东方量化成长灵活配置混合型证券投资基 金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 72 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 74 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 74 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 74 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 74 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 74 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 74 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 74 7.12 投资组合报告附注 ...... 75 §8 基金份额持有人信息 ...... 75 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 75 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 76 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 76 §9 开放式基金份额变动 ...... 76 §10 重大事件揭示 ...... 77 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 77 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 77 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 77 10.4 基金投资策略的改变 ...... 77 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 77 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 77 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 77 10.8 其他重大事件 ...... 81 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 84 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 84 §12 备查文件目录 ...... 85 12.1 备查文件目录 ...... 85 12.2 存放地点 ...... 85 12.3 查阅方式 ...... 85 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方量化成长灵活配置混合 基金主代码 005616 前端交易代码 005616 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 58,728,030.54 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 东方量化成长灵活配置混合 A 东方量化成长灵活配置混合 C 金简称 下属分级基金的交 005616 020126 易代码 报告期末下属分级 51,725,301.61 份 7,002,728.93 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 运用量化投资策略持续挖掘具有良好成长性和收益特征的投资标 的，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金结合我国宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、证券市 场行情因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，动态调整 基金资产在权益类资产和固定收益类资产等大类资产间的配置比 例，同时基于量化模型在权益类资产内部对不同风格的股票资产进 行优化配置和动态调整。 业绩比较基准 中证 2000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李景岩 王小飞 信息披露 联系电话 010-66295888 021-60637103 负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 021-60637228 传真 010-66578700 021-60635778 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 北京市西城区金融大街 25 号 层 办公地址 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 北京市西城区闹市口大街 1 号院 号楼远洋锐中心 26 层 1 号楼 邮政编码 100073 100033 法定代表人 崔伟 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 东方量化成长灵活配置混合 A 东方量化成长灵活配置混合 C 本期已实现收益 -77,954,552.14 -2,604,332.09 本期利润 -78,630,478.28 -5,268,009.94 加权平均基金份 -0.7176 -0.3482 额本期利润 本期加权平均净 -68.76% -25.23% 值利润率 本期基金份额净 -17.33% -17.54% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -2,526,384.32 1,958,079.15 润 期末可供分配基 -0.0488 0.2796 金份额利润 期末基金资产净 49,198,917.29 8,960,808.08 值 期末基金份额净 0.9512 1.2796 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 27.47% -17.73% 值增长率 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方量化成长灵活配置混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -8.39% 1.74% -8.70% 1.76% 0.31% -0.02% 过去三个月 -9.18% 1.85% -13.06% 1.91% 3.88% -0.06% 过去六个月 -17.33% 2.34% -22.11% 2.38% 4.78% -0.04% 过去一年 -10.76% 1.78% -27.73% 1.72% 16.97% 0.06% 过去三年 -16.31% 1.38% -31.65% 1.14% 15.34% 0.24% 自基金合同生效起 27.47% 1.31% -23.93% 1.01% 51.40% 0.30% 至今 东方量化成长灵活配置混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -8.43% 1.74% -8.70% 1.76% 0.27% -0.02% 过去三个月 -9.30% 1.85% -13.06% 1.91% 3.76% -0.06% 过去六个月 -17.54% 2.34% -22.11% 2.38% 4.57% -0.04% 自基金合同生效起 -17.73% 2.15% -24.90% 2.18% 7.17% -0.03% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本 公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万股， 持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％；海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%；海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持股比例 3.37%；海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型 开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方沪深 300 指数增强型证券 投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混合型发起式证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金、东方养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金、东方享悦 90 天滚动持有债券型证券投资基金、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、东方享誉 30 天滚动持有债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 量化投资部总经理，资产配置部总经理、 公募投资决策委员会委员。华威大学经济 与国际金融经济学硕士，9 年证券从业经 历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究 本基金基 部研究员、基金经理助理职位。2018 年 7 金经理、 月加盟本基金管理人，曾任量化投资部总 量化投资 经理助理，东方启明量化先锋混合型证券 部 总 经 投资基金基金经理、东方中证 500 指数增 盛泽 理、资产 2018 年 8 - 9 年 强型证券投资基金基金经理，现任东方量 配置部总 月 13 日 化成长灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、公 经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基 募投资决 金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证 策委员会 券投资基金基金经理、东方量化多策略混 委员 合型证券投资基金基金经理、东方核心动 力混合型证券投资基金基金经理、东方欣 冉九个月持有期混合型证券投资基金基金 经理、东方沪深 300 指数增强型证券投资 基金基金经理。 中国人民大学金融专业硕士，9 年证券从 业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司 研发人员。2015 年加盟本基金管理人，曾 任产品开发部产品经理助理、专户投资部 产品经理、量化投资部研究员，东方岳灵 活配置混合型证券投资基金基金经理助 王怀 本基金基 2022 年 5 理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基 勋 金经理 月 17 日 - 9 年 金基金经理助理、东方核心动力混合型证 券投资基金基金经理助理、东方量化成长 灵活配置混合型证券投资基金基金经理助 理、东方量化多策略混合型证券投资基金 基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券 投资基金基金经理助理，现任东方量化多 策略混合型证券投资基金基金经理、东方 量化成长灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年 修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金继续以小微市值股票为主要投资方向，以中高频调仓的多因子选股策略为主要投资策略。 今年 1 季度，小市值因子经历了大幅的回撤，ALPHA 因子表现呈现大起大落的形态，1 季度产 品相对于基准的超额收益也波动较大。进入 2 季度，市场整体处于逐步修复的过程中，部分因子表现开始逐渐从之前的大回撤中修复、爬升，甚至突破新高，但很快由于投资者对小微股票退市风险的担忧，市场又引入了新的扰动，导致因子表现再度出现一定波动。 虽然本基金在 2 季度最终仍超越业绩比较基准，但目前因子表现仍未恢复到正常水平，加上 当前市场成交低迷造成的冲击成本放大，我们认为后续还需继续保持相对谨慎保守的操作思路，力争保持超额收益的稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为-17.33%，业绩比较基 准收益率为-22.11%，高于业绩比较基准 4.78%；本基金 C 类净值增长率为-17.54%，业绩比较基准收益率为-22.11%，高于业绩比较基准 4.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 总的来说，2024 年上半年中国宏观经济展现出了韧性和活力。5.0%的 GDP 增长率在全球经济 背景下是一个相对强劲的表现。新动能的崛起、服务消费的增长以及制造业投资的支撑作用是上半年经济亮点。然而，增速放缓的趋势也值得关注，可能需要进一步的财政、货币政策以及加强创新等措施来维持经济的稳定增长。这虽然面临一些挑战，但我们对经济前景保持信心。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运营部负责人、 投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。 2.运营部 （1）自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。 （2）征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。 （3）根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与托管行协商一致后，对相应产品进行估值。 （4）负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。 （5）负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。 3.投研部门 根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。 4.合规法务部、风险管理部 在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 649,922.39 4,171,394.15 结算备付金 2,362,497.21 5,132,890.33 存出保证金 210,358.96 123,607.75 交易性金融资产 6.4.7.2 55,164,837.43 400,982,549.19 其中：股票投资 51,827,188.26 378,907,887.82 基金投资 - - 债券投资 3,337,649.17 22,074,661.37 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 255,174.71 2,553,804.08 应收股利 - - 应收申购款 51,724.30 831,792.63 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 58,694,515.00 413,796,038.13 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 2,835,591.82 应付赎回款 261,830.17 1,261,664.05 应付管理人报酬 60,370.41 438,896.39 应付托管费 10,061.74 73,149.42 应付销售服务费 4,037.93 3,874.77 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 198,489.38 1,001,028.44 负债合计 534,789.63 5,614,204.89 净资产： 实收基金 6.4.7.8 58,728,030.54 351,763,880.42 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.9 -568,305.17 56,417,952.82 净资产合计 58,159,725.37 408,181,833.24 负债和净资产总计 58,694,515.00 413,796,038.13 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，东方量化成长灵活配置混合 A 基金份额净值 0.9512 元，基 金份额总额 51,725,301.61 份；东方量化成长灵活配置混合 C 基金份额净值 1.2796 元，基金份额 总额 7,002,728.93 份。东方量化成长灵活配置混合份额总额合计为 58,728,030.54 份。 6.2 利润表 会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -82,835,608.31 961,962.70 1.利息收入 42,365.11 1,345.51 其中：存款利息收入 6.4.7.10 42,365.11 1,345.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -81,209,145.82 1,112,346.27 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -82,030,143.87 968,044.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 128,624.78 8,390.46 资产支持证券投 6.4.7.13 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 110,286.30 - 股利收益 6.4.7.16 582,086.97 135,911.12 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -3,339,603.99 -152,433.06 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 1,670,776.39 703.98 号填列） 减：二、营业总支出 1,062,879.91 142,377.82 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 796,622.49 94,188.25 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 132,770.40 19,622.58 3．销售服务费 6.4.10.2.3 50,895.42 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 6,217.91 - 其中：卖出回购金融资产 6,217.91 - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 397.47 - 8．其他费用 6.4.7.20 75,976.22 28,566.99 三、利润总额（亏损总额 -83,898,488.22 819,584.88 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -83,898,488.22 819,584.88 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -83,898,488.22 819,584.88 6.3 净资产变动表 会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 351,763,880.42 - 56,417,952.82 408,181,833.24 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 351,763,880.42 - 56,417,952.82 408,181,833.24 资产 三、本期增减变 -293,035,849.8 动额（减少以“-” - -56,986,257.99 -350,022,107.87 号填列） 8 （一）、综合收益 - - -83,898,488.22 -83,898,488.22 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -293,035,849.8 净资产变动数 - 26,912,230.23 -266,123,619.65 （净资产减少以 8 “-”号填列） 其中：1.基金申 155,793,197.04 - 33,017,642.28 188,810,839.32 购款 2.