华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金于 2021 年 1 月 27 日根据收费方式分不同，新增 C 类 份额，C 类相关指标从 2021 年 1 月 27 日开始计算。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......50 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 50 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60 7.12 投资组合报告附注 ...... 60 §8 基金份额持有人信息...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示...... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63 10.8 其他重大事件 ...... 67 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 68 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 §12 备查文件目录...... 68 12.1 备查文件目录 ...... 68 12.2 存放地点 ...... 69 12.3 查阅方式 ...... 69 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞医疗健康 基金主代码 005805 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 25 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 257,851,649.35 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞医疗健康 A 华泰柏瑞医疗健康 C 金简称 下属分级基金的交 005805 011453 易代码 报告期末下属分级 207,625,976.48 份 50,225,672.87 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握医疗健康相关的 行业投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产 的持续稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况， 在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置， 把握医疗健康相关行业的行业投资机会，保证整体投资业绩的持续 性。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票， 除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面 临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 王小飞 负责人 联系电话 021-38601777 021-60637103 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60637228 传真 021-38601799 021-60635778 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区金融大街 25 号 大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区闹市口大街 1 号院 大五道口广场 1 号 17 层 1 号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 华泰柏瑞医疗健康 A 华泰柏瑞医疗健康 C 本期已实现收益 14,132,719.04 -448,036.13 本期利润 -26,464,622.67 -6,358,018.18 加权平均基金份 -0.1259 -0.2461 额本期利润 本期加权平均净 -5.38% -10.85% 值利润率 本期基金份额净 -5.67% -5.86% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 240,265,661.98 57,063,539.75 润 期末可供分配基 1.1572 1.1361 金份额利润 期末基金资产净 447,891,638.46 107,289,212.62 值 期末基金份额净 2.1572 2.1361 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 115.72% -29.93% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞医疗健康 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.33% 0.69% -2.55% 0.63% -0.78% 0.06% 过去三个月 -8.43% 0.75% -5.46% 0.67% -2.97% 0.08% 过去六个月 -5.67% 0.82% -5.13% 0.70% -0.54% 0.12% 过去一年 -10.43% 1.44% -10.97% 0.94% 0.54% 0.50% 过去三年 -10.49% 1.84% -19.75% 1.09% 9.26% 0.75% 自基金合同生效起 120.60 115.72% 1.70% -4.88% 1.07% 0.63% 至今 % 华泰柏瑞医疗健康 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.36% 0.69% -2.55% 0.63% -0.81% 0.06% 过去三个月 -8.51% 0.75% -5.46% 0.67% -3.05% 0.08% 过去六个月 -5.86% 0.82% -5.13% 0.70% -0.73% 0.12% 过去一年 -10.78% 1.44% -10.97% 0.94% 0.19% 0.50% 自基金合同生效起 -29.93% 1.82% -27.66% 1.07% -2.27% 0.75% 至今 注：C 类份额业绩计算期间为 2021 年 1 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2018 年 6 月 25 日至 2023 年 6 月 30 日。C 类图示日期为 2021 年 1 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低 波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港 深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII），华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金，华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金，华泰柏瑞纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII），华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金，华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金，华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金，华泰柏瑞致远混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 3,348.66 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 复旦大学金融专业硕士。曾任中银基金管 理有限公司医药行业研究员。2019 年 11 本基金的 2021 年 9 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任 谢峰 基金经理 月 24 日 - 6 年 研究员、基金经理助理。2021 年 9 月起任 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 钱建 本基金的 2022 年 - 8 年 华中科技大学系统工程专业硕士。曾任国 江 基金经理 11 月 16 元证券研究中心机械行业研究员、太平洋 助理 日 证券研究院机械行业研究员。2021 年 6 月 加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2022 年 6 月起任基金经理助理。 本基金的 2022 年 上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金 陈文 基金经理 11 月 16 - 8 年 公司食品饮料分析师。2019 年 12 月加入 凯 助理 日 华泰柏瑞基金管理有限公司。2021 年 12 月起任基金经理助理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 任日期指基金管理公司作出决定之日。陈文凯 2023 年 8 月 1 日离任本基金基金经理助理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 1 次为不同基金经理管理 的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，其余 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入 2023 年，疫情的冲击在逐步消退，美联储政策加息节奏可能放缓甚至暂停，俄乌战争也有可能在 2023 年划上句号，这些事件性冲击的逐步消退都对股市是好消息。与此同时还是要警惕全球经济衰退和中国经济复苏动力不足的风险，2023 年仍是机遇和挑战并存的一年。 在医药投资方面，2022 年医药板块受美联储加息、疫情反复、集采政策等多种因素影响持续 回调，在四季度领先市场率先反弹，各板块轮动上涨；进入 2023 年上半年，医药板块仍以结构行情为主，中药和创新药表现突出，但进入二季度也随着医药板块整体有明显回落。中药板块鼓励政策频出，叠加中药国企治理结构发生变化，长期仍具备配置价值，但考虑到疫情对于相关产品的拉动减弱以及去年四季度和今年一季度业绩基数较高，中短期可能承压。创新药板块经历了过去两年深度调之后，估值处于底部区间，今年上半年有亮眼表现，但由于创新药板块受整体市场偏好和全球流动性环境影响较大，预计行情仍具有波段性。消费医疗板块虽然去年二季度业绩基数较低，今年中报可能有亮眼表现，但是受市场对于居民消费能力的担忧，整体板块仍表现低迷。出口产业链如原料药、器械等子行业主要受中美关系影响，客户询单意愿下降，订单增长整体表现不佳。 我们上半年基本保持了原有的投资思路，在器械等子板块下跌过程中增加了对于长期基本面向好的成长股的配置力度，另外对于创新药和中药的板块机会也有一定介入。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞医疗健康 A 的基金份额净值为 2.1572 元，本报告期基金份额净值增 长率为-5.67%，同期业绩比较基准收益率为-5.13%，截至本报告期末华泰柏瑞医疗健康 C 的基金份额净值为 2.1361 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.86%，同期业绩比较基准收益率为-5.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，机遇与挑战并存；挑战层面，美联储加息缩表仍在继续，高利率长时间维持会带来什么样的影响仍需要观察，全球经济衰退预期越来越强，这对于出口型医药企业的海外需求可能会造成不利影响。机遇层面，医药经过前期剧烈调整对于疫情和政策的影响已经消化充分，估值已经处于历史较低位置，随着疫情冲击过去，医院手术量势必恢复，相关耗材、药品的需求恢复将带来比较可观的利润弹性，而很多个股估值处于低位，上涨概率较大。此外板块内部仍有结构性机会可以挖掘，例如创新药海外授权带来的事件性催化；针对医疗设备的贴息贷款为设备公司带来增量；中美脱钩下国产替代的长期机会都值得重视。 2023 年下半年，我们将采用估值和基本面相结合的选股思路，控制回撤风险，力争做到业绩 的可持续、可复制。当前医药板块估值已经有明显回调，部分标的以及具备较强的估值吸引力。而且长远去看，行业高景气的基本面没有改变，医药行业的长期比较优势也没有改变，因此我们对中长期的组合收益依然保持信心。 展望 2023 年下半年，疫情对于经济短期冲击终会过去。医疗消费立足于人口老龄化的长期逻 辑，在后疫情时代恢复确定。医疗器械虽然在疫情阶段显著收益，但新基建带来的增量有望消化疫情相关订单退坡的影响，增长确定性突出。 越来越多的创新药产品在国内上市，也会有更多的中国创新产品走向世界，更多具备新兴商业模式的医药企业登陆 A 股资本市场。