.00 13.35 10 601668 中国建筑 8,844,507.00 13.28 11 600919 江苏银行 8,827,443.00 13.25 12 000100 TCL 科技 8,625,963.00 12.95 13 000725 京东方 A 8,364,389.00 12.56 14 000858 五粮液 7,913,493.00 11.88 15 600809 山西汾酒 7,458,610.34 11.20 16 600741 华域汽车 7,107,101.00 10.67 17 601318 中国平安 7,086,456.00 10.64 18 002736 国信证券 6,777,275.00 10.18 19 603882 金域医学 6,774,410.00 10.17 20 600019 宝钢股份 6,763,852.00 10.16 21 601598 中国外运 6,654,466.00 9.99 22 300122 智飞生物 6,343,872.00 9.53 23 600008 首创环保 6,291,590.00 9.45 24 601211 国泰君安 6,288,925.00 9.44 25 601899 紫金矿业 6,285,531.50 9.44 26 600183 生益科技 6,249,134.00 9.38 27 601919 中远海控 6,243,139.00 9.37 28 600885 宏发股份 6,171,147.28 9.27 29 601881 中国银河 6,102,213.00 9.16 30 601009 南京银行 5,987,122.00 8.99 31 300760 迈瑞医疗 5,802,933.00 8.71 32 601601 中国太保 5,612,454.00 8.43 33 600502 安徽建工 5,607,357.60 8.42 34 601336 新华保险 5,553,562.00 8.34 35 000063 中兴通讯 5,444,207.00 8.17 36 600176 中国巨石 5,332,437.00 8.01 37 600584 长电科技 5,331,929.00 8.01 38 600018 上港集团 5,129,769.48 7.70 39 000999 华润三九 4,992,909.40 7.50 40 002410 广联达 4,807,732.00 7.22 41 601618 中国中冶 4,776,750.00 7.17 42 000498 山东路桥 4,696,334.00 7.05 43 600132 重庆啤酒 4,488,945.00 6.74 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 50 页 共 70 页 44 600057 厦门象屿 4,458,820.00 6.70 45 300450 先导智能 4,433,217.34 6.66 46 601600 中国铝业 4,413,752.00 6.63 47 601888 中国中免 4,358,605.00 6.54 48 601699 潞安环能 4,335,669.50 6.51 49 002648 卫星化学 4,247,245.00 6.38 50 603288 海天味业 4,206,910.70 6.32 51 603259 药明康德 4,201,802.00 6.31 52 002129 中环股份 4,201,175.00 6.31 53 000988 华工科技 4,181,025.00 6.28 54 600779 水井坊 4,166,282.00 6.26 55 603986 兆易创新 4,146,112.84 6.23 56 300759 康龙化成 4,130,820.00 6.20 57 002839 张家港行 4,100,933.00 6.16 58 002254 泰和新材 4,075,420.00 6.12 59 603456 九洲药业 4,061,828.00 6.10 60 601818 光大银行 4,035,850.00 6.06 61 000825 太钢不锈 4,004,993.00 6.01 62 601577 长沙银行 3,987,561.00 5.99 63 300015 爱尔眼科 3,924,966.00 5.89 64 601636 旗滨集团 3,896,510.00 5.85 65 600282 南钢股份 3,884,377.00 5.83 66 600028 中国石化 3,869,998.00 5.81 67 601838 成都银行 3,850,816.58 5.78 68 600436 片仔癀 3,830,237.00 5.75 69 601012 隆基股份 3,775,838.60 5.67 70 601077 渝农商行 3,752,999.00 5.64 71 600373 中文传媒 3,744,296.00 5.62 72 603517 绝味食品 3,710,070.00 5.57 73 600438 通威股份 3,630,046.00 5.45 74 600808 马钢股份 3,624,923.00 5.44 75 000799 酒鬼酒 3,594,928.00 5.40 76 000932 华菱钢铁 3,583,977.00 5.38 77 002241 歌尔股份 3,576,666.00 5.37 78 000425 徐工机械 3,493,566.96 5.25 79 002049 紫光国微 3,475,847.00 5.22 80 601928 凤凰传媒 3,412,385.00 5.12 81 600867 通化东宝 3,398,016.00 5.10 82 300316 晶盛机电 3,388,489.00 5.09 83 600426 华鲁恒升 3,380,492.00 5.08 84 601377 兴业证券 3,367,658.00 5.06 85 002064 华峰化学 3,330,090.00 5.00 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 51 页 共 70 页 86 601098 中南传媒 3,329,164.00 5.00 87 601898 中煤能源 3,305,440.47 4.96 88 000039 中集集团 3,272,721.00 4.91 89 603659 璞泰来 3,262,267.00 4.90 90 300347 泰格医药 3,255,808.00 4.89 91 603799 华友钴业 3,235,206.00 4.86 92 603501 韦尔股份 3,234,132.00 4.86 93 603886 元祖股份 3,217,968.00 4.83 94 000001 平安银行 3,169,969.00 4.76 95 600845 宝信软件 3,071,629.00 4.61 96 600908 无锡银行 3,060,113.00 4.59 97 603486 科沃斯 3,024,333.00 4.54 98 000568 泸州老窖 3,000,963.00 4.51 99 601615 明阳智能 2,951,870.00 4.43 100 002594 比亚迪 2,949,290.00 4.43 101 002460 赣锋锂业 2,940,568.00 4.42 102 601229 上海银行 2,923,305.64 4.39 103 601607 