华夏新时代灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现 ......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告......10 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）......10 6.1 资产负债表 ......10 6.2 利润表 ......12 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......13 6.4 报表附注 ......14 §7 投资组合报告......33 7.1 期末基金资产组合情况......33 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......34 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......34 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......34 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......43 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......54 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......54 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......54 7.11 投资组合报告附注......54 §8 基金份额持有人信息......54 §9 开放式基金份额变动......55 §10 重大事件揭示......55 §11 影响投资者决策的其他重要信息......59 §12 备查文件目录......59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 基金简称 华夏新时代混合（QDII） 基金主代码 005534 交易代码 005534 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 147,398,805.53 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极资产配置和组合管理，追求在严格控制风险的前提下实现 基金资产的稳健、持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、债券投资策略、资产支 持证券投资策略、衍生品投资策略等。在股票投资策略上，本基金将精选 境内外上市的具有良好成长潜力的新时代主题企业进行投资。本基金所指 的新时代主题行业或企业为顺应时代发展趋势，在经济发展、转型升级过 投资策略 程中，中国经济发展的大趋势所带动辐射的行业及企业，包括：在加快建 设制造强国过程中，在我国产业迈向全球价值链中高端、培育若干世界级 先进制造业集群过程中，着力发展的先进制造业及相关行业领域；互联网、 大数据、人工智能和实体经济深度融合的相关行业领域；中高端消费、绿 色低碳、现代供应链、人力资本服务等领域；优化升级的传统产业以及现 代服务业等。 业绩比较基准 30%*富时中国 A 股自由流通全盘指数收益率+30%*富时中国（不含 B 股） 全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率。 本基金为混合基金，0%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收 益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。 风险收益特征 本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市 场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投 资风险。 注：根据基金管理人于 2022 年 6 月 6 日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整旗下华夏大中 华混合（QDII）、华夏新时代混合（QDII）业绩比较基准并修订基金合同的公告》，本基金的业绩 比较基准自 2022 年 6 月 13 日起调整为“30%*富时中国 A 股自由流通全盘指数收益率+30%*富时中 国（不含 B 股）全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率”。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李彬 郭明 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街55号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街55号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100140 法定代表人 杨明辉 陈四清 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 The Bank of New York Mellon Corporation 中文 纽约梅隆银行股份有限公司 注册地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 办公地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -49,871,129.35 本期利润 -45,277,110.75 加权平均基金份额本期利润 -0.2927 本期加权平均净值利润率 -17.06% 本期基金份额净值增长率 -13.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 56,792,981.95 期末可供分配基金份额利润 0.3853 期末基金资产净值 257,124,761.97 期末基金份额净值 1.7444 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 74.44% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.86% 1.61% 5.39% 0.78% -0.53% 0.83% 过去三个月 4.91% 1.61% 4.97% 1.03% -0.06% 0.58% 过去六个月 -13.46% 1.72% -3.45% 1.13% -10.01% 0.59% 过去一年 -26.84% 1.59% -8.81% 0.93% -18.03% 0.66% 过去三年 83.39% 1.64% 15.89% 0.81% 67.50% 0.83% 自基金合同 74.44% 1.48% 16.39% 0.82% 58.05% 0.66% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 5 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中华夏兴和混合排序第 1/188、华夏兴华混 合(A 类)排序第 16/188；在养老目标日期 FOF(2040)(A 类)中华夏养老 2040 三年持有混合（FOF）排 序第 2/14；在定开偏股型基金(A 类)中华夏磐利一年定开混合(A 类)排序第 2/77、华夏磐锐一年定开 混合(A 类)排序第 10/77、华夏磐益一年定开混合排序第 11/77、华夏成长精选 6 个月定开混合(A 类) 排序第 24/77；在医药医疗健康行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏逸享健康混合(A类)排序第 9/52；在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排序第 10/53；在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 22/134；在偏股型基金(股票上 下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序第 29/905、华夏产业升级混合(A 类)排序第 55/905、 华夏盛世混合排序第 67/905；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排序第 59/286；在灵活配置型基金(基准股票比例 60%-100%)(A 类)中华夏圆和混合(A 类)排序第 74/436。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排序第 1/25； 在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排序第 3/13；在利率债指数债券型基金(A 类)中华夏中债 3-5 年政金债指数(A 类)排序第 7/98；在中短期纯债债券型基金(A 类)中华夏中短债债 券(A 类)排序第 21/84；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎航债券(A 类)排序第 28/642；在偏债型 基金(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排序第 32/350、华夏睿磐泰盛混合排序第 36/350、华夏永康添福混合(A 类)排序第 46/350、华夏睿磐泰利混合(A 类)排序第 63/350。 指数与量化产品：在 QDII 跨境股票 ETF 基金中华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排序第 4/19；在 规模指数股票 ETF 基金中华夏中证 1000ETF 排序第 3/116、华夏中证 500ETF 排序第 18/116；在主 题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证四川国改 ETF 联接(A 类)排序第 3/60、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排序第 15/60；在行业指数股票 ETF联接基金(A 类)中华夏中证全指房地产 ETF联接(A 类) 排序第 4/24、华夏中证银行 ETF 联接(A 类)排序第 6/24；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证全指 房地产 ETF 排序第 7/41、华夏中证银行 ETF 排序第 10/41；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中 华夏中证 500ETF 联接(A 类)排序第 15/80；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源 ETF 排序第 14/169、华夏中证四川国改 ETF 排序第 17/169、华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 24/169。 在证券时报主办的第十七届中国基金业明星基金奖评选活动上，在最具含金量、最能体现基金公司综合实力的“年度十大明星基金公司奖”评选中，华夏基金凭借在多项业务中的优异中长期表现，成功获奖。此外，凭借 QDII 基金的良好业绩表现，以及在境内外市场的持续布局，华夏基金还获得“三年海外投资明星基金公司奖”。 