工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投 资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点 ...... 57 12.3 查阅方式 ...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 基金简称 工银精选金融地产混合 基金主代码 005937 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份 282,900,453.03 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 工银精选金融地产混合 A 工银精选金融地产混合 C 金简称 下属分级基金的交 005937 005938 易代码 报告期末下属分级 134,122,102.66 份 148,778,350.37 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理配置股票与债券等资产的基础上，重点在沪深两市和内地与 香港股票市场交易互联互通机制下的港股范围内，通过分析金融地 产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与 成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投 资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研 究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。在 股票投资方面，在对金融地产行业进行界定的基础上，综合评估公 司治理、行业地位与竞争优势、财务状况及变化趋势、投资吸引力 等因素构建组合及对组合进行优化。 业绩比较基准 50%×沪深 300 金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交 易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收 益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于 债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票， 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 朱碧艳 陆志俊 负责人 联系电话 400-811-9999 95559 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-811-9999 95559 传真 010-66583158 021-62701216 注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 中国（上海）自由贸易试验区银 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 城中路 188 号 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、 甲 5 号 9 层甲 5 号 901 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 中国（上海）长宁区仙霞路 18 大厦 A 座 6-9 层 号 邮政编码 100033 200336 法定代表人 王海璐 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.icbccs.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新 注册登记机构 盛大厦 A 座 6-9 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 和指标 工银精选金融地产混合 A 工银精选金融地产混合 C 本期已实现收益 4,054,222.43 3,668,444.18 本期利润 -7,387,335.45 -1,482,354.21 加权平均基金份 -0.0687 -0.0165 额本期利润 本期加权平均净 -5.68% -1.38% 值利润率 本期基金份额净 -5.88% -6.07% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 25,390,264.70 25,018,820.53 润 期末可供分配基 0.1893 0.1682 金份额利润 期末基金资产净 165,198,722.94 180,025,405.66 值 期末基金份额净 1.2317 1.2100 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 23.17% 21.00% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 5、本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 14 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银精选金融地产混合 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 5.21% 0.96% 1.88% 0.75% 3.33% 0.21% 过去三个月 7.09% 1.04% 1.97% 0.80% 5.12% 0.24% 过去六个月 -5.88% 1.59% -9.46% 1.25% 3.58% 0.34% 过去一年 3.20% 1.25% -5.38% 1.01% 8.58% 0.24% 自基金合同生效起至 23.17% 1.22% 8.63% 1.05% 14.54% 0.17% 今 工银精选金融地产混合 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 5.17% 0.96% 1.88% 0.75% 3.29% 0.21% 过去三个月 6.98% 1.04% 1.97% 0.80% 5.01% 0.24% 过去六个月 -6.07% 1.59% -9.46% 1.25% 3.39% 0.34% 过去一年 2.86% 1.25% -5.38% 1.01% 8.24% 0.24% 自基金合同生效起至 21.00% 1.22% 8.63% 1.05% 12.37% 0.17% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2018 年 11 月 14 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定：股票占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于金融地产行业内的股票资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月，是我国第一家由银行直接 发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、职业年金等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 截至 2020 年 6 月 30 日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货 币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金等逾 150 只公募基金。 公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 先后在德勤华永会计师事务所有限公司担 任高级审计员，中国国际金融有限公司担 任分析员。2010 年加入工银瑞信，现任权 益投资部副总监。