东方人工智能主题混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 东方基金管理有限责任公司已于 2020 年 8 月 20 日更名为东方基金管理股份有限公司。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 39 7.1 期末基金资产组合情况...... 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44 7.12 投资组合报告附注...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4 基金投资策略的改变...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 §12 备查文件目录...... 56 12.1 备查文件目录 ...... 56 12.2 存放地点...... 56 12.3 查阅方式...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方人工智能主题混合型证券投资基金 基金简称 东方人工智能主题混合 基金主代码 005844 前端交易代码 005844 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 7 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 28,303,270.37 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在严格控制风险的前提下，通过深入研究人工智能主 投资目标 题相关行业，挖掘具备成长潜力的上市公司，结合积 极主动的资产配置，力争获得基金的长期稳定增值。 本基金根据各类资产的市场趋势和收益风险水平进行 分析，对股票、债券和货币市场工具等类别的资产进 投资策略 行动态调整，采用多因素分析框架，综合考虑宏观经 济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等 进行基金的大类资产配置。 业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率×80%＋银行活期存款 利率（税后）×20% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 贺倩 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-66060069 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010-66578578 或 95599 400-628-5888 传真 010-66578700 010-68121816 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市东城区建国门内大街 69 号 1-4 层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 28 号 1-4 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 5,084,693.84 本期利润 6,238,118.42 加权平均基金份额本期利润 0.2026 本期加权平均净值利润率 16.77% 本期基金份额净值增长率 18.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 10,275,081.96 期末可供分配基金份额利润 0.3630 期末基金资产净值 38,578,352.33 期末基金份额净值 1.3630 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 36.30% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 19.59% 1.42% 9.08% 1.14% 10.51% 0.28% 过去三个月 23.73% 1.77% 15.76% 1.53% 7.97% 0.24% 过去六个月 18.24% 2.01% 19.54% 2.08% -1.30% -0.07% 过去一年 47.13% 1.61% 35.51% 1.76% 11.62% -0.15% 自基金合同 36.30% 1.47% 28.12% 1.77% 8.18% -0.30% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”），系由东方基金管理有限 责任公司于 2020 年 8 月改制设立。本公司经中国证监会批准（证监基金字【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 33333 万元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持股比例 57.60%；河北国控资本管理有限公司，持股比例 24.30%；渤海国际信托股份有限公司，持股比例 8.10%；天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙），持股比例 3.51%；天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙），持股比例 3.37%；天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙），持股比例 3.12%。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司管理 47 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、 东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债 债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣利混合型证券投资基金、东方 永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金（该产品已于 2020 年 7 月 1 日发布清算报告，已终止 运作）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 权益投资部总经理，投资 决策委员会委员。清华大 学工商管理硕士，10 年证 券从业经历。曾任 GCW Consulting 高级分析师、 中信证券高级经理、天安 财产保险股份有限公司研 本基金 究总监、渤海人寿保险股 基金经 份有限公司投资总监。 理、权益 2017 年 5 月加盟本公司， 蒋茜（先 投资部 2019 年 8 月 29 曾任研究部总经理，东方 生） 总经理、 日 - 10 年 支柱产业灵活配置混合型 投资决 证券投资基金基金经理、 策委员 东方精选混合型开放式证 会委员 券投资基金基金经理，现 任东方主题精选混合型证 券投资基金基金经理、东 方互联网嘉混合型证券投 资基金基金经理、东方创 新科技混合型证券投资基 金基金经理、东方人工智 能主题混合型证券投资基 金基金经理。 