在客户服务方面，2022 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销上线北京银行、广发银行快捷等支付方式，拓展支付渠道的同时交易额度也得到进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端优化资料上传、定投收益展示等功能，增加客户操作便利性；（3）与兰州银行、九江银行、晋商银行、九州证券等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“压岁钱手账”、“基金视力表”、“与干饭人灵魂相认”、“童言童语话理财”、“FOF 产品不是小透明”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。2014 年 2 本基金的基 月加入华夏基金 常亚桥 金经理 2018-05-30 - 8 年 管理有限公司。历 任国际投资部研 究员、投资经理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 54 次，其中 3 次为投资策略需要所致， 为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，我们经历了世界局势的动荡以及高通胀的来袭。全球权益市场大幅度下跌，无论是 A 股、香港、美股都是如此。同时，疫情在国内爆发也给消费和经济增长造成一定压力。 报告期内，本基金完成了一定程度的调仓和进攻，重新聚焦在成长股投资上，围绕着新能源车、光伏、互联网进行布局。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.7444 元，本报告期份额净值增长率为-13.46%，同 期业绩比较基准增长率为-3.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 然而展望下半年，我们看好以上因子全部得到逆转，我们对未来经济的恢复以及权益市场的恢复都有着很强的信心。 本基金的具体配置方向依然会放在能源革命代表的新能源车、光伏以及风电上，同时对消费行业困境反转也充满信心。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 19,101,510.79 53,797,428.74 结算备付金 1,368,302.67 2,989,065.22 存出保证金 381,022.28 319,805.86 交易性金融资产 6.4.7.2 208,025,889.84 298,083,528.91 其中：股票投资 208,025,889.84 298,083,528.91 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 31,456,900.29 122,621.80 应收股利 816,055.87 3,956.57 应收申购款 334,848.98 546,887.63 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 5,044.14 资产总计 261,484,530.72 355,868,338.87 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 14,771,345.70 应付赎回款 1,415,778.63 2,007,974.29 应付管理人报酬 376,802.69 531,260.50 应付托管费 62,800.48 88,543.42 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 2,504,386.95 2,101,399.15 负债合计 4,359,768.75 19,500,523.06 净资产： 实收基金 6.4.7.7 147,398,805.53 166,880,103.27 未分配利润 6.4.7.8 109,725,956.44 169,487,712.54 净资产合计 257,124,761.97 336,367,815.81 负债和净资产总计 261,484,530.72 355,868,338.87 注：①报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7444 元，基金份额总额 147,398,805.53 份。 ②以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022年1月1日至2022 2021年1月1日至2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -39,204,573.19 5,935,165.63 1.利息收入 69,962.53 54,877.84 其中：存款利息收入 6.4.7.9 69,962.53 54,877.84 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -46,283,251.72 -25,869,128.67 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -48,386,565.50 -27,248,582.16 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,103,313.78 1,379,453.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 4,594,018.60 29,789,568.35 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 2,341,686.45 -434,908.02 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 73,010.95 2,394,756.13 减：二、营业总支出 2,891,302.03 14,024,596.64 1.管理人报酬 2,381,281.00 4,199,738.05 2.托管费 396,880.22 699,956.35 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.19 113,140.81 9,124,902.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -42,095,875.22 -8,089,431.01 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -42,095,875.22 -8,089,431.01 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -42,095,875.22 -8,089,431.01 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 166,880,103.27 - 169,487,712.54 336,367,815.81 产（基金净值） 二、本期期初净资 166,880,103.27 - 169,487,712.54 336,367,815.81 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -19,481,297.74 - -59,761,756.10 -79,243,053.84 号填列） （一）、综合收益 - - -45,277,110.75 -45,277,110.75 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -19,481,297.74 - -14,484,645.35 -33,965,943.09 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 13,178,701.76 - 9,712,363.13 22,891,064.89 款 2.基金赎回 -32,659,999.50 - -24,197,008.48 -56,857,007.98 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 147,398,805.53 - 109,725,956.44 257,124,761.97 产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 63,392,190.97 - 73,876,272.43 137,268,463.40 产（基金净值） 二、本期期初净资 63,392,190.97 - 73,876,272.43 137,268,463.40 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” 143,812,412.96 - 212,999,987.91 356,812,400.87 号填列） （一）、综合收益 - - -8,089,431.01 -8,089,431.01 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 143,812,412.96 - 221,089,418.92 364,901,831.88 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 345,986,493.35 - 486,071,049.91 832,057,543.26 款 2.基金赎回 -202,174,080.39 - -264,981,630.99 -467,155,711.38 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 207,204,603.93 - 286,876,260.34 494,080,864.27 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2287 号《关于准予华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限为不定期。本基金自 2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 25 日共募集 471,224,195.89 元（不含 认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2018）验字第 60739337_A13号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基 金合同》于 2018 年 5 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 471,400,177.64 份基金 份额，其中认购资金利息折合 175,981.75 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。根据基 金管理人 2021 年 11 月 4 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏新时代灵活配置混合型证 券投资基金（QDII）基金合同的公告》及《华夏基金管理有限公司关于华夏新时代灵活配置混合型 证券投资基金（QDII）增加美元销售币种的公告》，本基金自 2021 年 11 月 9 日起增加美元销售币种 （即美元现钞和美元现汇）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的 要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整， 首日执行新金融工具准则的累积影响数调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于 2021 年 12 月 31 日，银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金融 资产、卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款等科目项下列示，同时以摊余成本法计量的金融资产按照预期信用损失为基准，计提损失准备 0.00 元，对本基金期初未分配利润无影响。