汇添富智能制造股票型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月23日（基金合同生效日）起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15 §5托管人报告......................................................................................................................................... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 16 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 17 6.1资产负债表................................................................................................................................ 17 6.2利润表........................................................................................................................................ 18 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 19 6.4报表附注.................................................................................................................................... 20 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 44 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 44 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 44 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 45 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 46 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 48 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 48 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 48 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 48 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 48 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 48 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 48 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 48 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 50 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 50 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 50 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 50 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 51 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 52 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 52 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 52 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 53 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 53 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 53 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 54 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 56 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 58 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 58 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 58 §12备查文件目录................................................................................................................................... 59 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 59 12.2存放地点.................................................................................................................................. 59 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 59 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富智能制造股票型证券投资基金 基金简称 添富智能制造股票 基金主代码 005802 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年4月23日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,785,360,270.93份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立 投资目标 足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于智 能制造主题相关的优质上市公司，谋求基金资产的中 长期稳健增值。 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策 投资策略 略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大 类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策 略用于挖掘优质的智能制造相关上市公司。 业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率*80%+中债综合指数收 益率*20% 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合 型基金、债券型基金及货币市场基金。 风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105798 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105799 上海市黄浦区北京东路666 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 号H区（东座）6楼H686 号 室 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼19-22层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层汇添富 基金管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 19-22层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年4月23日-2018年6月30日) 本期已实现收益 -23,612,198.97 本期利润 -84,326,912.34 加权平均基金份额本期利润 -0.0122 本期加权平均净值利润率 -1.22% 本期基金份额净值增长率 -1.22% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -82,714,856.07 期末可供分配基金份额利润 -0.0122 期末基金资产净值 6,702,645,414.86 期末基金份额净值 0.9878 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -1.22% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、本基金的《基金合同》生效日为2018年04月23日，至本报告期末未满一年，因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2018年06月30日数据，特此说明。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -1.34% 0.34% -5.42% 1.76% 4.08% -1.42% 自基金合同 生效日起至 -1.22% 0.24% -9.98% 1.43% 8.76% -1.19% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2018年04月23日，至本报告期末未满三个月。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本《基金合同》生效之日为2018年04月23日，截至本报告期末，基金成立未满一年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年04月23日）起6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日，公司管理证券投资基金规模约4213.15亿元，有效客户数约1988万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理110只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投 资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富文体 娱乐主题混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富 多策略 定开混 国籍：中国。