基金赎 -448,829,046.9 - -6,105,412.05 -454,934,458.97 回款 2 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 58,728,030.54 - -568,305.17 58,159,725.37 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 11,927,537.99 - 4,285,847.03 16,213,385.02 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 11,927,537.99 - 4,285,847.03 16,213,385.02 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -1,040,428.33 - 378,445.57 -661,982.76 号填列） （一）、综合收益 - - 819,584.88 819,584.88 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -1,040,428.33 - -441,139.31 -1,481,567.64 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 704,366.82 - 306,171.46 1,010,538.28 购款 2.基金赎 -1,744,795.15 - -747,310.77 -2,492,105.92 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 10,887,109.66 - 4,664,292.60 15,551,402.26 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 刘鸿鹏 刘鸿鹏 王丹丹 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1419 号文和证监许可[2017]1557 号文准予募集注册，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东 方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2018 年 2 月 5 日至 2018 年 3 月 16 日公开 募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集694,463,618.20 元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2018]第 01300010号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2018 年 3 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 694,463,618.20 份基金单位， 其中认购资金利息折合 332,887.14 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金自 2023 年 11 月 24 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，此前已持有本基金份额 的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。A 类基金份额指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 两级基金份额分别设置基金代码， 分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于 2023 年 11 月 23 日发布的《关于东方量化 成长灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额、变更业绩比较基准并修改《基金合同》等法律文件的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券、分离交易的可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业 协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20 号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告 2019 年第 93 号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告 2023 年第 2 号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部税务总局中国证监会公告 2023 年第 23 号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (2)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌 公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国 证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至 2027 年 12月 31 日。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、 赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 649,922.39 等于：本金 649,845.93 加：应计利息 76.46 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 649,922.39 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 54,968,451.00 - 51,827,188.26 -3,141,262.74 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 3,307,374.34 29,999.17 3,337,649.17 275.66 债券 银行间市场 - - - - 合计 3,307,374.34 29,999.17 3,337,649.17 275.66 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 58,275,825.34 29,999.17 55,164,837.43 -3,140,987.08 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 58.63 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 132,244.53 其中：交易所市场 132,244.53 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 66,186.22 合计 198,489.38 注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 东方量化成长灵活配置混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 343,192,547.80 343,192,547.80 本期申购 70,023,799.06 70,023,799.06 本期赎回（以“-”号填列） -361,491,045.25 -361,491,045.25 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 51,725,301.61 51,725,301.61 东方量化成长灵活配置混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,571,332.62 8,571,332.62 本期申购 85,769,397.98 85,769,397.98 本期赎回（以“-”号填列） -87,338,001.67 -87,338,001.67 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 7,002,728.93 7,002,728.93 注：本期申购包含基金转换入、红利再投份额；赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 东方量化成长灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 172,807,339.88 -121,118,153.46 51,689,186.42 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 172,807,339.88 -121,118,153.46 51,689,186.42 本期利润 -77,954,552.14 -675,926.14 -78,630,478.28 本期基金份额交易产 -79,241,497.46 103,656,405.00 24,414,907.54 生的变动数 其中：基金申购款 23,938,538.31 -22,935,440.78 1,003,097.53 基金赎回款 -103,180,035.77 126,591,845.78 23,411,810.01 本期已分配利润 - - - 本期末 15,611,290.28 -18,137,674.60 -2,526,384.32 东方量化成长灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,650,375.16 -2,921,608.76 4,728,766.40 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 7,650,375.16 -2,921,608.76 4,728,766.40 本期利润 -2,604,332.09 -2,663,677.85 -5,268,009.94 本期基金份额交易产 -723,016.12 3,220,338.81 2,497,322.69 生的变动数 其中：基金申购款 53,317,595.02 -21,303,050.27 32,014,544.75 基金赎回款 -54,040,611.14 24,523,389.08 -29,517,222.06 本期已分配利润 - - - 本期末 4,323,026.95 -2,364,947.80 1,958,079.15 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 18,476.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,864.08 其他 2,024.18 合计 42,365.11 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -82,030,143.87 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -82,030,143.87 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,450,912,831.80 减：卖出股票成本总额 1,530,410,682.17 减：交易费用 2,532,293.50 买卖股票差价收入 -82,030,143.87 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 75,236.72 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 53,388.06 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 128,624.78 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 26,490,930.06 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 26,153,075.94 本总额 减：应计利息总额 284,466.06 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 53,388.06 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 110,286.30 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 582,086.97 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 582,086.97 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -3,339,603.99 股票投资 -3,306,941.93 债券投资 -32,662.06 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -3,339,603.99 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,610,789.74 基金转换费收入 59,986.65 合计 1,670,776.39 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 17,404.66 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行费用 190.00 账户维护费 18,600.00 合计 75,976.22 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 东北证券股份有限 243,358,079.32 9.16 - - 公司 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 月 30 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例（%） 例（%） 东北证券股 5,502,089.00 16.26 - - 份有限公司 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东北证券股份有 230,209.61 14.07 - - 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） - - - - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 796,622.49 94,188.25 其中：应支付销售机构的客户维护 179,400.73 45,816.59 费 应支付基金管理人的净管理费 617,221.76 48,371.66 注：①计提标准：本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 132,770.40 19,622.58 注：①计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 ③本基金于 2023 年 8 月 28 日，将托管费自 0.25%调整至 0.20%，详情见《东方量化成长灵活 配置混合型证券投资基金基金合同的公告》（2023 年 8 月修订）。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 东方量化成长灵活配 东方量化成长灵活配 合计 置混合 A 置混合 C 东方基金管理股份有限公 - 5,420.37 5,420.37 司 合计 - 5,420.37 5,420.37 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方量化成长灵活配 东方量化成长灵活配 合计 置混合 A 置混合 C 合计 - - - 注：①本基金 A 类基金份额不收取销售服务费； 本基金 C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%的年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ②本基金 C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 649,922.39 18,476.85 584,086.82 887.94 份有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 受 流通 期末 数量 证券 券 认购 限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 华 2024 新股 301502 阳 年 1 6 个月 流通 28.01 37.81 138 3,865.38 5,217.78 - 智 月 26 受限 能 日 骏 2024 新股 301538 鼎 年 3 6 个月 流通 55.82 91.22 87 3,460.84 7,936.14 - 达 月 13 受限 日 诺 2024 新股 301589 瓦 年 2 6 个月 流通 126.89 188.33 603 42,508.15 113,562.99 - 星 月 1 受限 云 日 肯 2024 新股 301591 特 年 2 6 个月 流通 19.43 36.92 219 4,255.17 8,085.48 - 股 月 20 受限 份 日 北 2024 新股 603082 自 年 1 6 个月 流通 21.28 29.48 107 2,276.96 3,154.36 - 科 月 23 受限 技 日 西 2024 新股 603312 典 年 1 6 个月 流通 29.02 25.34 130 3,772.60 3,294.20 - 新 月 4 受限 能 日 博 2024 新股 603325 隆 年 1 6 个月 流通 72.46 68.02 64 4,637.44 4,353.28 - 技 月 3 受限 术 日 盛 2024 新股 603375 景 年 1 6 个月 流通 38.18 38.88 72 2,748.96 2,799.36 - 微 月 17 受限 日 上 2024 新股 688584 海 年 2 6 个月 流通 22.66 15.87 477 10,808.82 7,569.99 - 合 月 1 受限 晶 日 中 2024 新股 688695 创 年 3 6 个月 流通 22.43 31.54 155 3,476.65 4,888.70 - 股 月 6 受限 份 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总 备注 价 价 额 2024 600220 ST 阳 年 6 重大事 0.37 - - 44,300 77,243.55 16,391.00 - 光 月 14 项停牌 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。 除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人严密监控基金申购赎回情况，预留充足可用现金头寸与之相匹配。