我们会关注相关投资机会，努力取得稳健的投资回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 157,723,517.61 109,834,617.91 结算备付金 514,407.21 2,809,817.17 存出保证金 212,279.60 270,364.65 交易性金融资产 6.4.7.2 420,868,846.48 441,098,056.46 其中：股票投资 420,868,846.48 441,098,056.46 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 16,398.77 - 应收申购款 82,559.31 202,518.96 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 579,418,008.98 554,215,375.15 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 21,759,107.81 5.58 应付赎回款 298,921.77 1,403,075.33 应付管理人报酬 695,500.27 680,910.04 应付托管费 115,916.70 113,485.00 应付销售服务费 35,778.63 21,398.24 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 1.16 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,331,932.72 2,337,891.50 负债合计 24,237,157.90 4,556,766.85 净资产： 实收基金 6.4.7.10 257,851,649.35 240,577,204.44 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 297,329,201.73 309,081,403.86 净资产合计 555,180,851.08 549,658,608.30 负债和净资产总计 579,418,008.98 554,215,375.15 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 257,851,649.35 份，其中下属 A 类基金份额 净值 2.1572 元，基金份额总额 207,625,976.48 份；下属 C 类基金份额净值 2.1361 元，基金份额 总额 50,225,672.87 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -27,826,049.92 -96,250,937.36 1.利息收入 309,809.82 141,845.02 其中：存款利息收入 6.4.7.13 309,809.82 141,845.02 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 18,231,582.60 -145,429,855.17 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 15,536,214.26 -147,618,659.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 2,695,368.34 2,188,803.98 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -46,507,323.76 48,847,104.73 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 139,881.42 189,968.06 号填列） 减：二、营业总支出 4,996,590.93 4,575,171.15 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,097,802.32 3,763,025.12 2．托管费 6.4.10.2.2 682,966.98 627,170.85 3．销售服务费 6.4.10.2.3 115,050.81 64,278.06 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 100,770.82 120,697.12 三、利润总额（亏损总额 -32,822,640.85 -100,826,108.51 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -32,822,640.85 -100,826,108.51 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -32,822,640.85 -100,826,108.51 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 240,577,204.44 - 309,081,403.86 549,658,608.30 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 240,577,204.44 - 309,081,403.86 549,658,608.30 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 17,274,444.91 - -11,752,202.13 5,522,242.78 号填列） （一）、综合收益 - - -32,822,640.85 -32,822,640.85 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 17,274,444.91 - 21,070,438.72 38,344,883.63 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 57,655,543.99 - 75,593,161.27 133,248,705.26 购款 2.基金赎 -40,381,099.08 - -54,522,722.55 -94,903,821.63 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 257,851,649.35 - 297,329,201.73 555,180,851.08 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 241,931,232.73 - 436,595,147.88 678,526,380.61 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 241,931,232.73 - 436,595,147.88 678,526,380.61 资产（基金净值） 三、本期增减变 -128,265,405.9 动额（减少以“-” -22,784,527.21 - -151,049,933.13 号填列） 2 （一）、综合收益 -100,826,108.5 总额 - - -100,826,108.51 1 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -22,784,527.21 - -27,439,297.41 -50,223,824.62 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 44,301,502.11 - 55,622,056.39 99,923,558.50 购款 2.基金赎 -67,086,029.32 - -83,061,353.80 -150,147,383.12 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 219,146,705.52 - 308,329,741.96 527,476,447.48 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2018]105 号《关于准予华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 369,399,180.83 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0441 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 6 月 25 日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 369,553,750.42份基金份额，其中认购资金利息折合 154,569.59份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2021 年 1 月 27 日发布的《关于华泰柏瑞医疗 健康混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同和托管协议的公告》，经与基金托管人协商 一致并报中国证监会备案，本基金自 2021 年 1 月 27 日起增加 C 类基金份额。根据修改后的《华 泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销 售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额 分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。本基金持有的股票及存托凭证占基金资产的比例为 60%-95%，投资于本基金界定的医疗健康行业相关上市公司发行股票不低于非现金基金资产的 80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金和到期日在 1 年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准中证医药卫生指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。本基金 的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2023年8月31日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税[2016]70 号《关 于金融 机构同 业往来 等增值 税政策 的补 充通知 》、 财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴 纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 157,723,517.61 等于：本金 157,708,723.27 加：应计利息 14,794.34 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 157,723,517.61 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 474,262,494.51 - 420,868,846.48 -53,393,648.03 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 474,262,494.51 - 420,868,846.48 -53,393,648.03 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 175.99 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,242,496.58 其中：交易所市场 1,242,496.58 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 89,260.15 合计 1,331,932.72 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞医疗健康 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 211,222,470.70 211,222,470.70 本期申购 15,207,662.65 15,207,662.65 本期赎回（以“-”号填列） -18,804,156.87 -18,804,156.87 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 207,625,976.48 207,625,976.48 华泰柏瑞医疗健康 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 29,354,733.74 29,354,733.74 本期申购 42,447,881.34 42,447,881.34 本期赎回（以“-”号填列） -21,576,942.21 -21,576,942.21 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 50,225,672.87 50,225,672.87 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末未有其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞医疗健康 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 271,610,713.41 218,629.97 271,829,343.38 本期利润 14,132,719.04 -40,597,341.71 -26,464,622.67 本期基金份额交易产生 -5,172,399.00 73,340.27 -5,099,058.73 的变动数 其中：基金申购款 20,641,205.34 -184,672.00 20,456,533.34 基金赎回款 -25,813,604.34 258,012.27 -25,555,592.07 本期已分配利润 - - - 本期末 280,571,033.45 -40,305,371.47 240,265,661.98 华泰柏瑞医疗健康 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 49,355,064.80 -12,103,004.32 37,252,060.48 本期利润 -448,036.13 -5,909,982.05 -6,358,018.18 本期基金份额交易产生 38,574,395.73 -12,404,898.28 26,169,497.45 的变动数 其中：基金申购款 75,388,101.56 -20,251,473.63 55,136,627.93 基金赎回款 -36,813,705.83 7,846,575.35 -28,967,130.48 本期已分配利润 - - - 本期末 87,481,424.40 -30,417,884.65 57,063,539.75 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 295,837.