鹏华量化先锋混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 61 7.12 投资组合报告附注 ...... 61 §8 基金份额持有人信息 ...... 62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62 §9 开放式基金份额变动 ...... 62 §10 重大事件揭示 ...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 64 10.8 其他重大事件 ...... 67 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69 §12 备查文件目录 ...... 69 12.1 备查文件目录 ...... 69 12.2 存放地点 ...... 69 12.3 查阅方式 ...... 70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 基金简称 鹏华量化先锋混合 基金主代码 005632 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 23 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 463,961,131.54 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过运用量化选股策略，在严格控制风险的前提下，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适 当的资产配置策略，并依靠严格的投资纪律和风险控制，以保证 在控制风险的前提下实现收益最大化。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观环境和政策导向的分析等构建数量化模型，以 对大类资产风险收益状态、投资者行为、市场情绪、市场风险偏 好等进行系统分析和评估。本基金根据基本面分析框架、现代投 资组合理论以及风险预算模型对大类资产进行综合评估，确定大 类资产配置权重，同时合理使用金融工具实现对组合风险暴露的 动态调整。 2、股票投资策略 本基金对股票的投资采用“自上而下”的行业配置策略以及“自 下而上”的量化选股策略，在纪律化模型约束下，根据市场变化 趋势，对模型进行动态调整。 （1）行业配置策略 本基金的行业配置策略综合考虑行业的基本面、现代投资组合理 论以及风险预算模型，结合定性和定量分析作出行业配置决策， 在基金整体风险水平可控的前提下，实现各行业的合理配置和优 化。 （2）量化选股策略 本基金将以多因子选股策略构建股票投资组合。多因子选股策略 的信息主要来自于基本面、预期数据、市场交易数据等，每一类 信息代表一种选股逻辑。在不同的市场环境下，选股逻辑会有不 同的侧重点。基于不同的选股逻辑，构建个股维度的多因子选股 策略，包括价值、基本面、市场、成长、预期等，并对因子的有 效性进行情景分析和动态监控，筛选出有效因子组合，构建股票 资产组合。 本基金在股票投资组合构建完成后，将根据个股价格波动、风险收益变化的实际情况，定期或不定期调整个股权重，以确保整个股票组合的风险处于可控范围内。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调 整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。（6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收 益。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特 征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效 果，实现股票组合的超额收益。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证 券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变 化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在 保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金，低于股票型基金。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 王小飞 负责人 联系电话 0755-81395402 021-60637103 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 021-60637228 传真 0755-82021126 021-60635778 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号 圳国际商会中心第 43 楼 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号 圳国际商会中心第 43 楼 院 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 张纳沙 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -59,892,180.28 本期利润 -69,380,806.32 加权平均基金份额本期利 -0.0792 润 本期加权平均净值利润率 -7.66% 本期基金份额净值增长率 -6.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 199,376,477.35 期末可供分配基金份额利 0.4297 润 期末基金资产净值 461,917,736.16 期末基金份额净值 0.9956 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 17.59% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -6.87% 1.27% -2.46% 0.38% -4.41% 0.89% 过去三个月 -5.48% 1.39% -1.31% 0.60% -4.17% 0.79% 过去六个月 -6.61% 1.63% 1.65% 0.71% -8.26% 0.92% 过去一年 -13.03% 1.29% -6.68% 0.70% -6.35% 0.59% 过去三年 -12.07% 1.18% -25.23% 0.83% 13.16% 0.35% 自基金合同生效 17.59% 1.23% -3.90% 0.97% 21.49% 0.26% 起至今 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2018 年 02 月 23 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末，公司资产管理总规模达到 12,020 亿元（联接基金不折算，不含投顾），公司管理着 324 只公募基金、13 只全国社保投资组合、8 只基本养老保险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 苏俊杰先生,国籍中国,理学硕士,12 年 证券从业经验。曾任 MSCI INC.分析师， 华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经 理，财通基金管理有限公司基金经理。 2019 年 07 月加盟鹏华基金管理有限公 司，历任量化及衍生品投资部副总经理， 现担任量化及衍生品投资部总经理/基金 经理。2021年03月至今担任鹏华沪深300 指数增强型证券投资基金基金经理, 2021 年 03 月至今担任鹏华量化先锋混合 型证券投资基金基金经理, 2022 年 01 月 至今担任鹏华中证 500 指数增强型证券 投资基金基金经理, 2022年08月至2023 年 12 月担任鹏华沪深 300 指数证券投资 基金（LOF）基金经理, 2022 年 08 月至 2023 年 08 月担任鹏华创业板指数型证券 投资基金（LOF）基金经理, 2022 年 08 月 至 2023 年 08 月担任鹏华中证 500 指数 证券投资基金（LOF）基金经理, 2022 年 12 月至今担任鹏华上证科创板50 成份增 强策略交易型开放式指数证券投资基金 苏俊 2021-03- 基金经理, 2022 年 12 月至今担任鹏华创 杰 基金经理 05 - 12 年 业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理, 2022 年 12 月至今担任鹏华中 证 1000 指数增强型证券投资基金基金经 理, 2023年02月至今担任鹏华国证2000 指数增强型证券投资基金基金经理, 2023 年 06 月至今担任鹏华沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金基金经理, 2023 年 08 月至今担任鹏华创业板 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理, 2023 年 09 月至今担任鹏华中 证 1000 增强策略交易型开放式指数证券 投资基金基金经理, 2023 年 09 月至今担 任鹏华上证科创板 100 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理, 2023 年 12 月 至今担任鹏华上证科创板 100 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经 理,2023 年 12 月至今担任鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金（LOF）基金经理, 2024 年 01 月至今 担任鹏华智投 800 混合型证券投资基金 基金经理, 2024 年 05 月至今担任鹏华智 投数字经济混合型证券投资基金基金经 理, 2024 年 06 月至今担任鹏华中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,苏俊杰先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金以稳定增值为主要投资目标。投资策略方面，本基金采用量化方法进行选股。量化选股模型立足于上市公司的基本面信息，侧重于长期表现有效的因子类别，同时结合短期市场情绪、动量等因子，将模型的短期与长期有效性进行平衡与提高，从而实现相对稳定的超额收益表现。 上半年从因子表现来看，基本面因子有效性较高，量价因子有效性减弱且波动加大，这与 2023 年上半年的情况形鲜明对成了比，一些以量价因子为主的模型波动加大，我们的量化模型在基本面、量价、另类等因子上采用了相对均衡的配置，尽管一季度市值、流动性、波动率等风格因子 出现了超过历史均值 10 倍标准差的巨幅波动，但对组合超额收益的影响相对可控。展望下半年，随着市场有效性不断提升，在策略竞争日趋激烈的情况下，尤其是市场成交活跃度不足时，模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战，我们认为高质量、低相关性的 alpha 因子是模型保持生命力的核心因素，因此我们将持续挖掘新的 alpha 因子，对模型进行优化和迭代。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-6.61%，同期业绩比较基准增长率为 1.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年，市场在多重因素冲击和影响下呈现大幅波动。在年初流动性冲击后，随着流动性的持续注入、国内经济超预期复苏和海外资金仓位回补，市场迎来大幅反弹，但在 5 月以后随着经济复苏再度出现波折、海外扰动因素增加，投资者快速下修盈利预期、也降低了风险偏好，海外 市场和国内债市的强势表现也吸引资金从 A 股流出，仅 6 月北上资金净流出就超过 440 亿元，对 A 股形成一定压制。从风格角度来看，具有长期配置价值和防御属性、并且债性突出的红利类资产和大盘价值股受到投资者青睐，成为上半年增量资金流入的主要方向。 展望未来，市场有望在预期边际好转和资金格局改善推动下，走出震荡修复行情。未来一段时间存在诸多潜在的预期差，当前已经对风险因素进行较为充分的定价，成交量也伴随着投资者情绪不断回落，市场对政策预期也不断调降，但随着国内经济和海外地缘政治的新变化，国内支持性政策有望加速落地，海外美联储降息也可能在年内开启。在资金层面上，外资大幅流出的压力得以较大程度释放，配置型资金减配权益超配债券的趋势有望因债市波动加大而有所逆转，以大型专业机构投资者为代表的长期资金、“耐心资本”正在不断加大对 A 股的投资力度，有望扭转资金面偏弱的格局，推动市场逐步修复。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专 业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 199,376,477.35 元，期末基金份额净值 0.9956 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华量化先锋混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 30,441,276.79 79,416,952.61 结算备付金 5,312,151.24 9,434,101.50 存出保证金 321,910.70 261,268.89 交易性金融资产 6.4.7.2 428,571,551.67 1,098,977,666.43 其中：股票投资 428,571,551.67 1,098,977,666.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 6,178.08 150,374.26 应收股利 - - 应收申购款 2,939.29 93,093.54 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 464,656,007.77 1,188,333,457.23 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 4.40 - 应付赎回款 64,904.37 39,112.63 应付管理人报酬 605,156.76 1,363,797.90 应付托管费 100,859.46 227,299.65 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,967,346.62 3,783,655.47 负债合计 2,738,271.61 5,413,865.65 净资产： 实收基金 6.4.7.10 262,541,258.81 627,893,921.98 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 199,376,477.35 555,025,669.60 净资产合计 461,917,736.16 1,182,919,591.58 负债和净资产总计 464,656,007.77 1,188,333,457.23 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9956 元，基金份额总额 463,961,131.54 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华量化先锋混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -62,966,264.60 21,804,095.74 1.