曾任职于日 合、汇添 信证券、光大证券和太平 富高端 洋资产，担任高级投资经 制造股 理等岗位。2015年8月加 票基金、 入汇添富基金。2016年6 汇添富 月3日至今任汇添富多策 民丰回 略定开混合基金的基金经 报混合 理，2017年3月20日至 基金、汇 今任汇添富高端制造股票 添富弘 基金的基金经理，2017年 赵鹏飞 安混合 2018年4月23 - 10年 9月27日至今任汇添富民 基金、汇 日 丰回报基金的基金经理， 添富睿 2017年9月29日至今任 丰混合 汇添富弘安混合基金的基 基金、添 金经理，2017年9月29 富民安 日至今任汇添富睿丰混合 增益定 基金的基金经理，2018年 开混合 3月19日至今任添富民安 基金、添 增益定开混合基金的基金 富智能 经理，2018年4月23日 制造股 至今任添富智能制造股票 票基金 基金的基金经理。 的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 A股市场二季度大幅调整。去杠杆的背景下，市场对宏观经济担忧加剧，即使看起来估值很低，但是投资者担忧企业盈利难以维持，经济相关的周期类行业表现很差。美国贸易战加剧了投资者对中国经济的长期担忧，高端制造相关的公司也出现大幅下跌。二季度上证50下跌8.9%，沪深300下跌9.94%，中小板指下跌12.98%，创业板综下跌14.83%。 本基金成立于4月末，二季度处于建仓期。建仓初期我们相对谨慎，采取行业分散个股分散的选择，挑选高质量证券，采取分批建仓策略。目前本基金仓位仍较低，持仓的主要是金融、高端制造、医药、等领域的龙头股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9878元；本报告期基金份额净值增长率为-1.22%，业绩比较基准收益率为-9.98%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A股市场正在变得理性，优秀企业将持续受到投资者的青睐，而概念炒作主题投资将被抛弃。2018年上半年市场虽然跌宕起伏，行业轮动很快，但是各个行业最优秀的龙头企业始终表现优异。我们坚信这个趋势在未来会不断强化。 展望下半年，去杠杆、中美贸易冲突和潜在的经济下滑将是决定A股市场最重要的因素。去杠杆虽然出现一些缓和趋势，但是我们认为地方政府、企业和居民的杠杆在过去几年上升很快，再次大幅加杠杆的概率很低，去杠杆可能是一个长期过程。中美贸易冲突也是一个长期过程，但是我们相对乐观，中美贸易冲突只是阶段性的局部性的影响国内经济。我们相对担忧经济下滑，政府通过投资来拉动经济的模式难以为继，而地产政策看不到明显放松迹象，因此下半年经济下滑压力可能显性化。 我们认为A股市场出现全面走牛的概率不大。下半年我们将适度回避周期性强的行业，在稳定成长类的行业中寻找最优质的公司。我们将致力于寻找符合时代特征的各个细分行业的龙头公司。展望未来几年，我们看好的方向依然集中在几个领域：（1）消费升级。消费升级是未来几年中国经济确定性最高的变化，各个收入阶层的居民都将面临持续的消费升级。（2）需求存在爆发可能性的高端制造。以新能源汽车、光伏、消费电子、激光等为代表的制造业领域，未来几年需求爆发的可能性很大，国内许多企业在这些领域的优势明显。（3）当前供需矛盾突出的行业。教育、医疗服务、养老等行业的供需矛盾严重，刚性需求与优质供应不匹配，未来将会出现大量的民营企业来增加供应。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：1.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富智能制造股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富智能制造股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富智能制造股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富智能制造股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富智能制造股票型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富智能制造股票型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年6月30日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,453,609,688.67 结算备付金 91,150,594.02 存出保证金 281,030.03 交易性金融资产 6.4.7.2 1,823,996,913.45 其中：股票投资 1,823,996,913.45 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,400,816,261.75 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 4,437,316.59 应收股利 - 应收申购款 1,719,847.62 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 6,776,011,652.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 46,482,710.20 应付赎回款 14,920,827.08 应付管理人报酬 8,468,705.19 应付托管费 1,411,450.85 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 1,973,972.37 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 108,571.58 负债合计 73,366,237.27 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 6,785,360,270.93 未分配利润 6.4.7.10 -82,714,856.07 所有者权益合计 6,702,645,414.86 负债和所有者权益总计 6,776,011,652.13 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9878元，基金份额总额6,785,360,270.93份。 6.2利润表 会计主体：汇添富智能制造股票型证券投资基金 本报告期：2018年4月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2018年4月23日(基金合同生 效日)至2018年6月30日 一、收入 -59,103,724.80 1.利息收入 26,949,903.21 其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,521,882.88 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 6,428,020.33 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -25,956,360.72 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -30,711,304.80 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 4,754,944.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17 -60,714,713.37 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 617,446.08 减：二、费用 25,223,187.54 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 19,309,382.55 2．托管费 6.4.10.2.2 3,218,230.40 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 2,601,129.27 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.20 94,445.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -84,326,912.34 注：本基金合同于2018年4月23日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示2018年4月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日数据，特此说明。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富智能制造股票型证券投资基金 本报告期：2018年4月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,935,283,598.15 - 6,935,283,598.15 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -84,326,912.34 -84,326,912.34 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -149,923,327.22 1,612,056.27 -148,311,270.95 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 16,223,419.71 -193,145.43 16,030,274.28 2.基金赎回款 -166,146,746.93 1,805,201.70 -164,341,545.23 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 6,785,360,270.93 -82,714,856.07 6,702,645,414.86 金净值） 注：本基金合同于2018年4月23日生效，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基金净值）变动表只列示2018年4月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日数据，特此说明。