东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (2020 年第 1 号) 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 重要提示 东方人工智能主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2018 年 3 月 30 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方人工 智能主题混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]589 号)准予募集注 册。本基金基金合同于 2018 年 6 月 7 日生效。 东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)保证《东方人工智 能主题混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说 明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监 会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金 产品资料概要。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自 主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特 征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购) 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担 基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环 境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流 动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用 风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。 本基金在投资中将股指期货、国债期货纳入到投资范围中,股指期货、国债 期货均采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时, 微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,股指期货、国债期货采 用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制 1 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 平仓,可能给基金净值带来重大损失。此外,本基金还可能面临市场风险、基差 风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值 发生变化的风险;基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值 或套利效果,使之发生意外损益的风险;流动性风险既包括强制平仓风险也包括 流通量风险,即期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类 风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的。 本基金在投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险: ①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程 中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基 金财产损失。 ②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一 般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损 失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的 风险。 ③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持 证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性 风险。 ④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使 基金资产面临再投资风险。 ⑤操作风险:基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺 陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交 易、交易错误、IT 系统故障等风险。 ⑥法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能 正常执行,导致基金财产的损失。 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险水平中等的基金品种,其预 期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,遵循基金 投资“买者自负”的原则,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自 身的风险承受能力,理性判断市场和基金的投资价值,在对认购、申购基金的意 愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变 2 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 化引致的投资风险,由投资者自行负担。 根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》的要求,经与相关基金托管人协商一致,本基金管理人对旗下部分基 金的基金合同及托管协议进行了修订,报监管部门备案并按规定在指定媒介上公 告。 本招募说明书的本次更新为根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求所作出的相应修订,有关财务数据 和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计),本招募说明书其他 所在内容截止日为 2019 年 6 月 7 日。 3 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 一、基金合同生效日期 2018 年 6 月 7 日 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 邮政编码:100033 法定代表人:崔伟 成立时间:2004 年 6 月 11 日 组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务; 中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80 号 统一社会信用代码:911100007635106822 联系人:李景岩 电话:010-66295888 股权结构: 股东名称 出资金额(人民币) 出资比例 东北证券股份有限公司 19,200 万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 8,100 万元 27% 渤海国际信托股份有限公司 2,700 万元 9% 合计 30,000 万元 100% 内部组织结构: 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会,董事会下设合规与风 险控制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负 4 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 责制,下设投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会、风险控制委员会和权 益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、专户 投资部、市场部、产品开发部、机构业务一部、战略客户部、电子商务部、运营 部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、 风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及北京分公司、上海分 公司、广州分公司、成都分公司;公司设督察长,分管风险管理部、监察稽核部, 负责组织指导公司的监察稽核工作。 (二)基金管理人主要人员情况 1.董事会成员 崔伟先生,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、 副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行东莞中 心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外 汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼 党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人;现 任东方基金管理有限责任公司董事长,兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉 林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会监事、东方汇智资产管理有限公司 董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。 张兴志先生,董事,硕士,研究员。曾任吉林省经济体制改革委员会宏观处 处长,吉林省体改委产业与市场处处长,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助 理、副总裁,东北证券有限责任公司副总裁,东证融达投资有限公司董事、副总 经理,东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记,吉林省证券业协会监事长;现 已退休。 何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评 估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部 财务科长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理, 福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务总监,东 北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融达投资有限公司董事,东证融 通投资管理有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东北证 券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记,兼任吉林省证券业协会副会长, 东证融通投资管理有限公司董事长,东证融达投资有限公司董事长,东证融汇证 5 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 券资产管理有限公司董事。 