利息收入 165,658.79 46,469.70 其中：存款利息收入 6.4.7.13 165,658.79 46,469.70 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -55,205,549.19 12,053,783.55 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -63,298,332.38 8,015,895.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 8,092,783.19 4,037,887.81 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 -9,488,626.04 9,299,013.57 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 1,562,251.84 404,828.92 “-”号填列） 减：二、营业总支出 6,414,541.72 2,487,543.03 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,420,852.62 2,057,747.19 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 903,475.44 342,957.83 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 90,213.66 86,838.01 三、利润总额（亏损总 -69,380,806.32 19,316,552.71 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -69,380,806.32 19,316,552.71 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -69,380,806.32 19,316,552.71 6.3 净资产变动表 会计主体：鹏华量化先锋混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,182,919,591.5 资产 627,893,921.98 - 555,025,669.60 8 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,182,919,591.5 资产 627,893,921.98 - 555,025,669.60 8 三、本期增减变 - - 动额（减少以“-” - -721,001,855.42 号填列） 365,352,663.17 355,649,192.25 （一）、综合收益 - - -69,380,806.32 -69,380,806.32 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 - - 净资产变动数 - -651,621,049.10 （净资产减少以 365,352,663.17 286,268,385.93 “-”号填列） 其中：1.基金申 169,117,406.70 - 145,087,952.22 314,205,358.92 购款 2.基金赎 - - 回款 - -965,826,408.02 534,470,069.87 431,356,338.15 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 262,541,258.81 - 199,376,477.35 461,917,736.16 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 107,671,495.92 - 134,395,045.32 242,066,541.24 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 107,671,495.92 - 134,395,045.32 242,066,541.24 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 15,561,975.05 - 36,812,113.42 52,374,088.47 号填列） （一）、综合收益 - - 19,316,552.71 19,316,552.71 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 15,561,975.05 - 17,495,560.71 33,057,535.76 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 93,314,647.28 - 126,775,335.95 220,089,983.23 购款 2.基金赎 - 回款 -77,752,672.23 - -187,032,447.47 109,279,775.24 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 123,233,470.97 - 171,207,158.74 294,440,629.71 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 聂连杰 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华量化先锋混合型证券投资基金（原鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金，以下 简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]640 号《关于核准鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,306,495,157.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2013)第 380 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》于 2013 年 7 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,306,582,851.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 87,694.00 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 鹏华量化先锋混合型证券投资基金是根据原鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基 金份额持有人大会于 2018 年 1 月 8 日决议通过的《关于鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投 资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1052号《关于准予鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》准予，由鹏华沪深 300ETF 基金转型而来。原鹏华沪深 300ETF 基金存续期限至 2018 年 2 月 22 日止。自 2018 年 2 月 23 日起，原鹏华沪深 300ETF 基金更名为鹏华量化先锋混合型证券投资基金，《鹏华沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》失效的同时《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约开放式，存续期限不定。原鹏华沪深 300ETF 基金失效前的基金资产净值为32,712,954.49 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金份额折算和变更登记结果公告》的有关规定，本基金的基 金管理人于 2018 年 2 月 22 日日终对投资者持有的鹏华沪深 300ETF 基金基金份额变更登记为本 基金基金份额，基金份额总额为 32,712,954.48 份。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 30,441,276.79 等于：本金 30,436,752.79 加：应计利息 4,524.00 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 30,441,276.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 458,595,390.26 - 428,571,551.67 -30,023,838.59 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 458,595,390.26 - 428,571,551.67 -30,023,838.59 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 20.47 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,882,790.79 其中：交易所市场 1,882,790.79 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,535.36 合计 1,967,346.62 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,109,621,364.59 627,893,921.98 本期申购 298,863,809.43 169,117,406.70 本期赎回（以“-”号填列） -944,524,042.48 -534,470,069.87 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 463,961,131.54 262,541,258.81 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 823,356,635.43 -268,330,965.83 555,025,669.60 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 823,356,635.43 -268,330,965.83 555,025,669.60 本期利润 -59,892,180.28 -9,488,626.04 -69,380,806.32 本期基金份额交易产生 -450,943,439.36 164,675,053.43 -286,268,385.93 的变动数 其中：基金申购款 215,797,347.44 -70,709,395.22 145,087,952.22 基金赎回款 -666,740,786.80 235,384,448.65 -431,356,338.15 本期已分配利润 - - - 本期末 312,521,015.79 -113,144,538.44 199,376,477.35 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 117,264.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 45,359.12 其他 3,035.41 合计 165,658.79 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -63,298,332.38 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -63,298,332.38 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,211,130,385.26 减：卖出股票成本总额 4,266,607,449.48 减：交易费用 7,821,268.16 买卖股票差价收入 -63,298,332.38 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,092,783.19 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,092,783.19 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -9,488,626.04 股票投资 -9,488,626.04 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -9,488,626.04 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,116,611.64 基金转换费收入 445,640.20 合计 1,562,251.84 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 5,664.19 存托服务费 14.11 合计 90,213.66 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 2024 年 6 月 30 日 成交金 占当期股票 占当期股票 额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 国信证券 - - 4,164,978.54 0.36 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国信证券 - - - - 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国信证券 3,837.31 0.43 3,837.31 0.94 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,420,852.62 2,057,747.19 其中：应支付销售机构的客户维 288,238.27 