华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券 投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年3月8日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 3.3其他指标.......................................................................................................................................9 §4管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15 §5托管人报告..........................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17 6.1资产负债表.................................................................................................................................17 6.2利润表.........................................................................................................................................18 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19 6.4报表附注.....................................................................................................................................20 §7投资组合报告......................................................................................................................................45 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................45 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................45 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................46 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................48 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................49 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................49 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................50 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................50 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................51 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................52 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................52 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................52 §9开放式基金份额变动..........................................................................................................................53 §10重大事件揭示....................................................................................................................................54 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................54 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................54 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................54 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................54 10.8其他重大事件...........................................................................................................................56 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................58 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................58 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................58 §12备查文件目录....................................................................................................................................59 12.1备查文件目录...........................................................................................................................59 12.2存放地点...................................................................................................................................59 12.3查阅方式...................................................................................................................................59 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞新金融地产 基金主代码 005576 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年3月8日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 555,301,516.72份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握金 投资目标 融地产相关的行业投资机会，追求超越业绩比较基准 的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资 投资策略 金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表 现，在大类资产中进行配置，把握金融地产相关行业 的投资机会，保证整体投资业绩的持续性。 业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指 数收益率*20%。 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基 风险收益特征 金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投 资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承 担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所 面临的特别投资风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 陈晖 田青 信息披露负责 联系电话 人 021-38601777 010-67595096 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 010-67595096 传真 021-38601799 010-66275853 上海市浦东新区民生路 注册地址 1199弄上海证大五道口广场 北京市西城区金融大街25号 1号17层 上海市浦东新区民生路 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 1199弄上海证大五道口广场 院1号楼 1号17层 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场 1号楼17层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上 海证大五道口广场1号17层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年3月8日-2018年6月30日) 本期已实现收益 2,623,417.31 本期利润 -48,323,321.92 加权平均基金份额本期利润 -0.0999 本期加权平均净值利润率 -10.25% 本期基金份额净值增长率 -9.29% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -51,603,808.24 期末可供分配基金份额利润 -0.0929 期末基金资产净值 503,697,708.48 期末基金份额净值 0.9071 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -9.29% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同于2018年3月8日生效。