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款、应收股利和应收申购款，金额分别为 53,797,428.74 元、2,989,065.22 元、 319,805.86 元、5,044.14 元、122,621.80 元、3,956.57 元和 546,887.63 元。新金融工具准则下以摊余 成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款、应收股利和应收申购款，金额分别为53,800,221.93元、2,991,180.54元、319,941.49元、0.00元、122,621.80元、3,956.57 元和 546,887.63 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 298,083,528.91 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 298,083,528.91 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 14,771,345.70 元、2,007,974.29 元、531,260.50 元、88,543.42 元、1,907,356.59 元和 194,042.56 元。新金融工具准则下以摊余成本计 量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 14,771,345.70 元、2,007,974.29 元、531,260.50 元、88,543.42元、1,907,356.59 元和 194,042.56 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 19,101,510.79 等于：本金 19,100,450.49 加：应计利息 1,060.30 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 19,101,510.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 194,785,180.12 - 208,025,889.84 13,240,709.72 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 银 行 间 - 债券 市场 - - - OTC 市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 194,785,180.12 - 208,025,889.84 13,240,709.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,484.32 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,408,683.08 其中：交易所市场 2,408,683.08 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 94,219.55 合计 2,504,386.95 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 166,880,103.27 166,880,103.27 本期申购 13,178,701.76 13,178,701.76 本期赎回（以“-”号填列） -32,659,999.50 -32,659,999.50 本期末 147,398,805.53 147,398,805.53 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 115,988,974.29 53,498,738.25 169,487,712.54 本期利润 -49,871,129.35 4,594,018.60 -45,277,110.75 本期基金份额交易产生的 -9,324,862.99 -5,159,782.36 -14,484,645.35 变动数 其中：基金申购款 6,002,034.19 3,710,328.94 9,712,363.13 基金赎回款 -15,326,897.18 -8,870,111.30 -24,197,008.48 本期已分配利润 - - - 本期末 56,792,981.95 52,932,974.49 109,725,956.44 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 35,449.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,957.23 其他 5,555.67 合计 69,962.53 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,484,361,594.32 减：卖出股票成本总额 2,528,228,671.93 减：交易费用 4,519,487.89 买卖股票差价收入 -48,386,565.50 6.4.7.11 基金投资收益 无。 6.4.7.12 债券投资收益 无。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,103,313.78 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,103,313.78 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 4,594,018.60 ——股票投资 4,594,018.60 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 4,594,018.60 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 73,010.95 合计 73,010.95 6.4.7.18 信用减值损失 无。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 2,218.51 税务顾问费 16,702.75 合计 113,140.81 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人 纽约梅隆银行股份有限公司 基金境外资产托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 中信里昂证券有限公司（CLSA） 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 737,573,874.40 15.00% 1,977,851,126.19 34.17% 中信里昂证券有限 2,696,413.34 0.05% 25,704,674.22 0.44% 公司（CLSA） 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 基金交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 544,512.82 15.15% 544,512.82 22.61% 中信里昂证券有限公 16,695.81 0.46% - - 司（CLSA） 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 1,490,790.36 33.59% 818,987.72 54.64% 中信里昂证券有限公 22,324.97 0.50% - - 司（CLSA） 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,381,281.00 4,199,738.05 其中：支付销售机构的客户维护费 847,322.84 1,533,353.30 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 396,880.22 699,956.35 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 8,314,560.61 27,421.47 9,765,457.30 22,292.80 活期存款 纽约梅隆银行 股份有限公司 10,786,950.18 8,028.16 19,464,647.78 1,867.91 活期存款 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国工商银行和基金境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信里昂证 0816 金茂服务 新股发行 236,500 1,925,110.00 券 中信证券 301200 大族数控 新股发行 1,884 144,239.04 中信证券 600938 中国海油 新股发行 3,000 32,400.00 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600905 三峡能源 网上申购 33,000 87,450.00 中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29 中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 中信证券 688425 铁建重工 网上申购 500 1,435.00 注：本期“网上申购”和“网下申购”两种发行方式合并披露为“新股发行”。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 期 受限 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 类型 采纳 6 个 新发 301122 股份 2022-01-19 月 流通 50.31 70.37 232 11,671.92 16,325.84 - 受限 大族 6 个 新发 301200 数控 2022-02-18 月 流通 76.56 51.92 189 14,469.84 9,812.88 - 受限 三元 6 个 新发 301206 生物 2022-01-26 月 流通 72.69 45.69 203 14,755.50 9,275.07 - 受限 西点 6 个 新发 301130 药业 2022-02-16 月 流通 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 受限 标榜 6 个 新发 301181 股份 2022-02-11 月 流通 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 受限 奕东 6 个 新发 301123 电子 2022-01-14 月 流通 37.23 25.39 306 11,392.38 7,769.34 - 受限 实朴 6 个 新发 301228 检测 2022-01-21 月 流通 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 受限 唯科 6 个 新发 301196 科技 2022-01-04 月 流通 64.08 37.52 141 9,035.28 5,290.32 - 受限 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意 连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.1.