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,028.29 其他 1,943.75 合计 309,809.82 注：其他为结算保证金利息收入、直销申购款利息收入和期货备付金利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 15,536,214.26 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 15,536,214.26 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 706,045,186.98 减：卖出股票成本总额 688,359,840.96 减：交易费用 2,149,131.76 买卖股票差价收入 15,536,214.26 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,695,368.34 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,695,368.34 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -46,507,323.76 股票投资 -46,507,323.76 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -46,507,323.76 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 72,732.89 基金转换费收入 67,148.53 合计 139,881.42 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25%的部分归入基金财产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 证券组合费 457.43 银行间账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 2,053.24 合计 100,770.82 6.4.7.24 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东的子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 华泰证券 31,560.00 0.00 286,440,359.16 8.36 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 18.94 0.00 - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 266,196.23 8.51 - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,097,802.32 3,763,025.12 其中：支付销售机构的客户维护费 1,316,318.19 1,286,966.90 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净 值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 682,966.98 627,170.85 注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞医疗健康 A 华泰柏瑞医疗健康 C 合计 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 24,370.08 24,370.08 司 合计 0.00 24,370.08 24,370.08 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞医疗健康 A 华泰柏瑞医疗健康 C 合计 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 8,909.10 8,909.10 司 合计 0.00 8,909.10 8,909.10 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.4%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.4% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月 前 5 个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限 费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 157,723,517.61 295,837.78 38,744,619.17 112,538.08 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券有 301408.SZ 华人健康 网下申购 8,784 142,652.16 限责任公司 华泰联合证券有 603291.SH 联合水务 网下申购 536 3,140.96 限责任公司 华泰联合证券有 600925.SH 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 限责任公司 华泰联合证券有 603137.SH 恒尚节能 网下申购 1,382 21,973.80 限责任公司 华泰联合证券有 688478.SH 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76 限责任公司 华泰联合证券有 688469.SH 中芯集成 网下申购 55,197 314,070.93 限责任公司 华泰联合证券有 688512.SH 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28 限责任公司 华泰联合证券有 688472.SH 阿特斯 网下申购 20,172 223,909.20 限责任公司 华泰联合证券有 300804.SZ 广康生化 网下申购 2,257 95,809.65 限责任公司 华泰联合证券有 688429.SH 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40 限责任公司 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券有 301298 东利机械 网下申购 6,340 80,391.20 限责任公司 华泰联合证券有 301207 华兰疫苗 网下申购 3,345 190,263.60 限责任公司 华泰联合证券有 301256 华融化学 网下申购 18,308 147,379.40 限责任公司 华泰联合证券有 301160 翔楼新材 网下申购 3,918 123,652.08 限责任公司 华泰联合证券有 688046 药康生物 网下申购 12,070 271,937.10 限责任公司 华泰联合证券有 688209 英集芯 网下申购 6,822 165,297.06 限责任公司 华泰联合证券有 301153 中科江南 网下申购 3,973 133,810.64 限责任公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 三 2023 新股 001282 联 年 5 6 个月 锁定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 锻 月 15 期内 造 日 陕 2023 新股 001286 西 年 3 6 个月 锁定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能 月 31 期内 源 日 中 2023 新股 001287 电 年 3 6 个月 锁定 11.88 21.02 661 7,852.68 13,894.22 - 港 月 30 期内 日 长 2023 新股 001324 青 年 5 6 个月 锁定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科 月 12 期内 技 日 登 2023 新股 001328 康 年 3 6 个月 锁定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 口 月 29 期内 腔 日 南 2023 新股 001360 矿 年 3 6 个月 锁定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集 月 31 期内 团 日 海 2023 新股 001367 森 年 3 6 个月 锁定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药 月 30 期内 业 日 华 2023 新股 001380 纬 年 5 6 个月 锁定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 科 月 9 期内 技 日 广 2023 新股 300804 康 年 6 6 个月 锁定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 生 月 15 期内 化 日 中 2023 新股 301141 科 年 3 6 个月 锁定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁 月 27 期内 业 日 华 2023 新股 301157 塑 年 3 6 个月 锁定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 科 月 1 期内 技 日 锡 2023 新股 301170 南 年 6 6 个月 锁定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 科 月 16 期内 技 日 恒 2023 新股 301261 工 年 6 1 个月 未上 36.90 36.90 1,973 72,803.70 72,803.70 - 精 月 29 内（含） 市 密 日 海 2023 新股 301262 看 年 6 6 个月 锁定 30.22 25.50 646 19,522.12 16,473.00 - 股 月 13 期内 份 日 科 2023 新股 301281 源 年 3 6 个月 锁定 44.18 25.10 337 10,647.38 8,458.70 - 制 月 28 期内 药 日 明 2023 新股 301291 阳 年 6 6 个月 锁定 38.13 31.03 764 29,131.32 23,706.92 - 电 月 21 期内 气 日 海 2023 新股 301292 科 年 6 1 个月 未上 19.99 19.99 5,824 116,421.76 116,421.76 - 新 月 29 内（含） 市 源 日 三 2023 新股 301293 博 年 4 6 个月 锁定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 脑 月 25 期内 科 日 美 2023 新股 301295 硕 年 6 6 个月 锁定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 科 月 19 期内 技 日 川 2022 新股 301301 宁 年 12 6 个月 锁定 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 