北京大学微电子学与固体 电子学专业硕士，9 年证 券从业经历。曾任中航证 券有限公司行业与策略研 本基金 究员、国都证券有限公司 严凯（先 基金经 2020 年 4 月 30 - 9 年 行业与策略研究员。2015 生） 理 日 年加盟本公司，曾任权益 研究部研究员，东方人工 智能主题混合型证券投资 基金基金经理助理，现任 东方人工智能主题混合型 证券投资基金基金经理。 严凯（先 本基金 2018 年 6 月 26 2020 年 4 月 29 9 年 北京大学微电子学与固体 生） 基金经 日 日 电子学专业硕士，9 年证 理助理 券从业经历。曾任中航证 券有限公司行业与策略研 究员、国都证券有限公司 行业与策略研究员。2015 年加盟东方基金管理有限 责任公司，曾任权益研究 部研究员，东方人工智能 主题混合型证券投资基金 基金经理助理，现任东方 人工智能主题混合型证券 投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在中国科技升级的背景下，基金管理人相信科技产业能够不断提升效率，为用户创造价值，不断做大蛋糕。优秀公司将有能力把握住历史发展机遇做大做强，我们将长期配置有优质的科技龙头公司，享受企业创造价值的过程，为投资人带来回报。 回顾 2020 年上半年，本基金投资思路与配置方向保持连续性，未发现重大变化。主要在如下几个方面进行配置： 1、5G 基建，包括主设备、光模块、高频高速 PCB 2、5G 消费电子：把握 5G+AIOT 大趋势，精选平台型优质公司、苹果产业链 3、游戏行业 4、云计算相关 IDC 5、SaaS 6、半导体 7、安防行业 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日，本基金净值增长率为 18.24%，业绩比较基准收益率 为 19.54%，低于业绩比较基准 1.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度国内各项经济数据已经企稳回升，疫情也得到有效控制中国经济已经出现触底回升的态势，各项生产活动逐步恢复。货币政策上，持续降低社融成本，引导无风险利率震荡下行可期。 财政政策上，减税降费，专项资金助力经济企稳。 证券市场经过一年半的上涨，市场估值已经达到历史中枢偏上的位置。本基金重点投资的科技股方向公司估值水平已经达到历史较高水平，我们认为未来行业内个股将加剧分化，我们将从在短期的景气度、估值、长期价值等多个角度，精选个股。 长期来看，本基金主要聚焦于科技股投资，在相关领域寻找优质公司，获取长期回报。我们认为在科技领域依旧将围绕 5G 与云计算展开。细分领域上，我们看好：1、5G 基建，包括主设备、光模块、高频高速 PCB；2、5G 消费电子：把握 5G+AIOT 大趋势，精选平台型优质公司、苹果产业链；3、5G 后应用的游戏行业；4、云计算相关 IDC；5、SaaS；6、信息安全等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等措施。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理 股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,东方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方人工智能主题混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,763,802.26 16,434,690.03 结算备付金 297,560.49 72,404.27 存出保证金 21,341.59 62,048.28 交易性金融资产 6.4.7.2 29,982,275.34 28,249,370.03 其中：股票投资 29,982,275.34 28,249,370.03 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,025,441.12 应收利息 6.4.7.5 1,322.80 3,400.52 应收股利 - - 应收申购款 1,496,268.03 42,642.32 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 40,562,570.51 45,889,996.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,714,307.09 575,946.73 应付管理人报酬 45,854.51 60,504.66 应付托管费 7,642.43 10,084.11 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 101,286.20 53,508.49 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 115,127.95 214,601.21 负债合计 1,984,218.18 914,645.20 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 28,303,270.37 39,018,454.77 未分配利润 6.4.7.10 10,275,081.96 5,956,896.60 所有者权益合计 38,578,352.33 44,975,351.37 负债和所有者权益总计 40,562,570.51 45,889,996.57 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3630 元，基金份额总额 28,303,270.37 份。 6.2 利润表 会计主体：东方人工智能主题混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 6,883,540.29 30,979,953.98 1.利息收入 28,052.21 101,545.20 其中：存款利息收入 6.4.7.11 28,052.21 98,737.70 债券利息收入 - 616.40 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,191.10 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,562,043.28 15,225,319.80 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,408,710.22 14,602,382.