上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十七日 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月2日起至6月30日止。 1.2目录 1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 2基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................7 2.4信息披露方式..................................................................................................................................7 2.5其他相关资料..................................................................................................................................7 3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................7 3.2基金净值表现..................................................................................................................................8 4管理人报告 ...............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................13 5托管人报告 .............................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................13 6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................14 6.1资产负债表....................................................................................................................................14 6.2利润表............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................16 6.4报表附注........................................................................................................................................17 7投资组合报告 .........................................................................................................................................38 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................38 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................43 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................43 7.12投资组合报告附注......................................................................................................................43 8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................44 9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................45 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................45 10.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................45 10.4基金投资策略的改变..................................................................................................................45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................46 10.8其他重大事件..............................................................................................................................47 11备查文件目录.......................................................................................................................................48 11.1备查文件目录..............................................................................................................................48 11.2存放地点......................................................................................................................................48 11.3查阅方式......................................................................................................................................48 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根创新商业模式混合 基金主代码 005593 交易代码 005593 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年4月2日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,517,674,561.11份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在严格的风险控制的前提下，通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有创 新商业模式且未来成长空间巨大的公司，力争实现基金资产的长期增值。 1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对 宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行 深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、 通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类 资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。 2、股票投资策略 （1）创新商业模式的界定 商业模式是一种包含了一系列要素及其关系的概念性工具，用以阐明某个 特定实体的商业逻辑。商业模式的核心就是资源的有效整合，其一系列构 成要素包括了公司的产品研发、分销渠道、核心战略、品牌管理、市场定 位等等。本基金管理人认为，商业模式的创新，实际是企业对盈利模式的 投资策略 审视以及再设计，它意味着企业需要发掘出新的客户需求，创造新的消费 群体以及赢利模式，用全新的方法来完成经营任务。因此，本管理人将从 以下几个方面重点挖掘具有创新商业模式的企业：一是产品发生创新或变 革，包括产品形态的转变等。二是企业盈利模式的创新，包括涉足新的业 务领域或平台、由单一的业务环节转变成整体产业链和生态圈等。三是企 业销售渠道的创新，如由单一销售渠道转变为线上线下多维度渠道、由自 主销售转变为第三方代理销售、由直营变为加盟、由固定佣金销售变为销 售利润分成等。 （2）行业配置策略 本基金重点关注在产品定位、盈利模式、销售渠道等方面具有特殊性、创 新性模式的行业和企业。优秀的商业模式通常伴随新业务、新业态的出现 而出现。在当前市场环境下，依据申银万国行业分类一级行业分类标准， 本管理人认为传媒、电子、银行、非银金融、计算机、汽车、商业贸易、 通信、休闲服务、医药生物、电气设备、化工、食品饮料、国防军工、房 地产、纺织服装、家用电器、轻工制造、机械设备、交通运输等行业出现 商业模式创新的可能性较大。 （3）个股精选策略 1）A股投资策略 本基金将通过系统和深入的基本面研究，密切关注在商业模式上有重大创 新和变革的优质企业。结合优秀的商业模式，本基金将重点投资于符合中 国经济转型未来发展方向、运用新技术、创造新模式、引领新的生活方式 和消费习惯的相关行业及公司。 2）港股投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票 市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。 受到行业发展阶段和水平的限制，一些行业在内地市场仍采用传统模式； 而香港与国际接轨，市场环境鼓励自由创新，各行业中存在众多内地稀缺 的创新、领先的商业模式，提供大量优质可投资创新商业模式主题标的， 蕴含巨大增值空间。 3、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的 基础上实施积极主动的组合管理，自上而下进行组合构建，自下而上进行 个券选择。 