华夏优势精选股票型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏优势精选股票 基金主代码 005894 交易代码 005894 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 7 日 报告期末基金份额总额 106,301,051.82 份 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资，力 投资目标 求实现基金资产的持续稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股 票期权投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略 投资策略 上，本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于 具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金 将以超额收益为目标，利用“多因素选股模型”，挑选出优 质个股，构建核心组合。 本基金的业绩比较基准：恒生指数收益率*40%+沪深 300 业绩比较基准 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*10%。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需 风险收益特征 要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投 资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等 特殊投资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -17,266,692.39 2.本期利润 -13,748,688.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1287 4.期末基金资产净值 101,611,704.29 5.期末基金份额净值 0.9559 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -11.76% 1.19% -5.54% 0.85% -6.22% 0.34% 过去六个月 -29.84% 1.68% -9.65% 0.89% -20.19% 0.79% 过去一年 -35.05% 1.76% -10.11% 0.88% -24.94% 0.88% 过去三年 -53.10% 2.09% -28.82% 1.08% -24.28% 1.01% 过去五年 2.84% 1.98% -4.24% 1.08% 7.08% 0.90% 自基金合同 -4.41% 1.90% -10.34% 1.09% 5.93% 0.81% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏优势精选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 8 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日) §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任麦格 理资本股份有 限公司(香港) 股票分析师，星 本基金 泰投资管理有 张千洋 的基金 2021-01-21 2023-11-16 8 年 限公司投资分 经理 析师。2016 年 10 月加入华夏 基金管理有限 公司。历任国际 投资部研究员、 投资经理。 本基金 硕士。曾任台湾 的基金 ING 投信基金 李湘杰 经理、投 2018-08-07 2023-11-16 21 年 经理、台湾元大 委会成 投信基金经理、 员 华润元大基金 投资管理部总 经理、华润元大 安鑫灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理（2013 年 9 月11日至2014 年 9 月 18 日期 间）、华润元大 医疗保健量化 混合型证券投 资基金基金经 理（2014 年 8 月18日至2015 年 9 月 23 日期 间）等。2015 年 9 月加入华 夏基金管理有 限公司。 硕士。2015 年 6 本基金 月加入华夏基 宋伯龙 的基金 2023-11-16 - 8 年 金管理有限公 经理 司。历任研究 员、投资经理助 理、投资经理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 3 2,442,145,427.36 2016-05-25 私募资产管理计 2 172,645,421.39 2022-11-16 李湘杰 划 其他组合 - - - 合计 5 2,614,790,848.75 - 注：报告期内，李湘杰于 2023 年 11 月 16 日离任其原管理的 1 只公募基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 97 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，A 股市场出现较大波动，沪深 300 指数下行 7.00%左右。报告期内，中国经济 增长承压。中国制造业 PMI 指数位于荣枯线下方，并持续收缩，12 月达到 49.0，接近全年低点。整体制造业市场需求偏弱，这与中国房地产投资增速低迷有一定关系。非制造业商务活动指数持续 3 个月位于荣枯线上方，但相比年初经济恢复时的高点，景气水平有所回落。 我们对中国长期经济增长不悲观。中国经济正处于从高速发展向高质量发展转型的阵痛期中，本届政府在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在经济政策方面有着较强的定力，中国经济也有着良好的技术、资本与人才储备，长期来看，中国必将取得经济转型的最终胜利。资本市场的部分投资者由于过度关注经济增速本身而产生了对中国经济增长前景的担忧，这也造成了股票市场近期的低迷。但在长期视角下，我们认为这样的下跌反而带来了A 股市场很好的投资机会。 具体板块来看，我们看好专精特新的制造业，将寻找制造业中具有高成长性的子行业和开始全面国产替代的子行业中龙头。我们也看好科技创新，将会从 AI，半导体和新能源等技术引领产业革新的子行业中寻找行业未来龙头。我们也将适时买入底部的周期品，以获取周期品涨价带来的龙头公司业绩增长的收益。我们还将适时买入具有长期较好现金流的公用事业公司，以获取长期稳定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.9559 元，本报告期份额净值增长率为 -11.76%，同期业绩比较基准增长率为-5.54%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 94,982,040.53 84.41 其中：股票 94,982,040.53 84.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 17,380,645.50 15.45 8 其他资产 167,282.66 0.15 9 合计 112,529,968.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 12,660,628.00 12.46 B 采矿业 - - C 制造业 56,143,839.47 55.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,216,876.00 2.18 E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,822.19 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,352,312.99 19.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,579,415.58 4.51 N 水利、环境和公共设施管理业 13,146.30 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 94,982,040.53 93.48 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（%） 1 601100 恒立液压 150,000 8,202,000.00 8.07 2 002371 北方华创 31,600 7,764,436.00 7.64 3 002714 牧原股份 155,900 6,419,962.00 6.32 4 688111 金山办公 20,209 6,390,085.80 6.29 5 300498 温氏股份 311,100 6,240,666.00 6.14 6 688256 寒武纪 45,734 6,172,260.64 6.07 7 688502 茂莱光学 27,119 5,884,551.81 5.79 8 688512 慧智微 299,065 5,828,776.85 5.74 9 603225 新凤鸣 342,000 4,856,400.00 4.78 10 601233 桐昆股份 307,200 4,647,936.00 4.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 85,670.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 81,612.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 167,282.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 110,987,898.29 报告期期间基金总申购份额 5,604,294.66 减：报告期期间基金总赎回份额 10,291,141.13 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 106,301,051.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2023 年 10 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投资基金管理（北京） 有限公司的公告。 2023 年 11 月 18 日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏优势精选股票型证券投资 基金基金经理的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内 首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理 人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏优势精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏优势精选股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日