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 84,625.67 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 153,333.06 538,311.73 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 1,153,424.58 15,598,387.41 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 140,020.22 54,701.57 减：二、费用 645,421.87 3,379,596.12 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 279,341.62 885,965.87 2．托管费 6.4.10.2.2 46,556.97 147,661.01 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 248,474.93 2,246,349.07 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 0.25 7．其他费用 6.4.7.20 71,048.35 99,619.92 三、利润总额（亏损总额以“-” 6,238,118.42 27,600,357.86 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 6,238,118.42 27,600,357.86 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方人工智能主题混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 39,018,454.77 5,956,896.60 44,975,351.37 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 6,238,118.42 6,238,118.42 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -10,715,184.40 -1,919,933.06 -12,635,117.46 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 29,126,278.02 6,582,348.97 35,708,626.99 2.基金赎回款 -39,841,462.42 -8,502,282.03 -48,343,744.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 28,303,270.37 10,275,081.96 38,578,352.33 金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 181,590,097.47 -31,322,942.70 150,267,154.77 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 27,600,357.86 27,600,357.86 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -90,930,776.92 -2,952,759.40 -93,883,536.32 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 14,702,091.77 -423,041.47 14,279,050.30 2.基金赎回款 -105,632,868.69 -2,529,717.93 -108,162,586.62 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 90,659,320.55 -6,675,344.24 83,983,976.31 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方人工智能主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2018 年 3 月 30 日中国证 监会《关于准予东方人工智能主题混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]589 号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东 方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》自 2018 年 5 月 4 日至 2018 年 6 月 1 日公开募集 设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 274,677,987.43元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2018]第 01300016 号”验资报告验证。经向中国证监会备案(机构部函【2018】1308 号)，《东方人工智能主题混合型证券投资基 金基金合同》于 2018 年 6 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 274,803,506.24 份基金单位，其中认购资金利息折合 125,518.81 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券、分离交易的可转换债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生 的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照 实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 8,763,802.26 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 8,763,802.26 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 25,753,033.59 29,982,275.34 4,229,241.75 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 25,753,033.59 29,982,275.34 4,229,241.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,193.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 120.51 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 8.64 合计 1,322.80 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 101,286.20 银行间市场应付交易费用 - 合计 101,286.20 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 955.61 应付证券出借违约金 - 预提费用 114,172.34 合计 115,127.95 注：预提费用为按日计提的审计费、账户维护费和信息披露费。 