东方量化成长灵活配置混合型证券投资基 金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 70 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 71 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 72 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 72 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 72 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 72 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 72 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 72 7.12 投资组合报告附注 ...... 73 §8 基金份额持有人信息 ...... 73 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 73 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 74 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 74 §9 开放式基金份额变动 ...... 74 §10 重大事件揭示 ...... 75 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 75 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 75 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 75 10.4 基金投资策略的改变 ...... 75 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 75 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 75 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 76 10.8 其他重大事件 ...... 80 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 82 §12 备查文件目录 ...... 82 12.1 备查文件目录 ...... 82 12.2 存放地点 ...... 82 12.3 查阅方式 ...... 82 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方量化成长灵活配置混合 基金主代码 005616 前端交易代码 005616 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 56,795,644.04 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 东方量化成长灵活配置混合 A 东方量化成长灵活配置混合 C 金简称 下属分级基金的交 005616 020126 易代码 报告期末下属分级 52,398,822.79 份 4,396,821.25 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 运用量化投资策略持续挖掘具有良好成长性和收益特征的投资标 的，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金结合我国宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、证券市 场行情因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，动态调整 基金资产在权益类资产和固定收益类资产等大类资产间的配置比 例，同时基于量化模型在权益类资产内部对不同风格的股票资产进 行优化配置和动态调整。 业绩比较基准 中证 2000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李景岩 王小飞 信息披露 联系电话 010-66295888 021-60637103 负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 021-60637228 传真 010-66578700 021-60635778 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 北京市西城区金融大街 25 号 层 办公地址 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 北京市西城区闹市口大街 1 号院 号楼远洋锐中心 26 层 1 号楼 邮政编码 100073 100033 法定代表人 崔伟 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 据和指标 东方量化成长灵活配置混合 A 东方量化成长灵活配置混合 C 本期已实现收益 9,086,432.47 1,213,717.87 本期利润 10,083,049.85 1,130,717.67 加权平均基金份 0.2150 0.2462 额本期利润 本期加权平均净 16.68% 14.30% 值利润率 本期基金份额净 18.81% 18.52% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 21,505,825.82 3,904,457.68 润 期末可供分配基 0.4104 0.8880 金份额利润 期末基金资产净 73,904,648.61 8,301,278.93 值 期末基金份额净 1.4104 1.8880 值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 89.00% 21.39% 值增长率 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方量化成长灵活配置混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 6.67% 1.03% 6.08% 1.10% 0.59% -0.07% 过去三个月 8.76% 1.92% 7.31% 2.02% 1.45% -0.10% 过去六个月 18.81% 1.75% 14.56% 1.84% 4.25% -0.09% 过去一年 48.28% 2.01% 44.62% 2.07% 3.66% -0.06% 过去三年 23.86% 1.64% 0.84% 1.59% 23.02% 0.05% 自基金合同生效起 89.00% 1.43% 10.02% 1.21% 78.98% 0.22% 至今 东方量化成长灵活配置混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 6.62% 1.03% 6.08% 1.10% 0.54% -0.07% 过去三个月 8.62% 1.92% 7.31% 2.02% 1.31% -0.10% 过去六个月 18.52% 1.75% 14.56% 1.84% 3.96% -0.09% 过去一年 47.55% 2.01% 44.62% 2.07% 2.93% -0.06% 自基金合同生效起 21.39% 2.07% 8.60% 2.12% 12.79% -0.05% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本 公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万股， 持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％；海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%；海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持股比例 3.37%；海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。 截止 2025 年 6 月 30 日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型 开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航 混合型证券投资基金、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混合型发起式证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金、东方养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金、东方享悦 90天滚动持有债券型证券投资基金、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、东方享誉 30 天滚动持有债券型证券投资基金、东方招益债券型证券投资基金、东方低碳经济混合型证券投资基金、东方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国人民大学金融专业硕士，10 年证券从 业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司 研发人员。2015 年加盟本基金管理人，曾 任产品开发部产品经理助理、专户投资部 产品经理、量化投资部研究员，东方岳灵 活配置混合型证券投资基金基金经理助 理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基 王怀 本基金基 2022 年 5 - 10 年 金基金经理助理、东方核心动力混合型证 勋 金经理 月 17 日 券投资基金基金经理助理、东方量化成长 灵活配置混合型证券投资基金基金经理助 理、东方量化多策略混合型证券投资基金 基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券 投资基金基金经理助理，现任东方量化多 策略混合型证券投资基金基金经理、东方 量化成长灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 量化投资部总经理，资产配置部总经理、 公募投资决策委员会委员，华威大学经济 本基金基 与国际金融经济学硕士，10 年证券从业经 金经理、 历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究 量化投资 部研究员、基金经理助理职位。2018 年 7 部 总 经 月加盟本基金管理人，曾任量化投资部总 盛泽 理、资产 2018 年 8 2025 年 3 10 年 经理助理、量化投资部副总经理，东方启 配置部总 月 13 日 月 12 日 明量化先锋混合型证券投资基金基金经 经理、公 理、东方中证 500 指数增强型证券投资基 募投资决 金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证 策委员会 券投资基金基金经理、东方量化成长灵活 委员 配置混合型证券投资基金基金经理，现任 东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、东方量化多策略混合型证券投资基 金基金经理、东方核心动力混合型证券投 资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期 混合型证券投资基金基金经理、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理、 东方中证 A500 指数增强型证券投资基金 基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年 修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金继续以小微市值股票为主要投资方向，以中高频调仓的多因子选股策略为主要投资策略。 今年小市值表现较好，产品收益也受益于基准指数中证 2000 的良好表现。从超额收益来看， 产品本期总体超额收益为正，虽然 4 月份市场风格受到外部冲击发生了短暂的反转，但也很快修复，最终对超额收益影响不大。 未来在产品的配置方向上，将延续一直以来的严格纪律，保持在各个行业上的均衡配置，在风格上也仍将继续保持与指数的低偏离，谨慎暴露风格，控制好跟踪误差。在尽可能减少交易成本和风险暴露的情况下，最大化利用好模型给出的信号进行选股。但也要警惕市场交易者在某些风格（尤其是市值风格）上的过度拥挤带来的对风险，紧密跟踪，控制风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为 18.81%，业绩比较基准 收益率为 14.56%，高于业绩比较基准 4.25%；本基金 C 类净值增长率为 18.52%，业绩比较基准收 益率为 14.56%，高于业绩比较基准 3.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2025 年上半年，全球经济在复杂多变的环境中展现出一定的韧性。国内经济运行总体保持在 合理区间，结构调整持续深化，新兴产业动能逐步释放。货币政策保持灵活适度，为市场流动性提供了相对充裕的环境。展望下半年，我们对宏观经济走势保持谨慎乐观态度。预期政策面将继续发挥积极作用，经济基本面有望进一步企稳向好。证券市场方面，随着改革红利的逐步显现和投资者信心的温和修复，市场或将呈现结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《资产管理产品相关会计处理规 定》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运营部负责人、投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。 2.运营部 （1）自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。 （2）征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。 （3）根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与托管行协商一致后，对相应产品进行估值。 （4）负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。 （5）负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。 3.投研部门 根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。 4.合规法务部、风险管理部 在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行 估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 6,304,870.22 6,989,954.01 结算备付金 2,304,378.85 1,913,819.23 存出保证金 14,203.90 21,833.32 交易性金融资产 6.4.7.2 79,137,922.96 57,363,193.95 其中：股票投资 74,622,638.68 53,431,312.99 基金投资 - - 债券投资 4,515,284.28 3,931,880.96 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 2,324,893.70 - 应收股利 - - 应收申购款 112,253.68 79,120.81 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 90,198,523.31 66,367,921.32 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,500,000.00 -139.43 应付清算款 3,832,882.89 2,629,253.10 应付赎回款 409,133.83 4,200,957.20 应付管理人报酬 76,465.47 68,324.38 应付托管费 12,744.25 11,387.38 应付销售服务费 3,363.55 3,811.86 应付投资顾问费 - - 应交税费 5,715.26 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 152,290.52 233,469.54 负债合计 7,992,595.77 7,147,064.03 净资产： 实收基金 6.4.7.8 56,795,644.04 48,223,380.39 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.9 25,410,283.50 10,997,476.90 净资产合计 82,205,927.54 59,220,857.29 负债和净资产总计 90,198,523.31 66,367,921.32 注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，东方量化成长灵活配置混合 A 基金份额净值 1.4104 元，基 金份额总额 52,398,822.79 份；东方量化成长灵活配置混合 C 基金份额净值 1.8880 元，基金份额 总额 4,396,821.25 份。东方量化成长灵活配置混合份额总额合计为 56,795,644.04 份。 6.2 利润表 会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 11,790,845.83 -82,835,608.31 1.利息收入 15,071.45 42,365.11 其中：存款利息收入 6.4.7.10 15,071.45 42,365.11 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 10,785,010.30 -81,209,145.82 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 10,080,820.49 -82,030,143.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 23,663.92 128,624.78 资产支持证券投 6.4.7.13 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 242,068.25 110,286.30 股利收益 6.4.7.16 438,457.64 582,086.97 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 913,617.18 -3,339,603.99 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 77,146.90 1,670,776.39 号填列） 减：二、营业总支出 577,078.31 1,062,879.91 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 404,199.79 796,622.49 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 67,366.73 132,770.40 3．销售服务费 6.4.10.2.3 19,548.67 50,895.42 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 12,642.67 6,217.91 其中：卖出回购金融资产 12,642.67 6,217.91 支出 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 872.39 397.47 8．