2013 年 8 月 26 日至今， 担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投 资基金基金经理；2014年1月20日至2018 年 4 月 9 日，担任工银添福债券基金基金 权益投资 经理；2014 年 1 月 20 日至 2015 年 11 月 部 副 总 2018 年 11 日，担任工银月月薪定期支付债券基金 鄢耀 监，本基 11 月 14 - 12 年 基金经理；2014 年 9 月 19 日至 2018 年 2 金的基金 日 月 27 日，担任工银新财富灵活配置混合型 经理 基金基金经理；2015 年 3 月 19 日至今， 担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金 基金经理；2015 年 3 月 26 日至 2017 年 10 月 9 日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票 型基金基金经理；2015 年 4 月 17 日至今， 担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理；2018 年 11 月 14 日至 今，担任工银瑞信精选金融地产行业混合 型证券投资基金基金经理。 曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员； 2011年加入工银瑞信，现任研究部副总监。 2013 年 8 月 26 日至今，担任工银瑞信金 融地产行业混合型证券投资基金基金经 理；2015 年 1 月 27 日至 2018 年 2 月 27 日，担任工银国企改革主题股票型基金基 研究部副 金经理；2015 年 3 月 19 日至 2017 年 10 王 君 总监，本 2018 年 月 9 日，担任工银瑞信新金融股票型基金 正 基金的基 11 月 14 - 12 年 基金经理；2015 年 3 月 26 日至今，担任 金经理 日 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基 金基金经理；2015 年 5 月 22 日至今，担 任工银丰盈回报灵活配置混合型证券投资 基金基金经理；2018 年 11 月 14 日至今， 担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证 券投资基金基金经理；2019 年 2 月 11 日 至今，担任工银瑞信精选平衡混合型证券 投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，A 股市场在经历了两轮疫情带来的下跌后，反弹强劲，市场板块的涨势较为集中，以医药消费科技为代表的成长股表现亮眼，金融地产等传统行业表现较差。我们在操作上坚持主要在金融地产行业中选取优秀公司进行配置获取超额收益，并在市场环境对金融地产不利的背景下适当选取景气度较高的消费医药科技等成长股作为补充。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银精选金融地产混合 A 份额净值增长率为-5.88%，工银精选金融地产混合 C 份 额净值增长率为-6.07%，业绩比较基准收益率为-9.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，市场在以券商为代表的金融地产板块快速修复后，预计将进入一个较为均衡的阶段。我们认为，短期的快速上行难以持续，但是随着基本面持续温和复苏、货币环境总体宽松、理财资金和外资持续入市，下半年市场大概率仍将总体保持上行。下半年，在市场增量资金入市的情况下，景气度板块如医药、食品饮料和部分科技股，尽管估值已经处于历史高位，风险收益比逐渐下降，但是估值收缩的可能性有限，仍有业绩超预期的上行机会。大金融行业，券商的估值上修较大，但是银行、保险、地产的估值修复有限，未来随着经济温和复苏，业绩改善，仍有进一步上行的空间。总体看，下半年我们将重视三类投资机会：一是高景气度板块中龙头公司业绩超预期的机会；二是大金融板块中的银行、保险、地产基本面修复机会；三是寻找一些性价比较为合适的细分行业标的进行适当配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 （1）职责分工 估值小组成员为 4 人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律合 规部，组长由运作部负责人担任。 各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分管副总批准同意。 （2）专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。 2、投资经理参与或决定估值的程度 投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，基金托管人在工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 58,085,543.74 38,560,662.22 结算备付金 27,558.08 440,125.66 存出保证金 74,596.31 603,916.22 交易性金融资产 6.4.7.2 294,196,099.92 323,944,706.77 其中：股票投资 294,164,184.72 323,944,706.77 基金投资 - - 债券投资 31,915.20 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 12,316.12 11,737.74 应收股利 1,116,360.97 30,096.00 应收申购款 1,396,256.68 876,658.77 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 354,908,731.82 364,467,903.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,379,763.07 84.85 应付赎回款 551,946.84 7,068,179.81 应付管理人报酬 381,728.08 411,097.70 应付托管费 63,621.36 68,516.28 应付销售服务费 54,204.84 69,692.77 应付交易费用 6.4.7.7 169,244.89 208,041.77 应交税费 0.33 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 84,093.81 164,514.68 负债合计 9,684,603.22 7,990,127.86 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 282,900,453.03 275,188,728.41 未分配利润 6.4.7.10 62,323,675.57 81,289,047.11 所有者权益合计 345,224,128.60 356,477,775.52 负债和所有者权益总计 354,908,731.82 364,467,903.38 注： 1、本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 14 日。 2、报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额总额为 282,900,453.03 份，其中工银精选金融地产 混合 A 基金份额总额为 134,122,102.66 份，基金份额净值 1.2317 元；工银精选金融地产混合 C 基金份额总额为 148,778,350.37 份，基金份额净值 1.2100 元。 6.2 利润表 会计主体：工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 -5,676,801.92 2,398,001.05 1.利息收入 144,851.14 24,437.21 其中：存款利息收入 6.4.7.11 132,668.82 22,747.21 债券利息收入 6.02 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 12,176.30 1,690.00 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 10,423,828.28 1,464,122.61 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,221,338.68 1,340,455.54 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,202,489.60 123,667.07 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -16,592,356.27 872,478.40 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 346,874.93 36,962.83 填列） 减：二、费用 3,192,887.74 190,722.30 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,773,977.53 95,016.33 2．