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 39,018,454.77 39,018,454.77 本期申购 29,126,278.02 29,126,278.02 本期赎回(以"-"号填列) -39,841,462.42 -39,841,462.42 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 28,303,270.37 28,303,270.37 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,919,789.72 -1,962,893.12 5,956,896.60 本期利润 5,084,693.84 1,153,424.58 6,238,118.42 本期基金份额交易 -2,396,765.08 476,832.02 -1,919,933.06 产生的变动数 其中：基金申购款 8,575,919.56 -1,993,570.59 6,582,348.97 基金赎回款 -10,972,684.64 2,470,402.61 -8,502,282.03 本期已分配利润 - - - 本期末 10,607,718.48 -332,636.52 10,275,081.96 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 26,865.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 961.56 其他 225.20 合计 28,052.21 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 83,444,734.96 减：卖出股票成本总额 78,036,024.74 买卖股票差价收入 5,408,710.22 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 153,333.06 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 153,333.06 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,153,424.58 ——股票投资 1,153,424.58 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 1,153,424.58 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 121,071.81 基金转换费收入 18,948.41 合计 140,020.22 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 248,474.93 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 248,474.93 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 19,890.78 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 账户维护费用 9,000.00 银行汇划费用 2,376.01 合计 71,048.35 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 注：东方基金管理有限责任公司已于 2020 年 8 月 20 日更名为东方基金管理股份有限公司。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019年1月1日至2019年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 279,341.62 885,965.87 的管理费 其中：支付销售机构的客 153,023.61 522,976.27 户维护费 注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算。 管理费的计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管 理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 46,556.97 147,661.01 的托管费 注： 注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 8,763,802.26 26,865.45 19,176,706.16 88,635.54 公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额 胜蓝 2020 年 2020 新股流 300843股份 6 月 23 年7月通受限 10.01 10.01 695 6,956.956,956.95 - 日 2 日 捷安 2020 年 2020 新股流 300845高科 6 月 24 年7月通受限 17.63 17.63 313 5,518.195,518.19 - 日 3 日 酷特 2020 年 2020 新股流 300840智能 6 月 30 年7月通受限 5.94 5.94 675 4,009.504,009.50 - 日 8 日 首都 2020 年 2020 新股流 300846在线 6 月 22 年7月通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.473,811.47 - 日 1 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 8,763,802.26 - - - 8,763,802.26 结算备付金 297,560.49 - - - 297,560.49 存出保证金 21,341.59 - - - 21,341.59 交易性金融资产-股票投资 - - - 29,982,275.34 29,982,275.34 交易性金融资产-债券投资 0.00 0.00 0.00 - 0.00 交易性金融资产-资产支持证券投 0.00 0.00 0.00 - 0.00 资 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - 1,322.80 1,322.80 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 1,496,268.03 1,496,268.03 