国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保华兴灵活配置混合 基金主代码 005683 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 28 日 报告期末基金份额总额 93,845,654.11 份 投资目标 本基金通过灵活运用多种投资策略,在经济结构转型、产业升级大背 景下,积极挖掘沪港深市场中潜在的投资机会,在严格控制风险的前 提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展 趋势 ,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险 ,据此合 理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相 对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,在具 备足够多本基金所定义的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置, 剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投 资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、 增强收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指 数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和 债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险/收益的投资品种。本基 金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 -307,168.06 2.本期利润 -11,968,985.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1266 4.期末基金资产净值 138,627,709.99 5.期末基金份额净值 1.4772 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -7.96% 0.94% -3.30% 0.74% -4.66% 0.20% 过去六个月 -11.50% 0.92% -5.27% 0.70% -6.23% 0.22% 过去一年 -6.17% 1.04% 2.30% 0.86% -8.47% 0.18% 过去三年 -17.05% 1.22% -9.42% 0.85% -7.63% 0.37% 过去五年 56.94% 1.26% -1.75% 0.86% 58.69% 0.40% 自基金合同 51.59% 1.22% -3.95% 0.85% 55.54% 0.37% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2018 年 04 月 28 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2018 年 04 月 28 日至 2023 年 09 月 30 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 金融学硕士，曾任德勤华永会计师事务所 高级审计师，中国国际金融有限公司分析 员，财富里昂证券有限责任公司投资分析 师。2013 年 12 月加入国寿安保基金管理 有限公司，历任研究员、基金经理助理。 李捷 基金经理 2018 年 4 月 28 - 15 年 现任国寿安保强国智造灵活配置混合型 日 证券投资基金、国寿安保稳瑞混合型证券 投资基金、国寿安保华兴灵活配置混合型 证券投资基金、国寿安保裕安混合型证券 投资基金、国寿安保华丰混合型证券投资 基金和国寿安保裕丰混合型证券投资基 金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协 会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年三季度，A 股市场整体呈现震荡下行的走势，上证综指下跌约 2.86%，深 圳综指下跌约 6.78%，沪深 300 下跌 3.98%，创业板综指下跌约 9.53%。三季度表现相 对较好的行业分别为煤炭、非银金融、银行、医药生物、汽车等，表现较弱的行业分别为电力设备、传媒、社会服务、通信、美容护理等。港股市场随 A 股市场也出现了一定程度的调整，恒生指数下跌 5.85%。 2023 年三季度，国寿安保华兴基金维持了较高的权益配置比例，兑现了部分盈利 改善不显著但受主题催化表现较好的公司，增加了轻工制造、电力设备、医药、化工等行业配置，把握了港股部分公司的交易性机会。在行业配置上，A 股市场配置比例相对较高的有：电力设备、机械设备、食品饮料、电子、家用电器、医药生物、汽车、基础化工、计算机、轻工制造等盈利能力较强或长期增长潜力较好的行业。港股市场配置比例相对较高的行业包括：科技、金融、医药、消费等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.4772 元；本报告期基金份额净值增长率为 -7.96%，业绩比较基准收益率为-3.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 128,681,454.80 92.60 其中：股票 128,681,454.80 92.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,702,436.50 6.26 其中：债券 8,702,436.50 6.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,390,749.02 1.00 8 其他资产 195,084.35 0.14 9 合计 138,969,724.67 100.00 注：上述表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额为人民币 13,743,560.16 元，占 基金净资产的比例为 9.91%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 111,894,238.47 80.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02 E 建筑业 4,933.41 0.00 F 批发和零售业 22,890.32 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,587.03 0.05 J 金融业 2,124,900.00 1.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 764,741.06 0.55 N 水利、环境和公共设施管理业 16,143.44 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,896.94 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 114,937,894.64 82.91 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者非必需品 2,411,531.64 1.74 消费者常用品 1,532,442.10 1.11 能源 - - 金融 4,377,003.34 3.16 医疗保健 1,062,294.37 0.77 工业 - - 信息技术 615,385.62 0.44 电信服务 3,744,903.09 2.70 公用事业 - - 地产建筑业 - - 合计 13,743,560.16 9.91 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 3,000 5,395,650.00 3.89 2 300470 中密控股 115,040 4,747,700.80 3.42 3 300443 金雷股份 106,000 3,158,800.00 2.28 4 002475 立讯精密 92,895 2,770,128.90 2.00 5 00700 腾讯控股 9,800 2,674,450.99 1.93 6 603876 鼎胜新材 180,000 2,620,800.00 1.89 7 300750 宁德时代 12,700 2,578,481.00 1.86 8 603345 安井食品 20,000 2,480,000.00 1.79 9 688121 卓然股份 101,800 2,475,776.00 1.79 10 00388 香港交易所 9,500 2,472,278.75 1.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 8,702,436.50 6.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,702,436.50 6.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019694 23 国债 01 42,000 4,257,803.51 3.07 2 019688 22 国债 23 26,000 2,640,044.99 1.90 3 019709 23 国债 16 10,000 999,173.97 0.72 4 019678 22 国债 13 7,000 704,167.21 0.51 5 019670 22 国债 05 1,000 101,246.82 0.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司在报 告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚；江苏鼎胜新能源材料股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚；江苏鼎胜新能源材料股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方自然资源厅的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,596.86 2 应收证券清算款 162,356.61 3 应收股利 16,130.88 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 195,084.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 96,240,074.40 报告期期间基金总申购份额 742,528.31 减：报告期期间基金总赎回份额 3,136,948.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 93,845,654.11 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,568,210.29 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,568,210.29 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 15.52 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%） 的时间区间 机构 1 20230701~2023093076,002,600.00 0.00 0.0076,002,600.00 80.99 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上披露 的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 10 月 25 日