交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45 7.11 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48 10.4 基金投资策略的改变 ...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 §12 备查文件目录...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 基金简称 交银丰晟收益债券 基金主代码 005577 基金运作方式 契约型，本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运 作，封闭期结束后转为开放式运作。 基金合同生效日 2018 年 5 月 23 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 6,859,037,429.41 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 交银丰晟收益债券 交银丰晟收益债 交银丰晟收益债券 交银丰晟收益债券 金简称 A 券 C D E 下属分级基金的交 005577 005578 020363 022877 易代码 报告期末下属分级 2,096,058,509.48 329,121,691.55 2,031,776,786.31 2,402,080,442.07 基金的份额总额 份 份 份 份 注：本基金自 2020 年 5 月 26 日起转为开放式运作。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。 投资策略 封闭期内的投资策略： 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研 究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市 场运行趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和 杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严 格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用 债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水 平等，自下而上精选投资标的。 转为开放式运作后的投资策略： 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研 究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市 场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决 定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用 分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流 动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选投资标的。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息 姓名 王晚婷 张姗 披露 联 系 电 （021）61055050 400-61-95555 负责 话 人 电 子 邮 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com zhangshan_1027@cmbchina.com 箱 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 400-61-95555 传真 （021）61055054 0755-83195201 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 深圳市深南大道 7088 号招商银 188 号交通银行大楼二层（裙） 行大厦 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 深圳市深南大道 7088 号招商银 二期 21-22 楼 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 张宏良 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 公司 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 期 间 数 交银丰晟收益债券 交银丰晟收益债券 交银丰晟收益债券 交银丰晟收益债券 据 和 指 A C D E 标 本期已实 45,797,075.07 5,904,278.59 42,515,091.01 10,204,226.53 现收益 本期利润 21,114,774.93 2,782,123.19 22,897,377.01 14,363,101.22 加权平均 基金份额 0.0090 0.0079 0.0105 0.0229 本期利润 本期加权 平均净值 0.73% 0.65% 0.85% 1.96% 利润率 本期基金 份额净值 0.87% 0.65% 0.87% 0.45% 增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据 和 指 标 期末可供 450,888,212.49 62,183,683.14 383,374,937.79 224,326,029.28 分配利润 期末可供 分配基金 0.2151 0.1889 0.1887 0.0934 份额利润 期末基金 2,605,988,056.46 400,446,766.80 2,470,976,619.08 2,695,673,218.07 资产净值 期末基金 1.2433 1.2167 1.2162 1.1222 份额净值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额 累计净值 36.67% 31.18% 5.35% 0.53% 增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银丰晟收益债券 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.25% 0.02% 0.31% 0.04% -0.06% -0.02% 过去三个月 1.00% 0.04% 1.06% 0.10% -0.06% -0.06% 过去六个月 0.87% 0.06% -0.14% 0.11% 1.01% -0.05% 过去一年 2.38% 0.06% 2.36% 0.10% 0.02% -0.04% 过去三年 10.12% 0.06% 7.13% 0.07% 2.99% -0.01% 自基金合同生效 36.67% 0.06% 14.54% 0.07% 22.13% -0.01% 起至今 交银丰晟收益债券 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.20% 0.02% 0.31% 0.04% -0.11% -0.02% 过去三个月 0.85% 0.04% 1.06% 0.10% -0.21% -0.06% 过去六个月 0.65% 0.06% -0.14% 0.11% 0.79% -0.05% 过去一年 1.93% 0.06% 2.36% 0.10% -0.43% -0.04% 过去三年 8.32% 0.05% 7.13% 0.07% 1.19% -0.02% 自基金合同生效 31.18% 0.06% 14.54% 0.07% 16.64% -0.01% 起至今 交银丰晟收益债券 D 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.25% 0.02% 0.31% 0.04% -0.06% -0.02% 过去三个月 0.99% 0.04% 1.06% 0.10% -0.07% -0.06% 过去六个月 0.87% 0.06% -0.14% 0.11% 1.01% -0.05% 过去一年 2.39% 0.06% 2.36% 0.10% 0.03% -0.04% 自基金合同生效 5.35% 0.06% 5.34% 0.09% 0.01% -0.03% 起至今 交银丰晟收益债券 E 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.24% 0.02% 0.31% 0.04% -0.07% -0.02% 过去三个月 0.98% 0.04% 1.06% 0.10% -0.08% -0.06% 过去六个月 0.45% 0.06% -0.14% 0.11% 0.59% -0.05% 自基金合同生效 0.53% 0.06% 0.07% 0.11% 0.46% -0.05% 起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。 