报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富智能制造股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]487号文《关于准予汇添富智能制造股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司于2018年4月18日至2018年4月19日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2018)验字第60466941_B23号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年4月23日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币6,934,790,321.60元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币493,276.55元，以上实收基金（本息）合计为人民币6,935,283,598.15元，折合6,935,283,598.15份基金份额。本基金的基金管理人以及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于智能制造主题相关的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证智能制造主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年4月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2018年4月23日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票及债券等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 注：本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 注：本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 注：本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6.5境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 2,453,609,688.67 定期存款 1,000,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 1,000,000,000.00 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 3,453,609,688.67 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,884,711,626.82 1,823,996,913.45 -60,714,713.37 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,884,711,626.82 1,823,996,913.45 -60,714,713.37 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,400,816,261.75 - 合计 1,400,816,261.75 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 611,133.32 应收定期存款利息 3,263,889.00 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 27,850.93 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 534,376.38 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 66.96 合计 4,437,316.59 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,967,952.17 银行间市场应付交易费用 6,020.20 合计 1,973,972.37 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 18,570.74 应付信息披露费 65,455.47 应付审计费 24,545.37 合计 108,571.58 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 6,935,283,598.15 6,935,283,598.15 本期申购 16,223,419.71 16,223,419.71 本期赎回(以"-"号填列) -166,146,746.93 -166,146,746.93 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 6,785,360,270.93 6,785,360,270.93 注：（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 （2）本基金合同于2018年4月23日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币6,934,790,321.60元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币493,276.55元，以上实收基金（本息）合计为人民币6,935,283,598.15元，折合6,935,283,598.15份基金份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -23,612,198.97 -60,714,713.37 -84,326,912.34 本期基金份额交易 136,894.05 1,475,162.22 1,612,056.27 产生的变动数 其中：基金申购款 -36,048.58 -157,096.85 -193,145.43 基金赎回款 172,942.63 1,632,259.07 1,805,201.70 本期已分配利润 - - - 本期末 -23,475,304.92 -59,239,551.15 -82,714,856.07 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018年6 月30日 活期存款利息收入 3,633,770.70 定期存款利息收入 16,795,139.01 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 92,769.61 其他 203.56 合计 20,521,882.88 注：其中“其他”为交易保证金利息收入和港股风控金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018 年6月30日 卖出股票成交总额 119,406,579.70 减：卖出股票成本总额 150,117,884.50 买卖股票差价收入 -30,711,304.80 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018年6 月30日 股票投资产生的股利收益 4,754,944.08 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,754,944.08 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018 年6月30日 1.交易性金融资产 -60,714,713.37 ——股票投资 -60,714,713.37 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -60,714,713.37 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018 年6月30日 基金赎回费收入 617,446.08 合计 617,446.08 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018 年6月30日 交易所市场交易费用 2,601,129.27 银行间市场交易费用 - 合计 2,601,129.27 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018 年6月30日 审计费用 24,545.37 信息披露费 65,455.47 账户维护费 - 银行划款费 4,444.48 合计 94,445.32 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 注：截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 371,194,912.97 17.23% 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 4,000,000,000.00 24.24% 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东方证券股份有 334,735.56 17.01% 290,723.01 14.77% 限公司 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年4月23日(基金合同生 2017年1月1日至2017年6月30日 效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 19,309,382.55 - 的管理费 其中：支付销售机构的客 9,557,632.97 - 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结 束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年4月23日(基金合同生效 2017年1月1日至2017年6月30日 日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 3,218,230.40 - 的托管费 注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日 基金合同生效日（2018年4月23 10,001,350.14 日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 - 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 10,001,350.14 期末持有的基金份额 0.1474% 占基金总份额比例 注：本基金于2018年4月23日成立。