华夏新时代灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现 ......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告......10 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表 ......11 6.2 利润表 ......12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......13 6.4 报表附注 ......14 §7 投资组合报告......32 7.1 期末基金资产组合情况......32 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......33 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......33 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......33 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......42 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......55 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......55 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......55 7.11 投资组合报告附注......55 §8 基金份额持有人信息......56 §9 开放式基金份额变动......57 §10 重大事件揭示......57 §11 影响投资者决策的其他重要信息......61 §12 备查文件目录......61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 基金简称 华夏新时代混合（QDII） 基金主代码 005534 交易代码 005534 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 207,204,603.93 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极资产配置和组合管理，追求在严格控制风险的前提下实现 基金资产的稳健、持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、债券投资策略、资产支 持证券投资策略、衍生品投资策略等。在股票投资策略上，本基金将精选 境内外上市的具有良好成长潜力的新时代主题企业进行投资。本基金所指 的新时代主题行业或企业为顺应时代发展趋势，在经济发展、转型升级过 投资策略 程中，中国经济发展的大趋势所带动辐射的行业及企业，包括：在加快建 设制造强国过程中，在我国产业迈向全球价值链中高端、培育若干世界级 先进制造业集群过程中，着力发展的先进制造业及相关行业领域；互联网、 大数据、人工智能和实体经济深度融合的相关行业领域；中高端消费、绿 色低碳、现代供应链、人力资本服务等领域；优化升级的传统产业以及现 代服务业等。 业绩比较基准 30%*富时中国 A 股全股指数收益率+30%*富时中国（不含 B 股）全盘指 数收益率+40%*上证国债指数收益率。 本基金为混合基金，0%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收 益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。 风险收益特征 本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市 场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投 资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李彬 郭明 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街55号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街55号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100140 法定代表人 杨明辉 陈四清 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 The Bank of New York Mellon Corporation 中文 纽约梅隆银行股份有限公司 注册地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 办公地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -37,878,999.36 本期利润 -8,089,431.01 加权平均基金份额本期利润 -0.0390 本期加权平均净值利润率 -1.74% 本期基金份额净值增长率 10.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 171,817,824.36 期末可供分配基金份额利润 0.8292 期末基金资产净值 494,080,864.27 期末基金份额净值 2.3845 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 138.45% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.02% 1.28% 0.62% 0.46% 5.40% 0.82% 过去三个月 13.63% 1.19% 2.93% 0.50% 10.70% 0.69% 过去六个月 10.12% 1.84% 3.04% 0.69% 7.08% 1.15% 过去一年 67.92% 1.73% 14.34% 0.74% 53.58% 0.99% 过去三年 140.03% 1.47% 31.82% 0.77% 108.21% 0.70% 自基金合同 138.45% 1.50% 28.89% 0.77% 109.56% 0.73% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018 年 5 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF 基金（510330）、MSCIA 股 ETF（512990）、500ETF 基金（512500）、中小 100（159902）、双创基金(159783)、创业板 HX（159957）、科创 50ETF（588000）、中证 100（0 159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新 能源车 ETF（515030）、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区（159983）、沪港深 ETF(517170)、 消费 ETF 基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、 券商ETF基金（515010）、银行ETF华夏（515020）、房地产ETF基金（515060）、大数据50ETF（516000）、生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、游戏 ETF（159869）、有色 50ETF(516650)、创蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生科技指数 ETF(513180)、 恒生互联网 ETF（513330）、H 股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中 期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏新时代混合（QDII）排序第 1/36、华夏移动 互联混合（QDII）排序第 4/36；在其他行业股票型基金（A 类）中华夏能源革新股票排序第 2/36；在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏新兴消费混合(A 类)排序第 2/21；在标准股票型基金（A 类）中华夏潜龙精选股票排序第 37/226；在绝对收益目标基金（A 类）中华夏回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139；在灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例 30%60%）（A 类）中华夏军工安全混合排序第 39/491；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混合排序第 54/491；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏行业景气混合排序第 9/566、华夏行业龙头混合排序第 36/566；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第11/128；在偏股型基金（股票上限 95%）（A 类）中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A 类)排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A 类)排序第 40/168；在偏债型基金（A 类）中华夏睿磐泰茂混合 (A 类)排序第 44/149。FOF 类产品中，在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏稳健 养老一年持有混合（FOF）排序第 4/20；在 QDII 混合基金（A 类）中华夏全球聚享（QDII）(A 类) 排序第 10/36； 固收与固收+产品：在普通债券型基金（可投转债）（A 类）中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏 双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196；在可转换债券型基金（A 类）中华 夏可转债增强债券(A 类)排序第 3/34；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A 类）中华夏 恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73；在短期纯债债券型基金（A 类）中华夏短债债券(A 类)排序第 12/53；在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第 18/149；在普通债券型基金（二级）（A 类）中华夏安康债券(A 类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A 类)排序第 41/248。在 QDII 债券型基金 （非 A 类）中华夏收益债券（QDII）(A 类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券（QDII）(A 类) （美元）排序第 4/35； 指数与量化产品：在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22；在规模指数股票 ETF 基金中华夏创业板 ETF 排序第 1/90、华夏 MSCI 中国 A 股国际 通 ETF 排序第 26/90；在行业指数股票 ETF 基金中华夏消费 ETF 排序第 4/39、华夏医药 ETF 排序第 5/39；在增强规模指数股票型基金（A 类）中华夏中证 500 指数增强(A 类)排序第 6/93；在主题指数 股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF 排序第 8/88、华夏 战略新兴成指 ETF 排序第 11/88。 在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，荣膺四大奖项：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”，华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资（ESG）基金奖”。 在客户服务方面，2021 年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验:（1）华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能，方便客户及时了解市场观点、投资者教育等信息，也为客户提供了多样的登录方式；（2）华夏基金公众号上线选基助手微信小程序，包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块，帮助客户进行产品筛选；（3）与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“都 2021 年了，你还要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心丸”、“风往哪吹”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。