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2022年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 9,507,146.42 2,194,274.93 429,894.80 12,131,316.15 交易性金融资 28,692,506.35 74,574,748.74 - 103,267,255.09 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 8,500,799.84 10,649,971.24 - 19,150,771.08 款 应收利息 - - - - 应收股利 582.55 729,747.32 - 730,329.87 应收申购款 - - - - 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 46,701,035.16 88,148,742.23 429,894.80 135,279,672.19 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付证券清算 - - - - 款 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付赎回费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 上年度末 项目 2021年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 33,664,973.37 3.58 438,964.63 34,103,941.58 交易性金融资 71,228,472.88 78,239,600.82 - 149,468,073.70 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 122,621.80 - - 122,621.80 款 应收利息 3.57 - - 3.57 应收股利 3,956.57 - - 3,956.57 应收申购款 - - - - 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 105,020,028.19 78,239,604.40 438,964.63 183,698,597.22 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付证券清算 - 13,917,061.22 - 13,917,061.22 款 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 11,582.80 - - 11,582.80 应付赎回费 14.54 - - 14.54 其他负债 - - - - 负债合计 11,597.34 13,917,061.22 - 13,928,658.56 6.4.13.4.1.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 6,763,983.61 8,488,496.93 所有外币相对人民币贬值 5% -6,763,983.61 -8,488,496.93 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 208,025,889.84 80.90 298,083,528.91 88.62 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 208,025,889.84 80.90 298,083,528.91 88.62 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除富时中国(不含 B 股)全盘指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 -5% -10,053,908.51 -11,357,374.29 +5% 10,053,908.51 11,357,374.29 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 207,953,033.04 第二层次 - 第三层次 72,856.80 合计 208,025,889.84 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2022 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 208,025,889.84 79.56 其中：普通股 182,578,926.67 69.82 存托凭证 25,446,963.17 9.73 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,469,813.46 7.83 8 其他各项资产 32,988,827.42 12.62 9 合计 261,484,530.72 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 7,776,413.71 元，占基金资产净值比例为 3.02%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国内地 104,758,634.75 40.74 中国香港 74,574,748.74 29.00 美国 28,692,506.35 11.16 合计 208,025,889.84 80.90 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 工业 66,875,575.36 26.01 非必需消费品 55,974,395.57 21.77 信息技术 37,555,447.11 14.61 房地产 17,786,434.12 6.92 材料 11,958,272.60 4.65 必需消费品 5,121,775.07 1.99 公用事业 4,591,032.00 1.79 保健 4,395,880.27 1.71 通信服务 3,767,077.74 1.47 金融 - - 能源 - - 合计 208,025,889.84 80.90 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 公司名称 公司名称 证券代码 所在证 所属国家 数量（股） 公允价值 资产净 (英文) (中文) 券市场 (地区) 值比例 （％） 1 CONTEM 宁德时代 300750 深圳 中国内地 27,626.00 14,752,284.00 5.74 PORARY AMPERE X TECHNO LOGY CO LTD WUXI SHANGJI 2 AUTOMA 上机数控 603185 上海 中国内地 52,814.00 8,238,455.86 3.20 TION CO LTD ZHUZHO U CRRC 株洲中车 3 TIMES 时代电气 03898 香港 中国香港 229,700.00 7,602,117.43 2.96 ELECTRI 股份有限 C CO 公司 LTD KE 贝壳控股 BEKE 纽约 美国 38,977.00 4,695,544.77 1.83 4 HOLDIN 有限公司 02423 香港 中国香港 65,600.00 2,600,256.51 1.01 GS INC JIUMAOJ IU INTERN 九毛九国 5 ATIONA 际控股有 09922 香港 中国香港 395,000.00 7,043,131.04 2.74 L 限公司 HOLDIN GS LTD 6 PINDUO - PDD 纳斯达 美国 16,661.00 6,910,391.67 2.69 DUO INC 克 BYD CO 比亚迪股 7 LTD 份有限公 01211 香港 中国香港 23,500.00 6,310,447.01 2.45 司 SHANGH AI FUDAN 上海复旦 8 MICROE 微电子集 01385 香港 中国香港 215,000.00 5,745,807.81 2.23 LECTRO 团股份有 NICS 限公司 GROUP CO LTD JINKOSO LAR 9 HOLDIN - JKS 纽约 美国 11,906.00 5,527,892.13 2.15 G CO LTD GUANG DONG HONGTU 10 TECHNO 广东鸿图 002101 深圳 中国内地 226,700.00 5,168,760.00 2.01 LOGY HOLDIN GS CO LTD KWEICH 11 OW 贵州茅台 600519 上海 中国内地 2,500.00 5,112,500.00 1.99 MOUTAI CO LTD ZHEJIAN G XIANTO 12 NG 浙江仙通 603239 上海 中国内地 326,100.00 5,028,462.00 1.96 RUBBER & PLASTIC CO LTD 13 MEITUA 美团 03690 香港 中国香港 29,200.00 4,849,474.62 1.89 N ALIBAB A 14 GROUP - BABA 纽约 美国 6,345.00 4,840,930.14 1.88 HOLDIN G LTD NORTH INDUST RIES 15 GROUP 中兵红箭 000519 深圳 中国内地 161,100.00 4,696,065.00 1.83 RED ARROW CO LTD HUANEN G LANCAN 16 G RIVER 华能水电 600025 上海 中国内地 656,800.00 4,591,032.00 1.79 HYDROP OWER INC NINGBO 17 YONGXI 永新光学 603297 上海 中国内地 39,400.00 4,401,374.00 1.71 N OPTICS CO LTD HYGEIA HEALTH 海吉亚医 18 CARE 疗控股有 06078 香港 中国香港 98,000.00 4,370,619.53 1.70 HOLDIN 限公司 GS CO LTD JD.COM 京东集团 19 INC 股份有限 09618 香港 中国香港 19,300.00 4,172,506.22 1.62 公司 GALAXY ENTERT 银河娱乐 20 AINMEN 集团有限 00027 香港 中国香港 102,000.00 4,082,334.98 1.59 T GROUP 公司 LTD GREENT OWN 绿城中国 21 CHINA 控股有限 03900 香港 中国香港 287,000.00 3,990,846.76 1.55 HOLDIN 公司 GS LTD WUXI AUTOW 22 ELL 奥特维 688516 上海 中国内地 14,890.00 3,974,885.50 1.55 TECHNO LOGY CO LTD CHINA OVERSE AS 中国海外 23 LAND & 发展有限 00688 香港 中国香港 182,500.00 3,870,589.94 1.51 INVEST 公司 MENT LTD KUAISH 24 OU 快手科技 01024 香港 中国香港 50,400.00 3,767,077.74 1.47 TECHNO LOGY JIANGYI N 25 HENGRU 恒润股份 603985 上海 中国内地 132,600.00 3,731,364.00 1.45 N HEAVY INDUST RIES CO LTD 26 XPENG 小鹏汽车 09868 香港 中国香港 31,900.00 3,448,262.91 1.34 INC 有限公司 LUOYAN 洛阳玻璃 27 G GLASS 股份有限 01108 香港 中国香港 254,000.00 3,197,452.79 1.24 CO LTD 公司 TCL ZHONGH UAN RENEWA 28 BLE TCL 中环 002129 深圳 中国内地 53,500.00 3,150,615.00 1.23 ENERGY TECHNO LOGY CO LTD YINBAN G CLAD 29 MATERI 银邦股份 300337 深圳 中国内地 281,700.00 3,107,151.00 1.21 ALCO LTD CHONG QING CHANG 30 AN 长安汽车 000625 深圳 中国内地 175,890.00 3,046,414.80 1.18 AUTOM OBILE CO LTD SHANGH AI