鹏华量化先锋混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57 7.12 投资组合报告附注 ...... 58 §8 基金份额持有人信息 ...... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59 §9 开放式基金份额变动 ...... 59 §10 重大事件揭示 ...... 59 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60 10.4 基金投资策略的改变 ...... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60 10.8 其他重大事件 ...... 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 §12 备查文件目录 ...... 65 12.1 备查文件目录 ...... 65 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 基金简称 鹏华量化先锋混合 基金主代码 005632 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 23 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 53,886,323.53 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过运用量化选股策略，在严格控制风险的前提下，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适 当的资产配置策略，并依靠严格的投资纪律和风险控制，以保证 在控制风险的前提下实现收益最大化。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观环境和政策导向的分析等构建数量化模型，以 对大类资产风险收益状态、投资者行为、市场情绪、市场风险偏 好等进行系统分析和评估。本基金根据基本面分析框架、现代投 资组合理论以及风险预算模型对大类资产进行综合评估，确定大 类资产配置权重，同时合理使用金融工具实现对组合风险暴露的 动态调整。 2、股票投资策略 本基金对股票的投资采用“自上而下”的行业配置策略以及“自 下而上”的量化选股策略，在纪律化模型约束下，根据市场变化 趋势，对模型进行动态调整。 （1）行业配置策略 本基金的行业配置策略综合考虑行业的基本面、现代投资组合理 论以及风险预算模型，结合定性和定量分析作出行业配置决策， 在基金整体风险水平可控的前提下，实现各行业的合理配置和优 化。 （2）量化选股策略 本基金将以多因子选股策略构建股票投资组合。多因子选股策略 的信息主要来自于基本面、预期数据、市场交易数据等，每一类 信息代表一种选股逻辑。在不同的市场环境下，选股逻辑会有不 同的侧重点。基于不同的选股逻辑，构建个股维度的多因子选股 策略，包括价值、基本面、市场、成长、预期等，并对因子的有 效性进行情景分析和动态监控，筛选出有效因子组合，构建股票 资产组合。 本基金在股票投资组合构建完成后，将根据个股价格波动、风险收益变化的实际情况，定期或不定期调整个股权重，以确保整个股票组合的风险处于可控范围内。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调 整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。（6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收 益。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特 征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效 果，实现股票组合的超额收益。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证 券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变 化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在 保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金，低于股票型基金。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 王小飞 负责人 联系电话 0755-81395402 021-60637103 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 021-60637228 传真 0755-82021126 021-60635778 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号 圳国际商会中心第 43 楼 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号 圳国际商会中心第 43 楼 院 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 张纳沙 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 12,401,041.70 本期利润 12,301,392.63 加权平均基金份额本期利 0.1779 润 本期加权平均净值利润率 14.62% 本期基金份额净值增长率 14.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 41,278,468.49 期末可供分配基金份额利 0.7660 润 期末基金资产净值 71,770,892.78 期末基金份额净值 1.3319 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 57.31% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 5.12% 0.71% 2.12% 0.46% 3.00% 0.25% 过去三个月 6.95% 1.57% 1.46% 0.86% 5.49% 0.71% 过去六个月 14.62% 1.36% 0.36% 0.80% 14.26% 0.56% 过去一年 33.78% 1.58% 12.46% 1.10% 21.32% 0.48% 过去三年 13.09% 1.30% -6.25% 0.88% 19.34% 0.42% 自基金合同生效 57.31% 1.29% 8.07% 0.99% 49.24% 0.30% 起至今 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2018 年 02 月 23 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末，公 司管理资产总规模达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只全国社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 苏俊 本基金的 2021-03- 2025-01- 13 年 苏俊杰先生,国籍中国,理学硕士,13 年 杰 基金经理 05 14 证券从业经验。曾任 MSCI INC.分析师， 华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经 理，财通基金管理有限公司基金经理。 2019 年 07 月加盟鹏华基金管理有限公 司，历任量化及衍生品投资部副总经理， 现担任指数与量化投资部总经理/基金经 理。2021 年 03 月至 2025 年 01 月担任鹏 华量化先锋混合型证券投资基金基金经 理, 2021 年 03 月至今担任鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理, 2022 年 01 月至今担任鹏华中证 500 指数 增强型证券投资基金基金经理, 2022 年 08 月至 2023 年 12 月担任鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金经理, 2022 年 08 月至 2023 年 08 月担任鹏华创业板 指数型证券投资基金（LOF）基金经理, 2022 年 08 月至 2023 年 08 月担任鹏华中 证 500 指数证券投资基金（LOF）基金经 理, 2022 年 12 月至今担任鹏华上证科创 板 50 成份增强策略交易型开放式指数证 券投资基金基金经理, 2022 年 12 月至今 担任鹏华创业板 50 交易型开放式指数证 券投资基金基金经理, 2022 年 12 月至今 担任鹏华中证 1000 指数增强型证券投资 基金基金经理, 2023 年 02 月至今担任鹏 华国证 2000 指数增强型证券投资基金基 金经理, 2023 年 06 月至今担任鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理, 2023 年 08 月至今担任鹏华创业 板 50 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理, 2023 年 09 月至 2024 年 10 月担任鹏华中证 1000 增强策略交 易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2023 年 09 月至今担任鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理, 2023 年 12 月至今担任鹏华上证 科创板 100 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理, 2023 年 12 月至 今担任鹏华沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金（LOF）基金经理, 2024 年 01 月至 2025 年 06 月担任鹏华智 投 800 混合型证券投资基金基金经理, 2024 年 05 月至今担任鹏华智投数字经济 混合型证券投资基金基金经理, 2024 年 06 月至今担任鹏华中证 800 交易型开放 式指数证券投资基金基金经理, 2025 年 02 月至今担任鹏华沪深 300 指数量化增 强型证券投资基金基金经理, 2025 年 02 月至今担任鹏华上证科创板综合交易型 开放式指数证券投资基金基金经理, 2025 年 04 月至今担任鹏华上证科创板综 合交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理, 2025 年 04 月至今担任鹏 华中证 A500 指数增强型证券投资基金基 金经理,苏俊杰先生具备基金从业资格。 时赟超先生,国籍中国,工学硕士,7 年证 券从业经验。曾任财通基金管理有限公司 量化投资部研究助理。2019 年 11 月加盟 鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生 品投资部量化研究员、高级量化研究员、 资深量化研究员，现担任指数与量化投资 时赟 本基金的 2024-12- 部基金经理。时赟超具备基金从业资格。 超 基金经理 28 - 7 年 2024 年 12 月至今担任鹏华量化先锋混合 型证券投资基金基金经理, 2024 年 12 月 至今担任鹏华智投 800 混合型证券投资 基金基金经理, 2024 年 12 月至今担任鹏 华中证 1000 指数增强型证券投资基金基 金经理, 2025 年 04 月至今担任鹏华安泽 混合型证券投资基金基金经理,时赟超先 生具备基金从业资格。 注：1. 基金经理任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金以稳定增值为主要投资目标。投资策略方面，本基金采用量化方法进行选股。量化选股模型立足于上市公司的基本面信息，侧重于长期表现有效的因子类别，同时结合短期市场情绪、动量等因子，将模型的短期与长期有效性进行平衡与提高，从而实现相对稳定的超额收益表现。 我们的量化模型在基本面、量价、另类等因子上采用了相对均衡的配置以此应对各种行情，努力争取相对基准的超额收益。 展望未来，随着市场有效性不断提升，在策略竞争日趋激烈的情况下，尤其是重大突发风险事件影响或者市场成交活跃度不足时，模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战，我们认为高质量、低相关性的 alpha 因子是模型保持生命力的核心因素，因此我们将持续挖掘新的 alpha 因子，对模型进行优化和迭代。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 14.62%，同期业绩比较基准增长率为 0.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2025 年上半年，市场整体呈现震荡上行，市场风格显著分化。年初科技主题热度延续，AI 及 人形机器人产业链活跃，推动市场全面走高；3 月中旬后因产业趋势催化减弱叠加海外关税扰动升级，市场风险偏好承压，指数转入高位震荡。