鹏华量化先锋混合型证券投资基金(原鹏 华沪深300交易型开放式指数证券投资基 金)2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年08月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金系原鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型而来。鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金份额持有人大会于2018年1月8日表决通过了《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》，鹏华基金管理有限公司决定对鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金进行基金份额折算和变更登记，转型为鹏华量化先锋混合型证券投资基金，基金份额折算基准日为2018年2月22日。根据《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》分别修订为《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华量化先锋混合型证券投资基金托管协议》，并据此编制《鹏华量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》。鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金根据中国证监会《关于准予鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2017]1052号)准予变更注册。《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华量化先锋混合型证券投资基金托管协议》将自鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算基准日的次一工作日起生效。 本报告中，原鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金报告期自2018年1月1日至2018年2月22日止，鹏华量化先锋混合型证券投资基金报告期自2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日止。 本报告中财务资料未经审计。1.2目录 §1重要提示及目录..........................................................................................................................................2 1.1重要提示..................................................................................................................................................2 1.2目录..........................................................................................................................................................4 §2基金简介......................................................................................................................................................7 2.1基金基本情况(转型后)..........................................................................................................................7 2.2基金基本情况(转型前)..........................................................................................................................7 2.3基金产品说明(转型后)..........................................................................................................................7 2.4基金产品说明(转型前)..........................................................................................................................9 2.5基金管理人和基金托管人....................................................................................................................10 2.6信息披露方式........................................................................................................................................10 2.7其他相关资料........................................................................................................................................11 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................11 3.1主要会计数据和财务指标....................................................................................................................11 3.2基金净值表现(转型后)........................................................................................................................12 3.3基金净值表现(转型前)........................................................................................................................13 3.4其他指标................................................................................................................................................13 §4管理人报告................................................................................................................................................14 4.1基金管理人及基金经理情况................................................................................................................14 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................................16 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................................17 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................................17 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................................17 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................................17 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................................18 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............................................18 §5托管人报告................................................................................................................................................18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................................18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....................19 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................19 §6半年度财务会计报告（未经审计）(转型后)........................................................................................19 6.1资产负债表............................................................................................................................................19 6.2利润表....................................................................................................................................................20 6.3所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................................21 6.4报表附注................................................................................................................................................23 §6半年度财务会计报告（未经审计）(转型前)........................................................................................44 6.1资产负债表............................................................................................................................................44 6.2利润表....................................................................................................................................................45 6.3所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................................46 6.4报表附注................................................................................................................................................47 §7投资组合报告(转型后)............................................................................................................................65 7.1期末基金资产组合情况........................................................................................................................65 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................65 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................................66 7.4报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................................68 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................................70 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................................70 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............................71 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............................71 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................................71 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................................................................71 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................................................................71 7.12投资组合报告附注..............................................................................................................................71 §7投资组合报告(转型前)............................................................................................................................72 7.1期末基金资产组合情况........................................................................................................................72 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................73 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................................74 7.4报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................................81 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................................81 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................................82 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............................82 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............................82 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................................82 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................................................................82 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................................................................82 7.12投资组合报告附注..............................................................................................................................83 §8基金份额持有人信息(转型后)................................................................................................................84 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................................84 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................................84 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................................84 §8基金份额持有人信息(转型前)................................................................................................................84 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................................84 8.2期末上市基金前十名持有人................................................................................................................84 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................................85 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................................85 §9开放式基金份额变动（转型后）............................................................................................................85 §9开放式基金份额变动（转型前）............................................................................................................85 §10重大事件揭示..........................................................................................................................................86 10.1基金份额持有人大会决议..................................................................................................................86 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................................86 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................................................................86 10.4基金投资策略的改变..........................................................................................................................86 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..............................................................................................86 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..............................................................86 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)..........................................................................86 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)..........................................................................89 10.9其他重大事件(转型后)......................................................................................................................92 10.10其他重大事件(转型前)....................................................................................................................95 §11影响投资者决策的其他重要信息（转型后）......................................................................................96 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................................96 11.2影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................97 §11影响投资者决策的其他重要信息（转型前）......................................................................................97 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................................97 11.2影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................97 §12备查文件目录..........................................................................................................................................97 12.1备查文件目录......................................................................................................................................97 12.2存放地点..............................................................................................................................................98 12.3查阅方式..............................................................................................................................................98 §2基金简介 2.1基金基本情况(转型后) 基金名称 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 基金简称 鹏华量化先锋混合 场内简称 - 基金主代码 005632 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月23日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,263,101.07份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 - 易所 上市日期 - 2.2基金基本情况(转型前) 基金名称 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 鹏华沪深300ETF 场内简称 A300ETF 基金主代码 159927 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年7月19日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,712,954.48份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年8月16日 2.3基金产品说明(转型后) 投资目标 本基金通过运用量化选股策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的资 投资策略 产配置策略，并依靠严格的投资纪律和风险控制，以保证在控制风险的 前提下实现收益最大化。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观环境和 政策导向的分析等构建数量化模型，以对大类资产风险收益状态、投资 者行为、市场情绪、市场风险偏好等进行系统分析和评估。本基金根据 基本面分析框架、现代投资组合理论以及风险预算模型对大类资产进行 综合评估，确定大类资产配置权重，同时合理使用金融工具实现对组合 风险暴露的动态调整。2、股票投资策略 本基金对股票的投资采用“自 上而下”的行业配置策略以及“自下而上”的量化选股策略，在纪律化 模型约束下，根据市场变化趋势，对模型进行动态调整。 （1）行业配 置策略 本基金的行业配置策略综合考虑行业的基本面、现代投资组合 理论以及风险预算模型，结合定性和定量分析作出行业配置决策，在基 金整体风险水平可控的前提下，实现各行业的合理配置和优化。 （2） 量化选股策略 本基金将以多因子选股策略构建股票投资组合。多因子 选股策略的信息主要来自于基本面、预期数据、市场交易数据等，每一 类信息代表一种选股逻辑。在不同的市场环境下，选股逻辑会有不同的 侧重点。基于不同的选股逻辑，构建个股维度的多因子选股策略，包括 价值、基本面、市场、成长、预期等，并对因子的有效性进行情景分析 和动态监控，筛选出有效因子组合，构建股票资产组合。本基金在股 票投资组合构建完成后，将根据个股价格波动、风险收益变化的实际情 况，定期或不定期调整个股权重，以确保整个股票组合的风险处于可控 范围内。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率 曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业 私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安 全边际较高的个券。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量 因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理 策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体 走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配， 并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析 对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的 目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠 杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单 个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、 流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合 理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承 担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合 对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用 利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企 业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与 中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私 募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用 等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 4、 权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证 定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理 估值水平，追求稳定的当期收益。 5、股指期货投资策略 本基金将根 据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套 期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资 产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险 和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的 约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券 型基金，低于股票型基金。 注:无。 2.4基金产品说明(转型前) 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重 构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效 复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整，力求降低跟踪误差。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不 超过0.2％，年跟踪误差不超过2％。如因指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措 施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金可投资权证、股指 期货和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金通过对权证标的 证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、 双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。本基 金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆 作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标 投资策略 的指数的目的。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授 权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交 易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金通过 久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动的投资策略，在 严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现债 券组合增值。 1、构建投资组合 构建基金投资组合的过程主要分为三 步：确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。本基金采取完全 复制法确定目标组合，主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份 股。基金管理人将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分 析，制定合理的建仓策略，并在基金合同生效之日起3个月内达到合同 约定的投资比例。此后，如因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购或 赎回带来现金、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个工作日内进行调整。 2、日常投资组合管理（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析： 基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、 市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素 进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。 （2）投资组合的调整：利 用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数交易系统调 整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。 （3）编制并公告申 购赎回清单：以T-1日基金持有的证券及其比例为基础，根据上市公司 公告，考虑T日可能发生的上市公司变动情况，编制T日的申购赎回清 单并公告。 3、定期投资组合管理 基金管理人将定期（每月或每半年） 进行投资组合管理，主要完成下列事项： （1）定期对投资组合的跟踪 误差进行归因分析，制定改进方案； （2）根据标的指数的编制规则及 调整公告，制定组合调整方案； （3）根据本基金合同中基金管理费、 基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行每月支付 现金的准备。 4、投资绩效评估（1）每日对基金的绩效进行评估，主 要是对跟踪偏离度进行评估； （2）每月末，金融工程小组对基金的运 行情况进行量化评估； （3）每月末，基金经理根据量化评估报告，重 点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的 指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 业绩比较基准 标的指数，即沪深300指数。 本基金属于股票型基金，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 风险收益特征 同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表 现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特 征。 注:无。 