鹏华创新驱动混合型证券投资基金2019年 半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40 7.12 投资组合报告附注 ...... 41 §8 基金份额持有人信息 ...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 44 §9 开放式基金份额变动 ...... 44 §10 重大事件揭示 ...... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 45 10.4 基金投资策略的改变 ...... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45 10.8 其他重大事件 ...... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 §12 备查文件目录 ...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 54 12.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 基金简称 鹏华创新驱动混合 基金主代码 005967 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 6 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 975,161,406.29 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，精选创新驱动主题的企业进行投资，分 享其发展和成长的机会，力求超额收益与长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等） 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上分 析研判 A 股市场以及港股市场、债券市场、货币市场的预期收益与 风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在 股票（包括 A 股和港股）、债券、现金等金融工具上的投资比例，并 随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各资产投 资比例。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合 的方法挖掘 A 股和港股的优质公司，构建股票投资组合。核心思路 在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、 竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞 争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未 来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判， 深度挖掘优质的个股。（1）创新驱动主题的定义 本基金将沿着中 国经济结构升级的方向，遵循“坚持创新驱动，打造富有活力的增 长模式”的指导思想，主要投资于：受益于创新增长方式的企业（比 如：信息产业、高端制造业等）；以及受益于创新政策手段的企业（比 如：国企改革、供给侧改革等）。 具体来说，本基金所指的创新驱 动主题相关股票指的是在产品和服务、技术、商业模式、企业制度 等方面具有创新能力的企业所发行的股票，隶属的行业包括但不限 于节能环保、互联网技术、传媒、通信、医药、医疗服务、高端装 备制造、新能源、新材料、汽车及家电等行业。 未来如果基金管理 人认为有更适当的创新驱动主题的划分标准，基金管理人有权对上 述界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更界定方法不需经基 金份额持有人大会通过，但应及时告知基金托管人并公告。 若因基 金管理人界定方法的调整等原因导致本基金持有的创新驱动主题的 股票的比例低于非现金基金资产的 80%，本基金将在十个交易日之内进行调整。（2）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。（3）自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。 1）定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司： 一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2）定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。（4）港股通标的投资策略 除创新驱动主题的公司之外，本基金还将关注以下几类港股通标的： 1）在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司； 2）具有行业稀缺性的港股上市公司； 3）港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产 配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风 险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金 合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定 收益。 业绩比较基准 中证沪深港 1100 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高 预期收益的品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险 以及港股市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 张燕 负责人 联系电话 0755-82825720 0755-83199084 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4006788999 95555 传真 0755-82021126 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 深圳深南大道 7088 号招商银行 圳国际商会中心第 43 楼 大厦 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 深圳深南大道 7088 号招商银行 圳国际商会中心第 43 楼 大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 何如 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 61,116,038.61 本期利润 299,351,905.54 加权平均基金份额本期利润 0.2333 本期加权平均净值利润率 24.99% 本期基金份额净值增长率 20.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -26,502,571.49 期末可供分配基金份额利润 -0.0272 期末基金资产净值 948,658,834.80 期末基金份额净值 0.9728 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -2.72% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② ④ 过去一个月 3.25% 1.44% 3.98% 0.79% -0.73% 0.65% 过去三个月 -4.91% 1.79% -1.53% 0.91% -3.38% 0.88% 过去六个月 20.04% 1.66% 14.08% 0.94% 5.96% 0.72% 过去一年 -2.28% 1.43% 3.50% 0.99% -5.78% 0.44% 自基金成立 -2.72% 1.39% -2.07% 0.99% -0.65% 0.40% 起至今 注:业绩比较基准=中证沪深港 1100 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2018 年 06 月 06 日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限 公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完 成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止到 2019 年 6 月，公司管理资产总规模达到 5,644.95 亿元，管理 159 只公募基金、10 只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 梁浩先生，国籍中国，经济学博士， 11 年证券基金从业经验。曾任职于 信息产业部电信研究院，从事产业 政策研究工作；2008 年 5 月加盟鹏 华基金管理有限公司，从事研究分 析工作，历任研究部高级研究员、 基金经理助理，现同时担任研究部 总经理、投资决策委员会成员。