华夏新时代灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现 ......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告......10 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表 ......11 6.2 利润表 ......12 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......13 6.4 报表附注 ......15 §7 投资组合报告......31 7.1 期末基金资产组合情况......31 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......32 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......32 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......32 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......35 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......48 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......49 7.11 投资组合报告附注......49 §8 基金份额持有人信息......50 §9 开放式基金份额变动......50 §10 重大事件揭示......50 §11 影响投资者决策的其他重要信息......53 §12 备查文件目录......54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 基金简称 华夏新时代混合（QDII） 基金主代码 005534 交易代码 005534 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 131,802,399.31 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极资产配置和组合管理，追求在严格控制风险的前提下实现 基金资产的稳健、持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、债券投资策略、资产支 持证券投资策略、衍生品投资策略等。在股票投资策略上，本基金将精选 境内外上市的具有良好成长潜力的新时代主题企业进行投资。本基金所指 的新时代主题行业或企业为顺应时代发展趋势，在经济发展、转型升级过 投资策略 程中，中国经济发展的大趋势所带动辐射的行业及企业，包括：在加快建 设制造强国过程中，在我国产业迈向全球价值链中高端、培育若干世界级 先进制造业集群过程中，着力发展的先进制造业及相关行业领域；互联网、 大数据、人工智能和实体经济深度融合的相关行业领域；中高端消费、绿 色低碳、现代供应链、人力资本服务等领域；优化升级的传统产业以及现 代服务业等。 业绩比较基准 30%*富时中国 A 股自由流通全盘指数收益率+30%*富时中国（不含 B 股） 全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率。 本基金为混合基金，0%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收 益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。 风险收益特征 本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市 场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投 资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李彬 郭明 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街55号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街55号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100140 法定代表人 杨明辉 陈四清 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 The Bank of New York Mellon Corporation 中文 纽约梅隆银行股份有限公司 注册地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 办公地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地 址 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -34,214,585.96 本期利润 -30,043,849.19 加权平均基金份额本期利润 -0.2223 本期加权平均净值利润率 -15.83% 本期基金份额净值增长率 -14.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -4,757,752.89 期末可供分配基金份额利润 -0.0361 期末基金资产净值 169,484,080.74 期末基金份额净值 1.2859 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 28.59% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.93% 1.14% 2.38% 0.66% 0.55% 0.48% 过去三个月 -7.68% 1.02% -2.05% 0.57% -5.63% 0.45% 过去六个月 -14.74% 1.15% 0.91% 0.60% -15.65% 0.55% 过去一年 -26.28% 1.27% -4.22% 0.74% -22.06% 0.53% 过去三年 -9.44% 1.55% -0.14% 0.81% -9.30% 0.74% 自基金合同 28.59% 1.45% 11.48% 0.80% 17.11% 0.65% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉、沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年 金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金 管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中，华夏保守养老一年持有混合 （FOF）(A 类)排名第 1/59；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中，华夏安泰对冲策略 3 个月定开 混合排名第 1/22；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中，华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第1/11；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在消费行业偏股 型基金(A 类)中，华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/66、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 9/66；在 QDII 混合基金(A 类)中，华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 3/43；在偏债型基金(A 类)中，华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排名前 2%(13/619)、华夏睿磐泰盛混合排名前 3%(19/619)、华夏永利一年持有混合(A 类)排名前 10%(61/619)；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏稳增混合排名前 3%(14/440)、华夏新锦绣混合(A 类)排名前 4%(18/440)；在标准股票型基金(A 类)中，华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名前 4%(13/317)、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名前 6%(20/317)；在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏磐利一年定开混合(A 类)排名前 5%(11/214)、华夏磐锐一年定开混合(A 类)排名前 10%(21/214)；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏核心制造混合(A 类)排名前 9%(126/1403)、华夏价值精选混合排名前 9%(133/1403)。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中，华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第 1/24、华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 3/24；在短期纯债债券型基金(A 类)中，华夏 30 天滚动 短债债券发起式(A 类)排名第 8/108；在长期纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎隆债券(A 类)排名前6%(71/1228)、华夏鼎航债券(A 类)排名前 6%(76/1228)、华夏鼎英债券(A 类)排名前 7%(87/1228)；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中，华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名前 9%(32/376)；在普通债券型基金(二级)(A 类)中，华夏恒融债券排名前 8%(30/368)。 指数与量化产品：在增强规模指数股票型基金(A类)中，华夏中证500指数增强(A类)排名第1/132、 华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 2/132；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证 动漫游戏 ETF 发起式联接(A 类)排名第 1/110；在信用债指数债券型基金(A 类)中，华夏亚债中国指 数(A 类)排名第 2/16；在 QDII 跨境股票 ETF 基金中，华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排名第 2/33、 华夏野村日经 225ETF 排名第 7/33；在 QDII 跨境股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏恒生 ETF 联接(A 类)排名第 3/10；在主题指数股票 ETF 基金中，华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 1/313、华夏中证云计 算与大数据主题 ETF 排名第 6/313、华夏中证大数据产业 ETF 排名前 5%(15/313)、华夏中证文娱传 媒 ETF 排名前 6%(18/313)、华夏中证金融科技主题 ETF 排名前 10%(30/313)；在规模指数股票 ETF 基金中，华夏沪港通恒生 ETF 排名第 4/136；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏沪港通 恒生 ETF 联接(A 类)排名第 4/102；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证银行 ETF 联接 (A 类)排名第 6/30。 