庄立明先生,董事,大学学历,会计师。历任河北省商业厅审计处,河北华 联商厦分店副经理,省贸易厅财审处,省商贸集团财审处(正科),省工贸资产经 营有限公司财务监督处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司财务监督部副 部长、财务监督部部长、副总会计师;现任河北省国有资产控股运营有限公司董 事、总会计师,兼任财达证券有限责任公司董事,华联发展集团有限公司董事。 董丁丁先生,董事,北京大学金融学硕士,中共党员。历任海南航空股份有 限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信 息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理,资金信贷部副 总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。 雷小玲女士,独立董事,北京大学 EMBA,中国注册会计师。历任贵阳市财经 学校会计专业教师,贵州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注册会计 师,证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。 现任中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协会专业技术 咨询委员会主任委员。 陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学数 学系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导师; 现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份有限公 司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长,吉林省 法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。 刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任,海 南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓昆科 技(中国)股份有限公司独立董事,三角轮胎股份有限公司独立董事,中华全国 律师协会律师发展战略研究委员会副主任,金融证券委员会委员,中国国际经济, 科技法律学会理事,并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全 法律组专家。 刘鸿鹏先生,董事,吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投 资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业部筹 建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理,东北证券股 份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011 年 5 月加盟本公 6 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 司,历任总经理助理兼市场总监、市场部经理,公司副总经理;现任公司总经理 兼首席信息官。 2.监事会成员 赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦团委副书 记、总经理助理、副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸 资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司团委书 记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资产控股运 营有限公司总裁、党委副书记、副董事长、兼任河北国控资本管理有限公司董事 长、党委书记、华北铝业有限公司副董事长。 杨晓燕女士,监事,硕士研究生,高级经济师。曾任职北京银行等金融机构, 20 余年金融、证券从业经历;现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理, 兼任监察稽核部总经理。 肖向辉先生,监事,本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总 行;现任东方基金管理有限责任公司运营部总经理助理。 3.高级管理人员 崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生,总经理,简历请参见董事介绍。 秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事,中央财经大 学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011 年 7 月加盟本公司,历任董办主任、董秘、总经理助理等职务,期间兼任人力资 源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。 李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。历任东北证券股份有 限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004 年 6 月加盟本公 司,曾任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资源部经 理、总经理助理。 4.本基金基金经理 姓名 任职时间 简历 郭瑞 2018 年 6 月 7 日 中国科学院研究生院概率论与数理统计硕士, (先生) 至今 8 年证券从业经历,曾任中国移动通信集团公司项 7 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 目经理、宏源证券股份有限公司北京资产管理分公 司高级研究员、润晖投资咨询(北京)有限公司高 级研究员。2015 年 8 月加盟东方基金管理有限责 任公司,曾任权益投资部研究员、东方创新科技混 合型证券投资基金基金经理助理、东方策略成长混 合型开放式证券投资基金基金经理、东方成长收益 平衡混合型证券投资基金(于 2018 年 1 月 17 日转 型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金) 基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,现任东方创新科技混合型证券投资基金 基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东方互联网嘉混合型证券投资基金 基金经理、东方人工智能主题混合型证券投资基金 基金经理。 5.投资决策委员会成员 刘鸿鹏先生,总经理,投资决策委员会主任委员,简历请参见董事介绍。 许文波先生,公司总经理助理、权益投资总监、量化投资部总经理,投资决 策委员会委员。吉林大学工商管理硕士,18 年投资从业经历。曾任新华证券有限 责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部 投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方精选混合型开放式证券投资基 金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式 证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。 蒋茜先生,权益投资部总经理,投资决策委员会委员,清华大学工商管理硕 士,9 年证券从业经历。历任 GCW Consulting 高级分析师、中信证券高级经理、 天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017 年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司。现任东方支柱产业灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方主题精 选混合型证券投资基金基金经理。 王然女士,权益研究部副总经理,投资决策委员会委员,北京交通大学产业 8 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 经济学硕士,11 年证券从业经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造 行业研究员。2010 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通 运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基 金(于 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经 理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于 2015 年 8 月 7 日转型为东 方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方赢家保本混合型证券投 资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金(于 2017 年 5 月 11 日转 型为东方成长收益平衡混合型基金)基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基 金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于 2017 年 9 月 13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益平 衡混合型证券投资基金(于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益灵活配置混合 型证券投资基金)基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型 证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理,现任东方 策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基 金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报 赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理、东方城镇消费主题混合型证券 投资基金基金经理。 吴萍萍女士,固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民大 学应用经济学硕士,8 年证券从业经历,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加 银基金管理有限公司专户投资经理。