其他费用 6.4.7.20 72,448.06 75,976.22 三、利润总额（亏损总 11,213,767.52 -83,898,488.22 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 11,213,767.52 -83,898,488.22 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 11,213,767.52 -83,898,488.22 6.3 净资产变动表 会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 48,223,380.39 - 10,997,476.90 59,220,857.29 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 48,223,380.39 - 10,997,476.90 59,220,857.29 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 8,572,263.65 - 14,412,806.60 22,985,070.25 号填列） （一）、综合收益 - - 11,213,767.52 11,213,767.52 总额 （二）、本期基金 8,572,263.65 - 3,199,039.08 11,771,302.73 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 30,577,026.49 - 12,934,232.67 43,511,259.16 购款 2.基金赎 -22,004,762.84 - -9,735,193.59 -31,739,956.43 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 56,795,644.04 - 25,410,283.50 82,205,927.54 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 351,763,880.42 - 56,417,952.82 408,181,833.24 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 351,763,880.42 - 56,417,952.82 408,181,833.24 资产 三、本期增减变 -293,035,849.8 动额（减少以“-” - -56,986,257.99 -350,022,107.87 号填列） 8 （一）、综合收益 - - -83,898,488.22 -83,898,488.22 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -293,035,849.8 净资产变动数 - 26,912,230.23 -266,123,619.65 （净资产减少以 8 “-”号填列） 其中：1.基金申 155,793,197.04 - 33,017,642.28 188,810,839.32 购款 2.基金赎 -448,829,046.9 - -6,105,412.05 -454,934,458.97 回款 2 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 58,728,030.54 - -568,305.17 58,159,725.37 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 刘鸿鹏 刘鸿鹏 王丹丹 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1419 号文和证监许可[2017]1557 号文准予募集注册，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东 方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2018 年 2 月 5 日至 2018 年 3 月 16 日公开 募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集694,463,618.20 元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2018]第 01300010号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2018 年 3 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 694,463,618.20 份基金单位， 其中认购资金利息折合 332,887.14 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金自 2023 年 11 月 24 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，此前已持有本基金份额 的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。A 类基金份额指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/ 申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。两级基金份额分别设置基金代码， 分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于 2023 年 11 月 23 日发布的《关于东方量化 成长灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额、变更业绩比较基准并修改《基金合同》等法律文件的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券、分离交易的可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和基金 业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状况、自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证 券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 6,304,870.22 等于：本金 6,304,335.46 加：应计利息 534.76 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 6,304,870.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 73,804,121.16 - 74,622,638.68 818,517.52 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 4,498,581.00 15,074.28 4,515,284.28 1,629.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 4,498,581.00 15,074.28 4,515,284.28 1,629.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 78,302,702.16 15,074.28 79,137,922.96 820,146.52 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 341.74 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 89,392.69 其中：交易所市场 89,392.69 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 62,556.09 合计 152,290.52 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 东方量化成长灵活配置混合 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 43,353,886.63 43,353,886.63 本期申购 22,746,506.58 22,746,506.58 本期赎回（以“-”号填列） -13,701,570.42 -13,701,570.42 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 52,398,822.79 52,398,822.79 东方量化成长灵活配置混合 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,869,493.76 4,869,493.76 本期申购 7,830,519.91 7,830,519.91 本期赎回（以“-”号填列） -8,303,192.42 -8,303,192.42 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,396,821.25 4,396,821.25 注：本期申购包含基金转换入、红利再投份额；赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 东方量化成长灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 21,370,088.25 -13,260,105.34 8,109,982.91 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 21,370,088.25 -13,260,105.34 8,109,982.91 本期利润 9,086,432.47 996,617.38 10,083,049.85 本期基金份额交易产 5,880,162.93 -2,567,369.87 3,312,793.06 生的变动数 其中：基金申购款 14,250,940.78 -7,125,361.18 7,125,579.60 基金赎回款 -8,370,777.85 4,557,991.31 -3,812,786.54 本期已分配利润 - - - 本期末 36,336,683.65 -14,830,857.83 21,505,825.82 东方量化成长灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,238,089.97 -1,350,595.98 2,887,493.99 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 4,238,089.97 -1,350,595.98 2,887,493.99 本期利润 1,213,717.87 -83,000.20 1,130,717.67 本期基金份额交易产 -461,773.42 348,019.44 -113,753.98 生的变动数 其中：基金申购款 8,086,685.71 -2,278,032.64 5,808,653.07 基金赎回款 -8,548,459.13 2,626,052.08 -5,922,407.05 本期已分配利润 - - - 本期末 4,990,034.42 -1,085,576.74 3,904,457.68 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 6,019.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,019.07 其他 32.65 合计 15,071.45 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 10,080,820.49 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 10,080,820.49 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 218,042,595.28 减：卖出股票成本总额 207,629,047.33 减：交易费用 332,727.46 买卖股票差价收入 10,080,820.49 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 26,200.92 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -2,537.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 23,663.92 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,848,270.01 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,803,199.00 本总额 减：应计利息总额 47,608.01 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -2,537.00 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 242,068.25 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 438,457.64 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 438,457.64 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 913,617.18 股票投资 915,775.18 债券投资 -2,158.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 913,617.18 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 71,382.55 基金转换费收入 5,764.35 合计 77,146.90 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 13,884.51 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行费用 291.97 账户维护费 18,600.00 合计 72,448.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 东北证券股份有限 120,569,418.73 27.04 243,358,079.32 9.16 公司 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024年1月1日至2024年6月30日 月 30 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例（%） 例（%） 东北证券股 398,716.00 4.86 5,502,089.00 16.26 份有限公司 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券回 成交金额 购 成交金额 购 成交总额的比 成交总额的比 例（%） 例（%） 东北证券股份有限 6,000,000.00 28.04 - - 公司 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东北证券股份有 53,761.96 27.55 11,488.59 12.85 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东北证券股份有 230,209.61 14.07 - - 限公司 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。该类佣金协议已根据此规定完成了更新。 2024 年 7 月 1 日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务。自 2024 年 7 月 1 日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以及研究服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 404,199.79 796,622.49 其中：应支付销售机构的客户维护 138,866.70 179,400.73 费 应支付基金管理人的净管理费 265,333.09 617,221.76 注：①计提标准：本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 67,366.73 132,770.40 注：①计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 东方量化成长灵活配 东方量化成长灵活配 合计 置混合 A 置混合 C 东方基金管理股份有限公 - 117.10 117.10 司 合计 - 117.10 117.10 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方量化成长灵活配 东方量化成长灵活配 合计 置混合 A 置混合 C 东方基金管理股份有限公 - 5,420.37 5,420.37 司 合计 - 5,420.37 5,420.37 注：①本基金 A 类基金份额不收取销售服务费； 本基金 C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%的年 费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 ②本基金 C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 6,304,870.22 6,019.73 649,922.39 18,476.85 份有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复牌 期末 股票代 票 停牌 停牌 估值 复牌 开盘单 数量 期末 估值总 备注 码 名 日期 原因 单价 日期 价 （股） 成本总额 额 称 2025 2025 000633 合金 年 6 重大事 6.15 年 07 6.77 14,200 88,750.00 87,330.00 - 投资 月 24 项停牌 月 01 日 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债 券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 3,500,000.00 元，于 2025 年 7 月 14 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。 除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券等。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人严密监控基金申购赎回情况，预留充足可用现金头寸与之相匹配。本基金所持资产大部分可在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告（期末本基金持有的流通受限证券）的列示。