资产总计 9,082,704.34 0.00 0.00 31,479,866.17 40,562,570.51 负债 卖出回购金融资产款 0.00 - - - 0.00 应付赎回款 - - - 1,714,307.09 1,714,307.09 应付管理人报酬 - - - 45,854.51 45,854.51 应付托管费 - - - 7,642.43 7,642.43 应付交易费用 - - - 101,286.20 101,286.20 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 115,127.95 115,127.95 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 1,984,218.18 1,984,218.18 利率敏感度缺口 9,082,704.34 0.00 0.00 29,495,647.99 38,578,352.33 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 16,434,690.03 - - - 16,434,690.03 结算备付金 72,404.27 - - - 72,404.27 存出保证金 62,048.28 - - - 62,048.28 交易性金融资产-股票投资 - - - 28,249,370.03 28,249,370.03 交易性金融资产-债券投资 0.00 0.00 0.00 - 0.00 交易性金融资产-资产支持证券投 0.00 0.00 0.00 - 0.00 资 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 1,025,441.12 1,025,441.12 应收利息 - - - 3,400.52 3,400.52 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 42,642.32 42,642.32 资产总计 16,569,142.58 0.00 0.00 29,320,853.99 45,889,996.57 负债 卖出回购金融资产款 0.00 - - - 0.00 应付赎回款 - - - 575,946.73 575,946.73 应付管理人报酬 - - - 60,504.66 60,504.66 应付托管费 - - - 10,084.11 10,084.11 应付交易费用 - - - 53,508.49 53,508.49 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 214,601.21 214,601.21 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 914,645.20 914,645.20 利率敏感度缺口 16,569,142.58 0.00 0.00 28,406,208.79 44,975,351.37 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 市场利率下调 0.25% 0.00 0.00 市场利率上调 0.25% 0.00 0.00 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 29,982,275.34 77.72 28,249,370.03 62.81 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 29,982,275.34 77.72 28,249,370.03 62.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产 变动 假设 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数下跌 5% -1,961,475.76 -1,821,759.05 沪深 300 指数上涨 5% 1,961,475.76 1,821,759.05 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 1,327,802.92 元，占基金资产净值比例为 3.44%；上年度末本基金风险价值为 794,737.20 元，占基金资产净值比例为 1.77%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,982,275.34 73.92 其中：股票 29,982,275.34 73.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,061,362.75 22.34 8 其他各项资产 1,518,932.42 3.74 9 合计 40,562,570.51 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,153,864.80 49.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 9,564,150.54 24.79 业 J 金融业 1,264,260.00 3.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,982,275.34 77.72 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002236 大华股份 177,600 3,411,696.00 8.84 2 002415 海康威视 110,900 3,365,815.00 8.72 3 000063 中兴通讯 50,600 2,030,578.00 5.26 4 002475 立讯精密 30,289 1,555,340.15 4.03 5 002555 三七互娱 30,000 1,404,000.00 3.64 6 300502 新易盛 21,600 1,363,392.00 3.53 7 300770 新媒股份 5,800 1,297,228.00 3.36 8 300033 同花顺 9,500 1,264,260.00 3.28 9 002912 中新赛克 7,500 1,226,925.00 3.18 10 300394 天孚通信 20,500 1,220,775.00 3.16 11 603444 吉比特 2,200 1,207,822.00 3.13 12 300738 奥飞数据 20,730 1,195,706.40 3.10 13 002602 世纪华通 76,200 1,166,622.00 3.02 14 300418 昆仑万维 45,113 1,126,020.48 2.92 15 002916 深南电路 6,500 1,088,880.00 2.82 16 002463 沪电股份 42,600 1,064,148.00 2.76 17 300661 圣邦股份 3,400 1,037,170.00 2.69 18 300559 佳发教育 43,850 930,497.00 2.41 