2014 年 2 月加入华夏基金 常亚桥 本基金的基 2018-05-30 - 7 年 管理有限公司。曾 金经理 任国际投资部研 究员、投资经理 等。 注：①上述任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41 次，其中 20 次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 21 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，股票市场仍持续结构性行情。在此背景下，我们依然看好互联网、新能源车、运动服饰、物业等行业。但互联网面临着估值业绩双杀的局面，同时中国香港市场面临着严重的抽水危机，我们持仓的互联网股票对基金组合净值影响较大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 2.3845 元，本报告期份额净值增长率为 10.12%，同 期业绩比较基准增长率为 3.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们依然看好权益市场的机会，核心原因在于：1、即将进入冬季，疫情的反复将使得刺激政策不会猛然掉头。2、大宗商品上涨最快的时候已经过去，我们对于通胀的预期将会降低。 在此背景下，我们认为结构性机会突显，我们将积极拥抱能源革命和高端制造业的发展，同时 依然需要警惕高估值低增速的子行业和公司，等待估值性价比合理区域再进行配置。下半年，本基金将继续依靠科技创新和消费升级两条腿向前走，做好比例配置，在中国香港市场将面临持续低估值境遇时不留恋，会尽可能配置 A 股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 29,230,105.08 13,458,496.72 结算备付金 3,672,314.18 443,212.10 存出保证金 614,400.62 1,070,443.77 交易性金融资产 6.4.7.2 471,190,702.13 124,030,374.28 其中：股票投资 471,190,702.13 124,030,374.28 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,594,292.01 - 应收利息 6.4.7.5 3,345.63 653.53 应收股利 430,175.45 2,686.51 应收申购款 4,824,678.33 4,440,572.12 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 513,560,013.43 143,446,439.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,359,409.70 4,454,783.15 应付赎回款 9,695,183.72 1,109,070.36 应付管理人报酬 700,238.88 174,170.08 应付托管费 116,706.45 29,028.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,498,900.38 229,553.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 108,710.03 181,370.70 负债合计 19,479,149.16 6,177,975.63 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 207,204,603.93 63,392,190.97 未分配利润 6.4.7.10 286,876,260.34 73,876,272.43 所有者权益合计 494,080,864.27 137,268,463.40 负债和所有者权益总计 513,560,013.43 143,446,439.03 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.3845 元，基金份额总额 207,204,603.93 份。 6.2 利润表 会计主体：华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 5,935,165.63 20,602,290.41 1.利息收入 54,877.84 9,253.42 其中：存款利息收入 6.4.7.11 54,877.84 9,253.42 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -25,869,128.67 18,699,368.52 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -27,248,582.16 18,341,871.00 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 1,379,453.49 357,497.52 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 29,789,568.35 1,758,531.01 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -434,908.02 104,763.45 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 2,394,756.13 30,374.01 减：二、费用 14,024,596.64 1,582,043.90 1.管理人报酬 4,199,738.05 679,144.39 2.托管费 699,956.35 113,190.75 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 9,015,423.32 675,242.23 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.21 109,478.92 114,466.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -8,089,431.01 19,020,246.51 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,089,431.01 19,020,246.51 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 63,392,190.97 73,876,272.43 137,268,463.40 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -8,089,431.01 -8,089,431.01 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 143,812,412.96 221,089,418.92 364,901,831.88 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 345,986,493.35 486,071,049.91 832,057,543.26 2.基金赎回款 -202,174,080.39 -264,981,630.99 -467,155,711.38 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 207,204,603.93 286,876,260.34 494,080,864.27 净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 102,566,028.50 9,632,533.29 112,198,561.79 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 19,020,246.51 19,020,246.51 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 -56,172,010.87 -9,166,630.47 -65,338,641.34 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 9,651,265.11 2,264,932.34 11,916,197.45 2.基金赎回款 -65,823,275.98 -11,431,562.81 -77,254,838.79 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 46,394,017.63 19,486,149.33 65,880,166.96 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2287 号《关于准予华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限为不定期。本基金自 2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 25 日共募集 471,224,195.89 元（不含 认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2018）验字第 60739337_A13号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基 金合同》于 2018 年 5 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 471,400,177.64 份基金 份额，其中认购资金利息折合 175,981.75 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具； 政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 29,230,105.08 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 29,230,105.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 417,562,265.86 471,190,702.13 53,628,436.27 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - OTC 市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 417,562,265.86 471,190,702.13 53,628,436.27 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 906.37 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,357.96 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收出借证券利息 - 其他 81.30 合计 3,345.63 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,498,900.38 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,498,900.38 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19,449.88 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 108,710.03 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 63,392,190.97 63,392,190.97 本期申购 345,986,493.35 345,986,493.35 本期赎回（以“-”号填列） -202,174,080.39 -202,174,080.39 本期末 207,204,603.93 207,204,603.93 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 56,490,512.46 17,385,759.97 73,876,272.43 本期利润 -37,878,999.36 29,789,568.35 -8,089,431.01 本期基金份额交易产生的 153,206,311.26 67,883,107.66 221,089,418.92 变动数 其中：基金申购款 349,116,657.68 136,954,392.23 486,071,049.91 基金赎回款 -195,910,346.42 -69,071,284.57 -264,981,630.99 本期已分配利润 - - - 本期末 171,817,824.36 115,058,435.98 286,876,260.34 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 24,160.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,432.95 其他 11,284.18 合计 54,877.84 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,722,224,029.73 减：卖出股票成本总额 2,749,472,611.89 买卖股票差价收入 -27,248,582.16 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 无。