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求、计算并预留最优现金头寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 6,304,870.22 - - - 6,304,870.22 结算备付金 2,304,378.85 - - - 2,304,378.85 存出保证金 14,203.90 - - - 14,203.90 交易性金融资产-股 - - - 74,622,638.68 74,622,638.68 票投资 交易性金融资产-基 - - - - - 金投资 交易性金融资产-债 4,515,284.28 - - - 4,515,284.28 券投资 交易性金融资产-资 - - - - - 产支持证券投资 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 2,324,893.70 2,324,893.70 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 112,253.68 112,253.68 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 13,138,737.25 - - 77,059,786.06 90,198,523.31 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00 应付清算款 - - - 3,832,882.89 3,832,882.89 应付赎回款 - - - 409,133.83 409,133.83 应付管理人报酬 - - - 76,465.47 76,465.47 应付托管费 - - - 12,744.25 12,744.25 应付销售服务费 - - - 3,363.55 3,363.55 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 5,715.26 5,715.26 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 152,290.52 152,290.52 负债总计 3,500,000.00 - - 4,492,595.77 7,992,595.77 利率敏感度缺口 9,638,737.25 - - 72,567,190.29 82,205,927.54 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 6,989,954.01 - - - 6,989,954.01 结算备付金 1,913,819.23 - - - 1,913,819.23 存出保证金 21,833.32 - - - 21,833.32 交易性金融资产-股 - - - 53,431,312.99 53,431,312.99 票投资 交易性金融资产-基 - - - - - 金投资 交易性金融资产-债 3,931,880.96 - - - 3,931,880.96 券投资 交易性金融资产-资 - - - - - 产支持证券投资 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 79,120.81 79,120.81 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 12,857,487.52 - - 53,510,433.80 66,367,921.32 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 -139.43 - - - -139.43 应付清算款 - - - 2,629,253.10 2,629,253.10 应付赎回款 - - - 4,200,957.20 4,200,957.20 应付管理人报酬 - - - 68,324.38 68,324.38 应付托管费 - - - 11,387.38 11,387.38 应付销售服务费 - - - 3,811.86 3,811.86 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 233,469.54 233,469.54 负债总计 -139.43 - - 7,147,203.46 7,147,064.03 利率敏感度缺口 12,857,626.95 - - 46,363,230.34 59,220,857.29 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公 假设 允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市 场 利 率 上 调 -8,363.66 -5,329.21 0.25% 市 场 利 率 下 调 8,363.66 5,329.21 0.25% 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 74,622,638.68 90.78 53,431,312.99 90.22 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 4,515,284.28 5.49 3,931,880.96 6.64 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 79,137,922.96 96.27 57,363,193.95 96.86 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资 产变动 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 假设 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上涨 5,940,006.03 3,215,946.63 5% 沪深 300 指数下跌 -5,940,006.03 -3,215,946.63 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 74,535,308.68 53,237,560.99 第二层次 4,602,614.28 4,125,632.96 第三层次 - - 合计 79,137,922.96 57,363,193.95 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至中期报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 74,622,638.68 82.73 其中：股票 74,622,638.68 82.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,515,284.28 5.01 其中：债券 4,515,284.28 5.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 8,609,249.07 9.54 8 其他各项资产 2,451,351.28 2.72 9 合计 90,198,523.31 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 456,269.40 0.56 B 采矿业 345,811.00 0.42 C 制造业 52,443,592.17 63.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,218,645.00 1.48 E 建筑业 613,098.00 0.75 F 批发和零售业 3,627,776.00 4.41 G 交通运输、仓储和邮政业 863,169.80 1.05 H 住宿和餐饮业 177,432.00 0.22 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 9,242,484.35 11.24 J 金融业 30,000.00 0.04 K 房地产业 1,054,482.00 1.28 L 租赁和商务服务业 805,206.00 0.98 M 科学研究和技术服务业 1,818,281.96 2.21 N 水利、环境和公共设施管理业 918,545.00 1.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 14,568.00 0.02 Q 卫生和社会工作 93,196.00 0.11 R 文化、体育和娱乐业 849,691.00 1.03 S 综合 50,391.00 0.06 合计 74,622,638.68 90.78 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600330 天通股份 58,200 417,294.00 0.51 2 300279 和晶科技 52,400 363,132.00 0.44 3 000905 厦门港务 42,700 343,735.00 0.42 4 688252 天德钰 13,900 338,882.00 0.41 5 300219 鸿利智汇 49,300 331,296.00 0.40 6 002649 博彦科技 20,800 302,224.00 0.37 7 301263 泰恩康 8,100 286,659.00 0.35 8 300872 天阳科技 12,400 285,944.00 0.35 9 002988 豪美新材 7,100 269,800.00 0.33 10 002935 天奥电子 16,600 265,600.00 0.32 11 002616 长青集团 41,900 248,886.00 0.30 12 300468 四方精创 4,900 247,401.00 0.30 13 300508 维宏股份 8,400 238,476.00 0.29 14 002609 捷顺科技 20,200 235,936.00 0.29 15 300925 法本信息 9,300 234,174.00 0.28 16 300231 银信科技 18,600 228,966.00 0.28 17 600476 湘邮科技 11,800 222,784.00 0.27 18 300337 银邦股份 20,100 221,100.00 0.27 19 300541 先进数通 13,500 219,375.00 0.27 20 300278 华昌达 39,600 216,216.00 0.26 21 300708 聚灿光电 18,000 216,000.00 0.26 22 600184 光电股份 12,300 215,988.00 0.26 23 300382 斯莱克 14,200 215,982.00 0.26 24 002392 北京利尔 34,500 215,280.00 0.26 25 300112 万讯自控 23,400 211,770.00 0.26 26 300655 晶瑞电材 21,100 211,211.00 0.26 27 300812 易天股份 9,100 210,301.00 0.26 28 301379 天山电子 7,800 209,976.00 0.26 29 002283 天润工业 35,100 209,196.00 0.25 30 603319 美湖股份 5,900 208,978.00 0.25 31 600020 中原高速 42,100 201,238.00 0.24 32 605016 百龙创园 9,750 201,142.50 0.24 33 300226 上海钢联 8,700 198,708.00 0.24 34 002671 龙泉股份 42,700 196,420.00 0.24 35 000026 飞亚达 12,400 196,168.00 0.24 36 002765 蓝黛科技 14,300 191,477.00 0.23 37 002334 英威腾 24,100 191,113.00 0.23 38 688685 迈信林 3,400 189,890.00 0.23 39 601616 广电电气 48,400 187,308.00 0.23 40 301027 华蓝集团 10,000 186,900.00 0.23 41 600756 浪潮软件 12,300 184,746.00 0.22 42 688508 芯朋微 3,300 184,206.00 0.22 43 002526 山东矿机 47,400 182,964.00 0.22 44 300047 天源迪科 11,400 181,830.00 0.22 45 688049 炬芯科技 3,000 181,500.00 0.22 46 300406 九强生物 12,800 181,120.00 0.22 47 688233 神工股份 5,700 181,089.00 0.22 48 002006 精工科技 11,000 180,730.00 0.22 49 605068 明新旭腾 10,000 179,700.00 0.22 50 603855 华荣股份 8,100 179,253.00 0.22 51 002725 跃岭股份 13,600 179,248.00 0.22 52 300111 向日葵 54,600 179,088.00 0.22 53 300131 英唐智控 23,300 178,944.00 0.22 54 002174 游族网络 14,700 178,311.00 0.22 55 002243 力合科创 21,700 177,072.00 0.22 56 000631 顺发恒业 59,200 176,416.00 0.21 57 300825 阿尔特 16,000 172,960.00 0.21 58 002328 新朋股份 29,700 172,854.00 0.21 59 300101 振芯科技 7,500 169,725.00 0.21 60 603158 腾龙股份 21,300 169,548.00 0.21 61 300619 金银河 6,000 168,960.00 0.21 62 002655 共达电声 13,000 168,480.00 0.20 63 000593 德龙汇能 27,800 167,356.00 0.20 64 300258 精锻科技 12,100 167,222.00 0.20 65 002952 亚世光电 7,400 167,092.00 0.20 66 688381 帝奥微 7,700 166,782.00 0.20 67 300968 格林精密 11,300 165,206.00 0.20 68 300248 新开普 11,000 164,890.00 0.20 69 002437 誉衡药业 57,800 164,730.00 0.20 70 300046 台基股份 3,700 163,725.00 0.20 71 300465 高伟达 9,900 163,647.00 0.20 72 688179 阿拉丁 12,840 163,324.80 0.20 73 300556 丝路视觉 8,200 162,934.00 0.20 74 300696 爱乐达 7,200 162,576.00 0.20 75 002079 苏州固锝 16,600 161,850.00 0.20 76 002250 联化科技 14,700 161,700.00 0.20 77 300894 火星人 12,600 161,658.00 0.20 78 300590 移为通信 12,400 161,324.00 0.20 79 301369 联动科技 3,000 161,130.00 0.20 80 300263 隆华科技 20,700 160,425.00 0.20 81 688378 奥来德 9,480 159,738.00 0.19 82 300387 富邦科技 17,600 159,280.00 0.19 83 603028 赛福天 21,700 159,061.00 0.19 84 688589 力合微 7,383 157,922.37 0.19 85 000652 泰达股份 38,000 157,700.00 0.19 86 301270 汉仪股份 3,300 157,278.00 0.19 87 600359 新农开发 21,700 157,108.00 0.19 88 002277 友阿股份 26,100 156,861.00 0.19 89 600708 光明地产 45,600 156,408.00 0.19 90 688636 智明达 4,619 156,076.01 0.19 91 603988 中电电机 5,800 155,846.00 0.19 92 002949 华阳国际 11,500 155,020.00 0.19 93 300283 温州宏丰 23,400 154,908.00 0.19 94 300022 吉峰科技 17,500 154,700.00 0.19 95 688181 八亿时空 4,921 153,141.52 0.19 96 605055 迎丰股份 21,000 153,090.00 0.19 97 603703 盛洋科技 14,700 152,439.00 0.19 98 688588 凌志软件 10,400 151,528.00 0.18 99 300467 迅游科技 7,000 150,290.00 0.18 100 300378 鼎捷数智 4,100 150,060.00 0.18 101 002991 甘源食品 2,400 149,928.00 0.18 102 603076 乐惠国际 4,800 149,808.00 0.18 103 002977 天箭科技 3,500 148,645.00 0.18 104 002137 实益达 17,900 148,391.00 0.18 105 300654 世纪天鸿 14,100 147,768.00 0.18 106 300695 兆丰股份 1,885 147,011.15 0.18 107 000677 恒天海龙 26,000 146,900.00 0.18 108 600059 古越龙山 13,400 146,194.00 0.18 109 001288 运机集团 7,000 145,810.00 0.18 110 600501 航天晨光 7,100 145,479.00 0.18 111 002421 达实智能 43,000 144,480.00 0.18 112 002562 兄弟科技 29,600 144,448.00 0.18 113 300788 中信出版 4,500 144,360.00 0.18 114 603089 正裕工业 11,000 143,770.00 0.17 115 301368 丰立智能 2,300 142,209.00 0.17 116 301260 格力博 7,200 141,984.00 0.17 117 002095 生意宝 7,000 141,960.00 0.17 118 688312 燕麦科技 5,900 141,777.00 0.17 119 002434 万里扬 19,000 139,270.00 0.17 120 300821 东岳硅材 17,700 139,122.00 0.17 121 688315 诺禾致源 9,843 138,983.16 0.17 122 300643 万通智控 6,500 138,970.00 0.17 123 603817 海峡环保 23,700 137,934.00 0.17 124 300835 龙磁科技 3,300 137,379.00 0.17 125 300299 富春股份 17,800 136,704.00 0.17 126 300709 精研科技 3,500 136,675.00 0.17 127 688228 开普云 2,300 136,574.00 0.17 128 603320 迪贝电气 7,500 135,975.00 0.17 129 000713 丰乐种业 19,100 134,273.00 0.16 130 688125 安达智能 3,635 133,404.50 0.16 131 688139 海尔生物 4,300 132,827.00 0.16 132 300700 岱勒新材 11,700 131,742.00 0.16 133 300678 中科信息 3,800 131,404.00 0.16 134 300739 明阳电路 8,800 130,592.00 0.16 135 002551 尚荣医疗 34,700 130,472.00 0.16 136 300119 瑞普生物 6,700 130,114.00 0.16 137 600379 宝光股份 11,200 129,808.00 0.16 138 600714 金瑞矿业 10,600 129,638.00 0.16 139 603615 茶花股份 5,600 128,632.00 0.16 140 601908 京运通 38,200 127,970.00 0.16 141 688655 迅捷兴 6,000 127,140.00 0.15 142 300005 探路者 14,900 127,097.00 0.15 143 002212 天融信 16,500 127,050.00 0.15 144 002523 天桥起重 34,800 127,020.00 0.15 145 002553 南方精工 5,900 126,732.00 0.15 146 300075 数字政通 7,100 126,522.00 0.15 147 300440 运达科技 12,000 125,400.00 0.15 148 688737 中自科技 5,800 124,700.00 0.15 149 603618 杭电股份 20,400 124,440.00 0.15 150 002577 雷柏科技 6,000 124,320.00 0.15 150 300095 华伍股份 12,000 124,320.00 0.15 151 688209 英集芯 6,700 123,749.00 0.15 152 300845 捷安高科 11,060 123,650.80 0.15 153 300493 润欣科技 5,800 123,366.00 0.15 154 300307 慈星股份 15,400 123,046.00 0.15 155 002678 珠江钢琴 23,900 122,846.00 0.15 156 002246 北化股份 8,400 122,808.00 0.15 157 688383 新益昌 2,400 122,064.00 0.15 158 600237 铜峰电子 16,800 121,800.00 0.15 159 605488 福莱新材 3,720 121,755.60 0.15 160 688558 国盛智科 4,750 119,890.00 0.15 161 300931 通用电梯 15,700 119,791.00 0.15 162 688679 通源环境 8,000 119,760.00 0.15 163 300755 华致酒行 6,200 119,660.00 0.15 164 002519 银河电子 21,400 119,626.00 0.15 165 688003 天准科技 2,600 119,340.00 0.15 166 300228 富瑞特装 15,300 119,187.00 0.14 167 301199 迈赫股份 