2、交银丰晟收益债券 D、交银丰晟收益债券 E 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自 基金份额类别首次确认起至今”，下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金自 2023 年 12 月 19 日起，开始销售 D 类份额，投资者提交的申购申请于 2023 年 12 月 20 日被确认并将有效份额登记在册。 3、本基金自 2024 年 12 月 19 日起，开始销售 E 类份额，投资者提交的申购申请于 2024 年 12 月 23 日被确认并将有效份额登记在册。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 135 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交银纯债 债 券 发 起、交银 丰晟收益 债券、交 银裕坤纯 债一年定 期开放债 券、交银 硕士。历任北方国际信托投资股份有限公 鸿光一年 司固定收益研究员、光大保德信基金管理 混合、交 有限公司交易员/基金经理助理/基金经 于海 银鸿信一 2018 年 5 理、银华基金管理有限公司基金经理、五 颖 年持有期 月 23 日 - 19 年 矿证券有限公司固定收益事业部投资管 混合、交 理部总经理。2016 年加入交银施罗德基 银鸿泰一 金管理有限公司，历任公司固定收益（公 年持有期 募）投资总监。 混合、交 银裕盈纯 债债券、 交银裕道 纯债一年 定期开放 债 券 发 起、交银 裕通纯债 债券的基 金经理， 公司混合 资产投资 总监兼多 元资产管 理总监 交银增利 债券、交 银纯债债 券发起、 交银增利 增 强 债 券、交银 丰晟收益 债券、交 银安心收 益债券、 交银双利 债券、交 银强化回 博士。2019 年加入交银施罗德基金管理 高王 报债券、 2024 年 5 - 6 年 有限公司，历任固定收益部研究员/基金 峰 交银裕通 月 6 日 经理助理。 纯 债 债 券、交银 裕道纯债 一年定期 开放债券 发起、交 银定期支 付月月丰 债券、交 银优选回 报灵活配 置混合的 基金经理 助理 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2025 年上半年的市场行情，债券市场收益率先上后下，随后转为震荡，收益率曲线平坦化。一月，央行暂停国债买卖操作，资金面有所收紧，短端收益率明显上行。春节后，国内风险偏好回升，现券收益率震荡上行。二月下旬，临近两会流动性预期改善，债市转为震荡。三月，政府工作报告基本符合预期，货币政策侧重结构性工具，宽松预期修正长端利率再度上行；下旬， MLF 净投放资金面整体维持平稳，收益率震荡修复。四月初，美国政府宣布对等关税，加征幅度超出市场预期，长端收益率快速下行，而后超长期特别国债发行加快，收益率转为窄幅震荡。五月初，货币政策宽松落地，央行宣布降准降息，随后中美日内瓦经贸会谈联合声明公布，中美双方均大幅降低关税，国内风险偏好回升，现券收益率明显上行，叠加市场担忧季末存单集中到期压力，债市转为弱势盘整。六月，央行提前公告买断式逆回购操作；下旬，公开市场净投放下资金面整体维持平稳，收益率曲线小幅牛陡。 报告期内，组合减持了部分中短期限且性价比偏弱的信用债品种，利率债持仓进行了结构置换，同时考虑到组合流动性因素，组合增持了部分中等期限的信用品种和流动性良好的银行债品种，适度提升了组合久期和杠杆水平，以提升组合静态收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年下半年，海外不确定性因素仍然存在。国内方面，考虑到地方财政发力提速，叠加准财政工具的对冲效应，基建投资与实物工作量提振动能增强，装备制造业、高技术制造业投资增速持续领跑整体水平，充分彰显产业升级的强劲韧性，预计下半年宏观经济延续温和增长态势。当前食品价格上涨动能偏弱，预计通胀对债券市场的扰动较小。在基本面温和修复、通胀水平相对低位、地产投资回升乏力的背景下，流动性环境将保持均衡宽松基调，但缴税大月、跨季时点及政府债集中发行期的资金波动可能有所加剧。综合上述因素，下半年债券市场或呈现震荡偏强格局，基本面与政策边际变化将成为主要扰动源。组合将在保持流动性的基础上合理运用杠杆，于短期调整中积极把握债券配置窗口，持续动态优化组合结构，同时依据预期差捕捉阶段性交易性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对可供分配利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 4,419,259.54 7,015,858.11 结算备付金 169,430.80 383,141.98 存出保证金 11,985.44 14,427.38 交易性金融资产 6.4.7.2 9,476,619,136.88 9,079,647,605.26 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 9,476,619,136.88 9,079,647,605.26 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 1,123,971.09 2,002,395.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 9,482,343,783.75 9,089,063,427.89 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,302,086,353.42 1,854,520,089.48 应付清算款 - - 应付赎回款 3,730,156.09 7,160,462.06 应付管理人报酬 1,969,015.64 1,907,254.62 应付托管费 656,338.53 635,751.55 应付销售服务费 202,196.24 4,988.80 应付投资顾问费 - - 应交税费 421,548.06 569,013.70 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 193,515.36 310,285.99 负债合计 1,309,259,123.34 1,865,107,846.20 净资产： 实收基金 6.4.7.10 6,859,037,429.41 5,873,570,406.41 未分配利润 6.4.7.12 1,314,047,231.00 1,350,385,175.28 净资产合计 8,173,084,660.41 7,223,955,581.69 负债和净资产总计 9,482,343,783.75 9,089,063,427.89 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 6,859,037,429.41 份，其中交银丰晟收益债 券 A 基金份额总额 2,096,058,509.48 份，基金份额净值 1.2433 元；交银丰晟收益债券 C 基金份 额总额 329,121,691.55 份，基金份额净值 1.2167 元；交银丰晟收益债券 D 基金份额总额 2,031,776,786.31 份，基金份额净值 1.2162 元；交银丰晟收益债券 E 基金份额总额 2,402,080,442.07 份，基金份额净值 1.1222 元。