创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019年03月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年05月08日起至2018年12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 1.2目录...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6 2.4信息披露方式...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7 3.2基金净值表现...................................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................10 §4管理人报告.............................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................15 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................15 §5托管人报告.............................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................16 §6审计报告.................................................................................................................................................16 6.1审计报告基本信息.........................................................................................................................16 6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................16 §7年度财务报表.........................................................................................................................................19 7.1资产负债表.....................................................................................................................................19 7.2利润表.............................................................................................................................................20 7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................22 7.4报表附注.........................................................................................................................................23 §8投资组合报告..........................................................................................................................................48 8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................48 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................48 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................49 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................50 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................53 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................53 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................53 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................53 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................54 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................54 8.12投资组合报告附注.......................................................................................................................54 §9基金份额持有人信息.............................................................................................................................54 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................55 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................55 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................55 9.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................................56 §10开放式基金份额变动...........................................................................................................................56 §11重大事件揭示.......................................................................................................................................57 11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................57 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................57 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................57 11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................57 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................57 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................57 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................57 11.8其他重大事件...............................................................................................................................58 §12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................60 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................61 12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................61 §13备查文件目录.......................................................................................................................................61 13.1备查文件目录...............................................................................................................................62 13.2存放地点.......................................................................................................................................62 13.3查阅方式.......................................................................................................................................62 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投 资基金 基金简称 创金合信新能源汽车股票 基金主代码 005927 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年05月08日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,420,031.38份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信新能源汽车 创金合信新能源汽车 股票A 股票C 下属分级基金的交易代码 005927 005928 报告期末下属分级基金的份额总额 6,863,524.60份 5,556,506.78份 2.2基金产品说明 本基金主要投资新能源汽车主题股票，在严格控 投资目标 制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报 。 本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观 经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和 市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债 投资策略 券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价 值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资 产等资产类别的具体分配比例。 中证新能源汽车产业指数收益率*90%+人民币活 业绩比较基准 期存款利率（税后）*10% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期 风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 田青 信息披 联系电话 露负责 0755-23838908 010-67595096 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co tianqingl.zh@ccb.com m 客户服务电话 400-868-0666 95533 传真 0755-25832571 010-66275853 深圳市前海深港合作区前湾 注册地址 一路1号201室（入驻深圳市 北京市西城区金融大街25号 前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区闹市口大街1号 15号投行大厦15层 院1号楼 邮政编码 518000 100033 法定代表人 刘学民 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 证券日报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金年度报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《证券时报》、《中国证券报》变更为《证券日报》。 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 （特殊普通合伙） 广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 本期2018年05月08日（基金合同生效日）-2018年12月3 3.1.1期间数据和指标 1日 创金合信新能源汽车股票A 创金合信新能源汽车股票C 本期已实现收益 -737,056.56 -476,891.31 本期利润 -817,033.24 -535,049.95 加权平均基金份额本期利 润 -0.1092 -0.1044 本期加权平均净值利润率 -11.31% -10.84% 本期基金份额净值增长率 -9.67% -10.15% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 期末可供分配利润 -663,636.12 -563,795.90 期末可供分配基金份额利 润 -0.0967 -0.1015 期末基金资产净值 6,199,888.48 4,992,710.88 期末基金份额净值 0.9033 0.8985 3.1.3累计期末指标 2018年末 基金份额累计净值增长率 -9.67% -10.15% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 4.本基金合同生效日为2018年5月8日，截至报告期末，本基金成立不满一年。合同生 效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信新能源汽车股票A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去三 个月 -7.51% 1.28% -12.97% 1.82% 5.46% -0.54% 过去六 个月 -8.20% 0.90% -24.60% 1.59% 16.40% -0.69% 自基金 合同生 效起至 -9.67% 0.79% -32.36% 1.55% 22.69% -0.76% 今 创金合信新能源汽车股票C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去三 个月 -7.73% 1.28% -12.97% 1.82% 5.24% -0.54% 过去六 个月 -8.59% 0.90% -24.60% 1.59% 16.01% -0.69% 自基金 合同生 效起至 -10.15% 0.79% -32.36% 1.55% 22.21% -0.76% 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的基金合同于2018年5月8日生效,截至报告期末,本基金成立不满一年。 2、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2018年5月8日）至本报告期末未发生利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日，本公司共管理 39只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约150.47亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理 券 姓名 职务 ）期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 曹春林先生，中国国籍， 厦门大学经济学学士，19 98年7月就职于中国银河 证券，从事研究工作，20 曹春 04年3月就职于茂业集团 本基金基金经理 2018- - 14 ，从事资本运作、证券投 林 05-08 年 资工作，成功操作了A股 市场仅有的两例从二级市 场收购并控股上市公司的 案例，对上市公司的运作 转型和并购重组有深刻的 理解，擅长从实业的独特 视角去看待资本市场，20 10年4月加盟第一创业证 券，历任资产管理部行业 研究员、资产管理部投资 部副总监。曾获《证券时 报》“2013中国最佳财富 管理机构评选”最佳资管 产品经理；2014年获《中 国基金报》“第一届中国 最佳基金经理评选”三年 期权益 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年受国内"去杠杆"和国外美国贸易摩擦影响，A股震荡下行，主要股指全线收跌，其中中小板指、深证成指跌幅均超30%。创金合信新能源汽车产品采取了持仓行业龙头策略。虽然较大幅度跑赢了市场和基准，但还是受到了一定损失。