4,640 118,412.80 0.14 168 300842 帝科股份 2,700 118,341.00 0.14 169 002565 顺灏股份 19,300 118,309.00 0.14 170 002782 可立克 9,100 118,118.00 0.14 171 301339 通行宝 6,760 115,798.80 0.14 172 003010 若羽臣 1,900 115,140.00 0.14 173 603700 宁水集团 9,600 115,008.00 0.14 174 688621 阳光诺和 2,300 114,747.00 0.14 175 300785 值得买 3,600 114,588.00 0.14 176 002933 新兴装备 3,200 114,304.00 0.14 177 600694 大商股份 6,160 114,268.00 0.14 178 301089 拓新药业 3,600 114,228.00 0.14 179 603601 再升科技 28,100 114,086.00 0.14 180 688386 泛亚微透 2,100 114,051.00 0.14 181 603918 金桥信息 5,700 113,943.00 0.14 182 002613 北玻股份 30,800 113,652.00 0.14 183 300232 洲明科技 15,600 112,944.00 0.14 184 301555 惠柏新材 4,100 112,873.00 0.14 185 600609 金杯汽车 21,300 112,677.00 0.14 186 688562 航天软件 6,000 112,440.00 0.14 187 300752 隆利科技 5,000 112,400.00 0.14 188 000920 沃顿科技 10,400 112,320.00 0.14 189 002406 远东传动 14,600 111,398.00 0.14 190 003038 鑫铂股份 5,700 111,093.00 0.14 191 301138 华研精机 3,200 111,072.00 0.14 192 000407 胜利股份 32,600 110,840.00 0.13 193 300018 中元股份 13,900 110,505.00 0.13 194 002077 大港股份 7,700 110,418.00 0.13 195 301516 中远通 6,600 110,220.00 0.13 196 003033 征和工业 2,600 110,214.00 0.13 197 603569 长久物流 14,100 109,980.00 0.13 198 300396 迪瑞医疗 7,900 109,810.00 0.13 199 600628 新世界 14,900 109,068.00 0.13 200 600571 信雅达 6,300 108,738.00 0.13 201 300139 晓程科技 5,400 108,540.00 0.13 202 002225 濮耐股份 21,900 108,405.00 0.13 203 600278 东方创业 15,000 107,850.00 0.13 204 300918 南山智尚 5,600 107,688.00 0.13 205 002165 红宝丽 11,700 107,523.00 0.13 206 300656 民德电子 4,000 106,920.00 0.13 207 002829 星网宇达 4,900 106,918.00 0.13 208 002061 浙江交科 26,900 106,524.00 0.13 209 002284 亚太股份 9,600 106,080.00 0.13 210 300185 通裕重工 37,000 105,820.00 0.13 211 301360 荣旗科技 2,200 105,732.00 0.13 212 600113 浙江东日 4,100 105,698.00 0.13 213 301328 维峰电子 2,500 105,375.00 0.13 214 002826 易明医药 5,400 105,030.00 0.13 215 688276 百克生物 5,000 105,000.00 0.13 216 300434 金石亚药 10,900 104,858.00 0.13 217 688239 航宇科技 2,990 104,590.20 0.13 218 603192 汇得科技 5,000 104,500.00 0.13 219 301248 杰创智能 4,200 104,496.00 0.13 220 603040 新坐标 2,600 104,442.00 0.13 221 300127 银河磁体 3,600 104,364.00 0.13 222 001337 四川黄金 4,300 104,189.00 0.13 223 300986 志特新材 8,260 104,076.00 0.13 224 000965 天保基建 26,700 103,596.00 0.13 225 300522 世名科技 7,500 103,350.00 0.13 226 002860 星帅尔 7,700 102,718.00 0.12 227 002990 盛视科技 3,500 102,585.00 0.12 228 300689 澄天伟业 2,300 102,511.00 0.12 229 300790 宇瞳光学 4,900 102,459.00 0.12 230 300645 正元智慧 5,000 102,450.00 0.12 231 002345 潮宏基 7,000 102,410.00 0.12 232 688321 微芯生物 4,300 102,254.00 0.12 233 002792 通宇通讯 6,600 102,234.00 0.12 234 300690 双一科技 4,200 101,682.00 0.12 235 300917 特发服务 2,400 101,496.00 0.12 236 002136 安纳达 9,400 100,862.00 0.12 237 300922 天秦装备 3,600 100,584.00 0.12 238 300546 雄帝科技 2,800 100,408.00 0.12 239 002133 广宇集团 34,100 99,572.00 0.12 240 301488 豪恩汽电 1,400 99,120.00 0.12 241 300421 力星股份 6,600 98,868.00 0.12 242 688435 英方软件 3,000 98,820.00 0.12 243 603607 京华激光 4,000 98,440.00 0.12 244 002999 天禾股份 14,100 98,418.00 0.12 245 002907 华森制药 5,900 98,235.00 0.12 246 300707 威唐工业 7,100 98,051.00 0.12 247 301518 长华化学 4,500 97,335.00 0.12 248 002376 新北洋 12,500 97,125.00 0.12 249 688007 光峰科技 6,700 96,882.00 0.12 250 605118 力鼎光电 3,900 96,837.00 0.12 251 300578 会畅通讯 4,600 96,462.00 0.12 252 002811 郑中设计 9,100 96,096.00 0.12 253 002510 天汽模 13,600 96,016.00 0.12 254 000420 吉林化纤 24,600 95,940.00 0.12 255 300814 中富电路 2,800 95,648.00 0.12 256 600094 大名城 30,800 95,480.00 0.12 257 002170 芭田股份 9,300 95,325.00 0.12 257 601133 柏诚股份 7,500 95,325.00 0.12 258 301662 宏工科技 900 95,238.00 0.12 259 600477 杭萧钢构 35,900 95,135.00 0.12 260 002215 诺普信 9,200 95,036.00 0.12 261 301261 恒工精密 1,300 94,757.00 0.12 262 301026 浩通科技 3,500 94,430.00 0.11 263 688102 斯瑞新材 7,000 94,360.00 0.11 264 688648 中邮科技 2,000 94,340.00 0.11 265 603199 九华旅游 2,600 94,224.00 0.11 266 001282 三联锻造 4,620 94,063.20 0.11 267 301366 一博科技 2,400 94,032.00 0.11 268 301381 赛维时代 4,700 93,765.00 0.11 269 301539 宏鑫科技 5,000 92,600.00 0.11 270 300292 吴通控股 19,000 92,530.00 0.11 271 600556 天下秀 18,100 92,310.00 0.11 272 300545 联得装备 2,900 92,220.00 0.11 273 002023 海特高新 8,500 91,970.00 0.11 274 603977 国泰集团 7,300 91,615.00 0.11 275 300884 狄耐克 6,800 91,256.00 0.11 276 300247 融捷健康 23,200 90,480.00 0.11 277 300733 西菱动力 5,100 90,423.00 0.11 278 601999 出版传媒 12,900 90,171.00 0.11 279 688371 菲沃泰 5,443 90,136.08 0.11 280 002255 海陆重工 10,700 90,094.00 0.11 281 600748 上实发展 29,100 89,919.00 0.11 282 002830 名雕股份 5,900 89,916.00 0.11 283 300817 双飞集团 3,800 89,832.00 0.11 284 300559 佳发教育 7,600 89,680.00 0.11 285 688571 杭华股份 11,600 89,436.00 0.11 286 301073 君亭酒店 3,700 89,096.00 0.11 287 603036 如通股份 5,200 89,076.00 0.11 288 301160 翔楼新材 1,100 88,088.00 0.11 289 300882 万胜智能 4,900 87,906.00 0.11 290 301277 新天地 6,100 87,657.00 0.11 291 000633 合金投资 14,200 87,330.00 0.11 292 603429 集友股份 9,300 87,141.00 0.11 293 301008 宏昌科技 3,800 87,096.00 0.11 294 002593 日上集团 17,800 86,686.00 0.11 295 300994 久祺股份 5,500 86,020.00 0.10 296 688358 祥生医疗 2,900 85,985.00 0.10 297 600537 亿晶光电 29,200 85,848.00 0.10 298 603078 江化微 4,600 85,744.00 0.10 299 301128 强瑞技术 1,680 85,377.60 0.10 300 002686 亿利达 13,100 85,281.00 0.10 301 300289 利德曼 16,400 85,280.00 0.10 301 600826 兰生股份 10,400 85,280.00 0.10 302 300722 新余国科 2,200 85,140.00 0.10 303 000531 穗恒运 A 13,800 84,870.00 0.10 304 301320 豪江智能 4,400 84,480.00 0.10 305 300771 智莱科技 6,600 84,018.00 0.10 306 002469 三维化学 10,100 83,931.00 0.10 307 001306 夏厦精密 1,100 83,534.00 0.10 308 600496 精工钢构 26,100 83,520.00 0.10 309 601279 英利汽车 20,900 83,391.00 0.10 310 300004 南风股份 9,900 83,259.00 0.10 311 603617 君禾股份 11,600 83,172.00 0.10 312 301209 联合化学 800 82,992.00 0.10 313 002965 祥鑫科技 2,100 82,362.00 0.10 314 688600 皖仪科技 3,500 82,250.00 0.10 315 603270 金帝股份 3,200 82,208.00 0.10 316 688026 洁特生物 5,000 82,000.00 0.10 317 300306 远方信息 6,300 81,396.00 0.10 318 000751 锌业股份 25,900 81,326.00 0.10 319 688733 壹石通 4,279 81,044.26 0.10 320 600973 宝胜股份 16,000 80,960.00 0.10 321 002378 章源钨业 10,200 80,682.00 0.10 322 002876 三利谱 3,200 80,608.00 0.10 323 300415 伊之密 4,000 80,600.00 0.10 324 301082 久盛电气 4,200 80,598.00 0.10 325 002838 道恩股份 4,500 80,595.00 0.10 326 000534 万泽股份 5,400 80,568.00 0.10 327 300235 方直科技 7,300 80,373.00 0.10 328 301120 新特电气 7,800 79,872.00 0.10 329 301112 信邦智能 2,200 79,860.00 0.10 330 300148 天舟文化 15,700 79,442.00 0.10 331 002344 海宁皮城 18,300 79,422.00 0.10 332 603987 康德莱 10,300 79,310.00 0.10 333 688580 伟思医疗 1,700 79,033.00 0.10 334 300349 金卡智能 6,600 78,870.00 0.10 335 000573 粤宏远 A 19,600 78,792.00 0.10 336 603637 镇海股份 7,300 78,548.00 0.10 337 300066 三川智慧 17,700 78,234.00 0.10 338 300480 光力科技 4,900 77,910.00 0.09 339 002986 宇新股份 6,800 77,724.00 0.09 340 300941 创识科技 2,600 77,558.00 0.09 341 300019 硅宝科技 3,900 76,986.00 0.09 342 688379 华光新材 2,200 76,252.00 0.09 343 688665 四方光电 1,700 76,024.00 0.09 344 002666 德联集团 14,900 75,841.00 0.09 345 605088 冠盛股份 2,000 75,840.00 0.09 346 300310 宜通世纪 11,400 75,810.00 0.09 347 002567 唐人神 15,900 75,684.00 0.09 348 688320 禾川科技 1,600 75,664.00 0.09 349 301009 可靠股份 5,500 75,625.00 0.09 350 002774 快意电梯 8,600 75,594.00 0.09 351 688268 华特气体 1,500 75,555.00 0.09 352 002863 今飞凯达 14,900 75,543.00 0.09 353 600880 博瑞传播 14,100 75,435.00 0.09 354 601086 国芳集团 6,200 75,330.00 0.09 355 002516 旷达科技 14,600 75,190.00 0.09 356 688319 欧林生物 4,800 75,168.00 0.09 357 000419 通程控股 13,200 75,108.00 0.09 358 301325 曼恩斯特 1,200 74,760.00 0.09 359 000886 海南高速 11,100 74,592.00 0.09 360 000551 创元科技 5,800 74,530.00 0.09 361 300611 美力科技 3,200 74,528.00 0.09 362 301071 力量钻石 2,500 74,525.00 0.09 363 301208 中亦科技 1,700 74,426.00 0.09 364 688035 德邦科技 1,820 73,928.40 0.09 365 301389 隆扬电子 3,000 73,860.00 0.09 366 000404 长虹华意 10,400 73,840.00 0.09 367 301266 宇邦新材 2,200 73,546.00 0.09 368 000928 中钢国际 11,700 73,476.00 0.09 369 600386 北巴传媒 16,000 73,120.00 0.09 370 603390 通达电气 5,300 72,769.00 0.09 371 002125 湘潭电化 5,000 72,650.00 0.09 372 301421 波长光电 900 71,991.00 0.09 373 688601 力芯微 1,800 71,910.00 0.09 374 301010 晶雪节能 4,200 71,904.00 0.09 375 301509 金凯生科 1,900 71,801.00 0.09 376 603110 东方材料 4,400 71,632.00 0.09 377 300026 红日药业 19,400 71,586.00 0.09 378 002302 西部建设 12,300 71,340.00 0.09 379 002801 微光股份 2,200 71,214.00 0.09 380 301036 双乐股份 1,900 71,098.00 0.09 381 002883 中设股份 6,300 71,064.00 0.09 382 688768 容知日新 1,600 71,024.00 0.09 383 688376 美埃科技 1,900 70,813.00 0.09 384 002159 三特索道 4,600 70,794.00 0.09 385 600235 民丰特纸 11,300 70,625.00 0.09 386 688356 键凯科技 1,000 70,600.00 0.09 387 600063 皖维高新 15,400 70,532.00 0.09 388 688084 晶品特装 800 70,400.00 0.09 389 603507 振江股份 2,800 70,224.00 0.09 390 300939 秋田微 2,300 69,920.00 0.09 391 300335 迪森股份 12,800 69,888.00 0.09 392 301092 争光股份 2,100 69,825.00 0.08 393 301280 珠城科技 1,780 69,740.40 0.08 394 688269 凯立新材 2,100 69,720.00 0.08 395 301393 昊帆生物 1,300 69,628.00 0.08 396 002985 北摩高科 2,300 69,575.00 0.08 397 300341 麦克奥迪 4,300 69,574.00 0.08 398 300622 博士眼镜 2,000 69,540.00 0.08 399 300515 三德科技 3,100 69,285.00 0.08 400 605011 杭州热电 3,100 69,254.00 0.08 401 688150 莱特光电 2,800 69,216.00 0.08 402 603976 正川股份 3,800 69,198.00 0.08 403 300510 金冠股份 15,100 69,158.00 0.08 404 301220 亚香股份 1,540 69,146.00 0.08 405 301380 挖金客 1,885 69,141.80 0.08 406 301102 兆讯传媒 6,300 68,796.00 0.08 407 300069 金利华电 3,600 68,724.00 0.08 408 688668 鼎通科技 1,100 68,706.00 0.08 409 603286 日盈电子 2,300 68,494.00 0.08 410 603636 南威软件 5,400 68,256.00 0.08 410 688307 中润光学 2,400 68,256.00 0.08 411 301225 恒勃股份 900 68,139.00 0.08 412 300049 福瑞股份 2,100 68,103.00 0.08 413 600300 维维股份 20,000 68,000.00 0.08 414 300569 天能重工 11,900 67,830.00 0.08 415 300041 回天新材 7,200 