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 89,586,568.94 272,517,702.52 1.利息收入 89,054.71 586,714.56 其中：存款利息收入 6.4.7.13 85,985.99 586,714.56 债券利息收入 - - 资产支持证券 - - 利息收入 买入返售金融 3,068.72 - 资产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 132,521,022.14 184,173,989.99 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 132,521,022.14 184,173,989.99 资产支持证券 6.4.7.16 - - 投资收益 贵金属投资收 6.4.7.17 - - 益 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计 量的金融资产终止确 - - 认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 -43,263,294.85 87,162,741.01 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 239,786.94 594,256.96 “-”号填列） 减：二、营业总支出 28,429,192.59 36,013,596.12 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,031,901.55 13,479,996.48 2．托管费 6.4.10.2.2 3,343,967.16 4,493,332.18 3．销售服务费 6.4.10.2.3 879,856.56 1,987,909.33 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 13,711,428.76 15,360,718.05 其中：卖出回购金融 13,711,428.76 15,360,718.05 资产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 311,157.18 533,352.82 8．其他费用 6.4.7.23 150,881.38 158,287.26 三、利润总额（亏损 61,157,376.35 236,504,106.40 总额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损 61,157,376.35 236,504,106.40 以“-”号填列） 五、其他综合收益的 - - 税后净额 六、综合收益总额 61,157,376.35 236,504,106.40 6.3 净资产变动表 会计主体：交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 5,873,570,406. 1,350,385,175. 7,223,955,581.6 资产 - 41 28 9 二、本期期初净 5,873,570,406. 1,350,385,175. 7,223,955,581.6 资产 - 41 28 9 三、本期增减变 动额（减少以“-” 985,467,023.00 - -36,337,944.28 949,129,078.72 号填列） （一）、综合收益 - - 61,157,376.35 61,157,376.35 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 1,108,854,191.0 净资产变动数 985,467,023.00 - 123,387,168.01 （净资产减少以 1 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,955,079,756. 3,529,572,580.6 购款 - 574,492,824.03 64 7 - - 2.基金赎 - 回款 1,969,612,733. - 2,420,718,389.6 451,105,656.02 64 6 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - 资产变动（净资 - - -220,882,488.64 220,882,488.64 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 6,859,037,429. 1,314,047,231. 8,173,084,660.4 资产 - 41 00 1 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 7,363,118,463. 1,333,680,439. 8,696,798,902.7 资产 - 19 56 5 二、本期期初净 7,363,118,463. 1,333,680,439. 8,696,798,902.7 资产 - 19 56 5 三、本期增减变 动额（减少以“-” 436,164,769.90 - 321,370,866.71 757,535,636.61 号填列） （一）、综合收益 - - 236,504,106.40 236,504,106.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 436,164,769.90 - 84,866,760.31 521,031,530.21 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,666,956,816. 3,189,403,368.3 购款 - 522,446,551.57 74 1 - - 2.基金赎 - 回款 2,230,792,046. - 2,668,371,838.1 437,579,791.26 84 0 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 7,799,283,233. 1,655,051,306. 9,454,334,539.3 资产 - 09 27 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 袁庆伟 周云康 许颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2396 号《关于准予交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金注册的批复》的准许，由交银施罗德基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同 于 2018 年 5 月 23 日生效，首次设立募集规模为 331,589,908.23 份基金份额。本基金为契约型开 放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据基金管理人于 2024 年 12 月 18 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德丰晟收益债券型证券投资基金增加 E 类基金份额等事宜修改基金合同和托管协议的公告》，决定 自 2024 年 12 月 19 日起，本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额。