生 月 20 期内 物 日 朗 2023 新股 301305 坤 年 5 6 个月 锁定 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 环 月 15 期内 境 日 美 2023 新股 301307 利 年 4 6 个月 锁定 32.34 31.86 504 16,299.36 16,057.44 - 信 月 14 期内 日 威 2023 新股 301315 士 年 6 6 个月 锁定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 顿 月 13 期内 日 鑫 2023 新股 301317 磊 年 1 6 个月 锁定 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 股 月 12 期内 份 日 豪 2023 新股 301320 江 年 6 6 个月 锁定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 智 月 1 期内 能 日 新 2023 新股 301323 莱 年 5 6 个月 锁定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 月 29 期内 日 曼 2023 新股 301325 恩 年 5 6 个月 锁定 76.80 107.95 296 22,732.80 31,953.20 - 斯 月 4 期内 特 日 德 2023 新股 301332 尔 年 5 6 个月 锁定 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 月 9 期内 日 亚 2023 新股 301337 华 年 5 6 个月 锁定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 电 月 16 期内 子 日 涛 2023 新股 301345 涛 年 3 6 个月 锁定 73.45 46.64 199 14,616.55 9,281.36 - 车 月 10 期内 业 日 南 2023 新股 301355 王 年 6 6 个月 锁定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科 月 2 期内 技 日 北 2023 新股 301357 方 年 4 6 个月 锁定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 长 月 11 期内 龙 日 湖 2023 新股 301358 南 年 2 6 个月 锁定 23.77 42.89 687 16,329.99 29,465.43 - 裕 月 1 期内 能 日 荣 2023 新股 301360 旗 年 4 6 个月 锁定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 科 月 17 期内 技 日 凌 2023 新股 301373 玮 年 1 6 个月 锁定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 科 月 20 期内 技 日 致 2023 新股 301376 欧 年 6 6 个月 锁定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 科 月 14 期内 技 日 蜂 2023 新股 301382 助 年 5 6 个月 锁定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 手 月 9 期内 日 未 2023 新股 301386 来 年 3 6 个月 锁定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电 月 21 期内 器 日 溯 2023 新股 301397 联 年 6 6 个月 锁定 53.27 40.20 349 18,591.23 14,029.80 - 股 月 15 期内 份 日 英 2023 新股 301399 特 年 5 6 个月 锁定 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 科 月 16 期内 技 日 华 2023 新股 301408 人 年 2 6 个月 锁定 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 健 月 22 期内 康 日 阿 2023 新股 301419 莱 年 2 6 个月 锁定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 德 月 2 期内 日 世 2023 新股 301428 纪 年 5 6 个月 锁定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒 月 10 期内 通 日 森 2023 新股 301429 泰 年 4 6 个月 锁定 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 股 月 10 期内 份 日 泓 2023 新股 301439 淋 年 3 6 个月 锁定 19.99 16.90 633 12,653.67 10,697.70 - 电 月 10 期内 力 日 致 2023 新股 301486 尚 年 6 1 个月 未上 57.66 57.66 3,374 194,544.84 194,544.84 - 科 月 30 内（含） 市 技 日 豪 2023 新股 301488 恩 年 6 6 个月 锁定 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 汽 月 26 期内 电 日 豪 2023 1 个月 新股 301488 恩 年 6 内（含）未上 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 汽 月 26 市 电 日 中 2023 新股 601061 信 年 3 6 个月 锁定 6.58 7.58 1,561 10,271.38 11,832.38 - 金 月 30 期内 属 日 江 2023 新股 601065 盐 年 3 6 个月 锁定 10.36 11.84 554 5,739.44 6,559.36 - 集 月 31 期内 团 日 柏 2023 新股 601133 诚 年 3 6 个月 锁定 11.66 12.26 487 5,678.42 5,970.62 - 股 月 31 期内 份 日 常 2023 新股 603125 青 年 3 6 个月 锁定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科 月 30 期内 技 日 中 2023 新股 603135 重 年 3 6 个月 锁定 17.80 17.89 502 8,935.60 8,980.78 - 科 月 29 期内 技 日 恒 2023 新股 603137 尚 年 4 6 个月 锁定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 节 月 10 期内 能 日 万 2023 新股 603172 丰 年 4 6 个月 锁定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 股 月 28 期内 份 日 中 2023 新股 688146 船 年 4 6 个月 锁定 36.15 38.13 478 17,279.70 18,226.14 - 特 月 13 期内 气 日 晶 2023 新股 688249 合 年 4 6 个月 锁定 19.86 18.06 3,085 61,268.10 55,715.10 - 集 月 24 期内 成 日 颀 2023 新股 688352 中 年 4 6 个月 锁定 12.10 12.07 1,496 18,101.60 18,056.72 - 科 月 11 期内 技 日 中 2023 新股 688361 科 年 5 6 个月 锁定 23.60 64.67 489 11,540.40 31,623.63 - 飞 月 12 期内 测 日 时 2023 新股 688429 创 年 6 6 个月 锁定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能 月 20 期内 源 日 华 2023 新股 688433 曙 年 4 6 个月 锁定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 高 月 7 期内 科 日 智 2023 新股 688443 翔 年 6 6 个月 锁定 37.88 29.49 1,023 38,751.24 30,168.27 - 金 月 13 期内 泰 日 美 2023 新股 688458 芯 年 5 6 个月 锁定 75.00 90.76 214 16,050.00 19,422.64 - 晟 月 15 期内 日 中 2023 新股 688469 芯 年 4 6 个月 锁定 5.69 5.41 5,520 31,408.80 29,863.20 - 集 月 28 期内 成 日 阿 2023 新股 688472 特 年 6 6 个月 锁定 11.10 17.04 2,018 22,399.80 34,386.72 - 斯 月 2 期内 日 晶 2023 新股 688478 升 年 4 6 个月 锁定 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 股 月 13 期内 份 日 友 2023 新股 688479 车 年 5 6 个月 锁定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科 月 4 期内 技 日 南 2023 新股 688484 芯 年 3 6 个月 锁定 39.99 36.71 504 20,154.96 18,501.84 - 科 月 28 期内 技 日 索 2023 新股 688507 辰 年 4 6 个月 锁定 245.56 122.11 129 21,363.72 15,752.19 - 科 月 10 期内 技 日 慧 2023 新股 688512 智 年 5 6 个月 锁定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 微 月 8 期内 日 航 2023 新股 688523 天 年 5 6 个月 锁定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 环 月 26 期内 宇 日 日 2023 新股 688531 联 年 3 6 个月 锁定 152.38 135.97 191 29,104.58 25,970.27 - 科 月 24 期内 技 日 华 2023 新股 688535 海 年 3 6 个月 锁定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚 月 28 期内 科 日 国 2023 新股 688543 科 年 6 6 个月 锁定 43.67 53.05 342 14,935.14 18,143.10 - 军 月 14 期内 工 日 航 2023 新股 688552 天 年 5 6 个月 锁定 21.17 23.50 683 14,459.11 16,050.50 - 南 月 8 期内 湖 日 航 2023 新股 688562 天 年 5 6 个月 锁定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 软 月 15 期内 件 日 安 2023 新股 688581 杰 年 5 6 个月 锁定 125.80 118.03 135 16,983.00 15,934.05 - 思 月 12 期内 日 芯 2023 新股 688582 动 年 6 6 个月 锁定 26.74 40.68 614 16,418.36 24,977.52 - 联 月 21 期内 科 日 新 2023 新股 688593 相 年 5 6 个月 锁定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 微 月 25 期内 日 天 2023 新股 688603 承 年 6 1 个月 未上 55.00 55.00 1,391 76,505.00 76,505.00 - 科 月 30 内（含） 市 技 日 安 2023 新股 688620 凯 年 6 6 个月 锁定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 微 月 15 期内 日 双 2023 新股 688623 元 年 5 6 个月 锁定 125.88 86.79 147 18,504.36 12,758.13 - 科 月 31 期内 技 日 华 2023 新股 688629 丰 年 6 6 个月 锁定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 科 月 16 期内 技 日 莱 2023 新股 688631 斯 年 6 6 个月 锁定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信 月 19 期内 息 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截止本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 