兴业机遇债券型证券投资基金 2019年第2季度报告 2019年06月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业机遇债券 基金主代码 005717 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月13日 报告期末基金份额总额 164,522,077.87份 投资目标 在追求基金资产长期稳健收益的基础上，力争 获取高于业绩基准的收益。 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变 化，根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济 政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研 究，判断证券市场的发展趋势，结合流动性、 估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资 投资策略 产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和 策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产 配置及动态调整策略，将基金资产在股票、可 转债、普通债券和现金等资产间进行配置并动 态调整比例。并综合运用固定收益类证券投资 策略、股票投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率*80%+中证可转 债指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10% 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益 风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年04月01日-2019年06月30日） 1.本期已实现收益 515,033.45 2.本期利润 -6,412,328.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0346 4.期末基金资产净值 172,052,279.30 5.期末基金份额净值 1.0458 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 -2.86% 0.56% -0.59% 0.21% -2.27% 0.35% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率×80%+中证可转债指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金基金合同于2018年11月13日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，特许 金融分析师（CFA），具有 证券投资基金从业资格。2 莫华 基金经理 2018- - 11 008年7月至2011年8月在 寅 11-13 年 中银基金管理有限公司从 事渠道销售相关工作；20 11年8月至2012年8月在东 吴证券股份有限公司固定 收益总部担任高级交易 员，从事债券交易工作；2 012年9月至2015年8月在 浙商基金管理有限公司固 定收益部先后担任债券研 究员、专户投资经理、基 金经理，其中2014年9月至 2015年8月担任浙商聚盈 信用债债券型证券投资基 金基金经理，2015年4月至 2015年8月担任浙商聚潮 新思维混合型证券投资基 金基金经理，2015年5月至 2015年8月担任浙商聚潮 策略配置混合型证券投资 基金基金经理。2015年8 月加入兴业基金管理有限 公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，转债市场前高后低，整体呈现震荡的态势。本管理人在控制好净值回撤和流动性风险的前提下，逐步在建仓期内提升转债资产的投资比例，优选转债中正股和转债估值较低的品种，力争为持有人带来风险调整后的较高收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业机遇债券基金份额净值为1.0458元，本报告期内，基金份额净值增长率为-2.86%，同期业绩比较基准收益率为-0.59%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 189,337,603.55 96.82 其中：债券 189,337,603.55 96.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 4,612,997.58 2.36 计 8 其他资产 1,612,910.39 0.82 9 合计 195,563,511.52 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,992,000.00 11.62 其中：政策性金融债 19,992,000.00 11.62 4 企业债券 39,339,072.00 22.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 130,006,531.55 75.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 189,337,603.55 110.05 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 债券名 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％） 码 称 1 190201 19国开0 200,000 19,992,000.0 11.62 1 0 2 110041 蒙电转 130,010 14,528,617.5 8.44 债 0 3 128019 久立转2 122,503 13,173,972.6 7.66 2 4 113525 台华转 118,070 12,577,997.1 7.31 债 0 5 132018 G三峡EB 120,000 12,000,000.0 6.97 1 0 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金报告期内未进行国债期货操作。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金报告期内未进行国债期货操作。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金报告期内未持有股票 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 69,347.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,444,197.98 5 应收申购款 99,364.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,612,910.39 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%) 1 110041 蒙电转债 14,528,617.50 8.44 2 128019 久立转2 13,173,972.62 7.66 3 113525 台华转债 12,577,997.10 7.31 4 123010 博世转债 10,281,754.80 5.98 5 113515 高能转债 8,301,594.00 4.83 6 113521 科森转债 2,018,000.00 1.17 7 128042 凯中转债 1,991,600.00 1.16 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 192,747,373.10 报告期期间基金总申购份额 72,294,136.27 减：报告期期间基金总赎回份额 100,519,431.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - “-”填列） 报告期期末基金份额总额 164,522,077.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业机遇债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业机遇债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业机遇债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话4000095561 兴业基金管理有限公司 2019年07月19日