4 月“对等关税”落地引发剧烈调整，但伴随增量政策持续发力，推动市场快速修复，主要指数逐步回升并创年内新高。 展望未来，2025 年下半年，市场有望由前期政策驱动阶段逐步过渡至企业盈利改善与产业趋势深化主导阶段。企业端关注内需、库存与利润率等基本面因素，政策端关注“十五五”规划编制、反内卷及产业目录落地情况，关注政策与产业逻辑共振的方向。海外关注美联储降息预期逐步兑现。资金层面，私募、ETF 等资金活跃度继续提升，中长期资金入市继续加速，机构投资者占比进一步提升，外资在政策与盈利双线驱动下亦有望回流，有利于市场风险偏好进一步修复，但需警惕美国关税政策变动及其他地缘政治风险对市场情绪产生负面影响。投资策略上，短期关注政策 和产业逻辑共振带来的结构性机会，把握行业轮动，长期聚焦核心资产与价值投资。整体来看，随着经济基本面夯实和政策红利持续释放，市场有望延续震荡上行趋势，长线资金配置价值逐步显现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 41,278,468.49 元，期末基金份额净值 1.3319 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华量化先锋混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 4,335,926.46 7,668,062.98 结算备付金 306,462.29 736,262.00 存出保证金 51,490.27 177,438.42 交易性金融资产 6.4.7.2 66,956,975.81 113,947,486.39 其中：股票投资 66,956,975.81 113,947,486.39 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 597,333.92 - 应收股利 - - 应收申购款 6,374.39 43,988.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 72,254,563.14 122,573,238.05 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 168,667.28 1,858.60 应付赎回款 44,137.60 496,386.00 应付管理人报酬 68,855.70 182,799.95 应付托管费 11,475.94 30,466.66 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 190,533.84 568,498.64 负债合计 483,670.36 1,280,009.85 净资产： 实收基金 6.4.7.10 30,492,424.29 59,067,928.74 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 41,278,468.49 62,225,299.46 净资产合计 71,770,892.78 121,293,228.20 负债和净资产总计 72,254,563.14 122,573,238.05 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.3319 元，基金份额总额 53,886,323.53 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华量化先锋混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 12,972,269.50 -62,966,264.60 1.利息收入 12,043.86 165,658.79 其中：存款利息收入 6.4.7.13 12,043.86 165,658.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 13,005,569.84 -55,205,549.19 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 12,225,086.85 -63,298,332.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 780,482.99 8,092,783.19 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 -99,649.07 -9,488,626.04 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 54,304.87 1,562,251.84 “-”号填列） 减：二、营业总支出 670,876.87 6,414,541.72 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 507,613.78 5,420,852.62 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 84,602.25 903,475.44 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 78,660.84 90,213.66 三、利润总额（亏损总 12,301,392.63 -69,380,806.32 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 12,301,392.63 -69,380,806.32 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 12,301,392.63 -69,380,806.32 6.3 净资产变动表 会计主体：鹏华量化先锋混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 59,067,928.74 - 62,225,299.46 121,293,228.20 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 59,067,928.74 - 62,225,299.46 121,293,228.20 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -28,575,504.45 - -20,946,830.97 -49,522,335.42 号填列） （一）、综合收益 - - 12,301,392.63 12,301,392.63 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -28,575,504.45 - -33,248,223.60 -61,823,728.05 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 6,325,114.58 - 7,545,312.87 13,870,427.45 购款 2.基金赎 -34,900,619.03 - -40,793,536.47 -75,694,155.50 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 30,492,424.29 - 41,278,468.49 71,770,892.78 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,182,919,591.5 资产 627,893,921.98 - 555,025,669.60 8 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,182,919,591.5 资产 627,893,921.98 - 555,025,669.60 8 三、本期增减变 - - 动额（减少以“-” - -721,001,855.42 号填列） 365,352,663.17 355,649,192.25 （一）、综合收益 - - -69,380,806.32 -69,380,806.32 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 - - 净资产变动数 - -651,621,049.10 （净资产减少以 365,352,663.17 286,268,385.93 “-”号填列） 其中：1.基金申 169,117,406.70 - 145,087,952.22 314,205,358.92 购款 2.基金赎 - - 回款 - -965,826,408.02 534,470,069.87 431,356,338.15 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 262,541,258.81 - 199,376,477.35 461,917,736.16 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 聂连杰 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华量化先锋混合型证券投资基金（原鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金，以下 简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]640 号《关于核准鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,306,495,157.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2013)第 380 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》于 2013 年 7 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,306,582,851.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 87,694.00 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 鹏华量化先锋混合型证券投资基金是根据原鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基 金份额持有人大会于 2018 年 1 月 8 日决议通过的《关于鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投 资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1052号《关于准予鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》准予，由鹏华沪深 300ETF 基金转型而来。原鹏华沪深 300ETF 基金存续期限至 2018 年 2 月 22 日止。自 2018 年 2 月 23 日起，原鹏华沪深 300ETF 基金更名为鹏华量化先锋混合型证券投资基金，《鹏华沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》失效的同时《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约开放式，存续期限不定。原鹏华沪深 300ETF 基金失效前的基金资产净值为32,712,954.49 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金份额折算和变更登记结果公告》的有关规定，本基金的基 金管理人于 2018 年 2 月 22 日日终对投资者持有的鹏华沪深 300ETF 基金基金份额变更登记为本 基金基金份额，基金份额总额为 32,712,954.48 份。