2015 年 11 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资 基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强 化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经 理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资 基金基金经理,现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基 金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债 1 年定 期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、 9 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。 6.上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:34,998,303.4 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、 负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点 最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型 国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信 誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功 能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策 略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共 创价值、共同成长。 10 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务 优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审 计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402) 认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内 部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进 一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任 公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予 的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年 “最佳基金托管银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银 行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务 管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与 信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥 有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余 名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年 以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2018 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 422 只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 11 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职 权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资 格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务 印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操 作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止 泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规 定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人 的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的 其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方 式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 四、相关服务机构 (一)直销机构 1.柜台交易 名称:东方基金管理有限责任公司直销中心 12 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层 法定代表人:崔伟 联系人:王丹 电话:010-66295876 传真:010-66578690 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com 2.电子交易 投资者可以通过基金管理人网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具 体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (二)其他销售机构 1、中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 客服电话:95599 网址:www.abchina.com 2、中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行办公大楼 法定代表人:刘连舸 客服电话:95566 网址:www.boc.cn 3、招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83077278 13 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 传真:0755-83195109 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 4、吉林银行股份有限公司 住所:吉林省长春市东南湖大路1817号 办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号 法定代表人:唐国兴 联系人:孟明 电话:0431-84992680 传真:0431-84992649 客服电话:400-88-96666(全国)、96666(吉林省) 网址:www.jlbank.com.cn 5、晋商银行股份有限公司 住所:山西省太原市长风西街1号丽华大厦A座 办公地址:山西省太原市小店区长风街59号 联系人:董嘉文 电话:0351-6819505 传真:0351-6819898 客户服务电话:95105588 网址:www.jshbank.com 6、长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 7、东北证券股份有限公司 14 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 住所:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn 8、东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 9、光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人:周健男 联系人:戴巧燕 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com 10、国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 15 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521 网址:www.gtja.com 11、华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161666 传真:0551-5161600 客服电话:95318 网址:www.hazq.com 12、华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路750号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967293 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn 13、联讯证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人:徐刚 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 16 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 网址:www.lxsec.com 14、中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 15、上海证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:021-53686888 传真:021-53686100,021-53686200 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com 16、申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com 17、申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 17 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 室 办公地址:疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼 法定代表人:韩志谦 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 18、兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 19、中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 联系人:宋明 电话:010-66568450 传真:010-66568990 客服电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 20、中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 