在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续 7 年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。 在客户服务方面，2023 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与华润银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、“华夏基金户口本”、“指数攻防值来啦！”、“亲子财商 36 计”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。2014 年 2 本基金的基 月加入华夏基金 常亚桥 金经理 2018-05-30 - 9 年 管理有限公司。历 任国际投资部研 究员、投资经理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 常亚桥 公募基金 2 214,669,347.99 2018-05-30 私募资产管理计划 2 63,404,830.58 2022-07-18 其他组合 - - - 合计 4 278,074,178.57 注：报告期内，常亚桥于 2023 年 4 月 6 日离任其原管理的 1 只公募基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 90 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，我们还是较为积极地对组合进行了调整，总的来讲，国内经济呈现通缩的迹象，美国经济持续强势，我们加大了对美股的配置，同时将组合聚焦于 AI 以及个别有较好长期成长性的行业。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.2859 元，本报告期份额净值增长率为-14.74%，同 期业绩比较基准增长率为 0.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着政治局会议定调，我们认为顺周期行业将会呈现复苏但今年力度较弱，组合核心还是聚焦于成长 AI 赛道以及部分优秀的消费和制造公司。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 54,480,695.92 34,431,565.10 结算备付金 2,859,886.60 7,962,313.91 存出保证金 187,768.08 227,053.18 交易性金融资产 6.4.7.2 130,978,153.20 162,477,180.75 其中：股票投资 130,895,788.38 162,400,598.33 基金投资 - - 债券投资 82,364.82 76,582.42 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 964,900.37 6,080,001.37 应收股利 625,670.92 - 应收申购款 117,559.07 123,827.02 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 190,214,634.16 211,301,941.33 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 18,288,577.61 - 应付赎回款 464,675.65 203,472.29 应付管理人报酬 252,310.22 330,118.02 应付托管费 42,051.69 55,019.66 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 145.16 0.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,682,793.09 1,344,941.40 负债合计 20,730,553.42 1,933,551.72 净资产： 实收基金 6.4.7.7 131,802,399.31 138,816,279.09 未分配利润 6.4.7.8 37,681,681.43 70,552,110.52 净资产合计 169,484,080.74 209,368,389.61 负债和净资产总计 190,214,634.16 211,301,941.33 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2859 元，基金份额总额 131,802,399.31 份。 6.2 利润表 会计主体：华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -27,920,359.22 -39,204,573.19 1.利息收入 281,044.40 69,962.53 其中：存款利息收入 6.4.7.9 281,044.40 69,962.53 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -33,649,886.76 -46,283,251.72 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -35,299,909.04 -48,386,565.50 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 46.59 - 资产支持证券投资收 6.4.7.13 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -1,129.15 - 股利收益 6.4.7.15 1,651,104.84 2,103,313.78 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 4,170,736.77 4,594,018.60 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 1,258,941.55 2,341,686.45 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 18,804.82 73,010.95 减：二、营业总支出 2,123,489.97 2,891,302.03 1.管理人报酬 1,702,862.74 2,381,281.00 2.托管费 283,810.41 396,880.22 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 15.75 - 8.其他费用 6.4.7.19 136,801.07 113,140.81 三、利润总额（亏损总额以“-” -30,043,849.19 -42,095,875.22 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -30,043,849.19 -42,095,875.22 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -30,043,849.19 -42,095,875.22 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 138,816,279.09 - 70,552,110.52 209,368,389.61 产（基金净值） 二、本期期初净资 138,816,279.09 - 70,552,110.52 209,368,389.61 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -7,013,879.78 - -32,870,429.09 -39,884,308.87 号填列） （一）、综合收益 - - -30,043,849.19 -30,043,849.19 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -7,013,879.78 - -2,826,579.90 -9,840,459.68 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 9,854,558.04 - 3,822,908.44 13,677,466.48 款 2.基金赎回 -16,868,437.82 - -6,649,488.34 -23,517,926.16 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 131,802,399.31 - 37,681,681.43 169,484,080.74 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 166,880,103.27 - 169,487,712.54 336,367,815.81 产（基金净值） 二、本期期初净资 166,880,103.27 - 169,487,712.54 336,367,815.81 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -19,481,297.74 - -59,761,756.10 -79,243,053.84 号填列） （一）、综合收益 - - -45,277,110.75 -45,277,110.75 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -19,481,297.74 - -14,484,645.35 -33,965,943.09 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 13,178,701.76 - 9,712,363.13 22,891,064.89 款 2.基金赎回 -32,659,999.50 - -24,197,008.48 -56,857,007.98 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 147,398,805.53 - 109,725,956.44 257,124,761.97 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2287 号《关于准予华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限为不定期。本基金自 2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 25 日共募集 471,224,195.89 元（不含 认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2018）验字第 60739337_A13号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基 金合同》于 2018 年 5 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 471,400,177.64 份基金 份额，其中认购资金利息折合 175,981.75 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。