2.5基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负姓名 张戈 田青 责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福华三路168号深圳北京市西城区金融街25号 国际商会中心第43楼 办公地址 深圳市福田区福华三路168号深圳北京市西城区闹市口大街1号院1 国际商会中心第43楼 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 田国立 2.6信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中 心第43层鹏华基金管理有限公司 2.7其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号 深圳国际商会中心第43层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2018年1月1日-2018年6月30日) 转型前 转型后 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年2月23日（基金 报告期（2018年1月1日-2018年2 合同生效日）至2018年6月30 月22日（基金合同失效日）) 日) 本期已实现收益 -273,690.00 -2,270,015.15 本期利润 61,463.54 -6,908,089.56 加权平均基金份额本期 0.0075 -0.2053 利润 本期加权平均净值利润 0.18% -22.22% 率 本期基金份额净值增长 0.19% -21.92% 率 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2018年2月22日（基金 报告期末（2018年6月30日) 合同结束日）) 期末可供分配利润 14,200,517.23 6,719,574.86 期末可供分配基金份额 0.4341 0.2149 利润 期末基金资产净值 32,712,954.49 24,411,432.00 期末基金份额净值 1.0000 0.7808 3.1.3累计期末指标 报告期末（2018年2月22日（基金 报告期末（2018年6月30日) 合同结束日）) 基金份额累计净值增长 76.71% -21.92% 率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。 表中的“期末”均指报告期最后一日，转型前为2月22日，转型后为6月30日，无论该日是否 为开放日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现(转型后) 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ （%） （%） （%） ②（%） （%） （%） 过去一个月 -10.90 1.41 -6.03 1.02 -4.87 0.39 过去三个月 -18.99 1.19 -7.58 0.91 -11.41 0.28 过去六个月 -21.92 1.09 -10.15 0.87 -11.77 0.22 过去一年 -21.92 1.09 -10.15 0.87 -11.77 0.22 自基金成立 -21.92 1.09 -10.15 0.87 -11.77 0.22 起至今 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3基金净值表现(转型前) 3.3.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 （%） （%） （%） 准差②（%） （%） ④（%） 过去六个月 0.19 1.30 0.54 1.31 -0.35 -0.01 过去一年 9.76 0.85 10.53 0.86 -0.77 -0.01 过去三年 -11.58 1.52 -9.40 1.53 -2.18 -0.01 自基金成立 76.71 1.52 80.50 1.54 -3.79 -0.02 起至今 3.3.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.4其他指标 注:无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2018年6月，公司管理资产总规模达到5,232.30亿元，管理152只公募基金、10只全国社保投资组合、3只基本养老保险投资组合。经过近20年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介(转型后) 任本基金的基金经理（助理） 姓名职务 期限 证券从限业年 说明 任职日期 离任日期 崔俊杰先生，国籍 中国，金融工程专 业管理学硕士，7 年证券从业经验。 2008年7月加盟鹏 华基金管理有限公 司，历任产品规划 部产品设计师、量 化投资部量化研究 员，先后从事产品 设计、量化研究工 2013年7月 作，2013年3月起 崔俊杰 - 19日 - 7 担任鹏华深证民营 ETF基金及其联接 基金基金经理， 2013年3月起兼任 鹏华 上 证 民 企 50ETF基金及其联 接基金基金经理， 2013年7月起兼任 鹏华 沪 深300ETF 基金基金经理， 2014年12月起兼 任鹏华资源分级基 金基金经理，2014 年12月起兼任鹏 华传媒分级基金基 金经理，2015年4 月起兼任鹏华银行 分级基金基金经 理，2015年8月起 兼任鹏华医药分级 基金基金经理。崔 俊杰先生具备基金 从业资格。本报告 期内本基金基金经 理未发生变动。 注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介(转型前) 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 崔俊杰先生，国籍中 国，管理学硕士，10 年证券从业经验。 2008年7月加盟鹏华 基金管理有限公司， 历任产品规划部产品 设计师、量化投资部 量化研究员，先后从 事产品设计、量化研 究工作，2013年03 本基金基金 月担任鹏华深证民营 崔俊杰 经理 2013-07-19 2018-02-23 10 ETF基金基金经理， 2013年03月担任鹏 华深证民营ETF联接 基金基金经理，2013 年03月担任鹏华上 证民企50ETF联接基 金基金经理，2013年 03月担任鹏华上证 民企50ETF基金基金 经理，2013年07月 至2018年02月担任 鹏 华 沪 深 300ETF （2018年2月已转型 为鹏华量化先锋混 合）基金基金经理， 2014年12月担任鹏 华资源分级基金基金 经理，2014年12月 担任鹏华传媒分级基 金基金经理，2015年 04月担任鹏华银行 分级基金基金经理， 2015年08月至2016 年07月担任鹏华医 药分级基金基金经 理，2016年07月担 任鹏华中证医药卫生 (LOF)基金基金经理， 2016年11月担任鹏 华 香 港 银 行 指 数 （LOF）基金基金经 理，2018年02月至 2018年03月担任鹏 华量化先锋混合基金 基金经理，现同时担 任量化及衍生品投资 部副总经理。崔俊杰 先生具备基金从业资 格。本报告期内本基 金基金经理发生变 动。 注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年组合运作期内，整个A股市场波动剧烈，市场先扬后抑，风格分化较大，波动率和成交量相对去年有所提升。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期基金转型前份额净值增长率为0.19%，业绩比较基准净值增长率0.54%；基金转型后份额净值增长率为-21.92%，业绩比较基准净值增长率-10.15% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，中国的宏观经济大概率稳中趋缓。随着国内消费日益成为经济增长的支撑力量，我们认为经济大幅下行的可能性不大，但是由于贸易战等外部不确定因素的存在，对经济增长可能会有一定的影响。2018年金融改革进展显著，对市场也造成了相当的冲击，这种格局在2018年下半年将开始发生一些变化。随着中国经济结构调整的推进，代表新经济的优质成长股将脱颖而出。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为6,719,574.86元，期末基金份额净值0.7808元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2018年5月25日至2018年6月29日期间出现连续二十个（或以上）工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计）(转型后) 6.1资产负债表 会计主体：鹏华量化先锋混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,924,373.23 结算备付金 542,950.92 存出保证金 16,299.89 交易性金融资产 6.4.7.2 20,430,198.93 其中：股票投资 20,430,198.93 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 1,032.89 应收股利 - 应收申购款 918.63 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 24,915,774.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 14,493.49 应付管理人报酬 32,055.70 应付托管费 5,342.59 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 95,857.97 应交税费 1.34 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 356,591.40 负债合计 504,342.49 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 17,691,857.14 未分配利润 6.4.7.10 6,719,574.86 所有者权益合计 24,411,432.00 负债和所有者权益总计 24,915,774.49 注:（1）报告截止日2018年06月30日，基金份额净值0.7808元，基金份额总额31,263,101.07 份。 （2）本基金合同生效日为2018年2月23日，无上年末可比较数据。 6.2利润表 会计主体：鹏华量化先锋混合型证券投资基金 本报告期：2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 项 目 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018 年6月30日 一、收入 -6,444,293.54 1.利息收入 27,039.90 其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,334.41 债券利息收入 43.35 资产支持证券利息 - 收入 买入返售金融资产 9,662.14 收入 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-” -1,995,615.64 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,115,415.41 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 8,835.29 资产支持证券投资 6.4.7.13.5 - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 110,964.48 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -4,638,074.41 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 162,356.61 号填列） 减：二、费用 463,796.02 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 161,455.45 2．托管费 6.4.10.2.2 26,909.26 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 187,829.95 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产 - 支出 6．税金及附加 0.15 7．其他费用 6.4.7.20 87,601.21 三、利润总额（亏损总额 -6,908,089.56 以“-”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” -6,908,089.56 号填列） 注:本基金合同生效日为2018年2月23日，无上年可比较期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华量化先锋混合型证券投资基金 本报告期：2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 18,512,437.26 14,200,517.23 32,712,954.49 初所有 者权益 （基金 净值） 二、本 期经营 活动产 生的基 - -6,908,089.56 -6,908,089.56 金净值 变动数 （本期 利润） 三、本 期基金 份额交 易产生 的基金 净值变 -820,580.12 -572,852.81 -1,393,432.93 动数 （净值 减少以 “-”号 填列） 其中： 1.基金 12,880,653.20 8,159,465.60 21,040,118.80 申购款 2 .基 金 -13,701,233.32 -8,732,318.41 -22,433,551.73 赎回款 四、本 期向基 金份额 持有人 分配利 润产生 的基金 - - - 净值变 动（净 值减少 以“-” 号 填 列） 五、期 末所有 17,691,857.14 6,719,574.86 24,411,432.00 者权益 （基金 净值） 注:本基金合同生效日为2018年2月23日，无上年可比较期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华量化先锋混合型证券投资基金是根据原鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“鹏华沪深300ETF基金”)基金份额持有人大会于2018年1月8日决议通过的《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1052号《关于准予鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》核准，由鹏华沪深300ETF基金转型而来。原鹏华沪深300ETF基金存续期限至2018年2月22日止。自2018年2月23日起，原鹏华沪深300ETF基金更名为鹏华量化先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》失效的同时《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原鹏华沪深300ETF基金失效前的基金资产净值为32,712,954.49元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《鹏华沪深300 交易型开放式指数证券投资基金份额折算和变更登记结果公告》的有关规定，本基金的基金管理人于2018 年2月22日日终对投资者持有的鹏华沪深300ETF基金基金份额变更登记为本基金基金份额，基金份额总额为32,712,954.48份。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日。 6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投 资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资 产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收 款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负 债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收 款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或 者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产 或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调 整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变 动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直 线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费（如有）在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类/级别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 无。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计 入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 3,924,373.23 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月及以上 - 其他存款 - 合计 3,924,373.23 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 21,990,401.19 20,430,198.93 -1,560,202.26 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 21,990,401.19 20,430,198.93 -1,560,202.26 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 781.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 244.30 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.40 合计 1,032.89 6.4.7.6其他资产 注:无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 95,857.97 银行间市场应付交易费用 - 合计 95,857.97 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 35.29 预提费用 356,556.11 合计 356,591.40 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 32,712,954.48 18,512,437.26 本期申购 22,760,510.65 12,880,653.20 本期赎回（以“-”号填列） -24,210,364.06 -13,701,233.32 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 31,263,101.07 17,691,857.14 注:原鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金于基金合同失效前的基金资产净值为 32,712,954.49元，已于本基金基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 28,100,455.90 -13,899,938.67 14,200,517.23 本期利润 -2,270,015.15 -4,638,074.41 -6,908,089.56 本期基金份额交易 -1,292,951.25 720,098.44 -572,852.81 产生的变动数 其中：基金申购款 20,193,640.20 -12,034,174.60 8,159,465.60 基金赎回款 -21,486,591.45 12,754,273.04 -8,732,318.41 本期已分配利润 - - - 本期末 24,537,489.50 -17,817,914.64 6,719,574.86 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月 30日 活期存款利息收入 16,333.