4、可转换债券投资策略 可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特 性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 5、中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投 资决策流程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流动性风 险等各种风险。 6、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主 要目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以 管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 7、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的 投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期 权合约进行投资。 8、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主 要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信 用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行 评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安 全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率 *40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和预期收益水平高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市 的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投 资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡迪 田青 联系电话 021-38794888 010-67595096 负责人 电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 富城路99号震旦国际大楼25楼 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 富城路99号震旦国际大楼25楼 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 陈兵 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号 震旦国际大楼25层 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年4月2日（基金合同生效日）至 2018年6月30日） 本期已实现收益 -27,651,867.68 本期利润 -100,857,293.71 加权平均基金份额本期利润 -0.0641 本期加权平均净值利润率 -6.50% 本期基金份额净值增长率 -6.57% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -99,777,276.52 期末可供分配基金份额利润 -0.0657 期末基金资产净值 1,417,897,284.59 期末基金份额净值 0.9343 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -6.57% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利 润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -5.35% 1.58% -4.01% 0.80% -1.34% 0.78% 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -6.57% 1.09% -4.82% 0.67% -1.75% 0.42% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率*50%+恒生综合指数收益率*10%+中债总 指数收益率 *40% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年4月2日至2018年6月30日） 注：本基金合同生效日为2018年4月2日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 本基金建仓期自2018年4月2日至2018年9月28日，本基金报告期内仍处于建仓期。 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2018年6月底，公司管理的基金共有六十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基 金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩 根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添 利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资 基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券 投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基 金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上 投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根 中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩 根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合 型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投 资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金及上投摩根 标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根安 腾回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时 发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 孟亮先生自2005年9月至2010 理、国内权益 2018-04-0 年4月在上投摩根基金管理有限 孟亮 投资一部副总 2 - 13年 公司担任研究员，2010年4月至 监 2015年3月在国投瑞银基金管理 有限公司担任研究员、基金经理、 基金投资部副总监，自2015年3 月起加入上投摩根基金管理有限 公司，现担任我司国内权益投资一 部副总监兼高级基金经理一职。自 2015年9月起担任上投摩根智选 30混合型证券投资基金基金经 理，自2016年4月起同时担任上 投摩根中国优势证券投资基金基 金经理，自2016年10月起同时担 任上投摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，自 2018年4月起同时担任上投摩根 创新商业模式灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.孟亮先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持 有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根创新商业模 式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资 决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律 法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市 场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公 平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公 司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为， 本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，市场总体波动较大，受到流动性趋紧及中美贸易战影响，A股投资者对经济预期展望变差，相当一批行业的投资逻辑受到影响。周期股、地产股、金融股等低估值品种年初有一定表现，但是行情持续性很差，资金逐步向投资逻辑相对稳定的医药和食品饮料行业集中。总体看，A股处于调整期，投资者信心较弱，这个时候需要进一步提升组合的内在质量，提升抗风险能力。 本基金2季度处于建仓期，考虑到市场不稳定，采取了逐步加仓的策略，总体仓位控制在较低水平。投资方向上，坚持长期投资思路，逢低配置了经营稳健、估值合理、符合产业长期发展趋势的电子制造、新能源汽车等板块，同时对稳健成长类的行业和公司有所兼顾。6月份由于市场出现大幅下跌，对净值有一定影响，但是我们对组合内的公司质地有信心，相信能在长期为投资者带来回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为-6.57%，同期业绩比较基准收益率为-4.82%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，预计房地产政策调整及金融去杠杆政策仍将继续推进，我们对偏周期的板块相对谨慎，贸易战的影响会持续，但是存在逆转的可能性。经过2季度的大幅调整，A股市场的总体风险得到了一定程度的释放，不宜过度悲观。