根据基 金管理人 2021 年 11 月 4 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏新时代灵活配置混合型证 券投资基金（QDII）基金合同的公告》及《华夏基金管理有限公司关于华夏新时代灵活配置混合型 证券投资基金（QDII）增加美元销售币种的公告》，本基金自 2021 年 11 月 9 日起增加美元销售币种 （即美元现钞和美元现汇）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外 交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 54,480,695.92 等于：本金 54,478,267.21 加：应计利息 2,428.71 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 54,480,695.92 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 123,345,146.41 - 130,895,788.38 7,550,641.97 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 94.12 市场 61,000.00 82,364.82 21,270.70 银行间 - 债券 市场 - - - OTC 市 - - - - 场 合计 61,000.00 94.12 82,364.82 21,270.70 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 123,406,146.41 94.12 130,978,153.20 7,571,912.67 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 226.41 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,593,306.53 其中：交易所市场 1,593,306.53 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 89,260.15 合计 1,682,793.09 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 138,816,279.09 138,816,279.09 本期申购 9,854,558.04 9,854,558.04 本期赎回（以“-”号填列） -16,868,437.82 -16,868,437.82 本期末 131,802,399.31 131,802,399.31 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,248,131.62 40,303,978.90 70,552,110.52 本期利润 -34,214,585.96 4,170,736.77 -30,043,849.19 本期基金份额交易产生的 -791,298.55 -2,035,281.35 -2,826,579.90 变动数 其中：基金申购款 1,005,228.65 2,817,679.79 3,822,908.44 基金赎回款 -1,796,527.20 -4,852,961.14 -6,649,488.34 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,757,752.89 42,439,434.32 37,681,681.43 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 254,479.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,805.48 其他 1,759.40 合计 281,044.40 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,971,968,398.93 减：卖出股票成本总额 2,001,172,386.17 减：交易费用 6,095,921.80 买卖股票差价收入 -35,299,909.04 6.4.7.11 基金投资收益 无。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 46.59 债券投资收益——买卖债券（债转股及 - 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 46.59 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出权证成交总额 -1,129.15 减：卖出权证成本总额 - 减：交易费用 - 减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 - 买卖权证差价收入 -1,129.15 注：本项包含权证行权产生的差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,651,104.84 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,651,104.84 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 4,170,736.77 ——股票投资 4,165,002.77 ——债券投资 5,734.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 4,170,736.77 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 12,465.87 其他 6,338.95 合计 18,804.82 6.4.7.18 信用减值损失 无。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 1,572.32 证券组合费 681.09 其他 45,287.51 税务顾问费 - 合计 136,801.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变 更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、 天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人 纽约梅隆银行股份有限公司 基金境外资产托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 中信里昂证券有限公司（“中信里昂证券”） 基金管理人第一大股东的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 732,148,768.66 18.60% 737,573,874.40 15.00% 中信里昂证券 10,186,943.79 0.26% 2,696,413.34 0.05% 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 543,352.11 20.56% 111,139.73 6.98% 中信里昂证券 3,056.08 0.12% - - 关联方名称 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 544,512.82 15.15% 544,512.82 22.61% 中信里昂证券 16,695.81 0.46% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,702,862.74 2,381,281.00 其中：支付销售机构的客户维护费 610,502.47 847,322.84 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 283,810.41 396,880.22 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 33,416,573.98 21,667.63 8,314,560.61 27,421.47 活期存款 纽约梅隆银行 股份有限公司 21,064,121.94 232,811.89 10,786,950.18 8,028.16 活期存款 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国工商银行和基金境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信里昂证 00123 越秀地产 权证行权 54,900 494,100.00 券 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信里昂证 0816 金茂服务 新股发行 236,500 1,925,110.00 券 中信证券 301200 大族数控 新股发行 1,884 144,239.04 中信证券 600938 中国海油 新股发行 3,000 32,400.00 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2023年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 20,455,482.46 167,317.48 441,878.60 21,064,678.54 交易性金融资 18,547,261.34 44,424,177.44 - 62,971,438.78 产 衍生金融资产 - - - - 应收清算款 - 964,900.37 - 964,900.37 应收利息 - - - - 应收股利 - 469,577.72 - 469,577.72 应收申购款 - - - - 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 39,002,743.80 46,025,973.01 441,878.60 85,470,595.41 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付清算款 1,294,890.03 - - 1,294,890.03 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付赎回费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 1,294,890.03 - - 1,294,890.03 项目 上年度末 2022年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 17,900,981.07 -471.30 431,730.33 18,332,240.10 交易性金融资 19,250,342.03 92,001,185.08 - 111,251,527.11 产 衍生金融资产 - - - - 应收清算款 1,765,787.34 1,664,832.30 - 3,430,619.64 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购款 - - - - 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 38,917,110.44 93,665,546.08 431,730.33 133,014,386.85 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付清算款 - - - - 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付赎回费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 4,208,785.27 6,650,719.34 所有外币相对人民币贬值 5% -4,208,785.27 -6,650,719.34 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 130,895,788.38 77.23 162,400,598.33 77.57 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 82,364.82 0.05 76,582.42 0.04 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 130,978,153.20 77.28 162,477,180.75 77.60 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除富时中国(不含 B 股)全盘指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 -5% -4,761,522.27 -6,777,896.24 +5% 4,761,522.27 6,777,896.24 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 130,978,153.20 第二层次 - 第三层次 - 合计 130,978,153.20 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 130,895,788.38 68.81 其中：普通股 125,667,743.56 66.07 存托凭证 5,219,166.87 2.74 优先股 - - 房地产信托 8,877.95 0.