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 963.64 其他 37.76 合计 17,334.41 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月 30日 卖出股票成交总额 64,740,172.32 减：卖出股票成本总额 66,855,587.73 买卖股票差价收入 -2,115,415.41 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 8,835.29 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 8,835.29 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 629,256.00 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 619,949.92 付）成本总额 减：应收利息总额 470.79 买卖债券差价收入 8,835.29 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年 6月30日 股票投资产生的股利收益 110,964.48 基金投资产生的股利收益 - 合计 110,964.48 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年2月23日（基金合同生效 日）至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -4,638,074.41 股票投资 -4,638,074.41 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -4,638,074.41 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月 30日 基金赎回费收入 162,356.61 合计 162,356.61 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月30 日 交易所市场交易费用 187,829.95 银行间市场交易费用 - 合计 187,829.95 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年 6月30日 审计费用 15,781.12 信息披露费 70,679.39 债券托管账户维护费 - 银行划款手续费 1,140.70 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 - 合计 87,601.21 6.4.7.21分部报告 无。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司（“鹏华基金公司”）基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 基金托管人、基金代销机构 行”) 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金基金合同于2018年2月23日生效，截止本报告期末不满一年。无上年度可比期间和数据。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注:无。 6.4.10.1.2债券交易 注:无。 6.4.10.1.3债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4权证交易 注:无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注:无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018 年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 161,455.45 其中：支付销售机构的客户维护费 3,737.52 注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018 年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 26,909.26 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注:无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年2月23日（基金合同生效日）至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 3,924,373.23 16,333.01 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 注:无。 6.4.12期末本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 码 名称 期 因 估值单 期 开盘单价（股） 成本总额 估值总额 备注 价 三聚 2018年 重大事 2018 300072 环保 6月19 项 23.28年7月 24.00 24,350698,380.99566,868.00 - 日 10日 铁汉 2018年 重大事 300197 生态 5月28 项 5.37 - - 29,850210,260.75160,294.50 - 日 海航 2018年 重大事 2018 600221 控股 1月10 项 3.23年7月 2.91 32,200103,116.76104,006.00 - 日 20日 上海 2018年 重大事 002252 莱士 2月23 项 21.47 - - 4,160 84,583.17 89,315.20 - 日 000540 中天 2017年 重大事 4.18 - - 12,150 55,131.01 50,787.00 - 金融 8月21 项 日 万达 2017年 重大事 002739 电影 7月4 项 38.03 - - 1,300 84,428.88 49,439.00 - 日 信威 2016年 重大事 600485 集团 12月26 项 10.24 - - 4,300 75,178.19 44,032.00 - 日 东方 2018年 重大事 002310 园林 5月25 项 13.08 - - 3,000 55,495.07 39,240.00 - 日 渤海 2018年 重大事 2018 000415 金控 1月17 项 5.84年7月 5.26 5,100 34,619.17 29,784.00 - 日 17日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金未持有信用类债券。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自2017年10月1日起施行）等法规的要求对 本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指 标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续 的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 3,924,373.23 - - - 3,924,373.23 结算备付金 542,950.92 - - - 542,950.92 存出保证金 16,299.89 - - - 16,299.89 交易性金融资产 - - -20,430,198.93 20,430,198.93 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 1,032.89 1,032.89 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 918.63 918.63 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,483,624.04 - -20,432,150.45 24,915,774.49 负债 应付赎回款 - - - 14,493.49 14,493.49 应付管理人报酬 - - - 32,055.70 32,055.70 应付托管费 - - - 5,342.59 5,342.59 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 95,857.97 95,857.97 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - 1.34 1.34 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 356,591.40 356,591.40 负债总计 - - - 504,342.49 504,342.49 利率敏感度缺口 4,483,624.04 - -19,927,807.96 24,411,432.00 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注:于2018年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金为股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 20,430,198.93 83.69 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产 - - －权证投资 其他 - - 合计 20,430,198.93 83.69 注:无。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 注:于2018年6月30日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此，无法 对本基金资产净值对于市场价格风险的敏感性作定量分析。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注:无。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §6半年度财务会计报告（未经审计）(转型前) 6.1资产负债表 会计主体：鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2018年2月22日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年2月22日 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 539,355.53 639,503.56 结算备付金 - - 存出保证金 101.89 138.90 交易性金融资产 6.4.7.2 32,674,750.56 32,588,174.76 其中：股票投资 32,674,750.56 32,588,174.76 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 732.11 140.69 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 33,214,940.09 33,227,957.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年2月22日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 10,295.49 14,971.30 应付托管费 2,059.12 2,994.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 90.95 3,501.40 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 489,540.04 555,000.00 负债合计 501,985.60 576,466.96 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 18,512,437.26 18,512,437.26 未分配利润 6.4.7.10 14,200,517.23 14,139,053.69 所有者权益合计 32,712,954.49 32,651,490.95 负债和所有者权益总计 33,214,940.09 33,227,957.91 注: 报告截止日2018年02月22日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额32,712,954.48份。 6.2利润表 会计主体：鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日 至2018年2月22日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018年1月1日 至2018 2017年1月1日 至 年2月22日 2017年6月30日 一、收入 193,041.46 3,148,571.34 1.利息收入 591.42 2,063.49 其中：存款利息收入 6.4.7.11 591.42 2,063.49 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -142,703.50 256,282.90 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -148,768.74 12,848.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,065.24 243,434.34 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 335,153.54 2,890,224.95 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 - - 列) 减：二、费用 131,577.92 392,334.83 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 24,848.50 69,465.54 2．托管费 6.4.10.2.2 4,969.72 13,893.15 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 199.66 5,510.65 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 101,560.04 303,465.49 三、利润总额(亏损总额以“-” 61,463.54 2,756,236.51 号填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 61,463.54 2,756,236.51 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日 至2018年2月22日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日 至2018年2月22日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 18,512,437.26 14,139,053.69 32,651,490.95 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 61,463.54 61,463.54 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 - - - （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 18,512,437.26 14,200,517.23 32,712,954.49 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日 至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 18,512,437.26 8,535,447.16 27,047,884.42 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 2,756,236.51 2,756,236.51 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 - - - （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 18,512,437.26 11,291,683.67 29,804,120.93 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第640号《关于核准鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,306,495,157.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2013)第380号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2013年7月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,306,582,851.00份基金份额，其中认购资金利息折合87,694.00份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司确定2013年8月8日为本基金的基金份额折算日。当日沪深300指数收盘值为2,276.782点，本基金资产净值为1,316,433,799.64元，折算前基金份额总额为1,306,582,851.00份，折算前基金份额净值为1.0075元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.44252786，折算后基金份额总额为578,192,168.00份，折算后基金份额净值为2.2768元。本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2013年8月9日进行了变更登记。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上【2013】266号文审核同意，本基金578,192,168.00份基金份额于2013年8月16日在深交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的标的指数为沪深300指数，投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的95%)。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)、金融衍生产品（权证、股指期货等）、债券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年2月22日（基金最后运作日）止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年2月22日（基金最后运作日）的财务状况以及2018年1月1日至2018年2月22日（基金最后运作日）止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计 入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年2月22日 活期存款 539,355.53 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月及以上 - 其他存款 - 合计 539,355.53 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年2月22日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 29,596,878.41 32,674,750.56 3,077,872.15 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 29,596,878.41 32,674,750.56 3,077,872.15 注:股票投资项含可退替代款估值增值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年2月22日 应收活期存款利息 708.