组合操作上，我们将坚持以创新和成长为导向的配置方向，同时兼顾消费方向，力争为投资人创造较好的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定， 制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年6月30日 资产： - 银行存款 6.4.7.1 567,018,733.46 结算备付金 8,365,055.89 存出保证金 293,784.51 交易性金融资产 6.4.7.2 905,011,722.77 其中：股票投资 905,011,722.77 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 108,084.02 应收股利 - 应收申购款 235,485.32 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 1,481,032,865.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 负债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 56,179,314.95 应付赎回款 2,785,777.12 应付管理人报酬 1,814,669.31 应付托管费 302,444.88 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 1,935,444.65 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 117,930.47 负债合计 63,135,581.38 所有者权益： - 实收基金 6.4.7.9 1,517,674,561.11 未分配利润 6.4.7.10 -99,777,276.52 所有者权益合计 1,417,897,284.59 负债和所有者权益总计 1,481,032,865.97 注：报告截止日2018年06月30日，基金份额净值0.9343元，基金份额总额1,517,674,561.11份。 6.2利润表 会计主体：上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018 年6月30日 一、收入 -91,454,805.05 1.利息收入 3,051,211.52 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,366,261.00 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,684,950.52 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -21,813,220.03 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -25,306,966.39 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 3,493,746.36 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -73,205,426.03 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 512,629.49 减：二、费用 9,402,488.66 1．管理人报酬 5,674,561.49 2．托管费 945,760.24 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 2,665,200.93 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.19 116,966.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -100,857,293.71 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -100,857,293.71 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,614,945,548.25 - 1,614,945,548.25 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -100,857,293.71 -100,857,293.71 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -97,270,987.14 1,080,017.19 -96,190,969.95 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 15,270,024.82 -75,432.76 15,194,592.06 2.基金赎回款 -112,541,011.96 1,155,449.95 -111,385,562.01 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,517,674,561.11 -99,777,276.52 1,417,897,284.59 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第29号《关于准予上投摩根沪港深创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,614,304,011.13元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0231号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年4月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,614,945,548.25份基金份额，其中认购资金利息折合641,537.12份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、货币市场工具、股指期货、股票期权、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其中港股通标的股票的投资占基金资产的0%-30%，并且不超过股票资产的50%；投资于本基金所定义的创新商业模式主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%；权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率X50%+恒生综合指数收益率X10%+中债总指数收益率*40%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2018年8月24日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年4月2日(基金合同生效日)至20178年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年4月2日(基金合同生效日)至20178年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年4月2日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。于本报告期末，各项金融资产以可收回金额和账面价值孰低计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、沪府发[2011]2号《上海市人民政府关于本市开征地方教育附加的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (6)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 567,018,733.46 定期存款 - 其他存款 - 合计 567,018,733.46 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 978,217,148.80 905,011,722.77 -73,205,426.03 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 978,217,148.80 905,011,722.77 -73,205,426.03 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 104,186.44 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,764.30 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.08 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 132.20 合计 108,084.02 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,935,444.65 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,935,444.65 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,252.17 预提费用 111,678.30 合计 117,930.47 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,614,945,548.25 1,614,945,548.25 本期申购 15,270,024.82 15,270,024.82 本期赎回（以“-”号填列） -112,541,011.96 -112,541,011.96 本期末 1,517,674,561.11 1,517,674,561.11 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 -27,651,867.68 -73,205,426.03 -100,857,293.71 本期基金份额交易产生的 258,322.32 821,694.87 1,080,017.19 变动数 其中：基金申购款 -38,987.13 -36,445.63 -75,432.76 基金赎回款 297,309.45 858,140.50 1,155,449.95 本期已分配利润 - - - 本期末 -27,393,545.36 -72,383,731.16 -99,777,276.52 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30 日 活期存款利息收入 1,326,205.