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关 规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2025 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 4,335,926.46 等于：本金 4,335,499.22 加：应计利息 427.24 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 4,335,926.46 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 64,277,568.22 - 66,956,975.81 2,679,407.59 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 64,277,568.22 - 66,956,975.81 2,679,407.59 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 34.06 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 113,685.19 其中：交易所市场 113,685.19 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 76,814.59 合计 190,533.84 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 104,385,531.48 59,067,928.74 本期申购 11,177,840.82 6,325,114.58 本期赎回（以“-”号填列） -61,677,048.77 -34,900,619.03 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 53,886,323.53 30,492,424.29 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 91,129,784.36 -28,904,484.90 62,225,299.46 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 91,129,784.36 -28,904,484.90 62,225,299.46 本期利润 12,401,041.70 -99,649.07 12,301,392.63 本期基金份额交易产生 -46,379,210.46 13,130,986.86 -33,248,223.60 的变动数 其中：基金申购款 10,902,353.45 -3,357,040.58 7,545,312.87 基金赎回款 -57,281,563.91 16,488,027.44 -40,793,536.47 本期已分配利润 - - - 本期末 57,151,615.60 -15,873,147.11 41,278,468.49 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 10,970.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 798.03 其他 274.95 合计 12,043.86 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 12,225,086.85 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 12,225,086.85 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 327,875,424.81 减：卖出股票成本总额 315,179,412.82 减：交易费用 470,925.14 买卖股票差价收入 12,225,086.85 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 780,482.99 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 780,482.99 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -99,649.07 股票投资 -99,649.07 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -99,649.07 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 54,097.57 基金转换费收入 207.30 合计 54,304.87 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 17,307.22 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 1,846.25 合计 78,660.84 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 507,613.78 5,420,852.62 其中：应支付销售机构的客户维 96,279.40 288,238.27 护费 应支付基金管理人的净管理费 411,334.38 5,132,614.35 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.20%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 84,602.25 903,475.44 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 4,335,926.46 10,970.88 30,441,276.79 117,264.26 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） - - - - - - 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国信证券 603325 博隆技术 网下申购 660 47,823.60 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 受 流通 期末 数量 证券 券 认购 限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 富 2025 新股 001356 岭 年 1 6 个月 流通 5.30 14.44 229 1,213.70 3,306.76 - 股 月 16 受限 份 日 001395 亚 2025 6 个月 新股 19.08 47.25 77 1,469.16 3,638.25 - 联 年 1 流通 机 月 20 受限 械 日 钧 2025 新股 301458 崴 年 1 6 个月 流通 10.40 34.11 270 2,808.00 9,209.70 - 电 月 2 受限 子 日 惠 2025 新股 301601 通 年 1 6 个月 流通 11.80 33.85 257 3,032.60 8,699.45 - 科 月 8 受限 技 日 超 2025 新股 301602 研 年 1 6 个月 流通 6.70 24.80 323 2,164.10 8,010.40 - 股 月 15 受限 份 日 天 2024 新股 603072 和 年 12 6 个月 流通 12.30 54.45 100 1,230.00 5,445.00 - 磁 月 24 受限 材 日 海 2025 新股 688411 博 年 1 6 个月 流通 19.38 83.49 198 3,837.24 16,531.02 - 思 月 20 受限 创 日 兴 2025 新股 688545 福 年 1 6 个月 流通 11.68 26.95 257 3,001.76 6,926.15 - 电 月 15 受限 子 日 思看科 技于 思 2025 新股 2025 688583 看 年 1 6 个月 流通 33.46 79.68 127 3,279.08 10,119.36 年 6 月 科 月 8 受限 19 日 技 日 每 10 股送 3 股 赛 2025 新股 688758 分 年 1 6 个月 流通 4.32 16.97 777 3,356.64 13,185.69 - 科 月 2 受限 技 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复 复牌 股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 期末 备注 码 名 日期 原因 单价 日 价 （股） 成本总额 估值总额 称 期 2025 2025 300225 金力 年 5 重大 4.22 年 7 4.01 79,100 260,514.00 333,802.00 - 泰 月 6 事项 月 3 日 日 2025 2025 688313 仕佳 年 6 重大 38.05 年 7 39.98 2,400 60,655.60 91,320.00 - 光子 月 30 事项 月 11 日 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 4,335,926.46 - - - 4,335,926.46 结算备付金 306,462.29 - - - 306,462.29 存出保证金 51,490.27 - - - 51,490.27 交易性金融资产 - - - 66,956,975.81 66,956,975.81 应收申购款 - - - 6,374.39 6,374.39 应收清算款 - - - 597,333.92 597,333.92 资产总计 4,693,879.02 - - 67,560,684.12 72,254,563.14 负债 应付赎回款 - - - 44,137.60 44,137.60 应付管理人报酬 - - - 68,855.70 68,855.70 应付托管费 - - - 11,475.94 11,475.94 应付清算款 - - - 168,667.28 168,667.28 其他负债 - - - 190,533.84 190,533.84 负债总计 - - - 483,670.36 483,670.36 利率敏感度缺口 4,693,879.02 - - 67,077,013.76 71,770,892.78 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 7,668,062.98 - - - 7,668,062.98 结算备付金 736,262.00 - - - 736,262.00 存出保证金 177,438.42 - - - 177,438.42 交易性金融资产 - - -113,947,486.39 113,947,486.39 应收申购款 - - - 43,988.26 43,988.26 资产总计 8,581,763.40 - -113,991,474.65 122,573,238.05 负债 应付赎回款 - - - 496,386.00 496,386.00 应付管理人报酬 - - - 182,799.95 182,799.95 应付托管费 - - - 30,466.66 30,466.66 应付清算款 - - - 1,858.60 1,858.60 其他负债 - - - 568,498.64 568,498.64 负债总计 - - - 1,280,009.85 1,280,009.85 利率敏感度缺口 8,581,763.40 - -112,711,464.80 121,293,228.20 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 60%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 66,956,975.81 93.29 113,947,486.39 93.94 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 66,956,975.81 93.29 113,947,486.39 93.94 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 比较基准上涨 5% 3,650,267.61 6,148,353.74 资产净值变动 比较基准下降 5% -3,650,267.61 -6,148,353.74 资产净值变动 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 66,446,782.03 第二层次 425,122.00 第三层次 85,071.78 合计 66,956,975.81 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第 二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 66,956,975.81 92.67 其中：股票 66,956,975.81 92.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,642,388.75 6.43 8 其他各项资产 655,198.58 0.91 9 合计 72,254,563.14 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 121,829.00 0.17 B 采矿业 1,486,349.00 2.07 C 制造业 45,522,067.57 63.43 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,534,309.00 3.53 E 建筑业 653,264.00 0.91 F 批发和零售业 1,745,898.20 2.43 G 交通运输、仓储和邮政业 1,683,829.40 2.