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,379,453.49 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,379,453.49 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 29,789,568.35 ——股票投资 29,789,568.35 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 29,789,568.35 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 2,394,756.13 合计 2,394,756.13 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 9,015,423.32 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 9,015,423.32 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 3,942.13 税务顾问费 16,276.64 合计 109,478.92 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人 纽约梅隆银行股份有限公司 基金境外资产托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 中信里昂证券有限公司（CLSA） 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 1,977,851,126.19 34.17% 40,028,518.98 10.95% 中信里昂证券有限 25,704,674.22 0.44% 5,410,493.06 1.48% 公司（CLSA） 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 基金交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 1,490,790.36 33.59% 818,987.72 54.64% 中信里昂证券有限公 22,324.97 0.50% - - 司（CLSA） 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 30,901.05 8.99% 30,901.05 41.44% 中信里昂证券有限公 4,244.45 1.23% - - 司（CLSA） 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,199,738.05 679,144.39 其中：支付销售机构的客户维护费 1,533,353.30 234,883.27 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 699,956.35 113,190.75 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 9,765,457.30 22,292.80 3,008,995.61 6,157.70 活期存款 纽约梅隆银行 股份有限公司 19,464,647.78 1,867.91 1,768,550.89 1,363.87 活期存款 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国工商银行和基金境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600905 三峡能源 网上申购 33,000 87,450.00 中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29 中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 中信证券 688425 铁建重工 网上申购 500 1,435.00 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备 代码 名称 认购日 通日 限 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 注 类 型 非 公 开 发 000063 中兴通讯 2020-02-03 2022-02-04 行 30.21 31.16 33,102 1,000,011.42 1,031,458.32 - 流 通 受 限 新 MICROPORT 发 02160 CARDIOFLOW 2021-02-04 2021-08-04 流 10.17 13.01 209,000 2,125,258.30 2,719,869.82 - MEDTECH 通 CORP 受 限 新 发 300953 震裕科技 2021-03-11 2021-09-22 流 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 通 受 限 新 605287 德才股份 2021-06-28 2021-07-06 发 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 流 通 受 限 新 发 605162 新中港 2021-06-29 2021-07-07 流 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 通 受 限 新 发 301021 英诺激光 2021-06-29 2021-07-06 流 9.46 9.46 500 4,730.00 4,730.00 - 通 受 限 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意 连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易 方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让 的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市 公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有 关规定。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份 自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2021年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 18,962,760.61 60,911.85 441,551.02 19,465,223.48 交易性金融资 68,412,745.26 270,433,655.14 - 338,846,400.40 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 2,919,950.27 674,341.74 - 3,594,292.01 款 应收利息 - - - - 应收股利 11,146.58 181,343.11 - 192,489.69 应收申购款 - - - - 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 90,306,602.72 271,350,251.84 441,551.02 362,098,405.58 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付证券清算 - - - - 款 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付赎回费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 项目 上年度末 2020年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 9,093,692.06 3.63 442,462.21 9,536,157.90 交易性金融资 23,348,940.59 56,959,443.02 - 80,308,383.61 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 - - - - 应收股利 - 2,686.51 - 2,686.51 应收在途资金 - - - - 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 32,442,632.65 56,962,133.16 442,462.21 89,847,228.02 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付证券清算 1,738,269.77 1,132,906.66 - 2,871,176.43 款 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付赎回费 - - - - 负债合计 1,738,269.77 1,132,906.66 - 2,871,176.43 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 18,104,920.28 4,348,802.58 所有外币相对人民币贬值 5% -18,104,920.28 -4,348,802.58 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 471,190,702.13 95.37 124,030,374.28 90.36 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 471,190,702.13 95.37 124,030,374.28 90.36 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除富时中国(不含 B 股)全盘指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 -5% -33,914,138.41 -6,225,281.29 +5% 33,914,138.41 6,225,281.29 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 （2） 各层次金融工具公允价值 截至 2021 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 467,415,409.99 元，第二层次的余额为 3,775,292.14 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2020 年 12 月 31 日止：第一层次的余额为 121,953,587.56 元，第二层次的余额为 2,076,786.72 元，第三层次的 余额为 0 元。） （3）公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 （4）第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 471,190,702.13 91.75 其中：普通股 424,396,776.68 82.64 存托凭证 46,793,925.45 9.11 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,902,419.26 6.41 8 其他各项资产 9,466,892.04 1.84 9 合计 513,560,013.43 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 116,230,043.36 元，占基金资产净值比例为 23.52%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 270,433,655.14 54.73 中国内地 132,344,301.73 26.79 美国 68,412,745.26 13.85 合计 471,190,702.13 95.37 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 非必需消费品 126,355,257.30 25.57 信息技术 103,006,450.23 20.85 工业 75,721,299.76 15.33 保健 42,790,284.41 8.66 材料 41,512,190.43 8.40 通信服务 34,694,632.99 7.02 房地产 25,359,035.90 5.13 金融 7,853,304.03 1.59 能源 7,295,835.54 1.48 必需消费品 6,589,391.15 1.33 公用事业 4,662.00 0.00 合计 471,182,343.74 95.37 注：①以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 ②本报告期末本基金持有的部分股票尚无国际通用行业分类，公允价值合计为 8,358.39 元，占基金资产净值比例合计为 0.00%，因此上表未包含上述股票数据。