本基金所持资产大部分可在证券交易所或银行间同业市场交易，除在本报告（期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求、计算并预留最优现金头寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 649,922.39 - - - 649,922.39 结算备付金 2,362,497.21 - - - 2,362,497.21 存出保证金 210,358.96 - - - 210,358.96 交易性金融资产-股 - - - 51,827,188.26 51,827,188.26 票投资 交易性金融资产-基 - - - - - 金投资 交易性金融资产-债 3,337,649.17 - - - 3,337,649.17 券投资 交易性金融资产-资 - - - - - 产支持证券投资 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 255,174.71 255,174.71 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 51,724.30 51,724.30 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,560,427.73 - - 52,134,087.27 58,694,515.00 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 261,830.17 261,830.17 应付管理人报酬 - - - 60,370.41 60,370.41 应付托管费 - - - 10,061.74 10,061.74 应付销售服务费 - - - 4,037.93 4,037.93 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 198,489.38 198,489.38 负债总计 - - - 534,789.63 534,789.63 利率敏感度缺口 6,560,427.73 - - 51,599,297.64 58,159,725.37 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 4,171,394.15 - - - 4,171,394.15 结算备付金 5,132,890.33 - - - 5,132,890.33 存出保证金 123,607.75 - - - 123,607.75 交易性金融资产-股 - - -378,907,887.82 378,907,887.82 票投资 交易性金融资产-债 22,074,661.37 - - - 22,074,661.37 券投资 交易性金融资产-资 - - - - - 产支持证券投资 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 2,553,804.08 2,553,804.08 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 831,792.63 831,792.63 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 31,502,553.60 - -382,293,484.53 413,796,038.13 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 2,835,591.82 2,835,591.82 应付赎回款 - - - 1,261,664.05 1,261,664.05 应付管理人报酬 - - - 438,896.39 438,896.39 应付托管费 - - - 73,149.42 73,149.42 应付销售服务费 - - - 3,874.77 3,874.77 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,001,028.44 1,001,028.44 负债总计 - - - 5,614,204.89 5,614,204.89 利率敏感度缺口 31,502,553.60 - -376,679,279.64 408,181,833.24 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公 假设 允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市 场 利 率 上 调 -4,634.63 -26,637.66 0.25% 市 场 利 率 下 调 4,634.63 26,637.66 0.25% 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 51,827,188.26 89.11 378,907,887.82 92.83 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 3,337,649.17 5.74 22,074,661.37 5.41 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 55,164,837.43 94.85 400,982,549.19 98.24 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资 产变动 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 假设 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上涨 4,077,354.18 13,476,940.84 5% 沪深 300 指数下跌 -4,077,354.18 -13,476,940.84 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 51,649,934.98 378,849,204.77 第二层次 3,354,040.17 22,074,661.37 第三层次 160,862.28 58,683.05 合计 55,164,837.43 400,982,549.19 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至中期报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 51,827,188.26 88.30 其中：股票 51,827,188.26 88.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,337,649.17 5.69 其中：债券 3,337,649.17 5.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,012,419.60 5.13 8 其他各项资产 517,257.97 0.88 9 合计 58,694,515.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 540,471.00 0.93 B 采矿业 192,547.00 0.33 C 制造业 35,761,268.51 61.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,405,315.00 2.42 E 建筑业 720,482.00 1.24 F 批发和零售业 2,049,844.20 3.52 G 交通运输、仓储和邮政业 967,231.00 1.66 H 住宿和餐饮业 67,062.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,497,934.81 9.45 J 金融业 169,425.00 0.29 K 房地产业 891,854.00 1.53 L 租赁和商务服务业 598,160.60 1.03 M 科学研究和技术服务业 995,975.14 1.71 N 水利、环境和公共设施管理业 1,173,883.00 2.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 113,210.00 0.19 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 500,423.00 0.86 S 综合 182,102.00 0.31 合计 51,827,188.26 89.11 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600125 铁龙物流 44,800 267,456.00 0.46 2 301185 鸥玛软件 16,200 232,146.00 0.40 3 003039 顺控发展 18,500 231,805.00 0.40 4 688380 中微半导 13,513 225,937.36 0.39 5 002441 众业达 28,100 212,998.00 0.37 6 300224 正海磁材 22,200 205,572.00 0.35 7 000544 中原环保 24,200 190,454.00 0.33 8 002782 可立克 16,800 186,144.00 0.32 9 600552 凯盛科技 19,100 180,113.00 0.31 10 002543 万和电气 17,800 177,288.00 0.30 11 300388 节能国祯 30,700 170,078.00 0.29 12 002757 南兴股份 14,100 169,905.00 0.29 13 601311 骆驼股份 20,700 166,014.00 0.29 14 000612 焦作万方 24,500 159,250.00 0.27 15 603693 江苏新能 13,600 158,032.00 0.27 16 603630 拉芳家化 15,000 157,650.00 0.27 17 300231 银信科技 20,900 153,615.00 0.26 18 000507 珠海港 34,400 152,392.00 0.26 19 603881 数据港 11,860 150,740.60 0.26 20 600235 民丰特纸 32,700 150,420.00 0.26 21 600897 厦门空港 11,900 150,059.00 0.26 22 300752 隆利科技 11,000 149,380.00 0.26 23 600133 东湖高新 13,800 144,072.00 0.25 24 300504 天邑股份 11,600 141,404.00 0.24 25 002053 云南能投 11,600 140,244.00 0.24 26 002135 东南网架 35,200 139,392.00 0.24 27 000517 荣安地产 51,900 139,092.00 0.24 28 603809 豪能股份 17,200 138,976.00 0.24 29 002707 众信旅游 24,200 138,908.00 0.24 30 600200 江苏吴中 15,500 138,880.00 0.24 31 688076 诺泰生物 1,771 138,633.88 0.24 32 000888 峨眉山 A 12,700 138,303.00 0.24 33 300166 东方国信 22,400 137,088.00 0.24 34 603158 腾龙股份 19,000 133,760.00 0.23 35 600694 大商股份 7,920 133,135.20 0.23 36 688138 清溢光电 6,190 133,085.00 0.23 37 688158 优刻得 12,975 132,734.25 0.23 38 002815 崇达技术 14,000 131,320.00 0.23 39 002189 中光学 9,400 131,036.00 0.23 40 603999 读者传媒 27,600 130,548.00 0.22 41 300048 合康新能 28,100 130,103.00 0.22 42 301028 东亚机械 14,800 129,796.00 0.22 43 300691 联合光电 8,600 129,430.00 0.22 44 000530 冰山冷热 35,600 128,872.00 0.22 45 300548 博创科技 6,600 128,634.00 0.22 46 300802 矩子科技 8,000 126,160.00 0.22 47 605166 聚合顺 12,000 125,880.00 0.22 48 603009 北特科技 7,000 125,510.00 0.22 49 605077 华康股份 8,230 125,507.50 0.22 50 603610 麒盛科技 12,700 125,476.00 0.22 51 300085 银之杰 15,500 125,240.00 0.22 52 603989 艾华集团 8,900 125,134.00 0.22 53 002115 三维通信 25,600 124,416.00 0.21 54 688210 统联精密 5,600 124,040.00 0.21 55 000551 创元科技 14,200 123,966.00 0.21 55 002282 博深股份 19,400 123,966.00 0.21 56 300331 苏大维格 7,700 123,816.00 0.21 57 603861 白云电器 14,700 123,039.00 0.21 58 002469 三维化学 21,400 121,980.00 0.21 59 300113 顺网科技 11,900 121,856.00 0.21 60 600262 北方股份 7,400 121,582.00 0.21 61 601700 风范股份 27,600 121,164.00 0.21 62 603229 奥翔药业 11,900 119,595.00 0.21 63 002580 圣阳股份 19,400 119,310.00 0.21 64 002635 安洁科技 7,700 118,888.00 0.20 65 002577 雷柏科技 9,600 118,752.00 0.20 66 600476 湘邮科技 9,800 117,600.00 0.20 67 002462 嘉事堂 10,700 117,058.00 0.20 68 300233 金城医药 7,800 116,376.00 0.20 69 603633 徕木股份 14,700 116,277.00 0.20 70 000777 中核科技 7,600 116,128.00 0.20 71 000880 潍柴重机 14,500 115,855.00 0.20 72 600961 株冶集团 12,200 115,168.00 0.20 73 300087 荃银高科 18,600 114,948.00 0.20 74 300978 东箭科技 12,400 114,452.00 0.20 75 300674 宇信科技 10,300 114,124.00 0.20 76 002017 东信和平 13,700 114,121.00 0.20 77 301589 诺瓦星云 603 113,562.99 0.20 78 000900 现代投资 31,000 113,460.00 0.20 79 300608 思特奇 12,500 112,250.00 0.19 80 002961 瑞达期货 10,200 111,690.00 0.19 81 300522 世名科技 10,100 111,605.00 0.19 82 601028 玉龙股份 8,900 111,250.00 0.19 83 300047 天源迪科 16,900 110,526.00 0.19 84 600215 派斯林 15,500 110,515.00 0.19 85 002962 五方光电 7,300 110,376.00 0.19 86 600797 浙大网新 23,700 109,731.00 0.19 87 600367 红星发展 11,000 109,010.00 0.19 88 002376 新北洋 20,100 108,339.00 0.19 89 001301 尚太科技 2,500 108,050.00 0.19 90 688252 天德钰 7,350 106,795.50 0.18 91 300011 鼎汉技术 21,300 106,287.00 0.18 92 300453 三鑫医疗 16,600 106,074.00 0.18 93 603367 辰欣药业 7,600 105,944.00 0.18 94 300179 四方达 15,900 105,099.00 0.18 95 300327 中颖电子 5,300 104,304.00 0.18 96 300235 方直科技 13,000 104,260.00 0.18 97 002512 达华智能 30,000 103,500.00 0.18 98 000045 深纺织 A 12,900 103,458.00 0.18 99 000969 安泰科技 13,000 103,090.00 0.18 100 300320 海达股份 12,600 102,816.00 0.18 101 002452 长高电新 12,400 102,672.00 0.18 102 002454 松芝股份 18,200 101,738.00 0.17 103 002980 华盛昌 4,600 100,694.00 0.17 104 688127 蓝特光学 5,472 100,630.08 0.17 105 002955 鸿合科技 4,300 100,534.00 0.17 106 600531 豫光金铅 15,500 99,820.00 0.17 107 603906 龙蟠科技 12,800 99,712.00 0.17 108 002785 万里石 4,000 99,400.00 0.17 109 300424 航新科技 8,100 99,063.00 0.17 110 002386 天原股份 25,900 98,938.00 0.17 111 600379 宝光股份 11,900 98,651.00 0.17 112 688595 芯海科技 3,268 98,040.00 0.17 113 002753 永东股份 16,800 97,608.00 0.17 114 300193 佳士科技 13,100 97,202.00 0.17 115 603018 华设集团 10,600 96,354.00 0.17 116 300304 云意电气 14,800 96,348.00 0.17 117 300659 中孚信息 7,400 95,978.00 0.17 118 002636 金安国纪 15,100 95,885.00 0.16 119 000905 厦门港务 16,900 95,485.00 0.16 120 002845 同兴达 7,200 95,184.00 0.16 121 600114 东睦股份 6,600 94,974.00 0.16 122 002166 莱茵生物 13,800 94,392.00 0.16 123 300545 联得装备 3,800 93,290.00 0.16 124 603360 百傲化学 7,900 92,825.00 0.16 125 002664 信质集团 7,800 92,820.00 0.16 126 603161 科华控股 6,200 92,814.00 0.16 127 002755 奥赛康 9,600 92,640.00 0.16 128 600366 宁波韵升 17,700 92,394.00 0.16 129 600189 泉阳泉 13,900 92,296.00 0.16 130 688800 瑞可达 3,283 92,186.64 0.16 131 300170 汉得信息 15,000 92,100.00 0.16 132 003000 劲仔食品 7,600 91,580.00 0.16 133 603686 福龙马 12,000 91,440.00 0.16 134 300019 硅宝科技 6,900 91,425.00 0.16 135 002935 天奥电子 7,560 91,324.80 0.16 136 603676 卫信康 11,400 91,314.00 0.16 137 001206 依依股份 7,000 91,140.00 0.16 138 300729 乐歌股份 5,800 89,842.00 0.15 139 300025 华星创业 8,500 89,420.00 0.15 140 600955 维远股份 6,200 89,342.00 0.15 141 000973 佛塑科技 24,200 89,298.00 0.15 142 601500 通用股份 16,600 88,644.00 0.15 143 688219 会通股份 11,377 88,399.29 0.15 144 600218 全柴动力 13,100 87,901.00 0.15 145 002380 科远智慧 4,800 87,840.00 0.15 146 300634 彩讯股份 5,200 87,516.00 0.15 147 002967 广电计量 7,400 87,320.00 0.15 148 603667 五洲新春 5,300 86,920.00 0.15 149 300105 龙源技术 13,400 86,564.00 0.15 150 688362 甬矽电子 4,445 86,499.70 0.15 151 300491 通合科技 6,000 86,160.00 0.15 152 301019 宁波色母 4,600 86,020.00 0.15 153 603222 济民健康 15,600 85,800.00 0.15 154 002590 万安科技 6,500 85,670.00 0.15 155 603967 中创物流 9,200 85,560.00 0.15 156 000926 福星股份 26,900 85,273.00 0.15 157 300570 太辰光 2,600 84,916.00 0.15 158 002835 同为股份 5,000 84,450.00 0.15 159 605333 沪光股份 3,000 83,550.00 0.14 160 603663 三祥新材 5,800 83,462.00 0.14 161 603903 中持股份 11,800 82,718.00 0.14 162 300909 汇创达 3,700 82,658.00 0.14 163 600251 冠农股份 11,400 82,536.00 0.14 164 002579 中京电子 11,300 82,490.00 0.14 165 000524 岭南控股 10,000 80,600.00 0.14 166 688129 东来技术 6,452 80,585.48 0.14 167 002950 奥美医疗 12,200 80,520.00 0.14 168 002442 龙星化工 18,500 79,550.00 0.14 169 300872 天阳科技 6,000 79,500.00 0.14 170 603912 佳力图 13,200 79,200.00 0.14 171 300831 派瑞股份 7,000 79,170.00 0.14 172 301063 海锅股份 5,500 78,870.00 0.14 173 603507 振江股份 2,400 78,768.00 0.14 174 000758 中色股份 15,500 78,740.00 0.14 175 300615 欣天科技 8,200 78,474.00 0.13 176 600658 电子城 23,800 78,302.00 0.13 177 600523 贵航股份 7,900 78,210.00 0.13 178 000736 中交地产 8,800 78,144.00 0.13 179 300292 吴通控股 22,000 78,100.00 0.13 180 002947 恒铭达 2,200 77,440.00 0.13 181 002174 游族网络 10,200 77,418.00 0.13 182 002598 山东章鼓 10,400 77,168.00 0.13 183 002997 瑞鹄模具 2,400 76,728.00 0.13 184 600633 浙数文化 8,700 76,647.00 0.13 185 300783 三只松鼠 3,500 76,545.00 0.13 186 002669 康达新材 9,300 76,539.00 0.13 187 600054 黄山旅游 6,800 76,296.00 0.13 188 600718 东软集团 9,200 76,084.00 0.13 189 603220 中贝通信 2,800 76,048.00 0.13 190 300204 舒泰神 13,400 75,844.00 0.13 191 300131 英唐智控 17,000 75,650.00 0.13 192 300975 商络电子 8,300 75,032.00 