工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资 基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48 7.12 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息 ...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49 §9 开放式基金份额变动 ...... 50 §10 重大事件揭示 ...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 §12 备查文件目录 ...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 54 12.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 基金简称 工银新能源汽车混合 基金主代码 005939 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份 1,546,238,307.85 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 工银新能源汽车混合 A 工银新能源汽车混合 C 金简称 下属分级基金的交 005939 005940 易代码 报告期末下属分级 795,878,855.22 份 750,359,452.63 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资受益于新能源汽车主题的上市公司股票，采用积极 主动的投资策略，在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产长 期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。 投资策略 本基金将在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调 整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市 场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产 的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收 益水平。在股票投资方面，在新能源汽车主题界定与行业选择基础 上，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，自上而下考 察市场估值以及行业基本面，自下而上通过对细分行业的变化、价 格及技术的最新进展、个股的竞争力等方面的考察决定组合配置。 重点关注能够坚持研发并运用新能源汽车先进技术的上市公司，通 过进一步对估值水平的评估，最终选择优质且估值合理的上市公司 的股票进行投资。 业绩比较基准 80%×中证新能源汽车指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）指 数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、高于 债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 朱碧艳 方圆 信息披露 联系电话 400-811-9999 95559 负责人 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fangy_20@bankcomm.com 客户服务电话 400-811-9999 95559 传真 010-66583158 021-62701216 注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 中国（上海）自由贸易试验区银 号 9 层甲 5 号 901 城中路 188 号 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 中国（上海）长宁区仙霞路 18 大厦 A 座 6-9 层 号 邮政编码 100033 200336 法定代表人 赵桂才 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.icbccs.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 A 座 6-9 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 和指标 工银新能源汽车混合 A 工银新能源汽车混合 C 本期已实现收益 -359,215,540.10 -333,169,321.86 本期利润 -182,619,123.15 -175,349,971.76 加权平均基金份 -0.2206 -0.2241 额本期利润 本期加权平均净 -9.93% -10.40% 值利润率 本期基金份额净 -8.92% -9.10% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 283,069,178.07 224,140,569.14 润 期末可供分配基 0.3557 0.2987 金份额利润 期末基金资产净 1,719,149,250.94 1,570,459,607.67 值 期末基金份额净 2.1601 2.0929 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 116.01% 109.29% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银新能源汽车混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -4.01% 0.89% -7.59% 1.04% 3.58% -0.15% 过去三个月 -3.77% 1.15% -8.60% 1.39% 4.83% -0.24% 过去六个月 -8.92% 1.46% -13.58% 1.57% 4.66% -0.11% 过去一年 -23.68% 1.26% -29.04% 1.34% 5.36% -0.08% 过去三年 -38.23% 1.79% -43.44% 1.63% 5.21% 0.16% 自基金合同生效起 116.01% 1.95% 52.40% 1.61% 63.61% 0.34% 至今 工银新能源汽车混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -4.05% 0.89% -7.59% 1.04% 3.54% -0.15% 过去三个月 -3.87% 1.15% -8.60% 1.39% 4.73% -0.24% 过去六个月 -9.10% 1.46% -13.58% 1.57% 4.48% -0.11% 过去一年 -23.99% 1.26% -29.04% 1.34% 5.05% -0.08% 过去三年 -38.97% 1.79% -43.44% 1.63% 4.47% 0.16% 自基金合同生效起 109.29% 1.95% 52.40% 1.61% 56.89% 0.34% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2018 年 11 月 14 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合 同关于投资范围及投资限制的规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司，成立于 2005 年 6 月。目前， 公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前，公司（含子公司）共有员工 787 人，84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员 215 人，投资人员平均拥有 12 年的从业经验。 经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 工银瑞信（含子公司）以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为超 9000 万境内外个人和 机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大 基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至 2024 年 6 月 30 日， 工银瑞信（含子公司）旗下管理 251 只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模约 1.9 万亿元，养老金管理规模居行业领先。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生。2010 年加入工银瑞信，现任 研究部副总经理、投资总监、基金经理。