2011 年07月担任鹏华新兴产业混合基金 基金经理，2014 年 03 月至 2015 年 12 月担任鹏华环保产业股票基金基 金经理，2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任鹏华先进制造股票基金基金 梁浩 本基金基 2018-06-06 - 11 经理，2015 年 07 月至 2017 年 03 金经理 月担任鹏华动力增长混合（LOF）基 金基金经理，2016 年 01 月至 2017 年03月担任鹏华健康环保混合基金 基金经理，2016 年 06 月至 2017 年 07 月担任鹏华医药科技股票基金基 金经理，2017 年 10 月担任鹏华研究 精选混合基金基金经理，2018 年 06 月担任鹏华创新驱动混合基金基金 经理，2018 年 09 月担任鹏华研究驱 动混合基金基金经理，2019 年 05 月担任鹏华研究智选混合基金基金 经理。梁浩先生具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经理未发生 变动。 聂毅翔先生，国籍中国，理学博士， 10 年证券基金从业经验。历任美国 风暴通讯咨询公司高级项目经理， 美国罗根斯通资本对冲基金公司交 本基金基 易员，美国期货交易监管委员会助 聂毅翔 金经理 2018-06-06 - 10 理经济学家，鹏华基金国际业务部 投资经理，中银国际证券投资主办 人，国海富兰克林基金国际业务副 总监，天弘基金基金经理；2017 年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司，现 担任研究部副总经理/基金经理。 2017 年 08 月担任鹏华沪深港互联 网基金基金经理，2018 年 06 月担任 鹏华创新驱动混合基金基金经理， 2018 年 09 月担任鹏华研究驱动混 合基金基金经理。聂毅翔先生具备 基金从业资格。本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初以来 A 股出现大幅反弹，进入四月中随着年初社融高位回落同时中美贸易争端再次出现 不确定性，市场再次出现了短期调整。我们认为从一至三年的中期来看，目前无论 A 股还是港股市场总体处于估值较低区间；中美贸易摩擦经过多轮反复，市场已经纳入较多悲观预期，同时随着时间进展中美贸易协议将大概率达成；国内经济总体已处于筑底阶段，同时随着美欧日等开始再次进入宽松周期，国内财政和货币政策仍有操作空间进一步支持经济复苏。资金面看目前海外机构正在跟随主要指数增加对中国市场配置，而大部分国内机构的权益仓位较低，随着市场情绪好转上涨动力仍然较足。但是我们认为市场流动性环境不足以带动大幅普涨，仍将是个股为主的 结构性行情。同时，随着宏观风险下降，市场上抱团取暖的现象也将有所减缓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 鹏华创新驱动混合组合净值增长率 20.04%; 业绩比较基准增长率 14.08%;同期上证综指涨跌 幅为 19.4468%，深证成指涨跌幅为 26.7760%，沪深 300 指数涨跌幅为 27.0683%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从一至三年的中期来看，在当前阶段我们相对乐观，长期持有盈利增长确定性较高并且估值合理的个股，相信可以取得较好的收益表现。基金将继续坚持以“创新驱动”为线索的投资思路，坚持自下而上精选个股，着重发掘那些未来盈利增长可观且确定性较强的细分行业优质公司并长期持有。基金组合持仓相对稳定，持仓主线将继续保持“创新驱动”为核心的几个主要方向，包括创新药以及基本面较好的制剂出口、高端制造和新材料、计算机与云计算、新零售与消费升级等细分行业。我们相信这些长期赛道优秀、中短期盈利可期、基本面扎实的个股有望在今年取得较好表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金可供分配利润为-26,502,571.49 元，期末基金份额净值 0.9728 元，不符合利润分配条件。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明： 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华创新驱动混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 58,882,941.47 104,108,646.37 结算备付金 520,984.03 8,963,374.75 存出保证金 342,914.01 464,440.79 交易性金融资产 6.4.7.2 891,668,436.38 955,833,521.98 其中：股票投资 891,668,436.38 955,833,521.98 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 280,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 13,125.68 459,866.88 应收股利 904,012.25 - 应收申购款 21,016.02 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 952,353,429.84 1,349,829,850.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 19.44 34.53 应付赎回款 1,459,598.19 - 应付管理人报酬 1,128,086.50 1,766,586.82 应付托管费 188,014.44 294,431.11 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 692,365.83 389,871.48 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 226,510.64 250,000.00 负债合计 3,694,595.04 2,700,923.94 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 975,161,406.29 1,662,379,508.74 未分配利润 6.4.7.10 -26,502,571.49 -315,250,581.91 所有者权益合计 948,658,834.80 1,347,128,926.83 负债和所有者权益总计 952,353,429.84 1,349,829,850.77 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9728 元，基金份额总额 975,161,406.29 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华创新驱动混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1月 1 日至 2019年 6 2018 年 6 月 6 日（基金 月 30 日 合同生效日）至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 312,785,470.29 -5,669,871.66 1.利息收入 1,163,673.94 2,231,815.20 其中：存款利息收入 6.4.7.11 431,700.33 464,186.44 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 731,973.61 1,767,628.76 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 72,454,998.05 294,088.14 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 63,484,221.34 - 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 8,970,776.71 294,088.14 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 238,235,866.93 -8,195,775.00 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 930,931.37 - 填列） 减：二、费用 13,433,564.75 2,881,869.55 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,911,581.81 1,835,446.48 2．托管费 6.4.10.2.2 1,485,263.67 305,907.75 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,904,000.98 710,211.32 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 132,718.29 30,304.