SHENG JIAN 31 ENVIRO 盛剑环境 603324 上海 中国内地 70,200.00 2,869,776.00 1.12 NMENT TECHNO LOGY CO LTD ZIJIN 32 MINING 紫金矿业 601899 上海 中国内地 286,400.00 2,672,112.00 1.04 GROUP CO LTD CHINA 华润置地 33 RESOUR 有限公司 01109 香港 中国香港 84,000.00 2,629,196.14 1.02 CES LAND LTD XINYI ELECTRI C 信义储电 34 STORAG 控股有限 08328 香港 中国香港 448,000.00 2,605,250.82 1.01 E 公司 HOLDIN GS LTD ZHEJIAN 35 G 运达股份 300772 深圳 中国内地 98,460.00 2,504,822.40 0.97 WINDEY CO LTD BEIJING YUANLI U HONGY 36 UAN 鸿远电子 603267 上海 中国内地 18,600.00 2,498,538.00 0.97 ELECTR ONIC TECHNO LOGY CO LTD 37 TESLA - TSLA 纳斯达 美国 545.00 2,463,177.09 0.96 INC 克 LUXSHA RE PRECISI 38 ON 立讯精密 002475 深圳 中国内地 72,800.00 2,459,912.00 0.96 INDUST RY CO LTD LK TECHNO 力劲科技 39 LOGY 集团有限 00558 香港 中国香港 187,500.00 2,405,221.88 0.94 HOLDIN 公司 GS LTD 40 LIAUTO - LI 纳斯达 美国 9,064.00 2,330,478.88 0.91 INC 克 SUZHOU NOVOSE 41 NSE 纳芯微 688052 上海 中国内地 5,819.00 2,205,168.24 0.86 MICROE LECTRO NICS CO LTD SHENZH EN HOPEWI 42 ND 禾望电气 603063 上海 中国内地 54,200.00 2,083,990.00 0.81 ELECTRI C CO LTD SHENZH EN BAUING CONSTR 43 UCTION 宝鹰股份 002047 深圳 中国内地 477,600.00 1,905,624.00 0.74 HOLDIN G GROUP CO LTD SHENZH EN ENVICO 44 OL 英维克 002837 深圳 中国内地 76,700.00 1,897,558.00 0.74 TECHNO LOGY CO LTD SUNWO DA 45 ELECTR 欣旺达 300207 深圳 中国内地 59,800.00 1,889,680.00 0.73 ONIC CO LTD COWELL 高伟电子 46 E 控股有限 01415 香港 中国香港 216,000.00 1,884,154.61 0.73 HOLDIN 公司 GS INC JIANGSU GUOMA 47 O 国茂股份 603915 上海 中国内地 86,800.00 1,821,932.00 0.71 REDUCE R CO LTD LUOYAN 48 G 新强联 300850 深圳 中国内地 18,300.00 1,629,249.00 0.63 XINQIA NGLIAN SLEWIN G BEARIN G CO LTD ANHUI RONDS SCIENCE 49 & 容知日新 688768 上海 中国内地 19,989.00 1,510,768.62 0.59 TECHNO LOGY INC CO HWATSI NG 50 TECHNO 华海清科 688120 上海 中国内地 5,401.00 1,341,608.40 0.52 LOGY CO LTD XINJIAN G BEIXIN 51 ROAD & 北新路桥 002307 深圳 中国内地 220,600.00 1,312,570.00 0.51 BRIDGE GROUP CO LTD JIANGSU 52 TOLAND 图南股份 300855 深圳 中国内地 29,900.00 1,249,521.00 0.49 ALLOY CO LTD SHENZH EN XINHAO PHOTOE 53 LECTRIC 信濠光电 301051 深圳 中国内地 16,400.00 1,206,220.00 0.47 ITY TECHNO LOGY CO LTD SINOSTE ELNEW 54 MATERI 中钢天源 002057 深圳 中国内地 103,700.00 1,197,735.00 0.47 ALS CO LTD 55 MINISO - MNSO 纽约 美国 21,671.00 1,141,725.58 0.44 GROUP HOLDIN G LTD KINGSE 56 MI CO 芯源微 688037 上海 中国内地 5,921.00 858,367.37 0.33 LTD 57 NVIDIA - NVDA 纳斯达 美国 769.00 782,366.09 0.30 CORP 克 ARCTEC H SOLAR 58 HOLDIN 中信博 688408 上海 中国内地 2,942.00 272,076.16 0.11 G CO LTD SATURD 59 AY CO 星期六 002291 深圳 中国内地 8,400.00 165,984.00 0.06 LTD SHANGH AI BAOLON 60 G 保隆科技 603197 上海 中国内地 2,700.00 132,813.00 0.05 AUTOM OTIVE CORP CAINA 61 TECHNO 采纳股份 301122 深圳 中国内地 232.00 16,325.84 0.01 LOGY CO LTD SHENZH EN HAN'S 62 CNC 大族数控 301200 深圳 中国内地 189.00 9,812.88 0.00 TECHNO LOGY CO LTD SHANDO NG SANYUA 63 N 三元生物 301206 深圳 中国内地 203.00 9,275.07 0.00 BIOTEC HNOLOG Y CO LTD JILIN 64 PROVIN 西点药业 301130 深圳 中国内地 237.00 8,934.90 0.00 CE XIDIAN PHARM ACEUTI CAL SCI-TEC H DEVELO PMENT CO LTD JIANGYI N PIVOT AUTOM 65 OTIVE 标榜股份 301181 深圳 中国内地 257.00 7,861.63 0.00 PRODUC TS CO LTD YIDONG ELECTR 66 ONICS 奕东电子 301123 深圳 中国内地 306.00 7,769.34 0.00 TECHNO LOGY CO LTD SEP ANALYT 67 ICAL 实朴检测 301228 深圳 中国内地 373.00 7,586.82 0.00 SHANGH AI CO LTD XIAMEN VOKE MOLD & 68 PLASTIC 唯科科技 301196 深圳 中国内地 141.00 5,290.32 0.00 ENGINE ERING CO LTD YINTAI 69 GOLD 银泰黄金 000975 深圳 中国内地 40.00 389.60 0.00 CO LTD 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 MEITUAN 03690 75,773,080.07 22.53 CONTEMPORARY 2 AMPEREX 300750 67,998,748.54 20.22 TECHNOLOGY CO LTD 3 BYD CO LTD 01211 43,100,079.94 12.81 002594 13,861,665.00 4.12 4 KUAISHOU 01024 55,509,619.62 16.50 TECHNOLOGY 5 TENCENT HOLDINGS 00700 50,380,332.43 14.98 LTD SHANGHAI FUDAN 01385 38,714,917.69 11.51 6 MICROELECTRONICS 688385 3,979,159.51 1.18 GROUP CO LTD 7 CNOOC LTD 00883 33,142,599.08 9.85 600938 32,400.00 0.01 GIANTEC 8 SEMICONDUCTOR 688123 32,976,191.40 9.80 CORP 9 WUXI SHANGJI 603185 32,355,299.47 9.62 AUTOMATION CO LTD 10 CHINAMOBILE LTD 00941 29,388,325.94 8.74 600941 2,507,457.00 0.75 11 JD.COM INC 09618 26,954,951.42 8.01 JD 2,418,266.72 0.72 12 ZHEJIANG SOUTHEAST 002135 27,921,087.00 8.30 SPACE FRAME CO LTD 13 ZIJIN MINING GROUP 601899 14,122,927.00 4.20 CO LTD 02899 13,791,146.35 4.10 14 TESLAINC TSLA 27,366,394.36 8.14 15 GANFENG LITHIUM CO 01772 18,065,578.42 5.37 LTD 002460 7,279,692.77 2.16 16 LK TECHNOLOGY 00558 24,894,693.86 7.40 HOLDINGS LTD 17 KE HOLDINGS INC BEKE 22,388,499.04 6.66 02423 2,439,374.64 0.73 JIUMAOJIU 18 INTERNATIONAL 09922 24,717,315.32 7.35 HOLDINGS LTD 19 YONGXING SPECIAL 002756 23,888,674.00 7.10 MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD 20 CIFI EVER SUNSHINE 01995 23,495,207.89 6.98 SERVICES GROUP LTD 21 BEIJING ROBOROCK 688169 22,651,476.73 6.73 TECHNOLOGY CO LTD 22 HUANENG POWER 600011 11,631,003.72 3.46 INTERNATIONAL INC 00902 10,814,906.14 3.22 SHANXI XINGHUACUN 23 FEN WINE FACTORY CO 600809 22,345,906.00 6.64 LTD CHINAOVERSEAS 24 LAND & INVESTMENT 00688 22,116,568.26 6.58 LTD GIGADEVICE 25 SEMICONDUCTOR 603986 22,105,776.60 6.57 BEIJING INC 26 ZHEJIANG HUAYOU 603799 21,214,230.32 6.31 COBALT CO LTD 27 LUOYANG GLASS CO 01108 10,825,630.52 3.22 LTD 600876 9,495,485.08 2.82 28 XINTE ENERGY CO LTD 01799 20,315,064.37 6.04 29 APPLE INC AAPL 19,050,221.30 5.66 JINKE SMART 30 SERVICES GROUP CO 09666 18,794,011.12 5.59 LTD JIANGYIN HENGRUN 31 HEAVY INDUSTRIES CO 603985 18,555,473.74 5.52 LTD 32 NVIDIACORP NVDA 18,314,132.33 5.44 COUNTRY GARDEN 33 SERVICES HOLDINGS 