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信新能源汽车股票A基金份额净值为0.9033元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.67%，同期业绩比较基准收益率为-32.36%；截至报告期末创金合信新能源汽车股票C基金份额净值为0.8985元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-10.15%，同期业绩比较基准收益率为-32.36%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，在宏观经济不是很景气的背景下新能源汽车依然是增速最为耀眼的行业之一，而2018年的熊市将新能源汽车行业龙头企业的估值压缩到较低的水平，待2019年的补贴政策明朗后行业将迎来较好的投资机会。中游材料企业能切入国际巨头产业链的将获得市场追捧。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金,不适用本项说明。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第24792号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投 资基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容我们审计了创金合信新 能源汽车主题股票型发起式证券投资基金(以 下简称“创金合信新能源汽车股票基金”)的 财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表 ，2018年5月8日(基金合同生效日)至2018年12 审计意见 月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值 )变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“ 中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制，公允反映了创金合信新 能源汽车股票基金2018年12月31日的财务状况 以及2018年5月8日(基金合同生效日)至2018年1 2月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况 。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这 形成审计意见的基础 些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我 们独立于创金合信新能源汽车股票基金，并履 行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 其他事项 其他信息 创金合信新能源汽车股票基金的基金管理人创 金合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理 人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制 ，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 管理层和治理层对财务报表的责任重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管 理层负责评估创金合信新能源汽车股票基金的 持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如 适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人 管理层计划清算创金合信新能源汽车股票基金 、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理 人治理层负责监督创金合信新能源汽车股票基 金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 注册会计师对财务报表审计的责任舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高 水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报 可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报 单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程 中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同 时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估 由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险 ；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获 取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经 营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对创金合信新能源汽车 股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致创金合信新能源汽车股票基金 不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列 报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管 理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普 华永道中心11楼 审计报告日期 2019-03-26 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 本期末 资产 附注号 2018年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 1,690,339.27 结算备付金 187,143.38 存出保证金 9,861.37 交易性金融资产 7.4.7.2 9,444,348.00 其中：股票投资 9,042,588.00 基金投资 - 债券投资 401,760.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 11,652.80 应收股利 - 应收申购款 10,943.60 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 11,354,288.42 本期末 负债和所有者权益 附注号 2018年12月31日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 16,998.38 应付管理人报酬 14,665.44 应付托管费 2,444.25 应付销售服务费 3,051.52 应付交易费用 7.4.7.7 25,029.22 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 99,500.25 负债合计 161,689.06 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 12,420,031.38 未分配利润 7.4.7.10 -1,227,432.02 所有者权益合计 11,192,599.36 负债和所有者权益总计 11,354,288.42 注：1.报告截止日2018年12月31日，基金份额总额12,420,031.38份，其中下属A类基金份额6,863,524.60份，C类基金份额5,556,506.78份。下属A类基金份额净值 0.9033元，C类基金份额净值0.8985元。 2.本财务报表的实际报告期间为2018年5月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满1年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.2利润表 会计主体：创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 本报告期：2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31日 单位：人民币元 本期2018年05月08日（基 项目 附注号 金合同生效日）至2018年1 2月31日 一、收入 -1,021,319.35 1.利息收入 83,117.07 其中：存款利息收入 7.4.7.11 34,259.28 债券利息收入 1,946.97 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 46,910.82 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -975,795.63 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -980,645.63 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 4,850.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.16 -138,135.32 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 9,494.53 减：二、费用 330,763.84 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 118,678.32 2．托管费 7.4.10.2.2 19,779.75 3．