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 299,351,905.54 -8,551,741.21 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 299,351,905.54 -8,551,741.21 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华创新驱动混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,662,379,508.74 -315,250,581.91 1,347,128,926.83 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 299,351,905.54 299,351,905.54 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -687,218,102.45 -10,603,895.12 -697,821,997.57 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 25,898,705.48 -1,377,984.28 24,520,721.20 购款 2.基金赎 -713,116,807.93 -9,225,910.84 -722,342,718.77 回款 四、本期向基金 - - - 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 975,161,406.29 -26,502,571.49 948,658,834.80 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 6 月 6 日（基金合同生效日）至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,880,429,549.18 - 1,880,429,549.18 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -8,551,741.21 -8,551,741.21 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 - - - （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - 购款 2.基金赎 - - - 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,880,429,549.18 -8,551,741.21 1,871,877,807.97 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华创新驱动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”) 证监许可[2017] 2238 号《关于准予鹏华丰益债券 型证券投资基金变更 注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,879,446,835.65 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0394 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 6 月 6 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 1,880,429,549.18 份基金份额，其中认购资金利息折合 982,713.53 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《鹏华创新驱动混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%－95% (投资于境内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资产的 50%-95%，且投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%)；投资于创新驱动主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。本基金的业绩比较基准为：中证沪深港 1100 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华创新驱动混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财 税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 58,882,941.47 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 58,882,941.47 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 911,427,129.89 891,668,436.38 -19,758,693.51 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 911,427,129.89 891,668,436.38 -19,758,693.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 12,736.88 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 234.50 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 154.30 合计 13,125.68 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 692,365.83 银行间市场应付交易费用 - 合计 692,365.83 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,677.56 预提费用 223,833.08 合计 226,510.64 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,662,379,508.74 1,662,379,508.74 本期申购 25,898,705.48 25,898,705.48 本期赎回（以“-”号填列） -713,116,807.93 -713,116,807.93 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 975,161,406.29 975,161,406.29 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -84,484,561.34 -230,766,020.57 -315,250,581.91 本期利润 61,116,038.61 238,235,866.93 299,351,905.54 本期基金份额交易 29,921,427.09 -40,525,322.21 -10,603,895.12 产生的变动数 其中：基金申购款 -808,512.65 -569,471.63 -1,377,984.28 基金赎回款 30,729,939.74 -39,955,850.58 -9,225,910.84 本期已分配利润 - - - 本期末 6,552,904.36 -33,055,475.85 -26,502,571.49 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 389,513.