19 603005 晶方科技 10,600 833,796.00 2.16 20 603986 兆易创新 3,500 825,685.00 2.14 21 603501 韦尔股份 3,300 666,435.00 1.73 22 300782 卓胜微 1,620 657,347.40 1.70 23 300842 帝科股份 334 13,600.48 0.04 24 300839 博汇股份 352 8,240.32 0.02 25 300843 胜蓝股份 695 6,956.95 0.02 26 300845 捷安高科 313 5,518.19 0.01 27 300840 酷特智能 675 4,009.50 0.01 28 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300661 圣邦股份 2,825,498.50 6.28 2 300782 卓胜微 2,792,389.00 6.21 3 603501 韦尔股份 2,759,079.00 6.13 4 002475 立讯精密 2,587,758.12 5.75 5 600745 闻泰科技 2,574,589.19 5.72 6 002214 大立科技 2,422,355.00 5.39 7 002415 海康威视 2,315,951.00 5.15 8 002179 中航光电 2,311,657.42 5.14 9 300124 汇川技术 2,302,110.92 5.12 10 601138 工业富联 2,247,017.27 5.00 11 002236 大华股份 2,236,532.00 4.97 12 002555 三七互娱 2,207,431.80 4.91 13 002439 启明星辰 1,849,994.70 4.11 14 002624 完美世界 1,724,890.00 3.84 15 002912 中新赛克 1,716,003.00 3.82 16 300014 亿纬锂能 1,589,143.30 3.53 17 002916 深南电路 1,543,728.01 3.43 18 300502 新易盛 1,529,878.80 3.40 19 002602 世纪华通 1,514,383.00 3.37 20 603444 吉比特 1,502,079.56 3.34 21 300433 蓝思科技 1,501,099.52 3.34 22 300418 昆仑万维 1,477,611.44 3.29 23 300033 同花顺 1,469,991.00 3.27 24 600498 烽火通信 1,461,608.00 3.25 25 002463 沪电股份 1,453,077.00 3.23 26 002384 东山精密 1,448,253.24 3.22 27 603986 兆易创新 1,370,255.00 3.05 28 300770 新媒股份 1,369,368.00 3.04 29 603005 晶方科技 1,347,365.43 3.00 30 300559 佳发教育 1,346,143.50 2.99 31 300496 中科创达 1,346,137.52 2.99 32 300738 奥飞数据 1,343,460.30 2.99 33 300394 天孚通信 1,336,920.84 2.97 34 002607 中公教育 1,258,732.00 2.80 35 300709 精研科技 1,256,365.00 2.79 36 600570 恒生电子 1,244,820.00 2.77 37 300212 易华录 1,238,530.00 2.75 38 603160 汇顶科技 1,236,775.00 2.75 39 300628 亿联网络 1,211,980.00 2.69 40 300207 欣旺达 1,185,819.00 2.64 41 002027 分众传媒 1,138,000.00 2.53 42 000063 中兴通讯 909,169.00 2.02 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002384 东山精密 5,472,786.00 12.17 2 000063 中兴通讯 3,622,623.00 8.05 3 002439 启明星辰 3,555,451.00 7.91 4 002410 广联达 3,317,277.00 7.38 5 600183 生益科技 3,308,122.00 7.36 6 002415 海康威视 2,927,973.96 6.51 7 002236 大华股份 2,724,861.00 6.06 8 600745 闻泰科技 2,693,345.00 5.99 9 300661 圣邦股份 2,503,158.00 5.57 10 300782 卓胜微 2,471,094.00 5.49 11 002214 大立科技 2,456,803.00 5.46 12 603501 韦尔股份 2,235,673.84 4.97 13 002179 中航光电 2,232,991.05 4.96 14 600050 中国联通 2,180,655.00 4.85 15 300124 汇川技术 2,086,545.00 4.64 16 300433 蓝思科技 1,934,264.00 4.30 17 002624 完美世界 1,881,838.00 4.18 18 002027 分众传媒 1,876,000.00 4.17 19 002475 立讯精密 1,866,686.00 4.15 20 003816 中国广核 1,807,095.18 4.02 21 601138 工业富联 1,648,112.00 3.66 22 300014 亿纬锂能 1,509,506.00 3.36 23 300212 易华录 1,439,127.00 3.20 24 300496 中科创达 1,398,375.00 3.11 25 600498 烽火通信 1,387,754.00 3.09 26 600570 恒生电子 1,381,558.00 3.07 27 300709 精研科技 1,372,803.00 3.05 28 002607 中公教育 1,370,200.28 3.05 29 002555 三七互娱 1,353,663.00 3.01 30 300207 欣旺达 1,248,483.50 2.78 31 603160 汇顶科技 1,175,986.94 2.61 32 300628 亿联网络 1,096,432.00 2.44 33 300253 卫宁健康 962,306.00 2.14 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 78,615,505.47 卖出股票收入（成交）总额 83,444,734.96 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的海康威视（002415）在 2019 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《调 查通知书》（稽总调查字 191303 号、稽总调查字 191304 号），《调查通知书》称胡扬忠和龚虹嘉因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司董事胡扬忠先生、龚虹嘉先生以及公司（如有需要）将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作。