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 5,206,647.87 7.25 J 金融业 4,017,972.20 5.60 K 房地产业 604,236.00 0.84 L 租赁和商务服务业 1,385,304.00 1.93 M 科学研究和技术服务业 698,634.57 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 599,095.60 0.83 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 108,630.00 0.15 Q 卫生和社会工作 183,028.00 0.26 R 文化、体育和娱乐业 388,895.00 0.54 S 综合 16,986.40 0.02 合计 66,956,975.81 93.29 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 000553 安道麦 A 62,600 451,972.00 0.63 2 300416 苏试试验 30,500 437,065.00 0.61 3 600067 冠城新材 138,500 412,730.00 0.58 4 603187 海容冷链 33,600 395,136.00 0.55 5 603515 欧普照明 21,800 392,182.00 0.55 6 002344 海宁皮城 90,200 391,468.00 0.55 7 002080 中材科技 20,000 390,000.00 0.54 8 300018 中元股份 49,000 389,550.00 0.54 9 002174 游族网络 31,400 380,882.00 0.53 10 601218 吉鑫科技 92,500 380,175.00 0.53 11 603511 爱慕股份 24,700 380,133.00 0.53 12 601566 九牧王 43,000 367,220.00 0.51 13 600742 富维股份 38,500 366,135.00 0.51 14 600704 物产中大 69,300 365,211.00 0.51 15 688122 西部超导 7,000 363,160.00 0.51 16 300041 回天新材 38,200 359,844.00 0.50 17 002010 传化智联 63,800 356,004.00 0.50 18 601857 中国石油 41,600 355,680.00 0.50 19 600298 安琪酵母 10,000 351,700.00 0.49 20 002454 松芝股份 44,700 345,084.00 0.48 21 600819 耀皮玻璃 59,100 343,962.00 0.48 22 001203 大中矿业 36,300 343,035.00 0.48 23 000089 深圳机场 49,200 339,480.00 0.47 24 002054 德美化工 49,200 338,496.00 0.47 25 300225 金力泰 79,100 333,802.00 0.47 26 002939 长城证券 39,600 331,848.00 0.46 27 601003 柳钢股份 94,100 331,232.00 0.46 28 601528 瑞丰银行 56,900 329,451.00 0.46 29 002382 蓝帆医疗 58,800 329,280.00 0.46 30 002913 奥士康 11,000 323,510.00 0.45 31 601319 中国人保 36,900 321,399.00 0.45 32 002666 德联集团 63,100 321,179.00 0.45 33 601236 红塔证券 37,900 321,013.00 0.45 34 002027 分众传媒 43,900 320,470.00 0.45 35 688082 盛美上海 2,800 319,032.00 0.44 36 601958 金钼股份 29,000 317,260.00 0.44 37 600713 南京医药 62,100 314,226.00 0.44 38 603309 维力医疗 24,700 314,184.00 0.44 39 603698 航天工程 17,700 311,874.00 0.43 40 603036 如通股份 18,200 311,766.00 0.43 41 603323 苏农银行 55,220 309,784.20 0.43 42 000055 方大集团 72,000 309,600.00 0.43 43 002953 日丰股份 29,800 309,324.00 0.43 44 688468 科美诊断 41,800 307,648.00 0.43 45 301321 翰博高新 20,100 307,329.00 0.43 46 600908 无锡银行 48,600 306,666.00 0.43 47 601963 重庆银行 28,200 306,252.00 0.43 48 603181 皇马科技 23,700 304,782.00 0.42 49 600167 联美控股 53,800 302,356.00 0.42 50 600351 亚宝药业 49,500 300,465.00 0.42 51 603699 纽威股份 9,600 299,232.00 0.42 52 000789 万年青 54,700 298,662.00 0.42 53 002544 普天科技 12,700 297,815.00 0.41 54 002268 电科网安 16,200 296,298.00 0.41 55 688147 微导纳米 9,800 295,764.00 0.41 56 002142 宁波银行 10,800 295,488.00 0.41 57 601827 三峰环境 35,100 294,840.00 0.41 58 002545 东方铁塔 33,000 293,370.00 0.41 59 600869 远东股份 57,200 290,576.00 0.40 60 600273 嘉化能源 34,300 290,178.00 0.40 61 601991 大唐发电 90,400 286,568.00 0.40 62 301119 正强股份 8,000 282,880.00 0.39 63 600499 科达制造 28,800 282,240.00 0.39 64 300140 节能环境 45,600 281,352.00 0.39 65 600020 中原高速 58,300 278,674.00 0.39 66 300750 宁德时代 1,100 277,442.00 0.39 67 000825 太钢不锈 77,200 277,148.00 0.39 68 002090 金智科技 28,900 276,862.00 0.39 69 601686 友发集团 48,700 276,616.00 0.39 70 600025 华能水电 28,700 274,085.00 0.38 71 603444 吉比特 900 271,755.00 0.38 72 300978 东箭科技 23,800 265,608.00 0.37 73 603659 璞泰来 14,100 264,798.00 0.37 74 002414 高德红外 25,800 264,450.00 0.37 75 603386 骏亚科技 20,800 263,120.00 0.37 76 603858 步长制药 16,200 263,088.00 0.37 77 300247 融捷健康 66,800 260,520.00 0.36 78 002637 赞宇科技 25,900 258,482.00 0.36 79 600011 华能国际 35,900 256,326.00 0.36 80 688168 安博通 3,600 255,132.00 0.36 81 002236 大华股份 15,900 252,492.00 0.35 82 688128 中国电研 10,282 251,909.00 0.35 83 002926 华西证券 27,100 242,274.00 0.34 84 600578 京能电力 53,500 240,215.00 0.33 85 600135 乐凯胶片 31,100 240,092.00 0.33 86 000027 深圳能源 37,600 239,888.00 0.33 87 300241 瑞丰光电 41,900 238,830.00 0.33 88 301270 汉仪股份 5,000 238,300.00 0.33 89 600064 南京高科 30,900 238,239.00 0.33 90 600486 扬农化工 4,100 237,800.00 0.33 91 688029 南微医学 3,468 234,263.40 0.33 92 688668 鼎通科技 3,700 231,102.00 0.32 93 000848 承德露露 24,800 226,424.00 0.32 94 002001 新和成 10,600 225,462.00 0.31 95 002413 雷科防务 38,900 224,842.00 0.31 96 600268 国电南自 28,600 223,652.00 0.31 97 600055 万东医疗 12,900 222,912.00 0.31 98 002624 完美世界 14,500 219,965.00 0.31 99 688150 莱特光电 8,800 217,536.00 0.30 100 003022 联泓新科 13,700 216,871.00 0.30 101 600668 尖峰集团 15,100 213,665.00 0.30 102 603040 新坐标 5,300 212,901.00 0.30 103 600482 中国动力 9,200 212,244.00 0.30 104 002555 三七互娱 12,100 209,209.00 0.29 105 002081 金螳螂 60,900 208,887.00 0.29 106 600380 健康元 18,800 207,364.00 0.29 107 002396 星网锐捷 9,200 206,540.00 0.29 108 301220 亚香股份 4,600 206,540.00 0.29 109 605507 国邦医药 10,400 205,608.00 0.29 110 601107 四川成渝 33,600 202,272.00 0.28 111 002422 科伦药业 5,600 201,152.00 0.28 112 002206 海利得 39,300 200,823.00 0.28 113 000551 创元科技 15,600 200,460.00 0.28 114 000690 宝新能源 43,400 197,470.00 0.28 115 600004 白云机场 21,500 195,650.00 0.27 116 688188 柏楚电子 1,480 194,856.80 0.27 117 600983 惠而浦 18,600 193,068.00 0.27 118 000050 深天马 A 22,600 192,552.00 0.27 119 300236 上海新阳 4,900 190,120.00 0.26 120 688033 天宜新材 29,400 188,454.00 0.26 121 002169 智光电气 29,100 188,277.00 0.26 122 600063 皖维高新 40,800 186,864.00 0.26 123 300025 华星创业 26,900 186,686.00 0.26 124 603098 森特股份 18,300 186,477.00 0.26 125 002294 信立泰 3,900 184,587.00 0.26 126 600728 佳都科技 33,800 184,210.00 0.26 127 600153 建发股份 17,700 183,549.00 0.26 128 603115 海星股份 12,700 183,261.00 0.26 129 002386 天原股份 36,900 183,024.00 0.26 130 603203 快克智能 7,200 179,064.00 0.25 131 000598 兴蓉环境 24,800 178,808.00 0.25 132 002626 金达威 8,700 178,002.00 0.25 133 600335 国机汽车 27,400 176,730.00 0.25 134 600345 长江通信 6,800 175,508.00 0.24 135 603966 法兰泰克 18,900 175,392.00 0.24 136 002787 华源控股 21,200 173,204.00 0.24 137 002226 江南化工 29,700 172,260.00 0.24 138 688377 迪威尔 7,200 171,864.00 0.24 139 002008 大族激光 7,000 170,590.00 0.24 140 000030 富奥股份 28,700 169,043.00 0.24 141 600166 福田汽车 62,300 168,833.00 0.24 142 002350 北京科锐 24,600 168,756.00 0.24 143 300769 德方纳米 5,100 168,402.00 0.23 144 300682 朗新集团 6,900 162,150.00 0.23 145 603345 安井食品 2,000 160,840.00 0.22 146 603565 中谷物流 16,800 160,440.00 0.22 147 600196 复星医药 6,300 158,067.00 0.22 148 300623 捷捷微电 5,300 157,940.00 0.22 149 600626 申达股份 43,200 156,816.00 0.22 150 600875 东方电气 9,200 154,008.00 0.21 151 601311 骆驼股份 16,900 152,607.00 0.21 152 603566 普莱柯 11,200 152,432.00 0.21 153 000719 