2015 年 2 月 16 日至今，担任工银瑞信战略转型 主题股票型证券投资基金基金经理；2016 年 11 月 2 日至 2018 年 10 月 12 日，担任工 银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理；2017 年 1 月 25 日至 2018 年 6 月 11 日，担任工银瑞信瑞盈半年定期 开放债券型证券投资基金基金经理；2018 年 3 月 22 日至 2024 年 4 月 23 日，担任工 研究部 银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金 副总经 经理；2018 年 11 月 14 日至 2021 年 1 月 18 理、投 日，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证 资 总 2022 年 1 券投资基金基金经理；2019 年 4 月 24 日至 杜洋 监、本 月 13 日 - 13 年 2023 年 8 月 15 日，担任工银瑞信战略新兴 基金的 产业混合型证券投资基金基金经理；2019 基金经 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日，担任 理 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基 金经理；2021 年 4 月 2 日至 2023 年 8 月 15 日，担任工银瑞信创业板两年定期开放混合 型证券投资基金基金经理；2021 年 4 月 26 日至今，担任工银瑞信战略远见混合型证券 投资基金基金经理；2022 年 1 月 13 日至今， 担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券 投资基金基金经理；2022 年 11 月 18 日至 今，担任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证 券投资基金基金经理；2023 年 6 月 13 日至 今，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证 券投资基金基金经理。 本基金 硕士研究生。2018 年加入工银瑞信，现任 张姝 的基金 2023 年 4 - 12 年 研究部基金经理。2023 年 4 月 28 日至今， 丽 经理 月 28 日 担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券 投资基金基金经理。 本基金 硕士研究生。2014 年加入工银瑞信，现任 邢梦 的基金 2023 年 4 - 9 年 研究部基金经理。2023 年 4 月 28 日至今， 醒 经理 月 28 日 担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券 投资基金基金经理。 张剑 研究部 2024 年 1 硕士研究生。曾在国信证券经济研究所担任 峰 研究副 月 5 日 - 18 年 化工行业研究员；2008 年加入工银瑞信， 总监、 现任研究部研究副总监、基金经理。2016 本基金 年 9 月 19 日至今，担任工银瑞信新材料新 的基金 能源行业股票型证券投资基金基金经理； 经理 2022 年 8 月 1 日至今，担任工银瑞信专精 特新混合型证券投资基金基金经理；2022 年 8 月 22 日至今，担任工银瑞信优质成长 混合型证券投资基金基金经理；2024 年 1 月 5 日至今，担任工银瑞信新能源汽车主题 混合型证券投资基金基金经理。 本基金 硕士研究生。2018 年加入工银瑞信，现任 刘展 的基金 2022年11 - 5 年 研究部基金经理助理。2022 年 11 月 21 日 硕 经理助 月 21 日 至今，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型 理 证券投资基金基金经理助理。 本基金 硕士研究生。2017 年加入工银瑞信，现任 高京 的基金 2023 年 4 - 6 年 研究部基金经理助理。2023 年 4 月 24 日至 霞 经理助 月 24 日 今，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证 理 券投资基金基金经理助理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本 报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来新能源汽车行业维持较好的发展趋势。国内作为全球最大的市场，“以旧换新”政策的出台促进了销量快速增长，1-5 月累计零售销量突破 325 万辆，同比增长速度 34.4%，渗透率大幅提升至 45%以上。今年新能源汽车销售价格带明显上移，20-40 万区间销量增长速度超过 55%，销量结构进一步优化，定位向高端化、智能化方向演进。产品技术方面，混动、超快充技术走向成熟，解决了里程焦虑问题，高阶智能驾驶开始广泛推送，科技公司入局，利用自身在智能化和品牌渠道等方面的优势，与传统车企合作或自主研发新能源汽车，推动汽车行业的智能化和网联化发展，引发社会广泛关注，“科技豪华”成为了消费者对豪华车新的定义标准。上半年国内新能源汽车市场的价格竞争仍然比较激烈，引起了燃油车价格跟进下调，部分车企盈利能力受到冲击。降价后产品的性价比进一步提升，新能源龙头企业和具备品牌优势的车企市占率大幅跳升，依然保持着较强的盈利能力。 海外市场面临重重考验，欧盟针对中国电动汽车加征关税即将开始执行，北美汽车电动化进程缓慢，对部分车企出口会造成一定的负面影响。但是，海外市场的广阔空间带给中国车企的成长机会不会因为贸易壁垒加深而消失。去年在关税和运费的双重负担下，整车出口尚能高速增长，今年以来，虽然出口欧美存在一定拖累，但在东南亚和南美等新兴市场销量崛起，中国新能源车的产品力优势巨大，在全球的影响力也在与日俱增。 我们看好新能源汽车产业在国内与海外的发展前景，上半年基金保持较高仓位，通过产业链跟踪和分析比较，大幅增加了新能源整车龙头的配置比例，超配了智能驾驶和与之相关的人工智能产业链龙头公司，低配了产能严重过剩和竞争壁垒低的产业链细分领域，取得了超越基准的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 份额净值增长率为-8.92%，本基金 A 份额业绩比较基准收益率为-13.58%； 本基金 C 份额净值增长率为-9.10%，本基金 C 份额业绩比较基准收益率为-13.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内宏观经济在转型期，市场风险偏好下降，成长股估值处于历史较低水平。以新能源为代表的新兴制造业整体在结构调整和消化产能过程中，预计下半年仍会延续这种供需态势。汽车行业受益于技术进步和政策支持，是基本面有支撑的行业之一，激烈的竞争导致价格战加剧，从市场份额上看，合资进一步萎缩，自主和新势力份额分化加剧。新能源汽车在价格带和车型的全面密集覆盖，使新定位和新技术带来的超额收益边际下降，规模成本在当下市场中成为决定成败的关键因素。但降价和“淘汰赛”不会一直持续，今年部分车企已经不再跟进降价甚至出现提价动作，预计明年或者后年格局相对稳定后，有品牌壁垒的车企盈利能力将得到稳定甚至提升，在“淘汰赛”中后期，密切关注在品牌价值方面不断积累的公司。 下半年我们对国内销量维持乐观展望，中国车企海外工厂进入相对密集的投产期，随着海外工厂的陆续投产和销售渠道的进一步开拓，国内新能源乘用车企业在海外的销量有望进入新一轮的爆发期。我们会对行业和公司基本面保持密切跟踪，特别是海外工厂投产和销量爬坡的情况，跟踪的同时会对我们的判断进行及时有效的验证和调整，始终坚持寻找高壁垒、弹性强、价值被低估的标的进行投资，努力为持有人创造持续的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或委员会）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 （1）职责分工 估值委员会由主任委员、委员组成。 主任委员为公司分管运营副总经理，委员为委员会部门负责人。估值委员会部门包括：投研部门（固定收益部、研究部、指数及量化投资部、FOF 投资部）、风险管理部、法律合规部，运作部。 委员无法出席估值委员会会议的，应指定本部门熟悉情况的人员代为参会，指定人员享有委员同等表决权。 （2）专业胜任能力及相关工作经历 委员会由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。 2、投资经理参与或决定估值的程度 投资经理可作为列席人员参会，有发言权，无表决权。