根据《交银施罗德丰晟 收益债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收 取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 D 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 E 类基金份额。本基金 A 类、C类、D 类、E 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。本基金转为开放式运作后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2025 年 8 月 28 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及参考本基金的基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及其允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2025 年上半年的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基 金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及 相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 4,419,259.54 等于：本金 4,416,418.19 加：应计利息 2,841.35 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 4,419,259.54 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 101,999,571.38 817,358.91 102,893,358.91 76,428.62 债 市场 券 银行间 9,227,918,048.12 98,474,777.97 9,373,725,777.97 47,332,951.88 市场 合计 9,329,917,619.50 99,292,136.88 9,476,619,136.88 47,409,380.50 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 9,329,917,619.50 99,292,136.88 9,476,619,136.88 47,409,380.50 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,553.14 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 90,922.37 其中：交易所市场 - 银行间市场 90,922.37 应付利息 - 预提审计费 32,232.48 预提信息披露费 59,507.37 预提账户维护费 9,300.00 合计 193,515.36 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 交银丰晟收益债券 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,815,115,596.38 2,815,115,596.38 本期申购 227,243,688.91 227,243,688.91 本期赎回（以“-”号填列） -946,300,775.81 -946,300,775.81 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,096,058,509.48 2,096,058,509.48 交银丰晟收益债券 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 436,691,284.67 436,691,284.67 本期申购 117,822,119.67 117,822,119.67 本期赎回（以“-”号填列） -225,391,712.79 -225,391,712.79 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 329,121,691.55 329,121,691.55 交银丰晟收益债券 D 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,621,763,509.15 2,621,763,509.15 本期申购 207,933,522.20 207,933,522.20 本期赎回（以“-”号填列） -797,920,245.04 -797,920,245.04 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,031,776,786.31 2,031,776,786.31 交银丰晟收益债券 E 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 16.21 16.21 本期申购 2,402,080,425.86 2,402,080,425.86 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,402,080,442.07 2,402,080,442.07 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 交银丰晟收益债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 551,170,209.93 103,621,160.02 654,791,369.95 本期期初 551,170,209.93 103,621,160.02 654,791,369.95 本期利润 45,797,075.07 -24,682,300.14 21,114,774.93 本期基金份额交易产 -146,079,072.51 -19,897,525.39 -165,976,597.90 生的变动数 其中：基金申购款 46,518,538.70 6,971,308.83 53,489,847.53 基金赎回款 -192,597,611.21 -26,868,834.22 -219,466,445.43 本期已分配利润 - - - 本期末 450,888,212.49 59,041,334.49 509,929,546.98 交银丰晟收益债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 75,384,010.72 15,840,011.17 91,224,021.89 本期期初 75,384,010.72 15,840,011.17 91,224,021.89 本期利润 5,904,278.59 -3,122,155.40 2,782,123.19 本期基金份额交易产 -19,104,606.17 -3,576,463.66 -22,681,069.83 生的变动数 其中：基金申购款 21,247,068.01 3,028,114.98 24,275,182.99 基金赎回款 -40,351,674.18 -6,604,578.64 -46,956,252.82 本期已分配利润 - - - 本期末 62,183,683.14 9,141,392.11 71,325,075.25 交银丰晟收益债券 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 509,717,115.23 94,652,664.46 604,369,779.69 本期期初 509,717,115.23 94,652,664.46 604,369,779.69 本期利润 42,515,091.01 -19,617,714.00 22,897,377.01 本期基金份额交易产 -118,210,859.21 -19,210,055.48 -137,420,914.69 