托管费 6.4.10.2.2 295,662.95 15,836.04 3．销售服务费 6.4.10.2.3 213,184.67 6,678.29 4．交易费用 6.4.7.19 817,583.44 43,289.55 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 0.04 - 7．其他费用 6.4.7.20 92,479.11 29,902.09 三、利润总额（亏损总额以“-” -8,869,689.66 2,207,278.75 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -8,869,689.66 2,207,278.75 号填列） 注：本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 14 日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 275,188,728.41 81,289,047.11 356,477,775.52 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -8,869,689.66 -8,869,689.66 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 7,711,724.62 -10,095,681.88 -2,383,957.26 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 227,612,623.39 44,615,472.70 272,228,096.09 购款 2.基金赎 -219,900,898.77 -54,711,154.58 -274,612,053.35 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 - - - 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 282,900,453.03 62,323,675.57 345,224,128.60 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 14,481,719.95 79,026.07 14,560,746.02 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 2,207,278.75 2,207,278.75 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -4,463,716.57 -376,491.95 -4,840,208.52 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 11,886,313.83 1,068,758.27 12,955,072.10 购款 2.基金赎 -16,350,030.40 -1,445,250.22 -17,795,280.62 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 10,018,003.38 1,909,812.87 11,927,816.25 权益（基金净值） 注：本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 14 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 王海璐 赵紫英 关亚君 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]687 号《关于准予工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金注册的批复》的批准，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司于 2018 年 10 月 8 日至 2018 年 11 月 9 日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具（2018）验字第 60802052_A14 号验资报告后，向中国证监会报送基金备 案材料。基金合同于 2018 年 11 月 14 日正式生效，设立时募集扣除认购费用后的有效认购金额为 人民币 371,676,118.13 元，折合 371,676,118.13 份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 127,774.17 元，折合 127,774.17 份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币371,803,892.30 元，折合 371,803,892.30 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于金融地产行业内的股票资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深 300 金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 (1) 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 (3) 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (4) 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 (5) 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 58,085,543.74 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 58,085,543.74 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 287,544,648.10 294,164,184.72 6,619,536.62 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 24,000.00 31,915.20 7,915.20 券 银行间市场 - - - 合计 24,000.00 31,915.20 7,915.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 287,568,648.10 294,196,099.92 6,627,451.82 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 12,106.