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 82,364.82 0.04 其中：债券 82,364.82 0.04 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 57,340,582.52 30.15 8 其他各项资产 1,895,898.44 1.00 9 合计 190,214,634.16 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 3,183,412.54 元，占基金资产净值比例为 1.88%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国内地 67,924,349.60 40.08 中国香港 44,424,177.44 26.21 美国 18,547,261.34 10.94 合计 130,895,788.38 77.23 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 信息技术 52,206,388.93 30.80 非必需消费品 28,027,451.99 16.54 工业 24,395,972.57 14.39 通信服务 15,689,504.22 9.26 房地产 5,601,645.51 3.31 材料 4,447,153.16 2.62 保健 527,672.00 0.31 必需消费品 - - 公用事业 - - 金融 - - 能源 - - 合计 130,895,788.38 77.23 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 公司名称 (英文) 公司名 证券代码 所在证 所属国家数量（股） 公允价值 资产净 称(中文) 券市场 (地区) 值比例 （％） 1 LUCKY HARVEST 祥鑫科技 002965 深圳 中国内地162,500.00 9,048,000.00 5.34 CO LTD 2 ZHONGJI 中际旭创 300308 深圳 中国内地 58,200.00 8,581,590.00 5.06 INNOLIGHT CO LTD 中兴通讯 3 ZTE CORP 股份有限 00763 香港 中国香港248,400.00 7,191,222.72 4.24 公司 4 TENCENT 腾讯控股 00700 香港 中国香港 22,700.00 6,940,038.49 4.09 HOLDINGS LTD 有限公司 5 LIAUTO INC 理想汽车 02015 香港 中国香港 38,100.00 4,759,767.85 2.81 6 CHINAMOBILE LTD 中国移动 00941 香港 中国香港 80,500.00 4,753,751.93 2.80 有限公司 7 NVIDIACORP - NVDA 纳斯达 美国 1,499.00 4,581,930.22 2.70 克 8 LENOVO GROUP 联想集团 00992 香港 中国香港536,000.00 4,037,461.06 2.38 LTD 有限公司 9 NETEASE INC 网易公司 09999 香港 中国香港 28,400.00 3,995,713.80 2.36 FOXCONN 10 INDUSTRIAL 工业富联 601138 上海 中国内地158,200.00 3,986,640.00 2.35 INTERNET CO LTD AVICAVIATION 11 HIGH-TECHNOLOGY 中航高科 600862 上海 中国内地155,000.00 3,923,050.00 2.31 CO LTD SHENZHEN 12 HOPEWIND 禾望电气 603063 上海 中国内地113,100.00 3,477,825.00 2.05 ELECTRIC CO LTD 13 MICROSOFT CORP - MSFT 纳斯达 美国 1,350.00 3,321,909.81 1.96 克 14 CHINARESOURCES 华润置地 01109 香港 中国香港104,000.00 3,183,412.54 1.88 LAND LTD 有限公司 15 SHANGHAI 正帆科技 688596 上海 中国内地 72,976.00 3,159,860.80 1.86 GENTECH CO LTD 16 XPENG INC 小鹏汽车 09868 香港 中国香港 68,000.00 3,134,732.00 1.85 有限公司 17 TESLAINC - TSLA 纳斯达 美国 1,568.00 2,965,868.34 1.75 克 SHENZHEN CLOU 18 ELECTRONICS CO 科陆电子 002121 深圳 中国内地396,400.00 2,905,612.00 1.71 LTD 19 PDD HOLDINGS INC - PDD 纳斯达 美国 5,631.00 2,813,201.49 1.66 克 20 APPLE INC - AAPL 纳斯达 美国 1,754.00 2,458,386.10 1.45 克 21 CHINAOVERSEAS 中国海外 00688 香港 中国香港153,000.00 2,409,355.02 1.42 LAND & 发展有限 INVESTMENT LTD 公司 22 ATOUR LIFESTYLE - ATAT 纳斯达 美国 20,503.00 2,405,965.38 1.42 HOLDINGS LTD 克 LEADER 23 HARMONIOUS 绿的谐波 688017 上海 中国内地 14,809.00 2,404,981.60 1.42 DRIVE SYSTEMS CO LTD TONGCHENG 同程旅行 24 TRAVELHOLDINGS 控股有限 00780 香港 中国香港155,200.00 2,343,835.43 1.38 LTD 公司 NINGBO BOWAY 25 ALLOY MATERIAL 博威合金 601137 上海 中国内地150,500.00 2,341,780.00 1.38 CO LTD 26 AVIC SHENYANG 中航沈飞 600760 上海 中国内地 49,100.00 2,209,500.00 1.30 AIRCRAFT CO LTD XINGYE LEATHER 27 TECHNOLOGY CO 兴业科技 002674 深圳 中国内地158,500.00 1,957,475.00 1.15 LTD VANCHIP TIANJIN 28 TECHNOLOGY CO 唯捷创芯 688153 上海 中国内地 25,368.00 1,855,922.88 1.10 LTD 29 JIANGSU RONGTAI 嵘泰股份 605133 上海 中国内地 51,600.00 1,793,616.00 1.06 INDUSTRY CO LTD SHINRY 30 TECHNOLOGIES CO 欣锐科技 300745 深圳 中国内地 38,700.00 1,709,379.00 1.01 LTD BEIJING 31 ULTRAPOWER 神州泰岳 300002 深圳 中国内地120,900.00 1,692,600.00 1.00 SOFTWARE CO LTD SUZHOU SUSHI 32 TESTING GROUP CO苏试试验 300416 深圳 中国内地 78,000.00 1,681,680.00 0.99 LTD 33 COLORLIGHT 卡莱特 301391 深圳 中国内地 14,291.00 1,674,476.47 0.99 CLOUD TECH LTD 34 ANHUI XINBO 鑫铂股份 003038 深圳 中国内地 40,146.00 1,664,453.16 0.98 ALUMINUM CO LTD EOPTOLINK 35 TECHNOLOGY INC 新易盛 300502 深圳 中国内地 24,400.00 1,658,468.00 0.98 LTD BEIJING KINGSOFT 36 OFFICE SOFTWARE 金山办公 688111 上海 中国内地 3,439.00 1,623,964.58 0.96 INC 37 HYGON 海光信息 688041 上海 中国内地 22,881.00 1,562,085.87 0.92 INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD NEW ORIENTAL 新东方教 38 EDUCATION & 育科技 09901 香港 中国香港 55,000.00 1,559,298.68 0.92 TECHNOLOGY (集团)有 GROUP INC 限公司 ZHEJIANG XINNENG SOLAR 39 PHOTOVOLTAIC 芯能科技 603105 上海 中国内地 88,000.00 1,486,320.00 0.88 TECHNOLOGY CO LTD SUZHOU SONAVOX 上声电子 40 ELECTRONICS CO 股份 688533 上海 中国内地 28,834.00 1,347,412.82 0.80 LTD SHANGHAI 41 BAOLONG 保隆科技 603197 上海 中国内地 22,800.00 1,236,900.00 0.73 AUTOMOTIVE CORP 42 DBAPP SECURITY 安恒信息 688023 上海 中国内地 5,216.00 911,287.36 0.54 LTD PUYA 普冉半导 43 SEMICONDUCTOR 体 688766 上海 中国内地 6,933.00 740,583.06 0.44 SHANGHAI CO LTD SHANGHAI RUNDA 44 MEDICAL 润达医疗 603108 上海 中国内地 28,400.00 527,672.00 0.31 TECHNOLOGY CO LTD SHENZHEN 45 DYNANONIC CO 德方纳米 300769 深圳 中国内地 4,000.00 440,920.00 0.26 LTD ZBOM HOME 46 COLLECTION CO 志邦家居 603801 上海 中国内地 9,700.00 320,294.00 0.19 LTD MORIMATSU 森松国际 47 INTERNATIONAL 控股有限 02155 香港 中国香港 18,000.00 106,709.97 0.06 HOLDINGS CO LTD 公司 YUEXIU REAL 48 ESTATE - 00405 香港 中国香港 5,766.00 8,877.95 0.01 INVESTMENT TRUST 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 TENCENT HOLDINGS 00700 48,633,754.11 23.23 LTD 2 LIAUTO INC 02015 38,524,962.07 18.40 LI 5,261,106.26 2.51 3 MEITUAN 03690 39,365,207.21 18.80 CONTEMPORARY 4 AMPEREX 300750 28,540,517.40 13.63 TECHNOLOGY CO LTD SEMICONDUCTOR 00981 24,605,869.77 11.75 5 MANUFACTURING 688981 1,663,240.25 0.79 INTERNATIONALCORP 6 KE HOLDINGS INC 02423 13,471,215.87 6.43 BEKE 12,678,970.53 6.06 7 NETEASE INC 09999 24,985,482.48 11.93 NTES 1,075,505.21 0.51 8 LUCKY HARVEST CO 002965 25,206,551.28 