销售服务费 7.4.10.2.3 22,422.85 4．交易费用 7.4.7.18 62,289.75 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 7.4.7.19 107,593.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） -1,352,083.19 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列 ） -1,352,083.19 注：本财务报表的实际报告期间为2018年5月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满1年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 本报告期：2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 10,000,909.43 - 10,000,909.43 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -1,352,083.19 -1,352,083.19 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 2,419,121.95 124,651.17 2,543,773.12 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 款 5,335,321.68 -110,220.79 5,225,100.89 2.基金赎回 款 -2,916,199.73 234,871.96 -2,681,327.77 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 12,420,031.38 -1,227,432.02 11,192,599.36 注：本财务报表的实际报告期间为2018年5月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满1年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]691号《关于准予创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,509.39元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0212号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金合同》于2018年5月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,000,909.43份基金份额，其中认购资金利息折合400.04份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,400.04份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基 金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类 基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算 日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信新能源汽车主题股票型发 起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证新能源汽车产业指数收益率×90%+人民币活期存款利 率(税后)×10%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务 报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年5月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合 企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及 2018年5月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018年5月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营 分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件 的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定 以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资 基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 活期存款 1,690,339.27 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,690,339.27 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,180,573.32 9,042,588.00 -137,985.32 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 401,910.00 401,760.00 -150.00 债券 银行间市场 - - - 合计 401,910.00 401,760.00 -150.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,582,483.32 9,444,348.00 -138,135.32 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 应收活期存款利息 370.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 92.62 应收债券利息 11,184.66 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.84 合计 11,652.80 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 25,029.22 银行间市场应付交易费用 - 合计 25,029.22 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.25 预提费用 99,500.00 合计 99,500.25 7.4.7.9实收基金 7.4.7.9.1创金合信新能源汽车股票A 金额单位：人民币元 本期2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12 项目 月31日 (创金合信新能源汽车股票A) 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 5,000,709.43 5,000,709.43 本期申购 4,234,083.17 4,234,083.17 本期赎回（以“-”号填列） -2,371,268.00 -2,371,268.00 本期末 6,863,524.60 6,863,524.60 7.4.7.9.2创金合信新能源汽车股票C 金额单位：人民币元 本期2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12 项目 月31日 (创金合信新能源汽车股票C) 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 5,000,200.00 5,000,200.00 本期申购 1,101,238.51 1,101,238.51 本期赎回（以“-”号填列） -544,931.73 -544,931.73 本期末 5,556,506.78 5,556,506.78 注：1.申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 2.本基金自2018年5月2日至2018年5月3日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币10,000,509.39元，折合为10,000,509.39份基金份额(其中A类基金基金份额 5,000,509.39份，C类基金基金份额5,000,000.00份)。根据《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生 的利息收入人民币400.04元在本基金成立后，折合为400.04份基金份额(其中A类基金基金份额200.04份，C类基金基金份额200.00份)，划入基金份额持有人账户。 