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 160.81 应收债券利息 6.31 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 42.34 合计 12,316.12 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 169,244.89 银行间市场应付交易费用 - 合计 169,244.89 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 30.69 应付证券出借违约金 - 预提审计费 19,890.78 预提信息披露费 59,672.34 预提账户维护费 4,500.00 合计 84,093.81 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 工银精选金融地产混合 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 97,376,413.84 97,376,413.84 本期申购 74,002,718.22 74,002,718.22 本期赎回（以“-”号填列） -37,257,029.40 -37,257,029.40 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 134,122,102.66 134,122,102.66 工银精选金融地产混合 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 177,812,314.57 177,812,314.57 本期申购 153,609,905.17 153,609,905.17 本期赎回（以“-”号填列） -182,643,869.37 -182,643,869.37 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 148,778,350.37 148,778,350.37 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 工银精选金融地产混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,735,849.53 15,310,979.28 30,046,828.81 本期利润 4,054,222.43 -11,441,557.88 -7,387,335.45 本期基金份额 交易产生的变 6,600,192.74 1,816,934.18 8,417,126.92 动数 其中：基金申 13,321,120.80 2,911,007.28 16,232,128.08 购款 基金赎 -6,720,928.06 -1,094,073.10 -7,815,001.16 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 25,390,264.70 5,686,355.58 31,076,620.28 工银精选金融地产混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 23,693,517.98 27,548,700.32 51,242,218.30 本期利润 3,668,444.18 -5,150,798.39 -1,482,354.21 本期基金份额 交易产生的变 -2,343,141.63 -16,169,667.17 -18,512,808.80 动数 其中：基金申 24,213,267.96 4,170,076.66 28,383,344.62 购款 基金赎 -26,556,409.59 -20,339,743.83 -46,896,153.42 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 25,018,820.53 6,228,234.76 31,247,055.29 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 118,492.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,983.21 其他 2,193.03 合计 132,668.82 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 7,221,338.68 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 7,221,338.68 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 278,780,584.18 减：卖出股票成本总额 271,559,245.50 买卖股票差价收入 7,221,338.68 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,202,489.60 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,202,489.60 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -16,592,356.27 股票投资 -16,600,271.47 债券投资 7,915.20 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -16,592,356.27 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 316,536.87 基金转换费收入 30,338.06 合计 346,874.93 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 814,584.77 银行间市场交易费用 - 港股通证券组合费 2,998.67 合计 817,583.44 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 3,915.99 合计 92,479.11 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,773,977.53 95,016.33 其中：支付销售机构的客户维护费 109,286.61 35,747.55 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 295,662.95 15,836.04 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 工银精选金融地产混合 工银精选金融地产混合 合计 A C 工银瑞信基金管理有限公 - 162,029.80 162,029.80 司 中国工商银行股份有限公 - 2,290.87 2,290.87 司 交通银行股份有限公司 - 1,104.20 1,104.20 合计 - 165,424.87 165,424.87 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 工银精选金融地产混合 工银精选金融地产混合 合计 A C 工银瑞信基金管理有限公 0.00 1,229.59 1,229.59 司 中国工商银行股份有限公 0.00 695.51 695.51 司 交通银行股份有限公司 0.00 206.35 206.35 合计 0.00 2,131.45 2,131.45 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有 58,085,543.74 118,492.58 2,291,366.50 11,589.39 限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 光云 2020 年2020年 新股锁 688365 科技 4 月 22 10 月 定 10.80 43.22 8,249 89,089.20356,521.78 - 日 29 日 财富 2020 年2020年 新股锁 688318 趋势 4 月 17 10 月 定 107.41 237.93 958102,898.78227,936.94 - 日 27 日 赛特 2020 年2020年 新股锁 688398 新材 2 月 3 8 月 11 定 24.12 54.47 3,246 78,293.52176,809.62 - 日 日 中科 2020 年2020年 新股未 688568 星图 6 月 30 7 月 8 上市 16.21 16.21 10,331167,465.51167,465.51 - 日 日 迪威 2020 年2020年 新股未 688377 尔 6 月 29 7 月 8 上市 16.42 16.42 7,894129,619.48129,619.48 - 日 日 天智 2020 年2020年 新股未 688277 航 6 月 24 7 月 7 上市 12.04 12.04 8,810106,072.40106,072.40 - 日 日 国盾 2020 年2020年 新股未 688027 量子 6 月 