上海医药 2,866,370.00 4.30 104 300037 新宙邦 2,830,177.96 4.25 105 600998 九州通 2,822,642.00 4.24 106 600256 广汇能源 2,819,194.00 4.23 107 300124 汇川技术 2,788,646.00 4.19 108 601128 常熟银行 2,722,818.00 4.09 109 300244 迪安诊断 2,721,812.00 4.09 110 002156 通富微电 2,717,823.00 4.08 111 601233 桐昆股份 2,692,977.00 4.04 112 601328 交通银行 2,662,060.00 4.00 113 601100 恒立液压 2,611,401.00 3.92 114 002371 北方华创 2,585,136.00 3.88 115 002013 中航机电 2,536,795.00 3.81 116 002185 华天科技 2,509,885.00 3.77 117 600729 重庆百货 2,492,088.24 3.74 118 002812 恩捷股份 2,466,641.00 3.70 119 601666 平煤股份 2,437,577.00 3.66 120 600298 安琪酵母 2,435,671.00 3.66 121 002030 达安基因 2,405,387.00 3.61 122 002043 兔宝宝 2,404,471.00 3.61 123 002332 仙琚制药 2,400,857.00 3.60 124 002311 海大集团 2,384,157.00 3.58 125 600598 北大荒 2,355,572.00 3.54 126 002709 天赐材料 2,351,614.00 3.53 127 600803 新奥股份 2,321,627.03 3.49 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 52 页 共 70 页 128 300014 亿纬锂能 2,319,011.00 3.48 129 300782 卓胜微 2,303,943.00 3.46 130 600690 海尔智家 2,296,810.00 3.45 131 002382 蓝帆医疗 2,290,022.00 3.44 132 603599 广信股份 2,190,701.28 3.29 133 600039 四川路桥 2,174,157.00 3.26 134 603606 东方电缆 2,146,036.00 3.22 135 600325 华发股份 2,126,266.00 3.19 136 603267 鸿远电子 2,122,782.00 3.19 137 300662 科锐国际 2,109,102.00 3.17 138 603444 吉比特 2,105,697.00 3.16 139 600643 爱建集团 2,102,880.00 3.16 140 600926 杭州银行 2,087,802.00 3.13 141 600153 建发股份 2,082,896.00 3.13 142 000661 长春高新 2,070,439.84 3.11 143 002568 百润股份 2,059,224.80 3.09 144 600820 隧道股份 2,057,250.00 3.09 145 002179 中航光电 2,041,964.00 3.07 146 300274 阳光电源 2,040,762.00 3.06 147 000513 丽珠集团 2,025,627.32 3.04 148 601878 浙商证券 2,011,042.00 3.02 149 600999 招商证券 2,009,462.92 3.02 150 300529 健帆生物 1,974,809.00 2.97 151 600000 浦发银行 1,941,542.00 2.92 152 300639 凯普生物 1,936,294.00 2.91 153 688122 西部超导 1,920,158.81 2.88 154 601166 兴业银行 1,904,519.00 2.86 155 601155 新城控股 1,896,074.00 2.85 156 000656 金科股份 1,877,524.00 2.82 157 002603 以岭药业 1,872,083.65 2.81 158 603198 迎驾贡酒 1,866,552.20 2.80 159 600742 一汽富维 1,862,009.00 2.80 160 600111 北方稀土 1,847,898.00 2.77 161 601658 邮储银行 1,843,072.00 2.77 162 601689 拓普集团 1,826,248.00 2.74 163 600782 新钢股份 1,814,942.00 2.73 164 600966 博汇纸业 1,812,738.00 2.72 165 002223 鱼跃医疗 1,808,745.00 2.72 166 000596 古井贡酒 1,805,882.00 2.71 167 600570 恒生电子 1,799,880.40 2.70 168 300327 中颖电子 1,795,183.00 2.70 169 603833 欧派家居 1,783,191.00 2.68 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 53 页 共 70 页 170 600415 小商品城 1,760,944.00 2.64 171 601678 滨化股份 1,725,144.02 2.59 172 600900 长江电力 1,713,180.00 2.57 173 300463 迈克生物 1,711,556.00 2.57 174 603678 火炬电子 1,711,388.00 2.57 175 000830 鲁西化工 1,707,172.00 2.56 176 600970 中材国际 1,706,604.00 2.56 177 300496 中科创达 1,695,935.00 2.55 178 600958 东方证券 1,688,950.00 2.54 179 000906 浙商中拓 1,686,554.62 2.53 180 603010 万盛股份 1,606,924.00 2.41 181 600123 兰花科创 1,594,333.00 2.39 182 600461 洪城环境 1,585,494.00 2.38 183 600901 江苏租赁 1,582,231.00 2.38 184 300406 九强生物 1,557,217.40 2.34 185 002396 星网锐捷 1,550,561.82 2.33 186 600136 当代文体 1,544,972.00 2.32 187 600763 通策医疗 1,531,171.20 2.30 188 000507 珠海港 1,526,109.00 2.29 189 002262 恩华药业 1,516,866.00 2.28 190 000898 鞍钢股份 1,507,331.20 2.26 191 000933 神火股份 1,498,713.00 2.25 192 603806 福斯特 1,481,024.00 2.22 193 601339 百隆东方 1,476,174.00 2.22 194 000429 粤高速 A 