7.4.7.10未分配利润 7.4.7.10.1创金合信新能源汽车股票A 单位：人民币元 项目 (创金合信新能源汽车 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 股票A) 基金合同生效日 - - - 本期利润 -737,056.56 -79,976.68 -817,033.24 本期基金份额交易产 生的变动数 124,316.58 29,080.54 153,397.12 其中：基金申购款 -80,075.53 24,837.06 -55,238.47 基金赎回款 204,392.11 4,243.48 208,635.59 本期已分配利润 - - - 本期末 -612,739.98 -50,896.14 -663,636.12 7.4.7.10.2创金合信新能源汽车股票C 单位：人民币元 项目 (创金合信新能源汽车 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 股票C) 基金合同生效日 - - - 本期利润 -476,891.31 -58,158.64 -535,049.95 本期基金份额交易产 生的变动数 -45,910.61 17,164.66 -28,745.95 其中：基金申购款 -85,742.51 30,760.19 -54,982.32 基金赎回款 39,831.90 -13,595.53 26,236.37 本期已分配利润 - - - 本期末 -522,801.92 -40,993.98 -563,795.90 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12 月31日 活期存款利息收入 31,300.50 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,928.30 其他 30.48 合计 34,259.28 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31 日 卖出股票成交总额 20,639,910.68 减：卖出股票成本总额 21,620,556.31 买卖股票差价收入 -980,645.63 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31 日 股票投资产生的股利收益 4,850.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,850.00 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31日 1.交易性金融资产 -138,135.32 ——股票投资 -137,985.32 ——债券投资 -150.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -138,135.32 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31 日 基金赎回费收入 9,494.53 合计 9,494.53 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31 日 交易所市场交易费用 62,289.75 银行间市场交易费用 - 合计 62,289.75 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31 日 审计费用 35,000.00 信息披露费 60,000.00 汇划手续费 1,333.17 账户维护费 11,260.00 合计 107,593.17 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 7.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行” 基金托管人 ) 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期（基金合同生效日） 2018年05月08日至2018年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 第一创业证券股份 有限公司 51,441,040.31 100.00% 7.4.10.1.2权证交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券买卖 成交总额的比例 第一创业证券股份 有限公司 401,910.00 100.00% 7.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 第一创业证券股份 有限公司 386,600,000.00 100.00% 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期（基金合同生效日） 2018年05月08日至2018年12月31日 关联方名 占当期 称 佣金总 占期末应 当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总 例 额的比例 第一创业 证券股份 37,085.93 100.00% 25,029.22 100.00% 有限公司 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年1 2月31日 当期发生的基金应支付的管理费 118,678.32 其中：支付销售机构的客户维护费 12,063.13 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 19,779.75 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信新能源汽车股票A 创金合信新能源汽车股票C 合计 创金合信 直销 0.00 21,895.54 21,895.54 第一创业 0.00 15.55 15.55 合计 0.00 21,911.09 21,911.09 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.70%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信新能源汽车股票A 份额单位：份 本期 项目 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31日 基金合同生效日（2018 年05月08日）持有的基 5,000,200.04 金份额 报告期初持有的基金份 额 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 减：报告期间赎回/卖 出总份额 0.00 报告期末持有的基金份 额 5,000,200.04 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 72.85% 创金合信新能源汽车股票C 份额单位：份 本期 项目 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31日 基金合同生效日（2018 年05月08日）持有的基 5,000,200.00 金份额 报告期初持有的基金份 额 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 减：报告期间赎回/卖 出总份额 0.00 报告期末持有的基金份 额 5,000,200.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 89.99% 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名 2018年05月08日（基金合同生效日）至2018年12月31日 称 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 1,690,339.27 31,300.50 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业存款利率计息。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 长期信用评级 2018年12月31日 AAA - AAA以下 - 未评级 401,760.00 合计 401,760.00 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.00%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为11,156,815.53元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本 报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返 售金融资产等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 款 1,690,339.27 - - - 1,690,339.27 结算备 付金 187,143.38 - - - 187,143.38 存出保 证金 9,861.37 - - - 9,861.37 交易性 金融资 401,760.00 - - 9,042,588.00 9,444,348.00 产 应收利 息 - - - 11,652.80 11,652.80 应收申 购款 - - - 10,943.60 10,943.60 资产总 2,289,104.02 - - 9,065,184.40 11,354,288.42 计 负债 应付赎 回款 - - - 16,998.38 16,998.38 应付管 理人报 - - - 14,665.44 14,665.44 酬 应付托 管费 - - - 2,444.25 2,444.25 应付销 售服务 - - - 3,051.52 3,051.52 费 应付交 易费用 - - - 25,029.22 25,029.22 其他负 债 - - - 99,500.25 99,500.25 负债总 - - - 161,689.06 161,689.06 计 利率敏 感度缺 2,289,104.02 - - 8,903,495.34 