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 公司名称 公司名称 证券代码 所在证 所属国家 数量（股） 公允价值 资产净 (英文) (中文) 券市场 (地区) 值比例 （％） CONTEM 1 PORARY 宁德时代 300750 深圳 中国内地 59,149.00 31,632,885.20 6.40 AMPERE X TECHNO LOGY CO LTD SUNNY OPTICAL 舜宇光学 2 TECHNO科技(集团) 02382 香港 中国香港 120,400.00 24,584,768.81 4.98 LOGY 有限公司 GROUP CO LTD ANTA 安踏体育 3 SPORTS 用品有限 02020 香港 中国香港 157,000.00 23,880,363.17 4.83 PRODUC 公司 TS LTD 4 MEITUA 美团 03690 香港 中国香港 76,600.00 20,421,439.90 4.13 N COUNTR Y GARDEN 碧桂园服 5 SERVICE 务控股有 06098 香港 中国香港 214,000.00 14,939,663.57 3.02 S 限公司 HOLDIN GS CO LTD TENCEN 6 T 腾讯控股 00700 香港 中国香港 29,700.00 14,432,261.18 2.92 HOLDIN 有限公司 GS LTD MAXSCE ND 7 MICROE 卓胜微 300782 深圳 中国内地 24,380.00 13,104,250.00 2.65 LECTRO NICS CO LTD 8 BILIBILI - BILI 纳斯达 美国 15,057.00 11,851,343.38 2.40 INC 克 FRONTA 9 GE 方达控股 01521 香港 中国香港 1,708,000.0 11,724,839.28 2.37 HOLDIN 公司 0 GS CORP 10 NIO INC - NIO 纽约 美国 33,606.00 11,549,620.02 2.34 ZHEJIAN 11 G 华友钴业 603799 上海 中国内地 100,600.00 11,488,520.00 2.33 HUAYOU COBALT CO LTD ORIENT OVERSE 东方海外 12 AS (国际)有限 00316 香港 中国香港 73,000.00 10,216,777.49 2.07 INTERN 公司 ATIONA L LTD CHINA RESOUR CES 华润万象 13 MIXC 生活有限 01209 香港 中国香港 225,400.00 9,968,326.72 2.02 LIFESTY 公司 LE SERVICE S LTD SHANGH AI FOSUN 上海复星 14 PHARM 医药(集团) 02196 香港 中国香港 190,500.00 9,938,654.75 2.01 ACEUTI 股份有限 CAL 公司 GROUP CO LTD 15 WEIMOB 微盟集团 02013 香港 中国香港 678,000.00 9,658,252.11 1.95 INC MICROS 纳斯达 16 OFT - MSFT 克 美国 5,449.00 9,535,973.90 1.93 CORP 17 LI NING 李宁有限 02331 香港 中国香港 116,000.00 9,150,217.34 1.85 CO LTD 公司 CHONG QING CHANG 18 AN 长安汽车 000625 深圳 中国内地 333,200.00 8,756,496.00 1.77 AUTOM OBILE CO LTD Q TECHNO 丘钛科技 19 LOGY (集团)有限 01478 香港 中国香港 642,000.00 8,504,390.13 1.72 GROUP 公司 CO LTD 20 KINTOR 开拓药业 09939 香港 中国香港 161,500.00 8,465,997.96 1.71 PHARM 有限公司 ACEUTI CALLTD JIANGSU CNANO 21 TECHNO 天奈科技 688116 上海 中国内地 71,242.00 8,406,556.00 1.70 LOGY CO LTD SUNAC SERVICE 融创服务 22 S 控股有限 01516 香港 中国香港 345,000.00 8,281,900.26 1.68 HOLDIN 公司 GS LTD FUTU 纳斯达 23 HOLDIN - FUTU 克 美国 6,788.00 7,853,304.03 1.59 GS LTD CHINAS OFT 中软国际 24 INTERN 有限公司 00354 香港 中国香港 666,000.00 7,846,980.36 1.59 ATIONA L LTD SHANGH AI FUDAN 上海复旦 25 MICROE 微电子集 01385 香港 中国香港 470,000.00 7,563,440.78 1.53 LECTRO 团股份有 NICS 限公司 GROUP CO LTD SHENZH EN FINE MADE 26 ELECTR 富满电子 300671 深圳 中国内地 57,100.00 7,516,644.00 1.52 ONICS GROUP CO LTD CNOOC 中国海洋 27 LTD 石油有限 00883 香港 中国香港 993,000.00 7,295,835.54 1.48 公司 COSCO SHIPPIN 中远海运 28 G 控股股份 01919 香港 中国香港 429,500.00 6,990,320.72 1.41 HOLDIN 有限公司 GS CO LTD 29 PINDUO - PDD 纳斯达 美国 8,291.00 6,803,278.73 1.38 DUO INC 克 EC 30 HEALTH 医思健康 02138 香港 中国香港 545,000.00 6,339,700.73 1.28 CARE S-ENJOY 新城悦服 31 SERVICE 务集团有 01755 香港 中国香港 322,000.00 6,323,142.34 1.28 GROUP 限公司 CO LTD JIANGSU EASTER 32 N 东方盛虹 000301 深圳 中国内地 287,000.00 5,998,300.00 1.21 SHENGH ONG CO LTD JIANGSU GOODW E 33 POWER 固德威 688390 上海 中国内地 16,703.00 5,578,802.00 1.13 SUPPLY TECHNO LOGY CO LTD WUXI BIOLOGI 药明生物 34 CS 技术有限 02269 香港 中国香港 43,500.00 5,150,616.80 1.04 CAYMA 公司 N INC 35 GOERTE 歌尔股份 002241 深圳 中国内地 120,500.00 5,150,170.00 1.04 K INC 36 FACEBO - FB 纳斯达 美国 2,153.00 4,836,157.67 0.98 OK INC 克 WILL SEMICO NDUCTO 37 R CO 韦尔股份 603501 上海 中国内地 15,000.00 4,830,000.00 0.98 LTD SHANGH AI EDVANT 中汇集团 38 AGE 控股有限 00382 香港 中国香港 742,000.00 4,803,398.14 0.97 GROUP 公司 HOLDIN GS LTD BEIJING ROBORO 39 CK 石头科技 688169 上海 中国内地 3,804.00 4,796,844.00 0.97 TECHNO LOGY CO LTD JINKOSO LAR 40 HOLDIN - JKS 纽约 美国 13,073.00 4,731,050.75 0.96 G CO LTD ZIJIN 紫金矿业 41 MINING 集团股份 02899 香港 中国香港 538,000.00 4,673,560.38 0.95 GROUP 有限公司 CO LTD SHENZH OU INTERN 申洲国际 42 ATIONA 集团控股 02313 香港 中国香港 27,600.00 4,503,516.51 0.91 LGROUP 有限公司 HOLDIN GS LTD JIANGSU YUXING 43 FILM 裕兴股份 300305 深圳 中国内地 266,900.00 4,267,731.00 0.86 TECHNO LOGY CO LTD GEELY AUTOM 吉利汽车 44 OBILE 控股有限 00175 香港 中国香港 207,000.00 4,211,281.69 0.85 HOLDIN 公司 GS LTD CHINA TOURIS M 45 GROUP 中国中免 601888 上海 中国内地 13,400.00 4,021,340.00 0.81 DUTY FREE CORP LTD 46 LIAUTO - LI 纳斯达 美国 17,745.00 4,005,328.54 0.81 INC 克 BYD CO 比亚迪股 47 LTD 份有限公 01211 香港 中国香港 19,500.00 3,767,575.03 0.76 司 JINKE 金科智慧 SMART 服务集团 48 SERVICE 股份有限 09666 香港 中国香港 61,600.00 3,734,008.92 0.76 S GROUP 公司 CO LTD 49 APPLE - AAPL 纳斯达 美国 4,150.00 3,671,817.48 0.74 INC 克 50 ROBLOX - RBLX 纽约 美国 6,150.00 3,574,870.76 0.72 CORP JIUGUI 51 LIQUOR 酒鬼酒 000799 深圳 中国内地 13,900.00 3,552,840.00 0.72 CO LTD AOYUA N BEAUTY 52 VALLEY 奥园美谷 000615 深圳 中国内地 153,400.00 3,374,800.00 0.68 TECHNO LOGY CO LTD FUSHUN 53 SPECIAL 抚顺特钢 600399 上海 中国内地 181,364.00 3,289,942.96 0.67 STEEL CO LTD MICROP ORT 微创心通 54 CARDIO 医疗科技 02160 香港 中国香港 228,000.00 2,978,197.38 0.60 FLOW 有限公司 MEDTEC H CORP JINXIN FERTILI 锦欣生殖 55 TY 医疗集团 01951 香港 中国香港 180,000.00 2,935,578.24 0.59 GROUP 有限公司 LTD CHINA RESOUR CES 华润啤酒 56 BEER (控股)有限 00291 香港 中国香港 48,000.00 2,785,803.84 0.56 HOLDIN 公司 GS CO LTD NAURA TECHNO 57 LOGY 北方华创 002371 深圳 中国内地 9,400.00 2,607,372.00 0.53 GROUP CO LTD CHINA HONGQI 中国宏桥 58 AO 集团有限 01378 香港 中国香港 241,000.00 2,109,589.07 0.43 GROUP 公司 LTD SHANGH AI KINDLY ENTERP 59 RISE 康德莱 603987 上海 中国内地 61,400.00 1,596,400.00 0.32 DEVELO PMENT GROUP CO LTD RED AVENUE NEW 60 MATERI 彤程新材 603650 上海 中国内地 26,100.00 1,255,410.00 0.25 ALS GROUP CO LTD KINGDE E INTERN ATIONA 金蝶国际 61 L 软件集团 00268 香港 中国香港 53,000.00 1,162,041.32 0.24 SOFTWA 有限公司 RE GROUP CO LTD 62 ZTE 中兴通讯 000063 深圳 中国内地 33,102.00 1,031,458.32 0.21 CORP NAYUKI 奈雪的茶 63 HOLDIN 控股有限 02150 香港 中国香港 59,000.00 840,467.37 0.17 GS LTD 公司 SMOORE 思摩尔国 64 INTERN 际控股有 06969 香港 中国香港 7,000.00 250,747.31 0.05 ATIONA 限公司 L HOLDIN GS LTD NINGBO ZHENYU 65 TECHNO 震裕科技 300953 深圳 中国内地 240.00 23,964.00 0.00 LOGY CO LTD SHANDO NG LINK SCIENCE 66 AND 联科科技 001207 深圳 中国内地 682.00 22,581.02 0.00 TECHNO LOGY CO LTD SERVYO U 67 SOFTWA 税友股份 603171 上海 中国内地 637.00 12,230.40 0.00 RE GROUP CO LTD DECAI 68 DECORA 德才股份 605287 上海 中国内地 349.00 11,014.44 0.00 TION CO LTD ZHEJIAN G XINZHO NGGAN 69 G 新中港 605162 上海 中国内地 1,377.00 8,358.39 0.00 THERMA L POWER CO LTD INNO LASER 70 TECHNO 英诺激光 301021 深圳 中国内地 500.00 4,730.00 0.00 LOGY CO LTD HANGZH OU 71 COGENE 杭州热电 605011 上海 中国内地 525.00 4,662.00 0.00 RATION GROUP CO LTD 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） CONTEMPORARY 1 AMPEREX 300750 92,146,059.88 