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 37,743.57 其他 4,443.60 合计 431,700.33 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,022,809,080.95 减：卖出股票成本总额 959,324,859.61 买卖股票差价收入 63,484,221.34 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,970,776.71 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,970,776.71 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 238,235,866.93 股票投资 238,235,866.93 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 238,235,866.93 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 926,945.87 基金转换费收入 3,985.50 合计 930,931.37 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,904,000.98 银行间市场交易费用 - 合计 2,904,000.98 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 74,244.51 银行汇划费用 8,885.21 合计 132,718.29 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 6 月 6 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,911,581.81 1,835,446.48 其中：支付销售机构的客户维护费 3,681,086.21 656,109.59 注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 6 月 6 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,485,263.67 305,907.75 注:支付基金托管人招商银行的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年6月6日（基金合同生效日）至2018 日 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 58,882,941.47 389,513.16 507,437,214.54 462,932.51 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 备注 位：股）成本总额 总额 中信出 2019 年 2019 年新股未上 300788 版 6 月 27 07月05 市 14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 - 日 日 注:截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2018 年 12 月 31 日:未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 58,882,941.47 - - - 58,882,941.47 结算备付金 520,984.03 - - - 520,984.03 存出保证金 342,914.01 - - - 342,914.01 交易性金融资产 - - - 891,668,436.38 891,668,436.38 应收利息 - - - 13,125.68 13,125.68 应收股利 - - - 904,012.25 904,012.25 应收申购款 - - - 21,016.02 21,016.02 资产总计 59,746,839.51 - - 892,606,590.33 952,353,429.84 负债 应付赎回款 - - - 1,459,598.19 1,459,598.19 应付管理人报酬 - - - 1,128,086.50 1,128,086.50 应付托管费 - - - 188,014.44 188,014.44 应付证券清算款 - - - 19.44 19.44 应付交易费用 - - - 692,365.83 692,365.83 其他负债 - - - 226,510.64 226,510.64 负债总计 - - - 3,694,595.04 3,694,595.04 利率敏感度缺口 59,746,839.51 - - 888,911,995.29 948,658,834.80 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 104,108,646.37 - - - 104,108,646.37 结算备付金 8,963,374.75 - - - 8,963,374.75 存出保证金 464,440.79 - - - 464,440.79 交易性金融资产 - - - 955,833,521.98 955,833,521.98 买入返售金融资产 280,000,000.00 - - - 280,000,000.00 应收利息 - - - 459,866.88 459,866.88 资产总计 393,536,461.91 - - 956,293,388.86 1,349,829,850.77 负债 应付管理人报酬 - - - 1,766,586.82 1,766,586.82 应付托管费 - - - 294,431.11 294,431.11 应付证券清算款 - - - 34.53 34.53 应付交易费用 - - - 389,871.48 389,871.48 其他负债 - - - 250,000.00 250,000.00 负债总计 - - - 2,700,923.94 2,700,923.94 利率敏感度缺口 393,536,461.91 - - 953,592,464.92 1,347,128,926.83 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2019年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。 （2018 年 12 月 31 日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无 重大影响（2018 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 交易性金融 87,794,1 资产 - 87,794,149.63 - 49.63 87,794,1 资产合计 - 87,794,149.63 - 49.63 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 87,794,1 外汇风险敞 - 87,794,149.63 - 口净额 49.63 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 交易性金融 156,784, 资产 - 156,784,897.31 - 897.31 156,784, 资产合计 - 156,784,897.31 - 897.31 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 156,784, 外汇风险敞 - 156,784,897.31 - 897.31 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2018 年 12 月 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 31 日 ） 所有外币相对人民 4,389,707.48 7,839,244.87 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 -4,389,707.48 -7,839,244.87 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约 定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金对股票资产的投资比例为 50%-95%（投资于境内依法发行上市的股票及投资 于港股通标的股票的总和占基金资产的 50%-95%，且投资于港股通标的股票占股票资产的 比例不超过 50%）；投资于创新驱动主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 891,668,436.38 93.99 955,833,521.98 70.95 -股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 891,668,436.38 93.99 955,833,521.98 70.95 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2018 年 12 月 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 42,596,564.69 42,571,764.68 5% 分析 业绩比较基准下降 -42,596,564.69 -42,571,764.68 5% 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 891,668,436.38 93.63 其中：股票 891,668,436.38 93.