生的变动数 其中：基金申购款 42,131,476.62 5,130,566.46 47,262,043.08 基金赎回款 -160,342,335.83 -24,340,621.94 -184,682,957.77 本期已分配利润 -50,646,409.24 - -50,646,409.24 本期末 383,374,937.79 55,824,894.98 439,199,832.77 交银丰晟收益债券 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3.15 0.60 3.75 本期期初 3.15 0.60 3.75 本期利润 10,204,226.53 4,158,874.69 14,363,101.22 本期基金份额交易产 384,357,879.00 65,107,871.43 449,465,750.43 生的变动数 其中：基金申购款 384,357,879.00 65,107,871.43 449,465,750.43 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -170,236,079.40 - -170,236,079.40 本期末 224,326,029.28 69,266,746.72 293,592,776.00 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 36,712.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 616.84 其他 48,656.67 合计 85,985.99 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 117,571,753.47 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 14,949,268.67 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 132,521,022.14 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 4,653,977,260.98 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 4,579,018,060.06 成本总额 减：应计利息总额 59,945,544.75 减：交易费用 64,387.50 买卖债券差价收入 14,949,268.67 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -43,263,294.85 股票投资 - 债券投资 -43,263,294.85 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -43,263,294.85 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 239,786.94 合计 239,786.94 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的赎回费收入包括转换费收入，其中转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 32,232.48 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 40,541.53 债券账户费用 18,600.00 合计 150,881.38 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 10,031,901.55 13,479,996.48 其中：应支付销售机构的客户维 1,323,327.54 1,590,258.07 护费 应支付基金管理人的净管理费 8,708,574.01 11,889,738.41 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×适用费率÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,343,967.16 4,493,332.18 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×适用费率÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 交银丰晟收 交银丰晟收 交银丰晟收 交银丰晟收 合计 益债券 A 益债券 C 益债券 D 益债券 E 交通银行股份 - 11,198.30 - - 11,198.30 有限公司 交银施罗德基 金管理有限公 - 673,893.92 - - 673,893.92 司 招商银行股份 - 1,008.91 - - 1,008.91 有限公司 合计 - 686,101.13 - - 686,101.13 上年度可比期间 获得销售服务 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 交银丰晟收 交银丰晟收 交银丰晟收 交银丰晟收 合计 益债券 A 益债券 C 益债券 D 益债券 E 交通银行股份 - 16,327.13 - - 16,327.13 有限公司 交银施罗德基 1,727,238.0 1,727,238.0 金管理有限公 - 3 - - 3 司 招商银行股份 - 116,475.08 - - 116,475.08 有限公司 合计 - 1,860,040.2 - - 1,860,040.2 4 4 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日该类基金份额对应的基金资产净值约定的年费 率计提，自 2024 年 11 月 20 日起，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.01%的年费率计提，自 2025 年 2 月 21 日起，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金 资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：交银丰晟收益债券 A 类份额日基金销售服务费＝前一日 交银丰晟收益债券 A 类基金份额对应的资产净值× 0.00%÷当年天数；交银丰晟收益债券 C 类份额日基金销售服务费＝前一日 交银丰晟收益债券 C 类基金份额对应的资产净值× 约定费率÷当年天数；交银丰晟收益债券 D 类份额日基金销售服务费＝前一日 交银丰晟收益债券 D 类基金份额对应的资产净值× 0.00%÷当年天数；交银丰晟收益债券 E 类份额日基金销售服务费＝前一日 交银丰晟收益债券 E 类基金份额对应的资产净值×0.00% ÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行_活期 4,419,259.54 36,712.48 1,163,044.77 59,201.69 存款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 交银丰晟收益债券 D 序 权益 除息日 每 10 份 现金形 再投资形 本期利 备注 号 登记日 场内 场外 基金份额 式 式 润分配 分红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2025 年 6 - 2025 年 6 0.2500 43,448,3 7,198,033. 50,646,4 - 月 25 日 月 25 日 75.95 29 09.24 合 - - - 0.2500 43,448,3 7,198,033. 