中原传媒 12,200 151,402.00 0.21 154 002950 奥美医疗 17,600 151,360.00 0.21 155 688396 华润微 3,200 150,912.00 0.21 156 600237 铜峰电子 20,800 150,800.00 0.21 157 688065 凯赛生物 3,200 150,720.00 0.21 158 688549 中巨芯-U 19,200 148,608.00 0.21 159 603189 网达软件 8,400 145,908.00 0.20 160 600968 海油发展 35,700 145,656.00 0.20 161 300160 秀强股份 25,900 145,558.00 0.20 162 002037 保利联合 15,900 145,326.00 0.20 163 300009 安科生物 17,100 143,127.00 0.20 164 600782 新钢股份 40,300 142,662.00 0.20 165 300712 永福股份 5,900 141,777.00 0.20 166 688558 国盛智科 5,600 141,344.00 0.20 167 688261 东微半导 3,400 140,250.00 0.20 168 603588 高能环境 24,800 139,872.00 0.19 169 000423 东阿阿胶 2,600 135,980.00 0.19 170 000657 中钨高新 11,400 135,204.00 0.19 171 603612 索通发展 7,300 134,174.00 0.19 172 000685 中山公用 15,200 133,456.00 0.19 173 600169 太原重工 55,100 133,342.00 0.19 174 600531 豫光金铅 17,200 133,128.00 0.19 175 600073 光明肉业 18,000 132,840.00 0.19 176 002594 比亚迪 400 132,764.00 0.18 177 688475 萤石网络 4,200 132,384.00 0.18 178 002783 凯龙股份 15,200 131,176.00 0.18 179 002434 万里扬 17,800 130,474.00 0.18 180 603355 莱克电气 5,800 130,036.00 0.18 181 300105 龙源技术 16,800 129,528.00 0.18 182 000776 广发证券 7,700 129,437.00 0.18 183 002283 天润工业 21,600 128,736.00 0.18 184 000726 鲁泰 A 20,200 128,068.00 0.18 185 002668 TCL 智家 13,100 127,987.00 0.18 186 605183 确成股份 7,200 126,000.00 0.18 187 002773 康弘药业 4,300 124,571.00 0.17 188 600104 上汽集团 7,700 123,585.00 0.17 189 002758 浙农股份 13,800 123,234.00 0.17 190 300394 天孚通信 1,540 122,953.60 0.17 191 300512 中亚股份 14,300 122,694.00 0.17 192 603939 益丰药房 5,000 122,350.00 0.17 193 000823 超声电子 10,300 122,055.00 0.17 194 002714 牧原股份 2,900 121,829.00 0.17 195 605162 新中港 16,200 121,662.00 0.17 196 002523 天桥起重 33,300 121,545.00 0.17 197 688005 容百科技 5,400 120,528.00 0.17 198 000739 普洛药业 8,600 120,400.00 0.17 199 603898 好莱客 10,900 119,791.00 0.17 200 000758 中色股份 23,700 119,211.00 0.17 201 001872 招商港口 6,000 119,160.00 0.17 202 300014 亿纬锂能 2,600 119,106.00 0.17 203 002057 中钢天源 12,700 117,983.00 0.16 204 002891 中宠股份 1,900 117,553.00 0.16 205 603687 大胜达 15,800 117,394.00 0.16 206 002661 克明食品 11,700 117,117.00 0.16 207 000957 中通客车 10,700 116,951.00 0.16 208 300510 金冠股份 25,500 116,790.00 0.16 209 688114 华大智造 1,800 116,694.00 0.16 210 600998 九州通 22,700 116,678.00 0.16 211 301215 中汽股份 18,800 116,560.00 0.16 212 603171 税友股份 2,700 115,857.00 0.16 213 688561 奇安信-U 3,300 112,134.00 0.16 214 688039 当虹科技 3,400 111,588.00 0.16 215 002121 科陆电子 22,300 111,500.00 0.16 216 002303 美盈森 31,200 111,072.00 0.15 217 603233 大参林 6,800 110,840.00 0.15 218 002228 合兴包装 31,300 110,489.00 0.15 219 002056 横店东磁 7,800 110,370.00 0.15 220 600866 星湖科技 15,900 109,869.00 0.15 221 000895 双汇发展 4,500 109,845.00 0.15 222 603296 华勤技术 1,360 109,724.80 0.15 223 300219 鸿利智汇 16,300 109,536.00 0.15 224 000783 长江证券 15,800 109,494.00 0.15 225 600808 马钢股份 31,500 108,675.00 0.15 226 600661 昂立教育 10,200 108,630.00 0.15 227 603882 金域医学 3,800 108,528.00 0.15 228 002517 恺英网络 5,600 108,136.00 0.15 229 000959 首钢股份 31,500 107,100.00 0.15 230 688579 山大地纬 9,400 105,186.00 0.15 231 300882 万胜智能 5,800 104,052.00 0.14 232 600267 海正药业 11,100 102,675.00 0.14 233 000901 航天科技 8,200 101,926.00 0.14 234 301626 苏州天脉 957 100,867.80 0.14 235 688223 晶科能源 19,400 100,686.00 0.14 236 001914 招商积余 8,100 100,197.00 0.14 237 002916 深南电路 910 98,107.10 0.14 238 688002 睿创微纳 1,400 97,608.00 0.14 239 605266 健之佳 4,640 97,579.20 0.14 240 601369 陕鼓动力 11,100 97,347.00 0.14 241 002597 金禾实业 4,100 96,555.00 0.13 242 002023 海特高新 8,900 96,298.00 0.13 243 600993 马应龙 3,400 96,152.00 0.13 244 600909 华安证券 16,300 95,029.00 0.13 245 300677 英科医疗 4,000 94,720.00 0.13 246 601377 兴业证券 15,300 94,707.00 0.13 247 301165 锐捷网络 1,540 94,648.40 0.13 248 688777 中控技术 2,100 94,311.00 0.13 249 002558 巨人网络 4,000 94,200.00 0.13 250 002185 华天科技 9,300 93,930.00 0.13 251 688235 百济神州-U 400 93,456.00 0.13 252 000921 海信家电 3,600 92,520.00 0.13 253 601155 新城控股 6,700 91,656.00 0.13 254 688313 仕佳光子 2,400 91,320.00 0.13 255 002399 海普瑞 7,600 90,516.00 0.13 256 600096 云天化 4,100 90,077.00 0.13 257 002643 万润股份 7,700 88,627.00 0.12 258 002402 和而泰 3,800 88,046.00 0.12 259 688055 龙腾光电 23,781 87,989.70 0.12 260 600219 南山铝业 22,900 87,707.00 0.12 261 300308 中际旭创 600 87,516.00 0.12 262 601799 星宇股份 700 87,500.00 0.12 263 603053 成都燃气 9,100 87,451.00 0.12 264 300453 三鑫医疗 10,800 86,940.00 0.12 265 002153 石基信息 10,000 86,600.00 0.12 266 300696 爱乐达 3,800 85,804.00 0.12 267 603380 易德龙 3,200 85,120.00 0.12 268 301536 星宸科技 1,400 84,420.00 0.12 269 002745 木林森 10,700 84,316.00 0.12 270 002273 水晶光电 4,200 83,874.00 0.12 271 600745 闻泰科技 2,500 83,825.00 0.12 272 688007 光峰科技 5,700 82,422.00 0.11 273 002455 百川股份 11,000 82,280.00 0.11 274 600301 华锡有色 4,100 81,877.00 0.11 275 600674 川投能源 5,100 81,804.00 0.11 276 600269 赣粤高速 16,100 81,466.00 0.11 277 000931 中关村 15,000 81,450.00 0.11 278 002928 华夏航空 9,800 81,438.00 0.11 279 688599 天合光能 5,584 81,135.52 0.11 280 300558 贝达药业 1,400 81,130.00 0.11 281 688819 天能股份 2,915 80,920.40 0.11 282 600926 杭州银行 4,800 80,736.00 0.11 283 002337 赛象科技 13,800 80,592.00 0.11 284 300457 赢合科技 3,500 80,500.00 0.11 285 002632 道明光学 8,600 79,980.00 0.11 286 300690 双一科技 3,300 79,893.00 0.11 287 002508 老板电器 4,200 79,842.00 0.11 288 688586 江航装备 7,080 79,650.00 0.11 289 600496 精工钢构 24,500 78,400.00 0.11 290 002516 旷达科技 15,200 78,280.00 0.11 291 605138 盛泰集团 11,600 77,720.00 0.11 292 000042 中洲控股 10,900 77,499.00 0.11 293 002925 盈趣科技 4,300 77,314.00 0.11 294 300821 东岳硅材 9,800 77,028.00 0.11 295 300001 特锐德 3,200 76,704.00 0.11 296 002444 巨星科技 3,000 76,530.00 0.11 297 300292 吴通控股 15,700 76,459.00 0.11 298 600919 江苏银行 6,300 75,222.00 0.10 299 300034 钢研高纳 4,500 74,835.00 0.10 300 603987 康德莱 9,700 74,690.00 0.10 301 601615 明阳智能 6,500 74,685.00 0.10 302 300244 迪安诊断 5,000 74,500.00 0.10 303 603933 睿能科技 4,300 74,046.00 0.10 304 601949 中国出版 11,100 73,704.00 0.10 305 603218 日月股份 5,800 73,602.00 0.10 306 300552 万集科技 2,600 72,384.00 0.10 307 600703 三安光电 5,800 72,036.00 0.10 308 003016 欣贺股份 9,600 72,000.00 0.10 309 300017 网宿科技 6,700 71,824.00 0.10 310 603087 甘李药业 1,300 71,214.00 