兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 2019年第1季度报告 2019年03月31日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月18日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 兴业龙腾双益平衡混合 基金主代码 005706 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年04月19日 报告期末基金份额总额 151,239,263.35份 本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险 投资目标 管理，在严格控制风险的前提下，力求获取超 额收益。 本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资 收益，注重风险控制，通过严谨的大类资产配 投资策略 置策略和个券精选策略控制下行风险，因势利 导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增 值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数 收益率*60%+沪深300指数收益率*40%。 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益 风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型 基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日-2019年03月31日） 1.本期已实现收益 15,781,129.04 2.本期利润 34,626,813.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.1325 4.期末基金资产净值 168,426,227.41 5.期末基金份额净值 1.1136 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 率① 率标准差 ①-③ ②-④ ② 率③ ④ 过去三个 月 13.10% 0.68% 11.11% 0.61% 1.99% 0.07% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于2018年4月19日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 证券从 说明 业年限 任职日期离任日期 中国籍，硕士学位，具有证券 投资基金从业资格。2003年4 月至2007年6月，先后就职于 股票公募 上海济国投资管理有限责任公 投资总监 司、上海英代科斯投资管理有 刘方旭 2018-04- - 10年 限责任公司、上海上东投资管 、基金经 19 理有限责任公司，担任研究员 理 ；2007年7月至2009年6月，在 瑞穗投资咨询（上海）有限公 司担任分析师；2009年6月至2 012年5月，在中欧基金管理有 限公司担任研究员、基金经理 助理，其中2010年担任中欧中 小盘股票型证券投资基金基金 经理助理，2011年担任中欧新 蓝筹灵活配置混合型证券投资 基金基金经理助理；2012年5 月至2015年5月，在中国人保 资产管理股份有限公司股票投 资部担任投资经理；2015年5 月加入兴业基金管理有限公司 ，现任股票投资部股票公募投 资总监、基金经理。 中国籍，硕士学位，具有证券 投资基金从业资格。2003年7 月至2006年4月，在新西兰ANY ING国际金融有限公司担任货 币策略师；2007年1月至2008 年5月，在新西兰FORSIGHT金 融研究有限公司担任策略分析 师；2008年5月至2010年8月， 在长城证券有限责任公司担任 策略研究员；2010年8月至201 固定收益 4年12月就职于中欧基金管理 投资一部 有限公司，其中2010年8月至2 腊博 投资总监2018-04- - 15年 012年1月担任宏观、策略研究 、基金经 19 员，2012年1月至2013年8月担 理 任中欧新趋势股票型证券投资 基金、中欧新蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金、中欧稳健 收益债券型证券投资基金、中 欧信用增利分级债券型证券投 资基金、中欧货币市场基金的 基金经理助理，2013年8月至2 014年12月担任中欧稳健收益 债券型证券投资基金基金经理 。2014年12月加入兴业基金管 理有限公司，现任固定收益投 资一部投资总监、基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度，上证综指呈现快速上涨趋势，指数上涨至3100点上方。本基金在一季度保持相对较高的股票仓位，因此净值也随之出现明显上涨。本基金是股债平衡混合型基金，债券主要配置评级较高的品种，久期相对较短，股票主要配置于大金融、大消费以及优质科技成长等领域；个股层面配置相对分散。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业龙腾双益平衡混合基金份额净值为1.1136元，本报告期内，基金份额净值增长率为13.10%，同期业绩比较基准收益率为11.11%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 68,454,632.34 38.20 其中：股票 68,454,632.34 38.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 68,065,900.00 37.98 其中：债券 68,065,900.00 37.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 25,000,000.00 13.95 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 15,806,540.54 8.82 8 其他资产 1,887,552.17 1.05 9 合计 179,214,625.05 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,699,817.20 22.98 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,320,000.00 2.56 交通运输、仓储和邮政 G 业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 5,031,802.94 2.99 J 金融业 4,760,343.00 2.83 K 房地产业 3,686,400.00 2.19 L 租赁和商务服务业 3,135,000.00 1.86 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,645,269.20 2.76 R 文化、体育和娱乐业 4,176,000.00 2.48 S 综合 - - 合计 68,454,632.34 40.64 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 8,000 6,831,920.00 4.06 2 300124 汇川技术 200,000 5,246,000.00 3.11 3 002044 美年健康 249,880 4,645,269.20 2.76 4 601318 中国平安 60,000 4,626,000.00 2.75 5 601933 永辉超市 500,000 4,320,000.00 2.56 6 300144 宋城演艺 180,000 4,176,000.00 2.48 7 603659 璞泰来 69,300 3,742,200.00 2.22 8 000002 万科Ａ 120,000 3,686,400.00 2.19 9 601799 星宇股份 57,500 3,455,750.00 2.05 10 002027 分众传媒 500,000 3,135,000.00 1.86 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,837,000.00 17.72 其中：政策性金融债 29,837,000.00 17.72 4 企业债券 32,811,900.00 19.48 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 5,233,000.00 3.11 7 可转债（可交换债） 184,000.00 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 68,065,900.00 40.41 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190205 19国开05 200,000 19,832,000.00 11.77 2 180207 18国开07 100,000 10,005,000.00 5.94 3 127322 PR义城投 100,000 8,014,000.00 4.76 4 1580227 15铜城投债 70,000 5,692,400.00 3.38 17淄博资运 5 101754113 MTN001 50,000 5,233,000.00 3.11 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货,将根据风险管理原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 74,183.23 2 应收证券清算款 500,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,302,992.38 5 应收申购款 10,376.56 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,887,552.17 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情 公允价值（元） 净值比例(%) 况说明 1 300124 汇川技术 5,246,000.00 3.11临时停牌 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 325,080,577.94 报告期期间基金总申购份额 2,227,432.43 减：报告期期间基金总赎回份额 176,068,747.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 151,239,263.35 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话4000095561 兴业基金管理有限公司 2019年04月18日