50,646,4 - 计 75.95 29 09.24 交银丰晟收益债券 E 除息日 每 10 份 现金形 再投资形 本期利 序 权益 基金份额 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 分红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2025 年 3 - 2025 年 3 0.5700 33,587,9 - 33,587,9 - 月 24 日 月 24 日 58.39 58.39 2 2025 年 6 - 2025 年 6 0.5700 131,324, 5,323,398. 136,648, - 月 25 日 月 25 日 722.20 81 121.01 合 - - - 1.1400 164,912, 5,323,398. 170,236, - 计 680.59 81 079.40 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 1,302,086,353.42 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 23 农行二 2025 年 7 月 232380004 级资本债 1 日 105.34 1,100,000 115,879,424.66 01A 24 农行二 2025 年 7 月 232480011 级资本债 1 日 102.02 812,000 82,840,800.61 02A 2400001 24 特别国 2025 年 7 月 114.29 188,000 21,487,143.26 债 01 1 日 2400006 24 特别国 2025 年 7 月 106.64 500,000 53,321,603.26 债 06 1 日 240011 24 附息国 2025 年 7 月 105.01 200,000 21,001,646.74 债 11 1 日 240205 24 国开 05 2025 年 7 月 108.05 1,000,000 108,053,753.42 1 日 240210 24 国开 10 2025 年 7 月 105.11 500,000 52,555,273.97 1 日 240215 24 国开 15 2025 年 7 月 106.24 1,000,000 106,238,547.95 1 日 240431 24 农发 31 2025 年 7 月 101.14 1,300,000 131,478,402.74 1 日 2500001 25 超长特 2025 年 7 月 101.72 1,000,000 101,722,459.02 别国债 01 1 日 2500002 25 超长特 2025 年 7 月 100.77 400,000 40,309,661.20 别国债 02 1 日 250201 25 国开 01 2025 年 7 月 100.34 1,600,000 160,544,657.53 1 日 250205 25 国开 05 2025 年 7 月 99.23 2,200,000 218,305,879.45 1 日 250206 25 国开 06 2025 年 7 月 100.43 1,500,000 150,644,589.04 1 日 合计 13,300,000 1,364,383,842.85 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力求获得高于业绩基准的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委 员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行或其他国内大中型商业银行，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 331,277,394.52 85,813,972.60 合计 331,277,394.52 85,813,972.60 注：未评级部分包含国债、政策性金融债或短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 149,272,424.73 497,504,041.22 合计 149,272,424.73 497,504,041.22 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA 2,852,392,759.44 2,203,687,447.15 AAA 以下 1,431,040,820.25 1,589,536,388.51 未评级 4,712,635,737.94 4,703,105,755.78 合计 8,996,069,317.63 8,496,329,591.44 注：未评级部分包含中期票据、公司债、国债或政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且 于封闭期结束后按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于封闭期结束后，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于封闭期结束后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 于封闭期结束后，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 4,419,259.54 - - - 4,419,259.54 结算备付金 169,430.80 - - - 169,430.80 存出保证金 11,985.44 - - - 11,985.44 交易性金融资产 2,125,410,029.4,302,329,786.3,048,879,320. - 9,476,619,136.88 66 85 37 应收申购款 - - - 1,123,971.09 1,123,971.09 资产总计 2,130,010,705.4,302,329,786.3,048,879,320. 1,123,971.09 9,482,343,783.75 44 85 37 负债 应付赎回款 - - - 3,730,156.09 3,730,156.09 应付管理人报酬 - - - 1,969,015.64 1,969,015.64 应付托管费 - - - 656,338.53 656,338.53 卖出回购金融资产款 1,302,086,353. - - - 1,302,086,353.42 42 应付销售服务费 - - - 202,196.24 202,196.24 应交税费 - - - 421,548.06 421,548.06 其他负债 - - - 193,515.36 193,515.36 负债总计 1,302,086,353. - - 7,172,769.92 1,309,259,123.34 42 利率敏感度缺口 827,924,352.024,302,329,786.3,048,879,320. -6,048,798.83 8,173,084,660.41 85 37 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 7,015,858.11 - - - 7,015,858.11 结算备付金 383,141.98 - - - 383,141.98 存出保证金 14,427.38 - - - 14,427.38 交易性金融资产 3,170,126,753.4,156,316,913.1,753,203,937. - 9,079,647,605.26 99 69 58 应收申购款 9.94 - - 2,002,385.22 2,002,395.16 资产总计 3,177,540,191.4,156,316,913.1,753,203,937. 