30 7 月 9 上市 36.18 36.18 2,830102,389.40102,389.40 - 日 日 秦川 2020 年2021年 新股锁 688528 物联 6 月 19 1 月 4 定 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 日 日 皖仪 2020 年2020年 新股未 688600 科技 6 月 23 7 月 3 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 日 日 捷安 2020 年2020年 新股未 300845 高科 6 月 24 7 月 3 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 日 胜蓝 2020 年2020年 新股未 300843 股份 6 月 23 7 月 2 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 日 日 酷特 2020 年2020年 新股未 300840 智能 6 月 30 7 月 8 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 日 日 首都 2020 年2020年 新股未 300846 在线 6 月 22 7 月 1 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 日 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风 险管理委员会、法律合规部、风险管理部、内控稽核部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责根据公司经营计划、业务规则以及自身情况制订本部门的制度流程以及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应的责任；各部门设置兼职或专职合规管理人员，对本部门执行法律法规、监管要求及公司规章制度的情况进行监督。第二道防线由公司专属风险管理部门法律合规部、风险管理部和内控稽核部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司业务的投资风险进行监控管理，内控稽核部对业务的风险和合规性以及制度执行情况进行监督检查。第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施。在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告。第四道监控防线由董事会和公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策，公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 31,915.20 - 未评级 - - 合计 31,915.20 - 注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券、同业存单、资产支持证券以外的信用债券。 2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。 3、本基金上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率 变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 58,085,543. - - - - - 58,085,543 74 .74 结算备付金 27,558.08 - - - - - 27,558.08 存出保证金 74,596.31 - - - - - 74,596.31 交易性金融资 - - - - 31,915.20 294,164,1 294,196,09 产 84.72 9.92 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - - - 款 应收利息 - - - - - 12,316.12 12,316.12 应收股利 - - - - - 1,116,360 1,116,360. .97 97 应收申购款 - - - - - 1,396,256 1,396,256. .68 68 递延所得税资 - - - - - - - 产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 58,187,698. - - - 31,915.20 296,689,1 354,908,73 13 18.49 1.82 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - 8,379,763 8,379,763. 款 .07 07 应付赎回款 - - - - - 551,946.8 551,946.84 4 应付管理人报 - - - - - 381,728.0 381,728.08 酬 8 应付托管费 - - - - - 63,621.36 63,621.36 应付销售服务 - - - - - 54,204.84 54,204.84 费 应付交易费用 - - - - - 169,244.8 169,244.89 9 应付税费 - - - - - 0.33 0.33 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负 - - - - - - - 债 其他负债 - - - - - 84,093.81 84,093.81 负债总计 - - - - - 9,684,603 9,684,603. .22 22 利率敏感度缺 58,187,698. - - - 31,915.20 287,004,5 345,224,12 口 13 15.27 8.60 上年度末 2019 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 38,560,662. - - - - - 38,560,662 22 .22 结算备付金 440,125.66 - - - - - 440,125.66 存出保证金 603,916.22 - - - - - 603,916.22 交易性金融资 - - - - - 323,944,7 323,944,70 产 06.77 6.77 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - - - 款 应收利息 - - - - - 11,737.74 11,737.74 应收股利 - - - - - 30,096.00 30,096.00 应收申购款 - - - - - 876,658.7 876,658.77 7 递延所得税资 - - - - - - - 产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 39,604,704. - - - - 324,863,1 364,467,90 10 99.28 3.38 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - 84.85 84.85 款 应付赎回款 - - - - - 7,068,179 7,068,179. .81 81 应付管理人报 - - - - - 411,097.7 411,097.70 酬 0 应付托管费 - - - - - 68,516.28 68,516.28 应付销售服务 - - - - - 69,692.77 69,692.77 费 应付交易费用 - - - - - 208,041.7 208,041.77 7 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负 - - - - - - - 债 其他负债 - - - - - 164,514.6 164,514.68 8 负债总计 - - - - - 7,990,127 7,990,127. .86 86 利率敏感度缺 39,604,704. - - - - 316,873,0 356,477,77 口 10 71.42 5.52 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 利率减少 25 基准点 480.58 - 分析 利率增加 25 基准点 -472.19 - 