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 39,511.13 其他 544.09 合计 1,366,261.00 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 卖出股票成交总额 532,668,394.90 减：卖出股票成本总额 557,975,361.29 买卖股票差价收入 -25,306,966.39 6.4.7.13债券投资收益 无。 6.4.7.14衍生工具收益 无。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,493,746.36 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,493,746.36 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -73,205,426.03 ——股票投资 -73,205,426.03 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -73,205,426.03 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 基金赎回费收入 415,707.02 其他 96,896.73 转换费收入 25.74 合计 512,629.49 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 交易所市场交易费用 2,665,200.93 银行间市场交易费用 - 合计 2,665,200.93 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 审计费用 32,846.40 信息披露费 78,831.90 银行费用 4,887.70 其他费用 400.00 合计 116,966.00 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,674,561.49 其中：支付销售机构的客户维护费 3,594,640.60 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 945,760.24 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年4月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 567,018,733.46 1,326,205.78 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额 型 60310 芯能 2018-0 2018-0 网下 4.83 4.83 3,410. 16,470 16,470 - 5 科技 6-29 7-09 中签 00 .30 .30 60369 江苏 2018-0 2018-0 网下 9.00 9.00 5,384. 48,456 48,456 - 3 新能 6-25 7-03 中签 00 .00 .00 60370 东方 2018-0 2018-0 网下 13.09 13.09 1,765. 23,103 23,103 - 6 环宇 6-29 7-09 中签 00 .85 .85 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日,本基金无债券投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 567,018,733.46 - - - 567,018,733.46 结算备付金 8,365,055.89 - - - 8,365,055.89 存出保证金 293,784.51 - - - 293,784.51 交易性金融 - - - 905,011,722.77 905,011,722.77 资产 买入返售金 - - - - 0.00 融资产 应收证券清 - - - 0.00 0.00 算款 应收利息 - - - 108,084.02 108,084.02 应收申购款 - - - 235,485.32 235,485.32 其他资产 - - - - - 资产总计 575,677,573.86 - - 905,355,292.111,481,032,865.97 负债 卖出回购金 - - - - 0.00 融资产款 应付证券清 - - - 56,179,314.95 56,179,314.95 算款 应付赎回款 - - - 2,785,777.12 2,785,777.12 应付管理人 - - - 1,814,669.31 1,814,669.31 报酬 应付托管费 - - - 302,444.88 302,444.88 应付销售服 - - - 0.00 0.00 务费 应付交易费 - - - 1,935,444.65 1,935,444.65 用 应付税费 - - - 0.00 0.00 应付利息 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 117,930.47 117,930.47 负债总计 - - - 63,135,581.38 63,135,581.38 利率敏感度 575,677,573.86 缺口 - - 842,219,710.731,417,897,284.59 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 905,011,722.77 63.83 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 905,011,722.77 63.83 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2018年6月30日 1.业绩比较基准上升5% 增加约14,747 2.业绩比较基准下降5% 减少约14,747 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 905,011,722.77 61.11 其中：股票 905,011,722.77 61.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 575,383,789.35 38.85 8 其他各项资产 637,353.85 0.04 9 合计 1,481,032,865.97 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 830,340,417.14 58.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 838,412.85 0.06 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,908,122.64 1.55 J 金融业 - - K 房地产业 22,637,366.65 1.60 L 租赁和商务服务业 16,458,365.25 1.16 M 科学研究和技术服务业 79,391.50 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 892,343,302.17 62.93 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A基础材料 - - B消费者非必需品 - - C消费者常用品 - - D能源 - - E金融 - - F医疗保健 - - G工业 - - H信息技术 12,668,420.60 0.89 I电信服务 - - J公用事业 - - K房地产 - - 合计 12,668,420.60 0.89 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300136 信维通信 3,132,281.0 96,254,995.13 6.79 0 2 002456 欧菲科技 5,875,069.0 94,764,862.97 6.68 0 3 002236 大华股份 3,294,881.0 74,299,566.55 5.24 0 4 002466 天齐锂业 1,492,207.0 73,998,545.13 5.22 0 5 002008 大族激光 1,129,105.0 60,057,094.95 4.24 0 6 000661 长春高新 211,339.00 48,121,890.30 3.39 7 002507 涪陵榨菜 1,598,656.0 41,053,486.08 2.90 0 8 002304 洋河股份 305,901.00 40,256,571.60 2.84 9 603589 口子窖 520,948.00 32,012,254.60 2.26 10 002635 安洁科技 1,674,226.0 28,796,687.20 2.03 0 11 300601 康泰生物 449,231.00 27,874,783.55 1.97 12 603799 华友钴业 274,646.00 26,769,745.62 1.89 13 601155 新城控股 730,945.00 22,637,366.65 1.60 14 600298 安琪酵母 584,594.00 20,858,313.92 1.47 15 002821 凯莱英 226,549.00 19,761,869.27 1.39 16 000703 恒逸石化 1,237,927.0 18,420,353.76 1.30 0 17 300122 智飞生物 388,600.00 17,774,564.00 1.25 18 600771 广誉远 315,300.00 17,328,888.00 1.22 19 300571 平治信息 249,422.00 17,010,580.40 1.20 20 603156 养元饮品 274,031.00 17,006,363.86 1.20 21 601888 中国国旅 255,525.00 16,458,365.25 1.16 22 002384 东山精密 473,564.00 11,365,536.00 0.80 23 H00700 腾讯控股 30,000.00 9,960,383.40 0.70 24 600966 博汇纸业 1,934,200.0 8,336,402.00 0.59 0 25 300595 欧普康视 162,456.00 7,281,277.92 0.51 26 600867 通化东宝 292,496.00 7,011,129.12 0.49 27 600519 贵州茅台 9,500.00 6,948,870.00 0.49 28 000858 五粮液 87,497.00 6,649,772.00 0.47 29 600132 重庆啤酒 