67,824.00 0.08 416 600798 宁波海运 14,800 67,488.00 0.08 417 301307 美利信 2,800 67,480.00 0.08 418 688255 凯尔达 2,000 67,380.00 0.08 419 301501 恒鑫生活 1,370 67,349.20 0.08 420 605058 澳弘电子 2,200 67,232.00 0.08 421 688155 先惠技术 1,300 67,106.00 0.08 422 002587 奥拓电子 10,400 67,080.00 0.08 423 002869 金溢科技 2,800 67,004.00 0.08 424 688285 高铁电气 8,159 66,903.80 0.08 425 300523 辰安科技 2,900 66,845.00 0.08 426 300644 南京聚隆 2,500 66,775.00 0.08 427 300550 和仁科技 4,900 66,591.00 0.08 428 300319 麦捷科技 6,200 66,588.00 0.08 429 300425 中建环能 12,700 66,548.00 0.08 430 002560 通达股份 8,400 66,360.00 0.08 431 301428 世纪恒通 1,600 66,352.00 0.08 432 300756 金马游乐 2,300 65,987.00 0.08 433 300963 中洲特材 2,880 65,952.00 0.08 434 688722 同益中 3,100 65,937.00 0.08 435 688222 成都先导 4,100 65,928.00 0.08 436 002559 亚威股份 6,900 65,895.00 0.08 437 002846 英联股份 3,300 65,868.00 0.08 438 300746 汉嘉设计 4,200 65,814.00 0.08 439 002186 全聚德 6,200 65,596.00 0.08 440 300615 欣天科技 4,900 65,513.00 0.08 441 300138 晨光生物 5,400 65,448.00 0.08 442 605188 国光连锁 6,000 65,400.00 0.08 443 603227 雪峰科技 7,800 65,364.00 0.08 444 002893 京能热力 6,100 65,209.00 0.08 445 300509 新美星 7,600 65,056.00 0.08 446 688707 振华新材 4,800 65,040.00 0.08 447 301025 读客文化 5,900 64,900.00 0.08 448 300652 雷迪克 1,100 64,779.00 0.08 449 603348 文灿股份 3,100 64,728.00 0.08 450 300873 海晨股份 3,200 64,608.00 0.08 451 605255 天普股份 3,300 64,548.00 0.08 452 300680 隆盛科技 1,700 64,447.00 0.08 453 301195 北路智控 1,800 64,440.00 0.08 454 300537 广信材料 2,500 64,075.00 0.08 455 002908 德生科技 6,300 63,819.00 0.08 456 688128 中国电研 2,600 63,700.00 0.08 457 300911 亿田智能 1,500 63,690.00 0.08 458 600429 三元股份 14,100 63,591.00 0.08 459 301210 金杨股份 1,529 63,514.66 0.08 460 603657 春光科技 1,900 63,460.00 0.08 461 002343 慈文传媒 7,200 63,432.00 0.08 462 603166 福达股份 4,100 63,427.00 0.08 463 300973 立高食品 1,300 63,401.00 0.08 464 300179 四方达 6,200 63,302.00 0.08 465 300885 海昌新材 4,500 63,045.00 0.08 466 002922 伊戈尔 4,000 62,920.00 0.08 467 301069 凯盛新材 3,900 62,829.00 0.08 468 301310 鑫宏业 1,700 62,458.00 0.08 469 600558 大西洋 12,000 62,400.00 0.08 470 300639 凯普生物 10,700 62,060.00 0.08 471 688682 霍莱沃 1,980 61,974.00 0.08 472 688662 富信科技 1,700 61,965.00 0.08 473 600697 欧亚集团 5,100 61,710.00 0.08 474 603458 勘设股份 7,800 61,698.00 0.08 475 301330 熵基科技 2,280 61,628.40 0.07 476 300535 达威股份 3,700 61,383.00 0.07 477 605208 永茂泰 4,600 61,180.00 0.07 478 600769 祥龙电业 5,900 61,065.00 0.07 479 688215 瑞晟智能 1,600 60,832.00 0.07 480 603386 骏亚科技 4,800 60,720.00 0.07 481 603151 邦基科技 3,000 60,600.00 0.07 482 300958 建工修复 4,600 60,582.00 0.07 483 001319 铭科精技 2,300 60,214.00 0.07 484 300743 天地数码 3,000 60,060.00 0.07 485 003015 日久光电 3,500 60,025.00 0.07 486 603085 天成自控 5,200 59,852.00 0.07 487 300758 七彩化学 4,000 59,760.00 0.07 488 600051 宁波联合 8,200 59,532.00 0.07 489 603926 铁流股份 5,200 59,072.00 0.07 490 603992 松霖科技 2,700 59,022.00 0.07 491 605168 三人行 2,000 58,860.00 0.07 492 603999 读者传媒 8,900 58,829.00 0.07 493 002903 宇环数控 3,000 58,770.00 0.07 494 300488 恒锋工具 1,800 58,716.00 0.07 495 300891 惠云钛业 6,100 58,682.00 0.07 496 001328 登康口腔 1,200 58,608.00 0.07 497 601515 东峰集团 15,300 58,446.00 0.07 498 300727 润禾材料 2,210 58,100.90 0.07 499 002492 恒基达鑫 9,900 58,014.00 0.07 500 300976 达瑞电子 1,160 57,756.40 0.07 501 688456 有研粉材 1,600 57,520.00 0.07 502 000019 深粮控股 8,600 57,276.00 0.07 503 600371 万向德农 6,200 56,854.00 0.07 504 300504 天邑股份 3,600 56,808.00 0.07 505 300823 建科智能 3,800 56,582.00 0.07 505 301063 海锅股份 1,900 56,582.00 0.07 506 301119 正强股份 1,600 56,576.00 0.07 507 301365 矩阵股份 3,300 56,562.00 0.07 508 300517 海波重科 5,100 56,559.00 0.07 509 300946 恒而达 1,200 56,472.00 0.07 510 600738 丽尚国潮 9,700 56,260.00 0.07 511 002606 大连电瓷 6,300 56,196.00 0.07 512 002448 中原内配 6,700 56,079.00 0.07 513 603416 信捷电气 1,000 56,070.00 0.07 514 688251 井松智能 2,600 56,056.00 0.07 515 300892 品渥食品 1,600 55,888.00 0.07 516 603121 华培动力 2,400 55,848.00 0.07 517 000973 佛塑科技 7,800 55,536.00 0.07 518 300669 沪宁股份 2,100 55,482.00 0.07 519 688112 鼎阳科技 1,500 55,455.00 0.07 520 002981 朝阳科技 2,100 55,188.00 0.07 521 301215 中汽股份 8,900 55,180.00 0.07 522 688119 中钢洛耐 13,200 55,176.00 0.07 523 300539 横河精密 4,000 54,760.00 0.07 524 600819 耀皮玻璃 9,400 54,708.00 0.07 525 300320 海达股份 5,500 54,670.00 0.07 526 688291 金橙子 1,800 54,558.00 0.07 527 688138 清溢光电 2,000 54,380.00 0.07 528 300932 三友联众 4,700 53,815.00 0.07 529 688799 华纳药厂 1,300 53,690.00 0.07 530 601330 绿色动力 7,000 53,480.00 0.07 531 301135 瑞德智能 2,000 53,460.00 0.07 532 600106 重庆路桥 8,700 53,331.00 0.06 533 688117 圣诺生物 1,580 53,167.00 0.06 534 300388 节能国祯 7,600 52,896.00 0.06 534 300828 锐新科技 3,200 52,896.00 0.06 535 300802 矩子科技 2,800 52,752.00 0.06 536 002164 宁波东力 5,700 52,611.00 0.06 537 600722 金牛化工 8,200 52,234.00 0.06 538 002391 长青股份 8,900 52,154.00 0.06 539 300485 赛升药业 3,800 52,022.00 0.06 540 300040 九洲集团 7,300 51,684.00 0.06 541 002442 龙星科技 8,100 51,678.00 0.06 542 600746 江苏索普 6,600 51,546.00 0.06 543 603206 嘉环科技 3,000 51,540.00 0.06 544 300826 测绘股份 3,000 51,360.00 0.06 545 002803 吉宏股份 3,600 51,336.00 0.06 546 001223 欧克科技 1,140 51,231.60 0.06 547 002732 燕塘乳业 3,100 51,057.00 0.06 548 300900 广联航空 2,100 50,967.00 0.06 549 003036 泰坦股份 3,700 50,949.00 0.06 550 688616 西力科技 4,000 50,880.00 0.06 551 002462 嘉事堂 3,800 50,806.00 0.06 552 000948 南天信息 2,400 50,760.00 0.06 553 688677 海泰新光 1,300 50,713.00 0.06 554 300719 安达维尔 2,600 50,570.00 0.06 555 000850 华茂股份 11,300 50,398.00 0.06 556 000532 华金资本 3,300 50,391.00 0.06 557 001266 宏英智能 1,900 50,255.00 0.06 558 300275 梅安森 3,800 50,236.00 0.06 559 600138 中青旅 5,100 50,235.00 0.06 560 300447 全信股份 3,200 50,144.00 0.06 561 300143 盈康生命 5,200 50,076.00 0.06 562 300629 新劲刚 2,300 49,887.00 0.06 563 301292 海科新源 2,200 49,720.00 0.06 564 603866 桃李面包 9,200 49,680.00 0.06 565 000548 湖南投资 9,300 49,662.00 0.06 566 002491 通鼎互联 8,700 49,416.00 0.06 567 002930 宏川智慧 4,500 49,275.00 0.06 568 688513 苑东生物 1,200 49,272.00 0.06 569 002301 齐心集团 6,900 49,197.00 0.06 570 002192 融捷股份 1,600 49,024.00 0.06 571 001258 立新能源 6,600 48,510.00 0.06 572 603396 金辰股份 1,900 48,450.00 0.06 573 688334 西高院 2,800 48,104.00 0.06 574 002303 美盈森 13,500 48,060.00 0.06 575 605319 无锡振华 1,400 47,824.00 0.06 576 002688 金河生物 7,700 47,817.00 0.06 577 002218 拓日新能 14,700 47,628.00 0.06 578 603289 泰瑞机器 5,000 47,600.00 0.06 579 301013 利和兴 2,800 47,460.00 0.06 580 603790 雅运股份 2,200 47,410.00 0.06 581 600790 轻纺城 12,700 47,371.00 0.06 582 301255 通力科技 1,540 47,370.40 0.06 583 300685 艾德生物 2,200 47,366.00 0.06 584 300837 浙矿股份 2,100 47,334.00 0.06 585 300801 泰和科技 1,700 47,226.00 0.06 586 688698 伟创电气 1,000 47,200.00 0.06 587 301031 中熔电气 592 47,152.80 0.06 588 688290 景业智能 900 46,908.00 0.06 589 300740 水羊股份 2,800 46,900.00 0.06 590 002651 利君股份 3,900 46,878.00 0.06 591 003020 立方制药 2,100 46,872.00 0.06 592 301337 亚华电子 1,600 46,736.00 0.06 593 301387 光大同创 1,200 46,680.00 0.06 594 688429 时创能源 3,200 46,528.00 0.06 595 300414 中光防雷 3,000 46,440.00 0.06 596 603278 大业股份 5,100 46,410.00 0.06 597 600645 中源协和 2,000 46,400.00 0.06 598 300099 尤洛卡 6,300 46,242.00 0.06 599 002208 合肥城建 6,600 46,200.00 0.06 600 603115 海星股份 3,200 46,176.00 0.06 601 002921 联诚精密 3,000 46,170.00 0.06 602 600894 广日股份 4,400 46,156.00 0.06 603 002327 富安娜 6,200 46,004.00 0.06 604 605116 奥锐特 2,200 45,980.00 0.06 605 603057 紫燕食品 2,100 45,906.00 0.06 606 600824 益民集团 11,000 45,870.00 0.06 607 300597 吉大通信 4,700 45,778.00 0.06 608 603232 格尔软件 2,700 45,765.00 0.06 609 300711 广哈通信 2,000 45,760.00 0.06 610 301397 溯联股份 1,300 45,734.00 0.06 611 301227 森鹰窗业 1,900 45,600.00 0.06 612 300749 顶固集创 5,400 45,414.00 0.06 613 301168 通灵股份 1,300 45,383.00 0.06 614 688395 正弦电气 2,000 45,360.00 0.06 615 605086 龙高股份 1,700 45,254.00 0.06 616 300375 鹏翎股份 8,800 44,968.00 0.05 617 002322 理工能科 3,700 44,770.00 0.05 618 301608 博实结 500 44,540.00 0.05 619 002983 芯瑞达 2,100 44,499.00 0.05 620 002449 国星光电 4,400 44,352.00 0.05 621 600444 国机通用 2,700 44,334.00 0.05 622 000421 南京公用 6,700 44,019.00 0.05 623 603590 康辰药业 1,400 44,016.00 0.05 624 002917 金奥博 3,200 44,000.00 0.05 625 688205 德科立 700 43,883.00 0.05 626 300400 劲拓股份 2,600 43,784.00 0.05 627 000925 众合科技 5,700 43,776.00 0.05 628 002909 集泰股份 7,000 43,680.00 0.05 629 600223 福瑞达 5,300 43,566.00 0.05 630 301100 风光股份 2,500 43,550.00 0.05 631 300668 杰恩设计 2,500 43,425.00 0.05 631 605588 冠石科技 900 43,425.00 0.05 632 688336 三生国健 800 43,392.00 0.05 633 301345 涛涛车业 400 43,240.00 0.05 634 301239 普瑞眼科 1,100 43,120.00 0.05 634 603989 艾华集团 2,800 43,120.00 0.05 635 688591 泰凌微 900 43,110.00 0.05 636 300577 开润股份 2,100 43,029.00 0.05 637 001268 联合精密 1,700 43,027.00 0.05 638 002950 奥美医疗 5,000 43,000.00 0.05 639 603609 禾丰股份 5,200 42,952.00 0.05 640 002733 雄韬股份 2,600 42,822.00 0.05 641 300160 秀强股份 7,600 42,712.00 0.05 642 300196 长海股份 3,500 42,700.00 0.05 643 601208 东材科技 4,500 42,660.00 0.05 644 002117 东港股份 3,600 42,624.00 0.05 645 688787 海天瑞声 400 42,472.00 0.05 646 688583 思看科技 520 42,468.40 0.05 647 603351 威尔药业 1,600 42,368.00 0.05 648 300923 研奥股份 1,700 42,330.00 0.05 649 000570 苏常柴 A 7,300 42,267.00 0.05 650 300532 今天国际 3,500 42,210.00 0.05 651 600513 联环药业 4,200 42,126.00 0.05 652 301367 瑞迈特 500 42,050.00 0.05 653 000607 华媒控股 9,200 42,044.00 0.05 654 301568 思泰克 1,100 41,855.00 0.05 655 001217 华尔泰 3,500 41,685.00 0.05 656 002515 金字火腿 7,100 41,606.00 0.05 657 301221 光庭信息 800 41,576.00 0.05 658 601339 百隆东方 8,800 41,536.00 0.05 659 600279 重庆港 7,200 41,112.00 0.05 660 002873 新天药业 4,400 41,096.00 0.05 661 300830 金现代 4,500 41,085.00 0.05 662 688448 磁谷科技 1,400 41,006.00 0.05 663 600017 日照港 13,200 40,920.00 0.05 664 300616 尚品宅配 3,100 40,827.00 0.05 665 002441 众业达 4,500 40,815.00 0.05 666 002790 瑞尔特 5,600 40,712.00 