208,831.91 护费 应支付基金管理人的净管理费 5,132,614.35 1,848,915.28 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.20%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 903,475.44 342,957.83 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 30,441,276.79 117,264.26 20,835,176.01 38,402.13 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国信证券 603325 博隆技术 网下申购 660 47,823.60 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国信证券 688562 航天软件 网下申购 3,540 44,887.20 国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40 国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 1,645 65,438.10 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 平 2024 新股 001359 安 年 3 6 个月 流通 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 月 19 受限 工 日 腾 2024 新股 001379 达 年 1 6 个月 流通 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 月 11 受限 技 日 雪祺 电气 于 雪 2024 新股 2024 001387 祺 年 1 6 个月 流通 15.38 15.25 173 2,045.54 2,638.25 年 6 电 月 4 受限 月 3 气 日 日 每 10 股 送 3 股 广 2024 新股 001389 合 年 3 6 个月 流通 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科 月 26 受限 技 日 汇 2024 新股 301392 成 年 5 6 个月 流通 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 月 28 受限 空 日 华 2024 新股 301502 阳 年 1 6 个月 流通 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 月 26 受限 能 日 星 2024 新股 301536 宸 年 3 6 个月 流通 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 月 20 受限 技 日 骏鼎 达于 2024 2024 骏 年 3 新股 年 5 301538 鼎 月 13 6 个月 流通 55.82 91.24 150 5,972.74 13,686.00 月 22 达 日 受限 日 每 10 股 送 4 股 宏 2024 新股 301539 鑫 年 4 6 个月 流通 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 月 3 受限 技 日 中 2024 新股 301565 仑 年 6 6 个月 流通 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新 月 13 受限 材 日 达 2023 新股 301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 月 22 受限 普 日 爱 2024 新股 301580 迪 年 6 6 个月 流通 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 特 月 19 受限 日 中 2024 新股 301587 瑞 年 3 6 个月 流通 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 月 27 受限 份 日 美 2024 新股 301588 新 年 3 6 个月 流通 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 月 6 受限 技 日 肯 2024 新股 301591 特 年 2 6 个月 流通 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股 月 20 受限 份 日 永 2024 新股 601033 兴 年 1 6 个月 流通 16.20 15.96 1,258 20,379.60 20,077.68 - 股 月 11 受限 份 日 北 2024 新股 603082 自 年 1 6 个月 流通 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 月 23 受限 技 日 键 2024 1 个月 新股 603285 邦 年 6 内 未上 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 月 28 （含） 市 份 日 键 2024 新股 603285 邦 年 6 6 个月 流通 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股 月 28 受限 份 日 西 2024 新股 603312 典 年 1 6 个月 流通 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 月 4 受限 能 日 博 2024 新股 603325 隆 年 1 6 个月 流通 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 技 月 3 受限 术 日 龙 2024 新股 603341 旗 年 2 6 个月 流通 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 科 月 23 受限 技 日 星 2024 新股 603344 德 年 3 6 个月 流通 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 月 13 受限 日 安 2024 1 个月 新股 603350 乃 年 6 内 未上 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 月 26 （含） 市 日 安 2024 新股 603350 乃 年 6 6 个月 流通 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 月 26 受限 日 盛 2024 新股 603375 景 年 1 6 个月 流通 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 月 17 受限 日 永 2024 新股 603381 臻 年 6 6 个月 流通 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股 月 19 受限 份 日 欧 2024 新股 688530 莱 年 4 6 个月 流通 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 月 29 受限 材 日 上 2024 新股 688584 海 年 2 6 个月 流通 22.66 15.89 866 19,623.56 13,760.74 - 合 月 1 受限 晶 日 灿 2024 新股 688691 芯 年 4 6 个月 流通 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 月 2 受限 份 日 达 2024 新股 688692 梦 年 6 6 个月 流通 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 数 月 4 受限 据 日 中 2024 新股 688695 创 年 3 6 个月 流通 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 月 6 受限 份 日 成 2024 新股 688709 都 年 1 6 个月 流通 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 华 月 31 受限 微 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2023 年 12 月 31 日：未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 30,441,276.79 - - - 30,441,276.79 结算备付金 5,312,151.24 - - - 5,312,151.24 存出保证金 321,910.70 - - - 321,910.70 交易性金融资产 - - - 428,571,551.67 428,571,551.67 应收申购款 - - - 2,939.29 2,939.29 应收清算款 - - - 6,178.08 6,178.08 资产总计 36,075,338.73 - - 428,580,669.04 464,656,007.77 负债 应付赎回款 - - - 64,904.37 64,904.37 应付管理人报酬 - - - 605,156.76 605,156.76 应付托管费 - - - 100,859.46 100,859.46 应付清算款 - - - 4.40 4.40 其他负债 - - - 1,967,346.62 1,967,346.62 负债总计 - - - 2,738,271.61 2,738,271.61 利率敏感度缺口 36,075,338.73 - - 425,842,397.43 461,917,736.16 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 79,416,952.61 - - - 79,416,952.61 结算备付金 9,434,101.50 - - - 9,434,101.50 存出保证金 261,268.89 - - - 261,268.89 交易性金融资产 - - - 1,098,977,666.43 1,098,977,666.43 应收申购款 - - - 93,093.54 93,093.54 应收清算款 - - - 150,374.26 150,374.26 资产总计 89,112,323.00 - - 1,099,221,134.23 1,188,333,457.23 负债 应付赎回款 - - - 39,112.63 39,112.63 应付管理人报酬 - - - 1,363,797.90 1,363,797.90 应付托管费 - - - 227,299.65 227,299.65 其他负债 - - - 3,783,655.47 3,783,655.47 负债总计 - - - 5,413,865.65 5,413,865.65 利率敏感度缺口 89,112,323.00 - - 1,093,807,268.58 1,182,919,591.58 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2024 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 60%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 428,571,551.67 92.78 1,098,977,666.43 92.90 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 428,571,551.67 92.78 1,098,977,666.43 92.90 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 比较基准上涨 5% 23,068,171.74 46,157,522.46 资产净值变动 比较基准下降 5% -23,068,171.74 -46,157,522.46 资产净值变动 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 428,260,876.93 第二层次 45,611.11 第三层次 265,063.63 合计 428,571,551.67 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第 二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 428,571,551.67 92.23 其中：股票 428,571,551.67 92.