12.04 LTD 9 ZIJIN MINING GROUP 02899 24,901,312.54 11.89 CO LTD 10 BAIDU INC 09888 15,942,842.17 7.61 BIDU 8,027,618.78 3.83 11 EAST BUY HOLDING 01797 23,941,763.38 11.44 LTD 12 ALIBABAGROUP BABA 12,073,229.14 5.77 HOLDING LTD 09988 11,592,332.88 5.54 13 ZHAOJIN MINING 01818 23,264,150.78 11.11 INDUSTRY CO LTD 14 ZHONGJI INNOLIGHT 300308 22,539,720.84 10.77 CO LTD NEW ORIENTAL EDU 11,646,198.42 5.56 15 EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP 09901 10,137,603.24 4.84 INC 16 HYGON INFORMATION 688041 20,565,113.15 9.82 TECHNOLOGY CO LTD 17 PDD HOLDINGS INC PDD 20,158,291.98 9.63 18 FOXCONN INDUSTRIAL 601138 19,581,958.00 9.35 INTERNET CO LTD 19 CNOOC LTD 00883 19,410,285.92 9.27 20 BEIJING KINGSOFT 688111 19,045,609.84 9.10 OFFICE SOFTWARE INC 21 LENOVO GROUP LTD 00992 17,724,626.20 8.47 22 ZTE CORP 00763 14,577,157.81 6.96 000063 2,849,875.00 1.36 LIZHONG SITONG 23 LIGHTALLOYS GROUP 300428 17,132,668.00 8.18 CO LTD SHANGHAI FUDAN 01385 13,297,248.25 6.35 24 MICROELECTRONICS 688385 3,111,673.15 1.49 GROUP CO LTD 25 KUAISHOU 01024 16,284,027.48 7.78 TECHNOLOGY GRESGYING DIGITAL 26 ENERGYTECHNOLOGY 600212 15,722,037.98 7.51 CO LTD 27 BEIJING ULTRAPOWER 300002 15,481,628.00 7.39 SOFTWARE CO LTD 28 CHINATELECOM CORP 00728 13,209,071.04 6.31 LTD 601728 1,711,666.00 0.82 29 SHENZHEN HOPEWIND 603063 14,752,625.00 7.05 ELECTRIC CO LTD CHINARAILWAY 01186 13,625,921.42 6.51 30 CONSTRUCTION CORP 601186 1,029,889.00 0.49 LTD 31 CHINAHONGQIAO 01378 14,435,593.96 6.89 GROUP LTD 32 TESLAINC TSLA 14,371,854.51 6.86 33 CHINATOWER CORP 00788 14,177,196.51 6.77 LTD 34 ALUMINUM CORP OF 02600 14,021,931.43 6.70 CHINALTD 35 JOLYWOOD SUZHOU 300393 13,490,195.00 6.44 SUNWATT CO LTD 36 ORIENT SECURITIES CO 600958 12,887,873.64 6.16 LTD/CHINA HELENS 37 INTERNATIONAL 09869 12,620,301.68 6.03 HOLDINGS CO LTD 38 CHIFENG JILONG GOLD 600988 12,586,470.45 6.01 MINING CO LTD 39 YANKUANG ENERGY 600188 7,826,553.00 3.74 GROUP CO LTD 01171 4,622,759.78 2.21 40 TSINGTAO BREWERY 00168 10,149,015.95 4.85 CO LTD 600600 1,726,985.00 0.82 41 NINGBO BOWAYALLOY 601137 11,851,223.00 5.66 MATERIALCO LTD 42 YUEXIU PROPERTY CO 00123 11,619,949.85 5.55 LTD 43 SHANGHAI YAOJI 002605 11,424,098.00 5.46 TECHNOLOGY CO LTD 44 ATOUR LIFESTYLE ATAT 11,356,549.09 5.42 HOLDINGS LTD XIABUXIABU 45 CATERING 00520 11,071,426.72 5.29 MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD 46 TONGCHENG TRAVEL 00780 10,946,993.32 5.23 HOLDINGS LTD 47 POSTALSAVINGS BANK 01658 10,618,360.05 5.07 OF CHINACO LTD SHAN XI HUAYANG 48 GROUP NEW ENERGY 600348 10,579,018.00 5.05 CO LTD 49 CHINARAILWAY 00390 6,670,131.52 3.19 GROUP LTD 601390 3,851,250.00 1.84 50 POCO HOLDING CO LTD 300811 10,519,479.70 5.02 COSCO SHIPPING 600026 6,973,186.00 3.33 51 ENERGY TRANSPORTATION CO 01138 3,243,678.21 1.55 LTD CHINANATIONAL 52 CHEMICAL 601117 10,185,751.00 4.86 ENGINEERING CO LTD 53 BYD CO LTD 01211 10,176,767.50 4.86 54 KINGSEMI CO LTD 688037 10,166,891.71 4.86 55 PACIFIC BASIN 02343 10,022,717.55 4.79 SHIPPING LTD 56 SHENZHEN ENVICOOL 002837 9,986,217.50 4.77 TECHNOLOGY CO LTD INSPUR ELECTRONIC 57 INFORMATION 000977 9,895,425.00 4.73 INDUSTRY CO LTD 58 SINOTRUK HONG 03808 9,831,226.12 4.70 KONG LTD 59 GIANT NETWORK 002558 9,482,907.00 4.53 GROUP CO LTD 60 TRIP.COM GROUP LTD TCOM 8,701,385.50 4.16 09961 736,233.39 0.35 61 CHINAMOBILE LTD 00941 9,346,676.41 4.46 62 MICROSOFT CORP MSFT 9,273,936.53 4.43 PUYA 63 SEMICONDUCTOR 688766 9,183,045.17 4.39 SHANGHAI CO LTD KINGDEE 64 INTERNATIONAL 00268 9,145,784.19 4.37 SOFTWARE GROUP CO LTD JIANGSU BOQIAN NEW 65 MATERIALS STOCK CO 605376 8,841,656.50 4.22 LTD MORIMATSU 66 INTERNATIONAL 02155 8,637,498.99 4.13 HOLDINGS CO LTD 67 KUNLUN TECH CO LTD 300418 8,633,289.00 4.12 68 NVIDIACORP NVDA 8,519,484.29 4.07 SUZHOU DONGSHAN 69 PRECISION 002384 8,496,283.39 4.06 MANUFACTURING CO LTD LIAONING DINGJIDE 70 PETROCHEMICALCO 603255 8,467,325.25 4.04 LTD 71 SHENZHEN KIWI 688045 8,259,213.91 3.94 INSTRUMENTS CO LTD 72 EOPTOLINK 300502 8,216,841.72 3.92 TECHNOLOGY INC LTD SHENZHEN XINHAO 73 PHOTOELECTRICITY 301051 8,099,663.40 3.87 TECHNOLOGY CO LTD FUJIAN YONGFU 74 POWER ENGINEERING 300712 7,895,552.00 3.77 CO LTD ZHEJIANG XINNENG 75 SOLAR PHOTOVOLTAIC 603105 7,832,394.48 3.74 TECHNOLOGY CO LTD 76 MAOYAN 01896 7,815,670.01 3.73 ENTERTAINMENT 77 CHINARESOURCES 01109 7,808,500.82 3.73 LAND LTD 78 DARK HORSE 300688 7,644,638.63 3.65 TECHNOLOGY GROUP CO LTD 79 YANCOALAUSTRALIA 03668 7,589,222.58 3.62 LTD 80 HENAN SHENHUO 000933 7,586,583.00 3.62 COAL& POWER CO LTD 81 SUNGROW POWER 300274 7,560,194.00 3.61 SUPPLY CO LTD 82 SINOMINE RESOURCE 002738 7,554,547.93 3.61 GROUP CO LTD JIANGSU 83 CHUANZHIBOKE 003032 7,473,537.60 3.57 EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD PINGAN INSURANCE 84 GROUP CO OF CHINA 02318 7,317,885.55 3.50 LTD CHINAOVERSEAS 85 PROPERTY HOLDINGS 02669 7,226,057.12 3.45 LTD 86 IFLYTEK CO LTD 002230 7,202,873.00 3.44 JIUMAOJIU 87 INTERNATIONAL 09922 7,184,320.84 3.43 HOLDINGS LTD 88 GIGADEVICE 603986 7,068,897.82 3.38 SEMICONDUCTOR INC VICTORY GIANT 89 TECHNOLOGY 300476 7,005,108.00 3.35 HUIZHOU CO LTD TIANGONG 90 INTERNATIONALCO 00826 6,970,976.90 3.33 LTD CAMBRICON 91 TECHNOLOGIES CORP 688256 6,749,855.23 3.22 LTD 92 EVERBRIGHT 601788 6,699,731.98 3.20 SECURITIES CO LTD 93 XD INC 02400 6,664,716.16 3.18 94 HUANENG POWER 00902 5,655,782.54 2.70 INTERNATIONAL INC 600011 967,009.00 0.46 95 PEIJIAMEDICALLTD 09996 6,616,743.88 3.16 96 SENSETIME GROUP INC 00020 6,567,473.64 3.14 97 