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 440,076,295.14 378,278,478.59 结算备付金 2,852,873.26 4,238,093.37 存出保证金 444,653.76 862,557.10 交易性金融资产 6.4.7.2 2,857,550,774.43 3,563,460,210.39 其中：股票投资 2,857,550,774.43 3,563,460,210.39 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 4,931,611.76 85,293,894.99 应收股利 - - 应收申购款 1,069,900.17 3,731,649.64 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 3,306,926,108.52 4,035,864,884.08 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 4,999,459.00 41,520,971.24 应付赎回款 6,214,387.24 11,587,565.39 应付管理人报酬 3,365,569.31 4,026,376.76 应付托管费 560,928.23 671,062.80 应付销售服务费 535,246.57 649,365.16 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,641,659.56 2,476,572.30 负债合计 17,317,249.91 60,931,913.65 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,546,238,307.85 1,700,318,721.16 未分配利润 6.4.7.12 1,743,370,550.76 2,274,614,249.27 净资产合计 3,289,608,858.61 3,974,932,970.43 负债和净资产总计 3,306,926,108.52 4,035,864,884.08 注： 1、本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 14 日。 2、报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额为 1,546,238,307.85 份，其中工银新能源 汽车混合 A 基金份额总额为 795,878,855.22 份，基金份额净值 2.1601 元；工银新能源汽车混合 C 基金份额总额为 750,359,452.63 份，基金份额净值 2.0929 元。 6.2 利润表 会计主体：工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -329,999,921.33 -235,912,463.16 1.利息收入 1,578,558.77 2,818,332.77 其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,578,558.77 2,806,397.50 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - 11,935.27 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -666,394,229.05 -610,961,904.22 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -708,255,535.20 -661,185,167.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 41,861,306.15 50,223,263.67 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.20 334,415,767.05 370,047,368.11 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 399,981.90 2,183,740.18 号填列） 减：二、营业总支出 27,969,173.58 54,926,742.54 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 20,997,400.35 42,363,993.39 2．托管费 6.4.10.2.2 3,499,566.73 7,060,665.58 3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,346,472.65 5,370,350.61 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 125,733.85 131,732.96 三、利润总额（亏损总 -357,969,094.91 -290,839,205.70 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -357,969,094.91 -290,839,205.70 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -357,969,094.91 -290,839,205.70 6.3 净资产变动表 会计主体：工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 1,700,318,721.16 2,274,614,249.27 3,974,932,970.43 二、本期期初净资产 1,700,318,721.16 2,274,614,249.27 3,974,932,970.43 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -154,080,413.31 -531,243,698.51 -685,324,111.82 列） （一）、综合收益总 - -357,969,094.91 -357,969,094.91 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 -154,080,413.31 -173,274,603.60 -327,355,016.91 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 118,463,586.65 140,022,115.49 258,485,702.14 2.基金赎回 -272,543,999.96 -313,296,719.09 -585,840,719.05 款 （三）、本期向基金 - - - 份额持有人分配利 润产生的净资产变 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 1,546,238,307.85 1,743,370,550.76 3,289,608,858.61 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 1,942,345,566.07 3,761,753,780.74 5,704,099,346.81 二、本期期初净资产 1,942,345,566.07 3,761,753,780.74 5,704,099,346.81 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -7,560,966.07 -294,105,193.66 -301,666,159.73 列） （一）、综合收益总 - -290,839,205.70 -290,839,205.70 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 -7,560,966.07 -3,265,987.96 -10,826,954.03 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 527,300,450.07 1,010,081,507.73 1,537,381,957.80 2.基金赎回 -534,861,416.14 -1,013,347,495.69 -1,548,208,911.83 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 1,934,784,600.00 3,467,648,587.08 5,402,433,187.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 赵桂才 郝炜 关亚君 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]650 号文，由工银瑞信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金 合同》于 2018 年 11 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 287,536,438.59 份基 金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》，财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、 赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 440,076,295.14 等于：本金 439,987,553.84 加：应计利息 88,741.30 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 440,076,295.