2,002,385.22 9,089,063,427.89 40 69 58 负债 应付赎回款 - - - 7,160,462.06 7,160,462.06 应付管理人报酬 - - - 1,907,254.62 1,907,254.62 应付托管费 - - - 635,751.55 635,751.55 卖出回购金融资产款 1,854,520,089. - - - 1,854,520,089.48 48 应付销售服务费 - - - 4,988.80 4,988.80 应交税费 - - - 569,013.70 569,013.70 其他负债 - - - 310,285.99 310,285.99 负债总计 1,854,520,089. - - 10,587,756.72 1,865,107,846.20 48 利率敏感度缺口 1,323,020,101.4,156,316,913.1,753,203,937. -8,585,371.50 7,223,955,581.69 92 69 58 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末（2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 -65,692,304.40 -48,839,551.68 个基点 市场利率下降 25 67,094,510.85 49,909,093.05 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 9,476,619,136.88 9,079,647,605.26 第三层次 - - 合计 9,476,619,136.88 9,079,647,605.26 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于公开 市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第 一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,476,619,136.88 99.94 其中：债券 9,476,619,136.88 99.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,588,690.34 0.05 8 其他各项资产 1,135,956.53 0.01 9 合计 9,482,343,783.75 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 259,302,181.21 3.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,820,656,313.41 46.75 其中：政策性金融债 927,821,104.10 11.35 4 企业债券 160,225,678.91 1.96 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 5,087,162,538.62 62.24 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 149,272,424.73 1.83 9 其他 - - 10 合计 9,476,619,136.88 115.95 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 （张） （%） 1 250205 25 国开 05 2,200,000 218,305,879.45 2.67 2 250201 25 国开 01 1,600,000 160,544,657.53 1.96 3 232480008 24 中行二级 1,500,000 154,908,550.68 1.90 资本债 02A 4 250206 25 国开 06 1,500,000 150,644,589.04 1.84 5 2520019 25 杭州银行 1,500,000 149,969,367.12 1.83 01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下： 2024 年 12 月 27 日,国家金融监督管理总局北京监管局公示京金罚决字[2024]43 号行政处罚 决定书,给予国家开发银行 60 万元人民币的行政处罚。 2024 年 08 月 15 日,国家金融监督管理总局浙江监管局公示浙金罚决字[2024]24 号行政处罚 决定书,给予杭州银行股份有限公司 110 万元人民币的行政处罚。 2024 年 11 月 25 日,国家外汇管理局浙江省分局公示浙外管罚[2024]6 号行政处罚决定书,给 予杭州银行股份有限公司罚没共计 645.5 万元人民币的行政处罚。 2025 年 06 月 13 日,央行青岛市分行公示青银罚决字[2025]2 号行政处罚决定书,给予青岛农 村商业银行股份有限公司 91.20 万元人民币的行政处罚。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,985.44 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,123,971.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,135,956.53 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级 持有人 户均持有的基金 户数 占总份 占总 别 （户） 份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 交 银 丰 晟 收 益 51,808 40,458.20 1,832,668,678.59 87.43 263,389,830.89 12.57 债券 A 交 银 丰 晟 收 益 699 470,846.48 319,426,300.64 97.05 9,695,390.91 2.95 债券 C 交 银 丰 晟 收 益 44 46,176,745.14 2,031,775,702.22 100.00 1,084.09 0.00 债券 D 交 银 丰 晟 收 益 17 141,298,849.53 2,402,080,425.86 100.00 16.21 0.00 债券 E 合计 52,568 130,479.33 6,585,951,107.31 96.02 273,086,322.10 3.98 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 交银丰晟收益债券 A 555,851.66 0.03 理人所 交银丰晟收益债券 C - - 有从业 交银丰晟收益债券 D 9.34 0.00 人员持 有本基 交银丰晟收益债券 E 16.21 0.00 金 合计 555,877.21 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 交银丰晟收益债券 A - 员、基金投资和研究 交银丰晟收益债券 C - 部门负责人持有本开 交银丰晟收益债券 D - 放式基金 交银丰晟收益债券 E - 合计 - 交银丰晟收益债券 A 10~50 本基金基金经理持有 交银丰晟收益债券 C - 本开放式基金 交银丰晟收益债券 D - 交银丰晟收益债券 E - 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银丰晟收益债券 交银丰晟收益债券 交银丰晟收益债券 交银丰晟收益债券 A C D E 基金合同 生效日 （2018 年 330,813,244.80 776,663.43 - - 5 月 23 日）基金 份额总额 本报告期 期初基金 2,815,115,596.38 436,691,284.67 2,621,763,509.15 16.21 份额总额 本报告期 基金总申 227,243,688.91 117,822,119.67 207,933,522.20 2,402,080,425.86 购份额 减：本报 告期基金 946,300,775.81 225,391,712.79 797,920,245.04 - 总赎回份 额 本报告期 - - - - 基金拆分 变动份额 本报告期 期末基金 2,096,058,509.48 329,121,691.55 2,031,776,786.31 2,402,080,442.07 份额总额 