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 35,753,428.03 7.69 8 其他各项资产 331,028.07 0.07 9 合计 464,656,007.77 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 2,605,071.00 0.56 B 采矿业 9,320,558.00 2.02 C 制造业 299,888,921.56 64.92 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 13,575,718.66 2.94 E 建筑业 2,717,259.80 0.59 F 批发和零售业 8,477,502.18 1.84 G 交通运输、仓储和邮政业 7,400,173.00 1.60 H 住宿和餐饮业 1,914,185.00 0.41 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 48,363,109.66 10.47 J 金融业 15,966,662.49 3.46 K 房地产业 5,879,884.00 1.27 L 租赁和商务服务业 3,687,710.20 0.80 M 科学研究和技术服务业 1,515,445.00 0.33 N 水利、环境和公共设施管理业 1,229,306.68 0.27 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 605,149.00 0.13 Q 卫生和社会工作 160,389.00 0.03 R 文化、体育和娱乐业 5,264,506.44 1.14 S 综合 - - 合计 428,571,551.67 92.78 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 002267 陕天然气 571,400 4,319,784.00 0.94 2 002255 海陆重工 843,100 4,122,759.00 0.89 3 600663 陆家嘴 441,300 3,892,266.00 0.84 4 300760 迈瑞医疗 11,900 3,461,829.00 0.75 5 601231 环旭电子 209,500 3,362,475.00 0.73 6 300369 绿盟科技 643,500 3,288,285.00 0.71 7 603408 建霖家居 242,200 3,194,618.00 0.69 8 605007 五洲特纸 238,200 3,008,466.00 0.65 9 300081 恒信东方 662,867 2,929,872.14 0.63 10 600819 耀皮玻璃 690,700 2,914,754.00 0.63 11 002613 北玻股份 833,900 2,901,972.00 0.63 12 300311 任子行 831,900 2,828,460.00 0.61 13 300379 东方通 347,700 2,809,416.00 0.61 14 002035 华帝股份 449,800 2,802,254.00 0.61 15 000915 华特达因 90,450 2,727,972.00 0.59 16 688800 瑞可达 94,423 2,651,397.84 0.57 17 601168 西部矿业 145,500 2,611,725.00 0.57 18 600522 中天科技 158,500 2,512,225.00 0.54 19 600618 氯碱化工 285,421 2,505,996.38 0.54 20 002938 鹏鼎控股 62,900 2,500,904.00 0.54 21 600380 健康元 222,600 2,486,442.00 0.54 22 688023 安恒信息 60,598 2,424,525.98 0.52 23 600926 杭州银行 184,892 2,412,840.60 0.52 24 600000 浦发银行 292,900 2,410,567.00 0.52 25 301391 卡莱特 54,000 2,364,120.00 0.51 26 600690 海尔智家 81,900 2,324,322.00 0.50 27 002048 宁波华翔 178,800 2,313,672.00 0.50 28 002897 意华股份 60,400 2,274,664.00 0.49 29 600989 宝丰能源 130,700 2,265,031.00 0.49 30 600557 康缘药业 143,100 2,246,670.00 0.49 31 601336 新华保险 72,700 2,183,181.00 0.47 32 688516 奥特维 51,195 2,140,462.95 0.46 33 002171 楚江新材 324,600 2,139,114.00 0.46 34 688311 盟升电子 103,763 2,126,103.87 0.46 35 600623 华谊集团 367,600 2,124,728.00 0.46 36 300551 古鳌科技 376,900 2,121,947.00 0.46 37 000600 建投能源 332,200 2,092,860.00 0.45 38 000404 长虹华意 392,000 2,089,360.00 0.45 39 603501 韦尔股份 21,000 2,086,770.00 0.45 40 600308 华泰股份 654,100 2,053,874.00 0.44 41 600829 人民同泰 363,978 2,041,916.58 0.44 42 300559 佳发教育 211,900 2,027,883.00 0.44 43 300048 合康新能 437,100 2,023,773.00 0.44 44 002291 遥望科技 469,100 2,017,130.00 0.44 45 300953 震裕科技 37,000 2,005,400.00 0.43 46 300709 精研科技 79,300 2,004,704.00 0.43 47 600126 杭钢股份 482,600 1,983,486.00 0.43 48 002563 森马服饰 338,900 1,969,009.00 0.43 49 605296 神农集团 55,900 1,964,885.00 0.43 50 300122 智飞生物 69,500 1,948,085.00 0.42 51 601728 中国电信 315,800 1,942,170.00 0.42 52 002001 新和成 100,700 1,933,440.00 0.42 53 301073 君亭酒店 104,700 1,905,540.00 0.41 54 002773 康弘药业 87,600 1,896,540.00 0.41 55 603367 辰欣药业 135,700 1,891,658.00 0.41 56 600517 国网英大 430,500 1,864,065.00 0.40 57 002138 顺络电子 66,300 1,820,598.00 0.39 58 603368 柳药集团 102,600 1,795,500.00 0.39 59 600219 南山铝业 469,000 1,786,890.00 0.39 60 600125 铁龙物流 299,200 1,786,224.00 0.39 61 300287 飞利信 1,062,400 1,774,208.00 0.38 62 600968 海油发展 429,100 1,767,892.00 0.38 63 300441 鲍斯股份 285,300 1,691,829.00 0.37 64 300252 金信诺 268,700 1,679,375.00 0.36 65 002301 齐心集团 346,500 1,673,595.00 0.36 66 688503 聚和材料 59,500 1,671,950.00 0.36 67 688276 百克生物 58,000 1,645,460.00 0.36 68 605183 确成股份 103,400 1,598,564.00 0.35 69 600479 千金药业 157,000 1,596,690.00 0.35 70 688365 光云科技 264,304 1,591,110.08 0.34 71 300324 旋极信息 839,100 1,585,899.00 0.34 72 300250 初灵信息 142,000 1,547,800.00 0.34 73 603096 新经典 91,200 1,541,280.00 0.33 74 000157 中联重科 199,900 1,535,232.00 0.33 75 601058 赛轮轮胎 109,600 1,534,400.00 0.33 76 000530 冰山冷热 422,000 1,527,640.00 0.33 77 603015 弘讯科技 201,800 1,525,608.00 0.33 78 300316 晶盛机电 52,500 1,508,325.00 0.33 79 601969 海南矿业 233,600 1,481,024.00 0.32 80 002544 普天科技 79,100 1,478,379.00 0.32 81 601117 中国化学 179,100 1,475,784.00 0.32 82 600938 中国海油 44,700 1,475,100.00 0.32 83 002493 荣盛石化 152,600 1,474,116.00 0.32 84 000931 中关村 417,200 1,472,716.00 0.32 85 000830 鲁西化工 127,000 1,471,930.00 0.32 86 603008 喜临门 84,400 1,462,652.00 0.32 87 601811 新华文轩 103,900 1,455,639.00 0.32 88 000955 欣龙控股 493,800 1,446,834.00 0.31 89 600770 综艺股份 628,700 1,439,723.00 0.31 90 002474 榕基软件 330,200 1,439,672.00 0.31 91 601865 福莱特 71,600 1,439,160.00 0.31 92 603626 科森科技 258,700 1,438,372.00 0.31 93 603228 景旺电子 44,800 1,424,640.00 0.31 94 600458 时代新材 139,500 1,408,950.00 0.31 95 601138 工业富联 51,300 1,405,620.00 0.30 96 601919 中远海控 89,900 1,392,551.00 0.30 97 600183 生益科技 66,000 1,389,960.00 0.30 98 300657 弘信电子 91,600 1,375,832.00 0.30 99 688496 清越科技 141,400 1,306,536.00 0.28 100 002068 黑猫股份 183,700 1,304,270.00 0.28 101 603171 税友股份 47,100 1,273,584.00 0.28 102 600161 天坛生物 52,160 1,272,704.00 0.28 103 300659 中孚信息 97,800 1,268,466.00 0.27 104 002106 莱宝高科 114,800 1,251,320.00 0.27 105 301030 仕净科技 50,700 1,248,234.00 0.27 106 002322 理工能科 77,400 1,239,948.00 0.27 107 000683 远兴能源 178,500 1,233,435.00 0.27 108 601139 深圳燃气 183,900 1,228,452.00 0.27 109 002414 高德红外 205,700 1,211,573.00 0.26 110 601222 林洋能源 193,100 1,210,737.00 0.26 111 601128 常熟银行 159,470 1,207,187.90 0.26 112 002100 天康生物 171,500 1,188,495.00 0.26 113 002790 瑞尔特 131,500 1,187,445.00 0.26 114 603606 东方电缆 24,018 1,172,318.58 0.25 115 300673 佩蒂股份 87,650 1,149,968.00 0.25 116 300248 新开普 175,900 1,141,591.00 0.25 117 002137 实益达 238,500 1,135,260.00 0.25 118 300094 国联水产 444,600 1,129,284.00 0.24 119 002965 祥鑫科技 36,900 1,128,033.00 0.24 120 600810 神马股份 181,800 1,127,160.00 0.24 121 603786 科博达 17,500 1,122,625.00 0.24 122 002101 广东鸿图 105,500 1,110,915.00 0.24 123 300821 东岳硅材 161,800 1,106,712.00 0.24 124 601169 北京银行 189,500 1,106,680.00 0.24 125 000700 模塑科技 208,400 1,094,100.00 0.24 126 600916 中国黄金 112,800 1,085,136.00 0.23 127 002916 深南电路 10,200 1,078,854.00 0.23 128 002615 哈尔斯 174,000 1,078,800.00 0.23 129 600887 伊利股份 41,600 1,074,944.00 0.23 130 300320 海达股份 131,000 1,068,960.00 0.23 131 600558 大西洋 295,900 1,065,240.00 0.23 132 300142 沃森生物 93,100 1,059,478.00 0.23 133 688628 优利德 32,177 1,054,440.29 0.23 134 600707 彩虹股份 153,000 1,041,930.00 0.23 135 600882 妙可蓝多 83,300 1,038,751.00 0.22 136 688176 亚虹医药-U 203,200 1,038,352.00 0.22 137 601628 中国人寿 33,300 1,033,965.00 0.22 138 002895 川恒股份 56,100 1,027,191.00 0.22 139 003012 东鹏控股 168,000 1,026,480.00 0.22 140 300978 东箭科技 111,200 1,026,376.00 0.22 141 603095 越剑智能 77,700 1,018,647.00 0.22 142 300942 易瑞生物 168,200 1,007,518.00 0.22 143 300328 宜安科技 234,600 1,004,088.00 0.22 144 603429 集友股份 239,500 993,925.00 0.22 145 601601 中国太保 35,600 991,816.00 0.21 146 002384 东山精密 47,600 985,320.00 0.21 147 002381 双箭股份 146,500 983,015.00 0.21 148 002057 中钢天源 138,350 968,450.00 0.21 149 002768 国恩股份 51,700 966,790.00 0.21 150 300382 斯莱克 162,900 962,739.00 0.21 151 605099 共创草坪 50,800 960,628.00 0.21 152 605050 福然德 108,300 954,123.00 0.21 153 600114 东睦股份 66,200 952,618.00 0.21 154 002139 拓邦股份 89,700 952,614.00 0.21 155 600529 山东药玻 37,500 950,250.00 0.21 156 002376 新北洋 176,000 948,640.00 0.21 157 002283 天润工业 220,200 944,658.00 0.20 158 300724 捷佳伟创 17,400 939,774.00 0.20 159 002463 沪电股份 25,700 938,050.00 0.20 160 000016 深康佳 A 439,900 936,987.00 0.20 161 300054 鼎龙股份 41,100 932,148.00 0.20 162 603897 长城科技 52,300 917,865.00 0.20 163 002250 联化科技 190,800 915,840.00 0.20 164 688690 纳微科技 52,696 915,329.52 0.20 165 603112 华翔股份 86,800 912,268.00 0.20 166 605299 舒华体育 112,200 911,064.00 0.20 167 002434 万里扬 184,500 