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,659,358,295.85 - 2,857,550,774.43 -801,807,521.42 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,659,358,295.85 - 2,857,550,774.43 -801,807,521.42 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末未持有期货投资。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,802.45 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,438,103.21 其中：交易所市场 1,438,103.21 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 129,781.56 预提信息披露费 59,672.34 预提账户维护费 9,300.00 合计 1,641,659.56 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 工银新能源汽车混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 868,153,043.56 868,153,043.56 本期申购 43,291,190.43 43,291,190.43 本期赎回（以“-”号填列） -115,565,378.77 -115,565,378.77 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 795,878,855.22 795,878,855.22 工银新能源汽车混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 832,165,677.60 832,165,677.60 本期申购 75,172,396.22 75,172,396.22 本期赎回（以“-”号填列） -156,978,621.19 -156,978,621.19 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 750,359,452.63 750,359,452.63 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 工银新能源汽车混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 683,471,449.32 507,271,437.77 1,190,742,887.09 本期期初 683,471,449.32 507,271,437.77 1,190,742,887.09 本期利润 -359,215,540.10 176,596,416.95 -182,619,123.15 本期基金份额交易产 -41,186,731.15 -43,666,637.07 -84,853,368.22 生的变动数 其中：基金申购款 24,928,608.90 27,736,434.65 52,665,043.55 基金赎回款 -66,115,340.05 -71,403,071.72 -137,518,411.77 本期已分配利润 - - - 本期末 283,069,178.07 640,201,217.65 923,270,395.72 工银新能源汽车混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 600,532,479.50 483,338,882.68 1,083,871,362.18 本期期初 600,532,479.50 483,338,882.68 1,083,871,362.18 本期利润 -333,169,321.86 157,819,350.10 -175,349,971.76 本期基金份额交易产 -43,222,588.50 -45,198,646.88 -88,421,235.38 生的变动数 其中：基金申购款 37,544,845.13 49,812,226.81 87,357,071.94 基金赎回款 -80,767,433.63 -95,010,873.69 -175,778,307.32 本期已分配利润 - - - 本期末 224,140,569.14 595,959,585.90 820,100,155.04 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,545,122.39 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,649.90 其他 4,786.48 合计 1,578,558.77 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -708,255,535.20 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -708,255,535.20 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,928,702,472.13 减：卖出股票成本总额 3,631,178,450.20 减：交易费用 5,779,557.13 买卖股票差价收入 -708,255,535.20 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 41,861,306.15 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 41,861,306.15 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 334,415,767.05 股票投资 334,415,767.05 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 334,415,767.05 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 384,996.92 基金转换费收入 14,984.98 合计 399,981.90 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 7,679.95 合计 125,733.85 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 20,997,400.35 42,363,993.39 其中：应支付销售机构的客户维护 8,978,244.33 17,697,003.73 费 应支付基金管理人的净管理费 12,019,156.02 24,666,989.66 注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,499,566.73 7,060,665.58 注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 工银新能源汽车混合 A 工银新能源汽车混合 C 合计 工银瑞信基金管理有限 - 59,352.07 59,352.07 公司 中国工商银行股份有限 - 293,554.01 293,554.01 公司 交通银行股份有限公司 - 87,019.62 87,019.62 合计 - 439,925.70 439,925.70 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 工银新能源汽车混合 A 工银新能源汽车混合 C 合计 工银瑞信基金管理有限 - 111,567.54 111,567.54 公司 中国工商银行股份有限 - 435,422.74 435,422.74 公司 交通银行股份有限公司 - 122,160.98 122,160.98 合计 - 669,151.26 669,151.26 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有 440,076,295.14 1,545,122.39 738,175,749.58 2,738,901.32 限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 诺 2024 301589 瓦 年 2 6 个月 新股 70.48 188.01 1,244 87,680.99 233,884.44 - 星 月 1 锁定 云 日 达 2024 688692 梦 年 6 6 个月 新股 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 数 月 4 锁定 据 日 键 2024 新股 603285 邦 年 6 1 个月 未上 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 月 28 内（含） 市 份 日 永 2024 601033 兴 年 1 6 个月 新股 16.20 15.96 1,258 20,379.60 20,077.68 - 股 月 11 锁定 份 日 成 2024 688709 都 年 1 6 个月 新股 