注：本基金上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 90,088,118.00 - 90,088,118.00 产 应收股利 - 1,116,360.97 - 1,116,360.97 资产合计 - 91,204,478.97 - 91,204,478.97 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 91,204,478.97 - 91,204,478.97 额 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 102,745,730.00 - 102,745,730.00 产 应收股利 - 30,096.00 - 30,096.00 资产合计 - 102,775,826.00 - 102,775,826.00 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 102,775,826.00 - 102,775,826.00 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可 假设 能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 港币相对人民币升 4,560,223.95 5,138,791.30 值 5% 分析 港币相对人民币贬 -4,560,223.95 -5,138,791.30 值 5% 注：表中列示了以外币计价的资产中主要币种的汇率变动对基金资产净值的影响。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 294,164,184.72 85.21 323,944,706.77 90.87 －股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 31,915.20 0.01 - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 294,196,099.92 85.22 323,944,706.77 90.87 注：1、本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于金融地产行业内的股票资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 2、由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的 相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准增加 21,845,060.65 18,781,864.02 5% 分析 业绩比较基准减少 -21,845,060.65 -18,781,864.02 5% 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 294,164,184.72 82.88 其中：股票 294,164,184.72 82.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 31,915.20 0.01 其中：债券 31,915.20 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 58,113,101.82 16.37 8 其他各项资产 2,599,530.08 0.73 9 合计 354,908,731.82 100.00 注：1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 90,088,118.00 元，占期末 资产净值比例为 26.10%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,186,376.95 0.63 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 726,180.00 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 8,835,115.50 2.56 务业 J 金融业 176,817,051.20 51.22 K 房地产业 15,357,321.00 4.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 141,255.75 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 204,076,066.72 59.11 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 Communication - - Services 非必需消费品 Consumer - - Discretionary 必需消费品 Consumer - - Staples 能源 Energy - - 金融 Financials 51,006,600.00 14.77 保健 Health Care 4,057,440.00 1.18 工业 Industrials 8,151,720.00 2.36 信息技术 Information 3,920,940.00 1.14 Technology 材料 Materials - - 房地产 Real Estate 22,951,418.00 6.65 公用事业 Utilities - - 合计 90,088,118.00 26.10 注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）； 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002142 宁波银行 1,333,000 35,017,910.00 10.14 2 600036 招商银行 966,200 32,580,264.00 9.44 3 601318 中国平安 419,900 29,980,860.00 8.68 4 601818 光大银行 5,700,000 20,406,000.00 5.91 5 300059 东方财富 988,816 19,974,083.20 5.79 6 000001 平安银行 1,367,000 17,497,600.00 5.07 7 06030 中信证券 1,039,000 13,912,210.00 4.03 8 06886 华泰证券 HTSC 797,400 8,986,698.00 2.60 9 601166 兴业银行 370,500 5,846,490.00 1.69 10 601009 南京银行 791,800 5,803,894.00 1.68 11 00939 建设银行 1,000,000 5,730,000.00 1.66 12 01288 农业银行 2,000,000 5,700,000.00 1.65 13 600383 金地集团 413,400 5,663,580.00 1.64 14 00817 中国金茂 1,130,000 5,627,400.00 1.63 15 02628 中国人寿 394,000 5,614,500.00 1.63 16 06066 中信建投证券 652,000 5,222,520.00 1.51 17 600570 恒生电子 47,580 5,124,366.00 1.48 18 601577 长沙银行 639,500 5,077,630.00 1.47 19 06098 碧桂园服务 149,000 4,899,120.00 1.42 20 601688 华泰证券 246,400 4,632,320.00 1.34 21 600048 保利地产 284,300 4,201,954.00 1.22 22 00981 中芯国际 159,000 3,920,940.00 1.14 23 03908 中金公司 236,000 3,280,400.00 0.95 24 02869 绿城服务 390,000 3,252,600.00 0.94 25 688188 柏楚电子 18,067 2,946,727.70 0.85 26 01789 爱康医疗 124,000 2,792,480.00 0.81 27 02007 碧桂园 316,000 2,749,200.00 0.80 28 000002 万 科Ａ 103,600 2,708,104.00 0.78 29 