904,050.00 0.20 168 300259 新天科技 357,300 903,969.00 0.20 169 603158 腾龙股份 127,800 899,712.00 0.19 170 600328 中盐化工 131,100 899,346.00 0.19 171 002978 安宁股份 32,200 897,092.00 0.19 172 688590 新致软件 69,541 897,078.90 0.19 173 600233 圆通速递 56,800 888,920.00 0.19 174 002073 软控股份 119,500 883,105.00 0.19 175 000550 江铃汽车 40,500 879,255.00 0.19 176 000725 京东方 A 213,700 874,033.00 0.19 177 000848 承德露露 111,000 872,460.00 0.19 178 002449 国星光电 122,300 870,776.00 0.19 179 603379 三美股份 22,200 868,908.00 0.19 180 002334 英威腾 145,000 867,100.00 0.19 181 688289 圣湘生物 49,118 863,494.44 0.19 182 300203 聚光科技 85,400 861,686.00 0.19 183 603766 隆鑫通用 126,600 858,348.00 0.19 184 002252 上海莱士 109,400 855,508.00 0.19 185 300806 斯迪克 76,200 853,440.00 0.18 186 600795 国电电力 141,700 848,783.00 0.18 187 600282 南钢股份 170,300 848,094.00 0.18 188 002115 三维通信 172,600 838,836.00 0.18 189 002971 和远气体 33,800 837,564.00 0.18 190 002469 三维化学 146,600 835,620.00 0.18 191 688033 天宜上佳 138,947 833,682.00 0.18 192 688575 亚辉龙 35,730 833,223.60 0.18 193 300296 利亚德 184,900 832,050.00 0.18 194 300304 云意电气 127,800 831,978.00 0.18 195 688249 晶合集成 56,258 825,304.86 0.18 196 600848 上海临港 90,500 824,455.00 0.18 197 688505 复旦张江 128,815 824,416.00 0.18 198 688468 科美诊断 129,279 818,336.07 0.18 199 603012 创力集团 180,800 806,368.00 0.17 200 603992 松霖科技 43,729 804,176.31 0.17 201 603579 荣泰健康 51,920 802,683.20 0.17 202 600218 全柴动力 118,900 797,819.00 0.17 203 301330 熵基科技 35,397 795,724.56 0.17 204 300639 凯普生物 172,900 795,340.00 0.17 205 600143 金发科技 120,300 795,183.00 0.17 206 688188 柏楚电子 4,304 794,303.20 0.17 207 300170 汉得信息 128,100 786,534.00 0.17 208 300436 广生堂 50,000 785,500.00 0.17 209 605555 德昌股份 42,168 784,746.48 0.17 210 002782 可立克 70,600 782,248.00 0.17 211 300403 汉宇集团 113,700 776,571.00 0.17 212 002273 水晶光电 45,600 774,288.00 0.17 213 601318 中国平安 18,700 773,432.00 0.17 214 688095 福昕软件 16,800 769,608.00 0.17 215 002745 木林森 94,500 761,670.00 0.16 216 300118 东方日升 62,700 758,670.00 0.16 217 002065 东华软件 166,300 751,676.00 0.16 218 002017 东信和平 89,900 748,867.00 0.16 219 002648 卫星化学 41,200 740,776.00 0.16 220 300439 美康生物 79,200 725,472.00 0.16 221 605118 力鼎光电 48,200 717,698.00 0.16 222 002353 杰瑞股份 20,300 712,124.00 0.15 223 600268 国电南自 123,960 707,811.60 0.15 224 002517 恺英网络 74,100 707,655.00 0.15 225 603712 七一二 38,600 702,134.00 0.15 226 300545 联得装备 28,600 702,130.00 0.15 227 603025 大豪科技 50,200 693,764.00 0.15 228 603686 福龙马 90,900 692,658.00 0.15 229 603507 振江股份 21,100 692,502.00 0.15 230 300130 新国都 41,300 687,232.00 0.15 231 603721 中广天择 30,200 678,896.00 0.15 232 600879 航天电子 87,100 676,767.00 0.15 233 300258 精锻科技 82,600 671,538.00 0.15 234 300737 科顺股份 153,300 659,190.00 0.14 235 688789 宏华数科 6,096 657,148.80 0.14 236 002082 万邦德 155,800 655,918.00 0.14 237 300180 华峰超纤 185,800 655,874.00 0.14 238 600577 精达股份 165,100 655,447.00 0.14 239 600262 北方股份 39,700 652,271.00 0.14 240 002212 天融信 133,400 649,658.00 0.14 241 603583 捷昌驱动 31,600 644,008.00 0.14 242 300498 温氏股份 32,300 640,186.00 0.14 243 002911 佛燃能源 69,969 639,516.66 0.14 244 000969 安泰科技 80,000 634,400.00 0.14 245 601566 九牧王 74,600 628,132.00 0.14 246 688165 埃夫特-U 80,294 627,899.08 0.14 247 600521 华海药业 36,800 627,440.00 0.14 248 000825 太钢不锈 185,200 625,976.00 0.14 249 000966 长源电力 141,500 624,015.00 0.14 250 600746 江苏索普 105,800 623,162.00 0.13 251 603618 杭电股份 142,100 622,398.00 0.13 252 600372 中航机载 51,900 621,243.00 0.13 253 605056 咸亨国际 57,300 617,694.00 0.13 254 300682 朗新集团 72,500 616,975.00 0.13 255 603610 麒盛科技 61,700 609,596.00 0.13 256 002705 新宝股份 43,200 607,824.00 0.13 257 002371 北方华创 1,900 607,791.00 0.13 258 002937 兴瑞科技 26,000 606,060.00 0.13 259 300453 三鑫医疗 94,400 603,216.00 0.13 260 300100 双林股份 56,000 603,120.00 0.13 261 603169 兰石重装 134,000 603,000.00 0.13 262 002961 瑞达期货 55,000 602,250.00 0.13 263 002026 山东威达 72,500 601,750.00 0.13 264 002472 双环传动 27,300 601,146.00 0.13 265 603515 欧普照明 34,160 592,334.40 0.13 266 600794 保税科技 185,900 589,303.00 0.13 267 601975 招商南油 164,100 589,119.00 0.13 268 300307 慈星股份 99,000 589,050.00 0.13 269 000058 深赛格 109,300 586,941.00 0.13 270 000906 浙商中拓 87,000 586,380.00 0.13 271 300045 华力创通 33,200 585,980.00 0.13 272 300492 华图山鼎 6,200 584,040.00 0.13 273 603611 诺力股份 34,120 581,404.80 0.13 274 600346 恒力石化 41,600 580,320.00 0.13 275 002452 长高电新 70,000 579,600.00 0.13 276 300193 佳士科技 77,600 575,792.00 0.12 277 600362 江西铜业 24,300 575,424.00 0.12 278 002641 公元股份 145,800 572,994.00 0.12 279 600637 东方明珠 93,800 570,304.00 0.12 280 603569 长久物流 82,900 568,694.00 0.12 281 002075 沙钢股份 150,500 567,385.00 0.12 282 600261 阳光照明 202,800 547,560.00 0.12 283 000807 云铝股份 39,400 532,294.00 0.12 284 603303 得邦照明 46,300 531,524.00 0.12 285 600531 豫光金铅 82,400 530,656.00 0.11 286 300231 银信科技 71,300 524,055.00 0.11 287 600613 神奇制药 97,600 522,160.00 0.11 288 300560 中富通 48,100 520,442.00 0.11 289 300251 光线传媒 61,784 519,603.44 0.11 290 600348 华阳股份 52,050 518,418.00 0.11 291 002111 威海广泰 49,400 514,748.00 0.11 292 002117 东港股份 71,900 509,052.00 0.11 293 688179 阿拉丁 52,500 507,675.00 0.11 294 600803 新奥股份 24,200 503,360.00 0.11 295 000923 河钢资源 29,100 501,102.00 0.11 296 002126 银轮股份 28,700 499,667.00 0.11 297 600386 北巴传媒 178,000 496,620.00 0.11 298 002519 银河电子 100,700 494,437.00 0.11 299 688599 天合光能 29,084 492,101.28 0.11 300 601127 赛力斯 5,400 492,048.00 0.11 301 688306 均普智能 120,334 488,556.04 0.11 302 000919 金陵药业 78,000 488,280.00 0.11 303 300463 迈克生物 42,800 487,064.00 0.11 304 300409 道氏技术 56,200 481,072.00 0.10 305 601877 正泰电器 25,100 478,406.00 0.10 306 603296 华勤技术 8,660 478,291.80 0.10 307 600216 浙江医药 43,400 476,532.00 0.10 308 300348 长亮科技 68,900 469,898.00 0.10 309 688561 奇安信-U 19,835 468,502.70 0.10 310 601311 骆驼股份 58,030 465,400.60 0.10 311 603348 文灿股份 16,800 465,192.00 0.10 312 000409 云鼎科技 57,300 462,411.00 0.10 313 603711 香飘飘 33,200 459,820.00 0.10 314 002091 江苏国泰 67,100 456,951.00 0.10 315 603056 德邦股份 34,800 455,880.00 0.10 316 300341 麦克奥迪 51,600 442,728.00 0.10 317 688321 微芯生物 25,100 441,760.00 0.10 318 002191 劲嘉股份 122,000 440,420.00 0.10 319 002454 松芝股份 78,700 439,933.00 0.10 320 002015 协鑫能科 54,900 437,004.00 0.09 321 605305 中际联合 16,900 435,851.00 0.09 322 002837 英维克 20,230 432,719.70 0.09 323 301327 华宝新能 7,510 430,323.00 0.09 324 603098 森特股份 54,700 429,942.00 0.09 325 605168 三人行 16,240 427,599.20 0.09 326 000680 山推股份 45,800 424,566.00 0.09 327 688352 颀中科技 37,104 423,356.64 0.09 328 002833 弘亚数控 23,000 419,520.00 0.09 329 603217 元利科技 29,700 418,770.00 0.09 330 688362 甬矽电子 21,497 418,331.62 0.09 331 688432 有研硅 43,094 417,580.86 0.09 332 688029 南微医学 6,774 417,007.44 0.09 333 002993 奥海科技 11,200 416,640.00 0.09 334 000719 中原传媒 40,900 413,499.00 0.09 335 002416 爱施德 46,700 413,295.00 0.09 336 600420 国药现代 38,400 410,112.00 0.09 337 300179 四方达 62,000 409,820.00 0.09 338 688317 之江生物 28,266 407,313.06 0.09 339 688268 