1,457,769.16 2.19 195 601001 晋控煤业 1,432,714.00 2.15 196 603337 杰克股份 1,426,827.00 2.14 197 002850 科达利 1,425,472.00 2.14 198 600710 苏美达 1,423,383.00 2.14 199 002020 京新药业 1,397,599.00 2.10 200 300705 九典制药 1,389,087.00 2.09 201 002821 凯莱英 1,386,778.00 2.08 202 002266 浙富控股 1,383,007.00 2.08 203 000887 中鼎股份 1,369,826.00 2.06 204 600116 三峡水利 1,363,072.00 2.05 205 603889 新澳股份 1,353,781.00 2.03 206 600546 山煤国际 1,347,312.00 2.02 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 54 页 共 70 页 (%) 1 600519 贵州茅台 8,895,535.00 13.36 2 600036 招商银行 8,678,841.00 13.03 3 002142 宁波银行 8,625,860.10 12.95 4 300059 东方财富 8,382,404.34 12.59 5 601225 陕西煤业 7,738,494.54 11.62 6 601211 国泰君安 7,395,589.00 11.10 7 002736 国信证券 6,995,967.00 10.50 8 000100 TCL 科技 6,945,016.00 10.43 9 000858 五粮液 6,830,686.86 10.26 10 600741 华域汽车 6,708,791.00 10.07 11 600019 宝钢股份 6,405,559.00 9.62 12 000725 京东方 A 6,391,323.00 9.60 13 601601 中国太保 5,724,495.00 8.60 14 600919 江苏银行 5,408,444.92 8.12 15 601881 中国银河 5,331,330.52 8.01 16 600018 上港集团 5,266,085.12 7.91 17 603882 金域医学 5,180,188.90 7.78 18 601668 中国建筑 5,137,040.00 7.71 19 601336 新华保险 5,040,591.00 7.57 20 000001 平安银行 5,032,375.00 7.56 21 601600 中国铝业 4,608,345.00 6.92 22 000498 山东路桥 4,543,532.83 6.82 23 601618 中国中冶 4,379,564.00 6.58 24 601636 旗滨集团 4,375,239.00 6.57 25 601838 成都银行 4,318,614.16 6.48 26 000999 华润三九 4,311,347.72 6.47 27 600584 长电科技 4,254,563.00 6.39 28 601318 中国平安 4,201,216.00 6.31 29 002410 广联达 4,182,027.26 6.28 30 600887 伊利股份 4,107,879.00 6.17 31 601166 兴业银行 4,100,543.00 6.16 32 300450 先导智能 4,070,668.00 6.11 33 601377 兴业证券 4,044,707.60 6.07 34 600809 山西汾酒 3,960,569.86 5.95 35 000799 酒鬼酒 3,919,081.00 5.88 36 603288 海天味业 3,816,742.40 5.73 37 601919 中远海控 3,764,890.00 5.65 38 002254 泰和新材 3,752,085.00 5.63 39 603456 九洲药业 3,743,887.00 5.62 40 300760 迈瑞医疗 3,711,459.00 5.57 41 600309 万华化学 3,682,944.00 5.53 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 55 页 共 70 页 42 600028 中国石化 3,678,157.00 5.52 43 601098 中南传媒 3,673,821.00 5.52 44 600845 宝信软件 3,652,206.50 5.48 45 601577 长沙银行 3,638,106.00 5.46 46 300750 宁德时代 3,637,893.00 5.46 47 600030 中信证券 3,635,804.00 5.46 48 000425 徐工机械 3,559,394.00 5.34 49 601077 渝农商行 3,486,849.00 5.24 50 601888 中国中免 3,466,157.00 5.20 51 601898 中煤能源 3,430,449.84 5.15 52 603259 药明康德 3,421,307.12 5.14 53 600867 通化东宝 3,414,272.43 5.13 54 601615 明阳智能 3,407,521.25 5.12 55 601928 凤凰传媒 3,403,541.70 5.11 56 600426 华鲁恒升 3,355,870.30 5.04 57 000825 太钢不锈 3,324,821.00 4.99 58 603517 绝味食品 3,287,126.00 4.94 59 600373 中文传媒 3,282,538.00 4.93 60 603886 元祖股份 3,268,422.00 4.91 61 600008 首创环保 3,240,629.00 4.87 62 603486 科沃斯 3,222,386.00 4.84 63 600132 重庆啤酒 3,202,794.00 4.81 64 600256 广汇能源 3,190,464.49 4.79 65 300015 爱尔眼科 3,155,379.98 4.74 66 601229 上海银行 2,980,740.24 4.48 67 300122 智飞生物 2,919,475.00 4.38 68 600183 生益科技 2,903,236.00 4.36 69 601598 中国外运 2,871,226.00 4.31 70 600808 马钢股份 2,856,715.00 4.29 71 600502 安徽建工 2,827,816.40 4.25 72 002030 达安基因 2,781,553.60 4.18 73 600176 中国巨石 2,781,383.00 4.18 74 601607 上海医药 2,747,953.00 4.13 75 600039 四川路桥 2,737,472.00 4.11 76 600436 片仔癀 2,712,891.00 4.07 77 600782 新钢股份 2,677,622.00 4.02 78 601100 恒立液压 2,676,360.40 4.02 79 600057 厦门象屿 2,647,815.83 3.98 80 600153 建发股份 2,643,872.00 3.97 81 601899 紫金矿业 2,634,606.00 3.96 