创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 09 月 30 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 10 月 25 日  创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................................2 §2 基金产品概况 ...........................................................................................................................................2 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................3 3.1 主要财务指标 ...................................................................................................................................3 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................3 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 .................................3 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 .................................................................................................................................................................4 §4 管理人报告 ...............................................................................................................................................5 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ...............................................................................................5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................6 4.3 公平交易专项说明 ...........................................................................................................................6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................................6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ............................................................................................................6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...........................................................................................6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...............................................................................................................6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明........................................................................6 §5 投资组合报告 ...........................................................................................................................................7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................................9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................................................9 5.11 投资组合报告附注 .........................................................................................................................9 §6 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况..........................................................................................10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .........................................................................................10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..........................................................................10 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......................................................................................11 §9 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................................11 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..............................................11 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................11 §10 备查文件目录 .......................................................................................................................................12 10.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................12 10.2 存放地点 .......................................................................................................................................12 10.3 查阅方式 .......................................................................................................................................12 第 2 页,共 14 页  创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信新能源汽车股票 基金主代码 005927 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年05月08日 报告期末基金份额总额 13,379,842.26份 本基金主要投资新能源汽车主题股票,在严格控 投资目标 制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资 回报。 本基金采取自上而下的资产配置思路,根据宏观 经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变 动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对 投资策略 股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平 及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票 、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例 。 中证新能源汽车产业指数收益率*90%+人民币活 业绩比较基准 期存款利率(税后)*10% 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期 风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。 第 3 页,共 14 页  创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 创金合信新能源汽车股 创金合信新能源汽车股 下属分级基金的基金简称 票A 票C 下属分级基金的交易代码 005927 005928 报告期末下属分级基金的份额 8,323,225.87份 5,056,616.39份 总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 主要财务指标 创金合信新能源汽车 创金合信新能源汽车 股票A 股票C 1.本期已实现收益 -60,200.67 -46,105.48 2.本期利润 -61,170.77 -46,168.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0074 -0.0091 4.期末基金资产净值 8,128,447.04 4,924,323.14 5.期末基金份额净值 0.9766 0.9738 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信新能源汽车股票A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增长 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个 -0.75% 0.18% -13.36% 1.35% 12.61% -1.17% 月 创金合信新能源汽车股票C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 第 4 页,共 14 页  创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去三个 -0.93% 0.18% -13.36% 1.35% 12.43% -1.17% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5 页,共 14 页  创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 注:1.本基金的基金合同于 2018 年 5 月 8 日生效,截至报告期末,本基金成立不满一 年。 2、按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有 关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经 理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日 离任日 业年限 期 期 曹春林先生,中国国籍,厦 门大学经济学学士,1998年7 月就职于中国银河证券,从 事研究工作,2004年3月就职 本基金 2018-05 于茂业集团,从事资本运作 曹春林 基金经 - 13 -08 、证券投资工作,成功操作 理 了A股市场仅有的两例从二级 市场收购并控股上市公司的 案例,对上市公司的运作转 型和并购重组有深刻的理解 第 6 页,共 14 页  创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 ,擅长从实业的独特视角去 看待资本市场,2010年4月加 盟第一创业证券,历任资产 管理部行业研究员、资产管 理部投资部副总监。曾获《 证券时报》“2013中国最佳 财富管理机构评选”最佳资 管产品经理;2014年获《中 国基金报》“第一届中国最 佳基金经理评选”三年期权 益类投资最佳投资主办。201 4年8月加入创金合基金管理 有限公司,曾任资管投资部 副总监兼投资经理,现任基 金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有 关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控 制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年 修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的 所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 第 7 页,共 14 页  创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年三季度市场呈现风格分化走势,银行股为首的金融指标股和基建、钢铁、 煤炭等周期股带动大市值指数振荡反弹,而外资机构重仓的食品饮料、医药、电子等 消费白马股则出现补跌,大量中小市值股票仍延续阴跌走势。国内去杠杆导致的流动 性紧张还会继续,国际美元加息、贸易环境恶化影响下,市场出现整体性机会不大, 只有基本面不会变差且估值合理的个股才有机会。 创金合信新能源汽车产品在建仓期内采取了低仓位策略,但由于板块个股跌幅较 大,产品依然受到了部分损失。经过大幅调整后新能源汽车产业的龙头个股估值已经 比较低,而未来产业的成长性依然很突出。未来会逢低会逐步加仓有业绩的龙头个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信新能源汽车股票A基金份额净值为0.9766元,本报告期内, 该类基金份额净值增长率为-0.75%,同期业绩比较基准收益率为-13.36%;截至报告期 末创金合信新能源汽车股票C基金份额净值为0.9738元,本报告期内,该类基金份额净 值增长率为-0.93%,同期业绩比较基准收益率为-13.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金,不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例( 序号 项目 金额(元) %) 1 权益投资 5,578,550.00 42.42 其中:股票 5,578,550.00 42.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,000,000.00 30.41 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 第 8 页,共 14 页  创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 银行存款和结算备付金合 7 3,194,098.62 24.29 计 8 其他资产 379,313.67 2.88 9 合计 13,151,962.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例(% 代码 行业类别 公允价值(元) ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 456,000.00 3.49 C 制造业 5,122,550.00 39.24 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I - - 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N - - 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,578,550.00 42.74 第 9 页,共 14 页  创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(%) 1 600884 杉杉股份 70,000 1,169,000.00 8.96 2 300568 星源材质 40,000 1,120,800.00 8.59 3 600686 金龙汽车 100,000 1,042,000.00 7.98 4 002632 道明光学 120,000 876,000.00 6.71 5 603993 洛阳钼业 100,000 456,000.00 3.49 6 300409 道氏技术 20,000 321,200.00 2.46 7 300073 当升科技 10,000 252,900.00 1.94 8 002812 创新股份 5,000 215,250.00 1.65 9 000049 德赛电池 5,000 125,400.00 0.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 第 10 页,共 14 页  创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.11.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,722.18 2 应收证券清算款 368,414.52 3 应收股利 - 4 应收利息 -1,700.08 5 应收申购款 10,877.05 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 379,313.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 创金合信新能源汽车股 创金合信新能源汽车股 票A 票C 报告期期初基金份额总额 8,112,901.66 5,015,902.69 报告期期间基金总申购份额 304,860.17 162,691.46 减:报告期期间基金总赎回份额 94,535.96 121,977.76 报告期期间基金拆分变动份额( 0.00 0.00 份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 8,323,225.87 5,056,616.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 第 11 页,共 14 页  创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 创金合信新能源汽车 创金合信新能源汽车 股票A 股票C 报告期期初管理人持有的本基金份 5,000,200.04 5,000,200.00 额 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 5,000,200.04 5,000,200.00 额 报告期期末持有的本基金份额占基 60.08 98.88 金总份额比例(%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 发起份 持有份额 发起份额 持有份额 发起份额 额承诺 项目 占基金总 占基金总 总数 总数 持有期 份额比例 份额比例 限 基金管理人固有资 10,000,40 10,000,40 74.74% 74.74% 36月 金 0.04 0.04 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 10,000,40 10,000,40 合计 74.74% 74.74% 36月 0.04 0.04 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 份额比例 第 12 页,共 14 页  创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 别 达到或者 超过20% 的时间区 间 机 20180701 1 - 201809 10,000,400.04 0.00 0.00 10,000,400.04 74.74% 构 30 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管 理造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2018年第3季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2018年10月25日 第 13 页,共 14 页