0.13 193 605218 伟时电子 4,600 74,290.00 0.13 194 605299 舒华体育 9,100 73,892.00 0.13 195 688313 仕佳光子 7,758 73,856.16 0.13 196 300925 法本信息 7,300 73,657.00 0.13 197 688123 聚辰股份 1,208 73,482.64 0.13 198 002613 北玻股份 21,100 73,428.00 0.13 199 000965 天保基建 28,000 73,360.00 0.13 200 300318 博晖创新 14,900 72,712.00 0.13 201 600371 万向德农 10,500 72,660.00 0.12 202 002287 奇正藏药 3,700 72,446.00 0.12 203 603602 纵横通信 5,800 72,326.00 0.12 204 000795 英洛华 13,000 72,020.00 0.12 205 300290 荣科科技 7,700 71,687.00 0.12 206 300891 惠云钛业 9,200 71,576.00 0.12 207 300041 回天新材 9,000 71,460.00 0.12 208 300241 瑞丰光电 17,300 70,930.00 0.12 209 002101 广东鸿图 6,700 70,551.00 0.12 210 600636 国新文化 9,400 70,500.00 0.12 211 002660 茂硕电源 9,500 70,490.00 0.12 212 300349 金卡智能 5,900 70,328.00 0.12 213 300520 科大国创 4,400 70,180.00 0.12 214 300789 唐源电气 5,300 70,172.00 0.12 215 300213 佳讯飞鸿 12,300 70,110.00 0.12 216 002796 世嘉科技 8,800 69,960.00 0.12 217 603399 永杉锂业 11,300 69,947.00 0.12 218 002879 长缆科技 5,300 69,589.00 0.12 219 603527 众源新材 9,800 69,580.00 0.12 220 300895 铜牛信息 2,800 69,524.00 0.12 221 688107 安路科技 2,734 69,498.28 0.12 222 300437 清水源 8,600 69,316.00 0.12 223 300747 锐科激光 3,900 69,225.00 0.12 224 600980 北矿科技 5,300 69,059.00 0.12 225 300740 水羊股份 4,700 68,996.00 0.12 226 603926 铁流股份 8,300 68,890.00 0.12 227 301126 达嘉维康 7,600 68,628.00 0.12 228 002859 洁美科技 3,400 68,272.00 0.12 229 300455 航天智装 5,500 67,980.00 0.12 230 300648 星云股份 4,000 67,920.00 0.12 231 002972 科安达 7,400 67,784.00 0.12 232 603518 锦泓集团 7,700 67,760.00 0.12 233 000990 诚志股份 9,100 67,704.00 0.12 234 002527 新时达 11,300 67,687.00 0.12 235 600592 龙溪股份 7,800 67,626.00 0.12 236 300815 玉禾田 5,800 67,512.00 0.12 237 300315 掌趣科技 16,100 67,137.00 0.12 238 688253 英诺特 1,760 67,073.60 0.12 239 002745 木林森 8,300 66,898.00 0.12 240 002339 积成电子 11,100 66,822.00 0.11 241 001217 华尔泰 7,300 66,795.00 0.11 242 300243 瑞丰高材 7,200 66,096.00 0.11 243 300341 麦克奥迪 7,700 66,066.00 0.11 244 688222 成都先导 5,752 65,285.20 0.11 245 300829 金丹科技 4,500 65,160.00 0.11 246 002576 通达动力 5,700 64,695.00 0.11 247 002883 中设股份 7,300 64,605.00 0.11 248 000833 粤桂股份 13,800 64,584.00 0.11 249 600257 大湖股份 14,300 64,493.00 0.11 250 600894 广日股份 5,600 64,400.00 0.11 251 688022 瀚川智能 4,696 64,382.16 0.11 252 688596 正帆科技 1,947 64,251.00 0.11 253 001380 华纬科技 3,300 64,152.00 0.11 254 601566 九牧王 7,600 63,992.00 0.11 255 605098 行动教育 1,500 63,930.00 0.11 256 600088 中视传媒 3,900 63,843.00 0.11 257 300685 艾德生物 3,600 63,504.00 0.11 258 603950 长源东谷 4,700 63,356.00 0.11 259 688028 沃尔德 3,850 63,255.50 0.11 260 002167 东方锆业 11,100 63,159.00 0.11 261 600640 国脉文化 6,100 63,135.00 0.11 262 688159 有方科技 1,658 62,771.88 0.11 263 002905 金逸影视 10,100 62,620.00 0.11 264 300258 精锻科技 7,700 62,601.00 0.11 265 300900 广联航空 3,340 62,558.20 0.11 266 002346 柘中股份 8,200 62,484.00 0.11 267 000006 深振业 A 16,100 62,468.00 0.11 268 600152 维科技术 13,000 62,400.00 0.11 269 002616 长青集团 14,400 62,208.00 0.11 270 300636 同和药业 6,100 62,037.00 0.11 271 300127 银河磁体 4,100 61,705.00 0.11 272 603118 共进股份 9,200 61,640.00 0.11 273 300867 圣元环保 5,800 61,538.00 0.11 274 688687 凯因科技 2,411 61,504.61 0.11 275 002881 美格智能 3,100 61,504.00 0.11 276 002559 亚威股份 8,000 61,280.00 0.11 277 002970 锐明技术 1,700 61,251.00 0.11 278 002245 蔚蓝锂芯 7,900 61,225.00 0.11 279 603017 中衡设计 6,900 61,134.00 0.11 280 300797 钢研纳克 6,600 61,116.00 0.11 281 603383 顶点软件 1,900 60,933.00 0.10 282 300514 友讯达 4,000 60,520.00 0.10 283 000532 华金资本 5,000 60,300.00 0.10 284 603579 荣泰健康 3,890 60,139.40 0.10 285 300053 航宇微 6,600 60,126.00 0.10 286 000936 华西股份 10,500 60,060.00 0.10 287 002297 博云新材 10,000 60,000.00 0.10 288 301137 哈焊华通 4,100 59,737.00 0.10 289 603181 皇马科技 6,600 59,334.00 0.10 290 300813 泰林生物 3,500 59,325.00 0.10 291 300758 七彩化学 5,500 59,125.00 0.10 292 000065 北方国际 5,700 59,109.00 0.10 293 000899 赣能股份 6,100 58,987.00 0.10 294 600618 氯碱化工 6,700 58,826.00 0.10 295 603357 设计总院 6,400 58,816.00 0.10 296 300733 西菱动力 5,900 58,764.00 0.10 297 002846 英联股份 8,600 58,738.00 0.10 298 301187 欧圣电气 2,400 58,200.00 0.10 299 301071 力量钻石 2,100 58,191.00 0.10 300 002136 安 纳 达 6,400 57,984.00 0.10 301 603320 迪贝电气 4,100 57,974.00 0.10 302 600288 大恒科技 8,900 57,939.00 0.10 303 688418 震有科技 3,382 57,933.66 0.10 304 300335 迪森股份 14,900 57,663.00 0.10 305 300719 安达维尔 3,400 57,630.00 0.10 306 300580 贝斯特 3,900 57,330.00 0.10 307 600620 天宸股份 13,400 57,218.00 0.10 308 301277 新天地 4,400 57,112.00 0.10 309 603677 奇精机械 4,900 57,085.00 0.10 310 003002 壶化股份 5,200 57,044.00 0.10 311 300907 康平科技 3,000 56,970.00 0.10 312 000030 富奥股份 11,600 56,956.00 0.10 313 002033 丽江股份 6,500 56,940.00 0.10 314 002661 克明食品 7,600 56,772.00 0.10 315 003036 泰坦股份 7,100 56,729.00 0.10 316 605228 神通科技 6,600 56,628.00 0.10 317 300869 康泰医学 4,300 56,201.00 0.10 318 688007 光峰科技 3,490 56,189.00 0.10 319 600990 四创电子 3,200 56,160.00 0.10 320 002982 湘佳股份 3,700 55,796.00 0.10 321 301248 杰创智能 3,700 55,759.00 0.10 322 300703 创源股份 6,900 55,752.00 0.10 323 300447 全信股份 4,500 55,710.00 0.10 324 603636 南威软件 7,200 55,440.00 0.10 325 300918 南山智尚 5,800 55,332.00 0.10 326 300397 天和防务 6,000 55,200.00 0.09 327 300004 南风股份 12,700 55,118.00 0.09 328 603929 亚翔集成 2,300 54,970.00 0.09 329 300396 迪瑞医疗 2,700 54,837.00 0.09 330 603683 晶华新材 6,900 54,786.00 0.09 331 300738 奥飞数据 5,400 54,648.00 0.09 332 301396 宏景科技 2,800 54,628.00 0.09 333 600686 金龙汽车 7,400 54,464.00 0.09 334 000153 丰原药业 10,100 54,338.00 0.09 335 300692 中环环保 11,700 54,171.00 0.09 336 603969 银龙股份 10,900 54,064.00 0.09 337 688230 芯导科技 1,489 53,991.14 0.09 338 002877 智能自控 7,300 53,947.00 0.09 339 002885 京泉华 5,000 53,900.00 0.09 340 301123 奕东电子 3,000 53,850.00 0.09 341 002182 宝武镁业 4,760 53,692.80 0.09 342 603629 利通电子 2,900 53,534.00 0.09 343 605018 长华集团 5,900 53,454.00 0.09 344 300174 元力股份 3,900 53,235.00 0.09 345 300958 建工修复 5,000 53,150.00 0.09 346 603053 成都燃气 5,500 53,130.00 0.09 347 300119 瑞普生物 3,900 53,118.00 0.09 348 300523 辰安科技 3,500 52,815.00 0.09 349 300727 润禾材料 2,400 52,704.00 0.09 350 301188 力诺特玻 3,600 52,452.00 0.09 351 002999 天禾股份 9,800 52,430.00 0.09 352 300505 川金诺 4,300 52,417.00 0.09 353 000417 合百集团 12,600 52,290.00 0.09 354 300773 拉卡拉 4,200 52,206.00 0.09 355 300987 川网传媒 4,300 52,202.00 0.09 356 605337 李子园 5,300 52,046.00 0.09 357 300556 丝路视觉 3,100 51,863.00 0.09 358 300898 熊猫乳品 3,100 51,801.00 0.09 359 301321 翰博高新 4,500 51,795.00 0.09 360 301061 匠心家居 1,100 51,656.00 0.09 361 000701 厦门信达 13,800 51,612.00 0.09 362 688150 莱特光电 2,647 51,351.80 0.09 363 603611 诺力股份 3,000 51,120.00 0.09 364 300183 东软载波 4,400 50,952.00 0.09 365 000514 渝 开 发 16,200 50,868.00 0.09 366 301109 军信股份 3,400 50,830.00 0.09 367 605598 上海港湾 2,300 50,807.00 0.09 368 002034 旺能环境 3,900 50,739.00 0.09 369 605118 力鼎光电 3,400 50,626.00 0.09 370 300272 开能健康 10,300 50,470.00 0.09 371 300584 海辰药业 3,300 50,259.00 0.09 372 300771 智莱科技 5,700 50,103.00 0.09 373 301167 建研设计 4,300 50,052.00 0.09 374 003015 日久光电 5,500 49,940.00 0.09 375 003007 直真科技 2,000 49,900.00 0.09 376 002395 双象股份 3,300 49,599.00 0.09 377 300407 凯发电气 6,500 49,400.00 0.08 378 300493 润欣科技 6,100 49,349.00 0.08 379 300302 同有科技 5,400 49,302.00 0.08 380 000526 学大教育 800 49,280.00 0.08 381 001360 南矿集团 4,000 49,160.00 0.08 381 300532 今天国际 4,000 49,160.00 0.08 382 600727 鲁北化工 7,800 49,140.00 0.08 383 300151 昌红科技 3,100 49,042.00 0.08 384 600206 有研新材 5,500 48,950.00 0.08 385 300817 双飞集团 4,600 48,852.00 0.08 386 301120 新特电气 4,700 48,833.00 0.08 387 301111 粤万年青 3,500 48,825.00 0.08 388 300378 鼎捷软件 3,000 48,810.00 0.08 389 300632 光莆股份 4,900 48,755.00 0.08 390 605199 葫芦娃 5,000 48,750.00 0.08 391 002911 佛燃能源 5,300 48,442.00 0.08 392 603015 弘讯科技 6,400 48,384.00 0.08 393 301252 同星科技 1,600 48,176.00 0.08 394 603324 盛剑科技 1,800 48,078.00 0.08 395 301162 国能日新 1,100 47,916.00 0.08 396 600986 浙文互联 11,400 47,880.00 0.08 397 002357 富临运业 9,300 47,709.00 0.08 398 300566 激智科技 3,400 47,566.00 0.08 399 301020 密封科技 3,000 47,460.00 0.08 400 001268 联合精密 2,800 47,404.00 0.08 401 600697 欧亚集团 4,700 47,235.00 0.08 402 600557 康缘药业 3,000 47,100.00 0.08 403 000420 吉林化纤 14,900 47,084.00 0.08 404 000529 广弘控股 8,000 47,040.00 0.08 405 600586 金晶科技 8,100 46,980.00 0.08 406 300690 双一科技 2,500 46,975.00 0.08 407 300602 飞荣达 3,100 46,841.00 0.08 408 300265 通光线缆 6,700 46,766.00 0.08 409 603698 航天工程 3,900 46,683.00 0.08 410 605179 一鸣食品 5,100 46,563.00 0.08 411 300683 海特生物 2,200 46,552.00 0.08 412 603085 天成自控 5,200 46,488.00 0.08 413 002838 道恩股份 5,100 46,206.00 0.08 414 300120 经纬辉开 8,900 46,191.00 0.08 415 002957 科瑞技术 3,400 46,104.00 0.08 416 300991 创益通 2,900 46,081.00 0.08 417 300772 运达股份 4,800 46,080.00 0.08 418 603168 莎普爱思 6,100 45,933.00 0.08 419 300976 达瑞电子 1,000 45,850.00 0.08 420 300400 劲拓股份 4,000 45,760.00 0.08 421 603332 苏州龙杰 6,200 45,694.00 0.08 422 605100 华丰股份 3,900 45,357.00 0.08 423 300658 延江股份 10,700 45,154.00 0.08 424 002574 明牌珠宝 10,800 45,144.00 0.08 425 000014 沙河股份 4,700 44,979.00 0.08 426 000531 穗恒运 A 8,400 44,940.00 0.08 426 300039 上海凯宝 8,400 44,940.00 0.08 427 000779 甘咨询 6,400 44,864.00 0.08 428 603558 健盛集团 4,500 44,775.00 0.08 429 301288 清研环境 4,000 44,640.00 0.08 430 603681 永冠新材 3,500 44,625.00 0.08 431 000810 创维数字 5,200 44,616.00 0.08 432 301222 浙江恒威 1,800 44,568.00 0.08 433 300922 天秦装备 3,400 44,166.00 0.08 434 002733 雄韬股份 4,100 44,157.00 0.08 435 603112 华翔股份 4,200 44,142.00 0.08 436 600071 凤凰光学 2,700 44,091.00 0.08 437 002095 生 意 宝 3,600 44,064.00 0.08 437 603353 和顺石油 3,400 44,064.00 0.08 438 300439 美康生物 4,800 43,968.00 0.08 439 300722 新余国科 2,200 43,956.00 0.08 440 605305 中际联合 1,700 43,843.00 0.08 441 600888 新疆众和 6,200 43,834.00 0.08 442 003005 竞业达 2,100 43,764.00 0.08 443 300018 中元股份 9,500 43,700.00 0.08 444 001299 美能能源 3,700 43,660.00 0.08 445 603738 泰晶科技 3,200 43,648.00 0.08 446 000421 南京公用 9,800 43,512.00 0.07 447 301382 蜂助手 2,400 43,416.00 0.07 448 600354 敦煌种业 9,100 43,407.00 0.07 449 300818 耐普矿机 1,700 43,350.00 0.07 450 601121 宝地矿业 7,600 43,244.00 0.07 451 002103 广博股份 8,700 43,152.00 0.07 452 688322 奥比中光 1,613 43,083.23 0.07 453 