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -5.24% 1.36% -5.61% 1.00% 0.37% 0.36% 过去三个月 -8.23% 0.97% -10.05% 0.97% 1.82% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -9.29% 0.85% -13.78% 0.95% 4.49% -0.10% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2018年3月8日至2018年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金仍在建仓期。 3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 中山大学经济学硕士。特 许金融分析师（CFA）， 金融风险管理师（FRM）。 2004年至2006年于平安 资产管理有限公司，任投 资分析师；2006年至 2009年9月于生命人寿 保险公司，历任投连投资 经理、投资经理、基金投 资部负责人。2009年 本基金 10月加入本公司，任专 杨景涵 的基金 2018年3月 14年 户投资部投资经理。 8日 - 2014年6月至2015年 经理 4月任研究部总监助理。 2015年4月至2018年 4月任华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2015年 5月至2017年12月任华 泰柏瑞惠利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2016年8月至 2017年12月任华泰柏瑞 精选回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2016年9月起任华泰柏 瑞爱利灵活配置混合型证 券投资基金和华泰柏瑞多 策略灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 2016年11月至2017年 12月任华泰柏瑞睿利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2016年 12月至2018年4月任华 泰柏瑞鼎利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2016年12月起任华 泰柏瑞享利灵活配置混合 型证券投资基金和华泰柏 瑞兴利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2017年1月至2018年 3月任华泰柏瑞泰利灵活 配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞锦利灵活配置混 合型证券投资基金和华泰 柏瑞裕利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2017年2月起任华泰柏 瑞价值精选30灵活配置 混合型证券投资基金和华 泰柏嘉利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2017年3月起任华泰柏 瑞盛利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2017年9月起任华泰柏 瑞富利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2018年3月起任华泰柏 瑞新金融地产灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2018年6月起任 华泰柏瑞国企整合精选混 合型证券投资基金的基金 经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自成立起，采取逢低逐步加仓、精选个股的策略,随着市场下跌，积极投资。受到系统性大幅下跌的影响,新基金的业绩有一定幅度的回撤。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9071元；本报告期基金份额净值下降9.29%，业绩比较基准下降13.78%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年,虽然短期市场信心仍然不稳,但经济基本面复苏态势明确,宏观政策调控逐渐转向,外部冲击效应将边际减弱,金融调控逐步进入尾声,股市可能会在下半年进入筑底回升阶段。我们相信目前的权益市场已经初步具备了系统性的配置机会，国内经济经过政策的连续去杠杆和调控以后，整体正在进入更为健康的结构,长期中国经济可持续增长的前景实际上正在变好。我们认为系统性长期配置加精选个股,波段操作将是目前较好的投资策略。本基金将审慎投资，精选个股，努力提升投资组合的安全边际，力争在2018年下半年为投资者带来相对更好的净值表现。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内基金未实施收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年6月30日 资产： 银行存款 6.4.7.1 28,456,147.56 结算备付金 853,477.73 存出保证金 89,710.38 交易性金融资产 6.4.7.2 476,826,326.89 其中：股票投资 476,826,326.89 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 6,026.05 应收股利 902,248.00 应收申购款 3,986.08 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 507,137,922.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 1,308.92 应付赎回款 2,110,504.55 应付管理人报酬 641,824.96 应付托管费 106,970.82 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 455,174.39 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 124,430.57 负债合计 3,440,214.21 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 555,301,516.72 未分配利润 6.4.7.10 -51,603,808.24 所有者权益合计 503,697,708.48 负债和所有者权益总计 507,137,922.69 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9071元，基金份额总额555301516.72份。基金合同生效日为2018年3月8日，无上年度末数据。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年3月8日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2018年3月8日(基 金合同生效日)至 2018年6月30日 一、收入 -44,891,794.21 1.利息收入 1,442,495.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 257,003.39 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,185,492.15 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,468,921.82 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,127,315.48 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 5,596,237.30 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 ”号填列） -50,946,739.23 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 143,527.66 减：二、费用 3,431,527.71 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,209,688.50 2．托管费 6.4.10.2.2 368,281.42 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 729,951.55 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.20 123,606.24 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） -48,323,321.92 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -48,323,321.92 注：基金合同生效日为2018年3月8日，无上年度可比期间。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年3月8日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年3月8日(基金合同生效日)至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 472,493,533.19 - 472,493,533.19 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -48,323,321.92 -48,323,321.92 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 82,807,983.53 -3,280,486.32 79,527,497.21 填列） 其中：1.基金申购款 125,083,653.31 -4,502,888.08 120,580,765.23 2.