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 24.00 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 732.11 6.4.7.6其他资产 注:无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年2月22日 交易所市场应付交易费用 90.95 银行间市场应付交易费用 - 合计 90.95 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年2月22日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 指数使用费 29,444.44 预提费用 460,095.60 合计 489,540.04 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年2月22日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,192,168.00 18,512,437.26 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - -基金拆分/份额折算前 8,192,168.00 8,192,168.00 基金拆分/份额折算调整 24,520,786.48 - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 32,712,954.48 18,512,437.26 注:（1）投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 （2）根据《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金份额折算和变更登记的公告》，本基金 的基金管理人确定2018年2月22日为份额折算基准日，对原鹏华沪深300交易型开放式指数证 券投资基金进行基金份额折算和变更登记。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,374,145.90 -14,235,092.21 14,139,053.69 本期利润 -273,690.00 335,153.54 61,463.54 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 28,100,455.90 -13,899,938.67 14,200,517.23 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年2月22日 活期存款利息收入 567.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24.00 其他 - 合计 591.42 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年2月22日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -148,768.74 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 合计 -148,768.74 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年2月22日 卖出股票成交总额 99,809.00 减：卖出股票成本总额 248,577.74 买卖股票差价收入 -148,768.74 6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年2月22日 股票投资产生的股利收益 6,065.24 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,065.24 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日 至2018年2月22日 1.交易性金融资产 335,153.54 股票投资 335,153.54 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 - 税 合计 335,153.54 6.4.7.18其他收入 注:无。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年2月22日 交易所市场交易费用 199.66 银行间市场交易费用 - 合计 199.66 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年2月22日 审计费用 6,534.37 信息披露费 43,561.23 银行汇划费用 20.00 指数使用费 29,444.44 上市年费 10,000.00 其他 12,000.00 合计 101,560.04 6.4.7.21分部报告 无。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”)基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银基金托管人 行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金的一级交易商 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注:无。 6.4.10.1.2债券交易 注:无。 6.4.10.1.3债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4权证交易 注:无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注:无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日 至2018年2 2017年1月1日 至2017年 月22日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,848.50 69,465.54 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.50%，逐日计提，按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日 至2018年2 2017年1月1日 至2017年 月22日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,969.72 13,893.15 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.1%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注:无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日 至2018年2月22日 2017年1月1日 至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 539,355.53 567.42 612,698.64 2,027.53 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.11利润分配情况注:无。 6.4.12期末本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 码 名称 期 因 估值单 期 开盘单价（股） 成本总额 估值总额 备注 价 中国 2017年 重大事 2018 601600 铝业 9月12 项 8.09年2月 7.28 18,806 79,998.65152,140.54 - 日 26日 万华 2017年 重大事 2018 600309 化学 12月5 项 36.44年6月 40.08 3,936 68,285.33143,427.84 - 日 4日 康得 2018年 重大事 002450 新 6月4 项 19.78 - - 5,864125,058.47115,989.92 - 日 海航 2018年 重大事 2018 600221 控股 1月10 项 3.25年7月 2.91 32,200103,116.76104,650.00 - 日 20日 万达 2017年 重大事 002739 电影 7月4 项 52.04 - - 1,300 84,428.88 67,652.00 - 日 信威 2016年 重大事 600485 集团 12月26 项 14.59 - - 4,300 75,178.19 62,737.00 - 日 中天 2017年 重大事 000540 金融 8月21 项 7.35 - - 8,100 55,131.01 59,535.00 - 日 鹏博 2018年 重大事 2018 600804 士 2月9 项 12.52年3月 13.77 3,960 80,417.56 49,579.20 - 日 12日 中国 2017年 重大事 2018 600150 船舶 9月27 项 24.67年3月 22.20 1,991 53,219.39 49,117.97 - 日 21日 永泰 2017年 重大事 2018 600157 能源 11月21 项 3.36年4月 3.03 14,209 58,279.09 47,742.24 - 日 4日 君正 2017年 重大事 2018 601216 集团 12月15 项 4.71年4月 4.71 9,440 44,581.09 44,462.40 - 日 19日 南京 2018年 重大事 2018 600682 新百 2月2 项 33.28年6月 29.95 1,300 48,053.69 43,264.00 - 日 7日 600666 奥瑞 2017年 重大事 17.40 2018 15.66 2,080 37,637.49 36,192.00 - 德 4月27 项 年5月 日 4日 渤海 2018年 重大事 2018 000415 金控 1月17 项 5.84年7月 5.26 5,100 34,619.17 29,784.00 - 日 17日 中船 2017年 重大事 2018 600685 防务 9月27 项 26.66年3月 24.05 900 27,137.05 23,994.00 - 日 21日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金未持有信用类债券（2017年12月31日:未持有）。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 无。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年2月22日 资产 银行存款 539,355.53 - - - 539,355.53 结算备付金 - - - - - 存出保证金 101.89 - - - 101.89 交易性金融资产 - - -32,674,750.56 32,674,750.56 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 732.11 732.11 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 539,457.42 - -32,675,482.67 33,214,940.09 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 10,295.49 10,295.49 应付托管费 - - - 2,059.12 2,059.12 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 90.95 90.95 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 489,540.04 489,540.04 负债总计 - - - 501,985.60 501,985.60 利率敏感度缺口 539,457.42 - -32,173,497.07 32,712,954.49 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 639,503.56 - - - 639,503.56 结算备付金 - - - - - 存出保证金 138.90 - - - 138.90 交易性金融资产 - - -32,588,174.76 32,588,174.76 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 140.69 140.69 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 639,642.46 - -32,588,315.45 33,227,957.91 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 14,971.30 14,971.30 应付托管费 - - - 2,994.26 2,994.26 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 3,501.40 3,501.40 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 555,000.00 555,000.00 负债总计 - - - 576,466.96 576,466.96 利率敏感度缺口 639,642.46 - -32,011,848.49 32,651,490.95 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注:于2018年2月22日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股，所面临的其他价格风险来源于标的指数成份股和备选成份股证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的90%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年2月22日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例（%） 公允价值 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 32,674,750.56 99.88 32,588,174.76 99.81 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 32,674,750.56 99.88 32,588,174.76 99.81 注:无。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年2月 上年度末（2017年12 22日） 月31日） 业绩比较基准上升5% 1,618,888.29 1,614,026.06 分析 业绩比较基准下降5% 1,618,888.29 1,614,026.06 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注:无。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告(转型后) 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,430,198.93 82.00 其中：股票 20,430,198.93 82.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,467,324.15 17.93 8 其他各项资产 18,251.41 0.07 9 合计 24,915,774.49 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 181,397.00 0.74 B 采矿业 391,325.00 1.60 C 制造业 8,612,714.68 35.28 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 141,742.00 0.58 E 建筑业 740,632.50 3.03 F 批发和零售业 691,536.00 2.83 G 交通运输、仓储和邮政业 440,294.00 1.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,088,520.75 4.46 J 金融业 6,034,286.00 24.72 K 房地产业 1,077,769.00 4.42 L 租赁和商务服务业 29,784.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 101,964.00 0.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 368,380.00 1.51 R 文化、体育和娱乐业 529,854.00 2.17 S 综合 - - 合计 20,430,198.93 83.69 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 15,900 931,422.00 3.82 2 601288 农业银行 269,700 927,768.00 3.80 3 600016 民生银行 130,900 916,300.00 3.75 4 601166 兴业银行 61,200 881,280.00 3.61 5 601628 中国人寿 32,200 725,144.00 2.97 6 002594 比亚迪 12,900 615,072.00 2.52 7 600519 贵州茅台 800 585,168.00 2.40 8 000423 东阿阿胶 10,800 581,148.00 2.38 9 300072 三聚环保 24,350 566,868.00 2.32 10 000725 京东方Ａ 136,280 482,431.20 1.98 11 300426 唐德影视 38,900 480,415.00 1.97 12 002460 赣锋锂业 10,800 416,664.00 1.71 13 601688 华泰证券 27,800 416,166.00 1.70 14 000776 广发证券 30,900 410,043.00 1.68 15 000651 格力电器 8,600 405,490.00 1.66 16 600837 海通证券 42,500 402,475.00 1.65 17 601633 长城汽车 39,800 390,836.00 1.60 18 002146 荣盛发展 44,600 389,358.00 1.59 19 002044 美年健康 16,300 368,380.00 1.51 20 600340 华夏幸福 14,300 368,225.00 1.51 21 601211 国泰君安 24,200 356,708.00 1.46 22 600309 万华化学 7,836 355,911.12 1.46 23 600703 三安光电 17,700 340,194.00 1.39 24 600153 建发股份 37,800 339,822.00 1.39 25 000333 美的集团 6,500 339,430.00 1.39 26 601021 春秋航空 9,600 336,288.00 1.38 27 000623 吉林敖东 18,468 332,054.64 1.36 28 600570 恒生电子 5,700 301,815.00 1.24 29 601800 中国交建 22,000 250,580.00 1.03 30 000858 五 粮 液 3,200 243,200.00 1.00 31 601898 中煤能源 50,100 241,983.00 0.99 32 603858 步长制药 5,600 239,624.00 0.98 33 000425 徐工机械 47,400 200,976.00 0.82 34 