广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发沪港深龙头混合 基金主代码 005644 交易代码 005644 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日 报告期末基金份额总额 1,550,434,521.56 份 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在 深入研究的基础上，精选各行业的龙头股票进行投 投资目标 资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较 基准的投资回报。 本基金为一只混合型基金，其股票投资比例占基金 投资策略 资产的比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法规 所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济环境、 所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行 综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的 配置。 业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率×65%+沪深300 指数 收益率×15%+中证全债指数收益率×20% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属 于中高收益风险特征的基金。本基金资产投资于港 风险收益特征 股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包 括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股 通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -16,106,276.14 2.本期利润 -77,070,730.90 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0493 4.期末基金资产净值 1,040,146,272.47 5.期末基金份额净值 0.6709 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -6.94% 1.41% -4.47% 0.99% -2.47% 0.42% 月 过去六个 -14.87% 1.41% -6.23% 0.93% -8.64% 0.48% 月 过去一年 -8.80% 1.85% 4.07% 1.18% -12.87% 0.67% 过去三年 -39.31% 1.91% -12.95% 1.11% -26.36% 0.80% 过去五年 -28.73% 1.73% -17.44% 1.08% -11.29% 0.65% 自基金合 同生效起 -32.91% 1.66% -25.15% 1.06% -7.76% 0.60% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018 年 3 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日) 注：自 2020 年 7 月 23 日起，本基金的业绩比较基准由“恒生指数收益率 ×65%+沪深 300 指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%”变更为“人民币计 价的恒生指数收益率×65%+沪深 300 指数收益率×15%+中证全债指数收益率 ×20%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 张笑天先生，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任华夏基 金管理有限公司国际投 张笑 本基金的基金经理 2021- - 11 年 资部研究员、投资经理， 天 05-17 博时基金管理有限公司 股票投资部投资经理、广 发港股通优质增长混合 型证券投资基金基金经 理(自2021年5月17日至 2023 年 2 月 22 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次，其中 19 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基 金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年三季度，港股权益市场总体表现较弱，在七月下旬快速上涨之后， 八月和九月连续下跌；分板块来看，港股市场的能源、电讯、原材料行业表现相 对较好。回顾三季度，美国通胀问题严重、能源价格高企导致美联储结束加息的 预期时点继续推迟，另外欧洲较弱的经济表现也抬高了美元指数，对全球新兴市 场带来一定压力。国内经济和政策都出现了一些正面的变化：工业增加值、制造 业 PMI、社会消费品零售总额在三季度均逐渐走强；鼓励消费和地产保交楼政策 切实有效，对消费者信心、地产行业的稳定发展带来明显效果；大力支持民营经 济的政策组合，对增强民营企业信心、提高社会投资起到显著作用。总体来看， 在全球金融环境和地缘政治错综复杂的背景下，虽然海外经济压力较大，外需较 弱对部分出口产业带来一定挑战，但是国内经济增长内生动能仍然强劲，内循环 需求和完备供应链的供应保障能力在外部压力下表现出了相当程度的韧性和抗 风险能力。同时，保证了较低的物价上行压力。 操作方面，本基金三季度仓位整体较为稳定，在市场区域方面，主要配置了 港股，在行业方面，主要配置了科技、消费和医药板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-6.94%，同期业绩比较基准收益率 为-4.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 919,995,595.43 88.21 其中：普通股 919,995,595.43 88.21 存托凭证 - - 2 固定收益投资 8,924,632.11 0.86 其中：债券 8,924,632.11 0.86 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 112,117,686.22 10.75 7 其他资产 1,969,043.51 0.19 8 合计 1,043,006,957.27 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 839,604,695.38 元， 占基金资产净值比例 80.72%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,754,698.05 5.55 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 22,636,202.00 2.18 S 综合 - - 合计 80,390,900.05 7.73 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 27,708,939.01 2.66 原材料 - - 工业 52,793,089.16 5.08 非日常生活消费品 221,890,586.20 21.33 日常消费品 - - 医疗保健 185,216,439.34 17.81 金融 76,017,882.35 7.31 信息技术 9,969,458.08 0.96 通讯业务 266,008,301.24 25.57 公用事业 - - 房地产 - - 合计 839,604,695.38 80.72 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 00700 腾讯控股 287,100 80,668,871.65 7.76 2 03690 美团-W 724,258 76,163,259.53 7.32 3 03888 金山软件 2,886,000 75,211,157.11 7.23 4 00388 香港交易所 246,200 66,104,340.06 6.36 5 02020 安踏体育 782,600 63,303,797.53 6.09 6 00669 创科实业 757,000 52,793,089.16 5.08 7 02269 药明生物 1,206,500 50,540,055.16 4.86 8 00762 中国联通 9,550,000 49,775,921.72 4.79 9 01368 特步国际 7,155,000 47,666,565.64 4.58 10 01801 信达生物 1,205,000 42,294,713.74 4.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 8,924,632.11 0.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,924,632.11 0.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 019694 23 国债 01 88,000 8,924,632.11 0.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 76,503.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,770,195.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 122,344.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,969,043.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,627,603,072.92 报告期期间基金总申购份额 25,189,573.23 减：报告期期间基金总赎回份额 102,358,124.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,550,434,521.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,004,000.40 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,004,000.40 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 0.65 例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基 金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 10 日起，调低本基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日