06098 18,253,400.30 5.43 CO LTD 34 LONGI GREEN ENERGY 601012 17,702,361.00 5.26 TECHNOLOGY CO LTD 35 ZHEJIANG QIANJIANG 000913 17,677,783.68 5.26 MOTORCYCLE CO LTD 36 ZHUZHOU CRRC TIMES 03898 17,371,051.62 5.16 ELECTRIC CO LTD 37 ANHUI XINBO 003038 17,356,566.60 5.16 ALUMINUM CO LTD 38 LUXSHARE PRECISION 002475 17,241,471.00 5.13 INDUSTRY CO LTD 39 CHINANONFERROUS 01258 17,199,774.37 5.11 MINING CORP LTD 40 JINKOSOLAR HOLDING JKS 16,675,892.21 4.96 CO LTD NINGBO RONBAY NEW 41 ENERGYTECHNOLOGY 688005 16,650,786.90 4.95 CO LTD 42 COFCO JOYCOME 01610 16,419,714.80 4.88 FOODS LTD 43 PINDUODUO INC PDD 16,047,146.36 4.77 44 KWEICHOW MOUTAI 600519 15,780,365.00 4.69 CO LTD 45 YANGLING METRON 300861 15,618,949.00 4.64 NEW MATERIAL INC 46 GCLTECHNOLOGY 03800 15,444,698.56 4.59 HOLDINGS LTD SHANXI COKING COAL 47 ENERGY GROUP CO 000983 15,243,166.80 4.53 LTD LESHAN GIANTSTAR 48 FARMING & 603477 15,147,393.25 4.50 HUSBANDRY CORP LTD DAWNING 49 INFORMATION 603019 15,078,096.00 4.48 INDUSTRY CO LTD 50 GOERTEK INC 002241 14,598,941.00 4.34 51 MONTAGE 688008 13,884,366.67 4.13 TECHNOLOGY CO LTD 52 ALPHABET INC GOOGL 13,834,062.31 4.11 CHINATOURISM 53 GROUP DUTY FREE 601888 13,296,413.05 3.95 CORP LTD 54 POLY PROPERTY 06049 13,288,751.96 3.95 SERVICES CO LTD SHANGHAI PUTAILAI 55 NEW ENERGY 603659 13,258,051.89 3.94 TECHNOLOGY CO LTD 56 NARI TECHNOLOGY CO 600406 12,852,259.00 3.82 LTD 57 CHINACONSTRUCTION 601939 12,757,347.00 3.79 BANK CORP 58 ALIBABAGROUP BABA 9,219,355.54 2.74 HOLDING LTD 09988 3,347,306.79 1.00 59 EVE ENERGY CO LTD 300014 12,484,882.77 3.71 60 POLY DEVELOPMENTS 600048 12,113,739.75 3.60 AND HOLDINGS GROUP CO LTD 61 MICROSOFT CORP MSFT 11,731,565.60 3.49 TCLZHONGHUAN 62 RENEWABLE ENERGY 002129 11,622,040.00 3.46 TECHNOLOGY CO LTD GINLONG 63 TECHNOLOGIES CO 300763 11,611,958.90 3.45 LTD 64 TIANQI LITHIUM CORP 002466 11,545,715.58 3.43 65 HUNAN ZHONGKE 300035 11,509,810.00 3.42 ELECTRIC CO LTD AVIC XI'ANAIRCRAFT 66 INDUSTRY GROUP CO 000768 11,221,752.00 3.34 LTD FUJIAN TORCH 67 ELECTRON 603678 11,168,809.00 3.32 TECHNOLOGY CO LTD CHINAOVERSEAS 68 PROPERTY HOLDINGS 02669 11,062,199.04 3.29 LTD 69 JIANGSU CNANO 688116 10,842,893.33 3.22 TECHNOLOGY CO LTD 70 ZHEJIANG SUPCON 688777 10,721,193.81 3.19 TECHNOLOGY CO LTD 71 YUNNAN ENERGY NEW 002812 10,649,172.00 3.17 MATERIALCO LTD 72 NETEASE INC 09999 9,121,946.78 2.71 NTES 1,064,081.03 0.32 HUANENG LANCANG 73 RIVER HYDROPOWER 600025 9,846,989.00 2.93 INC 74 SHANGHAI HIUV NEW 688680 9,787,406.93 2.91 MATERIALS CO LTD 75 EAST MONEY 300059 9,738,635.15 2.90 INFORMATION CO LTD SHENZHEN SC NEW 76 ENERGYTECHNOLOGY 300724 9,353,243.00 2.78 CORP 77 TECH-BANK FOOD CO 002124 9,271,217.30 2.76 LTD 78 CHINAUNICOM HONG 00762 9,242,783.54 2.75 KONG LTD 79 NORTH INDUSTRIES 000519 9,199,316.20 2.73 GROUP REDARROW CO LTD 80 SHENZHEN KEDALI 002850 9,059,489.00 2.69 INDUSTRY CO LTD ZHEJIANG JIULI 81 HI-TECH METALS CO 002318 9,044,225.50 2.69 LTD SHANGHAI SHENG JIAN 82 ENVIRONMENT 603324 9,033,549.45 2.69 TECHNOLOGY CO LTD 83 SUZHOU SONAVOX 688533 9,026,459.19 2.68 ELECTRONICS CO LTD NINGBO LEHUI 84 INTERNATIONAL 603076 9,023,223.80 2.68 ENGINEERING EQUIPMENT CO LTD 85 JIANGSU EASTERN 000301 8,917,447.00 2.65 SHENGHONG CO LTD CHINARESOURCES 86 POWER HOLDINGS CO 00836 8,720,734.33 2.59 LTD 87 XPENG INC 09868 6,591,388.78 1.96 XPEV 2,103,246.97 0.63 88 NEW HOPE LIUHE CO 000876 8,506,765.00 2.53 LTD 89 LIAUTO INC LI 5,977,714.95 1.78 02015 2,454,501.89 0.73 90 CHINATELECOM CORP 00728 8,421,353.14 2.50 LTD 91 LEVIMAADVANCED 003022 8,362,986.20 2.49 MATERIALS CORP 92 NINGBO YONGXIN 603297 8,293,466.00 2.47 OPTICS CO LTD SUZHOU HUAYA 93 INTELLIGENCE 003043 8,281,190.90 2.46 TECHNOLOGY CO LTD KINGDEE 94 INTERNATIONAL 00268 8,231,248.39 2.45 SOFTWARE GROUP CO LTD 95 ZHAOJIN MINING 01818 8,157,312.05 2.43 INDUSTRY CO LTD CHINAGOLD 96 INTERNATIONAL 02099 8,107,008.91 2.41 RESOURCES CORP LTD 97 LITHIUMAMERICAS LAC 7,967,167.53 2.37 CORP FUYAO GLASS 03606 4,287,645.91 1.27 98 INDUSTRY GROUP CO 600660 3,647,055.25 1.08 LTD 99 FLAT GLASS GROUP CO 06865 7,903,601.39 2.35 LTD 100 NINGBO ORIENT WIRES 603606 7,701,788.60 2.29 & CABLES CO LTD 101 AVIC SHENYANG 600760 7,673,302.00 2.28 AIRCRAFT CO LTD 102 BANK OF NANJING CO 601009 7,532,401.80 2.24 LTD CENTER 103 INTERNATIONAL 603098 7,512,978.00 2.23 GROUP CO LTD 104 SHENZHEN HOPEWIND 603063 7,363,271.00 2.19 ELECTRIC CO LTD 105 TECON BIOLOGY CO 002100 7,292,803.00 2.17 LTD 106 BILIBILI INC 09626 4,123,235.71 1.23 BILI 3,091,628.53 0.92 BEIJINGYUANLIU 107 HONGYUAN 603267 7,151,193.72 2.13 ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD COSCO SHIPPING 108 ENERGY 01138 7,099,550.85 2.11 TRANSPORTATION CO LTD 109 TSINGTAO BREWERY 00168 7,044,554.19 2.09 CO LTD 110 S-ENJOY SERVICE 01755 7,040,276.99 2.09 GROUP CO LTD SHENZHOU 111 INTERNATIONAL 02313 7,032,087.37 2.09 GROUP HOLDINGS LTD GUANGZHOU 112 AUTOMOBILE GROUP 02238 6,875,609.31 2.04 CO LTD ZHEJIANG XIANTONG 113 RUBBER & PLASTIC CO 603239 6,829,955.00 2.03 LTD 114 SANGFOR 300454 6,751,897.00 2.01 TECHNOLOGIES INC 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 MEITUAN 03690 75,464,866.69 22.44 2 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 60,865,118.59 18.09 3 CONTEMPORARYAMPEREX TECHNOLOGY 300750 60,273,686.26 17.92 CO LTD 4 BYD CO LTD 01211 39,812,865.36 11.84 002594 14,764,380.00 4.39 5 KUAISHOU TECHNOLOGY 01024 