0.10 311 600210 紫江企业 10,400 71,032.00 0.10 312 002585 双星新材 13,000 70,980.00 0.10 313 300316 晶盛机电 2,600 70,590.00 0.10 314 000900 现代投资 16,600 70,218.00 0.10 315 002598 山东章鼓 6,300 70,056.00 0.10 316 002459 晶澳科技 7,000 69,860.00 0.10 317 300206 理邦仪器 5,800 69,716.00 0.10 318 002788 鹭燕医药 8,100 69,417.00 0.10 319 605589 圣泉集团 2,500 69,375.00 0.10 320 300253 卫宁健康 6,500 68,900.00 0.10 321 002270 华明装备 4,100 68,634.00 0.10 322 300230 永利股份 13,900 67,971.00 0.09 323 600027 华电国际 12,400 67,828.00 0.09 324 600061 国投资本 9,000 67,680.00 0.09 325 300180 华峰超纤 7,100 67,663.00 0.09 326 688120 华海清科 400 67,480.00 0.09 327 601696 中银证券 6,300 67,347.00 0.09 328 600233 圆通速递 5,200 67,028.00 0.09 329 002339 积成电子 8,400 66,528.00 0.09 330 600956 新天绿能 8,600 66,392.00 0.09 331 688516 奥特维 1,964 65,283.36 0.09 332 000333 美的集团 900 64,980.00 0.09 333 688317 之江生物 3,600 64,872.00 0.09 334 600988 赤峰黄金 2,600 64,688.00 0.09 335 603733 仙鹤股份 3,100 64,294.00 0.09 336 600873 梅花生物 6,000 64,140.00 0.09 337 603466 风语筑 6,300 63,567.00 0.09 338 600361 创新新材 15,800 63,042.00 0.09 339 688248 南网科技 2,002 62,982.92 0.09 340 002314 南山控股 23,900 62,857.00 0.09 341 688220 翱捷科技-U 800 62,640.00 0.09 342 600276 恒瑞医药 1,200 62,280.00 0.09 343 002026 山东威达 5,100 61,965.00 0.09 344 300357 我武生物 3,000 61,920.00 0.09 345 000021 深科技 3,300 61,842.00 0.09 346 301262 海看股份 2,300 60,628.00 0.08 347 600918 中泰证券 9,400 60,442.00 0.08 348 603267 鸿远电子 1,200 60,324.00 0.08 349 002017 东信和平 3,260 60,081.80 0.08 350 300770 新媒股份 1,500 59,985.00 0.08 351 000919 金陵药业 8,700 59,247.00 0.08 352 002281 光迅科技 1,200 59,184.00 0.08 353 002651 利君股份 4,900 58,898.00 0.08 354 600079 人福医药 2,800 58,744.00 0.08 355 002895 川恒股份 2,600 58,656.00 0.08 356 688334 西高院 3,400 58,412.00 0.08 357 300059 东方财富 2,500 57,825.00 0.08 358 300401 花园生物 3,800 57,798.00 0.08 359 000928 中钢国际 9,100 57,148.00 0.08 360 300145 南方泵业 16,300 57,050.00 0.08 361 002472 双环传动 1,700 56,933.00 0.08 362 688366 昊海生科 1,106 56,671.44 0.08 363 300578 会畅通讯 2,700 56,619.00 0.08 364 601601 中国太保 1,500 56,265.00 0.08 365 688111 金山办公 200 56,010.00 0.08 366 600488 津药药业 13,400 55,878.00 0.08 367 300687 赛意信息 2,000 55,560.00 0.08 368 000876 新希望 5,900 55,342.00 0.08 369 300203 聚光科技 2,500 55,325.00 0.08 370 000728 国元证券 7,000 55,230.00 0.08 371 603719 良品铺子 4,500 54,675.00 0.08 372 300869 康泰医学 3,800 54,492.00 0.08 373 300634 彩讯股份 2,000 54,200.00 0.08 374 300366 创意信息 6,700 54,002.00 0.08 375 600787 中储股份 9,200 53,912.00 0.08 376 300400 劲拓股份 3,200 53,888.00 0.08 377 601211 国泰海通 2,800 53,648.00 0.07 378 301358 湖南裕能 1,700 53,023.00 0.07 379 002050 三花智控 2,000 52,760.00 0.07 380 688352 颀中科技 4,694 52,713.62 0.07 381 600109 国金证券 6,000 52,620.00 0.07 382 300413 芒果超媒 2,400 52,368.00 0.07 383 002475 立讯精密 1,500 52,035.00 0.07 384 300420 五洋自控 15,100 51,944.00 0.07 385 000039 中集集团 6,600 51,876.00 0.07 386 601881 中国银河 3,000 51,450.00 0.07 387 601002 晋亿实业 10,400 51,272.00 0.07 388 300232 洲明科技 7,000 50,680.00 0.07 389 002835 同为股份 2,700 50,679.00 0.07 390 000725 京东方 A 12,700 50,673.00 0.07 391 600535 天士力 3,200 50,080.00 0.07 392 002046 国机精工 3,000 50,040.00 0.07 393 603639 海利尔 3,500 49,175.00 0.07 394 002572 索菲亚 3,500 49,035.00 0.07 395 603256 宏和科技 3,300 48,906.00 0.07 396 300303 聚飞光电 7,600 48,184.00 0.07 397 301109 军信股份 3,220 47,913.60 0.07 398 603258 电魂网络 1,900 47,690.00 0.07 399 688582 芯动联科 700 47,040.00 0.07 400 002579 中京电子 3,100 46,965.00 0.07 401 002539 云图控股 5,000 46,900.00 0.07 402 002166 莱茵生物 6,000 46,440.00 0.06 403 603308 应流股份 2,000 46,160.00 0.06 404 600667 太极实业 7,000 46,060.00 0.06 405 002106 莱宝高科 4,400 45,540.00 0.06 406 002876 三利谱 1,800 45,342.00 0.06 407 300824 北鼎股份 3,800 45,334.00 0.06 408 601628 中国人寿 1,100 45,309.00 0.06 409 002851 麦格米特 900 45,126.00 0.06 410 600887 伊利股份 1,600 44,608.00 0.06 411 603039 泛微网络 800 44,560.00 0.06 412 301299 卓创资讯 700 44,513.00 0.06 413 600731 湖南海利 6,100 44,469.00 0.06 414 000156 华数传媒 5,600 44,464.00 0.06 415 301611 珂玛科技 804 44,228.04 0.06 416 300184 力源信息 4,500 44,190.00 0.06 417 300409 道氏技术 2,600 44,044.00 0.06 418 000887 中鼎股份 2,500 43,975.00 0.06 419 002769 普路通 4,500 43,560.00 0.06 420 300455 航天智装 3,000 43,200.00 0.06 421 300088 长信科技 7,200 42,912.00 0.06 422 002068 黑猫股份 4,200 42,882.00 0.06 423 002957 科瑞技术 2,600 42,744.00 0.06 424 600882 妙可蓝多 1,400 42,742.00 0.06 425 000700 模塑科技 5,400 42,390.00 0.06 426 603983 丸美生物 1,000 42,130.00 0.06 427 002376 新北洋 5,400 41,958.00 0.06 428 603118 共进股份 3,700 41,699.00 0.06 429 300070 碧水源 9,200 41,400.00 0.06 430 000999 华润三九 1,300 40,664.00 0.06 431 002407 多氟多 3,300 40,227.00 0.06 432 000935 四川双马 2,200 40,084.00 0.06 433 603568 伟明环保 2,100 40,068.00 0.06 434 688605 先锋精科 638 39,970.70 0.06 435 300199 翰宇药业 2,400 39,720.00 0.06 436 600645 中源协和 1,700 39,440.00 0.05 437 688336 三生国健 719 38,998.56 0.05 438 002739 万达电影 3,400 38,862.00 0.05 439 600729 重庆百货 1,300 38,779.00 0.05 440 000933 神火股份 2,300 38,272.00 0.05 441 600757 长江传媒 4,100 38,048.00 0.05 442 688726 拉普拉斯 881 37,971.10 0.05 443 688278 特宝生物 523 37,713.53 0.05 444 002373 千方科技 4,000 37,200.00 0.05 445 601899 紫金矿业 1,900 37,050.00 0.05 446 002863 今飞凯达 7,200 36,504.00 0.05 447 000963 华东医药 900 36,324.00 0.05 448 603239 浙江仙通 2,400 36,264.00 0.05 449 603916 苏博特 4,000 36,240.00 0.05 450 688750 金天钛业 1,685 36,193.80 0.05 451 300458 全志科技 910 36,117.90 0.05 452 603948 建业股份 1,500 35,775.00 0.05 453 601108 财通证券 4,500 35,595.00 0.05 454 601089 福元医药 2,100 35,028.00 0.05 455 600660 福耀玻璃 600 34,206.00 0.05 456 002065 东华软件 3,500 33,600.00 0.05 457 002096 易普力 2,700 33,507.00 0.05 458 601865 福莱特 2,200 33,462.00 0.05 459 603799 华友钴业 900 33,318.00 0.05 460 603730 岱美股份 5,850 33,286.50 0.05 461 300324 旋极信息 7,600 33,060.00 0.05 462 688031 星环科技-U 700 32,641.00 0.05 463 300702 天宇股份 1,400 32,564.00 0.05 464 688123 聚辰股份 400 32,396.00 0.05 465 600585 海螺水泥 1,500 32,205.00 0.04 466 688588 凌志软件 2,200 32,054.00 0.04 467 600579 中化装备 4,000 31,960.00 0.04 468 300776 帝尔激光 600 31,926.00 0.04 469 603508 思维列控 1,200 31,776.00 0.04 470 300979 华利集团 600 31,542.00 0.04 471 002249 大洋电机 4,700 30,926.00 0.04 472 003015 日久光电 1,800 30,870.00 