18 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com 21、中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 22、中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-6083 8888 传真:010-6083 6029 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 23、中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 19 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 传真:0755-83201097 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 24、平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048) 法定代表人:刘世安 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 25、国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街95号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 26、华龙证券股份有限公司 住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号19楼 联系人:范坤 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客户服务电话:95368 网址:www.hlzq.com 27、华金证券股份有限公司 20 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 联系人:郑媛 电话:021-20655746 客户服务电话:4008211357 网址:www.huajinsc.cn 28、阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 客户服务电话:95510 网址:fund.sinosig.com 29、上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客户服务电话:400 820 2899 网址:www.erichfund.com 30、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 传真:0571-26698533 客户服务电话:400 076 6123 网址:www.fund123.cn 31、深圳众禄基金销售股份有限公司 21 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服务电话:400 678 8887 网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 32、上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客户服务电话:400 700 9665 网址:www.ehowbuy.com 33、上海天天基金销售有限公司 住所: 浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人:其实 联系人:彭远芳 电话:021-54509998-2010 传真:021-64385308 客户服务电话:400 1818 188 网址:www.1234567.com.cn 34、北京展恒基金销售股份有限公司 住所: 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 22 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 联系人:宋丽冉 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客户服务电话:400 888 6661 网址:www.myfund.com 35、北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:申泽灏 电话:010-57418813 传真:010-57569671 客服电话:400 678 5095 网址:www.niuji.net 36、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727 室 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 电话:010-58325388-1588 传真:010-58325282 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 37、浙江同花顺基金销售有限公司 住所:杭州市文二西路1号903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 联系人:刘晓倩 联系电话:0571-88911818 23 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 传真:0571-88910240 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 38、上海利得基金销售有限公司 住所:上海宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:李兴春 联系人:赵沛然 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 39、北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 联系人:马鹏程 联系电话:13501068175 传真:010-56810628 客服:4008980618 网址:www.chtfund.com 40、上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服:4008219031 网址:www.lufunds.com 24 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 41、北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:胡伟 联系人:牛亚楠 联系电话:010-65951887 传真:010-65951887 客服:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 42、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 联系电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 43、上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊 联系电话:021-63333389 传真:021-63332523 客服:4000178000 网址:www.lingxianfund.com 44、珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 25 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 法定代表人:肖雯 联系人:李孟军 联系电话:020-89629012 传真:020-89629011 45、大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 联系电话:021-20324158 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com 46、海银基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 办公地址:上海市浦东新区东方路1217号6楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 联系电话:021-80133597 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 47、上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 26 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 网址:www.66zichan.com 48、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 住所:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室 法定代表人:王兴吉 联系人:高雪超 联系电话:010-62062880 传真:010-82057741 客服:400-088-8080 网址:www.qiandaojr.com 49、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法定代表人:江卉 联系人:万容 电话:18910325400 传真:010-89189289 客户服务电话:个人业务:95118 , 400 098 8511 企业业务:400 088 8816 网址:fund.jd.com 50、上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 联系人:李鑫 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 51、一路财富(北京)信息科技股份有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 27 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 52、上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-63136184 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 53、嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单 元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 联系人:余永键 电话:010-85097570 传真:010-85097308 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 54、上海中正达广基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 联系人:戴珉微 28 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 客户服务电话:400-6767-523 网址:www.zzwealth.cn 55、武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23 层1号、4号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7 栋23层1号、4号 