本公司于2018年4月8日用固有资金10,001,000.00元认购本基金A份额10,001,350.14份（基金成立时利息结转的份额为1,350.14份），认购费用 1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2018年4月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 2,453,609,688.67 3,633,770.70 公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个3个月 5年以 2018年6月30 1个月以内 月 -1年 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,453,609,688.67 - - - - - 3,453,609,688.67 结算备付金 91,150,594.02 - - - - - 91,150,594.02 存出保证金 165,295.94 - - - - 115,734.09 281,030.03 交易性金融资产 - - - - - 1,823,996,913.45 1,823,996,913.45 买入返售金融资1,400,816,261.75 - - - - - 1,400,816,261.75 产 应收利息 - - - - - 4,437,316.59 4,437,316.59 应收申购款 390,325.86 - - - - 1,329,521.76 1,719,847.62 资产总计 4,946,132,166.24 - - - - 1,829,879,485.89 6,776,011,652.13 负债 应付证券清算款 - - - - - 46,482,710.20 46,482,710.20 应付赎回款 - - - - - 14,920,827.08 14,920,827.08 应付管理人报酬 - - - - - 8,468,705.19 8,468,705.19 应付托管费 - - - - - 1,411,450.85 1,411,450.85 应付交易费用 - - - - - 1,973,972.37 1,973,972.37 其他负债 - - - - - 108,571.58 108,571.58 负债总计 - - - - - 73,366,237.27 73,366,237.27 利率敏感度缺口 4,946,132,166.24 - - - - 1,756,513,248.62 6,702,645,414.86 上年度末 1-3个3个月 5年以 2017年12月311个月以内 月 -1年1-5年 上 不计息 合计 日 资产 负债 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 329,808,242.12 - 329,808,242.12 应收股利 - - - - 资产合计 - 329,808,242.12 - 329,808,242.12 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 329,808,242.12 - 329,808,242.12 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可能采 假设 取的风险管理活动。 2.以下汇率敏感性分析不包含远期外汇敞口对应的影响金额。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末（2017年12月31 本期末（2018年6月30日） 日） 分析 港币相对人民币升值 16,490,412.11 - 5% 港币相对人民币贬值 -16,490,412.11 5% 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,823,996,913.45 27.21 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 1,823,996,913.45 27.21 注：本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于80%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 注：于2018年06月30日，本基金成立未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,823,996,913.45 26.92 其中：股票 1,823,996,913.45 26.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,400,816,261.75 20.67 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,544,760,282.69 52.31 8 其他各项资产 6,438,194.24 0.10 9 合计 6,776,011,652.13 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币329,808,242.12元，占期末净值比例4.92%。 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 291,207,412.04 4.34 C 制造业 692,668,930.26 10.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 300,563,393.90 4.48 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 186,369,287.13 2.78 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 780,552.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 22,599,096.00 0.34 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,494,188,671.33 22.29 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A基础材料 - - B消费者非必需品 - - C消费者常用品 161,963,894.12 2.42 D能源 - - E金融 - - F医疗保健 71,056,468.00 1.06 G工业 96,787,880.00 1.44 H信息技术 - - I电信服务 - - J公用事业 - - K房地产 - - 合计 329,808,242.12 4.92 注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 8,395,000 221,963,800.00 3.31 2 601225 陕西煤业 26,797,882 220,278,590.04 3.29 3 002466 天齐锂业 3,342,433 165,751,252.47 2.47 4 02319 蒙牛乳业 7,222,000 161,963,894.12 2.42 5 002236 大华股份 6,441,473 145,255,216.15 2.17 6 002415 海康威视 3,367,688 125,042,255.44 1.87 7 002127 南极电商 10,644,622 99,953,000.58 1.49 8 00586 海螺创业 4,000,000 96,787,880.00 1.44 9 300003 乐普医疗 2,586,370 94,868,051.60 1.42 10 002027 分众传媒 9,029,915 86,416,286.55 1.29 11 601939 建设银行 11,999,938 78,599,593.90 1.17 12 01177 中国生物制 7,000,000 71,056,468.00 1.06 药 13 601699 潞安环能 7,659,700 70,928,822.00 1.06 14 600867 通化东宝 1,804,101 43,244,300.97 0.65 15 000568 泸州老窖 600,000 36,516,000.00 0.54 16 601233 桐昆股份 1,968,949 33,905,301.78 0.51 17 600985 雷鸣科化 3,109,263 32,118,686.79 0.48 18 002044 美年健康 999,960 22,599,096.00 0.34 19 600872 中炬高新 570,113 15,963,164.00 0.24 20 000888 峨眉山A 88,800 780,552.00 0.01 21 600436 片仔癀 42 4,701.06 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 247,179,740.62 3.69 2 601225 陕西煤业 229,872,724.66 3.43 3 002466 天齐锂业 172,773,660.34 2.58 4 02319 蒙牛乳业 161,775,613.99 2.41 5 002236 大华股份 150,809,752.97 2.25 6 002415 海康威视 136,563,186.78 2.04 7 002127 南极电商 109,643,046.01 1.64 8 601012 隆基股份 108,390,917.00 1.62 9 300003 乐普医疗 89,763,869.39 1.34 10 002027 分众传媒 84,992,425.92 1.27 11 601939 建设银行 83,867,242.97 1.25 12 00586 海螺创业 81,175,864.39 1.21 13 601699 潞安环能 76,212,792.20 1.14 14 01177 中国生物制药 72,459,218.08 1.08 15 000568 泸州老窖 41,957,855.13 0.63 16 600867 通化东宝 40,869,499.97 0.61 17 601233 桐昆股份 34,547,116.79 0.52 18 600985 雷鸣科化 33,386,554.32 0.50 19 601336 新华保险 33,017,225.54 0.49 20 002044 美年健康 21,346,022.26 0.32 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 601012 隆基股份 75,496,143.93 1.13 2 601336 新华保险 34,903,657.00 0.52 3 600570 恒生电子 4,979,845.00 0.07 4 600436 片仔癀 2,214,902.00 0.03 5 600426 华鲁恒升 1,812,031.77 0.03 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,034,829,511.32 卖出股票收入（成交）总额 119,406,579.70 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 281,030.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,437,316.59 5 应收申购款 1,719,847.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,438,194.24 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 84,944 79,880.39 19,228,647.20 0.28% 6,766,131,623.73 99.72% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 5,554,124.09 0.0819% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 >100 有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018年4月23日）基金份额总额 6,935,283,598.15 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 16,223,419.71 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 166,146,746.93 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 6,785,360,270.93 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月19日正式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。 