SHENZHEN SINEXCEL 300693 6,387,753.00 3.05 ELECTRIC CO LTD 98 DBAPP SECURITY LTD 688023 6,374,969.94 3.04 99 JCHX MINING 603979 6,339,782.00 3.03 MANAGEMENT CO LTD 100 HUAGONG TECH CO 000988 6,242,185.00 2.98 LTD CHINANATIONAL 101 GOLD GROUP GOLD 600916 6,070,011.00 2.90 JEWELLERY CO LTD 102 SHENZHEN 300769 5,994,125.00 2.86 DYNANONIC CO LTD 103 KEHUADATACO LTD 002335 5,985,806.00 2.86 104 KINGSOFT CORP LTD 03888 5,955,578.05 2.84 105 EDIFIER TECHNOLOGY 002351 5,811,984.59 2.78 CO LTD 106 WEIMOB INC 02013 5,796,728.47 2.77 107 EVE ENERGY CO LTD 300014 5,775,890.00 2.76 108 ZHEJIANG HUAYOU 603799 5,747,747.20 2.75 COBALT CO LTD SHANDONG YISHENG 109 LIVESTOCK & POULTRY 002458 5,733,843.00 2.74 BREEDING CO LTD CHINAPACIFIC 110 INSURANCE GROUP CO 02601 5,702,109.37 2.72 LTD ZHANGJIAGANG 111 GUANGDASPECIAL 688186 5,694,824.70 2.72 MATERIALCO LTD 112 DADANEXUS LTD DADA 5,663,263.30 2.70 113 SINO WEALTH 300327 5,643,181.00 2.70 ELECTRONIC LTD WONDERSHARE 114 TECHNOLOGY GROUP 300624 5,623,850.20 2.69 CO LTD 115 NAURATECHNOLOGY 002371 5,617,408.00 2.68 GROUP CO LTD SHANGHAI RUNDA 116 MEDICAL 603108 5,537,051.00 2.64 TECHNOLOGY CO LTD 117 SEAZEN GROUP LTD 01030 5,516,575.56 2.63 118 BEIJING SHUNXIN 000860 5,468,803.76 2.61 AGRICULTURE CO LTD WESTERN 119 SUPERCONDUCTING 688122 5,447,025.34 2.60 TECHNOLOGIES CO LTD CHINA 120 COMMUNICATIONS 01800 5,406,443.31 2.58 CONSTRUCTION CO LTD 121 SHENZHEN KEDALI 002850 5,356,297.00 2.56 INDUSTRY CO LTD JIANGSU HAILI WIND 122 POWER EQUIPMENT 301155 5,328,287.00 2.54 TECHNOLOGY CO LTD 123 MLS CO LTD 002745 5,326,490.00 2.54 SUZHOU TFC OPTICAL 124 COMMUNICATION CO 300394 5,244,242.00 2.50 LTD 125 YUNNAN ENERGY NEW 002812 5,240,272.00 2.50 MATERIALCO LTD 126 BILIBILI INC 09626 5,207,466.40 2.49 HITHINK ROYALFLUSH 127 INFORMATION 300033 5,177,743.26 2.47 NETWORK CO LTD SHANGHAI TAISHENG 128 WIND POWER 300129 5,154,382.70 2.46 EQUIPMENT CO LTD HAINAN MEILAN 129 INTERNATIONAL 00357 5,114,148.36 2.44 AIRPORT CO LTD PACIFIC SHUANGLIN 130 BIO-PHARMACY CO 000403 5,087,796.00 2.43 LTD CHINARARE EARTH 131 RESOURCESAND 000831 5,027,282.00 2.40 TECHNOLOGY CO LTD JIANGSU ZHENJIANG 132 NEW ENERGY 603507 5,006,199.34 2.39 EQUIPMENT CO LTD 133 AIDIGONG MATERNAL 00286 4,963,284.16 2.37 & CHILD HEALTH LTD 134 ZHUHAI HUAFA 600325 4,912,540.00 2.35 PROPERTIES CO LTD 135 WETOWN ELECTRIC 688226 4,895,017.08 2.34 GROUP CO LTD 136 OK SCIENCE & 001223 4,884,918.00 2.33 TECHNOLOGY CO LTD 137 ANHUI TONGFENG 600237 4,876,137.00 2.33 ELECTRONICS CO LTD 138 AKESO INC 09926 4,875,950.09 2.33 139 ALPHAMAB 09966 4,841,072.87 2.31 ONCOLOGY GIANTEC 140 SEMICONDUCTOR 688123 4,758,293.91 2.27 CORP 141 ADVANCED MICRO AMD 4,662,115.93 2.23 DEVICES INC AUTEL INTELLIGENT 142 TECHNOLOGY CORP 688208 4,606,092.60 2.20 LTD 143 WHARF REALESTATE 01997 4,454,801.75 2.13 INVESTMENT CO LTD 144 XINGYE LEATHER 002674 4,443,317.82 2.12 TECHNOLOGY CO LTD 145 SHENZHEN CAPCHEM 300037 4,431,249.80 2.12 TECHNOLOGY CO LTD 146 XPENG INC 09868 4,368,608.80 2.09 147 CHINAMERCHANTS 600036 4,246,663.00 2.03 BANK CO LTD 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 55,495,163.84 26.51 2 MEITUAN 03690 40,284,485.54 19.24 3 LIAUTO INC 02015 34,612,070.60 16.53 LI 5,233,730.80 2.50 4 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 02899 34,015,321.44 16.25 601899 2,167,828.00 1.04 5 ALIBABAGROUP HOLDING LTD 09988 16,341,138.53 7.80 BABA 13,997,470.10 6.69 6 EAST BUY HOLDING LTD 01797 30,278,111.88 14.46 7 CONTEMPORARYAMPEREX TECHNOLOGY 300750 28,178,991.40 13.46 CO LTD 8 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 00981 25,226,210.13 12.05 INTERNATIONALCORP 688981 1,641,902.36 0.78 9 KE HOLDINGS INC 02423 12,556,131.85 6.00 BEKE 12,246,604.26 5.85 10 ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD 01818 24,044,669.54 11.48 11 BAIDU INC 09888 14,702,305.67 7.02 BIDU 7,860,223.02 3.75 12 NETEASE INC 09999 20,718,155.55 9.90 NTES 955,410.98 0.46 13 PDD HOLDINGS INC PDD 21,591,971.77 10.31 14 SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS 01385 16,266,520.66 7.77 GROUP CO LTD 688385 3,185,169.62 1.52 15 NEW ORIENTALEDUCATION & TECHNOLOGY EDU 10,999,190.64 5.25 GROUP INC 09901 8,386,141.60 4.01 16 CNOOC LTD 00883 18,575,371.87 8.87 17 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC 688111 18,512,509.71 8.84 18 LUCKY HARVEST CO LTD 002965 18,273,012.05 8.73 19 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD 300308 17,737,274.44 8.47 20 HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD 688041 17,486,337.24 8.35 21 LIZHONG SITONG LIGHTALLOYS GROUP CO 300428 17,385,531.00 8.30 LTD 22 TSINGTAO BREWERY CO LTD 00168 15,364,477.46 7.34 600600 1,674,059.00 0.80 23 YUEXIU PROPERTY CO LTD 00123 16,148,194.70 7.71 24 KUAISHOU TECHNOLOGY 01024 15,469,660.90 7.39 25 GRESGYING DIGITALENERGYTECHNOLOGY 600212 15,328,477.00 7.32 CO LTD 26 TESLAINC TSLA 15,327,544.30 7.32 27 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD 601138 15,058,460.00 7.19 28 TRIP.COM GROUP LTD TCOM 9,486,651.62 4.53 09961 5,289,253.68 2.53 29 ALUMINUM CORP OF CHINALTD 02600 14,538,706.98 6.94 30 CHINATELECOM CORP LTD 00728 12,868,969.61 6.15 601728 1,591,959.00 0.76 31 CHINARAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 01186 13,265,229.48 6.34 601186 847,967.00 0.41 32 LENOVO GROUP LTD 00992 13,907,904.43 6.64 33 CHINATOWER CORP LTD 00788 13,866,454.68 6.62 34 CHINAHONGQIAO GROUP LTD 01378 13,773,953.09 6.58 35 BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE CO LTD 300002 