157,723,517.61 - - - - - 157,723,517.61 结算备付金 514,407.21 - - - - - 514,407.21 存出保证金 212,279.60 - - - - - 212,279.60 交易性金融资产 - - - - - 420,868,846.48 420,868,846.48 应收股利 - - - - - 16,398.77 16,398.77 应收申购款 - - - - - 82,559.31 82,559.31 资产总计 158,450,204.42 - - - - 420,967,804.56 579,418,008.98 负债 应付赎回款 - - - - - 298,921.77 298,921.77 应付管理人报酬 - - - - - 695,500.27 695,500.27 应付托管费 - - - - - 115,916.70 115,916.70 应付清算款 - - - - - 21,759,107.81 21,759,107.81 应付销售服务费 - - - - - 35,778.63 35,778.63 其他负债 - - - - - 1,331,932.72 1,331,932.72 负债总计 - - - - - 24,237,157.90 24,237,157.90 利率敏感度缺口158,450,204.42 - - - - 396,730,646.66 555,180,851.08 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 109,834,617.91 - - - - - 109,834,617.91 结算备付金 2,809,817.17 - - - - - 2,809,817.17 存出保证金 270,364.65 - - - - - 270,364.65 交易性金融资产 - - - - - 441,098,056.46 441,098,056.46 应收申购款 - - - - - 202,518.96 202,518.96 资产总计 112,914,799.73 - - - - 441,300,575.42 554,215,375.15 负债 应付赎回款 - - - - - 1,403,075.33 1,403,075.33 应付管理人报酬 - - - - - 680,910.04 680,910.04 应付托管费 - - - - - 113,485.00 113,485.00 应付清算款 - - - - - 5.58 5.58 应付销售服务费 - - - - - 21,398.24 21,398.24 应交税费 - - - - - 1.16 1.16 其他负债 - - - - - 2,337,891.50 2,337,891.50 负债总计 - - - - - 4,556,766.85 4,556,766.85 利率敏感度缺口112,914,799.73 - - - - 436,743,808.57 549,658,608.30 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 元 以外币计价的资 产 交易性金融资产 - 10,798,563.88 - 10,798,563.88 资产合计 - 10,798,563.88 - 10,798,563.88 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 - 10,798,563.88 - 10,798,563.88 风险敞口净额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计 元 以外币计价的资 产 交易性金融资产 - 25,404,011.50 - 25,404,011.50 资产合计 - 25,404,011.50 - 25,404,011.50 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 - 25,404,011.50 - 25,404,011.50 风险敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 539,928.19 1,270,200.58 币升值 5% 所有外币相对人民 -539,928.19 -1,270,200.58 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 420,868,846.48 75.81 441,098,056.46 80.25 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 420,868,846.48 75.81 441,098,056.46 80.25 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证医药卫生指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 中证医药卫生指数 19,043,272.51 21,578,474.56 上升 5% 中证医药卫生指数 -19,043,272.51 -21,578,474.56 下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 419,210,570.96 439,586,081.79 第二层次 564,419.34 - 第三层次 1,093,856.18 1,511,974.67 合计 420,868,846.48 441,098,056.46 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 420,868,846.48 72.64 其中：股票 420,868,846.48 72.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 158,237,924.82 27.31 8 其他各项资产 311,237.68 0.05 9 合计 579,418,008.98 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 10,798,563.88 元，占基金资产净值的比例为 1.95%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 89,845.96 0.02 C 制造业 309,796,984.53 55.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 95,619.04 0.02 E 建筑业 56,664.63 0.01 F 批发和零售业 21,436,814.90 3.86 G 交通运输、仓储和邮政业 13,196.70 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,353,590.87 0.24 J 金融业 52,729.82 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 16,095.13 0.00 M 科学研究和技术服务业 38,977,136.06 7.02 N 水利、环境和公共设施管理业 112,456.01 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 37,955,424.57 6.84 R 文化、体育和娱乐业 113,724.38 0.02 S 综合 - - 合计 410,070,282.60 73.86 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 - - 30 主要消费 2,906,892.30 0.52 35 医药卫生 7,891,671.58 1.42 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 通信服务 - - 55 公用事业 - - 合计 10,798,563.88 1.95 注：以上分类采用中证行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688621 阳光诺和 601,724 35,393,405.68 6.38 2 300122 智飞生物 675,580 29,860,636.00 5.38 3 300015 爱尔眼科 1,263,911 23,445,549.05 4.22 4 688212 澳华内镜 322,229 21,879,349.10 3.94 5 688271 联影医疗 129,322 17,847,729.22 3.21 6 603309 维力医疗 1,112,188 17,205,548.36 3.10 7 600276 恒瑞医药 359,070 17,199,453.00 3.10 8 300203 聚光科技 762,633 15,458,570.91 2.78 9 300396 迪瑞医疗 461,510 14,994,459.90 2.70 10 002044 美年健康 1,672,700 11,892,897.00 2.14 11 300896 爱美客 25,191 11,208,735.45 2.02 12 688278 特宝生物 248,917 10,929,945.47 1.97 13 688114 华大智造 124,333 10,762,264.48 1.94 14 688235 百济神州 97,131 10,597,963.41 1.91 15 688351 微电生理 532,223 10,362,381.81 1.87 16 300049 福瑞股份 445,900 10,255,700.00 1.85 17 688076 诺泰生物 232,607 8,276,157.06 1.49 18 603939 益丰药房 221,102 8,180,774.00 1.47 19 600529 山东药玻 298,000 8,111,560.00 1.46 20 002250 联化科技 747,700 7,820,942.00 1.41 21 603233 大参林 264,000 7,394,640.00 1.33 22 688085 三友医疗 249,965 6,564,080.90 1.18 23 002223 鱼跃医疗 180,600 6,499,794.00 1.17 24 601567 三星医疗 439,300 5,548,359.00 1.00 25 002653 海思科 234,300 5,529,480.00 1.00 26 000153 丰原药业 542,670 5,480,967.00 0.99 27 688016 心脉医疗 30,013 5,398,738.44 0.97 28 000915 华特达因 151,600 5,349,964.00 0.96 29 301017 漱玉平民 273,055 5,198,967.20 0.94 30 603301 振德医疗 165,100 4,890,262.00 0.88 31 601089 福元医药 298,400 4,863,920.00 0.88 32 688687 凯因科技 157,611 4,649,524.50 0.84 33 688581 安杰思 37,699 4,617,148.41 0.83 34 300132 青松股份 758,600 4,301,262.00 0.77 35 300357 我武生物 97,902 3,292,444.26 0.59 36 688046 药康生物 155,685 3,018,732.15 0.54 37 02367 巨子生物 90,600 2,906,892.30 0.52 38 06606 诺辉健康 105,000 2,647,696.07 0.48 39 002864 盘龙药业 58,100 2,450,077.00 0.44 40 002219 新里程 517,403 2,338,661.56 0.42 41 002675 东诚药业 149,000 2,191,790.00 0.39 42 688617 惠泰医疗 5,730 2,141,587.50 0.39 43 02162 康诺亚-B 53,874 2,031,533.70 0.37 44 300841 康华生物 30,400 2,003,056.00 0.36 45 002252 上海莱士 158,400 1,189,584.00 0.21 46 01177 中国生物制药 371,000 1,166,406.12 0.21 47 688331 荣昌生物 20,200 1,126,150.00 0.20 48 09926 康方生物 32,414 1,056,436.86 0.19 49 600129 太极集团 15,100 898,299.00 0.16 50 301162 国能日新 8,960 706,764.80 0.13 51 600161 天坛生物 20,000 543,000.00 0.10 52 000963 华东医药 12,100 524,777.00 0.09 53 603811 诚意药业 40,880 508,138.40 0.09 54 600420 国药现代 43,500 491,115.00 0.09 55 688361 中科飞测 4,882 396,286.56 0.07 56 688047 龙芯中科 3,399 390,171.21 0.07 57 688050 爱博医疗 1,774 364,255.42 0.07 58 301325 曼恩斯特 2,954 336,294.20 0.06 59 03759 康龙化成 15,000 334,678.74 