注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，公司总经理由袁庆伟女士担任，谢卫先生不再担任公司总经理；印皓女士不再担任公司副总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，经履行适当程序，本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 财通证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰 君安 证券 国泰海通 1 - - - - 与海 证券 通证 券合 并后 更名 本报 国元证券 0 - - - - 告期 减少 1 个 华西证券 2 - - - - - 汇丰前海 1 - - - - - 证券 摩根大通 1 - - - - - 证券 上海证券 2 - - - - - 本报 太平洋证 0 - - - - 告期 券 减少 1 个 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 本报 中泰证券 0 - - - - 告期 减少 1 个 中信证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 财通证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国泰海 50,077,110 23.17 5,000,000.00 1.63 - - 通证券 .00 华西证 - - - - - - 券 汇丰前 - - - - - - 海证券 摩根大 - - - - - - 通证券 上海证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中信证 166,042,06 76.83 302,000,000. 98.37 - - 券 3.00 00 注：1、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 2、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 3、本基金管理人严格落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的要求，在规定时 间内完成股票交易佣金费率的调整，自 2024 年 7 月 1 日起按照调整后的费率执行。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 1 增加恒泰证券股份有限公司为旗下 公司网站 2025 年 1 月 9 日 基金的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 2 增加宁波银行股份有限公司为旗下 公司网站 2025 年 1 月 16 日 基金的销售机构的公告 3 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 2025 年 1 月 21 日 高级管理人员变更的公告 公司网站 4 交银施罗德丰晟收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 2025 年 1 月 21 日 资基金 2024 年第 4 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 5 增加上海好买基金销售有限公司为 公司网站 2025 年 2 月 14 日 旗下基金的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 6 旗下部分基金销售服务费优惠活动 公司网站 2025 年 2 月 21 日 结束的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 7 增加上海攀赢基金销售有限公司为 公司网站 2025 年 2 月 24 日 旗下基金的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 8 交银施罗德丰晟收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 2025 年 3 月 19 日 资基金调整大额申购（转换转入、 公司网站 定期定额投资）业务限额的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 9 交银施罗德丰晟收益债券型证券投 公司网站 2025 年 3 月 21 日 资基金分红公告 10 交银施罗德丰晟收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 2025 年 3 月 28 日 资基金 2024 年年度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司旗下 中国证监会规定媒体及 11 公募基金通过证券公司交易及佣金 公司网站 2025 年 3 月 31 日 支付情况公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 12 增加招商银行股份有限公司为旗下 公司网站 2025 年 4 月 14 日 基金的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 13 增加阳光人寿保险股份有限公司为 公司网站 2025 年 4 月 15 日 旗下基金的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 14 增加中国中金财富证券有限公司为 公司网站 2025 年 4 月 16 日 旗下基金的销售机构的公告 15 交银施罗德丰晟收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 2025 年 4 月 21 日 资基金 2025 年第 1 季度报告 公司网站 交银施罗德丰晟收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 16 资基金（A 类份额）基金产品资料概 公司网站 2025 年 5 月 9 日 要更新 交银施罗德丰晟收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 17 资基金（C 类份额）基金产品资料概 公司网站 2025 年 5 月 9 日 要更新 交银施罗德丰晟收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 18 资基金（E 类份额）基金产品资料概 公司网站 2025 年 5 月 9 日 要更新 19 交银施罗德丰晟收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 2025 年 5 月 9 日 资基金招募说明书更新 公司网站 交银施罗德丰晟收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 20 资基金（D 类份额）基金产品资料概 公司网站 2025 年 5 月 9 日 要更新 21 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 2025 年 6 月 7 日 高级管理人员变更的公告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 22 交银施罗德丰晟收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 2025 年 6 月 20 日 资基金调整大额申购（转换转入、 公司网站 定期定额投资）业务限额的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 23 交银施罗德丰晟收益债券型证券投 公司网站 2025 年 6 月 24 日 资基金分红公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。