01109 华润置地 98,000 2,627,380.00 0.76 30 06837 海通证券 447,600 2,560,272.00 0.74 31 00960 龙湖集团 73,500 2,474,010.00 0.72 32 02202 万科企业 93,600 2,094,768.00 0.61 33 06049 保利物业 26,800 1,909,500.00 0.55 34 00688 中国海外发展 78,000 1,670,760.00 0.48 35 001914 招商积余 49,900 1,533,427.00 0.44 36 00884 旭辉控股集团 256,000 1,413,120.00 0.41 37 00813 世茂集团 44,000 1,318,240.00 0.38 38 01951 锦欣生殖 118,000 1,264,960.00 0.37 39 002244 滨江集团 292,800 1,250,256.00 0.36 40 01918 融创中国 36,000 1,067,040.00 0.31 41 603939 益丰药房 7,980 726,180.00 0.21 42 688037 芯源微 3,028 384,858.80 0.11 43 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.11 44 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.10 45 688518 联赢激光 12,587 347,778.81 0.10 46 688318 财富趋势 958 227,936.94 0.07 47 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.05 48 688568 中科星图 10,331 167,465.51 0.05 49 688466 金科环境 3,175 141,255.75 0.04 50 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04 51 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03 52 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03 53 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03 54 688177 百奥泰 1,481 87,793.68 0.03 55 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 56 688200 华峰测控 285 81,581.25 0.02 57 603087 甘李药业 688 69,006.40 0.02 58 300833 浩洋股份 406 26,430.60 0.01 59 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01 60 603950 长源东谷 1,081 25,716.99 0.01 61 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.01 62 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 63 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 64 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 65 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 66 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 67 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 68 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 31,506,970.86 8.84 2 002142 宁波银行 23,910,847.66 6.71 3 600036 招商银行 23,773,643.00 6.67 4 601818 光大银行 21,020,638.00 5.90 5 300059 东方财富 13,790,315.78 3.87 6 000001 平安银行 12,185,183.00 3.42 7 02628 中国人寿 12,053,360.03 3.38 8 600570 恒生电子 8,554,861.19 2.40 9 01288 农业银行 7,952,024.29 2.23 10 06030 中信证券 7,338,511.70 2.06 11 06886 HTSC 6,858,631.85 1.92 12 601009 南京银行 6,099,184.00 1.71 13 600383 金地集团 5,784,611.87 1.62 14 01776 广发证券 5,587,142.00 1.57 15 601577 长沙银行 4,967,901.00 1.39 16 06098 碧桂园服务 4,587,272.51 1.29 17 601688 华泰证券 4,518,015.00 1.27 18 601901 方正证券 4,498,537.00 1.26 19 02601 中国太保 4,368,506.62 1.23 20 02328 中国财险 4,326,775.20 1.21 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 21,541,108.10 6.04 2 02601 中国太保 20,396,723.76 5.72 3 601166 兴业银行 19,778,513.72 5.55 4 600036 招商银行 19,454,287.25 5.46 5 600030 中信证券 13,919,861.00 3.90 6 601688 华泰证券 13,903,902.00 3.90 7 02628 中国人寿 13,162,201.75 3.69 8 002142 宁波银行 12,432,435.16 3.49 9 601939 建设银行 9,760,189.98 2.74 10 06818 中国光大银行 9,729,822.55 2.73 11 000069 华侨城Ａ 9,084,879.80 2.55 12 03908 中金公司 9,068,555.28 2.54 13 000001 平安银行 8,633,722.00 2.42 14 06030 中信证券 8,425,495.34 2.36 15 601818 光大银行 7,954,584.77 2.23 16 002244 滨江集团 6,094,116.04 1.71 17 01776 广发证券 5,666,933.73 1.59 18 600383 金地集团 4,930,816.00 1.38 19 000776 广发证券 4,677,819.38 1.31 20 02328 中国财险 4,556,952.71 1.28 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 258,378,994.92 卖出股票收入（成交）总额 278,780,584.18 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 31,915.20 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,915.20 0.01 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 113583 益丰转债 240 31,915.20 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、宁波银行 本报告期，本基金持有宁波银行，其发行主体因销售行为不合规、违规开展存贷业务等，被中国银保监会宁波监管局公开处罚。 2、平安银行 本报告期，本基金持有平安银行，其发行主体因汽车消费贷款风险分类不当、汽车消费及经营贷款审查不到位、信用卡现金分期用途管控不力、“双录”管理审慎性不足等多项违规事项，被中国银保监会深圳监管局公开处罚。 