82 002013 中航机电 2,607,510.00 3.92 83 600908 无锡银行 2,587,924.00 3.89 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 56 页 共 70 页 84 002185 华天科技 2,573,766.00 3.86 85 600998 九州通 2,527,500.00 3.80 86 601009 南京银行 2,473,007.00 3.71 87 603659 璞泰来 2,470,059.40 3.71 88 601155 新城控股 2,446,781.00 3.67 89 600900 长江电力 2,418,918.00 3.63 90 601328 交通银行 2,416,669.00 3.63 91 300014 亿纬锂能 2,409,780.98 3.62 92 600729 重庆百货 2,386,411.00 3.58 93 002049 紫光国微 2,383,974.00 3.58 94 002371 北方华创 2,382,767.00 3.58 95 603267 鸿远电子 2,370,699.00 3.56 96 600276 恒瑞医药 2,361,814.80 3.55 97 002179 中航光电 2,355,197.32 3.54 98 603501 韦尔股份 2,343,291.00 3.52 99 601818 光大银行 2,333,243.00 3.50 100 603606 东方电缆 2,314,100.00 3.47 101 002382 蓝帆医疗 2,310,313.00 3.47 102 002311 海大集团 2,299,111.00 3.45 103 601678 滨化股份 2,277,584.00 3.42 104 603799 华友钴业 2,265,676.74 3.40 105 002332 仙琚制药 2,255,336.00 3.39 106 000932 华菱钢铁 2,194,065.00 3.29 107 002156 通富微电 2,186,510.00 3.28 108 600885 宏发股份 2,185,273.90 3.28 109 603010 万盛股份 2,175,406.01 3.27 110 600298 安琪酵母 2,157,565.00 3.24 111 600598 北大荒 2,148,379.00 3.23 112 600742 一汽富维 2,126,608.00 3.19 113 300782 卓胜微 2,126,026.40 3.19 114 002241 歌尔股份 2,124,090.00 3.19 115 600461 洪城环境 2,081,419.00 3.13 116 600958 东方证券 2,079,420.00 3.12 117 600643 爱建集团 2,063,855.00 3.10 118 600325 华发股份 2,053,315.00 3.08 119 002043 兔宝宝 2,036,396.00 3.06 120 002568 百润股份 2,034,961.78 3.06 121 000513 丽珠集团 2,030,450.24 3.05 122 601878 浙商证券 2,018,798.00 3.03 123 300639 凯普生物 2,006,055.67 3.01 124 600926 杭州银行 1,995,693.00 3.00 125 601699 潞安环能 1,991,643.00 2.99 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 57 页 共 70 页 126 000568 泸州老窖 1,986,479.00 2.98 127 603198 迎驾贡酒 1,958,348.56 2.94 128 000581 威孚高科 1,944,633.00 2.92 129 000596 古井贡酒 1,923,520.00 2.89 130 600779 水井坊 1,923,063.00 2.89 131 300759 康龙化成 1,912,712.00 2.87 132 300496 中科创达 1,910,862.00 2.87 133 603678 火炬电子 1,893,781.00 2.84 134 601128 常熟银行 1,887,517.00 2.83 135 600438 通威股份 1,877,490.00 2.82 136 600820 隧道股份 1,876,696.00 2.82 137 601666 平煤股份 1,872,178.00 2.81 138 600000 浦发银行 1,847,609.00 2.77 139 600999 招商证券 1,818,379.00 2.73 140 600970 中材国际 1,817,160.00 2.73 141 002603 以岭药业 1,813,298.80 2.72 142 601233 桐昆股份 1,813,055.00 2.72 143 000656 金科股份 1,806,676.00 2.71 144 300124 汇川技术 1,802,390.00 2.71 145 002812 恩捷股份 1,772,225.00 2.66 146 603833 欧派家居 1,749,173.00 2.63 147 300244 迪安诊断 1,748,305.00 2.63 148 002027 分众传媒 1,732,950.00 2.60 149 000898 鞍钢股份 1,710,920.44 2.57 150 002080 中材科技 1,705,544.00 2.56 151 600111 北方稀土 1,677,857.00 2.52 152 002266 浙富控股 1,664,088.00 2.50 153 603599 广信股份 1,654,584.00 2.48 154 600031 三一重工 1,649,542.00 2.48 155 603986 兆易创新 1,648,669.00 2.48 156 601117 中国化学 1,603,537.00 2.41 157 000906 浙商中拓 1,601,999.81 2.41 158 300327 中颖电子 1,566,947.00 2.35 159 300529 健帆生物 1,566,498.80 2.35 160 600136 当代文体 1,549,025.00 2.33 161 600966 博汇纸业 1,545,171.00 2.32 162 002262 恩华药业 1,538,330.00 2.31 163 600690 海尔智家 1,531,182.12 2.30 164 600901 江苏租赁 1,529,020.00 2.30 165 300463 迈克生物 1,518,810.00 2.28 166 601339 百隆东方 1,511,521.00 2.27 167 300101 振芯科技 1,497,501.00 2.25 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 58 页 共 70 页 168 002064 华峰化学 1,491,988.00 2.24 169 300347 泰格医药 1,491,262.00 2.24 170 000630 铜陵有色 1,490,286.00 2.24 171 600282 南钢股份 1,473,314.00 