601789 宁波建工 11,700 43,056.00 0.07 454 300403 汉宇集团 6,300 43,029.00 0.07 455 601609 金田股份 7,600 43,016.00 0.07 456 688177 百奥泰 2,035 42,979.20 0.07 457 300484 蓝海华腾 3,100 42,749.00 0.07 458 603739 蔚蓝生物 3,300 42,636.00 0.07 459 600318 新力金融 6,700 42,478.00 0.07 460 000715 中兴商业 8,900 42,364.00 0.07 461 603217 元利科技 3,000 42,300.00 0.07 462 003017 大洋生物 2,600 42,276.00 0.07 463 300421 力星股份 4,600 42,182.00 0.07 464 300200 高盟新材 5,400 42,012.00 0.07 465 000791 甘肃能源 6,800 41,956.00 0.07 466 002051 中工国际 6,000 41,760.00 0.07 467 603823 百合花 4,300 41,581.00 0.07 468 600838 上海九百 7,700 41,426.00 0.07 469 001339 智微智能 1,500 41,415.00 0.07 470 002774 快意电梯 6,500 41,275.00 0.07 471 603717 天域生态 6,800 41,208.00 0.07 472 300007 汉威科技 3,000 41,160.00 0.07 473 688519 南亚新材 1,604 41,014.28 0.07 474 688136 科兴制药 2,434 40,793.84 0.07 475 300801 泰和科技 2,700 40,635.00 0.07 476 002749 国光股份 2,700 40,608.00 0.07 477 300196 长海股份 4,000 40,520.00 0.07 478 301093 华兰股份 2,100 40,446.00 0.07 479 603186 华正新材 1,700 40,426.00 0.07 480 600810 神马股份 6,500 40,300.00 0.07 481 300981 中红医疗 4,200 40,194.00 0.07 482 601089 福元医药 2,900 40,165.00 0.07 483 002022 科华生物 7,100 40,115.00 0.07 484 600882 妙可蓝多 3,200 39,904.00 0.07 485 000017 深中华 A 6,700 39,865.00 0.07 486 002369 卓翼科技 10,800 39,852.00 0.07 487 002761 浙江建投 5,100 39,831.00 0.07 488 601188 龙江交通 13,500 39,825.00 0.07 489 600127 金健米业 6,600 39,798.00 0.07 490 001256 炜冈科技 2,900 39,788.00 0.07 491 301258 富士莱 1,600 39,776.00 0.07 492 300261 雅本化学 7,500 39,750.00 0.07 493 300787 海能实业 3,200 39,712.00 0.07 494 002615 哈尔斯 6,400 39,680.00 0.07 495 300618 寒锐钴业 1,500 39,675.00 0.07 496 600769 祥龙电业 6,300 39,627.00 0.07 497 300415 伊之密 1,900 39,482.00 0.07 498 600962 国投中鲁 3,300 39,468.00 0.07 499 300610 晨化股份 4,500 39,465.00 0.07 500 300819 聚杰微纤 3,400 39,338.00 0.07 501 300160 秀强股份 8,400 39,312.00 0.07 502 300694 蠡湖股份 4,600 39,146.00 0.07 503 603595 东尼电子 1,900 39,121.00 0.07 504 688626 翔宇医疗 1,232 39,103.68 0.07 505 002952 亚世光电 1,900 39,045.00 0.07 506 605286 同力日升 1,600 38,928.00 0.07 507 300908 仲景食品 1,400 38,892.00 0.07 508 300485 赛升药业 6,300 38,682.00 0.07 509 002825 纳尔股份 6,200 38,626.00 0.07 510 688165 埃夫特 4,936 38,599.52 0.07 511 301007 德迈仕 3,300 38,544.00 0.07 512 300306 远方信息 4,100 38,417.00 0.07 513 002772 众兴菌业 6,400 38,336.00 0.07 514 000707 双环科技 5,600 38,304.00 0.07 515 002882 金龙羽 2,500 38,200.00 0.07 516 002582 好想你 7,100 38,127.00 0.07 516 600278 东方创业 7,100 38,127.00 0.07 517 300252 金信诺 6,100 38,125.00 0.07 518 002190 成飞集成 2,700 38,124.00 0.07 519 003010 若羽臣 3,600 38,088.00 0.07 520 300446 航天智造 3,200 38,080.00 0.07 521 688079 美迪凯 5,127 38,042.34 0.07 522 301091 深城交 1,400 37,996.00 0.07 523 002302 西部建设 7,300 37,960.00 0.07 524 300490 华自科技 5,300 37,948.00 0.07 525 603183 建研院 11,800 37,878.00 0.07 526 300860 锋尚文化 1,800 37,872.00 0.07 527 600736 苏州高新 9,100 37,856.00 0.07 528 600724 宁波富达 10,400 37,752.00 0.06 529 300322 硕贝德 4,500 37,710.00 0.06 530 300745 欣锐科技 2,600 37,596.00 0.06 531 600458 时代新材 3,700 37,370.00 0.06 532 600826 兰生股份 6,920 37,229.60 0.06 533 002083 孚日股份 8,800 37,224.00 0.06 534 600229 城市传媒 5,400 37,206.00 0.06 535 301328 维峰电子 1,000 36,910.00 0.06 536 300075 数字政通 2,500 36,875.00 0.06 537 301256 华融化学 6,000 36,840.00 0.06 538 603982 泉峰汽车 4,600 36,800.00 0.06 539 600619 海立股份 7,100 36,707.00 0.06 540 688105 诺唯赞 1,830 36,618.30 0.06 541 600714 金瑞矿业 5,100 36,618.00 0.06 542 300950 德固特 2,400 36,576.00 0.06 543 300913 兆龙互连 1,100 36,542.00 0.06 544 300093 金刚光伏 2,600 36,530.00 0.06 545 002728 特一药业 4,700 36,425.00 0.06 546 002041 登海种业 4,500 36,360.00 0.06 547 688506 百利天恒 200 36,280.00 0.06 548 002148 北纬科技 7,800 36,270.00 0.06 549 002536 飞龙股份 3,800 36,176.00 0.06 550 600185 格力地产 8,500 36,125.00 0.06 551 300657 弘信电子 2,400 36,048.00 0.06 552 001373 翔腾新材 1,400 35,826.00 0.06 553 301408 华人健康 3,500 35,805.00 0.06 554 300945 曼卡龙 4,000 35,640.00 0.06 555 002682 龙洲股份 10,000 35,600.00 0.06 556 301098 金埔园林 4,700 35,579.00 0.06 557 603016 新宏泰 2,300 35,558.00 0.06 558 300768 迪普科技 3,000 35,550.00 0.06 559 000993 闽东电力 3,700 35,483.00 0.06 560 300445 康斯特 2,200 35,420.00 0.06 561 300106 西部牧业 5,900 35,400.00 0.06 562 300967 晓鸣股份 3,900 35,373.00 0.06 563 300858 科拓生物 2,400 35,328.00 0.06 564 301379 天山电子 1,900 35,036.00 0.06 565 600513 联环药业 4,300 34,873.00 0.06 566 002873 新天药业 4,200 34,860.00 0.06 567 688020 方邦股份 1,043 34,794.48 0.06 568 002393 力生制药 2,200 34,782.00 0.06 569 002788 鹭燕医药 4,400 34,672.00 0.06 570 301012 扬电科技 1,400 34,664.00 0.06 571 300074 华平股份 10,600 34,662.00 0.06 572 300718 长盛轴承 2,500 34,550.00 0.06 573 301302 华如科技 2,000 34,500.00 0.06 574 603211 晋拓股份 2,500 34,275.00 0.06 575 300968 格林精密 3,700 34,262.00 0.06 576 300650 太龙股份 3,200 34,016.00 0.06 577 301116 益客食品 3,800 33,934.00 0.06 578 002059 云南旅游 7,200 33,912.00 0.06 579 002333 罗普斯金 6,300 33,831.00 0.06 580 002931 锋龙股份 3,300 33,627.00 0.06 581 300675 建科院 3,000 33,600.00 0.06 582 603230 内蒙新华 2,900 33,466.00 0.06 583 603286 日盈电子 2,100 33,453.00 0.06 584 300881 盛德鑫泰 1,300 33,397.00 0.06 585 002140 东华科技 4,300 33,325.00 0.06 586 600630 龙头股份 4,100 33,128.00 0.06 587 000801 四川九洲 3,300 33,000.00 0.06 588 603139 康惠制药 2,600 32,994.00 0.06 589 300547 川环科技 2,000 32,700.00 0.06 590 000561 烽火电子 5,100 32,691.00 0.06 591 600782 新钢股份 9,800 32,536.00 0.06 592 002830 名雕股份 3,300 32,472.00 0.06 593 600638 新黄浦 8,600 32,422.00 0.06 594 600081 东风科技 3,700 32,375.00 0.06 595 000823 超声电子 3,800 32,338.00 0.06 596 603013 亚普股份 2,400 32,328.00 0.06 597 300022 吉峰科技 9,100 32,305.00 0.06 598 002801 微光股份 1,700 32,232.00 0.06 599 300776 帝尔激光 700 32,172.00 0.06 600 600818 中路股份 2,300 32,154.00 0.06 601 688116 天奈科技 1,390 32,081.20 0.06 602 002235 安妮股份 8,100 32,076.00 0.06 603 001331 胜通能源 2,300 31,855.00 0.05 604 688101 三达膜 2,792 31,772.96 0.05 605 688566 吉贝尔 1,412 31,770.00 0.05 606 601595 上海电影 1,600 31,648.00 0.05 607 301177 迪阿股份 1,700 31,620.00 0.05 608 001201 东瑞股份 1,700 31,518.00 0.05 609 688737 中自科技 1,939 31,411.80 0.05 610 001216 华瓷股份 2,500 31,400.00 0.05 611 300083 创世纪 5,100 31,263.00 0.05 612 603988 中电电机 4,000 31,240.00 0.05 613 002900 哈三联 3,400 31,212.00 0.05 614 300550 和仁科技 3,300 31,185.00 0.05 615 603151 邦基科技 2,700 31,158.00 0.05 616 002082 万邦德 7,400 31,154.00 0.05 617 000721 西安饮食 4,500 31,095.00 0.05 617 300906 日月明 1,500 31,095.00 0.05 618 300800 力合科技 3,000 31,080.00 0.05 619 000029 深深房 A 2,900 30,827.00 0.05 620 300593 新雷能 3,100 30,814.00 0.05 621 002324 普利特 3,600 30,780.00 0.05 622 300380 安硕信息 2,000 30,720.00 0.05 622 301217 铜冠铜箔 3,200 30,720.00 0.05 623 002149 西部材料 2,200 30,712.00 0.05 624 000919 金陵药业 4,900 30,674.00 0.05 625 600649 城投控股 9,200 30,544.00 0.05 626 601512 中新集团 4,000 30,480.00 0.05 627 601116 三江购物 4,000 30,440.00 0.05 628 003019 宸展光电 1,200 30,396.00 0.05 629 688006 杭可科技 1,740 30,363.00 0.05 630 301337 亚华电子 1,100 30,338.00 0.05 631 300916 朗特智能 1,200 30,216.00 0.05 632 600665 天地源 13,600 30,192.00 0.05 633 600874 创业环保 5,400 30,186.00 0.05 634 603380 易德龙 1,500 30,120.00 0.05 635 301263 泰恩康 2,400 30,072.00 0.05 636 603508 思维列控 1,600 30,000.00 0.05 637 002552 宝鼎科技 2,300 29,946.00 0.05 638 603199 九华旅游 1,000 29,800.00 0.05 639 300549 优德精密 2,200 29,744.00 0.05 640 605162 新中港 4,100 29,643.00 0.05 641 300542 新晨科技 2,400 29,496.00 0.05 642 000035 中国天楹 6,500 29,445.00 0.05 643 605389 长龄液压 1,400 29,386.00 0.05 644 300248 新开普 4,500 29,205.00 0.05 645 300572 安车检测 2,500 29,050.00 0.05 646 601133 柏诚股份 2,700 28,863.00 0.05 647 688179 阿拉丁 2,975 28,768.25 0.05 648 603968 醋化股份 2,900 28,768.00 0.05 649 300927 江天化学 2,100 28,707.00 0.05 650 002378 章源钨业 5,000 28,700.00 0.05 651 301149 隆华新材 3,100 28,644.00 0.05 652 300749 顶固集创 5,400 28,620.00 0.05 653 002093 国脉科技 4,700 28,529.00 0.05 654 603648 畅联股份 3,600 28,512.00 0.05 655 300664 鹏鹞环保 6,400 28,480.00 0.05 656 300905 宝丽迪 1,000 28,410.00 0.05 657 603666 亿嘉和 1,800 28,404.00 0.05 658 301008 宏昌科技 1,620 28,285.20 0.05 659 002413 雷科防务 7,900 28,282.00 0.05 660 000705 浙江震元 4,000 28,280.00 0.05 661 002521 齐峰新材 2,400 28,200.00 0.05 662 301186 超达装备 900 28,170.00 0.05 663 300351 永贵电器 1,900 28,120.00 0.05 664 301156 美农生物 2,300 28,106.00 0.05 665 688238 和元生物 6,067 28,090.21 0.05 666 300121 阳谷华泰 3,600 28,080.00 0.05 667 001333 光华股份 1,700 28,050.00 0.05 668 300931 通用电梯 5,100 27,948.00 0.05 669 300246 宝莱特 4,600 27,830.00 0.05 670 300184 力源信息 6,000 27,780.00 0.05 671 300353 东土科技 3,800 27,778.00 0.05 672 600966 博汇纸业 5,800 27,724.00 0.05 673 000020 深华发 A 2,800 27,720.00 0.05 674 300079 数码视讯 6,800 27,608.00 0.05 675 300443 金雷股份 1,800 27,594.00 0.05 676 603048 浙江黎明 1,900 27,588.00 0.05 677 002300 太阳电缆 5,200 27,456.00 0.05 678 002298 中电兴发 6,200 27,404.00 0.05 679 600222 太龙药业 6,500 27,300.00 0.05 680 000521 长虹美菱 3,600 27,288.00 0.05 681 603319 湘油泵 1,700 27,183.00 0.05 682 688419 耐科装备 908 27,167.36 0.05 683 300537 广信材料 1,700 27,098.00 0.05 684 300986 志特新材 4,000 27,080.00 0.05 685 600880 博瑞传播 7,200 27,072.00 0.05 686 300416 苏试试验 2,100 27,006.00 0.05 687 000632 三木集团 10,000 27,000.00 0.05 688 301265 华新环保 3,400 26,894.00 0.05 689 300314 戴维医疗 2,600 26,884.00 0.05 690 002923 润都股份 2,900 26,854.00 0.05 691 300062 中能电气 5,500 26,785.00 0.05 692 300642 透景生命 2,300 26,772.00 0.05 693 300276 三丰智能 7,600 26,752.00 0.05 694 003029 吉大正元 1,500 26,685.00 0.05 695 002057 中钢天源 3,800 26,600.00 0.05 696 300687 赛意信息 1,900 26,448.00 0.05 697 300481 濮阳惠成 1,900 26,220.00 0.05 698 603308 应流股份 2,100 26,082.00 0.04 699 002365 永安药业 3,600 25,992.00 0.04 700 601226 华电重工 5,300 25,970.00 0.04 701 002553 南方精工 2,800 25,956.00 0.04 702 301192 泰祥股份 1,500 25,890.00 0.04 703 600463 空港股份 3,400 25,874.00 0.04 704 002403 爱仕达 3,900 25,818.00 0.04 705 688597 煜邦电力 3,703 25,772.88 0.04 706 600698 湖南天雁 7,600 25,764.00 0.04 707 600058 五矿发展 3,900 25,740.00 0.04 708 000548 湖南投资 6,400 25,728.00 0.04 709 603920 世运电路 1,300 25,662.00 0.04 710 301332 德尔玛 2,900 25,636.00 0.04 711 301309 万得凯 1,000 25,560.00 0.04 712 002777 久远银海 1,700 25,483.00 0.04 713 300563 神宇股份 1,000 25,450.00 0.04 714 603701 德宏股份 2,400 25,392.00 