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 华 月 31 锁定 微 日 安 2024 新股 603350 乃 年 6 1 个月 未上 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 月 26 内（含） 市 日 星 2024 301536 宸 年 3 6 个月 新股 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 月 20 锁定 技 日 上 2024 688584 海 年 2 6 个月 新股 22.66 15.89 866 19,623.56 13,760.74 - 合 月 1 锁定 晶 日 骏 2024 301538 鼎 年 3 6 个月 新股 39.82 91.24 150 5,972.74 13,686.00 - 达 月 13 锁定 日 中 2024 301565 仑 年 6 6 个月 新股 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新 月 13 锁定 材 日 爱 2024 301580 迪 年 6 6 个月 新股 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 特 月 19 锁定 日 龙 2024 603341 旗 年 2 6 个月 新股 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 科 月 23 锁定 技 日 灿 2024 688691 芯 年 4 6 个月 新股 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 月 2 锁定 份 日 汇 2024 301392 成 年 5 6 个月 新股 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 月 28 锁定 空 日 肯 2024 301591 特 年 2 6 个月 新股 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股 月 20 锁定 份 日 中 2024 301587 瑞 年 3 6 个月 新股 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 月 27 锁定 份 日 广 2024 001389 合 年 3 6 个月 新股 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科 月 26 锁定 技 日 宏 2024 301539 鑫 年 4 6 个月 新股 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 月 3 锁定 技 日 中 2024 688695 创 年 3 6 个月 新股 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 月 6 锁定 份 日 欧 2024 688530 莱 年 4 6 个月 新股 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 月 29 锁定 材 日 美 2024 301588 新 年 3 6 个月 新股 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 月 6 锁定 技 日 华 2024 301502 阳 年 1 6 个月 新股 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 月 26 锁定 能 日 博 2024 603325 隆 年 1 6 个月 新股 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 技 月 3 锁定 术 日 永 2024 603381 臻 年 6 6 个月 新股 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股 月 19 锁定 份 日 星 2024 603344 德 年 3 6 个月 新股 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 月 13 锁定 日 平 2024 001359 安 年 3 6 个月 新股 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 月 19 锁定 工 日 西 2024 603312 典 年 1 6 个月 新股 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 月 4 锁定 能 日 北 2024 603082 自 年 1 6 个月 新股 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 月 23 锁定 技 日 腾 2024 001379 达 年 1 6 个月 新股 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 月 11 锁定 技 日 盛 2024 603375 景 年 1 6 个月 新股 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 月 17 锁定 日 雪 2024 001387 祺 年 1 6 个月 新股 11.82 15.25 173 2,045.54 2,638.25 - 电 月 4 锁定 气 日 键 2024 603285 邦 年 6 6 个月 新股 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股 月 28 锁定 份 日 安 2024 603350 乃 年 6 6 个月 新股 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 月 26 锁定 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下设的风险管理委员会、督察长、公司风险管理与内部控制委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中： （1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。 （2）风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和 监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告。 （3）稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。 同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 440,076,295.14 - - - 440,076,295.14 结算备付金 2,852,873.26 - - - 2,852,873.26 存出保证金 444,653.76 - - - 444,653.76 交易性金融资产 - - -2,857,550,774.43 2,857,550,774.43 应收清算款 - - - 4,931,611.76 4,931,611.76 应收申购款 - - - 1,069,900.17 1,069,900.17 资产总计 443,373,822.16 - -2,863,552,286.36 3,306,926,108.52 负债 应付清算款 - - - 4,999,459.00 4,999,459.00 应付赎回款 - - - 6,214,387.24 6,214,387.24 应付管理人报酬 - - - 3,365,569.31 3,365,569.31 应付托管费 - - - 560,928.23 560,928.23 应付销售服务费 - - - 535,246.57 535,246.57 其他负债 - - - 1,641,659.56 1,641,659.56 负债总计 - - - 17,317,249.91 17,317,249.91 利率敏感度缺口 443,373,822.16 - -2,846,235,036.45 3,289,608,858.61 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 378,278,478.59 - - - 378,278,478.59 结算备付金 4,238,093.37 - - - 4,238,093.37 存出保证金 862,557.10 - - - 862,557.10 交易性金融资产 - - -3,563,460,210.39 3,563,460,210.39 应收清算款 - - - 85,293,894.99 85,293,894.99 应收申购款 - - - 3,731,649.64 3,731,649.64 资产总计 383,379,129.06 - -3,652,485,755.02 4,035,864,884.08 负债 应付清算款 - - - 41,520,971.24 41,520,971.24 应付赎回款 - - - 11,587,565.39 11,587,565.39 应付管理人报酬 - - - 4,026,376.76 