0.05 667 688596 正帆科技 1,200 40,704.00 0.05 668 300805 电声股份 3,700 40,700.00 0.05 669 301051 信濠光电 2,040 40,698.00 0.05 670 300371 汇中股份 3,500 40,600.00 0.05 671 301148 嘉戎技术 1,500 40,320.00 0.05 672 002489 浙江永强 11,000 40,260.00 0.05 673 688767 博拓生物 1,120 40,096.00 0.05 674 605056 咸亨国际 2,600 40,040.00 0.05 675 600335 国机汽车 6,200 39,990.00 0.05 676 605398 新炬网络 1,100 39,523.00 0.05 677 603912 佳力图 4,500 39,150.00 0.05 678 603421 鼎信通讯 5,800 39,034.00 0.05 679 605009 豪悦护理 980 38,984.40 0.05 680 002452 长高电新 5,600 38,920.00 0.05 681 603708 家家悦 3,800 38,760.00 0.05 682 300154 瑞凌股份 4,300 38,700.00 0.05 683 300416 苏试试验 2,700 38,691.00 0.05 684 300171 东富龙 2,900 38,541.00 0.05 685 688330 宏力达 1,500 38,520.00 0.05 686 688377 迪威尔 1,600 38,192.00 0.05 687 301256 华融化学 3,600 38,124.00 0.05 688 001322 箭牌家居 4,500 38,025.00 0.05 689 603102 百合股份 900 37,917.00 0.05 690 688338 赛科希德 1,500 37,770.00 0.05 691 600261 阳光照明 11,500 37,720.00 0.05 692 301157 华塑科技 800 37,712.00 0.05 693 301163 宏德股份 1,500 37,500.00 0.05 694 002919 名臣健康 2,200 37,158.00 0.05 695 603255 鼎际得 1,200 37,020.00 0.05 696 300079 数码视讯 6,300 36,855.00 0.04 697 300927 江天化学 1,300 36,803.00 0.04 698 002695 煌上煌 3,900 36,660.00 0.04 699 605555 德昌股份 2,210 36,619.70 0.04 700 600215 派斯林 4,800 36,384.00 0.04 701 002458 益生股份 4,400 35,948.00 0.04 702 601116 三江购物 3,300 35,937.00 0.04 703 300774 倍杰特 4,100 35,875.00 0.04 704 300881 盛德鑫泰 1,200 35,832.00 0.04 705 000507 珠海港 6,500 35,685.00 0.04 706 605286 同力日升 900 35,658.00 0.04 707 600433 冠豪高新 11,600 35,612.00 0.04 708 688716 中研股份 1,000 35,600.00 0.04 709 300871 回盛生物 1,700 35,530.00 0.04 710 002090 金智科技 3,700 35,446.00 0.04 711 002216 三全食品 3,200 35,424.00 0.04 712 601368 绿城水务 7,300 35,405.00 0.04 713 300599 雄塑科技 4,100 35,260.00 0.04 714 003016 欣贺股份 4,700 35,250.00 0.04 715 605228 神通科技 3,200 35,168.00 0.04 716 301172 君逸数码 1,700 35,105.00 0.04 717 603100 川仪股份 1,700 35,071.00 0.04 718 300585 奥联电子 2,200 34,870.00 0.04 719 301296 新巨丰 3,600 34,596.00 0.04 720 603214 爱婴室 1,800 34,542.00 0.04 721 001207 联科科技 1,400 34,356.00 0.04 722 300145 南方泵业 9,800 34,300.00 0.04 723 603124 江南新材 700 34,020.00 0.04 724 300975 商络电子 2,800 33,824.00 0.04 725 603061 金海通 400 33,820.00 0.04 726 603629 利通电子 1,500 33,750.00 0.04 727 300658 延江股份 5,200 33,644.00 0.04 728 301398 星源卓镁 860 33,565.80 0.04 729 688575 亚辉龙 2,300 33,557.00 0.04 730 605566 福莱蒽特 1,600 33,360.00 0.04 731 301137 哈焊华通 900 33,345.00 0.04 732 300404 博济医药 3,600 33,192.00 0.04 733 600833 第一医药 2,600 33,020.00 0.04 734 300841 康华生物 500 32,985.00 0.04 735 002749 国光股份 2,200 32,824.00 0.04 736 301498 乖宝宠物 300 32,811.00 0.04 737 603901 永创智能 3,100 32,674.00 0.04 738 001283 豪鹏科技 600 32,670.00 0.04 739 000417 合百集团 5,700 32,262.00 0.04 740 002598 山东章鼓 2,900 32,248.00 0.04 741 000090 天健集团 9,100 32,214.00 0.04 742 301123 奕东电子 1,400 31,934.00 0.04 743 688667 菱电电控 600 31,926.00 0.04 744 601678 滨化股份 7,700 31,878.00 0.04 745 688610 埃科光电 800 31,728.00 0.04 746 688259 创耀科技 800 31,720.00 0.04 747 000544 中原环保 3,900 31,707.00 0.04 748 000601 韶能股份 6,500 31,590.00 0.04 749 300996 普联软件 2,100 31,563.00 0.04 750 605128 上海沿浦 1,043 31,561.18 0.04 751 000779 甘咨询 3,400 31,518.00 0.04 752 301153 中科江南 1,200 31,440.00 0.04 753 688720 艾森股份 734 31,407.86 0.04 754 002644 佛慈制药 3,800 31,350.00 0.04 755 301535 浙江华远 1,500 31,335.00 0.04 756 300829 金丹科技 1,800 31,284.00 0.04 757 300206 理邦仪器 2,600 31,252.00 0.04 758 002973 侨银股份 2,300 31,096.00 0.04 759 002661 克明食品 3,100 31,031.00 0.04 760 301053 远信工业 1,100 31,020.00 0.04 761 002912 中新赛克 1,300 31,005.00 0.04 762 603558 健盛集团 3,400 30,974.00 0.04 763 300636 同和药业 4,000 30,720.00 0.04 764 300305 裕兴股份 4,800 30,624.00 0.04 765 002033 丽江股份 3,500 30,520.00 0.04 766 688598 金博股份 1,200 30,504.00 0.04 767 603949 雪龙集团 1,600 30,240.00 0.04 767 688170 德龙激光 1,200 30,240.00 0.04 768 600308 华泰股份 8,800 30,096.00 0.04 769 600783 鲁信创投 2,400 30,000.00 0.04 770 603010 万盛股份 3,000 29,820.00 0.04 771 002258 利尔化学 2,700 29,808.00 0.04 772 301085 亚康股份 500 29,725.00 0.04 773 002584 西陇科学 3,000 29,610.00 0.04 774 600796 钱江生化 5,000 29,350.00 0.04 775 300230 永利股份 6,000 29,340.00 0.04 776 688101 三达膜 2,100 29,274.00 0.04 777 300916 朗特智能 1,000 29,070.00 0.04 778 600903 贵州燃气 4,200 29,064.00 0.04 779 002817 黄山胶囊 3,900 28,782.00 0.04 780 301217 铜冠铜箔 2,300 28,773.00 0.04 781 301002 崧盛股份 1,300 28,743.00 0.03 782 301065 本立科技 1,300 28,678.00 0.03 783 300618 寒锐钴业 800 28,576.00 0.03 784 301362 民爆光电 700 28,567.00 0.03 785 688678 福立旺 1,500 28,560.00 0.03 786 301279 金道科技 1,300 28,483.00 0.03 787 002419 天虹股份 5,300 28,408.00 0.03 788 603095 越剑智能 1,720 28,259.60 0.03 789 688041 海光信息 200 28,258.00 0.03 790 002398 垒知集团 5,700 28,158.00 0.03 791 603677 奇精机械 1,400 28,126.00 0.03 792 002802 洪汇新材 2,000 27,980.00 0.03 793 301578 辰奕智能 780 27,916.20 0.03 794 603889 新澳股份 4,800 27,840.00 0.03 795 002787 华源控股 3,400 27,778.00 0.03 796 301043 绿岛风 900 27,684.00 0.03 797 002614 奥佳华 4,200 27,468.00 0.03 798 002687 乔治白 5,900 27,376.00 0.03 799 603325 博隆技术 300 27,087.00 0.03 800 002361 神剑股份 4,300 26,961.00 0.03 801 301111 粤万年青 1,700 26,877.00 0.03 802 301162 国能日新 520 26,873.60 0.03 803 300605 恒锋信息 1,800 26,856.00 0.03 804 301159 三维天地 800 26,840.00 0.03 805 600980 北矿科技 1,100 26,752.00 0.03 805 688486 龙迅股份 400 26,752.00 0.03 806 000590 启迪药业 2,500 26,750.00 0.03 807 002412 汉森制药 4,300 26,746.00 0.03 808 603600 永艺股份 2,500 26,600.00 0.03 809 688213 思特威 259 26,474.98 0.03 810 001360 南矿集团 1,900 26,448.00 0.03 811 605389 长龄液压 600 26,436.00 0.03 812 301298 东利机械 1,600 26,432.00 0.03 813 002238 天威视讯 3,000 26,430.00 0.03 814 002438 江苏神通 2,100 26,418.00 0.03 815 688626 翔宇医疗 600 26,412.00 0.03 816 603062 麦加芯彩 600 26,382.00 0.03 817 002835 同为股份 1,400 26,278.00 0.03 818 605599 菜百股份 1,600 26,160.00 0.03 819 301268 铭利达 1,400 25,970.00 0.03 820 603706 东方环宇 1,200 25,848.00 0.03 821 002446 盛路通信 3,500 25,830.00 0.03 822 001255 博菲电气 800 25,816.00 0.03 823 000985 大庆华科 1,400 25,774.00 0.03 824 300470 中密控股 700 25,739.00 0.03 825 001216 华瓷股份 1,900 25,650.00 0.03 826 002232 启明信息 1,400 25,620.00 0.03 827 000848 承德露露 2,800 25,564.00 0.03 828 001208 华菱线缆 2,400 25,560.00 0.03 829 688719 爱科赛博 600 25,500.00 0.03 830 300426 华智数媒 2,600 25,428.00 0.03 831 603324 盛剑科技 1,000 25,400.00 0.03 832 300554 三超新材 1,100 25,355.00 0.03 833 603919 金徽酒 1,400 25,340.00 0.03 834 002053 云南能投 2,300 25,323.00 0.03 835 002083 孚日股份 5,200 25,116.00 0.03 836 603029 天鹅股份 1,400 25,088.00 0.03 837 603060 国检集团 3,800 25,042.00 0.03 838 688292 浩瀚深度 1,300 25,012.00 0.03 839 002394 联发股份 3,000 24,690.00 0.03 840 002998 优彩资源 3,400 24,684.00 0.03 841 002955 鸿合科技 1,000 24,570.00 0.03 842 688129 东来技术 900 24,480.00 0.03 843 688258 卓易信息 500 24,215.00 0.03 844 002135 东南网架 5,700 24,054.00 0.03 845 002206 海利得 4,700 24,017.00 0.03 846 601579 会稽山 1,200 23,892.00 0.03 847 300732 设研院 3,300 23,826.00 0.03 848 002481 双塔食品 4,500 23,805.00 0.03 849 002982 湘佳股份 1,560 23,774.40 0.03 850 002101 广东鸿图 1,900 23,769.00 0.03 851 002561 徐家汇 2,800 23,660.00 0.03 852 300983 尤安设计 1,200 23,424.00 0.03 853 603967 中创物流 2,100 23,373.00 0.03 854 000589 贵州轮胎 5,100 23,307.00 0.03 855 001356 富岭股份 1,600 23,280.00 0.03 856 300703 创源股份 1,100 23,276.00 0.03 857 002959 小熊电器 500 23,220.00 0.03 858 600825 新华传媒 3,400 23,120.00 0.03 859 300365 恒华科技 3,500 23,065.00 0.03 860 601200 上海环境 2,900 23,026.00 0.03 861 688690 纳微科技 1,000 22,830.00 0.03 862 301511 德福科技 1,100 22,770.00 0.03 863 601007 金陵饭店 3,000 22,740.00 0.03 864 603876 鼎胜新材 2,500 22,725.00 0.03 865 300084 海默科技 2,800 22,680.00 0.03 866 600033 福建高速 6,400 22,656.00 0.03 867 600838 上海九百 2,800 22,652.00 0.03 868 002300 太阳电缆 3,300 22,605.00 0.03 869 688585 上纬新材 2,900 22,562.00 0.03 870 001202 炬申股份 1,690 22,510.80 0.03 871 002030 达安基因 3,700 22,385.00 0.03 872 002574 明牌珠宝 3,600 22,320.00 0.03 873 000048 京基智农 1,400 22,260.00 0.03 874 603059 倍加洁 900 22,194.00 0.03 875 301093 华兰股份 700 22,176.00 0.03 876 002972 科安达 1,800 22,122.00 0.03 877 603217 元利科技 1,200 21,876.00 0.03 878 300183 东软载波 1,300 21,853.00 0.03 879 002282 博深股份 2,900 21,663.00 0.03 880 002160 常铝股份 5,000 21,600.00 0.03 881 603216 梦天家居 1,700 21,522.00 0.03 882 300393 中来股份 3,700 21,312.00 0.03 883 603053 成都燃气 2,200 21,142.00 0.03 884 001205 盛航股份 1,300 21,125.00 0.03 885 688739 成大生物 800 21,120.00 0.03 886 300702 天宇股份 900 20,934.00 0.03 887 301076 新瀚新材 600 20,868.00 0.03 888 002401 中远海科 1,200 20,832.00 0.03 889 603291 联合水务 1,800 20,808.00 0.03 890 600419 天润乳业 2,100 20,748.00 0.03 891 301378 通达海 700 20,671.00 0.03 892 002039 黔源电力 1,300 20,644.00 0.03 893 603856 东宏股份 1,800 20,610.00 0.03 894 002788 鹭燕医药 2,400 20,568.00 0.03 895 301183 东田微 400 20,492.00 0.02 896 000919 金陵药业 3,000 20,430.00 0.02 897 301588 美新科技 1,100 20,416.00 0.02 898 002866 传艺科技 1,100 20,229.00 0.02 899 301603 乔锋智能 400 20,204.00 0.02 900 603466 风语筑 2,000 20,180.00 0.02 901 301011 华立科技 700 20,090.00 0.02 902 600229 城市传媒 2,800 19,964.00 0.02 903 603357 设计总院 2,300 19,918.00 0.02 904 603696 安记食品 1,800 19,746.00 0.02 905 003002 壶化股份 700 19,698.00 0.02 906 002190 成飞集成 500 19,530.00 0.02 907 300962 中金辐照 1,100 19,503.00 0.02 908 300566 激智科技 1,000 19,490.00 0.02 909 003040 楚天龙 800 19,400.00 0.02 910 603698 航天工程 1,100 19,382.00 0.02 911 300453 三鑫医疗 2,400 19,320.00 0.02 912 300694 蠡湖股份 1,300 19,318.00 0.02 913 002791 坚朗五金 900 19,260.00 0.02 914 603327 福蓉科技 2,080 19,240.00 0.02 915 688325 赛微微电 400 19,200.00 0.02 916 688586 江航装备 1,700 19,125.00 0.02 917 300234 开尔新材 3,800 18,886.00 0.02 918 300889 爱克股份 1,400 18,844.00 0.02 919 603187 海容冷链 1,600 18,816.00 0.02 920 301529 福赛科技 600 18,798.00 0.02 921 002772 众兴菌业 2,400 18,744.00 0.02 922 300858 