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 59,403,925.50 6.24 8 其他各项资产 1,281,067.96 0.13 9 合计 952,353,429.84 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 87,794,149.63 元，占净值比 9.25%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 74,188,268.00 7.82 B 采矿业 363,431.25 0.04 C 制造业 554,411,457.25 58.44 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 59,245,248.16 6.25 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 75,407,231.59 7.95 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 26,325,961.20 2.78 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,932,689.30 1.47 S 综合 - - 合计 803,874,286.75 84.74 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 20,056,248.00 2.11 日常消费品 3,249,112.18 0.34 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 9,305,043.48 0.98 通讯服务 17,542,179.72 1.85 公用事业 - - 房地产 37,641,566.25 3.97 合计 87,794,149.63 9.25 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 300630 普利制药 1,538,869 88,669,631.78 9.35 2 300577 开润股份 2,398,038 84,482,878.74 8.91 3 300558 贝达药业 1,604,446 66,584,509.00 7.02 4 002851 麦格米特 3,026,218 59,828,329.86 6.31 5 002705 新宝股份 5,049,535 58,069,652.50 6.12 6 002157 正邦科技 2,590,800 43,162,728.00 4.55 7 002299 圣农发展 1,650,000 41,778,000.00 4.40 8 002648 卫星石化 2,700,000 40,176,000.00 4.24 9 002838 道恩股份 3,478,128 38,955,033.60 4.11 10 00173 嘉华国际 9,384,000 37,641,566.25 3.97 11 603960 克来机电 1,364,369 37,233,630.01 3.92 12 002419 天虹股份 2,800,000 36,568,000.00 3.85 13 300170 汉得信息 2,600,000 35,334,000.00 3.72 14 300498 温氏股份 903,800 32,410,268.00 3.42 15 603636 南威软件 2,649,918 26,631,675.90 2.81 16 002878 元隆雅图 949,710 26,325,961.20 2.78 17 600729 重庆百货 749,909 22,677,248.16 2.39 18 02001 新高教集团 7,500,000 20,056,248.00 2.11 19 03888 金山软件 1,180,000 17,542,179.72 1.85 20 000876 新 希 望 850,000 14,764,500.00 1.56 21 600136 当代明诚 1,299,961 13,909,582.70 1.47 22 300047 天源迪科 1,601,189 13,401,951.93 1.41 23 000566 海南海药 1,500,000 9,615,000.00 1.01 24 00700 腾讯控股 30,000 9,305,043.48 0.98 25 002796 世嘉科技 199,993 8,015,719.44 0.84 26 300463 迈克生物 150,000 3,769,500.00 0.40 27 00506 中国食品 1,140,000 3,249,112.18 0.34 28 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.04 29 002847 盐津铺子 10,000 308,600.00 0.03 30 603186 华正新材 10,000 283,700.00 0.03 31 300632 光莆股份 11,969 213,886.03 0.02 32 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01 33 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.01 34 300777 中简科技 1,156 42,540.80 0.00 35 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 36 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 37 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 38 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 39 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002157 正邦科技 52,076,124.45 3.87 2 002299 圣农发展 48,102,566.21 3.57 3 03888 金山软件 45,237,113.81 3.36 4 00173 嘉华国际 38,281,287.27 2.84 5 002234 民和股份 37,962,960.67 2.82 6 002555 三七互娱 36,002,808.00 2.67 7 000876 新 希 望 31,355,458.62 2.33 8 002407 多氟多 31,254,468.20 2.32 9 600588 用友网络 29,575,577.72 2.20 10 600729 重庆百货 27,177,447.48 2.02 11 603636 南威软件 26,742,083.29 1.99 12 00215 和记电讯香港 26,638,892.61 1.98 13 002648 卫星石化 24,015,632.72 1.78 14 300294 博雅生物 23,284,371.53 1.73 15 000928 中钢国际 20,215,551.22 1.50 16 00966 中国太平 18,230,712.45 1.35 17 600136 当代明诚 16,676,186.87 1.24 18 300170 汉得信息 13,317,594.00 0.99 19 600578 京能电力 13,274,934.93 0.99 20 000566 海南海药 11,701,025.00 0.87 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300047 天源迪科 71,714,390.15 5.32 2 01071 华电国际电力 60,811,539.52 4.51 股份 3 002234 民和股份 55,425,809.85 4.11 4 300470 日机密封 53,529,068.02 3.97 5 002648 卫星石化 51,371,700.53 3.81 6 002127 南极电商 41,122,755.01 3.05 7 00902 华能国际电力 39,366,258.39 2.92 股份 8 300630 普利制药 35,703,442.91 2.65 9 002555 三七互娱 35,028,434.88 2.60 10 600588 用友网络 31,934,936.57 2.37 11 002838 道恩股份 29,965,523.58 2.22 12 03888 金山软件 29,555,923.19 2.19 13 002192 融捷股份 29,549,346.25 2.19 14 002407 多氟多 28,514,625.63 2.12 15 00215 和记电讯香港 26,331,918.06 1.95 16 002851 麦格米特 25,330,310.79 1.88 17 000928 中钢国际 24,785,879.04 1.84 18 300294 博雅生物 24,600,717.74 1.83 19 002475 立讯精密 24,344,580.70 1.81 20 00966 中国太平 20,321,472.41 1.51 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 656,923,907.08 卖出股票收入（成交）总额 1,022,809,080.95 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 正邦科技 正邦科技本次公告原因为其下属分子公司收到《行政处罚决定书》及《责令改正违 法行为决定书》。具体情况说明如下。 