4,026,376.76 应付托管费 - - - 671,062.80 671,062.80 应付销售服务费 - - - 649,365.16 649,365.16 其他负债 - - - 2,476,572.30 2,476,572.30 负债总计 - - - 60,931,913.65 60,931,913.65 利率敏感度缺口 383,379,129.06 - -3,591,553,841.37 3,974,932,970.43 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 2,857,550,774.43 86.87 3,563,460,210.39 89.65 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 2,857,550,774.43 86.87 3,563,460,210.39 89.65 注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的 相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准增加 145,825,842.26 187,256,530.85 5% 分析 业绩比较基准减少 -145,825,842.26 -187,256,530.85 5% 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 2,857,015,989.97 3,527,299,291.37 第二层次 45,611.11 - 第三层次 489,173.35 36,160,919.02 合计 2,857,550,774.43 3,563,460,210.39 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股 票涨跌停、基金处于封闭期等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不 活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价 值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层 次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,857,550,774.43 86.41 其中：股票 2,857,550,774.43 86.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 442,929,168.40 13.39 8 其他各项资产 6,446,165.69 0.19 9 合计 3,306,926,108.52 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 90,562,012.73 2.75 C 制造业 2,724,055,581.50 82.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,045,858.00 0.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 25,043,826.00 0.76 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,941,079.52 0.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,882,339.00 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,857,550,774.43 86.87 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002594 比亚迪 1,299,369 325,167,092.25 9.88 2 300750 宁德时代 1,720,000 309,651,600.00 9.41 3 300014 亿纬锂能 2,598,986 103,751,521.12 3.15 4 600160 巨化股份 3,138,900 75,741,657.00 2.30 5 300124 汇川技术 1,350,000 69,255,000.00 2.11 6 300450 先导智能 4,147,232 68,968,468.16 2.10 7 002028 思源电气 1,012,700 67,749,630.00 2.06 8 601127 赛力斯 687,400 62,635,888.00 1.90 9 600066 宇通客车 2,326,300 60,018,540.00 1.82 10 000792 盐湖股份 3,069,100 53,555,795.00 1.63 11 002050 三花智控 2,806,552 53,549,012.16 1.63 12 600426 华鲁恒升 2,007,900 53,490,456.00 1.63 13 600563 法拉电子 686,400 52,289,952.00 1.59 14 601126 四方股份 2,664,200 51,205,924.00 1.56 15 601899 紫金矿业 2,800,001 49,196,017.57 1.50 16 002833 弘亚数控 2,579,469 47,049,514.56 1.43 17 002466 天齐锂业 1,468,959 43,936,563.69 1.34 18 603379 三美股份 1,071,019 41,919,683.66 1.27 19 300502 新易盛 387,800 40,932,290.00 1.24 20 605196 华通线缆 3,499,800 36,817,896.00 1.12 21 001301 尚太科技 824,600 35,639,212.00 1.08 22 300037 新宙邦 1,238,960 35,384,697.60 1.08 23 603129 春风动力 237,200 33,763,048.00 1.03 24 002837 英维克 1,500,370 32,092,914.30 0.98 25 002850 科达利 420,000 32,079,600.00 0.98 26 002409 雅克科技 498,000 31,329,180.00 0.95 27 601058 赛轮轮胎 2,200,900 30,812,600.00 0.94 28 600150 中国船舶 735,600 29,946,276.00 0.91 29 002756 永兴材料 806,690 28,863,368.20 0.88 30 300919 中伟股份 876,680 27,168,313.20 0.83 31 601689 拓普集团 481,000 25,786,410.00 0.78 32 600885 宏发股份 910,900 25,213,712.00 0.77 33 688220 翱捷科技 609,461 22,830,409.06 0.69 34 601702 华峰铝业 1,235,000 22,551,100.00 0.69 35 688006 杭可科技 1,254,425 21,889,716.25 0.67 36 002460 赣锋锂业 724,690 20,762,368.50 0.63 37 603596 伯特利 505,240 19,653,836.00 0.60 38 600549 厦门钨业 1,132,111 19,528,914.75 0.59 39 002371 北方华创 60,600 19,385,334.00 0.59 40 300457 赢合科技 1,077,900 19,218,957.00 0.58 41 603867 新化股份 776,520 18,116,211.60 0.55 42 301358 湖南裕能 575,600 18,108,376.00 0.55 43 300693 盛弘股份 850,168 17,802,517.92 0.54 44 688290 景业智能 554,258 17,791,681.80 0.54 45 000400 许继电气 500,000 17,205,000.00 0.52 46 002484 江海股份 1,198,366 15,878,349.50 0.48 47 688518 联赢激光 947,203 15,818,290.10 0.48 48 002738 中矿资源 581,300 15,578,840.00 0.47 49 002430 杭氧股份 666,300 14,825,175.00 0.45 50 688200 华峰测控 159,292 14,615,041.00 0.44 51 000975 银泰黄金 882,700 14,379,183.00 0.44 52 688789 宏华数科 130,892 14,110,157.60 0.43 53 300568 星源材质 1,707,100 13,998,220.00 0.43 54 300129 泰胜风能 2,000,000 13,640,000.00 0.41 55 002920 德赛西威 154,517 13,456,885.53 0.41 56 301031 中熔电气 162,300 