根据调查进展，公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。公司目前经营一切正常，上述调查不会对公司正常经营造成影响。 海康威视（002415）在 2020 年 03 月 13 日关于董事收到《中国证券监督管理委员会结案告知 书》及 《中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书》。《结案告知书》称：关于《中国证券监督管理委员会调查通知书》（稽总调查字 191303 号、191304 号）所载立案事项，经调查，决定依法结案。《决定书》称：公司副董事长龚虹嘉、总经理胡扬忠在增减持股份过程中未向海康威视报告为他人提供融资安排的情况，导致上市公司未能真实、准确、完整地披露相关信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条规定，决定对龚虹嘉、胡扬忠采取出具警示函的监督 管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。同时，要求龚虹嘉、胡扬忠于 2020 年 3 月 20 日前向 浙江证监局提交书面整改报告。 龚虹嘉、胡扬忠将认真吸取经验教训，按照《决定书》要求积极进行整改。同时，公司高度重视该事项，积极督促相关人员认真学习相关法律法规和规范性文件，切实履行勤勉尽责义务，不断提高规范运作意识和信息披露质量。 本基金所持有的三七互娱(002555)，由于股东吴绪顺及其一致行动人在累计减持比例达到 5%时，未及时履行报告、公告义务，且在限制转让期内未停止减持，超比例减持股票 44,025,909 股，超比例减持比例为 2.07%，超比例减持金额为 614,569,239.81 元，违反了 2005 年《证券法》 第三十八条及第八十六条第二款的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第二款“发行人、 上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告”及第二百零四条“违反法律规定， 在限制转让期限内买卖证券”所述情形，安徽证监局于 2020 年 5 月 27 日下发行政处罚决定书， 对吴绪顺超比例减持未按规定报告的违法行为给予警告，并处以 30 万元罚款；对吴绪顺在限制期内买卖证券的违法行为给予警告，并处以 400 万元罚款。 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资海康威视主要基于以下原因： 公司是全球安防领域第一，具有很强的技术研发、产品生产及销售能力。公司董事所涉及调查仅为个人行为，不会影响公司业务发展。公司在视频领域的积累将给公司带来持续成长，我们看好公司长期投资价值。 本基金投资三七互娱主要基于以下原因：公司是 A 股游戏行业龙头公司，通过多年的经验，已经构建了精细化的研运体系，研发与运营实现了制度化和工业化，未来的发展具有可复制性和持续性。公司的发展定位为“品类拓展+全球化+多元化布局”，将进一步打开成长空间。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,341.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,322.80 5 应收申购款 1,496,268.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,518,932.42 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,861 4,829.09 - - 28,303,270.37 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 835,991.23 2.95% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50-100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018 年 6 月 7 日 ）基金份额总额 274,803,506.24 本报告期期初基金份额总额 39,018,454.77 本报告期基金总申购份额 29,126,278.02 减:本报告期基金总赎回份额 39,841,462.42 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 28,303,270.37 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020 年 7 月 1 日，公司发布《东方基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告》，自 2020 年 7 月 1 日起，聘任杨贵宾先生为公司副总经理，关洪波先生为公司副总经理。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。 2020 年 8 月 24 日,公司发布《东方基金管理股份有限公司高级管理人员变更公告》，自 2020 年 8 月 24 日起，聘任张科先生为公司副总经理。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 长江证券股 2 122,792,836.83 75.89% 114,357.01 75.89% - 份有限公司 太平洋证券 2 39,000,658.21 24.11% 36,321.74 24.11% - 股份有限公 司 光大证券股 2 - - - - - 份有限公司 浙商证券股 2 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 2 - - - - - 份有限公司 申万宏源证 2 - - - - - 券有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金新增租用 2 个交易单元，分别为浙商证券股份有限公司上海、深圳交易所交易单元各 1 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 太平洋证券 - - - - - - 股份有限公 司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 申万宏源证 - - - - - - 券有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方基金管理有限责任公司年度 基金管理人网站及中 1 最后一日基金净值公告 国证监会基金电子披 2020 年 1 月 2 日 露网站 中国证券报、上海证券 