华特气体 7,863 405,809.43 0.09 340 002947 恒铭达 11,500 404,800.00 0.09 341 000065 北方国际 38,300 397,171.00 0.09 342 688036 传音控股 5,180 396,477.20 0.09 343 300134 大富科技 58,000 395,560.00 0.09 344 688232 新点软件 19,971 393,828.12 0.09 345 603859 能科科技 18,728 393,662.56 0.09 346 002739 万达电影 32,300 390,507.00 0.08 347 601991 大唐发电 128,700 387,387.00 0.08 348 000524 岭南控股 47,800 385,268.00 0.08 349 600587 新华医疗 24,460 385,000.40 0.08 350 688439 振华风光 5,774 383,682.30 0.08 351 002429 兆驰股份 79,100 380,471.00 0.08 352 688380 中微半导 22,661 378,891.92 0.08 353 000029 深深房 A 35,100 373,113.00 0.08 354 300034 钢研高纳 23,200 368,648.00 0.08 355 002970 锐明技术 10,100 363,903.00 0.08 356 600050 中国联通 77,200 362,840.00 0.08 357 300233 金城医药 24,000 358,080.00 0.08 358 002539 云图控股 49,800 355,074.00 0.08 359 603033 三维股份 30,335 354,919.50 0.08 360 300088 长信科技 74,200 348,740.00 0.08 361 002249 大洋电机 73,100 345,763.00 0.07 362 300070 碧水源 82,500 345,675.00 0.07 363 688366 昊海生科 5,540 341,707.20 0.07 364 601068 中铝国际 81,000 341,010.00 0.07 365 300226 上海钢联 19,800 335,412.00 0.07 366 605098 行动教育 7,800 332,436.00 0.07 367 000156 华数传媒 52,800 331,584.00 0.07 368 603399 吉翔股份 53,100 328,689.00 0.07 369 002276 万马股份 45,800 328,386.00 0.07 370 002083 孚日股份 77,100 326,133.00 0.07 371 688685 迈信林 13,200 322,740.00 0.07 372 605188 国光连锁 41,300 320,075.00 0.07 373 002332 仙琚制药 28,000 319,480.00 0.07 374 000560 我爱我家 142,800 317,016.00 0.07 375 002724 海洋王 70,800 315,060.00 0.07 376 601717 郑煤机 21,200 313,760.00 0.07 377 600036 招商银行 9,100 311,129.00 0.07 378 603111 康尼机电 53,400 310,788.00 0.07 379 688520 神州细胞-U 7,800 306,930.00 0.07 380 603866 桃李面包 60,500 306,735.00 0.07 381 600667 太极实业 53,700 306,627.00 0.07 382 688209 英集芯 24,433 303,213.53 0.07 383 300458 全志科技 12,800 300,928.00 0.07 384 002277 友阿股份 137,500 297,000.00 0.06 385 002567 唐人神 55,100 295,336.00 0.06 386 688586 江航装备 31,682 294,642.60 0.06 387 300861 美畅股份 15,200 294,120.00 0.06 388 000631 顺发恒业 122,100 285,714.00 0.06 389 688556 高测股份 23,506 279,486.34 0.06 390 301219 腾远钴业 7,300 279,298.00 0.06 391 000543 皖能电力 31,400 277,890.00 0.06 392 600081 东风科技 31,700 277,375.00 0.06 393 603203 快克智能 11,700 275,886.00 0.06 394 002282 博深股份 43,000 274,770.00 0.06 395 603299 苏盐井神 28,500 270,750.00 0.06 396 603530 神马电力 10,200 270,198.00 0.06 397 600500 中化国际 77,000 268,730.00 0.06 398 000639 西王食品 111,700 265,846.00 0.06 399 688055 龙腾光电 83,404 264,390.68 0.06 400 605333 沪光股份 9,400 261,790.00 0.06 401 002550 千红制药 48,100 259,259.00 0.06 402 688228 开普云 6,782 258,801.12 0.06 403 300776 帝尔激光 5,400 248,184.00 0.05 404 002152 广电运通 23,575 246,594.50 0.05 405 600326 西藏天路 54,100 241,286.00 0.05 406 000541 佛山照明 49,200 239,604.00 0.05 407 301311 昆船智能 13,000 238,940.00 0.05 408 688008 澜起科技 4,156 237,556.96 0.05 409 002036 联创电子 35,100 236,925.00 0.05 410 688567 孚能科技 24,546 235,641.60 0.05 411 301348 蓝箭电子 7,700 234,003.00 0.05 412 601108 财通证券 35,200 232,672.00 0.05 413 603087 甘李药业 5,000 231,600.00 0.05 414 300872 天阳科技 17,460 231,345.00 0.05 415 600704 物产中大 53,300 231,322.00 0.05 416 688578 艾力斯 3,600 229,464.00 0.05 417 300230 永利股份 68,100 228,816.00 0.05 418 603893 瑞芯微 3,800 224,846.00 0.05 419 603983 丸美股份 8,000 220,240.00 0.05 420 603160 汇顶科技 3,200 220,000.00 0.05 421 300797 钢研纳克 23,700 219,462.00 0.05 422 000901 航天科技 25,000 219,000.00 0.05 423 002666 德联集团 60,200 217,924.00 0.05 424 300181 佐力药业 14,400 217,728.00 0.05 425 600661 昂立教育 19,300 216,739.00 0.05 426 601688 华泰证券 17,300 214,347.00 0.05 427 003039 顺控发展 17,000 213,010.00 0.05 428 000030 富奥股份 43,000 211,130.00 0.05 429 002204 大连重工 49,400 210,938.00 0.05 430 688631 莱斯信息 3,367 208,821.34 0.05 431 300768 迪普科技 17,500 207,375.00 0.04 432 600025 华能水电 19,200 206,976.00 0.04 433 600869 远东股份 59,200 206,608.00 0.04 434 300662 科锐国际 12,800 206,464.00 0.04 435 600619 海立股份 39,600 204,732.00 0.04 436 300687 赛意信息 14,700 204,624.00 0.04 437 603999 读者传媒 42,800 202,444.00 0.04 438 002630 华西能源 93,900 199,068.00 0.04 439 600929 雪天盐业 37,500 198,750.00 0.04 440 000887 中鼎股份 16,200 198,288.00 0.04 441 002752 昇兴股份 38,400 194,304.00 0.04 442 002801 微光股份 10,000 189,600.00 0.04 443 600851 海欣股份 40,600 185,542.00 0.04 444 000958 电投产融 49,400 180,804.00 0.04 445 601838 成都银行 11,900 180,761.00 0.04 446 688139 海尔生物 4,826 179,527.20 0.04 447 000997 新大陆 12,700 176,657.00 0.04 448 300882 万胜智能 10,200 176,256.00 0.04 449 002901 大博医疗 6,800 175,644.00 0.04 450 603328 依顿电子 22,300 175,278.00 0.04 451 600999 招商证券 12,600 175,266.00 0.04 452 000863 三湘印象 43,600 174,400.00 0.04 453 300011 鼎汉技术 34,400 171,656.00 0.04 454 603039 泛微网络 5,400 171,504.00 0.04 455 002161 远望谷 36,442 168,362.04 0.04 456 603489 八方股份 6,200 167,276.00 0.04 457 301318 维海德 6,000 164,820.00 0.04 458 002738 中矿资源 6,100 163,480.00 0.04 459 300005 探路者 32,600 163,326.00 0.04 460 002123 梦网科技 23,200 163,096.00 0.04 461 300143 盈康生命 21,300 160,389.00 0.03 462 600415 小商品城 21,500 159,530.00 0.03 463 002923 润都股份 17,100 158,346.00 0.03 464 300384 三联虹普 12,000 157,440.00 0.03 465 000990 诚志股份 21,068 156,745.92 0.03 466 600645 中源协和 9,700 156,170.00 0.03 467 000928 中钢国际 28,000 155,400.00 0.03 468 601126 四方股份 8,000 153,760.00 0.03 469 002536 飞龙股份 16,000 152,320.00 0.03 470 603987 康德莱 24,900 152,139.00 0.03 471 300973 立高食品 5,300 148,877.00 0.03 472 603977 国泰集团 14,000 142,380.00 0.03 473 300815 玉禾田 12,200 142,008.00 0.03 474 300377 赢时胜 26,000 132,080.00 0.03 475 300969 恒帅股份 1,900 131,347.00 0.03 476 300866 安克创新 1,840 131,026.40 0.03 477 300663 科蓝软件 13,200 130,284.00 0.03 478 300601 康泰生物 8,300 129,563.00 0.03 479 600713 南京医药 30,300 127,866.00 0.03 480 002380 科远智慧 6,900 126,270.00 0.03 481 002130 沃尔核材 8,900 125,668.00 0.03 482 002643 万润股份 12,200 122,000.00 0.03 483 002866 传艺科技 9,400 120,978.00 0.03 484 688569 铁科轨道 5,822 120,340.74 0.03 485 600105 永鼎股份 31,200 116,064.00 0.03 486 300829 金丹科技 8,000 115,840.00 0.03 487 688300 联瑞新材 2,300 110,630.00 0.02 488 603520 司太立 11,500 109,710.00 0.02 489 601665 齐鲁银行 22,100 108,511.00 0.02 490 002481 双塔食品 28,000 108,360.00 0.02 491 688158 优刻得-W 10,550 107,926.50 0.02 492 002917 金奥博 12,000 106,560.00 0.02 493 600843 上工申贝 14,300 106,106.00 0.02 494 600399 抚顺特钢 18,700 105,281.00 0.02 495 688336 三生国健 5,148 104,761.80 0.02 496 300047 天源迪科 15,700 102,678.00 0.02 497 600617 国新能源 40,320 100,800.00 0.02 498 603861 白云电器 12,000 100,440.00 0.02 499 301301 川宁生物 7,822 99,965.16 0.02 500 688408 中信博 1,068 98,341.44 0.02 501 000612 焦作万方 15,100 98,150.00 0.02 502 000049 德赛电池 4,100 96,145.00 0.02 503 600640 国脉文化 8,800 91,080.00 0.02 504 000822 山东海化 15,600 90,948.00 0.02 505 601116 三江购物 11,900 90,559.00 0.02 506 300430 诚益通 5,900 88,972.00 0.02 507 300482 万孚生物 3,600 87,840.00 0.02 508 300110 华仁药业 28,400 87,756.00 0.02 509 600350 山东高速 9,800 86,730.00 0.02 510 300468 四方精创 10,000 86,600.00 0.02 511 603181 皇马科技 9,600 86,304.00 0.02 512 603698 航天工程 7,200 86,184.00 0.02 513 