13,341,060.00 0.41 57 605589 圣泉集团 644,900 13,085,021.00 0.40 58 688663 新风光 551,501 12,833,428.27 0.39 59 600985 淮北矿业 756,584 12,665,216.16 0.39 60 601919 中远海控 809,400 12,537,606.00 0.38 61 600428 中远海特 2,043,500 12,506,220.00 0.38 62 300680 隆盛科技 631,484 12,042,399.88 0.37 63 002001 新 和 成 623,640 11,973,888.00 0.36 64 002254 泰和新材 1,352,029 11,965,456.65 0.36 65 603338 浙江鼎力 182,100 11,002,482.00 0.33 66 688766 普冉股份 113,066 10,986,623.22 0.33 67 600522 中天科技 665,000 10,540,250.00 0.32 68 300910 瑞丰新材 239,900 10,488,428.00 0.32 69 300811 铂科新材 234,940 10,313,866.00 0.31 70 002709 天赐材料 586,100 10,291,916.00 0.31 71 300207 欣旺达 665,400 10,094,118.00 0.31 72 300679 电连技术 250,000 10,057,500.00 0.31 73 300627 华测导航 335,900 10,026,615.00 0.30 74 601965 中国汽研 585,100 9,882,339.00 0.30 75 688630 芯碁微装 155,383 9,722,314.31 0.30 76 603337 杰克股份 356,400 9,380,448.00 0.29 77 688005 容百科技 402,716 9,375,228.48 0.28 78 688398 赛特新材 518,155 9,109,164.90 0.28 79 688698 伟创电气 336,674 9,080,097.78 0.28 80 603993 洛阳钼业 1,000,000 8,500,000.00 0.26 81 603236 移远通信 181,462 8,479,719.26 0.26 82 603799 华友钴业 368,800 8,161,544.00 0.25 83 601233 桐昆股份 510,000 8,139,600.00 0.25 84 688116 天奈科技 335,501 7,743,363.08 0.24 85 688392 骄成超声 181,085 7,685,247.40 0.23 86 002572 索菲亚 480,500 7,366,065.00 0.22 87 603606 东方电缆 150,800 7,360,548.00 0.22 88 603786 科博达 111,500 7,152,725.00 0.22 89 688279 峰岹科技 62,165 6,894,098.50 0.21 90 002452 长高电新 822,000 6,806,160.00 0.21 91 688268 华特气体 127,952 6,603,602.72 0.20 92 300218 安利股份 408,900 6,166,212.00 0.19 93 603228 景旺电子 190,500 6,057,900.00 0.18 94 002683 广东宏大 289,200 5,821,596.00 0.18 95 002126 银轮股份 331,900 5,778,379.00 0.18 96 688210 统联精密 244,245 5,410,026.75 0.16 97 002636 金安国纪 830,300 5,272,405.00 0.16 98 603583 捷昌驱动 249,500 5,084,810.00 0.15 99 688665 四方光电 178,966 4,964,516.84 0.15 100 601633 长城汽车 196,000 4,958,800.00 0.15 101 601608 中信重工 1,126,700 4,292,727.00 0.13 102 605020 永和股份 179,000 3,433,220.00 0.10 103 300035 中科电气 400,000 3,404,000.00 0.10 104 002536 飞龙股份 346,700 3,300,584.00 0.10 105 688639 华恒生物 22,571 1,724,198.69 0.05 106 600027 华电国际 150,700 1,045,858.00 0.03 107 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.01 108 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 109 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 110 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 111 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 112 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 113 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 114 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 115 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 116 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 117 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 118 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 119 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 120 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 121 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 122 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 123 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 124 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 125 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 126 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 127 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 128 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 129 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 130 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 131 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 132 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 133 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 134 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 135 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 136 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 137 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002594 比亚迪 234,699,433.22 5.90 2 600160 巨化股份 95,694,278.41 2.41 3 600150 中国船舶 68,180,639.39 1.72 4 002484 江海股份 67,061,675.32 1.69 5 601127 赛力斯 63,961,793.94 1.61 6 600066 宇通客车 55,462,382.00 1.40 7 000338 潍柴动力 51,956,485.16 1.31 8 