67.13 TECHNOLOGY CO LTD 2 TENCENT HOLDINGS 00700 89,373,935.69 65.11 LTD 3 MEITUAN 03690 80,400,833.73 58.57 4 ZIJIN MINING GROUP 02899 38,692,650.51 28.19 CO LTD 601899 33,815,150.00 24.63 5 GANFENG LITHIUM CO 002460 39,107,470.59 28.49 LTD 01772 33,210,160.35 24.19 6 XIAOMI CORP 01810 65,578,014.76 47.77 7 ZHEJIANG HUAYOU 603799 55,630,630.00 40.53 COBALT CO LTD 8 WEIMOB INC 02013 51,034,770.51 37.18 SMOORE 9 INTERNATIONAL 06969 49,317,504.75 35.93 HOLDINGS LTD 10 JIANGSU CNANO 688116 48,082,661.51 35.03 TECHNOLOGY CO LTD SUNNY OPTICAL 11 TECHNOLOGY GROUP 02382 47,511,285.57 34.61 CO LTD HONG KONG 12 EXCHANGES & 00388 46,741,252.41 34.05 CLEARING LTD 13 CHINAHONGQIAO 01378 46,091,492.07 33.58 GROUP LTD 14 CNOOC LTD 00883 44,769,317.40 32.61 15 XINTE ENERGY CO LTD 01799 42,240,114.18 30.77 SHANGHAI FOSUN 02196 31,590,875.68 23.01 16 PHARMACEUTICAL 600196 8,072,788.26 5.88 GROUP CO LTD 17 PINDUODUO INC PDD 36,864,507.79 26.86 18 SEMICONDUCTOR 00981 27,116,190.35 19.75 MANUFACTURING 688981 9,088,502.32 6.62 INTERNATIONALCORP 19 CHINAMOLYBDENUM 03993 26,140,671.99 19.04 CO LTD 603993 9,639,646.09 7.02 BYD ELECTRONIC 20 INTERNATIONALCO 00285 33,519,344.07 24.42 LTD 21 CHINAMOBILE LTD 00941 33,036,763.38 24.07 22 NIO INC NIO 32,487,965.03 23.67 23 FUTU HOLDINGS LTD FUTU 32,334,189.92 23.56 COUNTRY GARDEN 24 SERVICES HOLDINGS 06098 31,776,072.69 23.15 CO LTD 25 BILIBILI INC BILI 31,045,953.50 22.62 26 ANTASPORTS 02020 29,277,813.59 21.33 PRODUCTS LTD CHINARESOURCES 27 MIXC LIFESTYLE 01209 28,795,783.65 20.98 SERVICES LTD 28 BYD CO LTD 01211 19,800,054.66 14.42 002594 8,583,561.00 6.25 29 COSCO SHIPPING 01919 20,375,392.86 14.84 HOLDINGS CO LTD 601919 7,477,016.00 5.45 30 HUAZHU GROUP LTD HTHT 26,939,597.70 19.63 KINGBOARD 31 LAMINATES HOLDINGS 01888 25,787,223.97 18.79 LTD 32 ALIBABAGROUP BABA 23,142,397.98 16.86 HOLDING LTD 09988 2,450,464.56 1.79 CHINARESOURCES 33 BEER HOLDINGS CO 00291 25,572,437.97 18.63 LTD 34 KINGSOFT CORP LTD 03888 24,755,062.83 18.03 CHINAPACIFIC 02601 21,311,264.37 15.53 35 INSURANCE GROUP CO 601601 3,320,350.70 2.42 LTD RONGSHENG 36 PETROCHEMICAL CO 002493 24,487,969.84 17.84 LTD SHENZHOU 37 INTERNATIONAL 02313 24,360,982.26 17.75 GROUP HOLDINGS LTD 38 SUNAC SERVICES 01516 24,120,894.32 17.57 HOLDINGS LTD 39 S-ENJOY SERVICE 01755 23,613,662.52 17.20 GROUP CO LTD 40 Q TECHNOLOGY 01478 22,883,834.67 16.67 GROUP CO LTD AOYUAN BEAUTY 41 VALLEY TECHNOLOGY 000615 22,812,824.00 16.62 CO LTD 42 KWEICHOW MOUTAI 600519 22,783,368.11 16.60 CO LTD 43 BEIJING ROBOROCK 688169 22,467,986.95 16.37 TECHNOLOGY CO LTD 44 GOERTEK INC 002241 22,276,817.24 16.23 45 WUXIAPPTEC CO LTD 02359 13,578,760.06 9.89 603259 8,560,612.00 6.24 JINKE SMART 46 SERVICES GROUP CO 09666 22,049,867.99 16.06 LTD 47 REMEGEN CO LTD 09995 21,402,363.30 15.59 48 POLY PROPERTY 06049 21,008,157.27 15.30 SERVICES CO LTD 49 KUAISHOU 01024 20,999,506.50 15.30 TECHNOLOGY 50 HAIER SMART HOME 06690 20,538,688.88 14.96 CO LTD 51 APPLE INC AAPL 20,433,212.63 14.89 52 JINXIN FERTILITY 01951 20,413,697.29 14.87 GROUP LTD NINGXIABAOFENG 53 ENERGY GROUP CO 600989 19,982,074.44 14.56 LTD CATHAY MEDIAAND 54 EDUCATION GROUP 01981 19,978,193.83 14.55 INC 55 SHANDONG CHENMING 01812 19,955,285.53 14.54 PAPER HOLDINGS LTD 56 RLX TECHNOLOGY INC RLX 19,415,786.69 14.14 57 EDVANTAGE GROUP 00382 18,591,187.79 13.54 HOLDINGS LTD 58 SHANGHAI HIUV NEW 688680 18,307,389.62 13.34 MATERIALS CO LTD 59 MICROSOFT CORP MSFT 18,074,571.46 13.17 60 GEELYAUTOMOBILE 00175 17,868,673.14 13.02 HOLDINGS LTD 61 MAXSCEND 300782 17,840,411.69 13.00 MICROELECTRONICS CO LTD HENGLI 62 PETROCHEMICAL CO 600346 17,259,638.16 12.57 LTD FUJIAN TORCH 63 ELECTRON 603678 16,478,745.80 12.00 TECHNOLOGY CO LTD 64 WULIANGYEYIBIN CO 000858 15,787,229.00 11.50 LTD 65 CHINACONSTRUCTION 00939 15,786,496.89 11.50 BANK CORP 66 LUZHOU LAOJIAO CO 000568 15,292,022.40 11.14 LTD 67 GREAT WALLMOTOR 02333 13,440,547.58 9.79 CO LTD 601633 1,672,079.00 1.22 68 HENAN SHENHUO 000933 14,803,060.00 10.78 COAL& POWER CO LTD MICROPORT 69 CARDIOFLOW 02160 14,659,886.12 10.68 MEDTECH CORP 70 TALEDUCATION TAL 14,618,710.29 10.65 GROUP 71 LUXSHARE PRECISION 002475 14,479,731.00 10.55 INDUSTRY CO LTD 72 AECCAVIATION POWER 600893 14,070,149.00 10.25 CO LTD 73 JIUGUI LIQUOR CO LTD 000799 14,064,142.00 10.25 BAOFENG MODERN 74 INTERNATIONAL 01121 13,868,294.33 10.10 HOLDINGS CO LTD 75 PINGAN BANK CO LTD 000001 13,821,242.00 10.07 SHENZHEN KANGTAI 76 BIOLOGICAL 300601 13,716,191.10 9.99 PRODUCTS CO LTD 77 FRONTAGE HOLDINGS 01521 13,566,212.25 9.88 CORP 78 CIFI EVER SUNSHINE 01995 13,363,195.89 9.74 SERVICES GR 79 CHINAUNICOM HONG 00762 13,280,031.06 9.67 KONG LTD 80 CHINASOFT 00354 13,278,894.80 9.67 INTERNATIONAL LTD 81 KE HOLDINGS INC BEKE 13,222,729.83 9.63 82 AVIC SHENYANG 600760 13,185,639.00 9.61 AIRCRAFT CO LTD 83 JD.COM INC JD 13,135,400.93 9.57 TAIWAN 84 SEMICONDUCTOR TSM 13,057,045.27 9.51 MANUFACTURING CO LTD 85 TESLAINC TSLA 13,028,611.81 9.49 86 WUXI BIOLOGICS 02269 12,392,752.31 9.03 CAYMAN INC KINTOR 87 PHARMACEUTICAL 09939 12,230,358.00 8.91 LTD YUNNAN BOTANEE 88 BIO-TECHNOLOGY 300957 12,213,714.00 8.90 GROUP CO LTD 89 JIANGSU EASTERN 000301 11,995,355.54 8.74 SHENGHONG CO LTD 90 NIU TECHNOLOGIES NIU 11,907,938.21 8.67 91 LI NING CO LTD 02331 11,503,984.68 8.38 KINGDEE 92 INTERNATIONAL 00268 11,470,991.03 8.36 SOFTWARE GROUP CO LTD 93 ORIENT OVERSEAS 00316 11,352,033.05 8.27 INTERNATIONAL LTD SHANGHAI RUNDA 94 MEDICAL 603108 10,950,809.34 7.98 TECHNOLOGY CO LTD 95 SISRAM MEDICALLTD 01696 10,814,397.54 7.88 CHONGQING 96 CHANGAN 000625 10,753,618.00 7.83 AUTOMOBILE CO LTD 97 NVIDIACORP NVDA 10,669,692.41 7.77 WUXI LEAD 98 INTELLIGENT 300450 10,656,233.00 7.76 EQUIPMENT CO LTD PINGAN INSURANCE 02318 7,319,099.40 5.33 99 GROUP CO OF CHINA 601318 3,323,994.00 2.42 LTD CSPC 100 PHARMACEUTICAL 01093 10,211,887.09 7.44 GROUP LTD 101 SHEDE SPIRITS CO LTD 600702 10,130,750.00 7.38 102 MAOYAN 01896 10,091,936.23 7.35 ENTERTAINMENT SHANGHAI KINDLY 103 ENTERPRISE 603987 10,024,331.00 7.30 DEVELOPMENT GROUP CO LTD 104 COFCO JOYCOME 01610 9,911,488.81 7.22 FOODS LTD 105 FACEBOOK INC FB 9,454,827.72 