0.04 715 002826 易明医药 3,200 25,376.00 0.04 716 688247 宣泰医药 3,085 25,358.70 0.04 717 301303 真兰仪表 2,200 25,344.00 0.04 718 688199 久日新材 1,885 25,259.00 0.04 719 300655 晶瑞电材 3,500 25,200.00 0.04 720 002805 丰元股份 2,400 25,128.00 0.04 721 002327 富安娜 2,500 25,125.00 0.04 722 300519 新光药业 2,300 24,955.00 0.04 723 301367 怡和嘉业 400 24,880.00 0.04 724 300328 宜安科技 5,800 24,824.00 0.04 725 603773 沃格光电 1,200 24,780.00 0.04 726 688010 福光股份 1,589 24,740.73 0.04 727 300766 每日互动 2,500 24,725.00 0.04 728 300629 新劲刚 1,400 24,724.00 0.04 729 000501 武商集团 3,700 24,679.00 0.04 730 300995 奇德新材 1,600 24,672.00 0.04 731 603177 德创环保 3,500 24,605.00 0.04 732 002963 豪尔赛 2,400 24,552.00 0.04 733 300822 贝仕达克 2,100 24,486.00 0.04 734 002949 华阳国际 2,600 24,466.00 0.04 735 002548 金新农 6,000 24,360.00 0.04 736 600228 返利科技 5,000 24,300.00 0.04 737 300299 富春股份 7,000 24,290.00 0.04 737 301235 华康医疗 1,400 24,290.00 0.04 738 002169 智光电气 5,500 24,255.00 0.04 739 002184 海得控制 2,700 24,246.00 0.04 740 301298 东利机械 1,900 24,225.00 0.04 741 688037 芯源微 272 24,208.00 0.04 742 002090 金智科技 2,800 24,192.00 0.04 743 605339 南侨食品 1,700 24,174.00 0.04 744 301209 联合化学 1,100 24,090.00 0.04 745 002907 华森制药 1,900 23,978.00 0.04 746 002983 芯瑞达 1,439 23,959.35 0.04 747 603768 常青股份 2,100 23,814.00 0.04 748 300470 中密控股 700 23,667.00 0.04 749 000852 石化机械 4,400 23,584.00 0.04 750 300254 仟源医药 3,000 23,580.00 0.04 751 002609 捷顺科技 3,100 23,498.00 0.04 752 300112 万讯自控 3,400 23,460.00 0.04 753 300291 百纳千成 5,500 23,430.00 0.04 754 301006 迈拓股份 2,000 23,380.00 0.04 755 300884 狄耐克 2,700 23,274.00 0.04 756 603860 中公高科 800 23,200.00 0.04 757 002186 全 聚 德 2,700 23,139.00 0.04 758 300440 运达科技 4,400 23,100.00 0.04 759 002795 永和智控 6,200 23,064.00 0.04 760 300697 电工合金 2,100 22,974.00 0.04 761 002767 先锋电子 1,900 22,895.00 0.04 762 603258 电魂网络 1,400 22,610.00 0.04 763 300239 东宝生物 4,800 22,608.00 0.04 764 605399 晨光新材 2,100 22,575.00 0.04 765 300483 首华燃气 3,100 22,413.00 0.04 766 002478 常宝股份 4,500 22,410.00 0.04 767 603727 博迈科 1,700 22,372.00 0.04 768 603815 交建股份 3,900 22,308.00 0.04 769 000948 南天信息 1,800 22,230.00 0.04 770 002662 京威股份 7,300 22,192.00 0.04 771 688557 兰剑智能 955 22,136.90 0.04 772 300603 立昂技术 3,200 22,112.00 0.04 773 300923 研奥股份 1,300 22,100.00 0.04 774 002449 国星光电 3,100 22,072.00 0.04 775 688699 明微电子 695 22,066.25 0.04 776 301345 涛涛车业 400 22,040.00 0.04 777 300926 博俊科技 1,100 22,022.00 0.04 778 300436 广生堂 1,400 21,994.00 0.04 779 000488 晨鸣纸业 6,300 21,798.00 0.04 780 301268 铭利达 1,400 21,770.00 0.04 781 301198 喜悦智行 2,700 21,627.00 0.04 782 300864 南大环境 1,100 21,560.00 0.04 783 600509 天富能源 3,900 21,489.00 0.04 784 002868 绿康生化 1,600 21,280.00 0.04 785 300279 和晶科技 5,100 21,267.00 0.04 786 600429 三元股份 5,700 21,261.00 0.04 787 002810 山东赫达 1,800 21,204.00 0.04 788 300972 万辰集团 1,000 21,130.00 0.04 789 600292 远达环保 4,500 21,105.00 0.04 790 000031 大悦城 9,000 21,060.00 0.04 791 301158 德石股份 1,700 21,029.00 0.04 792 301319 唯特偶 700 21,021.00 0.04 793 000862 银星能源 4,400 20,988.00 0.04 794 603601 再升科技 7,600 20,976.00 0.04 795 002292 奥飞娱乐 3,500 20,930.00 0.04 796 301100 风光股份 1,600 20,784.00 0.04 797 688226 威腾电气 1,188 20,766.24 0.04 798 001209 洪兴股份 1,500 20,700.00 0.04 799 002691 冀凯股份 4,700 20,633.00 0.04 800 002283 天润工业 4,800 20,592.00 0.04 801 000570 苏常柴 A 4,600 20,562.00 0.04 802 000920 沃顿科技 2,800 20,524.00 0.04 803 300940 南极光 1,600 20,384.00 0.04 804 300513 恒实科技 2,500 20,375.00 0.04 805 301216 万凯新材 1,800 20,142.00 0.03 806 600785 新华百货 1,500 20,130.00 0.03 807 300516 久之洋 700 20,097.00 0.03 808 300435 中泰股份 1,700 20,009.00 0.03 809 605298 必得科技 2,400 19,920.00 0.03 810 301283 聚胶股份 700 19,859.00 0.03 811 002922 伊戈尔 900 19,674.00 0.03 812 002928 华夏航空 3,100 19,654.00 0.03 813 688663 新风光 843 19,616.61 0.03 814 300960 通业科技 1,300 19,591.00 0.03 815 600184 光电股份 2,300 19,573.00 0.03 816 300402 宝色股份 1,500 19,470.00 0.03 817 301296 新巨丰 2,700 19,467.00 0.03 818 688135 利扬芯片 1,212 19,416.24 0.03 819 002061 浙江交科 5,300 19,345.00 0.03 820 301199 迈赫股份 800 19,344.00 0.03 821 603928 兴业股份 2,470 19,340.10 0.03 822 000037 深南电 A 2,200 19,250.00 0.03 822 600617 国新能源 7,700 19,250.00 0.03 823 000935 四川双马 1,600 19,216.00 0.03 824 002617 露笑科技 4,000 19,200.00 0.03 825 603239 浙江仙通 1,400 19,194.00 0.03 826 603214 爱婴室 1,700 19,193.00 0.03 827 301211 亨迪药业 1,300 18,993.00 0.03 828 002492 恒基达鑫 4,100 18,860.00 0.03 829 000856 冀东装备 3,100 18,848.00 0.03 830 603080 新疆火炬 1,400 18,844.00 0.03 831 300515 三德科技 1,900 18,753.00 0.03 832 603330 天洋新材 3,900 18,681.00 0.03 833 603153 上海建科 1,100 18,601.00 0.03 834 600055 万东医疗 1,500 18,525.00 0.03 835 605378 野马电池 1,200 18,504.00 0.03 836 003027 同兴环保 1,500 18,450.00 0.03 837 603256 宏和科技 2,600 18,356.00 0.03 838 688053 思科瑞 739 18,194.18 0.03 839 688277 天智航 2,341 18,119.34 0.03 840 301117 佳缘科技 700 18,060.00 0.03 841 000576 甘化科工 3,000 18,000.00 0.03 842 688201 信安世纪 1,513 17,868.53 0.03 843 600137 浪莎股份 1,500 17,805.00 0.03 844 605289 罗曼股份 700 17,780.00 0.03 845 301228 实朴检测 1,900 17,765.00 0.03 846 603901 永创智能 2,500 17,725.00 0.03 847 603162 海通发展 1,900 17,670.00 0.03 848 300611 美力科技 2,300 17,526.00 0.03 849 002649 博彦科技 2,200 17,512.00 0.03 850 301246 宏源药业 1,300 17,498.00 0.03 851 002272 川润股份 3,900 17,472.00 0.03 852 600560 金自天正 1,300 17,420.00 0.03 853 300046 台基股份 1,100 17,380.00 0.03 854 603066 音飞储存 1,900 17,347.00 0.03 855 603682 锦和商管 4,300 17,157.00 0.03 856 603095 越剑智能 1,300 17,043.00 0.03 857 003013 地铁设计 1,200 17,016.00 0.03 858 688011 新光光电 1,122 16,998.30 0.03 859 002658 雪迪龙 3,300 16,929.00 0.03 859 605580 恒盛能源 1,900 16,929.00 0.03 860 300539 横河精密 2,100 16,905.00 0.03 861 603960 克来机电 800 16,880.00 0.03 862 002344 海宁皮城 5,500 16,830.00 0.03 863 300263 隆华科技 3,000 16,800.00 0.03 864 002686 亿利达 4,000 16,760.00 0.03 865 605566 福莱蒽特 1,100 16,753.00 0.03 866 002927 泰永长征 1,400 16,716.00 0.03 867 600722 金牛化工 4,400 16,676.00 0.03 868 002734 利民股份 2,400 16,536.00 0.03 869 600780 通宝能源 2,800 16,520.00 0.03 870 002981 朝阳科技 900 16,479.00 0.03 871 300848 美瑞新材 1,000 16,440.00 0.03 872 600220 ST 阳光 44,300 16,391.00 0.03 873 688026 洁特生物 1,643 16,364.28 0.03 874 002886 沃特股份 1,200 16,344.00 0.03 875 300448 浩云科技 3,900 16,341.00 0.03 876 688478 晶升股份 560 16,307.20 0.03 877 001212 中旗新材 800 16,240.00 0.03 878 000601 韶能股份 4,400 16,236.00 0.03 879 001324 长青科技 1,000 16,200.00 0.03 880 301151 冠龙节能 1,100 16,192.00 0.03 881 603898 好莱客 2,200 16,170.00 0.03 882 600979 广安爱众 4,800 16,128.00 0.03 883 300970 华绿生物 1,400 16,058.00 0.03 884 688677 海泰新光 409 16,045.07 0.03 885 600113 浙江东日 2,100 16,002.00 0.03 886 603776 永安行 1,600 15,872.00 0.03 887 301067 显盈科技 800 15,768.00 0.03 888 603839 安正时尚 3,600 15,732.00 0.03 889 002735 王子新材 1,600 15,728.00 0.03 890 001316 润贝航科 500 15,655.00 0.03 891 300639 凯普生物 3,400 15,640.00 0.03 892 002265 建设工业 1,800 15,534.00 0.03 893 600987 航民股份 2,200 15,532.00 0.03 894 002448 中原内配 2,700 15,498.00 0.03 895 603933 睿能科技 1,200 15,432.00 0.03 896 603998 方盛制药 1,500 15,405.00 0.03 897 301548 崇德科技 290 15,393.20 0.03 898 600053 九鼎投资 1,100 15,257.00 0.03 899 603977 国泰集团 1,500 15,255.00 0.03 900 300414 中光防雷 2,300 15,203.00 0.03 901 603206 嘉环科技 1,200 15,156.00 0.03 902 301139 元道通信 700 15,057.00 0.03 903 605066 天正电气 2,700 15,039.00 0.03 904 603607 京华激光 1,200 15,012.00 0.03 905 000593 德龙汇能 3,200 14,912.00 0.03 906 301419 阿莱德 600 14,898.00 0.03 907 301388 欣灵电气 600 14,826.00 0.03 908 000533 顺钠股份 4,500 14,805.00 0.03 909 300102 乾照光电 2,300 14,766.00 0.03 910 002890 弘宇股份 1,820 14,596.40 0.03 911 300247 融捷健康 6,000 14,580.00 0.03 911 688507 索辰科技 300 14,580.00 0.03 912 688286 敏芯股份 306 14,565.60 0.03 913 002088 鲁阳节能 1,200 14,508.00 0.02 914 001366 播恩集团 1,300 14,430.00 0.02 915 002743 富煌钢构 3,900 14,391.00 0.02 916 301550 斯菱股份 300 14,373.00 0.02 917 003023 彩虹集团 900 14,355.00 0.02 918 301052 果麦文化 700 14,350.00 0.02 919 300173 福能东方 3,800 14,326.00 0.02 920 300129 泰胜风能 2,100 14,322.00 0.02 921 600668 尖峰集团 1,800 14,310.00 0.02 922 301077 星华新材 800 14,288.00 0.02 923 301059 金三江 1,600 14,256.00 0.02 924 688038 中科通达 1,496 14,241.92 0.02 925 688533 上声电子 549 14,202.63 0.02 926 603221 爱丽家居 1,600 14,192.00 0.02 927 000881 中广核技 2,200 14,168.00 0.02 928 600876 凯盛新能 1,500 14,160.00 0.02 929 001231 农心科技 1,000 14,070.00 0.02 930 603917 合力科技 1,300 14,066.00 0.02 931 000058 深 赛 格 2,600 13,962.00 0.02 932 603238 诺邦股份 1,400 13,944.00 0.02 933 605189 富春染织 1,300 13,858.00 0.02 934 001282 三联锻造 500 13,855.00 0.02 935 301429 森泰股份 900 13,770.00 0.02 936 603615 茶花股份 1,300 13,689.00 0.02 937 603126 中材节能 2,500 13,625.00 0.02 938 002091 江苏国泰 2,000 13,620.00 0.02 939 603042 华脉科技 1,300 13,572.00 0.02 940 300920 润阳科技 900 13,536.00 0.02 941 300389 艾比森 1,100 13,508.00 0.02 942 601515 东峰集团 3,700 13,505.00 0.02 943 002836 新宏泽 2,300 13,501.00 0.02 944 603798 康普顿 1,600 13,472.00 0.02 945 688267 中触媒 675 13,405.50 0.02 946 688302 海创药业 568 13,382.08 0.02 947 300984 金沃股份 600 13,314.00 0.02 948 300712 永福股份 600 13,050.00 0.02 949 300870 欧陆通 300 13,014.00 0.02 950 600746 江苏索普 2,200 12,958.00 0.02 951 300164 通源石油 3,700 12,950.00 0.02 952 002347 泰尔股份 3,400 12,818.00 0.02 953 603612 索通发展 1,000 12,760.00 0.02 954 600389 江山股份 900 12,699.00 0.02 955 605016 百龙创园 620 12,629.40 0.02 956 000913 钱江摩托 800 12,608.00 0.02 957 300932 三友联众 1,300 12,519.00 0.02 958 300577 开润股份 600 12,498.00 0.02 959 002706 良信股份 1,800 12,348.00 0.02 960 300824 北鼎股份 1,700 12,325.00 0.02 961 688678 福立旺 1,135 12,292.05 0.02 962 002989 中天精装 800 12,168.00 0.02 963 300211 亿通科技 2,300 12,167.00 0.02 964 301078 孩子王 2,400 12,144.00 0.02 965 688182 灿勤科技 914 12,101.36 0.02 966 301270 汉仪股份 500 12,065.00 0.02 967 002075 沙钢股份 3,200 12,064.00 0.02 968 603729 龙韵股份 900 11,934.00 0.02 969 300997 欢乐家 1,000 11,820.00 0.02 970 605055 迎丰股份 2,900 11,803.00 0.02 971 300535 达威股份 1,000 11,800.00 0.02 972 300723 一品红 600 11,790.00 0.02 972 301102 兆讯传媒 1,000 11,790.00 0.02 972 600716 凤凰股份 4,500 11,790.00 0.02 973 603938 三孚股份 1,000 11,750.00 0.02 974 002255 海陆重工 2,400 11,736.00 0.02 975 001287 中电港 700 11,571.00 0.02 