法定代表人:陶捷 联系人:孔繁 电话:027-87006003*8020 传真:027-87006010 客户服务电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn 56、济安财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 57、金惠家保险代理有限公司 住所:北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部 办公地址:北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座1009 联系人:胡明哲 电话:15810201340 传真:028-62825388 客服电话:400-8557333 29 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 网址:www.jhjhome.com 58、天津市凤凰财富基金销售有限公司 住所:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607 办公地址:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607 联系人:孟媛媛 电话:18920017760 传真:022-23297867 客户服务电话:400-706-6880 网址:www.fhcfjj.com 59、泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 联系人:徐江 电话:18840800358 客服电话:400-0411-001 网址:www.haojiyoujijin.com 60、北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:衡欢 电话:18576351064 客服电话:400-159-9288 网址:danjuanapp.com 61、中民财富基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 法定代表人:弭洪军 联系人:黄鹏 电话:18521506916 30 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 客服电话:400-876-5716 网址: www.cmiwm.com 62、南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号 法定代表人:王锋 联系人:马重庆 电话:17626038752 客服电话:025-66996699 网址:www.snjijin.com 63、奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘 书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (三)份额登记机构 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 法定代表人:崔伟 联系人:李进康 电话:010-66295874 传真:010-66578680 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (四)律师事务所和经办律师 31 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 名称:北京德恒律师事务所 住所:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人:王丽 联系人:刘焕志 电话:010-52682888 传真:010-52682999 经办律师:刘焕志、孙艳利 (五)会计师事务所和经办注册会计师 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市南京东路 61 号 4 楼 办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 法定代表人:朱建弟 联系人:朱锦梅 电话:010-68286868 传真:010-88210608 经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽 五、基金名称和基金类型 (一)本基金名称:东方人工智能主题混合型证券投资基金 (二)本基金类型:混合型证券投资基金 (三)基金运作方式:契约型、开放式 六、基金的投资目标和投资方向 (一)投资目标 在严格控制风险的前提下,通过深入研究人工智能主题相关行业,挖掘具备 成长潜力的上市公司,结合积极主动的资产配置,力争获得基金的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票 32 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券、分离交 易的可转换债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协 议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,投资于人工 智能主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;投资于权证的比例不超 过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合 约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律从法规的规定或在履行 适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 七、基金的投资策略 (一)类别资产配置策略 本基金根据各类资产的市场趋势和收益风险水平进行分析,对股票、债券和 货币市场工具等类别的资产进行动态调整,采用多因素分析框架,综合考虑宏观 经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等进行基金的大类资产配置。 (二)股票投资策略 本基金灵活运用多种投资策略,多维度分析股票的投资价值,围绕人工智能 主题,充分挖掘市场中潜在的投资机会,实现基金的投资目标。 1、人工智能主题界定: 本基金定义的“人工智能”是指以大数据为基础,借助智能化芯片,采用深 度学习等算法,模拟人的某些思维过程和智能行为,并能够在此基础上对人类智 能进行延伸与扩展。具体的人工智能相关行业包括但不限于大数据、云计算、云 存储、机器学习、机器视觉、人脸识别、语音语义识别、智能芯片等细分领域。 在当前科技创新引领实体经济转型升级的潮流中,人工智能已成为国际竞争的新 焦点、经济发展的新引擎,随着《新一代人工智能发展规划》的发布,人工智能 33 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 正式上升为国家战略。 根据我国部署人工智能的战略目标和总体规划,本基金投资的人工智能相关 行业: (1)人工智能基础行业:我国发展人工智能具有良好基础,数据与硬件是构 建人工智能体系的基础,数据部分主要包括大数据、云计算、互联网、通信、数 据平台等领域,硬件部分主要包括传感器、芯片、存储、硬件模组等领域。 (2)人工智能核心行业:算法与技术是发展人工智能的关键,这两者的结合 对人工智能的进步起到决定性的作用,相关领域包括核心算法、核心算力、计算 智能、感知智能、认知智能等。 (3)人工智能应用行业:人工智能发展到目前,已与国防、经济、社会生活 深度融合,并在相关领域率先落地,这些与人工智能紧密结合的领域有助于进一 步提升公共安全保障能力、提高相关产业风险预警与防控能力、为社会生活提供 更加便捷高效的智能服务。与人工智能应用相关的行业包括 AI+安防、AI+金融、 AI+汽车、AI+互联网、AI+教育、AI+医疗、AI+养老等。 2、个股配置策略 本基金管理人结合案头分析与上市公司实地调研,对列入研究范畴的股票进 行全面系统地分析和评价,建立本基金的备选股票库。主要通过成长能力、盈利 能力、估值水平、发展潜力等方面考察股票的投资可行性。 (1)成长能力较强:本基金认为,企业以往的成长性能够在一定程度上反映 企业未来的增长潜力,因此,本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、 经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性 的依据。 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,主营业务收入的增长 所隐含的往往是企业市场份额的扩大,体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定 性的加大,公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察上市公司最新报告期 的主营业务收入与上年同期的比较,并与同行业相比较。 净利润是一个企业经营的最终成果,是衡量企业经营效益的主要指标,净利 润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察上市公司最 新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较。 经营性现金流量反映的是公司的营运能力,体现了公司的偿债能力和抗风险 34 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 能力。本基金主要考察上市公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较, 并与同行业相比较。 (2)盈利质量较高:本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比 率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。 总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资 产盈利能力的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率,净资 产收益率较高且保持增长的公司,能为股东带来较高回报。本基金考察上市公司 过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较。 盈利现金比率,即经营现金净流量与净利润的比值,反映公司本期经营活动 产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大,一般说明公司盈利质 量就越高。本基金考察上市公司过去两年的盈利现金比率,并与同行业平均水平 进行比较。 此外,本基金还将关注上市公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析 其盈利能力和质量。 (3)未来增长潜力强:公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此, 在关注上市公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本 基金将对上市公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测, 并对其可能性进行判断。 (4)估值水平合理:本基金将根据上市公司所处的行业,采用市盈率、市净 率等估值指标,对上市公司股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于 合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 (三)债券投资策略 1、类属资产配置策略 根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金 将市场主要细分为一般债券(含国债、央行票据、政策性金融债等)、信用债券(含 地方政府债券、公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、资产支持证券等)、附权债券(含可交换债券、可转换债券、 分离交易的可转换债券、含回售及赎回选择权的债券等)三个子市场。在大类资 产配置的基础上,本基金将通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资 金供求状况、信用风险状况等因素进行综合分析,在目标久期控制及期限结构配 35 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 置基础上,采取积极投资策略,确定类属资产的最优配置比例。 2、久期调整策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判 断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合 的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时, 本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得 债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩 短组合久期,以避免债券价格下降带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 3、期限结构策略 在目标久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的 合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策 略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格 变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线 变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。 (四)权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权 证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定 价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资,追求较 稳定的当期收益。 (五)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用 研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得 长期稳定收益。 (六)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目 的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指 36 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用 金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (七)国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为目的。结合国债市场 交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值操作, 获取超额收益。 八、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证人工智能主题指数收益率×80%+银行活期存 款利率(税后)×20% 本基金主要围绕“人工智能”主题进行投资,投资于“人工智能”主题的证 券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。考虑到本基金的投资范围以及投资比 例,将中证人工智能主题指数收益率配以 80%的权重;银行活期存款利率(税后) 反映出本基金投资现金类资产以达到获得持续稳妥收益的目的,故将银行活期存 款利率(税后)配以 20%的权重。 若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人 协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,适当调整业绩比较基准并及时公 告,无需召开基金份额持有人大会。 九、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 十、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 37 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 107,211,355.17 74.92 其中:股票 107,211,355.17 74.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 35,667,424.43 24.92 计 8 其他资产 226,360.99 0.16 9 合计 143,105,140.59 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 1,698,812.28 1.40 B 采矿业 570,714.00 0.47 C 制造业 53,777,321.11 44.24 D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 3,734,826.36 3.07 F 批发和零售业 1,713,156.48 1.41 G 交通运输、仓储和邮政业 3,495,511.95 2.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 11,124,053.59 9.15 服务业 J 金融业 22,189,761.00 18.25 K 房地产业 5,181,527.26 4.26 L 租赁和商务服务业 735,840.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 520,726.50 0.43 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 38 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,469,104.64 2.03 S 综合 - - 合计 107,211,355.17 88.19 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002439 启明星辰 169,459 4,995,651.32 4.11 2 000333 美的集团 89,300 4,351,589.00 3.58 3 002049 紫光国微 84,300 3,796,029.00 3.12 4 600030 中信证券 152,500 3,778,950.00 3.11 5 600999 招商证券 210,700 3,691,464.00 3.04 6 601788 光大证券 280,300 3,688,748.00 3.03 7 000001 平安银行 283,800 3,638,316.00 2.99 8 601818 光大银行 886,400 3,634,240.00 2.99 9 601318 中国平安 47,000 3,623,700.00 2.98 10 002583 海能达 312,467 3,424,638.32 2.82 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 39  东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) (1)本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 (3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 167,698.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,071.57 5 应收申购款 54,591.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 226,360.99 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 基金净值表现 本期报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值 业绩比 业绩比 增长 较基准 净值增 较基准 阶段 率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差 标准差 ③ ② ④ 2018.06.07-2018.12.31 -17.25% 0.99% -24.98% 1.73% 7.73% -0.74% 2019.01.01-2019.03.31 23.29% 1.63% 35.91% 1.77% -12.62% -0.14% (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 40 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 注: 本基金基金合同于 2018 年 6 月 7 日生效,建仓期为 6 个月,建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同规定。 十二、费用概览 (一)管理费率: 本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。 (二)托管费率: 本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.25%%的年费率计提。 十三、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他 有关规定以及《东方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法 律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主 要内容如下: (一)在“重要提示”部分,增加了本次更新依据的说明。 (二)本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更 41 东方人工智能主题混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 新了相应的内容,详见招募说明书正文。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明 书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基金管 理有限责任公司网站 www.orient-fund.com。 东方基金管理有限责任公司 2020 年 3 月 42