基金赎回款 -42,275,669.78 1,222,401.76 -41,053,268.02 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 555,301,516.72 -51,603,808.24 503,697,708.48 注：本基金合同生效日为2018年3月8日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第2430号《关于准予华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币472,007,305.69元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2018)第0166号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》于2018年3月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 472,493,533.19份基金份额，其中认购资金利息折合486,227.50份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工 具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；投资于本基金界定的新金融地产概念相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率 *20%。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年3月8日（基金合同生效日）至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年3月 8日（基金合同生效日）至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018年3月8日（基金合同生效日）至2018年6月30日。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润 /(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成 部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证 券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关 于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 28,456,147.56 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 28,456,147.56 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 527,773,066.12 476,826,326.89 -50,946,739.23 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 527,773,066.12 476,826,326.89 -50,946,739.23 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 5,601.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 384.00 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 40.40 合计 6,026.05 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 454,065.70 银行间市场应付交易费用 1,108.69 合计 455,174.39 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,302.47 预提费用 119,128.10 合计 124,430.57 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年3月8日(基金合同生效日)至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 472,493,533.19 472,493,533.19 本期申购 125,083,653.31 125,083,653.31 本期赎回(以"-"号填列) -42,275,669.78 -42,275,669.78 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 555,301,516.72 555,301,516.72 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,623,417.31 -50,946,739.23 -48,323,321.92 本期基金份额交易 166,561.11 -3,447,047.43 -3,280,486.32 产生的变动数 其中：基金申购款 131,162.78 -4,634,050.86 -4,502,888.08 基金赎回款 35,398.33 1,187,003.43 1,222,401.76 本期已分配利润 - - - 本期末 2,789,978.42 -54,393,786.66 -51,603,808.24 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年3月8日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 活期存款利息收入 232,405.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,454.83 其他 3,142.82 合计 257,003.39 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年3月8日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 卖出股票成交总额 27,042,385.48 减：卖出股票成本总额 28,169,700.96 买卖股票差价收入 -1,127,315.48 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.13.2债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.3债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.4资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期末无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年3月8日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 股票投资产生的股利收益 5,596,237.30 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,596,237.30 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年3月8日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 1.交易性金融资产 -50,946,739.23 ——股票投资 -50,946,739.23 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -50,946,739.23 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年3月8日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 基金赎回费收入 143,434.28 转换费收入 93.38 合计 143,527.66 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年3月8日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 交易所市场交易费用 729,951.55 银行间市场交易费用 - 合计 729,951.55 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年3月8日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 审计费用 19,854.38 信息披露费 99,273.72 银行划款手续费 3,718.14 其他费用 760.00 合计 123,606.24 6.4.7.21分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资 源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司（“华泰柏瑞 基金管理人、登记机构、基金销售机构 基金”） 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”） 华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年3月8日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 111,080,823.94 19.07% 注：本基金基金合同生效日为2018年3月8日，无上年度可比期间。 6.4.10.1.2权证交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金基金合同生效日为2018年3月8日，无上年度可比期间。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年3月8日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 华泰证券 110,037.02 20.08% 90,909.76 20.02% 注：本基金基金合同生效日为2018年3月8日，无上年度可比期间。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2018年3月8日(基金合同生 效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,209,688.50 其中：支付销售机构的 客户维护费 1,304,256.17 注：1、支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 2、本基金基金合同生效日为2018年3月8日，无上年度可比期间。