11,192,599.36 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.59%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2018年12月31日 项目 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产－股票投 资 9,042,588.00 80.79 交易性金融资产－基金投 资 - - 交易性金融资产－贵金属 投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 9,042,588.00 80.79 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位 ：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 2018年12月31日 分析 比较基准上涨5%资产净 值变动 473,134.02 比较基准下降5%资产净 值变动 -473,134.02 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为9,042,588.00元，属于第二层次的余额为401,760.00元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 9,042,588.00 79.64 其中：股票 9,042,588.00 79.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 401,760.00 3.54 其中：债券 401,760.00 3.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,877,482.65 16.54 8 其他各项资产 32,457.77 0.29 9 合计 11,354,288.42 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 85,600.00 0.76 B 采矿业 - - C 制造业 8,615,108.00 76.97 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 183,180.00 1.64 J 金融业 158,700.00 1.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,042,588.00 80.79 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600884 杉杉股份 76,000 981,920.00 8.77 2 300750 宁德时代 12,000 885,600.00 7.91 3 300037 新宙邦 35,000 841,750.00 7.52 4 002594 比亚迪 16,000 816,000.00 7.29 5 002632 道明光学 100,000 693,000.00 6.19 6 000887 中鼎股份 40,100 405,812.00 3.63 7 002812 恩捷股份 8,000 395,280.00 3.53 8 300014 亿纬锂能 25,000 393,000.00 3.51 9 600066 宇通客车 30,000 355,500.00 3.18 10 600686 金龙汽车 50,200 343,870.00 3.07 11 300073 当升科技 11,000 304,590.00 2.72 12 603026 石大胜华 15,000 289,500.00 2.59 13 000408 藏格控股 24,100 270,402.00 2.42 14 300409 道氏技术 19,400 254,334.00 2.27 15 600549 厦门钨业 20,000 241,600.00 2.16 16 603659 璞泰来 5,000 237,000.00 2.12 17 002126 银轮股份 30,000 223,200.00 1.99 18 002460 赣锋锂业 10,000 220,800.00 1.97 19 600588 用友网络 8,600 183,180.00 1.64 20 002920 德赛西威 10,000 173,500.00 1.55 21 601398 工商银行 30,000 158,700.00 1.42 22 002466 天齐锂业 4,000 117,280.00 1.05 23 300568 星源材质 5,000 110,950.00 0.99 24 600598 北大荒 10,000 85,600.00 0.76 25 603799 华友钴业 2,000 60,220.00 0.54 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 600686 金龙汽车 3,244,478.41 28.99 2 600884 杉杉股份 2,916,556.60 26.06 3 002812 恩捷股份 1,778,280.00 15.89 4 300750 宁德时代 1,694,142.00 15.14 5 300568 星源材质 1,477,254.00 13.20 6 603799 华友钴业 1,340,883.20 11.98 7 002632 道明光学 1,252,182.00 11.19 8 300037 新宙邦 1,164,972.00 10.41 9 600104 上汽集团 994,804.82 8.89 10 002594 比亚迪 942,695.00 8.42 11 002920 德赛西威 886,106.00 7.92 12 300014 亿纬锂能 874,383.00 7.81 13 600028 中国石化 854,996.99 7.64 14 002460 赣锋锂业 846,056.00 7.56 15 603993 洛阳钼业 698,000.00 6.24 16 600549 厦门钨业 691,384.60 6.18 17 000887 中鼎股份 687,595.00 6.14 18 601857 中国石油 666,160.00 5.95 19 300409 道氏技术 588,354.00 5.26 20 600525 长园集团 520,770.00 4.65 21 002340 格林美 452,833.00 4.05 22 002709 天赐材料 447,492.00 4.00 23 002126 银轮股份 442,059.00 3.95 24 600741 华域汽车 429,040.00 3.83 25 002466 天齐锂业 416,564.00 3.72 26 300073 当升科技 398,232.01 3.56 27 002341 新纶科技 346,470.00 3.10 28 600066 宇通客车 338,001.00 3.02 29 002050 三花智控 333,449.00 2.98 30 002005 德豪润达 286,500.00 2.56 31 603026 石大胜华 276,750.00 2.47 32 601398 工商银行 264,876.00 2.37 33 000408 藏格控股 263,808.00 2.36 34 000049 德赛电池 255,260.00 2.28 35 603788 宁波高发 248,870.00 2.22 36 603659 璞泰来 245,121.00 2.19 37 002239 奥特佳 238,000.00 2.13 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 600686 金龙汽车 2,490,424.28 22.25 2 600884 杉杉股份 1,627,264.00 14.54 3 002812 恩捷股份 1,341,505.00 11.99 4 603799 华友钴业 1,275,909.20 11.40 5 300568 星源材质 1,129,622.00 10.09 6 600104 上汽集团 1,015,424.00 9.07 7 300750 宁德时代 803,515.00 7.18 8 002920 德赛西威 754,879.00 6.74 9 600028 中国石化 743,774.00 6.65 10 603993 洛阳钼业 655,500.00 5.86 11 601857 中国石油 644,830.00 5.76 12 300014 亿纬锂能 636,872.00 5.69 13 002460 赣锋锂业 596,824.00 5.33 14 600525 长园集团 548,720.00 4.90 15 002709 天赐材料 468,393.00 4.18 16 002632 道明光学 441,500.00 3.94 17 002340 格林美 437,200.00 3.91 18 600741 华域汽车 431,839.00 3.86 19 300037 新宙邦 419,410.00 3.75 20 600549 厦门钨业 393,945.20 3.52 21 002050 三花智控 362,250.00 3.24 22 002341 新纶科技 347,598.00 3.11 23 002466 天齐锂业 297,144.00 2.65 24 300409 道氏技术 274,074.00 2.45 25 002005 德豪润达 270,000.00 2.41 26 603788 宁波高发 251,631.00 2.25 27 000049 德赛电池 248,359.00 2.22 28 000887 中鼎股份 237,150.00 2.12 29 002126 银轮股份 227,700.00 2.03 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 30,801,129.63 卖出股票收入（成交）总额 20,639,910.68 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 401,760.00 3.59 其中：政策性金融债 401,760.00 3.