600812 华北制药 20,800 85,696.00 0.02 514 600215 派斯林 12,000 85,560.00 0.02 515 603676 卫信康 10,600 84,906.00 0.02 516 300795 米奥会展 4,800 84,144.00 0.02 517 688103 国力股份 2,400 83,424.00 0.02 518 300894 火星人 6,500 83,330.00 0.02 519 001308 康冠科技 3,700 83,250.00 0.02 520 600797 浙大网新 17,500 81,025.00 0.02 521 600579 克劳斯 13,800 80,592.00 0.02 522 002823 凯中精密 6,600 80,520.00 0.02 523 300349 金卡智能 6,700 79,864.00 0.02 524 000636 风华高科 6,000 78,360.00 0.02 525 301139 元道通信 3,600 77,436.00 0.02 526 002120 韵达股份 9,400 72,756.00 0.02 527 002498 汉缆股份 21,500 70,735.00 0.02 528 300770 新媒股份 2,000 66,760.00 0.01 529 002095 生意宝 5,300 64,872.00 0.01 530 600664 哈药股份 23,900 63,096.00 0.01 531 688166 博瑞医药 1,762 61,670.00 0.01 532 002913 奥士康 2,300 61,663.00 0.01 533 603699 纽威股份 3,566 61,049.92 0.01 534 300791 仙乐健康 2,400 60,480.00 0.01 535 002225 濮耐股份 14,300 58,487.00 0.01 536 002467 二六三 17,400 58,116.00 0.01 537 688799 华纳药厂 1,368 58,044.24 0.01 538 300194 福安药业 15,000 56,100.00 0.01 539 300192 科德教育 5,700 55,974.00 0.01 540 688006 杭可科技 3,049 53,205.05 0.01 541 603899 晨光股份 1,700 53,176.00 0.01 542 002441 众业达 7,000 53,060.00 0.01 543 600055 万东医疗 4,100 50,635.00 0.01 544 688035 德邦科技 1,517 48,877.74 0.01 545 301061 匠心家居 1,040 48,838.40 0.01 546 688157 松井股份 1,400 48,160.00 0.01 547 603387 基蛋生物 6,100 47,336.00 0.01 548 603393 新天然气 1,300 45,162.00 0.01 549 002149 西部材料 3,200 44,672.00 0.01 550 300206 理邦仪器 5,200 44,668.00 0.01 551 002537 海联金汇 8,300 42,911.00 0.01 552 600582 天地科技 6,200 42,718.00 0.01 553 301215 中汽股份 7,000 41,020.00 0.01 554 600061 国投资本 7,100 40,115.00 0.01 555 600135 乐凯胶片 8,200 40,016.00 0.01 556 300175 朗源股份 5,600 38,640.00 0.01 557 301345 涛涛车业 700 38,570.00 0.01 558 300447 全信股份 3,100 38,378.00 0.01 559 300860 锋尚文化 1,800 37,872.00 0.01 560 603969 银龙股份 7,635 37,869.60 0.01 561 002543 万和电气 3,500 34,860.00 0.01 562 688236 春立医疗 2,408 34,145.44 0.01 563 605222 起帆电缆 2,200 33,748.00 0.01 564 600363 联创光电 1,200 33,024.00 0.01 565 600177 雅戈尔 4,600 32,752.00 0.01 566 600271 航天信息 4,400 32,384.00 0.01 567 000728 国元证券 5,200 31,512.00 0.01 568 002545 东方铁塔 4,600 31,326.00 0.01 569 688613 奥精医疗 2,460 31,315.80 0.01 570 600459 贵研铂业 2,300 31,073.00 0.01 571 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.01 572 002010 传化智联 7,900 30,336.00 0.01 573 002878 元隆雅图 2,400 30,168.00 0.01 574 600925 苏能股份 5,900 29,795.00 0.01 575 300475 香农芯创 1,000 29,570.00 0.01 576 600468 百利电气 6,800 29,308.00 0.01 577 603588 高能环境 4,600 28,888.00 0.01 578 002522 浙江众成 9,000 28,440.00 0.01 579 601208 东材科技 3,800 27,588.00 0.01 580 600497 驰宏锌锗 5,000 26,700.00 0.01 581 002646 天佑德酒 2,600 26,598.00 0.01 582 300072 海新能科 14,500 26,100.00 0.01 583 600901 江苏金租 5,154 26,027.70 0.01 584 002297 博云新材 4,300 25,800.00 0.01 585 000589 贵州轮胎 5,000 25,350.00 0.01 586 601990 南京证券 3,300 25,344.00 0.01 587 002404 嘉欣丝绸 4,700 24,863.00 0.01 588 603466 风语筑 2,900 24,766.00 0.01 589 300326 凯利泰 6,500 24,700.00 0.01 590 605199 葫芦娃 2,500 24,375.00 0.01 591 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01 592 600682 南京新百 4,800 23,952.00 0.01 593 600058 五矿发展 3,601 23,766.60 0.01 594 301363 美好医疗 800 23,200.00 0.01 595 603976 正川股份 1,588 22,406.68 0.00 596 000544 中原环保 2,800 22,036.00 0.00 597 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 598 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 599 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 600 600789 鲁抗医药 2,800 19,600.00 0.00 601 002392 北京利尔 5,800 18,270.00 0.00 602 688076 诺泰生物 233 18,239.24 0.00 603 002382 蓝帆医疗 4,200 18,144.00 0.00 604 688566 吉贝尔 765 17,212.50 0.00 605 300893 松原股份 600 17,142.00 0.00 606 300055 万邦达 4,218 17,082.90 0.00 607 603648 畅联股份 2,100 16,632.00 0.00 608 603067 振华股份 1,400 16,324.00 0.00 609 600787 中储股份 3,300 15,873.00 0.00 610 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 611 603113 金能科技 2,800 15,316.00 0.00 612 600071 凤凰光学 900 14,697.00 0.00 613 000059 华锦股份 3,500 14,665.00 0.00 614 002588 史丹利 1,900 14,307.00 0.00 615 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 616 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 617 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 618 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 619 301316 慧博云通 900 13,212.00 0.00 620 600383 金地集团 3,800 12,920.00 0.00 621 600104 上汽集团 900 12,474.00 0.00 622 000567 海德股份 2,195 12,313.95 0.00 623 603065 宿迁联盛 1,600 11,952.00 0.00 624 603619 中曼石油 500 11,710.00 0.00 625 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 626 300596 利安隆 400 10,852.00 0.00 627 300702 天宇股份 600 10,698.00 0.00 628 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 629 600109 国金证券 1,300 9,815.00 0.00 630 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 631 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 632 600258 首旅酒店 700 8,645.00 0.00 633 600502 安徽建工 1,976 8,496.80 0.00 634 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 635 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 636 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 637 688101 三达膜 671 7,635.98 0.00 638 000967 盈峰环境 1,700 7,191.00 0.00 639 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 640 300285 国瓷材料 400 7,140.00 0.00 641 002532 天山铝业 800 6,488.00 0.00 642 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 643 601229 上海银行 800 5,808.00 0.00 644 301096 百诚医药 100 5,808.00 0.00 645 603053 成都燃气 600 5,796.00 0.00 646 688280 精进电动-UW 1,390 5,657.30 0.00 647 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 648 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 649 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 650 605016 百龙创园 240 4,888.80 0.00 651 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 652 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 653 600909 华安证券 1,000 4,210.00 0.00 654 603301 振德医疗 200 4,172.00 0.00 655 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 656 002386 天原股份 1,000 3,820.00 0.00 657 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 658 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 659 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 660 300406 九强生物 200 3,076.00 0.00 661 002170 芭田股份 500 3,005.00 0.00 662 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 663 600918 中泰证券 502 2,846.34 0.00 664 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 665 003022 联泓新科 200 2,742.00 0.00 666 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 667 600780 通宝能源 400 2,360.00 0.00 668 600351 亚宝药业 300 1,683.00 0.00 669 300642 透景生命 100 1,164.00 0.00 670 300196 长海股份 100 1,013.00 0.00 671 603010 万盛股份 100 901.00 0.00 672 000930 中粮科技 100 503.00 0.00 673 603267 鸿远电子 4 136.