50,128,905.39 14.90 6 SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS 01385 43,950,858.68 13.07 GROUP CO LTD 688385 3,884,711.21 1.15 7 GIANTEC SEMICONDUCTOR CORP 688123 33,824,149.98 10.06 8 CNOOC LTD 00883 32,936,998.22 9.79 600938 41,499.00 0.01 9 CHINAMOBILE LTD 00941 29,545,090.25 8.78 600941 2,451,722.00 0.73 10 APPLE INC AAPL 30,408,818.89 9.04 11 TESLAINC TSLA 30,355,892.82 9.02 12 ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO LTD 002135 29,142,889.92 8.66 13 YONGXING SPECIALMATERIALS 002756 29,013,655.00 8.63 TECHNOLOGY CO LTD 14 LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD 002475 28,768,223.56 8.55 15 GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC 603986 28,466,588.34 8.46 16 BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD 688169 27,438,952.91 8.16 17 WUXI SHANGJIAUTOMATION CO LTD 603185 26,660,691.32 7.93 18 LUOYANG GLASS CO LTD 01108 16,671,548.33 4.96 600876 9,311,589.92 2.77 19 NVIDIACORP NVDA 25,590,998.19 7.61 20 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 02899 13,047,506.96 3.88 601899 12,251,027.00 3.64 21 GANFENG LITHIUM CO LTD 01772 17,719,291.26 5.27 002460 7,408,883.00 2.20 22 LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 00558 24,990,886.26 7.43 23 JD.COM INC 09618 22,158,848.13 6.59 JD 2,523,482.68 0.75 24 XINTE ENERGY CO LTD 01799 23,678,923.36 7.04 25 ANHUI XINBOALUMINUM CO LTD 003038 22,775,837.20 6.77 26 CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD 01995 22,274,758.30 6.62 27 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY 600809 22,254,669.40 6.62 CO LTD 28 HUANENG POWER INTERNATIONALINC 600011 11,846,364.00 3.52 00902 9,762,992.89 2.90 29 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD 603799 21,530,252.00 6.40 30 MICROSOFT CORP MSFT 21,172,986.15 6.29 31 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO 06098 19,819,545.25 5.89 LTD 32 CHINANONFERROUS MINING CORP LTD 01258 19,788,616.81 5.88 33 ALPHABET INC GOOGL 19,483,295.47 5.79 34 YUNNAN ENERGY NEW MATERIALCO LTD 002812 18,812,373.00 5.59 35 JIANGYIN HENGRUN HEAVY INDUSTRIES CO 603985 18,810,590.30 5.59 LTD 36 GCLTECHNOLOGY HOLDINGS LTD 03800 18,629,872.62 5.54 37 JIUMAOJIU INTERNATIONALHOLDINGS LTD 09922 18,477,607.67 5.49 38 CHINAOVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 00688 18,216,771.15 5.42 39 POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 06049 18,204,841.17 5.41 40 ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO LTD 000913 18,134,584.70 5.39 41 LONGI GREEN ENERGYTECHNOLOGY CO LTD 601012 17,842,281.24 5.30 42 JINKE SMART SERVICES GROUP CO LTD 09666 17,262,862.12 5.13 43 KE HOLDINGS INC BEKE 17,222,297.61 5.12 44 JINKOSOLAR HOLDING CO LTD JKS 16,847,507.60 5.01 45 NINGBO RONBAY NEW ENERGY 688005 16,729,667.61 4.97 TECHNOLOGY CO LTD 46 COFCO JOYCOME FOODS LTD 01610 16,497,131.32 4.90 47 SHANXI COKING COALENERGY GROUP CO 000983 16,241,558.62 4.83 LTD 48 YANGLING METRON NEW MATERIAL INC 300861 16,036,200.00 4.77 49 DAWNING INFORMATION INDUSTRY CO LTD 603019 15,233,658.20 4.53 50 LESHAN GIANTSTAR FARMING & 603477 14,376,300.30 4.27 HUSBANDRY CORP LTD 51 GOERTEK INC 002241 14,207,529.00 4.22 52 GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD 300763 13,887,085.72 4.13 53 CHINATOURISM GROUP DUTY FREE CORP 601888 13,561,173.00 4.03 LTD 54 NETEASE INC 09999 10,582,689.43 3.15 NTES 2,907,122.28 0.86 55 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD 688008 13,373,804.96 3.98 56 CHINAOVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD 02669 13,191,542.64 3.92 57 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY 603659 12,781,185.00 3.80 TECHNOLOGY CO LTD 58 CHINACONSTRUCTION BANK CORP 601939 12,758,288.00 3.79 59 TIANQI LITHIUM CORP 002466 12,357,210.00 3.67 60 EVE ENERGY CO LTD 300014 12,176,548.74 3.62 61 JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD 000301 11,930,144.00 3.55 62 GF SECURITIES CO LTD 01776 6,230,820.64 1.85 000776 5,465,078.00 1.62 63 NARI TECHNOLOGY CO LTD 600406 11,646,970.00 3.46 64 PINDUODUO INC PDD 11,600,759.21 3.45 65 POLY DEVELOPMENTSAND HOLDINGS 600048 11,580,113.00 3.44 GROUP CO LTD 66 CHINANATIONALBUILDING MATERIALCO 03323 11,183,075.06 3.32 LTD 67 KWEICHOW MOUTAI CO LTD 600519 11,154,508.00 3.32 68 JIANGSU CNANO TECHNOLOGY CO LTD 688116 11,056,564.20 3.29 69 HUNAN ZHONGKE ELECTRIC CO LTD 300035 11,027,792.00 3.28 70 XPENG INC 09868 7,563,059.75 2.25 XPEV 3,417,204.72 1.02 71 FUJIAN TORCH ELECTRON TECHNOLOGY CO 603678 10,789,794.00 3.21 LTD 72 FUJIANAONONG BIOLOGICALTECHNOLOGY 603363 10,634,571.42 3.16 GROUP INC LTD 73 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD 03898 10,225,399.10 3.04 74 AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD 002938 10,166,607.70 3.02 75 ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO LTD 688777 10,050,847.07 2.99 76 NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD 603606 10,029,341.00 2.98 77 AVIC XI'ANAIRCRAFT INDUSTRY GROUP CO 000768 9,982,800.08 2.97 LTD 78 SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD 002850 9,877,313.00 2.94 79 AVIC SHENYANGAIRCRAFT CO LTD 600760 9,661,096.40 2.87 80 TCLZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY 002129 9,417,344.00 2.80 TECHNOLOGY CO LTD 81 CHINAUNICOM HONG KONG LTD 00762 9,397,851.75 2.79 82 TECH-BANK FOOD CO LTD 002124 9,310,414.80 2.77 83 SHENZHEN SC NEW