182,614.00 5,056,581.66 0.36 30 300010 立思辰 400,126.00 4,897,542.24 0.35 31 002035 华帝股份 181,674.00 4,438,295.82 0.31 32 002341 新纶科技 315,100.00 4,187,679.00 0.30 33 603008 喜临门 196,333.00 3,883,466.74 0.27 34 600810 神马股份 195,330.00 2,902,603.80 0.20 35 H02382 舜宇光学科技 22,000.00 2,708,037.20 0.19 36 002768 国恩股份 82,300.00 2,354,603.00 0.17 37 603658 安图生物 16,900.00 1,393,574.00 0.10 38 000333 美的集团 26,505.00 1,384,091.10 0.10 39 600236 桂冠电力 134,300.00 766,853.00 0.05 40 300750 宁德时代 10,261.00 738,381.56 0.05 41 300003 乐普医疗 16,348.00 599,644.64 0.04 42 300747 锐科激光 1,543.00 123,995.48 0.01 43 603486 科沃斯 1,639.00 105,338.53 0.01 44 603587 地素时尚 2,442.00 100,879.02 0.01 45 601330 绿色动力 4,971.00 81,226.14 0.01 46 300746 汉嘉设计 2,318.00 79,391.50 0.01 47 603650 彤程新材 2,376.00 50,988.96 0.00 48 603693 江苏新能 5,384.00 48,456.00 0.00 49 603706 东方环宇 1,765.00 23,103.85 0.00 50 603105 芯能科技 3,410.00 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002456 欧菲科技 115,734,454.29 8.16 2 300136 信维通信 111,298,659.33 7.85 3 002466 天齐锂业 96,349,842.88 6.80 4 002236 大华股份 94,315,192.04 6.65 5 002008 大族激光 61,091,410.63 4.31 6 603799 华友钴业 48,008,394.90 3.39 7 000661 长春高新 45,365,680.49 3.20 8 002304 洋河股份 43,538,604.54 3.07 9 603589 口子窖 42,520,547.79 3.00 10 002507 涪陵榨菜 42,337,354.95 2.99 11 002635 安洁科技 42,050,269.89 2.97 12 000830 鲁西化工 39,848,144.00 2.81 13 601155 新城控股 39,078,706.08 2.76 14 000703 恒逸石化 37,219,075.87 2.62 15 600132 重庆啤酒 30,365,299.42 2.14 16 300601 康泰生物 27,416,008.34 1.93 17 000858 五粮液 26,326,276.79 1.86 18 300122 智飞生物 25,531,958.84 1.80 19 600535 天士力 24,232,718.51 1.71 20 002384 东山精密 24,085,534.56 1.70 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资 产净值比例 （％） 1 000830 鲁西化工 44,896,200.16 3.17 2 600535 天士力 22,948,256.75 1.62 3 600409 三友化工 22,688,983.47 1.60 4 600132 重庆啤酒 20,753,662.30 1.46 5 600276 恒瑞医药 20,416,177.99 1.44 6 000858 五粮液 20,187,750.98 1.42 7 600426 华鲁恒升 17,419,185.74 1.23 8 300003 乐普医疗 15,952,710.12 1.13 9 002491 通鼎互联 15,624,288.26 1.10 10 603993 洛阳钼业 15,468,522.37 1.09 11 000710 贝瑞基因 15,214,225.30 1.07 12 000703 恒逸石化 14,858,989.24 1.05 13 002236 大华股份 14,842,250.18 1.05 14 000333 美的集团 14,083,127.80 0.99 15 601155 新城控股 14,029,578.46 0.99 16 603799 华友钴业 13,984,433.66 0.99 17 600519 贵州茅台 12,466,570.36 0.88 18 600305 恒顺醋业 12,124,867.27 0.86 19 002912 中新赛克 11,880,477.00 0.84 20 002195 二三四五 11,618,230.05 0.82 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,536,192,510.09 卖出股票的收入（成交）总额 532,668,394.90 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 293,784.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 108,084.02 5 应收申购款 235,485.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 637,353.85 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,682,259.9 1,515,992,3 13,516 112,287.26 0.11% 99.89% 3 01.18 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 10.13 0.0000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018年4月2日）基金份额总额 1,614,945,548.25 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 15,270,024.82 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 112,541,011.96 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,517,674,561.11 注：本基金合同生效日为：2018年4月2日。 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 无。 基金托管人： 无。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务。本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信建投 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国盛证券 1 475,893,480.41 23.01% 443,198.65 22.90% - 国泰君安 1 276,940,636.10 13.47% 257,910.99 13.32% - 华创证券 1 165,059,151.08 8.03% 153,720.04 7.94% - 申银万国 1 312,664,720.93 15.12% 291,185.71 15.04% - 招商证券 1 275,921,001.66 13.34% 256,965.69 13.28% - 财富里昂 1 186,957,488.66 9.04% 174,113.45 9.00% - 天风证券 1 118,520,230.67 5.73% 110,376.50 5.70% - 瑞银证券 1 169,863,259.08 8.26% 101,467.29 5.24% - 东北证券 1 73,019,858.75 3.53% 68,003.81 3.51% - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3.交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4.本基金于2018年4月2日正式成立，以上均为本期新增席位，无注销席位。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - 1,887,000, 64.73% - - 000.00 华创证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 财富里昂 - - 1,028,400, 35.27% - - 000.00 天风证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 基金管理人公司网站、 1 上投摩根基金管理有限公司住所变更公告 《上海证券报》、《证券时 2018-03-10 报》和《中国证券报》 3 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券 同上 2018-04-03 投资基金基金合同生效公告 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券 4 投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定 同上 2018-04-28 额投资业务公告 11备查文件目录 11.1备查文件目录 1.中国证监会批准上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2.《上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《上投摩根开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件和营业执照。 11.2存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 11.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一八年八月二十七日