2018 年 7 月，公司下属子公司肇东正邦养殖有限公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0505 号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0607 号)及《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0607 号）；公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕180506 号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0608 号)及《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0608 号）。处罚原因包括污水处理设施未运行、环保设施破损及其它环保防治措施不达标等。 正邦得知上述情况后，第一时间派出专项工作组驻点肇东，查明原因并督导整改。 1、接到环保处罚决定书后，公司及时足额缴纳罚款（合计 205 万元）；针对环保部门指出的问题，公司派专人负责，逐项开展整改，整改工作包括但不限于：检修污水处理设备、搭建堆粪场遮盖棚、维修氧化塘并将废水抽回氧化塘进行处理；为保证将来环保设施的稳定运行，公司将新增投入，增加环保配套，进一步保障环保运行能力。 2、公司以上述问题为典型，召开环保专题会议和培训，学习《环保法》、畜禽养殖相关法律法规及主要文件，对养殖场管理人员和环保专职人员培训养殖环保工作操作要点等。公司将环保问题纳入重点考核范围内，对违反行为从重处理。 3、查明此次环保工作不当的原因后，公司对相关责任人进行严肃处理。对黑龙江片区副总进行降职使用，对养殖场场长予以开除。 因本次环保设施不规范、环保防治措施不达标，公 司接受罚金累计为 205 万元，占公司 2017 年度营业收入的 0.01%，占 2017 年度归属于上市公司 股东的净利润的 0.39%，占 2017 年底净资产的 0.03%，不会对公司的生产、经营造成重大影响。此外，公司及分子公司将进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。 此事件发生以来的近一年间，在监管机构的指导下，公司持续完善环保机制，今后公司将进一步加强日常经营管理。目前，公司的经营情况正常。对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 开润股份 公司于 2018 年 4 月 19 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对安徽开润股份有限公司的监管函》(创业板监管函【2018】第 30 号)，具体内容如下： “你公司于 2017 年 3 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会，同意公司使用不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。 2017 年 6 月 28 日公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，同意公司增加 使用不超过 3,500 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 你公司于 2018 年 3 月 22 日、2018 年 4 月 9 日分别使用闲置募集资金购买 5000 万元、7000 万元保本理财产品，超过第二届董事会第一次会议的审批额度。上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 11.2.1 条、《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第6.3.14 条和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定。请你公司董事会充分重视上述问题，及时整改，吸取教训，采取切实有效措施，杜绝此类违规行 为的再次发生，并将整改报告于 2018 年 4 月 25 日前报送我部。 我部提醒你公司：上市公司应当建立、健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。" 开润整改方案：针对上述情况，开润股份立即赎回了超过审批额度部分的理财产品，转入募集资金专户，同时召开董事会及股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提出了如下整改措施： （1）明确责任处罚：公司对本次闲置募集资金使用的具体经办人员进行批评教育，同时组织公司财务部学习《募集资金管理办法》。 （2）强化内控管理：进一步修订完善公司的资金管理制度和《募集资金管理办法》，增加募集资金使用的审批环节和风险控制环节，细化操作流程，严格审批程序，堵塞监管漏洞。 （3）强化合规意识：组织公司相关部门负责人及具体经办人员认真学习相关证券监管法规和规章制度，认真领悟《募集资金管理办法》，增强合规意识、责任意识和风险意识。 公司对本次募集资金过程中出现的违规问题进行了严肃的反思和检讨，并进行相应的完善和整改，公司今后将着力提升公司治理水平，严格按照募集资金相关办法对募集资金进行谨慎规范的管理，避免此类违规行为的发生。 经自查，除上述情况外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响，该证券投 资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 342,914.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 904,012.25 4 应收利息 13,125.68 5 应收申购款 21,016.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,281,067.96 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 14,869 65,583.52 6,045,970.60 0.62 969,115,435.69 99.38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,052,370.46 0.3130 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >=100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注:截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 6 月 6 日）基 1,880,429,549.18 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,662,379,508.74 本报告期基金总申购份额 25,898,705.48 减：本报告期基金总赎回份额 713,116,807.93 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 975,161,406.29 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 安信证券 2 400,278,892.29 23.85% 395,787.92 25.58% - 天风证券 1 349,806,044.15 20.85% 318,779.46 20.60% - 中泰证券 2 338,047,753.67 20.15% 308,063.10 19.91% - 东北证券 1 203,207,555.89 12.11% 185,184.05 11.97% - 爱建证券 1 129,834,869.19 7.74% 105,335.34 6.81% - 西南证券 2 102,749,948.23 6.12% 93,636.28 6.05% - 浙商证券 1 71,995,810.48 4.29% 65,609.66 4.24% - 方正证券 1 37,132,785.22 2.21% 33,838.87 2.19% - 中信建投 1 30,417,829.12 1.81% 27,719.59 1.79% - 广发证券 1 7,380,701.50 0.44% 6,725.48 0.43% - 东方证券 1 5,262,319.91 0.31% 4,795.98 0.31% - 招商证券 1 1,887,777.60 0.11% 1,720.59 0.11% - 川财证券 1 - - - - - 东方财富证 1 - - - - - 券 国金证券 1 - - - - - 本报 告期 国盛证券 2 - - - - 内新 增2个 平安证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 安信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - 1,070,000,000.00 91.45% - - 东方证券 - - 100,000,000.00 8.55% - - 招商证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 证券 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 《证券时报》、《中国证 1 利得基金销售有限公司为旗下部分基 