ENERGYTECHNOLOGY 300724 9,147,118.00 2.72 CORP 84 SHANGHAI HIUV NEW MATERIALS CO LTD 688680 9,075,980.06 2.70 85 JIANGSU TOLANDALLOY CO LTD 300855 9,050,329.00 2.69 86 ZHEJIANG JIULI HI-TECH METALS CO LTD 002318 8,969,710.54 2.67 87 LITHIUMAMERICAS CORP LAC 8,945,642.73 2.66 88 EAST MONEY INFORMATION CO LTD 300059 8,925,097.14 2.65 89 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD 03606 4,649,983.55 1.38 600660 3,887,722.00 1.16 90 ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD 01818 8,503,107.93 2.53 91 NINGBO LEHUI INTERNATIONAL 603076 8,481,938.60 2.52 ENGINEERING EQUIPMENT CO LTD 92 ASMLHOLDING NV ASML 8,354,790.56 2.48 93 CHINATELECOM CORP LTD 00728 8,226,544.99 2.45 94 LEVIMAADVANCED MATERIALS CORP 003022 8,224,229.50 2.45 95 CHINARESOURCES POWER HOLDINGS CO 00836 8,139,860.97 2.42 LTD 96 KINGDEE INTERNATIONALSOFTWARE 00268 8,135,505.70 2.42 GROUP CO LTD 97 CHINAGOLD INTERNATIONALRESOURCES 02099 8,061,187.43 2.40 CORP LTD 98 SUZHOU HUAYAINTELLIGENCE 003043 8,023,021.00 2.39 TECHNOLOGY CO LTD 99 SUZHOU SONAVOX ELECTRONICS CO LTD 688533 7,982,445.12 2.37 100 NEW HOPE LIUHE CO LTD 000876 7,979,933.00 2.37 101 ALIBABAGROUP HOLDING LTD BABA 4,422,597.38 1.31 09988 3,171,475.90 0.94 102 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 00388 7,309,073.58 2.17 103 TECON BIOLOGY CO LTD 002100 7,294,402.00 2.17 104 BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP 002385 7,130,091.00 2.12 CO LTD 105 BANK OF NANJING CO LTD 601009 7,046,716.71 2.09 106 TSINGTAO BREWERY CO LTD 00168 7,038,328.76 2.09 107 COSCO SHIPPING ENERGYTRANSPORTATION 01138 7,006,713.54 2.08 CO LTD 108 S-ENJOY SERVICE GROUP CO LTD 01755 6,982,920.75 2.08 109 SANGFOR TECHNOLOGIES INC 300454 6,943,109.00 2.06 110 FLAT GLASS GROUP CO LTD 06865 6,895,064.14 2.05 111 BILIBILI INC 09626 4,180,895.08 1.24 BILI 2,664,581.99 0.79 112 FUSHUN SPECIALSTEELCO LTD 600399 6,776,815.00 2.01 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 2,433,577,014.26 卖出收入（成交）总额 2,484,361,516.02 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 381,022.28 2 应收清算款 31,456,900.29 3 应收股利 816,055.87 4 应收利息 - 5 应收申购款 334,848.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,988,827.42 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 50,432 2,922.72 1,309,189.83 0.89% 146,089,615.70 99.11% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 895,893.11 0.61% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 5 月 30 日）基金份额总额 471,400,177.64 本报告期期初基金份额总额 166,880,103.27 本报告期基金总申购份额 13,178,701.76 减：本报告期基金总赎回份额 32,659,999.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 147,398,805.53 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，桂勇先生担任华夏基金管理有限公司首席信息官，李一梅女士不再兼任。华夏基金管理有限公司已根据法律法规的规定完成财务负责人孙立强先生的有关备案工作。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 BOCI SECURITIES - 28,545,785.12 0.58% 42,818.69 1.19% - CHINA - 110,905,091.97 2.26% 80,577.76 2.24% - RENAISSANCE CICC - 414,101,045.69 8.42% 233,826.58 6.50% - CLSA - 2,696,413.34 0.05% 16,695.81 0.46% - CREDIT SUISSE - 53,179,895.48 1.08% 27,787.78 0.77% - FIRST SHANGHAI - 213,989,910.84 4.35% 256,787.91 7.14% - SECURITIES GOLDMAN SACHS - 68,694,617.53 1.40% 65,953.07 1.83% - HAITONG INTERNATIONAL - 20,973,388.83 0.43% 20,973.40 0.58% - SECURITIES J.P.MORGAN - 505,608,043.27 10.28% 322,372.38 8.97% - JEFFERIES - 269,590,945.86 5.48% 118,479.87 3.30% - 长江证券 2 64,700,962.36 1.32% 47,315.24 1.32% - 方正证券 1 315,143,101.81 6.41% 235,686.44 6.56% - 兴业证券 1 305,556,383.46 6.21% 223,456.33 6.22% - 中金财富 1 47,577,988.62 0.97% 44,399.39 1.24% - 中泰证券 1 83,625,827.88 1.70% 61,956.88 1.72% - 中信建投证券 6 1,674,417,306.82 34.05% 1,251,355.98 34.81% - 中信证券 14 737,573,874.40 15.00% 544,512.82 15.15% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②基金交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、东北证券、东方证券、广发证券、国金证券、国泰君安证券、华安证券、上海证券、新时代证券、信达证券、银河证券、粤开证券、招商证券、中国银河证券、中金公司、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，中泰证券的部分交易单元、国盛证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元，本期没有新增的券商交易单元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 BOCI SECURITIES - - - - - - CHINARENAISSANCE - - - - - - CICC - - - - - - CLSA - - - - - - CREDIT SUISSE - - - - - - FIRST SHANGHAI - - - - - - SECURITIES GOLDMAN SACHS - - - - - - HAITONG INTERNATIONAL - - - - - - SECURITIES J.P.MORGAN - - - - - - JEFFERIES - - - - - - 长江证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于华夏新时代灵活 1 配置混合型证券投资基金（QDII）在境外主 中国证监会指定报刊及 2022-01-12 要投资场所 2022 年节假日暂停申购、赎回、 网站 定期定额申购业务的公告 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-12 联方承销证券的公告 网站 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-17 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-19 联方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-23 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-03-11 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-03-19 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于华夏新时代灵活 8 配置混合型证券投资基金（QDII）在境外主 中国证监会指定报刊及 2022-04-15 要投资场所 2022 年节假日暂停申购、赎回、 网站 定期定额申购业务的公告 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-19 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于调整旗下华夏大 中国证监会指定报刊及 10 中华混合（QDII）、华夏新时代混合（QDII） 网站 2022-06-06 业绩比较基准并修订基金合同的公告 11 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-24 网站 12 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-25 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日