2.《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年1月25日正式生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。 3.《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 4.《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 5.《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，赵鹏程先生任该基金的基金经理。 6.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。 7.基金管理人于2018年2月14日公告，增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 8.基金管理人2018年3月2日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。 9.基金管理人于2018年3月2日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 10.《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年3月8日正式生效，李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 11.基金管理人于2018年3月20日公告，增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。 12．《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正式生效，吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2018年4月3日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 14．《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月16日正式生效，吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。 15.《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月23日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 16.《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月26日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 17.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 18.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财30天债券型证券 投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 19.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 20.基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 21.基金管理人于2018年5月5日公告，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 22.基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 23.基金管理人于2018年5月5日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 24.基金管理人2018年5月17日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。 25.《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2018年5月23日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 26.基金管理人2018年5月29日公告，聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 27.《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月21日正式生效，杨瑨先生任该基金的基金经理。 28.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2018年4月23日）起至本报告期末，为本基金进行审计。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 天风证券 2458,857,178.62 21.30% 411,064.54 20.89% - 东方证券 2371,194,912.97 17.23% 334,735.56 17.01% - 民生证券 1338,118,779.88 15.70% 314,887.36 16.00% - 华创证券 1285,991,244.14 13.28% 270,521.65 13.75% - 国金证券 2160,934,071.45 7.47% 147,889.78 7.51% - 中信证券 2142,520,040.65 6.62% 125,571.01 6.38% - 中金公司 2117,227,676.97 5.44% 109,175.62 5.55% - 广发证券 2105,380,421.69 4.89% 92,050.18 4.68% - 信达证券 299,606,254.33 4.62% 92,763.52 4.71% - 银河证券 160,407,485.32 2.80% 56,256.81 2.86% - 国盛证券 213,998,025.00 0.65% 13,036.14 0.66% - 爱建证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 上海华信证 1 - - - - - 券 太平洋证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西藏东方财 2 - - - - - 富 新时代证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 天风证券 - - 5,000,000,000.00 30.30% - - 东方证券 - - 4,000,000,000.00 24.24% - - 民生证券 - - 3,500,000,000.00 21.21% - - 华创证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 广发证券 - - 1,500,000,000.00 9.09% - - 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - 2,500,000,000.00 15.15% - - 国盛证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 上海华信证 - - - - - - 券 太平洋证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 新时代证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增3家证券公司的6个交易单元：中邮证券（上交所单元和深交所单元）、新时代证券（上交所单元和深交所单元）、国盛证券（上交所单元和深交所单元）。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于汇添富智能制造股票型证券 中证报,证券时报, 1 投资基金通过网上直销认购费率 上证报,公司网站 2018年3月23日 优惠的公告 2 汇添富智能制造股票型证券投资 中证报,证券时报, 2018年3月23日 基金发行文件 上证报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 3 于公司投资认购汇添富智能制造 上证报,公司网站 2018年3月23日 股票型证券投资基金的公告 4 关于汇添富智能制造股票型证券 中证报,证券时报, 2018年4月9日 投资基金增加代销机构的公告 上证报,公司网站 5 关于汇添富智能制造股票型证券 中证报,证券时报, 2018年4月17日 投资基金增加代销机构的公告 上证报,公司网站 关于汇添富智能制造股票型证券 中证报,证券时报, 6 投资基金增加恒天明泽为代销机 上证报,公司网站 2018年4月19日 构的公告 7 汇添富智能制造股票型证券投资 中证报,证券时报, 2018年4月19日 基金提前结束募集的公告 上证报,公司网站 8 汇添富智能制造股票型证券投资 中证报,证券时报, 2018年4月24日 基金基金合同生效公告 上证报,公司网站 关于汇添富智能制造股票型证券 9 投资基金参加部分代销机构定投 中证报,证券时报, 2018年6月15日 基金、申购基金费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 关于汇添富智能制造股票型证券 中证报,证券时报, 10 投资基金开放日常申购、赎回、 上证报,公司网站 2018年6月15日 转换、定期定额投资业务公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 11 于旗下部分基金参加民生证券开 上证报,公司网站 2018年6月21日 展的费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 12 于旗下部分基金增加洪泰财富为 中证报,证券时报, 2018年6月30日 代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 13 于旗下基金2018半年资产净值 上证报,公司网站 2018年6月30日 的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富智能制造股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富智能制造股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富智能制造股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年8月25日