科拓生物 1,200 18,708.00 0.02 923 002927 泰永长征 1,300 18,603.00 0.02 924 002890 弘宇股份 1,400 18,466.00 0.02 925 301311 昆船智能 900 18,387.00 0.02 926 002752 昇兴股份 3,300 18,381.00 0.02 927 300589 江龙船艇 1,200 18,288.00 0.02 928 001316 润贝航科 400 18,204.00 0.02 929 300213 佳讯飞鸿 2,000 18,100.00 0.02 930 300625 三雄极光 1,500 17,835.00 0.02 930 688337 普源精电 500 17,835.00 0.02 931 300265 通光线缆 1,800 17,766.00 0.02 932 300945 曼卡龙 800 17,752.00 0.02 933 688297 中无人机 332 17,728.80 0.02 934 300214 日科化学 2,600 17,654.00 0.02 935 001389 广合科技 300 17,631.00 0.02 936 300593 新雷能 1,300 17,420.00 0.02 937 301601 惠通科技 500 17,385.00 0.02 938 003037 三和管桩 2,400 17,232.00 0.02 938 603611 诺力股份 800 17,232.00 0.02 939 301150 中一科技 800 17,168.00 0.02 940 603043 广州酒家 1,100 17,138.00 0.02 941 002314 南山控股 6,500 17,095.00 0.02 942 300952 恒辉安防 600 17,088.00 0.02 943 603968 醋化股份 1,500 17,055.00 0.02 944 000498 山东路桥 2,900 17,052.00 0.02 945 603511 爱慕股份 1,100 16,929.00 0.02 946 600966 博汇纸业 3,800 16,796.00 0.02 947 301607 富特科技 420 16,766.40 0.02 948 688056 莱伯泰科 500 16,690.00 0.02 949 002840 华统股份 1,600 16,656.00 0.02 950 603585 苏利股份 900 16,641.00 0.02 951 688230 芯导科技 300 16,629.00 0.02 952 301203 国泰环保 500 16,575.00 0.02 953 301235 华康洁净 700 16,548.00 0.02 954 000017 深中华 A 2,500 16,400.00 0.02 955 601199 江南水务 3,100 16,368.00 0.02 956 603098 森特股份 1,600 16,304.00 0.02 957 300675 建科院 1,100 16,280.00 0.02 958 002457 青龙管业 1,300 16,276.00 0.02 959 600987 航民股份 2,300 16,261.00 0.02 960 300562 乐心医疗 1,100 16,225.00 0.02 961 603103 横店影视 1,000 16,050.00 0.02 962 001211 双枪科技 700 15,967.00 0.02 963 301161 唯万密封 700 15,883.00 0.02 964 688630 芯碁微装 200 15,874.00 0.02 965 300443 金雷股份 700 15,820.00 0.02 966 688700 东威科技 400 15,780.00 0.02 967 301349 信德新材 400 15,628.00 0.02 968 301116 益客食品 1,400 15,470.00 0.02 969 688613 奥精医疗 800 15,296.00 0.02 970 300222 科大智能 1,500 15,285.00 0.02 971 301156 美农生物 800 15,112.00 0.02 972 301072 中捷精工 700 15,029.00 0.02 973 001373 翔腾新材 500 15,020.00 0.02 974 600605 汇通能源 400 14,916.00 0.02 975 603917 合力科技 1,100 14,894.00 0.02 976 301056 森赫股份 1,400 14,784.00 0.02 977 600876 凯盛新能 1,400 14,770.00 0.02 978 301180 万祥科技 1,000 14,730.00 0.02 979 605266 健之佳 700 14,721.00 0.02 980 603577 汇金通 1,600 14,688.00 0.02 981 300513 恒实科技 1,600 14,672.00 0.02 982 301418 协昌科技 400 14,616.00 0.02 983 300359 全通教育 2,400 14,568.00 0.02 984 603336 宏辉果蔬 2,400 14,496.00 0.02 985 002296 辉煌科技 1,300 14,495.00 0.02 986 688113 联测科技 400 14,476.00 0.02 987 001230 劲旅环境 700 14,329.00 0.02 988 301295 美硕科技 600 14,316.00 0.02 989 601890 亚星锚链 1,400 14,266.00 0.02 990 688201 信安世纪 1,100 14,245.00 0.02 991 600668 尖峰集团 1,000 14,150.00 0.02 992 000058 深赛格 1,700 14,127.00 0.02 993 300420 五洋自控 4,100 14,104.00 0.02 994 300092 科新机电 1,000 13,970.00 0.02 995 300864 南大环境 700 13,965.00 0.02 996 688689 银河微电 600 13,842.00 0.02 997 601113 华鼎股份 3,500 13,825.00 0.02 998 603500 祥和实业 1,500 13,740.00 0.02 999 000789 万年青 2,500 13,650.00 0.02 1,000 688718 唯赛勃 1,100 13,618.00 0.02 1,001 301133 金钟股份 600 13,608.00 0.02 1,002 301129 瑞纳智能 500 13,580.00 0.02 1,003 002635 安洁科技 1,000 13,540.00 0.02 1,004 301318 维海德 400 13,536.00 0.02 1,005 300484 蓝海华腾 600 13,422.00 0.02 1,006 002545 东方铁塔 1,500 13,335.00 0.02 1,007 605133 嵘泰股份 300 13,224.00 0.02 1,008 600305 恒顺醋业 1,700 13,141.00 0.02 1,009 688059 华锐精密 280 13,092.80 0.02 1,010 601599 浙文影业 3,500 13,090.00 0.02 1,011 002783 凯龙股份 1,500 12,945.00 0.02 1,012 002386 天原股份 2,600 12,896.00 0.02 1,013 300966 共同药业 700 12,831.00 0.02 1,013 603178 圣龙股份 700 12,831.00 0.02 1,014 301448 开创电气 500 12,815.00 0.02 1,015 605169 洪通燃气 1,200 12,756.00 0.02 1,016 002885 京泉华 900 12,735.00 0.02 1,017 300321 同大股份 400 12,568.00 0.02 1,018 002319 乐通股份 1,000 12,460.00 0.02 1,019 002918 蒙娜丽莎 1,500 12,450.00 0.02 1,020 688711 宏微科技 700 12,313.00 0.01 1,021 300494 盛天网络 900 12,276.00 0.01 1,022 603628 清源股份 1,000 12,210.00 0.01 1,023 003039 顺控发展 900 12,204.00 0.01 1,024 000045 深纺织 A 1,100 12,199.00 0.01 1,025 688175 高凌信息 600 12,198.00 0.01 1,026 301502 华阳智能 300 12,183.00 0.01 1,027 003007 直真科技 400 12,012.00 0.01 1,028 002317 众生药业 800 12,008.00 0.01 1,029 300684 中石科技 500 11,940.00 0.01 1,030 603313 梦百合 1,400 11,900.00 0.01 1,031 600817 宇通重工 1,000 11,840.00 0.01 1,032 002730 电光科技 700 11,837.00 0.01 1,033 603823 百合花 900 11,628.00 0.01 1,034 603045 福达合金 700 11,620.00 0.01 1,035 301231 荣信文化 500 11,575.00 0.01 1,036 300936 中英科技 300 11,565.00 0.01 1,037 301591 肯特股份 300 11,535.00 0.01 1,038 301229 纽泰格 600 11,502.00 0.01 1,039 603082 北自科技 300 11,475.00 0.01 1,040 603183 建研院 2,700 11,448.00 0.01 1,041 002134 天津普林 500 11,400.00 0.01 1,042 000910 大亚圣象 1,500 11,340.00 0.01 1,043 605318 法狮龙 400 11,140.00 0.01 1,044 002843 泰嘉股份 500 11,095.00 0.01 1,045 688653 康希通信 900 11,025.00 0.01 1,046 300898 熊猫乳品 400 11,012.00 0.01 1,047 603969 银龙股份 1,500 10,995.00 0.01 1,048 000856 冀东装备 1,000 10,870.00 0.01 1,049 300904 威力传动 200 10,860.00 0.01 1,050 002254 泰和新材 1,000 10,780.00 0.01 1,051 301528 多浦乐 200 10,764.00 0.01 1,052 688539 高华科技 400 10,640.00 0.01 1,053 688466 金科环境 600 10,608.00 0.01 1,054 301526 国际复材 2,900 10,556.00 0.01 1,055 301055 张小泉 500 10,540.00 0.01 1,056 603008 喜临门 600 10,488.00 0.01 1,057 603687 大胜达 1,400 10,402.00 0.01 1,058 601956 东贝集团 1,600 10,400.00 0.01 1,059 000931 中关村 1,900 10,317.00 0.01 1,060 300512 中亚股份 1,200 10,296.00 0.01 1,061 603079 圣达生物 600 10,290.00 0.01 1,062 001296 长江材料 500 10,180.00 0.01 1,063 603321 梅轮电梯 1,300 10,140.00 0.01 1,064 600780 通宝能源 1,700 10,081.00 0.01 1,065 688628 优利德 300 10,065.00 0.01 1,066 603075 热威股份 500 9,995.00 0.01 1,067 603326 我乐家居 1,200 9,936.00 0.01 1,068 301108 洁雅股份 300 9,921.00 0.01 1,069 600865 百大集团 1,100 9,889.00 0.01 1,070 301057 汇隆新材 600 9,864.00 0.01 1,071 603726 朗迪集团 600 9,714.00 0.01 1,072 300797 钢研纳克 700 9,702.00 0.01 1,073 603332 苏州龙杰 600 9,696.00 0.01 1,074 301088 戎美股份 700 9,625.00 0.01 1,075 600888 新疆众和 1,400 9,548.00 0.01 1,076 603299 苏盐井神 1,000 9,470.00 0.01 1,077 001260 坤泰股份 500 9,415.00 0.01 1,078 300980 祥源新材 400 9,368.00 0.01 1,079 000885 城发环境 700 9,324.00 0.01 1,080 301192 泰祥股份 400 9,208.00 0.01 1,081 301179 泽宇智能 600 9,156.00 0.01 1,082 300549 优德精密 500 9,145.00 0.01 1,083 002879 长缆科技 600 9,144.00 0.01 1,084 603230 内蒙新华 700 9,037.00 0.01 1,085 300793 佳禾智能 500 9,035.00 0.01 1,086 603101 汇嘉时代 1,200 9,000.00 0.01 1,087 002533 金杯电工 900 8,766.00 0.01 1,088 002148 北纬科技 1,200 8,736.00 0.01 1,089 002194 武汉凡谷 600 8,676.00 0.01 1,090 600121 郑州煤电 2,200 8,668.00 0.01 1,091 002051 中工国际 1,000 8,630.00 0.01 1,092 688657 浩辰软件 200 8,494.00 0.01 1,093 300851 交大思诺 300 8,265.00 0.01 1,094 300141 和顺电气 900 8,253.00 0.01 1,095 301202 朗威股份 200 8,220.00 0.01 1,096 600272 开开实业 600 8,184.00 0.01 1,097 301395 仁信新材 600 8,094.00 0.01 1,098 688351 微电生理 400 7,880.00 0.01 1,099 603229 奥翔药业 900 7,848.00 0.01 1,100 688597 煜邦电力 980 7,673.40 0.01 1,101 603203 快克智能 300 7,461.00 0.01 1,102 688236 春立医疗 400 7,436.00 0.01 1,103 003011 海象新材 400 7,348.00 0.01 1,104 600097 开创国际 700 7,308.00 0.01 1,105 301390 经纬股份 200 7,224.00 0.01 1,106 300847 中船汉光 400 7,124.00 0.01 1,107 300259 新天科技 2,000 7,100.00 0.01 1,108 688556 高测股份 980 7,036.40 0.01 1,109 002264 新华都 1,100 6,985.00 0.01 1,110 301158 德石股份 400 6,952.00 0.01 1,111 300848 美瑞新材 400 6,872.00 0.01 1,112 000993 闽东电力 700 6,839.00 0.01 1,113 603122 合富中国 1,000 6,830.00 0.01 1,114 600255 鑫科材料 2,000 6,680.00 0.01 1,115 603112 华翔股份 400 6,616.00 0.01 1,116 002375 亚厦股份 1,700 6,545.00 0.01 1,117 688611 杭州柯林 200 6,526.00 0.01 1,118 002521 齐峰新材 700 6,398.00 0.01 1,119 603788 宁波高发 400 6,348.00 0.01 1,120 601968 宝钢包装 1,300 6,201.00 0.01 1,121 002081 金螳螂 1,800 6,174.00 0.01 1,122 688625 呈和科技 200 6,116.00 0.01 1,123 301258 富士莱 200 6,038.00 0.01 1,124 301015 百洋医药 300 6,018.00 0.01 1,125 300519 新光药业 400 5,936.00 0.01 1,126 300402 宝色股份 300 5,934.00 0.01 1,127 688551 科威尔 200 5,878.00 0.01 1,128 600217 中再资环 1,300 5,824.00 0.01 1,129 300596 利安隆 200 5,754.00 0.01 1,130 688370 丛麟科技 300 5,733.00 0.01 1,131 603661 恒林股份 200 5,720.00 0.01 1,132 605338 巴比食品 300 5,625.00 0.01 1,133 301581 黄山谷捷 100 5,554.00 0.01 1,134 002333 罗普斯金 1,000 5,500.00 0.01 1,135 688633 星球石墨 200 5,446.00 0.01 1,136 002556 辉隆股份 900 5,355.00 0.01 1,137 301370 国科恒泰 500 5,325.00 0.01 1,138 002228 合兴包装 1,400 4,942.00 0.01 1,139 301456 盘古智能 200 4,892.00 0.01 1,140 301289 国缆检测 100 4,880.00 0.01 1,141 300327 中颖电子 200 4,844.00 0.01 1,142 301083 百胜智能 300 4,761.00 0.01 1,143 002539 云图控股 500 4,690.00 0.01 1,144 603185 弘元绿能 300 4,455.00 0.01 1,145 300995 奇德新材 100 4,448.00 0.01 1,146 605299 舒华体育 500 4,445.00 0.01 1,147 301186 超达装备 100 4,420.00 0.01 1,148 688028 沃尔德 200 4,340.00 0.01 1,149 603878 武进不锈 800 4,336.00 0.01 1,150 301188 力诺药包 200 4,326.00 0.01 1,151 688098 申联生物 700 4,277.00 0.01 1,152 603689 皖天然气 500 4,210.00 0.01 1,153 688681 科汇股份 300 4,200.00 0.01 1,154 002106 莱宝高科 400 4,140.00 0.01 1,155 002578 闽发铝业 1,200 4,020.00 0.00 1,156 301097 天益医疗 100 3,999.00 0.00 1,157 603111 康尼机电 600 3,948.00 0.00 1,158 601002 晋亿实业 800 3,944.00 0.00 1,159 603197 保隆科技 100 3,907.00 0.00 1,160 002062 宏润建设 800 3,872.00 0.00 1,161 600481 双良节能 800 3,856.00 0.00 1,162 000762 西藏矿业 200 3,836.00 0.00 1,163 301136 招标股份 300 3,732.00 0.00 1,164 600724 宁波富达 800 3,640.00 0.00 1,165 601101 昊华能源 500 3,620.00 0.00 1,166 300977 深圳瑞捷 200 3,616.00 0.00 1,167 301252 同星科技 145 3,614.85 0.00 1,168 603516 淳中科技 100 3,590.00 0.00 1,169 000554 泰山石油 500 3,535.00 0.00 1,170 002942 新农股份 200 3,476.00 0.00 1,171 301126 达嘉维康 300 3,327.00 0.00 1,172 301285 鸿日达 100 3,245.00 0.00 1,173 300439 美康生物 300 3,147.00 0.00 1,174 301021 英诺激光 100 3,146.00 0.00 1,175 600854 春兰股份 600 3,120.00 0.00 1,176 301317 鑫磊股份 100 3,084.00 0.00 1,177 002962 五方光电 200 3,064.00 0.00 1,178 300412 迦南科技 600 3,048.00 0.00 1,179 301003 江苏博云 100 3,035.00 0.00 1,180 300897 山科智能 140 2,940.00 0.00 1,181 601606 长城军工 100 2,905.00 0.00 1,182 002853 皮阿诺 200 2,742.00 0.00 1,183 301558 三态股份 300 2,703.00 0.00 1,184 002877 智能自控 300 2,625.00 0.00 1,185 603309 维力医疗 200 2,544.00 0.00 1,186 600713 南京医药 500 2,530.00 0.00 1,187 688620 安凯微 200 2,502.00 0.00 1,188 300631 久吾高科 100 2,456.00 0.00 1,189 300712 永福股份 100 2,403.00 0.00 1,190 603041 美思德 200 2,372.00 0.00 1,191 301468 博盈特焊 100 2,349.00 0.00 1,192 002144 宏达高科 200 2,338.00 0.00 1,193 601518 吉林高速 800 2,192.00 0.00 1,194 300482 万孚生物 100 2,135.00 0.00 1,195 301012 扬电科技 100 1,990.00 0.00 1,196 301046 能辉科技 100 1,985.00 0.00 1,197 002187 广百股份 300 1,977.00 0.00 1,198 002660 茂硕电源 200 1,880.00 0.00 1,199 603273 天元智能 100 1,732.00 0.00 1,200 300445 康斯特 100 1,705.00 0.00 1,201 300062 中能电气 300 1,614.00 0.00 1,202 002718 友邦吊顶 100 1,584.00 0.00 1,203 301066 万事利 100 1,558.00 0.00 1,204 603107 上海汽配 100 1,557.00 0.00 1,205 300943 春晖智控 100 1,547.00 0.00 1,206 605222 起帆电缆 100 1,514.00 0.00 1,207 603385 惠达卫浴 200 1,328.00 0.00 1,208 600679 上海凤凰 100 1,315.00 0.00 1,209 603126 中材节能 200 1,238.00 0.00 1,210 002820 桂发祥 100 1,159.00 0.00 1,211 002116 中国海诚 100 1,023.00 0.00 1,212 002494 华斯股份 200 1,018.00 0.00 1,213 605500 森林包装 100 739.00 0.00 1,214 002082 万邦德 100 670.00 0.00 1,215 301175 中科环保 100 517.