券报》、《上海证券报》 2019 年 01 月 16 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 2 基金参与上海利得基金销售有限公司 《证券时报》、《中国证 2019 年 01 月 16 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 券报》、《上海证券报》 动的公告 3 2018 年第四季度报告 《上海证券报》 2019 年 01 月 21 日 4 鹏华创新驱动混合型证券投资基金更 《上海证券报》 2019 年 01 月 22 日 新的招募说明书摘要 5 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 2019 年 01 月 22 日 在浙江金观诚基金销售有限公司暂停 券报》、《上海证券报》、 办理相关销售业务的公告 《证券日报》 关于鹏华创新驱动混合型证券投资基 6 金暂停申购、赎回、转换和定期定额 《上海证券报》 2019 年 01 月 29 日 投资业务的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 7 持有的停牌股票估值方法变更的提示 券报》、《上海证券报》、 2019 年 02 月 12 日 性公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 8 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2019 年 02 月 26 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 9 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 02 月 26 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 10 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 02 月 26 日 示性公告 11 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019 年 03 月 01 日 12 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019 年 03 月 01 日 13 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019 年 03 月 01 日 14 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019 年 03 月 01 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 15 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《中国证券报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 16 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《证券日报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 17 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《上海证券报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 18 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《证券时报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 19 基金参与国信证券股份有限公司申购 《证券时报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 20 基金参与国信证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 21 基金参与国信证券股份有限公司申购 《证券日报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 22 基金参与国信证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 23 2018 年年度报告摘要 《上海证券报》 2019 年 03 月 28 日 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 24 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 29 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 25 基金参与中国中投证券有限责任公司 《中国证券报》 2019 年 03 月 29 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 26 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 29 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 27 基金参与中国中投证券有限责任公司 《上海证券报》 2019 年 03 月 29 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 28 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 03 月 29 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 29 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 03 月 29 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 30 基金参与中国中投证券有限责任公司 《证券时报》 2019 年 03 月 29 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 31 基金参与中国中投证券有限责任公司 《证券日报》 2019 年 03 月 29 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 32 基金参与交通银行股份有限公司手机 《中国证券报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 33 基金参与交通银行股份有限公司手机 《证券时报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 34 基金参与交通银行股份有限公司手机 《证券日报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 35 基金参与交通银行股份有限公司手机 《上海证券报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加广发 36 银行股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 03 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加广发 37 银行股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 03 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加广发 38 银行股份有限公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 04 月 03 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加广发 39 银行股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 03 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 40 持有的股票停牌后估值方法变更的提 券报》、《上海证券报》、 2019 年 04 月 08 日 示性公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 41 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 42 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券日报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 43 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 