0.06 60 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.06 61 688293 奥浦迈 6,853 326,682.51 0.06 62 09996 沛嘉医疗-B 56,000 318,046.22 0.06 63 09966 康宁杰瑞制药 45,000 310,338.47 0.06 -B 64 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.05 65 300595 欧普康视 8,400 253,596.00 0.05 66 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.04 67 301486 致尚科技 3,374 194,544.84 0.04 68 688552 航天南湖 6,826 171,406.97 0.03 69 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.03 70 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03 71 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.03 72 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.03 73 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.03 74 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02 75 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02 76 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02 77 688381 帝奥微 3,487 112,560.36 0.02 78 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.02 79 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02 80 688251 井松智能 3,392 103,456.00 0.02 81 688227 品高股份 4,164 103,392.12 0.02 82 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02 83 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.02 84 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.02 85 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02 86 301281 科源制药 3,367 88,390.10 0.02 87 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01 88 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.01 89 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01 90 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 91 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 92 688517 金冠电气 2,892 63,508.32 0.01 93 688249 晶合集成 3,085 55,715.10 0.01 94 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01 95 688718 唯赛勃 3,145 54,439.95 0.01 96 301153 中科江南 716 53,671.36 0.01 97 300979 华利集团 925 45,084.50 0.01 98 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 99 688472 阿特斯 2,018 34,386.72 0.01 100 301095 广立微 397 32,812.05 0.01 101 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01 102 688326 经纬恒润 220 31,765.80 0.01 103 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.01 104 001258 立新能源 3,188 30,254.12 0.01 105 600927 永安期货 1,859 30,227.34 0.01 106 688443 智翔金泰 1,023 30,168.27 0.01 107 688469 中芯集成 5,520 29,863.20 0.01 108 301358 湖南裕能 687 29,465.43 0.01 109 688565 力源科技 3,450 29,221.50 0.01 110 605598 上海港湾 553 29,120.98 0.01 111 301039 中集车辆 2,064 27,306.72 0.00 112 603071 物产环能 1,627 26,991.93 0.00 113 001322 箭牌家居 1,595 26,700.30 0.00 114 301175 中科环保 4,247 26,458.81 0.00 115 301238 瑞泰新材 1,278 25,994.52 0.00 116 688531 日联科技 191 25,970.27 0.00 117 688582 芯动联科 614 24,977.52 0.00 118 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00 119 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00 120 301291 明阳电气 764 23,706.92 0.00 121 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.00 122 301302 华如科技 619 22,779.20 0.00 123 001227 兰州银行 7,868 22,502.48 0.00 124 605555 德昌股份 1,284 22,418.64 0.00 125 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00 126 301367 怡和嘉业 143 21,212.62 0.00 127 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00 128 001215 千味央厨 295 19,614.55 0.00 129 688458 美芯晟 214 19,422.64 0.00 130 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00 131 300982 苏文电能 317 19,197.52 0.00 132 688484 南芯科技 504 18,501.84 0.00 133 688146 中船特气 478 18,226.14 0.00 134 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 135 688543 国科军工 342 18,143.10 0.00 136 688352 颀中科技 1,496 18,056.72 0.00 137 688503 聚和材料 181 17,647.50 0.00 138 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00 139 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 140 301262 海看股份 646 16,473.00 0.00 141 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 142 301102 兆讯传媒 599 16,095.13 0.00 143 02269 药明生物 464 16,063.84 0.00 144 301307 美利信 504 16,057.44 0.00 145 301328 维峰电子 282 16,057.08 0.00 146 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00 147 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00 148 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.00 149 603132 金徽股份 1,342 15,218.28 0.00 150 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 151 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 152 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 153 603230 内蒙新华 1,141 14,718.90 0.00 154 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00 155 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00 156 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00 157 301108 洁雅股份 400 14,480.00 0.00 158 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 159 001298 好上好 584 14,454.00 0.00 160 001217 华尔泰 1,239 14,421.96 0.00 161 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00 162 301397 溯联股份 349 14,029.80 0.00 163 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00 164 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 165 001287 中电港 661 13,894.22 0.00 166 301206 三元生物 396 13,856.04 0.00 167 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 168 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00 169 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00 170 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00 171 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00 172 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00 173 300997 欢乐家 928 13,520.96 0.00 174 301177 迪阿股份 350 13,450.50 0.00 175 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00 176 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 177 430556 雅达股份 3,500 12,985.00 0.00 178 605599 菜百股份 980 12,945.80 0.00 179 301216 万凯新材 771 12,821.73 0.00 180 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00 181 688623 双元科技 147 12,758.13 0.00 182 605580 恒盛能源 917 12,370.33 0.00 183 601061 中信金属 1,561 11,832.38 0.00 184 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00 185 301258 富士莱 295 11,599.40 0.00 186 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00 187 