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603121 华培动力 809,854.92 1.37 2 002283 天润工业 781,880.00 1.32 3 002491 通鼎互联 763,265.00 1.29 4 002174 游族网络 728,598.00 1.23 5 002965 祥鑫科技 678,388.00 1.15 6 300468 四方精创 664,345.00 1.12 7 688591 泰凌微 622,668.18 1.05 8 301261 恒工精密 602,969.00 1.02 9 688068 热景生物 594,595.60 1.00 10 603166 福达股份 585,595.00 0.99 11 603738 泰晶科技 585,439.00 0.99 12 002523 天桥起重 584,454.80 0.99 13 301339 通行宝 572,767.00 0.97 14 300547 川环科技 560,541.00 0.95 15 002706 良信股份 559,455.00 0.94 16 002115 三维通信 556,110.00 0.94 17 688233 神工股份 555,762.59 0.94 18 003010 若羽臣 551,630.00 0.93 19 600797 浙大网新 535,195.00 0.90 20 300007 汉威科技 534,419.00 0.90 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002491 通鼎互联 843,291.00 1.42 2 603121 华培动力 839,591.68 1.42 3 688068 热景生物 702,148.28 1.19 4 300468 四方精创 689,527.00 1.16 5 300007 汉威科技 685,450.00 1.16 6 688591 泰凌微 655,167.04 1.11 7 002523 天桥起重 648,353.40 1.09 8 002965 祥鑫科技 639,558.70 1.08 9 002115 三维通信 637,209.00 1.08 10 002283 天润工业 602,659.00 1.02 11 002174 游族网络 602,026.00 1.02 12 300547 川环科技 600,696.00 1.01 13 603738 泰晶科技 600,657.00 1.01 14 600797 浙大网新 578,092.00 0.98 15 603166 福达股份 577,500.00 0.98 16 003010 若羽臣 576,010.60 0.97 17 301261 恒工精密 552,996.00 0.93 18 002706 良信股份 548,040.00 0.93 19 300680 隆盛科技 531,858.00 0.90 20 300451 创业慧康 525,971.00 0.89 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 227,904,597.84 卖出股票收入（成交）总额 218,042,595.28 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,515,284.28 5.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,515,284.28 5.49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019773 25 国债 08 38,000 3,811,742.52 4.64 2 019766 25 国债 01 6,000 602,644.44 0.73 3 019758 24 国债 21 1,000 100,897.32 0.12 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在本投资期内部分时段中用少量仓位投资于股指期货作为辅助投资手段，旨在利用股指期提升组合的投资效率和流动性，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本。投资股指期货时以套期保值为目的，在风险可控和遵守合同约定的前提下，谨慎持有少量流动性好、交易活跃的股指期货合约。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,203.90 2 应收清算款 2,324,893.70 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 112,253.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,451,351.28 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 东方量化 成长灵活 33,880 1,546.60 14,419,225.45 27.52 37,979,597.34 72.48 配置混合 A 东方量化 成长灵活 1,095 4,015.36 60,996.96 1.39 4,335,824.29 98.61 配置混合 C 合计 34,975 1,623.89 14,480,222.41 25.50 42,315,421.63 74.50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 东方量化成长灵活配置混合 A 633,096.68 1.21 理人所 有从业 人员持 东方量化成长灵活配置混合 C 76,878.64 1.75 有本基 金 合计 709,975.32 1.25 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 东方量化成长灵活配置混合 0 基金投资和研究部门 A 负责人持有本开放式 东方量化成长灵活配置混合 0 基金 C 合计 0 东方量化成长灵活配置混合 10~50 本基金基金经理持有 A 本开放式基金 东方量化成长灵活配置混合 0 C 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方量化成长灵活配置混合 A 东方量化成长灵活配置混合 C 基金合同生效日 （2018 年 3 月 21 日） 694,463,618.20 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 43,353,886.63 4,869,493.76 额总额 本报告期基金总申购 22,746,506.58 7,830,519.91 份额 减：本报告期基金总 13,701,570.42 8,303,192.42 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 52,398,822.79 4,396,821.25 额总额 注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2025 年 4 月 8 日，基金管理人发布了《东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员 变更公告》，自 2025 年 4 月 7 日起张晓丹女士担任公司副总经理，秦熠群先生担任首席信息官， 刘鸿鹏先生不再担任首席信息官。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 招商证券 139,962,556. 股份有限 1 19 31.39 62,409.86 31.99 - 公司 东北证券 120,569,418. 股份有限 2 73 27.04 53,761.96 27.55 - 公司 华西证券 64,194,078.6 股份有限 2 2 14.39 28,623.69 14.67 - 公司 国金证券 51,443,972.7 股份有限 1 8 11.54 22,939.32 11.76 - 公司 国泰海通 36,622,887.7 证券股份 1 0 8.21 16,330.84 8.37 - 有限公司 华鑫证券 18,708,366.9 有限责任 2 5 4.20 4,601.05 2.36 - 公司 国信证券 14,445,912.1 股份有限 1 5 3.24 6,441.78 3.30 - 公司 国投证券 股份有限 1 - - - - - 公司 东方财富 证券股份 2 - - - - - 有限公司 东方证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国联民生 证券股份 2 - - - - - 有限公司 国盛证券 有限责任 2 - - - - - 公司 华创证券 有限责任 1 - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 1 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 1 - - - - - 公司 中国银河 证券股份 1 - - - - - 有限公司 东兴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中信建投 证券股份 2 - - - - - 有限公司 长城证券 股份有限 1 - - - - - 公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，或处罚未对其研究服务业务产生重大影响；④合规风控能力较强，具备健全的风险管理机制、合规管理机制和信息管理机制；⑤具备为公募基金提供交易服务所需的业务资格，能够提供高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥具备为公募基金提供研究服务所需的业务资格，建立完善的研究报告质量控制和合规保障机制，具备独立客观的研究观点,能够提供各类研究服务支持,形式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、沟通交流、调研活动、数据支持、专题研讨、委托课题、金股推介等；⑦证监系统白名单券商优先纳入合作对象；⑧证监会券商分类标准原则上 CCC 级以下不纳入合作对象；⑨收取的佣金率满足各项法律法规、监管政策的相关规定。 券商选择程序：每年定期根据已租用交易单元的券商提供的资质说明，经交易佣金管理小组审议通过后，建立公司内部券商白名单。如有新增券商，在履行上述程序通过后，可不定期加入公司内部白名单。 （3）本基金本报告期撤销租用 1 个交易单元，为东兴证券股份有限公司上海证券交易所交易单元。 （4）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管 理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。该类佣金协议已根据此规定完成了更新。 2024 年 7 月 1 日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务。自 2024 年 7 月 1 日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以及研究服务。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东北证 券股份 398,716.00 4.86 6,000,000.00 28.04 - - 有限公 司 华西证 券股份 7,400,023.0 90.25 9,900,000.00 46.26 - - 有限公 0 司 国金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰海 通证券 - - - - - - 股份有 限公司 华鑫证 券有限 400,500.00 4.88 2,500,000.00 11.68 - - 责任公 司 国信证 券股份 - - 3,000,000.00 14.02 - - 有限公 司 国投证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方财 富证券 - - - - - - 股份有 限公司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国联民 生证券 - - - - - - 股份有 限公司 国盛证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华创证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 东兴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 长城证 券股份 - - - - - - 有限公 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 1 资基金 2024 年第 4 季度报告 证监会基金电子披露网 2025 年 1 月 22 日 站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 上海证券报、基金管理 2 资基金基金经理变更公告 人网站及中国证监会基 2025 年 3 月 12 日 金电子披露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 3 资基金招募说明书（更新）（2025 年 证监会基金电子披露网 2025 年 3 月 13 日 第 1 号） 站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 4 资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2025 年 3 月 13 日 站 证券时报、证券日报、 关于增加海通证券股份有限公司等两 中国证券报、上海证券 5 家机构为东方基金旗下部分基金销售 报、基金管理人网站及 2025 年 3 月 15 日 机构同时开通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于调整 中国证券报、上海证券 6 旗下部分基金持有的停牌股票估值方 报、基金管理人网站及 2025 年 3 月 29 日 法的提示性公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司旗下公募 中国证券报、上海证券 7 基金通过证券公司证券交易及佣金支 报、基金管理人网站及 2025 年 3 月 31 日 付情况（2024 下半年度） 中国证监会基金电子披 露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 8 资基金 2024 年年度报告 证监会基金电子披露网 2025 年 3 月 31 日 站 关于增加华西证券股份有限公司等两 证券时报、证券日报、 9 家机构为东方基金旗下部分基金销售 中国证券报、上海证券 2025 年 4 月 2 日 机构同时开通定投及转换业务的公告 报、基金管理人网站及 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于调整 中国证券报、上海证券 10 旗下部分基金持有的停牌股票估值方 报、基金管理人网站及 2025 年 4 月 8 日 法的提示性公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司基金行业 中国证券报、上海证券 11 高级管理人员变更公告 报、基金管理人网站及 2025 年 4 月 8 日 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加杭州银行股份有限公司杭 E 中国证券报、上海证券 12 家平台为公司旗下部分基金销售机构 报、基金管理人网站及 2025 年 4 月 8 日 同时开通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 13 资基金 2025 年第 1 季度报告 证监会基金电子披露网 2025 年 4 月 22 日 站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 14 资基金招募说明书（更新）（2025 年 证监会基金电子披露网 2025 年 4 月 30 日 第 2 号） 站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 15 资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2025 年 4 月 30 日 站 证券时报、证券日报、 关于东方基金管理股份有限公司旗下 中国证券报、上海证券 16 部分基金参加浙商银行股份有限公司 报、基金管理人网站及 2025 年 5 月 13 日 转换补差费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于终止 中国证券报、上海证券 17 民商基金销售（上海）有限公司办理 报、基金管理人网站及 2025 年 5 月 28 日 本公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加中邮证券有限责任公司为东 中国证券报、上海证券 18 方基金旗下部分基金销售机构的公告 报、基金管理人网站及 2025 年 6 月 12 日 中国证监会基金电子披 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20250101 14,419,22 0.00 0.00 14,419,225.45 25.39 - 20250630 5.45 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金基金合同》 二、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2025 年 8 月 29 日