2.21 172 000157 中联重科 1,460,272.00 2.19 173 600803 新奥股份 1,458,605.29 2.19 174 600038 中直股份 1,452,557.00 2.18 175 600123 兰花科创 1,448,482.00 2.17 176 000429 粤高速 A 1,440,551.30 2.16 177 002048 宁波华翔 1,425,545.00 2.14 178 002594 比亚迪 1,418,885.00 2.13 179 600141 兴发集团 1,414,846.00 2.12 180 300316 晶盛机电 1,412,307.00 2.12 181 300406 九强生物 1,382,465.70 2.08 182 002020 京新药业 1,375,030.00 2.06 183 000959 首钢股份 1,374,360.76 2.06 184 600104 上汽集团 1,365,286.00 2.05 185 603806 福斯特 1,353,676.00 2.03 186 600710 苏美达 1,349,016.00 2.03 注： 卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 927,498,890.61 卖出股票收入（成交）总额 744,730,915.53 注： 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,000.00 0.00 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 59 页 共 70 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 113634 珀莱转债 40 4,000.00 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成 本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码： 600036）于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕 16 号)。其因 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权 资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 60 页 共 70 页 到位等二十七项违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四 十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 7170 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对招商银行进行了投资。 2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”，股票代码： 002839）于 2021 年 9 月 30 日收到中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局出具的行政处罚决定书(苏州银 保监罚决字〔2021〕 32 号)。其因流动资金贷款“三查”不到位，违反了《中华人民共和国银行 业监督管理法》第四十六条第（五）项，被处以 30 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对张家港行进行了投资。 3、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 49,353.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,438.55 5 应收申购款 23,566.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,359.19 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 61 页 共 70 页 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 （户） 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例（%） 持有份额 占总份额比例 （%） 4,248 35,734.25 102,506,847.79 67.53 49,292,257.13 32.47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 47,944.12 0.031584 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 7 月 10 日）基金份额总额 637,655,143.93 本报告期期初基金份额总额 40,801,279.31 本报告期基金总申购份额 161,498,809.46 减：本报告期基金总赎回份额 50,500,983.85 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 151,799,104.92 注： 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 62 页 共 70 页 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本管理人于 2021 年 3 月 30 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深 圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 4 年为本基金提供审 计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 55,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 西部证券股份有限公司 2 257,618,020.93 15.49% 239,921.02 15.49% - 中泰证券股份有限公司 2 222,033,526.67 13.35% 206,780.78 13.35% - 光大证券股份有限公司 2 203,733,852.37 12.25% 189,743.38 12.25% - 招商证券股份有限公司 1 187,332,107.02 11.27% 174,463.97 11.27% - 广发证券股份有限公司 1 134,324,624.67 8.08% 125,098.57 8.08% - 东北证券股份有限公司 1 128,489,479.01 7.73% 119,662.97 7.73% - 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 63 页 共 70 页 中信建投证券股份有限公司 2 110,080,469.17 6.62% 102,518.80 6.62% - 华创证券有限责任公司 1 95,361,828.34 5.74% 