13,457,334.49 6.43 36 JOLYWOOD SUZHOU SUNWATT CO LTD 300393 13,202,948.37 6.31 37 ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA 600958 13,062,350.72 6.24 38 PUYASEMICONDUCTOR SHANGHAI CO LTD 688766 12,785,108.42 6.11 39 CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD 600988 12,688,779.00 6.06 40 WETOWN ELECTRIC GROUP CO LTD 688226 12,512,235.05 5.98 41 YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD 600188 7,601,447.00 3.63 01171 4,663,942.92 2.23 42 SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO LTD 002605 12,200,625.00 5.83 43 ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ATAT 12,188,288.58 5.82 44 MAOYAN ENTERTAINMENT 01896 12,073,854.89 5.77 45 MORIMATSU INTERNATIONALHOLDINGS CO 02155 12,032,783.26 5.75 LTD 46 SHENZHEN HOPEWIND ELECTRIC CO LTD 603063 11,772,792.00 5.62 47 ZTE CORP 00763 8,795,412.07 4.20 000063 2,955,279.00 1.41 48 HELENS INTERNATIONALHOLDINGS CO LTD 09869 11,236,384.75 5.37 49 XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT 00520 11,190,682.44 5.34 CHINAHOLDINGS CO LTD 50 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD 688008 10,850,735.97 5.18 51 POSTALSAVINGS BANK OF CHINACO LTD 01658 10,632,793.11 5.08 52 JIUMAOJIU INTERNATIONALHOLDINGS LTD 09922 10,488,644.46 5.01 53 SHAN XI HUAYANG GROUP NEW ENERGY CO 600348 10,431,042.00 4.98 LTD 54 CHINARAILWAY GROUP LTD 00390 6,724,730.44 3.21 601390 3,528,264.00 1.69 55 KINGSEMI CO LTD 688037 10,191,364.38 4.87 56 SHENZHEN ENVICOOLTECHNOLOGY CO LTD 002837 10,129,541.17 4.84 57 PACIFIC BASIN SHIPPING LTD 02343 10,063,130.86 4.81 58 BYD CO LTD 01211 10,014,151.82 4.78 59 POCO HOLDING CO LTD 300811 10,002,492.72 4.78 60 CHINANATIONALCHEMICALENGINEERING 601117 9,770,884.00 4.67 CO LTD 61 COSCO SHIPPING ENERGYTRANSPORTATION 600026 6,568,778.00 3.14 CO LTD 01138 3,138,199.32 1.50 62 GIANT NETWORK GROUP CO LTD 002558 9,675,989.47 4.62 63 FUJIAN YONGFU POWER ENGINEERING CO 300712 9,637,863.00 4.60 LTD 64 CHINAOVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD 02669 9,343,462.10 4.46 65 INSPUR ELECTRONIC INFORMATION 000977 9,227,005.48 4.41 INDUSTRY CO LTD 66 SINOTRUK HONG KONG LTD 03808 9,207,604.65 4.40 67 HAINAN MEILAN INTERNATIONALAIRPORT 00357 9,166,571.00 4.38 CO LTD 68 NINGBO BOWAYALLOY MATERIALCO LTD 601137 8,922,779.00 4.26 69 JIANGSU BOQIAN NEW MATERIALS STOCK 605376 8,717,360.00 4.16 CO LTD 70 TONGCHENG TRAVELHOLDINGS LTD 00780 8,485,056.43 4.05 71 KINGDEE INTERNATIONALSOFTWARE 00268 8,424,043.57 4.02 GROUP CO LTD 72 SHENZHEN XINHAO PHOTOELECTRICITY 301051 8,389,879.10 4.01 TECHNOLOGY CO LTD 73 SUZHOU DONGSHAN PRECISION 002384 8,321,811.00 3.97 MANUFACTURING CO LTD 74 KUNLUN TECH CO LTD 300418 8,264,015.05 3.95 75 SHENZHEN KIWI INSTRUMENTS CO LTD 688045 7,918,791.81 3.78 76 HENAN SHENHUO COAL& POWER CO LTD 000933 7,888,970.97 3.77 77 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD 300274 7,596,471.00 3.63 78 DARK HORSE TECHNOLOGY GROUP CO LTD 300688 7,584,196.00 3.62 79 SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD 002738 7,506,309.00 3.59 80 SHANDONG GOLD MINING CO LTD 01787 6,382,764.67 3.05 600547 1,069,068.00 0.51 81 GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC 603986 7,341,602.98 3.51 82 JIANGSU CHUANZHIBOKE EDUCATION 003032 7,230,428.00 3.45 TECHNOLOGY CO LTD 83 HAIER SMART HOME CO LTD 06690 7,144,783.17 3.41 84 LIAONING DINGJIDE PETROCHEMICALCO 603255 7,116,364.95 3.40 LTD 85 PINGAN INSURANCE GROUP CO OF CHINA 02318 7,103,946.89 3.39 LTD 86 IFLYTEK CO LTD 002230 7,091,758.00 3.39 87 PEIJIAMEDICALLTD 09996 7,063,397.17 3.37 88 MICROSOFT CORP MSFT 7,062,343.54 3.37 89 SHANGHAIAOHUAPHOTOELECTRICITY 688212 6,917,900.93 3.30 ENDOSCOPE CO LTD 90 YANCOALAUSTRALIALTD 03668 6,800,727.85 3.25 91 EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD 601788 6,722,091.30 3.21 92 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD 300502 6,658,218.60 3.18 93 XD INC 02400 6,636,166.75 3.17 94 NINGBO JIFENGAUTO PARTS CO LTD 603997 6,601,338.50 3.15 95 HUAGONG TECH CO LTD 000988 6,575,285.00 3.14 96 VICTORY GIANTTECHNOLOGY HUIZHOU CO 300476 6,564,865.53 3.14 LTD 97 CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD 688256 6,549,436.61 3.13 98 HUANENG POWER INTERNATIONALINC 00902 5,605,236.37 2.68 600011 941,760.00 0.45 99 NVIDIACORP NVDA 6,460,595.39 3.09 100 KINGSOFT CORP LTD 03888 6,426,119.24 3.07 101 GIANTEC SEMICONDUCTOR CORP 688123 6,418,937.78 3.07 102 TIANGONG INTERNATIONALCO LTD 00826 6,412,440.15 3.06 103 KEHUADATACO LTD 002335 6,263,825.00 2.99 104 SENSETIME GROUP INC 00020 6,235,110.70 2.98 105 SHENZHEN SINEXCELELECTRIC CO LTD 300693 6,224,245.02 2.97 106 ZHEJIANG XINNENG SOLAR PHOTOVOLTAIC 603105 6,213,422.00 2.97 TECHNOLOGY CO LTD 107 JCHX MINING MANAGEMENT CO LTD 603979 6,203,115.13 2.96 108 EDIFIER TECHNOLOGY CO LTD 002351 6,172,472.66 2.95 109 SUZHOU TFC OPTICALCOMMUNICATION CO 300394 6,040,694.00 2.89 LTD 110 CHINARARE EARTH RESOURCESAND 000831 6,035,064.00 2.88 TECHNOLOGY CO LTD 111 WEIMOB INC 02013 5,978,524.72 2.86 112 CHINANATIONALGOLD GROUP GOLD 600916 5,963,822.00 2.85 JEWELLERY CO LTD 113 KANZHUN LTD BZ 5,702,769.45 2.72 114 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD 603799 5,699,030.01 2.72 115 BILIBILI INC 09626 5,639,034.62 2.69 116 EVE ENERGY CO LTD 300014 5,620,376.26 2.68 117 S-ENJOY SERVICE GROUP CO LTD 01755 5,588,475.08 2.67 118 ZHANGJIAGANG GUANGDASPECIAL 688186 5,542,600.24 2.65 MATERIALCO LTD 119 SINO WEALTH ELECTRONIC LTD 300327 5,539,093.18 2.65 120 WONDERSHARE TECHNOLOGY