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601058 赛轮轮胎 12,100,708.00 1.02 2 002106 莱宝高科 11,922,183.17 1.01 3 600502 安徽建工 11,123,711.76 0.94 4 688311 盟升电子 11,051,784.99 0.93 5 688023 安恒信息 10,889,590.91 0.92 6 600028 中国石化 10,763,275.00 0.91 7 688176 亚虹医药-U 10,461,668.61 0.88 8 300551 古鳌科技 10,177,685.00 0.86 9 600886 国投电力 10,177,478.00 0.86 10 600020 中原高速 10,164,841.00 0.86 11 300271 华宇软件 9,709,898.32 0.82 12 300122 智飞生物 9,229,113.60 0.78 13 600033 福建高速 9,228,500.00 0.78 14 300009 安科生物 9,126,642.00 0.77 15 601169 北京银行 9,079,327.00 0.77 16 002274 华昌化工 8,931,448.00 0.76 17 600694 大商股份 8,862,564.00 0.75 18 600979 广安爱众 8,814,426.00 0.75 19 601827 三峰环境 8,587,468.90 0.73 20 000685 中山公用 8,580,902.04 0.73 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600582 天地科技 16,662,155.80 1.41 2 600901 江苏金租 14,350,002.00 1.21 3 000157 中联重科 13,216,760.00 1.12 4 603323 苏农银行 13,135,549.00 1.11 5 000685 中山公用 12,915,894.96 1.09 6 000921 海信家电 12,715,980.00 1.07 7 601163 三角轮胎 12,509,757.95 1.06 8 000404 长虹华意 11,993,656.99 1.01 9 601886 江河集团 11,693,400.10 0.99 10 600269 赣粤高速 11,674,584.00 0.99 11 600886 国投电力 11,658,563.00 0.99 12 600919 江苏银行 11,613,788.00 0.98 13 688176 亚虹医药-U 11,593,833.15 0.98 14 601058 赛轮轮胎 11,565,700.00 0.98 15 601169 北京银行 11,560,206.00 0.98 16 600023 浙能电力 11,522,934.00 0.97 17 600028 中国石化 11,284,091.00 0.95 18 601668 中国建筑 11,144,244.00 0.94 19 600033 福建高速 11,135,420.00 0.94 20 601233 桐昆股份 11,046,183.00 0.93 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,605,689,960.76 卖出股票收入（成交）总额 4,211,130,385.26 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 321,910.70 2 应收清算款 6,178.08 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,939.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 331,028.07 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 7,677 60,435.21 417,931,719.68 90.08 46,029,411.86 9.92 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 707,628.55 0.1525 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 2 月 23 日） 32,712,954.48 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,109,621,364.59 本报告期基金总申购份额 298,863,809.43 减：本报告期基金总赎回份额 944,524,042.48 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 463,961,131.54 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 本报告期内，公司原副总经理王宗合先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第二百零四次会议审议通过，董事会同意王宗合先生不再担任公司副总经理，离任日期为 2024年 2 月 6 日。 本报告期内，公司原副总经理邢彪先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第二百一十七次会议审议通过，董事会同意邢彪先生不再担任公司副总经理，离任日期为 2024年 4 月 11 日。 本报告期内，公司原董事长何如先生不再担任公司董事长。经公司 2024 年第三次临时股 东会和第六届董事会第二百一十八次会议审议通过，股东会同意聘任张纳沙女士担任公司董 事，董事会选举张纳沙女士担任公司董事长，任职日期自 2024 年 4 月 12 日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及相关责任人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 4 月 19 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 责令改正及警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定未严格执行，个别业务内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 管理人高度重视，按照法律法规及相关要求积极落实整改 提出整改意见） 工作。截至报告日，上述事项已整改完毕 其他 - 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国泰君安 2 6,593,688,9 84.37 4,077,369.1 78.20 - 25.63 5 方正证券 2 796,454,538 10.19 745,415.13 14.30 - .09 申万宏源 2 229,917,174 2.94 211,817.51 4.06 - 证券 .83 国投证券 1 128,149,842 1.64 118,067.76 2.26 - .94 中信建投 1 40,721,326. 0.52 37,519.28 0.72 - 证券 78 银河证券 2 26,025,481. 0.33 23,977.37 0.46 - 75 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东莞证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 本报 兴业证券 2 - - - - 告期 减少 1 个 招商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范； （4）合规风控能力较强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）交易、研究服务能力较强。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、合规风控能力和交易、研究水平等后，向券商租用交易单元作为基金交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 国泰君 - - - - - - 安 方正证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源证券 国投证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投证券 银河证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东莞证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 瑞信方 - - - - - - 正 瑞银证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 湘财证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中航证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富 中金公 - - - - - - 司 中泰证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于鹏华基金管理有限公司旗下部 《证券日报》、基金管 1 分基金申购博隆技术首次公开发行 A 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 04 日 股的公告 基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 2 恢复大额申购、转换转入和定期定 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 16 日 额投资业务的公告 基金电子披露网站 《证券日报》、基金管 3 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 18 日 基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 4 2023 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 19 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《证券日报》、基金管 5 金持有的股票停牌后估值方法变更 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 23 日 的提示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于暂停北 《证券日报》、基金管 6 京中期时代基金销售有限公司办理 理人网站及中国证监会 2024 年 02 月 02 日 旗下基金相关销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 7 更新的招募说明书 理人网站及中国证监会 2024 年 02 月 07 日 基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 8 基金产品资料概要（更新） 理人网站及中国证监会 2024 年 02 月 07 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人 《证券日报》、基金管 9 员变更公告 理人网站及中国证监会 2024 年 02 月 08 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止与 《证券日报》、基金管 10 北京中期时代基金销售有限公司销 理人网站及中国证监会 2024 年 03 月 04 日 售合作关系的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券日报》、基金管 11 分基金参与华福证券有限责任公司 理人网站及中国证监会 2024 年 03 月 16 日 申购（含定期定额投资）费率优惠 基金电子披露网站 活动的公告 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 12 2023 年年度报告 理人网站及中国证监会 2024 年 03 月 28 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下证 《证券日报》、基金管 13 券投资基金持有的股票估值方法变 理人网站及中国证监会 2024 年 03 月 30 日 更的提示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人 《证券日报》、基金管 14 员变更公告 理人网站及中国证监会 2024 年 04 月 13 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于董事长 《证券日报》、基金管 15 变更的公告 理人网站及中国证监会 2024 年 04 月 13 日 基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 16 2024 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2024 年 04 月 19 日 基金电子披露网站 《证券日报》、基金管 17 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2024 年 05 月 10 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于调整个 《证券日报》、基金管 18 人投资者开立基金账户证件类型的 理人网站及中国证监会 2024 年 05 月 16 日 公告 基金电子披露网站 19 鹏华基金管理有限公司关于调整旗 《证券日报》、基金管 2024 年 06 月 12 日 下部分基金单笔最低赎回份额和账 理人网站及中国证监会 户最低份额余额限制的公告 基金电子披露网站 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《证券日报》、基金管 20 基金产品资料概要（更新） 理人网站及中国证监会 2024 年 06 月 28 日 基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 1 20240101~20 259,819,3 14,174, 273,994,2 0.00 0.00 机构 240620 73.20 885.84 59.04 2 20240101~20 311,019,7 75,280, 150,000,0 236,300,375.9 50.93 240630 27.44 648.54 00.00 8 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华量化先锋混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华量化先锋混合型证券投资基金 2024 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2024 年 8 月 29 日