88,811.93 5.74% - 安信证券股份有限公司 1 76,011,831.68 4.57% 70,789.66 4.57% - 长江证券股份有限公司 1 57,387,732.49 3.45% 53,445.48 3.45% - 国泰君安证券股份有限公司 1 54,401,657.86 3.27% 50,664.50 3.27% - 长城证券股份有限公司 2 34,798,296.49 2.09% 32,407.93 2.09% - 天风证券股份有限公司 1 27,857,074.42 1.68% 25,942.46 1.68% - 国信证券股份有限公司 2 16,966,981.67 1.02% 15,801.68 1.02% - 渤海证券股份有限公司 1 15,484,599.98 0.93% 14,420.81 0.93% 本期退 租 1 个 中银国际证券股份有限公司 1 13,926,263.46 0.84% 12,969.44 0.84% - 方正证券股份有限公司 1 8,313,895.49 0.50% 7,742.68 0.50% - 东方证券股份有限公司 1 7,925,830.12 0.48% 7,381.65 0.48% - 汇丰前海证券有限责任公 司 1 5,009,714.17 0.30% 4,665.65 0.30% - 东方财富证券股份有限公司 2 4,190,028.40 0.25% 3,902.21 0.25% - 中信证券股份有限公司 4 1,453,048.58 0.09% 1,353.26 0.09% 本期新 增 1 个 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 注： 基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供 专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 成交金额 占当期债 券回购成 成交金额 占当期权 证成交总 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 64 页 共 70 页 额的比例 交总额的 比例 额的比例 西部证券股份有限公司 354,217.40 65.79% - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 54,683.55 10.16% - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 121,376.90 22.54% - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 4,470.90 0.83% - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 3,628.00 0.67% - - - - 渤海证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 汇丰前海证券有限责任公司 - - - - - - 东方财富证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-08 2 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-15 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020 年第 4 季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-21 4 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金 2020 年第 4 季度报 告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-21 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-05 6 景顺长城基金管理有限公司关于终止 包商银行股份有限公司办理本公司旗 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-09 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 65 页 共 70 页 下基金销售业务的公告 7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-25 8 关于旗下部分基金新增中欧财富为销 售机构并开通基金“定期定额投资业 务”、基金转换业务及参加申购、定期 定额投资申购费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-09 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-12 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-20 11 关于旗下部分基金新增阳光人寿保险 股份有限公司为销售机构并开通基金 “定期定额投资业务”、基金转换业务 及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-25 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-26 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分公募基金根据《公开募集证券投 资基金运作指引第 3 号-指数基金 指引》修改基金合同等法律文件的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 14 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金 2021 年第 1 号更新 招募说明书 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 15 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金基金合同（基金合 同更新） 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 16 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金 2020 年年度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 17 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金基金产品资料概要 更新 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 18 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020 年年度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 19 景顺长城基金管理有限公司关于基金 