44 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 关于鹏华创新驱动混合型证券投资基 45 金暂停申购、赎回、转换和定期定额 《上海证券报》 2019 年 04 月 17 日 投资业务的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国元 46 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 17 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国元 47 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 17 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国元 48 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 17 日 售机构的公告 49 2019 年第一季度报告 《上海证券报》 2019 年 04 月 19 日 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 50 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 04 月 23 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 51 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 04 月 23 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 52 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 04 月 23 日 金销售机构的公告 关于鹏华创新驱动混合型证券投资基 53 金暂停申购、赎回、转换和定期定额 《上海证券报》 2019 年 04 月 30 日 投资业务的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 54 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 55 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券日报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 56 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 57 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 关于鹏华创新驱动混合型证券投资基 58 金暂停申购、赎回、转换和定期定额 《上海证券报》 2019 年 05 月 09 日 投资业务的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 59 者及时提供或更新身份信息资料的公 《中国证券报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 60 者及时提供或更新身份信息资料的公 《证券时报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 61 者及时提供或更新身份信息资料的公 《证券日报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 62 者及时提供或更新身份信息资料的公 《上海证券报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 63 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《中国证券报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 64 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券日报》 2019 年 05 月 18 日 持有的停牌股票估值方法变更的提示 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 65 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券时报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 66 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《上海证券报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于北京恒天 67 明泽基金销售有限公司终止销售本公 《证券日报》 2019 年 05 月 22 日 司旗下部分基金的公告 68 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 69 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 70 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券日报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 71 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 72 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《中国证券报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 73 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《证券日报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 74 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《上海证券报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 75 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《证券时报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 76 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《中国证券报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 77 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券日报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 78 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券时报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 79 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《上海证券报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 80 基金参与中国银行股份有限公司定期 《证券时报》 2019 年 06 月 27 日 定额申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 81 基金参与中国银行股份有限公司定期 《中国证券报》 2019 年 06 月 27 日 定额申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 82 基金参与中国银行股份有限公司定期 《证券日报》 2019 年 06 月 27 日 定额申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 83 基金参与中国银行股份有限公司定期 《上海证券报》 2019 年 06 月 27 日 定额申购费率优惠活动的公告 关于鹏华创新驱动混合型证券投资基 84 金暂停申购、赎回、转换和定期定额 《上海证券报》 2019 年 06 月 27 日 投资业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华创新驱动混合型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华创新驱动混合型证券投资基金 2019 年半年度报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 8 月 23 日