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 188 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 189 301150 中一科技 225 11,252.25 0.00 190 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00 191 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 192 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00 193 600557 康缘药业 400 10,984.00 0.00 194 603130 云中马 480 10,900.80 0.00 195 301166 优宁维 253 10,863.82 0.00 196 300962 中金辐照 576 10,771.20 0.00 197 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00 198 301439 泓淋电力 633 10,697.70 0.00 199 603219 富佳股份 739 10,530.75 0.00 200 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 201 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00 202 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00 203 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00 204 300986 志特新材 370 10,360.00 0.00 205 300968 格林精密 1,162 10,330.18 0.00 206 603215 比依股份 575 10,315.50 0.00 207 001288 运机集团 537 10,149.30 0.00 208 301013 利和兴 706 10,095.80 0.00 209 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00 210 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 211 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.00 212 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00 213 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00 214 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 215 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00 216 001313 粤海饲料 1,232 9,732.80 0.00 217 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00 218 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00 219 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 220 301359 东南电子 371 9,453.08 0.00 221 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 222 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00 223 301345 涛涛车业 199 9,281.36 0.00 224 001230 劲旅环境 376 9,215.76 0.00 225 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 226 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.00 227 300614 百川畅银 329 9,011.31 0.00 228 603135 中重科技 502 8,980.78 0.00 229 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 230 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00 231 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00 232 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 233 301279 金道科技 296 8,791.20 0.00 234 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00 235 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00 236 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00 237 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00 238 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00 239 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00 240 001219 青岛食品 460 8,390.40 0.00 241 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 242 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00 243 300985 致远新能 295 8,171.50 0.00 244 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00 245 300978 东箭科技 593 8,082.59 0.00 246 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00 247 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 248 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00 249 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00 250 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00 251 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00 252 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 253 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00 254 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00 255 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00 256 688420 美腾科技 195 7,552.35 0.00 257 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00 258 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00 259 300987 川网传媒 391 7,393.81 0.00 260 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00 261 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 262 300950 德固特 328 6,953.60 0.00 263 301011 华立科技 296 6,935.28 0.00 264 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00 265 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00 266 300991 创益通 406 6,824.86 0.00 267 301198 喜悦智行 443 6,724.74 0.00 268 605577 龙版传媒 588 6,697.32 0.00 269 601065 江盐集团 554 6,559.36 0.00 270 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00 271 300966 共同药业 286 6,392.10 0.00 272 605138 盛泰集团 723 6,304.56 0.00 273 601133 柏诚股份 487 5,970.62 0.00 274 300956 英力股份 371 5,835.83 0.00 275 01548 金斯瑞生物科 353 5,728.08 0.00 技 276 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00 277 688267 中触媒 251 5,288.57 0.00 278 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00 279 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 280 02096 先声药业 663 4,743.48 0.00 281 300961 深水海纳 394 4,243.38 0.00 282 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 283 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 284 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 285 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 286 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 287 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 288 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300015 爱尔眼科 36,794,217.98 6.69 2 600276 恒瑞医药 34,528,751.80 6.28 3 002603 以岭药业 30,408,579.75 5.53 4 300122 智飞生物 24,671,277.57 4.49 5 688621 阳光诺和 20,917,848.34 3.81 6 688271 联影医疗 19,338,009.77 3.52 7 603309 维力医疗 19,088,984.82 3.47 8 300760 迈瑞医疗 18,813,299.00 3.42 9 300203 聚光科技 18,786,192.61 3.42 10 300049 福瑞股份 18,159,583.75 3.30 11 603939 益丰药房 17,081,919.80 3.11 12 300396 迪瑞医疗 16,893,834.00 3.07 13 300896 爱美客 16,517,062.33 3.00 14 603233 大参林 15,976,984.38 2.91 15 688114 华大智造 14,002,976.82 2.55 16 688278 特宝生物 13,251,302.69 2.41 17 688212 澳华内镜 12,631,732.68 2.30 18 002250 联化科技 12,012,023.21 2.19 19 688235 百济神州 11,352,425.35 2.07 20 600519 贵州茅台 11,323,262.00 2.06 21 000999 华润三九 11,276,357.00 2.05 22 002044 美年健康 11,162,691.00 2.03 23 688180 君实生物 11,038,875.27 2.01 24 002317 众生药业 11,029,125.00 2.01 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300760 迈瑞医疗 33,942,113.38 