6.89 106 ZHUZHOU CRRC TIMES 03898 9,085,260.63 6.62 ELECTRIC CO LTD WILL 107 SEMICONDUCTOR CO 603501 8,618,527.11 6.28 LTD SHANGHAI 108 SINOCARE INC 300298 8,567,047.00 6.24 109 FLAT GLASS GROUP CO 06865 8,540,050.76 6.22 LTD 110 HYGEIAHEALTHCARE 06078 8,494,577.64 6.19 HOLDINGS CO LTD 111 SHENZHEN 300769 8,490,018.00 6.18 DYNANONIC CO LTD BEIJINGYUANLIU 112 HONGYUAN 603267 8,482,407.00 6.18 ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD 113 ROBLOX CORP RBLX 8,391,573.80 6.11 114 CHENGDU XGIMI 688696 8,352,517.15 6.08 TECHNOLOGY CO LTD CHINATOURISM 115 GROUP DUTY FREE 601888 8,214,721.86 5.98 CORP LTD 116 IMEIK TECHNOLOGY 300896 8,214,640.53 5.98 DEVELOPMENT CO LTD 117 MAN WAH HOLDINGS 01999 8,171,961.53 5.95 LTD NEXTEER 118 AUTOMOTIVE GROUP 01316 8,031,463.75 5.85 LTD SHENZHEN SUNMOON 119 MICROELECTRONICS 688699 8,020,006.13 5.84 CO LTD 120 IATAUTOMOBILE 300825 7,910,587.00 5.76 TECHNOLOGY CO LTD 121 JUNEYAOAIRLINES CO 603885 7,854,844.14 5.72 LTD 122 ALPHAMAB 09966 7,704,302.57 5.61 ONCOLOGY 123 JS GLOBAL LIFESTYLE 01691 7,696,534.84 5.61 CO LTD 124 EC HEALTHCARE 02138 7,625,528.26 5.56 SHENZHEN SC NEW 125 ENERGYTECHNOLOGY 300724 7,600,022.00 5.54 CORP 126 CHINASOUTHERN 600029 4,326,779.00 3.15 AIRLINES CO LTD 01055 3,204,094.94 2.33 ZHEJIANG JIULI 127 HI-TECH METALS CO 002318 7,482,826.00 5.45 LTD 128 LONGI GREEN ENERGY 601012 7,328,322.00 5.34 TECHNOLOGY CO LTD 129 ALBEMARLE CORP ALB 6,608,697.03 4.81 130 MING YUAN CLOUD 00909 6,601,192.07 4.81 GROUP HOLDINGS LTD SHANGHAI FUDAN 131 MICROELECTRONICS 01385 6,443,802.85 4.69 GROUP CO LTD SHENZHEN FINE MADE 132 ELECTRONICS GROUP 300671 6,309,267.00 4.60 CO LTD 133 EAST MONEY 300059 6,192,004.20 4.51 INFORMATION CO LTD 134 CHINAMERCHANTS 03968 4,867,806.30 3.55 BANK CO LTD 600036 1,310,835.00 0.95 135 EVE ENERGY CO LTD 300014 5,916,730.00 4.31 136 JINKOSOLAR HOLDING JKS 5,868,777.15 4.28 CO LTD 137 FUSHUN SPECIAL 600399 5,822,694.24 4.24 STEELCO LTD 138 CHINARESOURCES 01109 5,752,753.16 4.19 LAND LTD 139 SHANDONG SUN PAPER 002078 5,613,578.80 4.09 INDUSTRY JSC LTD FUYAO GLASS 600660 3,916,525.00 2.85 140 INDUSTRY GROUP CO 03606 1,572,310.90 1.15 LTD 141 CHINAYUHUA 06169 5,450,398.35 3.97 EDUCATION CORP LTD 142 CHINAMERCHANTS 001914 5,323,299.75 3.88 PROPERTY OPERATION & SERVICE CO LTD 143 SUNGROW POWER 300274 5,280,673.00 3.85 SUPPLY CO LTD JIANGSU GOODWE 144 POWER SUPPLY 688390 5,264,344.35 3.84 TECHNOLOGY CO LTD 145 POSTALSAVINGS BANK 01658 4,670,093.89 3.40 OF CHINACO LTD 146 ZHEJIANG LONGSHENG 600352 4,542,793.00 3.31 GROUP CO LTD POP MART 147 INTERNATIONAL 09992 4,522,660.67 3.29 GROUP LTD 148 VOBILE GROUP LTD 03738 4,422,426.81 3.22 149 TRIP.COM GROUP LTD TCOM 4,410,126.18 3.21 NANJING VISHEE 150 MEDICAL 688580 4,291,576.56 3.13 TECHNOLOGY CO LTD 151 LIAUTO INC LI 4,241,736.78 3.09 ZHUZHOU HONGDA 152 ELECTRONICS CORP 300726 4,186,179.00 3.05 LTD 153 ZHONGSHENG GROUP 00881 4,144,074.95 3.02 HOLDINGS LTD CHINANATIONAL 154 BUILDING MATERIAL 03323 4,080,727.29 2.97 CO LTD 155 BOE TECHNOLOGY 000725 4,059,145.00 2.96 GROUP CO LTD CHONGQING ZHIFEI 156 BIOLOGICAL 300122 3,824,383.00 2.79 PRODUCTS CO LTD FUJIAN YONGFU 157 POWER ENGINEERING 300712 3,807,251.00 2.77 CO LTD SHANYING 158 INTERNATIONAL 600567 3,648,815.00 2.66 HOLDING CO LTD 159 JIANGSUYUXING FILM 300305 3,411,763.00 2.49 TECHNOLOGY CO LTD 160 MINISO GROUP MNSO 3,329,753.39 2.43 HOLDING LTD 161 CHINA 02039 3,222,589.60 2.35 INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP CO LTD HAIDILAO 162 INTERNATIONAL 06862 3,220,737.06 2.35 HOLDING LTD 163 BEIJING KINGSOFT 688111 3,113,916.80 2.27 OFFICE SOFTWARE INC 164 JIANGXI HONGCHENG 600461 2,968,906.00 2.16 ENVIRONMENT CO LTD 165 DAQO NEW ENERGY DQ 2,881,860.32 2.10 CORP 166 CHINAMEIDONGAUTO 01268 2,836,991.16 2.07 HOLDINGS LTD EXCELLENCE COMMERCIAL 167 PROPERTY & 06989 2,750,397.68 2.00 FACILITIES MANAGEMENT GROUP LTD 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 77,050,464.43 56.13 2 CONTEMPORARYAMPEREX TECHNOLOGY 300750 76,760,497.58 55.92 CO LTD 3 GANFENG LITHIUM CO LTD 002460 42,407,312.37 30.89 01772 32,707,085.60 23.83 4 XIAOMI CORP 01810 69,111,228.21 50.35 5 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 02899 34,332,162.17 25.01 601899 33,038,588.00 24.07 6 MEITUAN 03690 63,431,213.20 46.21 7 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 00388 45,812,862.14 33.37 8 SMOORE INTERNATIONALHOLDINGS LTD 06969 45,497,307.47 33.14 9 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD 603799 44,499,812.66 32.42 10 WEIMOB INC 02013 43,125,375.47 31.42 11 CHINAHONGQIAO GROUP LTD 01378 42,386,887.17 30.88 12 XINTE ENERGY CO LTD 01799 40,806,869.30 29.73 13 JIANGSU CNANO TECHNOLOGY CO LTD 688116 40,596,614.34 29.57 14 CNOOC LTD 00883 36,039,224.77 26.25 15 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 00981 25,235,974.27 18.38 INTERNATIONALCORP 688981 8,812,595.05 6.42 16 CHINAMOBILE LTD 00941 33,797,914.35 24.62 17 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 02196 25,459,447.92 18.55 GROUP CO LTD 600196 7,981,884.00 5.81 18 FUTU HOLDINGS LTD FUTU 32,313,806.90 23.54 19 SUNNY OPTICALTECHNOLOGY GROUP CO 02382 32,183,494.38 23.45 LTD 20 BYD ELECTRONIC INTERNATIONALCO LTD 00285 31,893,625.55 23.23 21 CHINA MOLYBDENUM CO LTD 03993 21,954,153.09 15.99 603993 7,977,847.00 5.81 22 PINDUODUO INC PDD 27,725,037.56 20.20 23 AOYUAN BEAUTYVALLEYTECHNOLOGY CO 000615 26,820,310.96 19.54 LTD 24 KINGSOFT CORP LTD 03888 26,594,285.93 19.37 25 HUAZHU GROUP LTD HTHT 26,448,196.73 19.27 26 RONGSHENG PETROCHEMICALCO LTD 002493 26,073,039.22 18.99 27 KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD 01888 25,998,619.77 18.94 28 ALIBABAGROUP HOLDING LTD BABA 23,126,201.64 16.85 09988 2,349,676.27 1.71 29 CHINAPACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD 02601 22,030,157.31 16.05 601601 3,226,065.00 2.35 30 BILIBILI INC BILI 25,082,299.25 18.27 31 BYD CO LTD 01211 15,981,497.11 11.64 002594 8,333,753.37 6.07 32 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO 06098 24,154,598.33 17.60 LTD 33 NIO INC NIO 23,307,907.25 16.98 34 CHINARESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD 00291 23,160,062.02 16.87 35 KWEICHOW MOUTAI CO LTD 600519 22,688,163.85 16.53 36 KUAISHOU TECHNOLOGY 01024 22,262,571.91 16.22 37 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD 01919 14,621,442.19 10.65 601919 7,484,057.00 5.45 38 WUXIAPPTEC CO LTD 02359 11,921,458.13 8.68 603259 9,857,119.71 7.18 39 CATHAY MEDIAAND EDUCATION GROUP INC 01981 21,457,114.07 15.63 40 SHENZHOU INTERNATIONALGROUP 02313 21,233,191.12 15.47 HOLDINGS LTD 41 POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 06049 20,882,985.53 15.21 42 APPLE INC AAPL 20,684,349.89 15.07 43 REMEGEN CO LTD 09995 20,525,881.35 14.95 44 JINKE SMART SERVICES GROUP CO LTD 09666 20,327,670.04 14.81 45 HAIER SMART HOME CO LTD 06690 20,212,765.63 14.72 46 NINGXIABAOFENG ENERGY GROUP CO LTD 600989 20,179,780.95 14.70 47 S-ENJOY SERVICE GROUP CO LTD 01755 19,849,117.38 14.46 48 WULIANGYEYIBIN CO LTD 000858 19,534,245.40 14.23 49 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS 01812 19,404,584.05 14.14 LTD 50 SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 01516 19,399,935.90 14.13 51 CHINARESOURCES MIXC LIFESTYLE 01209 19,292,821.19 14.05 SERVICES LTD 52 Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD 01478 18,869,127.91 13.75 53 BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD 688169 18,774,800.03 13.68 54 HENGLI PETROCHEMICALCO LTD 600346 18,621,066.40 13.57 55 RLX TECHNOLOGY INC RLX 17,586,562.78 12.81 56 LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD 002475 16,951,304.70 12.35 57 JINXIN FERTILITY GROUP LTD 01951 16,620,552.08 12.11 58 GOERTEK INC 002241 16,440,591.20 11.98 59 FUJIAN TORCH ELECTRON TECHNOLOGY CO 603678 16,269,889.87 11.85 LTD 60 AVIC SHENYANGAIRCRAFT CO LTD 600760 15,971,824.20 11.64 61 SHANGHAI HIUV NEW MATERIALS CO LTD 688680 15,958,960.41 11.63 62 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 00939 15,571,909.83 11.34 63 CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GR 01995 15,549,593.79 11.33 64 TALEDUCATION GROUP TAL 15,356,664.78 11.19 65 GREAT WALLMOTOR CO LTD 02333 12,148,024.20 8.85 601633 3,106,774.00 2.26 66 AECCAVIATION POWER CO LTD 600893 15,200,829.77 11.07 67 TESLAINC TSLA 14,951,012.72 10.89 68 JD.COM INC JD 14,549,581.19 10.60 69 GEELYAUTOMOBILE HOLDINGS LTD 00175 14,402,610.79 10.49 70 LUZHOU LAOJIAO CO LTD 000568 14,131,095.66 10.29 71 EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LTD 00382 13,849,657.57 10.09 72 HENAN SHENHUO COAL& POWER CO LTD 000933 13,491,312.00 9.83 73 SISRAM MEDICALLTD 01696 13,386,681.19 9.75 74 KE HOLDINGS INC BEKE 13,294,482.34 9.69 75 BAOFENG MODERN INTERNATIONAL 01121 13,270,901.34 9.67 HOLDINGS CO LTD 76 PINGAN BANK CO LTD 000001 13,089,331.00 9.54 77 SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL 300601 12,795,114.00 9.32 PRODUCTS CO LTD 78 CHINAUNICOM HONG KONG LTD 00762 12,741,122.19 9.28 79 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TSM 12,586,374.34 9.17 CO LTD 80 KINGDEE INTERNATIONALSOFTWARE 00268 12,580,489.04 9.16 GROUP CO LTD 81 YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY 300957 12,462,804.12 9.08 GROUP CO LTD 82 MICROPORT CARDIOFLOW MEDTECH CORP 02160 12,199,399.32 8.89 83 PINGAN INSURANCE GROUP CO OF CHINA 02318 7,629,728.50 5.56 LTD 601318 4,230,906.00 3.08 84 ANTASPORTS PRODUCTS LTD 02020 11,552,676.08 8.42 85 NIU TECHNOLOGIES NIU 11,438,622.36 8.33 86 SHANGHAI RUNDAMEDICALTECHNOLOGY 603108 10,973,263.00 7.99 CO LTD 87 SHEDE SPIRITS CO LTD 600702 10,663,782.00 7.77 88 JIUGUI LIQUOR CO LTD 000799 10,499,181.00 7.65 89 CSPC PHARMACEUTICALGROUP LTD 01093 10,111,161.58 7.37 90 WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO 300450 10,099,461.66 7.36 LTD 91 CHENGDU XGIMI TECHNOLOGY CO LTD 688696 10,062,159.95 7.33 92 HYGEIAHEALTHCARE HOLDINGS CO LTD 06078 9,930,433.58 7.23 93 MICROSOFT CORP MSFT 9,828,149.65 7.16 94 NVIDIACORP NVDA 9,134,946.13 6.65 95 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD 03898 9,077,969.11 6.61 96 MAOYAN ENTERTAINMENT 01896 8,834,041.70 6.44 97 SHENZHEN SUNMOON MICROELECTRONICS 688699 8,739,932.62 6.37 CO LTD 98 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 02269 8,200,530.43 5.97 99 FLAT GLASS GROUP CO LTD 06865 8,101,480.55 5.90 100 MAN WAH HOLDINGS LTD 01999 8,097,330.41 5.90 101 BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC 603267 8,006,093.60 5.83 TECHNOLOGY CO LTD 102 JUNEYAOAIRLINES CO LTD 603885 7,907,881.40 5.76 103 SINOCARE INC 300298 7,904,120.94 5.76 104 COFCO JOYCOME FOODS LTD 01610 7,873,912.27 5.74 105 IATAUTOMOBILE TECHNOLOGY CO LTD 300825 7,825,501.00 5.70 106 CHINATOURISM GROUP DUTY FREE CORP 601888 7,796,510.00 5.68 LTD 107 IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD 300896 7,718,145.74 5.62 108 SHENZHEN SC NEW ENERGYTECHNOLOGY 300724 7,715,811.52 5.62 CORP 109 SHENZHEN DYNANONIC CO LTD 300769 7,404,163.60 5.39 110 ZHEJIANG JIULI HI-TECH METALS CO LTD 002318 7,373,728.00 5.37 111 NEXTEERAUTOMOTIVE GROUP LTD 01316 7,302,299.14 5.32 112 CHINASOUTHERNAIRLINES CO LTD 600029 4,130,924.00 3.01 01055 3,099,629.73 2.26 113 SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE 603987 7,202,191.00 5.25 DEVELOPMENT GROUP CO LTD 114 ALPHAMAB ONCOLOGY 09966 7,174,790.21 5.23 115 CHINAMERCHANTS BANK CO LTD 03968 5,846,336.09 4.26 600036 1,273,950.00 0.93 116 MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD 300782 7,066,867.37 5.15 117 CHINASOFT INTERNATIONALLTD 00354 6,952,168.05 5.06 118 JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD 01691 6,906,745.75 5.03 119 MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD 00909 6,472,960.95 4.72 120 POP MART INTERNATIONALGROUP LTD 09992 6,418,389.98 4.68 121 ALBEMARLE CORP ALB 6,333,669.15 4.61 122 JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD 000301 6,306,596.99 4.59 123 LONGI GREEN ENERGYTECHNOLOGY CO LTD 601012 6,212,714.00 4.53 124 EAST MONEY INFORMATION CO LTD 300059 6,029,591.00 4.39 125 CHINARESOURCES LAND LTD 01109 5,843,691.24 4.26 126 CHINAYUHUAEDUCATION CORP LTD 06169 5,612,766.54 4.09 127 SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD 002078 5,378,345.00 3.92 128 