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2018年3月8日(基金合同生效日) 至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 368,281.42 的托管费 注：1、支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 2、本基金基金合同生效日为2018年3月8日，无上年度可比期间。 6.4.10.2.3销售服务费 注：本基金本期无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金基金合同生效日为2018年3月8日，无上年度可比期间。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方 2018年3月8日(基金合同生效日) 名称 至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 建设银行 28,456,147.56 232,405.74 注：1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金基金合同生效日为2018年3月8日，无上年度可比期间。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控 制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金无债券投资。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个3个月- 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 月 1年 资产 银行存款 28,456,147.56 - - - - -28,456,147.56 结算备付金 853,477.73 - - - - - 853,477.73 存出保证金 89,710.38 - - - - - 89,710.38 交易性金融资产 - - - - -476,826,326.89476,826,326.89 应收利息 - - - - - 6,026.05 6,026.05 应收股利 - - - - - 902,248.00 902,248.00 应收申购款 - - - - - 3,986.08 3,986.08 资产总计 29,399,335.67 - - - -477,738,587.02507,137,922.69 负债 应付证券清算款 - - - - - 1,308.92 1,308.92 应付赎回款 - - - - - 2,110,504.55 2,110,504.55 应付管理人报酬 - - - - - 641,824.96 641,824.96 应付托管费 - - - - - 106,970.82 106,970.82 应付交易费用 - - - - - 455,174.39 455,174.39 其他负债 - - - - - 124,430.57 124,430.57 负债总计 - - - - - 3,440,214.21 3,440,214.21 利率敏感度缺口29,399,335.67 - - - -474,298,372.81503,697,708.48 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；投资于本基金界定的新金融地产概念相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 占基金 公允价值 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 476,826,326.89 94.67 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 476,826,326.89 94.67 注：基金合同生效日为2018年3月8日，无上年度末数据。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300金融地产行业指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2018年6月30日） 分析 沪深300金融地产行业指数 上升5% 2,441.11 沪深300金融地产行业指数 下降5% -2,441.11 注：基金合同生效日为2018年3月8日，无上年度末数据。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 476,826,326.89 94.02 其中：股票 476,826,326.89 94.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,309,625.29 5.78 8 其他各项资产 1,001,970.51 0.20 9 合计 507,137,922.69 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币92,959,946.32元，占基金资产净值的比例为18.46%。 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,224,858.00 2.03 C 制造业 42,298,256.55 8.40 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 22,098,804.00 4.39 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 176,500,502.62 35.04 K 房地产业 132,662,733.26 26.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 383,866,380.57 76.21 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A基础材料 - - B消费者非必需品 - - C消费者常用品 - - D能源 9,169,218.36 1.82 E金融 74,611,257.50 14.81 F医疗保健 - - G工业 9,179,470.46 1.82 H信息技术 - - I电信服务 - - J公用事业 - - K房地产 - - 合计 92,959,946.32 18.46 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 01988 民生银行 4,690,800 22,186,503.62 4.40 1 600016 民生银行 260,000 1,820,000.00 0.36 2 06099 招商证券 2,582,600 23,167,430.24 4.60 3 600325 华发股份 2,937,900 22,709,967.00 4.51 4 601288 农业银行 6,565,000 22,583,600.00 4.48 5 601009 南京银行 2,909,000 22,486,570.00 4.46 6 002142 宁波银行 1,379,000 22,463,910.00 4.46 7 600383 金地集团 2,199,914 22,417,123.66 4.45 8 600966 博汇纸业 5,189,905 22,368,490.55 4.44 9 601318 中国平安 378,000 22,143,240.00 4.40 10 601668 中国建筑 4,047,400 22,098,804.00 4.39 11 600048 保利地产 1,808,933 22,068,982.60 4.38 12 000069 华侨城Ａ 3,042,000 21,993,660.00 4.37 13 002146 荣盛发展 2,500,000 21,825,000.00 4.33 14 000002 万科Ａ 880,000 21,648,000.00 4.30 15 601166 兴业银行 1,501,000 21,614,400.00 4.29 16 600015 华夏银行 2,864,000 21,336,800.00 4.24 17 000059 华锦股份 2,760,000 19,016,400.00 3.78 18 01776 广发证券 1,576,000 15,200,620.86 3.02 18 000776 广发证券 133,000 1,764,910.00 0.35 19 06178 光大证券 1,744,000 14,056,702.78 2.79 20 601818 光大银行 3,612,000 13,219,920.00 2.62 21 600000 浦发银行 1,253,000 11,978,680.00 2.38 22 601225 陕西煤业 1,243,900 10,224,858.00 2.03 23 600816 安信信托 1,405,088 10,172,837.12 2.02 24 01618 中国中冶 4,693,000 9,179,470.46 1.82 兖州煤业股 25 01171 份 1,060,000 9,169,218.36 1.82 26 601328 交通银行 510,000 2,927,400.00 0.58 27 600036 招商银行 71,000 1,877,240.00 0.37 28 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.15 29 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02 30 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.02 31 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 32 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600966 博汇纸业 26,682,577.61 5.30 2 002146 荣盛发展 25,193,035.87 5.00 3 601288 农业银行 24,996,090.00 4.96 4 600015 华夏银行 24,989,274.57 4.96 5 600383 金地集团 24,894,174.22 4.94 6 002142 宁波银行 24,735,646.80 4.91 7 601166 兴业银行 24,731,921.91 4.91 8 000069 华侨城Ａ 24,594,786.98 4.88 9 601318 中国平安 24,546,260.23 4.87 10 601668 中国建筑 24,513,711.00 4.87 11 000002 万科Ａ 24,311,502.00 4.83 12 601009 南京银行 