6.18 2 002603 以岭药业 28,949,688.01 5.27 3 300203 聚光科技 25,854,346.97 4.70 4 300015 爱尔眼科 22,608,261.16 4.11 5 300347 泰格医药 18,447,052.00 3.36 6 02162 康诺亚-B 17,993,930.59 3.27 7 002422 科伦药业 17,515,348.00 3.19 8 300896 爱美客 17,289,329.20 3.15 9 600276 恒瑞医药 16,965,988.16 3.09 10 300122 智飞生物 15,850,685.57 2.88 11 300396 迪瑞医疗 14,876,568.00 2.71 12 600085 同仁堂 14,211,219.52 2.59 13 688410 山外山 13,844,562.58 2.52 14 300363 博腾股份 13,523,419.00 2.46 15 688131 皓元医药 13,405,774.44 2.44 16 600587 新华医疗 13,391,632.00 2.44 17 688426 康为世纪 13,107,564.60 2.38 18 688621 阳光诺和 12,852,572.19 2.34 19 688677 海泰新光 12,298,920.11 2.24 20 000999 华润三九 12,172,184.00 2.21 21 600329 达仁堂 11,767,538.80 2.14 22 09926 康方生物 11,517,989.47 2.10 23 600519 贵州茅台 11,219,514.00 2.04 24 688202 美迪西 11,023,701.76 2.01 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 714,637,954.74 卖出股票收入（成交）总额 706,045,186.98 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 212,279.60 2 应收清算款 - 3 应收股利 16,398.77 4 应收利息 - 5 应收申购款 82,559.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 311,237.68 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 医疗健康 49,547 4,190.49 42,884,320.21 20.65 164,741,656.27 79.35 A 华泰柏瑞 医疗健康 8,852 5,673.94 43,998,197.64 87.60 6,227,475.23 12.40 C 合计 57,547 4,480.71 86,882,517.85 33.69 170,969,131.50 66.31 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华泰柏瑞医疗健康 A 1,734,319.04 0.8353 人所有从 业人员持 华泰柏瑞医疗健康 C 54,278.03 0.1081 有本基金 合计 1,788,597.07 0.6937 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基华泰柏瑞医疗健康 A 50~100 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华泰柏瑞医疗健康 C 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本 华泰柏瑞医疗健康 A 0 开放式基金 华泰柏瑞医疗健康 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞医疗健康 A 华泰柏瑞医疗健康 C 基金合同生效日 （2018 年 6 月 25 日） 369,553,750.42 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 211,222,470.70 29,354,733.74 额总额 本报告期基金总申购 15,207,662.65 42,447,881.34 份额 减：本报告期基金总 18,804,156.87 21,576,942.21 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 207,625,976.48 50,225,672.87 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2023 年 4 月 18 日，经公司董事会批准董元星先生不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中泰证券 2 268,779,201. 19.08 248,504.23 19.40 - 97 天风证券 2 247,020,386. 17.54 232,509.23 18.15 - 46 招商证券 4 228,184,676. 16.20 213,450.64 16.66 - 29 东北证券 2 136,928,159. 9.72 127,520.88 9.96 - 95 中信建投 3 105,539,461. 7.49 91,895.75 7.17 - 67 华宝证券 1 92,132,530.3 6.54 85,804.56 6.70 - 9 民生证券 4 88,720,993.7 6.30 82,499.46 6.44 - 2 国盛证券 2 56,481,588.5 4.01 40,740.34 3.18 - 4 粤开证券 1 48,648,047.3 3.45 44,819.21 3.50 - 8 信达证券 2 48,123,068.2 3.42 35,188.60 2.75 - 4 东方财富 2 24,507,280.6 1.74 22,823.76 1.78 - 证券 6 东海证券 2 22,337,465.5 1.59 20,803.02 1.62 - 1 南京证券 1 20,785,141.4 1.48 19,357.16 1.51 - 1 德邦证券 2 20,097,660.1 1.43 14,694.48 1.15 - 6 银泰证券 1 312,994.23 0.02 291.46 0.02 - 华泰证券 6 31,560.00 0.00 18.94 0.00 - 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东亚前海 2 - - - - - 证券 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 金元证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 摩根大通 2 - - - - - 证券 山西证券 2 - - - - - 世纪证券 2 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 太平洋证 2 - - - - - 券 西部证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 野村证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券 经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，本基金新增银泰证券、金元证券、东莞证券、山西证券、财通证券、华泰证券、世纪证券、东海证券的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中泰证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 华宝证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 粤开证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东海证 - - - - - - 券 南京证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 银泰证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 爱建证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 财达证 - - - - - - 券 财通证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 东亚前 - - - - - - 海证券 东莞证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 国元证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - 券 宏信证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 金元证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 摩根大 - - - - - - 通证券 山西证 - - - - - - 券 世纪证 - - - - - - 券 首创证 - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - 证券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 新时代 - - - - - - 证券 野村证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金继续参与中国人寿保险股份 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 27 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 2 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 21 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 3 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 16 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 4 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 3 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 5 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 5 月 9 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 6 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 29 日 公告 7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 19 日 管理人员变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 8 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 14 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 9 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 11 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司修订基金 10 投顾服务协议、业务规则与风险揭示 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 30 日 书的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 11 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 22 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 12 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 21 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 13 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 23 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 14 部分基金参与博时财富基金销售有限 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 08 日 公司费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日