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD 600660 3,740,605.00 2.73 03606 1,539,974.12 1.12 129 FACEBOOK INC FB 5,257,964.72 3.83 130 EVE ENERGY CO LTD 300014 5,251,330.00 3.83 131 ROBLOX CORP RBLX 5,061,120.94 3.69 132 LI NING CO LTD 02331 5,011,352.72 3.65 133 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD 300274 4,990,347.00 3.64 134 CHINAMERCHANTS PROPERTY OPERATION & 001914 4,774,306.00 3.48 SERVICE CO LTD 135 POSTALSAVINGS BANK OF CHINACO LTD 01658 4,571,187.02 3.33 136 VOBILE GROUP LTD 03738 4,365,133.85 3.18 137 ZHUZHOU HONGDAELECTRONICS CORP LTD 300726 4,296,729.00 3.13 138 WILLSEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI 603501 4,231,484.00 3.08 139 TRIP.COM GROUP LTD TCOM 4,217,847.57 3.07 140 CHINANATIONALBUILDING MATERIALCO 03323 4,205,417.26 3.06 LTD 141 NANJING VISHEE MEDICALTECHNOLOGY CO 688580 4,192,148.54 3.05 LTD 142 ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD 600352 4,120,559.00 3.00 143 FRONTAGE HOLDINGS CORP 01521 4,007,469.11 2.92 144 SHANYING INTERNATIONALHOLDING CO 600567 4,004,335.00 2.92 LTD 145 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 00881 3,981,999.27 2.90 146 KINTOR PHARMACEUTICALLTD 09939 3,960,466.89 2.89 147 BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD 000725 3,854,771.86 2.81 148 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICALPRODUCTS 300122 3,769,741.00 2.75 CO LTD 149 FUJIAN YONGFU POWER ENGINEERING CO 300712 3,335,013.00 2.43 LTD 150 CHINAJUSHI CO LTD 600176 3,317,862.00 2.42 151 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC 688111 3,266,452.51 2.38 152 MINISO GROUP HOLDING LTD MNSO 3,222,201.19 2.35 153 SICHUAN YAHUAINDUSTRIALGROUP CO LTD 002497 3,024,694.00 2.20 154 CHINAINTERNATIONALMARINE 02039 2,996,511.43 2.18 CONTAINERS GROUP CO LTD 155 DAQO NEW ENERGY CORP DQ 2,961,774.79 2.16 156 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 300760 2,918,694.78 2.13 ELECTRONICS CO LTD 157 HAIDILAO INTERNATIONALHOLDING LTD 06862 2,914,578.86 2.12 158 JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO 600461 2,893,346.00 2.11 LTD 159 CHINAFEIHE LTD 06186 2,802,943.68 2.04 160 BAIDU INC BIDU 2,786,169.19 2.03 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 3,066,843,371.39 卖出收入（成交）总额 2,722,224,029.73 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 614,400.62 2 应收证券清算款 3,594,292.01 3 应收股利 430,175.45 4 应收利息 3,345.63 5 应收申购款 4,824,678.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,466,892.04 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 77,826 2,662.41 3,342,258.65 1.61% 203,862,345.28 98.39% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 935,026.77 0.45% 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 5 月 30 日）基金份额总额 471,400,177.64 本报告期期初基金份额总额 63,392,190.97 本报告期基金总申购份额 345,986,493.35 减：本报告期基金总赎回份额 202,174,080.39 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 207,204,603.93 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 4 月 9 日发布公告，郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副 总经理，蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 CHINAMERCHANTS - 205,955,035.10 3.56% 162,539.06 3.66% - SECURITIES CHINA - 111,668,900.51 1.93% 89,335.09 2.01% - RENAISSANCE CICC - 762,146,259.43 13.17% 533,899.85 12.03% - CLSA - 25,704,674.22 0.44% 22,324.97 0.50% - CMB INTERNATIONAL - 298,553,398.24 5.16% 358,264.09 8.07% - CAPITAL CREDIT SUISSE - 133,219,972.03 2.30% 68,812.14 1.55% - GOLDMAN SACHS - 119,187,044.11 2.06% 92,466.64 2.08% - HAITONG INTERNATIONAL - 97,867,413.76 1.69% 66,339.27 1.49% - SECURITIES J.P.MORGAN - 330,179,218.78 5.71% 281,350.63 6.34% - JEFFERIES - 135,212,536.63 2.34% 42,539.46 0.96% - MIZUHO - 248,570,064.85 4.29% 194,715.38 4.39% - 国金证券 1 295,535,469.06 5.11% 228,556.68 5.15% - 新时代证券 1 283,672,683.53 4.90% 217,398.66 4.90% - 兴业证券 1 59,598,901.21 1.03% 43,583.86 0.98% - 长江证券 1 4,163,356.71 0.07% 3,044.69 0.07% - 中泰证券 1 510,753,522.58 8.83% 397,514.87 8.96% - 中信建投证券 2 187,608,922.28 3.24% 144,364.80 3.25% - 中信证券 2 1,977,851,126. 34.17% 1,490,790.36 33.59% - 19 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了东北证券、东方证券、方正证券、国盛证券、国泰君安、华安证券、粤开证券、上海证券、信达证券、银河证券、招商证券、中金公司、中投证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，国泰君安、中信证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 CHINAMERCHANTS - - - - - - SECURITIES CHINARENAISSANCE - - - - - - CICC - - - - - - CLSA - - - - - - CMB INTERNATIONAL - - - - - - CAPITAL CREDIT SUISSE - - - - - - GOLDMAN SACHS - - - - - - HAITONG INTERNATIONAL - - - - - - SECURITIES J.P.MORGAN - - - - - - JEFFERIES - - - - - - MIZUHO - - - - - - 国金证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-09 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于华夏新时代灵活 2 配置混合型证券投资基金（QDII）在境外主 中国证监会指定报刊及 2021-01-13 要投资场所 2021 年节假日暂停申购、赎回、 网站 定期定额申购业务的公告 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机 中国证监会指定报刊及 2021-01-20 构办理本公司旗下基金销售业务的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-27 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-02-01 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-02-24 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-02 联方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-07 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2021-04-09 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-09 联方承销证券的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-21 联方承销证券的公告 网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-08 联方承销证券的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-12 联方承销证券的公告 网站 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-13 联方承销证券的公告 网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-19 联方承销证券的公告 网站 18 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业 中国证监会指定报刊及 2021-05-25 场所变更的公告 网站 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-28 联方承销证券的公告 网站 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-04 联方承销证券的公告 网站 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-05 联方承销证券的公告 网站 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-09 联方承销证券的公告 网站 23 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-17 联方承销证券的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日