行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-30 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-02 21 景顺长城基金管理有限公司关于持续 完善客户身份信息的提示 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-12 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-15 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 66 页 共 70 页 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-19 24 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 名义进行不法活动的澄清公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-20 25 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2021 年第 1 季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-22 26 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金 2021 年第 1 季度报 告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-22 27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-23 28 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-12 29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-20 30 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金 2021 年第 2 号更新 招募说明书 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-28 31 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金基金产品资料概要 更新 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-28 32 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 名义进行不法活动的澄清公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-04 33 关于旗下部分基金新增利得基金为销 售机构并开通基金“定期定额投资业 务”、基金转换业务及参加申购、定期 定额投资申购费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-09 34 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-15 35 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金托管协议更新 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 36 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金基金合同更新 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 37 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金 2021 年第 3 号更新 招募说明书 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 38 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 39 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-07-09 40 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有停牌股票估值价格的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-07-13 41 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-07-16 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 67 页 共 70 页 停机维护的公告 网站 42 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-07-20 43 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2021 年第 2 季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-07-21 44 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报 告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-07-21 45 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-07-23 46 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-07-27 47 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-08-06 48 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-08-20 49 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2021 年中期报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-08-23 50 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金 2021 年中期报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-08-23 51 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-08-27 52 景顺长城基金将积极参与投资北京证 券交易所上市企业 中国证监会指定报刊及 网站 2021-09-07 53 