0.04 473 301069 凯盛新材 1,900 30,609.00 0.04 474 603893 瑞芯微 200 30,372.00 0.04 475 688568 中科星图 840 30,248.40 0.04 476 300207 欣旺达 1,500 30,090.00 0.04 477 688232 新点软件 1,000 30,040.00 0.04 478 301200 大族数控 700 29,729.00 0.04 479 688449 联芸科技 713 29,532.46 0.04 480 600722 金牛化工 4,600 29,302.00 0.04 481 000997 新大陆 900 29,142.00 0.04 482 688403 汇成股份 2,800 29,092.00 0.04 483 300327 中颖电子 1,200 29,064.00 0.04 484 301522 上大股份 816 29,057.76 0.04 485 600031 三一重工 1,600 28,720.00 0.04 486 600580 卧龙电驱 1,440 28,468.80 0.04 487 688158 优刻得-W 1,251 28,297.62 0.04 488 688041 海光信息 200 28,258.00 0.04 489 000686 东北证券 3,700 28,231.00 0.04 490 002204 大连重工 4,700 28,059.00 0.04 491 603786 科博达 500 27,705.00 0.04 492 301260 格力博 1,400 27,608.00 0.04 493 603883 老百姓 1,300 27,313.00 0.04 494 600415 小商品城 1,300 26,884.00 0.04 495 000596 古井贡酒 200 26,630.00 0.04 496 002821 凯莱英 300 26,475.00 0.04 497 600739 辽宁成大 2,400 26,400.00 0.04 498 002138 顺络电子 900 25,308.00 0.04 499 600285 羚锐制药 1,100 24,937.00 0.03 500 002352 顺丰控股 500 24,380.00 0.03 501 600850 电科数字 1,000 24,190.00 0.03 502 002707 众信旅游 3,100 24,180.00 0.03 503 601811 新华文轩 1,600 23,312.00 0.03 504 301556 托普云农 267 23,060.79 0.03 505 300601 康泰生物 1,500 22,785.00 0.03 506 600746 江苏索普 2,900 22,649.00 0.03 507 300031 宝通科技 900 22,527.00 0.03 508 688108 赛诺医疗 2,000 22,440.00 0.03 509 300204 舒泰神 600 22,368.00 0.03 510 600633 浙数文化 1,600 22,144.00 0.03 511 301613 新铝时代 414 22,066.20 0.03 512 003006 百亚股份 800 21,904.00 0.03 513 603993 洛阳钼业 2,600 21,892.00 0.03 514 600563 法拉电子 200 21,818.00 0.03 515 300397 天和防务 1,500 21,765.00 0.03 516 000720 新能泰山 6,200 21,638.00 0.03 517 601100 恒立液压 300 21,600.00 0.03 518 600999 招商证券 1,200 21,108.00 0.03 519 605555 德昌股份 1,258 20,845.06 0.03 520 300739 明阳电路 1,400 20,776.00 0.03 521 688432 有研硅 1,834 20,247.36 0.03 522 301622 英思特 232 20,239.68 0.03 523 002212 天融信 2,600 20,020.00 0.03 524 603198 迎驾贡酒 500 19,715.00 0.03 525 301259 艾布鲁 400 19,552.00 0.03 526 001301 尚太科技 400 19,504.00 0.03 527 002103 广博股份 1,700 19,499.00 0.03 528 002429 兆驰股份 4,400 19,272.00 0.03 529 002676 顺威股份 2,600 18,798.00 0.03 530 000967 盈峰环境 2,700 18,765.00 0.03 531 002030 达安基因 3,100 18,755.00 0.03 532 002609 捷顺科技 1,600 18,688.00 0.03 533 605111 新洁能 600 18,444.00 0.03 534 600664 哈药股份 5,000 18,400.00 0.03 535 002603 以岭药业 1,300 18,330.00 0.03 536 600057 厦门象屿 2,600 18,278.00 0.03 537 603855 华荣股份 800 17,704.00 0.02 538 600933 爱柯迪 1,100 17,611.00 0.02 539 600363 联创光电 300 17,499.00 0.02 540 600066 宇通客车 700 17,402.00 0.02 541 002398 垒知集团 3,500 17,290.00 0.02 542 300456 赛微电子 1,000 17,190.00 0.02 543 002975 博杰股份 500 17,090.00 0.02 544 000833 粤桂股份 1,360 16,986.40 0.02 545 688708 佳驰科技 307 16,974.03 0.02 546 688411 海博思创 198 16,531.02 0.02 547 601077 渝农商行 2,300 16,422.00 0.02 548 300525 博思软件 1,100 16,016.00 0.02 549 002755 奥赛康 1,000 15,980.00 0.02 550 000906 浙商中拓 2,500 15,925.00 0.02 551 002549 凯美特气 1,500 15,450.00 0.02 552 300827 上能电气 500 15,275.00 0.02 553 600420 国药现代 1,400 14,910.00 0.02 554 601058 赛轮轮胎 1,100 14,432.00 0.02 555 002416 爱施德 1,200 14,424.00 0.02 556 300002 神州泰岳 1,200 14,160.00 0.02 557 605006 山东玻纤 2,000 13,440.00 0.02 558 601127 赛力斯 100 13,432.00 0.02 559 300548 长芯博创 200 13,354.00 0.02 560 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.02 561 601886 江河集团 2,100 12,915.00 0.02 562 002587 奥拓电子 2,000 12,900.00 0.02 563 603650 彤程新材 400 12,860.00 0.02 564 603025 大豪科技 900 12,618.00 0.02 565 600048 保利发展 1,500 12,150.00 0.02 566 301631 壹连科技 147 12,142.20 0.02 567 002104 恒宝股份 600 11,946.00 0.02 568 600126 杭钢股份 1,300 11,700.00 0.02 569 002393 力生制药 600 11,436.00 0.02 570 002850 科达利 100 11,317.00 0.02 571 600288 大恒科技 1,100 11,308.00 0.02 572 000636 风华高科 800 10,992.00 0.02 573 600100 同方股份 1,500 10,860.00 0.02 574 002242 九阳股份 1,100 10,450.00 0.01 575 605066 天正电气 1,400 10,430.00 0.01 576 000738 航发控制 500 10,375.00 0.01 577 601231 环旭电子 700 10,241.00 0.01 578 688583 思看科技 127 10,119.36 0.01 579 002161 远望谷 1,500 9,900.00 0.01 580 300122 智飞生物 500 9,795.00 0.01 581 300492 华图山鼎 140 9,503.20 0.01 582 300661 圣邦股份 130 9,460.10 0.01 583 300620 光库科技 200 9,422.00 0.01 584 301585 蓝宇股份 273 9,363.90 0.01 585 002372 伟星新材 900 9,324.00 0.01 586 301458 钧崴电子 270 9,209.70 0.01 587 301601 惠通科技 257 8,699.45 0.01 588 301617 博苑股份 209 8,579.45 0.01 589 300787 海能实业 580 8,033.00 0.01 590 301602 超研股份 323 8,010.40 0.01 591 000786 北新建材 300 7,944.00 0.01 592 000709 河钢股份 3,500 7,560.00 0.01 593 000034 神州数码 200 7,528.00 0.01 594 688100 威胜信息 200 7,410.00 0.01 595 603586 金麒麟 400 7,328.00 0.01 596 001391 国货航 1,080 7,268.40 0.01 597 603337 杰克股份 200 7,176.00 0.01 598 600131 国网信通 400 7,080.00 0.01 599 688545 兴福电子 257 6,926.15 0.01 600 603395 红四方 200 6,746.00 0.01 601 600577 精达股份 900 6,696.00 0.01 602 002543 万和电气 600 6,666.00 0.01 603 000519 中兵红箭 300 6,567.00 0.01 604 603194 中力股份 137 6,218.43 0.01 605 603899 晨光股份 200 5,798.00 0.01 606 300638 广和通 200 5,726.00 0.01 607 603072 天和磁材 100 5,445.00 0.01 608 000710 贝瑞基因 400 5,412.00 0.01 609 002025 航天电器 100 5,141.00 0.01 610 000058 深赛格 600 4,986.00 0.01 611 603665 康隆达 200 4,956.00 0.01 612 603205 健尔康 128 4,944.64 0.01 613 603310 巍华新材 254 4,861.56 0.01 614 300358 楚天科技 600 4,680.00 0.01 615 002815 崇达技术 400 4,532.00 0.01 616 603881 数据港 156 3,985.80 0.01 617 603365 水星家纺 200 3,672.00 0.01 618 001395 亚联机械 77 3,638.25 0.01 619 603660 苏州科达 500 3,615.00 0.01 620 300130 新国都 100 3,553.00 0.00 621 002690 美亚光电 200 3,374.00 0.00 622 001356 富岭股份 229 3,306.76 0.00 623 300539 横河精密 200 2,738.00 0.00 624 600575 淮河能源 700 2,443.00 0.00 625 603106 恒银科技 200 2,120.00 0.00 626 600062 华润双鹤 100 1,866.00 0.00 627 603169 兰石重装 200 1,576.00 0.00 628 300968 格林精密 100 1,462.00 0.00 629 600330 天通股份 200 1,434.00 0.00 630 600372 中航机载 100 1,206.00 0.00 631 688469 芯联集成-U 200 954.