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 401,760.00 3.59 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 018005 国开1701 4,000 401,760.00 3.59 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本报告期内，未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,861.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,652.80 5 应收申购款 10,943.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,457.77 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数( 基金份额 占总 占总份 户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 新能 72.85 源汽 343 20,010.28 5,000,200.04 % 1,863,324.56 27.15% 车股 票A 创金 合信 新能 89.99 源汽 223 24,917.07 5,000,200.00 % 556,306.78 10.01% 车股 票C 合计 553 22,459.37 10,000,400.04 80.52 2,419,631.34 19.48% % 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 创金合信新能源汽 车股票A 29,505.99 0.43% 基金管理人所有从业人员 创金合信新能源汽 持有本基金 车股票C 5,084.40 0.09% 合计 34,590.39 0.28% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 创金合信新能源汽 0~10 车股票A 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信新能源汽 基金 车股票C 0~10 合计 0~10 创金合信新能源汽 车股票A 0 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信新能源汽 金 车股票C 0 合计 0 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份 项目 持有份额总数 额占基 发起份额总数 额占基 发起份额承诺 金总份 金总份 持有期限 额比例 额比例 基金管理 人固有资 10,000,400.0480.52% 10,000,400.0480.52% 36月 金 基金管理 人高级管 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 理人员 基金经理 等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理 人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,400.0480.52% 10,000,400.0480.52% 36月 §10开放式基金份额变动 单位：份 创金合信新能源汽车股 创金合信新能源汽车股 票A 票C 基金合同生效日(2018年05月08 5,000,709.43 5,000,200.00 日)基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 4,234,083.17 1,101,238.51 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 2,371,268.00 544,931.73 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 6,863,524.60 5,556,506.78 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用35,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备 易 单 占当期股 占当期佣 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 第一 创业 2 51,441,040.31 100.00% 37,085.93 100.00% - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金在报告期内成立，交易单元均于本期内新增。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 第一创 业证券 401,910.00 100.00% 386,600,000.00 100.00% - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信新能源汽车主题股 公司官网、中国证券报、证 1 票型发起式证券投资基金基 券时报 2018-04-27 金份额发售公告 创金合信新能源汽车主题股 公司官网、中国证券报、证 2 票型发起式证券投资基金基 券时报 2018-04-27 金合同 创金合信新能源汽车主题股 公司官网、中国证券报、证 3 票型发起式证券投资基金基 券时报 2018-04-27 金合同内容摘要 创金合信新能源汽车主题股 公司官网、中国证券报、证 4 票型发起式证券投资基金托 券时报 2018-04-27 管协议 创金合信新能源汽车主题股 公司官网、中国证券报、证 5 票型发起式证券投资基金招 券时报 2018-04-27 募说明书 创金合信新能源汽车主题股 公司官网、中国证券报、证 6 票型发起式证券投资基金基 券时报 2018-05-09 金合同生效公告 创金合信新能源汽车股票型 发起式证券投资基金开放日 公司官网、中国证券报、证 7 常申购、赎回、转换及定期 券时报 2018-05-11 定额投资业务的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金参与第 公司官网、中国证券报、证 8 一创业证券费率优惠活动的 券时报 2018-05-24 公告 创金合信基金管理有限公司 公司官网 9 旗下基金资产净值公告 2018-07-02 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报、证 10 加包商银行为代销机构的公 券时报 2018-07-18 告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报、证 11 加恒泰证券为代销机构的公 券时报 2018-08-01 告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报、证 12 加长量基金为代销机构的公 券时报 2018-08-10 告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报、证 13 加和耕传承为代销机构的公 券时报 2018-08-17 告 创金合信新能源汽车主题股 公司官网、中国证券报、证 14 票型发起式证券投资基金20 券时报 2018-10-25 18年第3季度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报、证 15 加植信基金为代销机构的公 券时报 2018-10-26 告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报、证 16 加中银国际证券为代销机构 券时报 2018-11-13 的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报、证 17 加阳光人寿为代销机构的公 券时报 2018-11-29 告 创金合信新能源汽车主题股 票型发起式证券投资基金（ 公司官网、中国证券报、证 18 2018年第1号）招募说明书 券时报 2018-12-21 （更新） 创金合信新能源汽车主题股 票型发起式证券投资基金招 公司官网、中国证券报、证 19 募说明书（更新）摘要（20 券时报 2018-12-21 18年第1号） §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基 资 金份额 者 序 比例达 类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 超过20 %的时 间区间 201805 机 08-2 10,000,400.0 10,000,400 构 1 018123 0.00 4 0.00 .04 80.52% 1 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2018年年度报告。 13.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一九年三月二十九日