关于景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指 数增强型证券投资基金限制接受壹佰 万元以上申购（含日常申购和定期定 额投资）及转换转入业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-09-24 54 景顺长城基金管理有限公司关于持续 完善客户身份信息的提示 中国证监会指定报刊及 网站 2021-10-15 55 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-10-15 56 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-10-22 57 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2021 年第 3 季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-10-27 58 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增 强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报 告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-10-27 59 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 公开募集证券投资基金投资北交所上 市股票的风险提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-11-16 60 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-11-18 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 68 页 共 70 页 61 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-12-03 62 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-12-10 63 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金在珠海盈米基金销售有限公 司开展赎回费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-12-16 64 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-12-17 65 关于旗下部分基金新增泰信财富为销 售机构并开通基金“定期定额投资业 务”、基金转换业务及参加申购、定期 定额投资申购费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-12-24 66 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-12-24 67 景顺长城基金管理有限公司关于暂停 北京钱景基金销售有限公司办理旗下 基金相关销售业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-12-29 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时间 区间 期 初 份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 比（ 份额占 %） 机 构 1 20210722-20210725; 20210802-20210901; 20210923-20211216 - 40,521,473.25 15,912,696.70 24,608,776.55 16.21 2 20210713-20211231 - 75,202,580.68 2,612,399.47 72,590,181.21 47.82 个 人 3 20210105-20210125; 20210416-20210711 - 24,727,495.29 12,650,638.91 12,076,856.38 7.96 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会 出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 69 页 共 70 页 （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份 额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文 件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益， 亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金 指引》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定，经与各基金托管人协商一 致，并向中国证监会备案，我司对旗下包括本基金在内的 15 只基金的基金合同等法律文件进 行修订。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021 年 3 月 29 日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2021 年 3 月 29 日发布的《景顺长城 基金管理有限公司关于旗下部分公募基金根据<公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指 数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。 2、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等 法律法规及本基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺 长城基金管理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内 容。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021 年 6 月 18 日起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021 年 6 月 18 日发布的相关公告。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金合同》； 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 2021 年年度报告 第 70 页 共 70 页 3、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 13.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 3 月 28 日