976 001314 亿道信息 300 11,529.00 0.02 977 603696 安记食品 1,700 11,526.00 0.02 978 603918 金桥信息 1,100 11,495.00 0.02 979 300517 海波重科 1,300 11,141.00 0.02 980 300456 赛微电子 700 11,109.00 0.02 980 605365 立达信 700 11,109.00 0.02 981 002828 贝肯能源 1,300 11,102.00 0.02 982 601086 国芳集团 3,000 11,070.00 0.02 983 301389 隆扬电子 700 11,060.00 0.02 984 002675 东诚药业 900 11,034.00 0.02 985 301311 昆船智能 600 11,028.00 0.02 986 001222 源飞宠物 900 11,025.00 0.02 987 301073 君亭酒店 600 10,920.00 0.02 988 688307 中润光学 515 10,655.35 0.02 989 002899 英派斯 800 10,536.00 0.02 990 002242 九阳股份 1,000 10,480.00 0.02 991 300194 福安药业 2,800 10,472.00 0.02 992 688529 豪森智能 776 10,429.44 0.02 993 002458 益生股份 1,200 10,392.00 0.02 994 600865 百大集团 1,600 10,352.00 0.02 995 002412 汉森制药 2,000 10,340.00 0.02 996 301316 慧博云通 700 10,276.00 0.02 997 002644 佛慈制药 1,600 10,272.00 0.02 998 300540 蜀道装备 500 10,180.00 0.02 999 300444 双杰电气 1,600 10,160.00 0.02 1,000 002398 垒知集团 2,700 10,044.00 0.02 1,001 301107 瑜欣电子 400 10,040.00 0.02 1,002 002578 闽发铝业 3,800 9,994.00 0.02 1,003 603329 上海雅仕 900 9,918.00 0.02 1,004 603309 维力医疗 900 9,909.00 0.02 1,005 603697 有友食品 1,700 9,860.00 0.02 1,006 300993 玉马遮阳 1,100 9,834.00 0.02 1,007 603948 建业股份 600 9,768.00 0.02 1,008 688611 杭州柯林 366 9,753.90 0.02 1,009 300845 捷安高科 900 9,747.00 0.02 1,010 605122 四方新材 1,000 9,720.00 0.02 1,011 301310 鑫宏业 400 9,640.00 0.02 1,012 688262 国芯科技 528 9,614.88 0.02 1,013 301323 新莱福 300 9,474.00 0.02 1,014 688209 英集芯 763 9,468.83 0.02 1,015 688606 奥泰生物 200 9,426.00 0.02 1,016 301227 森鹰窗业 500 9,405.00 0.02 1,017 000151 中成股份 900 9,306.00 0.02 1,018 688553 汇宇制药 749 9,302.58 0.02 1,019 603121 华培动力 1,300 9,256.00 0.02 1,020 002843 泰嘉股份 600 9,186.00 0.02 1,021 300710 万隆光电 600 9,102.00 0.02 1,022 301004 嘉益股份 100 9,100.00 0.02 1,023 600973 宝胜股份 2,500 9,025.00 0.02 1,024 002170 芭田股份 1,500 9,015.00 0.02 1,025 603949 雪龙集团 800 9,008.00 0.02 1,026 002912 中新赛克 500 8,860.00 0.02 1,027 002194 武汉凡谷 1,100 8,855.00 0.02 1,028 300795 米奥会展 500 8,765.00 0.02 1,029 003016 欣贺股份 1,400 8,764.00 0.02 1,030 300286 安科瑞 400 8,656.00 0.01 1,031 300876 蒙泰高新 500 8,590.00 0.01 1,032 300786 国林科技 700 8,582.00 0.01 1,033 688369 致远互联 543 8,541.39 0.01 1,034 301577 美信科技 100 8,500.00 0.01 1,035 600551 时代出版 1,200 8,496.00 0.01 1,036 688799 华纳药厂 200 8,486.00 0.01 1,037 600158 中体产业 1,100 8,459.00 0.01 1,038 603661 恒林股份 200 8,442.00 0.01 1,039 300598 诚迈科技 300 8,424.00 0.01 1,040 688377 迪威尔 641 8,397.10 0.01 1,041 605128 上海沿浦 300 8,367.00 0.01 1,042 603810 丰山集团 1,000 8,360.00 0.01 1,043 688579 山大地纬 1,060 8,321.00 0.01 1,044 603808 歌力思 1,300 8,229.00 0.01 1,045 301031 中熔电气 100 8,220.00 0.01 1,046 688767 博拓生物 323 8,097.61 0.01 1,047 301591 肯特股份 219 8,085.48 0.01 1,048 603836 海程邦达 600 8,082.00 0.01 1,049 603078 江化微 600 8,034.00 0.01 1,050 300865 大宏立 500 8,020.00 0.01 1,051 605138 盛泰集团 1,600 8,016.00 0.01 1,052 000062 深圳华强 900 8,010.00 0.01 1,053 688195 腾景科技 326 7,990.26 0.01 1,054 600446 金证股份 800 7,944.00 0.01 1,055 301538 骏鼎达 87 7,936.14 0.01 1,056 300855 图南股份 300 7,932.00 0.01 1,057 688030 山石网科 758 7,921.10 0.01 1,058 603109 神驰机电 600 7,866.00 0.01 1,059 300582 英飞特 900 7,704.00 0.01 1,060 300660 江苏雷利 300 7,656.00 0.01 1,061 600657 信达地产 2,500 7,625.00 0.01 1,062 002154 报 喜 鸟 1,400 7,616.00 0.01 1,063 301305 朗坤环境 500 7,605.00 0.01 1,064 301233 盛帮股份 200 7,604.00 0.01 1,065 688584 上海合晶 477 7,569.99 0.01 1,066 600488 津药药业 2,200 7,546.00 0.01 1,067 000059 华锦股份 1,800 7,542.00 0.01 1,068 688051 佳华科技 453 7,510.74 0.01 1,069 603500 祥和实业 1,100 7,480.00 0.01 1,070 603165 荣晟环保 700 7,434.00 0.01 1,071 603191 望变电气 500 7,400.00 0.01 1,072 300101 振芯科技 500 7,385.00 0.01 1,073 002792 通宇通讯 700 7,308.00 0.01 1,074 300622 博士眼镜 600 7,302.00 0.01 1,075 002763 汇洁股份 1,100 7,293.00 0.01 1,076 603339 四方科技 800 7,256.00 0.01 1,077 001311 多利科技 300 7,254.00 0.01 1,078 300543 朗科智能 900 7,200.00 0.01 1,079 688338 赛科希德 332 7,187.80 0.01 1,080 688306 均普智能 1,770 7,186.20 0.01 1,081 002809 红墙股份 1,000 7,170.00 0.01 1,082 300497 富祥药业 800 7,144.00 0.01 1,083 605180 华生科技 600 7,110.00 0.01 1,084 002561 徐家汇 1,000 6,960.00 0.01 1,085 688087 英科再生 266 6,884.08 0.01 1,086 300726 宏达电子 300 6,840.00 0.01 1,086 603086 先达股份 1,800 6,840.00 0.01 1,087 601999 出版传媒 1,300 6,786.00 0.01 1,088 301333 诺思格 200 6,722.00 0.01 1,089 688258 卓易信息 200 6,680.00 0.01 1,090 002014 永新股份 700 6,636.00 0.01 1,091 300613 富瀚微 200 6,582.00 0.01 1,092 300812 易天股份 300 6,543.00 0.01 1,093 002106 莱宝高科 600 6,540.00 0.01 1,094 600287 ST 舜天 1,800 6,390.00 0.01 1,095 300289 利德曼 1,600 6,160.00 0.01 1,096 688110 东芯股份 322 6,140.54 0.01 1,097 301056 森赫股份 800 6,136.00 0.01 1,098 688207 格灵深瞳 531 6,090.57 0.01 1,099 300055 万邦达 1,500 6,075.00 0.01 1,100 688132 邦彦技术 348 6,037.80 0.01 1,101 000915 华特达因 200 6,032.00 0.01 1,102 301113 雅艺科技 300 5,967.00 0.01 1,103 688636 智明达 261 5,950.80 0.01 1,104 300774 倍杰特 900 5,877.00 0.01 1,105 300342 天银机电 400 5,852.00 0.01 1,106 000698 沈阳化工 1,900 5,776.00 0.01 1,107 688528 秦川物联 721 5,760.79 0.01 1,108 300871 回盛生物 600 5,724.00 0.01 1,109 301257 普蕊斯 200 5,650.00 0.01 1,110 000678 襄阳轴承 1,500 5,640.00 0.01 1,111 002208 合肥城建 1,300 5,603.00 0.01 1,112 603081 大丰实业 600 5,592.00 0.01 1,113 605318 法狮龙 400 5,556.00 0.01 1,114 300933 中辰股份 900 5,535.00 0.01 1,115 300471 厚普股份 700 5,516.00 0.01 1,116 002780 三夫户外 600 5,418.00 0.01 1,117 688345 博力威 320 5,404.80 0.01 1,118 002054 德美化工 1,100 5,401.00 0.01 1,119 601015 陕西黑猫 1,900 5,320.00 0.01 1,120 301377 鼎泰高科 300 5,265.00 0.01 1,121 301081 严牌股份 700 5,250.00 0.01 1,122 301502 华阳智能 138 5,217.78 0.01 1,123 300358 楚天科技 700 5,208.00 0.01 1,124 688382 益方生物 718 5,191.14 0.01 1,125 688068 热景生物 200 5,166.00 0.01 1,126 688229 博睿数据 200 5,144.00 0.01 1,127 300082 奥克股份 1,200 5,112.00 0.01 1,128 603318 水发燃气 900 5,094.00 0.01 1,129 002446 盛路通信 900 5,085.00 0.01 1,130 300791 仙乐健康 200 5,040.00 0.01 1,131 300528 幸福蓝海 800 5,024.00 0.01 1,132 603135 中重科技 400 5,012.00 0.01 1,133 300405 科隆股份 1,400 4,970.00 0.01 1,134 300788 中信出版 200 4,962.00 0.01 1,135 300141 和顺电气 600 4,926.00 0.01 1,136 688695 中创股份 155 4,888.70 0.01 1,137 605011 杭州热电 200 4,866.00 0.01 1,138 688739 成大生物 200 4,848.00 0.01 1,139 600604 市北高新 1,400 4,844.00 0.01 1,140 300779 惠城环保 100 4,840.00 0.01 1,140 603201 常润股份 200 4,840.00 0.01 1,141 603100 川仪股份 200 4,702.00 0.01 1,142 688609 九联科技 529 4,665.78 0.01 1,143 300425 中建环能 1,100 4,631.00 0.01 1,144 301026 浩通科技 200 4,592.00 0.01 1,144 603685 晨丰科技 400 4,592.00 0.01 1,145 300326 凯利泰 1,200 4,560.00 0.01 1,146 002695 煌上煌 700 4,543.00 0.01 1,147 002998 优彩资源 800 4,536.00 0.01 1,148 603326 我乐家居 800 4,448.00 0.01 1,149 605050 福然德 500 4,405.00 0.01 1,150 603325 博隆技术 64 4,353.28 0.01 1,151 603718 海利生物 700 4,319.00 0.01 1,152 003030 祖名股份 300 4,311.00 0.01 1,153 605089 味知香 200 4,268.00 0.01 1,154 000599 青岛双星 1,200 4,236.00 0.01 1,155 301486 致尚科技 100 4,231.00 0.01 1,156 002335 科华数据 200 4,226.00 0.01 1,157 301070 开勒股份 100 4,211.00 0.01 1,158 688505 复旦张江 649 4,153.60 0.01 1,159 688420 美腾科技 200 4,136.00 0.01 1,160 688066 航天宏图 230 4,094.00 0.01 1,161 301398 星源卓镁 100 4,055.00 0.01 1,162 600419 天润乳业 500 3,985.00 0.01 1,163 002995 天地在线 300 3,960.00 0.01 1,164 605068 明新旭腾 300 3,954.00 0.01 1,165 300384 三联虹普 300 3,936.00 0.01 1,166 688118 普元信息 266 3,838.38 0.01 1,167 300631 久吾高科 200 3,830.00 0.01 1,168 600628 新世界 700 3,794.00 0.01 1,169 001330 博纳影业 700 3,787.00 0.01 1,170 688468 科美诊断 597 3,779.01 0.01 1,171 601968 宝钢包装 800 3,744.00 0.01 1,172 002116 中国海诚 400 3,724.00 0.01 1,173 002993 奥海科技 100 3,720.00 0.01 1,174 300512 中亚股份 600 3,552.00 0.01 1,175 603897 长城科技 200 3,510.00 0.01 1,176 603166 福达股份 700 3,430.00 0.01 1,177 601200 上海环境 400 3,400.00 0.01 1,178 603282 亚光股份 200 3,372.00 0.01 1,179 300616 尚品宅配 300 3,318.00 0.01 1,180 603312 西典新能 130 3,294.20 0.01 1,181 605388 均瑶健康 600 3,288.00 0.01 1,182 301157 华塑科技 100 3,260.00 0.01 1,183 603036 如通股份 300 3,195.00 0.01 1,184 600794 保税科技 1,000 3,170.00 0.01 1,185 603082 北自科技 107 3,154.36 0.01 1,186 603307 扬州金泉 100 3,144.00 0.01 1,187 300098 高新兴 700 3,101.00 0.01 1,188 603123 翠微股份 500 2,970.00 0.01 1,189 603073 彩蝶实业 200 2,892.00 0.00 1,190 688203 海正生材 340 2,890.00 0.00 1,191 003026 中晶科技 100 2,887.00 0.00 1,192 603908 牧高笛 140 2,808.40 0.00 1,193 300510 金冠股份 800 2,800.00 0.00 1,194 603375 盛景微 72 2,799.36 0.00 1,195 688119 中钢洛耐 839 2,760.31 0.00 1,196 603216 梦天家居 300 2,754.00 0.00 1,197 601065 江盐集团 300 2,601.00 0.00 1,198 600526 菲达环保 700 2,597.00 0.00 1,199 605599 菜百股份 200 2,546.00 0.00 1,200 300805 电声股份 400 2,544.00 0.00 1,201 300138 晨光生物 300 2,529.00 0.00 1,202 603089 正裕工业 300 2,508.00 0.00 1,203 002930 宏川智慧 200 2,480.00 0.00 1,204 300553 集智股份 100 2,449.00 0.00 1,205 688227 品高股份 200 2,422.00 0.00 1,206 002871 伟隆股份 300 2,400.00 0.00 1,207 002942 新农股份 200 2,358.00 0.00 1,207 600858 银座股份 600 2,358.00 0.00 1,208 300816 艾可蓝 100 2,330.00 0.00 1,209 301181 标榜股份 100 2,268.00 0.00 1,210 300753 爱朋医疗 200 2,190.00 0.00 1,211 301234 五洲医疗 100 2,165.00 0.00 1,212 002852 道道全 300 2,160.00 0.00 1,213 002855 捷荣技术 100 2,102.00 0.00 1,214 000751 锌业股份 800 2,096.00 0.00 1,215 300837 浙矿股份 100 2,076.00 0.00 1,216 301068 大地海洋 100 2,074.00 0.00 1,217 300937 药易购 100 2,038.00 0.00 1,218 300488 恒锋工具 100 2,035.00 0.00 1,219 301399 英特科技 100 1,968.00 0.00 1,220 002641 公元股份 500 1,965.00 0.00 1,221 601007 金陵饭店 300 1,908.00 0.00 1,222 600706 曲江文旅 200 1,902.00 0.00 1,223 002893 京能热力 200 1,892.00 0.00 1,224 002790 瑞尔特 200 1,806.00 0.00 1,225 002973 侨银股份 200 1,788.00 0.00 1,226 300702 天宇股份 100 1,783.00 0.00 1,227 605319 无锡振华 100 1,770.00 0.00 1,228 603995 甬金股份 100 1,752.00 0.00 1,229 605086 龙高股份 100 1,726.00 0.00 1,230 300662 科锐国际 100 1,613.00 0.00 1,231 600051 宁波联合 300 1,581.00 0.00 1,232 605169 洪通燃气 200 1,568.00 0.00 1,233 002494 华斯股份 500 1,560.00 0.00 1,234 600470 六国化工 400 1,528.00 0.00 1,235 001313 粤海饲料 200 1,504.00 0.00 1,236 603038 华立股份 200 1,462.00 0.00 1,237 603976 正川股份 100 1,411.00 0.00 1,238 001260 坤泰股份 100 1,393.00 0.00 1,239 000790 华神科技 400 1,384.00 0.00 1,240 600302 标准股份 400 1,376.00 0.00 1,241 603127 昭衍新药 100 1,327.00 0.00 1,242 605500 森林包装 200 1,230.00 0.00 1,243 002818 富森美 100 1,226.00 0.00 1,243 603291 联合水务 100 1,226.00 0.00 1,244 688033 天宜上佳 200 1,200.00 0.00 1,245 001219 青岛食品 100 1,177.00 0.00 1,246 603110 东方材料 100 1,113.00 0.00 1,247 002040 南 京 港 200 1,092.00 0.00 1,248 000811 冰轮环境 100 965.00 0.00 1,249 601599 浙文影业 300 864.00 0.00 1,250 603466 风语筑 100 854.00 0.00 1,251 300195 长荣股份 200 838.00 0.00 1,252 002394 联发股份 100 616.00 0.00 1,253 300128 锦富技术 200 594.00 0.00 1,254 603660 苏州科达 100 546.00 0.00 1,255 600210 紫江企业 100 532.00 0.00 1,256 002474 榕基软件 100 436.00 0.00 1,257 000702 正虹科技 100 425.00 0.00 1,258 000565 渝三峡 A 100 403.00 0.00 1,259 600561 江西长运 100 364.00 0.00 1,260 002678 珠江钢琴 100 362.00 0.00 1,261 600853 龙建股份 100 307.