24,300,065.53 4.82 13 06099 招商证券 23,824,071.24 4.73 14 01988 民生银行 23,786,247.59 4.72 15 600048 保利地产 23,243,378.87 4.61 16 600325 华发股份 22,966,402.58 4.56 17 000059 华锦股份 22,690,325.32 4.50 18 601225 陕西煤业 18,915,725.90 3.76 19 01776 广发证券 17,904,302.87 3.55 20 600000 浦发银行 14,950,809.59 2.97 21 601818 光大银行 14,795,251.00 2.94 22 600816 安信信托 13,649,552.76 2.71 23 06178 光大证券 12,802,007.88 2.54 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 601225 陕西煤业 9,710,918.00 1.93 2 600340 华夏幸福 5,913,731.00 1.17 3 600971 恒源煤电 5,814,824.00 1.15 4 600109 国金证券 1,785,390.00 0.35 5 000036 华联控股 1,621,787.24 0.32 6 002128 露天煤业 965,666.00 0.19 7 002051 中工国际 942,943.00 0.19 8 603486 科沃斯 127,186.40 0.03 9 603013 亚普股份 108,529.14 0.02 10 603045 福达合金 51,410.70 0.01 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 555,942,767.08 卖出股票收入（成交）总额 27,042,385.48 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期末投资的前十名证券中，南京银行（601009）于2018年1月29日公告公司镇江分行收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书，对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。公司镇江分行已按要求完成整改，对相关责任人严肃问责，现经营正常有序。 对该股票投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告 为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 89,710.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 902,248.00 4 应收利息 6,026.05 5 应收申购款 3,986.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,001,970.51 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,342 127,890.72 126,665,680.13 22.81% 428,635,836.59 77.19% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 9.88 0.0000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。 本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018年3月8日）基金份额总额 472,493,533.19 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 125,083,653.31 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 42,275,669.78 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 555,301,516.72 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信建投 2131,018,480.80 22.49% 121,518.56 22.18% - 华泰证券 2111,080,823.94 19.07% 110,037.02 20.08% - 天风证券 2102,627,404.22 17.62% 96,186.66 17.55% - 华创证券 176,595,063.30 13.15% 71,333.25 13.02% - 爱建证券 154,106,204.57 9.29% 50,389.11 9.20% - 万联证券 239,130,264.06 6.72% 36,298.02 6.62% - 东吴证券 129,153,720.48 5.00% 27,150.12 4.96% - 方正证券 124,616,303.93 4.23% 22,432.70 4.09% - 恒泰证券 112,163,180.00 2.09% 11,084.39 2.02% - 国信证券 1 1,912,576.40 0.33% 1,398.65 0.26% - 西藏东方财 富 2 108,529.14 0.02% 101.07 0.02% - 宏信证券 2 - - - - - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 例 的比例 的比例 中信建投 - -1,659,000,000.00 100.00% - - 华泰证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西藏东方财 富 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 1 暂停浙江金观诚基金销售有限公 证券报、证券时报 2018年6月29日 司办理旗下基金相关业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加上海爱建财富管理有限公司 中国证券报、上海 2018年6月28日 2 为旗下部分基金代销机构同时开 证券报、证券时报 通基金转换业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加深圳信诚基金销售有限公司 中国证券报、上海 2018年6月21日 3 为旗下部分基金代销机构同时开 证券报、证券时报 通基金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金持有中兴通讯 中国证券报、上海 2018年6月20日 4 （000063）估值调整的提示性公 证券报、证券时报 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加长城证券股份有限公司为旗 中国证券报、上海 2018年6月14日 5 下部分基金代销机构同时开通基 证券报、证券时报 金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加珠海盈米财富管理有限公司 中国证券报、上海 6 为旗下部分基金代销机构同时开 证券报、证券时报 2018年6月7日 通基金定投、基金转换及参加费 率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 7 参加和耕传承基金销售有限公司 证券报、证券时报 2018年6月7日 费率优惠的公告 :华泰柏瑞基金管理有限公司关 于增加扬州国信嘉利基金销售有 中国证券报、上海 2018年6月5日 8 限公司为旗下部分基金代销机构 证券报、证券时报 同时开通基金转换业务的公告 华泰柏瑞基金关于对非自然人客 户受益所有人进行识别的公告. 中国证券报、上海 9 pdf华泰柏瑞新金融地产:华泰 证券报、证券时报 2018年5月30日 柏瑞基金关于对非自然人客户受 益所有人进行识别的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 10 旗下基金持有长期停牌证券估值 证券报、证券时报 2018年4月24日 调整的提示性公告 11 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 2018年4月20日 旗下基金持有中兴通讯 证券报、证券时报 （000063）估值调整的提示性公 告 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混 合型证券投资基金在中国工商银 中国证券报、上海 2018年4月17日 12 行股份有限公司开通基金定投及 证券报、证券时报 申购定投费率优惠活动的公告 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混 合型证券投资基金开放日常申购、中国证券报、上海 2018年4月13日 13 赎回、转换、定期定额投资、费 证券报、证券时报 率优惠等业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加深圳盈信基金销售有限公司 中国证券报、上海 14 为旗下部分基金代销机构同时开 证券报、证券时报 2018年4月13日 通基金转换、定投及参加费率优 惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海 2018年4月2日 15 基金投资资产支持证券的公告 证券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司继续 中国证券报、上海 16 参加中国工商银行个人电子银行 证券报、证券时报 2018年3月31日 基金申购费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 17 旗下基金持有长期停牌证券估值 证券报、证券时报 2018年3月24日 调整的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 18 旗下54只证券投资基金修改基 证券报、证券时报 2018年3月23日 金合同和托管协议的公告 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混 中国证券报、上海 19 合型证券投资基金基金合同生效 证券报、证券时报 2018年3月9日 公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 20%的时间区间 机构 1 20180605-20180630 0.00 124,480,974.19 0.00 124,480,974.19 22.42% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年8月25日