3、南京银行 本报告期，本基金持有南京银行，其发行主体因未将部分银行承担风险的业务纳入统一授信管理、同业投资资金违规使用等多项违规事项，被中国银保监会江苏监管局公开处罚。 4、光大银行 本报告期，本基金持有光大银行，其发行主体因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违规事项，被中国人民银行公开处罚；因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银保监会公开处罚。 上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 74,596.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,116,360.97 4 应收利息 12,316.12 5 应收申购款 1,396,256.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,599,530.08 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 别 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 工 银 精 选 737 181,983.86 127,534,889.89 95.09 6,587,212.77 4.91 金 融 地 产 混 合 A 工 银 精 选 金 融 1,538 96,734.95 138,082,061.09 92.81 10,696,289.28 7.19 地 产 混 合 C 合 2,275 124,351.85 265,616,950.98 93.89 17,283,502.05 6.11 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 工银精选金融地产混合 A 566,563.49 0.42 理人所 有从业 人员持 工银精选金融地产混合 C 18,871.53 0.01 有本基 金 合计 585,435.02 0.21 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 无。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银精选金融地产混合 A 工银精选金融地产混合 C 基金合同生效日 （2018 年 11 月 14 33,637,127.80 338,166,764.50 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 97,376,413.84 177,812,314.57 额总额 本报告期基金总申购 74,002,718.22 153,609,905.17 份额 减：本报告期基金总 37,257,029.40 182,643,869.37 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额（份额减少以 “-”填列） 本报告期期末基金份 134,122,102.66 148,778,350.37 额总额 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人： 基金管理人于 2020 年 2 月 22 日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公 告》，马成先生自 2020 年 2 月 21 日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。 2、基金托管人： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 天风证券 2 266,950,182.70 50.24% 189,878.82 50.93% - 中信证券 3 161,609,775.47 30.42% 109,894.67 29.47% - 海通证券 4 102,737,190.39 19.34% 73,077.09 19.60% - 安信证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 西藏东方财 2 - - - - - 富证券 新时代证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中泰证券 4 - - - - - 注：1.交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。（1）选择标准： a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。 b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。 c)不符合上述要求的券商、咨询机构，若其特定研究领域有突出优势，可一事一议，报公司审批通过后纳入。 （2）选择程序 a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。 b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。 2.证券公司的评估、保留和更换程序 （1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。 （2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。 （3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。 本报告期内本基金新增华西证券 45526 上海交易单元,华西证券 009152 深圳交易单元 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 天风证券 - - 71,000,000.00 100.00% - - 中信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 西藏东方 - - - - - - 财富证券 新时代证 - - - - - - 券 招商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金春节假期延长期间交易规则 中国证监会规定的媒介 2020 年 1 月 29 日 的提示性公告 关于调整旗下部分基金在直销电子交 2 易系统最低定期定额投资金额及最低 中国证监会规定的媒介 2020 年 2 月 14 日 转换份额的公告 3 工银瑞信基金管理有限公司关于副总 中国证监会规定的媒介 2020 年 2 月 22 日 经理变更的公告 关于暂停泰诚财富基金销售（大连） 4 有限公司办理旗下基金相关销售业务 中国证监会规定的媒介 2020 年 3 月 25 日 的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于延迟 5 披露旗下公募基金 2019 年年度报告 中国证监会规定的媒介 2020 年 3 月 26 日 的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于终止 6 中天嘉华基金销售有限公司办理旗下 中国证监会规定的媒介 2020 年 5 月 26 日 基金相关销售业务的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于终止 7 深圳富济基金销售有限公司办理旗下 中国证监会规定的媒介 2020 年 6 月 11 日 基金相关销售业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 者类 况 别 持有基金份 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 机构 1 20200603-202 - 56,827,678.4 - 56,827,678.42 20.09 00630 2 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动 的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-811-9999 网址：www.icbccs.com.cn 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日