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688038 中科通达 5,469,032.72 1.34 2 300665 飞鹿股份 5,291,488.00 1.30 3 688041 海光信息 5,224,370.87 1.28 4 688681 科汇股份 4,877,464.08 1.19 5 002883 中设股份 4,702,506.40 1.15 6 300992 泰福泵业 4,363,302.00 1.07 7 300703 创源股份 4,338,923.00 1.06 8 603139 康惠制药 4,147,530.00 1.02 9 300329 海伦钢琴 4,126,467.00 1.01 10 600302 标准股份 4,036,871.00 0.99 11 300923 研奥股份 3,907,184.00 0.96 12 300640 德艺文创 3,850,629.00 0.94 13 603931 格林达 3,830,967.00 0.94 14 300626 华瑞股份 3,767,641.27 0.92 15 301040 中环海陆 3,710,740.00 0.91 16 603637 镇海股份 3,677,067.00 0.90 17 000526 学大教育 3,652,540.00 0.89 18 603320 迪贝电气 3,633,297.00 0.89 19 002826 易明医药 3,590,879.00 0.88 20 600883 博闻科技 3,578,329.00 0.88 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300665 飞鹿股份 11,108,074.00 2.72 2 300816 艾可蓝 7,598,132.00 1.86 3 300329 海伦钢琴 6,930,007.00 1.70 4 603320 迪贝电气 6,780,058.70 1.66 5 301198 喜悦智行 6,722,004.42 1.65 6 301098 金埔园林 6,602,637.07 1.62 7 301167 建研设计 6,562,846.00 1.61 8 300929 华骐环保 6,478,564.40 1.59 9 300640 德艺文创 6,218,505.00 1.52 10 300649 杭州园林 6,154,282.00 1.51 11 002633 申科股份 6,134,357.00 1.50 12 300478 杭州高新 5,970,108.00 1.46 13 300931 通用电梯 5,872,575.00 1.44 14 688041 海光信息 5,807,286.83 1.42 15 300746 汉嘉设计 5,691,487.22 1.39 16 300823 建科智能 5,680,671.56 1.39 17 688092 爱科科技 5,678,895.72 1.39 18 600455 博通股份 5,586,613.00 1.37 19 300535 达威股份 5,544,414.67 1.36 20 301040 中环海陆 5,539,964.34 1.36 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,206,636,924.54 卖出股票收入（成交）总额 1,450,912,831.80 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,337,649.17 5.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,337,649.17 5.74 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019733 24 国债 02 30,000 3,032,192.05 5.21 2 019727 23 国债 24 3,000 305,457.12 0.53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 210,358.96 2 应收清算款 255,174.71 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 51,724.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 517,257.97 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 东方量化 成长灵活 40,983 1,262.12 17,986,786.15 34.77 33,738,515.46 65.23 配置混合 A 东方量化 成长灵活 2,196 3,188.86 170,909.14 2.44 6,831,819.79 97.56 配置混合 C 合计 43,179 1,360.11 18,157,695.29 30.92 40,570,335.25 69.08 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 东方量化成长灵活配置混合 A 454,785.90 0.88 理人所 有从业 人员持 东方量化成长灵活配置混合 C 11,501.98 0.16 有本基 金 合计 466,287.88 0.79 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 东方量化成长灵活配置混合 0 基金投资和研究部门 A 负责人持有本开放式 东方量化成长灵活配置混合 0 基金 C 合计 0 东方量化成长灵活配置混合 0~10 本基金基金经理持有 A 本开放式基金 东方量化成长灵活配置混合 0 C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方量化成长灵活配置混合 A 东方量化成长灵活配置混合 C 基金合同生效日 （2018 年 3 月 21 日） 694,463,618.20 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 343,192,547.80 8,571,332.62 额总额 本报告期基金总申购 70,023,799.06 85,769,397.98 份额 减：本报告期基金总 361,491,045.25 87,338,001.67 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 51,725,301.61 7,002,728.93 额总额 注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金于 2024 年 1 月 1 日将为基金提供审计服务的会计师事务所由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已经履行了必要的程序。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华鑫证券 2 1,191,023,59 44.82 292,878.35 17.90 - 有限责任 7.06 公司 中信建投 596,258,011. 证券股份 2 96 22.44 564,011.00 34.47 - 有限公司 东北证券 243,358,079. 股份有限 2 32 9.16 230,209.61 14.07 - 公司 国投证券 210,650,790. 股份有限 1 44 7.93 199,256.94 12.18 - 公司 国泰君安 155,165,951. 证券股份 1 51 5.84 146,772.28 8.97 - 有限公司 东方财富 143,081,988. 证券股份 2 97 5.38 135,342.16 8.27 - 有限公司 国联证券 72,115,678.9 股份有限 2 7 2.71 24,944.59 1.52 - 公司 华西证券 45,419,306.1 股份有限 2 1 1.71 42,961.60 2.63 - 公司 东方证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国金证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国盛证券 有限责任 2 - - - - - 公司 国信证券 股份有限 1 - - - - - 公司 华创证券 有限责任 1 - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 1 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 1 - - - - - 公司 招商证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中国银河 证券股份 1 - - - - - 有限公司 东兴证券 股份有限 2 - - - - - 公司 长城证券 股份有限 1 - - - - - 公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，或处罚未对其研究服务业务产生重大影响；④合规风控能力较强，具备健全的风险管理机制、合规管理机制和信息管理机制；⑤具备为公募基金提供交易服务所需的业务资格，能够提供高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥具备为公募基金提供研究服务所需的业务资格，建立完善的研究报告质量控制和合规保障机制，具备独立客观的研究观点,能够提供各类研究服务支持,形式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、沟通交流、调研活动、数据支持、专题研讨、委托课题、金股推介等；⑦证监系统白名单券商优先纳入合作对象；⑧证监会券商分类标准原则上 CCC 级以下不纳入合作对象；⑨收取的佣金率满足各项法律法规、监管政策的相关规定。 券商选择程序：每年定期根据已租用交易单元的券商提供的资质说明，经交易佣金管理小组审议通过后，建立公司内部券商白名单。如有新增券商，在履行上述程序通过后，可不定期加入公司内部白名单。 （3）本基金本报告期撤销租用 1 个交易单元，为中国中金财富证券有限公司深圳证券交易所交易单元。新增 1 个交易单元，为中信建投证券股份有限公司北京证券交易所交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权 券 回购成交总 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 华鑫证 券有限 22,514,321. 66.55 5,440,000.00 63.70 - - 责任公 00 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 东北证 券股份 5,502,089.0 16.26 - - - - 有限公 0 司 国投证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 东方财 富证券 - - - - - - 股份有 限公司 国联证 券股份 601,608.00 1.78 - - - - 有限公 司 华西证 券股份 5,211,564.0 15.41 3,100,000.00 36.30 - - 有限公 0 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国盛证 券有限 - - - - - - 责任公 司 国信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 东兴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长城证 券股份 - - - - - - 有限公 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司旗下部分 中国证券报、上海证券 1 基金改聘会计师事务所公告 报、基金管理人网站及 2024 年 1 月 2 日 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加国金证券股份有限公司为东 上海证券报、基金管理 2 方量化成长灵活配置混合型证券投资 人网站及中国证监会基 2024 年 1 月 12 日 基金 C 类销售机构同时开通定投及转 金电子披露网站 换业务的公告 东方量化成长灵活配置混合型证券投 上海证券报、基金管理 3 资基金(A 类)恢复 10 万元以上申购、 人网站及中国证监会基 2024 年 1 月 15 日 转换转入、定期定额投资公告 金电子披露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 4 资基金 2023 年第 4 季度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 1 月 20 日 站 关于增加兴业证券股份有限公司为东 中国证券报、上海证券 5 方基金旗下部分基金销售机构同时开 报、基金管理人网站及 2024 年 1 月 24 日 通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加中信建投证券股份有限公司 上海证券报、基金管理 6 为东方量化成长灵活配置混合型证券 人网站及中国证监会基 2024 年 1 月 31 日 投资基金 C 类销售机构同时开通定投 金电子披露网站 及转换业务的公告 证券时报、证券日报、 关于增加华西证券股份有限公司为东 中国证券报、上海证券 7 方基金旗下部分基金销售机构同时开 报、基金管理人网站及 2024 年 1 月 31 日 通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加上海大智慧基金销售有限公 中国证券报、上海证券 8 司为公司旗下部分基金销售机构同时 报、基金管理人网站及 2024 年 2 月 5 日 参与申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于终止 中国证券报、上海证券 9 和合期货有限公司办理本公司旗下基 报、基金管理人网站及 2024 年 2 月 23 日 金销售业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于提醒投资者防范不法分子仿冒我 中国证券报、上海证券 10 司名义从事诈骗活动的公告 报、基金管理人网站及 2024 年 2 月 23 日 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加华泰证券股份有限公司为东 证券时报、上海证券报、 11 方基金旗下部分基金销售机构同时开 基金管理人网站及中国 2024 年 2 月 26 日 通定投及转换业务的公告 证监会基金电子披露网 站 证券时报、证券日报、 关于增加上海中欧财富基金销售有限 中国证券报、上海证券 12 公司为公司旗下部分基金销售机构的 报、基金管理人网站及 2024 年 2 月 28 日 公告 中国证监会基金电子披 露网站 13 关于旗下部分基金参与深圳前海微众 证券时报、证券日报、 2024 年 2 月 29 日 银行股份有限公司申购费率优惠活动 中国证券报、上海证券 的公告 报、基金管理人网站及 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加中国银河证券股份有限公司 上海证券报、基金管理 14 为东方量化成长灵活配置混合型证券 人网站及中国证监会基 2024 年 3 月 8 日 投资基金销售机构同时开通定投及转 金电子披露网站 换业务的公告 证券时报、证券日报、 关于增加江苏银行股份有限公司为公 中国证券报、上海证券 15 司旗下部分基金销售机构并参加申购 报、基金管理人网站及 2024 年 3 月 14 日 费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参与玄元保险代理 中国证券报、上海证券 16 有限公司申购费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站及 2024 年 3 月 15 日 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加粤开证券股份有限公司等两 中国证券报、上海证券 17 家机构为东方基金旗下部分基金销售 报、基金管理人网站及 2024 年 3 月 19 日 机构同时开通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参与华福证券有限 中国证券报、上海证券 18 责任公司等两家机构申购费率优惠活 报、基金管理人网站及 2024 年 3 月 27 日 动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 19 资基金 2023 年年度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 3 月 30 日 站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于调整 中国证券报、上海证券 20 旗下部分基金持有的停牌股票估值方 报、基金管理人网站及 2024 年 4 月 2 日 法的提示性公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 21 基金投资北交所股票及相关风险提示 报、基金管理人网站及 2024 年 4 月 10 日 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 22 资基金 2024 年第 1 季度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 4 月 20 日 站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 23 资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2024 年 4 月 30 日 站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 24 资基金招募说明书（更新）（2024 年 证监会基金电子披露网 2024 年 4 月 30 日 第 1 号） 站 关于增加招商银行股份有限公司招赢 证券日报、中国证券报、 25 通平台为公司旗下部分基金销售机构 上海证券报、基金管理 2024 年 6 月 17 日 的公告 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 26 资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2024 年 6 月 27 日 站 证券时报、证券日报、 关于增加东方证券股份有限公司等两 中国证券报、上海证券 27 家机构为东方基金旗下部分基金销售 报、基金管理人网站及 2024 年 6 月 29 日 机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 20240223 - 21,369,5 21,369,54 - 0.00 - 20240227 47.76 7.76 2 20240229 - 21,369,5 21,369,54 - 0.00 - 20240304 47.76 7.76 机构 3 20240101 101,476,4 - 101,476,4 - 0.00 - 20240220 45.29 45.29 4 20240101 101,476,4 - 101,476,4 - 0.00 - 20240205 45.29 45.29 5 20240416 - 32,484,4 14,500,00 17,984,421.28 30.62 - 20240630 21.28 0.00 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金基金合同》 二、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2024 年 8 月 31 日