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300369 绿盟科技 1,181,142.00 0.97 2 300375 鹏翎股份 1,024,160.00 0.84 3 000030 富奥股份 986,345.00 0.81 4 300341 麦克奥迪 983,241.00 0.81 5 600067 冠城新材 957,224.00 0.79 6 688312 燕麦科技 951,174.48 0.78 7 002237 恒邦股份 931,333.00 0.77 8 688030 山石网科 927,083.85 0.76 9 002267 陕天然气 900,279.00 0.74 10 601003 柳钢股份 879,684.00 0.73 11 002962 五方光电 868,834.00 0.72 12 300221 银禧科技 868,667.00 0.72 13 300018 中元股份 846,129.00 0.70 14 002454 松芝股份 839,230.00 0.69 15 002017 东信和平 819,378.20 0.68 16 601899 紫金矿业 815,830.00 0.67 17 605077 华康股份 795,384.00 0.66 18 000553 安道麦 A 776,285.00 0.64 19 300184 力源信息 766,360.00 0.63 20 002226 江南化工 766,005.00 0.63 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300369 绿盟科技 1,293,844.00 1.07 2 300643 万通智控 1,208,059.00 1.00 3 300951 博硕科技 1,125,736.00 0.93 4 601899 紫金矿业 1,095,682.00 0.90 5 601177 杭齿前进 1,093,019.00 0.90 6 300341 麦克奥迪 1,021,760.00 0.84 7 300375 鹏翎股份 997,101.00 0.82 8 688312 燕麦科技 983,638.25 0.81 9 300221 银禧科技 976,248.00 0.80 10 688030 山石网科 956,479.74 0.79 11 605066 天正电气 917,544.00 0.76 12 002267 陕天然气 898,086.00 0.74 13 601886 江河集团 892,393.00 0.74 14 002237 恒邦股份 887,154.00 0.73 15 002206 海利得 878,829.00 0.72 16 002962 五方光电 872,157.00 0.72 17 000030 富奥股份 857,632.00 0.71 18 002017 东信和平 841,328.00 0.69 19 603115 海星股份 836,452.00 0.69 20 002517 恺英网络 815,528.00 0.67 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 268,288,551.31 卖出股票收入（成交）总额 327,875,424.81 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,490.27 2 应收清算款 597,333.92 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,374.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 655,198.58 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 2,552 21,115.33 22,374,042.97 41.52 31,512,280.56 58.48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 546,384.09 1.0140 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 2 月 23 日） 32,712,954.48 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 104,385,531.48 本报告期基金总申购份额 11,177,840.82 减：本报告期基金总赎回份额 61,677,048.77 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 53,886,323.53 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 无。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技 等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国泰君安 2 214,594,937 36.01 96,762.59 36.02 - 证券 .03 华创证券 1 185,790,151 31.18 83,746.51 31.17 - .74 天风证券 2 83,088,130. 13.94 37,468.16 13.95 - 51 中信证券 1 38,067,564. 6.39 17,164.28 6.39 - 95 华福证券 1 20,291,613. 3.41 9,147.20 3.40 - 69 国海证券 1 19,568,293. 3.28 8,816.79 3.28 - 84 民生证券 1 12,826,190. 2.15 5,783.33 2.15 - 92 长江证券 1 11,499,056. 1.93 5,183.33 1.93 - 76 兴业证券 2 10,196,851. 1.71 4,598.55 1.71 - 50 长城证券 1 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 方正证券 2 - - - - - 高盛中国 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国投证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 证券 西部证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 证券 中银国际 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《规定》），基金管理人制定了相应的管理制度规范交易单元选择的标准和程序。基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券公司，选择标准包括：财务状况良好，经营行为规范；有完备的合规管理流程和制度，风险控制能力较强；研究、交易等服务能力较强，交易设施能够为投资组合提供有效的交易执行；中国证监会或有权机关规定的其他条件等。 2.选择程序如下： （1）基金管理人根据上述标准评估并确定选用的证券公司； （2）基金管理人与提供证券交易服务的证券公司签订协议，并办理开立交易账户等事宜； （3）基金管理人定期对证券公司进行评价，依据评价结果选择交易单元。 3.根据《规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金 费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍。 4.国泰海通会商并获得上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金管理公司等相关单位的协同支持，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终清算后，于上述单位实施法人切换、客户及业务迁移合并，将原海通证 券的客户及业务迁移合并入国泰海通。截止本报告期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成迁移合并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本报告期内通过原交易单元交易的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 国泰君 - - - - - - 安证券 华创证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 方正证 - - - - - - 券 高盛中 - - - - - - 国 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 瑞信方 - - - - - - 正 瑞银证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源证券 西部证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中航证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富 中金公 - - - - - - 司 中泰证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投证券 中银国 - - - - - - 际 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 1 基金产品资料概要（更新） 理人网站及/或中国证 2025 年 01 月 02 日 监会基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 2 更新的招募说明书（2025 年第 1 理人网站及/或中国证 2025 年 01 月 02 日 号） 监会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《证券日报》、基金管 3 金持有的股票停牌后估值方法变更 理人网站及/或中国证 2025 年 01 月 04 日 的提示性公告 监会基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 4 基金经理变更公告 理人网站及/或中国证 2025 年 01 月 14 日 监会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《证券日报》、基金管 5 金持有的股票停牌后估值方法变更 理人网站及/或中国证 2025 年 01 月 15 日 的提示性公告 监会基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 6 基金产品资料概要（更新） 理人网站及/或中国证 2025 年 01 月 17 日 监会基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 7 更新的招募说明书（2025 年第 2 理人网站及/或中国证 2025 年 01 月 17 日 号） 监会基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 8 2024 年第 4 季度报告 理人网站及/或中国证 2025 年 01 月 21 日 监会基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 9 基金产品资料概要（更新） 理人网站及/或中国证 2025 年 02 月 06 日 监会基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 10 更新的招募说明书 理人网站及/或中国证 2025 年 02 月 06 日 监会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《证券日报》、基金管 11 金持有的股票停牌后估值方法变更 理人网站及/或中国证 2025 年 02 月 08 日 的提示性公告 监会基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 12 2024 年年度报告 理人网站及/或中国证 2025 年 03 月 28 日 监会基金电子披露网站 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《证券日报》、基金管 2025 年 04 月 12 日 金持有的股票停牌后估值方法变更 理人网站及/或中国证 的提示性公告 监会基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 14 2025 年第 1 季度报告 理人网站及/或中国证 2025 年 04 月 21 日 监会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券日报》、基金管 15 分基金参与招商证券股份有限公司 理人网站及/或中国证 2025 年 06 月 30 日 申购（含定期定额投资）费率优惠 监会基金电子披露网站 活动的公告 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 机构 1 20250101~20 31,860,09 0.00 31,860,09 0.00 0.00 250218 3.34 3.34 20250312~20 个人 1 250423,2025 11,860,55 0.00 0.00 11,860,550.72 22.01 0425~202506 0.72 30 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华量化先锋混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华量化先锋混合型证券投资基金 2025 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2025 年 8 月 28 日