600050 中国联通 39,200 192,864.00 0.79 35 002241 歌尔股份 18,700 190,553.00 0.78 36 300098 高新兴 23,443 187,075.14 0.77 37 600372 中航电子 14,200 185,452.00 0.76 38 600739 辽宁成大 12,100 183,678.00 0.75 39 000157 中联重科 44,600 183,306.00 0.75 40 300170 汉得信息 11,200 181,888.00 0.75 41 002601 龙蟒佰利 13,900 179,727.00 0.74 42 601186 中国铁建 20,800 179,296.00 0.73 43 300033 同花顺 4,300 167,141.00 0.68 44 300197 铁汉生态 29,850 160,294.50 0.66 45 300134 大富科技 17,500 156,450.00 0.64 46 002299 圣农发展 10,100 156,449.00 0.64 47 600782 新钢股份 27,600 154,008.00 0.63 48 600157 永泰能源 83,900 149,342.00 0.61 49 002304 洋河股份 1,100 144,760.00 0.59 50 600795 国电电力 54,100 141,742.00 0.58 51 601155 新城控股 4,400 136,268.00 0.56 52 000671 阳 光 城 22,300 133,131.00 0.55 53 600887 伊利股份 4,600 128,340.00 0.53 54 600827 百联股份 12,100 123,420.00 0.51 55 600690 青岛海尔 6,300 121,338.00 0.50 56 000063 中兴通讯 8,784 114,455.52 0.47 57 000738 航发控制 8,400 111,972.00 0.46 58 601618 中国中冶 33,400 111,222.00 0.46 59 600881 亚泰集团 28,500 106,305.00 0.44 60 000413 东旭光电 17,300 104,838.00 0.43 61 600221 海航控股 32,200 104,006.00 0.43 62 000888 峨眉山Ａ 11,600 101,964.00 0.42 63 002252 上海莱士 4,160 89,315.20 0.37 64 600569 安阳钢铁 21,500 84,710.00 0.35 65 000568 泸州老窖 1,300 79,118.00 0.32 66 000895 双汇发展 2,800 73,948.00 0.30 67 000563 陕国投Ａ 19,700 66,980.00 0.27 68 300017 网宿科技 5,391 57,737.61 0.24 69 000100 TCL集团 18,700 54,230.00 0.22 70 000540 中天金融 12,150 50,787.00 0.21 71 002739 万达电影 1,300 49,439.00 0.20 72 000488 晨鸣纸业 3,700 47,804.00 0.20 73 000652 泰达股份 14,300 44,616.00 0.18 74 600485 信威集团 4,300 44,032.00 0.18 75 600083 博信股份 2,000 39,940.00 0.16 76 002310 东方园林 3,000 39,240.00 0.16 77 002394 联发股份 3,800 38,494.00 0.16 78 002083 孚日股份 5,900 33,099.00 0.14 79 600522 中天科技 3,600 31,716.00 0.13 80 000415 渤海金控 5,100 29,784.00 0.12 81 002746 仙坛股份 2,200 24,948.00 0.10 82 600597 光明乳业 1,100 10,857.00 0.04 83 002798 帝欧家居 300 8,880.00 0.04 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 300124 汇川技术 2,081,265.10 8.53 2 300070 碧水源 1,748,268.00 7.16 3 300072 三聚环保 1,651,145.00 6.76 4 300136 信维通信 1,588,613.96 6.51 5 300024 机器人 1,569,015.00 6.43 6 300059 东方财富 1,290,820.40 5.29 7 601288 农业银行 1,240,408.00 5.08 8 601318 中国平安 1,219,224.00 4.99 9 300274 阳光电源 1,163,882.00 4.77 10 300408 三环集团 1,089,183.00 4.46 11 300017 网宿科技 1,043,741.00 4.28 12 300383 光环新网 986,422.00 4.04 13 300315 掌趣科技 978,669.90 4.01 14 600016 民生银行 976,514.00 4.00 15 300144 宋城演艺 952,983.00 3.90 16 300027 华谊兄弟 946,452.00 3.88 17 601166 兴业银行 940,601.00 3.85 18 300168 万达信息 918,197.20 3.76 19 300418 昆仑万维 895,189.00 3.67 20 300088 长信科技 842,982.00 3.45 21 000423 东阿阿胶 828,734.00 3.39 22 601628 中国人寿 801,302.00 3.28 23 002594 比亚迪 747,613.00 3.06 24 300433 蓝思科技 739,562.00 3.03 25 300251 光线传媒 737,832.00 3.02 26 300355 蒙草生态 718,268.00 2.94 27 300033 同花顺 712,926.00 2.92 28 300170 汉得信息 704,009.78 2.88 29 300055 万邦达 664,033.42 2.72 30 300316 晶盛机电 656,717.00 2.69 31 601633 长城汽车 655,521.00 2.69 32 300287 飞利信 632,834.00 2.59 33 300450 先导智能 629,905.00 2.58 34 000776 广发证券 617,628.00 2.53 35 600519 贵州茅台 610,947.00 2.50 36 300113 顺网科技 602,110.16 2.47 37 002146 荣盛发展 561,198.00 2.30 38 300115 长盈精密 557,940.00 2.29 39 601688 华泰证券 544,265.00 2.23 40 300413 快乐购 533,785.00 2.19 41 300014 亿纬锂能 532,637.00 2.18 42 300426 唐德影视 513,433.00 2.10 43 601800 中国交建 502,504.00 2.06 44 000623 吉林敖东 499,242.80 2.05 45 300496 中科创达 497,045.00 2.04 46 600153 建发股份 496,866.00 2.04 47 300053 欧比特 489,784.00 2.01 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 2,121,454.10 8.69 2 300124 汇川技术 2,114,590.00 8.66 3 300136 信维通信 1,618,083.00 6.63 4 300070 碧水源 1,595,194.00 6.53 5 300024 机器人 1,500,155.00 6.15 6 300059 东方财富 1,297,474.54 5.32 7 300408 三环集团 1,067,084.00 4.37 8 300144 宋城演艺 1,060,075.00 4.34 9 300168 万达信息 934,034.00 3.83 10 600519 贵州茅台 923,903.49 3.78 11 300072 三聚环保 881,148.00 3.61 12 600036 招商银行 840,948.63 3.44 13 300315 掌趣科技 826,725.00 3.39 14 300383 光环新网 825,160.00 3.38 15 300274 阳光电源 791,104.00 3.24 16 300027 华谊兄弟 781,619.79 3.20 17 300418 昆仑万维 778,756.00 3.19 18 300088 长信科技 773,966.00 3.17 19 300017 网宿科技 756,167.00 3.10 20 300251 光线传媒 695,678.40 2.85 21 601288 农业银行 680,724.00 2.79 22 300433 蓝思科技 677,984.00 2.78 23 000651 格力电器 645,585.88 2.64 24 000333 美的集团 640,965.80 2.63 25 601398 工商银行 616,144.60 2.52 26 601166 兴业银行 594,130.60 2.43 27 300450 先导智能 548,847.28 2.25 28 300014 亿纬锂能 546,769.00 2.24 29 300355 蒙草生态 542,193.00 2.22 30 600016 民生银行 540,490.60 2.21 31 300055 万邦达 539,120.00 2.21 32 300287 飞利信 534,705.00 2.19 33 300413 快乐购 533,466.00 2.19 34 300316 晶盛机电 520,486.20 2.13 35 600030 中信证券 517,429.80 2.12 36 300113 顺网科技 506,350.00 2.07 37 300033 同花顺 502,476.00 2.06 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 59,249,110.51 卖出股票收入（成交）总额 64,740,172.32 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,299.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,032.89 5 应收申购款 918.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,251.41 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例（%） 说明 值 1 300072 三聚环保 566,868.00 2.32 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §7投资组合报告(转型前) 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,674,750.56 98.37 其中：股票 32,674,750.56 98.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 539,355.53 1.62 8 其他各项资产 834.00 0.00 9 合计 33,214,940.09 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2.1的合计项不含可退替代款估值增值。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 72,187.20 0.22 B 采矿业 1,070,708.82 3.27 C 制造业 12,759,515.96 39.00 D 电力、热力、燃气及水 847,481.09 2.59 生产和供应业 E 建筑业 1,215,073.83 3.71 F 批发和零售业 639,466.15 1.95 G 交通运输、仓储和邮政 1,038,076.25 3.17 业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 1,154,523.69 3.53 技术服务业 J 金融业 11,207,438.04 34.26 K 房地产业 1,765,386.27 5.40 L 租赁和商务服务业 411,887.80 1.26 M 科学研究和技术服务 - - 业 N 水利、环境和公共设施 119,881.30 0.37 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 110,673.00 0.34 R 文化、体育和娱乐业 237,902.16 0.73 S 综合 24,549.00 0.08 合计 32,674,750.56 99.88 7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 30,282 2,112,775.14 6.46 2 600519 贵州茅台 1,321 980,776.45 3.00 3 600036 招商银行 28,799 907,168.50 2.77 4 000651 格力电器 13,458 740,055.42 2.26 5 000333 美的集团 11,705 680,528.70 2.08 6 601166 兴业银行 34,820 631,634.80 1.93 7 600887 伊利股份 17,002 582,318.50 1.78 8 600016 民生银行 66,160 565,668.00 1.73 9 601328 交通银行 76,940 510,881.60 1.56 10 601288 农业银行 107,040 461,342.40 1.41 11 000002 万 科Ａ 13,540 456,298.00 1.39 12 000858 五 粮 液 5,280 422,928.00 1.29 13 601398 工商银行 60,380 422,660.00 1.29 14 002415 海康威视 10,325 417,543.00 1.28 15 600000 浦发银行 32,864 415,072.32 1.27 16 600030 中信证券 21,980 395,859.80 1.21 17 601668 中国建筑 42,020 383,222.40 1.17 18 000725 京东方Ａ 66,380 375,710.80 1.15 19 601601 中国太保 8,720 353,421.60 1.08 20 600276 恒瑞医药 4,682 339,304.54 1.04 21 600104 上汽集团 9,760 332,035.20 1.01 22 600048 保利地产 19,847 306,239.21 0.94 23 601169 北京银行 40,837 303,827.28 0.93 24 000001 平安银行 23,990 298,915.40 0.91 25 600900 长江电力 18,401 296,440.11 0.91 26 600837 海通证券 22,589 272,875.12 0.83 27 601988 中国银行 59,007 257,860.59 0.79 28 600019 宝钢股份 24,744 257,832.48 0.79 29 601766 中国中车 20,376 210,484.08 0.64 30 002304 洋河股份 1,600 210,080.00 0.64 31 000063 中兴通讯 6,584 205,552.48 0.63 32 002027 分众传媒 13,700 197,554.00 0.60 33 601818 光大银行 44,540 196,421.40 0.60 34 600028 中国石化 29,423 190,661.04 0.58 35 600585 海螺水泥 5,560 186,204.40 0.57 36 601211 国泰君安 10,500 184,905.00 0.57 37 600518 康美药业 8,280 175,453.20 0.54 38 600690 青岛海尔 8,500 173,485.00 0.53 39 600015 华夏银行 17,907 169,042.08 0.52 40 600703 三安光电 6,788 164,880.52 0.50 41 601939 建设银行 18,740 164,537.20 0.50 42 600050 中国联通 25,401 158,756.25 0.49 43 601688 华泰证券 9,140 155,562.80 0.48 44 601006 大秦铁路 16,620 154,898.40 0.47 45 001979 招商蛇口 6,563 152,983.53 0.47 46 601600 中国铝业 18,806 152,140.54 0.47 47 002594 比亚迪 2,440 152,060.80 0.46 48 601857 中国石油 18,123 147,883.68 0.45 49 601989 中国重工 26,600 146,832.00 0.45 50 600919 江苏银行 19,400 145,888.00 0.45 51 002142 宁波银行 7,023 145,235.64 0.44 52 601888 中国国旅 2,700 144,369.00 0.44 53 600309 万华化学 3,936 143,427.84 0.44 54 002230 科大讯飞 2,655 142,573.50 0.44 55 601088 中国神华 5,525 140,169.25 0.43 56 601899 紫金矿业 29,032 138,482.64 0.42 57 000538 云南白药 1,437 138,239.40 0.42 58 000776 广发证券 8,255 135,629.65 0.41 59 601186 中国铁建 12,824 134,523.76 0.41 60 601012 隆基股份 3,900 132,483.00 0.40 61 601009 南京银行 14,231 132,063.68 0.40 62 002236 大华股份 4,800 129,120.00 0.39 63 601336 新华保险 2,320 126,625.60 0.39 64 002024 苏宁易购 10,335 126,293.70 0.39 65 601628 中国人寿 4,620 125,386.80 0.38 66 000568 泸州老窖 2,000 124,800.00 0.38 67 600340 华夏幸福 3,300 124,773.00 0.38 68 600009 上海机场 2,670 124,502.10 0.38 69 600029 南方航空 9,785 121,138.30 0.37 70 002008 大族激光 2,300 119,347.00 0.36 71 601390 中国中铁 15,622 118,414.76 0.36 72 002450 康得新 5,864 115,989.92 0.35 73 600741 华域汽车 4,320 115,905.60 0.35 74 000338 潍柴动力 13,540 115,902.40 0.35 75 601933 永辉超市 10,720 115,347.20 0.35 76 600958 东方证券 8,700 114,318.00 0.35 77 300059 东方财富 8,364 112,161.24 0.34 78 600196 复星医药 2,740 110,613.80 0.34 79 600031 三一重工 12,814 110,584.82 0.34 80 002456 欧菲科技 5,300 108,968.00 0.33 81 002475 立讯精密 4,375 108,718.75 0.33 82 600999 招商证券 6,380 108,587.60 0.33 83 002466 天齐锂业 1,840 108,247.20 0.33 84 600221 海航控股 32,200 104,650.00 0.32 85 600660 福耀玻璃 3,860 103,795.40 0.32 86 601225 陕西煤业 11,200 101,808.00 0.31 87 600795 国电电力 