GROUP CO 300624 5,508,801.00 2.63 LTD 121 SEAZEN GROUP LTD 01030 5,425,002.66 2.59 122 SHANDONG YISHENG LIVESTOCK & POULTRY 002458 5,411,171.00 2.58 BREEDING CO LTD 123 SHANGHAI RUNDAMEDICALTECHNOLOGY 603108 5,386,504.00 2.57 CO LTD 124 MLS CO LTD 002745 5,369,800.00 2.56 125 DBAPP SECURITY LTD 688023 5,320,430.25 2.54 126 BEIJING SHUNXINAGRICULTURE CO LTD 000860 5,260,043.00 2.51 127 SHENZHEN DYNANONIC CO LTD 300769 5,252,826.40 2.51 128 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION 300033 5,209,146.06 2.49 NETWORK CO LTD 129 CHINAPACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD 02601 5,203,134.37 2.49 130 SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD 002850 5,197,376.00 2.48 131 YUNNAN ENERGY NEW MATERIALCO LTD 002812 5,194,859.75 2.48 132 CHINACOMMUNICATIONS CONSTRUCTION 01800 5,175,627.31 2.47 CO LTD 133 DADANEXUS LTD DADA 5,144,943.78 2.46 134 SHANGHAI TAISHENG WIND POWER 300129 5,141,437.00 2.46 EQUIPMENT CO LTD 135 WESTERN SUPERCONDUCTING 688122 5,131,884.32 2.45 TECHNOLOGIES CO LTD 136 JIANGSU HAILI WIND POWER EQUIPMENT 301155 5,066,961.00 2.42 TECHNOLOGY CO LTD 137 NAURATECHNOLOGY GROUP CO LTD 002371 4,985,390.00 2.38 138 AIDIGONG MATERNAL& CHILD HEALTH LTD 00286 4,934,367.00 2.36 139 PACIFIC SHUANGLIN BIO-PHARMACY CO LTD 000403 4,892,084.00 2.34 140 ZHUHAI HUAFAPROPERTIES CO LTD 600325 4,881,966.00 2.33 141 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO LTD 600237 4,820,041.00 2.30 142 JIANGSU ZHENJIANG NEW ENERGY 603507 4,723,877.00 2.26 EQUIPMENT CO LTD 143 OK SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD 001223 4,684,263.00 2.24 144 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO 06098 4,634,131.29 2.21 LTD 145 CHINARESOURCES LAND LTD 01109 4,616,176.50 2.20 146 AKESO INC 09926 4,598,315.61 2.20 147 ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD 4,569,567.70 2.18 148 ALPHAMAB ONCOLOGY 09966 4,446,066.51 2.12 149 CHINAMOBILE LTD 00941 4,413,801.89 2.11 150 AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP 688208 4,388,169.41 2.10 LTD 151 SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD 300037 4,319,044.00 2.06 152 WHARF REALESTATE INVESTMENT CO LTD 01997 4,309,648.95 2.06 153 CHINAMERCHANTS BANK CO LTD 600036 4,298,395.00 2.05 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 1,965,057,184.45 卖出收入（成交）总额 1,971,968,398.93 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值 比例（％） AA+至 AA- 82,364.82 0.05 注：本债券投资组合采用专业评级机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内部评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 113061 拓普转债 61,000 82,364.82 0.05 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 注：①债券代码为 ISIN 或当地市场代码。 ②数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 187,768.08 2 应收清算款 964,900.37 3 应收股利 625,670.92 4 应收利息 - 5 应收申购款 117,559.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,895,898.44 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 113061 拓普转债 82,364.82 0.05 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有的 持有人结构 持有人户数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 41,168 3,201.57 852,870.06 0.65% 130,949,529.25 99.35% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 168,736.60 0.13% 员持有本基 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 0~10 基金 本基金基金经理持有本开放式基 0~10 金 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 5 月 30 日）基金份额总额 471,400,177.64 本报告期期初基金份额总额 138,816,279.09 本报告期基金总申购份额 9,854,558.04 减：本报告期基金总赎回份额 16,868,437.82 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 131,802,399.31 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 中信证券 7 732,148,768.66 18.60% 543,352.11 20.56% - J.P.MORGAN - 566,718,350.46 14.39% 215,892.31 8.17% - 中泰证券 1 453,372,628.93 11.52% 337,236.76 12.76% - GOLDMAN SACHS - 382,580,271.03 9.72% 150,538.37 5.70% - 世纪证券 1 315,565,908.79 8.02% 236,441.63 8.95% - 国泰君安证券 2 292,256,834.10 7.42% 213,724.08 8.09% - CICC - 235,398,553.36 5.98% 157,432.04 5.96% - 东方财富证券 2 156,864,654.72 3.98% 114,715.19 4.34% - 浙商证券 2 142,331,556.11 3.62% 108,310.59 4.10% - HAITONG INTERNATIONAL - 141,943,811.49 3.61% 135,040.47 5.11% - SECURITIES FIRST SHANGHAI - 137,512,897.34 3.49% 165,015.46 6.25% - SECURITIES 中信建投证券 3 129,578,907.62 3.29% 95,674.48 3.62% - 东北证券 1 84,698,120.13 2.15% 61,937.89 2.34% - JEFFERIES - 60,123,743.29 1.53% 18,037.14 0.68% - CREDIT SUISSE - 50,388,238.19 1.28% 34,966.99 1.32% - CMB - 36,579,776.88 0.93% 43,895.72 1.66% - INTERNATIONAL CLSA - 10,186,943.79 0.26% 3,056.08 0.12% - CHINA - 8,775,747.80 0.22% 7,020.59 0.27% - RENAISSANCE 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、长江证券、诚通证券、东方证券、东兴证券、方正证券、广发证券、国金证券、华安证券、上海证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、粤开证券、招商证券、中国银河证券、中金财富、中金公司、中投证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，东方财富证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 中信证券 - - - - - - J.P.MORGAN - - - - - - 中泰证券 - - - - - - GOLDMAN SACHS - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - CICC - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - HAITONG INTERNATIONAL - - - - - - SECURITIES FIRST SHANGHAI - - - - - - SECURITIES 中信建投证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - JEFFERIES - - - - - - CREDIT SUISSE - - - - - - CMB INTERNATIONAL - - - - - - CLSA - - - - - - CHINARENAISSANCE - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06 网站 华夏基金管理有限公司关于华夏新时代灵活 2 配置混合型证券投资基金（QDII）在境外主 中国证监会指定报刊及 2023-01-11 要投资场所 2023 年节假日暂停申购、赎回、 网站 定期定额申购业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日