601689 拓普集团 48,975,061.00 1.23 9 000625 长安汽车 47,951,625.44 1.21 10 000550 江铃汽车 43,156,966.64 1.09 11 600426 华鲁恒升 42,771,811.68 1.08 12 601857 中国石油 41,281,442.00 1.04 13 600563 法拉电子 39,012,992.00 0.98 14 605196 华通线缆 38,007,630.22 0.96 15 688290 景业智能 36,916,191.84 0.93 16 601899 紫金矿业 35,685,410.20 0.90 17 300919 中伟股份 34,166,678.00 0.86 18 001301 尚太科技 33,886,205.00 0.85 19 300450 先导智能 33,230,433.00 0.84 20 603129 春风动力 30,439,832.00 0.77 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300124 汇川技术 124,943,116.78 3.14 2 300450 先导智能 103,172,293.40 2.60 3 002594 比亚迪 97,164,092.19 2.44 4 603035 常熟汽饰 93,780,307.77 2.36 5 002050 三花智控 90,988,805.00 2.29 6 300750 宁德时代 82,274,550.75 2.07 7 600150 中国船舶 76,465,293.34 1.92 8 000625 长安汽车 68,517,060.35 1.72 9 600563 法拉电子 60,646,411.18 1.53 10 002812 恩捷股份 60,264,103.47 1.52 11 000338 潍柴动力 56,292,817.20 1.42 12 000550 江铃汽车 50,593,185.68 1.27 13 601857 中国石油 48,416,717.00 1.22 14 002484 江海股份 47,191,505.88 1.19 15 002254 泰和新材 44,604,566.38 1.12 16 600699 均胜电子 39,141,825.00 0.98 17 601689 拓普集团 34,731,431.44 0.87 18 002466 天齐锂业 33,764,293.80 0.85 19 300627 华测导航 33,546,059.55 0.84 20 603799 华友钴业 33,474,614.11 0.84 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,590,853,247.19 卖出股票收入（成交）总额 2,928,702,472.13 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，惠州亿纬锂能股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方证监局的处罚。 上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 444,653.76 2 应收清算款 4,931,611.76 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,069,900.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,446,165.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 工银新能 99.9 源汽车混 190,501 4,177.82 528,068.72 0.07 795,350,786.50 3 合 A 工银新能 99.8 源汽车混 228,052 3,290.30 929,056.93 0.12 749,430,395.70 8 合 C 合计 418,553 3,694.25 1,457,125.65 0.09 1,544,781,182.2 99.9 0 1 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 工银新能源汽车混合 A 224,053.01 0.03 人所有从 业人员持 工银新能源汽车混合 C 166,067.41 0.02 有本基金 合计 390,120.42 0.03 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基工银新能源汽车混合 A 0 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 工银新能源汽车混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 工银新能源汽车混合 A 0~10 开放式基金 工银新能源汽车混合 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银新能源汽车混合 A 工银新能源汽车混合 C 基金合同生效日 （2018 年 11 月 14 100,391,726.30 187,144,712.29 日）基金份额总额 本报告期期初基金 868,153,043.56 832,165,677.60 份额总额 本报告期基金总申 43,291,190.43 75,172,396.22 购份额 减：本报告期基金总 115,565,378.77 156,978,621.19 赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 795,878,855.22 750,359,452.63 份额总额 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 天风证券 2 1,117,772,37 20.26 822,574.07 20.76 - 1.34 西部证券 2 1,061,723,55 19.24 781,307.27 19.72 - 8.66 东北证券 1 996,932,296. 18.07 633,932.89 16.00 - 97 中泰证券 3 883,939,533. 16.02 650,496.77 16.42 - 96 国投证券 1 696,736,472. 12.63 512,717.04 12.94 - 63 中信证券 2 678,648,327. 12.30 499,418.45 12.61 - 58 方正证券 1 81,696,216.0 1.48 60,933.78 1.54 - 9 中信建投 1 47,289.00 0.00 31.45 0.00 - 长江证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：1.交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。 （1）选择标准 a) 财务状况良好。 b) 经营行为规范。 c) 合规记录优良。 d) 研究服务能力良好，具有较为完备的研究人员队伍和研究体系。 （2）选择程序 根据以上标准,基金管理人对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果，决定是否作为新增合作证券公司。 2.证券公司的评估、保留和更换程序 （1）在合同存续期间，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。 （2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券公司租用其交易单元。 （3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。 本报告期内本基金退租川财证券 1 个交易单元、申港证券 2 个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 天风证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 长江证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于工银瑞信新能源汽车主题混合型 中国证监会规定的媒介 2024 年 1 月 6 日 证券投资基金增聘基金经理的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于终止 2 北京增财基金销售有限公司办理本公 中国证监会规定的媒介 2024 年 1 月 23 日 司旗下基金相关销售业务及后续投资 者服务措施的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于终止 3 北京中期时代销售有限公司办理本公 中国证监会规定的媒介 2024 年 2 月 29 日 司旗下基金相关销售业务及后续投资 者服务措施的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-811-9999 网址：www.icbccs.com.cn 工银瑞信基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日