33,020 99,060.00 0.30 88 002460 赣锋锂业 1,400 95,522.00 0.29 89 601985 中国核电 13,000 93,600.00 0.29 90 002202 金风科技 5,624 92,402.32 0.28 91 601669 中国电建 12,840 91,934.40 0.28 92 600089 特变电工 10,321 91,650.48 0.28 93 000423 东阿阿胶 1,462 91,448.10 0.28 94 000413 东旭光电 11,300 90,400.00 0.28 95 600010 包钢股份 38,245 90,258.20 0.28 96 600066 宇通客车 3,700 88,800.00 0.27 97 600115 东方航空 10,974 88,011.48 0.27 98 603799 华友钴业 800 87,992.00 0.27 99 601377 兴业证券 12,956 87,712.12 0.27 100 601155 新城控股 2,500 85,550.00 0.26 101 000166 申万宏源 16,795 83,807.05 0.26 102 000100 TCL集团 23,880 82,863.60 0.25 103 600383 金地集团 6,294 81,507.30 0.25 104 002252 上海莱士 4,160 81,286.40 0.25 105 300070 碧水源 5,189 80,429.50 0.25 106 000069 华侨城Ａ 9,120 79,617.60 0.24 107 300072 三聚环保 2,450 79,502.50 0.24 108 300124 汇川技术 2,700 79,380.00 0.24 109 000783 长江证券 10,820 79,202.40 0.24 110 600352 浙江龙盛 6,320 79,000.00 0.24 111 600606 绿地控股 10,200 78,438.00 0.24 112 300003 乐普医疗 2,900 78,358.00 0.24 113 300136 信维通信 2,200 77,462.00 0.24 114 600111 北方稀土 6,021 77,309.64 0.24 115 601111 中国国航 5,580 77,115.60 0.24 116 600886 国投电力 11,320 76,862.80 0.23 117 000963 华东医药 1,336 76,820.00 0.23 118 000895 双汇发展 2,770 76,285.80 0.23 119 002241 歌尔股份 5,442 75,480.54 0.23 120 601901 方正证券 11,500 73,255.00 0.22 121 600522 中天科技 6,000 72,180.00 0.22 122 002736 国信证券 6,800 72,012.00 0.22 123 600011 华能国际 11,700 70,551.00 0.22 124 601788 光大证券 5,400 70,038.00 0.21 125 601607 上海医药 3,140 69,111.40 0.21 126 002739 万达电影 1,300 67,652.00 0.21 127 600705 中航资本 12,500 67,000.00 0.20 128 600068 葛洲坝 7,675 66,619.00 0.20 129 002508 老板电器 1,300 66,001.00 0.20 130 002310 东方园林 3,700 65,083.00 0.20 131 600406 国电南瑞 4,015 65,043.00 0.20 132 601919 中远海控 10,600 64,448.00 0.20 133 002044 美年健康 2,900 64,380.00 0.20 134 000625 长安汽车 5,380 63,968.20 0.20 135 600023 浙能电力 11,340 63,277.20 0.19 136 600816 安信信托 5,080 62,738.00 0.19 137 600485 信威集团 4,300 62,737.00 0.19 138 000503 国新健康 2,000 62,600.00 0.19 139 002081 金 螳 螂 4,361 62,275.08 0.19 140 600535 天士力 1,778 61,003.18 0.19 141 600177 雅戈尔 6,988 60,865.48 0.19 142 601998 中信银行 8,520 60,577.20 0.19 143 600018 上港集团 8,400 60,564.00 0.19 144 601618 中国中冶 14,433 60,185.61 0.18 145 600570 恒生电子 1,300 59,787.00 0.18 146 600739 辽宁成大 3,400 59,704.00 0.18 147 600271 航天信息 3,040 59,644.80 0.18 148 000540 中天金融 8,100 59,535.00 0.18 149 600436 片仔癀 800 58,712.00 0.18 150 600588 用友网络 1,956 58,562.64 0.18 151 601997 贵阳银行 3,800 58,254.00 0.18 152 600482 中国动力 2,400 57,672.00 0.18 153 601018 宁波港 11,045 57,544.45 0.18 154 000839 中信国安 7,600 57,152.00 0.17 155 601727 上海电气 9,800 56,840.00 0.17 156 002146 荣盛发展 4,870 56,589.40 0.17 157 600893 航发动力 2,440 56,534.80 0.17 158 601099 太平洋 18,515 56,470.75 0.17 159 601555 东吴证券 6,720 56,380.80 0.17 160 002572 索菲亚 1,500 56,250.00 0.17 161 600674 川投能源 6,166 55,678.98 0.17 162 002558 巨人网络 1,700 54,961.00 0.17 163 600637 东方明珠 3,604 54,924.96 0.17 164 603993 洛阳钼业 7,351 54,470.91 0.17 165 600547 山东黄金 2,040 53,876.40 0.16 166 601800 中国交建 4,240 53,848.00 0.16 167 600362 江西铜业 2,870 53,582.90 0.16 168 000623 吉林敖东 2,574 53,256.06 0.16 169 600219 南山铝业 15,500 52,390.00 0.16 170 000157 中联重科 12,199 52,211.72 0.16 171 600208 新湖中宝 12,000 51,960.00 0.16 172 300024 机器人 2,980 51,792.40 0.16 173 000768 中航飞机 3,840 51,532.80 0.16 174 000728 国元证券 5,618 51,404.70 0.16 175 002673 西部证券 4,816 50,230.88 0.15 176 600153 建发股份 3,914 50,020.92 0.15 177 600804 鹏博士 3,960 49,579.20 0.15 178 000425 徐工机械 11,756 49,257.64 0.15 179 600150 *ST船舶 1,991 49,117.97 0.15 180 000630 铜陵有色 17,625 48,997.50 0.15 181 601992 金隅集团 9,300 48,732.00 0.15 182 600109 国金证券 5,870 48,603.60 0.15 183 002797 第一创业 5,820 48,597.00 0.15 184 000792 盐湖股份 3,840 48,576.00 0.15 185 600100 同方股份 4,940 48,412.00 0.15 186 600157 永泰能源 14,209 47,742.24 0.15 187 600170 上海建工 12,458 47,215.82 0.14 188 600085 同仁堂 1,440 47,116.80 0.14 189 002714 牧原股份 900 47,088.00 0.14 190 000709 河钢股份 11,812 46,657.40 0.14 191 000060 中金岭南 4,577 46,456.55 0.14 192 300015 爱尔眼科 1,300 46,293.00 0.14 193 300017 网宿科技 3,991 45,098.30 0.14 194 000876 新 希 望 5,900 44,840.00 0.14 195 601216 君正集团 9,440 44,462.40 0.14 196 002294 信立泰 1,100 43,791.00 0.13 197 300027 华谊兄弟 4,652 43,635.76 0.13 198 600682 南京新百 1,300 43,264.00 0.13 199 601333 广深铁路 9,482 43,237.92 0.13 200 002465 海格通信 4,500 43,065.00 0.13 201 600297 广汇汽车 5,940 42,055.20 0.13 202 600489 中金黄金 4,796 41,917.04 0.13 203 600332 白云山 1,640 41,229.60 0.13 204 000983 西山煤电 4,400 41,096.00 0.13 205 002065 东华软件 5,200 40,768.00 0.12 206 600498 烽火通信 1,500 40,305.00 0.12 207 600415 小商品城 7,610 40,180.80 0.12 208 601198 东兴证券 3,000 40,170.00 0.12 209 600583 海油工程 6,140 40,032.80 0.12 210 601633 长城汽车 3,300 39,501.00 0.12 211 000826 启迪桑德 1,410 39,451.80 0.12 212 600820 隧道股份 5,200 39,052.00 0.12 213 300315 掌趣科技 6,100 38,308.00 0.12 214 300144 宋城演艺 2,000 38,120.00 0.12 215 000671 阳 光 城 4,500 37,980.00 0.12 216 002007 华兰生物 1,475 37,789.50 0.12 217 000008 神州高铁 4,700 37,694.00 0.12 218 000898 鞍钢股份 5,100 37,587.00 0.11 219 601229 上海银行 2,370 37,469.70 0.11 220 002074 国轩高科 1,850 37,333.00 0.11 221 601117 中国化学 5,500 37,125.00 0.11 222 600663 陆家嘴 1,960 37,063.60 0.11 223 000750 国海证券 8,192 37,027.84 0.11 224 600666 奥瑞德 2,080 36,192.00 0.11 225 300122 智飞生物 1,300 36,153.00 0.11 226 000961 中南建设 5,100 35,445.00 0.11 227 002385 大北农 5,700 35,226.00 0.11 228 600369 西南证券 7,840 35,044.80 0.11 229 002470 金正大 4,500 34,515.00 0.11 230 002500 山西证券 4,740 34,507.20 0.11 231 600977 中国电影 2,000 34,240.00 0.10 232 000402 金 融 街 3,280 33,718.40 0.10 233 000559 万向钱潮 3,856 33,624.32 0.10 234 002624 完美世界 1,100 33,451.00 0.10 235 600376 首开股份 3,600 32,904.00 0.10 236 600008 首创股份 6,700 32,629.00 0.10 237 600959 江苏有线 4,340 32,072.60 0.10 238 002426 胜利精密 5,700 31,635.00 0.10 239 600704 物产中大 4,735 31,393.05 0.10 240 300251 光线传媒 2,460 31,094.40 0.10 241 600118 中国卫星 1,580 31,078.60 0.10 242 000686 东北证券 3,920 30,968.00 0.09 243 002601 龙蟒佰利 1,700 30,889.00 0.09 244 000627 天茂集团 4,100 30,012.00 0.09 245 000415 渤海金控 5,100 29,784.00 0.09 246 600649 城投控股 3,475 29,363.75 0.09 247 601991 大唐发电 7,800 29,250.00 0.09 248 600549 厦门钨业 1,200 28,788.00 0.09 249 601877 正泰电器 1,200 28,776.00 0.09 250 300033 同花顺 600 28,710.00 0.09 251 002352 顺丰控股 600 28,680.00 0.09 252 600061 国投资本 2,300 27,991.00 0.09 253 601866 中远海发 8,820 27,783.00 0.08 254 002602 世纪华通 800 26,144.00 0.08 255 600827 百联股份 2,187 25,456.68 0.08 256 601898 中煤能源 4,600 25,438.00 0.08 257 601118 海南橡胶 4,320 25,099.20 0.08 258 601966 玲珑轮胎 1,300 24,713.00 0.08 259 000959 首钢股份 4,400 24,684.00 0.08 260 600895 张江高科 2,100 24,549.00 0.08 261 600688 上海石化 4,100 24,231.00 0.07 262 600685 中船防务 900 23,994.00 0.07 263 000938 紫光股份 400 23,752.00 0.07 264 600373 中文传媒 1,500 23,160.00 0.07 265 002153 石基信息 800 21,888.00 0.07 266 600909 华安证券 3,000 21,870.00 0.07 267 600038 中直股份 600 21,444.00 0.07 268 601872 招商轮船 5,400 21,330.00 0.07 269 601021 春秋航空 600 21,120.00 0.06 270 000723 美锦能源 3,400 21,046.00 0.06 271 002174 游族网络 1,000 20,910.00 0.06 272 601611 中国核建 2,200 20,130.00 0.06 273 002411 必康股份 800 19,264.00 0.06 274 002468 申通快递 800 18,904.00 0.06 275 601958 金钼股份 2,669 18,362.72 0.06 276 601718 际华集团 3,600 18,324.00 0.06 277 601881 中国银河 1,800 18,036.00 0.06 278 600188 兖州煤业 1,043 17,418.10 0.05 279 002555 三七互娱 900 17,217.00 0.05 280 601608 中信重工 4,800 16,656.00 0.05 281 600372 中航电子 1,390 16,402.00 0.05 282 002608 江苏国信 1,800 15,948.00 0.05 283 002292 奥飞娱乐 1,400 15,806.00 0.05 284 000738 航发控制 1,200 14,328.00 0.04 285 600021 上海电力 1,800 14,184.00 0.04 286 002424 贵州百灵 1,100 13,783.00 0.04 287 601375 中原证券 2,200 13,662.00 0.04 288 600233 圆通速递 900 13,329.00 0.04 289 601878 浙商证券 1,000 13,130.00 0.04 290 600926 杭州银行 1,100 13,024.00 0.04 291 601212 白银有色 2,100 12,180.00 0.04 292 600871 *ST油服 5,000 11,350.00 0.03 293 601163 三角轮胎 600 10,872.00 0.03 294 601228 广州港 2,000 10,820.00 0.03 295 603858 步长制药 200 10,158.00 0.03 296 600390 五矿资本 900 9,486.00 0.03 297 603160 汇顶科技 100 7,996.00 0.02 298 002841 视源股份 100 6,647.00 0.02 299 002831 裕同科技 100 5,234.00 0.02 300 002839 张家港行 500 4,590.00 0.01 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:无。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:无。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000333 美的集团 58,700.00 0.18 2 300104 乐视网 32,653.00 0.10 3 600074 *ST保千 8,456.00 0.03 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 99,809.00 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 101.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 732.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 834.00 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值 值比例（%） 说明 1 300072 三聚环保 566,868.00 2.32 重大事项 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息(转型后) 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 户均持有的基 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 147 212,674.16 8,163,224.19 26.11 23,099,876.88 73.89 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持 有本基金份额。 §8基金份额持有人信息(转型前) 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例（%） 持有份额 比例（%） 394 83,027.80 9,663,033.68 29.54 23,049,920.80 70.46 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 福建道冲投资管理有限 2,044,282.00 24.95 公司-道冲补天1号私募 基金 2 张杰 610,000.00 7.45 3 张洪琴 478,704.00 5.84 4 赵何鉴 250,000.00 3.05 5 中外建工程设计与顾问 231,646.00 2.83 有限公司 6 葛惠瑾 218,945.00 2.67 7 刘宇峰 190,555.00 2.33 8 钱中明 161,800.00 1.98 9 刘义 142,566.00 1.74 10 余景妍 140,000.00 1.71 注:持有人为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持 有本基金份额。 §9开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（2018年2月23日） 32,712,954.48 基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金 22,760,510.65 总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期期末基 24,210,364.06 金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金 - 拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 31,263,101.07 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §9开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 基金合同生效日（2013年7月19日）基 1,306,582,851.00 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 8,192,168.00 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 24,520,786.48 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 32,712,954.48 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 自2017年12月7日至2018年1月7日，鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的份额持有人大会以通讯方式召开。本基金基金份额持有人大会于2018年1月8日表决通过了《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：基金管理人本报告期内无重大人事变动。 基金托管人的重大人事变动：基金托管人的专门基金托管部门本报告期内无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 鹏华沪深300ETF由指数基金转型为主动量化投资基金。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例 总量的比例 63,731,22 华泰证券 1 51.40% 58,078.48 51.84%- 0.02 华创证券 1 40,263,87 32.47% 36,692.78 32.75%- 7.37 本报 告 东方财富 9,526,547 2 7.68% 7,728.81 6.90%期 新 增 证券 .63 1个 7,895,787 广发证券 2 6.37% 7,195.44 6.42%- .53 2,571,850 方正证券 2 2.07% 2,343.78 2.09%- .28 国泰君安 2 - - - -- 国信证券 1 - - - -- 海通证券 1 - - - -- 华西证券 1 - - - -- 平安证券 2 - - - -- 瑞信方正 1 - - - -- 瑞银证券 1 - - - -- 本报 告 上海证券 1 - - - - 期新增 申万宏源 1 - - - -- 天风证券 1 - - - -- 西部证券 1 - - - -- 湘财证券 1 - - - -- 兴业证券 2 - - - -- 银河证券 2 - - - -- 招商证券 1 - - - -- 中航证券 1 - - - -- 中金公司 1 - - - -- 中泰证券 1 - - - -- 中投证券 2 - - - -- 中信建投 1 - - - -- 中信证券 1 - - - -- 光大证券 1 - - - -- 本报 告 东莞证券 1 - - - - 期新增 长江证券 1 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 安信证券 1 - - - -- 长城证券 1 - - - -- 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券 券回购 证 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 的比例 的比例 的比例 华泰证券 629,256.00 50.36% - - - - 华创证券 - - 78,800,000.00 100.00% - - 东方财富 - - - - - - 证券 广发证券 - - - - - - 方正证券 620,376.00 49.64% - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 1 91,353.00 91.53% 83.24 91.52% - 华创证券 1 8,456.00 8.47% 7.71 8.48% - 长江证券 1 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 券 成交金额 回购 成交金额 证 成交总额 成交总额的 成交总额 的比例 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 证券 东莞证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 注:无。 10.9其他重大事件(转型后) 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 7 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年3月24日 的提示性公告 报》 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《中国证券报》、《上 8 基金经理变更公告 海证券报》、《证券时2018年3月28日 报》 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《中国证券报》、《上 9 开放申购、赎回和转换业务的公告 海证券报》、《证券时2018年4月4日 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加中 《中国证券报》、《上 10 国建设银行股份有限公司为旗下部 海证券报》、《证券时2018年4月4日 分基金销售机构的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 11 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年4月11日 的提示性公告 报》 12 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上2018年4月14日 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于鹏华量 《中国证券报》、《上 13 化先锋混合型证券投资基金增加销 海证券报》、《证券时2018年4月16日 售机构的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 14 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年4月18日 的提示性公告 报》 《中国证券报》、《上 15 2018年第一季度报告 海证券报》、《证券时2018年4月21日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 16 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年4月24日 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加上 《中国证券报》、《上 17 海基煜基金销售有限公司为旗下部 海证券报》、《证券时2018年4月27日 分基金销售机构的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于调整旗 《中国证券报》、《上 18 下部分基金单笔最低转换份额和账 海证券报》、《证券时2018年5月9日 户最低余额限制的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 19 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年5月9日 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《中国证券报》、《上 20 分基金参与中国银河证券股份有限 海证券报》、《证券时2018年5月21日 公司申购（含定期定额申购）费率 报》 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于提请投 《中国证券报》、《上 21 资者及时更新身份证件或者身份证 海证券报》、《证券时2018年5月28日 明文件的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 22 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年5月29日 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 23 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年5月31日 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于提请非 《中国证券报》、《上 24 自然人客户及时登记受益所有人信 海证券报》、《证券时2018年6月1日 息的公告 报》 鹏华基金关于调整旗下部分基金单 《中国证券报》、《上 25 笔最低定投金额限制的公告 海证券报》、《证券时2018年6月8日 报》 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上2018年6月12日 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 27 金持有的股票估值方法变更的提示 海证券报》、《证券时2018年6月15日 性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 28 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年6月16日 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 29 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年6月20日 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 30 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年6月22日 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 31 金持有的停牌股票估值方法变更的 海证券报》、《证券时2018年6月22日 提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 32 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年6月27日 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 33 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年6月28日 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 34 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年6月29日 的提示性公告 报》 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 《中国证券报》、《上 1 的基金份额“确权”登记指引 海证券报》、《证券时2018年2月6日 报》 2 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 中国证券报 2018年2月23日 基金合同摘要及招募说明书 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 3 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年3月2日 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 4 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年3月10日 的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《上 5 金持有的股票停牌后估值方法变更 海证券报》、《证券时2018年3月21日 的提示性公告 报》 关于鹏华旗下139只基金修改基金 《中国证券报》、《上 6 合同的公告 海证券报》、《证券时2018年3月23日 报》 注:无。 10.10其他重大事件(转型前) 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深 《中国证券报》、《上海 1 300交易型开放式指数证券投资基金 证券报》、《证券时报》 2018年01月08日 停牌提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深 《中国证券报》、《上海 2 300交易型开放式指数证券投资基金 证券报》、《证券时报》 2018年01月09日 实施转型的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深 3 300交易型开放式指数证券投资基金 《中国证券报》、《上海 2018年01月09日 基金份额持有人大会表决结果暨决议 证券报》、《证券时报》 生效的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 4 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年01月17日 示性公告 5 2017年第四季度报告 《中国证券报》、《上海 2018年01月22日 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 6 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年01月24日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 7 基金在上海华信证券有限责任公司开 证券报》、《证券时报》 2018年01月30日 展基金转换费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 8 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年02月02日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 9 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年02月03日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 10 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年02月06日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 11 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年02月07日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 12 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年02月08日 示性公告 13 鹏华沪深300交易型开放式指数证券 《中国证券报》、《上海 2018年02月09日 投资基金终止上市公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 14 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年02月10日 示性公告 15 鹏华沪深300交易型开放式指数证券 《中国证券报》、《上海 2018年02月12日 投资基金份额折算和变更登记的公告 证券报》、《证券时报》 16 鹏华沪深300交易型开放式指数证券 《中国证券报》、《上海 2018年02月13日 投资基金终止上市提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华沪深300交易型开放式指数证券 《中国证券报》、《上海 17 投资基金份额折算和变更登记结果公 证券报》、《证券时报》 2018年02月24日 告 18 2017年年度报告摘要 《中国证券报》、《上海 2018年03月29日 证券报》、《证券时报》 注:无。 §11影响投资者决策的其他重要信息（转型后） 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 基金 份额 投资 比例 者类 达到 期初 申购 赎回 份额 别 序号 或者 份额 份额 份额 持有份额 占比 超过 （%） 20% 的时 间区 间 201802 23~201 机构 1 80514, 8,163,224.19 - - 8,163,224.19 26.11 201805 23~201 80630 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值 剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回 申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和 红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §11影响投资者决策的其他重要信息（转型前） 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 基金 份额 投资 比例 者类 达到 期初 申购 赎回 份额 别 序号 或者 份额 份额 份额 持有份额 占比 超过 （%） 20%的 时间 区间 2018010 机构 1 1~20180 2,004,783.00 6,158,742.19 301.00 8,163,224.19 24.95 222 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值 剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回 申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和 红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 (一)《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金2018年半年度报告》（原文）。12.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区金融大街25号中国建设银行股份有限公司12.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2018年08月27日