关于继续参与交通银行手机银行 报、证券时报、证券日 2 渠道基金申购及定期定额投资手 报基金管理人网站及 2020 年 1 月 2 日 续费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子 披露网站 中国证券报、上海证券 关于旗下基金参与中国农业银行 报、证券时报、证券日 3 基金申购及定投优惠活动的公告 报基金管理人网站及 2020 年 1 月 4 日 中国证监会基金电子 披露网站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金参加邮储银行 报、证券时报、证券日 4 个人网上银行和手机银行基金申 报基金管理人网站及 2020 年 1 月 4 日 购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子 披露网站 东方人工智能主题混合型证券投 基金管理人网站及中 5 资基金 2019 年第 4 季度报告 国证监会基金电子披 2020 年 1 月 17 日 露网站 中国证券报、上海证券 关于延长 2020 年春节放假及休 报、证券时报、证券日 6 市时间的通知 报基金管理人网站及 2020 年 1 月 30 日 中国证监会基金电子 披露网站 关于增加大连网金基金销售有限 中国证券报、上海证券 公司为旗下基金销售机构同时开 报、证券时报、证券日 7 通定投及转换业务并参与其费率 报基金管理人网站及 2020 年 3 月 10 日 优惠活动的公告 中国证监会基金电子 披露网站 东方人工智能主题混合型证券投 中国证券报、基金管理 8 资基金招募说明书（更新）摘要 人网站及中国证监会 2020 年 3 月 11 日 （2020 年第 1 号） 基金电子披露网站 东方人工智能主题混合型证券投 基金管理人网站及中 9 资基金招募说明书（更新）（2020 国证监会基金电子披 2020 年 3 月 11 日 年第 1 号） 露网站 东方人工智能主题混合型证券投 中国证券报、基金管理 10 资基金托管协议（2020 年 3 月修 人网站及中国证监会 2020 年 3 月 11 日 订） 基金电子披露网站 东方人工智能主题混合型证券投 中国证券报、基金管理 11 资基金基金合同（2020 年 3 月修 人网站及中国证监会 2020 年 3 月 11 日 订） 基金电子披露网站 东方基金管理有限责任公司关于 中国证券报、上海证券 旗下部分基金根据《公开募集证 报、证券时报、证券日 12 券投资基金信息披露管理办法》 报基金管理人网站及 2020 年 3 月 11 日 修改基金合同及托管协议的公告 中国证监会基金电子 （一） 披露网站 东方基金管理有限责任公司关于 中国证券报、上海证券 旗下部分基金根据《公开募集证 报、证券时报、证券日 13 券投资基金信息披露管理办法》 报基金管理人网站及 2020 年 3 月 19 日 修改基金合同及托管协议的公告 中国证监会基金电子 （二） 披露网站 中国证券报、上海证券 东方基金管理有限责任公司关于 报、证券时报、证券日 14 推迟披露旗下基金 2019 年年度 报基金管理人网站及 2020 年 3 月 27 日 报告的公告 中国证监会基金电子 披露网站 东方人工智能主题混合型证券投 基金管理人网站及中 15 资基金 2019 年度报告 国证监会基金电子披 2020 年 4 月 17 日 露网站 东方人工智能主题混合型证券投 基金管理人网站及中 16 资基金 2020 年第 1 季度报告 国证监会基金电子披 2020 年 4 月 22 日 露网站 东方基金管理有限责任公司关于 中国证券报、上海证券 暂停泰诚财富基金销售（大连） 报、证券时报、证券日 17 有限公司办理旗下基金相关销售 报基金管理人网站及 2020 年 4 月 25 日 业务的公告 中国证监会基金电子 披露网站 东方人工智能主题混合型证券投 中国证券报、基金管理 18 资基金 2020 年临时公告_基金经 人网站及中国证监会 2020 年 4 月 30 日 理变更公告 基金电子披露网站 东方人工智能主题混合型证券投 中国证券报、基金管理 19 资基金招募说明书（更新）摘要 人网站及中国证监会 2020 年 4 月 30 日 （2020 年第 2 号） 基金电子披露网站 东方人工智能主题混合型证券投 基金管理人网站及中 20 资基金招募说明书（更新）（2020 国证监会基金电子披 2020 年 4 月 30 日 年第 2 号） 露网站 中国证券报、上海证券 关于增加中信证券华南股份有限 报、证券时报、证券日 21 公司为旗下基金销售机构同时开 报基金管理人网站及 2020 年 4 月 30 日 通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子 披露网站 关于增加和耕传承基金销售有限 中国证券报、上海证券 公司为旗下基金销售机构同时开 报、证券时报、证券日 22 通定投及转换业务并参与其费率 报基金管理人网站及 2020 年 5 月 15 日 优惠活动的公告 中国证监会基金电子 披露网站 关于增加玄元保险代理有限公司 中国证券报、上海证券 为旗下基金销售机构同时开通定 报、证券时报、证券日 23 投及转换业务并参与其费率优惠 报基金管理人网站及 2020 年 5 月 16 日 活动的公告 中国证监会基金电子 披露网站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金参与和合期货 报、证券时报、证券日 24 有限公司费率优惠活动的公告 报基金管理人网站及 2020 年 5 月 22 日 中国证监会基金电子 披露网站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金参与中国国际 报、证券时报、证券日 25 期货股份有限公司费率优惠活动 报基金管理人网站及 2020 年 5 月 22 日 的公告 中国证监会基金电子 披露网站 中国证券报、上海证券 东方基金管理有限责任公司关于 报、证券时报、证券日 26 暂停包商银行股份有限公司相关 报基金管理人网站及 2020 年 5 月 23 日 基金销售业务的公告 中国证监会基金电子 披露网站 中国证券报、上海证券 东方基金管理有限责任公司关于 报、证券时报、证券日 27 股权变更及增加注册资本的公告 报基金管理人网站及 2020 年 5 月 26 日 中国证监会基金电子 披露网站 关于东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券 在直销中心（含网上交易）开展 报、证券时报、证券日 28 部分基金赎回费率优惠活动的公 报基金管理人网站及 2020 年 6 月 3 日 告 中国证监会基金电子 披露网站 29 关于参与交通银行手机银行渠道 中国证券报、上海证券 2020 年 6 月 30 日 基金申购及定期定额投资手续费 报、证券时报、证券日 率优惠活动的公告 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方人工智能主题混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2020 年 8 月 29 日